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南方聚利:2015年第四季度报告

2016-01-21 00:00:00 来源:巨潮网
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南方聚利 1 年定期开放债券(LOF)2015 年第 4 季度报告

南方聚利 1 年定期开放债券型证券投资基

金(LOF)2015 年第 4 季度报告

2015 年 12 月 31 日

基金管理人:南方基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送出日期:2016 年 1 月 21 日

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南方聚利 1 年定期开放债券(LOF)2015 年第 4 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 1 月 18 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期为 2015 年 10 月 1 日起至 2015 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 南方聚利 1 年定期开放债券(LOF)

场内简称 南方聚利

交易代码 160131

基金运作方式 上市契约型开放式(LOF)

基金合同生效日 2013 年 11 月 28 日

报告期末基金份额总额 374,880,106.30 份

本基金在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基

投资目标

础上,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。

本基金以中长期利率趋势分析为基础,结合经济周期、

投资策略 宏观政策方向及收益率曲线分析,实施积极的债券投资

组合管理,以获取较高的债券组合投资收益。

业绩比较基准 1 年期银行定期存款利率(税后)+1.2%

本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低

风险收益特征

于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。

基金管理人 南方基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 南方聚利 A 南方聚利 C

下属分级基金的交易代码 160131 160134

报告期末下属分级基金的份额总额 326,390,437.27 份 48,489,669.03 份

注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方聚利”。

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期( 2015 年 10 月 1 日 - 2015 年 12 月 31 日 )

南方聚利 A 南方聚利 C

1.本期已实现收益 9,123,162.19 405,119.12

2.本期利润 9,329,539.14 406,728.13

3.加权平均基金份额本期利润 0.0275 0.0247

4.期末基金资产净值 342,436,174.05 50,735,922.14

5.期末基金份额净值 1.049 1.046

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除

相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要

低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

南方聚利 A

净值增 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收

阶段 ①-③ ②-④

长率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个月 2.82% 0.13% 0.65% 0.01% 2.17% 0.12%

南方聚利 C

净值增 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收

阶段 ①-③ ②-④

长率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个月 2.63% 0.13% 0.66% 0.01% 1.97% 0.12%

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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

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注:本基金自 2014 年 12 月 1 日起增加 C 类收费模式,原有收费模式称为 A 类。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经

理期限 证券从

姓名 职务 说明

离任 业年限

任职日期

日期

硕士学历,具有基金从业资格。曾担任国海

证券固定收益证券部投资经理,大成基金管

理有限公司固定收益部研究员。2010 年 9

月加入南方基金管理有限公司,担任固定收

本基金基 2013 年 11

何康 - 11 年 益部投资经理,2013 年 11 月至今,担任南

金经理 月 28 日

方丰元基金经理;2013 年 11 月至今,担任

南方聚利基金经理;2014 年 4 月至今,任南

方通利基金经理;2015 年 2 月至今,任南方

双元基金经理。

注:1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离职日期”为根据公司决

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定确定的解聘日期,对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决

定确定的聘任日期和解聘日期。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、

中国证监会和《南方聚利 1 年定期开放债券型证券投资基金(LOF)基金合同》的规定,本着诚实

信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求

最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范

围、投资比例符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完

善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待

旗下管理的所有基金和投资组合。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与

的交易所公开竞价,未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情

况。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

中国经济在四季度弱势企稳,工业增加值有所回升,房地产投资略有反弹,固定资产投资依

靠基建支撑。物价低迷,四季度 CPI 均值约 1.4%,PPI 均值约-5.9%。政策方面,货币政策继续保

持宽松,10 月全面降准 25BP,降息 25BP,下调公开市场操作 7 天逆回购利率至 2.25%,人民币汇

率略有贬值。四季度债市走出一波牛市行情,10Y 国债、10Y 国开收益率分别下行 42BP、57BP,

国债、国开 10Y-1Y 利差分别下降 33BP、25BP,收益率曲线显著平坦化。信用债利差进一步下降,

城投债表现好于产业债,非城投 AAA 品种表现优于同期限 AA 品种。

一季度,受地产投资、金融业增加值同比增速下降影响,经济下行压力犹存,通胀将继续维

持低位。政策层面,货币政策维持相对宽松,降准降息均有可能。财政政策将更加积极,预计将

提高赤字率并加强供给侧改革。利率债方面,经济、政策、资金等基本面因素继续有利于中长期

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利率债收益率进一步下降,收益率曲线平坦化。信用债绝对收益率水平低,信用利差的保护不足,

且流动性明显弱于利率债,投资价值有限。

投资运作上,南方聚利 1 年定期开放债券基金自 10 月中旬以来持续增持长期利率债,组合久

期和杠杆比例较 9 月底有显著的上升,12 月为应对年度开放减持利率债,降低组合久期。展望未

来,我们对市场相对乐观,将根据申购情况逐步增加组合的久期和债券比例。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期南方聚利 A 基金净值增长率为 2.82%,同期业绩比较基准增长率为 0.65%;南方聚利

C 基金净值增长率为 2.63% ,同期业绩比较基准增长率为 0.66%。

4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 - -

其中:股票 - -

2 固定收益投资 386,645,013.20 74.76

其中:债券 386,645,013.20 74.76

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 37,470,376.21 7.25

其中:买断式回购的买入返售

- -

金融资产

6 银行存款和结算备付金合计 33,522,384.88 6.48

7 其他资产 59,539,060.50 11.51

8 合计 517,176,834.79 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

注:本基金本报告期末未持有股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

注:本基金本报告期末未持有股票。

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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 20,360,359.90 5.18

2 央行票据 - -

3 金融债券 169,436,000.00 43.09

其中:政策性金融债 169,436,000.00 43.09

4 企业债券 155,721,653.30 39.61

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 41,127,000.00 10.46

7 可转债 - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 386,645,013.20 98.34

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产净值

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)

比例(%)

1 150210 15 国开 10 1,000,000 108,360,000.00 27.56

2 150218 15 国开 18 200,000 21,004,000.00 5.34

15 上实

3 101564038 200,000 20,458,000.00 5.20

MTN001

4 019526 15 国债 26 200,000 20,248,000.00 5.15

5 150416 15 农发 16 200,000 20,046,000.00 5.10

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注:本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注:本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

注:本基金本报告期内未投资国债期货。

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5.10 投资组合报告附注

5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编

制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.10.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定备选股票库。

5.10.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 113,758.23

2 应收证券清算款 13,639,193.90

3 应收股利 -

4 应收利息 7,204,193.71

5 应收申购款 38,581,914.66

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 59,539,060.50

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注:本基金本报告期末未持有股票。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

项目 南方聚利 A 南方聚利 C

报告期期初基金份额总额 348,094,523.21 15,916,273.01

报告期期间基金总申购份额 195,668,135.08 42,838,445.98

减:报告期期间基金总赎回份额 217,372,221.02 10,265,049.96

报告期期间基金拆分变动份额(份额减

- -

少以"-"填列)

报告期期末基金份额总额 326,390,437.27 48,489,669.03

注:本基金自 2014 年 12 月 1 日起增加 C 类份额。

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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

注:基金管理人未持有本基金份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注:本报告期内,基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

1、南方聚利 1 年定期开放债券型证券投资基金(LOF)基金合同

2、南方聚利 1 年定期开放债券型证券投资基金(LOF)托管协议

3、南方聚利 1 年定期开放债券型证券投资基金(LOF)2015 年 4 季度报告原文

8.2 存放地点

深圳市福田中心区福华一路 6 号免税商务大厦 31-33 层

8.3 查阅方式

网站:http://www.nffund.com

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