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分红添利:2016年第一季度报告

来源:巨潮网 2016-04-21 14:18:16
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上投摩根分红添利债券型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告

上投摩根分红添利债券型证券投资基金

2016 年第 1 季度报告

2016 年 3 月 31 日

基金管理人:上投摩根基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一六年四月二十一日

第 1 页共 12 页

上投摩根分红添利债券型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 4 月 20 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 上投摩根分红添利债券

基金主代码 370021

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012 年 6 月 25 日

报告期末基金份额总额 238,709,478.93 份

在有效控制风险和保持资产流动性的前提下,通过积极主

投资目标 动的投资管理,力争为投资者创造稳定的当期收益和长期

回报。

本基金采取自上而下的方法确定组合久期,结合自下而上

的个券选择方法构建债券投资组合。通过对固定收益资产

投资策略 的投资,获取稳定的投资收益;在此基础上,适当参与新

股发行申购及增发新股申购,在严格控制基金资产运作风

险的基础上,实现基金资产的长期增值。

业绩比较基准 中证综合债券指数

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本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品

风险收益特征 种,预期风险和预期收益高于货币市场基金,低于混合型

基金和股票型基金。

基金管理人 上投摩根基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 上投摩根分红添利债券 A 类 上投摩根分红添利债券 B 类

下属分级基金的交易代码 370021 370022

报告期末下属分级基金的份

228,151,845.41 份 10,557,633.52 份

额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

报告期

(2016 年 1 月 1 日-2016 年 3 月 31 日)

主要财务指标

上投摩根分红添利债券 上投摩根分红添利债券

A类 B类

1.本期已实现收益 1,855,830.93 79,730.41

2.本期利润 1,054,128.12 33,788.81

3.加权平均基金份额本期利润 0.0046 0.0031

4.期末基金资产净值 251,444,185.66 11,612,619.74

5.期末基金份额净值 1.102 1.100

注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回

费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3

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3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1、上投摩根分红添利债券 A 类:

业绩比较基

净值增长率 净值增长率 业绩比较基

阶段 准收益率标 ①-③ ②-④

① 标准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 0.46% 0.11% 1.16% 0.05% -0.70% 0.06%

2、上投摩根分红添利债券 B 类:

业绩比较基

净值增长率 净值增长率 业绩比较基

阶段 准收益率标 ①-③ ②-④

① 标准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 0.37% 0.11% 1.16% 0.05% -0.79% 0.06%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比

上投摩根分红添利债券型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2012 年 6 月 25 日至 2016 年 3 月 31 日)

1.上投摩根分红添利债券 A 类:

注:本基金合同生效日为 2012 年 6 月 25 日,图示时间段为 2012 年 6 月 25 日至 2016 年 3

月 31 日。本基金建仓期自 2012 年 6 月 25 日至 2012 年 12 月 24 日。建仓期结束时资产配置比例

符合本基金基金合同规定。

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本基金自 2015 年 10 月 10 日起,将基金业绩比较基准由“中信标普全债指数”变更为“中证综

合债券指数收益率”。

2.上投摩根分红添利债券 B 类:

注:本基金合同生效日为 2012 年 6 月 25 日,图示时间段为 2012 年 6 月 25 日至 2016 年 3

月 31 日。本基金建仓期自 2012 年 6 月 25 日至 2012 年 12 月 24 日。建仓期结束时资产配置比例

符合本基金基金合同规定。

本基金自 2015 年 10 月 10 日起,将基金业绩比较基准由“中信标普全债指数”变更为“中证综

合债券指数收益率”。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期

证券从业

姓名 职务 限 说明

年限

任职日期 离任日期

本基金 上海财经大学金融学硕士。2003

基金经 年 4 月至 2006 年 5 月在申银万国

赵峰 2012-06-25 - 13 年

理、债 证券研究所担任研究员负责债券

券投资 研究方面的工作;2006 年 6 月至

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上投摩根分红添利债券型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告

部总监 2011 年 3 月在富国基金管理有限

公司担任投资经理负责债券投资

方面的工作;2011 年 4 月加入上

投摩根基金管理有限公司,2011

年 9 月至 2014 年 12 月担任上投摩

根强化回报债券型证券投资基金

基金经理,2012 年 6 月起任上投

摩根分红添利债券型证券投资基

金基金经理,2013 年 7 月至 2014

年 12 月担任上投摩根天颐年丰混

合型证券投资基金基金经理,2013

年 8 月至 2015 年 11 月担任上投摩

根岁岁盈定期开放债券型证券投

资基金基金经理,自 2014 年 6 月

起任上投摩根优信增利债券型证

券投资基金基金经理,自 2014 年

12 月起同时担任上投摩根纯债添

利债券型证券投资基金基金经理。

注:1.任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

2.赵峰先生为本基金首任基金经理,其任职日期指本基金基金合同生效之日。

3.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明

在本报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为,勤勉尽责地为基金份额

持有人谋求利益。基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《上投摩根分红添

利债券型证券投资基金基金合同》的规定。基金经理对个股和投资组合的比例遵循了投资决策委

员会的授权限制,基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内,本公司继续贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法

律法规和公司内部公平交易流程的各项要求,严格规范境内上市股票、债券的一级市场申购和二

级市场交易等活动,通过系统和人工相结合的方式进行交易执行和监控分析,以确保本公司管理

的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的环节

均得到公平对待。

对于交易所市场投资活动,本公司执行集中交易制度,确保不同投资组合在买卖同一证券时,

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上投摩根分红添利债券型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告

按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量;对于银行间市场投资活动,本

公司通过对手库控制和交易室询价机制,严格防范对手风险并检查价格公允性;对于申购投资行

为,本公司遵循价格优先、比例分配的原则,根据事前独立申报的价格和数量对交易结果进行公

平分配。

报告期内,通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机

和交易价差监控分析,未发现整体公平交易执行出现异常的情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内,通过对交易价格、交易时间、交易方向等的分析,未发现有可能导致不公平交易

和利益输送的异常交易行为。

所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成

交量的 5%的情形:无。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2016 年一季度政府稳增长力度继续加强,1 月份信贷大幅增长 2.5 万亿,前两月规模以上工

业企业利润也由负转正,3 月份 PMI 上升到 50.2,为 2015 年 8 月份以来首次突破荣枯平衡线,

地产销售在去库存的大背景下同比大幅增长。同时,一季度货币政策继续保持较为宽松的环境,

仅在春节后对冲短期资金回笼进行一次降准操作,预计 2016 年难以出现 2015 年类似的多次降息、

降准操作。同时前两月的 CPI 在猪肉和蔬菜价格的带动下也出现超预期上涨,1、2 月份分别达到

1.8%和 2.3%,使市场对通胀回升的预期再度升温。整体上看,一季度经济基本面和通胀变化都不

利于债券市场,10 年国开收益率较年初上行 20BP 左右。

基于对债券市场较为谨慎的看法,本基金在一季度逐步降低组合仓位和久期,严格控制信用

风险,回避低评级债券,同时调整组合结构,增强组合流动性。

展望二季度,稳增长力度会继续加强,2016 年 GDP6.5%目标成为稳增长的底线目标,政策

方面预计将维持货币稳健宽松、财政积极的组合,短期 CPI 仍旧面临一定上行压力,这种情形预

计在 6 月之前很难得到证伪,进而对债券市场形成持续压力。因此,我们对二季度债券市场看法

依然偏谨慎。但仍需持续跟踪一季度较高的信贷数据是否能够持续、蔬菜和猪肉价格变动对 CPI

传导、以及房地产销量回升对投资的拉动作用等因素的变化。另外经济下行周期中,信用风险加

大是必然结果,一季度信用事件频发,风险甄别将更为重要。

基于以上判断,本基金在二季度整体将维持谨慎操作,积极把握交易性机会,尽量降低可能

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上投摩根分红添利债券型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告

的波动风险。在信用债方面,组合将适当降低风险偏好,规避高危行业。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期本基金 A 类份额净值增长率为 0.46%,本基金 B 类基金份额净值增长率为 0.37%,同

期业绩比较基准收益率为 1.16%。

4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产的

序号 项目 金额(元)

比例(%)

1 权益投资 - -

其中:股票 - -

2 固定收益投资 268,032,695.37 97.02

其中:债券 268,032,695.37 97.02

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融

- -

资产

6 银行存款和结算备付金合计 3,063,423.30 1.11

7 其他各项资产 5,170,690.39 1.87

8 合计 276,266,809.06 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

8

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本基金本报告期末未持有股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产净

序号 债券品种 公允价值(元)

值比例(%)

1 国家债券 14,016,800.00 5.33

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中:政策性金融债 - -

4 企业债券 197,117,089.37 74.93

5 企业短期融资券 20,059,000.00 7.63

6 中期票据 20,518,000.00 7.80

7 可转债 16,321,806.00 6.20

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 268,032,695.37 101.89

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产净

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)

值比例(%)

1 019515 15 国债 15 140,000 14,016,800.00 5.33

2 1282501 12 电网 MTN4 100,000 10,330,000.00 3.93

3 101551075 15 光明 MTN002 100,000 10,188,000.00 3.87

4 011533012 15 五矿 SCP012 100,000 10,031,000.00 3.81

5 011517016 15 华电 SCP016 100,000 10,028,000.00 3.81

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

9

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5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.11投资组合报告附注

5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报

告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。

5.11.3其他各项资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 5,796.37

2 应收证券清算款 300,603.62

3 应收股利 -

4 应收利息 4,838,805.56

5 应收申购款 25,484.84

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 5,170,690.39

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 110031 航信转债 2,596,800.00 0.99

10

上投摩根分红添利债券型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告

2 113008 电气转债 1,188,200.00 0.45

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票无流通受限情况。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入的原因,投资组合报告中分项之和与合计数可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

上投摩根分红添利债券 上投摩根分红添利债券

项目

A类 B类

本报告期期初基金份额总额 229,875,886.65 10,761,244.71

报告期基金总申购份额 17,809,085.39 1,366,614.52

减:报告期基金总赎回份额 19,533,126.63 1,570,225.71

报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 228,151,845.41 10,557,633.52

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

无。

§8 备查文件目录

8.1备查文件目录

1、中国证监会批准上投摩根分红添利债券型证券投资基金设立的文件;

2、《上投摩根分红添利债券型证券投资基金基金合同》;

3、《上投摩根分红添利债券型证券投资基金托管协议》;

4、《上投摩根开放式基金业务规则》;

5、基金管理人业务资格批件、营业执照;

6、基金托管人业务资格批件和营业执照。

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8.2存放地点

基金管理人或基金托管人住所。

8.3查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。

上投摩根基金管理有限公司

二〇一六年四月二十一日

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