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长盛300:2015年半年度报告摘要

来源:巨潮网 2015-08-27 02:46:55
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长盛沪深 300 指数(LOF)2015 年半年度报告摘要

长盛沪深 300 指数证券投资基金(LOF)2015

年半年度报告 摘要

2015 年 6 月 30 日

基金管理人:长盛基金管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

送出日期:2015 年 8 月 27 日

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长盛沪深 300 指数(LOF)2015 年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二

以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2015 年 8 月 26 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计 。

本报告期自 2015 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 长盛沪深 300 指数(LOF)

场内简称 长盛 300

基金主代码 160807

交易代码 160807

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2010 年 8 月 4 日

基金管理人 长盛基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 100,466,303.17 份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2010-09-06

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金采取指数化投资,跟踪沪深 300 指数,通过严

格的投资纪律约束和数量化风险管理手段,力争控制

本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏

离度绝对值误差小于 0.35%,且年化跟踪误差小于 4%,

以实现对基准指数的有效跟踪。

投资策略 本基金采用抽样复制指数的投资策略,综合考虑标的

指数样本中个股的自由流通市值规模、流动性、行业

代表性、波动性与标的指数整体的相关性,通过抽样

方式构建基金股票投资组合,并优化确定投资组合中

的个股权重,以实现基金净值增长率与业绩比较基准

之间的日均跟踪偏离度绝对值误差小于 0.35%,且年化

跟踪误差小于 4%的投资目标。

业绩比较基准 95%×沪深 300 指数收益率+5%×一年期银行定期存款

利率(税后)

风险收益特征 本基金是股票指数型基金,属于较高预期风险、较高

预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与收益高

于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 长盛基金管理有限公司 招商银行股份有限公司

姓名 叶金松 张燕

信息披露负责人 联系电话 010-82019988 0755-83199084

电子邮箱 yejs@csfunds.com.cn yan_zhang@cmbchina.com

客户服务电话 400-888-2666、 95555

010-62350088

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传真 010-82255988 0755-83195201

2.4 信息披露方式

登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.csfunds.com.cn

网址

基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公地址

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2015 年 1 月 1 日 - 2015 年 6 月 30 日 )

本期已实现收益 65,423,014.72

本期利润 52,228,052.89

加权平均基金份额本期利润 0.3192

本期基金份额净值增长率 24.42%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2015 年 6 月 30 日 )

期末可供分配基金份额利润 0.4574

期末基金资产净值 146,421,346.52

期末基金份额净值 1.457

注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要

低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相

关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

表中的“期末”均指本报告期最后一日,即 6 月 30 日。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 业绩比较 业绩比较基

份额净值

阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④

增长率①

准差② 率③ 准差④

过去一个月 -8.08% 3.41% -7.17% 3.32% -0.91% 0.09%

过去三个月 9.22% 2.57% 10.01% 2.48% -0.79% 0.09%

过去六个月 24.42% 2.22% 25.36% 2.15% -0.94% 0.07%

过去一年 98.23% 1.79% 99.91% 1.75% -1.68% 0.04%

过去三年 77.90% 1.43% 77.83% 1.42% 0.07% 0.01%

自基金合同 53.02% 1.36% 54.69% 1.38% -1.67% -0.02%

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生效起至今

注:本基金业绩比较基准=95%×沪深 300 指数收益率+5%×一年期银行定期存款利率(税后)。

沪深 300 指数是由上海证券交易所和深圳证券交易所授权,由中证指数有限公司开发的中国 A 股

市场指数,它的样本选自沪深两个证券市场,覆盖了大部分流通市值,其成份股票为中国 A 股市

场中代表性强、流动性高的股票,能够反映 A 股市场总体发展趋势。

由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中,需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合

同要求,基准指数每日按照 95%、5%的比例采取再平衡,再用连锁计算的方式得到基准指数的时

间序列。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

注:按照本基金合同规定,本基金管理人应当自基金合同生效之日起三个月内使基金的投资组合

比例符合基金合同的约定。建仓期结束时,本基金的各项资产配置比例符合本基金合同第十三条

(二)投资范围、(七)投资限制的有关约定。本报告期内,本基金的各项资产配置比例符合基

金合同约定。

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§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为长盛基金管理有限公司(以下简称“公司”),成立于 1999 年 3 月 26 日,是

国内最早成立的十家基金管理公司之一。公司注册资本为人民币 18900 万元。公司注册地在深圳,

总部设在北京,并在北京、上海、郑州、杭州、成都设有分公司,在香港、北京分别设有子公司。

目前,公司股东及其出资比例为:国元证券股份有限公司(以下简称“国元证券”)占注册资本

的 41%,新加坡星展银行有限公司占注册资本的 33%,安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的

13%,安徽省投资集团控股有限公司占注册资本的 13%。公司获得首批全国社保基金、合格境内机

构投资者和特定客户资产管理业务资格。截至 2015 年 6 月 30 日,基金管理人共管理三十九只开

放式基金,并管理多个全国社保基金组合和专户产品。公司同时兼任境外 QFII 基金和专户理财产

品的投资顾问。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

(助理)期限 证券从

姓名 职务 说明

业年限

任职日期 离任日期

本基金基金经

男,1983 年 11 月出生,中国

理,长盛中证

国籍。北京大学金融学硕士。

100 指数证券

2007 年 7 月加入长盛基金管

投资基金基金

理有限公司,曾任金融工程

经理,长盛高

与量化投资部金融工程研究

端装备制造灵

员等职务。现任长盛中证 100

活配置混合型

指数证券投资基金基金经

证券投资基金

2011 年 12 理,长盛沪深 300 指数证券

冯雨生 基金经理,长 - 8年

月 20 日 投资基金(LOF,本基金)基

盛中证申万一

金经理,长盛高端装备制造

带一路主题指

灵活配置混合型证券投资基

数分级证券投

金基金经理,长盛中证申万

资基金基金经

一带一路主题指数分级证券

理,长盛成长

投资基金基金经理,长盛成

价值证券投资

长价值证券投资基金基金经

基金基金经

理。

理。

注:1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期;

2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相

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关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金的基金

合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基

金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持

有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内,公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定,在研究、投资授权与决策、交易

执行等各个环节,公平对待旗下所有投资组合,包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组

合等。具体如下:

研究支持,公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果,所有投资组合经理在公司研

究平台上拥有同等权限。

投资授权与决策,公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制,各投资组合经理

在投资决策委员会的授权范围内,独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息

隔离墙制度。

交易执行,公司实行集中交易制度,所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。

交易部依照《公司公平交易细则》的规定,场内交易,强制开启恒生交易系统公平交易程序;场

外交易,严格遵守相关工作流程,保证交易执行的公平性。

投资管理行为的监控与分析评估,公司风险管理部、监察稽核部,依照《公司公平交易细则》

的规定,持续、动态监督公司投资管理全过程,并进行分析评估,及时向公司管理层报告发现问

题,保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。

公司对过去 4 个季度的同向交易行为进行数量分析,计算溢价率、贡献率、占优比等指标,

使用双边 90%置信水平对 1 日、3 日、5 日的交易片段进行 T 检验,未发现违反公平交易及利益输

送的行为。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,未发生同日反向交易

成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易。

本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

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4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

上半年一季度股票市场整体大幅上涨,互联网金融、智能电视和智慧医疗板块大幅上涨,沪港

通、海南旅游岛和自贸区概念板块涨幅较少。行业上,计算机、通信和传媒行业涨幅靠前,银行、

券商和煤炭行业跑输市场。二季度股票市场整体大幅震荡,前两个月市场大幅上涨,6 月份以来

大幅下跌。概念主题上看,安防监控、网络安全和文化传媒等板块涨幅居前,自贸区、经济带和

冷链物流等概念板块涨幅较少。行业上,轻工制造、银行和食品饮料涨幅靠前,有色、建筑和商

贸大幅跑输市场。

在操作中,我们严格遵守基金合同,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数

量化手段降低交易成本和减少跟踪误差。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末,本基金份额净值为 1.457 元,本报告期份额净值增长率为 24.42%,同期业绩

比较基准增长率为 25.36%。本报告期内日均跟踪误差为 0.0893%,年度化跟踪误差为 1.4112%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望未来,我们延续以前对经济的判断,陆续出台的改革措施也会提升投资者风险偏好,改

革相关的板块可能持续受到投资者青睐。短期市场的调整不会影响牛市大方向,在国家划时代的

变革背景下,资本市场会更加健康有效。蓝筹股是国家经济转型和产业升级的核心力量,看好蓝

筹股未来的市场表现。

作为指数基金,我们将继续秉承指数化投资策略,积极应对成份股调整、基金申购赎回等因

素对指数跟踪效果带来的冲击,控制基金的跟踪误差。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定及本基金合同约定,本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中国

证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制订

了证券投资基金估值政策与估值程序,设立基金估值小组,参考行业协会估值意见和独立第三方

机构估值数据,确保基金估值的公平、合理。

本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、

估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。本基金管理人设立了

由公司总经理(担任估值小组组长)、公司副总经理和督察长(担任估值小组副组长)、权益投资

部、风险管理部、研究部、监察稽核部、业务运营部等部门负责人组成的基金估值小组,负责研

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究、指导并执行基金估值业务。小组成员均具有多年证券、基金从业经验,具备基金估值运作、

行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。

基金经理参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执

行。

参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金

估值及净值计算履行复核责任,当存有异议时,托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释,

通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适

当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人已分别与中央国债登记结算有限责任公司和中证指数有限公司签署服务协议,

由其分别按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种和在交易所市场交易或挂牌的部分债券品

种的估值数据。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据《证券投资基金运作管理办法》的规定以及本基金基金合同第十七条中对基金利润分配

原则的约定,本基金本报告期未实施利润分配。

本基金截至 2015 年 6 月 30 日,期末可供分配利润为 45,955,043.35 元,其中,未分配利润

已实现部分为 46,994,711.75 元,未分配利润未实现部分为-1,039,668.40 元。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

托管人声明,在本报告期内,基金托管人——招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份

额持有人利益的行为,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基

金合同,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价

格的计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,严格遵守了《中

华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定

进行。

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5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、

准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 半年度财务会计报告(未经审计)

6.1 资产负债表

会计主体:长盛沪深 300 指数证券投资基金(LOF)

报告截止日: 2015 年 6 月 30 日

单位:人民币元

本期末 上年度末

资 产

2015 年 6 月 30 日 2014 年 12 月 31 日

资 产:

银行存款 36,496,540.12 16,824,509.79

结算备付金 - 505,357.27

存出保证金 66,894.28 16,914.87

交易性金融资产 139,236,689.91 210,376,488.00

其中:股票投资 139,149,503.91 210,376,488.00

基金投资 - -

债券投资 87,186.00 -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 - -

应收证券清算款 4,314,441.52 -

应收利息 3,027.69 3,036.11

应收股利 - -

应收申购款 261,040.78 199,841.55

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 180,378,634.30 227,926,147.59

本期末 上年度末

负债和所有者权益

2015 年 6 月 30 日 2014 年 12 月 31 日

负 债:

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 33,375,441.32 1,743,019.25

应付管理人报酬 125,487.57 130,934.30

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应付托管费 25,097.50 26,186.88

应付销售服务费 - -

应付交易费用 116,405.10 99,972.64

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 314,856.29 276,233.02

负债合计 33,957,287.78 2,276,346.09

所有者权益:

实收基金 100,466,303.17 192,732,025.26

未分配利润 45,955,043.35 32,917,776.24

所有者权益合计 146,421,346.52 225,649,801.50

负债和所有者权益总计 180,378,634.30 227,926,147.59

注:报告截止日 2015 年 6 月 30 日,基金份额净值 1.457 元,基金份额总额 100,466,303.17 份。

6.2 利润表

会计主体:长盛沪深 300 指数证券投资基金(LOF)

本报告期:2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 2015 年 1 月 1 日至 2015 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6

年 6 月 30 日 月 30 日

一、收入 53,862,478.05 -7,381,275.99

1.利息收入 50,364.93 26,423.24

其中:存款利息收入 50,359.93 26,396.43

债券利息收入 5.00 26.81

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益(损失以“-”填列) 66,802,731.35 -2,917,769.63

其中:股票投资收益 65,514,681.80 -4,268,941.22

基金投资收益 - -

债券投资收益 - 24,728.70

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 1,288,049.55 1,326,442.89

3.公允价值变动收益(损失以“-”号 -13,194,961.83 -4,494,031.96

填列)

4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -

5.其他收入(损失以“-”号填列) 204,343.60 4,102.36

减:二、费用 1,634,425.16 766,721.62

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1.管理人报酬 815,651.33 437,921.09

2.托管费 163,130.24 87,584.29

3.销售服务费 - -

4.交易费用 462,026.05 53,591.30

5.利息支出 - -

其中:卖出回购金融资产支出 - -

6.其他费用 193,617.54 187,624.94

三、利润总额 (亏损总额以“-”号 52,228,052.89 -8,147,997.61

填列)

减:所得税费用 - -

四、净利润(净亏损以“-”号填列) 52,228,052.89 -8,147,997.61

6.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:长盛沪深 300 指数证券投资基金(LOF)

本报告期:2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日

单位:人民币元

本期

2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基 192,732,025.26 32,917,776.24 225,649,801.50

金净值)

二、本期经营活动产生的 - 52,228,052.89 52,228,052.89

基金净值变动数(本期利

润)

三、本期基金份额交易产 -92,265,722.09 -39,190,785.78 -131,456,507.87

生的基金净值变动数

(净值减少以“-”号填列)

其中:1.基金申购款 83,705,452.70 20,177,339.29 103,882,791.99

2.基金赎回款 -175,971,174.79 -59,368,125.07 -235,339,299.86

四、本期向基金份额持有 - - -

人分配利润产生的基金

净值变动(净值减少以“-”

号填列)

五、期末所有者权益(基 100,466,303.17 45,955,043.35 146,421,346.52

金净值)

上年度可比期间

2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基 171,150,229.64 -37,024,600.06 134,125,629.58

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金净值)

二、本期经营活动产生的 - -8,147,997.61 -8,147,997.61

基金净值变动数(本期利

润)

三、本期基金份额交易产 -19,139,846.27 4,891,776.04 -14,248,070.23

生的基金净值变动数

(净值减少以“-”号填列)

其中:1.基金申购款 6,944,902.07 -1,801,808.17 5,143,093.90

2.基金赎回款 -26,084,748.34 6,693,584.21 -19,391,164.13

四、本期向基金份额持有 - - -

人分配利润产生的基金

净值变动(净值减少以“-”

号填列)

五、期末所有者权益(基 152,010,383.37 -40,280,821.63 111,729,561.74

金净值)

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:

______周兵______ ______杨思乐______ ____龚珉____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

长盛沪深 300 指数证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以

下简称“中国证监会”)证监基金字[2010]第 646 号《关于核准长盛沪深 300 指数证券投资基金

(LOF)募集的批复》核准,由长盛基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《长

盛沪深 300 指数证券投资基金(LOF)基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限

不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 898,648,405.80 元,业经普华永道中天会

计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2010)第 193 号验资报告予以验证。经向中国证

监会备案,《长盛沪深 300 指数证券投资基金(LOF)基金合同》于 2010 年 8 月 4 日正式生效,基金

合同生效日的基金份额总额为 898,915,869.33 份基金份额,其中认购资金利息折合 267,463.53

份基金份额。本基金的基金管理人为长盛基金管理有限公司,基金托管人为招商银行股份有限公

司(以下简称“招商银行”)。

经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上字[2010]第 276 号文审核同意,本基金

112,932,582 份基金份额于 2010 年 9 月 6 日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管在场

外,基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛沪深 300 指数证券投资基金(LOF)基金合同》

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的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、

债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。股票资产投资比例不低于基金资产净

值的 90%,其中,投资于沪深 300 指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的 80%;保持不

低于基金资产净值 5%的现金以及到期日在一年以内的政府债券。本基金力争控制本基金净值增长

率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值误差小于 0.35%,且年化跟踪误差小于 4%。本基

金的业绩比较基准为:95%×沪深 300 指数收益率+5%×一年期银行定期存款利率(税后)。本基

金标的指数使用费由基金管理人长盛基金管理有限公司承担,不计入本基金费用。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38

项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下

合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告

和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《长盛沪

深 300 指数证券投资基金(LOF)投资基金基金合同》和中国证监会及中国证券投资基金业协会发布

的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整的反映了本基金 2015 年 6 月 30 日的财务

状况以及 2015 年 1 月 1 日至 6 月 30 日期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除

外),本基金自 2015 年 3 月 24 日起按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核

算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公

允价值。除上述会计估值变更事项外,本报告期所采用的的会计政策、会计估计与最近一期年度

报告相一致。

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期不存在会计政策变更。

6.4.5.2 会计估计变更的说明

对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除

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外),鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息,本基金自 2015 年 3 月 24 日起采用中

证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品

种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。

6.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期不存在会计差错更正。

6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通

知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市

公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税

项列示如下:

(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。基金买卖股票、债券的

差价收入不予征收营业税

(2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收

入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的

个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起,对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月

以内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1

年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂减按 25%计入应纳税所得额。对

基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间

自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统

一适用 20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。

6.4.7 关联方关系

6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内,未存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。

6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

长盛基金管理有限公司(“长盛基金”) 基金管理人、基金销售机构

招商银行 基金托管人、基金代销机构

国元证券 基金管理人的股东、基金代销机构

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6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.8.1.1 股票交易

金额单位:人民币元

本期 上年度可比期间

2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 2014年1月1日至2014年6月30日

关联方名称 占当期股票 占当期股票

成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的

比例 比例

国元证券 193,215,227.81 73.61% 17,412,356.53 56.05%

债券交易

金额单位:人民币元

本期 上年度可比期间

2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 2014年1月1日至2014年6月30日

关联方名称 占当期债券 占当期债券

成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的

比例 比例

国元证券 - - 539,099.40 100.00%

6.4.8.1.2 权证交易

注:本基金本报告期及上年度可比期间内未通过关联方交易单元发生权证交易。

6.4.8.1.3 应支付关联方的佣金

金额单位:人民币元

本期

2015年1月1日至2015年6月30日

关联方名称

当期 占当期佣金 占期末应付佣

期末应付佣金余额

佣金 总量的比例 金总额的比例

国元证券 175,901.91 73.61% 84,090.03 72.24%

上年度可比期间

2014年1月1日至2014年6月30日

关联方名称

当期 占当期佣金 占期末应付佣

期末应付佣金余额

佣金 总量的比例 金总额的比例

国元证券 15,852.37 56.05% 5,000.05 59.38%

注:1、上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经

手费后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。

2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服

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务。

6.4.8.2 关联方报酬

6.4.8.2.1 基金管理费

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30

月 30 日 日

当期发生的基金应支付 815,651.33 437,921.09

的管理费

其中:支付销售机构的客 257,722.59 233,984.22

户维护费

注:支付基金管理人长盛基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值 0.75%的年费率

计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

日基金管理费=前一日基金资产净值×0.75%/当年天数。

6.4.8.2.2 基金托管费

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30

月 30 日 日

当期发生的基金应支付 163,130.24 87,584.29

的托管费

注:支付基金托管人招商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.15%的年费率计提,逐日累计至

每月月底,按月支付。其计算公式为:

日托管费=前一日基金资产净值×0.15%/当年天数。

6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注:本基金本报告期及上年度可比期间内均无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交

易。

6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位:份

本期 上年度可比期间

项目 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30

月 30 日 日

基金合同生效日( 2010 年 - -

8 月 4 日 )持有的基金份额

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期初持有的基金份额 11,375,426.62 -

期间申购/买入总份额 9,000,000.00 -

期间因拆分变动份额 - -

减:期间赎回/卖出总份额 - -

期末持有的基金份额 20,375,426.62 -

期末持有的基金份额 20.2800% -

占基金总份额比例

注:基金管理人持有本基金基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并支付。

6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注:除基金管理人之外的其他关联方本报告期末及上年度末未投资本基金。

6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

关联方

2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日

名称

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

招商银行 36,496,540.12 48,456.56 6,027,955.58 26,169.47

注:本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管,按银行同业利率计息。

6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注:本基金本报告期及上年度可比期间内未在承销期内参与关联方承销证券。

6.4.8.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间内无其他关联交易事项。

6.4.9 期末(2015 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

注:本基金本期末未因认购新发/增发证券而持有流通受限证券。

6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位:人民币元

股票 股票 停牌 停牌 期末 复牌 复牌 期末 期末估值

数量(股) 备注

代码 名称 日期 原因 估值单价 日期 开盘单价 成本总额 总额

2015 年 重大

招商

000024 4 月 3 事项 36.50 - - 20,620 333,613.09 752,630.00 -

地产

日 停牌

2015 年 重大

铜陵

000630 3 月 9 事项 10.32 - - 50,460 467,194.50 520,747.20 -

有色

日 停牌

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2015 年 重大 2015 年

河北

000709 6 月 30 事项 7.00 8 月 24 6.30 52,075 180,667.24 364,525.00 -

钢铁

日 停牌 日

2015 年 重大

新兴

000778 6 月 15 事项 10.16 - - 33,100 169,392.77 336,296.00 -

铸管

日 停牌

2015 年 重大

华闻

000793 5 月 26 事项 16.89 - - 15,582 194,497.65 263,179.98 -

传媒

日 停牌

2015 年 重大

中信

000839 6 月 29 事项 23.57 - - 12,864 144,269.15 303,204.48 -

国安

日 停牌

2015 年 重大

云南

000878 6 月 8 事项 18.54 - - 16,089 251,990.48 298,290.06 -

铜业

日 停牌

2015 年 重大

电广

000917 5 月 28 事项 30.82 - - 13,272 216,392.39 409,043.04 -

传媒

日 停牌

2015 年 重大 2015 年

华东

000963 6 月 26 事项 71.48 8月5 69.20 2,833 158,362.42 202,502.84 -

医药

日 停牌 日

2015 年 重大 2015 年

新 和

002001 6 月 30 事项 17.09 7 月 13 18.49 6,873 101,271.28 117,459.57 -

日 停牌 日

2015 年 重大

奥飞

002292 5 月 18 事项 37.29 - - 7,610 123,522.45 283,776.90 -

动漫

日 停牌

2015 年 重大

东方

002310 5 月 27 事项 28.57 - - 9,161 165,725.70 261,729.77 -

园林

日 停牌

2015 年 重大

杰瑞

002353 5 月 27 事项 35.05 - - 8,056 294,259.83 282,362.80 -

股份

日 停牌

2015 年 重大 2015 年

亚厦

002375 6 月 17 事项 23.96 7 月 20 26.29 9,753 127,981.15 233,681.88 -

股份

日 停牌 日

2015 年 重大 2015 年

爱施

002416 5 月 5 事项 20.99 7 月 29 18.60 3,805 52,354.14 79,866.95 -

日 停牌 日

2015 年 重大

建发

600153 6 月 29 事项 17.51 - - 25,521 230,076.62 446,872.71 -

股份

日 停牌

亿利 2015 年 重大

600277 12.74 - - 7,385 65,825.64 94,084.90 -

能源 6 月 1 事项

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日 停牌

2015 年 重大 2015 年

盘江

600395 6 月 9 事项 13.05 8 月 19 14.00 12,518 158,505.90 163,359.90 -

股份

日 停牌 日

2014 年 重大 2015 年

城投

600649 11 月 7 事项 14.10 6 月 26 7.73 26,816 173,107.78 378,105.60 -

控股

日 停牌 日

2015 年 重大

国投

600886 6 月 24 事项 14.87 - - 49,563 273,841.09 737,001.81 -

电力

日 停牌

2015 年 重大

长江

600900 6 月 15 事项 12.37 - - 78,863 645,362.25 975,535.31 -

电力

日 停牌

2015 年 重大 2015 年

春秋

601021 6 月 26 事项 126.09 7 月 21 113.48 1,400 188,844.00 176,526.00 -

航空

日 停牌 日

2015 年 重大 2015 年

中国

601111 6 月 30 事项 15.36 7 月 29 13.78 30,996 318,408.69 476,098.56 -

国航

日 停牌 日

2015 年 重大 2015 年

内蒙

601216 6 月 29 事项 24.07 7月2 24.20 9,502 82,588.77 228,713.14 -

君正

日 停牌 日

2015 年 重大 2015 年

长城

601633 6 月 19 事项 36.70 7 月 13 38.50 5,860 162,612.67 215,062.00 -

汽车

日 停牌 日

注:1、本基金截至 2015 年 6 月 30 日持有的城投控股已于本期末复牌,但交易仍不活跃、流通仍

受限,因此仍作为流通受限股票。

2、本基金截至 2015 年 6 月 30 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的

股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。

6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无银行间市场债券正回购中作为抵债的债券。

6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无交易所市场债券正回购中作为抵债的债券。

6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

1、公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

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公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最

低层次决定:

第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于 2015 年 6 月 30 日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属

于第一层次的余额为 130,636,033.51 元,属于第二层次的余额为 8,600,656.40 元,无属于第三

层级的余额(2014 年 12 月 31 日,第一层次的余额为 205,751,761.13 元第二层次的余额为

4,624,726.87 元,无属于第三层次的余额)。

(ii)公允价值所属层级间的重大变动

对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活

跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及

限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公

允价值的影响程度,确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。对于在证券交易所上市

或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外),本基金于 2015 年 3

月 24 日起改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015

年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值(附注 6.4.5.2),

并将相关债券的公允价值从第一层次调整至第二层次。

2、除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

占基金总资产的

序号 项目 金额

比例(%)

1 权益投资 139,149,503.91 77.14

其中:股票 139,149,503.91 77.14

2 固定收益投资 87,186.00 0.05

其中:债券 87,186.00 0.05

资产支持证券 - -

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3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 36,496,540.12 20.23

7 其他各项资产 4,645,404.27 2.58

8 合计 180,378,634.30 100.00

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1 期末指数投资按行业分类的股票投资组合

金额单位:人民币元

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 335,530.92 0.23

B 采矿业 6,463,894.36 4.41

C 制造业 46,488,655.58 31.75

电力、热力、燃气及水生产和供

D 5,959,412.29 4.07

应业

E 建筑业 6,257,418.97 4.27

F 批发和零售业 2,993,067.35 2.04

G 交通运输、仓储和邮政业 5,538,475.51 3.78

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技术服务

I 7,954,627.18 5.43

J 金融业 46,336,756.37 31.65

K 房地产业 5,800,176.18 3.96

L 租赁和商务服务业 1,402,884.27 0.96

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 1,110,163.03 0.76

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 157,525.58 0.11

R 文化、体育和娱乐业 1,616,230.38 1.10

S 综合 368,405.99 0.25

合计 138,783,223.96 94.78

7.2.2 期末积极投资按行业分类的股票投资组合

金额单位:人民币元

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采掘业 163,359.90 0.11

C 制造业 123,053.10 0.08

D 电力、热力、燃气及水生产和供 - -

第 22 页 共 31 页

长盛沪深 300 指数(LOF)2015 年半年度报告摘要

应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 79,866.95 0.05

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技术服务

I - -

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 366,279.95 0.25

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位:人民币元

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值

值比例(%)

1 601318 中国平安 66,350 5,436,719.00 3.71

2 600016 民生银行 447,252 4,445,684.88 3.04

3 600030 中信证券 143,507 3,861,773.37 2.64

4 601166 兴业银行 203,333 3,507,494.25 2.40

5 600000 浦发银行 152,562 2,587,451.52 1.77

6 600837 海通证券 105,202 2,293,403.60 1.57

7 601766 中国中车 108,831 1,998,137.16 1.36

8 601328 交通银行 234,303 1,930,656.72 1.32

9 000651 格力电器 29,159 1,863,260.10 1.27

10 000002 万 科A 119,548 1,735,836.96 1.19

注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有指数投资股票明细,应阅读登载于

http://www.csfunds.com.cn 网站的半年度报告正文。

7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净

第 23 页 共 31 页

长盛沪深 300 指数(LOF)2015 年半年度报告摘要

值比例(%)

1 600395 盘江股份 12,518 163,359.90 0.11

2 002429 兆驰股份 9,539 123,053.10 0.08

3 002416 爱施德 3,805 79,866.95 0.05

注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有积极投资股票明细,应阅读登载于

http://www.csfunds.com.cn 网站的半年度报告正文。

7.3.3 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位:人民币元

占期初基金资产净

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额

值比例(%)

1 601766 中国中车 2,461,818.05 1.09

2 601328 交通银行 2,141,151.20 0.95

3 601398 工商银行 1,896,613.00 0.84

4 600016 民生银行 1,673,189.00 0.74

5 600030 中信证券 1,641,207.41 0.73

6 601318 中国平安 1,576,403.00 0.70

7 601288 农业银行 1,331,229.00 0.59

8 300059 东方财富 1,289,488.00 0.57

9 601939 建设银行 1,215,290.41 0.54

10 000333 美的集团 1,185,120.00 0.53

11 601166 兴业银行 1,181,764.00 0.52

12 600887 伊利股份 992,463.00 0.44

13 300104 乐视网 914,474.00 0.41

14 600837 海通证券 876,605.00 0.39

15 601988 中国银行 875,422.00 0.39

16 600000 浦发银行 862,784.00 0.38

17 000338 潍柴动力 843,080.00 0.37

18 000166 申万宏源 816,513.84 0.36

19 600637 东方明珠 760,194.90 0.34

20 601088 中国神华 746,505.00 0.33

7.3.4 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位:人民币元

占期初基金资产净

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额

值比例(%)

1 601318 中国平安 7,957,582.67 3.53

第 24 页 共 31 页

长盛沪深 300 指数(LOF)2015 年半年度报告摘要

2 600030 中信证券 5,996,900.19 2.66

3 600016 民生银行 5,817,216.90 2.58

4 601166 兴业银行 4,729,670.72 2.10

5 601988 中国银行 4,104,771.73 1.82

6 600837 海通证券 3,889,284.29 1.72

7 601939 建设银行 3,426,496.87 1.52

8 601328 交通银行 3,137,141.57 1.39

9 600000 浦发银行 3,093,770.07 1.37

10 601169 北京银行 2,749,860.31 1.22

11 601288 农业银行 2,674,205.25 1.19

12 601398 工商银行 2,619,627.77 1.16

13 000002 万 科A 2,424,866.57 1.07

14 601088 中国神华 2,137,161.63 0.95

15 601668 中国建筑 2,095,339.71 0.93

16 601601 中国太保 2,069,504.97 0.92

17 000651 格力电器 2,001,876.49 0.89

18 600519 贵州茅台 1,947,323.65 0.86

19 000333 美的集团 1,917,129.76 0.85

20 601818 光大银行 1,832,984.87 0.81

7.3.5 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

买入股票成本(成交)总额 72,366,043.65

卖出股票收入(成交)总额 195,885,561.71

注:本项中 7.4.1、7.4.2、7.4.3 表中的“买入金额”(或“买入股票成本”)、“卖出金额”

(或“卖出股票收入”)均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费

用。

7.4 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中:政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

第 25 页 共 31 页

长盛沪深 300 指数(LOF)2015 年半年度报告摘要

6 中期票据 - -

7 可转债 87,186.00 0.06

8 其他 - -

9 合计 87,186.00 0.06

7.5 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位:人民币元

占基金资产净值

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值

比例(%)

1 110031 航信转债 600 87,186.00 0.06

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注:本基金本报告期末未持有权证。

7.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注:本基金本报告期末无股指期货投资。

7.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末无股指期货投资。

7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期内未投资国债期货。

7.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注:本基金本报告期末无国债期货投资。

7.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期内未投资国债期货。

第 26 页 共 31 页

长盛沪深 300 指数(LOF)2015 年半年度报告摘要

7.11 投资组合报告附注

7.11.1

(一)本基金跟踪复制标的指数沪深 300 指数,配置了沪深 300 指数成分股中国平安。

根据 2014 年 12 月 8 日中国证券监督管理委员会发布对中国平安控股子公司平安证券有限责

任公司(以下简称“平安证券”)的《中国证券监督管理委员会行政处罚决定书》,决定对平安证

券给予警告,没收保荐业务收入 400 万元,没收承销股票违法所得 2867 万元,并处以 440 万元罚

款。本基金认为:该处罚对于公司整体经营业绩不构成重大影响。

(二)本基金跟踪的标的指数为沪深 300 指数,配置了沪深 300 指数成分股中信证券。

根据 2015 年 1 月 16 日中国证券监督管理委员会 2014 年第四季度证券公司融资类业务现场检

查情况的通报,对中信证券采取暂停新开融资融券客户信用账户 3 个月的行政监管措施。本基金

认为:该处罚对于公司整体经营业绩不构成重大影响。

(三)本基金跟踪的标的指数为沪深 300 指数,配置了沪深 300 指数成分股海通证券。

根据 2015 年 1 月 16 日中国证券监督管理委员会 2014 年第四季度证券公司融资类业务现场检

查情况的通报,对海通证券采取暂停新开融资融券客户信用账户 3 个月的行政监管措施。本基金

认为:该处罚对于公司整体经营业绩不构成重大影响。

(四)本基金跟踪的标的指数为沪深 300 指数,配置了沪深 300 指数成分股兴业银行。

根据 2015 年 6 月 9 日兴业银行公告“2015 年 5 月中旬,公司南宁分行下辖二级分行北海分

行接到北海市公安局通报,该分行前员工苏瑜涉嫌个人非法集资已被立案,目前案件在调查阶段。

公司南宁以及北海两级分行成立专项调查小组,就其涉及业务进行了全面内部排查,未发现银行

资金卷入其中。目前,公司北海分行经营、财务状况与对外服务均正常。”本基金认为:该处罚

对于公司整体经营业绩不构成重大影响。

除上述事项外,报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查,无在报

告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

7.11.2

基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票。

7.11.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 66,894.28

2 应收证券清算款 4,314,441.52

第 27 页 共 31 页

长盛沪深 300 指数(LOF)2015 年半年度报告摘要

3 应收股利 -

4 应收利息 3,027.69

5 应收申购款 261,040.78

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 4,645,404.27

7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

7.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

注:本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

7.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位:人民币元

占基金资产

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 流通受限情况说明

净值比例(%)

1 600395 盘江股份 163,359.90 0.11 重大事项停牌

2 002416 爱施德 79,866.95 0.05 重大事项停牌

7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 持有份额

额比例 额比例

3,579 28,071.05 40,201,734.39 40.02% 60,264,568.78 59.98%

8.2 期末上市基金前十名持有人

序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额

比例

1 杨静芳 990,049.00 33.11%

2 陈放 158,443.00 5.30%

第 28 页 共 31 页

长盛沪深 300 指数(LOF)2015 年半年度报告摘要

3 深圳市点通数据有限公司 147,600.00 4.94%

4 李素升 134,746.00 4.51%

5 王改琪 120,008.00 4.01%

6 陈梅芳 100,005.00 3.34%

7 张玉娟 70,000.00 2.34%

8 马曦琴 70,000.00 2.34%

9 曲秋霞 67,010.00 2.24%

10 李泽华 66,007.00 2.21%

注:以上信息中持有人为场内持有人,由中国证券登记结算有限责任公司提供。

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员 669,525.11 0.6664%

持有本基金

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间(万份)

本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0

门负责人持有本开放式基金

0

本基金基金经理持有本开放式基金

§9 开放式基金份额变动

单位:份

898,915,869.33

基金合同生效日(2010 年 8 月 4 日)基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 192,732,025.26

本报告期基金总申购份额 83,705,452.70

减:本报告期基金总赎回份额 175,971,174.79

本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) -

本报告期期末基金份额总额 100,466,303.17

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期未召开基金份额持有人大会。

第 29 页 共 31 页

长盛沪深 300 指数(LOF)2015 年半年度报告摘要

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

10.2.1 本基金管理人的高级管理人员重大人事变动情况

根据公司第六届董事会第七次会议决议,公司聘任林培富、王宁、蔡宾担任公司副总经理;

聘任孙杰、刁俊东为公司高管人员。以上三名副总经理于 2015 年 4 月 22 日通过中国证券投资基

金业协会(以下简称基金业协会)组织的高级管理人员证券投资法律知识考试,公司已及时向基

金业协会进行备案。

10.2.2 基金经理变动情况

本报告期本基金基金经理未曾变动。

10.2.3 本基金托管人的基金托管部门重大人事变动情况

本报告期本基金托管人的基金托管部门未发生重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期基金投资策略没有改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘任的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙),本报告期内本

基金未更换会计师事务所。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易单元 占当期股票

券商名称 占当期佣金 备注

数量 成交金额 成交总额的比 佣金

总量的比例

国元证券 1 193,215,227.81 73.61% 175,901.91 73.61% -

招商证券 1 69,253,612.73 26.39% 63,048.71 26.39% -

第 30 页 共 31 页

长盛沪深 300 指数(LOF)2015 年半年度报告摘要

华泰联合证券 1 - - - - -

注:1、本公司选择证券经营机构的标准

(1)研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时为本公司提供高质量的咨询服务,

包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等,并能根据基金投资的特定要求,

提供专门研究报告。

(2)资力雄厚,信誉良好。

(3)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。

(4)经营行为规范,最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。

(5)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求。

(6)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本公司基金进行证券交易的

需要,并能为本公司基金提供全面的信息服务。

2、本公司租用券商交易单元的程序

(1)研究机构提出服务意向,并提供相关研究报告;

(2)研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定;

(3)研究发展部、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后,按照研究服务评价规定,对研究

机构进行综合评价;

(4)试用期满后,评价结果符合条件,双方认为有必要继续合作,经公司领导审批后,我司与研

究机构签定《研究服务协议》、《券商交易单元租用协议》,并办理基金专用交易单元租用手续。评

价结果如不符合条件则终止试用;

(5)本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价,若本公司认为签约机构的

服务不能满足要求,或签约机构违规受到国家有关部门的处罚,本公司有权终止签署的协议,并

撤销租用的交易单元;

(6)交易单元租用协议期限为一年,到期后若双方没有异议可自动延期一年。

3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况:无。

长盛基金管理有限公司

2015 年 8 月 27 日

第 31 页 共 31 页

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