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广发百发100指数:招募说明书【更新】摘要

来源:上海证券报 2015-06-10 15:15:31
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广发中证百度百发策略100指数型证券投资基金招募说明书【更新】摘要

[2015年第1号]

【重要提示】

本基金于2014年9月15日经中国证监会证监许可[2014] 958号文注册。

本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。

本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书。

基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险等。

本基金是指数基金,其特定风险包括标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、标的指数变更的风险等。

投资有风险,投资人拟认购(或申购)基金时应认真阅读本基金《招募说明书》与《基金合同》,全面认识本基金产品的风险收益特征,充分考虑投资人自身的风险承受能力,并对于认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资人基金投资要承担相应风险。

基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。

本招募说明书(更新)所载内容截止日为2015年4月19日,有关财务数据和净值表现截止日为2014年12月31日(财务数据未经审计)。

第一部分 基金管理人

一、概况

1、名称:广发基金管理有限公司

2、住所:广东省珠海市横琴新区宝中路3号4004-56室

3、办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼

4、法定代表人:王志伟

5、设立时间:2003年8月5日

6、电话:020-83936666

全国统一客服热线:95105828

7、联系人:段西军

8、注册资本:1.2688亿元人民币

9、股权结构:广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)、烽火通信科技股份有限公司、深圳市前海香江金融控股集团有限公司、康美药业股份有限公司和广州科技风险投资有限公司,分别持有本基金管理人51.135%、15.763%、15.763%、9.458%和7.881%的股权。

二、主要人员情况

1、董事会成员

王志伟:董事长,男,经济学硕士,高级经济师。兼任中国基金业协会公司治理专业委员会委员,广东省第十届政协委员,广东省政府决策咨询顾问委员会企业家委员,广东金融学会常务理事,江西财经大学客座教授。历任广发证券董事长兼党委书记、广东发展银行党组成员兼副行长,广东发展银行行长助理,广东发展银行信托投资部总经理,广东发展银行人事教育部经理,广东省委办公厅政治处人事科科长等职务。

林传辉:副董事长,男,大学本科学历,现任广发基金管理有限公司总经理,兼任广发国际资产管理有限公司董事长,瑞元资本管理有限公司董事长、总经理,中国基金业协会创新与战略发展专业委员会委员,资产管理业务专业委员会委员,深圳证券交易所第三届上诉复核委员会委员。曾任广发证券投资银行总部北京业务总部总经理、投资银行总部副总经理兼投资银行上海业务总部副总经理、投资银行部常务副总经理。

孙晓燕:董事,女,硕士,现任广发证券副总裁、财务总监,兼任广发控股(香港)有限公司董事,证通股份有限公司监事,监事长。曾任广东广发证券公司投资银行部经理、广发证券有限责任公司财务部经理、财务部副总经理、投资自营部副总经理、广发基金管理有限公司财务总监、副总经理。

戈俊:董事,男,管理学硕士,高级经济师,现任烽火通信科技股份有限公司副总裁、财务总监兼董事会秘书,兼任武汉烽火国际技术有限责任公司、南京烽火藤仓光通信有限公司、武汉烽火软件技术有限公司、烽火藤仓光纤科技有限公司、江苏烽火诚城科技有限公司、江苏征信有限公司、西安北方光通信有限责任公司、武汉烽火普天信息技术有限公司、武汉市烽视威科技有限公司、武汉光谷机电科技有限公司、成都大唐线缆有限公司、南京烽火星空通信发展有限公司等公司董事 兼任武汉烽火网络有限责任公司、武汉烽火信息集成技术有限公司、藤仓烽火光电材料科技有限公司、大唐软件股份有限公司等公司监事。曾任烽火通信科技股份有限公司证券部总经理助理、财务部总经理助理、财务部总经理。

翟美卿:董事,女,工商管理硕士,现任深圳市前海香江金融控股集团有限公司法定代表人,香江集团有限公司总裁,深圳市金海马实业股份有限公司董事长,深圳香江控股股份有限公司董事长。兼任全国政协委员、全国妇联常委、中国产业发展促进会副会长、广东省工商联副主席、广东省女企业家协会会长、深圳市政协常委,香江社会救助基金会主席,深圳市深商控股集团股份有限公司董事,广东南粤银行董事,深圳龙岗国安村镇银行董事,广发证券股份有限公司监事。

许冬瑾:董事,女,工商管理硕士,主管药师,现任康美药业股份有限公司副董事长、副总经理,兼任中国中药协会中药饮片专业委员会专家、全国中药标准化技术委员会委员、全国制药装备标准化技术委员会中药炮制机械分技术委员会副主任委员、国家中医药行业特有工种职业技能鉴定工作中药炮制与配置工专业专家委员会副主任委员、广东省中药标准化技术委员会副主任委员等。曾任广东省康美药业有限公司副总经理。

董茂云:独立董事,男,法学博士,教授,博士生导师,现任复旦大学教授,兼任宁波大学特聘教授,上海四维乐马律师事务所兼职律师,绍兴银行独立董事,海尔施生物医药股份有限公司独立董事。曾任复旦大学法律系副主任,复旦大学法学院副院长。

姚海鑫:独立董事,男,经济学博士、教授、博士生导师,本人现任辽宁大学新华国际商学院教授,兼任东北制药(集团)股份有限公司独立董事。曾任辽宁大学工商管理学院副院长、工商管理硕士(MBA)教育中心副主任、计财处处长、学科建设处处长、发展规划处处长、新华国际商学院党总支书记。

罗海平:独立董事,男,经济学博士,现任中华联合保险控股股份有限公司常务副总裁,兼任中华联合财产保险股份有限公司总裁(法人代表)。曾任中国人民保险公司荆州市分公司经理、中国人民保险公司湖北省分公司业务处长、中国人民保险公司湖北省国际部总经理、中国人民保险公司汉口分公司总经理,太平保险湖北分公司总经理,太平保险公司总经理助理,太平保险公司副总经理兼纪委书记,民安保险(中国)有限公司副总裁,阳光财产保险股份有限公司总裁,阳光保险集团执行委员会委员。

2、监事会成员

余利平:监事会主席,女,经济学博士,兼任广发国际资产管理有限公司董事。曾任广发证券成都营业部总经理、广发证券基金部副总经理、嘉实基金管理有限公司副总经理、董事长。

匡丽军:监事,女,工商管理硕士,高级涉外秘书,现任广州科技风险投资有限公司工会主席、副总经理。曾任广州科技房地产开发公司办公室主任,广州屈臣氏公司行政主管,广州市科达实业发展公司办公室主任、总经理,广州科技风险投资有限公司办公室主任、董事会秘书。

吴晓辉:监事,男,工学硕士,现任广发基金管理有限公司信息技术部总经理,兼任广发基金分工会主席。曾任广发证券电脑中心员工,副经理,经理。

3、总经理及其他高级管理人员

林传辉:总经理,男,大学本科学历,兼任广发国际资产管理有限公司董事长,瑞元资本管理有限公司董事长、总经理,中国基金业协会创新与战略发展专业委员会委员,资产管理业务专业委员会委员,深圳证券交易所第三届上诉复核委员会委员。曾任广发证券投资银行总部北京业务总部总经理、投资银行总部副总经理兼投资银行上海业务总部副总经理、投资银行部常务副总经理。

朱平:副总经理,男,硕士, 经济师,中国证券监督管理委员会第六届创业板发行审核委员会兼职委员。曾任上海荣臣集团市场部经理、广发证券投资银行部华南业务部副总经理、基金科汇基金经理、易方达基金管理有限公司投资部研究负责人、广发基金管理有限公司总经理助理。

易阳方:副总经理,男,经济学硕士,经济师。兼任广发基金管理有限公司投资总监,广发聚丰股票型证券投资基金基金经理,广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理,广发国际资产管理有限公司董事、瑞元资本管理有限公司董事。曾任广发证券投资自营部副经理,中国证券监督管理委员会发行审核委员会发行审核委员,广发基金管理有限公司投资管理部总经理,广发基金管理有限公司总经理助理,广发制造业精选股票基金基金经理。

段西军:督察长,男,博士。曾在广东省佛山市财贸学校、广发证券股份有限公司、中国证券监督管理委员会广东监管局工作。

邱春杨:副总经理,男,经济学博士,瑞元资本管理有限公司董事。曾任原南方证券资产管理部产品设计人员,广发基金管理有限公司机构理财部副总经理、金融工程部副总经理、产品总监、金融工程部总经理。

4、基金经理

陆志明:男,中国籍,经济学硕士,持有基金业执业资格证书,1999年5月至2001年5月在大鹏证券有限公司任研究员,2001年5月至2010年8月就职于深圳证券信息有限公司,历任指数小组组长、指数部副总监、总监,2010年8月9日至今任广发基金管理有限公司数量投资部总经理,2011年6月3日起任广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2011年6月9日起任广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理,2012年5月7日起任广发深证100指数分级基金的基金经理,2014年6月3日起任广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2014年10月30日起任广发百发100指数基金的基金经理,2014年12月1日起任广发中证全指医药卫生ETF基金的基金经理,2015年1月8日起任广发中证全指信息技术ETF基金的基金经理,2015年1月29日起任广发信息技术联接基金的基金经理,2015年3月23日起任广发中证全指金融地产ETF基金的基金经理。

季峰:男,中国籍,管理学博士,持有基金业执业资格证书,2009年8月至2011年8月在深圳证券交易所综合研究所从事博士后研究工作,2011年9月至2014年10月任广发基金管理有限公司数量投资部数量投资研究员,2014年10月21日任广发中证全指可选消费ETF的基金经理,2014年11月24日起任广发百发100指数基金的基金经理,2015年2月13日起任广发养老指数基金的基金经理,2015年3月18日起任广发基金管理有限公司数据策略投资部副总经理,2015年3月25日起任广发环保指数基金的基金经理。

5、本基金投资采取集体决策制度,投资决策委员会成员的姓名及职务如下:

主席:公司总经理林传辉 成员:公司副总经理朱平,公司副总经理易阳方,权益投资一部总经理刘晓龙,研究发展部副总经理孙迪,固定收益部总经理张芊。上述人员之间均不存在近亲属关系。

第二部分 基金托管人

一、基金托管人基本情况

名称:兴业银行股份有限公司

注册地址:福州市湖东路154号

办公地址:上海市江宁路168号

法定代表人:高建平

成立日期: 1988年8月22日

批准设立机关和批准设立文号:中国人民银行总行,银复[1988]347号

组织形式:股份有限公司

注册资本:190.52336751亿元人民币

存续期间:持续经营

基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基金字【2005】74号

联系人:林成

联系电话:021-52629999-212012

传真:021-62159217

兴业银行成立于1988年8月,是经国务院、中国人民银行批准成立的首批股份制商业银行之一,总行设在福建省福州市,2007年2月5日正式在上海证券交易所挂牌上市(股票代码:601166),注册资本190.52亿元。

兴业银行主要经营范围包括:吸收公众存款 发放短期、中期和长期贷款 办理国内外结算 办理票据承兑与贴现 发行金融债券 代理发行、代理兑付、承销政府债券 买卖政府债券、金融债券 代理发行股票以外的有价证券 买卖、代理买卖股票以外的有价证券 资产托管业务 从事同业拆借 买卖、代理买卖外汇 结汇、售汇业务 从事银行卡业务 提供信用证服务及担保 代理收付款项及代理保险业务 提供保管箱服务 财务顾问、资信调查、咨询、见证业务 经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。

开业二十多年来,兴业银行始终坚持“真诚服务,相伴成长”的经营理念,致力于为客户提供全面、优质、高效的金融服务。根据2014年业绩快报,截至2014年12月31日,兴业银行资产总额达4.41万亿元,股东权益2450亿元,全年实现归属于母公司股东的净利润471.08亿元。

2014年兴业银行市场地位和品牌形象稳步提升,稳居全球银行50强(英国《银行家》杂志排名)、世界企业500强(美国《财富》杂志排名)和全球上市企业200强(美国《福布斯》杂志排名)行列。在国内外各种权威机构组织的评比中,先后荣获最佳中资银行、最佳战略创新银行、最佳绿色银行、最佳互联网金融平台银行、普惠金融实践最佳银行、最具社会责任上市公司、中华慈善突出贡献(单位)奖、中国最佳雇主等荣誉。

二、基金托管部门及主要人员情况

兴业银行股份有限公司总行设资产托管部,下设综合管理处、市场处、委托资产管理处、科技支持处、稽核监察处、运营管理处、期货业务管理处、期货存管结算处和养老金管理中心等处室,共有员工90余人, 业务岗位人员均具有基金从业资格。

三、基金托管业务经营情况

2005 年4 月26 日,经中国证监会和中国银监会核准,兴业银行获得开展证券投资基金托管业务资格。截止2015年3月31日,兴业银行已托管开放式基金34只,托管基金财产规模1415.49亿元。

第三部分 相关服务机构

一、基金份额发售机构

1、直销机构

本公司通过在广州、北京、上海设立的分公司及本公司网上交易系统为投资者办理本基金的开户、认购等业务:

(1)广州分公司

地址:广州市海珠区琶洲大道东3号保利国际广场东裙楼4楼

直销中心电话:020-89899073 020-89899042

传真:020-89899069 020-89899070

(2)北京分公司

地址:北京市宣武区宣武门外大街甲1号环球财讯中心D座11层

电话:010-68083368

传真:010-68083078

(3)上海分公司

地址:上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦2908室

电话:021-68885310

传真:021-68885200

(4)网上交易

投资者可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户、认购等业务,具体交易细则请参阅本公司网站公告。

本公司网上交易系统网址:www.gffunds.com.cn

本公司网址: www.gffunds.com.cn

客服电话:95105828(免长途费)或020-83936999

客服传真:020-34281105

(7)投资人也可通过本公司客户服务电话进行本基金发售相关事宜的查询和投诉等。

2、代销机构

(1)名称:中国工商银行股份有限公司

住所:北京市西城区复兴门内大街55号

法定代表人:姜建清

联系人:赵会军

电话:010-66107900

传真:010-66107914

客服电话:95588

公司网站:www.icbc.com.cn

(2)名称:中国银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区复兴门内大街1号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号

法定代表人:田国立

客服电话:95566

传真:010-66594946

公司网站:www.boc.cn

(3)名称:交通银行股份有限公司

注册地址:上海市银城中路188号

办公地址:上海市银城中路188号

法定代表人:牛锡明

联系人:曹榕

电话:021-58781234

传真:021-58408483

客户服务电话:95559

网址:www.bankcomm.com

(4)名称:招商银行股份有限公司

住所:深圳市深南大道7088号招商银行大厦

法定代表人:傅育宁

客服电话:95555

公司网站:www.cmbchina.com

(5)名称:中信银行股份有限公司

注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座

办公地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座

法定代表人:常振明

联系人:廉赵峰

联系电话:010-65557048

业务传真:010-65550827

客服热线:95558

公司网址:www.bank.ecitic.com

(6)名称:兴业银行股份有限公司

注册地址:福州市湖东路154号

办公地址:上海市江宁路168号兴业大厦9楼

法定代表人:高建平

联系人:刘玲

电话:021-52629999

客服电话:95561,或拨打当地咨询电话

公司网站:www.cib.com.cn

(7)名称:上海银行股份有限公司

注册地址:上海市银城中路168号

法定代表人:宁黎明

联系人:张萍

电话:021-68475888:

传真:021-68476111

客服电话:021-962888

公司网站:www.bankofshanghai.com

(8)名称:广发银行股份有限公司

住所:广州市越秀区东风东路713号

法定代表人:董建岳

联系人:詹全鑫、张大奕

电话:020-38322222、0571-96000888

传真:020-87311780

客服电话:400-830-8003

公司网站:www.cgbchina.com.cn

(9)名称:广州农村商业银行股份有限公司

注册地址:广州市天河区珠江新城华夏路1号信合大厦

办公地址:广州市天河区珠江新城华夏路1号信合大厦

法定代表人:王继康

联系人:黎超雄

联系电话:020-28019593

业务传真:020-28852692

客服热线:020-961111

公司网址:www.grcbank.com

(10)名称:上海好买基金销售有限公司

注册地址:上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室

办公地址:上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903~906室

法定代表人:杨文斌

联系人:张茹

联系电话:021-58870011

业务传真:021-68596916

客服热线:4007009665

公司网址:www.ehowbuy.com

(11)名称:国泰君安证券股份有限公司

注册地址:上海市浦东新区商城路618号

办公地址:上海浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼

法定代表人:万建华

联系人:吴倩

电话:021-38676666

传真:021-38670666

客服电话:400-8888-666

公司网站:www.gtja.com

(12)名称:广发证券股份有限公司

注册地址:广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316房)

办公地址:广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、43、44楼

法定代表人:孙树明

联系人:黄岚

电话:020-87555888

传真:020-87557985

客服电话:95575或致电各地营业网点

公司网站:www.gf.com.cn

(13)名称:中信证券股份有限公司

注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座

办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

法定代表人:王东明

联系人:陈忠

电话:010-60833722

传真:010-60833739

客服电话:95548

公司网站:www.cs.ecitic.com

(14)名称:兴业证券股份有限公司

住所:福州市湖东路99号标力大厦

法定代表人:兰荣

联系人:谢高得

电话:021-38565785

传真:021-38565955

客户服务热线:95562

公司网站:www.xyzq.com.cn

(15)名称:中信证券(浙江)有限责任公司

注册地址:浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22层

办公地址:浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22层

法定代表人:沈强

联系人:王霈霈

电话:0571-86078823

客服电话:95548

公司网站:www.bigsun.com.cn

(16)名称:中信证券(山东)有限责任公司

注册地址:山东省青岛市崂山深圳路222号1号楼2001

办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场20层(266061)

法定代表人:张智河

联系人:吴忠超

电话:0532-85022326

传真:0532-85022605

客服电话:95548

公司网站:www.zxwt.com.cn

(17)名称:光大证券股份有限公司

注册地址:上海市静安区新闸路1508号

办公地址:上海市静安区新闸路1508号

法定代表人:薛峰

联系人:刘晨

电话:021-22169999

传真:021-22169134

客服电话:4008888788,10108998,95525

公司网站:www.ebscn.com

(18)名称:广州证券股份有限公司

注册地址:广州市天河区珠江新城珠江西路5号广州国际金融中心19、20楼

办公地址:广州市天河区珠江新城珠江西路5号广州国际金融中心19、20楼

法定代表人:刘东

联系人:林洁茹

电话:020-88836999

传真:020-88836654

客服电话:020-961303

公司网站:www.gzs.com.cn

(19)名称:东北证券股份有限公司

注册地址:长春市自由大路1138号

办公地址:长春市自由大路1138号

法定代表人:矫正中

联系人:安岩岩

联系电话:0431-85096517

开放式基金咨询电话:4006000686

开放式基金业务传真:0431-85096795

公司网站:www.nesc.cn

(20)名称:平安证券有限责任公司

注册地址:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层

办公地址:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层

法定代表人:谢永林

全国免费业务咨询电话:95511-8

开放式基金业务传真:0755-82400862

全国统一总机:95511-8

网址:www.pingan.com

(21)名称:华福证券有限责任公司

注册地址:福州市五四路157号新天地大厦7、8层

办公地址:福州市五四路157号新天地大厦7至10层

法定代表人:黄金琳

联系人:张腾

电话:0591-87383623

传真:0591-87383610

公司网站:www.hfzq.com.cn

客服电话:96326(福建省外请先拨0591)

(22)名称:财通证券股份有限公司

注册地址:杭州市解放路111号

法定代表人:沈继宁

联系人:徐轶青

电话:0571-87822359

传真:0571-87818329

客服电话:95336(浙江),40086-96336(全国)

公司网站:www.ctsec.com

(23)名称:中国中投证券有限责任公司

注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元

办公地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第04、18层至21层

法定代表人:龙增来

联系人:刘毅

电话:0755-82023442

传真:0755-82026539

开放式基金咨询电话:95532、400-600-8008

公司网站:www.china-invs.cn

(24)名称:天风证券股份有限公司

注册地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼

办公地址:湖北省武汉市江汉区唐家墩路32号国资大厦B座

法人代表:余磊

联系人:翟璟

联系电话:027-87618882

客服电话:4008005000

传真:027-87618863

公司网址: www.tfzq.com

3、其他代销机构

本基金发售期间,若新增代销机构或代销机构新增营业网点,则另行公告。

基金管理人可根据有关法律、法规的要求,选择符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。

二、注册登记人

名称:广发基金管理有限公司

住所:广东省珠海市横琴新区宝中路3号4004-56室

法定代表人:王志伟

办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼

电话:020-89188970

传真:020-89899175

联系人:李尔华

三、出具法律意见书的律师事务所

名称:国浩律师(广州)事务所

住所: 广东省广州市体育西路189号城建大厦9楼

负责人:程秉

电话:020-38799345

传真: 020-38799335

经办律师:黄贞、邹志峰

联系人:程秉

四、审计基金资产的会计师事务所

名称:德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

办公地址:上海市延安东路222号外滩中心30楼

法人代表:卢伯卿

电话:021-61418888

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经办注册会计师:王明静、吴迪

第四部分 基金的名称

广发中证百度百发策略100指数型证券投资基金

第五部分 基金的类型

股票型证券投资基金

第六部分 基金的投资目标

本基金采用被动式投资策略,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小于0.50%,年跟踪误差不超过6%,实现对中证百度百发策略100指数的有效跟踪。

第七部分 基金的投资方向

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,以中证百度百发策略100指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股)、银行存款、债券、债券回购、权证、股指期货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例不低于90%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

第八部分 基金的投资策略

一、投资策略

本基金为指数型基金,原则上采用完全复制法,按照成份股在中证百度百发策略100指数中的基准权重构建指数化投资组合。

(一)资产配置策略

本基金以追求标的指数长期增长的稳定收益为宗旨,在降低跟踪误差和控制流动性风险的双重约束下构建指数化的投资组合。

本基金股票资产占基金资产的比例不低于90%,其中,标的指数成份股及其备选成份股的投资比例不低于非现金基金资产的80% 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。

(二)股票投资策略

1、股票组合构建原则

本基金采用完全复制法跟踪中证百度百发策略100指数,按照个股在标的指数中证百度百发策略100指数中的基准权重构建股票组合。

2、股票组合构建方法

本基金采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。

当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,基金管理人会对投资组合进行适当调整,降低跟踪误差。

如出现股票停牌、股票流动性较差或其他影响指数复制的因素,使基金管理人无法依指数权重购买成份股时,基金管理人可以根据市场情况,结合经验判断,对投资组合进行适当调整,以获得更接近标的指数的收益率。

3、股票组合调整

(1)定期调整

本基金股票组合根据所跟踪的中证百度百发策略100指数对其成份股的调整而进行相应的定期跟踪调整。

(2)不定期调整

1)与指数相关的调整

根据指数编制规则,当中证百度百发策略100指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重重新调整时,本基金将进行相应调整。

2)申购赎回调整

根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数。

3)其它调整

根据法律、法规和基金合同的规定,成份股在标的指数中的权重因其他特殊原因发生相应变化的,本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。

本基金采用被动式投资策略,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小于0.50%,年跟踪误差不超过6%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

(三)债券投资策略

基于基金流动性管理和有效利用基金资产的需要,本基金将投资于流动性较好的国债、央行票据等债券,保证基金资产流动性,提高基金资产的投资收益。本基金将根据宏观经济形势、货币政策、证券市场变化等分析判断未来利率变化,结合债券定价技术,进行个券选择。

(四)股指期货投资策略

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,选择流动性好、交易活跃的期货合约,并根据对证券市场和期货市场运行趋势的研判,以及对股指期货合约的估值定价,与股票现货资产进行匹配,实现多头或空头的套期保值操作,以对冲风险资产组合的系统性风险和流动性风险。并利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。

本基金投资股指期货的,基金管理人应在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露股指期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等,并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。

(五)权证投资策略

权证为本基金辅助性投资工具,投资原则为有利于加强基金风险控制,有利于提高基金资产的投资效率,控制基金投资组合风险水平,更好地实现本基金的投资目标。

若未来法律法规或监管部门有新规定的,本基金将按最新规定执行。

二、投资决策依据和投资程序

1、投资决策依据

有关法律、法规、基金合同以及标的指数的相关规定是基金管理人运用基金财产的决策依据。

2、投资管理体制

本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制。投资决策委员会负责决定有关标的指数重大调整的应对决策、其他重大组合调整决策以及重大的单项投资决策。基金经理决定日常标的指数跟踪维护过程中的组合构建、调整等决策。

3、投资管理程序

研究、投资决策、组合构建、交易执行、绩效评估、组合监控与调整等流程的有机配合共同构成了本基金的投资管理程序。严格的投资管理程序可以保证投资理念的正确执行,避免重大风险的发生。

(1)研究:数量投资部依托公司整体研究平台,整合外部信息以及券商等外部研究力量的研究成果,开展指数跟踪、成份股公司行为等相关信息的搜集与分析、流动性分析、误差及其归因分析等工作,并撰写相关的研究报告,作为本基金投资决策的重要依据。

(2)投资决策:投资决策委员会依据数量投资部提供的研究报告,定期召开或遇重大事项时召开投资决策会议,决策相关事项。基金经理根据投资决策委员会的决议,进行基金投资管理的日常决策。

(3)组合构建:根据标的指数,结合研究报告,基金经理以完全复制标的指数成份股权重的方法构建组合。在追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化的前提下,基金经理将采取适当的方法,提高投资效率、降低交易成本、控制投资风险。

(4)交易执行:交易部负责具体的交易执行,同时履行一线监控的职责。

(5)绩效评估:绩效评估与风险管理组定期和不定期对基金进行投资绩效评估,并提供相关的绩效评估报告。绩效评估能够确认组合是否实现了投资预期、组合误差的来源及投资策略成功与否,基金经理可以据此总结和检讨投资策略,进而调整投资组合。

(6)组合监控与调整:基金经理将跟踪标的指数的变动,结合成份股基本面情况、流动性状况以及组合投资绩效评估的结果等,对投资组合进行监控和调整,密切跟踪标的指数。

基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下,有权根据环境变化和实际需要对上述投资程序做出调整,并在基金招募说明书及其更新中予以公告。

第九部分 基金的业绩比较基准

本基金的标的指数为:中证百度百发策略100指数。

第十部分 基金的风险收益特征

本基金为股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

第十一部分 基金投资组合报告

本基金管理人董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年 5月20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至2015年3月31日,本报告中所列财务数据未经审计。

1、 报告期末基金资产组合情况

2、 报告期末按行业分类的股票投资组合

3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

4、 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

9、 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

(1)本基金本报告期末未持有股指期货。

(2)本基金本报告期内未进行股指期货交易。

10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

(1)本基金本报告期末未持有国债期货。

(2)本基金本报告期内未进行国债期货交易。

11、投资组合报告附注

(1)根据公开市场信息,本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

(2)报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

(3)其他各项资产构成

(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注:此停牌股票在期末虽已复牌但交易仍不活跃,因此未采用市价估值。

第十二部分 基金的业绩

本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。基金业绩数据截至2014年12月31日。

1. 本基金本报告期单位基金资产净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表

广发百发100指数A:

广发百发100指数E:

1、业绩比较基准:95%×中证百度百发策略100指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)。

2、业绩比较基准是根据基金合同关于资产配置比例的规定构建的。

2.自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

广发中证百度百发策略100指数型证券投资基金

自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2014年10月30日至2014年12月31日)

广发百发100指数A

(下转B144版)

基金管理人:广发基金管理有限公司

基金托管人:兴业银行股份有限公司

时间:二〇一五年六月

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