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国投丝路:2015年半年度报告摘要

2015-08-28 03:57:51 来源:巨潮网
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国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2015年半年度报告摘要

国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2015年半年度报告摘要

2015年6月30日

基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人:中国银河证券股份有限公司

送出日期:2015年8月28日

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国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2015年半年度报告摘要

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半

年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国银河证券股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年8月26日

复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报

告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基

金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应

仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度

报告正文 。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2015年4月10日(基金合同生效日)起至6月30日止。

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 国投瑞银新丝路混合(LOF)

场内简称 国投丝路

基金主代码 161224

基金运作方式 上市契约型开放式

基金合同生效日 2015年4月10日

基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人 中国银河证券股份有限公司

报告期末基金份额总额 737,516,481.60份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

在有效控制风险的前提下,本基金通过股票与债券等

投资目标 资产的合理配置,并通过精选一带一路主题的相关上

市公司股票进行投资,力争基金资产的持续稳健增值。

本基金的投资策略主要包括类别资产配置策略、股票

投资管理策略、事件驱动策略、债券投资管理策略。

(一)类别资产配置

本基金根据各类资产的市场趋势和预期收益风险的比

较判别,对股票、债券及货币市场工具等类别资产的

配置比例进行动态调整,以期在投资中达到风险和收

益的优化平衡。

投资策略

(二)股票投资管理

本基金通过对一带一路主题及相关行业进行深入细致

的研究分析,秉承价值投资的理念,深入挖掘一带一

路主题及其相关行业股票的投资价值,分享一带一路

主题所带来的投资机会。

(三)衍生品投资策略

为更好地实现投资目标,本基金在注重风险管理的前

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提下,以套期保值为目的,适度运用股指期货、国债

期货等金融衍生品。本基金利用金融衍生品合约流动

性好、交易成本低和杠杆操作等特点,提高投资组合

的运作效率。

(四)事件驱动策略

事件驱动策略:本基金将持续关注一带一路主题公司

的相关事件驱动投资机会,基金管理人重点关注的事

件包括资产重组、资产注入、公司兼并收购、公司股

权变动、公司再融资、上市公司管理层变动、公司股

权激励计划、新产品研发与上市等等。上述事件可能

对公司的经营方向、行业地位、核心竞争力产生重要

影响。管理人将对相关事件进行合理细致的分析,选

择基本面向好的企业进行投资。

(五)债券投资管理

本基金采取"自上而下"的债券分析方法,并结合对未

来一带一路主题及相关行业的基本面研判,确定债券

投资组合,并管理组合风险。

沪深300 指数收益率×60%+中债综合指数收益率×

业绩比较基准

40%。

本基金为混合型基金,属于中高风险、中高收益的基

风险收益特征 金品种,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货

币市场基金,低于股票型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 国投瑞银基金管理有限公司 中国银河证券股份有限公司

信息披 姓名 刘凯 孟波

露负责 联系电话 400-880-6868 010-83574679

人 电子邮箱 service@ubssdic.com tgbtz@chinastock.com.cn

客户服务电话 400-880-6868 400-888-8888

传真 0755-82904048 010-66568532

2.4 信息披露方式

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登载基金半年度报告

正文的管理人互联网 http://www.ubssdic.com

网址

基金半年度报告备置

深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层

地点

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2015年4月10日至2015年6月30日)

本期已实现收益 64,251,428.44

本期利润 65,155,953.75

加权平均基金份额本期利润 0.0742

本期基金份额净值增长率 7.60%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2015年6月30日)

期末可供分配基金份额利润 0.0745

期末基金资产净值 793,551,369.16

期末基金份额净值 1.076

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除

相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为

期末余额,不是当期发生数)。

3、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如基金申购赎回费、基金转

换费等),计入费用后实际利润水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净 份额净 业绩比 业绩比

阶段 值增长 值增长 较基准 较基准 ①-③ ②-④

率① 率标准 收益率 收益率

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差② ③ 标准差

过去一个月 -7.64% 3.18% -4.37% 2.10% -3.27% 1.08%

自基金合同生效日起

7.60% 2.25% 3.96% 1.63% 3.64% 0.62%

至今

注:1、沪深300 指数是上海证券交易所和深圳证券交易所共同推出的沪深两个市场第一个统一指数,

该指数编制合理、透明,有一定市场覆盖率,抗操纵性强,并且有较高的知名度和市场影响力。中

债综合指数由中央国债登记结算有限责任公司编制,样本债券涵盖的范围全面,具有广泛的市场代

表性,涵盖主要交易市场、不同发行主体和期限,能够很好地反映中国债券市场总体价格水平和变

动趋势。综合考虑基金资产配置与市场指数代表性等因素,本基金选用沪深300指数和中债综合指数

加权作为本基金的投资业绩评价基准。

2、本基金基金合同生效日为2015年04月10日,截至本报告期期末,本基金运作时间未满一年。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

25%

20%

15%

10%

5%

0%

2015-04-10 2015-04-21 2015-05-04 2015-05-14 2015-05-26 2015-06-05 2015-06-17 2015-06-30

国投瑞银新丝路混合(LOF) 基金基准

注:1、本基金建仓期为自基金合同生效日起的六个月。截至本报告期末,本基金各项资产配置比例

符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。

2、本基金基金合同生效日为2015年4月10日,截至本报告期期末,本基金运作时间未满一年。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

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4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

国投瑞银基金管理有限公司(简称"公司"),原中融基金管理有限公司,经中国证

券监督管理委员会批准,于2002年6月13日正式成立,注册资本1亿元人民币。公司是中

国第一家外方持股比例达到49%的合资基金管理公司,公司股东为国投泰康信托有限公

司(国家开发投资公司的控股子公司)及瑞士银行股份有限公司(UBS AG)。公司拥

有完善的法人治理结构,建立了有效的风险管理及控制架构,以"诚信、客户关注、包

容性、社会责任"作为公司的企业文化。截止2015年6月底,在公募基金方面,公司共管

理44只基金,已建立起覆盖高、中、低风险等级的完整产品线;在专户理财业务方面,

自2008年获得特定客户资产管理业务资格以来,已成功运作管理的专户产品涵盖了灵活

配置型、稳健增利型等常规产品,还包括分级、期指套利、商品期货、QDII等创新品种;

在境外资产管理业务方面,公司自2006年开始为QFII和信托计划提供投资咨询服务,具

有丰富经验,并于2007年获得QDII资格。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

任本基金的基金经理期限 证券从

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 业年限

中国籍,博士,具有基金

从业资格。曾任职上海市

本基金 发改委综合经济研究所、

2015年4月

王鹏 基金经 - 7 万家基金、华泰柏瑞基金。

13日

理 2012年5月加入国投瑞银,

现任国投瑞银新丝路基金

基金经理。

中国籍,硕士,具有基金

从业资格。曾任华林证券

研究员、中国建银投资证

券高级研究员、泰信基金

本基金 高级研究员和基金经理助

2015年4月

綦缚鹏 基金经 - 12 理。2009年4月加入国投瑞

10日

理 银。曾任国投瑞银核心企

业基金基金经理。现任国

投瑞银成长优选基金和国

投瑞银新丝路基金基金经

理。

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注:任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业的含义遵从行业协会《证

券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在报告期内,本基金管理人遵守《证券投资基金法》及其系列法规和《国投瑞银新

丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金合同》等有关规定,本着恪守诚信、审慎

勤勉,忠实尽职的原则,为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内,

基金的投资决策规范,基金运作合法合规,没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内,管理人通过制度、流程和技术手段保证了公平交易原则的实现,确保

本基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待,通过

对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督,形

成了有效地公平交易体系。本报告期,本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好

地贯彻执行,未发现存在违反公平交易原则的现象。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。

基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价同日反

向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易情况。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2015年上半年,A股市场经历了加速冲高又迅速暴跌的走势。上证指数从4月1日到

阶段性高点6月12日,51个交易日涨38%。上涨主要源于投资人对改革的乐观预期、财

富效应导致大批资金(包括场外配资、两融等)入市。此后至6月30日,短短12个交易

日上证指数又暴跌16%。市场部分股票估值过高、短期获利盘多、产业资本大规模减持、

IPO持续、清查杠杆资金等因素,决定股市存在内在的调整需要。然后,随着股市回落,

投资资金去杠杆,又助推和加速市场的下跌幅度。

本基金是顺应"一带一路"战略成立的。我们认为"一带一路"战略是中国领导人最重

要的施政纲领,对内促进经济顺利转型,对外实现中国和平崛起;"一带一路"战略也是

中国接下来所有改革的最重要核心,自贸区、国企改革、金融制度完善等为之配套,目

的是为了让中国在更开放的范畴、更高的层面融入世界。

落实到产业层面,"一带一路"战略,既契合沿线国家实现工业化的诉求,又可带动

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中国产业结构优化升级,是促进与沿线国家经济深度融合的重要途径。就国内产业而言,

"一带一路"战略的实施,不仅仅是钢铁、水泥、电解铝等资金密集型产业和轻工纺织、

食品加工等劳动密集型产业的走出去,更包括核电、发电及输变电、汽车制造、电子信

息等技术密集型产业和中医中药、中国文化等代表中国软实力的特色行业,在国内的发

展壮大及走出去。

基于上述认识,本基金把行业分为"进行时行业"和"将来时行业"。前者是市场耳熟

能详的、已经或正在符合"一带一路战略"发展的行业,涵盖交运、建筑、建材、机械设

备、电气设备等行业;后者是顺应"中国和平崛起"将发展壮大的行业,涉及汽车等高端

制造,军工、新材料等战略产业,中医中药等中国特色 。操作策略上,前者采取择时,

后者采取精选个股的方法。

基金运作方面,本基金是4月10日开始建仓。初期采取了分散投资、快速建仓的策

略,在股市回调过程提高股票仓位。随着1个月封闭期的临近,为应对可能的赎回,我

们适度降低仓位。在股市非理性上涨过程中,我们进一步降低股票仓位,并对以创业板

为代表的高估值品种进行适当减持。自6月12日股市暴跌过程中,我们分部加仓至较高

水平。事后看,加仓过早,致使本基金收益率出现较大回撤。6月末,持续净赎回也给

基金投资运作带来一定挑战。

个股配置上,重点配置质地优秀的中医中药股、估值低且流动性好的地产保险等,

以及近期跌幅较大、但前景仍看好的军工、汽车、软件等行业。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末,本基金份额净值为1.076元,本报告期份额净值增长率7.6%,同期

业绩比较基准收益率为3.96%。

基金净值增长高于业绩比较基准,原因有二:其一,本基金持续仓位较低,组合收

益率较高;其二,在6月末暴跌中,基金仓位提升,并高于基准。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

股市短期内出现高收益率,是违背市场规律的;同样,短期内的暴跌,也是非理性

的表现。展望后市,我们认为:中期调整接近尾声,股市将重回理性;由于爆仓盘集中、人

气杀伤力大,股市复苏将需要一定时间;个股将严重分化,质地优秀、估值合理的个股仍

会得到投资人的认可,之前脱离基本面炒作的个股也终将被市场抛弃。

我们对股市,仍然抱有相当的乐观,这源于:从大背景看,中国政府财力强大、执

行力强,简政放权等改革仍能释放制度红利,中国居民储蓄率高、资产负债表稳健;从

中短期看,宏观经济没有陷入悲观境地、通胀压力小使得货币政策的宽松余地很大,暴

跌后部分股票已经进入合理的估值区间,政府基于金融稳定展开了救市。

本轮股市的短期暴跌是一个残酷的风险教育。脱离基本面的炒作、利用杠杆炒作,

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已经受到严重打击。预计后市进入理性,股市收益率也将回归合理。

股市的回报率最终取决于上市公司的业绩表现。抛去浮躁和无知,抛去情绪化的多

空纷争,我们仍将把精力聚焦于股市的根本--上市公司,仍将把重心放在研判行业和精

选个股。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人从事基金估值业务的组织机构主要包括合规与风险控制委员会、估值

小组及运营部。合规与风险控制委员会负责对估值政策进行评估,并对基金估值程序进

行监督;估值小组负责跟踪现行估值政策、议定估值政策方案及特别估值程序的报告等

事项,估值小组的成员包括运营部总监、估值核算员、基金经理或其他资产管理经理以

及监察稽核部指定人员;运营部负责日常的基金资产的估值业务,执行基金估值政策,

设立基金估值核算员岗位负责日常估值业务。基金管理人参与估值的相关成员均具有相

应的专业胜任能力和相关工作经历。

本基金的日常估值程序由运营部基金估值核算员执行、运营部内部复核估值结果,

并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制,基

金经理作为估值小组成员,对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职

业敏感,向估值小组提供估值参考信息,参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的

证券,基金管理人及时启动特别估值程序,由估值小组讨论议定特别估值方案并与托管

行沟通,在上报合规与风险控制委员会审议后由运营部具体执行。

本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突,截止报告期末未与

外部估值定价服务机构签约。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本期已实现收益为64,251,428.44元,期末可供分配利润为54,917,325.63元。

本基金本期未实行利润分配。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者

基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在本报告期内,本基金托管人中国银河证券股份有限公司不存在任何损害基金份额

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持有人利益的行为,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的有

关规定,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金管理人在投

资运作、基金资产净值的计算、利润分配情况、基金份额申购赎回价格的计算、基金费

用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严

格按照基金合同的规定进行。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本基金托管人对国投瑞银基金管理有限公司编制和披露的国投瑞银新丝路灵活配

置混合型证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报

告、利润分配情况、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。

§6 半年度财务会计报告(未经审计)

6.1 资产负债表

会计主体:国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)

报告截止日:2015年6月30日

单位:人民币元

本期末

资 产

2015年6月30日

资 产:

银行存款 89,301,313.98

结算备付金 3,863,929.15

存出保证金 1,049,903.45

交易性金融资产 728,597,127.18

其中:股票投资 728,597,127.18

基金投资 -

债券投资 -

资产支持证券投资 -

贵金属投资 -

衍生金融资产 -

买入返售金融资产 -

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应收证券清算款 -

应收利息 78,731.02

应收股利 -

应收申购款 3,421,669.83

递延所得税资产 -

其他资产 56,740.09

资产总计 826,369,414.70

本期末

负债和所有者权益

2015年6月30日

负 债:

短期借款 -

交易性金融负债 -

衍生金融负债 -

卖出回购金融资产款 -

应付证券清算款 -

应付赎回款 29,373,272.64

应付管理人报酬 1,245,755.38

应付托管费 207,625.89

应付销售服务费 -

应付交易费用 1,916,485.02

应交税费 -

应付利息 -

应付利润 -

递延所得税负债 -

其他负债 74,906.61

负债合计 32,818,045.54

所有者权益:

实收基金 737,516,481.60

未分配利润 56,034,887.56

所有者权益合计 793,551,369.16

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负债和所有者权益总计 826,369,414.70

注:报告截止日2015年6月30日,基金份额净值人民币1.076元,基金份额总额737,516,481.60份。

6.2 利润表

会计主体:国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)

本报告期:2015年4月10日至2015年6月30日

单位:人民币元

项 目 本期2015年4月10日至2015年6月30日

一、收入 71,852,188.42

1.利息收入 1,571,443.13

其中:存款利息收入 1,571,443.13

债券利息收入 -

资产支持证券利息收

买入返售金融资产收

其他利息收入 -

2.投资收益(损失以“-”填

66,395,157.53

列)

其中:股票投资收益 64,859,800.32

基金投资收益 -

债券投资收益 -

资产支持证券投资收

贵金属投资收益 -

衍生工具收益 -

股利收益 1,535,357.21

3.公允价值变动收益(损失以

904,525.31

“-”号填列)

4.汇兑收益(损失以“-”号

填列)

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5.其他收入(损失以“-”号

2,981,062.45

填列

减:二、费用 6,696,234.67

1.管理人报酬 3,213,634.65

2.托管费 535,605.72

3.销售服务费 -

4.交易费用 2,884,411.39

5.利息支出 -

其中:卖出回购金融资产支出 -

6.其他费用 62,582.91

三、利润总额(亏损总额以“-”

65,155,953.75

号填列)

减:所得税费用 -

四、净利润(净亏损以“-”

65,155,953.75

号填列)

注:本基金合同生效日为2015年4月10日,2015半年度实际报告期间为2015年4月10日至2015年6月30

日。截至报告期末本基金合同生效未满一年,本报告期的财务报表及报表附注均无同期对比数据。

6.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)

本报告期:2015年4月10日至2015年6月30日

单位:人民币元

本期

项 目 2015年4月10日至2015年6月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净

952,670,970.41 - 952,670,970.41

值)

二、本期经营活动产生的基金

- 65,155,953.75 65,155,953.75

净值变动数(本期利润)

三、本期基金份额交易产生的

-215,154,488.8

基金净值变动数(净值减少以 -9,121,066.19 -224,275,555.00

1

“-”号填列)

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国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2015年半年度报告摘要

其中:1.基金申购款 321,827,914.57 55,459,412.85 377,287,327.42

-536,982,403.3

2.基金赎回款 -64,580,479.04 -601,562,882.42

8

四、本期向基金份额持有人分

配利润产生的基金净值变动 - - -

(净值减少以“-”号填列)

五、期末所有者权益(基金净

737,516,481.60 56,034,887.56 793,551,369.16

值)

注:本基金合同生效日为2015年4月10日,2015半年度实际报告期间为2015年4月10日至2015年6月30

日。截至报告期末本基金合同生效未满一年,本报告期的财务报表及报表附注均无同期对比数据。

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:

刘纯亮 刘纯亮 冯伟

————————— ————————— —————————

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(以下简称"本基金"),系经中国证券

监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2015]252号文《关于准予国投瑞银

新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)注册的批复》的核准,由基金管理人国投

瑞银基金管理有限公司向社会公开发行募集,基金合同于2015年4月10日正式生效,首

次设立募集规模为952,670,970.41份基金份额。

本基金为上市契约型开放式基金,存续期限不定。本基金的基金管理人为国投瑞银

基金管理有限公司,基金托管人为中国银河证券股份有限公司 (以下简称"银河证券")。

经深圳证券交易所(以下简称"深交所")深证上【2015】177号文审核同意,本基金

285,389,154份额于2015年5月6日在深交所挂牌交易。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法上市的股票(包括

中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票)、债券(包括国债、央行票

据、金融债、企业债、公司债、可转债(含可分离交易可转换债券)、次级债、短期融

资券、中期票据、中小企业私募债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币

市场工具、股指期货、国债期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它

金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

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本基金的业绩比较基准为:沪深300 指数收益率×60%+中债综合指数收益率×

40%。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》

和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他

相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL

模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基

金会计核算业务指引》、《 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金基金合同》

和在财务报表附注所列示的中国证监会及中国证券投资基金业协会发布的有关规定及

允许的基金行业实务操作编制。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2015年6月30

日的财务状况以及2015年4月10日(基金合同生效日)至2015年6月30日止期间的经营成

果和净值变动情况。

6.4.4 重要会计政策和会计估计

6.4.4.1 会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间系

2015年4月10日(基金合同生效日)至2015年6月30日止。

6.4.4.2 记账本位币

人民币

6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

(1)金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、

应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融

资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到

期投资。

本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变

动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在

资产负债表中以交易性金融资产列示。

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本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款和其他各类应收款项等。

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(2)金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融负债。本基金承担的其他金融负债包括各类应付款项等。

6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债

表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易

费用计入当期损益;对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利

息,单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计

量;对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。

金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1)收取该金融资产现金流量的合同

权利终止;(2)该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬

转移给转入方;或者(3) 该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资

产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除

的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。

6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值:

(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交

易,但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重

大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

(2)存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大

变化,参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确定公允

价值。

(3)当金融工具不存在活跃市场,采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价

格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的

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各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价

值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时,尽可能最大程度使用市场参

数,减少使用与本基金特定相关的参数。

6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵

销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且2) 交易双方准备按净额

结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

6.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余

额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。

6.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金

份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金

额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现

损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,

并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。

6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后

的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利

息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确

认为公允价值变动损益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资

收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异

较小的则按直线法计算。

6.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法

逐日确认。

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其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法

差异较小的则按直线法计算。

6.4.4.11 基金的收益分配政策

每一基金份额享有同等分配权。基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分

红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现

部分为正数,包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准

金等,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分;若期末未分配利

润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润,即已实现部分

相抵未实现部分后的余额。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。

6.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以

下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:

(1) 对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时

的交易不活跃)等情况,本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投

资基金估值业务的指导意见》,根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业

股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法等估值技术进行估值。

(2) 对于在锁定期内的非公开发行股票,根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关

于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》之附件

《非公开发行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》,若在证券交易所挂牌的同一

股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本,按估值日证券交易所挂牌

的同一股票的市场交易收盘价估值;若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价

高于非公开发行股票的初始投资成本,按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天

数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。

(3) 在银行间同业市场交易的债券品种,根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关

于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估

值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值,具体

估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。

(4) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券

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和私募债券除外),按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工

作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确

定公允价值。

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。

6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。

6.4.5.3 差错更正的说明

本基金于本期未发生会计差错更正。

6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问

题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号

《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税

法规和实务操作,主要税项列示如下:

(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。基金买卖股票、

债券的差价收入不予征收营业税.

(2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、

红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣

代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起,对基金从上市公司取得的股息红利所得,

持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限

在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂

减按25%计入应纳税所得额。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利

收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收

入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花

税。

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6.4.7 关联方关系

6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

于2015年上半年度,并无与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生

变化的情况。

6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

国投瑞银基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

中国银河证券股份有限公司 基金托管人、基金代销机构

注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

本基金本期无通过关联方交易单元进行的交易。

6.4.8.1.1 股票交易

金额单位:人民币元

本期

关联方名称 2015年4月10日至2015年6月30日

成交金额 占当期股票成交总额的比例

中国银河证券

2,105,102,163.66 100.00%

股份有限公司

6.4.8.1.2 应支付关联方的佣金

金额单位:人民币元

本期

2015年4月10日至2015年6月30日

关联方名称

占当期佣金 期末应付佣金 占期末应付佣

当期佣金

总量的比例 余额 金总额的比例

中国银河证券

1,916,485.02 100.00% 1,916,485.02 100.00%

股份有限公司

6.4.8.2 关联方报酬

6.4.8.2.1 基金管理费

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单位:人民币元

本期

项目

2015年4月10日至2015年6月30日

当期发生的基金应支付的管

3,213,634.65

理费

其中:支付销售机构的客户维

949,867.74

护费

注:基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下:

H=E×1.50%/当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日基金资产净值

基金管理费每日计算,逐累至月末按支付经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于

次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休等,支付日

期顺延。

6.4.8.2.2 基金托管费

单位:人民币元

本期

项目

2015年4月10日至2015年6月30日

当期发生的基金应支付的托

535,605.72

管费

注:基金托管人的基金托管费按基金财产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.25%/当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金财产净值

基金托管费每日计算,逐累至月末按支付经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于

次月首日起3个工作日内从支取。若遇法定节假日、公休等 ,支付日期顺延。

6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

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6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末未持有本基金份额。

6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

本基金本报告期在基金托管人中国银河证券股份有限公司无存款余额,同时也无相应存

款利息收入。

6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位:人民币元

本期

2015年4月10日至2015年6月30日

证券 证券 发行 基金逆回购

关联方名称

代码 名称 方式 数量 总金额

中国银河证券股份 国泰君 网上申

601211 8000 157,680.00

有限公司 安 购

注:国泰君安证券股份有限公司首次公开发行A股的联席主承销商中国银河证券股份有限公司为本

基金托管人。鉴于新股发行过程公开透明,本基金按照法律法规要求履行相关审批程序并经托管人

同意后参与了上述新股申购,并按照规定于2015年6月26日进行了信息披露公告。

6.4.8.7 其他关联交易事项的说明

本基金本期无其他关联交易事项。

6.4.9 期末(2015年6月30日)本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位:人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别:

证券 证券 成功 可流 流通受限 认购 期末估值 期末 期末

数量

代码 名称 认购日 通日 类型 价格 单价 成本总额 估值总额

30048 光力 2015-

2015-06-25 新股申购 7.28 7.28 7,263 52,874.64 52,874.64

0 科技 07-02

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6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位:人民币元

股票 股票 停牌 期末 复牌 复牌 期末 期末

停牌原因 数量

代码 名称 日期 估值单价 日期 开盘单价 成本总额 估值总额

00257 明牌 2015- 重大事项 1,158, 17,283,592 20,810,428

17.97 -

4 珠宝 06-04 停牌 065 .34 .05

60064 万业 2015- 重大事项 819,8 6,739,309. 7,435,604.

9.07 -

1 企业 06-12 停牌 02 39 14

6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

占基金总资产的比

序号 项目 金额(元)

例(%)

1 权益投资 728,597,127.18 88.17

其中:股票 728,597,127.18 88.17

2 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

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3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金

- -

融资产

6 银行存款和结算备付金合计 93,165,243.13 11.27

7 其他各项资产 4,607,044.39 0.56

8 合计 826,369,414.70 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

金额单位:人民币元

占基金资产净值比

代码 行业类别 公允价值(元)

例(%)

A 农、林、牧、渔业 484,279.65 0.06

B 采矿业 11,677,046.64 1.47

C 制造业 469,665,309.02 59.19

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 28,498,524.00 3.59

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 37,174,349.04 4.68

J 金融业 24,877,041.12 3.13

K 房地产业 133,769,003.39 16.86

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 12,330,048.00 1.55

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S 综合 10,121,526.32 1.28

合计 728,597,127.18 91.81

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位:人民币元

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

值比例(%)

1 600038 中直股份 750,334 46,483,191.30 5.86

2 601965 中国汽研 3,530,025 45,925,625.25 5.79

3 000423 东阿阿胶 818,556 44,611,302.00 5.62

4 000801 四川九洲 1,534,220 42,191,050.00 5.32

5 002381 双箭股份 2,643,789 40,740,788.49 5.13

6 002410 广联达 1,575,726 36,871,988.40 4.65

7 600207 安彩高科 3,241,200 28,263,264.00 3.56

8 600771 广誉远 600,310 25,297,063.40 3.19

9 601318 中国平安 300,248 24,602,321.12 3.10

10 300156 神雾环保 552,183 24,014,438.67 3.03

注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有权益投资明细,应阅读登载于国投瑞银基金管

理有限公司网站(http://www.ubssdic.com)的半年度报告正文。

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

占期末基金资产净

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额

值比例(%)

1 000801 四川九洲 57,444,365.76 7.24

2 000423 东阿阿胶 48,456,167.91 6.11

3 002381 双箭股份 46,966,660.04 5.92

4 600038 中直股份 44,787,829.43 5.64

5 002410 广联达 44,438,779.70 5.60

6 601965 中国汽研 42,279,578.96 5.33

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7 300345 红宇新材 33,410,555.35 4.21

8 600207 安彩高科 31,148,266.90 3.93

9 000780 平庄能源 28,715,214.93 3.62

10 600510 黑牡丹 25,724,084.57 3.24

11 000809 铁岭新城 25,702,470.56 3.24

12 002574 明牌珠宝 25,560,610.26 3.22

13 000858 五 粮 液 25,527,449.22 3.22

14 601318 中国平安 25,185,753.60 3.17

15 600771 广誉远 25,165,881.00 3.17

16 601717 郑煤机 25,009,437.27 3.15

17 600657 信达地产 24,652,476.86 3.11

18 600325 华发股份 24,523,686.75 3.09

19 600641 万业企业 24,482,261.38 3.09

20 000736 中房地产 24,046,480.55 3.03

21 002029 七 匹 狼 23,624,828.93 2.98

22 000157 中联重科 23,530,466.04 2.97

23 000926 福星股份 23,433,148.56 2.95

24 000002 万 科A 22,836,922.00 2.88

25 600533 栖霞建设 22,776,496.97 2.87

26 000538 云南白药 21,347,239.84 2.69

27 600159 大龙地产 20,338,565.75 2.56

28 000800 一汽轿车 20,065,743.78 2.53

29 601939 建设银行 20,008,472.31 2.52

30 002244 滨江集团 19,668,763.00 2.48

31 002291 星期六 19,547,847.73 2.46

32 300193 佳士科技 19,234,591.76 2.42

33 000070 特发信息 18,173,947.60 2.29

34 601328 交通银行 17,321,194.70 2.18

35 601288 农业银行 16,892,844.92 2.13

36 601398 工商银行 16,621,296.88 2.09

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37 601988 中国银行 16,573,262.00 2.09

38 601169 北京银行 16,516,806.20 2.08

39 000631 顺发恒业 16,364,517.57 2.06

40 600322 天房发展 16,220,509.46 2.04

注:“买入金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

占期末基金资产净

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额

值比例(%)

1 300345 红宇新材 30,698,797.20 3.87

2 002029 七 匹 狼 28,275,900.62 3.56

3 000070 特发信息 26,758,015.09 3.37

4 600533 栖霞建设 25,068,715.44 3.16

5 002291 星期六 24,694,551.72 3.11

6 000809 铁岭新城 24,642,053.77 3.11

7 000926 福星股份 22,971,378.18 2.89

8 000780 平庄能源 19,485,314.50 2.46

9 002244 滨江集团 19,027,068.28 2.40

10 601939 建设银行 18,257,552.00 2.30

11 603001 奥康国际 18,036,869.60 2.27

12 600322 天房发展 18,021,512.24 2.27

13 600641 万业企业 17,786,377.51 2.24

14 601169 北京银行 17,442,155.04 2.20

15 601328 交通银行 16,999,609.32 2.14

16 600990 四创电子 16,708,186.17 2.11

17 601398 工商银行 16,602,142.00 2.09

18 600510 黑牡丹 16,411,345.40 2.07

19 600657 信达地产 16,404,522.88 2.07

20 000858 五 粮 液 16,300,227.10 2.05

21 000736 中房地产 16,080,121.79 2.03

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22 600325 华发股份 16,016,500.81 2.02

注:“卖出金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

买入股票的成本(成交)总额 1,384,659,318.26

卖出股票的收入(成交)总额 721,826,516.71

注:“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不

考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券投资。

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券投资。

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本期末未持有资产支持证券。

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属投资。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本期末未持有权证。

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资股指期货。

7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

为更好地实现投资目标, 本基金在注重风险管理的前提下以套期保值为目的,适

度运用股指期货。本基金利用股指期货流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点,通过

股指期货就本基金投资组合进行及时、有效地调整,并提高投资组合的运作效率。

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7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1 本期国债期货投资政策

为更好地实现投资目标,本基金在注重风险管理的前提下,以套期保值为目的,适

度运用国债期货等金融衍生品。本基金利用金融衍生品合约流动性好、交易成本低和杠

杆操作等特点,提高投资组合的运作效率。

7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未进行国债期货投资。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的,在报告编

制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

7.12.2基金投资的前十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。

7.12.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 1,049,903.45

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 78,731.02

5 应收申购款 3,421,669.83

6 其他应收款 -

7 待摊费用 56,740.09

8 其他 -

9 合计 4,607,044.39

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有债券投资。

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。

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国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2015年半年度报告摘要

7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

本基金本期未投资托管行股票、未投资控股股东主承销的证券,未从二级市场主动

投资分离交易可转债附送的权证,投资流通受限证券未违反相关法规或本基金管理公司

的规定。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

持有人结构

持有人户数 户均持有的基 机构投资者 个人投资者

(户) 金份额 持有 占总份 持有 占总份

份额 额比例 份额 额比例

49,884 14,784.63 35,461,412.00 4.81% 702,055,069.60 95.19%

8.2 期末上市基金前十名持有人

序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例

1 王克俭 6,495,132.00 4.12%

2 中国宋庆龄基金会 5,002,021.00 3.17%

3 万毅 2,344,400.00 1.49%

4 李君宜 1,750,476.00 1.11%

5 史亘泰 1,414,316.00 0.90%

6 薛晓娟 1,200,093.00 0.76%

7 卢德林 1,039,819.00 0.66%

8 伍利玲 1,000,194.00 0.63%

9 魏娜 1,000,165.00 0.63%

10 高妍 993,053.00 0.63%

注:以上持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司提供。

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例

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基金管理人所有从业人员持有本基

225,431.46 0.03%

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 持有基金份额总量的数量区间(万份)

本公司高级管理人员、基金投资和研

10~50

究部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

§9 开放式基金份额变动

单位:份

基金合同生效日(2015年4月10日)基金份额总额 952,670,970.41

基金合同生效日基金份额总额 952,670,970.41

基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 321,827,914.57

基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 536,982,403.38

基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额(份额

减少以“-”填列)

本报告期期末基金份额总额 737,516,481.60

国投瑞银基金管理有限公司

二〇一五年八月二十八日

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