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万家新利灵活配置混合:更新招募说明书摘要(2015年12月)

2015-12-30 16:24:11 来源:巨潮网
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万家新利灵活配置混合型证券投资基金

招募说明书摘要

基金管理人:万家基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

二〇一五年十月

万家新利灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要 201502

重要提示

万家新利灵活配置混合型证券投资基金由万家城市建设主题纯债债券型证券

投资基金转型而来。2015 年 5 月 19 日万家城市建设主题纯债债券型证券投资基金

基金份额持有人大会以通讯方式召开,大会审议并通过了《关于修改万家城市建

设主题纯债债券型证券投资基金基金合同有关事项的议案》,内容包括万家城市建

设主题纯债债券型证券投资基金变更名称、修改基金投资目标、投资范围、投资

策略、收益分配方式和修订基金合同等事项。自持有人大会决议生效之日起,《万

家城市建设主题纯债债券型证券投资基金基金合同》失效且《万家新利灵活配置

混合型证券投资基金基金合同》同时生效。

本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中

国证监会备案,但中国证监会对本基金的备案,并不表明其对本基金的价值和收

益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,本

基金在投资运作过程中可能面临各种风险,包括:因整体政治、经济、社会等环

境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,

基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险等。

本基金特定风险包括:本基金部分资产投资于中小企业私募债券、证券公司短期

公司债券,无法完全规避这类品种的流动性风险和信用风险;相对于不投资中小

企业私募债券、证券公司短期公司债券的混合型基金而言,本基金预期风险水平

相对更高。本基金是混合型基金,风险高于货币市场基金和债券型基金但低于股

票型基金,属与中高风险、中高预期收益的证券投资基金。投资有风险,投资人

在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同,全面认识本基

金的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,并对于申购基金

的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。在投资人作出投资决策后,基金

投资运作与基金净值变化引起的投资风险,由投资人自行负责。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩

并不构成对本基金业绩表现的保证。

本基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基

万家新利灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要 201502

金财产,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证最低收益。

本招募说明书(更新)所载内容截止日为 2015 年 11 月 19 日,有关财务数据和

净值表现截止日为 2015 年 9 月 30 日(财务数据未经审计)。

一、基金管理人

(一)基金管理人概况

名称:万家基金管理有限公司

住所:中国(上海)自由贸易试验区浦电路 360 号 8 层(名义楼层 9 层)

办公地址:上海市浦东新区浦电路 360 号陆家嘴投资大厦 9 层

法定代表人:方一天

成立日期:2002 年 8 月 23 日

批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基字【2002】44 号

经营范围:基金募集;基金销售;资产管理和中国证监会许可的其他业务

组织形式:有限责任公司

注册资本:壹亿元

存续期间:持续经营

联系人:兰剑

电话:021-38909626 传真:021-38909627

(二)主要人员情况

1、基金管理人董事会成员

董事长方一天先生,大学本科,学士学位,先后在上海财政证券公司、中国

证监会系统、上证所信息网络有限公司任职,2014 年 10 月加入万家基金管理有限

公司,2014 年 12 月起任公司董事,2015 年 2 月起任公司总经理。

董事马永春先生,政治经济学硕士学位,曾任新疆自治区党委政策研究室科

长,新疆通宝投资有限公司总经理,新疆对外经贸集团总经理,新疆天山股份有

限公司董事,现任新疆国际实业股份有限公司副董事长兼总经理。

董事袁西存先生,中共党员,研究生,工商管理学硕士,曾任莱钢集团财务

部科长,副部长,齐鲁证券有限责任公司计划财务部总经理,现任齐鲁证券有限

公司财务总监。

独立董事陈增敬先生,中国民主建国会成员,博士研究生,教授,曾任山东

大学数学院讲师兼副教授,法国国家信息与自动化研究所博士后,加拿大西安大

万家新利灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要 201502

略大学保险系访问学者、兼职教授,山东大学金融研究院(现更名为山东大学齐

鲁证券金融研究院)常务副院长兼教授,现任山东大学齐鲁证券金融研究院院长

兼数学院副院长、教授。

独立董事骆玉鼎先生,中共党员,研究生,经济学博士,副教授,曾任上海

财经大学金融学院银行系讲师,上海财经大学证券期货学院副教授、副院长,美

国国际管理研究生院(雷鸟)访问研究员,上海财经大学证券期货学院副院长兼

副教授,新疆财经大学金融系支教教师,上海财经大学金融学院副院长、常务副

院长,上海财经大学金融学院副教授,现任上海财经大学商学院副院长。

独立董事黄磊先生,中国民主建国会成员,经济学博士,教授,曾任贵州财

经学院财政金融系教师、山东财经大学金融学院院长、山东省政协常委,现任山

东财经大学资本市场研究中心主任、山东金融产业优化与区域管理协同创新中心

副主任、山东省人大常委、山东省人大财经委员会委员、教育部高校金融类专业

教学指导委员会委员。

2、基金管理人监事会成员

监事会主席李润起先生,硕士学位,经济师。曾任宏源证券股份有限公司文

艺路营业部客户主管、公司投行部项目经理,新疆国际实业股份有限公司证券事

务代表,现任新疆国际实业股份有限公司董事会秘书兼副总经理。

监事张浩先生,中共党员,管理学博士,先后任职于山东东银投资管理有限

公司、山东省国有资产控股有限公司。现任山东省国有资产投资控股有限公司综

合部(党委办公室)部长(主任)。

监事李丽女士,中共党员,硕士,中级讲师,先后任职于中国工商银行济南

分行、济南卓越外语学校、山东中医药大学。2008 年 3 月起加入本公司,现任公

司综合管理部总监。

监事蔡鹏鹏女士,本科,先后任职于北京幸福之光商贸有限公司、北方之星

数码技术(北京)有限公司、路通资讯香港有限公司,2007 年 4 月起加入本公司,

现任公司机构理财部总监。

监事陈广益先生,中共党员,硕士学位,先后任职于苏州市对外贸易公司、

兴业全球基金管理有限公司,2005 年 3 月起任职于万家基金管理有限公司,现任

公司运营部总监。

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万家新利灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要 201502

3、基金管理人高级管理人员

董事长:方一天先生(简介请参见基金管理人董事会成员)

总经理:方一天先生(简介请参见基金管理人董事会成员)

副总经理:李杰先生,硕士研究生。1994 年至 2003 年任职于国泰君安证券,

从事行政管理、机构客户开发等工作;2003 年至 2007 年任职于兴安证券,从事营

销管理工作;2007 年至 2011 年任职于齐鲁证券,任营业部高级经理、总经理等职。

2011 年加入本公司,曾任综合管理部总监、董事会秘书、总经理助理,2013 年 4

月起任公司副总经理,2014 年 10 月至 2015 年 2 月代任公司总经理。

督察长:兰剑先生,法学硕士,律师、注册会计师,曾在江苏淮安知源律师

事务所、上海和华利盛律师事务所从事律师工作,2005 年 10 月进入万家基金管理

有限公司工作,2015 年 4 月起任公司督察长。

4、本基金基金经理简历

苏谋东,复旦大学经济学硕士,CFA。2008 年 7 月进入宝钢集团财务有限公司,

从事固定收益投资研究工作,担任投资经理职务。2013 年 3 月加入万家基金管理

有限公司,现任公司万家强化收益定期开放债券基金基金经理、万家添利分级债

券型证券投资基金基金经理、万家信用恒利债券基金基金经理、万家日日薪货币

市场基金基金经理和本基金基金经理。

高翰昆,英国诺丁汉大学硕士。2009 年 7 月加入万家基金管理有限公司,历

任研究部助理、交易员、交易部总监助理、交易部副总监,现任本基金基金经理。

原基金经理:

朱虹,自本基金成立时至 2014 年 5 月任本基金基金经理。

5、投资决策委员会成员

主 任:方一天

副主任:黄海、陈工文

委 员:罗毅、张军、莫海波、白宇、卞勇

方一天先生,万家基金管理有限公司董事长兼总经理

黄海先生,公司投资总监。

陈工文先生,公司总经理助理。

罗毅先生,公司总经理助理。

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万家新利灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要 201502

张军先生,公司总经理助理。

莫海波先生,投资研究部总监、万家和谐增长混合型证券投资基金基金经理、

万家精选股票型证券投资基金基金经理、万家行业优选股票型证券投资基金基金

经理。

白宇先生,公司交易部总监。

卞勇先生,量化投资部总监、万家 180 指数证券投资基金、万家中证红利指

数型证券投资基金(LOF)、万家中证创业成长指数分级证券投资基金和万家上证

380 交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

6、上述人员之间不存在近亲属关系。

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二、基金托管人

1、基本情况

名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)

住所:北京市西城区金融大街 25 号

办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼

法定代表人:王洪章

成立时间:2004 年 09 月 17 日

组织形式:股份有限公司

注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

存续期间:持续经营

基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12 号

联系人:田 青

联系电话:(010)6759 5096

2、部门设置及人员情况

中国建设银行成立于 1954 年 10 月,是一家国内领先、国际知名的大型股份

制商业银行,总部设在北京。中国建设银行于 2005 年 10 月在香港联合交易所挂

牌上市(股票代码 939),于 2007 年 9 月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码

601939)。

2015 年 6 月末,本集团资产总额 182,192 亿元,较上年末增长 8.81%;客户

贷款和垫款总额 101,571 亿元,增长 7.20%;客户存款总额 136,970 亿元,增长

6.19%。净利润 1,322 亿元,同比增长 0.97%;营业收入 3,110 亿元,同比增长 8.34%,

其中,利息净收入同比增长 6.31%,手续费及佣金净收入同比增长 5.76%。成本收

入比 23.23%,同比下降 0.94 个百分点。资本充足率 14.70%,处于同业领先地位。

3、基金托管业务经营情况

作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉

持“以客户为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管

人的各项职责,切实维护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托

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管服务。经过多年稳步发展,中国建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品

种不断增加,已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账

户、QFII、企业年金等产品在内的托管业务体系,是目前国内托管业务品种最齐

全的商业银行之一。截至 2015 年 9 月末,中国建设银行已托管 537 只证券投资基

金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平,赢得了业内的高度认同。

中国建设银行自 2009 年至今连续五年被国际权威杂志《全球托管人》评为“中国

最佳托管银行”。

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三、相关服务机构

(一)基金份额发售机构

1、直销机构

本基金直销机构为万家基金管理有限公司以及本公司的网上交易平台。

住所、办公地址:上海市浦东新区浦电路 360 号陆家嘴投资大厦 9 层

法定代表人:方一天

联系人:李忆莎

电话:(021)38909771

传真:(021)38909798

客户服务热线:400-888-0800;95538 转 6

投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户、申购及赎回等业务,

具体交易细则请参阅本公司网站公告。网上交易网址:

https://trade.wjasset.com/

2、代销机构

(1)场外代销机构

1)中国建设银行股份有限公司

住所:北京市西城区金融大街 25 号

办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼

法定代表人:王洪章

客户服务电话:95533

网址:www.ccb.com

2)中国国际金融有限公司

注册地址:北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

法定代表人:丁学东

客户服务电话:010-65051166

网址:www.cicc.com.cn

3)中国建设银行股份有限公司

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住所:北京市西城区金融大街 25 号

办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼

法定代表人:王洪章

客户服务电话:95533

网址: www.ccb.com

4)交通银行股份有限公司

住所:上海市浦东新区银城中路 188 号

法定代表人:胡怀邦

客户服务电话:95559

网址:www.bankcom.com

5)中信建投证券有限责任公司

住所:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

办公地址:北京市朝阳区内大街 188 号

法定代表人:黎晓宏

客服电话:400-888-8108

网址:www.csc108.com

6)中国中投证券有限公司

注册地址:深圳福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋 18-21 层

法定代表人:龙增来

客户服务电话:95532

网址:www.china-invs.cn

7)上海浦东发展银行股份有限公司

客户服务电话:95528

网址:www.spdb.com.cn

8)中泰证券股份有限公司

注册地址:山东省济南市市中区经七路 86 号

法定代表人:李玮

客服电话:95538

网址:www.ztzq.com.cn

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9)上海证券有限责任公司

注册地址:上海市西藏中路 336 号

法定代表人:郁忠民

客户服务电话:400-891-8918,021-962518

网址:www.962518.com

10)国泰君安证券股份有限公司

注册地址:上海市浦东新区商城路 618 号

法定代表人:万建华

客服电话:400-888-8666

网址:www.gtja.com

11)东吴证券股份有限公司

注册地址:苏州工业园区翠园路 181 号商旅大厦 18-21 层

法定代表人:吴永敏

客户服务电话:4008601555

网址:www.dwzq.com.cn

12)信达证券股份有限公司

注册地址、办公地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼信达金融中心

法定代表人:高冠江

客户服务电话:400-800-8899

网址:www.cindasc.com

13)天相投资顾问有限公司

地址:北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701

客户服务电话:010-66045566

公司网站: www.txsec.com

14)中航证券有限公司

住所:南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼

法定代表人:杜航

联系电话:(0791)86768681

传真电话:(0755)86770178

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客服电话:400-8866-567

公司网站:http://www.avicsec.com

15)五矿证券有限公司

注册地址:深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 47 层 01 单元

法定代表人:高竹

客户服务电话:400-184-0028

网址:http://wkzq.com.cn

16)山西证券股份有限公司

注册地址:太原市府西路 60 号山西国际贸易中心东塔楼

法人代表人:侯巍

客户服务电话:400-666-1618

网址:www.sxzq.com

17)申万宏源证券有限公司

注册地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层(邮编:200031)

法定代表人:李梅

电话:021-33389888

传真:021-33388224

客服电话:95523 或 4008895523

网址:www.swhysc.com

18)申万宏源西部证券有限公司

注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦

20 楼 2005 室

办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20

楼 2005 室(邮编:830002)

法定代表人:许建平

电话:010-88085858

传真:010-88085195

客户服务电话:400-800-0562

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网址:www.hysec.com

联系人:李巍

19)海通证券股份有限公司

注册地址:上海市广东路 689 号

办公地址:上海市广东路 689 号

法定代表人:王开国

电话:021-23219000

传真:021- 23219100

联系人:李笑鸣

客服电话:95553 或拨打各城市营业网点咨询电话

公司网址:www.htsec.com

20)中银国际证券有限责任公司

客户服务电话:4006208888

网址: www.bocichina.com

21)中国银河证券股份有限公司

注册地址、办公地址:北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层

法定代表人:陈有安

客户服务电话:400-888-8888

网址:www.chinastock.com.cn

22)江海证券有限公司

住所:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号

注册地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号

办公地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号

法定代表人:孙名扬

联系人:张宇宏

电话:0451-82336863

传真:0451-82287211

客户服务热线:400-666-2288

网址:www.jhzq.com.cn

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23)中信证券股份有限公司

注册地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 A 层

办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦

法人代表:王东明

客户服务电话:95558

网址:www.cs.ecitic.com

24)中信证券(山东)有限责任公司

注册地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层(266061)

办公地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层(266061)

法定代表人: 杨宝林

联系人: 吴忠超

电话:0532-85022326

客服电话:95548

网址:www.citicssd.com

25)中信证券(浙江)有限责任公司(原中信金通证券)

注册地址:浙江省杭州市滨江区江南大道 588 号恒鑫大厦主楼 19、20 层

法人代表:沈强

客服电话:0571-96598

网址:www.bigsun.com.cn

26)中国光大银行股份有限公司

客服电话:95595

网址:www.cebbank.com

27)爱建证券有限责任公司

注册地址:世纪大道 1600 号陆家嘴商务广场 32 楼

法定代表人:郭林

联系电话:021-32229888

网址:www.ajzq.com

客户服务电话: 4008-888-228

公司网站: www.jyzq.cn

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28)华福证券有限责任公司

注册地址:福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层

法定代表人:黄金琳

联系电话:0591-87383600

网址:www.gfhfzq.com.cn

29)、财富证券有限公司

注册地址:长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 楼

法定代表人:孙智勇

联系电话:0731-84403319

网址:www.cfzq.com

30)东北证券股份有限公司

客服电话:95360

网址:www.nesc.cn

31)兴业证券股份有限公司

客服电话:95562

网址:www.xyzq.com.cn

32)华鑫证券有限责任公司

客服电话:400-109-9918 网址:www.cfsc.com.cn

33)东海证券股份有限公司

注册地址:江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 楼

办公地址:上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦

法定代表人:刘化军

电话:021-20333395

网址:www.longone.com.cn

34)华龙证券有限责任公司

办公地址:甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号财富大厦

注册地址:甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号财富大厦

法定代表人:李晓安

客户服务或投诉电话:96668

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万家新利灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要 201502

公司网址:www.hlzqgs.com

公司电子邮箱:hualongotc@sina.com

35)泉州银行股份有限公司

注册地址: 泉州市云鹿路 3 号

法定代表人: 傅子能

客服电话:400-889-6312

公司网站:www.qzccbank.com

36)招商证券股份有限公司

住所:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层

办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层

法定代表人:宫少林

客服电话:95565

网址:www.newone.com.cn

37)北京钱景财富投资管理有限公司

客户服务电话:400-893-6885

网址:fund.qianjing.com

38)上海汇付金融服务有限公司

客户服务电话: 400-820-2819

网址: https://tty.chinapnr.com/

(2)场内代销机构

指由中国证监会核准的具有开放式基金代销资格,并经上海证券交易所和中

国证券登记结算有限责任公司认可的上海证券交易所会员(具体名单详见基金份

额发售公告或相关业务公告)。

基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其它符合要求的机构代理销售

本基金,并及时公告。

(二)基金登记机构

名称:中国证券登记结算有限责任公司

住所:北京西城区金融大街 27 号投资广场 23 层

电话:(010)58598888

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传真:(010)58598824

(三)出具法律意见书的律师事务所

名称: 北京大成(上海)律师事务所

住所:上海市浦东新区世纪大道 100 号环球国际金融中心 24 层

负责人:王汉齐

经办律师:夏火仙、华涛

电话:(021)3872 2416

联系人:华涛

(四)审计基金财产的会计师事务所

名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

住所:北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室

办公地址:上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 50 楼(200120)

联系电话:(021)22288888

传真:(021)22280000

联系人:汤骏

经办注册会计师:汤骏

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万家新利灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要 201502

四、基金的名称

万家新利灵活配置混合型证券投资基金。

五、基金的类型

基金类型:混合型证券投资基金

基金的运作方式:契约型开放式

六、基金的投资目标

本基金重点关注经营状况良好、财务健康、具备成长性的上市公司,通过有

效配置股票、债券投资比例,控制投资风险,谋取基金资产的长期稳定增值。

七、基金的投资方向

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的

股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、债券(含中小企

业私募债、证券公司短期公司债券)、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持

证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监

会相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当

程序后,可以将其纳入投资范围。

股票投资占基金资产的 0%-95%。其中,基金持有全部权证的市值不超过基金

资产净值的 3%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金

后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;

股指期货、权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。

16

万家新利灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要 201502

八、基金的投资策略

(一)资产配置策略

基金管理人在充分研究宏观市场形势以及微观市场主体的基础上,采取积极

主动地投资管理策略,通过定性与定量分析,对利率变化趋势、债券收益率曲线

移动方向、信用利差等影响固定收益投资品价格的因素进行评估,对不同投资品

种运用不同的投资策略,并充分利用市场的非有效性,把握各类套利的机会。在

信用风险可控的前提下,寻求组合流动性与收益的最佳配比,力求持续取得达到

或超过业绩比较基准的收益。

(二)股票投资策略

本基金主要投资具有较高成长性且估值有吸引力的公司股票。本基金从定性

和定量两个方面来把握投资对象的特征:

(1)定性方面

具有良好的公司治理结构,信息透明,注重公众股东利益和投资者关系;具

有优秀、较为稳定的管理层,管理规范进取,能适应不断发展的公司规模;财务

透明、清晰,资产质量及财务状况较好;在生产、技术、市场、政策环境等经营

层面具有一方面或几方面竞争优势;有清晰的增长战略,并与其现有的竞争优势

相契合。

(2)定量方面

已具备历史成长性,历史每股主营业务收入、EPS 等财务指标已具有增长性;

未来成长性持续,预期每股主营业务收入增长率和预期 EPS 增长率等指标高于行

业平均水平;

为达精选之目的,本基金结合定量分析和定性分析,构建过滤模型来动态建

立和维护核心股票库,从而精选出具有较高成长性且估值有吸引力的公司股票进

行投资布局;同时将风险管理意识贯穿于股票投资过程中,对投资标的进行持续

严格的跟踪和评估。

(三)权证投资策略

本基金管理人将以价值分析为基础,在采用权证定价模型分析其合理定价的

基础上,充分考量可投权证品种的收益率、流动性及风险收益特征,通过资产配

17

万家新利灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要 201502

置、品种与类属选择,力求规避投资风险、追求稳定的风险调整后收益。

(四)普通债券投资策略

在债券投资部分,本基金在债券组合平均久期、期限结构和类属配置的基础

上,对影响个别债券定价的主要因素,包括流动性、市场供求、信用风险、票息

及付息频率、税赋、含权等因素进行分析,选择具有良好投资价值的债券品种进

行投资。

(五)中小企业私募债券投资策略

本基金将综合运用类别资产配置、久期管理、收益率曲线、个券选择和利差

定价管理等策略,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,进行中小企业私募债

券的投资。

本基金将特别注重中小企业私募债券的信用风险和流动性管理,本着风险调

整后收益最大化的原则,确定中小企业私募债券类资产的合理配置比例,保证本

金相对安全和资产流动性,以期获得长期稳定收益。在投资决策过程中,将评估

中小企业私募债券的流动性对基金资产流动性的影响,分散投资,确保所投资的

中小企业私募债券具有适当的流动性;同时密切关注影响中小企业私募债券价值

的因素,并进行相应的投资操作。

本基金将对中小企业私募债券进行深入研究,由债券研究员根据公司内部《信

用债券库管理办法》对中小企业私募债券的信用风险和投资价值进行分析并给予

内部信用评分和投资评级。本基金可投资于内部评级界定为可配置类的中小企业

私募债券;对于内部评级界定为风险规避类的中小企业私募债券禁止进行投资。

(六)资产支持证券投资策略

本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把

握市场交易机会等积极策略,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,通过信用

研究和流动性管理,选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资,以期获得

长期稳定收益。

(七)证券公司短期公司债券投资策略

本基金在对证券公司短期公司债券特点和发行债券公司基本面进行深入分析

研究的基础上,通过考察利率水平、票息率、付息频率、信用风险及流动性等因

素判断其债券价值;采用多种定价模型以及研究人员对证券公司基本面等不同变

18

万家新利灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要 201502

量的研究确定其投资价值。投资综合实力较强的证券公司发行的短期公司债券,

获取稳健的投资回报。

(八)股指期货投资策略

在股指期货投资上,本基金以避险保值和有效管理为目标,在控制风险的前

提下,谨慎适当参与股指期货的投资。本基金在进行股指期货投资中,将分析股

指期货的收益性、流动性及风险特征,主要选择流动性好、交易活跃的期货合约,

通过研究现货和期货市场的发展趋势,运用定价模型对其进行合理估值,谨慎利

用股指期货,调整投资组合的风险暴露,及时调整投资组合仓位,以降低组合风

险、提高组合的运作效率。

(九)投资限制

1、组合限制

基金的投资组合应遵循以下限制:

(1)本基金股票投资占基金资产的 0%-95%;

(2)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应

当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;

(3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%;

(4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券

的 10%;

(5)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%;

(6)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的

10%;

(7)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产

净值的 0.5%;

(8)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基

金资产净值的 10%;

(9)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;

(10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该

资产支持证券规模的 10%;

(11)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持

19

万家新利灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要 201502

证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;

(12)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。

基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评

级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;

(13)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总

资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;

(14)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基

金资产净值的 40%,进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年,

债券回购到期后不得展期;

(15)本基金总资产不得超过基金净资产的 140%;

(16)本基金若参与股指期货交易,应当符合下列投资限制:

① 在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产

净值的 10%;

② 本基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之

和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日

在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式

回购)等;

③ 本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有

的股票总市值的 20%;

④ 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差

计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;

⑤ 本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额

不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;

(17)本基金持有单只中小企业私募债券,其市值不得超过本基金资产净值

的 10%;

(18)本基金持有单只证券公司短期公司债券,其市值不得超过本基金资产

净值的 10%;

(19)本基金持有其他基金(不含货币市场基金),其市值不得超过基金资产

净值的 10%;

20

万家新利灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要 201502

(20)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致

使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进

行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。

基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合

基金合同的有关约定。在此期间,基金的投资范围和投资策略应该符合基金合同

的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开

始。

以上限制中,如为法律法规或监管部门的强制性要求,法律法规或监管部门

取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资

不再受相关限制。

2、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:

(1)承销证券;

(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;

(3)从事承担无限责任的投资;

(4)买卖其他基金份额,但是国务院证券监督管理机构另有规定的除外;

(5)向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人

发行的股票或者债券;

(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

(7)依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。

运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者

与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他

重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循持有人利益优先原

则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格

执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大

关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。

基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适

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万家新利灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要 201502

当程序后,则本基金投资不再受相关限制。

九、基金的业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为: 沪深 300 指数收益率*50%+中证全债指数收益率

*50%

沪深 300 指数是由上海和深圳证券市场中选取 300 只 A 股作为样本编制而成

的成份股指数,覆盖了沪深市场六成左右的市值,具有良好的市场代表性和市场

流动性。沪深 300 指数与市场整体表现具有较高的相关性,且指数历史表现强于

市场平均收益水平,具有良好的投资价值。该指数由中证指数公司在引进国际指

数编制和管理经验的基础上编制和维护,编制方法的透明度高,具有独立性。中

证全债指数是中证指数公司编制的综合反映银行间债券市场和沪深交易所债券市

场的跨市场债券指数,具有很高的代表性。综合考虑基金资产配置与市场指数代

表性等因素。

本基金选用沪深 300 指数和中证全债指数加权作为本基金的投资业绩比较基

准。 如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩

比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准时,本基金管

理人可以依据维护投资人合法权益的原则,在与基金托管人协商一致并报中国证

监会备案后,适当调整业绩比较基准并及时公告,而无需召开基金份额持有人大

会。

十、基金的风险收益特征

本基金是混合型基金,风险高于货币市场基金和债券型基金但低于股票型基

金,属与中高风险、中高预期收益的证券投资基金。

22

万家新利灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要 201502

十一、投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2015 年 10 月 22

日复核了本招募说明书中的投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载

误导性陈述及重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至 2015 年 9 月 30 日,本报告中所列财务数据未经审

计。

11.1 报告期末基金资产组合情况

序 占基金总资产的比

项目 金额(元)

号 例(%)

1 权益投资 17,408,888.18 1.51

其中:股票 17,408,888.18 1.51

2 固定收益投资 78,021,675.20 6.78

其中:债券 78,021,675.20 6.78

资产支持

- -

证券

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

买入返售金融资

5 290,000,955.00 25.21

其中:买断式回

购的买入返售金融资 - -

银行存款和结算

6 727,873,751.16 63.27

备付金合计

7 其他资产 37,140,412.32 3.23

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万家新利灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要 201502

8 合计 1,150,445,681.86 100.00

11.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

占基金资产

代码 行业类别 公允价值(元)

净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 90,500.00 0.01

C 制造业 13,000,940.18 1.13

电力、热力、燃气及水

D - -

生产和供应业

E 建筑业 1,402,900.00 0.12

F 批发和零售业 - -

交通运输、仓储和邮政

G 139,400.00 0.01

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息

I 262,100.00 0.02

技术服务业

J 金融业 2,383,062.00 0.21

K 房地产业 98,356.00 0.01

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施

- -

管理业

O 居民服务、修理和其他

- -

服务业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 31,630.00 0.00

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万家新利灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要 201502

S 综合 - -

合计 17,408,888.18 1.52

11.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序 股 股 数量 占基金资产

公允价值(元)

号 票代码 票名称 (股) 净值比例(%)

00 广

1 390,000 8,412,300.00 0.73

2103 博股份

00 中

2 40,000 1,416,800.00 0.12

2179 航光电

60 中

3 100,000 1,094,000.00 0.10

1390 国中铁

00 杰

4 48,200 1,088,838.00 0.09

2353 瑞股份

60 中

5 100,000 1,001,000.00 0.09

1989 国重工

60 海

6 50,000 637,500.00 0.06

0837 通证券

00 劲

7 11,500 221,030.00 0.02

2191 嘉股份

00 长

8 10,100 217,554.00 0.02

0066 城电脑

60 交

9 30,000 182,400.00 0.02

1328 通银行

1 60 农

60,000 181,800.00 0.02

0 1288 业银行

11.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值

25

万家新利灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要 201502

号 比例(%)

1 国家债券 1,607,294.00 0.14

2 央行票据 - -

3 金融债券 20,246,000.00 1.76

其中:政策性金融债 20,246,000.00 1.76

4 企业债券 765,381.20 0.07

5 企业短期融资券 55,403,000.00 4.83

6 中期票据 - -

7 可转债 - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

11.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资

序 债 债

数量(张) 公允价值(元) 产净值比例

号 券代码 券名称

(%)

14 14

1 200,000 20,246,000.00 1.76

0431 农发 31

01 15

2 159901 红豆 200,000 20,202,000.00 1.76

6 SCP001

15

01

绍兴城

3 159942 200,000 20,038,000.00 1.75

9

SCP001

04 14

4 145907 桐乡城 100,000 10,119,000.00 0.88

2 建

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万家新利灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要 201502

CP001

01 15

5 159912 包钢集 50,000 5,044,000.00 0.44

4 SCP002

11.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投

资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

11.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属投资。

11.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

11.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

根据基金合同,本基金暂不可投资于股指期货。

11.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

根据基金合同,本基金暂不可投资国债期货。

11.11 投资组合报告附注

11.11.1

海通证券股份有限公司于 2015 年 8 月 24 日收到中国证券监督管理委员会《调

查通知书》(津证调查字【2015011】号)。因涉嫌未按规定审查、了解客户身份等

违法违规行为,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,中国证监会决定对

公司进行立案调查。

本报告期内,本基金投资的其他前十名证券的发行主体不存在被监管部门立

案调查的,在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。

11.11.2

基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外

的股票。

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万家新利灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要 201502

11.11.3 其他资产构成

名称 金额(元)

1 存出保证金 158,361.92

应收证券清

2 35,006,115.27

算款

3 应收股利 -

4 应收利息 1,975,935.13

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 37,140,412.32

11.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

11.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限 占基

序 股票代 股票 流通受限

部分的公允价 金资产净

号 码 名称 情况说明

值(元) 值比例(%)

广博 8,412,300 重大事项

1 002103 0.73

股份 .00 停牌

劲嘉 221,030.0 重大事项

2 002191 0.02

股份 0 停牌

长城 217,554.0 重大事项

3 000066 0.02

电脑 0 停牌

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万家新利灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要 201502

十二、基金的业绩

基金业绩截止日为 2015 年 9 月 30 日,托管人中国建设银行于 2015 年 10 月 22 日

复核了本招募说明书中的基金净值表现。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不

保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投

资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

(一)本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值 业绩比 绩比较

净值 ①- ②-

阶段 增长率标 较基准收益 基准收

增长率① ③ ④

准差② 率③ 益率标

准差④

2015

年1月1

日至 2015 4.84% 0.39% -12.98% 1.19% 17.82% -0.80%

年 9 月 30

2014

8.50% 0.17% 6.76% 0.15% 1.74% 0.02%

自基

金成立日

至 2014 年 8.50% 0.17% 6.76% 0.15% 1.74% 0.02%

12 月 31

自基

金合同生 13.75% 0.29% -7.10% 0.80% 20.85% -0.51%

效起至

29

万家新利灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要 201502

2015 年 9

月 30 日

(二)自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较(2014 年 1 月 24 日至 2015 年 9 月 30 日)

注:1.本基金于 2014 年 1 月 24 日成立,根据基金合同规定,基金合同生效后

六个月内为建仓期, 建仓期结束时各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要

求。报告期末各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。

2.本基金于 2015 年 5 月 19 日修改了基金合同,根据基金合同规定修改基金

投资目标、投资范围、投资策略、收益分配方式,基金合同生效后各项资产配置

比例符合法律法规和基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合法律法规和

基金合同要求。

30

万家新利灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要 201502

十三、基金的费用与税收

(一)基金费用的种类

1、基金管理人的管理费;

2、基金托管人的托管费;

3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;

5、基金份额持有人大会费用;

6、基金的证券交易费用;

7、基金的银行汇划费用;

8、基金的开户费用、账户维护费用;

9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费

用。

(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。管理费的计算方

法如下:

H=E×1.5%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致

的财务数据,自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基

金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇不可抗力致使无法按时支付的,支付日

期顺延至最近可支付日。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据

不符,及时联系托管人协商解决。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算

方法如下:

H=E×0.25%÷当年天数

31

万家新利灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要 201502

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致

的财务数据,自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基

金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇不可抗力致使无法按时支付的,支付日

期顺延至最近可支付日。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据

不符,及时联系托管人协商解决。

上述“一、基金费用的种类中第 3-8 项费用”,根据有关法规及相应协议规定,

按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

(三)不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用:

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基

金财产的损失;

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

3、《基金合同》生效前的相关费用;

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项

目。

(四)基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执

行。

十四、对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作

管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》

及其它有关法律法规的要求,对基金管理人于2015年5月20日刊登的本基金招募说

明书进行了更新,并根据本基金管理人在本基金成立后对本基金实施的投资经营

活动进行了内容补充和更新,主要更新内容如下:

1、在重要提示部分,明确了更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据

的截止日期。

2、在“三、基金管理人”部分,更新了基金管理人的有关内容。

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万家新利灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要 201502

3、在“四、基金托管人”部分,更新了基金托管人的有关内容。

4、在“五、相关服务机构”部分,更新了本基金的相关服务机构。

5、在“九、基金的投资”部分,补充了本基金最近一期(2015 年第三季度)

投资组合报告内容。

6、在“十、基金的业绩”部分,更新了基金成立以来的投资业绩。

7、增加了“二十三、其他应披露事项”部分,更新了本基金最近一次招募说

明书更新以来的公告事项。

万家基金管理有限公司

二〇一五年十二月三十日

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