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博时黄金ETF:2016年第一季度报告

来源:巨潮网 2016-04-22 17:02:33
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博时黄金交易型开放式证券投资基金

2016 年第 1 季度报告

2016 年 3 月 31 日

基金管理人:博时基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一六年四月二十二日

博时黄金交易型开放式证券投资基金 2016 年第 1 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 4 月 21 日复核

了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金

一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔

细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 博时黄金 ETF

场内简称 博时黄金

基金主代码 159937

基金运作方式 交易型开放式指数基金

基金合同生效日 2014 年 8 月 13 日

报告期末基金份额

867,248,583.09 份

总额

本基金通过投资于黄金交易所的黄金现货合约,在跟踪偏离度和跟踪误差最

投资目标

小化的前提下,争取为投资者提供与标的指数表现接近的投资回报。

本基金主要采取被动式管理策略。基于跟踪误差、流动性因素和交易便利程

投资策略

度的考虑,黄金现货实盘合约中,本基金将主要投资于 AU99.99。

业绩比较基准 黄金现货实盘合约 AU99.99 收益率

本基金主要投资对象为黄金现货合约,预期风险/收益水平与黄金相似,在

风险收益特征

证券投资基金中属于较高风险和预期收益的基金品种。

基金管理人 博时基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基

博时黄金 ETF 博时黄金 ETF 场外 D 类 博时黄金 ETF 场外 I 类

金简称

下属分级基金的交

159937 000929 000930

易代码

报告期末下属分级

208,921,977.00 份 1,665,166.16 份 656,661,439.93 份

基金的份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

1

博时黄金交易型开放式证券投资基金 2016 年第 1 季度报告

单位:人民币元

报告期

主要财务指标 (2016 年 1 月 1 日-2016 年 3 月 31 日)

博时黄金 ETF 博时黄金 ETF 场外 D 类 博时黄金 ETF 场外 I 类

1.本期已实现收益 5,650,054.42 34,727.36 12,573,165.39

2.本期利润 66,513,186.17 176,487.94 114,649,795.04

3.加权平均基金份额

0.3051 0.1717 0.2465

本期利润

4.期末基金资产净值 533,629,455.40 4,282,095.69 1,681,709,987.78

5.期末基金份额净值 2.5542 2.5716 2.5610

注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于

所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1、博时黄金 ETF:

业绩比较基

净值增长率 净值增长率 业绩比较基

阶段 准收益率标 ①-③ ②-④

① 标准差② 准收益率③

准差④

过去三个

14.86% 1.05% 14.74% 1.05% 0.12% 0.00%

2、博时黄金 ETF 场外 D 类:

业绩比较基

净值增长率 净值增长率 业绩比较基

阶段 准收益率标 ①-③ ②-④

① 标准差② 准收益率③

准差④

过去三个

15.13% 1.04% 14.74% 1.05% 0.39% -0.01%

3、博时黄金 ETF 场外 I 类:

业绩比较基

净值增长率 净值增长率 业绩比较基

阶段 准收益率标 ①-③ ②-④

① 标准差② 准收益率③

准差④

过去三个

14.83% 1.04% 14.74% 1.05% 0.09% -0.01%

注:自 2014 年 12 月 18 日起对本基金增设 I 类场外份额,同时,本基金原场外份额变更为本基

金的 D 类场外份额。本基金的场外份额根据费用收取方式的不同分为 D 类场外份额和 I 类场外份额。

D 类场外份额和 I 类场外份额单独设置基金代码,并分别公布基金份额净值。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

1.博时黄金 ETF:

2

博时黄金交易型开放式证券投资基金 2016 年第 1 季度报告

2.博时黄金 ETF 场外 D 类:

3.博时黄金 ETF 场外 I 类:

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期

证券从业

姓名 职务 限 说明

年限

任职日期 离任日期

赵云阳 基金经 2015-10-0 - 5.6 2003 年至 2010 年在晨星中国研究

3

博时黄金交易型开放式证券投资基金 2016 年第 1 季度报告

理 8 中心工作。2010 年加入博时基金管

理有限公司,历任量化分析师、基

金经理助理、博时特许价值股票基

金基金经理。现任博时深证基本面

200ETF 基 金 兼 博 时 深 证 基 本 面

200ETF 联接基金、上证企债 30ETF

基金、博时招财一号保本基金、博

时中证淘金大数据 100 基金、博时

沪深 300 指数基金、博时证券保险

指数分级基金、博时黄金 ETF 基金、

博时上证 50ETF 基金、博时上证

50ETF 联接基金、博时银行分级基

金的基金经理。

4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其

各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽

责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。

本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,没有损害基金持有人利益

的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意

见》和公司制定的公平交易相关制度。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

2015 年 1 季度,受年初股市及大宗商品等风险市场重挫的影响,避险资金蜂拥而入

黄金市场。由于黄金市场整体流动性受限,价格对于资金流的敏感性较高,造成了短期

金价呈现爆发式上涨。3 月 11 日,国际金价创下 1283 美元的反弹峰值,较去年末上涨

逾 20%。由于本轮黄金价格波动的主导因素在于避险情绪引发的资金流动,故以原油及

股市为代表的风险偏好回升后,黄金的上涨动能遭遇分散。尽管美联储 3 月议息会议上

的宽松言辞利好金价,但在资金流入趋缓的背景下,金市仍较高点出现了较为明显的获

利了结。

本基金为被动跟踪标的指数的基金。其投资目的是尽量减少和标的指数的跟踪误差,

取得标的指数所代表的市场平均回报。在本报告期内,我们除了争取紧密跟踪上海黄金

4

博时黄金交易型开放式证券投资基金 2016 年第 1 季度报告

交易所 Au99.99 现货实盘合约价格、取得与业绩比较基准基本一致的业绩表现外,在严

格控制基金流动性风险的前提下,本基金管理人进行了部分黄金租赁业务,积极为持有

人谋求基金资产的增值,并为本基金的 I 类份额投资人提供了多次分红。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至 2016 年 3 月 31 日,本基金场内份额净值为 2.5542 元,份额累计净值为 1.0029

元,I 类场外份额净值为 2.5610 元,份额累计净值为 1.0674 元,D 类场外份额净值为

2.5716 元,份额累计净值为 1.1513 元。报告期内本基金场内份额净值增长率为 14.86%,

同期业绩基准涨幅为 14.74%;I 类场外份额净值增长率为 14.83%,同期业绩基准涨幅为

14.74%;D 类场外份额净值增长率为 15.13%,同期业绩基准涨幅为 14.74%。

4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望 2016 年 2 季度,全球金融市场仍面临错综复杂的市场环境。尽管最新的美联

储点阵图显示,年内的加息次数已由 4 次下调为 2 次,但对于何时行动的分歧仍较为巨

大,不时影响市场情绪,市场的不确定性正是资金向避险资产沉淀的动因所在。而美联

储的具体加息路径虽较难预测,但年内利率目标已基本固定为 1.0%,即升息空间较之前

有所降低,伴随着原油价格的逐步反弹,美国整体实际利率水平偏于下行,这对黄金而

言是较为长期的支撑因素。同时注意到包括中、美、欧、日在内的全球各主要经济体的

经济政策仍充满较大不确定性,之前的联合宽松在原油反弹的背景下已使各国通胀水平

有所抬头,而市场资金在推高资产价格的同时对实体经济的刺激又较为有限,累积了一

定的资产泡沫。潜在的资产波动风险亦是提升黄金配置的重要理由。因此短期黄金价格

受风险偏好回暖影响呈现回调,正是再次积极配置黄金的良好时机。

投资策略上,博时黄金 ETF 作为一只被动投资的基金,我们会以最小化跟踪误差为

目标,紧密跟踪目标基准,并通过黄金租赁业务,为投资者创造黄金生息的收益。我们

希望通过博时黄金 ETF 基金为投资人提供长期保值和中短期避险的良好投资工具。

4.7 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产的比

序号 项目 金额(元)

例(%)

5

博时黄金交易型开放式证券投资基金 2016 年第 1 季度报告

1 权益投资 - -

其中:股票 - -

2 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 2,146,402,054.00 91.77

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金

- -

融资产

6 银行存款和结算备付金合计 183,300,296.31 7.84

7 其他各项资产 9,118,594.16 0.39

8 合计 2,338,820,944.47 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

占基金资产

序号 贵金属代码 贵金属名称 数量(份) 公允价值(元) 净值比例

(%)

1 Au9999 Au99.99 8,394,220.00 2,146,402,054.00 96.70

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.11 投资组合报告附注

6

博时黄金交易型开放式证券投资基金 2016 年第 1 季度报告

5.11.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在

报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

5.11.2 基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股

票。

5.11.3 其他各项资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 5,382,720.00

2 应收证券清算款 2,515.95

3 应收股利 -

4 应收利息 3,733,358.21

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 9,118,594.16

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

项目 博时黄金ETF 博时黄金ETF场外D类 博时黄金ETF场外I类

本报告期期初基金份额总额 244,321,977.00 371,873.72 384,974,452.63

报告期基金总申购份额 65,100,000.00 2,909,396.52 1,877,284,260.78

减:报告期基金总赎回份额 100,500,000.00 1,616,104.08 1,605,597,273.48

报告期基金拆分变动份额 - - -

本报告期期末基金份额总额 208,921,977.00 1,665,166.16 656,661,439.93

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

基金管理人未持有本基金。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

7

博时黄金交易型开放式证券投资基金 2016 年第 1 季度报告

报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创

造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2016 年 3

月 31 日,博时基金公司共管理九十四只开放式基金,并受全国社会保障基金理事会委

托管理部分社保基金,以及多个企业年金账户。资产管理净值总规模逾 3881 亿元人民

币,其中公募基金资产规模约 1926 亿元人民币,累计分红约 712 亿元人民币,是目前

我国资产管理规模最大的基金公司之一,养老金资产管理规模在同业中名列前茅。

1、基金业绩

根据银河证券基金研究中心统计,2016 年一季度,博时旗下基金业绩依然领先。

截至 3 月 31 日,标准股票型基金中,博时国企改革主题及丝路主题 A 类基金,今

年以来净值增长率在同类型排名都在前 2/5;标准指数股票型基金里,博时上证自然资

源 ETF 和中证银行指数分级基金,今年以来净值增长率在同类排名前 1/10,博时裕富沪

深 300、博时上证超大盘 ETF、博时上证 50ETF 今年以来净值增长率在同类 329 只基金

中排名前 1/5;偏股型基金(股票上下限 60%-95%),博时主题行业混合 LOF 今年以来净

值增长率在同类 375 只基金中排名前 1/100,博时特许价值混合 A,排名前 1/5;灵活配

置型基金(股票上限 95%),博时灵活配置混合 A 今年以来净值增长率在同类排名前 1/10;

股债平衡型基金中,博时平衡配置混合基金今年以来净值增长率在同类基金排名前 3/10。

固定收益方面,博时安丰 18 个月定期开放债券 LOF 今年以来净值增长率在 71 只同

类封闭式长期标准债券型基金中排名第一;标准债券型基金里,博时优势收益信用债债

券基金,今年以来净值增长率在同类排名前 1/10,裕盈纯债债券基金排名前 1/5,安盈

债券基金 A 排名前 1/4;黄金基金里,博时黄金 ETF 场外 D 类排名前 1/10;货币市场基

金里,现金宝货币 A 在同类 194 只排名前 1/5,博时外服货币排名前 1/10。

QDII 基金中,博时标普 500ETF 联接在今年以来同类型排名前 1/7。

2、其他大事件

2016 年 1 月 15 日,2016 年金融理财创新与发展论坛暨第六届“金貔貅”奖颁奖盛

典在京举办,博时基金获评年度金牌品牌力、金牌创新力两项大奖;博时“存金宝”获

年度金牌创新力金融产品奖。

2016 年 1 月 18 日,大众证券报“2015 中国基金风云榜”上,博时创业成长(050014)

8

博时黄金交易型开放式证券投资基金 2016 年第 1 季度报告

荣获 2015“最受投资者喜爱基金”奖、博时安丰 18 个月定开债(160515)荣获 2015“最

佳固定收益型基金”奖。

2016 年 3 月 27 日,第十三届中国基金业金牛奖揭晓,博时基金凭借在固定收益产

品出色的业绩表现摘得了基金业的“奥斯卡”奖----“固定收益投资金牛基金公司”

奖。wind 数据显示,2015 年博时基金旗下 10 只纯债产品平均收益率达 12.65%,其中 6

只定期开放债基平均收益率更高达 15.17%,博时安丰 18 个月定期开放债券和博时双月

薪双双夺得同类基金收益榜冠军。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

9.1.1 中国证监会批准博时黄金交易型开放式证券投资基金设立的文件

9.1.2《博时黄金交易型开放式证券投资基金基金合同》

9.1.3《博时黄金交易型开放式证券投资基金托管协议》

9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

9.1.5 博时黄金交易型开放式证券投资基金各年度审计报告正本

9.1.6 报告期内博时黄金交易型开放式证券投资基金在指定报刊上各项公告的原

稿

9.2 存放地点

基金管理人、基金托管人住所

9.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件

投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司

博时一线通:95105568(免长途话费)

博时基金管理有限公司

二〇一六年四月二十二日

9

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