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景顺资源:2015年第三季度报告

2015-10-27 00:00:00 来源:巨潮网
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景顺长城资源垄断混合(LOF)2015 年第 3 季度报告

景顺长城资源垄断混合型证券投资基金

(LOF)2015 年第 3 季度报告

2015 年 9 月 30 日

基金管理人:景顺长城基金管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

报告送出日期:2015 年 10 月 27 日

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景顺长城资源垄断混合(LOF)2015 年第 3 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2015 年 10 月 26 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2015 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 景顺长城资源垄断股票(LOF)

场内简称 景顺资源

基金主代码 162607

交易代码 162607

基金运作方式 上市契约型开放式(LOF)

基金合同生效日 2006 年 1 月 26 日

报告期末基金份额总额 2,261,989,686.73 份

本基金以长期看好中国经济增长和资本市场发展为

立足点,重点投资于具有自然资源优势以及垄断优势

投资目标

的优秀上市公司股票,以获取基金资产的长期稳定增

值。

本基金投资于具有自然资源优势以及垄断优势的优

秀上市公司的股票比例至少高于股票投资的 80%。从

业务价值、估值、管理能力、自由现金流量与分红政

投资策略

策四个方面结合必要的合理性分析对上市公司的品

质和估值水平进行鉴别,选择目标股票构建组合。债

券投资部分着重本金安全性和流动性。

业绩比较基准 富时中国 A200 指数×80%+中国债券总指数×20%。

风险收益特征 本基金是混合型基金,属于风险程度较高的投资品

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种,其预期风险和预期收益水平低于股票型基金,高

于货币型基金与债券型基金。

基金管理人 景顺长城基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期( 2015 年 7 月 1 日 - 2015 年 9 月 30 日 )

1.本期已实现收益 25,001,260.12

2.本期利润 -916,126,797.71

3.加权平均基金份额本期利润 -0.4022

4.期末基金资产净值 1,721,070,172.76

5.期末基金份额净值 0.761

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于

所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基准

净值增长率 净值增长率 业绩比较基

阶段 收益率标准差 ①-③ ②-④

① 标准差② 准收益率③

过去三个月 -34.17% 4.44% -22.98% 2.63% -11.19% 1.81%

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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

注:本基金的资产配置比例为:对于股票的投资不少于基金资产净值的 65%,持有现金或者到期

日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%。本基金投资于具有自然资源优势以及

垄断优势的优秀上市公司的股票比例至少高于股票投资的 80%。按照本基金基金合同的规定,本

基金自 2006 年 1 月 26 日合同生效日起至 2006 年 4 月 25 日为建仓期。建仓期结束时,本基金投

资组合达到上述投资组合比例的要求。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限

姓名 职务 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

景顺长城 管理学博士。曾先后

支柱产业 2014 年 12 月 担任上海石油交易所

贾殿村 - 13

混合型证 27 日 交易员,北海国投深

券投资基 圳证券营业部分析

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金基金经 师,北亚证券研发部

理,景顺 分析师,第一创业证

长城资源 券研究所副所长,大

垄断混合 成基金研究部高级研

型证券投 究员等职务。2010 年

资 基 金 3 月加入本公司,担任

(LOF)基 研究副总监职务;自

金经理, 2012 年 11 月起担任基

景顺长城 金经理。

研究精选

股票型证

券投资基

金基金经

理,研究

部副总监

景顺长城

大中华混

合型证券

投 资 基

金、景顺

商学硕士,CFA。曾任

长城资源

台湾保诚证券投资信

垄断混合

托股份有限公司股票

型证券投

投资暨研究部海外组

资 基 金

2014 年 12 月 副理和基金经理。

谢天翎 (LOF)、 - 14

27 日 2008 年 4 月加入本公

景顺长城

司,担任国际投资部

沪港深精

高级经理职务;自

选股票型

2011 年 9 月起担任基

证券投资

金经理。

基金基金

经理、国

际投资部

投资副总

注:1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”按基金合同生效日填写,“离任日期”为根据公

司决定的解聘日期(公告前一日);对此后的非首任基金经理,“任职日期”为根据公司决定聘任

后的公告日期,“离任日期”为根据公司决定的解聘日期(公告前一日);

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券

投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》

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等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城资源垄断混合型证券投资基金(LOF)基金合同》和

其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风

险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,未发现损害基

金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规

定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见(2011

年修订)》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平

执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内未发现异常交易行为。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2015 年前三季度实体经济方面,实体经济下滑严重。1-8 月份,全国规模以上工业企业实现

利润同比下降 1.9%,降幅比 1-7 月份扩大 0.9 个百分点,降幅继续扩大。8 月单月, 规模以上

工业企业实现利润同比下降 8.8%,降幅比 7 月份扩大 5.9 个百分点。分行业来看,1-8 月份,

采矿业同比下降 57.3%,制造业增长 4.5%,电力、热力、燃气及水生产和供应业增长 13.1%。世

界范围内的通缩和内需不足导致原材料和工业品出厂价格持续下滑,8 月 PPI 下滑 5.9%。固定资

产投资维持平稳,进出口同比降幅双双扩大,名义消费增速保持稳定。

本基金坚持自下而上的选股思路,重点把握个股和细分行业的投资策略,适当考虑行业配置。

行业配置方面,周期性行业配置比例较低,重点配置在成长类股票及转型发展企业方面:传媒、

电子、计算机、通信、电商、轻工、医药、医疗服务等行业。

展望 4 季度,当前经济下行压力依然较大,政策宽松的力度有望加码,流动性充裕的局面仍

将持续。对于 A 股市场而言,宽松的政策环境有利于股市行情逐步走出底部。本轮市场调整以来,

泡沫逐步得到挤压,未来中国经济的增长动力依然来自于改革创新,金融互联网、消费类股票(医

药、家电、旅游等)、传统制造业向高端装备制造业及新兴产业转型的公司,以及国企改革、信

息安全等符合国家战略发展方向的主题投资机会都有表现机会。

本基金操作思路上,仓位上处于可操作股票仓位中偏高的水平(80-95%);在行业配置与选

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股上主要以产业增长确定性高,公司相对经营稳定的公司为主。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

2015 年 3 季度,本基金份额净值增长率为-34.17%,业绩比较基准收益率为-22.98%。

4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 1,473,189,583.84 85.17

其中:股票 1,473,189,583.84 85.17

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 50,000,195.00 2.89

其中:买断式回购的买入返售

- -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 197,281,840.56 11.41

8 其他资产 9,303,016.72 0.54

9 合计 1,729,774,636.12 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

占基金资产净值比例

代码 行业类别 公允价值(元)

(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 725,242,839.96 42.14

电力、热力、燃气及水生产和供应

D 145,456,185.60 8.45

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 89,487,802.79 5.20

G 交通运输、仓储和邮政业 25,069,344.28 1.46

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 331,836,919.23 19.28

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J 金融业 84,263,708.10 4.90

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 31,998,349.24 1.86

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 39,834,434.64 2.31

S 综合 - -

合计 1,473,189,583.84 85.60

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

比例(%)

1 000958 东方能源 5,509,704 145,456,185.60 8.45

2 002251 步 步 高 5,853,323 80,366,124.79 4.67

3 300020 银江股份 4,572,133 74,800,095.88 4.35

4 300026 红日药业 4,484,264 73,183,188.48 4.25

5 600804 鹏博士 3,322,230 71,527,611.90 4.16

6 300207 欣旺达 2,484,629 62,066,032.42 3.61

7 601318 中国平安 1,984,900 59,269,114.00 3.44

8 600114 东睦股份 3,957,963 48,405,887.49 2.81

9 000977 浪潮信息 1,859,855 46,961,338.75 2.73

10 002104 恒宝股份 2,853,559 44,544,055.99 2.59

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

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5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

根据本基金基金合同约定,本基金投资范围不包括股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

根据本基金基金合同约定,本基金投资范围不包括国债期货。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1

1、中国平安保险(集团)股份有限公司(下称“中国平安”,A 股代码:601318,H 股代码:

2318HK)控股子公司平安证券因其推荐海联讯 IPO 的过程中,出具的保荐书存在虚假记载以及未

审慎审查海联讯公开发行募集文件的真实性和准确性,于 2014 年 12 月 8 日收到《中国证监会行

政处罚决定书》。该处罚决定书对平安证券给予警告,没收保荐业务收入 400 万元,没收承销股票

违法所得 2867 万元,并处以 440 万元罚款。

本基金投研人员认为:中国平安子公司平安证券受到行政处罚,体现出其原有业务流程存在

一定的瑕疵。但是经过内部整改,我们预计其流程管理已经有所完善。而且中国平安作为综合金

融的上市公司,其子公司平安证券只是其中一个业务板块,对整个上市公司的经营影响有限,并

不影响对中国平安具备投资价值的判断。

本基金经理依据基金合同及公司投资管理制度,在投资授权范围内,经正常投资决策程序对

中国平安进行了投资。

2、其余九名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内

受到公开谴责、处罚的情况。

5.11.2

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

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5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 2,286,633.11

2 应收证券清算款 6,883,992.55

3 应收股利 -

4 应收利息 50,511.69

5 应收申购款 81,879.37

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 9,303,016.72

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分的 占基金资产

序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明

公允价值(元) 净值比例(%)

1 300020 银江股份 74,800,095.88 4.35 因重大事项停牌

§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额 2,368,050,785.07

报告期期间基金总申购份额 138,717,204.19

减:报告期期间基金总赎回份额 244,778,302.53

报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"

-

填列)

报告期期末基金份额总额 2,261,989,686.73

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

基金管理人本期未运用固有资金投资本基金。

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7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

基金管理人本期未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

根据 2014 年 8 月 8 日施行的《公开募集证券投资基金运作管理办法》(证监会令第 104 号)

第三十条第一项的规定,股票基金的股票资产投资比例下限由 60%上调至 80%。景顺长城基金管理

有限公司经与基金托管人协商一致,并报中国证监会备案,自 2015 年 8 月 7 日起将“景顺长城资

源垄断股票型证券投资基金(LOF)”更名为“景顺长城资源垄断混合型证券投资基金(LOF)”,

基金合同中的相关条款亦做相应修订。有关详细信息参见本公司于 2015 年 8 月 7 日发布的 《景

顺长城基金管理有限公司关于景顺长城内需增长、内需增长贰号、资源垄断(LOF)、能源基建、

支柱产业、品质投资股票型证券投资基金变更基金类型并相应修订基金合同部分条款的公告》。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会准予景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF)募集注册的文件;

2、《景顺长城资源垄断混合型证券投资基金(LOF)基金合同》;

3、《景顺长城资源垄断混合型证券投资基金(LOF)招募说明书》;

4、《景顺长城资源垄断混合型证券投资基金(LOF)托管协议》;

5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程;

6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。

9.2 存放地点

以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。

9.3 查阅方式

投资者可在办公时间免费查阅。

景顺长城基金管理有限公司

2015 年 10 月 27 日

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