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兴全绿色:2015年半年度报告

2015-08-26 00:00:00 来源:巨潮网
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兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告

兴全绿色投资股票型证券投资基金(LOF)

2015 年半年度报告

2015 年 6 月 30 日

基金管理人:兴业全球基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

送出日期:2015 年 8 月 26 日

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兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二

以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2015 年 8 月 25 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核

内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计 。

本报告期自 2015 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录................................................................................................................................... 2

1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2

1.2 目录.............................................................................................................................................. 2

§2 基金简介............................................................................................................................................... 4

2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 4

2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 4

2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 4

2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 5

2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 5

§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 5

3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 5

3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 6

3.3 其他指标 ...................................................................................................................................... 7

§4 管理人报告........................................................................................................................................... 7

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 7

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .............................................................. 9

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .......................................................................... 9

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .......................................................... 9

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .......................................................... 9

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 10

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 10

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兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 10

§5 托管人报告......................................................................................................................................... 10

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 10

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 11

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 11

§6 半年度财务会计报告(未经审计) ................................................................................................. 11

6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 11

6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 12

6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 13

6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 15

§7 投资组合报告..................................................................................................................................... 32

7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 32

7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 32

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 33

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 34

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 36

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 36

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 37

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 37

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 37

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 37

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 37

7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 37

§8 基金份额持有人信息......................................................................................................................... 38

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 38

8.2 期末上市基金前十名持有人 .................................................................................................... 39

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 39

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 39

§9 开放式基金份额变动......................................................................................................................... 39

§10 重大事件揭示................................................................................................................................... 40

10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 40

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 40

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 40

10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 40

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 40

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 40

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 40

10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 41

§11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 45

§12 备查文件目录................................................................................................................................... 46

12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 46

12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 46

12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 46

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 兴全绿色投资股票型证券投资基金(LOF)

基金简称 兴全绿色投资股票(LOF)

场内简称 兴全绿色

基金主代码 163409

前端交易代码 163409

后端交易代码 163410

基金运作方式 上市契约型开放式(LOF)

基金合同生效日 2011 年 5 月 6 日

基金管理人 兴业全球基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 683,883,231.74 份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2011-07-07

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金通过挖掘绿色科技产业或公司,以及其他产业

中积极履行环境责任公司的投资机会,力争实现当期

投资收益与长期资本增值。

投资策略 本基金在大类资产配置上,采取定性与定量研究相结

合,在股票与债券等资产类别之间进行资产配置。在

宏观与微观层面对各类资产的价值增长能力展开综合

评估,动态优化资产配置。在运用“绿色投资筛选策

略”的基础上,采用环境因子与公司财务等基本面因

子相结合,进行综合评估筛选,对那些表现相对突出

的公司予以优先考虑。

业绩比较基准 80%×沪深 300 指数+20%×中证国债指数

风险收益特征 本基金为股票型基金产品,属于较高预期风险、较高

预期收益的基金品种,其预期风险收益水平高于混合

型基金、债券型基金及货币市场基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 兴业全球基金管理有限公 中国工商银行股份有限公司

信息披露负责人 姓名 冯晓莲 蒋松云

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联系电话 021-20398888 010-66105799

电子邮箱 fengxl@xyfunds.com.cn custody@icbc.com.cn

客户服务电话 4006780099,021-38824536 95588

传真 021-20398858 010-66105798

注册地址 上海市黄浦区金陵东路 368 北京市西城区复兴门内大街 55

号 号

办公地址 上海市张杨路 500 号时代 北京市西城区复兴门内大街 55

广场 19-20 楼 号

邮政编码 200122 100140

法定代表人 兰荣 姜建清

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报

登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.xyfunds.com.cn

网址

基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 中国北京市西城区金融大街 27 号投

资广场 22-23 层

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2015 年 1 月 1 日 - 2015 年 6 月 30 日 )

本期已实现收益 1,351,642,046.84

本期利润 937,651,264.10

加权平均基金份额本期利润 0.7614

本期加权平均净值利润率 33.17%

本期基金份额净值增长率 34.05%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2015 年 6 月 30 日 )

期末可供分配利润 1,052,740,970.40

期末可供分配基金份额利润 1.5394

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期末基金资产净值 1,736,624,202.14

期末基金份额净值 2.539

3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2015 年 6 月 30 日 )

基金份额累计净值增长率 153.90%

注:1、上述财务指标采用的计算公式,详见中国证券监督管理委员会发布的《证券投资基金信息

披露编报规则第 1 号<主要财务指标的计算及披露>》、《证券投资基金会计核算业务指引》等相关

法规。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:开放式基金的申购赎

回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 业绩比较 业绩比较基

份额净值

阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④

增长率①

准差② 率③ 准差④

过去一个月 -16.29% 4.00% -5.86% 2.79% -10.43% 1.21%

过去三个月 8.74% 2.90% 8.98% 2.09% -0.24% 0.81%

过去六个月 34.05% 2.34% 21.97% 1.81% 12.08% 0.53%

过去一年 80.45% 1.81% 82.60% 1.47% -2.15% 0.34%

过去三年 175.08% 1.48% 66.79% 1.19% 108.29% 0.29%

自基金合同

153.90% 1.34% 40.41% 1.16% 113.49% 0.18%

生效起至今

注:本基金业绩比较基准为:80%×沪深 300 指数+20%×中证国债指数,在业绩比较基准的选取

上主要基于如下考虑:沪深 300 指数和中证国债指数具有较强的代表性。沪深 300 指数选择中国

A 股市场市值规模最大、流动性强和基本因素良好的 300 家上市公司作为样本股,充分反映了 A

股市场的行业代表性,描述了沪深 A 股市场的总体趋势,是目前市场上较有影响力的股票投资业

绩比较基准。中证国债指数反映了交易所国债整体走势,是目前市场上较有影响力的债券投资业

绩比较基准。

本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算,按下列公式计算:

Return t =80%×(沪深 300 指数 t / 沪深 300 指数 t-1 -1)+20%×(中证国债指数 t / 中证国

债指数 t-1 -1)

Benchmark t =(1+Return t)×(1+Benchmark t-1 )-1

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其中,t =1,2,3,T,T 表示时间截至日。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

注:1、净值表现所取数据截至到 2015 年 6 月 30 日。

2、按照《兴全绿色投资股票型证券投资基金(LOF)基金合同》的规定,本基金建仓期为 2011

年 5 月 6 日至 2011 年 8 月 5 日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比

例限制及投资组合的比例范围。

3.3 其他指标

无。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

兴业全球基金管理有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)是经证监基金字[2003] 100 号

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文批准于 2003 年 9 月 30 日成立。2008 年 1 月 2 日,中国证监会批准(证监许可[2008]6 号)了

公司股权变更申请,全球人寿保险国际公司(AEGON International B.V)受让本公司股权并成为

公司股东。股权转让完成后,兴业证券股份有限公司的出资占注册资本的 51%,全球人寿保险国

际公司的出资占注册资本的 49%。同时公司名称由“兴业基金管理有限公司”更名为“兴业全球

人寿基金管理有限公司”,公司注册资本由 9800 万元变更为 1.2 亿元人民币。 2008 年 7 月 7 日,

经中国证监会批准(证监许可[2008]888 号文),公司名称由“兴业全球人寿基金管理有限公司”

变更为“兴业全球基金管理有限公司”,同时,公司注册资本由人民币 1.2 亿元变更为人民币 1.5

亿元人民币,其中两股东出资比例不变。

截止 2015 年 6 月 30 日,公司旗下管理着十四只基金,分别为兴全可转债混合型证券投资基

金、兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)、兴全货币市场证券投资基金、兴全全球视野股票

型证券投资基金、兴全社会责任股票型证券投资基金、兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基

金、兴全磐稳增利债券型证券投资基金、兴全合润分级股票型证券投资基金、兴全沪深 300 指数

增强型证券投资基金(LOF)、兴全绿色投资股票型证券投资基金(LOF)、兴全保本混合型证券投

资基金、兴全轻资产投资股票型证券投资基金(LOF)、兴全商业模式优选股票型证券投资基金

(LOF)、兴全添利宝货币市场基金。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 年限

工商管理硕士,历

任招商银行总行营

业部、公司银行部,

兴业全球基金管理

有限公司行业研究

本基金基 2014 年 12 月 员、兴全趋势投资

杨岳斌 - 9年

金经理 8日 混合型证券投资基

金(LOF)基金经理

助理、兴全趋势投

资混合型证券投资

基金(LOF)基金经

理。

注:1、职务指截止报告期末的职务(报告期末仍在任的)或离任前的职务(报告期内离任的)。

2、任职日期指基金合同生效之日(基金成立时即担任基金经理)或公司作出聘任决定之日(基

金成立后担任基金经理);离任日期指公司作出解聘决定之日。

3、“证券从业年限”按其从事证券投资、研究等业务的年限计算。

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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、《兴全绿色投

资股票型证券投资基金(LOF)基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、

取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告

期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,无违法违规、未履行基金合同承诺或损害

基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易

制度指导意见》及公司相关制度等规定,从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评

估等环节严格把关,确保各投资组合之间得到公平对待,保护投资者的合法权益。公司监察稽核

部对公司管理的不同投资组合的收益率差异进行统计,从不同的角度分析差异的来源、考察是否

存在非公平的因素。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存

在超过该证券当日成交量的 5%的情况,未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

今年上半年,在基本面没有太大变化的情况下,市场表现出较大的波动。市场经历了前期的

快速上涨和后期的急速下跌,波动之大为近年来市场罕见,资金驱动的特征比较明显。我们认为

总体高估值和场外资金的迅速撤出是造成这次市场变动的主因。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期内,本基金份额净值增长率 34.05%,同期业绩比较基准收益率 21.97%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

对于绿色基金而言,尽管前期有所防备,但面临如此大的系统性风险,净值仍造成一定的回

撤。在经历了这次严酷的考验,我们总结了这次市场的经验教训,进一步丰富了对市场的认知和

完善了投资框架和体系。对于市场,我们认为总体估值仍不便宜,市场的资金量在减少,风险偏

好在下降,机构投资者仓位偏低。作为和持有人共同承担风险的我们,将通过自下而上优选个股,

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在获取绝对收益前提下一定程度的加快换手率,提高投资业绩。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金投

资品种进行估值。具体估值流程为:1、估值委员会制定旗下基金的估值政策和流程,选取适当的

估值方法、定期对估值政策和程序进行评价。采用的基金估值方法、政策和程序应经估值委员会

审议,并报管理层批准后方可实施。2、估值方法确立后,由 IT 人员或 IT 人员协助估值系统开发

商及时对系统中的参数或模型作相应的调整或对系统进行升级,以适应新的估值方法的需要。3、

基金会计具体负责执行估值委员会确定的估值策略,并通过与托管行核对等方法确保估值准确无

误;4、投资人员(包括基金经理)积极关注市场环境变化及证券发行机构有关影响证券价格的重

大事件等可能对给估值造成影响的因素,并就可能带来的影响提出建议和意见;5、监察稽核人员

参与估值方案的制定,确保估值方案符合相关法律法规及基金合同的约定,定期对估值流程、系

统估值模型及估值结果进行检查,确保估值委员会决议的有效执行,负责基金估值业务的定期和

临时信息披露。

上述参与估值流程人员均具有 3 年以上相关工作经历,具备估值业务所需的专业胜任能力。

上述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据《基金法》、《兴全绿色投资股票型证券投资基金(LOF)基金合同》及其他相关法律法规

的规定,本报告期内,本基金未实施利润分配,符合本基金基金合同的相关规定。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内,本基金托管人在对兴全绿色投资股票型证券投资基金(LOF)的托管过程中,严

格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持

有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

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5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内,兴全绿色投资股票型证券投资基金(LOF)的管理人——兴业全球基金管理有限

公司在兴全绿色投资股票型证券投资基金(LOF)的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购

赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要

方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,兴全绿色投资股票型证券投资基金(LOF)

未进行利润分配。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对兴业全球基金管理有限公司编制和披露的兴全绿色投资股票型证券投资基金

(LOF)2015 年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报

告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。

§6 半年度财务会计报告(未经审计)

6.1 资产负债表

会计主体:兴全绿色投资股票型证券投资基金(LOF)

报告截止日: 2015 年 6 月 30 日

单位:人民币元

本期末 上年度末

资 产 附注号

2015 年 6 月 30 日 2014 年 12 月 31 日

资 产:

银行存款 6.4.7.1 86,648,214.53 281,867,868.05

结算备付金 8,669,469.61 10,984,536.93

存出保证金 1,819,276.47 1,111,193.03

交易性金融资产 6.4.7.2 1,715,710,879.60 3,661,899,638.09

其中:股票投资 1,635,170,879.60 2,822,186,332.59

基金投资 - -

债券投资 80,540,000.00 839,713,305.50

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

应收证券清算款 8,906,379.78 -

应收利息 6.4.7.5 2,470,274.87 23,458,526.60

应收股利 - -

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兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告

应收申购款 1,980,227.62 12,594,181.74

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 1,826,204,722.48 3,991,915,944.44

本期末 上年度末

负债和所有者权益 附注号

2015 年 6 月 30 日 2014 年 12 月 31 日

负 债:

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - 573,899,635.00

应付证券清算款 - 75,629,659.04

应付赎回款 82,246,732.46 12,607,286.81

应付管理人报酬 2,863,013.34 4,050,149.72

应付托管费 477,168.88 675,024.95

应付销售服务费 - -

应付交易费用 6.4.7.7 3,423,023.30 3,629,212.28

应交税费 - -

应付利息 - 864,579.58

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 570,582.36 267,706.03

负债合计 89,580,520.34 671,623,253.41

所有者权益:

实收基金 6.4.7.9 683,883,231.74 1,753,466,934.35

未分配利润 6.4.7.10 1,052,740,970.40 1,566,825,756.68

所有者权益合计 1,736,624,202.14 3,320,292,691.03

负债和所有者权益总计 1,826,204,722.48 3,991,915,944.44

注:报告截止日 2015 年 6 月 30 日,基金份额净值 2.539 元,基金份额总额 683,883,231.74 份。

6.2 利润表

会计主体:兴全绿色投资股票型证券投资基金(LOF)

本报告期:2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2015 年 1 月 1 日至 2014 年 1 月 1 日至

2015 年 6 月 30 日 2014 年 6 月 30 日

一、收入 975,586,217.43 156,983,542.35

1.利息收入 7,642,509.50 2,833,863.35

其中:存款利息收入 6.4.7.11 803,139.10 385,686.31

债券利息收入 6,815,031.23 2,392,134.31

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 24,339.17 56,042.73

第 12 页 共 46 页

兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告

其他利息收入 - -

2.投资收益(损失以“-”填列) 1,378,057,601.00 191,803,057.30

其中:股票投资收益 6.4.7.12 1,314,040,638.50 173,653,765.87

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.13 59,960,153.49 2,778,304.88

资产支持证券投资收益 6.4.7.13.1 - -

贵金属投资收益 6.4.7.14 - -

衍生工具收益 6.4.7.15 - -

股利收益 6.4.7.16 4,056,809.01 15,370,986.55

3.公允价值变动收益(损失以“-” 6.4.7.17 -413,990,782.74 -38,993,274.69

号填列)

4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -

5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.18 3,876,889.67 1,339,896.39

减:二、费用 37,934,953.33 24,545,221.69

1.管理人报酬 6.4.10.2.1 21,122,759.92 14,781,483.67

2.托管费 6.4.10.2.2 3,520,459.97 2,463,580.64

3.销售服务费 6.4.10.2.3 - -

4.交易费用 6.4.7.19 10,947,369.42 6,751,678.85

5.利息支出 2,119,693.39 278,746.71

其中:卖出回购金融资产支出 2,119,693.39 278,746.71

6.其他费用 6.4.7.20 224,670.63 269,731.82

三、利润总额(亏损总额以“-” 937,651,264.10 132,438,320.66

号填列)

减:所得税费用 - -

四、净利润(净亏损以“-”号填 937,651,264.10 132,438,320.66

列)

6.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:兴全绿色投资股票型证券投资基金(LOF)

本报告期:2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日

单位:人民币元

本期

2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基 1,753,466,934.35 1,566,825,756.68 3,320,292,691.03

金净值)

二、本期经营活动产生 - 937,651,264.10 937,651,264.10

的基金净值变动数(本

期利润)

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兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告

三、本期基金份额交易 -1,069,583,702.61 -1,451,736,050.38 -2,521,319,752.99

产生的基金净值变动数

(净值减少以“-”号填

列)

其中:1.基金申购款 501,146,891.25 606,941,927.34 1,108,088,818.59

2.基金赎回款 -1,570,730,593.86 -2,058,677,977.72 -3,629,408,571.58

四、本期向基金份额持 - - -

有人分配利润产生的基

金净值变动(净值减少

以“-”号填列)

五、期末所有者权益(基 683,883,231.74 1,052,740,970.40 1,736,624,202.14

金净值)

上年度可比期间

2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基 1,346,350,838.01 423,630,091.85 1,769,980,929.86

金净值)

二、本期经营活动产生 - 132,438,320.66 132,438,320.66

的基金净值变动数(本

期利润)

三、本期基金份额交易 74,014,300.25 21,430,545.25 95,444,845.50

产生的基金净值变动数

(净值减少以“-”号填

列)

其中:1.基金申购款 998,632,754.74 400,908,145.00 1,399,540,899.74

2.基金赎回款 -924,618,454.49 -379,477,599.75 -1,304,096,054.24

四、本期向基金份额持 - - -

有人分配利润产生的基

金净值变动(净值减少

以“-”号填列)

五、期末所有者权益(基 1,420,365,138.26 577,498,957.76 1,997,864,096.02

金净值)

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:

______兰荣______ ______杨东______ ____詹鸿飞____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

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兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

兴全绿色投资股票型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委

员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2011]241 号《关于核准兴全绿色投资股票型证券投

资基金(LOF)募集的批复》的核准,由兴业全球基金管理有限公司作为基金管理人向社会公开发

行募集,基金合同于 2011 年 5 月 6 日正式生效,首次设立募集规模为 2,022,398,091.00 份基金

份额。本基金为契约型上市开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为兴业全球基金管理有

限公司,注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司,基金托管人为中国工商银行股份有限

公司。

本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括依法公开发行上市的股票(包括创业板、

中小板以及其他经中国证监会批准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及

经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。

本基金为股票型基金,股票投资比例为基金资产的 60%-95%,其中,符合绿色投资理念的股

票合计投资比例不低于股票资产的 80%;债券投资比例为基金资产的 5%-40%,其中本基金保留不

低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。

本基金业绩比较基准为 80%×沪深 300 指数+20%×中证国债指数。

6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体

会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制,

同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投

资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意

见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券

投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内

容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投

资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2015 年 6 月 30 日的财

务状况以及 2015 年上半年度的经营成果和净值变动情况。

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兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告不一致。详见 6.4.5。

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。

6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期根据中国证券投资基金业协会中基协发(2014)24 号关于发布《中国证券投资

基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》的通知的要求,

交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)采用第

三方估值机构提供的估值数据进行估值。

6.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

6.4.6 税项

6.4.6.1 印花税

经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008 年 4 月 24 日起,调整证券(股票)

交易印花税税率,由原先的 3调整为 1;

经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008 年 9 月 19 日起,调整由出让方按

证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变;

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问

题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转

让,暂免征收印花税。

6.4.6.2 营业税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规

定,自 2004 年 1 月 1 日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理

人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税和企业所得税;

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问

题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金

等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税;

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规

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兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告

定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、

红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

6.4.6.3 个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题

的通知》的规定,对基金取得的股票的股息、红利收入,债券的利息收入、储蓄存款利息收入,

由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税;

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问

题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金

等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税;

根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利

息所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自 2008 年 10 月 9 日起,对储蓄存款利息所得暂免

征收个人所得税。

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差

别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自 2013 年 1 月 1 日起,证券投资基金从公开发行

和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额

计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;

持股期限超过 1 年的,暂减按 25%计入应纳税所得额。

6.4.7 重要财务报表项目的说明

6.4.7.1 银行存款

单位:人民币元

本期末

项目

2015 年 6 月 30 日

活期存款 86,648,214.53

定期存款 -

其中:存款期限 1-3 个月 -

其他存款 -

合计: 86,648,214.53

6.4.7.2 交易性金融资产

单位:人民币元

本期末

项目

2015 年 6 月 30 日

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兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告

成本 公允价值 公允价值变动

股票 1,545,268,524.02 1,635,170,879.60 89,902,355.58

贵 金属 投资 - 金交所

- - -

黄金合约

交易所市场 60,009,120.00 60,144,000.00 134,880.00

债券

银行间市场 19,376,660.00 20,396,000.00 1,019,340.00

合计 79,385,780.00 80,540,000.00 1,154,220.00

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 1,624,654,304.02 1,715,710,879.60 91,056,575.58

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。

6.4.7.4 买入返售金融资产

6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末各项买入返售金融资产余额为零。

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末未通过买断式逆回购交易取得债券。

6.4.7.5 应收利息

单位:人民币元

本期末

项目

2015 年 6 月 30 日

应收活期存款利息 32,810.43

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 3,511.17

应收债券利息 2,433,216.44

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 736.83

合计 2,470,274.87

6.4.7.6 其他资产

本基金本报告期末未持有其他资产。

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兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告

6.4.7.7 应付交易费用

单位:人民币元

本期末

项目

2015 年 6 月 30 日

交易所市场应付交易费用 3,422,773.30

银行间市场应付交易费用 250.00

合计 3,423,023.30

6.4.7.8 其他负债

单位:人民币元

本期末

项目

2015 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 286,699.64

预提费用 193,396.69

其他 90,486.03

合计 570,582.36

6.4.7.9 实收基金

金额单位:人民币元

本期

项目 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日

基金份额(份) 账面金额

上年度末 1,753,466,934.35 1,753,466,934.35

本期申购 501,146,891.25 501,146,891.25

本期赎回(以"-"号填列) -1,570,730,593.86 -1,570,730,593.86

- 基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) - -

本期末 683,883,231.74 683,883,231.74

注:申购含红利再投资、转入转换份额,赎回含转换转出份额。

6.4.7.10 未分配利润

单位:人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 987,725,979.52 579,099,777.16 1,566,825,756.68

本期利润 1,351,642,046.84 -413,990,782.74 937,651,264.10

本期基金份额交易 -1,047,869,595.03 -403,866,455.35 -1,451,736,050.38

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兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告

产生的变动数

其中:基金申购款 416,141,967.40 190,799,959.94 606,941,927.34

基金赎回款 -1,464,011,562.43 -594,666,415.29 -2,058,677,977.72

本期已分配利润 - - -

本期末 1,291,498,431.33 -238,757,460.93 1,052,740,970.40

6.4.7.11 存款利息收入

单位:人民币元

本期

项目

2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 731,691.30

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 57,857.09

其他 13,590.71

合计 803,139.10

6.4.7.12 股票投资收益

6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位:人民币元

本期

项目

2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 4,853,796,264.62

减:卖出股票成本总额 3,539,755,626.12

买卖股票差价收入 1,314,040,638.50

6.4.7.13 债券投资收益

6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成

单位:人民币元

本期

项目

2015年1月1日至2015年6月30日

债券投资收益——买卖债券(、债转股 59,960,153.49

及债券到期兑付)差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 59,960,153.49

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兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告

6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位:人民币元

本期

项目

2015年1月1日至2015年6月30日

卖出债券(债转股及债券到期兑付)成交总 782,087,722.92

减:卖出债券(债转股及债券到期兑付)成 713,675,391.53

本总额

减:应收利息总额 8,452,177.90

买卖债券差价收入 59,960,153.49

6.4.7.13.3 资产支持证券投资收益

本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。

6.4.7.14 贵金属投资收益

本基金本报告期无贵金属投资收益。

6.4.7.15 衍生工具收益

本基金本报告期内无衍生工具收益。

6.4.7.16 股利收益

单位:人民币元

本期

项目

2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日

股票投资产生的股利收益 4,056,809.01

基金投资产生的股利收益 -

合计 4,056,809.01

6.4.7.17 公允价值变动收益

单位:人民币元

本期

项目名称

2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日

1.交易性金融资产 -413,990,782.74

——股票投资 -368,492,868.77

——债券投资 -45,497,913.97

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

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兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告

合计 -413,990,782.74

6.4.7.18 其他收入

单位:人民币元

本期

项目

2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日

基金赎回费收入 3,712,199.45

转换费收入 164,690.22

合计 3,876,889.67

6.4.7.19 交易费用

单位:人民币元

本期

项目

2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日

交易所市场交易费用 10,946,819.42

银行间市场交易费用 550.00

合计 10,947,369.42

6.4.7.20 其他费用

单位:人民币元

本期

项目

2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日

审计费用 49,588.57

信息披露费 143,808.12

账户维护费用 13,500.00

银行费用 17,773.94

合计 224,670.63

6.4.7.21 分部报告

无。

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。

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6.4.8.2 资产负债表日后事项

自 2015 年 8 月 7 日起,本基金名称变更为兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF)。

除上述事项外,截至财务报表批准日,本基金无须做披露的资产负债表日后事项。

6.4.9 关联方关系

6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

兴业全球基金管理有限公司(以下简称 基金管理人,基金销售机构

“兴业全球基金”)

中国工商银行股份有限公司(以下简称 基金托管人,基金销售机构

“工商银行”)

兴业证券股份有限公司(以下简称“兴业 基金管理人的股东,基金销售机构

证券”)

注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1 股票交易

金额单位:人民币元

本期 上年度可比期间

2015年1月1日至2015年6月30日 2014年1月1日至2014年6月30日

关联方名称 占当期股票 占当期股票

成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比

比例 例

兴业证券 2,337,825,503.16 31.40% 2,970,630,102.69 58.82%

6.4.10.1.2 债券交易

金额单位:人民币元

本期 上年度可比期间

2015年1月1日至2015年6月30日 2014年1月1日至2014年6月30日

关联方名称 占当期债券 占当期债券

成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比

比例 例

兴业证券 - - 19,039,186.10 8.43%

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6.4.10.1.3 债券回购交易

金额单位:人民币元

本期 上年度可比期间

2015年1月1日至2015年6月30日 2014年1月1日至2014年6月30日

占当期债券 占当期债券

关联方名称

回购 回购

回购成交金额 回购成交金额

成交总额的 成交总额的比

比例 例

兴业证券 - - 133,200,000.00 36.64%

6.4.10.1.4 权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位:人民币元

本期

2015年1月1日至2015年6月30日

关联方名称

当期 占当期佣金 占期末应付佣

期末应付佣金余额

佣金 总量的比例 金总额的比例

兴业证券 1,668,831.83 31.80% 1,094,963.86 31.99%

上年度可比期间

2014年1月1日至2014年6月30日

关联方名称

当期 占当期佣金 占期末应付佣

期末应付佣金余额

佣金 总量的比例 金总额的比例

兴业证券 2,111,639.15 59.43% 648,285.60 57.74%

注:上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券

结算风险基金和买(卖)证管费等)。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括:为本基金提供

的证券投资研究成果和市场信息服务。

6.4.10.2 关联方报酬

6.4.10.2.1 基金管理费

单位:人民币元

本期

上年度可比期间

项目 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月

2014年1月1日至2014年6月30日

30 日

当期发生的基金应支付 21,122,759.92 14,781,483.67

的管理费

其中:支付销售机构的客 4,907,524.23 2,953,487.36

户维护费

注:基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.5%的年费率计提。计算方法如下:每日应支付的基

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金管理费=前一日的基金资产净值×1.5%/当年天数。

6.4.10.2.2 基金托管费

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目

2015年1月1日至2015年6月30日 2014年1月1日至2014年6月30日

当期发生的基金应支付 3,520,459.97 2,463,580.64

的托管费

注:基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下:每日应支付的

基金托管费=前一日的基金资产净值×0.25%/当年天数。

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内及上年度可比期间基金管理人均未运用固有资金投资本基金。

6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未持有本基金。

6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

关联方

2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日

名称

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

工商银行 86,648,214.53 731,691.30 45,667,019.84 337,646.52

6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销证券。

6.4.10.7 其他关联交易事项的说明

无。

6.4.11 利润分配情况

6.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金

本基金本报告期未进行利润分配。

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6.4.12 期末( 2015 年 6 月 30 日 )本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位:人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别:股票

证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值总

备注

代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 (单位:股) 成本总额 额

2015 非公开

*ST 海 2014 年 9

600401 年 9 月 发行流 7.72 3.82 4,490,000 34,662,800.00 17,151,800.00 -

润 月 16 日

14 日 通受限

2015

*ST 海 2015 年 5 非公开

600401 年9月 - - 8,980,000 - 34,303,600.00 -

润 月 28 日 转增

14 日

2016 非公开

新文 2015 年 2

300336 年 2 月 发行流 26.75 16.56 900,282 24,082,543.50 14,908,669.92 -

化 月 10 日

11 日 通受限

2016

新文 2015 年 5 非公开

300336 年2月 - - 1,080,338 - 17,890,397.28 -

化 月 26 日 转增

11 日

2015

2014 年 非公开

宋都 年 12

600077 12 月 30 发行流 4.75 7.24 2,411,037 11,452,425.75 17,455,907.88 -

股份 月 28

日 通受限

注:1、本基金持有的非公开发行股票新文化,于 2015 年 5 月 26 日实施 2014 年度权益分配方案,

向全体股东每 10 股派 1.00 元(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 12 股。本基金新增

1,080,338 股。

2、本基金持有的非公开发行股票 ST 海润,于 2015 年 5 月 28 日实施 2014 年度权益分配方案,以

资本公积金向全体股东每 10 股转增 20 股。本基金新增 8,980,000 股。

3. “*ST 海润”原名“海润光伏”,自 2015 年 4 月 24 日更名为“*ST 海润”。

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位:人民币元

期末 复牌

股票 股票 停牌 牌 复牌 期末

估值单 开盘单 数量(股) 期末估值总额 备注

代码 名称 日期 原 日期 成本总额

价 价

筹划

2015 2015

华录 重大

300291 年6月 37.76 年7月 34.65 1,581,304 83,037,075.96 59,710,039.04 -

百纳 事项

30 日 13 日

停牌

002348 高乐 2015 筹划 15.63 - - 112,100 2,420,811.00 1,752,123.00 -

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股份 年 6 月 重大

30 日 事项

停牌

筹划

2015

瑞康 重大

002589 年5月 93.85 - - 350,000 29,886,500.00 32,847,500.00 -

医药 事项

21 日

停牌

筹划

2015

新时 重大

002527 年6月 24.25 - - 2,250,000 53,130,956.20 54,562,500.00 -

达 事项

15 日

停牌

股票

2015 交易

中炬

600872 年 5 月 异常 23.17 - - 1,274,725 15,241,629.91 29,535,378.25 -

高新

4 日 波动

停牌

筹划

2015 2015

新华 重大

600587 年5月 50.16 年7月 52.77 3,139,778 114,653,977.63 157,491,264.48 -

医疗 事项

22 日 3日

停牌

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.13 金融工具风险及管理

6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基

金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通

过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的,由督察长、风险管理委员会、监察稽核部、

相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体系。

6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人

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兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告

出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好

信用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不

超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的

证券,不得超过该证券的 10%。

本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,

因此违约风险发生的可能性很小;基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估,

以控制相应的信用风险。

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金

份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃

而带来的变现困难。

本基金所持大部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,因此,除在附

注中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余均能及时变现。此外,本

基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的

债券资产的公允价值。

本基金管理人每日预测本基金的流动性需求,并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比

例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析。

6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动

而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息

资产主要为银行存款、结算备付金、权证存出保证金及债券投资等。

6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位:人民币元

本期末

2015 年 6 月 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

30 日

资产

银行存款 86,648,214.53 - - - - - 86,648,214.53

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兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告

结算备付金 8,669,469.61 - - - - - 8,669,469.61

存出保证金 1,819,276.47 - - - - - 1,819,276.47

交易性金融 - 60,144,000.00 - - 20,396,000.00 1,635,170,879.60 1,715,710,879.60

资产

应收证券清 - - - - - 8,906,379.78 8,906,379.78

算款

应收利息 - - - - - 2,470,274.87 2,470,274.87

应收申购款 40,986.38 - - - - 1,939,241.24 1,980,227.62

其他资产 - - - - - - -

资产总计 97,177,946.99 60,144,000.00 - - 20,396,000.00 1,648,486,775.49 1,826,204,722.48

负债

应付赎回款 - - - - - 82,246,732.46 82,246,732.46

应付管理人 - - - - - 2,863,013.34 2,863,013.34

报酬

应付托管费 - - - - - 477,168.88 477,168.88

应付交易费 - - - - - 3,423,023.30 3,423,023.30

其他负债 - - - - - 570,582.36 570,582.36

负债总计 - - - - - 89,580,520.34 89,580,520.34

利率敏感度 97,177,946.99 60,144,000.00 - - 20,396,000.00 1,558,906,255.15 1,736,624,202.14

缺口

上年度末

2014 年 12 月 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

31 日

资产

银行存款 281,867,868.05 - - - - - 281,867,868.05

结算备付金 10,984,536.93 - - - - - 10,984,536.93

存出保证金 1,111,193.03 - - - - - 1,111,193.03

交易性金融 56,230,236.10 192,074,075.00 160,418,000.00 410,530,994.40 20,460,000.00 2,822,186,332.59 3,661,899,638.09

资产

应收利息 - - - - - 23,458,526.60 23,458,526.60

应收申购款 113,423.09 - - - - 12,480,758.65 12,594,181.74

资产总计 350,307,257.20 192,074,075.00 160,418,000.00 410,530,994.40 20,460,000.00 2,858,125,617.84 3,991,915,944.44

负债

卖出回购金 573,899,635.00 - - - - - 573,899,635.00

融资产款

应付证券清 - - - - - 75,629,659.04 75,629,659.04

算款

应付赎回款 - - - - - 12,607,286.81 12,607,286.81

应付管理人 - - - - - 4,050,149.72 4,050,149.72

报酬

应付托管费 - - - - - 675,024.95 675,024.95

应付交易费 - - - - - 3,629,212.28 3,629,212.28

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兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告

应付利息 - - - - - 864,579.58 864,579.58

其他负债 - - - - - 267,706.03 267,706.03

负债总计 573,899,635.00 - - - - 97,723,618.41 671,623,253.41

利率敏感度 -223,592,377.80 192,074,075.00 160,418,000.00 410,530,994.40 20,460,000.00 2,760,401,999.43 3,320,292,691.03

缺口

注:表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值,并按照合约规定的重新定价日或到期日

孰早者进行了分类。

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

其他影响债券公允价值的变量保持不变,仅利率发生变动;

假设

假设所有期限的利率保持同方向同幅度的变化(即平移收益率曲线)。

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额(单位:人民币元)

相关风险变量的变动

上年度末( 2014 年 12 月 31

分析 本期末( 2015 年 6 月 30 日 )

日 )

利率 +1% -1,331,777.75 -5,125,893.73

利率 -1% 1,344,606.73 5,301,130.25

注:上表反映了在其他变量不变的假设下,利率发生合理、可能的变动时,为交易而持有的债权

公允价值的变动将对基金净值产生的影响。

6.4.13.4.2 外汇风险

本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无外汇风险。

6.4.13.4.3 其他价格风险

本基金其他价格风险主要系市场价格风险,市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值

或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主

要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的最大市场价格风险由所

持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险,并且本基金

管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。

本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的 60%-95%,其中,符合绿色投资理念的股票合

计投资比例不低于股票资产的 80%;债券投资比例为基金资产的 5%-40%,其中本基金保留不低于

基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。本基金面临的整体市场价格风险列示

如下:

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兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告

6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位:人民币元

本期末 上年度末

2015 年 6 月 30 日 2014 年 12 月 31 日

占基金

项目 占基金资

资产净

公允价值 公允价值 产净值比

值比例

例(%)

(%)

交易性金融资产-股票投资 1,635,170,879.60 94.16 2,822,186,332.59 85.00

交易性金融资产-基金投资 - - - -

交易性金融资产-债券投资 80,540,000.00 4.64 839,713,305.50 25.29

交易性金融资产-贵金属投 - - - -

衍生金融资产-权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 1,715,710,879.60 98.80 3,661,899,638.09 110.29

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设单个证券的公允价值和市场组合的公允价值依照资本-资产定价模型(CAPM)

描述的规律进行变动

假设 使用本基金业绩比较基准所对应的市场组合进行分析

在业绩基准变化 10%时,对单个证券相应的公允价值变化进行加总得到基金净值的

变化

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额(单位:人民币元)

相关风险变量的变动

本期末( 2015 年 6 月 上年度末( 2014 年 12 月

分析

30 日 ) 31 日 )

业绩比较基准 +10% 177,919,592.19 316,928,389.73

业绩比较基准 -10% -177,919,592.19 -316,928,389.73

注:本基金管理人运用 CAPM 模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风险的

敏感性分析,反映了在其他变量不变的假设下,证券投资价格发生合理、可能的变动时,将对基

金净值产生的影响。

6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

第 31 页 共 46 页

兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

占基金总资产的比例

序号 项目 金额

(%)

1 权益投资 1,635,170,879.60 89.54

其中:股票 1,635,170,879.60 89.54

2 固定收益投资 80,540,000.00 4.41

其中:债券 80,540,000.00 4.41

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 95,317,684.14 5.22

7 其他各项资产 15,176,158.74 0.83

8 合计 1,826,204,722.48 100.00

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位:人民币元

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 29,928,000.00 1.72

C 制造业 1,119,288,968.42 64.45

电力、热力、燃气及水生产和供

D - -

应业

E 建筑业 8,032,224.00 0.46

F 批发和零售业 60,585,613.68 3.49

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技术服务

I 99,623,259.19 5.74

J 金融业 - -

K 房地产业 39,929,627.39 2.30

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

第 32 页 共 46 页

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N 水利、环境和公共设施管理业 149,031,206.68 8.58

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 128,751,980.24 7.41

S 综合 - -

合计 1,635,170,879.60 94.16

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位:人民币元

占基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值

比例(%)

1 300054 鼎龙股份 6,495,470 172,194,909.70 9.92

2 600587 新华医疗 3,139,778 157,491,264.48 9.07

3 000802 北京文化 5,119,588 149,031,206.68 8.58

4 300171 东富龙 4,956,416 139,225,725.44 8.02

5 002118 紫鑫药业 5,806,004 100,443,869.20 5.78

6 002551 尚荣医疗 2,119,186 91,951,480.54 5.29

7 002174 游族网络 731,018 67,809,229.68 3.90

8 300291 华录百纳 1,581,304 59,710,039.04 3.44

9 002280 联络互动 1,050,000 55,965,000.00 3.22

10 002527 新时达 2,250,000 54,562,500.00 3.14

11 002594 比亚迪 932,000 51,474,360.00 2.96

12 600401 ST 海润 13,470,000 51,455,400.00 2.96

13 600850 华东电脑 772,891 42,810,432.49 2.47

14 600422 昆药集团 1,000,000 36,930,000.00 2.13

15 600867 通化东宝 1,577,800 34,601,154.00 1.99

16 002589 瑞康医药 350,000 32,847,500.00 1.89

17 300336 新文化 1,980,620 32,799,067.20 1.89

18 000603 盛达矿业 1,200,000 29,928,000.00 1.72

19 600872 中炬高新 1,274,725 29,535,378.25 1.70

20 002402 和而泰 1,000,000 29,100,000.00 1.68

21 600280 中央商场 1,999,864 27,738,113.68 1.60

22 300133 华策影视 999,928 26,998,056.00 1.55

23 600745 中茵股份 569,099 22,473,719.51 1.29

24 002651 利君股份 511,100 22,079,520.00 1.27

25 002048 宁波华翔 999,973 20,789,438.67 1.20

第 33 页 共 46 页

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26 600077 宋都股份 2,411,037 17,455,907.88 1.01

27 002038 双鹭药业 254,600 14,423,090.00 0.83

28 002327 富安娜 836,000 10,316,240.00 0.59

29 002042 华孚色纺 639,550 8,710,671.00 0.50

30 601886 江河创建 539,800 8,032,224.00 0.46

31 600184 光电股份 239,347 6,740,011.52 0.39

32 601801 皖新传媒 224,600 6,551,582.00 0.38

33 300406 九强生物 139,050 6,510,321.00 0.37

34 300009 安科生物 147,379 3,963,021.31 0.23

35 002699 美盛文化 68,600 2,693,236.00 0.16

36 002275 桂林三金 100,000 2,556,000.00 0.15

37 002348 高乐股份 112,100 1,752,123.00 0.10

38 000733 振华科技 64,800 1,748,952.00 0.10

39 603315 福鞍股份 37,447 1,602,357.13 0.09

40 002766 索菱股份 25,350 862,153.50 0.05

41 300468 四方精创 9,847 847,826.70 0.05

42 300479 神思电子 9,600 434,688.00 0.03

43 002742 三圣特材 750 25,110.00 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位:人民币元

占期初基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额

比例(%)

1 002236 大华股份 145,627,706.59 4.39

2 000802 北京文化 136,361,606.81 4.11

3 600079 人福医药 136,271,471.17 4.10

4 002118 紫鑫药业 131,320,970.00 3.96

5 002174 游族网络 117,315,000.00 3.53

6 600654 中安消 115,227,969.23 3.47

7 600587 新华医疗 114,653,977.63 3.45

8 601231 环旭电子 110,670,000.00 3.33

9 002551 尚荣医疗 108,171,816.66 3.26

10 000050 深天马A 104,350,000.00 3.14

11 000157 中联重科 87,369,330.02 2.63

12 300291 华录百纳 83,037,075.96 2.50

第 34 页 共 46 页

兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告

13 600850 华东电脑 70,468,176.81 2.12

14 002594 比亚迪 68,060,000.00 2.05

15 600479 千金药业 62,848,599.35 1.89

16 002250 联化科技 61,970,027.47 1.87

17 002185 华天科技 60,742,515.28 1.83

18 601318 中国平安 56,919,498.28 1.71

19 002280 联络互动 55,138,398.00 1.66

20 000566 海南海药 54,469,403.35 1.64

注:“买入金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位:人民币元

占期初基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额

比例(%)

1 600079 人福医药 286,046,097.67 8.62

2 002236 大华股份 232,098,442.19 6.99

3 601318 中国平安 208,578,635.70 6.28

4 600654 中安消 164,008,026.56 4.94

5 600741 华域汽车 159,051,323.21 4.79

6 000050 深天马A 142,744,236.28 4.30

7 000002 万 科A 141,598,003.35 4.26

8 600886 国投电力 138,090,299.24 4.16

9 600309 万华化学 134,483,016.86 4.05

10 000550 江铃汽车 117,495,392.60 3.54

11 601231 环旭电子 116,321,496.75 3.50

12 300124 汇川技术 113,403,330.93 3.42

13 002202 金风科技 110,252,259.72 3.32

14 600315 上海家化 108,688,157.81 3.27

15 600486 扬农化工 99,862,173.20 3.01

16 600642 申能股份 96,033,116.32 2.89

17 601328 交通银行 95,323,609.53 2.87

18 600479 千金药业 93,980,085.35 2.83

19 600993 马应龙 93,243,772.19 2.81

20 600153 建发股份 93,229,058.52 2.81

21 600104 上汽集团 90,503,398.73 2.73

22 600780 通宝能源 89,551,915.46 2.70

23 600048 保利地产 89,523,645.02 2.70

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24 300195 长荣股份 87,474,480.02 2.63

25 000157 中联重科 86,837,850.85 2.62

26 002152 广电运通 81,765,913.19 2.46

27 002185 华天科技 80,035,578.45 2.41

28 002250 联化科技 74,213,895.93 2.24

29 002174 游族网络 67,051,360.48 2.02

30 600674 川投能源 66,923,019.82 2.02

注:“卖出金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

买入股票成本(成交)总额 2,721,233,041.90

卖出股票收入(成交)总额 4,853,796,264.62

注:“买入股票成本”、“卖出股票收入”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不

考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 60,144,000.00 3.46

2 央行票据 - -

3 金融债券 20,396,000.00 1.17

其中:政策性金融债 20,396,000.00 1.17

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债 - -

8 其他 - -

9 合计 80,540,000.00 4.64

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位:人民币元

占基金资产净值

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值

比例(%)

1 019418 14 国债 18 600,000 60,144,000.00 3.46

2 130205 13 国开 05 200,000 20,396,000.00 1.17

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兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

股指期货暂不属于本基金的投资范围,故此项不适用。

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1 本期国债期货投资政策

国债期货暂不属于本基金的投资范围,故此项不适用。

7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

7.11.3 本期国债期货投资评价

国债期货暂不属于本基金的投资范围,故此项不适用。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,并且未在报告编制日

前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.12.2

本基金投资的前十名股票中没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。

7.12.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

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兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告

序号 名称 金额

1 存出保证金 1,819,276.47

2 应收证券清算款 8,906,379.78

3 应收股利 -

4 应收利息 2,470,274.87

5 应收申购款 1,980,227.62

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 15,176,158.74

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本报告期末不存在处于转股期的可转换债券。

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位:人民币元

流通受限部分的公允 占基金资产净值比

序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明

价值 例(%)

1 002527 新时达 54,562,500.00 3.14 筹划重大事项

2 300291 华录百纳 59,710,039.04 3.44 筹划重大事项

3 600587 新华医疗 157,491,264.48 9.07 筹划重大事项

7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 持有份额

额比例 额比例

34,933 19,577.00 200,435,214.57 29.31% 483,448,017.17 70.69%

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8.2 期末上市基金前十名持有人

序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额

比例

1 苏宏道 5,000,208.00 14.22%

2 刘立平 2,000,000.00 5.69%

3 刘立平 1,000,125.00 2.84%

4 黄建鹏 1,000,111.00 2.84%

5 敖小华 516,372.00 1.47%

6 李晓清 512,750.00 1.46%

7 朱一彪 500,069.00 1.42%

8 陈依航 400,061.00 1.14%

9 孙文力 366,025.00 1.04%

10 张怀武 337,037.00 0.96%

注:持有人为 LOF 基金场内持有人。

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员 3,272.65 0.0005%

持有本基金

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间(万份)

本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0

门负责人持有本开放式基金

0

本基金基金经理持有本开放式基金

§9 开放式基金份额变动

单位:份

基金合同生效日( 2011 年 5 月 6 日 )基金份额总额 2,022,398,091.00

本报告期期初基金份额总额 1,753,466,934.35

本报告期基金总申购份额 501,146,891.25

减:本报告期基金总赎回份额 1,570,730,593.86

本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) -

本报告期期末基金份额总额 683,883,231.74

注:总申购份额含红利再投资、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。

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兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

(1)报告期内基金管理人重大人事变动。

2015 年 3 月 26 日公告,公司副总经理徐天舒于 2015 年 3 月 24 日起离任;

2015 年 4 月 30 日公告,公司副总经理董承非于 2015 年 4 月 30 日起任职,公司副总经理杜

昌勇于 2015 年 4 月 30 日起离任;

2015 年 6 月 4 日公告,公司副总经理傅鹏博于 2015 年 6 月 4 日起任职。

(2)报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

报告期内本基金投资策略未发生改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内本基金未改聘为本基金提供审计服务的审计机构——安永华明会计师事务所(特殊

普通合伙)。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受到监管部门的稽查或处罚。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易单元 占当期股票

券商名称 占当期佣金

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 备注

总量的比例

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银河证券 1 2,683,120,923.45 35.81% 1,906,083.98 36.09% -

兴业证券 2 2,337,825,503.16 31.20% 1,668,831.83 31.60% -

瑞银证券 2 1,481,240,288.31 19.77% 1,052,274.79 19.40% -

长城证券 1 495,833,609.24 6.62% 302,656.68 5.73% -

国海证券 1 293,190,431.77 3.91% 208,282.99 3.97% -

平安证券 1 201,541,782.88 2.69% 143,176.62 2.71% -

天源证券 2 - - - - -

宏源证券 1 - - - - -

财富里昂 1 - - - - -

东兴证券 1 - - - - -

注:根据中国证监会的有关规定,我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能

力、客户服务质量的基础上,选择基金专用交易席位。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债

占当期债券 占当期权证

券商名称 券回购

成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额 成交总额的

成交总额

例 比例

的比例

银河证券 588,581,661.80 95.29% 696,600,000.00 65.93% - -

兴业证券 - - - - - -

瑞银证券 29,092,885.20 4.71% 300,000,000.00 28.39% - -

长城证券 - - - - - -

国海证券 - - - - - -

平安证券 - - 60,000,000.00 5.68% - -

天源证券 - - - - - -

宏源证券 - - - - - -

财富里昂 - - - - - -

东兴证券 - - - - - -

10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

旗下各基金 2014 年 12 月 31 日资产净值公 中国证券报、上海

1

告 证券报、证券时报 2015 年 1 月 1 日

2 关于旗下部分基金投资宋都股份(600077) 中国证券报、上海 2015 年 1 月 5 日

第 41 页 共 46 页

兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告

非公开发行股票的公告 证券报、证券时报

关于长期停牌股票(抚顺特钢)估值方法调 中国证券报、上海

3

整的公告 证券报、证券时报 2015 年 1 月 14 日

关于长期停牌股票(新华保险)估值方法调 中国证券报、上海

4

整的公告 证券报、证券时报 2015 年 1 月 21 日

关于长期停牌股票(西藏旅游)估值方法调 中国证券报、上海

5

整的公告 证券报、证券时报 2015 年 1 月 23 日

关于长期停牌股票(华星创业)估值方法调 中国证券报、上海

6

整的公告 证券报、证券时报 2015 年 1 月 29 日

关于解聘兴全绿色投资股票型证券投资基 中国证券报、上海

7

金(LOF)基金经理的公告 证券报、证券时报 2015 年 2 月 3 日

关于增加联讯证券有限责任公司为旗下部 中国证券报、上海

8

分基金销售机构的公告 证券报、证券时报 2015 年 2 月 3 日

关于旗下部分基金投资新文化(300336)非 中国证券报、上海

9

公开发行股票的公告 证券报、证券时报 2015 年 2 月 12 日

关于长期停牌股票(万丰奥威)估值方法调 中国证券报、上海

10

整的公告 证券报、证券时报 2015 年 2 月 28 日

关于长期停牌股票(长安汽车)估值方法调 中国证券报、上海

11

整的公告 证券报、证券时报 2015 年 3 月 18 日

关于长期停牌股票(久其软件)估值方法调 中国证券报、上海

12

整的公告 证券报、证券时报 2015 年 3 月 24 日

关于长期停牌股票(盛运股份)估值方法调 中国证券报、上海

13

整的公告 证券报、证券时报 2015 年 3 月 26 日

中国证券报、上海

14 关于副总经理离任的公告

证券报、证券时报 2015 年 3 月 26 日

关于继续参加工商银行个人电子银行基金 中国证券报、上海

15

申购费率优惠活动的公告 证券报、证券时报 2015 年 3 月 28 日

关于旗下基金调整交易所固定收益品种估 中国证券报、上海

16

值方法的公告 证券报、证券时报 2015 年 3 月 31 日

第 42 页 共 46 页

兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告

关于长期停牌股票(三湘股份)估值方法调 中国证券报、上海

17

整的公告 证券报、证券时报 2015 年 4 月 1 日

关于长期停牌股票(华域汽车)估值方法调 中国证券报、上海

18

整的公告 证券报、证券时报 2015 年 4 月 3 日

关于长期停牌股票(鼎龙股份)估值方法调 中国证券报、上海

19

整的公告 证券报、证券时报 2015 年 4 月 4 日

关于长期停牌股票(航天信息)估值方法调 中国证券报、上海

20

整的公告 证券报、证券时报 2015 年 4 月 4 日

关于长期停牌股票(骅威股份)估值方法调 中国证券报、上海

21

整的公告 证券报、证券时报 2015 年 4 月 4 日

关于长期停牌股票(通威股份)估值方法调 中国证券报、上海

22

整的公告 证券报、证券时报 2015 年 4 月 8 日

关于长期停牌股票(恒宝股份)估值方法调 中国证券报、上海

23

整的公告 证券报、证券时报 2015 年 4 月 9 日

关于新增 “银联通”部分银行卡网上直销 中国证券报、上海

24

业务功能及费率优惠的公告 证券报、证券时报 2015 年 4 月 9 日

关于长期停牌股票(阳光电源)估值方法调 中国证券报、上海

25

整的公告 证券报、证券时报 2015 年 4 月 15 日

关于旗下部分基金投资绿盟科技(300369) 中国证券报、上海

26

非公开发行股票的公告 证券报、证券时报 2015 年 4 月 17 日

关于长期停牌股票(招商地产)估值方法调 中国证券报、上海

27

整的公告 证券报、证券时报 2015 年 4 月 24 日

关于长期停牌股票(华宇软件)估值方法调 中国证券报、上海

28

整的公告 证券报、证券时报 2015 年 4 月 25 日

关于长期停牌股票(神州信息)估值方法调 中国证券报、上海

29

整的公告 证券报、证券时报 2015 年 4 月 25 日

关于兴业银行电子渠道代销系统基金申购 中国证券报、上海

30

费率优惠比例调整的提示性公告 证券报、证券时报 2015 年 4 月 25 日

31 关于增加广州证券有限责任公司为旗下部 中国证券报、上海 2015 年 4 月 30 日

第 43 页 共 46 页

兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告

分基金销售机构的公告 证券报、证券时报

关于通过广州证券申购或定投旗下部分基 中国证券报、上海

32

金费率优惠的公告 证券报、证券时报 2015 年 4 月 30 日

中国证券报、上海

33 关于副总经理变更的公告

证券报、证券时报 2015 年 4 月 30 日

关于公司董监高及其他从业人员在子公司 中国证券报、上海

34

兼职及领薪情况的公告 证券报、证券时报 2015 年 5 月 4 日

关于长期停牌股票(瑞丰光电)估值方法调 中国证券报、上海

35

整的公告 证券报、证券时报 2015 年 5 月 12 日

关于长期停牌股票(南方泵业)估值方法调 中国证券报、上海

36

整的公告 证券报、证券时报 2015 年 5 月 13 日

关于长期停牌股票(中国国旅)估值方法调 中国证券报、上海

37

整的公告 证券报、证券时报 2015 年 5 月 21 日

关于长期停牌股票(一心堂)估值方法调整 中国证券报、上海

38

的公告 证券报、证券时报 2015 年 5 月 21 日

关于长期停牌股票(网宿科技)估值方法调 中国证券报、上海

39

整的公告 证券报、证券时报 2015 年 5 月 22 日

关于长期停牌股票(梅泰诺)估值方法调整 中国证券报、上海

40

的公告 证券报、证券时报 2015 年 5 月 23 日

关于长期停牌股票(金螳螂)估值方法调整 中国证券报、上海

41

的公告 证券报、证券时报 2015 年 5 月 26 日

关于长期停牌股票(合众思壮)估值方法调 中国证券报、上海

42

整的公告 证券报、证券时报 2015 年 5 月 27 日

关于公司董监高及其他从业人员在子公司 中国证券报、上海

43

兼职及领薪情况的公告 证券报、证券时报 2015 年 5 月 27 日

关于长期停牌股票(中炬高新)估值方法调 中国证券报、上海

44

整的公告 证券报、证券时报 2015 年 5 月 28 日

关于长期停牌股票(新华医疗)估值方法调 中国证券报、上海

45

整的公告 证券报、证券时报 2015 年 5 月 28 日

第 44 页 共 46 页

兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告

关于长期停牌股票(比亚迪)估值方法调整 中国证券报、上海

46

的公告 证券报、证券时报 2015 年 5 月 28 日

中国证券报、上海

47 关于开通手机客户端直销业务功能的公告

证券报、证券时报 2015 年 5 月 28 日

关于长期停牌股票(中材科技)估值方法调 中国证券报、上海

48

整的公告 证券报、证券时报 2015 年 5 月 29 日

中国证券报、上海

49 关于副总经理变更的公告

证券报、证券时报 2015 年 6 月 4 日

关于长期停牌股票(芭田股份)估值方法调 中国证券报、上海

50

整的公告 证券报、证券时报 2015 年 6 月 5 日

关于长期停牌股票(城投控股)估值方法调 中国证券报、上海

51

整的公告 证券报、证券时报 2015 年 6 月 9 日

关于旗下部分基金继续参加农业银行网上 中国证券报、上海

52

银行基金申购费率优惠活动的公告 证券报、证券时报 2015 年 6 月 18 日

关于长期停牌股票(海南海药、新时达)估 中国证券报、上海

53

值方法调整的公告 证券报、证券时报 2015 年 6 月 20 日

关于长期停牌股票(常山药业)估值方法调 中国证券报、上海

54

整的公告 证券报、证券时报 2015 年 6 月 24 日

关于旗下基金继续参加交通银行网上银行、 中国证券报、上海

55

手机银行申购优惠费率的公告 证券报、证券时报 2015 年 6 月 26 日

关于长期停牌股票(华东医药、太极股份) 中国证券报、上海

56

估值方法调整的公告 证券报、证券时报 2015 年 6 月 30 日

§11 影响投资者决策的其他重要信息

无。

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兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、 中国证监会批准本基金设立的文件

2、《兴全绿色投资股票型证券投资基金(LOF)基金合同》

3、《兴全绿色投资股票型证券投资基金(LOF)托管协议》

4、《兴全绿色投资股票型证券投资基金(LOF)更新招募说明书》

5、 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

6、 本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件

12.2 存放地点

基金管理人、基金托管人的办公场所。

12.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人互联网站(http://www.xyfunds.com.cn)查阅,或在营业时间内至

基金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。

基金管理人客户服务中心电话:400-678-0099,021-38824536。

兴业全球基金管理有限公司

2015 年 8 月 26 日

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