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富国天惠:2015年第三季度报告

来源:巨潮网 2015-10-26 00:00:00
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富国天惠精选成长混合型证券投资基金

二 0 一五年第 3 季度报告

2015 年 09 月 30 日

基金管理人: 富国基金管理有限公司

基金托管人: 中国工商银行股份有限公司

报告送出日期: 2015 年 10 月 26 日

§1 重要提示

富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及

连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2015 年 10

月 22 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复

核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资

产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策

前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告财务资料未经审计。

本报告期自 2015 年 7 月 1 日起至 2015 年 9 月 30 日止。

1

§2 基金产品概况

基金简称 富国天惠成长混合(LOF)

场内简称 富国天惠

基金主代码 161005

前端交易代码:161005

交易代码

后端交易代码:161006

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2005 年 11 月 16 日

报告期末基金份额

1,366,643,696.39

总额(单位:份)

本基金主要投资于具有良好成长性且合理定价的股票,在

投资目标 利用金融工程技术控制组合风险的前提下,谋求基金资产

的长期最大化增值。

本基金采用主动投资管理策略,基于“快速成长、合理定

投资策略 价”的选股标准精选个股,并在坚持以基本面研究驱动投

资的基础上进行适度的选时操作,争取投资收益的最大化。

中信标普 300 指数×70%+中信国债指数×25%+同业存

业绩比较基准

款利率×5%

本基金是一只主动投资的混合型基金,主要投资于具有良

好成长性且合理定价的股票,风险和预期收益匹配,属于

风险收益特征

风险适中的证券投资基金品种。本基金力争在严格控制风

险的前提下谋求实现基金资产长期稳定增长。

基金管理人 富国基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位: 人民币元

报告期(2015 年 07 月 01 日-2015

主要财务指标

年 09 月 30 日)

1.本期已实现收益 -226,789,979.58

2.本期利润 -1,026,235,963.68

3.加权平均基金份额本期利润 -0.7330

4.期末基金资产净值 2,873,022,455.31

5.期末基金份额净值 2.1022

注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式

基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2

本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动

收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变

动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长 业绩比较 业绩比较基

净值增长

阶段 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④

率①

② 率③ 准差④

过去三个月 -24.49% 4.04% -20.01% 2.27% -4.48% 1.77%

注:过去三个月指 2015 年 7 月 1 日-2015 年 9 月 30 日

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较

基准收益率变动的比较

注:截止日期为 2015 年 9 月 30 日。

本基金于 2005 年 11 月 16 日成立,建仓期 6 个月,从 2005 年 11 月 16 日至 2006

年 5 月 15 日,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

3

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理

证券从

姓名 职务 期限 说明

业年限

任职日期 离任日期

博士,曾任华夏证券研究所分

析师,2000 年 6 月起曾先后担

任富国基金管理有限公司分

本基金基金 析师、产品开发主管,2004 年

经理兼任副 6 月至 2005 年 8 月任富国天益

朱少醒 总经理、权 2005-11-16 - 17 年 价值基金经理助理,2008 年

益投资部总 11 月至 2010 年 1 月任汉盛基

经理 金经理;2005 年 11 月至今任

富国天惠精选成长基金经理,

现兼任副总经理、权益投资部

总经理。具有基金从业资格。

注:1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期,离任日期为根据公司决

定确定的解聘日期;首任基金经理任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期,富国基金管理有限公司作为富国天惠精选成长混合型证券投资基

金(LOF)的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民

共和国证券法》、《富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)基金合同》

以及其它有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金

资产,以为投资者减少和分散风险,确保基金资产的安全并谋求基金长期稳定收

益为目标,管理和运用基金资产,基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据相关法规要求,结合实际情况,制定了内部的《公平交易

管理办法》,对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、

授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节,实行事前控制、事中监控、事后评

估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均

等交易机会,并保持各组合的独立投资决策权。

4

事前控制主要包括:1、一级市场,通过标准化的办公流程,对关联方审核、

价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制;2、二级市场,通过交易

系统的投资备选库、交易对手库及授权管理,对投资标的、交易对手和操作权限

进行自动化控制。

事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制,银行

间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制

行为,非经特别控制流程审核同意,不得进行;对于同日同向交易,通过交易系

统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合,

对同一投资标的采用相同投资策略的,必须通过交易系统采取同时、同价下达投

资指令,确保公平对待其所管理的组合。

事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和

反向交易的合理性分析评估,以及不同时间窗口下(1 日、3 日、5 日)的季度

公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统,对涉及公平

性交易的投资行为进行分析评估,分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品,

并重点分析同类组合(股票型、混合型、债券型)间、不同产品间以及同一基金

经理管理不同组合间的交易行为,若发现异常交易行为,监察稽核部视情况要求

相关当事人做出合理性解释,并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性

交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字,并经督察长、总经理审阅签字

后,归档保存,以备后查。

本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度,未出现违反公

平交易制度的情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现异常交易行为。

公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面,报

告期内本组合与其他投资组合之间,因组合流动性管理或投资策略调整需要,出

现 5 次同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

三季度市场经历了一轮恐慌式下跌,沪深 300 指数跌幅高达 28.39%。股市

去杠杆过程中,市场一度丧失了流动性。经过政府大力救市,市场才得以企稳。

5

投资者的风险偏好尚需要时间来恢复。此外,8 月份人民币的意外贬值也给股市

带来大幅的波动。

本基金在三季度减少不必要的交易,仓位更多地集中到具有长期竞争力的优

质公司标的上。在如此复杂多变的市场环境下,过多参与市场博弈可能更有损于

基金净值。但从较长的时间维度来看,以目前的估值和市场背景,我们依然能找

到足够数量的优质个股来构建组合,以谋求较长期限内的投资回报。个股选择层

面,本基金偏好投资于具有良好“企业基因”,公司治理结构完善、管理层优秀

的企业。我们认为此类企业,有更大的概率能在未来几年都获得高质量的增长。

分享企业自身增长带来的资本市场收益是成长型基金取得收益的最佳途径。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期,本基金净值增长率为-24.49%,同期业绩比较基准收益率为

-20.01%。

4.6 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期无需要说明的相关情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 2,657,704,099.76 92.15

其中:股票 2,657,704,099.76 92.15

2 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金

- -

融资产

6 银行存款和结算备付金合计 222,340,900.88 7.71

7 其他资产 4,014,508.20 0.14

8 合计 2,884,059,508.84 100.00

6

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 210,000.00 0.01

B 采矿业 3,817,000.00 0.13

C 制造业 1,609,502,312.91 56.02

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,645,145.60 1.17

E 建筑业 12,442,500.00 0.43

F 批发和零售业 287,339,588.46 10.00

G 交通运输、仓储和邮政业 33,757,000.00 1.17

H 住宿和餐饮业 24,182,040.00 0.84

I 信息传输、软件和信息技术服务业 349,569,496.46 12.17

J 金融业 185,935,450.55 6.47

K 房地产业 82,691,864.86 2.88

L 租赁和商务服务业 370,260.00 0.01

M 科学研究和技术服务业 179,500.00 0.01

N 水利、环境和公共设施管理业 19,157,298.00 0.67

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 2,762,000.00 0.10

Q 卫生和社会工作 8,339,460.00 0.29

R 文化、体育和娱乐业 2,871,182.92 0.10

S 综合 932,000.00 0.03

合计 2,657,704,099.76 92.51

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 300285 国瓷材料 7,646,400 237,038,400.00 8.25

2 600694 大商股份 6,000,000 201,780,000.00 7.02

3 300253 卫宁软件 5,000,406 167,063,564.46 5.81

4 601166 兴业银行 11,000,000 160,160,000.00 5.57

5 002215 诺普信 12,262,100 147,880,926.00 5.15

6 002366 丹甫股份 2,493,700 126,829,582.00 4.41

7 002117 东港股份 3,600,000 112,932,000.00 3.93

8 300156 神雾环保 3,500,000 110,425,000.00 3.84

9 300226 上海钢联 1,800,000 95,292,000.00 3.32

10 600276 恒瑞医药 1,300,000 60,047,000.00 2.09

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

注:本基金本报告期末未持有债券。

7

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注:本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券

投资明细

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注:本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注:本基金本报告期末未投资股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金根据基金合同的约定,不允许投资股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金根据基金合同的约定,不允许投资国债期货。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注:本基金本报告期末未投资国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未投资国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案

调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或

在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 1,849,433.24

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 44,130.79

5 应收申购款 2,120,944.17

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 4,014,508.20

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注:本基金本报告期末前十名股票中未持有流通受限的股票。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。

因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存

在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额 1,506,738,927.46

报告期期间基金总申购份额 313,930,330.62

减:报告期期间基金总赎回份额 454,025,561.69

9

报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) -

报告期期末基金份额总额 1,366,643,696.39

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位:份

报告期期初管理人持有的本基金份额 -

报告期期间买入/申购总份额 -

报告期期间卖出/赎回总份额 -

报告期期末管理人持有的本基金份额 -

报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%) -

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注:本报告期本基金的管理人未运用固有资金申赎及买卖本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

为了保护基金份额持有人的合法权益,以更科学、合理的业绩比较基准评价

基金的业绩表现,基金管理人经与基金托管人协商一致,并报中国证券监督管理

委员会备案,决定自 2015 年 10 月 1 日起,变更富国天惠精选成长混合型证券投

资基金(LOF)的业绩比较基准并修改基金合同相应条款。上述变更事项对基金份

额持有人利益无实质性不利影响,并已履行了规定的程序,符合相关法律法规及

基金合同的规定。具体见基金管理人在指定媒介上披露的相关公告。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准设立富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)的文

2、富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)基金合同

3、富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)托管协议

4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件

5、富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)财务报表及报表附注

6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告

10

9.2 存放地点

上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 16-17 层

9.3 查阅方式

投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。

咨询电话:95105686、4008880688(全国统一,免长途话费)

公司网址:http://www.fullgoal.com.cn

富国基金管理有限公司

2015 年 10 月 26 日

11

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