招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)2015 年年度报告摘要
招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)
2015 年年度报告摘要
2015 年 12 月 31 日
基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
送出日期:2016 年 3 月 26 日
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§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 03 月 25 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告财务资料已经审计,毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了 2015
年度无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。
本报告期自 2015 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 招商双债增强(LOF)
基金主代码 161716
交易代码 161716
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 3 月 1 日
基金管理人 招商基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 108,636,912.46 份
基金合同存续期 不定期
注:根据基金合同的规定,在基金合同生效之日起 2 年届满日(即 2015 年 3 月 2 日),投资者持有
的双债增强 A、双债增强 B 的基金份额以各自的基金份额净值为基础,转换为招商双债增强债券
型证券投资基金(LOF)基金份额,详情请参阅相关公告。
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金在追求基金资产稳定增值的基础上,力求获得
高于业绩比较基准的投资收益。
投资策略 本基金固定收益类资产(含可转债)的投资比例不低
于基金资产的 80%,其中本基金对可转债及信用债的投
资比例不低于基金资产的 70%,基金保留不低于基金资
产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。
业绩比较基准 60%×中债综合指数收益率+40%×天相可转债指数收
益率
风险收益特征 从基金整体运作来看,本基金属于中低风险品种,预
期收益和风险高于货币市场基金,低于混合型基金和
股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 招商基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
姓名 潘西里 林葛
信息披露负责人 联系电话 0755-83196666 010-66060069
电子邮箱 cmf@cmfchina.com tgxxpl@abchina.com
客户服务电话 400-887-9555 95599
传真 0755-83196475 010-68121816
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2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.cmfchina.com
址
基金年度报告备置地点 (1)招商基金管理有限公司
地址:中国深圳深南大道 7088 号招商银行大厦
(2)中国农业银行股份有限公司
地址:北京市复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座
9层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2013 年 3 月 1 日(基
金合同生效
2015 年 2014 年
日)-2013 年 12 月 31
日
本期已实现收益 55,906,757.05 33,577,048.80 13,344,723.35
本期利润 24,618,218.35 99,344,033.40 -19,511,140.23
加权平均基金份额本期利润 0.1325 0.1684 -0.0155
本期基金份额净值增长率 5.60% 16.18% -3.36%
3.1.2 期末数据和指标 2015 年末 2014 年末 2013 年末
期末可供分配基金份额利润 0.1379 0.0162 -0.0382
期末基金资产净值 110,423,399.91 550,872,230.43 829,273,428.95
期末基金份额净值 1.016 1.091 0.952
注:1、 基金业绩指标不包括持有人认(申)购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水
平要低于所列数字;
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相
关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数;
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净值 业绩比较 业绩比较基
份额净值
阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
增长率①
准差② 率③ 准差④
过去三个月 1.80% 0.06% 3.84% 0.51% -2.04% -0.45%
过去六个月 0.20% 0.13% -3.69% 1.25% 3.89% -1.12%
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过去一年 5.60% 0.23% -4.29% 1.23% 9.89% -1.00%
自基金合同
18.57% 0.29% 17.18% 0.78%
生效起至今 1.39% -0.49%
注:业绩比较基准收益率=60%×中债综合指数收益率+40%×天相可转债指数收益率,业绩比较基
准在每个交易日实现再平衡。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注:1、根据基金合同第十六条(三)投资方向的规定:本基金固定收益类资产(含可转债)的投
资比例不低于基金资产的 80%,其中本基金对可转债及信用债的投资比例不低于基金资产的 70%,
基金保留不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。本基金于 2013 年 3
月 1 日成立,自基金成立日起 6 个月内为建仓期,建仓期结束时相关比例均符合上述规定的要求。
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较
注:本基金合同于 2013 年 3 月 1 日生效,截至 2013 年 12 月 31 日成立未满 1 年,故成立当年的
净值增长率按当年实际存续期计算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金于 2013 年 3 月 1 日成立,自基金合同生效日以来未进行利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
招商基金管理有限公司于 2002 年 12 月 27 日经中国证监会(2002)100 号文批准设立。目前,
公司注册资本金为 2.1 亿元人民币,其中,招商银行股份有限公司持有公司全部股权的 55%,招
商证券股份有限公司持有公司全部股权的 45%。
截至 2015 年 12 月 31 日,本基金管理人共管理 63 只共同基金,具体如下:
基金名称 基金类型 基金成立日
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招商安泰偏股混合型证券投资基金 混合型基金 2003-04-28
招商安泰平衡型证券投资基金 混合型基金 2003-04-28
招商安泰债券投资基金 债券型基金 2003-04-28
招商现金增值开放式证券投资基金 货币市场型基金 2004-01-14
招商先锋证券投资基金 混合型基金 2004-06-01
招商优质成长混合型证券投资基金(LOF) 混合型基金 2005-11-17
招商安本增利债券型证券投资基金 债券型基金 2006-07-11
招商核心价值混合型证券投资基金 混合型基金 2007-03-30
招商大盘蓝筹混合型证券投资基金 混合型基金 2008-06-19
招商安心收益债券型证券投资基金 债券型基金 2008-10-22
招商行业领先混合型证券投资基金 混合型基金 2009-06-19
招商中小盘精选混合型证券投资基金 混合型基金 2009-12-25
招商全球资源股票型证券投资基金 国际(QDII)基金 2010-03-25
招商深证 100 指数证券投资基金 股票型基金 2010-06-22
招商信用添利债券型证券投资基金(LOF) 债券型基金 2010-06-25
上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金 股票型基金 2010-12-08
招商上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 股票型基金 2010-12-08
招商标普金砖四国指数证券投资基金(LOF) 国际(QDII)基金 2011-02-11
招商安瑞进取债券型证券投资基金 债券型基金 2011-03-17
深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基
股票型基金 2011-06-27
金
招商深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投
股票型基金 2011-06-27
资基金联接基金
招商安达保本混合型证券投资基金 混合型基金 2011-09-01
招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金 混合型基金 2012-02-01
招商产业债券型证券投资基金 债券型基金 2012-03-21
招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金 股票型基金 2012-06-28
招商信用增强债券型证券投资基金 债券型基金 2012-07-20
招商安盈保本混合型证券投资基金 混合型基金 2012-08-20
招商理财 7 天债券型证券投资基金 货币市场型基金 2012-12-07
招商央视财经 50 指数证券投资基金 股票型基金 2013-02-05
招商双债增强债券型证券投资基金(LOF) 债券型基金 2013-03-01
招商安润保本混合型证券投资基金 混合型基金 2013-04-19
招商保证金快线货币市场基金 货币市场型基金 2013-05-17
招商沪深 300 高贝塔指数分级证券投资基金 股票型基金 2013-08-01
招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金 混合型基金 2013-11-06
招商标普高收益红利贵族指数增强型证券投资基金 国际(QDII)基金 2013-12-11
招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金 混合型基金 2014-03-20
招商招钱宝货币市场基金 货币市场型基金 2014-03-25
招商招金宝货币市场基金 货币市场型基金 2014-06-18
招商可转债分级债券型证券投资基金 债券型基金 2014-07-31
招商丰利灵活配置混合型证券投资基金 混合型基金 2014-08-12
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招商行业精选股票型证券投资基金 股票型基金 2014-09-03
招商招利 1 个月理财债券型证券投资基金 货币市场型基金 2014-09-25
招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金 股票型基金 2014-11-13
招商沪深 300 地产等权重指数分级证券投资基金 股票型基金 2014-11-27
招商医药健康产业股票型证券投资基金 股票型基金 2015-01-30
招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 混合型基金 2015-04-17
招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金 股票型基金 2015-05-20
招商中证银行指数分级证券投资基金 股票型基金 2015-05-20
招商国证生物医药指数分级证券投资基金 股票型基金 2015-05-27
招商中证白酒指数分级证券投资基金 股票型基金 2015-05-27
招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金 混合型基金 2015-06-11
招商移动互联网产业股票型证券投资基金 股票型基金 2015-06-19
招商国企改革主题混合型证券投资基金 混合型基金 2015-06-29
招商安益保本混合型证券投资基金 混合型基金 2015-07-14
招商丰庆灵活配置混合型发起式证券投资基金 混合型基金 2015-07-31
招商体育文化休闲股票型证券投资基金 股票型基金 2015-08-18
招商丰融灵活配置混合型证券投资基金 混合型基金 2015-11-17
招商丰裕灵活配置混合型证券投资基金 混合型基金 2015-11-17
招商丰享灵活配置混合型证券投资基金 混合型基金 2015-11-17
招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金 混合型基金 2015-12-02
招商境远保本混合型证券投资基金 混合型基金 2015-12-15
招商招益一年定期开放债券型证券投资基金 债券型基金 2015-12-25
招商安弘保本混合型证券投资基金 混合型基金 2015-12-29
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
任本基金的基金经理期
证券从
姓名 职务 限 说明
业年限
任职日期 离任日期
刘万锋,男,中国国籍,经济学
硕士。2005 年 7 月加入北京吉普
汽车有限公司任财务岗,从事财
务管理工作,2009 年 7 月加入国
家开发银行股份有限公司资金
局,任交易员,从事资金管理、
本 基 金 流动性组合管理工作,2014 年 6
2015 年 6
刘万锋 的 基 金 - 6 月加入招商基金管理有限公司,
月9日
经理 任助理基金经理,从事利率市场
化研究,并协助基金经理进行组
合管理,现任招商现金增值开放
式证券投资基金、招商双债增强
债券型证券投资基金(LOF)及
招商招益一年定期开放债券型
证券投资基金基金经理。
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张婷,女,中国国籍,管理学硕
士。曾任职于中信基金管理有限
责任公司以及华夏基金管理有
限公司,从事债券交易、研究以
及投资管理相关工作,2009 年加
离 任 本 入招商基金管理有限公司,曾任
基 金 基 2013 年 3 2015 年 8 固定收益投资部助理基金经理、
张婷 10
金 经 理 月2日 月5日 副总监,招商安泰股票证券投资
职务 基金、招商安泰平衡型证券投资
基金、招商安本增利债券型证券
投资基金、招商安泰债券证券投
资基金及招商双债增强债券型
证券投资基金(LOF)的基金经
理。
注: 1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,后任基金经理的任职日期以及历
任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告(生效)日期;
2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人
员范围的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
基金管理人声明:在本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定以及《招商双
债增强债券型证券投资基金(LOF)基金合同》等基金法律文件的约定,本着诚实信用、勤勉尽责
的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的前提下,为基金持有人谋求最大利益。本报告期
内,基金运作整体合法合规,无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围以及投资运作符合
有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
基金管理人(以下简称“公司”)根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》和《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》(2011 年修订)的规
定,制定了《招商基金管理有限公司公平交易管理办法》,对投资决策的内部控制、交易执行的内
部控制、公平交易实施情况的监控与检查稽核、异常交易的监控等进行了规定。为保证各投资组
合在投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会,公司合理设置了各类资产管理业
务之间以及各类资产管理业务内部的组织结构,建立了科学的投资决策体系,加强交易执行环节
的内部控制,并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时,通过对投资交
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易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
公司已建立较完善的研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投资决策机会。
公司建立了所有组合适用的投资对象备选库,制定明确的备选库建立、维护程序。公司拥有健全
的投资授权制度,明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权
限划分,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程
序。公司的相关研究成果向内部所有投资组合开放,在投资研究层面不存在各投资组合间不公平
的问题。公司交易部在报告期内,对所有组合的各条指令,均在中央交易员的统一分派下,本着
持有人利益最大化的原则执行了公平交易。
报告期内,公司按照法规要求,连续四个季度期间内、不同时间窗下(如日内、3 日内、5
日内)对公司管理的不同投资组合间的同向交易的交易价差进行分析,相关基金经理也对分析中
发现的溢价率超过正常范围的情况进行了合理性解释。根据分析结果,公司旗下组合的同向交易
情况基本正常,没有发现有明显异常并且无合理理由的同向交易异常情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输送
的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交易,公司要求相
关投资组合经理提供决策依据,并留存记录备查,完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合
等除外。
本报告期内,本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行,本公司
所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日
成交量的 5% 的情形。报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2015 年经济延续下行趋势,经济结构调整取得一定进展,投资和第二产业所占比重继续下降,
消费和第三产业占比有所上升。投资领域房地产、基建、制造业投资增速均持续放缓,拖累工业
品价格,并带来一定程度的 PPI 通缩压力。房地产领域销售增速回暖,但投资增速仍在继续下行,
全年以去库存为主但过程并未结束。基建投资增速有所下滑,但整体仍保持高位,对稳增长起到
了必要的支持作用。CPI 全年低位震荡,PPI 持续下行并保持在通缩区间。受生猪存栏量处于历史
低位影响,猪肉价格 1-8 月出现了持续性上涨,且经过短期回调后,12 月份继续高位震荡。非食
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品分项受经济下行对收入的负面影响,涨幅没有超出季节性因素。
2015 年的货币政策全年以宽松为主。8 月份央行启动汇率市场化定价机制改革,通过降准等
手段保持了资金面的流动性,并通过多种政策工具的组合运用,发挥了维稳资金面、降低融资成
本和经济结构调整多重作用。2015 年的债券市场延续了 2014 年的牛市行情,上半年在货币政策
宽松背景下短端利率快速下行,长端利率下行幅度有限;6 月份以后,经济下行幅度加快,股市
资金回流,大量资金充斥债券市场,长端利率下行快于短端,信用品种跟随利率品种下行,一度
造成短期资产荒的格局。全年来看,经济下行、货币宽松、股市资金回流是影响债市走牛的重要
驱动因素。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为 1.016 元,本报告期份额净值增长率为 5.6%,同期业绩基
准增长率为-4.29%,基金业绩优于同期比较基准,幅度为 9.89%。基金收益率优于比较基准的原
因主要是信用债表现较好。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2016 年的债券市场,经济仍有下行压力,通货膨胀压力不大,基本面对债券市场仍有支
撑。配合供给侧改革的基调,去库存、去产能将成为实体企业需要解决的首要问题,这一过程预
期仍将伴随中性偏宽松的货币政策和积极的财政政策。从高层表态来看,短期内央行对总量流动
性的增长大概率还会保持警惕,降准等重量级的数量放松手段会斟酌使用,预计债券收益率将呈
现震荡走势,后续需关注人民币兑美元汇率贬值压力及经济基本面变化对央行货币政策节奏的影
响。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内,本基金的估值业务严格按照相关的法律法规、基金合同以及《招商基金管理有限
公司基金估值委员会管理制度》进行。基金核算部负责日常的基金资产的估值业务,执行基金估
值政策。另外,公司设立由投资和研究部门、风险管理部、基金核算部、法律合规部负责人和基
金经理代表组成的估值委员会 。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工
作经历。公司估值委员会主要负责制定 、修订和完善基金估值政策和程序,定期评价现有估值政
策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督。
投资和研究部门以及基金核算部共同负责关注相关投资品种的动态,评判基金持有的投资品
种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了
影响证券价格的重大事件,从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种;投资和研究
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部门定期审核公允价值的确认和计量;研究部提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者
调整的投资品种进行公允价值定价与计量并定期对估值政策和程序进行评价,以保证其持续适用;
基金核算部定期审核估值政策和程序的一致性,并负责与托管行沟通估值调整事项;风险管理部
负责估值委员会工作流程中的风险控制;法律合规部负责日常的基金估值调整结果的事后复核监
督工作;法律合规部与基金核算部共同负责估值调整事项的信息披露工作。
基金经理代表向估值委员会提供估值参考信息,参与估值政策讨论;对需采用特别估值程序
的证券,基金及时启动特别估值程序,由公司估值委员会集体讨论议定特别估值方案并与托管行
沟通后由基金核算部具体执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人
已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议,由其按约定提供在银行
间同业市场和交易所市场交易的债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规的规定和基金合同的约定,以及本基金的实际运作情况,本基金报告期无
需进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
根据证监会《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的相关要求,基金合同生效
后,连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形
的,基金管理人应当在定期报告中予以披露。
报告期内,本基金 2015 年 7 月 6 日至 2015 年 8 月 13 日发生连续二十个工作日出现基金资产
净值低于五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管招商双债增强分级债券型证券投资基金的过程中,本基金托管人—中国农业银行股份
有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《招商双债增强分级债券型证券
投资基金基金合同》、《招商双债增强分级债券型证券投资基金托管协议》的约定,对招商双债增
强分级债券型证券投资基金管理人—招商基金管理有限公司本报告期内基金的投资运作,进行了
认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份
额持有人利益的行为。
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5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为,招商基金管理有限公司在招商双债增强分级债券型证券投资基金的投资运作、
基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,不存在损害基金
份额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重
要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为,招商基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办
法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的招商双债增强分级债券型证券投资
基金年度报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,
未发现有损害基金持有人利益的行为。
§6 审计报告
毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审计了招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)
的财务报表,包括 2015 年 12 月 31 日的资产负债表、2015 年度的利润表、所有者权益(基金净值)
变动表以及财务报表附注,并出具了无保留意见的审计报告。
投资者欲了解详细内容,可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体:招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)
报告截止日: 2015 年 12 月 31 日
单位:人民币元
本期末 上年度末
资 产
2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日
资 产:
银行存款 12,184,657.79 17,561,423.20
结算备付金 - 4,075,820.48
存出保证金 361.66 47,597.24
交易性金融资产 101,941,850.20 619,992,414.42
其中:股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 101,941,850.20 619,992,414.42
资产支持证券投资 - -
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招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)2015 年年度报告摘要
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 20,000,270.00 -
应收证券清算款 - 3,479,997.48
应收利息 2,289,734.15 11,601,298.58
应收股利 - -
应收申购款 34,999.67 -
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 136,451,873.47 656,758,551.40
本期末 上年度末
负债和所有者权益
2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日
负 债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 25,179,722.23 104,799,741.80
应付证券清算款 - -
应付赎回款 130,755.41 -
应付管理人报酬 56,705.64 275,122.23
应付托管费 18,901.87 91,707.41
应付销售服务费 - 137,561.13
应付交易费用 7,704.06 2,307.30
应交税费 268,000.00 268,000.00
应付利息 6,680.58 131,881.10
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 360,003.77 180,000.00
负债合计 26,028,473.56 105,886,320.97
所有者权益:
实收基金 95,439,080.81 501,662,145.90
未分配利润 14,984,319.10 49,210,084.53
所有者权益合计 110,423,399.91 550,872,230.43
负债和所有者权益总计 136,451,873.47 656,758,551.40
注:报告截止日 2015 年 12 月 31 日,基金份额净值 1.016 元,基金份额总额 108,636,912.46 份。
7.2 利润表
会计主体:招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)
本报告期: 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项 目
2015 年 1 月 1 日至 2015 2014 年 1 月 1 日至 2014
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招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)2015 年年度报告摘要
年 12 月 31 日 年 12 月 31 日
一、收入 27,558,423.62 122,530,669.86
1.利息收入 16,597,436.74 54,568,470.93
其中:存款利息收入 203,566.50 229,814.96
债券利息收入 15,942,063.36 54,297,243.19
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 451,806.88 41,412.78
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填列) 42,238,103.42 2,195,214.33
其中:股票投资收益 - -
基金投资收益 - -
债券投资收益 42,238,103.42 2,195,214.33
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 - -
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填 -31,288,538.70 65,766,984.60
列)
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -
5.其他收入(损失以“-”号填列) 11,422.16 -
减:二、费用 2,940,205.27 23,186,636.46
1.管理人报酬 1,215,697.60 3,432,344.02
2.托管费 405,232.60 1,144,114.74
3.销售服务费 278,593.64 1,716,171.95
4.交易费用 19,405.33 21,009.03
5.利息支出 544,184.94 16,396,319.53
其中:卖出回购金融资产支出 544,184.94 16,396,319.53
6.其他费用 477,091.16 476,677.19
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 24,618,218.35 99,344,033.40
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 24,618,218.35 99,344,033.40
7.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)
本报告期:2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
单位:人民币元
本期
项目
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
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招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)2015 年年度报告摘要
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基 501,662,145.90 49,210,084.53 550,872,230.43
金净值)
二、本期经营活动产生的 - 24,618,218.35 24,618,218.35
基金净值变动数(本期利
润)
三、本期基金份额交易产 -406,223,065.09 -58,843,983.78 -465,067,048.87
生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
其中:1.基金申购款 559,549,305.71 9,993,178.23 569,542,483.94
2.基金赎回款 -965,772,370.80 -68,837,162.01 -1,034,609,532.81
四、本期向基金份额持有 - - -
人分配利润产生的基金净
值变动(净值减少以“-”
号填列)
五、期末所有者权益(基 95,439,080.81 14,984,319.1 110,423,399.91
金净值)
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基 862,530,627.75 -33,257,198.80 829,273,428.95
金净值)
二、本期经营活动产生的 - 99,344,033.40 99,344,033.40
基金净值变动数(本期利
润)
三、本期基金份额交易产 -360,868,481.85 -16,876,750.07 -377,745,231.92
生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
其中:1.基金申购款 4,863,181.60 212,319.89 5,075,501.49
2.基金赎回款 -365,731,663.45 -17,089,069.96 -382,820,733.41
四、本期向基金份额持有 - - -
人分配利润产生的基金净
值变动(净值减少以“-”
号填列)
五、期末所有者权益(基 501,662,145.90 49,210,084.53 550,872,230.43
金净值)
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:
______金旭______ ______欧志明______ ____何剑萍____
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招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)2015 年年度报告摘要
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
招商双债增强债券型证券投资基金(LOF) (以下简称“本基金”) 经中国证券监督管理委员
会 (以下简称“中国证监会”)《关于核准招商双债增强分级债券型证券投资基金募集的批复》(证
监许可 [2012] 1685 号文) 批准,由招商基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金
法》及其配套规则和《招商双债增强分级债券型证券投资基金基金合同》发售,基金合同于 2013
年 3 月 1 日生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集规模为 1,500,135,448.37
份基金份额。本基金的基金管理人为招商基金管理有限公司,基金托管人为中国农业银行股份有
限公司 (“中国农业银行”)。
本基金于 2013 年 2 月 20 日至 2013 年 2 月 26 日募集,募集期间净认购资金人民币
1,499,949,678.61 元,认购资金在募集期间产生的利息人民币 185,769.76 元,募集的有效认购
份额及利息结转的基金份额合计 1,500,135,448.37 份。上述募集资金已由毕马威华振会计师事务
所 (特殊普通合伙) 验证,并出具了毕马威华振验字第 1300013 号验资报告。
招商双债增强债券型证券投资基金 (LOF)于 2015 年 3 月 16 日开始在深圳证券交易所上市交
易。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《招商双债增强分级债券型证券投资
基金基金合同》和截至报告期末最新公告的《招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)招募说明书》
的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券、
货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 (但
须符合中国证监会相关规定) 。本基金固定收益类资产 (含可转债) 的投资比例不低于基金资产
的 80% ,其中,本基金对可转债及信用债的投资比例不低于基金资产的 70% ,现金或者到期日在
一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5% 。本基金所指信用债券是指企业债券、
公司债券、短期融资券、金融债券 (不包括政策性金融债) 、次级债、资产支持证券、可转换债
券等非国家信用的固定收益类金融工具。本基金不从二级市场买入股票,因通过发行、行权、可
转债转股等原因形成的股票等权益类资产的比例不超过基金资产的 20% 。如法律法规或监管机构
以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金的
业绩比较基准为:60%×中债综合指数收益率+40%×天相可转债指数收益率。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部 (以下简称“财政部”) 颁
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招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)2015 年年度报告摘要
布的企业会计准则的要求,同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3
号 <年度报告和半年度报告>》以及中国证券投资基金业协会于 2012 年 11 月 16 日颁布的《证券
投资基金会计核算业务指引》编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本会计报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2015 年 12 月 31 日的财务
状况、2015 年度的经营成果和基金净值变动情况。
7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
除 7.4.5.2 中提及的会计估计变更,本报告期所采用的会计政策、会计估计与 2014 年度报告
相一致。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本报告期内未发生重大会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
为确保证券投资基金估值的合理性和公允性,根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作
小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》(以下简称“估值处理标准”),自 2015
年 3 月 26 日起,本公司对旗下证券投资基金持有的在上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易
或挂牌转让的固定收益品种(估值处理标准另有规定的除外)的估值方法进行调整,采用第三方
估值机构提供的价格数据进行估值。于 2015 年 3 月 26 日,相关调整对前一估值日基金资产净值
的影响不超过 0.50%。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期内未发生重大会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财税字 [1998] 55 号文《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收问题的通知》、
财税字 [2002] 128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税 [2004] 78 号文
《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2005] 103 号文《关于股权分置试点改革有关税收
政策问题的通知》、上证交字 [2008] 16 号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》
及深圳证券交易所于 2008 年 9 月 18 日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方
式调整工作的通知》、财税 [2008] 1 号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策
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招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)2015 年年度报告摘要
的通知》、财税 [2012] 85 号文《财政部 国家税务总局 证监会关于实施上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015] 101 号文《关于上市公司股息红利差别化个人
所得税政策有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作,本基金适用的主要税项列示如下:
(a) 以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不征收营业税。
(b) 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入暂免征收营业税和企业所得税。
(c) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价,暂
免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
(d) 对基金取得的股票的股息、红利收入,债券的利息收入,由上市公司、发行债券的企业在向
基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起,对所取得的股息红利收
入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额:持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,
其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%
计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,股权登记日为自 2013 年 1 月 1 日起至 2015 年 9 月 7
日期间的,暂减按 25%计入应纳税所得额,股权登记日在 2015 年 9 月 8 日及以后的,暂免征收个
人所得税。
(e) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。
(f) 对投资者 (包括个人和机构投资者) 从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业
所得税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
招商基金管理有限公司 基金管理人
中国农业银行 基金托管人
招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”) 基金管理人的股东
招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”) 基金管理人的股东
招商财富资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司
招商资产管理(香港)有限公司 基金管理人的全资子公司
注:本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。
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招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)2015 年年度报告摘要
7.4.8.1.2 债券交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。
7.4.8.1.3 债券回购交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
7.4.8.1.4 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31
月 31 日 日
当期发生的基金应支付 1,215,697.60 3,432,344.02
的管理费
其中:支付销售机构的客 408,821.58 855,685.81
户维护费
注:支付基金管理人招商基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值 0.60% 的年费率
计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为:
日基金管理费=前一日基金资产净值×0.60%÷当年天数
7.4.8.2.2 基金托管费
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31
月 31 日 日
当期发生的基金应支付 405,232.60 1,144,114.74
的托管费
注:支付基金托管人中国农业银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.20% 的年费率计提,逐
日累计至每月月底,按月支付。计算公式为:
日基金托管费=前一日基金资产净值×0.20%÷当年天数
7.4.8.2.3 基金销售服务费
单位:人民币元
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招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)2015 年年度报告摘要
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
获得销售服务费的各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费
招商双债增强 A 招商双债增强 B 合计
招商基金管理有限公司 30.65 155,054.25 155,084.90
招商银行 9,784.72 41,998.65 51,783.37
中国农业银行 18,456.67 35,652.81 54,109.48
招商证券 2.48 28.44 30.92
合计 28,274.52 232,734.15 261,008.67
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
获得销售服务费的各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费
招商双债增强 A 招商双债增强 B 合计
招商基金管理有限公司 213.98 784,344.75 784,558.73
招商银行 139,801.80 208,520.39 348,322.19
中国农业银行 294,823.96 176,464.66 471,288.62
招商证券 24.36 140.05 164.41
合计 434,864.10 1,169,469.85 1,604,333.95
注:支付销售机构的销售服务费仅在基金合同生效日 2013 年 3 月 1 日起至 2 年届满日收取,2 年
届满日后,本基金不收取销售服务费。本基金销售服务费按前一日基金资产净值 0.30%的年费率
计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为:
日基金销售服务费=前一日基金资产净值×0.30%÷当年天数
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方通过银行间同业市场进行债券 (含回购) 交
易。
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
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本期
上年度可比期间
关联方 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
名称 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行 12,184,657.79 185,381.42 17,561,423.20 131,152.58
注:本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管,按银行同业利率计息。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注:本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
7.4.9 期末( 2015 年 12 月 31 日 )本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金在期末未持有因为认购新发或增发而流通受限的证券。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金在期末未持有暂时停牌的流通受限股票。
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2015 年 12 月 31 日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证
券余额 25,179,722.23 元,是以如下债券作为质押:
金额单位:人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量(张) 期末估值总额
041570003 15 昊华 2016 年 1 月 4 100.03 160,000 16,004,800.00
CP001 日
1480257 14 左旗城 2016 年 1 月 4 110.51 100,000 11,051,000.00
投债 日
合计 260,000 27,055,800.00
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
7.4.14.1 公允价值
7.4.14.1.1 以公允价值计量的金融工具
(a) 公允价值计量的层次
下表列示了本基金在每个资产负债表日持续和非持续以公允价值计量的资产和负债于本报告
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期末的公允价值信息及其公允价值计量的层次。公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计
量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下:
第一层次输入值: 在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;
第二层次输入值: 除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值;
第三层次输入值: 相关资产或负债的不可观察输入值。
金额:人民币元
本期末(2015 年 12 月 31 日)
持续的公允价值计量
资产 第一层次 第二层次 第三层次 合计
交易性金融资产
股票投资 - - - -
债券投资 - 101,941,850.20 - 101,941,850.20
持续以公允价值计量
的资产总额 - 101,941,850.20 - 101,941,850.20
金额:人民币元
上年度末(2014 年 12 月 31 日)
持续的公允价值计量
资产 第一层次 第二层次 第三层次 合计
交易性金融资产
股票投资 - - - -
债券投资 292,589,717.88 327,402,696.54 - 619,992,414.42
持续以公允价值计量
的资产总额 292,589,717.88 327,402,696.54 - 619,992,414.42
2015 年,由于会计估计变更,本基金投资的在上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易或
挂牌转让的固定收益品种(估值处理标准另有规定的除外)的估值方法进行调整,采用第三方估
值机构提供的价格进行估值。由此导致上述交易性金融资产中人民币 8,259,850.20 元的债券投资
由第一层次转入至第二层次。本基金是在发生转换当年的报告期末确认各层次之间的转换。
(b) 第二层次的公允价值计量
对于本基金投资的证券交易所上市的证券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停
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时的交易不活跃)、或属于限售期间等情况时,本基金将相应进行估值方法的变更。根据估值方法
的变更,本基金综合考虑估值调整中采用的可观察与不可观察输入值对于公允价值的影响程度,
确定相关证券公允价值的层次。
2015 年,本基金上述持续和非持续第二层次公允价值计量所使用的估值技术并未发生该变
更。
对于在资产负债表日以公允价值计量的交易性金融资产的公允价值信息,本基金在估计公允
价值时运用的主要方法和假设参见本年度报告正文附注 7.4.4.4 和 7.4.4.5。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2015 年 12 月 31 日,本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具(2014 年 12 月 31 日:
无)。
7.4.14.1.2 其他金融工具的公允价值 (年末非以公允价值计量的项目)
其他金融工具主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值之间无重大差异。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 固定收益投资 101,941,850.20 74.71
其中:债券 101,941,850.20 74.71
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 20,000,270.00 14.66
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 12,184,657.79 8.93
7 其他各项资产 2,325,095.48 1.70
8 合计 136,451,873.47 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
本基金报告期末未持有股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金报告期末未持有股票,
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8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
本基金本报告期内没有股票投资变动。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 10,836,000.00 9.81
其中:政策性金融债 10,836,000.00 9.81
4 企业债券 71,099,850.20 64.39
5 企业短期融资券 20,006,000.00 18.12
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 101,941,850.20 92.32
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
占基金资产净值
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
比例(%)
15 寿光小微
1 1580288 200,000 20,182,000.00 18.28
债
15 昊华
2 041570003 200,000 20,006,000.00 18.12
CP001
14 左旗城投
3 1480257 100,000 11,051,000.00 10.01
债
4 1480192 14 宁国债 100,000 11,019,000.00 9.98
5 150210 15 国开 10 100,000 10,836,000.00 9.81
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
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8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.10.1 本期国债期货投资政策
根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。
8.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
8.10.3 本期国债期货投资评价
根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。
8.11 投资组合报告附注
8.11.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查,不存在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度和
流程上要求股票必须先入库再买入。
8.11.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 361.66
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 2,289,734.15
5 应收申购款 34,999.67
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,325,095.48
8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
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§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人结构
持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者
数(户) 基金份额 占总份额 占总份额
持有份额 持有份额
比例 比例
749 145,042.61 84,165,561.93 77.47% 24,471,350.53 22.53%
9.2 期末基金场内前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例
1 富安达基金-广发银行-利可 6 号资产 6,029,145.00 86.18%
管理计划
2 宫毓静 315,268.00 4.51%
3 温浩宇 100,000.00 1.43%
4 蔡惠贞 82,999.00 1.19%
5 张文 47,900.00 0.68%
6 张加让 40,000.00 0.57%
7 章浩 37,152.00 0.53%
8 周晓慧 28,655.00 0.41%
9 金挺 24,000.00 0.34%
10 张学明 17,141.00 0.25%
注:以上数据由中国证券登记结算公司提供,持有人为场内持有人。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人 - -
员持有本基金
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间(万份)
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负
0
责人持有本开放式基金
本基金基金经理持有本开放式基金 0
§10 开放式基金份额变动
单位:份
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1,500,135,448.37
基金合同生效日( 2013 年 3 月 1 日 )基金份额总额
本报告期期初基金份额总额 505,057,400.74
报告期期间基金总申购份额 86,166,150.06
减:报告期期间基金总赎回份额 547,616,338.93
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) 65,029,700.59
报告期期末基金份额总额 108,636,912.46
注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期没有举行基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、根据本基金管理人 2015 年 1 月 7 日的公告,经招商基金管理有限公司第四届董事会 2015
年第一次会议审议并通过,同意许小松先生离任公司总经理职务,全职担任招商财富资产管理有
限公司董事长。公司总经理职务由董事长张光华先生代任。
2、根据本基金管理人 2015 年 3 月 12 日公告,经招商基金第四届董事会 2015 年第三次会议
审议通过,本基金管理人时任副总经理张国强因工作调动原因辞任,转而全职担任招商财富副董
事长兼任招商资产(香港)董事,离任日期为 2015 年 3 月 12 日。
3、根据本管理人 2015 年 4 月 2 日公告,经招商基金管理有限公司第四届董事会 2015 年第
二次会议审议通过,同意聘任金旭为公司总经理。
4、根据本基金管理人 2015 年 4 月 18 日公告,经招商基金管理有限公司第四届董事会 2015
年第四次会议审议通过,同意聘任欧志明先生为公司副总经理,不再担任督察长。在新任督察长
到任之前,欧志明先生代理履行公司督察长职务,代理期限至新任督察长正式任职之日止。
5、根据本基金管理人 2015 年 6 月 25 日公告,经招商基金管理有限公司第四届董事会 2015
年第五次会议审议通过,同意王晓东女士离任公司副总经理,全职担任招商财富资产管理有限公
司相关职务。
6、根据本基金管理人 2015 年 7 月 9 日公告,经招商基金管理有限公司第四届董事会 2015
年第六次会议审议通过,同意张光华先生离任董事长职务,并由总经理金旭女士代理履行公司第
四届董事会董事长(法定代表人)职责,代理履行职责的期限至公司新任董事长(法定代表人)
正式任职之日止。
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7、根据本基金管理人 2015 年 7 月 10 日公告,经招商基金管理有限公司第四届董事会 2015
年第五次会议审议通过,同意聘任钟文岳先生为副总经理。
8、根据本基金管理人 2015 年 8 月 5 日公告,经招商基金管理有限公司第四届董事会 2015
年第七次会议审议通过,同意聘任沙骎先生为副总经理。
9、根据本基金管理人 2015 年 8 月 7 日公告,经招商基金管理有限公司第四届董事会 2015
年第七次会议审议通过,同意聘任潘西里先生为督察长。
10、根据本基金管理人 2015 年 8 月 24 日公告,经招商基金管理有限公司第四届董事会 2015
年第七次会议审议通过,同意选举李浩先生为董事长。
11、2015 年 4 月,李爱华先生不再担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。上述
人事变动已按相关规定备案、公告。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内基金投资策略无改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期本基金的审计事务所无变化,目前毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙))已为
本基金提供审计服务 3 年,本报告期应支付给毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)的报酬
为人民币 60,000.00 元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期,基金管理人没有受到监管部门的稽查或处罚,亦未收到关于基金管理人的高级管
理人员、托管人及其高级管理人员受到监管部门的稽查或处罚的书面通知或文件。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
交易单元 占当期股票
券商名称 占当期佣金 备注
数量 成交金额 成交总额的比 佣金
总量的比例
例
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西南证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
方正证券 1 - - - - 新增
山西证券 2 - - - - -
申万宏源 1 - - - - -
川财证券 2 - - - - -
华泰证券 2 - - - - -
注:基金交易佣金根据券商季度综合评分结果给与分配,券商综合评分根据研究报告质量、路演
质量、联合调研质量以及销售服务质量打分,从多家服务券商中选取符合法律规范经营的综合能
力靠前的券商给与佣金分配,季度评分和佣金分配分别由专人负责。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
占当期债
占当期债券 占当期权证
券商名称 券回购
成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额 成交总额的
成交总额
例 比例
的比例
西南证券 50,940,681.70 13.84% 168,500,000.00 25.00% - -
中信建投 254,285,477.08 69.11% 332,100,000.00 49.27% - -
东方证券 30,482,056.84 8.28% 10,000,000.00 1.48% - -
山西证券 9,542,881.60 2.59% - - - -
申万宏源 - - - - - -
川财证券 - - - - - -
华泰证券 22,704,538.26 6.17% 163,400,000.00 24.24% - -
招商基金管理有限公司
2016 年 3 月 26 日
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