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中证财通可持续发展100指数:更新招募说明书摘要(2016年第1号)

来源:巨潮网 2016-04-29 18:23:09
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中证财通中国可持续发展 100(ECPI ESG)

指数增强型证券投资基金

更新招募说明书摘要(2016 年第 1 号)

基金管理人:财通基金管理有限公司

基金托管人:上海银行股份有限公司

中证财通中国可持续发展 100(ECPI ESG)指数增强型证券投资基金 更新招募说明书(摘要)

重要提示

中证财通中国可持续发展100(ECPI ESG)指数增强型证券投资基金(以

下简 称 “本 基金 ”)的 募集 申请 已于 2013年 1月 31日 获中 国证 监 会证 监许可

【2013】100号文核准。本基金基金合同于2013年3月22日正式生效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书

经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基

金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

投资有风险,投资者认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书,

全面认识本基金产品的风险收益特征,充分考虑投资者自身的风险承受能

力,并对于认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为做出独立决

策。基金管理人提醒投资者基金投资要承担相应风险,包括市场风险、管理

风险、估值风险、流动性风险、本基金的特定风险和其他风险等。本基金是

股票指数增强型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品

种,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者根据所持有的基金份

额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。

基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策

后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。

基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业

绩也不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、

谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证

最低收益。

本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基

金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金

合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基

金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、

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中证财通中国可持续发展 100(ECPI ESG)指数增强型证券投资基金 更新招募说明书(摘要)

《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人

欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

本招募说明书所载内容截止日为2016年3月22日,有关财务数据和净值

表现截止日为2015年12月31日。本招募说明书所载的财务数据未经审计。

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一、基金管理人

(一)基金管理人概况

本基金管理人为财通基金管理有限公司,基本信息如下:

名称:财通基金管理有限公司

住所:上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室

办公地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 41 楼

设立日期:2011 年 6 月 21 日

法定代表人:阮琪

组织形式:有限责任公司

注册资本:人民币贰亿元

联系人:刘未

联系电话:021-2053 7888

股权结构:

出资额 出资比例

股 东

(万元人民币) (%)

财通证券股份有限公司 8,000 40

杭州市实业投资集团有限公司 6,000 30

浙江升华拜克生物股份有限公司 6,000 30

合 计 20,000 100

(二)主要人员情况

1、董事会成员:

阮琪先生,董事长,工商管理硕士,高级会计师。历任浙江省杭州市财

政局综合计划处副处长,处长兼杭州市财政局国债服务部主任,社会保障处

处长,财通证券股份有限公司副总经理,现任财通证券股份有限公司总经理。

刘未先生,董事,浙江大学经济学硕士。历任财通证券经纪有限责任公

司营业部总经理,财通证券经纪有限责任公司经纪业务管理部总经理,原财

通证券有限责任公司(现财通证券股份有限公司)基金筹建部负责人,财通

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基金管理有限公司副总经理、常务副总经理,现任财通基金管理有限公司总

经理。

骆旭升先生,董事,技术经济及管理研究生,高级工程师。历任杭州武

林实业总公司副总经理,杭州轻工控股(集团)有限公司科技处副处长,原

杭州市工业资产经营投资集团有限公司(现杭州市实业投资集团有限公司)

总经理。

吴梦根先生,董事,EMBA,高级经济师。历任湖州市经济体制改革委

员会副主任,升华集团控股有限公司副总经理、总经理,浙江升华拜克生物

股份有限公司董事长、副董事长,现任升华集团控股有限公司董事、总裁,

升华集团德清华源颜料有限公司副董事长。

朱颖女士,独立董事,高级会计师,复旦大学会计专业硕士学历。中国

注册会计师协会专家库专家,上海市徐汇区金融办上市专家顾问,上海立信

会计学院兼职教授、硕士生导师等。现任立信会计师事务所高级合伙人。

姚先国先生,独立董事,经济学硕士。历任浙江大学对外经济贸易学院、

经济学院教授、常务副院长,浙江大学公共管理学院教授、院长,浙江大学

公共政策研究院院长。

朱洪超先生,独立董事,法律硕士。历任上海市第一律师事务所律师,

上海市联合律师事务所主任,上海仲裁委员会委员、仲裁员,中华全国律师

协会理事。

2、职工监事:

杨铁军先生,职工监事,监察稽核部总监、法学硕士。执业律师,历任

金元比联基金管理有限公司监察稽核部副总监、财通基金管理有限公司监察

稽核部副总监,现任财通基金管理有限公司监察稽核部总监。

3、经营管理层人员:

刘未先生,总经理(简历同上)。

王家俊先生,副总经理,中山大学高级工商管理硕士。历任东方证券遵

义路营业部市场部经理,汇添富基金南方大区经理及券商渠道负责人、南方

分公司总经理、全国渠道销售总监兼华东分公司总经理。现任财通基金管理

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有限公司副总经理。

4.督察长

黄惠女士,工商管理硕士、EMBA。历任张家界旅游股份有限公司董事

会秘书,方正证券有限责任公司北京代表处主任,中国证券投资者保护基金

有限公司高级经理。现任财通基金管理有限公司督察长、工会委员会主席。

5、基金经理:

焦庆先生,哈尔滨工业大学管理学博士。历任深圳飞亚达集团华东区域

经理、市场部副总经理,西部证券资产管理部煤炭、电力设备研究员,天治

基金煤炭、商业高级研究员,上海泽熙投资煤炭、新能源高级研究员,上海

聚益投资研究副总监。2012 年 2 月加入财通基金管理有限公司,历任研究

部总监助理、副总监,现为基金投资部基金经理。

6、投资决策委员会成员:

刘未先生,总经理;

吴成勇先生,总经理助理、投资总监兼专户投资部总监;

金梓才,基金投资部副总监。

7、上述人员之间不存在近亲属关系。

二、基金托管人

(一)基金托管人情况

1、基本情况

名称:上海银行股份有限公司(以下简称“上海银行”)

住所:上海市浦东新区银城中路 168 号

办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号

法定代表人:金煜

成立时间:1995 年 12 月 29 日

组织形式:股份有限公司

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注册资本:人民币 54.04 亿元

存续期间:持续经营

基金托管业务批准文号:中国证监会证监许可[2009]814 号

托管部门联系人:叶忆红

电话:021-68475888

传真:021-68476936

上海银行成立于 1995 年 12 月 29 日,是一家由国有股份、中资法人股

份、外资股份及个人股份共同组成的股份制商业银行,总行位于上海。

近年来,上海银行以“精品银行”为战略愿景,以“精诚至上,信义立行”为

企业核心价值观,以“总体形成特色、区域兼顾差异、局部凸显亮点”为指导

思想,持续推进专业化经营和精细化管理,经营实力和发展能力明显提升。

根据市场和自身优势,上海银行形成了“中小企业综合金融服务”、“城市居

民财富管理和养老金融服务”、“金融市场领先交易服务”、“两岸三地跨境金

融服务”以及“最佳在线金融服务”等特色定位,通过培育和塑造经营特色,

推动结构调整和转型发展,增强可持续发展能力。

目前,上海银行在上海、宁波、南京、杭州、天津、成都、深圳、北京、

苏州、无锡、绍兴、南通等地拥有分支机构和营业网点 311 个,设有自助银

行 211 个,布放自助服务类终端设备 2167 台,初步形成了覆盖长三角、环

渤海、珠三角、中西部重点城市的网络布局框架。上海银行还发起设立闵行

上银、衢江上银、江苏江宁上银和崇州上银村镇银行,发起成立上银基金管

理有限公司,在香港地区设立上海银行(香港)有限公司,并与全球 130

多个国家和地区近 1600 多家境内外银行及其分支机构建立了代理行关系。

成立 20 年来,上海银行市场竞争力和影响力不断提高,在英国《银行家》

全球前 1000 家银行中排名持续提升,2014 年位列全球银行业第 130 位,较

2013 年排名上升 28 位。多次被《亚洲银行家》杂志评为“中国最佳城市零

售银行”,先后荣获“上海市著名商标”、“小企业优秀客户服务银行”、“全国

再就业先进单位”、“全国银行间市场优秀交易成员”、“全国敬老模范单位”、

“最佳企业形象奖”、“银团贷款最佳机构奖”等荣誉称号。

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截至 2014 年底,上海银行资产总额 11874.52 亿元;存款总额 7246.18

亿元,贷款总额 4845.21 亿元;资本充足率为 12.57%;拨备覆盖率 260.55%。

2、主要人员情况

上海银行总行下设资产托管部,是从事资产托管业务的职能部门,内设

产品管理部、托管运作部(下设托管运作团队和运行保障团队)、稽核监督

部,平均年龄 30 岁左右,100%员工拥有大学本科以上学历,业务岗位人员

均具有基金从业资格。

3、基金托管业务经营情况

上海银行于 2009 年 8 月 18 日获得中国证监会、中国银监会核准开办证

券投资基金托管业务,批准文号:中国证监会证监许可[2009]814 号。

截至 2015 年底,上海银行已托管 17 只证券投资基金,分别为天治成长

精选混合型证券投资基金、浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)、

中证财通中国可持续发展 100(ECPI ESG)指数增强型证券投资基金、鹏华

双债增利债券型证券投资基金、浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资

基金、鹏华双债保利债券型证券投资基金、鹏华丰信分级债券型证券投资基

金、前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金、万家现金宝货

币市场证券投资基金、中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金、浦

银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金、申万菱信中证申万传

媒行业投资指数分级证券投资基金、华安添颐养老混合型发起式证券投资基

金、万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞兴灵活配置混合型证券

投资基金基金、博时裕荣纯债债券型证券投资基金、浙商惠盈纯债债券型证

券投资基金,托管基金的资产净值合计 153 亿元。

三、相关服务机构

(一)基金份额发售机构

1、直销机构

名称:财通基金管理有限公司

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住所:上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室

办公地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 41 楼

法定代表人:阮琪

电话:021-2053 7888

传真:021-2053 7999

联系人: 刘未

客户服务电话:4008 209 888

公司网址:www.ctfund.com

财通基金微理财号(微信号:ctfund88)

2、代销机构

(1)上海银行股份有限公司

注册地址:上海市浦东新区银城中路 168 号

办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号

法定代表人:金煜

联系人:汤征程

电话:021-68475888

客服电话:95594

公司网址:www.bankofshanghai.com

(2)中国工商银行股份有限公司

注册地址:北京市复兴门内大街 55 号

办公地址:北京市复兴门内大街 55 号

法定代表人:姜建清

传真:010-66107914

客服电话:95588

公司网址:www.icbc.com.cn

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(3)中国农业银行股份有限公司

住所:北京市东城区建国门内大街 69 号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 9 层

法定代表人:蒋超良

客服电话:95599

公司网址:www.abchina.com/cn

(4)交通银行股份有限公司

注册地址:上海市浦东新区银城中路 188 号

办公地址:上海市浦东新区银城中路 188 号

法定代表人:胡怀邦

联系人:曹榕

电话:021-58781234

传真:021-58408842

客服电话:95559

公司网址:www.bankcomm.com

(5)宁波银行股份有限公司

注册地址:浙江省宁波市宁南南路 700 号

办公地址:浙江省宁波市宁南南路 700 号

法定代表人:陆华裕

联系人:胡技勋

电话:0574-89068340

客服电话:962528

公司网址:www.nbcb.com.cn

(6)财通证券股份有限公司

注册地址:杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心

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办公地址:杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心

法定代表人:沈继宁

联系人:徐轶青

电话:0571-87822359

传真:0571-87818329

客服电话:96336(浙江),40086-96336(全国)

公司网址:www.ctsec.com

(7)国泰君安证券股份有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号

办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼

法定代表人:杨德红

客服电话:400-8888-666 / 95521

网址:www.gtja.com

(8)申万宏源证券有限公司

注册地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

法定代表人:李梅

电话:021-33389888

传真:021-33388224

客服电话:95523 或 4008895523

公司网址: www.swhysc.com

(9)中信证券股份有限公司

注册地址:广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦第 A 层

办公地址:北京市朝阳区亮马桥 48 号中信证券大厦

法定代表人: 王东明

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联系人:陈忠

电话:010-60838888

客服电话:95558

公司网址: www.cs.ecitic.com

(10)中信建投证券有限责任公司

注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

办公地址:北京市朝阳门内大街 188 号

法定代表人:王常青

联系人:魏明

电话:010-85130588

传真:010-65182261

客服电话:400-8888-108

公司网址:www.csc108.com

(11)国信证券股份有限公司

注册地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16 层至 26 层

办公地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16 层至 26 层

法定代表人:何如

联系人:齐晓燕

电话:0755-82130833

传真:0755-82133952

客服电话:95536

公司网址:www.guosen.com.cn

(12)光大证券股份有限公司

注册地址:上海市静安区新闸路 1508 号

办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号

法定代表人:薛峰

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联系人:刘晨、李芳芳

电话:021-22169999

传真:021-22169134

客服电话:95525、400-8888-788

公司网址:www.ebscn.com

(13)兴业证券股份有限公司

注册地址:福州市湖东路 268 号

办公地址:上海浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 21 层

法定代表人:兰荣

联系人:谢高得

电话:021-38565785

客服电话:400-8888-123

公司网址:www.xyzq.com.cn

(14)东海证券有限责任公司

注册地址: 江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18-19 楼

办公地址:上海浦东新区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 11 楼

法定代表人:朱科敏

联系人:梁旭

电话:0519-88157761

传真:0519-88157761

客服电话:400-8888-588

公司网址:www.longone.com.cn

(15)长城证券有限责任公司

注册地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 号

办公地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 号

法定代表人:黄耀华

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联系人:刘阳

电话:0755-83516089

传真:0755-83515567

客服电话:400-6666-888

公司网址: www.cgws.com

(16)东吴证券股份有限公司

注册地址:江苏省苏州市苏州工业园区翠园路 181 号

办公地址:江苏省苏州市苏州工业园区翠园路 181 号

法定代表人:吴永敏

联系人:方晓丹

电话:0512-65581136

传真:0512-65588021

客服电话:0512-33396288

公司网址:www.dwzq.com.cn

(17)信达证券股份有限公司

注册地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼

办公地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼

法定代表人:高冠江

联系人:唐静

电话:010-63081000

传真:010-63080978

客服电话:400-800-8899

公司网址:www.cindasc.com

(18)中国银河证券股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座

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办公地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座

法定代表人:陈有安

联系人:田薇

电话:010-66568430

传真:010-66568990

客服电话:400-8888-888

公司网址: www.chinastock.com.cn

(19)杭州数米基金销售有限公司

注册地址:杭州市余杭区仓前街道海曙路东 2 号

办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼

法定代表人:陈柏青

联系人:周嬿旻

电话:0571-28829790,021-60897869

传真:0571-26698533

客服电话:4000-766-123

公司网址: www.fund123.cn/

(20)上海好买基金销售有限公司

注册地址:上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室

办公地址:上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~

906 室

法定代表人:杨文斌

联系人:张茹

电话:021-58870011

传真:021-68596916

客服电话:400-700-9665

公司网址: www.ehowbuy.com

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(21)浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903

办公地址:浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 楼

法定代表人:凌顺平

联系人:杨翼

联系电话:0571-88911818-8653

传真:0571-86800423

客服电话:0571-88920897

公司网站:www.ijijin.cn

(22) 深圳众禄金融控股股份有限公司

注册地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I/J 单元

办公地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I/J 单元

法定代表人:薛峰

传真:0755-82080798

客服电话:4006-788-887

公司网址:www.zlfund.cn/www.jjmmw.com

(23)和讯信息科技有限公司

注册地址:北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层

办公地址:上海市浦东新区东方路 18 号保利广场 E 座 18 楼

法定代表人:王莉

联系人:周轶

电话:021-20835789

传真:021-20835879

客服电话:400-920-0022

公司网站:http://www.licaike.com/

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(24)天相投资顾问有限公司

注册地址:北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701

办公地址: 北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 5 层

法定代表人:林义相

联系人: 尹伶

电话:010-66045529

传真:010-66045527

客服电话:010-66045678

天相投顾网址:www.txsec.com

天相基金网网址:www.jjm.com.cn

(25)上海天天基金销售有限公司

注册地址:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层

办公地址:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层

法定代表人:其实

联系人:颜玲

电话:021-54509998

传真:021-64385308

客服电话:400-1818-188

天天基金网址:www.1234567.com.cn

(26)中国国际金融股份有限公司

注册地址:北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28

办公地址:北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28

法定代表人:丁学东

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电话:010-65051166

传真:010-65051156

公司网址: www.cicc.com.cn

(27) 中国民族证券有限责任公司

注册地址:北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼

办公地址:北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 A 座 40 层

法定代表人:赵大建

联系人: 李微

电话:010-59355941

传真:010—56437032

客服电话:4008895618

网址:www.e5618.com

(28) 北京钱景财富投资管理有限公司

注册地址:北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012

办公地址:北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012

法定代表人:赵荣春

传真:010-57569671

客服电话:400-893-6885

公司网址:www.qianjing.com

(29) 北京展恒基金销售有限公司

注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号

办公地址: 北京市朝阳区华严北里 2 号民建大厦 6 层

法定代表人:闫振杰

联系人:翟飞飞

电话:13520236631

客服电话:400-888-6661

17

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公司网址:www.myfund.com

(30) 浙江金观诚财富管理有限公司

注册地址:杭州市拱墅区登云路 45 号(锦昌大厦)1 幢 10 楼 1001 室

法定代表人:陈峥

客服电话:400-068-0058

公司官网: www.jincheng-fund.com

(31) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006#

办公地址: 北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 16 层

法定代表人:杨懿

传真:010-58325282

联系人: 文雯

电话:010-83363101

客服电话:400-166-1188

公司网址: http://www.jrj.com.cn/

(32) 申万宏源西部证券有限公司

注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际

大厦 20 楼 2005 室

办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际

大厦 20 楼 2005 室

法定代表人:李季

联系人:李巍

电话:010-88085858

传真:010-88085195

客服电话:400-800-0562

网址:www.hysec.com

18

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(33) 一路财富(北京)信息科技有限公司

注册地址:北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 C 座 702 室

办公地址:北京市西城区阜成门外大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208

法定代表人:吴雪秀

传真: (010)88312877

联系人:段京璐

电话: (010)88312877

客服电话:400-001-1566

公司网址:www.yilucaifu.com

(34) 中经北证(北京)资产管理有限公司

注册地址:北京市西城区车公庄大街 4 号 5 号楼 1 层

办公地址:北京市西城区车公庄大街 4 号 1 号楼 1 层

法定代表人:徐福星

传真:010-68292941

联系人:陈莹莹

电话:010-68998820-8306

客服电话:400-600-0030

公司网址:www.bzfunds.com

(35) 联讯证券股份有限公司

注册地址:广州省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心

3/4 楼

办公地址:广州省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心

3/4 楼

法定代表人:徐刚

联系人: 彭莲

电话:0752-2119700

19

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传真:0752-2119660

客服电话:95564

网址: www.lxzq.com.cn

(36) 北京增财基金销售有限公司

注册地址:北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208

办公地址:北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208

法定代表人: 罗细安

传真:010-67000988-6000

联系人:李皓

电话:010-67000988

客服电话:400-001-8811

公司网址:www.zcvc.com.cn

(37) 北京乐融多源投资咨询有限公司

注册地址:北京市朝阳区西大望路 1 号 1 号楼 16 层 1603

办公地址: 北京市朝阳区西大望路 1 号 1 号楼 16 层 1603

法定代表人:董浩

传真:010-56580660

联系人:于婷婷

电话:010-56409010

客服电话:400-068-1176

公司网址:www.jimufund.com

(38) 华融证券股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街 8 号华融大厦 A 座 3 层

办公地址:北京市西城区金融大街 8 号华融大厦 A 座 3 层

法定代表人:祝献忠

联系人: 李慧灵

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电话:010-58315221

传真:010-85556153

客服电话:400-898-9999

网址: www.hrsec.com.cn

(39) 上海联泰资产管理有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室

办公地址: 上海市长宁区福泉北路 518 号 8 号楼 3 层

法定代表人: 燕斌

传真:021-52975270

联系人:凌秋艳

电话:021-52822063

客服电话:4000-466-788

公司网址:www.66zichan.com

(40) 上海汇付金融服务有限公司

注册地址:上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼

办公地址:上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼

法定代表人:冯修敏

电话:021-33323999

传真:021-33323830

客服电话:400-820-2819

公司网址:https://tty.chinapnr.com/

(41) 上海陆金所资产管理有限公司

注册地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼

法定代表人: 郭坚

联系人: 宁博宇

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电话: 021-20665952

传真: 021-22066653

客服电话:400-821-9031

公司网址:www.lufunds.com

(42)泰诚财富基金销售(大连)有限公司

注册地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号

办公地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号

法定代表人:林卓

联系人:薛长平

电话:0411-88891212

传真:0411-88891212-122

客服电话:4006411999

网址:http://www.taichengcaifu.com

(43)上海凯石财富基金销售有限公司

注册地址:上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室

办公地址:上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4 楼

法定代表人:陈继武

联系人:李晓明

电话:021-63333319

传真:021-63332523

客服电话:400178000

(44)珠海盈米财富管理有限公司

注册地址:珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491

办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼

B1201-1203

法定代表人:肖雯

22

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联系人:吴煜浩

电话:020-89629099

传真:020-89629011

客服电话:020-89629066

网址:www.yingmi.cn

(45)上海长量基金销售投资顾问有限公司

注册地址:上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室

办公地址:上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层

法定代表人:张跃伟

联系人:沈雯斌

电话:021-58788678-8201

传真:021—58787698

客服电话:400-089-1289

公司网站:www.erichfund.com

(46)大泰金石投资管理有限公司

注册地址:南京市建邺区江东中路 359 号国睿大厦一号楼 B 区 4 楼 A506

办公地址:上海市长宁区虹桥路 1386 号文广大厦 15 层

法定代表人:袁顾明

联系人:朱真卿

电话:021-22267943

传真:021-22268089

客服电话:4009282266

网址:www.dtfunds.com

(47) 中信期货有限公司

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注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北

座 13 层 1301-1305 室/14 层

办公地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北

座 13 层 1301-1305 室/14 层

法定代表人:张皓

传真:0755-83217421

客服电话:400-990-8826

公司网站:http://www.citicsf.com/

(48)北京恒天明泽基金销售有限公司

注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室

办公地址: 北京市朝阳区东三环中路 20 号乐成中心 A 座 23 层

法定代表人:梁越

联系人:张晔

电话:010-56810307

传真:010-56810630

客服电话:4008-980-618

网址:www.chtfund.com

(49) 嘉实财富管理有限公司

注册地址:上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 46

层 4609-10 单元

办公地址:北京市朝阳区建国路 91 号金地中心 A 座 6 层

法定代表人:赵学军

联系人:于永健

电话:010-85097570

传真:010-85097308

客服电话:400-021-8850

网址:www.harvestwm.cn

24

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(50)平安证券有限责任公司

注册地址: 深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层

办公地址:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层

法定代表人:谢永林

联系人:吴琼

电话:0755-22621866

传真:0755-82400862

客服电话:95511

公司网址: http://stock.pingan.com

(51)国金证券股份有限公司

注册地址:四川省成都市青羊区东城根上街 95 号

办公地址:四川省成都市青羊区东城根上街 95 号

法定代表人: 冉云

联系人: 刘婧漪

电话:028-86690070

传真:028-86690126

客服电话:95310

公司网址:http://www.gjzq.com.cn/

(52)恒泰证券股份有限公司

注册地址:内蒙古呼和浩特赛罕区敕勒川大街东方君座 D 座

办公地址:内蒙古呼和浩特赛罕区敕勒川大街东方君座 D 座

法定代表人: 庞介民

联系人:王国明

电话:0471-3953168

客服电话:400-196-6188

公司网址:http://www.cnht.com.cn/

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(53)上海利得基金销售有限公司

办公地址:上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼

注册地址:上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室

法定代表人:沈继伟

联系人:徐鹏

电话:86-021-50583533

传真:86-021-50583633

客户电话:400-067-6266

网址:http://a.leadfund.com.cn/

(54)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司

注册地址:上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室

办公地址:上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 c 栋

法定代表人:汪静波

联系人:李娟

电话:021-80359115

传真:021-80359611

客服电话:400-821-5399

网址: www.noah-fund.com

(55)上海朝阳永续基金销售有限公司

注册地址:浦东新区上丰路 977 号 1 幢 B 座 812 室

办公地址:上海市浦东新区张江高科碧波路 690 号 4 号楼 2 层

法定代表人:廖冰

联系人:高嘉琦

电话:021-80234888*6816

传真:021-80234898

客服电话:400-998-7172

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网址: www.998fund.com

本基金将通过基金管理人的直销网点及基金代销机构的代销网点公开

发售,具体名单见发售公告或相关业务公告。

(二)注册登记机构

名称:财通基金管理有限公司

住所:上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室

办公地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 41 楼

法定代表人:阮琪

电话:021-2053 7888

联系人:薛程

(三)出具法律意见书的律师事务所

名称:上海市通力律师事务所

住所:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

办公地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

法定代表人:韩炯

电话:021-3135 8666

传真:021-3135 8600

联系人:黎明

经办律师:吕红、黎明

(四)审计基金财产的会计师事务所

名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

执行事务合伙人:毛鞍宁

住所:北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城安永大楼(东三

办公楼)16 层

办公地址:上海市世纪大道 100 号环球金融中心 50 楼

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公司电话:(021)2228 8888

公司传真:(021)2228 0000

签章会计师:郭杭翔、蒋燕华

业务联系人:郭杭翔

四、基金名称

中证财通中国可持续发展 100(ECPI ESG)指数增强型证券投资基金

五、基金的类型

股票型证券投资基金

六、基金的投资目标

本基金为股票指数增强型基金,在力求对中证财通中国可持续发展 100

(ECPI ESG)指数进行有效跟踪的基础上,通过基于数量化的多策略系统进

行收益增强和风险控制,力争实现超越该指数的收益率水平。

本基金对业绩比较基准的跟踪目标是:力争使基金净值增长率与业绩比

较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%,年化跟踪误差不超过

7.75%。

七、投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上

市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、

银行存款、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及中国证监会

允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。其中,投资

于中证财通中国可持续发展 100(ECPI ESG)指数成份股和备选成份股的资

产不低于基金资产的 80%;投资于权证的资产不超过基金资产净值的 3%;现

金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行

适当程序后,可以将其纳入投资范围。

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八、投资策略

本基金采取“指数化投资为主、主动性投资为辅”的投资策略,力求在控

制标的指数跟踪误差的基础上,适当采用量化增强策略获取超越标的指数的

投资收益。

1、标的指数

本基金股票资产跟踪的标的指数为中证财通中国可持续发展 100(ECPI

ESG)指数。该指数是由中证指数公司联合全球著名的可持续发展评级公司

ECPI 联合开发的基于中国市场的可持续发展指数。成份股主要选自沪深 300

指数成份股,ECPI 公司人员独立对沪深 300 指数成份股进行跟踪分析,汇总

信息,并发送回 ECPI 的欧洲总部,由专门的专家委员会从环境友好、社会责

任、公司治理三个维度按照国际标准进行可持续发展评定,确定中证财通中

国可持续发展 100(ECPI ESG)指数的成份股。独立而系统的评级方式确保

了中证财通中国可持续发展 100(ECPI ESG)指数成份股符合国际标准的可

持续发展理念,代表中国可持续发展的方向。

如果中证财通中国可持续发展 100(ECPI ESG)指数被停止编制及发布,

或中证财通中国可持续发展 100(ECPI ESG)指数由其他指数替代(单纯更

名除外),或由于指数编制方法等重大变更导致中证财通中国可持续发展 100

(ECPI ESG)指数不宜继续作为标的指数,或证券市场上有代表性更强、更

适合投资的指数推出,本基金管理人可以依据审慎性原则和维护基金份额持

有人合法权益的原则,在履行适当程序后,依法变更本基金的标的指数和投

资对象,并依据市场代表性、流动性、与原指数的相关性等诸多因素选择确

定新的标的指数,而无需召开基金份额持有人大会。

由于上述原因变更标的指数和投资对象,基金管理人在履行适当程序后

报中国证监会核准,并在指定媒体上公告。

2、指数化投资和增强策略

本基金主要策略为复制标的指数,投资组合将以成份股在目标指数中的

基准权重为基础,并根据财通数量化的多策略体系在有限范围内进行超配或

低配。一方面将严格控制组合跟踪误差,避免大幅偏离标的指数,另一方面

在指数跟踪的同时力求超越指数。

本基金基于数量化的多策略体系,实现投资策略的多元化,每个策略都

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根据其投资逻辑实现可量化、可检验。主要策略包括:多因子 Alpha 策略、

配对增强策略、事件驱动型增强策略、风险跟踪控制策略和组合优化策略。

1)多因子 Alpha 策略

多因子 Alpha 策略的实施主要基于基金管理人自行开发的财通多因子

Alpha 模型,该模型是在对中国资本市场进行长期研究的基础上形成的获取长

期超额收益的量化决策模型。模型因子包括基本面因子和市场面因子,基本

面因子主要包括成长因子、价值因子、估值因子、盈利质量因子,市场面因

子主要包括动量因子、强度因子、市场情绪因子。

以上因子综合了来自市场各类投资者、公司各类报表、分析师及监管政

策等各方面信息。财通多因子 Alpha 模型利用基金管理人长期积累并最新扩

展的数据库,科学客观地综合了大量的各类信息。基金经理将根据市场状况

及变化对各类信息的重要性做出具有一定前瞻性的判断,适时调整各因子类

别的具体组成及权重。

2)配对增强策略

配对增强策略是配对交易的对冲策略在中国资本市场的一个创新应用,

通过严格的量化分析和研究,就配对策略在中国的应用进行了客观分析,形

成了一个系统化交易决策系统,在风险预算的约束下追求超额收益。具体包

括对标的指数成份股的协整关系分析、协整关系监测、风险预算和资产分配

等子模块,确保配对增强策略实现稳定性、及时性和风险可控性。

3)事件驱动型增强策略

通过系统分析各类事件内在的经济逻辑和蕴含的基本面信息,并做统计

分析和研究,以量化投资的手段进行组合管理,获取由事件驱动带来的增强

收益。主要事件包括但不限于:大股东增持、业绩预增、分红送转、定向增

发、十大流通股东变动等。

4)风险跟踪控制策略

有效跟踪标的指数并控制跟踪误差是指数化投资的首要目标。因此,主

动增强须在风险预算下进行。本基金通过自主研究开发的模块化风险分析体

系进行风险跟踪,把投资组合风险控制在允许的范围内。

风险跟踪控制策略的重点是关注跟踪误差,包括日内跟踪误差和年化跟

踪误差。具体包括关注资产配置偏离度、行业偏离度及个股投资偏离度,预

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算跟踪误差,防范出现的超出风险控制要求的偏离。除了每日的实时跟踪外,

本基金定期(一周、月度、半年、年度)对跟踪误差做系统化分析,并据此

进行定期的组合优化。

对于指数增强部分的风险控制主要是风险预算制度。对于每个具体策略,

结合其风险收益特征,在风险预算的前提下,进行资产分配,使指数增强部

分的风险控制在可接受的范围内追求相应的超额收益。

本基金基于数量化的多策略系统,是在基金管理人自主开发的金融工程

量化分析平台上构建的,该平台借鉴国内外先进的量化系统构建开发完成。

3、组合调整策略

本基金所构建的投资组合将根据标的指数成份股及其权重的变动而进行

相应调整。

A、定期调整

根据标的指数的调整规则和备选股票的预期,对该部分股票投资组合及

时进行调整。根据中证指数公司对标的指数成份股进行调整,在考虑跟踪误

差要求的基础上对成份股进行恰当的定期调整。

B、不定期调整

1)如果预期目标指数的成份股将会发生调整,本基金管理人将视当时具

体情况,在综合考虑跟踪误差和投资者利益的基础上,决定是否提前纳入部

分备选成份股;

2)当成份股发生配股、增发、分红等情况而影响成份股在指数中权重的

行为时,本基金将根据各成份股的权重变化对股票投资组合及时进行相应调

整;

3)根据本基金的申购和赎回情况,对该部分股票投资组合进行调整,从

而有效跟踪标的指数;

4)因标的指数成份股停牌限制、交易量不足等市场流动性因素,使得本

基金无法依照标的指数权重购买某些成份股时,本基金管理人将视当时具体

情况,在综合考虑跟踪误差和投资者利益的基础上,决定是否买入相关的替

代性股票;

5)根据法律法规中针对基金投资比例的相关规定,当基金投资组合中按

标的指数权重投资的股票资产比例或个股比例超过规定限制时,本基金将对

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其进行实时调整,并相应对其他资产或个股进行微调,以保证基金合法规范

运作;

6)根据法律法规和《基金合同》的规定,成份股在标的指数中的权重因

其它特殊原因发生相应变化的,本基金可以对该部分股票投资组合进行适当

变通和调整,并在法律法规允许的范围内辅之以金融衍生产品投资管理等,

最终使跟踪误差控制在一定的范围之内。

4、债券投资策略

本基金基于流动性管理及策略性投资的需要,将投资于国债、金融债等

流动性好的债券。债券投资的目的是保证基金资产流动性,在股票市场整体

走势不看好的前提下,为本基金提供较为安全的投资渠道,从而有效利用基

金资产,提高基金资产的投资收益。在综合信用分析、流动性分析、税收及

市场结构等因素分析的基础上,本基金主动地增加预期利差将收窄的债券类

属品种的投资比例,降低预期利差将扩大的债券类属品种的投资比例,获取

不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。

5、权证投资策略

本基金进行权证投资时,将在对权证标的证券进行基本面研究及估值的

基础上,结合股价波动率等参数,运用数量化期权定价模型,确定其合理内

在价值,从而构建套利交易或避险交易组合。

6、股指期货投资策略

基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率,更好地达到本基金的投

资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目

的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投

资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股

指期货来对冲诸如预期大额申购赎回、大量分红等特殊情况下的流动性风险

以进行有效的现金管理。

九、基金的业绩比较基准

中证财通中国可持续发展 100(ECPI ESG)指数收益率×95%+银行活期

存款利率(税后)×5%

如果中证财通中国可持续发展 100(ECPI ESG)指数被停止编制及发布,

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或中证财通中国可持续发展 100(ECPI ESG)指数由其他指数替代(单纯更

名除外),或由于指数编制方法等重大变更导致中证财通中国可持续发展 100

(ECPI ESG)指数不宜继续作为标的指数,或证券市场上有代表性更强、更

适合投资的指数推出,本基金管理人可以依据审慎性原则和维护基金份额持

有人合法权益的原则,在履行适当程序后,依法变更本基金的标的指数和投

资对象,并依据市场代表性、流动性、与原指数的相关性等诸多因素选择确

定新的标的指数,而无需召开基金份额持有人大会。

由于上述原因变更标的指数和投资对象,基金管理人在履行适当程序后

报中国证监会核准,并在指定媒体上公告。

十、基金的风险收益特征

本基金是股票指数增强型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证

券投资基金品种,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货

币市场基金。

十一、基金投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带

责任。

基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年1月19

日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核

内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本报告中财务资料未经审计。本投资组合报告所载数据截至2015年12月

31日。

1 报告期末基金资产组合情况

序 占基金总资产的

项目 金额(元)

号 比例(%)

1 权益投资 26,323,142.18 92.66

其中:股票 26,323,142.18 92.66

33

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2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金

- -

融资产

7 银行存款和结算备付金合计 2,025,143.24 7.13

8 其他资产 61,400.07 0.22

9 合计 28,409,685.49 100.00

2 报告期末按行业分类的股票投资组合

2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

2.1.1 报告期末(指数投资)按行业分类的股票投资组合

代 占基金资产净值

行业类别 公允价值(元)

码 比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 2,802,483.01 9.99

C 制造业 9,970,877.22 35.56

电力、热力、燃气及水生产和供

D 1,002,933.87 3.58

应业

E 建筑业 2,224,742.21 7.93

F 批发和零售业 538,501.20 1.92

G 交通运输、仓储和邮政业 2,024,884.08 7.22

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技术服务

I 527,980.74 1.88

J 金融业 5,074,906.51 18.10

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K 房地产业 1,596,981.92 5.69

L 租赁和商务服务业 558,851.42 1.99

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 26,323,142.18 93.87

2.1.2 报告期末(积极投资)按行业分类的股票投资组合

本基金本报告期末未有积极投资股票。

2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过沪港通机制投资的港股。

3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投

资明细

金额单位:人民币元

序 占基金资产净

股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

号 值比例(%)

1 603993 洛阳钼业 194,400 867,024.00 3.09

2 000002 万 科A 18,658 455,814.94 1.63

3 000792 盐湖股份 14,043 360,624.24 1.29

4 600893 中航动力 7,917 356,502.51 1.27

5 601018 宁波港 41,433 338,093.28 1.21

6 300058 蓝色光标 22,628 333,310.44 1.19

7 000876 新 希 望 17,318 328,868.82 1.17

8 600332 白云山 10,162 307,603.74 1.10

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中证财通中国可持续发展 100(ECPI ESG)指数增强型证券投资基金 更新招募说明书(摘要)

9 600066 宇通客车 13,674 307,528.26 1.10

10 600497 驰宏锌锗 27,462 303,180.48 1.08

3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明

本基金本报告期末未有积极投资股票。

4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券

投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

本基金本报告期末未持有贵金属。

8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货合约。

9.2 本基金投资股指期货的投资政策

基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率,更好地达到本基金的投资目

标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,

在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组

合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期

货来对冲诸如预期大额申购赎回、大量分红等特殊情况下的流动性风险以进

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中证财通中国可持续发展 100(ECPI ESG)指数增强型证券投资基金 更新招募说明书(摘要)

行有效的现金管理。

10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

10.1 本期国债期货投资政策

本基金暂不投资国债期货。

10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。

11 投资组合报告附注

11.1 报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案

调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

11.2 报告期内,本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备

选股票库之外的股票。

11.3 其他资产构成

名称 金额(元)

1 存出保证金 44,783.17

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 520.97

5 应收申购款 16,095.93

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 61,400.07

11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

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中证财通中国可持续发展 100(ECPI ESG)指数增强型证券投资基金 更新招募说明书(摘要)

11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分

序 占基金资产 流通受限情况

股票代码 股票名称 的公允价值

号 净值比例(%) 说明

(元)

1 000002 万科A 455,814.94 1.63 重大资产重组

2 601018 宁波港 338,093.28 1.21 重大资产重组

3 000876 新希望 328,868.82 1.17 重大事项

11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未有积极投资股票。

11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能

存在尾差。

十二、基金的业绩

本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基

金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代

表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的

招募说明书。

(一)基金净值表现

1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比

净值增 业绩比较 较基准

净值增

阶段 长率标 基准收益 收益率 ①-③ ②-④

长率①

准差② 率③ 标准差

2013年03月22日

-5.50% 1.06% -12.82% 1.23% 7.32% -0.17%

-2013年12月31日

2014年1月1日

48.99% 1.08% 53.00% 1.14% -4.01% -0.06%

-2014年12月31日

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2015年01月01日

11.72% 2.16% 9.19% 2.41% 2.53% -0.25%

-2015年12月31日

2013年03月22日

57.30% 1.55% 45.64% 1.73% 11.66% -0.18%

-2015年12月31日

注: (1)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际

收益水平要低于所列数字;

(2)本基金的业绩比较基准为:中证财通中国可持续发展100(ECPI ESG)指数收益率

×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。

(二)自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比

较基准收益率变动的比较

中证财通中国可持续发展100(ECPI ESG)指数增强型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2013年03月22日-2015年12月31日)

120%

110%

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

-10%

-20%

2013-03-22 2013-08-14 2014-01-08 2014-06-03 2014-10-27 2015-03-20 2015-08-07 2015-12-31

中证财通可持续发展100指数 基金基准

注:(1)本基金合同生效日为2013年3月22日;

(2)本基金投资于中证财通中国可持续发展100(ECPI ESG)指数成份股和备选成份股的

资产占基金资产:≥80%;投资于权证的资产占基金资产净值:≤3%;现金或者到期日

在一年以内的政府债券占基金资产净值:≥5%。本基金的建仓期为2013年3月22日至2013

年9月22日;截至建仓期末及本报告期末,基金的资产配置符合基金契约的相关要求。

十三、基金的费用与税收

(一)基金费用的种类

1、基金管理人的管理费;

39

中证财通中国可持续发展 100(ECPI ESG)指数增强型证券投资基金 更新招募说明书(摘要)

2、基金托管人的托管费;

3、基金的标的指数使用费;

4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;

6、基金份额持有人大会费用;

7、基金的证券交易费用;

8、基金的银行汇划费用;

9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的

其他费用。

本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除。

(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.00%年费率计提。管理费的

计算方法如下:

H=E×1.00%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人

向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 5 个工

作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,

支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15%的年费率计提。托管费

的计算方法如下:

H=E×0.15%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

40

中证财通中国可持续发展 100(ECPI ESG)指数增强型证券投资基金 更新招募说明书(摘要)

基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人

向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前 5 个工

作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺

延。

3、本基金的标的指数许可使用费

本基金作为指数基金,需根据与中证指数有限公司签署的指数使用许可

协议的约定向中证指数有限公司支付标的指数许可使用费。

通常情况下,标的指数许可使用费按前一日的基金资产净值的 0.016%

的年费率计提。计算方法一般如下:

H=E×0.016%÷当年天数

H 为每日应计提的指数许可使用费

E 为前一日的基金资产净值

指数许可使用费的收取下限为每季度人民币 5 万元。

指数许可使用费自基金合同生效日起每日计提,按季支付。由基金管理

人向基金托管人发送指数许可使用费划付指令,经基金托管人复核后于次季

初十个工作日前从基金财产中一次性支付给中证指数有限公司。

上述一、基金费用的种类中第 4-9 项费用,根据有关法律法规及相应

协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中

支付。

(三)不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用:

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支

出或基金财产的损失;

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

3、《基金合同》生效前的相关费用,包括但不限于验资费、会计师和律

师费、信息披露费用等费用;

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用

的项目。

41

中证财通中国可持续发展 100(ECPI ESG)指数增强型证券投资基金 更新招募说明书(摘要)

(四)费用调整

基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管

理费率、基金托管费率等相关费率。

调高基金管理费率、基金托管费率等费率,须召开基金份额持有人大会

审议;调低基金管理费率、基金托管费率等费率,无须召开基金份额持有人

大会。

基金管理人必须最迟于新的费率实施日前依照《信息披露办法》的有关

规定在指定媒体上公告。

(五)基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法

规执行。

十四、对招募说明书更新部分的说明

1、“重要提示”部分

(1)更新了本招募说明书所载内容截止日及有关财务数据和净值表现

的截止日期信息。

2、“三、基金管理人”部分

(1)更新了基金管理人概况信息;

(2)更新了主要人员情况。

3、“四、基金托管人”部分

(1)更新了基金托管人概况。

4、“五、相关服务机构”部分

(1)更新了直销机构信息;

(2)更新了代销机构方面信息;

(3)更新了注册登记机构联系电话信息;

(4)更新了审计基金财产的会计师事务所相关信息。

5、“九、基金的投资”部分

(1)更新了基金投资组合报告,报告所载数据截至2015年12月31日。

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6、“十、基金的业绩”部分

(1)更新了基金业绩表现数据。

7、“二十二、其他应披露事项”部分

(1)更新了 2015 年 7 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日期间涉及本基金的

相关公告。

财通基金管理有限公司

二〇一六年四月二十九日

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