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鑫元安鑫宝:2016年第一季度报告

来源:巨潮网 2016-04-21 16:33:31
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鑫元安鑫宝货币市场基金 2016 年第 1 季度

报告

2016 年 3 月 31 日

基金管理人:鑫元基金管理有限公司

基金托管人:恒丰银行股份有限公司

报告送出日期:2016 年 4 月 21 日

鑫元安鑫宝 2016 年第 1 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人恒丰银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 4 月 19 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 鑫元安鑫宝

交易代码 001526

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 6 月 26 日

报告期末基金份额总额 524,344,923.68 份

本基金以基金资产安全性、流动性为先,并力争实现

投资目标

超越业绩比较基准的收益。

整体资产配置策略

本基金采取积极的投资策略,自上而下地进行投资管

理。通过定性分析和定量分析,形成对短期利率变化

方向的预测;在此基础之上,确定组合久期和类别资

产配置比例;在此框架之下,通过把握收益率曲线形

变和无风险套利机会来进行品种选择。

类属资产配置策略

投资策略 类属资产配置是指基金组合在国债、央行票据、债券

回购、金融债、短期融资券及现金等投资品种之间的

配置比例。通过对各类别金融工具政策倾向、税收政

策、信用等级、收益率水平、资金供求、流动性等因

素的研究判断,采用相对价值和信用利差策略,挖掘

不同类别金融工具的差异化投资价值,合理配置并灵

活调整不同类属债券在组合中的构成比例,形成合理

组合以实现稳定的投资收益。

业绩比较基准 同期活期存款利率(税后)

风险收益特征 本基金属于货币市场基金,属于证券投资基金中的低

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鑫元安鑫宝 2016 年第 1 季度报告

风险产品。一般情况下,其风险和预期收益低于股票

型基金、混合型基金和债券型基金。

基金管理人 鑫元基金管理有限公司

基金托管人 恒丰银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 鑫元安鑫宝 A 鑫元安鑫宝 B

下属分级基金的交易代码 001526 001527

报告期末下属分级基金的份额总额 0.00 份 524,344,923.68 份

注:截止报告期末,本基金仅开放 B 类基金份额相关业务,A 类基金份额尚未开放。故本报告

中相关数据仅涉及 B 类基金份额。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期( 2016 年 1 月 1 日 - 2016 年 3 月 31 日 )

鑫元安鑫宝 A 鑫元安鑫宝 B

1. 本期已实现收益 - 2,421,560.59

2.本期利润 - 2,421,560.59

3.期末基金资产净值 - 524,344,923.68

注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除

相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金

采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

鑫元安鑫宝 A

净值收益 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收

阶段 ①-③ ②-④

率① 准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个

0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%

注:本基金收益分配按日结转份额。

鑫元安鑫宝 B

净值收益率 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收

阶段 ①-③ ②-④

① 准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个

0.6893% 0.0032% 0.0870% 0.0000% 0.6023% 0.0032%

注:本基金收益分配按日结转份额。

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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

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注:本基金基金合同生效日为 2015 年 6 月 26 日,截止 2016 年 3 月 31 日不满一年;根据基金合

同约定,本基金建仓期为 6 个月,建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合基金合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限 证券

姓名 职务 从业 说明

任职日期 离任日期

年限

鑫元一年定期 学历:数量经济学专业,经济学

开放债券型证 硕士。相关业务资格:证券投资

券投资基金、 基金从业资格。从业经历:2008

鑫元稳利债券 年 7 月至 2013 年 8 月,任职于南

型证券投资基 京银行股份有限公司,担任资深

2015 年 6 月

张明凯 金、鑫元鸿利 - 7年 信用研究员,精通信用债的行情

26 日

债券型证券投 与风险研判,参与创立了南京银

资基金、鑫元 行内部债券信用风险控制体系,

合享分级债券 对债券市场行情具有较为精准的

型证券投资基 研判能力。2013 年 8 月加入鑫元

金、鑫元半年 基金管理有限公司,任投资研究

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定期开放债券 部信用研究员。2013 年 12 月 30

型证券投资基 日至 2016 年 3 月 2 日担任鑫元货

金、鑫元合丰 币市场基金基金经理,2014 年 4

分级债券型证 月 17 日至今任鑫元一年定期开放

券投资基金、 债券型证券投资基金基金经理,

鑫元安鑫宝货 2014 年 6 月 12 日至今任鑫元稳利

币市场基金、 债券型证券投资基金基金经理,

鑫元鑫新收益 2014 年 6 月 26 日至今任鑫元鸿利

灵活配置混合 债券型证券投资基金的基金经

型证券投资基 理,2014 年 10 月 15 日至今任鑫

金的基金经 元合享分级债券型证券投资基金

理;基金投资 的基金经理,2014 年 12 月 2 日至

决策委员会委 今任鑫元半年定期开放债券型证

员 券投资基金的基金经理,2014 年

12 月 16 日至今任鑫元合丰分级

债券型证券投资基金的基金经

理,2015 年 6 月 26 日至今任鑫元

安鑫宝货币市场基金的基金经

理,2015 年 7 月 15 日至今任鑫元

鑫新收益灵活配置混合型证券投

资基金的基金经理;同时兼任基

金投资决策委员会委员。

学历:国际审计专业,学士。相

关业务资格:证券投资基金从业

资格。从业经历:2009 年 8 月,

鑫元货币市场

任职于南京银行股份有限公司,

基金、鑫元合

担任交易员。2013 年 9 月加入鑫

享分级债券型

元基金担任交易员,2014 年 2 月

证券投资基

至 8 月,担任鑫元基金交易室主

金、鑫元合丰

管,2014 年 9 月起担任鑫元货币

分级债券型证

市场基金的基金经理助理,2015

券投资基金、

年 6 月 26 日起担任鑫元安鑫宝货

鑫元安鑫宝货

2015 年 6 月 币市场基金的基金经理,2015 年

颜昕 币市场基金、 - 6年

26 日 7 月 15 日起担任鑫元货币市场基

鑫元兴利债券

金的基金经理,2016 年 1 月 13

型证券投资基

日起担任鑫元兴利债券型证券投

金、鑫元汇利

资基金的基金经理,2016 年 3 月

债券型证券投

2 日起担任鑫元合享分级债券型

资基金的基金

证券投资基金、鑫元合丰分级债

经理; 基金投

券型证券投资基金的基金经理,

资决策委员会

2016 年 3 月 9 日起担任鑫元汇利

委员

债券型证券投资基金的基金经

理;同时兼任基金投资决策委员

会委员。

注:1. 基金的首任基金经理,任职日期为基金合同生效日,离职日期为根据公司决议确定的解聘

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鑫元安鑫宝 2016 年第 1 季度报告

日期;

2. 非首任基金经理,任职日期和离任日期分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期;

3. 证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内,基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,不存在损害基金份额持

有人利益的行为。本基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、本基金基金合

同的规定,基金投资比例符合法律法规和基金合同的要求。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内,本公司继续严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法

规和公司内部关于公平交易管理的各项制度规范,进一步完善境内上市股票、债券的一级市场申

购和二级市场交易活动。本公司通过系统控制和人工控制等各种方式,确保本公司管理的不同投

资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动的相关环节均得到公

平对待。

报告期内,公司整体公平交易制度执行情况良好,通过对不同投资组合之间同向交易和反向

交易的交易价格和交易时机进行监控分析,未发现有违公平交易要求的情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

公司制订《鑫元基金管理有限公司异常交易监控管理办法》,通过系统和人工相结合的方式进

行基金投资交易行为的日常监督检查,执行异常交易行为的监控、分析与记录工作机制。报告期

内未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为,未出现涉及本基金的交易

所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

2016 年以来,央行通过公开市场逆回购、SLO、SLF、MLF 等央行公开市场操作及国库现金定

存、降准等手段释放流动性约 68200 亿,以此来对冲公开市场操作到期、MO 上升和财政存款的增

加,以及连续减少的外汇占款带来的约 64300 亿的流动性总量的减少,从而使得七天回购加权利

率均值稳定在 2.3%。尽管整体上央行公开市场操作仍处于净投放的状态,但是,我们也注意到今

年资金面的波动性较去年四季度明显加大,央行投放流动性的目的更多是对冲操作,不能明显改

善流动性,一季度末资金压力凸显,除了惯常的季末效应外,首次 MPA 考核关注广义信贷增速,

质押式逆回购被纳入考核从而抑制了银行的资金融出意愿,地产销售火爆信贷提速释放,加上央

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鑫元安鑫宝 2016 年第 1 季度报告

行谨慎操作,令资金面承压。高等级短融收益率一季度整体变化不大,仍在低位徘徊。

报告期内,本基金在短融和同业存单之间进行合理配置,并在资金面紧张的时机合理安排流

动性,锁定回购收益,同时高度关注组合的流动性风险,采取相对谨慎的久期策略,灵活把握波

段机会,并密切排查组合债券的信用风险。四月初虽然流动性压力暂缓,但一方面银行进一步加

强自身流动性管理,另一方面 4 月中有 5510 亿 MLF 到期,加上债券供给压力增加,财政存款季节

性增幅较大,仍构成资金面的扰动。本基金将继续以流动性较好且可获得稳定收益的资产为主,

合理安排流动性,将基金资产安全和基金收益稳定的重要性置于首位,为基金持有人谋求长期、

稳定的回报。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期鑫元安鑫宝 B 的基金份额净值收益率为 0.6893%,同期业绩比较基准收益率为

0.0870%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内不存在需要对基金持有人数或基金资产净值进行说明的情况。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 固定收益投资 180,273,717.71 33.04

其中:债券 180,273,717.71 33.04

-

资产支持证券 -

97,416,626.12

2 买入返售金融资产 17.85

其中:买断式回购的买入

- -

返售金融资产

银行存款和结算备付金合

3 120,419,216.67 22.07

4 其他资产 147,537,887.81 27.04

5 合计 545,647,448.31 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值的比例(%)

1 报告期内债券回购融资余额 8.81

其中:买断式回购融资 0.00

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序号 项目 金额 占基金资产净值的比例(%)

2 报告期末债券回购融资余额 20,999,789.50 4.00

其中:买断式回购融资 - -

注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资产

净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明

融资余额占基金资产净值

序号 发生日期 原因 调整期

比例(%)

注:在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。

5.3 基金投资组合平均剩余期限

5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 73

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 90

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 54

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明

注:本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。

5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

各期限资产占基金资产净值 各期限负债占基金资产净值

序号 平均剩余期限

的比例(%) 的比例(%)

1 30 天以内 45.35 4.00

其中:剩余存续期超过 397

- -

天的浮动利率债

2 30 天(含)-60 天 1.91 -

其中:剩余存续期超过 397

- -

天的浮动利率债

3 60 天(含)-90 天 3.81 -

其中:剩余存续期超过 397

- -

天的浮动利率债

4 90 天(含)-180 天 17.12 -

其中:剩余存续期超过 397

- -

天的浮动利率债

5 180 天(含)-397 天(含) 7.73 -

其中:剩余存续期超过 397

- -

天的浮动利率债

合计 75.93 4.00

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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 50,555,978.62 9.64

其中:政策性金融债 50,555,978.62 9.64

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 79,996,942.35 15.26

6 中期票据 - -

7 同业存单 49,720,796.74 9.48

8 其他 - -

9 合计 180,273,717.71 34.38

剩余存续期超过 397 天的浮

10 - -

动利率债券

5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

占基金资产净值

序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元)

比例(%)

1 140208 14 国开 08 200,000 20,545,896.03 3.92

15 天壕节能

2 041569026 200,000 20,024,164.18 3.82

CP001

15 国药控股

3 011599479 200,000 20,000,078.09 3.81

SCP003

16 华北电力

4 041654021 200,000 19,997,249.45 3.81

CP001

15 润华

5 041560087 200,000 19,975,450.63 3.81

CP002

15 浦发

6 111509249 200,000 19,963,187.40 3.81

CD249

7 150211 15 国开 11 100,000 10,007,698.13 1.91

8 150206 15 国开 06 100,000 10,002,384.46 1.91

9 150307 15 进出 07 100,000 10,000,000.00 1.91

16 中信

10 111608005 100,000 9,994,190.57 1.91

CD005

5.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0

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鑫元安鑫宝 2016 年第 1 季度报告

报告期内偏离度的最高值 0.1812%

报告期内偏离度的最低值 0.0599%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1086%

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.8 投资组合报告附注

5.8.1 基金计价方法说明

本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按实际利率或商定利率每日计提

利息,并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。

5.8.2 若本报告期内货币市场基金持有剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天

的浮动利率债券,应声明本报告期内是否存在该类浮动利率债券的摊余成本超

过当日基金资产净值的 20%的情况。

本报告期内本基金未持有剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券,不

存在该类浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的 20%的情况。

5.8.3 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或

在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是,还应对相关证券的

投资决策程序做出说明。

本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一

年受到公开谴责、处罚的情况。

5.8.4 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 4,302,007.75

4 应收申购款 143,235,880.06

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 147,537,887.81

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鑫元安鑫宝 2016 年第 1 季度报告

§6 开放式基金份额变动

单位:份

项目 鑫元安鑫宝 A 鑫元安鑫宝 B

报告期期初基金份额总额 - 341,858,500.98

报告期期间基金总申购份额 - 2,726,699,818.38

报告期期间基金总赎回份额 - 2,544,213,395.68

报告期期末基金份额总额 - 524,344,923.68

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注:本报告期内,本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截止本报告期末,本基金管理人未

持有本基金。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

1、中国证监会批准鑫元安鑫宝货币市场基金设立的文件;

2、《鑫元安鑫宝货币市场基金基金合同》;

3、《鑫元安鑫宝货币市场基金托管协议》;

4、基金管理人业务资格批复、营业执照;

5、基金托管人业务资格批复、营业执照。

8.2 存放地点

基金管理人或基金托管人处。

8.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。

鑫元基金管理有限公司

2016 年 4 月 21 日

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