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创金合信聚利债券:更新招募说明书摘要(2015年第1号)

来源:巨潮网 2015-12-30 16:14:59
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创金合信聚利债券型证券投资基金(2015 年第 1 号)招募说明书(更新)摘要

创金合信聚利债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要

(2015 年第 1 号)

基金管理人:创金合信基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

截止日: 2015 年 11 月 15 日

重要提示

本基金经中国证监会 2015 年 3 月 30 日证监许可[2015]472 号文注册募集。本基金的基

金合同于 2015 年 5 月 15 日正式生效。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,

但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出

实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资人在投资

本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,并承担基金投资

中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系

统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性

风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特有风险等。本基

金的具体风险详见招募说明书“风险揭示”章节。本基金为债券型基金,其长期平均预期风

险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。

投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》及《基

金合同》等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风

险。

基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本

基金业绩表现的保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证

基金一定盈利,也不保证最低收益。

基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金

运营状况与基金净值变化导致的投资风险,由投资者自行负担。

本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为 2015 年 11 月

15 日,有关财务数据和净值表现截止日为 2015 年 9 月 30 日(未经审计)。

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创金合信聚利债券型证券投资基金(2015 年第 1 号)招募说明书(更新)摘要

§1 基金管理人

一、基金管理人概况

名称:创金合信基金管理有限公司

住所:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室

办公地址:深圳市福田中心区福华一路 115 号投行大厦 15 层

法定代表人:刘学民

成立日期:2014 年 7 月 9 日

联系电话:0755-23838000

联系人:王晶晶

组织形式:有限责任公司

注册资本:人民币 1.7 亿元

股权结构

股东名称 出资比例

第一创业证券股份有限公司 70%

深圳市金合信投资合伙企业(有限合伙) 30%

总计 100%

二、主要人员情况

1、董事会成员基本情况

公司董事会共有 7 名成员,其中 1 名董事长,3 名董事,3 名独立董事。

刘学民先生,董事长,研究生,国籍:中国。历任北京市计划委员会外经处副处长、北

京京放经济发展公司总经理、佛山证券有限责任公司董事长,现任第一创业证券股份有限公

司董事长、第一创业投资管理有限公司董事、第一创业摩根大通证券有限责任公司董事长、

深圳第一创业创新资本管理有限公司董事长、国泰一新(北京)节水投资基金管理有限公司

董事、创金合信基金管理有限公司董事长、法定代表人。

苏彦祝先生,董事,硕士,国籍:中国。历任南方基金管理有限公司研究员、基金经理、

投资部执行总监、投资部总监、第一创业证券股份有限公司副总裁兼资产管理部总经理,现

任创金合信基金管理有限公司董事、总经理。

黄越岷先生,董事,硕士,国籍:中国。历任佛山市计量所工程师、佛山市诚信税务师

事务所副经理、第一创业证券股份有限公司信息技术部总经理助理、清算托管部副总经理、

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创金合信聚利债券型证券投资基金(2015 年第 1 号)招募说明书(更新)摘要

资产管理部运营与客服负责人,现任创金合信基金管理有限公司董事、公司副总经理、分管

基金运营部、信息技术部、综合部。

刘红霞女士,董事,本科,国籍:中国。历任广东省香江集团人力资源部副总经理、中

国建材集团下属北新家居/易好家电器连锁有限公司人力资源总监、顺丰快递集团人事处总

经理,现任第一创业证券股份有限公司董事总经理、第一创业摩根大通证券有限责任公司监

事长,深圳市透镜科技有限公司执行董事、法定代表人,创金合信基金管理有限公司董事。

杨豫鲁先生,独立董事,本科,国籍:中国。历任北京市计划委员会主任科员、北京市

综合投资公司处长、常务副总经理、在北京市能源(集团)有限公司领导专项工作。

陈基华先生,独立董事,硕士,高级会计师,国籍:中国。历任中国诚信证券评估有限

公司经理、红牛维他命饮料有限公司财务总监、ALJ(中国)有限公司财务总监、吉通网络

通讯股份有限公司副总裁、财务总监、中国铝业股份有限公司执行董事、副总裁、财务总监、

农银汇理基金管理有限公司董事、中铝海外控股有限公司总裁、中国太平洋保险(集团)有

限公司副总裁,现任北京厚基资本管理有限公司总裁、奥瑞金包装股份有限公司独立董事。

潘津良先生,独立董事,研究生,国籍:中国。于 1970 年 12 月-1975 年 3 月服役;1975

年 4 月起历任北京照相机总厂职工,北京经济学院劳动经济系教师,北京市西城区委办公室

干部、副总主任,北京市委办公厅副处长,北京市政府休改办调研处、研究室处长,建设银

行信托投资公司房地产业务部总经理、海南代表处主任、海南建信投资管理有限公司总经理,

信达信托投资公司总裁助理、总裁办主任兼基金部总经理,信达投资有限公司总裁助理兼总

裁办主任。2003 年 5 月起历任中润经济发展有限责任公司副总经理、总经理、董事长、党

委委员、党委书记。2014 年 12 月起在中润经济发展有限责任公司提任名誉董事长。

2、监事基本情况

公司不设监事会,设监事一名。

杨健先生,监事,博士,国籍:美国。历任华北电力设计院(北京)工程师,GE Energy

(通用电气能源集团)工程师,ABB Inc.项目经理、新英格兰电力交易与调度中心首席分析

师、通用电气能源投资公司助理副总裁、花旗集团高级副总裁,现任第一创业证券股份有限

公司风险管理部负责人、创金合信基金管理有限公司监事。

3、高级管理人员基本情况

刘学民先生,董事长、法定代表人,简历同前。

苏彦祝先生,总经理,简历同前。

梁绍锋先生,督察长,硕士,国籍:中国。历任中国国际贸易促进委员会深圳分会法务

主管、世纪证券有限责任公司合规专员、第一创业证券股份有限公司法律合规部副总经理、

现任创金合信基金管理有限公司督察长。

黄先智先生,副总经理,硕士,国籍:中国。历任湖南浏阳枫林花炮厂销售经理、第一

创业证券股份有限公司资产管理部高级投资助理、固定收益部投资经理、资产管理部产品研

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创金合信聚利债券型证券投资基金(2015 年第 1 号)招募说明书(更新)摘要

发与创新业务部负责人兼交易部负责人。现任创金合信基金管理有限公司副总经理,分管产

品开发部、机构业务部和交易部。

黄越岷先生,副总经理,简历同前。

刘逸心女士,副总经理,学士,国籍:中国。历任中国工商银行北京市分行个人金融业

务部项目经理、上投摩根基金管理有限公司北京分公司北方区域渠道业务总监、第一创业证

券股份有限公司资产管理部市场部负责人,现任创金合信基金管理有限公司副总经理,分管

市场部、客户服务部。

张雪松先生,副总经理,博士,国籍:中国。历任广东发展银行深圳分行信贷员、南方

基金管理有限公司养老金及机构理财部总监助理、基金经理、养老金业务部总监、机构业务

部总监、第一创业证券股份有限公司资产管理部私募业务战略规划组负责人,现任创金合信

基金管理有限公司副总经理,分管私募创新部。

4、本基金拟任基金经理

王一兵先生,四川大学 MBA。1994 年即进入证券期货行业,作为公司出市代表任海南中

商期货交易所红马甲。1997 年进入股票市场,经历了各种证券市场的大幅涨跌变化,拥有

成熟的投资心态和丰富的投资经验。曾历任第一创业证券固定收益部高级交易经理、资产管

理部投资经理、固定收益部投资副总监。现任创金合信基金管理有限公司固定收益部负责人。

熟悉债券市场和固定收益产品的各种投资技巧,尤其精通近两年发展迅速的信用债,对企业

信用分析、定价有深刻独到的见解。

郑振源先生,中国人民银行研究生部经济学硕士。2009 年 7 月加入第一创业证券研究

所,担任宏观债券研究员。2012 年 7 月加入第一创业证券资产管理部,先后担任宏观债券

研究员、投资主办等职务。2014 年加入创金合信基金管理有限公司,现任基金经理。

张荣先生,北京大学金融学硕士,2004 年就职于深圳银监局从事银行监管工作,历任

多家银行监管员。2010 年加盟第一创业证券资产管理部,历任金融行业研究主管、投资主

办等职务。2014 年加入创金合信基金管理有限公司,现任基金经理。

5、基金管理人投资决策委员会成员的姓名和职务

苏彦祝先生,创金合信基金管理有限公司董事、总经理。

陈玉辉先生,创金合信基金管理有限公司投资一部总监。

曹春林先生,创金合信基金管理有限公司资管投资部副总监兼研究部副总监。

王一兵先生,创金合信基金管理有限公司固定收益部总监。

张荣先生,创金合信基金管理有限公司基金投资部,基金经理。

薛静女士,创金合信基金管理有限公司机构业务部总监兼固定收益部副总监。

程志田先生,创金合信基金管理有限公司量化投资部总监。

上述人员之间不存在近亲属关系。

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§2 基金托管人

一、基金托管人基本情况

名称:中国工商银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号

成立时间:1984 年 1 月 1 日

法定代表人:姜建清

注册资本:人民币 35,640,625.71 万元

联系电话:010-66105799

联系人:洪渊

二、主要人员情况

截至 2015 年 9 月末,中国工商银行资产托管部共有员工 205 人,平均年龄 30 岁,95%

以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。

三、基金托管业务经营情况

作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自 1998 年在国内首家提供托管服务以

来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范

的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队,严格履行资产托管人职责,为境内外广大

投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务,展现优异的市场

形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、

信托资产、保险资产、社会保障基金、安心账户资金、企业年金基金、QFII 资产、QDII 资

产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信

贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII 专户资产、ESCROW 等门类齐全的托管产

品体系,同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,可以为各类客户提供个性化

的托管服务。截至 2015 年 9 月,中国工商银行共托管证券投资基金 496 只。自 2003 年以

来,本行连续十一年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环

球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的 49 项最佳托

管银行大奖;是获得奖项最多的国内托管银行,优良的服务品质获得国内外金融领域的持续

认可和广泛好评。

四、 基金托管人的职责的内容

基金托管人应当履行下列职责:

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1、安全保管基金财产;

2、按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户;

3、对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立;

4、保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;

5、按照基金合同的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;

6、办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;

7、对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见;

8、复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和各类基金份额申购、赎回价格;

9、按照规定召集基金份额持有人大会;

10、按照规定监督基金管理人的投资运作;

11、法律、法规和基金合同规定的其它职责。

五、基金托管人的内部控制制度

中国工商银行资产托管部自成立以来,各项业务飞速发展,始终保持在资产托管行业的

优势地位。这些成绩的取得,是与资产托管部“一手抓业务拓展,一手抓内控建设”的做法

是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管理工作,在积极拓展各项托管业务

的同时,把加强风险防范和控制的力度,精心培育内控文化,完善风险控制机制,强化业务

项目全过程风险管理作为重要工作来做。继 2005、2007、2009、2010、2011、2012、2013

年七次顺利通过评估组织内部控制和安全措施是否充分的最权威的 SAS70(审计标准第 70

号)审阅后,2014 年中国工商银行资产托管部第八次通过 ISAE3402(原 SAS70)审阅获得

无保留意见的控制及有效性报告,表明独立第三方对我行托管服务在风险管理、内部控制方

面的健全性和有效性的全面认可。也证明中国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际

大型托管银行接轨,达到国际先进水平。目前,ISAE3402 审阅已经成为年度化、常规化的

内控工作手段。

1、内部风险控制目标

保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,强化和建立守法经营、规范

运作的经营思想和经营风格,形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的内控体系;

防范和化解经营风险,保证托管资产的安全完整;维护持有人的权益;保障资产托管业务安

全、有效、稳健运行。

2、内部风险控制组织结构

中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监察部门(内控

合规部、内部审计局)、资产托管部内设风险控制处及资产托管部各业务处室共同组成。总

行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策,对各业务部门风险控制工作进行指导、监督。

资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作的内部风险控制处,配备专职稽核监察人员,在

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总经理的直接领导下,依照有关法律规章,对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业务处

室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。

3、内部风险控制原则

(1)合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求,并贯穿于

托管业务经营管理活动的始终。

(2)完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监督制约;

监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节,覆盖所有的部门、岗位和人员。

(3)及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录;按照“内控优

先”的原则,新设机构或新增业务品种时,必须做到已建立相关的规章制度。

(4)审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险,审慎经营,保证基金资产和其他

委托资产的安全与完整。

(5)有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时修改完善,

并保证得到全面落实执行,不得有任何空间、时限及人员的例外。

(6)独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门;直接操作人员和控制人员必

须相对独立,适当分离;内控制度的检查、评价部门必须独立于内控制度的制定和执行部门。

4、内部风险控制措施实施

(1)严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离,建立了明确的岗位职

责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度,并采取了

良好的防火墙隔离制度,能够确保资产独立、环境独立、人员独立、业务制度和管理独立、

网络独立。

(2)高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策略的制定者

和管理者,要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况,以检查资产托管部在实现内部

控制目标方面的进展,并根据检查情况提出内部控制措施,督促职能管理部门改进。

(3)人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制,建立“自控防线”、“互控防线”、

“监控防线”三道控制防线,健全绩效考核和激励机制,树立“以人为本”的内控文化,增

强员工的责任心和荣誉感,培育团队精神和核心竞争力。并通过进行定期、定向的业务与职

业道德培训、签订承诺书,使员工树立风险防范与控制理念。

(4)经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务营销活动、

处理各项事务,从而有效地控制和配置组织资源,达到资源利用和效益最大化目的。

(5)内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部风险管理,

定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控,指导业务部门进行风险识别、评估,制定

并实施风险控制措施,排查风险隐患。

(6)数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数据传输线路

的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。

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(7)应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心,制定了基于数据、应

用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案,并组织员工定期演练。为使演练更加接近

实战,资产托管部不断提高演练标准,从最初的按照预订时间演练发展到现在的“随机演练”。

从演练结果看,资产托管部完全有能力在发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。

5、资产托管部内部风险控制情况

(1)资产托管部内部设置专职稽核监察部门,配备专职稽核监察人员,在总经理的直

接领导下,依照有关法律规章,全面贯彻落实全程监控思想,确保资产托管业务健康、稳定

地发展。

(2)完善组织结构,实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每个员工

的共同参与,只有这样,风险控制制度和措施才会全面、有效。资产托管部实施全员风险管

理,将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位,每位员工对自己岗位职责范围内的风

险负责,通过建立纵向双人制、横向多部门制的内部组织结构,形成不同部门、不同岗位相

互制衡的组织结构。

(3)建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设,一贯坚持把风险防范

和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年努力,资产托管部已

经建立了一整套内部风险控制制度,包括:岗位职责、业务操作流程、稽核监察制度、信息

披露制度等,覆盖所有部门和岗位,渗透各项业务过程,形成各个业务环节之间的相互制约

机制。

(4)内部风险控制始终是托管部工作重点之一,保持与业务发展同等地位。资产托管

业务是商业银行新兴的中间业务,资产托管部从成立之日起就特别强调规范运作,一直将建

立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随着市场环境的变化和托管业务的

快速发展,新问题、新情况不断出现,资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要

的位置,视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。

六、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

根据《基金法》、《运作办法》等有关证券法律法规的规定及基金合同的约定,对基金

投资范围、投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、基金管理人参与银行间债券市

场、基金管理人选择存款银行、基金资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基

金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩

表现数据等的合法性、合规性进行监督和核查。

基金托管人对上述事项的监督与核查中发现基金管理人的实际投资运作违反《基金法》、

《运作办法》、基金合同、托管协议、上述监督内容的约定和其他有关法律法规的规定,应

及时以书面形式通知基金管理人进行整改,整改的时限应符合法规允许的投资比例调整期

限。基金管理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式向基金托管人发出回函并改正。在

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规定时间内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人

对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。

基金托管人发现基金管理人的投资指令违反《基金法》、《运作办法》、基金合同和有

关法律法规规定,应当拒绝执行,立即通知基金管理人限期改正,如基金管理人未能在通知

期限内纠正的,基金托管人应向中国证监会报告。

基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和托管协议对基金业

务执行核查。对基金托管人发出的书面提示,基金管理人应在规定时间内答复并改正,或就

基金托管人的疑义进行解释或举证;对基金托管人按照法律法规、基金合同和托管协议的要

求需向中国证监会报送基金监督报告的事项,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制

度等。

基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知基金管

理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理由,拒绝、阻挠对方根

据本托管协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严重

或经基金托管人提出警告仍不改正的,基金托管人应报告中国证监会。

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§3 相关服务机构

一、基金份额销售机构

1、直销机构

直销机构:创金合信基金管理有限公司

住所:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室

办公地址:深圳市福田中心区福华一路 115 号投行大厦 15 层

法定代表人:刘学民

传真:0755-25832571

电话:4008680666

邮箱:cjhxzhixiao@cjhxfund.com

联系人:龙小伟

网站:www.cjhxfund.com

2、其他销售机构

(1)中国工商银行股份有限公司

住所:中国北京市西城区复兴门内大街 55 号

办公地址:中国北京市西城区复兴门内大街 55 号

法定代表人:姜建清

客户服务电话:95588(全国)

联系人:杨菲

网址:www.icbc.com.cn

(2)第一创业证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 18 楼

办公地址:深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 18 楼

法定代表人:刘学民

客服电话:400-888-1888

网址:www.fcsc.com

(3)上海天天基金销售有限公司

注册地址:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层

办公地址:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层

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法定代表人:其实

客服电话:4001818188

网址:www.1234567.com.cn

(4)众禄基金销售有限公司

注册地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼

办公地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼

法定代表人:薛峰

联系人:童彩平

客服电话:4006-788-887

网址:www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com

(5)平安银行股份有限公司

注册地址:广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号

办公地址:广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号

法定代表人:孙建一

电话:(0755)22168677

客服电话:95511

公司网站:www.pingan.com

(6)浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址:浙江省杭州市文二西路 1 号元茂大厦 903

办公地址:浙江省杭州市西湖区翠柏路 7 号电子商务产业园 2 号楼 2 楼

法定代表人:凌顺平

客户服务电话:400-805-3239

联系人:吴强

网址:www.10jqka.com.cn

(7)上海陆金所资产管理有限公司

注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼

法定代表人: 郭坚

客户服务电话:400-866-6618

联系人:宁博宇

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网址:www.lu.com

二、登记机构

名称: 创金合信基金管理有限公司

住所:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室

办公地址:深圳市福田中心区福华一路 115 号投行大厦 15 层

法定代表人: 刘学民

电话:0755-23838000

传真:0755-23838333-8922

联系人:吴东海

三、出具法律意见书的律师事务所

名称:上海市通力律师事务所

住所:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

办公地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

负责人:俞卫锋

电话:021-31358666

传真:021-31358600

经办律师:安冬、孙睿

联系人:安冬

四、审计基金财产的会计师事务所

名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

住所:上海市黄浦区湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼

办公地址:上海市黄浦区湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼

法定代表人:李丹

电话:(021)2323 8888

传真:(021)2323 8800

联系人:边晓红

经办注册会计师:曹翠丽、边晓红

§4 基金的名称

创金合信聚利债券型证券投资基金

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§5 基金的类型

债券型证券投资基金

§6 基金的投资目标

本基金在追求本金安全、保持资产流动性以及有效控制风险的基础上,通过积极主动的

投资管理,力争为持有人提供较高的当期收益以及长期稳定的投资回报。

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创金合信聚利债券型证券投资基金(2015 年第 1 号)招募说明书(更新)摘要

§7 基金的投资方向

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中

小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益类资产及债券等固定收益

类金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会

相关规定)。

本基金投资的具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国内依法发行上市的国家债

券、地方政府债、政府支持机构债、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司

债券、中期票据、短期融资券、债券质押及买断式回购、协议存款、通知存款、定期存款、

可转换债券、可分离交易可转债等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他

固定收益类证券品种(但须符合中国证监会的相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可

以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:

本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%;

投资于股票、权证等权益类资产的投资比例合计不超过基金资产的 20%,其中基金持有

的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%;

现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。

本基金管理人自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合上述相关规

定。

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§8 基金投资策略

1、固定收益品种的配置策略

(1)平均久期配置

本基金通过对宏观经济变量(包括国内生产总值、工业增长、货币信贷、固定资产投资、

消费、外贸差额、财政收支、价格指数和汇率等)和宏观经济政策(包括货币政策、财政政

策、产业政策、外贸和汇率政策等)进行分析,预测未来的利率趋势,判断债券市场对上述

变量和政策的反应,并据此对债券组合的平均久期进行调整,提高债券组合的总投资收益。

(2)类属资产配置策略

在整体资产配置策略的指导下,根据不同类属资产的风险来源、收益率水平、利息支付

方式、利息税务处理、附加选择权价值、类属资产收益差异、市场偏好以及流动性等因素,

采取积极投资策略,定期对投资组合类属资产进行最优化配置和调整,确定类属资产的最优

权数。

(3)明细资产配置策略

在明细资产配置上,首先根据明细资产的剩余期限、资产信用等级、流动性指标决定是

否纳入组合;其次,根据个别债券的收益率与剩余期限的配比,对照基金的目标要求决定是

否纳入组合;最后,根据个别债券的流动性指标决定投资总量。

2、固定收益品种的投资策略

本基金在普通债券的投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观

经济的动态跟踪,采用久期控制下的主动性投资策略,主要包括:久期控制、期限结构配置、

信用风险控制、跨市场套利和相对价值判断等管理手段,对债券市场、债券收益率曲线以及

各种债券价格的变化进行预测,相机而动、积极调整。

(1)久期控制是根据对宏观经济发展状况、金融市场运行特点等因素的分析确定组合

的整体久期,有效的控制整体资产风险。

(2)期限结构配置是在确定组合久期后,针对收益率曲线形态特征确定合理的组合期

限结构,包括采用集中策略、两端策略和梯形策略等,在长期、中期和短期债券间进行动态

调整,从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。

(3)信用风险控制是管理人充分利用现有行业与公司研究力量,根据发债主体的经营

状况和现金流等情况对其信用风险进行评估,以此作为品种选择的基本依据。信用产品投资

是本基金的重要特点之一。

本基金管理人认为,信用债市场运行的中枢既取决基准利率的变动,也取决于发行人的

整体信用状况。监管层的相关政策指导、信用债投资群体的投资理念及其行为等变化决定了

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创金合信聚利债券型证券投资基金(2015 年第 1 号)招募说明书(更新)摘要

信用债收益率的变动区间,整个市场资金面的松紧程度以及信用债的供求情况等左右市场的

短期波动。

基金管理人将自上而下通过对宏观经济形势、基准利率走势、资金面状况、行业以及个

券信用状况的研判,积极主动发掘收益充分覆盖风险,甚至在覆盖之余还存在超额收益的投

资品种;同时通过行业及个券信用等级限定、久期控制等方式有效控制投资信用风险、利率

风险以及流动性风险,以求得投资组合赢利性、安全性的中长期有效结合。

本基金信用债投资在操作上主要以博取骑乘和票息收益为主,本基金管理人将在具体操

作上实现获取收益和防范信用风险之间的平衡。

(4)跨市场套利根据不同债券市场间的运行规律和风险特性,构建和调整债券组合,

提高投资收益,实现跨市场套利。

(5)相对价值判断是根据对同类债券的相对价值判断,选择合适的交易时机,增持相

对低估、价格将上升的债券,减持相对高估、价格将下降的债券。

3、回购套利策略

回购套利策略是本基金重要的操作策略之一,把信用产品投资和回购交易结合起来,管

理人根据信用产品的特征,在信用风险和流动性风险可控的前提下,或者通过回购融资来博

取超额收益,或者通过回购的不断滚动来套取信用债收益率和资金成本的利差。

4、股票投资策略

当本基金管理人判断市场出现明显的趋势性投资机会时,本基金可以直接参与股票市场

投资,努力获取超额收益。在股票市场投资过程中,本基金主要采取自下而上的投资策略,

利用数量化投资技术与基本面研究相结合的研究方法,对以下三类上市公司进行投资:

(1)现金流充沛、行业竞争优势明显、具有良好的现金分红记录或现金分红潜力的优

质上市公司;

(2)投资价值明显被市场低估的上市公司;

(3)未来盈利水平具有明显增长潜力且估值合理的上市公司。

5、权证投资策略

在确保与基金投资目标一致以及风险可控的前提下,本基金可适度进行谨慎的权证投

资。基金对权证投资的目标首先是控制并降低组合风险,其次是令基金资产增值。本基金的

权证投资策略包括:

(1)采用市场认可的多种期权定价模型并根据研究人员对公司基本面等因素的分析,

形成合理的对权证的定价;

(2)对标的股票进行价值判断,结合权证市场发展的具体情况,决策权证的买入、持

有或沽出操作;

(3)本基金权证投资策略包括但不限于杠杆交易策略、看跌保护组合策略、获利保护

策略、买入跨式投资策略等。

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创金合信聚利债券型证券投资基金(2015 年第 1 号)招募说明书(更新)摘要

§9 基金的业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为:中债综合(全价)指数收益率×90%+沪深 300 指数收益率×

10%

本基金选择中债综合指数收益率作为债券投资部分的业绩比较基准。中债综合指数由中

央国债登记结算有限责任公司编制的反映中国债券市场总体走势的代表性指数。该指数的样

本券覆盖我国银行间市场和交易所市场,成份债券包括国债、央行票据、金融债、企业债券、

短期融资券等几乎所有债券种类,具有广泛的市场代表性。

本基金选择沪深 300 指数收益率作为股票投资部分的业绩比较基准。沪深 300 指数样本

覆盖了沪深市场大部分流通市值,具有良好的市场代表性和可投资性。

如果今后法律法规发生变化,或证券市场中有其他代表性更强或者更科学客观的业绩比

较基准适用于本基金时,本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则,根据

实际情况对业绩比较基准进行相应调整。调整业绩比较基准应经基金托管人同意,并报中国

证监会备案。基金管理人应在调整前 2 日在指定媒介上予以公告。

§10 风险收益特征

本基金为债券型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高

于货币市场基金。

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创金合信聚利债券型证券投资基金(2015 年第 1 号)招募说明书(更新)摘要

§11 基金的投资组合报告(未经审计)

本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金的托管人根据本基金合同的规定,复核了本报告的内容,保证复核内容不存在虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至 2015 年 9 月 30 日(未经审计)。

1、期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 - -

其中:股票 - -

2 固定收益投资 237,840,204.40 96.86

其中:债券 237,840,204.40 96.86

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买

- -

入返售金融资产

银行存款和结算备付金

6 3,401,432.96 1.39

合计

7 其他各项资产 4,301,773.35 1.75

8 合计 245,543,410.71 100.00

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

本基金本报告期内未投资股票。

3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期内未投资股票。

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

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创金合信聚利债券型证券投资基金(2015 年第 1 号)招募说明书(更新)摘要

1 国家债券 74,426,204.40 34.99

2 央行票据 - -

3 金融债券 20,469,000.00 9.62

其中:政策性金融债 10,065,000.00 4.73

4 企业债券 101,165,000.00 47.57

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 41,780,000.00 19.64

7 可转债 - -

8 其他 - -

9 合计 237,840,204.40 111.83

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 150016 15 附息国债 16 600,000 61,368,000.00 28.85

2 019506 15 国债 06 130,010 13,058,204.40 6.14

3 1480042 14 泉州高新债 100,000 10,929,000.00 5.14

4 1480214 14 宜兴经开债 100,000 10,883,000.00 5.12

14 云南公开

5 101459032 100,000 10,847,000.00 5.10

MTN001

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

9、 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

(1)本期股指期货投资政策

本基金本报告期末无股指期货投资。

(2)报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无国债期货投资。

10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

(1)本期国债期货投资政策

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创金合信聚利债券型证券投资基金(2015 年第 1 号)招募说明书(更新)摘要

本基金本报告期末无国债期货投资。

(2)报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无国债期货投资。

11、投资组合报告附注

(1)本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报

告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

(2)本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定备选股票库。

(3)其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 89,562.49

2 应收证券清算款 300,000.00

3 应收股利 -

4 应收利息 3,912,210.86

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 4,301,773.35

(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§12 基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证

基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理

的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,投资者在作出投资决策

前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本基金合同生效日为 2015 年 5 月 15 日,基金合同生效至 2015 年 9 月 30 日的投资业绩

及与同期基准的比较如下表所示:

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创金合信聚利债券型证券投资基金(2015 年第 1 号)招募说明书(更新)摘要

创金合信聚利债券 A

业绩比较基

净值增长 净值增长率 业绩比较基

阶 段 准收益率标 (1)(3)(2)(4)

率(1) 标准差(2) 准收益率(3)

准差(4)

2015 年 5 月 15 日(基

金合同生效日)至 2015 2.20% 0.36% -2.71% 0.34% 4.91% 0.02%

年 9 月 30 日

创金合信聚利债券 C

业绩比较基

净值增长 净值增长率 业绩比较基

阶 段 准收益率标 (1)(3)(2)(4)

率(1) 标准差(2) 准收益率(3)

准差(4)

2015 年 5 月 15 日(基

金合同生效日)至 2015 2.10% 0.36% -2.71% 0.34% 4.81% 0.02%

年 9 月 30 日

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创金合信聚利债券型证券投资基金(2015 年第 1 号)招募说明书(更新)摘要

§13 费用概览

13.1 基金运作费用

一、基金费用的种类

1、基金管理人的管理费;

2、基金托管人的托管费;

3、C 类基金份额的销售服务费;

4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;

6、基金份额持有人大会费用;

7、基金的证券交易费用;

8、基金的银行汇划费用;

9、基金的开户费用、账户维护费用;

10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.7%年费率计提。管理费的计算方法如下:

H=E×0.7%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发

送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付

给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

H=E×0.2%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发

送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支

取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

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创金合信聚利债券型证券投资基金(2015 年第 1 号)招募说明书(更新)摘要

3、基金的销售服务费

本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%。

本基金销售服务费将专门用于本基金的市场推广、销售与基金份额持有人服务。销售服务费

按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.40%年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.40%÷当年天数

H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值

销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发

送销售服务费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起 2 个工作日内从基金资产中划

出,由登记机构代收,登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。若遇法定节

假日、公休日等,支付日期顺延。

上述“一、基金费用的种类中第 4-10 项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费

用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

三、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用:

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的

损失;

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

3、《基金合同》生效前的相关费用;

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

四、费用调整

基金管理人和基金托管人可根据基金规模等因素协商一致,酌情调低基金管理费率、托

管费率、销售服务费率,无须召开基金份额持有人大会。提高上述费率需经基金份额持有人

大会决议通过,但根据法律法规的要求提高的除外。基金管理人必须于新的费率实施日前在

指定媒介上公告。

五、基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

13.2 基金销售费用

1、申购费率

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创金合信聚利债券型证券投资基金(2015 年第 1 号)招募说明书(更新)摘要

投资者申购本基金 A 类基金份额时,需交纳申购费用。投资者在一天之内如果有多笔申

购,适用费率按单笔分别计算。

(1)对于申购本基金 A 类基金份额的投资人,收取申购费,且随申购金额的增加而递

减,如下表所示:

A 类基金份额申购金额(M) 申购费率

100 万元以下 0.8%

100 万元(含)—300 万元 0.5%

300 万元(含)—500 万元 0.2%

500 万元(含)以上 0

(2)对于申购本基金 C 类份额的投资人,申购费率为零。

申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等

各项费用。

2、本基金赎回费率随申请份额持有时间增加而递减。具体如下表所示:

A 类基金份额

申请份额持有时间(N) 赎回费率

N<30 日 0.5%

30 日≤N<180 日 0.1%

N≥180 日 0

C 类基金份额

申请份额持有时间(N) 赎回费率

N<365 日 0.1%

N≥365 日 0

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收

取。赎回费总额的 25%应归基金财产,其余用于支付登记费和其他必要的手续费。

3、基金管理人可以根据《基金合同》的相关约定调整费率或收费方式,基金管理人最

迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。

4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定

基金促销计划,针对以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资人定

期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续

后,基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。

§14 对招募说明书更新部分的说明

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创金合信聚利债券型证券投资基金(2015 年第 1 号)招募说明书(更新)摘要

创金合信聚利债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同于 2015 年 5 月 15

日起生效,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办

法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法

规及《创金合信聚利债券型证券投资基金基金合同》,结合本公司对本基金实施的投资管理

活动,对本基金的招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下:

一、“重要提示”部分

更新了招募说明书生效日、招募说明书所载内容截止日及有关财务数据和净值表现的截

止日。

二、“基金管理人”部分

1、更新了董事会及高级管理人员的情况。

2、更新了基金经理的信息。

3、更新了投资决策委员会的人员。

4、更新了基金管理人的内部控制制度的部分表述。

三、“基金托管人”部分

更新了基金托管人的信息。

四、“相关服务机构”部分

1、更新了基金份额发售机构的相关信息。

2、更新了审计基金财产的会计师事务所的法定代表人及业务联系人的信息。

五、将“基金的募集安排”改为“基金的募集”。

更新了部分表述,概述了基金的募集情况。

六、“基金合同的生效”部分

更新了部分表述,概述了基金合同生效的情况。

七、“基金的投资”部分

增加了最新的“基金投资组合报告”。

八、“基金业绩”部分

新增最新的“基金业绩”报告。

九、“基金份额持有人服务”部分

更新了管理人客服电话。

十、“其他应披露事项”部分

根据相关公告的内容进行了补充。

创金合信基金管理有限公司

2015 年 12 月 4 日

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