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合润B:2015年年度报告

来源:巨潮网 2016-03-25 00:00:00
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兴全合润分级混合型证券投资基金 2015 年年度报告

兴全合润分级混合型证券投资基金

2015 年年度报告

2015 年 12 月 31 日

基金管理人:兴业全球基金管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

送出日期:2016 年 3 月 25 日

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兴全合润分级混合型证券投资基金 2015 年年度报告

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以

上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 3 月 24 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书及其更新。

本报告期自 2015 年 01 月 01 日起至 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录................................................................................................................................... 2

1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2

1.2 目录.............................................................................................................................................. 2

§2 基金简介............................................................................................................................................... 4

2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 4

2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 4

2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5

2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 5

2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 5

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................... 6

3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6

3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 6

3.3 其他指标 ...................................................................................................................................... 9

3.4 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................................. 9

§4 管理人报告........................................................................................................................................... 9

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 9

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 11

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 12

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 12

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 13

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兴全合润分级混合型证券投资基金 2015 年年度报告

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 14

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 14

§5 托管人报告......................................................................................................................................... 14

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 14

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 14

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 14

§6 审计报告............................................................................................................................................. 14

6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 14

6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 15

§7 年度财务报表..................................................................................................................................... 16

7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 16

7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 17

7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 18

7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 19

§8 投资组合报告..................................................................................................................................... 43

8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 43

8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 44

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 45

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 46

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 52

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 53

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 53

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 53

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 53

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 53

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 53

8.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 54

§9 基金份额持有人信息......................................................................................................................... 55

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 55

9.2 期末上市基金前十名持有人 .................................................................................................... 55

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 56

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 56

§10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 56

§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 57

11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 57

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 57

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 57

11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 57

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 57

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 58

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 58

11.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 59

§12 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 69

§13 备查文件目录................................................................................................................................... 69

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兴全合润分级混合型证券投资基金 2015 年年度报告

13.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 69

13.2 存放地点 .................................................................................................................................. 69

13.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 70

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 兴全合润分级混合型证券投资基金

基金简称 兴全合润分级混合

场内简称 兴全合润

基金主代码 163406

前端交易代码 -

后端交易代码 -

基金运作方式 上市契约型开放式

基金合同生效日 2010 年 4 月 22 日

基金管理人 兴业全球基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 1,141,864,134.49 份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2010-05-31

下属分级基金的基金简称 兴全合润分级混合 合润 A 合润 B

下属分级基金的场内简称 兴全合润 合润 A 合润 B

下属分级基金的交易代码 163406 150016 150017

报告期末下属分级基金份额 1,123,414,848.49 7,379,714.00 份 11,069,572.00 份

总额 份

注:自 2015 年 8 月 7 日起,本基金名称由“兴全合润分级股票型证券投资基金”变更为“兴全合

润分级混合型证券投资基金”。

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金通过定量与定性相结合精选股票,以追求当期收益与实现

长期资本增值。

投资策略 本基金以定性与定量研究相结合,在股票与债券等资产类别之间

进行资产配置。本基金通过动态跟踪海内外主要经济体的 GDP、

CPI、利率等宏观经济指标,以及估值水平、盈利预期、流动性、

投资者心态等市场指标,确定未来市场变动趋势。本基金通过全

面评估上述各种关键指标的变动趋势,对股票、债券等大类资产

的风险和收益特征进行预测。

业绩比较基准 80%×沪深 300 指数+20%×中证国债指数

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兴全合润分级混合型证券投资基金 2015 年年度报告

风险收益特征 本基金为股票型基金产品,基金资产整体的预期收益和预期风险

均较高,属于较高风险、较高收益的基金品种。

下属分级基金的风险收益 本基金为混合型基金 根据本基金合润 A 根据本基金合润 A 份

特征 产品,基金资产整体 份额与合润 B 份额 额与合润 B 份额的关

的预期收益和预期风 的关系约定,合润 A 系约定,合润 B 份额

险均为中高,属于中 份额将表现出低风 在合润基金份额净

高风险、中高收益的 险、预期收益较低 值在一定区间内具

基金品种。 的风险收益特征。 有一定的杠杆性,因

此,表现出比一般股

票型份额更高的风

险特征。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 兴业全球基金管理有限公 招商银行股份有限公司

姓名 冯晓莲 张燕

信息披露负责人 联系电话 021-20398888 0755-83199084

电子邮箱 fengxl@xyfunds.com.cn yan_zhang@cmbchina.com

客户服务电话 4006780099,021-38824536 95555

传真 021-20398858 0755-83195201

注册地址 上海市黄浦区金陵东路 368 深圳市深南大道 7088 号招商银

号 行大厦

办公地址 上海市张杨路 500 号时代 深圳市深南大道 7088 号招商银

广场 19-20 楼 行大厦

邮政编码 200122 518040

法定代表人 兰荣 李建红

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报

登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.xyfunds.com.cn

基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 德勤华永会计师事务所(特殊普通 上海市延安东路 222 号 30 楼

合伙)

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1 期间数据和指标 2015 年 2014 年 2013 年

本期已实现收益 1,358,167,584.72 394,124,689.65 290,925,636.38

本期利润 1,597,784,748.70 471,026,128.82 293,504,436.45

加权平均基金份额本期利润 1.6582 0.4530 0.2960

本期加权平均净值利润率 70.31% 34.35% 28.23%

本期基金份额净值增长率 87.34% 38.33% 32.44%

3.1.2 期末数据和指标 2015 年末 2014 年末 2013 年末

期末可供分配利润 2,146,015,166.65 509,416,631.04 128,710,976.18

期末可供分配基金份额利润 1.8794 0.5208 0.1379

期末基金资产净值 3,477,403,108.95 1,590,027,504.25 1,096,703,798.73

期末基金份额净值 3.0454 1.6256 1.1752

3.1.3 累计期末指标 2015 年末 2014 年末 2013 年末

基金份额累计净值增长率 202.56% 61.50% 16.76%

注:1、上述财务指标采用的计算公式,详见中国证券监督管理委员会发布的《证券投资基金信息

披露编报规则第 1 号<主要财务指标的计算及披露>》、《证券投资基金会计核算业务指引》等相关

法规。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。期末可供分配利

润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:开放式基金的申购赎

回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 业绩比较 业绩比较基

份额净值

阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④

增长率①

准差② 率③ 准差④

过去三个月 35.21% 2.02% 13.77% 1.34% 21.44% 0.68%

过去六个月 18.00% 2.70% -11.98% 2.14% 29.98% 0.56%

过去一年 87.34% 2.30% 7.36% 1.99% 79.98% 0.31%

过去三年 243.19% 1.59% 43.69% 1.43% 199.50% 0.16%

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过去五年 179.01% 1.48% 24.07% 1.28% 154.94% 0.20%

自基金合同

202.56% 1.46% 21.07% 1.29% 181.49% 0.17%

生效起至今

注:本基金业绩比较基准为:80%×沪深 300 指数+20%×中证国债指数,在业绩比较基准的选取

上主要基于如下考虑:沪深 300 指数和中证国债指数具有较强的代表性。沪深 300 指数选择中国

A 股市场市值规模最大、流动性强和基本因素良好的 300 家上市公司作为样本股,充分反映了 A

股市场的行业代表性,描述了沪深 A 股市场的总体趋势,是目前市场上较有影响力的股票投资业

绩比较基准。中证国债指数反映了交易所国债整体走势,是目前市场上较有影响力的债券投资业

绩比较基准。

本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算,按下列公式计算:

Return t =80%×(沪深 300 指数 t / 沪深 300 指数 t-1 -1)+20%×(中证国债指数 t / 中证

国债指数 t-1 -1)

Benchmark t =(1+Return t)×(1+Benchmark t-1)-1

其中,t =1,2,3,T,T 表示时间截至日。

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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

注:1、净值表现所取数据截至到 2015 年 12 月 31 日。

2、按照《兴全合润分级混合型证券投资基金基金合同》的规定,本基金建仓期为 2010 年 4

月 22 日至 2010 年 10 月 21 日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比

例限制及投资组合的比例范围。

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3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.3 其他指标

无。

3.4 过去三年基金的利润分配情况

根据本基金基金合同的约定,本基金不进行收益分配,运作期内也不单独对合润 A 份额与合润 B

份额进行收益分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

兴业全球基金管理有限公司是经中国证监会(证监基字[2003]100 号文)批准,于 2003 年 9

月 30 日成立。2008 年 1 月 2 日,中国证监会批准(证监许可[2008]6 号)了公司股权变更申请,

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全球人寿保险国际公司(AEGON International B.V)受让本公司股权并成为公司股东。股权转让

完成后,兴业证券股份有限公司的出资占注册资本的 51%,全球人寿保险国际公司的出资占注册

资本的 49%。同时公司名称由“兴业基金管理有限公司”更名为“兴业全球人寿基金管理有限公

司”。2008 年 7 月 7 日,经中国证监会批准(证监许可[2008]888 号文),公司名称由“兴业全球

人寿基金管理有限公司”变更为“兴业全球基金管理有限公司”,同时,公司注册资本由人民币

1.2 亿元变更为人民币 1.5 亿元。

截止 2015 年 12 月 31 日,公司旗下管理着十七只基金,分别为兴全可转债混合型证券投资基

金、兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)、兴全货币市场证券投资基金、兴全全球视野股票

型证券投资基金、兴全社会责任混合型证券投资基金、兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基

金、兴全磐稳增利债券型证券投资基金、兴全合润分级混合型证券投资基金、兴全沪深 300 指数

增强型证券投资基金(LOF)、兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF)、兴全保本混合型证券投

资基金、兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)、兴全商业模式优选混合型证券投资基金

(LOF)、兴全添利宝货币市场基金、兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、

兴全稳益债券型证券投资基金、兴全天添益货币市场基金。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

任本基金的基金经理(助理)期限 证券从

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 业年限

基金管理

部投资副

总监兼本

经济学硕士,2007 年

基金、兴

加入兴业全球基金管

全轻资产 2013 年 1 月

谢治宇 - 7年 理有限公司,历任行

投资混合 29 日

业研究员、专户投资

型证券投

部任投资经理。

资 基 金

(LOF)基

金经理

注:1、职务指截止报告期末的职务(报告期末仍在任的)或离任前的职务(报告期内离任的)。

2、任职日期指基金合同生效之日(基金成立时即担任基金经理)或公司作出聘任决定之日(基

金成立后担任基金经理);离任日期指公司作出解聘决定之日。

3、“证券从业年限”按其从事证券投资、研究等业务的年限计算。

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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、《兴全合润分

级混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、取信

于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益。管理人于 2015

年 8 月 3 日收到上海证监局发出的《关于对兴业全球基金管理有限公司采取责令改正措施的决定》,

要求对人员行为和异常交易加强日常管理。管理人已积极整改。本报告期内,基金投资管理符合

有关法规和基金合同的规定,无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行

为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

本基金管理人制定了《兴业全球基金管理有限公司公平交易制度》,并将不时进行修订。本基

金管理人主要从研究的公平、决策的公平、交易的公平、公平交易的监控评估、公平交易的报告

和信息披露等方面对公平交易行为进行规范,从而达到保证本基金管理人管理的不同投资组合得

到公平对待、保护投资者合法权益的目的。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易

制度指导意见》及公司相关制度等规定,从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评

估等环节严格把关,确保各投资组合之间得到公平对待,保护投资者的合法权益。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内,未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2015 年 A 股市场经历了历史罕见的剧烈波动,而其中,货币政策、金融市场创新业务以及情

绪预期等影响因素远远超过经济及个股基本面变化因素,因此给基金的操作和配置选股上带来了

极大的挑战。回顾全年操作,本基金 15 年 1 季度主要减少了去年底以来上涨较多的金融地产的配

置,增加了包括医药、消费以及成长股相关的配置,将配置更加均衡化,主要原因是认为市场经

历了 14 年下半年较长时间的上涨,部分行业可能有一定风险集聚,希望用均衡配置使得波动降低,

但是实际效果看了这个判断略有偏差,15 年 1 季度市场显著偏向成长股,均衡配置的效果一般。

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兴全合润分级混合型证券投资基金 2015 年年度报告

15 年 2 季度随着市场快速上涨,本基金重点减持了前期持有的部分已泡沫化的成长股,降低了仓

位,进行上述操作的主要原因是认为市场上绝大多数公司的股价已呈现泡沫,实际效果看, 6 月

市场短时间内出现了极大的跌幅,本基金操作上做好了应对市场风险的准备,二季度的谨慎策略

收效较为良好,较好的控制了基金的风险暴露。 本基金在 15 年 3 季度总体保持不高的仓位,在

控制风险的前提下适度参与反弹,持仓结构上,总体增加了包括消费、医药等长期品种的相关配

置权重,在市场企稳后,阶段性增持了部分前期跌幅较大的互联网、农业等弹性品种,适度增加

组合中弹性品种的权重,以期望组合能更好的分享市场反弹的收益。在 4 季度中后期,本基金对

成长股及传统蓝筹的持仓权重进行优化,操作主要基于市场经历了较长时间和较大幅度的反弹,

部分公司再次进入泡沫区间,而低估值蓝筹品种本轮反弹较少,从价值相对角度具备较大吸引力,

阶段性有望迎来较前期更好的相对收益机会,因此本着控制风险的原则,本基金在 4 季度中后期

适度增加了低估值蓝筹类品种的仓位权重,以期降低后期波动。整体看,二季度以来的基金操作

相对业绩比较基准获得了显著的超额收益。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期内,本基金份额净值增长率 87.34%,同期业绩比较基准收益率 7.36%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2016 年,实体经济改善预期难言乐观;资金面进一步宽松空间十分有限,需警惕流动性拐点;

注册制实施,股票供给压力大于 2015 年;目前市场总体估值不低。在此大背景下,2016 年预期

收益率应较今年有所降低,整体投资策略趋于谨慎。 仍有如下积极因素值得关注,将成为本基金

配置的主要指导基础:

(1)部分传统周期性行业,政策推动下行业供给收缩,有望带来企业盈利的边际改善。

(2)代表经济转型的方向性行业,如新消费、高端制造、农业现代化、信息产业等将有望获

得政策与资本的持续推动,加速发展。

(3)前沿新兴科技不断涌现,相关领域必将成为资本关注的焦点。

(4)缺乏活力的传统旧经济领域,转型重组事件活跃,或蕴藏较好的挖潜机会。

2016 年本基金将密切关注上述可能存在的积极因素变化方向,在控制风险的原则下,力争降

低波动,积极为投资者创造长期投资回报。

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本基金管理人通过以下工作的开展,有力地保证了本基金整体运作的合法合规,从而最大程

度地保护了基金份额持有人和其他相关当事人的合法权益:

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兴全合润分级混合型证券投资基金 2015 年年度报告

1、实时风险监控:通过风控系统对本基金的运作进行实时监控,每日撰写监控日志,在此基

础上每周撰写信息周报,对本基金遵守风控指标的情况进行汇总、分析和提示。

2、加强事后人工分析,并定期撰写风险管理报告。除系统控制外,公司监察稽核部还对一些

无法嵌入系统的风控指标进行了事后人工计算分析和复核,并同样反映在监控日志和信息周报中。

此外,在每个季度结束之后,公司监察稽核部会对基金的流动性进行压力测试并出具书面报告,

对旗下每只基金进行全面的风险评价并形成风险分析报告,并提交公司领导和基金经理审阅。

3、进一步加强对公平交易的监控。根据监管部门的要求以及公司公平交易相关工作的不断深

入开展,公司进一步明确了公平交易执行和分析中的具体标准,将公平交易问题分为交易的公平

和投资策略的公平,主要包括:(1)明确交易室的分单规则及其识别异常下单行为的职责,保证

交易的公平;(2)通过 T 检验、模拟利益输送金额、具体可疑交易分析等方法,对以往的下单及

交易记录进行分析,保证投资策略的公平。

4、季度监察稽核和专项稽核:根据中国证监会《关于基金管理公司报送监察稽核报告的通知》

以及《证券投资基金管理有限公司监察稽核报告内容与格式指引(试行)》等规定,认真做好公司

各季度监察稽核工作。对照中国证监会的季度监察稽核项目表,对本基金的守法合规情况进行逐

条检视。此外,在公司监察稽核部对投研部门展开的专项稽核中,也会对本基金的业务进行全面

检查。

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金投

资品种进行估值。具体估值流程为:1、估值委员会制定旗下基金的估值政策和流程,选取适当的

估值方法、定期对估值政策和程序进行评价。采用的基金估值方法、政策和程序应经估值委员会

审议,并报管理层批准后方可实施。2、估值方法确立后,由 IT 人员或 IT 人员协助估值系统开发

商及时对系统中的参数或模型作相应的调整或对系统进行升级,以适应新的估值方法的需要。3、

基金会计具体负责执行估值委员会确定的估值策略,并通过与托管行核对等方法确保估值准确无

误;4、投资人员(包括基金经理)积极关注市场环境变化及证券发行机构有关影响证券价格的重

大事件等可能对给估值造成影响的因素,并就可能带来的影响提出建议和意见;5、监察稽核人员

参与估值方案的制定,确保估值方案符合相关法律法规及基金合同的约定,定期对估值流程、系

统估值模型及估值结果进行检查,确保估值委员会决议的有效执行,负责基金估值业务的定期和

临时信息披露。

上述参与估值流程人员均具有 3 年以上相关工作经历,具备估值业务所需的专业胜任能力。

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兴全合润分级混合型证券投资基金 2015 年年度报告

上述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金基金合同的约定,本基金不进行收益分配,运作期内也不单独对合润 A 份额与合

润 B 份额进行收益分配。

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

托管人声明,在本报告期内,基金托管人——招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份

额持有人利益的行为,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基

金合同,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价

格的计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,严格遵守了《中

华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定

进行。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、

准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 德师报(审)字(16)第 P0559 号

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兴全合润分级混合型证券投资基金 2015 年年度报告

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 兴全合润分级混合型证券投资基金全体基金份额持有人

引言段 我们审计了后附的兴全合润分级混合型证券投资基金(以下简

称“兴全合润分级”)的财务报表,包括 2015 年 12 月 31 日的

资产负债表,2015 年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动

表以及财务报表附注。

管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是兴全合润分级基金管理人兴业全球

基金管理有限公司管理层的责任,这种责任包括:(1)按照企业

会计准则和中国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实务

操作的有关规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、

执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或

错误而导致的重大错报。

注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意

见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。

中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道

德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错

报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露

的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括

对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进

行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相

关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控

制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政

策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总

体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计

意见提供了基础。

审计意见段 我们认为,兴全合润分级的财务报表在所有重大方面按照企业

会计准则和中国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实务

操作的有关规定编制,公允反映了兴全合润分级 2015 年 12 月

31 日的财务状况以及 2015 年度的经营成果和基金净值变动情

况。

注册会计师的姓名 陶坚 吴凌志

会计师事务所的名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

会计师事务所的地址 中国 上海

审计报告日期 2016 年 3 月 24 日

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兴全合润分级混合型证券投资基金 2015 年年度报告

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体:兴全合润分级混合型证券投资基金

报告截止日: 2015 年 12 月 31 日

单位:人民币元

本期末 上年度末

资 产 附注号

2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日

资 产:

银行存款 7.4.7.1 249,309,630.89 50,455,656.92

结算备付金 17,209,799.54 7,254,383.76

存出保证金 2,325,259.34 919,712.93

交易性金融资产 7.4.7.2 3,233,772,268.67 1,603,354,114.69

其中:股票投资 3,002,672,062.37 1,367,478,411.39

基金投资 - -

债券投资 231,100,206.30 235,875,703.30

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - -

应收证券清算款 - -

应收利息 7.4.7.5 11,917,712.47 5,429,526.93

应收股利 - -

应收申购款 7,675,936.94 2,351,828.38

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.6 - -

资产总计 3,522,210,607.85 1,669,765,223.61

本期末 上年度末

负债和所有者权益 附注号

2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日

负 债:

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - 62,400,000.00

应付证券清算款 30,778,620.30 3,623,753.30

应付赎回款 4,164,989.20 7,215,834.54

应付管理人报酬 4,307,716.86 1,950,025.16

应付托管费 717,952.83 325,004.15

应付销售服务费 - -

应付交易费用 7.4.7.7 4,557,801.69 3,889,861.67

应交税费 - -

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兴全合润分级混合型证券投资基金 2015 年年度报告

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.8 280,418.02 333,240.54

负债合计 44,807,498.90 79,737,719.36

所有者权益:

实收基金 7.4.7.9 1,149,363,994.06 984,532,320.31

未分配利润 7.4.7.10 2,328,039,114.89 605,495,183.94

所有者权益合计 3,477,403,108.95 1,590,027,504.25

负债和所有者权益总计 3,522,210,607.85 1,669,765,223.61

注:报告截止日 2015 年 12 月 31 日,基金份额净值 3.0454 元,基金份额总额 1,141,864,134.49

份,其中:合润基金份额净值 3.0454 元,份额总额 1,123,414,848.49 份;合润 A 基金份额参考

净值 2.5169 元,份额总额 7,379,714.00 份;合润 B 基金份额参考净值 3.3978 元,份额总额

11,069,572.00 份。

7.2 利润表

会计主体:兴全合润分级混合型证券投资基金

本报告期: 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2015 年 1 月 1 日至 2014 年 1 月 1 日至

2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日

一、收入 1,665,033,840.18 512,352,454.43

1.利息收入 9,059,387.63 4,758,536.43

其中:存款利息收入 7.4.7.11 2,151,961.49 610,023.03

债券利息收入 6,907,426.14 4,054,812.98

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - 93,700.42

其他利息收入 - -

2.投资收益(损失以“-”填列) 1,413,625,399.52 429,595,963.68

其中:股票投资收益 7.4.7.12 1,390,622,892.43 373,315,311.64

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.13 7,143,783.03 44,198,232.45

资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - -

贵金属投资收益 7.4.7.14 - -

衍生工具收益 7.4.7.15 - -

股利收益 7.4.7.16 15,858,724.06 12,082,419.59

3.公允价值变动收益(损失以“-” 7.4.7.17 239,617,163.98 76,901,439.17

号填列)

4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -

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兴全合润分级混合型证券投资基金 2015 年年度报告

5.其他收入(损失以“-”号填列) 7.4.7.18 2,731,889.05 1,096,515.15

减:二、费用 67,249,091.48 41,326,325.61

1.管理人报酬 7.4.10.2.1 33,731,766.74 20,524,627.37

2.托管费 7.4.10.2.2 5,621,961.06 3,420,771.23

3.销售服务费 7.4.10.2.3 - -

4.交易费用 7.4.7.19 26,843,350.50 13,626,825.28

5.利息支出 644,825.41 3,255,918.76

其中:卖出回购金融资产支出 644,825.41 3,255,918.76

6.其他费用 7.4.7.20 407,187.77 498,182.97

三、利润总额(亏损总额以“-” 1,597,784,748.70 471,026,128.82

号填列)

减:所得税费用 - -

四、净利润(净亏损以“-”号填 1,597,784,748.70 471,026,128.82

列)

7.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:兴全合润分级混合型证券投资基金

本报告期:2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日

单位:人民币元

本期

2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基 984,532,320.31 605,495,183.94 1,590,027,504.25

金净值)

二、本期经营活动产生的 - 1,597,784,748.70 1,597,784,748.70

基金净值变动数(本期利

润)

三、本期基金份额交易产 164,831,673.75 124,759,182.25 289,590,856.00

生的基金净值变动数

(净值减少以“-”号填列)

其中:1.基金申购款 1,319,924,462.03 1,662,012,892.18 2,981,937,354.21

2.基金赎回款 -1,155,092,788.28 -1,537,253,709.93 -2,692,346,498.21

四、本期向基金份额持有 - - -

人分配利润产生的基金净

值变动(净值减少以“-”

号填列)

五、期末所有者权益(基 1,149,363,994.06 2,328,039,114.89 3,477,403,108.95

金净值)

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兴全合润分级混合型证券投资基金 2015 年年度报告

上年度可比期间

2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基 939,317,205.45 157,386,593.28 1,096,703,798.73

金净值)

二、本期经营活动产生的 - 471,026,128.82 471,026,128.82

基金净值变动数(本期利

润)

三、本期基金份额交易产 45,215,114.86 -22,917,538.16 22,297,576.70

生的基金净值变动数

(净值减少以“-”号填列)

其中:1.基金申购款 956,778,976.55 320,382,438.03 1,277,161,414.58

2.基金赎回款 -911,563,861.69 -343,299,976.19 -1,254,863,837.88

四、本期向基金份额持有 - - -

人分配利润产生的基金净

值变动(净值减少以“-”

号填列)

五、期末所有者权益(基 984,532,320.31 605,495,183.94 1,590,027,504.25

金净值)

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:

______兰荣______ ______杨东______ ____詹鸿飞____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

兴全合润分级混合型证券投资基金(原名兴业合润分级股票型证券投资基金)(以下简称“本

基金”),系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2010]229 号文《关

于核准兴业合润分级股票型证券投资基金募集的批复》的核准,由兴业全球基金管理有限公司作

为管理人于 2010 年 3 月 22 日至 2010 年 4 月 16 日向社会公开募集,募集期结束经安永华明会计

师事务所验证并出具安永华明(2010)验字第 60467611_B04 号验资报告后,向中国证监会报送基金

备案材料。基金合同于 2010 年 4 月 22 日生效,首次设立募集规模为 3,328,967,444.30 份基金份

额。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为兴业全球基金管理有限公司,

注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司,基金托管人为招商银行股份有限公司。本基金

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兴全合润分级混合型证券投资基金 2015 年年度报告

于 2011 年 1 月 1 日起更名为兴全合润分级股票型证券投资基金,并于 2015 年 8 月 7 日起更名为

兴全合润分级混合型证券投资基金。

本基金的基金份额包括合润分级混合型证券投资基金之基础份额(简称“合润基金份额”)、

兴全合润 A 基金份额(简称“合润 A 份额”)和兴全合润 B 基金份额(简称“合润 B 份额”)。合润

基金份额在场外进行交易,合润 A 份额和合润 B 份额分别在深圳证券交易所上市交易,交易代码

不同。合润基金份额在转托管至场内后,可按照 4:6 的比例分拆成预期收益与风险不同的两类基

金份额,即合润 A 份额和合润 B 份额。

本基金的每个运作期为三年,在运作期到期时,合润 A 份额与合润 B 份额按届时各自份额净

值与合润基金份额净值之比折算为合润基金份额,折算后将所有合润基金份额净值调整为 1.0000

元,场内的合润基金份额将以 4:6 的比例分为合润 A 份额和合润 B 份额,并进入下一运作期,并

将顺延上一个运作期内合润 A 份额与合润 B 份额的关系约定。

本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括依法公开发行上市的股票、国债、金融

债、企业债、公司债、回购、央行票据、可转换债券、权证、资产支持证券以及经中国证监会批

准允许基金投资的其它金融工具。本基金为混合型基金,股票投资比例为基金资产的 60%-95%;

债券投资比例为基金资产的 5%-40%;权证投资比例为基金资产净值的 0%-3%;资产支持证券比例

为基金资产净值的 0%-20%;本基金保留不低于基金资产净值的 5%的现金和到期日在一年以内的政

府债券。

本基金的业绩基准为 80%×沪深 300 指数+20%×中证国债指数。

7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)

以及中国证监会发布的基金行业实务操作的有关规定编制,同时在具体会计核算和信息披露方面

也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作有关规

定的要求,真实、完整地反映了本基金 2015 年 12 月 31 日的财务状况以及 2015 年度的经营成果

和基金净值变动情况。

7.4.4 重要会计政策和会计估计

7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度采用公历年度,即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

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兴全合润分级混合型证券投资基金 2015 年年度报告

7.4.4.2 记账本位币

本基金以人民币为记账本位币。

7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1)金融资产分类

本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金

融资产、贷款和应收款项。

本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资、债

券投资和衍生工具。

(2)金融负债分类

本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和

其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。

7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等,以及不作为有效

套期工具的衍生工具,按照取得时的公允价值作为初始确认金额,相关的交易费用在发生时计入

当期损益。

在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利,应当

确认为当期收益。每日,本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债

的公允价值变动计入当期损益。

金融资产转移,是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方(转入

方);本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金融资产;

保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产;本基金既没有转移

也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:放弃了对该金融资

产控制的,终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债;未放弃对该金融资产控制的,按照其

继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,该金融负债或其一部分将终止确认。

处置该金融资产或金融负债时,其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益,

同时调整公允价值变动收益。

本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下:

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兴全合润分级混合型证券投资基金 2015 年年度报告

(1)股票投资

买入股票于成交日确认为股票投资,股票投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用

入账。

卖出股票于成交日确认股票投资收益,卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转。

(2)债券投资

买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本,按成交日应支付的全部价款扣除交易费

用入账,其中所包含的债券应收利息单独核算,不构成债券投资成本。

买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券,根据其发行价、到期价和发行期限按直

线法推算内含票面利率后,按上述会计处理方法确认债券投资成本。

卖出债券于成交日确认债券投资收益;卖出债券的成本按移动加权平均法结转。

(3)回购协议

基金持有的回购协议(封闭式回购),以成本列示,按实际利率(当实际利率与合同利率差异较

小时,也可以用合同利率)在实际持有期间内逐日计提利息。

7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一项

负债所需支付的价格。本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体

具有重大意义的最低层次的输入值确定公允价值计量层次。第一层次输入值是在计量日能够取得

的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资

产或负债直接或间接可观察的输入值;第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本

基金主要金融工具的估值方法如下:

1)股票投资

(1)上市流通的股票的估值

上市流通的股票按估值日该股票在证券交易所的收盘价估值。估值日无交易的但最近交易日

后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易日的

收盘价估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重

大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价值。

如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值,调整最近交易市价,确定公允价值。

(2)未上市的股票的估值

A.送股、转增股、公开增发新股或配股的股票,以其在证券交易所挂牌的同一证券估值日的

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估值方法估值。

B.首次公开发行的股票,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的

情况下,按其成本价计算。

首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,以其在证券交易所挂牌的同

一证券估值日的估值方法估值。

C.非公开发行有明确锁定期的股票的估值

本基金投资的非公开发行的股票按以下方法估值:

a.估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价低于非公开发行股票的初始取得成本时,

采用在证券交易所的同一股票的市价作为估值日该非公开发行股票的价值。

b.估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价高于非公开发行股票的初始取得成本时,

按中国证监会相关规定处理。

2)债券投资

银行间市场交易的固定收益品种按照第三方估值机构提供估值确定公允价值;交易所上市交

易或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外) 按照第三方估值机构

提供估值确定公允价值。

对于交易所市场上市交易的可转换债券,以每日收盘价作为估值全价。

未上市债券、交易所上市交易的资产支持证券及私募债,采用估值技术确定公允价值,在估

值技术难以可靠计量公允价值的情况下或相关利率没有发生大的变动的情况下,按成本进行后续

计量。

如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映金融资产公允价值的,基金管理人可根

据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的方法估值。 如有新增事项,按国家最新

规定估值。

7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且该种法定权利现在是可执行的,

同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以

相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列

示,不予相互抵销。

7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变

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动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转

入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回

基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算的

金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现利

得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。

未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算,并于期末全额转入

“未分配利润/(累计亏损)”。

7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款,按

协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入,并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面

已确认的利息收入的差额确认利息损失,列入利息收入减项,存款利息收入以净额列示。

(2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行

企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在债券实际持有期内逐日计提。

(3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额,扣除应由资产支持证券发

行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在证券实际持有期内逐日计提。

(4)买入返售金融资产收入,按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率(当实际利率与合同

利率差异较小时,也可以用合同利率),在回购期内逐日计提。

(5)股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认,并按卖出股票成交金额与其成本的差额入

账。

(6)债券投资收益/(损失)于成交日确认,并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账。

(7)衍生工具收益/(损失)于卖出成交日确认,并按卖出成交金额与其成本的差额入账。

(8)股利收益于除息日确认,并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司

代扣代缴的个人所得税后的净额入账。

(9)公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交

易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。

(10)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方,经济利益很可能流入且金额可以可靠计量

的时候确认。

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7.4.4.10 费用的确认和计量

(1) 基金管理费按前一日基金资产净值的 1.50%的年费率逐日计提。

(2) 基金托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率逐日计提。

(3) 卖出回购金融资产支出,按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率(当实际利率与合同

利率差异较小时,也可以用合同利率)在回购期内逐日计提。

(4) 其他费用系根据有关法规及相应协议规定,按实际支出金额,列入当期基金费用。如果

影响基金份额净值小数点后第四位的,则采用待摊或预提的方法。

7.4.4.11 基金的收益分配政策

(1)本基金不进行收益分配,运作期内也不单独对合润 A 份额与合润 B 份额进行收益分配;

(2)经基金份额持有人大会决议通过,并经中国证监会核准后,如果终止合润 A 份额与合润 B

份额的运作,本基金将根据基金份额持有人大会决议调整基金的收益分配。

7.4.4.12 分部报告

根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制度,本基金整体为一个报告分部,且向

管理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策与计量基础一致。

7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

无。

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。

7.4.5.2 会计估计变更的说明

根据中国证券投资基金业协会发布的《关于发布<中国证券投资基金业协会估值核算工作小组

关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准>的通知》(中基协发(2014)24 号)的要求,本

基金本报告期 交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债

券除外)采用第三方估值机构提供的估值数据进行估值。本基金 2015 年 3 月 30 日当日进行的上述

相关调整对前一估值日基金资产净值的影响不超过 0.50%。

7.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

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7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的

通知》、财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]103 号文《关于股

权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1 号《财政部、国家税务总局关于企业所

得税若干优惠政策的通知》、2008 年 9 月 18 日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税

征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政

策有关问题的通知》、财税[2014]48 号《关于实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利

差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人

所得税政策有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下:

1)以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不缴纳营业税。

2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、

红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不缴纳企业所得税。

3)对基金取得的股票股息、红利收入,由上市公司在收到相关扣收税款当月的法定申报期内

向主管税务机关申报缴纳;个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在 1 个月

以内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1

年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,其中股权登记日在 2015 年 9 月 8

日之前的,暂减按 25%计入应纳税所得额,股权登记日在 2015 年 9 月 8 日之后的,股息红利所得

暂免征收个人所得税。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

4)对基金取得的债券利息收入,由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的

个人所得税,暂不缴纳企业所得税。

5)对于基金从事 A 股买卖,自 2008 年 9 月 19 日起,出让方按 0.1%的税率缴纳证券(股票)交

易印花税,对受让方不再缴纳印花税。

6)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价,

暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。

7.4.7 重要财务报表项目的说明

7.4.7.1 银行存款

单位:人民币元

本期末 上年度末

项目

2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日

活期存款 249,309,630.89 50,455,656.92

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定期存款 - -

其中:存款期限 1-3 个月 - -

其他存款 - -

合计: 249,309,630.89 50,455,656.92

7.4.7.2 交易性金融资产

单位:人民币元

本期末

项目 2015 年 12 月 31 日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 2,629,758,877.43 3,002,672,062.37 372,913,184.94

贵 金属 投资 - 金交所

- - -

黄金合约

交易所市场 183,163,435.40 180,115,206.30 -3,048,229.10

债券 银行间市场 50,958,080.13 50,985,000.00 26,919.87

合计 234,121,515.53 231,100,206.30 -3,021,309.23

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 2,863,880,392.96 3,233,772,268.67 369,891,875.71

上年度末

项目 2014 年 12 月 31 日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 1,243,641,990.29 1,367,478,411.39 123,836,421.10

贵 金属 投资- 金交所 - - -

黄金合约

交易所市场 229,437,412.67 235,875,703.30 6,438,290.63

债券

银行间市场 - - -

合计 229,437,412.67 235,875,703.30 6,438,290.63

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 1,473,079,402.96 1,603,354,114.69 130,274,711.73

7.4.7.3 衍生金融资产/负债

本基金本报告期末及上年度末均未持有衍生金融资产/负债。

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7.4.7.4 买入返售金融资产

7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末及上年度末各项买入返售金融资产余额均为零。

7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末及上年度末均未通过买断式逆回购交易取得债券。

7.4.7.5 应收利息

单位:人民币元

本期末 上年度末

项目

2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日

应收活期存款利息 37,409.11 30,306.00

应收定期存款利息 - -

应收其他存款利息 - -

应收结算备付金利息 8,518.84 3,590.95

应收债券利息 11,870,633.59 5,395,174.69

应收买入返售证券利息 - -

应收申购款利息 - -

应收黄金合约拆借孳息 - -

其他 1,150.93 455.29

合计 11,917,712.47 5,429,526.93

7.4.7.6 其他资产

本基金本报告期末及上年度末均未持有其他资产。

7.4.7.7 应付交易费用

单位:人民币元

本期末 上年度末

项目

2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日

交易所市场应付交易费用 4,557,526.69 3,889,226.67

银行间市场应付交易费用 275.00 635.00

合计 4,557,801.69 3,889,861.67

7.4.7.8 其他负债

单位:人民币元

本期末 上年度末

项目

2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日

应付券商交易单元保证金 - -

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应付赎回费 14,682.44 23,504.96

预提费用 56,000.00 100,000.00

其他 209,735.58 209,735.58

合计 280,418.02 333,240.54

7.4.7.9 实收基金

金额单位:人民币元

兴全合润分级混合

本期

项目 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日

基金份额(份) 账面金额

上年度末 941,803,911.04 947,989,479.47

本期申购 1,334,711,734.54 1,343,482,309.53

本期赎回(以"-"号填列) -1,153,100,797.09 -1,160,677,754.37

- 基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) - -

本期末 1,123,414,848.49 1,130,794,034.63

金额单位:人民币元

合润 A

本期

项目 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日

基金份额(份) 账面金额

上年度末 14,521,746.00 14,521,746.00

本期申购 2,219,344.00 2,219,344.00

本期赎回(以"-"号填列) -9,361,376.00 -9,361,376.00

- 基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) - -

本期末 7,379,714.00 7,379,714.00

金额单位:人民币元

合润 B

本期

项目 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日

基金份额(份) 账面金额

上年度末 21,782,620.00 22,021,094.84

本期申购 3,329,016.00 3,365,622.09

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兴全合润分级混合型证券投资基金 2015 年年度报告

本期赎回(以"-"号填列) -14,042,064.00 -14,196,471.50

- 基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) - -

本期末 11,069,572.00 11,190,245.43

注:1、本基金的基金份额包括合润基金份额、合润 A 份额和合润 B 份额。

2、本期申购含转换转入份额、配对转换转入份额,本期赎回含转换转出份额、配对转换转出

份额。其中,合润 A 份额、合润 B 份额的本期申购(即配对转换入份额)之和等于兴全合润基金份

额配对转换出份额;合润 A 份额、合润 B 份额的本期赎回(即配对转换出份额)之和等于合润基金份

额配对转换入份额。

7.4.7.10 未分配利润

单位:人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 509,416,631.04 96,078,552.90 605,495,183.94

本期利润 1,358,167,584.72 239,617,163.98 1,597,784,748.70

本期基金份额交易 278,430,950.89 -153,671,768.64 124,759,182.25

产生的变动数

其中:基金申购款 1,616,337,337.25 45,675,554.93 1,662,012,892.18

基金赎回款 -1,337,906,386.36 -199,347,323.57 -1,537,253,709.93

本期已分配利润 - - -

本期末 2,146,015,166.65 182,023,948.24 2,328,039,114.89

7.4.7.11 存款利息收入

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31

31 日 日

活期存款利息收入 1,926,201.55 506,427.48

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 152,386.44 73,534.53

其他 73,373.50 30,061.02

合计 2,151,961.49 610,023.03

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7.4.7.12 股票投资收益

7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2015 年 1 月 1 日至 2015 2014 年 1 月 1 日至 2014

年 12 月 31 日 年 12 月 31 日

卖出股票成交总额 10,235,611,384.68 5,089,504,980.65

减:卖出股票成本总额 8,844,988,492.25 4,716,189,669.01

买卖股票差价收入 1,390,622,892.43 373,315,311.64

7.4.7.13 债券投资收益

7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2015年1月1日至2015 2014年1月1日至2014年

年12月31日 12月31日

债券投资收益——买卖债券(、债 7,143,783.03 44,198,232.45

转股及债券到期兑付)差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 - -

债券投资收益——申购差价收入 - -

合计 7,143,783.03 44,198,232.45

7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2015年1月1日至2015 2014年1月1日至2014年

年12月31日 12月31日

卖出债券(、债转股及债券到期兑 186,437,705.77 772,785,375.68

付)成交总额

减:卖出债券(、债转股及债券到 176,550,139.61 723,965,580.30

期兑付)成本总额

减:应收利息总额 2,743,783.13 4,621,562.93

买卖债券差价收入 7,143,783.03 44,198,232.45

7.4.7.13.3 资产支持证券投资收益

本基金本报告期内及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。

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7.4.7.14 贵金属投资收益

本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。

7.4.7.15 衍生工具收益

本基金本报告期及上年度可比期间均未投资衍生工具。

7.4.7.16 股利收益

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月

月 31 日 31 日

股票投资产生的股利收益 15,858,724.06 12,082,419.59

基金投资产生的股利收益 - -

合计 15,858,724.06 12,082,419.59

7.4.7.17 公允价值变动收益

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2015 年 1 月 1 日至 2015 2014 年 1 月 1 日至 2014 年

年 12 月 31 日 12 月 31 日

1.交易性金融资产 239,617,163.98 76,901,439.17

——股票投资 249,076,763.84 69,637,392.03

——债券投资 -9,459,599.86 7,264,047.14

——资产支持证券投资 - -

——贵金属投资 - -

——其他 - -

2.衍生工具 - -

——权证投资 - -

3.其他 - -

合计 239,617,163.98 76,901,439.17

7.4.7.18 其他收入

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31

月 31 日 日

基金赎回费收入 2,536,089.40 1,010,848.19

转换费收入 195,799.65 85,666.96

其他 - -

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兴全合润分级混合型证券投资基金 2015 年年度报告

合计 2,731,889.05 1,096,515.15

7.4.7.19 交易费用

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月

月 31 日 31 日

交易所市场交易费用 26,843,075.50 13,622,325.28

银行间市场交易费用 275.00 4,500.00

合计 26,843,350.50 13,626,825.28

7.4.7.20 其他费用

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12

12 月 31 日 月 31 日

审计费用 56,000.00 100,000.00

信息披露费 290,000.00 290,000.00

账户维护费用 19,700.00 18,400.00

银行费用 41,487.77 29,782.97

上市费用 - 60,000.00

合计 407,187.77 498,182.97

7.4.7.21 分部报告

无。

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。

7.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准日,本基金无需要披露的资产负债表日后事项。

7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

兴业全球基金管理有限公司(以下简称 基金管理人,基金销售机构

“兴业全球基金”)

第 33 页 共 70 页

兴全合润分级混合型证券投资基金 2015 年年度报告

招商银行股份有限公司(以下简称“招商 基金托管人,基金销售机构

银行”)

兴业证券股份有限公司(以下简称“兴业 基金管理人的股东,基金销售机构

证券”)

全 球 人 寿 保 险 国 际 公 司 ( AEGON 基金管理人的股东

International B.V)

上海兴全睿众资产管理有限公司 基金管理人控制的公司

注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.10.1.1 股票交易

金额单位:人民币元

本期 上年度可比期间

2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 2014年1月1日至2014年12月31日

关联方名称 占当期股票 占当期股票

成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比

比例 例

兴业证券 1,677,111,808.93 8.26% 2,226,103,628.25 22.41%

7.4.10.1.2 债券交易

金额单位:人民币元

本期 上年度可比期间

2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 2014年1月1日至2014年12月31日

关联方名称 占当期债券 占当期债券

成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比

比例 例

兴业证券 145,054,451.22 54.60% 327,508,470.79 27.67%

7.4.10.1.3 债券回购交易

金额单位:人民币元

本期 上年度可比期间

2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 2014年1月1日至2014年12月31日

占当期债券 占当期债券

关联方名称

回购 回购

回购成交金额 回购成交金额

成交总额的 成交总额的比

比例 例

兴业证券 183,400,000.00 9.40% 255,000,000.00 8.47%

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兴全合润分级混合型证券投资基金 2015 年年度报告

7.4.10.1.4 权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位:人民币元

本期

2015年1月1日至2015年12月31日

关联方名称

当期 占当期佣金 占期末应付佣

期末应付佣金余额

佣金 总量的比例 金总额的比例

兴业证券 1,535,209.66 10.56% - -

上年度可比期间

2014年1月1日至2014年12月31日

关联方名称

当期 占当期佣金 占期末应付佣

期末应付佣金余额

佣金 总量的比例 金总额的比例

兴业证券 2,028,283.54 27.43% 1,524,614.61 39.20%

注:上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、

证券结算风险基金和买(卖)证管费等)。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括:为本基

金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

7.4.10.2 关联方报酬

7.4.10.2.1 基金管理费

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31

月 31 日 日

当期发生的基金应支付 33,731,766.74 20,524,627.37

的管理费

其中:支付销售机构的客 4,666,513.23 3,746,891.05

户维护费

注:基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.50%的年费率计提。计算方法如下:每日应支付的

基金管理费=前一日的基金资产净值×1.50%/当年天数。

7.4.10.2.2 基金托管费

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31

月 31 日 日

当期发生的基金应支付 5,621,961.06 3,420,771.23

的托管费

注:基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下:每日应支付的

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兴全合润分级混合型证券投资基金 2015 年年度报告

基金托管费=前一日的基金资产净值×0.25%/当年天数。

7.4.10.2.3 销售服务费

无。

7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位:份

本期

项目

2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日

兴全合润分级混合 合润 A 合润 B

- - -

期初持有的基金份额

期间申购/买入总份额 4,362,375.11 - -

期间因拆分变动份额 - - -

减:期间赎回/卖出总 - - -

份额

期末持有的基金份额 4,362,375.11 - -

期末持有的基金份额 0.3820% - -

占基金总份额比例

上年度可比期间

项目

2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日

兴全合润分级混合 合润 A 合润 B

- - -

期初持有的基金份额

期间申购/买入总份额 - - -

期间因拆分变动份额 - - -

减:期间赎回/卖出总 - - -

份额

期末持有的基金份额 - - -

期末持有的基金份额 - - -

占基金总份额比例

注:1、期间申购/买入总份额含转换转入份额,期间赎回/卖出总份额含转换转出份额。

2、关联方投资本基金的费率按照基金合同和招募说明书规定的确定,符合公允性要求。

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兴全合润分级混合型证券投资基金 2015 年年度报告

3、报告期内基金管理人运用固有资金投资合润基础份额,未投资合润 A 份额和合润 B 份额。

7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未持有本基金。

7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

本期

上年度可比期间

关联方 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31

2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日

名称 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

招商银行 249,309,630.89 1,926,201.55 50,455,656.92 506,427.48

注:本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管,按银行同业利率计息。

7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销证券。

7.4.10.7 其他关联交易事项的说明

无。

7.4.11 利润分配情况

7.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金

根据本基金基金合同的约定,本基金不进行收益分配,运作期内也不单独对合润 A 份额与合润 B

份额进行收益分配。

7.4.12 期末( 2015 年 12 月 31 日 )本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位:人民币元

7.4.12.1.1 受限证券类别:股票

证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值总

备注

代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 (单位:股) 成本总额 额

2016

2015 年 非公开

红阳 年 12

600758 12 月 18 发行流 8.01 8.22 6,240,000 49,982,400.00 51,292,800.00 -

能源 月 15

日 通受限

2016

2015 年 非公开

香江 年 12

600162 12 月 24 发行流 6.02 6.10 5,580,000 33,591,600.00 34,038,000.00 -

控股 月 19

日 通受限

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兴全合润分级混合型证券投资基金 2015 年年度报告

2016

2015 年 非公开

劲胜 年 12

300083 12 月 28 发行流 31.91 32.16 940,000 29,995,400.00 30,230,400.00 -

精密 月 30

日 通受限

2016 非公开

尤夫 2015 年 7

002427 年 7 月 发行流 15.02 16.57 1,330,000 19,976,600.00 22,038,100.00 -

股份 月 13 日

14 日 通受限

2016 非公开

旗滨 2015 年 4

601636 年 4 月 发行流 7.20 4.56 1,220,000 8,784,000.00 5,563,200.00 -

集团 月 3 日

1日 通受限

2016 非公开

旗滨 2015 年 9

601636 年 4 月 发行-转 - 4.56 1,830,000 - 8,344,800.00 -

集团 月 23 日

1日 增

1.本基金持有的非公开发行股票旗滨集团,于 2015 年 9 月 23 日实施 2015 年半年度权益分配方案,

向全体股东每 10 股派发现金人民币 1 元(含税),以资本公积向全体股东每 10 股转增 15 股,本

基金新增 1,830,000.00 股。

2.该可流通日系本基金根据上市公司公告暂估确定,最终日期以上市公司公告为准。

7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位:人民币元

期末

股票 股票名 停牌原 复牌 期末

停牌日期 估值单 复牌日期 数量(股) 期末估值总额 备注

代码 称 因 开盘单价 成本总额

天龙集 2015 年 12 月 22 筹划重

300063 43.33 - - 2,829,342 83,258,303.22 122,595,388.86 -

团 日 大事项

鼎龙股 2015 年 11 月 23 筹划重

300054 25.33 2016 年 3 月 14 日 22.19 8,942,902 154,866,305.65 226,523,707.66 -

份 日 大事项

建发股 筹划重

600153 2015 年 6 月 29 日 13.91 - - 1,011,200 20,635,869.00 14,065,792.00 -

份 大事项

7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

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兴全合润分级混合型证券投资基金 2015 年年度报告

7.4.13 金融工具风险及管理

7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基

金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通

过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险管理委员会、监察稽核部、

相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体系。

7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人

出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好

信用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家上市公司发行的股票市

值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发

行的证券,不得超过该证券的 10%。

本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,

因此违约风险发生的可能性很小;基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估,

以控制相应的信用风险。

7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金

份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃

而带来的变现困难。

本基金所持大部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,因此,除在附

注 7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余均能及时变现。此

外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金

持有的债券资产的公允价值。

本基金管理人每日预测本基金的流动性需求,并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比

例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析。

7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动

而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

第 39 页 共 70 页

兴全合润分级混合型证券投资基金 2015 年年度报告

7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息

资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。

7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位:人民币元

本期末

1-3 个 5年

2015 年 12 月 31 1 个月以内 3 个月-1 年 1-5 年 不计息 合计

月 以上

资产

银行存款 249,309,630.89 - - - - - 249,309,630.89

结算备付金 17,209,799.54 - - - - - 17,209,799.54

存出保证金 2,325,259.34 - - - - - 2,325,259.34

交易性金融资产 173,639,362.20 - - 57,460,844.10 - 3,002,672,062.37 3,233,772,268.67

应收利息 - - - - - 11,917,712.47 11,917,712.47

应收申购款 108,038.48 - - - - 7,567,898.46 7,675,936.94

资产总计 442,592,090.45 - - 57,460,844.10 - 3,022,157,673.30 3,522,210,607.85

负债

应付证券清算款 - - - - - 30,778,620.30 30,778,620.30

应付赎回款 - - - - - 4,164,989.20 4,164,989.20

应付管理人报酬 - - - - - 4,307,716.86 4,307,716.86

应付托管费 - - - - - 717,952.83 717,952.83

应付交易费用 - - - - - 4,557,801.69 4,557,801.69

其他负债 - - - - - 280,418.02 280,418.02

负债总计 - - - - - 44,807,498.90 44,807,498.90

利率敏感度缺口 442,592,090.45 - - 57,460,844.10 - 2,977,350,174.40 3,477,403,108.95

上年度末

1-3 个 5 年

2014 年 12 月 31 1 个月以内 3 个月-1 年 1-5 年 不计息 合计

月 以上

资产

银行存款 50,455,656.92 - - - - - 50,455,656.92

结算备付金 7,254,383.76 - - - - - 7,254,383.76

存出保证金 919,712.93 - - - - - 919,712.93

交易性金融资产 15,885,981.00 0.00 80,470,000.00 139,519,722.30 - 1,367,478,411.39 1,603,354,114.69

应收利息 - - - - - 5,429,526.93 5,429,526.93

应收申购款 169,481.33 - - - - 2,182,347.05 2,351,828.38

其他资产 - - - - - - -

资产总计 74,685,215.94 - 80,470,000.00 139,519,722.30 - 1,375,090,285.37 1,669,765,223.61

负债

卖出回购金融资 62,400,000.00 - - - - - 62,400,000.00

产款

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兴全合润分级混合型证券投资基金 2015 年年度报告

应付证券清算款 - - - - - 3,623,753.30 3,623,753.30

应付赎回款 - - - - - 7,215,834.54 7,215,834.54

应付管理人报酬 - - - - - 1,950,025.16 1,950,025.16

应付托管费 - - - - - 325,004.15 325,004.15

应付交易费用 - - - - - 3,889,861.67 3,889,861.67

其他负债 - - - - - 333,240.54 333,240.54

负债总计 62,400,000.00 - - - - 17,337,719.36 79,737,719.36

利率敏感度缺口 12,285,215.94 - 80,470,000.00 139,519,722.30 - 1,357,752,566.01 1,590,027,504.25

7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

其他影响债券公允价值的变量保持不变,仅利率发生变动;

假设

假设所有期限的利率保持同方向同幅度的变化(即平移收益率曲线)。

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额(单位:人民币元)

相关风险变量的变动

上年度末( 2014 年 12 月 31

分析 本期末( 2015 年 12 月 31 日 )

日 )

利率 +1% -715,808.76 -906,146.73

利率 -1% 733,369.45 920,217.33

注:上表反映了在其他变量不变的假设下,利率发生合理、可能的变动时,为交易而持有的债权

公允价值的变动将对基金净值产生的影响。

7.4.13.4.2 外汇风险

本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无外汇风险。

7.4.13.4.3 其他价格风险

本基金其他价格风险主要系市场价格风险,市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值

或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主

要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的最大市场价格风险由所

持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险,并且本基金

管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。

本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的 60%-95%;债券投资比例为基金资产的 5%-40%;

权证投资比例为基金资产净值的 0%-3%;资产支持证券比例为基金资产净值的 0%-20%;本基金保

留不低于基金资产净值的 5%的现金和到期日在一年以内的政府债券。本基金面临的整体市场价格

风险列示如下:

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兴全合润分级混合型证券投资基金 2015 年年度报告

7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位:人民币元

本期末 上年度末

2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日

占基金

项目 占基金资

资产净

公允价值 公允价值 产净值比

值比例

例(%)

(%)

交易性金融资产-股票投资 3,002,672,062.37 86.35 1,367,478,411.39 86.00

交易性金融资产-基金投资 - - - -

交易性金融资产-债券投资 231,100,206.30 6.65 235,875,703.30 14.83

交易性金融资产-贵金属投 - - - -

衍生金融资产-权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 3,233,772,268.67 92.99 1,603,354,114.69 100.84

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设单个证券的公允价值和市场组合的公允价值依照资本-资产定价模型(CAPM)

描述的规律进行变动

假设 使用本基金业绩比较基准所对应的市场组合进行分析

在业绩基准变化 10%时,对单个证券相应的公允价值变化进行加总得到基金净值的

变化

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额(单位:人民币元)

相关风险变量的变动

本期末( 2015 年 12 月 上年度末( 2014 年 12 月

分析

31 日 ) 31 日 )

业绩比较基准-10% -309,166,625.47 -141,734,137.36

业绩比较基准+10% 309,166,625.47 141,734,137.36

注:本基金管理人运用 CAPM 模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风险的

敏感性分析,反映了在其他变量不变的假设下,证券投资价格发生合理、可能的变动时,将对基

金净值产生的影响。

7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允

价值相差很小。

第 42 页 共 70 页

兴全合润分级混合型证券投资基金 2015 年年度报告

(b)以公允价值计量的金融工具

(i) 各层次金融工具公允价值

于 2015 年 12 月 31 日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具中属

于第一层次的余额为 2,487,979,873.85 元,第二层次的余额为 745,792,394.82 元,无属于第三

层 次 的 余 额 (2014 年 12 月 31 日 : 第 一 层 次 1,444,594,914.69 元 , 第 二 层 次 的 余 额 为

158,759,200.00 元,无属于第三层次的余额)。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易

不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期

间及限售期间根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和

债券公允价值应属第二层次或第三层次。

如本财务报告 7.4.5.2 部分所述,本基金交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(可转

换债券、资产支持证券和私募债除外)本期采用第三方估值机构提供的估值数据进行估值,相关固

定收益品种的公允价值层次归入第二层次。

(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额

(2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

(%)

1 权益投资 3,002,672,062.37 85.25

其中:股票 3,002,672,062.37 85.25

2 固定收益投资 231,100,206.30 6.56

其中:债券 231,100,206.30 6.56

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

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兴全合润分级混合型证券投资基金 2015 年年度报告

5 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 266,519,430.43 7.57

7 其他各项资产 21,918,908.75 0.62

8 合计 3,522,210,607.85 100.00

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位:人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 324,049,014.52 9.32

B 采矿业 86,231,730.00 2.48

C 制造业 1,473,400,574.68 42.37

电力、热力、燃气及水生产和供

D 51,292,800.00 1.48

应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 14,288,096.44 0.41

G 交通运输、仓储和邮政业 6,538,752.00 0.19

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技术服务

I 512,965,385.77 14.75

J 金融业 225,873,175.26 6.50

K 房地产业 148,981,592.78 4.28

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 107,962,591.72 3.10

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 51,088,349.20 1.47

S 综合 - -

合计 3,002,672,062.37 86.35

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兴全合润分级混合型证券投资基金 2015 年年度报告

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位:人民币元

占基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值

比例(%)

1 300054 鼎龙股份 8,942,902 226,523,707.66 6.51

2 300113 顺网科技 1,839,786 186,499,106.82 5.36

3 002458 益生股份 3,989,528 150,804,158.40 4.34

4 300271 华宇软件 3,154,283 149,765,356.84 4.31

5 300063 天龙集团 2,829,342 122,595,388.86 3.53

6 300012 华测检测 4,390,508 107,962,591.72 3.10

7 002322 理工监测 3,999,591 101,069,664.57 2.91

8 002234 民和股份 5,539,147 99,593,863.06 2.86

9 002488 金固股份 3,227,666 93,602,314.00 2.69

10 000513 丽珠集团 1,594,797 91,589,191.71 2.63

11 601628 中国人寿 3,179,784 90,019,685.04 2.59

12 002554 惠博普 6,633,210 86,231,730.00 2.48

13 300059 东方财富 1,469,553 76,460,842.59 2.20

14 603006 联明股份 1,189,937 74,894,634.78 2.15

15 002425 凯撒股份 2,541,286 73,671,881.14 2.12

16 600114 东睦股份 4,452,140 71,946,582.40 2.07

17 603019 中科曙光 785,937 71,653,876.29 2.06

18 601601 中国太保 2,459,400 70,978,284.00 2.04

19 600048 保利地产 6,502,178 69,183,173.92 1.99

20 002063 远光软件 3,101,461 65,564,885.54 1.89

21 600105 永鼎股份 2,823,250 64,962,982.50 1.87

22 601336 新华保险 1,242,582 64,875,206.22 1.87

23 002036 联创电子 1,998,565 61,555,802.00 1.77

24 002009 天奇股份 2,864,179 59,431,714.25 1.71

25 300346 南大光电 1,579,472 58,566,821.76 1.68

26 002157 正邦科技 2,781,562 55,909,396.20 1.61

27 300210 森远股份 2,858,316 52,335,765.96 1.51

28 600758 红阳能源 6,240,000 51,292,800.00 1.48

29 002699 美盛文化 999,772 51,088,349.20 1.47

30 002299 圣农发展 2,137,207 46,997,181.93 1.35

31 600077 宋都股份 6,294,418 45,760,418.86 1.32

32 000878 云南铜业 2,616,600 36,239,910.00 1.04

33 600521 华海药业 1,376,275 34,943,622.25 1.00

34 300339 润和软件 722,099 34,675,193.98 1.00

第 45 页 共 70 页

兴全合润分级混合型证券投资基金 2015 年年度报告

35 600162 香江控股 5,580,000 34,038,000.00 0.98

36 300083 劲胜精密 940,000 30,230,400.00 0.87

37 000060 中金岭南 2,108,250 29,578,747.50 0.85

38 002714 牧原股份 566,259 26,653,811.13 0.77

39 002427 尤夫股份 1,330,000 22,038,100.00 0.63

40 002191 劲嘉股份 1,123,800 17,261,568.00 0.50

41 600153 建发股份 1,011,200 14,065,792.00 0.40

42 601636 旗滨集团 3,050,000 13,908,000.00 0.40

43 002475 立讯精密 278,263 8,890,502.85 0.26

44 600242 *ST 中昌 378,400 6,538,752.00 0.19

45 002780 三夫户外 3,566 222,304.44 0.01

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位:人民币元

占期初基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额

比例(%)

1 601601 中国太保 265,133,968.25 16.67

2 601166 兴业银行 199,336,407.04 12.54

3 601628 中国人寿 193,094,399.22 12.14

4 601318 中国平安 190,559,262.78 11.98

5 002250 联化科技 179,108,512.94 11.26

6 600079 人福医药 164,159,118.20 10.32

7 600048 保利地产 152,783,929.36 9.61

8 300336 新文化 149,502,379.38 9.40

9 002458 益生股份 148,150,233.35 9.32

10 600000 浦发银行 146,889,237.72 9.24

11 300271 华宇软件 143,363,962.86 9.02

12 300054 鼎龙股份 142,694,408.09 8.97

13 600398 海澜之家 140,379,991.43 8.83

14 300012 华测检测 135,973,510.80 8.55

15 300059 东方财富 131,384,618.84 8.26

16 002280 联络互动 120,983,281.01 7.61

17 002488 金固股份 117,710,746.20 7.40

18 300210 森远股份 116,564,994.74 7.33

第 46 页 共 70 页

兴全合润分级混合型证券投资基金 2015 年年度报告

19 600521 华海药业 116,554,329.03 7.33

20 000858 五 粮 液 116,243,412.20 7.31

21 002036 联创电子 113,878,923.17 7.16

22 601398 工商银行 108,600,000.00 6.83

23 000001 平安银行 105,836,847.39 6.66

24 000831 五矿稀土 105,536,308.36 6.64

25 300274 阳光电源 105,198,218.84 6.62

26 601688 华泰证券 104,983,272.40 6.60

27 002234 民和股份 104,832,191.35 6.59

28 002594 比亚迪 102,961,704.04 6.48

29 600085 同仁堂 102,698,410.76 6.46

30 002153 石基信息 101,690,276.10 6.40

31 002554 惠博普 100,980,352.91 6.35

32 002322 理工监测 100,499,476.07 6.32

33 300063 天龙集团 98,342,573.05 6.18

34 603019 中科曙光 97,766,221.08 6.15

35 300113 顺网科技 97,524,844.52 6.13

36 002157 正邦科技 97,032,257.73 6.10

37 002081 金 螳 螂 96,164,848.55 6.05

38 601988 中国银行 94,875,793.60 5.97

39 000513 丽珠集团 93,078,137.26 5.85

40 000069 华侨城A 92,332,715.77 5.81

41 300465 高伟达 89,549,411.73 5.63

42 601211 国泰君安 88,057,670.23 5.54

43 300209 天泽信息 86,787,502.52 5.46

44 002063 远光软件 85,097,106.69 5.35

45 002563 森马服饰 84,171,383.59 5.29

46 002174 游族网络 78,210,000.00 4.92

47 300261 雅本化学 77,843,683.47 4.90

48 002699 美盛文化 74,138,985.19 4.66

49 600500 中化国际 73,486,218.41 4.62

50 603006 联明股份 71,927,417.89 4.52

51 002425 凯撒股份 71,888,147.82 4.52

52 000596 古井贡酒 71,296,435.30 4.48

53 600114 东睦股份 70,886,559.06 4.46

第 47 页 共 70 页

兴全合润分级混合型证券投资基金 2015 年年度报告

54 002527 新时达 70,656,349.95 4.44

55 300171 东富龙 68,978,372.06 4.34

56 000024 招商地产 68,284,506.88 4.29

57 600153 建发股份 67,630,899.90 4.25

58 300297 蓝盾股份 66,827,890.55 4.20

59 600105 永鼎股份 66,643,522.84 4.19

60 601336 新华保险 65,026,047.28 4.09

61 300346 南大光电 64,572,915.93 4.06

62 002714 牧原股份 61,342,674.28 3.86

63 300273 和佳股份 61,038,183.31 3.84

64 300039 上海凯宝 58,334,081.74 3.67

65 002653 海思科 57,729,864.30 3.63

66 300339 润和软件 57,147,707.70 3.59

67 002299 圣农发展 57,058,715.96 3.59

68 601231 环旭电子 55,335,000.00 3.48

69 002009 天奇股份 53,740,596.53 3.38

70 300124 汇川技术 53,484,734.40 3.36

71 002727 一心堂 51,035,305.41 3.21

72 600009 上海机场 50,884,435.31 3.20

73 002321 华英农业 50,316,002.39 3.16

74 600758 红阳能源 49,982,400.00 3.14

75 000719 大地传媒 49,187,530.25 3.09

76 000568 泸州老窖 45,517,751.94 2.86

77 002327 富安娜 44,510,988.79 2.80

78 601100 恒立液压 44,186,615.09 2.78

79 002358 森源电气 43,744,750.40 2.75

80 600422 昆药集团 43,177,734.98 2.72

81 600829 人民同泰 42,842,041.47 2.69

82 600587 新华医疗 42,410,516.75 2.67

83 600029 南方航空 41,659,863.87 2.62

84 603456 九洲药业 41,273,472.91 2.60

85 603022 新通联 41,178,154.70 2.59

86 300378 鼎捷软件 40,475,677.16 2.55

87 000963 华东医药 40,393,170.69 2.54

88 000878 云南铜业 39,986,292.72 2.51

第 48 页 共 70 页

兴全合润分级混合型证券投资基金 2015 年年度报告

89 600172 黄河旋风 39,823,108.81 2.50

90 600418 江淮汽车 39,612,999.96 2.49

91 300153 科泰电源 39,290,082.52 2.47

92 600077 宋都股份 39,172,406.96 2.46

93 002249 大洋电机 39,002,581.50 2.45

94 600900 长江电力 38,287,638.90 2.41

95 600037 歌华有线 37,460,283.50 2.36

96 002118 紫鑫药业 37,359,708.38 2.35

97 600872 中炬高新 36,852,924.76 2.32

98 002038 双鹭药业 36,561,386.08 2.30

99 601801 皖新传媒 35,947,339.31 2.26

100 300028 金亚科技 35,786,911.07 2.25

101 300037 新宙邦 34,525,773.77 2.17

102 300133 华策影视 34,447,634.42 2.17

103 000060 中金岭南 33,637,601.79 2.12

104 600162 香江控股 33,591,600.00 2.11

105 002709 天赐材料 33,444,079.15 2.10

106 002445 中南重工 33,051,889.88 2.08

107 300255 常山药业 32,482,517.40 2.04

108 600958 东方证券 32,221,978.61 2.03

109 002104 恒宝股份 32,070,060.70 2.02

注:“买入金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位:人民币元

占期初基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额

比例(%)

1 601318 中国平安 363,575,718.30 22.87

2 601601 中国太保 221,653,616.43 13.94

3 000858 五 粮 液 218,995,773.97 13.77

4 600079 人福医药 212,262,495.01 13.35

5 601166 兴业银行 208,081,425.30 13.09

6 300336 新文化 202,614,320.37 12.74

7 300171 东富龙 187,520,925.55 11.79

8 600398 海澜之家 176,534,235.22 11.10

9 002280 联络互动 173,350,987.00 10.90

第 49 页 共 70 页

兴全合润分级混合型证券投资基金 2015 年年度报告

10 600000 浦发银行 172,095,680.35 10.82

11 002594 比亚迪 170,121,371.06 10.70

12 600085 同仁堂 165,846,121.41 10.43

13 002250 联化科技 161,877,271.27 10.18

14 000024 招商地产 142,813,943.00 8.98

15 601688 华泰证券 128,429,428.05 8.08

16 601628 中国人寿 123,990,733.51 7.80

17 300465 高伟达 122,698,561.10 7.72

18 002081 金 螳 螂 122,481,138.54 7.70

19 600048 保利地产 122,330,878.50 7.69

20 300274 阳光电源 116,199,797.68 7.31

21 300297 蓝盾股份 108,126,089.56 6.80

22 002527 新时达 107,814,545.12 6.78

23 601398 工商银行 107,145,045.62 6.74

24 300209 天泽信息 105,045,997.93 6.61

25 601211 国泰君安 103,671,598.20 6.52

26 000831 五矿稀土 101,702,205.04 6.40

27 601988 中国银行 100,470,406.30 6.32

28 002153 石基信息 97,405,701.13 6.13

29 300054 鼎龙股份 95,516,823.51 6.01

30 600521 华海药业 95,278,581.66 5.99

31 000001 平安银行 90,129,190.03 5.67

32 000069 华侨城A 89,653,580.67 5.64

33 601100 恒立液压 88,505,118.66 5.57

34 300080 易成新能 88,022,488.98 5.54

35 300210 森远股份 87,352,049.99 5.49

36 002174 游族网络 87,178,353.55 5.48

37 300261 雅本化学 84,719,816.67 5.33

38 002563 森马服饰 84,471,303.73 5.31

39 600500 中化国际 84,221,308.08 5.30

40 002036 联创电子 82,434,860.75 5.18

41 300028 金亚科技 78,870,661.44 4.96

42 002104 恒宝股份 77,682,051.68 4.89

43 600153 建发股份 73,343,022.29 4.61

44 600519 贵州茅台 72,643,517.94 4.57

45 603456 九洲药业 72,179,817.12 4.54

46 002458 益生股份 69,559,126.40 4.37

47 300059 东方财富 69,308,183.85 4.36

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兴全合润分级混合型证券投资基金 2015 年年度报告

48 300273 和佳股份 68,349,261.77 4.30

49 002321 华英农业 67,677,001.01 4.26

50 002358 森源电气 65,055,740.60 4.09

51 300017 网宿科技 64,403,150.79 4.05

52 600587 新华医疗 62,841,052.43 3.95

53 000596 古井贡酒 62,411,508.54 3.93

54 002653 海思科 61,488,699.48 3.87

55 600401 *ST 海润 61,002,894.40 3.84

56 000002 万 科A 60,030,212.04 3.78

57 601231 环旭电子 59,321,351.02 3.73

58 300124 汇川技术 59,043,244.72 3.71

59 000568 泸州老窖 58,050,693.90 3.65

60 600872 中炬高新 56,515,718.21 3.55

61 300039 上海凯宝 55,751,014.15 3.51

62 002727 一心堂 50,150,939.19 3.15

63 002466 天齐锂业 50,091,497.17 3.15

64 600009 上海机场 48,835,289.67 3.07

65 002038 双鹭药业 46,221,414.50 2.91

66 002157 正邦科技 46,157,152.00 2.90

67 002244 滨江集团 46,043,897.16 2.90

68 300153 科泰电源 45,038,060.94 2.83

69 002488 金固股份 44,432,845.71 2.79

70 600089 特变电工 43,707,518.41 2.75

71 000651 格力电器 43,198,872.93 2.72

72 002249 大洋电机 42,707,935.57 2.69

73 000963 华东医药 42,489,186.76 2.67

74 002445 中南重工 41,953,882.56 2.64

75 000719 大地传媒 41,818,617.36 2.63

76 002603 以岭药业 41,689,160.70 2.62

77 002327 富安娜 41,332,130.60 2.60

78 300378 鼎捷软件 41,296,771.94 2.60

79 000523 广州浪奇 41,181,953.94 2.59

80 600172 黄河旋风 41,162,242.96 2.59

81 600422 昆药集团 41,156,019.10 2.59

82 600900 长江电力 40,483,670.13 2.55

83 000802 北京文化 40,109,378.67 2.52

84 002329 皇氏集团 39,828,389.89 2.50

85 300290 荣科科技 39,460,324.60 2.48

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兴全合润分级混合型证券投资基金 2015 年年度报告

86 600418 江淮汽车 39,321,009.31 2.47

87 600029 南方航空 39,187,315.22 2.46

88 002709 天赐材料 39,136,692.91 2.46

89 600060 海信电器 38,678,674.56 2.43

90 603022 新通联 38,467,633.19 2.42

91 002118 紫鑫药业 38,446,848.94 2.42

92 601801 皖新传媒 37,682,239.82 2.37

93 300207 欣旺达 37,661,553.85 2.37

94 300037 新宙邦 37,007,390.21 2.33

95 002699 美盛文化 36,291,678.20 2.28

96 002008 大族激光 36,239,963.46 2.28

97 002074 国轩高科 36,094,250.75 2.27

98 601886 江河创建 35,773,377.16 2.25

99 300133 华策影视 35,034,081.62 2.20

100 002234 民和股份 34,676,527.97 2.18

101 600566 济川药业 34,222,330.46 2.15

102 000863 三湘股份 33,330,549.00 2.10

103 600312 平高电气 33,274,426.85 2.09

104 000631 顺发恒业 32,919,700.09 2.07

105 000530 大冷股份 31,976,538.04 2.01

注:“卖出金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

买入股票成本(成交)总额 10,231,105,379.39

卖出股票收入(成交)总额 10,235,611,384.68

注:“买入股票成本”、“卖出股票收入”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑

相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 231,100,206.30 6.65

其中:政策性金融债 180,115,206.30 5.18

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

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兴全合润分级混合型证券投资基金 2015 年年度报告

6 中期票据 - -

7 可转债 - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 231,100,206.30 6.65

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位:人民币元

占基金资产净值

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值

比例(%)

1 018001 国开 1301 1,736,220 173,639,362.20 4.99

2 1208001 12 民生 01 500,000 50,985,000.00 1.47

3 018002 国开 1302 59,070 6,475,844.10 0.19

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

股指期货暂不属于本基金的投资范围,故此项不适用。

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1 本期国债期货投资政策

国债期货暂不属于本基金的投资范围,故此项不适用。

8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

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兴全合润分级混合型证券投资基金 2015 年年度报告

8.11.3 本期国债期货投资评价

国债期货暂不属于本基金的投资范围,故此项不适用。

8.12 投资组合报告附注

8.12.1

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,并且未在报告编制日

前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.12.2

本基金投资的前十名股票中没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。

8.12.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 2,325,259.34

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 11,917,712.47

5 应收申购款 7,675,936.94

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 21,918,908.75

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位:人民币元

流通受限部分的公允 占基金资产净值比

序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明

价值 例(%)

1 300054 鼎龙股份 226,523,707.66 6.51 筹划重大事项

2 300063 天龙集团 122,595,388.86 3.53 筹划重大事项

8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

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兴全合润分级混合型证券投资基金 2015 年年度报告

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

份额级别 (户) 基金份额 占总份额 占总份

持有份额 持有份额

比例 额比例

兴全合润分 27,821 40,380.10 696,480,900.36 62.00% 426,933,948.13 38.00%

级混合

合润 A 1,156 6,383.84 17,439.00 0.24% 7,362,275.00 99.76%

合润 B 885 12,507.99 179.00 0.00% 11,069,393.00 100.00%

29,862 38,238.03 696,498,518.36 61.00% 445,365,616.13 39.00%

合计

注:对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额;对合计数,比例的分母采用下属分级基

金份额的合计数(即期末基金份额总数)。

9.2 期末上市基金前十名持有人

合润 A

占上市总份额

持有人名称 持有份额(份)

序号 比例

1 吕玲 512,698.00 6.95%

2 李文勇 412,822.00 5.59%

3 黄广通 278,181.00 3.77%

4 王普泽 252,777.00 3.43%

5 李文勇 223,673.00 3.03%

6 林英杰 214,000.00 2.90%

7 刘志涛 210,200.00 2.85%

8 高明海 201,100.00 2.73%

9 蔡尚宗 192,738.00 2.61%

10 张文缄 184,036.00 2.49%

合润 B

序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额

比例

1 姜学杰 520,182.00 4.70%

2 黄广通 417,272.00 3.77%

3 黄曲荣 380,200.00 3.43%

4 蔡尚宗 289,106.00 2.61%

5 汪蓉 234,866.00 2.12%

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兴全合润分级混合型证券投资基金 2015 年年度报告

6 李伟峰 217,751.00 1.97%

7 毛永华 211,000.00 1.91%

8 沈圣祖 210,000.00 1.90%

9 陆先海 209,400.00 1.89%

10 孙杰 207,000.00 1.87%

注:持有人为合润 A、合润 B 份额的场内持有人。

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

占基金总份额

份额级别 持有份额总数(份)

项目 比例

兴全合润分级混合 1,092,806.71 0.0973%

合润 A - -

基金管理人所有从业人员

合润 B - -

持有本基金

1,092,806.71 0.0957%

合计

注:对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额;对合计数,比例的分母采用下属分级基

金份额的合计数(即期末基金份额总数)。

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份)

兴全合润分级混合 0

本公司高级管理人员、基金 合润 A 0

投资和研究部门负责人持 合润 B 0

有本开放式基金 0

合计

兴全合润分级混合 50~100

本基金基金经理持有本开 合润 A 0

放式基金 合润 B 0

合计 50~100

§10 开放式基金份额变动

单位:份

兴全合润分级混 合润 B

项目 合润 A

2,992,354,444.30 134,645,200.00 201,967,800.00

基金合同生效日(2010 年 4 月 22

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兴全合润分级混合型证券投资基金 2015 年年度报告

日)基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 941,803,911.04 14,521,746.00 21,782,620.00

本报告期基金总申购份额 1,334,711,734.54 2,219,344.00 3,329,016.00

减:本报告期基金总赎回份额 1,153,100,797.09 9,361,376.00 14,042,064.00

本报告期基金拆分变动份额(份额 - - -

减少以"-"填列)

本报告期期末基金份额总额 1,123,414,848.49 7,379,714.00 11,069,572.00

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

(1)报告期内基金管理人重大人事变动:

2015 年 3 月 26 日公告,公司副总经理徐天舒于 2015 年 3 月 24 日起离任;

2015 年 4 月 30 日公告,公司副总经理董承非于 2015 年 4 月 30 日起任职,公司副总经理杜

昌勇于 2015 年 4 月 30 日起离任;

2015 年 6 月 4 日公告,公司副总经理傅鹏博于 2015 年 6 月 4 日起任职。

(2)报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

报告期内本基金投资策略未发生改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

为进一步维护基金持有人利益,合理控制基金运作成本,同时促进会计师事务持续提供更优

质的服务,根据基金管理人内部制度要求及适当评估程序,本基金的审计机构由安永华明会计师

事务所(特殊普通合伙)更改为德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙),本年度审计费为 5.6

第 57 页 共 70 页

兴全合润分级混合型证券投资基金 2015 年年度报告

万元。本次会计师事务所的变更已经基金管理人董事会审批,并履行了必要的程序。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内本基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到监管部门

的稽查或处罚。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易单元 占当期股票

券商名称 占当期佣金 备注

数量 成交金额 成交总额的比 佣金

总量的比例

招商证券 2 3,428,133,543.59 16.89% 2,460,117.14 16.92% -

信达证券 2 2,976,818,235.41 14.67% 1,845,555.98 12.69% -

国泰君安 2 2,257,266,793.25 11.12% 1,624,738.13 11.17% -

广发证券 1 2,140,471,784.04 10.55% 1,533,795.66 10.55% -

安信证券 2 2,117,298,886.58 10.43% 1,539,709.41 10.59% -

华创证券 1 1,941,028,958.57 9.56% 1,386,351.63 9.53% -

兴业证券 2 1,677,111,808.93 8.26% 1,535,209.66 10.56% -

银河证券 1 1,602,915,642.87 7.90% 1,163,276.21 8.00% -

国金证券 2 1,031,405,005.00 5.08% 635,625.87 4.37% -

东方证券 1 408,413,621.96 2.01% 298,672.60 2.05% -

国信证券 1 317,567,894.47 1.56% 232,238.06 1.60% -

渤海证券 2 242,061,921.39 1.19% 175,074.06 1.20% -

民生证券 1 157,379,701.45 0.78% 111,802.01 0.77% -

德邦证券 2 - - - - -

中信证券 1 - - - - -

中信建投 1 - - - - -

注:根据中国证监会的有关规定,我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能

力、客户服务质量的基础上,选择基金专用交易席位。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易

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兴全合润分级混合型证券投资基金 2015 年年度报告

占当期债

占当期债券 占当期权证

券回购

成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额 成交总额的

成交总额

例 比例

的比例

招商证券 10,353,079.13 3.90% 141,100,000.00 7.23% - -

信达证券 - - - - - -

国泰君安 11,017,028.49 4.15% - - - -

广发证券 40,034,505.66 15.07% 859,300,000.00 44.05% - -

安信证券 - - 79,100,000.00 4.05% - -

华创证券 29,114,553.42 10.96% 456,800,000.00 23.41% - -

兴业证券 145,054,451.22 54.60% 183,400,000.00 9.40% - -

银河证券 28,313,729.60 10.66% 231,200,000.00 11.85% - -

国金证券 - - - - - -

东方证券 - - - - - -

国信证券 - - - - - -

渤海证券 - - - - - -

民生证券 1,779,305.75 0.67% - - - -

德邦证券 - - - - - -

中信证券 - - - - - -

中信建投 - - - - - -

11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

旗下各基金 2014 年 12 月 31 日资 中国证券报、上海证券报、

1

产净值公告 证券时报、管理人网站 2015 年 1 月 1 日

关于旗下部分基金投资宋都股份 中国证券报、上海证券报、

2

(600077)非公开发行股票的公告 证券时报、管理人网站 2015 年 1 月 5 日

关于长期停牌股票(抚顺特钢)估 中国证券报、上海证券报、

3

值方法调整的公告 证券时报、管理人网站 2015 年 1 月 14 日

关于长期停牌股票(新华保险)估 中国证券报、上海证券报、

4

值方法调整的公告 证券时报、管理人网站 2015 年 1 月 21 日

关于长期停牌股票(西藏旅游)估 中国证券报、上海证券报、

5

值方法调整的公告 证券时报、管理人网站 2015 年 1 月 23 日

第 59 页 共 70 页

兴全合润分级混合型证券投资基金 2015 年年度报告

关于长期停牌股票(华星创业)估 中国证券报、上海证券报、

6

值方法调整的公告 证券时报、管理人网站 2015 年 1 月 29 日

关于参加浦发银行基金定投申购 中国证券报、上海证券报、

7

费率优惠活动的公告 证券时报、管理人网站 2015 年 2 月 2 日

关于增加联讯证券有限责任公司 中国证券报、上海证券报、

8

为旗下部分基金销售机构的公告 证券时报、管理人网站 2015 年 2 月 3 日

关于长期停牌股票(万丰奥威)估 中国证券报、上海证券报、

9

值方法调整的公告 证券时报、管理人网站 2015 年 2 月 28 日

关于长期停牌股票(长安汽车)估 中国证券报、上海证券报、

10

值方法调整的公告 证券时报、管理人网站 2015 年 3 月 18 日

关于长期停牌股票(久其软件)估 中国证券报、上海证券报、

11

值方法调整的公告 证券时报、管理人网站 2015 年 3 月 24 日

关于长期停牌股票(盛运股份)估 中国证券报、上海证券报、

12

值方法调整的公告 证券时报、管理人网站 2015 年 3 月 26 日

中国证券报、上海证券报、

13 关于副总经理离任的公告

证券时报、管理人网站 2015 年 3 月 26 日

关于继续参加工商银行个人电子 中国证券报、上海证券报、

14 银行基金申购费率优惠活动的公 证券时报、管理人网站

告 2015 年 3 月 28 日

关于旗下基金调整交易所固定收 中国证券报、上海证券报、

15

益品种估值方法的公告 证券时报、管理人网站 2015 年 3 月 31 日

关于长期停牌股票(三湘股份)估 中国证券报、上海证券报、

16

值方法调整的公告 证券时报、管理人网站 2015 年 4 月 1 日

关于长期停牌股票(华域汽车)估 中国证券报、上海证券报、

17

值方法调整的公告 证券时报、管理人网站 2015 年 4 月 3 日

关于长期停牌股票(鼎龙股份)估 中国证券报、上海证券报、

18

值方法调整的公告 证券时报、管理人网站 2015 年 4 月 4 日

关于长期停牌股票(航天信息)估 中国证券报、上海证券报、

19

值方法调整的公告 证券时报、管理人网站 2015 年 4 月 4 日

第 60 页 共 70 页

兴全合润分级混合型证券投资基金 2015 年年度报告

关于长期停牌股票(骅威股份)估 中国证券报、上海证券报、

20

值方法调整的公告 证券时报、管理人网站 2015 年 4 月 4 日

关于长期停牌股票(通威股份)估 中国证券报、上海证券报、

21

值方法调整的公告 证券时报、管理人网站 2015 年 4 月 8 日

关于公司旗下部分基金投资旗滨 中国证券报、上海证券报、

22 集团(601636)非公开发行股票的 证券时报、管理人网站

公告 2015 年 4 月 8 日

关于长期停牌股票(恒宝股份)估 中国证券报、上海证券报、

23

值方法调整的公告 证券时报、管理人网站 2015 年 4 月 9 日

关于新增 “银联通”部分银行卡 中国证券报、上海证券报、

24 网上直销业务功能及费率优惠的 证券时报、管理人网站

公告 2015 年 4 月 9 日

关于长期停牌股票(阳光电源)估 中国证券报、上海证券报、

25

值方法调整的公告 证券时报、管理人网站 2015 年 4 月 15 日

关于长期停牌股票(招商地产)估 中国证券报、上海证券报、

26

值方法调整的公告 证券时报、管理人网站 2015 年 4 月 24 日

关于长期停牌股票(华宇软件)估 中国证券报、上海证券报、

27

值方法调整的公告 证券时报、管理人网站 2015 年 4 月 25 日

关于长期停牌股票(神州信息)估 中国证券报、上海证券报、

28

值方法调整的公告 证券时报、管理人网站 2015 年 4 月 25 日

关于兴业银行电子渠道代销系统 中国证券报、上海证券报、

29 基金申购费率优惠比例调整的提 证券时报、管理人网站

示性公告 2015 年 4 月 25 日

关于增加广州证券有限责任公司 中国证券报、上海证券报、

30

为旗下部分基金销售机构的公告 证券时报、管理人网站 2015 年 4 月 30 日

关于通过广州证券申购或定投旗 中国证券报、上海证券报、

31

下部分基金费率优惠的公告 证券时报、管理人网站 2015 年 4 月 30 日

中国证券报、上海证券报、

32 关于副总经理变更的公告

证券时报、管理人网站 2015 年 4 月 30 日

第 61 页 共 70 页

兴全合润分级混合型证券投资基金 2015 年年度报告

关于公司董监高及其他从业人员 中国证券报、上海证券报、

33

在子公司兼职及领薪情况的公告 证券时报、管理人网站 2015 年 5 月 4 日

关于长期停牌股票(瑞丰光电)估 中国证券报、上海证券报、

34

值方法调整的公告 证券时报、管理人网站 2015 年 5 月 12 日

关于长期停牌股票(南方泵业)估 中国证券报、上海证券报、

35

值方法调整的公告 证券时报、管理人网站 2015 年 5 月 13 日

关于长期停牌股票(中国国旅)估 中国证券报、上海证券报、

36

值方法调整的公告 证券时报、管理人网站 2015 年 5 月 21 日

关于长期停牌股票(一心堂)估值 中国证券报、上海证券报、

37

方法调整的公告 证券时报、管理人网站 2015 年 5 月 21 日

关于长期停牌股票(网宿科技)估 中国证券报、上海证券报、

38

值方法调整的公告 证券时报、管理人网站 2015 年 5 月 22 日

关于长期停牌股票(梅泰诺)估值 中国证券报、上海证券报、

39

方法调整的公告 证券时报、管理人网站 2015 年 5 月 23 日

关于长期停牌股票(金螳螂)估值 中国证券报、上海证券报、

40

方法调整的公告 证券时报、管理人网站 2015 年 5 月 26 日

关于长期停牌股票(合众思壮)估 中国证券报、上海证券报、

41

值方法调整的公告 证券时报、管理人网站 2015 年 5 月 27 日

关于公司董监高及其他从业人员 中国证券报、上海证券报、

42

在子公司兼职及领薪情况的公告 证券时报、管理人网站 2015 年 5 月 27 日

关于长期停牌股票(中炬高新)估 中国证券报、上海证券报、

43

值方法调整的公告 证券时报、管理人网站 2015 年 5 月 28 日

关于长期停牌股票(新华医疗)估 中国证券报、上海证券报、

44

值方法调整的公告 证券时报、管理人网站 2015 年 5 月 28 日

关于长期停牌股票(比亚迪)估值 中国证券报、上海证券报、

45

方法调整的公告 证券时报、管理人网站 2015 年 5 月 28 日

关于开通手机客户端直销业务功 中国证券报、上海证券报、

46

能的公告 证券时报、管理人网站 2015 年 5 月 28 日

47 关于长期停牌股票(中材科技)估 中国证券报、上海证券报、 2015 年 5 月 29 日

第 62 页 共 70 页

兴全合润分级混合型证券投资基金 2015 年年度报告

值方法调整的公告 证券时报、管理人网站

中国证券报、上海证券报、

48 关于副总经理变更的公告

证券时报、管理人网站 2015 年 6 月 4 日

关于长期停牌股票(芭田股份)估 中国证券报、上海证券报、

49

值方法调整的公告 证券时报、管理人网站 2015 年 6 月 5 日

关于长期停牌股票(城投控股)估 中国证券报、上海证券报、

50

值方法调整的公告 证券时报、管理人网站 2015 年 6 月 9 日

关于旗下部分基金继续参加农业 中国证券报、上海证券报、

51 银行网上银行基金申购费率优惠 证券时报、管理人网站

活动的公告 2015 年 6 月 18 日

关于长期停牌股票(海南海药、新 中国证券报、上海证券报、

52

时达)估值方法调整的公告 证券时报、管理人网站 2015 年 6 月 20 日

关于长期停牌股票(常山药业)估 中国证券报、上海证券报、

53

值方法调整的公告 证券时报、管理人网站 2015 年 6 月 24 日

关于旗下基金继续参加交通银行 中国证券报、上海证券报、

54 网上银行、手机银行申购优惠费率 证券时报、管理人网站

的公告 2015 年 6 月 26 日

关于长期停牌股票(华东医药、太 中国证券报、上海证券报、

55

极股份)估值方法调整的公告 证券时报、管理人网站 2015 年 6 月 30 日

旗下各基金 2015 年 6 月 30 日资产 中国证券报、上海证券报、

56

净值公告 证券时报、管理人网站 2015 年 7 月 1 日

关于长期停牌股票(皇氏集团)估 中国证券报、上海证券报、

57

值方法调整的公告 证券时报、管理人网站 2015 年 7 月 2 日

关于长期停牌股票(骆驼股份)估 中国证券报、上海证券报、

58

值方法调整的公告 证券时报、管理人网站 2015 年 7 月 7 日

关于公司固有资金及公司高级管 中国证券报、上海证券报、

59 理人员投资旗下基金相关事宜的 证券时报、管理人网站

公告 2015 年 7 月 7 日

60 关于长期停牌股票(宁波韵升、建 中国证券报、上海证券报、 2015 年 7 月 8 日

第 63 页 共 70 页

兴全合润分级混合型证券投资基金 2015 年年度报告

发股份、华录百纳、长江电力)估 证券时报、管理人网站

值方法调整的公告

关于长期停牌股票(鼎龙股份、海 中国证券报、上海证券报、

澜之家、三泰控股、尚荣医疗、东 证券时报、管理人网站

61

富龙、中茵股份、通化东宝)估值

方法调整的公告 2015 年 7 月 9 日

关于长期停牌股票估值方法调整 中国证券报、上海证券报、

62

的公告 证券时报、管理人网站 2015 年 7 月 9 日

关于长期停牌股票(浪莎股份、黄 中国证券报、上海证券报、

河旋风、联络互联、中央商场、康 证券时报、管理人网站

63

尼机电、恒立油缸、万丰奥威、欧

菲光)估值方法调整的公告 2015 年 7 月 10 日

关于长期停牌股票估值方法调整 中国证券报、上海证券报、

64

的公告 证券时报、管理人网站 2015 年 7 月 11 日

关于长期停牌股票(南方泵业、丽 中国证券报、上海证券报、

珠集团、紫鑫药业、北京文化、网 证券时报、管理人网站

65

宿科技、康得新、航天信息)估值

方法调整的公告 2015 年 7 月 14 日

关于长期停牌股票(富安娜、游族 中国证券报、上海证券报、

66 网络、骅威股份、神州信息、神州 证券时报、管理人网站

泰岳)估值方法调整的公告 2015 年 7 月 15 日

关于公司旗下部分基金投资尤夫 中国证券报、上海证券报、

67 股份(002427)非公开发行股票的 证券时报、管理人网站

公告 2015 年 7 月 15 日

关于长期停牌股票(荣科科技)估 中国证券报、上海证券报、

68

值方法调整的公告 证券时报、管理人网站 2015 年 7 月 16 日

关于旗下部分基金名称变更的公 中国证券报、上海证券报、

69

告 证券时报、管理人网站 2015 年 7 月 17 日

70 关于长期停牌股票(合众思壮)估 中国证券报、上海证券报、 2015 年 7 月 22 日

第 64 页 共 70 页

兴全合润分级混合型证券投资基金 2015 年年度报告

值方法调整的公告 证券时报、管理人网站

关于长期停牌股票(利君股份)估 中国证券报、上海证券报、

71

值方法调整的公告 证券时报、管理人网站 2015 年 7 月 23 日

关于增加同花顺基金销售有限公 中国证券报、上海证券报、

72 司为旗下部分基金销售机构的公 证券时报、管理人网站

告 2015 年 7 月 24 日

关于旗下部分基金参加同花顺基 中国证券报、上海证券报、

73 金销售申购或定期定额申购费率 证券时报、管理人网站

优惠活动的公告 2015 年 7 月 24 日

关于旗下部分基金参加浦发银行 中国证券报、上海证券报、

74 网上银行、手机银行基金申购费率 证券时报、管理人网站

优惠活动的公告 2015 年 7 月 29 日

关于长期停牌股票(电广传媒)估 中国证券报、上海证券报、

75

值方法调整的公告 证券时报、管理人网站 2015 年 7 月 29 日

关于长期停牌股票(游族网络)估 中国证券报、上海证券报、

76

值方法调整的公告 证券时报、管理人网站 2015 年 8 月 4 日

关于旗下部分基金参加同花顺基 中国证券报、上海证券报、

77

金销售申购费率优惠活动的公告 证券时报、管理人网站 2015 年 8 月 5 日

关于旗下部分基金参与数米基金 中国证券报、上海证券报、

78

申购费率优惠的公告 证券时报、管理人网站 2015 年 8 月 12 日

关于旗下部分基金参加同花顺基 中国证券报、上海证券报、

79

金销售申购费率优惠活动的公告 证券时报、管理人网站 2015 年 8 月 12 日

关于养老金账户通过直销柜台申 中国证券报、上海证券报、

80

购旗下部分基金费率优惠的公告 证券时报、管理人网站 2015 年 8 月 15 日

关于旗下部分基金参加同花顺基 中国证券报、上海证券报、

81

金销售申购费率优惠活动的公告 证券时报、管理人网站 2015 年 8 月 19 日

关于长期停牌股票(中央商场)估 中国证券报、上海证券报、

82

值方法调整的公告 证券时报、管理人网站 2015 年 8 月 22 日

83 关于长期停牌股票(骅威股份、丽 中国证券报、上海证券报、 2015 年 8 月 24 日

第 65 页 共 70 页

兴全合润分级混合型证券投资基金 2015 年年度报告

珠集团)估值方法调整的公告 证券时报、管理人网站

关于长期停牌股票(长电科技、五 中国证券报、上海证券报、

84

粮液)估值方法调整的公告 证券时报、管理人网站 2015 年 8 月 26 日

关于旗下部分基金参加同花顺基 中国证券报、上海证券报、

85

金销售申购费率优惠活动的公告 证券时报、管理人网站 2015 年 8 月 26 日

关于参加天天基金网费率优惠活 中国证券报、上海证券报、

86

动的公告 证券时报、管理人网站 2015 年 8 月 27 日

关于调整天天基金申购金额下限 中国证券报、上海证券报、

87

的公告 证券时报、管理人网站 2015 年 8 月 27 日

关于参加天天基金网费率优惠活 中国证券报、上海证券报、

88

动的公告 证券时报、管理人网站 2015 年 8 月 27 日

关于长期停牌股票(北新建材、恒 中国证券报、上海证券报、

89

立油缸)估值方法调整的公告 证券时报、管理人网站 2015 年 8 月 28 日

关于调整旗下开放式基金在数米 中国证券报、上海证券报、

90 基金销售平台申购金额下限的公 证券时报、管理人网站

告 2015 年 8 月 28 日

关于通过国都证券基金“手机炒 中国证券报、上海证券报、

91 股”申购旗下部分基金实施优惠 证券时报、管理人网站

费率活动的公告 2015 年 8 月 31 日

关于旗下部分基金参加同花顺基 中国证券报、上海证券报、

92

金销售费率优惠活动的公告 证券时报、管理人网站 2015 年 9 月 2 日

关于旗下部分基金参加同花顺基 中国证券报、上海证券报、

93

金销售费率优惠活动的公告 证券时报、管理人网站 2015 年 9 月 9 日

关于长期停牌股票(ST 海润)估值 中国证券报、上海证券报、

94

方法调整的公告 证券时报、管理人网站 2015 年 9 月 18 日

关于旗下部分基金参加上海好买 中国证券报、上海证券报、

95 基金销售有限公司费率优惠活动 证券时报、管理人网站

的公告 2015 年 9 月 18 日

96 关于调整网上直销部分基金转换 中国证券报、上海证券报、 2015 年 9 月 24 日

第 66 页 共 70 页

兴全合润分级混合型证券投资基金 2015 年年度报告

优惠费率的公告 证券时报、管理人网站

关于暂缓开展网上直销部分基金 中国证券报、上海证券报、

97

转换 0 费率优惠活动的公告 证券时报、管理人网站 2015 年 9 月 25 日

关于增加江南农商行为旗下部分 中国证券报、上海证券报、

98

基金代销机构的公告 证券时报、管理人网站 2015 年 9 月 25 日

关于长期停牌股票(雅本化学)估 中国证券报、上海证券报、

99

值方法调整的公告 证券时报、管理人网站 2015 年 10 月 10 日

关于增加珠海盈米财富管理有限 中国证券报、上海证券报、

100 公司为旗下部分基金销售机构的 证券时报、管理人网站

公告 2015 年 10 月 22 日

关于旗下部分基金更换会计师事 中国证券报、上海证券报、

101

务所的公告 证券时报、管理人网站 2015 年 10 月 24 日

关于长期停牌股票(北京银行)估 中国证券报、上海证券报、

102

值方法调整的公告 证券时报、管理人网站 2015 年 11 月 10 日

关于兴全合润分级混合型基金暂 中国证券报、上海证券报、

103 停接受一百万元以上申购和转换 证券时报、管理人网站

转入申请的公告 2015 年 11 月 24 日

关于长期停牌股票(立讯精密)估 中国证券报、上海证券报、

104

值方法调整的公告 证券时报、管理人网站 2015 年 11 月 24 日

关于长期停牌股票(飞乐音响)估 中国证券报、上海证券报、

105

值方法调整的公告 证券时报、管理人网站 2015 年 11 月 26 日

关于长期停牌股票(鼎龙股份)估 中国证券报、上海证券报、

106

值方法调整的公告 证券时报、管理人网站 2015 年 11 月 27 日

关于增加上海陆金所资产管理有 中国证券报、上海证券报、

107 限公司为旗下部分基金销售机构 证券时报、管理人网站

的公告 2015 年 11 月 30 日

关于旗下部分基金参与上海陆金 中国证券报、上海证券报、

108 所资产管理有限公司费率优惠活 证券时报、管理人网站

动的公告 2015 年 11 月 30 日

第 67 页 共 70 页

兴全合润分级混合型证券投资基金 2015 年年度报告

关于参加国信证券网上费率优惠 中国证券报、上海证券报、

109

活动的公告 证券时报、管理人网站 2015 年 12 月 4 日

关于长期停牌股票(海兰信)估值 中国证券报、上海证券报、

110

方法调整的公告 证券时报、管理人网站 2015 年 12 月 4 日

关于公司董监高及其他从业人员 中国证券报、上海证券报、

111

在子公司兼职及领薪情况的公告 证券时报、管理人网站 2015 年 12 月 7 日

关于长期停牌股票(福瑞股份)估 中国证券报、上海证券报、

112

值方法调整的公告 证券时报、管理人网站 2015 年 12 月 9 日

关于开通网上直销汇款交易的公 中国证券报、上海证券报、

113

告 证券时报、管理人网站 2015 年 12 月 17 日

关于开展网上交易汇款交易费率 中国证券报、上海证券报、

114

优惠的公告 证券时报、管理人网站 2015 年 12 月 17 日

关于长期停牌股票(鲁银投资)估 中国证券报、上海证券报、

115

值方法调整的公告 证券时报、管理人网站 2015 年 12 月 19 日

关于旗下部分基金投资红阳能源 中国证券报、上海证券报、

116

(600758)非公开发行股票的公告 证券时报、管理人网站 2015 年 12 月 22 日

关于长期停牌股票(招商地产)估 中国证券报、上海证券报、

117

值方法调整的公告 证券时报、管理人网站 2015 年 12 月 22 日

关于旗下部分基金投资香江控股 中国证券报、上海证券报、

118

(600162)非公开发行股票的公告 证券时报、管理人网站 2015 年 12 月 26 日

关于调整旗下基金在国信证券定 中国证券报、上海证券报、

119

期定额申购起点金额的公告 证券时报、管理人网站 2015 年 12 月 30 日

关于旗下部分基金投资劲胜精密 中国证券报、上海证券报、

120

(300083)非公开发行股票的公告 证券时报、管理人网站 2015 年 12 月 30 日

关于旗下部分基金参加邮储银行 中国证券报、上海证券报、

121 网银、手机银行费率优惠活动的公 证券时报、管理人网站

告 2015 年 12 月 31 日

关于旗下部分基金参加农业银行 中国证券报、上海证券报、

122

基金定投申购费率优惠活动的公 证券时报、管理人网站 2015 年 12 月 31 日

第 68 页 共 70 页

兴全合润分级混合型证券投资基金 2015 年年度报告

关于旗下部分基金参加平安银行 中国证券报、上海证券报、

123 网上银行申购、定期定额申购费率 证券时报、管理人网站

优惠活动的公告 2015 年 12 月 31 日

关于旗下部分基金参加中国工商 中国证券报、上海证券报、

124

银行定投费率优惠活动的公告 证券时报、管理人网站 2015 年 12 月 31 日

关于在指数熔断实施期间调整旗 中国证券报、上海证券报、

125

下基金开放时间的公告 证券时报、管理人网站 2015 年 12 月 31 日

§12 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

1、中国证监会核准本基金募集的文件

2、《兴全合润分级混合型证券投资基金基金合同》

3、《兴全合润分级混合型证券投资基金托管协议》

4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

5、基金托管人业务资格批件和营业执照

6、中国证监会规定的其他文件

13.2 存放地点

基金管理人、基金托管人的办公场所。

第 69 页 共 70 页

兴全合润分级混合型证券投资基金 2015 年年度报告

13.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人互联网站(http://www.xyfunds.com.cn)查阅,或在营业时间内至

基金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。

基金管理人客户服务中心电话:400-678-0099,021-38824536

兴业全球基金管理有限公司

2016 年 3 月 25 日

第 70 页 共 70 页

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