中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金
可能发生不定期份额折算的风险提示公告
根据《中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金基金合同》
(以下简称“基金合同”)关于基金不定期份额折算的相关约定,
当中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金(以下简称“本基
金”)之 B 类份额的基金份额参考净值小于或等于 0.250 元时,中
融中证一带一路主题指数分级证券投资基金之基础份额(场内简称:
一带一路,基金代码:168201)、一带一路 A 份额(场内简称:一
带 A,基金代码:150265)、一带一路 B 份额(场内简称:一带 B,
基金代码:150266)将进行不定期份额折算。
由于近期 A 股市场波动较大,截至 2015 年 7 月 6 日收盘,一带
一路 B 份额的基金份额参考净值接近基金合同约定的不定期份额折
算阀值,提请投资者密切关注一带一路 B 份额近期基金份额参考净
值的波动情况。
针对不定期份额折算可能带来的风险,基金管理人特别提示如
下:
1、由于一带一路 A 份额、一带一路 B 份额折算前可能存在折溢
价交易情形,不定期份额折算后,一带一路 A 份额、一带一路 B 份
额的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者
注意高溢价所带来的风险。
2、一带一路 B 份额表现为高风险、高收益的特征,不定期份额
折算后其杠杆将恢复至初始杠杆水平。
3、由于触发折算阀值当日,一带一路 B 份额的参考净值可能已
低于阀值,而折算基准日在触发阀值日后才能确定,此折算基准日一
带一路 B 份额的净值可能与折算阀值 0.250 元有一定差异。
4、一带一路 A 份额表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在
不定期份额折算后一带一路 A 份额持有人的风险收益特征将发生较
大变化,由持有单一的较低风险收益特征一带一路 A 份额变为同时持
有较低风险收益特征一带一路 A 份额与较高风险收益特征的中融一
带一路份额的情况,因此一带一路 A 份额持有人预期收益实现的不确
定性将会增加。
本基金管理人的其他重要提示:
1、根据深圳证券交易所的相关业务规则,场内份额数将取整计
算(最小单位为 1 份),舍去部分计入基金资产,持有极小数量中融一
带一路份额、一带一路 A 份额、一带一路 B 份额的持有人存在折算
后份额因为不足 1 份而被强制归入基金资产的风险。
2、为保证折算期间本基金的平稳运作,基金管理人可根据深圳
证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停
一带一路 A 份额与一带一路 B 份额的上市交易以及中融一带一路份
额的申购、赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行
公告,敬请投资者予以关注。
投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅本基金
基金合同及《中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金招募说
明书》或者拨打本公司客服电话 400-160-6000(免长途费)或 010-
85003210。
3、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基
金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于
本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文
件。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
中融基金管理有限公司
2015 年 7 月 7 日