中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金
办理不定期份额折算公告
根据《中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金基
金合同》(以下简称“基金合同”)关于基金不定期份额折算
的相关约定,当中融中证一带一路主题指数分级证券投资基
金(以下简称“本基金”)之 B 类份额的基金份额参考净值
小于或等于 0.250 元时,本基金将进行不定期份额折算。
截至 2015 年 7 月 28 日,一带一路 B 份额的基金份额参
考净值为 0.239 元,达到基金合同规定的不定期份额折算条
件。根据本基金基金合同以及深圳证券交易所、中国证券登
记结算有限责任公司的相关业务规定,本基金将以 2015 年 7
月 29 日为基准日办理不定期份额折算业务。相关事项公告
如下:
一、基金份额折算基准日
本次不定期份额折算的基准日为 2015 年 7 月 29 日。
二、基金份额折算对象
中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金之基础
份额(场内简称:一带一路,基金代码:168201)、一带一
路 A 份额(场内简称:一带 A,基金代码:150265)、一带
一路 B 份额(场内简称:*一带 B,基金代码:150266)。
三、基金份额折算方式
中融一带一路份额、一带一路 A 份额、一带一路 B 份额
按照《基金合同》“二十一、基金份额折算”规则进行不定期
份额折算。
当一带一路 B 份额的基金份额参考净值小于或等于
0.250 元时,本基金将在基金份额折算日分别对中融一带一
路份额、一带一路 A 份额和一带一路 B 份额进行份额折算,
份额折算后一带一路 A 份额和一带一路 B 份额的比例仍保持
1:1 不变。份额折算后中融一带一路份额净值、一带一路 A
份额和一带一路 B 份额的基金份额参考净值均调整为 1.000
元,中融一带一路份额、一带一路 A 份额和一带一路 B 份额
的份额数将得到相应的缩减。
1.中融一带一路份额折算
NUM 后母=(NUM 前母×NAV 前母)/1.000
其中,
NUM 后母:折算后中融一带一路份额的份额数
NAV 前母:折算前中融一带一路份额净值
NUM 前母:折算前中融一带一路份额的份额数
中融一带一路份额的场外份额经折算后的份额数采用
四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入
基金资产;中融一带一路份额的场内份额经折算后的份额数
取整计算(最小单位为 1 份),余额计入基金资产。
2.一带一路 B 份额折算
NUM 后 B=(NUM 前 B×NAV 前 B)/1.000
其中,
NUM 前 B:折算前一带一路 B 份额的份额数
NUM 后 B:折算后一带一路 B 份额的份额数
NAV 前 B:折算前一带一路 B 份额的基金份额参考净值
一带一路 B 份额经折算后的份额数取整计算(最小单位
为 1 份),余额计入基金资产。
3.一带一路 A 份额折算
折算后一带一路 A 份额和一带一路 B 份额的份额配比保
持 1:1 不变。
一带一路 A 份额持有人新增的中融一带一路份额数=
(NUM 前 A×NAV 前 A - NUM 后 A×1.000)/1.000
其中:
NUM 前 A:折算前一带一路 A 份额的份额数
NUM 后 A:折算后一带一路 A 份额的份额数
NAV 前 A:折算前一带一路 A 份额的基金份额参考净值
一带一路 A 份额经折算后的份额数取整计算(最小单位
为 1 份),余额计入基金资产。一带一路 A 份额折算成中融
一带一路份额的场内份额取整计算(最小单位为 1 份),余
额计入基金资产。
4.折算后中融一带一路份额的总份额数
折算后中融一带一路份额的总份额数=不定期份额折
算后中融一带一路份额的份额数+一带一路 A 份额持有人
新增的中融一带一路份额数。
四、不定期份额折算示例
假设在本基金的不定期份额折算日,中融一带一路份额
的基金份额净值、一带一路 A 份额与一带一路 B 份额的基金
份额参考净值如下表所示,折算后,中融一带一路份额的基
金份额净值、一带一路 A 份额、一带一路 B 份额的基金份额
参考净值均调整 1.000 元,则各持有中融一带一路份额、一
带一路 A 份额、一带一路 B 份额 10,000 份的基金份额持有
人所持基金份额的变化如下表所示:
折算前 折算后
份额净值/ 份额净值/
份额参考净值 份额数 份额参考净值 份额数
中融一带 6,200 份中融一带一路份
0.620 元 10,000 份 1.000 元
一路份额 额
一带一路 2,360 份一带一路 A 份额
1.004 元 10,000 份 1.000 元
A 份额 +7,680 份一带一路份额
一带一路 份中融一带一路份额 B 份额
2,360
0.236 元 10,000 份 1.000 元
B 份额
五、基金份额折算期间的基金业务办理
1. 不定期份额折算基准日(即 2015 年 7 月 29 日),
本基金暂停办理申购、赎回、转托管(包括场外转托管、跨
系统转托管,下同)、配对转换业务;一带一路 A 份额、一
带一路 B 份额将于 2015 年 7 月 29 日上午 9:30-10:30 停牌一
小时,并于 2015 年 7 月 29 日上午 10:30 复牌。当日晚间,
基金管理人计算当日基金份额净值及份额折算比例。
2. 不定期份额折算基准日后的第一个工作日(即 2015
年 7 月 30 日),本基金暂停办理申购、赎回、转托管(包
括场外转托管、跨系统转托管,下同)、配对转换业务, 一
带一路 A 份额、一带一路 B 份额暂停交易。当日,本基金
注册登记人及基金管理人为持有人办理份额登记确认。
3. 不定期份额折算基准日后的第二个工作日(即 2015
年 7 月 31 日),基金管理人将公告份额折算确认结果,持
有人可以查询其账户内的基金份额。当日,本基金恢复办理
申购、赎回、转托管、配对转换业务,一带一路 A 份额、
一带一路 B 份额将于 2015 年 7 月 31 日上午 9:30-10:30 停牌
一小时,并于 2015 年 7 月 31 日上午 10:30 复牌。
4. 根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎
回实施细则》,2015 年 7 月 31 日一带一路 A 份额、一带一
路 B 份额即时行情显示的前收盘价为 2015 年 7 月 30 日的
一带一路 A 份额、一带一路 B 份额的基金份额参考净值,
2015 年 7 月 31 日当日一带一路 A 份额和一带一路 B 份额
均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资
风险。
六、重要提示
1.本基金一带一路 A 份额、一带一路 B 份额将于 2015
年 7 月 29 日上午 9:30-10:30 停牌一小时,并于 2015 年 7 月
29 日上午 10:30 复牌。
本基金一带一路 A 份额、一带一路 B 份额将于 2015 年
7 月 30 日全天停牌。
本基金一带一路 A 份额、一带一路 B 份额将于 2015 年
7 月 31 日上午 9:30-10:30 停牌一小时,并于 2015 年 7 月 31
日上午 10:30 复牌。
2.本基金一带一路 A 份额表现为低风险、收益相对稳
定的特征,但在不定期份额折算后一带一路 A 份额持有人的
风险收益特征将发生较大变化,由持有单一的较低风险收益
特征的一带一路 A 份额变为同时持有较低风险收益特征的
一带一路 A 份额与较高风险收益特征的中融一带一路份额,
因此原一带一路 A 份额持有人预期收益实现的不确定性将
会增加;此外,中融一带一路份额为跟踪中证一带一路主题
指数的基础份额,其份额净值将随市场涨跌而变化,因此原
一带一路 A 份额持有人还可能会承担因市场下跌而遭受损
失的风险。
3.本基金一带一路 B 份额表现为高风险、高收益的特
征,不定期份额折算后其杠杆倍数将大幅降低,将恢复到初
始杠杆水平,相应地,一带一路 B 份额净值随市场涨跌而增
长或者下降的幅度也会大幅减小。
4.由于一带一路 A 份额、一带一路 B 份额折算前可能
存在折溢价交易情形,不定期份额折算后,一带一路 A 份额、
一带一路 B 份额的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与
二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。
5.根据深圳证券交易所的相关业务规则,一带一路 A
份额、一带一路 B 份额、中融一带一路份额的场内份额经折
算后的份额数均取整计算(最小单位为 1 份),舍去部分计
入基金财产,持有极小数量一带一路 A 份额、一带一路 B 份
额、中融一带一路份额的持有人,存在折算后份额因为不足
1 份而导致相应的资产被强制归入基金资产的风险。
6.一带一路 B 折算基准日的基金份额参考净值与折算
条件 0.250 元可能有一定差异。
7.基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理
和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收
益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和
招募说明书等相关法律文件。
8.投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情, 可
访问本公司网站 www.zrfunds.com.cn 或拨打本公司客服电话
400-160-6000(免长途费)、010-85003210 咨询相关情况。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
中融基金管理有限公司
2015 年 7 月 29 日