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万家添利:2015年年度报告摘要

来源:巨潮网 2016-03-25 00:00:00
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万家添利 2015 年年度报告摘要

万家添利债券型证券投资基金(LOF)2015

年年度报告摘要

2015 年 12 月 31 日

基金管理人:万家基金管理有限公司

基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司

送出日期:2016 年 3 月 25 日

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万家添利 2015 年年度报告摘要

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以

上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 3 月 23 日复核了

本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核

内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基

金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

本报告财务资料已经审计。安永华明会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告,

请投资者注意阅读。

本报告期自 2015 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 万家添利

场内简称 万家添利

基金主代码 161908

基金运作方式 上市契约型开放式(LOF)

基金合同生效日 2011 年 6 月 2 日

基金管理人 万家基金管理有限公司

基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 803,590,858.01 份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2014-06-16

2.2 基金产品说明

投资目标 在严格控制投资风险的基础上,追求当期较高收入和

投资总回报。

投资策略 本基金在充分研究宏观市场形势以及微观市场主体的

基础上,采取积极主动地投资管理策略,通过定性与定

量分析,对利率变化趋势、债券收益率曲线移动方向、

信用利差等影响债券价格的因素进行评估,对不同投

资品种运用不同的投资策略,并充分利用市场的非有

效性,把握各类套利的机会。在风险可控的前提下,充

分发挥在封闭期内基金规模稳定的优势,寻求组合流

动性与收益的最佳配比,实现基金收益的最大化。此

外,本基金通过对首次发行(IPO)股票和增发新股的上

市公司内在价值和一级市场申购收益率的全面分析,

制定相应的新股申购策略,以获得较为安全的新股申

购收益。

业绩比较基准 中国债券总指数

风险收益特征 本基金是债券型证券投资基金,属于具有中低风险收

益特征的基金品种,其长期平均风险和预期收益率低

于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 万家基金管理有限公司 中国邮政储蓄银行股份有限公

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姓名 兰剑 田东辉

信息披露负责人 联系电话 021-38909626 010-68858112

电子邮箱 lanj@wjasset.com tiandonghui@psbc.com

客户服务电话 95538 转 6、4008880800 95580

传真 021-38909627 010-66858120

2.4 信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.wjasset.com

基金年度报告备置地点 中国(上海)自由贸易试验区浦电路 360 号 8 层(名

义楼层 9 层)基金管理人办公场所

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1 期间数据和指标 2015 年 2014 年 2013 年

本期已实现收益 40,428,891.99 74,918,210.74 137,649,657.40

本期利润 59,676,667.97 104,324,919.16 77,002,633.81

加权平均基金份额本期利润 0.0943 0.0620 0.0368

本期基金份额净值增长率 12.41% 14.06% 5.53%

3.1.2 期末数据和指标 2015 年末 2014 年末 2013 年末

期末可供分配基金份额利润 0.1750 0.0877 0.1715

期末基金资产净值 837,714,255.79 196,789,406.72 1,513,005,277.49

期末基金份额净值 1.0425 0.9274 1.1957

注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除

相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;(2)所述基金业绩指

标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;(3)期末

可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 业绩比较 业绩比较基

份额净值

阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④

增长率①

准差② 率③ 准差④

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过去三个月 3.05% 0.09% 2.37% 0.11% 0.68% -0.02%

过去六个月 4.95% 0.10% 3.71% 0.10% 1.24% 0.00%

过去一年 12.41% 0.16% 4.51% 0.12% 7.90% 0.04%

过去三年 35.31% 0.22% 6.39% 0.13% 28.92% 0.09%

自基金合同

53.30% 0.24% 7.96% 0.12% 45.34% 0.12%

生效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

注:本基金于 2011 年 6 月 2 日成立,根据基金合同规定,基金合同生效后六个月内为建仓期。建仓

期结束时各项资产配置比例符合基金合同要求,报告期末各项资产配置比例符合基金合同要求。

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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的

比较

注:本基金于 2011 年 6 月 2 日成立,合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位:人民币元

每10份基金 再投资形式发

年度 现金形式发放总额 年度利润分配合计 备注

份额分红数 放总额

2015 - - - -

2014 1.5000 1,643,677,179.06 1,236,238.24 1,644,913,417.30

2013 - - - -

合计 1.5000 1,643,677,179.06 1,236,238.24 1,644,913,417.30

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§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

万家基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2002]44 号文批准设立。公司现股东为中泰

证券股份有限公司、新疆国际实业股份有限公司和山东省国有资产投资控股有限公司, 住所:中

国(上海)自由贸易试验区浦电路 360 号 8 层(名义楼层 9 层);办公地址:中国(上海)自由贸

易试验区浦电路 360 号 8 层(名义楼层 9 层),注册资本 1 亿元人民币。目前管理二十三只开放式

基金,分别为万家 180 指数证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、万家行业优选混

合型证券投资基金(LOF) 、万家货币市场证券投资基金、万家和谐增长混合型证券投资基金、

万家双引擎灵活配置混合型证券基金、万家精选混合型证券投资基金、万家稳健增利债券型证券

投资基金、万家中证红利指数证券投资基金(LOF)、万家添利债券型证券投资基金(LOF)、万家

中证创业成长指数分级证券投资基金、万家信用恒利债券型证券投资基金、万家日日薪货币市场

证券投资基金、万家强化收益定期开放债券型证券投资基金、万家上证 50 交易型开放式指数证券

投资基金、万家新利灵活配置混合型证券投资基金、万家双利债券型证券投资基金、万家现金宝

货币市场证券投资基金、万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞兴灵活配置混合型证券

投资基金、万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金

和万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

任本基金的基金经理(助理)期限

姓名 职务 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

本基金基

经济学硕

金经理、

士,CFA,

万家强化

2008 年 7

收益定期

月至 2013

开放债券

年 2 月在

基金、万

宝钢集团

家信用恒 2014 年 5 月

苏谋东 - 5年 财务有限

利债券基 24 日

公司从事

金基金、

固定收益

万家新利

投资研究

灵活配置

工作,担

混合型证

任投资经

券投资基

理职务。

金和万家

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日日薪货

币市场基

金基金经

理。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理

办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运

用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金持有人利

益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《万家

基金管理有限公司公平交易管理办法》,涵盖了研究、授权、投资决策和交易执行等投资管理活动

的各个环节,严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送,确保公平对

待不同投资组合。

在投资决策上:(1)公司对不同类别的投资组合分别设定独立的投资部门,公募基金经理和

特定客户资产管理投资经理不得互相兼任。(2)公司投资管理实行分层次决策,投资决策委员会

下设的公募基金投资决策小组和专户投资决策小组分别根据公募基金和专户投资组合的规模、风

格特征等因素合理确定各投资组合经理的投资权限,投资组合经理在授权范围内自主决策,超过

投资权限的操作需经过严格的逐级审批程序。(3)公司接受的外部研究报告、研究员撰写的研究

报告等均通过统一的投研管理平台发布,确保各投资组合经理在获得投资信息、投资建议和实施

决策方面享有公平的机会。

在交易执行上:(1)公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离,实行集中交易制度;(2)

对于交易公开竞价交易,所有指令必须通过系统下达,公司执行交易系统中的公平交易程序;(3)

对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,各投资组合经理在交易前独立

地确定各投资组合的交易价格和数量,公司按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配;

(4)对于银行间交易,交易部按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询价并完成交易。

在行为监控上,公司定期对不同投资组合的同向交易价差、反向交易,场外交易对手议价的

价格公允性及其他异常交易情况进行监控及分析,基金经理对异常交易情况进行合理性解释并留

存记录,并定期编制公平交易分析报告,由投资组合经理、督察长、总经理审核签署。

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4.3.2 公平交易制度的执行情况

公司定期进行同向交易价差分析,即采集公司旗下管理的所有组合,连续四个季度期间内,

不同时间窗下(日内、3 日内、5 日内)的同向交易样本,对两两组合之间的同向交易价差均值进

行原假设为 0,95%的置信水平下的 t 检验,并对结论进行跟踪分析,分析结果显示在样本数量大

于 30 的前提下,组合之间在同向交易方面不存在违反公平交易行为。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边

交易量超过该证券当日成交量的 5%。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

1.宏观经济分析

2015 年国内国外宏观经济异常复杂。国外各经济体中,美国复苏较为有力,但是对全球经济

的拉动作用有限,而日、欧以及其他新兴经济体则继续处于增长乏力阶段或者经济衰过程中。全

球量化宽松的力度继续增加,但是量化宽松货币政策对实体经济的边际刺激作用越来越小。由于

美国经济相对一枝独秀,叠加全球避险情绪的增加,使得美元受到追捧,美元指数表现较好,并

引发资本回流美国,更加剧了新兴经济体的不稳定性。

国内经济则继续处于去杠杆、去产能和调结构的转型过程中。投资、出口增速继续大幅下滑,

带动 GDP 增速近年来首度破 7%。货币政策方面,在经济增速下滑、实体产业主体利息负担沉重的

背景下,央行在 2015 年实行了包括总量上降准降息的宽松货币政策和结构上推行“利率走廊”的

新型货币调控框架。保证了流动性合理宽松,实体经济的融资成本有明显的下行。受美元走强以

及国内经济下行影响,2015 年人民币汇率波动较大,结束了连续多年升值走势,并越来越成为牵

制央行货币政策走向的重要因素。

2、市场回顾

受益于经济下行和货币政策宽松,2015 年国内债券市场收益率继续下行,其中 10 年期国债

全年下行 80BP 至 2.82%,10 年期国开金融债全年下行 96BP 至 3.13%,1 年期国债全年下行 96BP

至 2.30%,1 年期国开金融债全年下行 155BP 至 2.4%,收益率曲线总体平坦化。由于信用风险频

发,市场对于中低评级持回避态度,导致信用利差分化明显,高评级信用债信用利差处于历史低

位水平,而中低评级信用债信用利差则明显走廓。从估值上看,目前银行间债券市场上各品种、

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评级以及期限的收益率均处于历史均值以下水平,收益率绝对水平较低。另外,从期限利差以及

中高评级信用债的信用利差水平看,目前长期限品种以及中高评级信用债的相对估值较高,反映

了结构转型经济体的风险收益特征。

2015 年权益市场波动剧烈,可转债市场也表现出很强的波动性。总体看,在存量小、估值高

的客观环境下,可转债的操作空间不大,尤其是下半年,较难获得超额收益。

3.运行分析

管理人总体看好债券市场,采用较为灵活的策略,积极参与各品种的配置型机会和交易性机

会。在信用风险逐步暴露的大背景下,优选城投债和中高等级产业债作为主要投资品种,利用货

币政策中性宽松的条件适度加杠杆,获取了较好的套息收入。利率债方面,充分利用基本面预期

波动以及风险偏好的变化,积极参与交易性机会,为投资人获取了较好的超额回报。可转债方面,

一季度积极参与可转债的投资,并且转债价格脱离估值和基本面较多的二季度大幅降低可转债仓

位,此后一直维持“可转债估值高、可参与性小”的判断。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末,本基金份额净值为 1.0425 元,本报告期份额净值增长率为 12.41%,同期业绩比

较基准增长率为 4.51%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2016 年宏观经济继续面临较大的下行压力,但是在财政政策托底力度逐步加强的情况下,经

济有短期企稳的可能性。全国范围内地产去库存进入攻坚战,在地产宽松政策刺激下,一二线城

市甚至出现过热的情况。我们认为地产去库存有利于地产投资增速逐步企稳回升。另外,各地基

建投资项目逐步开工,也可能在短期内刺激总需求,稳住经济下行的势头。货币政策仍然左右为

难,短期内人民币汇率的牵制,长期看淘汰落后产能、经济结构调整等,需要货币政策保持定力,

管理人认为今年货币政策总体稳定,继续量化宽松的空间不大。由于实体经济仍处于下行过程中,

多数产业主体仍面临较大的下行压力,发债主体的信用资质仍偏弱,防范信用风险仍然是较为重

要的工作。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

1、参与估值流程各方及人员(或小组)的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历

公司成立了估值委员会,定期评价现行估值政策和程序,在发生了影响估值政策和程序有效性

及适用性的情况后及时修订估值方法。估值委员会由督察长、基金运营部负责人、合规稽核部负

责人、权益投资部负责人、固定收益部负责人等组成。估值委员会的成员均具备专业胜任能力和

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相关从业资格,精通各自领域的理论知识,熟悉政策法规,并具有丰富的实践经验。

2、基金经理参与或决定估值的程度

基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不介入基金日常估值业务。

3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。

4、已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度

本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用

户服务协议》。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据基金合同规定:“本基金封闭期届满并转换为上市开放式基金(LOF)后,基金收益每年最

多分配 12 次,每次基金收益分配比例不低于期末可供分配利润的 20%”。

2015 年未进行利润分配。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内,本基金没有出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资

产净值低于五千万元情况。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内,本托管人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、基金合同和托管协

议的规定,诚信、尽责地履行了基金托管人义务,不存在损害本基金份额持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内,本托管人依据国家相关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对基金管理人在

本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的

监督、复核和审查,未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为。

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5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认真复核了本年度报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、

投资组合报告等内容,认为其真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 审计报告

本基金 2015 年年度财务会计报告已经安永华明会计师事务所审计,注册会计师签字出具了安永华

明(2016)审字第 60778298_B11 号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审

计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体:万家添利债券型证券投资基金(LOF)

报告截止日: 2015 年 12 月 31 日

单位:人民币元

本期末 上年度末

资 产

2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日

资 产:

银行存款 160,510,074.45 2,139,708.21

结算备付金 1,245,540.72 3,303,698.62

存出保证金 16,935.09 137,721.14

交易性金融资产 882,211,119.28 230,804,346.84

其中:股票投资 6,151,076.98 -

基金投资 - -

债券投资 876,060,042.30 230,804,346.84

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 - 45,000,267.50

应收证券清算款 26,957,149.29 5,047,293.64

应收利息 19,590,696.68 5,196,581.02

应收股利 - -

应收申购款 455,716.73 377,962.32

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 1,090,987,232.24 292,007,579.29

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本期末 上年度末

负债和所有者权益

2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日

负 债:

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 249,999,315.00 86,999,850.00

应付证券清算款 - -

应付赎回款 399,200.09 5,767,916.83

应付管理人报酬 453,575.85 140,162.63

应付托管费 129,593.11 40,046.46

应付销售服务费 226,787.93 70,081.30

应付交易费用 15,288.97 19,432.22

应交税费 1,719,548.02 1,719,548.02

应付利息 31,422.58 42,726.38

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 298,244.90 418,408.73

负债合计 253,272,976.45 95,218,172.57

所有者权益:

实收基金 642,798,277.65 169,741,243.15

未分配利润 194,915,978.14 27,048,163.57

所有者权益合计 837,714,255.79 196,789,406.72

负债和所有者权益总计 1,090,987,232.24 292,007,579.29

7.2 利润表

会计主体:万家添利债券型证券投资基金(LOF)

本报告期: 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 2015 年 1 月 1 日至 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月

2015 年 12 月 31 日 31 日

一、收入 70,064,210.61 128,023,831.23

1.利息收入 34,058,708.79 75,616,292.37

其中:存款利息收入 138,385.31 16,023,432.08

债券利息收入 33,524,198.46 36,952,894.27

资产支持证券利息收入 - 10,739.58

买入返售金融资产收入 396,125.02 22,629,226.44

其他利息收入 - -

2.投资收益(损失以“-”填列) 16,695,763.07 21,151,739.24

其中:股票投资收益 30,474.34 -

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基金投资收益 - -

债券投资收益 16,524,401.19 21,150,247.24

资产支持证券投资收益 - 1,492.00

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 140,887.54 -

3.公允价值变动收益(损失以“-” 19,247,775.98 29,406,708.42

号填列)

4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -

5.其他收入(损失以“-”号填列) 61,962.77 1,849,091.20

减:二、费用 10,387,542.64 23,698,912.07

1.管理人报酬 4,419,848.10 11,654,613.99

2.托管费 1,262,813.73 3,329,889.75

3.销售服务费 2,209,924.00 5,827,306.92

4.交易费用 37,432.16 33,568.74

5.利息支出 2,100,974.65 2,376,932.67

其中:卖出回购金融资产支出 2,100,974.65 2,376,932.67

6.其他费用 356,550.00 476,600.00

三、利润总额(亏损总额以“-” 59,676,667.97 104,324,919.16

号填列)

减:所得税费用 - -

四、净利润(净亏损以“-”号填 59,676,667.97 104,324,919.16

列)

7.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:万家添利债券型证券投资基金(LOF)

本报告期:2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日

单位:人民币元

本期

2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基 169,741,243.15 27,048,163.57 196,789,406.72

金净值)

二、本期经营活动产生的 - 59,676,667.97 59,676,667.97

基金净值变动数(本期利

润)

三、本期基金份额交易产 473,057,034.50 108,191,146.60 581,248,181.10

生的基金净值变动数

(净值减少以“-”号填列)

第 14 页 共 33 页

万家添利 2015 年年度报告摘要

其中:1.基金申购款 1,167,274,938.86 282,664,783.94 1,449,939,722.80

2.基金赎回款 -694,217,904.36 -174,473,637.34 -868,691,541.70

四、本期向基金份额持有 - - -

人分配利润产生的基金净

值变动(净值减少以“-”

号填列)

五、期末所有者权益(基 642,798,277.65 194,915,978.14 837,714,255.79

金净值)

上年度可比期间

2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基 1,265,374,757.05 247,630,520.44 1,513,005,277.49

金净值)

二、本期经营活动产生的 - 104,324,919.16 104,324,919.16

基金净值变动数(本期利

润)

三、本期基金份额交易产 -1,095,633,513.90 1,320,006,141.27 224,372,627.37

生的基金净值变动数

(净值减少以“-”号填列)

其中:1.基金申购款 8,874,211,105.52 2,140,500,392.32 11,014,711,497.84

2.基金赎回款 -9,969,844,619.42 -820,494,251.05 -10,790,338,870.47

四、本期向基金份额持有 - -1,644,913,417.30 -1,644,913,417.30

人分配利润产生的基金净

值变动(净值减少以“-”

号填列)

五、期末所有者权益(基 169,741,243.15 27,048,163.57 196,789,406.72

金净值)

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:

______方一天______ _____方一天______ ____陈广益____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

万家添利债券型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会

(以下简称“中国证监会”)证监许可[2011]242 号文《关于核准万家添利分级债券型证券投资基

金募集的批复》的核准,由基金管理人万家基金管理有限公司作为发起人向社会公开发行募集,

第 15 页 共 33 页

万家添利 2015 年年度报告摘要

基金合同于 2011 年 6 月 2 日正式生效,首次设立募集规模为 2,635,617,840.86 份基金份额。根

据《万家添利分级债券型证券投资基金基金合同》的有关规定,万家添利分级债券型证券投资基

金基金合同生效后 3 年期届满,无需召开基金份额持有人大会,即转换为上市开放式基金(LOF),

基金名称变更为“万家添利债券型证券投资基金(LOF)”。万家基金管理有限公司于 2014 年 6 月

5 日发布《万家添利分级债券型证券投资基金基金份额转换结果公告》,投资者认购、申购或通过

上市交易购买并持有到期的每一份稳健收益级基金份额(基金份额简称“万家利 A”)和积极收益

级基金份额(基金份额简称“万家利 B”),在基金合同生效之日起 3 年届满日(即 2014 年 6 月 3

日),将按照基金合同约定的资产及收益的计算规则分别计算万家利 A 和万家利 B 的基金份额净值,

并以各自的份额净值为基础,转换为万家添利债券型证券投资基金(LOF)的基金份额。本基金为

契约型开放式,存续期限不定。基金份额在深圳交易所上市交易。本基金的基金管理人为万家基

金管理有限公司,基金注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司,基金托管人为中国邮政

储蓄银行股份有限公司。

本基金投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的 80%。本基金投资于具有良好流动性

的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法

律法规获中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金还可以参与一级市场新股申购或增发

新股,并可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而

产生的权证等以及法律法规或中国证监会允许投资的其他非固定收益类品种,但不直接从二级市

场买入股票、权证等权益类资产。本基金在封闭运作期间,投资于非固定收益类资产的比例不高

于基金资产的 20%;开放期间,投资于非固定收益类资产的比例不高于基金资产的 20%;其中,现

金或者到期日在一年以内政府债券不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为中国债券

总指数。

7.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会

计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具

体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会

计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关

于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金

信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、

《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息

披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。

第 16 页 共 33 页

万家添利 2015 年年度报告摘要

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2015 年 12 月 31 日的财

务状况以及 2015 年度的经营成果和净值变动情况。

7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期根据中国证券投资基金业协会中基协发(2014)24 号《关于发布<中国证券投

资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准>的通知》的规

定,自 2015 年 3 月 30 日起,交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持

证券和私募债券除外)采用第三方估值机构提供的估值数据进行估值。

除上述会计估计变更外,本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告

相一致。

7.4.5 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

7.4.6 税项

7.4.6.1 印花税

经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008 年 4 月 24 日起,调整证券(股票)

交易印花税税率,由原先的 3‰调整为 1‰;

经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008 年 9 月 19 日起,调整由出让方按

证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变;

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问

题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转

让,暂免征收印花税。

7.4.6.2 营业税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规

定,自 2004 年 1 月 1 日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理

人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税和企业所得税;

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问

题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金

第 17 页 共 33 页

万家添利 2015 年年度报告摘要

等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税;

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规

定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、

红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

7.4.6.3 个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题

的通知》的规定,对基金取得的股票的股息、红利收入,债券的利息收入、储蓄存款利息收入,

由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税;

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问

题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金

等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税;

根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利

息所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自 2008 年 10 月 9 日起,对储蓄存款利息所得暂免

征收个人所得税;

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差

别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自 2013 年 1 月 1 日起,证券投资基金从公开发行

和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额

计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;

持股期限超过 1 年的,暂减按 25%计入应纳税所得额。

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别

化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自 2015 年 9 月 8 日起,证券投资基金从公开发行和

转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过 1 年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。

7.4.7 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

万家基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构

中国邮政储蓄银行股份有限公司(“中国邮 基金托管人、基金代销机构

储”)

中泰证券股份有限公司(“中泰证券”, 基金管理人的股东、基金代销机构

原“齐鲁证券有限公司”)

山东省国有资产投资控股有限公司 基金管理人的股东

新疆国际实业股份有限公司 基金管理人的股东

第 18 页 共 33 页

万家添利 2015 年年度报告摘要

万家共赢资产管理有限公司 基金管理人的子公司

上海承方股权投资管理有限公司(原“上 基金管理人控制的公司

海承方投资管理有限公司”)

天津万家财富资产管理有限公司 基金管理人的子公司

深圳前海万家股权投资管理有限公司 基金管理人控制的公司

上海万家朴智投资管理有限公司 基金管理人控制的公司

注 1:报告期内,天津万家财富资产管理有限公司于 2015 年 9 月 11 日由万家基金管理有限公司

和自然人李修辞共同出资组建,为基金管理人的子公司。

注 2:报告期内,深圳前海万家股权投资管理有限公司于 2015 年 11 月 27 日由天津万家财富资产

管理有限公司全资设立,受基金管理人间接控制。

注 3:报告期内,上海万家朴智投资管理有限公司于 2015 年 11 月 20 日由天津万家财富资产管理

有限公司与上海灏济投资管理中心(有限合伙)共同出资组建,受基金管理人间接控制。

7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1 股票交易

金额单位:人民币元

本期 上年度可比期间

2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 2014年1月1日至2014年12月31日

关联方名称 占当期股票 占当期股票

成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比

比例 例

中泰证券 4,402,657.03 42.97% 0 0%

7.4.8.1.2 债券交易

金额单位:人民币元

本期 上年度可比期间

2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 2014年1月1日至2014年12月31日

关联方名称 占当期债券 占当期债券

成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比

比例 例

中泰证券 334,175,159.26 75.67% 1,234,524,700.60 66.84%

7.4.8.1.3 债券回购交易

金额单位:人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称

2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 2014年1月1日至2014年12月31日

第 19 页 共 33 页

万家添利 2015 年年度报告摘要

占当期债券 占当期债券

回购 回购

回购成交金额 回购成交金额

成交总额的 成交总额的比

比例 例

中泰证券 737,700,000.00 46.01% 8,401,300,000.00 99.76%

7.4.8.1.4 权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位:人民币元

本期 上年度可比期间

2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 2014年1月1日至2014年12月31日

关联方名称 占当期佣金

总金额的比 占当期佣金总

当期佣金 例 成交金额 金额的比例

中泰证券 4,008.19 42.97% - -

7.4.8.2 关联方报酬

7.4.8.2.1 基金管理费

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31

月 31 日 日

当期发生的基金应支付 4,419,848.10 11,654,613.99

的管理费

其中:支付销售机构的客 251,196.30 915,156.29

户维护费

注:基金管理费按前一日基金资产净值的 0.70%年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.70%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日基金资产净值

基金管理费自基金合同生效之日起每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。由基金管理人

向基金托管人发送基金管理费划付指令,基金托管人复核无误后于次月首日起 5 个工作日内从基

金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,

顺延至最近可支付日支付。

第 20 页 共 33 页

万家添利 2015 年年度报告摘要

7.4.8.2.2 基金托管费

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31

月 31 日 日

当期发生的基金应支付 1,262,813.73 3,329,889.75

的托管费

注:基金托管费按前一日基金资产净值的 0.20%年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.20%/当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日基金资产净值

基金托管费自基金合同生效之日起每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。由基金管理人向

基金托管人发送基金托管费划付指令,基金托管人复核无误后于次月首日起 5 个工作日内从基金

资产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延

至最近可支付日支付。

7.4.8.2.3 销售服务费

单位:人民币元

本期

获得销售服务费

2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日

各关联方名称

当期发生的基金应支付的销售服务费

万家基金管理有限公司 1,827,019.56

邮储银行股份有限公司 177,445.31

合计 2,004,464.87

上年度可比期间

获得销售服务费

2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日

各关联方名称

当期发生的基金应支付的销售服务费

万家基金管理有限公司 4,408,640.09

中国邮政储蓄银行股份有限公司 947,205.51

合计 5,355,845.60

注:基金销售服务费用于支付销售机构佣金、基金的营销费用以及基金份额持有人服务费等。本

基金的基金销售服务费按前一日基金资产净值的 0.35%年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.35%÷当年天数

H 为每日应计提的基金销售服务费

E 为前一日基金资产净值

基金销售服务费自基金合同生效之日起每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理

第 21 页 共 33 页

万家添利 2015 年年度报告摘要

人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令,基金托管人复核无误后于次月首日起 5 个工作日

内从基金资产中一次性支付给基金管理人,由基金管理人支付给各代销机构。若遇法定节假日、

休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。

7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位:人民币元

本期

2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日

银行间市场交 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

易的

基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出

各关联方名称

中国邮政储蓄银 - - - - - -

行股份有限公司

上年度可比期间

2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日

银行间市场交 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

易的

基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出

各关联方名称

中国邮政储蓄银 - 40,679,688.63 - - - -

行股份有限公司

7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金

7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金

7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

关联方

2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日

名称

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国邮政储蓄 160,510,074.45 83,233.75 2,139,708.21 703,312.01

银行股份有限

公司

注:本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限责任公司,

2015 年度获得的利息收入为人民币 17,732.79 元(2014 年度:59,122.03 人民币元),2015 年末

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万家添利 2015 年年度报告摘要

结算备付金余额为人民币 1,245,540.72 元(2014 年末:人民币 3,303,698.62 元)。

7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。

7.4.9 期末( 2015 年 12 月 31 日 )本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位:人民币元

7.4.9.1 受限证券类别:债券

数量

证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 期末 期末估值

(单位: 备注

代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 成本总额 总额

张)

2015 年 2016 年

蓝标 新债未

123001 12 月 23 1 月 8 100.00 100.00 6,050 605,000.00 605,000.00 -

转债 上市

日 日

7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。

7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2015 年 12 月 31 日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回

购金融资产款余额 189,999,315.00 元,是以如下债券作为质押:

金额单位:人民币元

债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量(张) 期末估值总额

041554007 15 洋河 2016 年 1 月 8 101.09 200,000 20,218,000.00

CP001 日

041577005 15 蓝色光 2016 年 1 月 8 100.27 300,000 30,081,000.00

标 CP001 日

101451033 14 烟台港 2016 年 1 月 8 107.25 100,000 10,725,000.00

MTN001 日

011598140 15 洋河 2016 年 1 月 8 99.95 300,000 29,985,000.00

SCP001 日

041569024 15 鲁西化 2016 年 1 月 8 100.43 500,000 50,215,000.00

工 CP002 日

041554083 15 青啤 2016 年 1 月 8 100.00 100,000 10,000,000.00

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万家添利 2015 年年度报告摘要

CP001 日

011599399 15 农垦 2016 年 1 月 5 100.73 300,000 30,219,000.00

SCP002 日

101551053 15 杭氧 2016 年 1 月 5 103.59 200,000 20,718,000.00

MTN001 日

合计 2,000,000 202,161,000.00

7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2015 年 12 月 31 日止,基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购

证券款余额 60,000,000.00 元,其中 20,000,000.00 元于 2016 年 1 月 4 日到期,30,000,000.00

元于 2016 年 1 月 7 日到期,10,000,000.00 元于 2016 年 1 月 8 日到期。该类交易要求本基金在

回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所

规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。

7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

7.4.14.1 公允价值

7.4.14.1.1 不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括银行存款、结算备付金、存出保证金、买入返

售金融资产、应收款项、卖出回购金融资产款以及其他金融负债,其因剩余期限不长,公允价值

与账面价值相若。

7.4.14.1.2 以公允价值计量的金融工具

7.4.14.1.2.1 各层次金融工具公允价值

于 2015 年 12 月 31 日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属

于第一层次的余额为人民币 6,151,076.98 元,属于第二层次的余额为人民币 876,060,042.30 元,

无属于第三层次的余额(于 2014 年 12 月 31 日,第一层次的余额为人民币 63,016,911.64 元,属

于第二层次的余额为人民币 167,787,435.20 元,无属于第三层次余额)。

7.4.14.1.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行

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等情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票

和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响

程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次或第三层次。

根据中国证券投资基金业协会中基协发(2014)24 号《关于发布<中国证券投资基金业协会估

值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准>的通知》的规定,自 2015 年 3

月 30 日起,交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券

除外)采用第三方估值机构提供的估值数据进行估值,相关固定收益品种的公允价值所属层级从第

一层次转入第二层次。

7.4.14.1.2.3 第三层次公允价值余额和本期变动金额

本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具本期末和上期末均不以第三

层次公允价值计量。

7.4.14.2 承诺事项

截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大承诺事项。

7.4.14.3 其他事项

截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。

7.4.14.4 财务报表的批准

本财务报表已于 2016 年 3 月 20 日经本基金的基金管理人批准。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

(%)

1 权益投资 6,151,076.98 0.56

其中:股票 6,151,076.98 0.56

2 固定收益投资 876,060,042.30 80.30

其中:债券 876,060,042.30 80.30

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资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 161,755,615.17 14.83

7 其他各项资产 47,020,497.79 4.31

8 合计 1,090,987,232.24 100.00

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位:人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 4,827,758.76 0.58

电力、热力、燃气及水生产和供

D 1,323,318.22 0.16

应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技术服务

I - -

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 6,151,076.98 0.73

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8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位:人民币元

占基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值

比例(%)

1 002391 长青股份 270,918 4,827,758.76 0.58

2 600023 浙能电力 176,678 1,323,318.22 0.16

注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于本基金管理人网站的年度

报告正文。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位:人民币元

占期初基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额

比例(%)

1 002391 长青股份 7,734,382.10 3.93

2 600219 南山铝业 4,300,455.69 2.19

3 600016 民生银行 2,442,924.00 1.24

4 600023 浙能电力 1,660,773.20 0.84

5 603993 洛阳钼业 1,386,102.15 0.70

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位:人民币元

占期初基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额

比例(%)

1 600219 南山铝业 4,402,657.03 2.24

2 600016 民生银行 2,588,822.40 1.32

3 002391 长青股份 1,943,640.42 0.99

4 603993 洛阳钼业 1,310,036.32 0.67

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

买入股票成本(成交)总额 17,524,637.14

卖出股票收入(成交)总额 10,245,156.17

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8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 226,878,000.00 27.08

其中:政策性金融债 226,878,000.00 27.08

4 企业债券 285,393,674.70 34.07

5 企业短期融资券 231,038,000.00 27.58

6 中期票据 106,971,000.00 12.77

7 可转债 25,779,367.60 3.08

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 876,060,042.30 104.58

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位:人民币元

占基金资产净值

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值

比例(%)

1 150205 15 国开 05 1,100,000 114,741,000.00 13.70

2 1180106 11 准国资债 500,000 52,635,000.00 6.28

3 041569024 15 鲁西化工 500,000 50,215,000.00 5.99

CP002

4 150203 15 国开 03 400,000 41,344,000.00 4.94

5 011599462 15 江阴公 400,000 40,156,000.00 4.79

SCP002

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属投资。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

根据基金合同,本基金暂不投资于国债期货。

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8.11 投资组合报告附注

8.11.1 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 16,935.09

2 应收证券清算款 26,957,149.29

3 应收股利 -

4 应收利息 19,590,696.68

5 应收申购款 455,716.73

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 47,020,497.79

8.11.2 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末不存处于转股期的可转换债券。

8.11.3 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 持有份额

额比例 额比例

4,139 194,150.97 734,208,265.80 91.37% 69,382,592.21 8.63%

9.2 期末上市基金前十名持有人

序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额

比例

1 上海勤远投资管理中心(有 3,203,002.00 21.18%

限合伙)-勤远稳利 1 号基

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2 上海勤远投资管理中心(有 1,973,660.00 13.05%

限合伙)-勤远月利 1 号基

3 上海美都勤远资产管理有限 1,966,300.00 13.00%

公司-美都勤远量化 1 号基

4 中国农业银行股份有限公司 1,465,110.00 9.69%

企业年金计划-中国银行股

份有限公司

5 银河资本-光大银行-银河 993,443.00 6.57%

资本-昊沣 2 号资产管理计

6 铜陵有色金属集团控股有限 728,524.00 4.82%

公司企业年金计划-中国工

商银行

7 冯毅鸣 622,503.00 4.12%

8 国网北京市电力公司企业年 511,335.00 3.38%

金计划-中国光大银行股份

有限公司

9 海尔集团公司企业年金计划 383,501.00 2.54%

-中国工商银行

10 陕西延长石油(集团)有限 383,501.00 2.54%

责任公司企业年金计划-招

商银行股份有限公司

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员 13,305.93 0.00%

持有本基金

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间(万份)

本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0

门负责人持有本开放式基金

0

本基金基金经理持有本开放式基金

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§10 开放式基金份额变动

单位:份

2,635,617,840.86

基金合同生效日( 2011 年 6 月 2 日 )基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 212,198,611.97

本报告期基金总申购份额 1,459,264,355.99

减:本报告期基金总赎回份额 867,872,109.95

本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) -

本报告期期末基金份额总额 803,590,858.01

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

报告期内未召开基金份额持有人大会。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

基金管理人:

董事长变更:2015 年 7 月 25 日,本公司发布公告,聘任方一天为万家基金管理有限公司董

事长,毕玉国先生工作原因不再担任本公司董事长职务。

总经理变更:2015 年 2 月 17 日,本公司发布公告,聘任方一天为万家基金管理有限公司总

经理。

督察长变更:2015 年 4 月 11 日,本公司发布公告,聘任兰剑为万家基金管理有限公司督察

长。

副总经理变更:2015 年 2 月 3 日,本公司发布公告,聘任李修辞为万家基金管理有限公司副

总经理。2015 年 3 月 11 日,本公司发布公告,詹志令因个人原因离职,不再担任公司副总经理。

2015 年 10 月 9 日,本公司发布公告,李修辞因个人原因离职,不再担任公司副总经理。

基金托管人:

报告期内基金托管人中国邮政储蓄银行托管业务部总经理变更为田东辉先生,向监管部门的

相关报备手续正在办理中。

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11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

11.4 基金投资策略的改变

报告期期内基金投资策略未发生改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金自基金合同成立时起聘请安永华明会计师事务所为本基金提供审计服务。本报告期未

改聘会计师事务所。本基金本报告期需向安永华明会计师事务所支付审计费 80,000.00 元。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内,本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚的情况。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易单元 占当期股票

券商名称 占当期佣金 备注

数量 成交金额 成交总额的比 佣金

总量的比例

东方证券 2 5,842,499.14 57.03% 5,319.03 57.03% -

中泰证券 2 4,402,657.03 42.97% 4,008.19 42.97% -

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债

占当期债券 占当期权证

券商名称 券回购

成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额 成交总额的

成交总额

例 比例

的比例

东方证券 107,418,599.30 24.33% 865,700,000.00 53.99% - -

中泰证券 334,175,159.26 75.67% 737,700,000.00 46.01% - -

注:1、基金专用交易席位的选择标准如下:

(1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉;

(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要;

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万家添利 2015 年年度报告摘要

(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力,能

及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信

息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能

力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支

持。

2、基金专用交易席位的选择程序如下:

(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构;

(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。

3、报告期内基金租用证券公司交易单元的变更情况:

§12 影响投资者决策的其他重要信息

2015 年 3 月 31 日,万家基金管理有限公司发布关于旗下基金调整交易所固定收益品种估值

方法的公告,经与相关托管银行、会计事务所协商一致,自 2015 年 3 月 30 日起,本公司对旗

下证券投资基金持有的在上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品

种(估值处理标准另有规定的除外)的估值方法进行调整,采用第三方估值机构提供的价格数

据处理进行估值。于 2015 年 3 月 30 日,相关调整对前一估值日基金资产净值的影响不超过

0.50%。

万家基金管理有限公司

2016 年 3 月 25 日

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