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国联安双禧:更新招募说明书(2016年5月)

来源:巨潮网 2016-05-30 16:21:55
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国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金

招募说明书(更新)

重要提示

本基金的募集申请经中国证监会2010年2月21日证监许可[2010]228号文核准。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本基金由基金管理人依照

《基金法》、本基金合同和其他有关法律法规规定募集,并经中国证监会核准。中国证监

会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不

表明投资于本基金没有风险。

本基金投资于证券市场,基金份额净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资人

在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险,包

括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券

特有的非系统性风险,由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人

在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的指数投资风险、杠杆机制风险、折/

溢价交易风险、以及份额配对转换及基金份额折算等业务办理过程中特定风险等等。投资

人在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保

证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。

本招募说明书(更新)所载内容截止日为2016年4月16日,有关财务数据和净值表现

截止日为2016年3月31日(财务数据未经审计)。

基金管理人:国联安基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

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目 录

第一部分 绪言 ............................................................................................................................... 3

第二部分 释义 ............................................................................................................................... 4

第三部分 基金管理人.................................................................................................................... 8

第四部分 基金托管人.................................................................................................................. 16

第五部分 相关服务机构.............................................................................................................. 19

第六部分 基金份额分级.............................................................................................................. 41

第七部分 基金的募集................................................................................................................... 43

第八部分 基金合同的生效.......................................................................................................... 44

第九部分 双禧 100 份额的申购与赎回 ...................................................................................... 45

第十部分 双禧 A 份额与双禧 B 份额的上市交易 ..................................................................... 55

第十一部分 基金份额的系统内转托管、跨系统转登记等其他相关业务............................... 56

第十二部分 基金的份额配对转换.............................................................................................. 58

第十三部分 基金的投资............................................................................................................... 61

第十四部分 基金的业绩................................................................................................................ 71

第十五部分 基金的财产.............................................................................................................. 72

第十六部分 基金资产估值.......................................................................................................... 73

第十七部分 基金的收益与分配................................................................................................... 79

第十八部分 基金费用与税收...................................................................................................... 80

第十九部分 基金份额折算.......................................................................................................... 83

第二十部分 双禧 A 份额与双禧 B 份额的终止运作 ................................................................. 86

第二十一部分 基金的会计与审计............................................................................................... 87

第二十二部分 基金的信息披露.................................................................................................. 88

第二十三部分 风险揭示.............................................................................................................. 92

第二十四部分 基金合同的变更、终止与基金财产清算.......................................................... 95

第二十五部分 基金合同摘要...................................................................................................... 98

第二十六部分 托管协议摘要.................................................................................................... 113

第二十七部分 对基金份额持有人的服务................................................................................ 124

第二十八部分 其他应披露的事项.......................................................................................... 126

第二十九部分 招募说明书的存放及查阅方式........................................................................ 128

第三十部分 备查文件................................................................................................................ 129

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第一部分 绪言

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金

法》”)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资

基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办

法》(以下简称“《信息披露办法》”)和其他有关法律法规的规定,以及《国联安双禧

中证100指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。

本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对

其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本招募说明书由本基金管理人

解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或

对本招募说明书做出任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基

金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基

金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承

认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资

人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

-3-

第二部分 释义

本招募说明书中除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:

1.基金或本基金:指国联安双禧中证100指数分级证券投资基金

2.基金管理人:指国联安基金管理有限公司

3.基金托管人:指中国建设银行股份有限公司

4.基金合同或本基金合同:指《国联安双禧中证100指数分级证券投资基金基金合同》

及对本基金合同的任何有效修订和补充

5.托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《国联安双禧中证100指数分

级证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

6.招募说明书:指《国联安双禧中证100指数分级证券投资基金招募说明书》及其定期

的更新

7.基金份额发售公告:指《国联安双禧中证100指数分级证券投资基金份额发售公告》

8.上市交易公告书:指《国联安双禧中证100指数分级证券投资基金之A份额与B份额

上市交易公告书》

9.法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解

释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

10.《基金法》:指《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修

11.《销售办法》:指《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

12.《信息披露办法》:指《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做

出的修订

13.《运作办法》:指《证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

14.中国证监会:指中国证券监督管理委员会

15.银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会

16.上市交易所:指深圳证券交易所

17.中证100指数:指由上海和深圳证券市场中选取100只A股作为样本编制而成的成份

股指数,以综合反映沪深证券市场中最具市场影响力的一批大市值公司的整体状况。中证

100指数由中证指数有限公司编制并发布

18.基金份额分级:指本基金的基金份额包括国联安双禧中证100指数证券投资基金之

基础份额、国联安双禧中证100指数证券投资基金之A份额与国联安双禧中证100指数证券

投资基金之B份额。其中,国联安双禧中证100指数证券投资基金之A份额与国联安双禧中

证100指数证券投资基金之B份额的基金份额配比始终保持4∶6的比率不变

19.双禧100份额:指国联安双禧中证100指数证券投资基金之基础份额

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20.双禧A份额:指获取稳健收益的基金份额,即国联安双禧中证100指数证券投资基

金之A份额

21.双禧B份额:指获取进取收益的基金份额,即国联安双禧中证100指数证券投资基

金之B份额

22.基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律主

体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

23.个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

24.机构投资者:指依法可以投资开放式证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法

注册登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其

他组织

25.合格境外机构投资者:指符合现实有效的相关法律法规规定可以投资于中国境内证

券市场的中国境外的机构投资者

26.投资人:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证

监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

27.基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人

28.基金销售业务:指基金管理人或代销机构宣传推介基金,发售基金份额,办理基金

份额的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务

29.销售机构:指直销机构和代销机构

30.直销机构:指国联安基金管理有限公司

31.代销机构:指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取得基金代销业务

资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议,代为办理基金销售业务的机构

32.基金销售网点:指直销机构的直销中心及代销机构的代销网点

33.场外:指通过深圳证券交易所外的销售机构办理本基金基金份额的认购、双禧100

份额的申购和赎回的场所

34.场内:指通过深圳证券交易所内具有相应业务资格的会员单位利用交易所交易系统

办理本基金基金份额的认购、双禧A份额与双禧B份额上市交易、双禧100份额的申购和赎

回的场所

35.注册登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资人

基金账户的建立和管理、基金份额注册登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发

放红利、建立并保管基金份额持有人名册等

36.注册登记机构:指办理注册登记业务的机构。基金的注册登记机构为国联安基金管

理有限公司或接受国联安基金管理有限公司委托代为办理注册登记业务的机构

37.注册登记系统:指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算系统

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38.证券登记结算系统:指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记结算系

39.场外份额:指登记在注册登记系统下的基金份额

40.场内份额:指登记在证券登记结算系统下的基金份额

41.基金账户:指注册登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的

基金份额余额及其变动情况的账户

42.基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构买卖本基

金的基金份额变动及结余情况的账户

43.基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基金管理

人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期

44.基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完

毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

45.基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过3

个月

46.存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限。

47.工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

48.T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的工作日

49.T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日)

50.开放日:指为投资人办理双禧100基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

51.交易时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

52.《业务规则》:指《国联安基金管理有限公司开放式基金业务规则》,是规范基金

管理人所管理的开放式证券投资基金注册登记方面的业务规则,由基金管理人和投资人共

同遵守

53.认购:指在基金募集期内,投资人申请购买基金份额的行为

54.申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定通过场外或场

内申请购买双禧100份额的行为

55.赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同规定的条件要求通过场外或

场内将双禧100份额兑换为现金的行为

56.份额配对转换:指根据基金合同的约定,本基金的双禧100份额与双禧A份额、双

禧B份额之间的配对转换,包括分拆与合并两个方面

57.分拆:指根据基金合同的约定,基金份额持有人将其持有的每十份双禧100份额的

场内份额申请转换成四份双禧A份额与六份双禧B份额的行为

58.合并:指根据基金合同的约定,基金份额持有人将其持有的每四份双禧A份额与六

份双禧B份额进行配对申请转换成十份双禧100份额的场内份额的行为

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59.基金份额折算:指基金管理人根据基金合同的约定,对本基金所有份额进行折算,

将本基金所有份额的基金份额净值调整为1.000元的行为

60.基金转换:指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条

件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的、且

由同一注册登记机构办理注册登记的其他基金基金份额的行为

61.转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额

销售机构的操作。转托管包括系统内转托管和跨系统转登记

62.系统内转托管:指基金份额持有人将其持有的基金份额在注册登记系统内不同销售

机构(网点)之间或证券登记结算系统内不同会员单位(席位)之间进行转托管的行为

63.跨系统转登记:指基金份额持有人将其持有的基金份额在注册登记系统和证券登记

结算系统之间进行转登记的行为

64.定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期扣款日、扣款

金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及

基金申购申请的一种投资方式

65.巨额赎回:指本基金单个开放日,双禧100份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上

基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后

的余额)超过上一开放日基金总份额(包括双禧100份额、双禧A份额、双禧B份额)的10%

66.上市交易:指投资者通过场内会员单位以集中竞价的方式买卖双禧A份额、双禧B

份额的行为

67.元:指人民币元

68. 基金利润:指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关

费用后的余额;基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额

69.基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其

他资产的价值总和

70.基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值

71.基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

72.基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份

额净值的过程

73.指定媒体:指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒体

74.不可抗力:指本基金合同当事人无法预见、无法避免、无法克服且在本基金合同由

基金管理人、基金托管人签署之日后发生的,使本基金合同当事人无法全部或部分履行本

基金合同的任何事件,包括但不限于洪水、地震及其他自然灾害、战争、骚乱、火灾、政

府征用、没收、恐怖袭击、传染病传播、法律法规变化、突发停电或其他突发事件、证券

交易所非正常暂停或停止交易

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第三部分 基金管理人

一、基金管理人概况

名称:国联安基金管理有限公司

住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦9楼

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦9楼

法定代表人:庹启斌

成立日期:2003年4月3日

批准设立机关:中国证券监督管理委员会

批准设立文号:中国证监会证监基金字[2003]42号

组织形式:有限责任公司

注册资本:1.5亿元人民币

存续期限:五十年或股东一致同意延长的其他期限

电话:(021)38992888

联系人:茅斐

股权结构:

股东名称 持股比例

国泰君安证券股份有限公司 51%

德国安联集团 49%

二、主要人员情况

1、董事会成员

(1)庹启斌先生,董事长,经济学博士。历任华东师范大学国际金融系讲师、君安证

券有限公司万航渡路营业部经理、资产管理公司研究部经理、香港公司研究策划部经理、

研究发展中心主任、经纪管理部总经理、债券部总经理、副总裁,国泰君安证券股份有限

公司副总裁。现任国泰君安证券股份有限公司执行董事;国联安基金管理有限公司董事

长。

(2)Andrew Douglas Eu(余义焜)先生,副董事长,工商管理硕士。历任怡富证券

投资有限公司高级研究分析员、投资经理、董事(地区业务)、JF资产管理有限公司董

事、行政总裁。现任安联环球投资美国控股有限责任公司行政总裁兼公司董事、安联全球

执行委员会成员。

(3)谭晓雨女士,公司总经理,经济学硕士,国务院特殊津贴专家,高级经济师。历

任君安证券有限公司研究所行业部研究员、二级研究员及高级研究员;国泰君安证券股份

有限公司研究所副所长、咨询部总经理及财富管理部联席总经理。现任国联安基金管理有

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限公司总经理职务。

(4)叶锦华先生(IP Kam Wah),董事,学士学位,澳洲注册会计师。历任瑞士银

行香港分行会计经理、财务总监;瑞士银行集团财务董事、亚太区财务变更计划负责人及

项目总监;瑞银环球资产管理有限公司亚太区首席财务总监及常务董事;瑞银证券投资信

托股份有限公司财务总监及公司监事;瑞银环球资产管理(日本)有限公司法定核数师;

国投瑞银基金管理有限公司监事、监事长。现任安联环球投资亚太区首席财务总监,安联

环球投资亚太有限公司董事,德盛安联资产管理公司(日本、新加坡、台湾)董事。

(5)汪卫杰先生,董事,经济学硕士,会计师职称。1994年起进入金融行业,历任君

安证券有限责任公司财务部主管、稽核部副总经理、资金计划部副总经理、长沙营业部总

经理、财务总部总经理、深圳分公司总经理助理、计划财务总部总经理、国泰君安证券股

份有限公司计划财务总部总经理、资产负债管理委员会专职主任委员、子公司管理小组主

任。现任国泰君安证券股份有限公司纪委副书记、纪检监察室主任。

(6)程静萍女士,独立董事,高级经济师职称。历任上海市财政局副科长、副处长、

处长、局长助理,上海市财政局、税务局副局长,上海市计划委员会、上海市发展计划委

员会副主任兼上海市物价局局长、上海市发展和改革委员会副主任、第十届全国人大代

表、上海市决策咨询委员会专职委员。现任上海银行独立董事。

(7)王鸿嫔女士,独立董事,法学士。历任台湾摩根资产管理旗下的怡富证券投资信

托有限公司副总经理、怡富证券投资顾问公司总经理,中国摩根资产管理董事总经理、上

投摩根基金管理有限公司总经理。现任上海富汇财富投资管理有限公司负责人。

(8)胡斌先生,独立董事,特许金融分析师(CFA),美国伊利诺伊大学(UIUC)工商管

理硕士(MBA)、上海交通大学管理工程博士。历任纽约银行梅隆资产管理公司担任

Standish Mellon 量化分析师、公司副总裁,Coefficient Global 公司创始人之一兼基金经理。

2007 年 11 月起,担任梅隆资产管理中国区负责人。2010 年 7 月起,于纽银梅隆西部基金

管理有限公司担任首席执行官(总经理)。现任上海系数股权投资基金管理合伙企业(有

限合伙)担任总经理。

2、监事会成员

(1)元湉伟女士,监事会主席,北京大学光华管理学院工商管理硕士。历任中国工商

银行大连分行出纳、会计、信息技术等工作,1992年担任工商银行信托公司证券部副主

任;1994年加入君安证券任大连营业部总经理助理,期间兼任君安物业有限责任公司总经

理;1999年担任国泰君安证券大连西安路营业部副总经理;2004年起任大连营业部总经

理;2005年起任辽宁营销总部副总经理;2007年起任辽宁营销总部总经理;2009年起担任

辽宁分公司总经理;2012年起任财富管理部总经理;现任国联安基金管理有限公司监事会

主席。

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(2)庄小慧女士,监事,法律硕士。历任Bell, Temple见习律师、McCague, Peacock,

Borlack, McInnis & Lloyd大律师及事务律师助理、金杜律师事务所事务律师助理、瑞士再

保险公司法律顾问。现任安联环球投资亚太区法律顾问。

(3)朱慧女士,职工监事,经济学学士,历任国泰证券有限公司、国泰君安证券股份

有限公司财务部副经理,现任国联安基金管理有限公司财务部总监。

(4)刘涓女士,职工监事,经济学学士,现任国联安基金管理有限公司基金事务部副

总监。

3、公司高级管理人员

(1)庹启斌先生,董事长,经济学博士。历任华东师范大学国际金融系讲师、君安证

券有限公司万航渡路营业部经理、资产管理公司研究部经理、香港公司研究策划部经理、

研究发展中心主任、经纪管理部总经理、债券部总经理、副总裁,国泰君安证券股份有限

公司副总裁。现任国泰君安证券股份有限公司执行董事;国联安基金管理有限公司董事

长。

(2)谭晓雨女士,公司总经理,经济学硕士,国务院特殊津贴专家,高级经济师。历

任君安证券有限公司研究所行业部研究员、二级研究员及高级研究员;国泰君安证券股份

有限公司研究所副所长、咨询部总经理及财富管理部联席总经理。现任国联安基金管理有

限公司总经理职务。2015年8月18日,根据公司第四届董事会第十七次会议,同意周浩先生

不再担任公司督察长职务,由总经理谭晓雨女士代行督察长职务。

(3)李柯女士,副总经理,经济学学士。历任中国建设银行上海分行国际业务部、上

海联合财务有限公司资金财务部副经理、经理、营运负责人兼内部审计师、公司副总经

理、国联安基金管理有限公司财务总监、总经理助理,现担任国联安基金管理有限公司副

总经理。

(4)魏东先生,副总经理,经济学硕士。曾任职于平安证券有限责任公司和国信证券

股份有限公司;2003年1月加盟华宝兴业基金管理有限公司,先后担任交易部总经理、华宝

兴业宝康灵活配置证券投资基金基金经理和华宝兴业先进成长股票型证券投资基金基金经

理、投资副总监及国内投资部总经理职务。2009年6月加入国联安基金管理有限公司,先后

担任总经理助理、投资总监的职务。2009年9月起,担任国联安德盛精选混合证券投资基金

的基金经理。2009年12月至2011年8月,兼任国联安主题驱动股票型证券投资基金的基金经

理。2014年3月起,兼任国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。现担任国

联安基金管理有限公司副总经理。

(5)满黎先生,副总经理,研究生学历。曾任职于华安基金管理有限公司,先后担任

上海分公司高级投资顾问、西安分公司总经理、华东业务总部总经理、北京总部高级董事

总经理;2012年9月加盟国联安基金管理有限公司,担任市场总监。自2012年11月起,担任

国联安基金管理有限公司副总经理。

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4、基金经理

(1)现任基金经理:

黄欣先生,伦敦经济学院会计金融专业硕士,于2002年11月加入兴业证券投资部任投

资分析员。2003年10月加入国联安基金管理有限公司,历任产品开发部经理助理、总经理

特别助理、投资组合管理部债券投资助理、国联安德盛精选股票证券投资基金及国联安德

盛安心混合型证券投资基金基金经理助理。2010年4月起担任本基金基金经理,2010年5月

至2012年9月兼任国联安德盛安心混合型证券投资基金基金经理,2010年11月起兼任上证大

宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2010年12月起兼任国联安上证大宗

商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2013年6月起兼任国联安中证

股债动态策略指数证券投资基金基金经理。

(2)历任基金经理:

基金经理 担任本基金基金经理时间

冯天戈先生 2010 年 4 月至 2010 年 12 月

5、投资决策委员会成员

投资决策委员会是公司基金投资的最高投资决策机构。投资决策委员会由公司总经

理、主管投资的副总经理、投资组合管理部负责人、固定收益业务负责人、研究部负责人

及高级基金经理1-2人(根据需要)组成。投资决策委员会成员为:

谭晓雨(总经理)投委会主席

魏东(投资总监、副总经理)投委会执行主席

邹新进(投资组合管理部总监)

杨子江(研究部总监)

冯俊(固定收益部负责人)

高级基金经理1-2人(根据需要)

6、上述人员之间不存在近亲属关系。

三、基金管理人的义务

1.依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发

售、申购、赎回和登记事宜;

2.办理基金备案手续;

3.自基金合同生效之日起,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产;

4.配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管

理和运作基金财产;

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5.建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的

基金财产和管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证券

投资;

6.除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得为自己及任何第三人谋取利

益,不得委托第三人运作基金财产;

7.依法接受基金托管人的监督;

8.计算并公告基金资产净值、双禧100份额、双禧A份额与双禧B份额的基金份额净

值、基金份额折算比例、双禧A份额与双禧B份额终止运作后的份额转换比例;

9.采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合基金

合同等法律文件的规定;

10.按规定受理双禧100份额申购和赎回申请,及时、足额支付赎回款项;

11.进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;

12.编制中期和年度基金报告;

13.严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;

14.保守基金商业秘密,不得泄露基金投资计划、投资意向等,除《基金法》、基金合

同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不得向他人泄露;

15.按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;

16.依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托

管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;

17.保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;

18.以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行

为;

19.组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;

20.因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益,应当承担赔

偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;

21.基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金托

管人追偿;

22.按规定向基金托管人提供基金份额持有人名册资料;

23.面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金托

管人;

24.执行生效的基金份额持有人大会决议;

25.不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动;

26.依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因基金

财产投资于证券所产生的权利,不谋求对上市公司的控股和直接管理;

- 12 -

27.法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他义务。

四、基金管理人的承诺

1.基金管理人将遵守《证券法》、《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信

息披露办法》等法律法规的相关规定,并建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违

法违规行为的发生。

2. 基金管理人不从事下列行为:

(1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;

(2)不公平地对待其管理的不同基金财产;

(3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;

(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;

(5)依照法律、行政法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他行为。

3、 基金经理承诺

(1)依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最

大利益;

(2)不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人牟取不当利

益;

(3)不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资

内容、基金投资计划等信息;

(4)不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。

五、基金管理人内部控制制度

基金管理人内部风险控制包括内部控制机制和内部控制制度两个方面。内部控制机制

是指公司的内部组织结构及其相互之间的运行制约关系;内部控制制度是指公司为防范金

融风险,保护资产的安全与完整,促进各项经营活动的有效实施而制定的各种业务操作程

序、管理方法与控制措施的总称。

1、内部控制的目标

本基金管理人内部控制的总体目标是建立一个决策科学、运营规范、管理高效和持

续、稳定、健康发展的基金管理公司。具体来说,必须达到以下目标:

(1) 严格遵守国家有关法律法规和行业监管规章,自觉形成守法经营、规范运作的

经营思想和经营风格。

(2)健全符合现代企业制度要求的法人治理结构,形成科学合理的决策机制、执行机

制和监督机制。

- 13 -

(3)建立行之有效的风险控制系统,确保各项经营管理活动的健康运行与公司财产的

安全完整。

(4)不断提高经营管理的效率和效益,努力实现公司价值的最大化,圆满完成公司的

经营目标和发展战略。

2、内部控制的原则

公司完善内部控制机制必须遵循以下原则:

(1)健全性原则。内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员,

并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。

(2)有效性原则。通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维护内控制度

的有效执行。

(3)独立性原则。公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立,公司基金财产、

自有资产、其他资产的运作应当分离。

(4)相互制约原则。公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡。

(5)成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益,

以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。

3、公司制订内部控制制度必须遵循以下原则:

(1)合法合规性原则。公司内控制度应当符合国家法律、法规、规章和各项规定。

(2)全面性原则。内部控制制度应当涵盖公司经营管理的各个环节,不得留有制度上

的空白或漏洞。

(3)审慎性原则。制定内部控制制度应当以审慎经营、防范和化解风险为出发点。

(4)适时性原则。内部控制制度的制定应当随着有关法律法规的调整和公司经营战

略、经营方针、经营理念等内外部环境的变化进行及时的修改或完善。

4、内部控制的基本要求

(1)公司必须依据自身经营特点设立顺序递进、权责统一、严密有效的三道监控防

线:

1)建立以一线岗位为基础的第一道监控防线。各岗位职责明确,有详细的岗位说明书

和业务流程,各岗位人员在上岗前均应知悉并以书面方式承诺遵守,在授权范围内承担责

任。

2)建立相关部门、相关岗位之间相互监督制衡的第二道监控防线。建立重要业务处理

凭据传递和信息沟通制度,相关部门和岗位之间相互监督制衡。

3)建立以督察长、监察稽核部、风险管理部对各岗位、各部门、各机构、各项业务全

面实施监督反馈的第三道监控防线。公司督察长、风险管理部和内部监察稽核部门独立于

其他部门,对内部控制制度的执行情况实行严格的检查和反馈。

- 14 -

(2)公司必须建立科学的授权批准制度和岗位分离制度。各业务部门和分支机构必须

在适当的授权基础上实行恰当的责任分离制度,直接的操作部门或经办人员和直接的管理

部门或控制人员必须相互独立、相互牵制。

(3)公司必须建立完善的岗位责任制度和规范的岗位管理措施。在明确不同岗位的工

作任务基础上,赋予各岗位相应的责任和职权,建立相互配合、相互制约、相互促进的工

作关系。通过制定规范的岗位责任制度、严格的操作程序和合理的工作标准,大力推行各

岗位、各部门、各机构的目标管理。

(4)公司必须真实、全面地记载每一笔业务,充分发挥会计的核算和监督职能,健全

会计、统计、业务等各种信息资料及时、准确报送制度,确保各种信息资料的真实与完

整。

(5)公司必须建立严密有效的风险管理系统,包括主要业务的风险评估和监测办法、

分支机构和重要部门的风险考核指标体系以及管理人员的道德风险防范系统等。通过严密

的风险管理,及时发现内部控制的弱点,以便堵塞漏洞、消除隐患。

(6)公司必须制订切实有效的应急应变措施,设定具体的应急应变步骤。尤其是投资

交易等重要部位遇到断电、失火等非常情况时,应急应变措施要及时到位,并按预定功能

发挥作用,以确保公司的正常经营不会受到不必要的影响。

5、内部风险控制的内容

公司内部风险控制的主要内容包括:投资管理业务控制、信息披露控制、信息技术系

统控制、会计系统控制、监察稽核控制等。

(1)公司自觉遵守国家有关法律法规,按照投资管理业务的性质和特点严格制定管理

规章、操作流程和岗位手册,明确揭示不同业务可能存在的风险点并采取控制措施。

(2)公司按照法律、法规和中国证监会有关规定,建立完善的信息披露制度,保证公

开披露的信息真实、准确、完整、及时。

(3)公司根据国家法律法规的要求,遵循安全性、实用性、可操作性原则,严格制定

信息系统的管理制度。

(4)公司依据《中华人民共和国会计法》、《金融企业会计制度》、《证券投资基金

会计核算办法》、《企业财务通则》等国家有关法律、法规制订基金会计制度、公司财务

制度、会计工作操作流程和会计岗位工作手册,并针对各个风险控制点建立严密的会计系

统控制。

(5)公司按照法律、法规和中国证监会有关规定,建立完善的监察稽核控制制度,保

证监察稽核部门的独立性和权威性。

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第四部分 基金托管人

一、基金托管人情况

(一)基本情况

名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)

住所:北京市西城区金融大街 25 号

办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼

法定代表人:王洪章

成立时间:2004 年 09 月 17 日

组织形式:股份有限公司

注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

存续期间:持续经营

基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12 号

联系人:田 青

联系电话:(010)6759 5096

中国建设银行成立于 1954 年 10 月,是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银

行,总部设在北京。中国建设银行于 2005 年 10 月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码

939),于 2007 年 9 月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码 601939)。

2015 年 6 月末,本集团资产总额 182,192 亿元,较上年末增长 8.81%;客户贷款和垫

款总额 101,571 亿元,增长 7.20%;客户存款总额 136,970 亿元,增长 6.19%。净利润

1,322 亿元,同比增长 0.97%;营业收入 3,110 亿元,同比增长 8.34%,其中,利息净收入

同比增长 6.31%,手续费及佣金净收入同比增长 5.76%。成本收入比 23.23%,同比下降

0.94 个百分点。资本充足率 14.70%,处于同业领先地位。

物理与电子渠道协同发展。总行成立了渠道与运营管理部,全面推进渠道整合;营业

网点“三综合”建设取得新进展,综合性网点达到 1.44 万个,综合营销团队达到 19,934

个、综合柜员占比达到 84%,客户可在转型网点享受便捷舒适的“一站式”服务。加快打

造电子银行的主渠道建设,有力支持物理渠道的综合化转型,电子银行和自助渠道账务性

交易量占比达 94.32%,较上年末提高 6.29 个百分点;个人网上银行客户、企业网上银行

客户、手机银行客户分别增长 8.19%、10.78%和 11.47%;善融商务推出精品移动平台,个

人商城手机客户端“建行善融商城”正式上线。

转型重点业务快速发展。2015 年 6 月末,累计承销非金融企业债务融资工具 2,374.76

亿元,承销金额继续保持同业第一;证券投资基金托管只数和新发基金托管只数均列市场

第一,成为首批香港基金内地销售代理人中唯一一家银行代理人;多模式现金池、票据

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池、银联单位结算卡等战略性产品市场份额不断扩大,现金管理品牌“禹道”的市场影响

力持续提升;代理中央财政授权支付业务、代理中央非税收入收缴业务客户数保持同业第

一,在同业中首家按照财政部要求实现中央非税收入收缴电子化上线试点。“鑫存管”证

券客户保证金第三方存管客户数 3,076 万户,管理资金总额 7,417.41 亿元,均为行业第

一。

2015 年上半年,本集团各方面良好表现,得到市场与业界广泛认可,先后荣获国内外

知名机构授予的 40 多项重要奖项。在英国《银行家》杂志 2015 年“世界银行 1000 强排

名”中,以一级资本总额继续位列全球第 2;在美国《福布斯》杂志 2015 年全球上市公司

2000 强排名中继续位列第 2;在美国《财富》杂志 2015 年世界 500 强排名第 29 位,较上

年上升 9 位;荣获美国《环球金融》杂志颁发的“2015 年中国最佳银行”奖项;荣获中国

银行业协会授予的“年度最具社会责任金融机构奖”和“年度社会责任最佳民生金融奖”

两个综合大奖。

中国建设银行总行设投资托管业务部,下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场

处、理财信托股权市场处、QFII 托管处、养老金托管处、清算处、核算处、监督稽核处等

9 个职能处室,在上海设有投资托管服务上海备份中心,共有员工 210 余人。自 2007 年

起,托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计,并已经成为常规化

的内控工作手段。

(二)主要人员情况

赵观甫,投资托管业务部总经理,曾先后在中国建设银行郑州市分行、总行信贷部、

总行信贷二部、行长办公室工作,并在中国建设银行河北省分行营业部、总行个人银行业

务部、总行审计部担任领导职务,长期从事信贷业务、个人银行业务和内部审计等工作,

具有丰富的客户服务和业务管理经验。

张军红,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行青岛分行、中国建设银行

总行零售业务部、个人银行业务部、行长办公室,长期从事零售业务和个人存款业务管理

等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

张力铮,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行建筑经济部、信贷二

部、信贷部、信贷管理部、信贷经营部、公司业务部,并在总行集团客户部和中国建设银

行北京市分行担任领导职务,长期从事信贷业务和集团客户业务等工作,具有丰富的客户

服务和业务管理经验。

黄秀莲,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行会计部,长期从事托

管业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

(三)基金托管业务经营情况

作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉持“以客

户为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管人的各项职责,切

- 17 -

实维护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发

展,中国建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品种不断增加,已形成包括证券投资

基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、QFII、企业年金等产品在内的托管业务

体系,是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至 2015 年末,中国建设银行已

托管 556 只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平,赢得了业

内的高度认同。中国建设银行自 2009 年至今连续五年被国际权威杂志《全球托管人》评为

“中国最佳托管银行”。

二、基金托管人的内部控制制度

(一)内部控制目标

作为基金托管人,中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规

章和本行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证

基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的

合法权益。

(二)内部控制组织结构

中国建设银行设有风险与内控管理委员会,负责全行风险管理与内部控制工作,对托

管业务风险控制工作进行检查指导。投资托管业务部专门设置了监督稽核处,配备了专职

内控监督人员负责托管业务的内控监督工作,具有独立行使监督稽核工作职权和能力。

(三)内部控制制度及措施

投资托管业务部具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位

职责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员具备从业资

格;业务管理严格实行复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程

保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效;业务操作区专门设置,封闭

管理,实施音像监控;业务信息由专职信息披露人负责,防止泄密;业务实现自动化操

作,防止人为事故的发生,技术系统完整、独立。

三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

(一)监督方法

依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定,监督所托管基金的投资运作。利用

自行开发的“托管业务综合系统——基金监督子系统”,严格按照现行法律法规以及基金

合同规定,对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督,并

定期编写基金投资运作监督报告,报送中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金

清算和核算服务环节中,对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取

与开支情况进行检查监督。

(二)监督流程

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1.每工作日按时通过基金监督子系统,对各基金投资运作比例控制指标进行例行监

控,发现投资比例超标等异常情况,向基金管理人发出书面通知,与基金管理人进行情况

核实,督促其纠正,并及时报告中国证监会。

2.收到基金管理人的划款指令后,对涉及各基金的投资范围、投资对象及交易对手等

内容进行合法合规性监督。

3.根据基金投资运作监督情况,定期编写基金投资运作监督报告,对各基金投资运作

的合法合规性、投资独立性和风格显著性等方面进行评价,报送中国证监会。

4.通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易,电话或书面要求基金管理人进行解

释或举证,并及时报告中国证监会。

第五部分 相关服务机构

一、基金份额销售机构

1.场外销售机构

(1)直销机构:

国联安基金管理有限公司

住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大楼9楼

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大楼9楼

法定代表人:庹启斌

电话:(021)38992888

联系人:茅斐

网址:www.vip-funds.com 或 www.gtja-allianz.com

投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户、认购、申购及赎回等业务,具

体交易细则请参阅本公司网站公告。

(2)代销机构:

1) 名称:中国建设银行股份有限公司

住所: 北京市西城区金融大街 25 号

办公地址:北京市西城区金融大街 25 号

法定代表人:王洪章

电话:010-67596084

联系人:王琳

客户服务电话:95533

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网址:www.ccb.com

2) 名称:华夏银行股份有限公司

住所:北京市东城区建国门内大街 22 号

办公地址:北京市东城区建国门内大街 22 号

法定代表人:吴建

电话:(010)85238428

联系人:刘军祥

客户服务电话:95577

网址:www.hxb.com.cn

3) 名称:中国工商银行股份有限公司

住所:北京市西城区复兴门内大街 55 号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号

法定代表人:姜建清

电话:(010)66105662

联系人:查樱

客户服务电话:95588

网址:www.icbc.com.cn

4) 名称:国泰君安证券股份有限公司

住所:中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号

办公地址:上海市银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼

法定代表人:杨德红

电话:(021)38676161

联系人:芮敏琪

客户服务电话: 95521

网址:www.gtja.com

5) 名称:海通证券股份有限公司

住所:上海市广东路 689 号海通证券大厦

办公地址:上海市广东路 689 号海通证券大厦

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法定代表人: 王开国

电话:(021)23219275

联系人:李笑鸣

客户服务电话:95553

网址:www.htsec.com.cn

6) 名称:广发证券股份有限公司

住所:广东省广州市天河北路 183 号大都会广场 43 楼

办公地址:广州市天河北路 183 号大都会广场 36、38、41、42 楼

法定代表人: 孙树明

电话:(0755)82558305

联系人:黄岚

客户服务电话:95575

网址: www.gf.com.cn

7) 名称:中国银河证券股份有限公司

住所:北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层

办公地址:北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层

法定代表人:陈有安

电话:(010)66568047

联系人:田巍

客户服务电话:400-8888-888

网址:www.chinastock.com.cn

8) 名称:兴业证券股份有限公司

住所:福州市湖东路 268 号

办公地址:福州市湖东路 268 号证券大厦

法定代表人:兰荣

电话:(0591)38281515

联系人:黄颖

客户服务电话:95562

网址:www.xyzq.com.cn

- 21 -

9) 名称:交通银行股份有限公司

住所:上海市银城中路 188 号

办公地址:上海市银城中路 188 号

法定代表人:牛锡明

电话:021-58781234

联系人:曹榕

客户服务电话:95559

网址:www.bankcomm.com

10) 名称:招商证券股份有限公司

住所:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层

办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层

法定代表人:宫少林

电话:(0755)82943079

联系人:吴少彬

客户服务电话:95565、400-8888-111

网址:www.newone.com.cn

11) 名称:招商银行股份有限公司

住所:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦

办公地址:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦

法定代表人:李建红

电话:(0755)83077278

联系人:邓炯鹏

客户服务电话:95555

网址:www.cmbchina.com

12) 名称:华泰联合证券有限责任公司

住所:深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层(01A、02、03、04)、

17A、18A、24A、25A、26A

办公地址:深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层(01A、02、03、

04)、17A、18A、24A、25A、26A

- 22 -

法定代表人:吴晓东

电话:(0755)82493561

联系人:庞晓芸

客户服务电话:95597

网址:www.lhzq.com

13) 名称:中信银行股份有限公司

住所:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座

办公地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座

法定代表人:常振明

电话:010-8993 6689

联系人:方爽

客户服务电话:95558

网址: bank.ecitic.com

14) 名称:上海浦东发展银行股份有限公司

住所:上海中山东一路 12 号

办公地址:上海中山东一路 12 号

法定代表人:吉晓辉

电话:(021)61616206

联系人:虞谷云

客户服务电话:95528

网址:www.spdb.com.cn

15) 名称:国信证券股份有限公司

住所:深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦

办公地址:深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦

法定代表人:何如

电话:(0755)82133066

联系人:李颖

客户服务电话:95536

- 23 -

网址:www.guosen.com.cn

16) 名称:新时代证券有限责任公司

住所:北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501

办公地址:北京市海淀区北三环西路 99 号西海国际中心 1 号楼 15 层

法定代表人:刘汝军

电话:(010)83561149

联系人:孙恺

客户服务电话:400-6989-898

网址:www.xsdzq.cn

17) 名称:安信证券股份有限公司

住所:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、 28 层 A02 单元

办公地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、 28 层 A02 单元

法定代表人:牛冠兴

电话:0755-82558038

联系人:郑向溢

客户服务电话:4008-001-001

网址:www.essence.com.cn

18) 名称:东方证券股份有限公司

住所:上海市中山南路 318 号新源广场 2 号楼 21-29 楼

办公地址:上海市中山南路 318 号新源广场 2 号楼 21-29 楼

法定代表人:潘鑫军

电话:(021)63325888-3108

联系人:吴宇

客户服务电话:95503

网址:www.dfzq.com.cn

19) 名称:宁波银行股份有限公司

住所:浙江省宁波市鄞州区宁南南路 700 号

办公地址:浙江省宁波市鄞州区宁南南路 700 号

- 24 -

法定代表人:陆华裕

电话:(0574)87011947

联系人:朱海亚

客户服务电话:96528、962528(上海)

网址:www.nbcb.com.cn

20) 名称:山西证券股份有限公司

住所:山西省太原市府西街 69 号山西国贸中心东塔楼 29 层

办公地址:山西省太原市府西街 69 号山西国贸中心东塔楼 29 层

法定代表人:侯巍

电话:(0351)8686602

联系人:孟婉娉

客户服务电话:400-6661-618

网址:www.i618.com.cn

21) 名称:中信建投证券股份有限公司

住所:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

办公地址:北京市东城区朝阳门内大街 188 号

法定代表人:王常青

电话:(010)85130577

联系人:魏明

客户服务电话:400-8888-108

网址:www.csc108.com

22) 名称:爱建证券有限责任公司

住所:上海市世纪大道 1600 号 32 楼

办公地址:上海市世纪大道 1600 号 32 楼

法定代表人:郭林

电话:(021)62171984

联系人:陈敏

客户服务电话:021-63340678

网址:www.ajzq.com

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23) 名称:光大证券股份有限公司

住所:上海市静安区新闸路 1508 号

办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号

法定代表人:薛峰

电话:021-22169089

联系人:刘晨

客户服务电话:95525

网址:www.ebscn.com

24) 名称:华宝证券有限责任公司

住所:上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 57

办公地址:上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 57 层

法定代表人:陈林

电话:021-68778081

联系人:刘闻川

客户服务电话:400-8209-898

网址:www.cnhbstock.com

25) 名称:中泰证券有限公司

住所:山东省济南市经七路 86 号

办公地址:山东省济南市经七路 86 号

法定代表人:李玮

电话:(0531)68889157

联系人:王霖

客户服务电话:95538

网址:www.qlzq.com.cn

26) 名称:银泰证券有限责任公司

住所:深圳市福田区竹子林四路紫竹七道 18 号光大银行大厦 18 楼

办公地址:深圳市福田区竹子林四路紫竹七道 18 号光大银行大厦 18 楼

法定代表人:黄冰

- 26 -

电话:(0755)83704098

联系人:曾敬宁

客户服务电话:400-8505-505

网址:www.ytzq.net

27) 名称:平安银行股份有限公司

住所:深圳市罗湖区深南东路 5047 号

办公地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号

法定代表人:马明哲

电话:0755-22197874

联系人:蔡宇洲

客户服务电话:95511

网址:www.bank.pingan.com

28) 名称:东海证券有限责任公司

住所: 江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18-19 楼

办公地址:上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦

法定代表人: 朱科敏

电话:(021)50586660-8644

联系人:霍晓飞

客户服务电话:95531

网址:www.longone.com.cn

29) 名称:华福证券有限责任公司

住所:福州五四路新天地大厦 7 至 10 层

办公地址:福州五四路新天地大厦 7 至 10 层

法定代表人:黄金琳

电话:(0591)87383623

联系人:张腾

客户服务电话:400-8896-326

网址:www.gfhfzq.com.cn

- 27 -

30) 名称: 信达证券股份有限公司

住所:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼信达金融中心

办公地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼信达金融中心

法定代表人:高冠江

电话:(010)88656100

联系人:唐静

客户服务电话:400-8008-899

网址:www.cindasc.com

31) 名称: 中国银行股份有限公司

住所:北京市西城区复兴门内大街 1 号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号

法定代表人:田国立

电话:(010)66594587

联系人:张建伟

客户服务电话:95566

网址:www.boc.cn

32) 名称:国金证券股份有限公司

住所:成都市东城根上街 95 号

办公地址:成都市东城根上街 95 号成证大厦 16 楼

法定代表人:冉云

电话:028-86690057、028-86690058

联系人:刘婧漪、贾鹏

客户服务电话:95310

网址:www.gjzq.com.cn

33) 名称:东莞证券有限责任公司

住所:东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 30 楼

办公地址:东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 30 楼

法定代表人:张运勇

- 28 -

联系电话:(0769)22119426、(0769)22119351

联系人:梁健伟

客户服务电话:(0769)961130

网址:www.dgzq.com.cn

34) 名称:中信证券股份有限公司

住所:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座

办公地址:深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦

北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦

法定代表人:王东明

电话:(010)85130579

联系人:张于爱

客户服务电话:95548

网址:www.cs.ecitic.com

35) 名称:中国中投证券有限责任公司

住所:深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 18 至 21 层

办公地址:深圳福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 座 18-21 层

法定代表人:龙增来

电话:(0755)82023442

联系人:刘毅

客户服务电话:400-6008-008

网址: www.cjis.cn

36) 名称:华泰证券股份有限公司

住所:南京市中山东路 90 号华泰证券大厦

办公地址:南京市中山东路 90 号华泰证券大厦

法定代表人:吴万善

电话:(025)84579763

联系人:万鸣

客户服务电话:95597

网址:www.htsc.com.cn

37) 名称:平安证券有限责任公司

- 29 -

住所:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 层

办公地址:深圳市福田区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 楼

法定代表人:杨宇翔

电话:(0755)22626391

联系人:郑舒丽

客户服务电话:95511

网址 :www.stock.pingan.com

38) 名称:中航证券有限公司

住所:江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层

办公地址:江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金

融大厦 A 栋 41 层

法定代表人:许雄斌

电话:(0791)6768681

联系人:戴蕾

客户服务电话:400-8866-567

网址:www.scstock.com

39) 名称:东北证券股份有限公司

住所:长春市自由大路 1138 号

办公地址:长春市自由大路 1138

法定代表人:杨树财

电话:(0431)85096517

联系人:安岩岩

客户服务电话:400-6000-686

网址: www.nesc.cn

40) 名称:长江证券股份有限公司

住所:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦

办公地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦

法定代表人:杨泽柱

电话:(027)65799999

联系人:李良

客户服务电话:95579

- 30 -

网址:www.95579.com

41) 名称:华融证券股份有限公司

住所:北京市西城区金融大街 8 号

办公地址:北京市西城区金融大街 8 号

法定代表人:祝献忠

电话:010-58568118

联系人: 林长华

客户服务电话:400-898-9999

网址: www.hrsec.com.cn

42) 名称:西南证券股份有限公司

住所:重庆市江北区桥北苑 8 号

办公地址:重庆市江北区桥北苑 8 号

法定代表人:余维佳

电话:(023)63786464

联系人:陈诚

客户服务电话:400-8096-096

网址:www.swsc.com.cn

43) 名称:中信万通证券有限责任公司

住所:青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001

办公地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 21 层

法定代表人:杨宝林

电话:(0532)85022326

联系人:吴忠超

客户服务电话:95548

网址:www.zxwt.com.cn

44) 名称:天风证券股份有限公司

住所:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四楼

办公地址:湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 楼

法定代表人:余磊

电话:(027)87618882

联系人:翟璟

- 31 -

客户服务电话:400-8005-000

网址: www.tfzq.com

45) 名称:江海证券有限公司

住所:哈尔滨市香坊区赣水路 56 号

办公地址:哈尔滨市香坊区赣水路 56 号

法定代表人: 孙名扬

电话:0451-85863696

联系人:刘爽

客户服务电话:400-6662-288

网址:www.jhzq.com.cn

46) 名称:中信证券(浙江)有限责任公司

住所:浙江省杭州市滨江区江南大道 588 号恒鑫大厦 19 层、20 层

办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道 588 号恒鑫大厦 19 层、20 层

法定代表人:沈强

电话:0571-86078823

联系人:周妍

客户服务电话:95548

网址: www.bigsun.com.cn

47) 名称:红塔证券股份有限公司

住所:云南昆明市北京路 155 号附 1 号红塔大厦 9 楼

办公地址:云南昆明市北京路 155 号附 1 号红塔大厦 9 楼

法定代表人:况雨林

电话:0871-3577942

联系人:刘晓明

客户服务电话:400-871-8880

网址:www.hongtastock.com

48)名称:中山证券有限责任公司

住所:深圳市福田区益田路 6009 号新世界中心 29 层

办公地址:深圳市华侨城深南大道 9010 号

法定代表人:黄扬录

- 32 -

电话:0755-82570586

联系人:罗艺琳

客户服务电话:400-1022-011

网址:www.zszq.com

49)名称:第一创业证券股份有限公司

住所:广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼

办公地址:广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 18 楼

法定代表人:刘学民

电话:0755-25832583

联系人:毛诗莉

客户服务电话:400-8881-888

网址:www.fcsc.com

50)名称:中国国际金融有限公司

注册地址:北京市建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 27 层及 28 层

办公地址:北京市建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 27 层及 28 层

法定代表人:丁学东

联系人:杨涵宇

电话:010-65051166

客户服务电话:4009101166

网址:www.cicc.com.cn

51)名称:天相投资顾问有限公司

住所:北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701 室

办公地址:北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 5 层

法定代表人:林义相

电话:010-66045608

联系人:尹伶

客户服务电话:010-66045678

网址:www.txsec.com

- 33 -

52)名称:诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司

住所:上海浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 8 楼 801 室

办公地址:上海浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 8 楼 801 室

法定代表人:王静波

电话:021-38602377

联系人:方成

客户服务电话:400-821-5399

网址:www.noah-fund.com

53)名称:上海好买基金销售有限公司

住所:上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903—906 室

办公地址:上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903—906 室

法定代表人:杨文斌

电话:021-58870011

联系人:王玉山

客户服务电话:400-700-9665

网址:www.ehowbuy.com

54)名称:上海天天基金销售有限公司

住所:上海市徐汇区龙田路 195 号 3C-9 楼

办公地址:上海市徐汇区龙田路 195 号 3C-9 楼

法定代表人:其实

电话:021-54509998

联系人:练兰兰

客户服务电话:400-181-8188

网址:www.1234567.com.cn

55)名称:北京展恒基金销售股份有限公司

住所:北京市朝阳区华严北里 2 号民建大厦 6 层

- 34 -

办公地址:北京市朝阳区华严北里 2 号民建大厦 6 层

法定代表人:闫振杰

电话:010-62020088

联系人:宋丽冉

客户服务电话:400-888-6661

网址:www.myfund.com

56)名称:杭州数米基金销售有限公司

住所:浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号 12 层

办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号 12 层

法定代表人:陈柏青

电话:0571-28829790

联系人:周嬿旻

客户服务电话:4000-766-123

网址:www.fund123.cn

57)名称:深圳众禄金融控股股份有限公司

住所:广东省深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼

办公地址:广东省深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼

法定代表人:薛峰

电话:0755-33227950

联系人:童彩平

客户服务电话:400-678-8887

网址:www.zlfund.cn

58)名称:和讯信息科技有限公司

注册地址:北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层

办公地址:上海市浦东新区东方路 18 号保利广场 E 座 18 楼

法定代表人:王莉

电话:021-68419822

- 35 -

联系人:周轶

客户服务电话:400-920-0022

网址:licaike.hexun.com

59)名称:万银财富(北京)基金销售有限公司

注册地址:北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 3201 内

办公地址:北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 3201 内

法定代表人:王斐

电话:010-59393923

联系人:付少帅

客户服务电话:400-059-8888

网址:www.wy-fund.com

60)名称:上海长量基金销售投资顾问有限公司

注册地址:上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室

办公地址:上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层

法定代表人:张跃伟

电话:021-20691835

联系人:单丙烨

客户服务电话:400-820-2899

网址:www.erichfund.com

61)名称:北京增财基金销售有限公司

注册地址:北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208

办公地址:北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208

法定代表人:罗细安

电话:010-67000988

联系人:李皓

客户服务电话:400-001-8811

网址: http://www.zcvc.com.cn

- 36 -

62)名称:上海利得基金销售有限公司

注册地址:上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室

办公地址:上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼

法定代表人:沈继伟

电话:021-50583533

联系人:赵沛然

客户服务电话:4000-676-266

网址: www.leadfund.com.cn

63)名称:浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址:浙江省杭州市文二西路 1 号元茂大厦 903 室

办公地址:浙江省杭州市西湖区翠柏路 7 号电子商务产业园 2 号楼 2 楼

法定代表人:凌顺平

电话:0571-88911818

联系人:吴强

客户服务电话:4008-773-772

网址:www.5ifund.com

64)名称:深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006#

办公地址:北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 16 层 A 区

法定代表人:杨懿

电话:15810206817

联系人:张燕

客户服务电话:400-166-1188

网址:http://8.jrj.com.cn/

65)名称:上海陆金所资产管理有限公司

住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼

- 37 -

法定代表人:郭坚

电话:021-20665952

联系人:宁博宇

客户服务电话:400-821-9031

网址:www.lufunds.com

66)名称:北京乐融多源投资咨询有限公司

住所:北京市朝阳区西大望路 1 号 1 号楼 16 层 1603 室

办公地址:北京市朝阳区西大望路 1 号 1 号楼 16 层 1603 室

法定代表人:董浩

电话:010- 56580666

联系人:张婷婷

客户服务电话:400-068-1176

网址:https://www.jimufund.com/

67)名称:上海联泰资产管理有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室

办公地址:上海市长宁区福泉北路 518 号 8 号楼 3 层

法定代表人:燕斌

电话:021-52822063

联系人:凌秋艳

客户服务电话: 4000-466-788

网址:http://www.66zichan.com

68)名称:珠海盈米财富管理有限公司(未上线)

注册地址:珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491

办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 B1201-1203

法定代表人:肖雯

电话:020-89629099

联系人:吴煜浩

- 38 -

客户服务电话:020-89629066

网址:www.yingmi.cn

69)名称:奕丰金融服务(深圳)有限公司

注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入住深圳市前海商务秘

书有限公司)

办公地址:深圳市南山区海德三路海岸大厦东座 1115 室,1116 室及 1307 室

法定代表人: TAN YIK KUAN

电话:0755 8946 0500

联系人:项晶晶

客户服务电话:400-684-0500

网址:www.ifastps.com.cn

70)名称:深圳市金斧子投资咨询有限公司

注册地址:广东省深圳市南山区智慧广场第 A 栋 11 层 1101-02

办公地址:广东省深圳市南山区科苑路 18 号东方科技大厦 18 楼

法定代表人:陈姚坚

电话:0755-84034499

联系人:张烨

客户服务电话:4009-500-888

网址:http://www.jfzinv.com/

2.场内销售机构

本基金的场内销售机构为基金管理人直销中心和具有基金代销资格的深圳证券交易所

会员单位,具体销售机构名单详见深圳证券交易所网站。

二、注册登记机构

中国证券登记结算有限责任公司

住所:北京西城区金融大街27 号投资广场23 层

办公地址:北京西城区金融大街27 号投资广场23 层

法定代表人:金颖

- 39 -

电话:(010)58598835

传真:(010)58598907

联系人:任瑞新

三、出具法律意见书的律师事务所

名称:上海市通力律师事务所

住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼

办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼

负责人:韩炯

联系电话:(021)31358666

传真:(021)31358600

联系人:安冬

经办律师:吕红、安冬

四、审计基金财产的会计师事务所

名称:毕马威华振会计师事务所

住所:上海市静安区南京西路1266号恒隆广场50楼

办公地址:上海市静安区南京西路1266号恒隆广场50楼

负责人:蔡廷基

联系电话:(021)53594666

传真:(021)62881889

联系人:黎俊文

经办注册会计师:王国蓓、陈彦君

- 40 -

第六部分 基金份额分级

本基金的基金份额分级及其基本运作如下。

(一)基金份额结构

本基金的基金份额包括 “双禧100份额”、 “双禧A份额”与 “双禧B份额”。其

中,双禧A份额、双禧B份额的基金份额配比始终保持4∶6的比率不变。

(二)基金的基本运作概要

1、本基金通过场外、场内两种方式公开发售。基金发售结束后,场外认购的全部份

额将确认为双禧100份额;场内认购的全部份额将按4∶6的比率确认为双禧A份额与双禧B

份额。

2、本基金合同生效后,双禧100份额接受场外与场内申购和赎回;双禧A份额、双禧

B份额只上市交易,不接受申购和赎回。

3、本基金合同生效后,基金管理人将根据基金合同的约定办理双禧100份额与双禧A

份额、双禧B份额之间的份额配对转换业务。

4、本基金合同生效后,基金管理人按照基金合同规定在基金份额折算日对所有基金

份额进行折算。折算后基金运作方式及双禧A与双禧B份额配比不变。

(1)双禧100份额折算

基金份额折算日折算后,双禧100份额的基金份额净值折算调整为1.000元。折算后,

双禧100份额持有人持有的双禧100份额的份额数按照双禧100折算比例相应增加或缩减。若

折算前,双禧100份额净值大于1.000元,则折算后双禧100份额持有人持有的双禧100份额

增加;若折算前,双禧100份额净值小于或等于1.000元,则折算后双禧100份额持有人持有

的双禧100份额缩减。

(2)双禧A、双禧B份额折算

基金份额折算日折算后,双禧A、双禧B份额的基金份额净值折算调整为1.000元。根

据双禧B折算日折算前的基金份额净值,按以下两种情况进行基金份额的折算:

1)折算日折算前双禧B的基金份额净值大于1元

如果双禧B份额折算日折算前基金份额净值大于1.000元,则持有人持有的双禧A份额

及双禧B份额的数量在折算前后均保持不变,因折算新增的份额将全部折算成双禧100份额

的场内份额。

2)折算日折算前双禧B的基金份额净值小于或等于1元

如果双禧B份额折算日折算前的基金份额净值小于或等于1.000元,则双禧B份额持有

人持有的双禧B份额数按照双禧B份额的折算比例相应缩减。为保持双禧A和双禧B份额比

- 41 -

例4:6不变,双禧A份额的折算比例与双禧B份额的折算比例相同,双禧A份额持有人持有

的双禧A份额数同比例相应缩减,超出份额数将全部折算成双禧100份额的场内份额。

(三)双禧A份额、双禧B份额概要

1、存续期限

自基金合同生效之日起存续

2、基金份额配比

双禧A份额与双禧B份额的基金份额配比始终保持4∶6的比率不变。

3、双禧A份额与双禧B份额的份额净值计算

(1)双禧A、双禧B、双禧100份额净值关系

本基金四份双禧A份额与六份双禧B份额构成一对份额组合,一对份额组合的净值之

和将等于十份双禧100份额的净值。

(2)双禧A份额的基金份额净值计算

双禧A份额的约定年收益率为一年期银行定期存款年利率加上3.5%。其中计算双禧A

份额约定年收益率的一年期银行定期存款年利率指《基金合同》生效之日或上一折算日次

日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期整存整取基准年利率。

双禧A份额的约定年收益率除以365得到双禧A份额的约定日简单收益率。双禧A份额

的基金份额净值以基金合同生效日或折算日的1元净值为基准采用双禧A份额的约定日简单

收益率单利进行计算。

(3)双禧B份额的份额净值计算

计算出双禧A的份额净值后,根据双禧100、双禧A、双禧B份额净值的关系,可以计

算出双禧B的份额净值。

(4)双禧A份额与双禧B份额的份额净值公告

双禧A和双禧B份额净值在当天收市后计算,并在下一日内与本基金份额净值一同公

告。如遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。

4、双禧A份额与双禧B份额的终止运作

经基金份额持有人大会决议通过,双禧A份额与双禧B份额可申请终止运作。该基金

份额持有人大会决议须经本基金所有份额以特别决议的形式表决通过,即须经参加基金份

额持有人大会的双禧100份额、双禧A份额与双禧B份额各自的基金份额持有人或其代理人

各自所持双禧100份额、双禧A份额与双禧B份额表决权的2/3以上(含2/3)通过方为有效。

- 42 -

第七部分 基金的募集

本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办

法》等有关法律法规及基金合同,经2010年2月21日中国证监会证监许可[2010]228号文件

核准募集。募集期为2010年3月18日至2010年4月9日。经毕马威华振会计师事务所验资,按

照每份基金份额1.00元计算,本基金募集期间共募集982,138,906.44份基金份额,有效认购

总户数为8,043户。

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第八部分 基金合同的生效

一、基金合同的生效

根据有关规定,本基金满足基金合同生效条件,基金合同已于2010年4月16日生效。

自基金合同生效日起,本基金管理人正式开始管理本基金。

二、基金存续期内的基金份额持有人数量和资金数额

基金合同生效后的存续期内,基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于

5000万元,基金管理人应当及时报告中国证监会;基金份额持有人数量连续20个工作日达

不到200人,或连续20个工作日基金资产净值低于5000万元,基金管理人应当向中国证监会

说明出现上述情况的原因并提出解决方案。

中国证监会另有规定的,按其规定办理。

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第九部分 双禧 100 份额的申购与赎回

本基金的双禧 A 份额、双禧 B 份额将不接受投资者的申购与赎回。投资者可通过场外

或场内两种方式对双禧 100 份额进行申购与赎回。

一、申购和赎回场所

双禧 100 份额场外申购与赎回的场所包括基金管理人和基金管理人委托的代销机构。

双禧 100 份额场内申购与赎回的场所为具有基金代销业务资格且符合深圳证券交易所风险

控制要求的深圳证券交易所会员单位。

本基金具体的销售网点将由基金管理人在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管

理人可根据情况变更或增减代销机构,并予以公告。若基金管理人或其指定的代销机构开

通电话、传真或网上等交易方式,投资人可以通过上述方式进行双禧 100 份额的申购与赎

回,具体办法由基金管理人另行公告。

二、申购和赎回的开放日及时间

1.开放日及开放时间

投资人在开放日办理双禧 100 份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、

深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要

求或本基金合同的规定公告暂停双禧 100 份额申购、赎回时除外。

基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情

况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照

《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

2.申购、赎回开始日及业务办理时间

申购开始日:2010 年 6 月 18 日

赎回开始日:2010 年 6 月 18 日

代理销售网点在开放日的具体业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所交易

日的交易时间及代理销售网点规定的具体时间。目前,上海证券交易所、深圳证券交易所

的交易时间为交易日上午 9:30-11:30,下午 1:00-3:00。

直销网点在开放日的具体业务办理时间为上午 9:30-下午 3:00。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理双禧 100 基金份额的申购、

赎回等业务。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回等业务申请的,其

基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。

三、申购与赎回的原则

1.“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的双禧 100 份额的净值

为基准进行计算;

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2.“金额申购、份额赎回”原则,即双禧 100 份额的申购以金额申请,赎回以份额申

请;

3.赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行双禧 100 份

额的赎回;

4.当日双禧 100 份额的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销。

基金管理人可根据基金运作的实际情况依法对上述原则进行调整。基金管理人必须在

新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

四、申购与赎回的程序

1.申购和赎回的申请方式

投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出双禧 100

份额的申购或赎回的申请。

投资人在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金,投资人在提交赎回

申请时须持有足够的双禧 100 基金份额余额,否则所提交的申购、赎回申请无效。

2.申购和赎回申请的确认

基金管理人应以交易时间结束前受理申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T

日),在正常情况下,本基金注册登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。T 日提

交的有效申请,投资人应在 T+2 日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他

方式查询申请的确认情况。基金销售机构对申购申请的受理并不代表申请一定成功,而仅

代表销售机构确实接收到申请。申购的确认以注册登记机构或基金管理人的确认结果为

准。

3.申购和赎回的款项支付

申购采用全额缴款方式,若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功。若申购

不成功或无效,基金管理人或基金管理人指定的代销机构将投资人已缴付的申购款项退还

给投资人。

投资人赎回申请成功后,基金管理人将在 T+7 日(包括该日)内支付赎回款项。在发

生巨额赎回时,款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。

五、申购和赎回的数额限制

1.双禧 100 份额场外申购的首次单笔申购最低金额为人民币 10 元(含申购费),追

加申购的单笔申购最低金额为人民币 1,0 元(含申购费)。

2.双禧 100 份额场内申购的单笔申购最低金额为人民币 1,000 元(含申购费)。

3.基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述对申购的金额和

赎回的份额的数量限制,基金管理人必须在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定

在指定媒体公告并报中国证监会备案。

六、申购和赎回的价格、费用及其用途

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1.双禧 100 份额的申购费率、申购份额的计算及处理方式

(1)申购费率

双禧 100 份额的场外申购费率具体如下:

① 通过本公司直销柜台前端申购本基金的养老金客户申购费率如下表:

申购金额(含申购费) 申购费率

100 万元以下 0.48%

100 万元(含)至 500 万元 0.28%

500 万元(含)至 1000 万元 0.08%

1000 万元(含)以上 每笔交易 1000 元

② 非养老金客户前端申购本基金的申购费率如下表:

申购金额(含申购费) 申购费率

100 万以下 1.20%

100 万(含)至 500 万 0.70%

500 万(含)至 1000 万 0.20%

1000 万元(含)以上 每笔交易 1000 元

投资者通过国联安基金网上直销平台申购本基金可享受前端申购费率优惠。具体优惠

申购费率以最新的相关公告为准。

基金管理人不设置申购金额上限,但各银行卡具体的申购上限要遵守各银行网上银行

上限标准。本基金管理人可根据业务情况调整上述交易费用和限额要求,并依据相关法规

的要求提前进行公告。

双禧 100 份额并适时参加相关代销机构申购费率优惠活动,具体活动细则及费率情况

详情参见基金管理人有关公告。该等申购费率优惠活动最终解释权归相关代销机构所有,

活动具体规定如有变化,敬请基金投资人留意相关代销机构的有关公告。

双禧 100 份额的场内申购费率由基金代销机构比照场外申购费率执行。

(2)计算方法:

双禧 100 份额的申购金额包括申购费用和净申购金额,计算公式为:

净申购金额=申购金额/(1+申购费率)

申购费用=申购金额-净申购金额

申购份额=净申购金额/申购当日双禧 100 份额的基金份额净值

举例:

例 3:某投资者通过场外投资 10,000 元申购双禧 100 份额,申购费率为 1.2%,假定

申购当日双禧 100 份额的基金份额净值为 1.050 元,则其可得到的申购份额为:

净申购金额=10,000/(1+1.2%)=9,881.42 元

申购费用=10,000-9,881.42=118.58 元

申购份额=9,881.42/1.050=9,410.88 份

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例 4:如例 3,如果该投资者选择通过场内申购,假定申购费率也为 1.2%,则因场内

份额保留至整数份,故投资者申购所得份额为 9,410 份,不足 1 份部分对应的申购资金返

还给投资者。计算方法如下:

实际净申购金额=9,410×1.050=9,880.50 元

退款金额=10,000-9,880.50-118.58=0.92 元

(3)处理方式:

通过场外方式进行申购的,申购份额计算结果保留到小数点后 2 位,小数点后 2 位以

后的部分四舍五入,由此产生的误差计入基金财产;通过场内方式申购的,申购份额计算

结果保留到整数位,计算所得整数位后小数部分的份额对应的资金返还至投资者资金账

户。

2. 双禧 100 份额的赎回费率、赎回金额的计算及处理方式

(1)赎回费率:

双禧 100 份额的场外赎回费率具体如下:

持有时间 赎回费率

持有 1 年以下 0.50%

持有 1 年(含)至 2 年 0.25%

持有 2 年(含)及以上 0.00%

注:其中 1 年按 365 天计算,2 年按 730 天计算。

双禧 100 份额的场内赎回费率固定为 0.50%。

(2)计算方法:

双禧 100 份额赎回金额的计算采用“份额赎回”方式,赎回价格以赎回当日双禧 100

份额的基金份额净值为基准进行计算,计算公式为:

赎回总金额=赎回份额×赎回当日双禧 100 份额的基金份额净值

赎回费用=赎回总金额×赎回费率

净赎回金额=赎回总金额-赎回费用

赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后两位,由此产

生的收益或损失由基金财产承担。

举例:

例 5:某投资者赎回 10,000 份双禧 100 份额,持有时间为 8 个月,对应的赎回费率为

0.5%,假设赎回当日双禧 100 份额的基金份额净值是 1.050 元,则其可得到的赎回金额

为:

赎回总金额=10,000×1.050=10,500.00 元

赎回费用=10,500.00×0.5%=52.50 元

净赎回金额=10,500.00-52.50=10,447.50 元

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3.双禧 100 份额的基金份额净值计算:双禧 100 份额的份额净值的计算,保留到小数

点后 3 位,小数点后第 4 位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基

金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日内公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可

以适当延迟计算或公告。

4.双禧 100 份额的申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场

推广、销售等各项费用。

5.双禧 100 份额的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有

人赎回基金份额时收取。不低于赎回费总额的 25%应归基金财产,其余用于支付基金管理

人其他相关费用。

6.基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费

率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

7.基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定

基金促销计划,针对以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资人

定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要

手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。

七、拒绝或暂停申购的情形

发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人对双禧 100 份额的申购申请:

1.因不可抗力导致基金无法正常运作。

2.证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

3.发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况。

4.基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利

益时。

5.基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业

绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人利益的情形。

6.法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述暂停申购情形时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒体上刊登暂停申购

公告。如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的

情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。

八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形

发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的双禧 100 份额的赎回申请或延缓支

付赎回款项:

1.因不可抗力导致基金无法正常运作。

2.证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

3.连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。

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4.发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况。

5.法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述情形时,基金管理人应在当日报中国证监会备案,已接受的赎回申请,基金

管理人应足额支付;如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量

的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付,并以后续开放日的基金份额净值为依

据计算赎回金额。若连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回,延期支付最长不得超过 20

个工作日,并在指定媒体上公告。投资人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部

分予以撤销。在双禧 100 份额暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的

办理并予以公告。

九、巨额赎回的情形及处理方式

1.巨额赎回的认定

若本基金单个开放日内的双禧 100 份额的净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转

换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)

超过前一开放日的基金总份额(包括双禧 100 份额、双禧 A 份额、双禧 B 份额)的 10%,

即认为是发生了巨额赎回。

2.巨额赎回的处理方式

当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回

或部分延期赎回。

(1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按正常赎回

程序执行。

(2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投

资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人在

当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下,可对其余赎回申请延期

办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当

日受理的赎回份额;对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取

消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择

取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回

申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类

推,直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分

作自动延期赎回处理。

(3)暂停赎回:双禧 100 份额连续 2 日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认

为有必要,可暂停接受双禧 100 份额的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回

款项,但不得超过 20 个工作日,并应当在指定媒体上进行公告。

3.巨额赎回的公告

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当发生上述延期赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书

规定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,同时在指定媒

体上刊登公告。

十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告

1.发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人当日应立即向中国证监会备案,并在

规定期限内在指定媒体上刊登暂停公告。

2.如发生暂停的时间为 1 日,基金管理人应于重新开放日,在指定媒体上刊登双禧

100 份额重新开放申购或赎回公告,并公布最近 1 个开放日的基金份额净值。

3.如发生暂停的时间超过 1 日但少于 2 周,暂停结束,基金重新开放申购或赎回时,

基金管理人应提前 2 日在指定媒体上刊登双禧 100 份额重新开放申购或赎回公告,并公告

最近 1 个开放日的基金份额净值。

4.如发生暂停的时间超过 2 周,暂停期间,基金管理人应每 2 周至少刊登暂停公告 1

次。暂停结束,基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应提前 2 日在指定媒体上连续刊

登双禧 100 份额重新开放申购或赎回公告,并公告最近 1 个开放日的双禧 100 份额净值。

十一、基金转换

基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办双禧 100 份额与基

金管理人管理的、且由同一注册登记机构办理注册登记的其他基金之间的转换业务,基金

转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同

的规定制定并公告,并提前告知基金托管人与相关机构。

基金转换是指开放式基金份额持有人将其持有某只基金的部分或全部份额转换为同一

基金管理人管理的另一只开放式基金份额。基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两

只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记机构处注册登

记的、同一收费模式的开放式基金。

(一)适用的基金范围

国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金及本公司旗下管理的国联安双力中小板综

指分级证券投资基金(基金简称:国联安双力中小板综指,场内简称:国安双力;基金代

码:162510)。

本公司今后发行的其他开放式基金的基金转换业务另行公告。

(二)基金转换费及转换份额的计算

1、转换费

进行基金转换的总费用包括转换手续费、转出基金的赎回费和转入基金与转出基金的

申购补差费三部分。

(1)转换手续费率为零。如基金转换手续费率调整将另行公告。

(2)目前,国联安双力中小板综指分级证券投资基金场外赎回费率如下:

- 51 -

持有期限 赎回费率

持有期<1 年 0.5%

1 年≤持有期<2 年 0.25%

持有期≥2 年 0%

上述赎回费率可能根据本公司公告而进行调整,届时以最新公布的费率为准。

(3)转入基金与转出基金的申购补差费按转入基金与转出基金之间申购费率的差额计

算收取,具体计算公式如下:

转入基金与转出基金的申购补差费率 = max [(转入基金的申购费率-转出基金的申

购费率),0 ],即转入基金申购费率减去转出基金申购费率,如为负数则取零。

目前,国联安双力中小板综指分级证券投资基金场外申购费率如下:

申购金额(含申购费) 费率

100 万以下 1.20%

100 万(含)至 500 万 0.70%

500 万(含)至 1000 万 0.20%

1000 万(含)及以上 每笔交易 1,000 元

前端份额之间转换的申购补差费率按转出金额对应转入基金的申购费率和转出基金的

申购费率作为依据来计算。后端份额之间转换的申购补差费率为零,因此申购补差费为

零。

2、转换份额的计算公式:

转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值

转换费用=转换手续费+转出基金的赎回费+申购补差费

其中:

转换手续费=0

赎回费=转出金额×转出基金赎回费率

申购补差费=(转出金额-赎回费)×申购补差费率/(1+申购补差费率)

(1)如果转入基金的申购费率 > 转出基金的申购费率

转换费用=转出基金的赎回费+申购补差费

(2)如果转出基金的申购费率 ≥ 转入基金的申购费率

转换费用=转出基金的赎回费

(3)转入金额=转出金额 - 转换费用

(4)转入份额=转入金额 / 转入基金当日基金份额净值

其中,转入基金的申购费率和转出基金的申购费率均以转出金额作为确定依据。

注:转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位。

3、基金转换业务举例:

- 52 -

例:某投资者通过场外投资 101,200 元申购国联安双禧中证 100 指数分级份额,申购

费率为 1.2%,申购申请当日国联安双禧中证 100 指数分级份额的基金份额净值是 1.0000

元,则可申购场外国联安双禧中证 100 指数分级份额 100,000 份。持有一年半后,该投资

者将这 100,000 份场外国联安双禧中证 100 指数分级份额转换为场外国联安双力中小板综

指分级份额,转换申请当日国联安安双力中小板综指分级份额净值为 1.0000 元,国联安双

禧中证 100 指数分级份额的基金份额净值为 1.0500 元。则:

转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值=100,000×1.0500= 105,000

元;

赎回费=转出金额×转出基金赎回费率=105,000×0.25%=262.5 元;

申购补差费=0 元;

转换费用=赎回费+申购补差费=262.5 元;

转入金额=转出金额-转换费用=105,000-262.5=104,737.5 元;

转入份额=转入金额/转入基金当日基金份额净值=104,737.5/1.0000=104,737.50

份。

(三)转换业务规则

1、基金转换以份额为单位进行申请。投资者办理基金转换业务时,转出的基金必须

处于可赎回状态,转入的基金必须处于可申购状态。

2、基金转换采取未知价法,即以申请受理当日各转出、转入基金的单位资产净值为

基础进行计算。

3、正常情况下,基金注册登记机构将在 T+1 日对投资者 T 日的基金转换业务申请进

行有效性确认。在 T+2 日后(包括该日)投资者可在相关网点查询基金转换的成交情况。

4、目前,每次对上述单只基金转换业务的申请原则上不得低于 100 份基金份额;且

如因某笔基金转出业务导致该基金单个交易账户的基金份额余额少于 100 份时,基金管理

人将该交易账户保留的基金份额余额一次性全额转出。单笔转入申请不受转入基金最低申

购限额限制。

5、单个开放日单只基金净赎回申请(赎回申请份额与转出申请份额总数,扣除申购

申请份额与转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日该基金总份额的 10%时,即认为

发生了巨额赎回。发生巨额赎回时,基金转出与基金赎回具有相同的优先等级,基金管理

人可根据该基金资产组合情况,决定全额转出或部分转出,并且对于基金转出和基金赎回

采取相同的比例确认。在转出申请得到部分确认的情况下,未确认的转出申请将不予以顺

延。

6、目前,原持有基金为前端收费模式下基金份额的,只能转换为其他前端收费模式

的基金份额,后端收费模式下的基金份额只能转换为其他后端收费模式的基金份额。

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7、目前,原持有的基金为场外份额的,只能转换为其他场外基金份额。原持有的基

金为场内份额的,由于目前场内尚未开通基金转换业务,若持有场内基金份额的投资者欲

办理转换业务,投资者须先通过跨系统转登记的方式将场内基金份额转为场外基金份额,

然后再进行基金的转换。

8、通过基金管理人网上直销系统办理前端收费模式下本基金管理人旗下部分基金的

转换业务,享有费率优惠,有关详情敬请参见相关公告或咨询本基金管理人客户服务中

心。

上述业务规则具体以本基金注册登记机构的相关规定为准。

基金管理人可以在基金合同约定的范围内根据实际情况调整转换业务规则并公告。

(四)适用销售机构

本基金在以下销售机构办理转换业务:国联安基金管理有限公司网上交易系统、国联

安基金管理有限公司直销柜台、中国建设银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限

公司、宁波银行股份有限公司、中航证券有限公司、信达证券股份有限公司、中国银河证

券股份有限公司、新时代证券有限责任公司、中国银行股份有限公司、齐鲁证券有限公司

和中信银行股份有限公司。

本基金管理人可根据情况变更或增减上述销售机构,并另行公告。

(五)重要提示

1、基金发行期内不受理基金转入交易申请,该基金成立并开放申购赎回业务后受理

基金转换业务。新基金的转换规定,以本公司公告为准。

2、本招募说明书仅对国联安双禧中证 100 指数分级基金和国联安双力中小板综指分

级基金的转换事项予以说明。

3、本公司有权根据市场情况调整上述转换的程序及有关限制,但最迟应在调整生效

前按照《信息披露办法》在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。

4、本基金转换业务的解释权归本公司。

十二、双禧 100 份额定期定额投资计划

参见本招募说明书第二十七部分“对基金份额持有人的服务”之第(二)项“定期定

额投资计划”。

- 54 -

第十部分 双禧 A 份额与双禧 B 份额的上市交易

本基金的双禧 A 份额(基金简称“双禧 A”,交易代码 150012)与双禧 B 份额(基金

简称“双禧 B”,交易代码 150013),经深圳证券交易所深证上[2010]193 号文批准,自

2010 年 6 月 18 日起在深圳证券交易所上市交易。投资人在深圳证券交易所各会员单位证

券营业部均可参与基金交易。

经基金托管人中国建设银行股份有限公司复核,双禧 A 截止 2010 年 6 月 17 日的基金

份额净值为 1.010 元,上市首日以该基金份额净值 1.010 元(四舍五入至 0.001 元)为开

盘参考价,并以此为基准设置涨跌幅限制,幅度为 10%;双禧 B 截止 2010 年 6 月 17 日的

基金份额净值为 0.955 元,上市首日以该基金份额净值 0.955 元(四舍五入至 0.001 元)

为开盘参考价,并以此为基准设置涨跌幅限制,幅度为 10%。

一、上市交易的行情揭示及基金资产净值的披露

双禧 A 份额、双禧 B 份额在深圳证券交易所挂牌交易,交易行情通过行情发布系统揭

示。每个工作日的次日公布该工作日的双禧 100、双禧 A 与双禧 B 的基金份额净值,并在

深圳证券交易所行情发布系统进行揭示。

二、未上市交易份额的流通规定

未上市交易的双禧 100 份额办理跨系统转托管到场内(证券登记结算系统)后,可以

向具有基金代销业务资格且符合深圳证券交易所风险控制要求的深圳证券交易所会员单

位,根据基金合同配对转换的规定申请将份额分拆成双禧 A 和双禧 B,分拆后的双禧 A 和

双禧 B 可以在深圳证券交易所场内上市流通。

三、上市交易的费用

双禧 A 份额、双禧 B 份额上市交易的费用按照深圳证券交易所相关规则及有关规定执

行。

四、上市交易的停复牌与暂停、终止上市

双禧 A 份额、双禧 B 份额的停复牌与暂停、终止上市按照相关法律法规、中国证监会

及深圳证券交易所的相关规定执行。

五、双禧 A 份额、双禧 B 份额上市交易的其他规则遵循《深圳证券交易所交易规则》

及相关规定。

六、相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所对基金上市交易的规则等相关规定

内容进行调整的,本基金的基金合同相应予以修改,且此项修改无须召开基金份额持有人

大会。

- 55 -

第十一部分 基金份额的系统内转托管、跨系统转登记等其他相关业务

一、基金份额的登记

1、本基金的基金份额采用分系统登记的原则。场外认购或申购买入的双禧 100 份额登

记在注册登记系统基金份额持有人开放式基金账户下;双禧 A 份额、双禧 B 份额,以及场

内申购买入的双禧 100 份额登记在证券登记结算系统基金份额持有人证券账户下。

2、登记在证券登记结算系统中的双禧 100 份额可以申请场内赎回;登记在注册登记系

统中的双禧 100 份额可申请场外赎回。

3、登记在证券登记结算系统中的双禧 A 份额、双禧 B 份额只能在深圳证券交易所上市

交易,不能直接申请场内赎回。

二、系统内转托管

1、系统内转托管是指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统内不同销售机

构(网点)之间或证券登记结算系统内不同会员单位(席位)之间进行转托管的行为。

2、基金份额登记在注册登记系统的基金份额持有人在变更办理双禧 100 份额赎回业务

的销售机构(网点)时,须办理已持有双禧 100 份额的系统内转托管。

3、基金份额登记在证券登记结算系统的基金份额持有人在变更办理双禧 A 份额、双禧

B 份额上市交易或双禧 100 份额场内赎回业务的会员单位(席位)时,须办理已持有基金

份额的系统内转托管。

4、投资者采用基金管理人直销中心网上交易方式认购或申购的基金份额将不能办理系

统内转托管业务。若网上交易有关规定及业务规则发生变更,基金管理人可为投资者采用

直销中心网上交易方式认购或申购的基金份额办理系统内转托管时,届时基金管理人将做

出调整并及时公告。

三、跨系统转登记

1、跨系统转登记是指基金份额持有人将持有的双禧 100 份额在注册登记系统和证券登

记结算系统之间进行转登记的行为。

2、双禧 100 份额跨系统转登记的具体业务按照中国证券登记结算有限责任公司的相关

规定办理。

3、投资者采用基金管理人直销中心网上交易方式认购或申购的基金份额将不能办理跨

系统转登记业务。若网上交易有关规定及业务规则发生变更,基金管理人可为投资者采用

直销中心网上交易方式认购或申购的基金份额办理跨系统转登记时,届时基金管理人将做

出调整并及时公告。

4、根据基金管理人于 2010 年 6 月 10 日发布的《国联安基金管理有限公司关于开通国

联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金之基础份额跨系统转托管业务的公告》,自 2010

年 6 月 18 日起,基金管理人开通双禧 100 份额的跨系统转托管业务。

- 56 -

场外认/申购双禧 100 份额的投资者自 2010 年 6 月 18 日起可以通过认/申购双禧 100

份额的场外代销机构或本基金管理人直销机构办理跨系统转托管业务,将基金份额转至深

圳证券交易所场内,跨系统转托管的具体业务按照中国证券登记结算有限责任公司的相关

规定办理。场外认/申购的双禧 100 份额只有在办理跨系统转托管业务并通过分拆转换为国

联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金之 A 份额(简称“双禧 A”)和国联安双禧中证

100 指数分级证券投资基金之 B 份额(简称“双禧 B”),才可将双禧 A 或双禧 B 在深圳证

券交易所进行交易。

持有场内双禧 100 份额的投资者自 2010 年 6 月 18 日起可以通过具有基金代销资格的

深圳证券交易所会员单位办理跨系统转托管业务,将基金份额转至场外代销机构或本基金

管理人直销机构,跨系统转托管的具体业务按照中国证券登记结算有限责任公司的相关规

定办理。场内持有双禧 A 与双禧 B 的投资者只有通过合并转换为双禧 100 份额,才可申请

办理跨系统转托管业务。

四、基金份额的非交易过户、质押、冻结与解冻

本基金的非交易过户、质押、冻结与解冻等,按照中国证券登记结算有限责任公司、

深圳证券交易所等相关机构的规定办理。

- 57 -

第十二部分 基金的份额配对转换

根据基金管理人于 2010 年 6 月 10 日发布的《国联安基金管理有限公司关于国联安双

禧中证 100 指数分级证券投资基金开通份额配对转换的公告》,基金管理人自 2010 年 6 月

18 日起,开通本基金的份额配对转换业务。

一、份额配对转换是指本基金的双禧 100 份额与双禧 A 份额、双禧 B 份额之间的配对

转换,包括分拆和合并两个方面。

1、分拆。基金份额持有人将其持有的每十份双禧 100 份额的场内份额申请转换成四份

双禧 A 份额与六份双禧 B 份额的行为。

2、合并。基金份额持有人将其持有的每四份双禧 A 份额与六份双禧 B 份额进行配对申

请转换成十份双禧 100 份额的场内份额的行为。

二、份额配对转换业务办理机构

份额配对转换的业务办理机构见基金管理人发布的相关公告。

基金投资者应当在份额配对转换业务办理机构的营业场所或按其提供的其他方式办理

份额配对转换。深圳证券交易所、注册机构或基金管理人可根据情况变更或增减份额配对

转换的业务办理机构,并予以公告。

三、份额配对转换的业务办理时间

份额配对转换的业务办理日为深圳证券交易所交易日(基金管理人公告暂停份额配对

转换时除外),业务办理时间为上午 9∶30-11∶30 和下午 1∶00-3∶00。在此时间之外不

办理份额配对转换业务。

若深圳证券交易所交易时间更改或实际情况需要,基金管理人可对份额配对转换业务

的办理时间进行调整并公告。

四、份额配对转换的原则

1、份额配对转换以份额申请。

2、申请进行“分拆”的双禧 100 份额的场内份额必须是 10 的整数倍。

3、申请进行“合并”的双禧 A 份额与双禧 B 份额必须同时配对申请,且双禧 A 份额和

双禧 B 份额必须为正整数且两者的比例为 4:6。

4、双禧 100 份额的场外份额如需申请进行“分拆”,须跨系统转登记为双禧 100 份额

的场内份额后方可进行。

5、份额配对转换应遵循届时相关机构发布的相关业务规则。

基金管理人、基金登记结算机构或深圳证券交易所可视情况对上述规定作出调整,并

在正式实施前在至少一家指定媒体和基金管理人网站公告。

五、份额配对转换业务办理规则

- 58 -

1、投资者以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 A 股账户或证券投资基金账户

(以下简称“深市证券账户”)申报份额配对转换业务中的“分拆”或“合并”指令,申

报前需备足对价,即投资者提出“合并”申请时,其所申报的深市证券账户上须有足够

的、可交易的双禧 A 与双禧 B 基金份额;投资者提出“分拆”申请时,其所申报的深市证

券账户上须有足够的、可交易的双禧 100 基金份额。

2、投资者通过业务办理机构提出份额配对转换申请的,统一以双禧 100 的交易代码

“162509”作为申请指令的证券代码,以份额为单位进行“合并”或“分拆”申报。

3、“合并”或“分拆”每笔申请的份额数必须是 10 份的整数倍,并且,投资者在业

务办理机构提交的每笔申请份额不得低于 1000 份。

基金管理人可根据市场情况调整“合并”或“分拆”每笔申报的最低份额数量限制,基

金管理人必须在调整生效前依照有关规定进行公告。

4、办理份额配对转换业务的深圳证券交易所会员单位应对投资者每笔“分拆”或“合

并”申请的可用份额数量进行检查并对相应基金份额进行预冻结。

5、在交易时间内,份额配对转换业务办理机构通过深证通 FDEP 消息传输系统将份额

配对转换申报指令发送给中国证券登记结算有限责任公司的基金业务系统。正常情况下,

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在 T 日收市后对投资者 T 日交易时间内提交的

份额配对转换业务申请进行有效性确认,并进行份额变更处理,办理转出基金份额的扣除

以及转入基金份额的登记。自 T+1 日起(包括该日)投资者可查询基金份额配对转换的成

交情况。

6、投资者 T 日提出的 M 份份额“分拆”申请被确认成功后,中国证券登记结算有限责

任公司深圳分公司将在投资者所申报的深市证券账户上扣减 M 份双禧 100,同时增加 4M/10

份双禧 A 与 6M/10 份双禧 B。正常情况下,自 T+1 日(含该日)起新增的双禧 A 与双禧 B

基金份额可进行交易。

7、投资者 T 日提出的 N 份份额“合并”申请被确认成功后,中国证券登记结算有限责

任公司深圳分公司将在投资者所申报的深市证券账户上扣减 4N/10 份双禧 A 和 6N/10 份双

禧 B,同时增加 N 份双禧 100。正常情况下,自 T+1 日(含该日)起新增的双禧 100 基金份

额可进行赎回等交易。

8、双禧 100 的场外份额如需申请进行“分拆”,须跨系统转托管为双禧 100 的场内份

额后方可进行。

9、投资者提出的份额配对转换申请,在当日交易时间结束前可以撤销,交易时间结束

后不得撤销。

10、份额配对转换应遵循届时发布的相关业务规则。

运作期内场内份额配对转换程序遵循深圳证券交易所、基金登记结算机构的最新业务

规则。深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司、基金管理人可视情况对上述规

- 59 -

定作出调整,基金管理人将按规定在至少一家中国证监会指定媒体和基金管理人网站公

告。

六、暂停份额配对转换的情形

1、当双禧 A 份额与双禧 B 份额的保有份额总额接近或高于 100 亿份时,基金管理人可

暂停接受基金份额持有人的“分拆”申请。

2、深圳证券交易所、注册登记机构、份额配对转换业务办理机构因异常情况无法办理

份额配对转换业务。

3、法律法规、深圳证券交易所规定或经中国证监会认定的其他情形。

发生前述第一项且基金管理人决定暂停接受基金份额持有人的“分拆”申请或发生前

述第二项或第三项的,基金管理人应当在至少一家指定媒体刊登暂停份额配对转换业务的

公告。

在暂停份额配对转换的情况消除时,基金管理人应及时恢复份额配对转换业务的办

理,并依照有关规定在至少一家指定媒体公告。

七、份额配对转换的业务办理费用

投资者申请办理份额配对转换业务时,份额配对转换业务办理机构可按照不高于 0.3%

的标准收取佣金,其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。

目前投资者申请办理份额配对转换业务时,份额配对转换业务办理机构暂不收取业务

办理费用。相关业务规则如有变更,基金管理人将另行公告。

- 60 -

第十三部分 基金的投资

一、投资目标

本基金进行被动式指数化投资 ,通过严谨的数量化管理和投资纪律约束,力争保持基

金净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年跟踪误差

不超过 4%,为投资者提供一个投资中证 100 指数的有效工具,从而分享中国经济中长期增

长的稳定收益。

二、投资范围

本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证 100 指数的成份股、备选成

份股、新股、现金和到期日在一年以内的政府债券等。其中,投资于标的指数成份股及备

选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低

于基金资产净值的 5%。

金融衍生产品推出后,本基金可以依照法律法规或监管机构的规定,履行适当程序后可

以将其纳入投资范围。

基金管理人自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合上述相关规

定。

三、投资策略

本基金采用完全复制标的指数的方法,进行被动式指数化投资。股票投资组合的构建

主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数,并根据标的指数成份股及

其权重的变动而进行相应调整,以复制和跟踪标的指数。本基金力争保持基金净值收益率

与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%,以实现对中

证 100 指数的有效跟踪。

当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和

赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足

时,或因其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理

进行适当变通和调整,并结合合理的投资管理策略等,最终使跟踪误差控制在限定的范围

之内。

1、股票组合的构建方法

本基金按照成份股在中证 100 指数中的基准权重构建股票投资组合。如有股票停牌的

限制、股票流动性、法律法规限制等因素,使基金管理人无法依指数权重购买某成份股,

基金管理人将搭配使用其他合理方法(如买入非成分股等)进行适当替代。

- 61 -

2、股票指数化投资日常投资组合管理

(1)组合调整原则

本基金为指数型基金,基金所构建的指数化投资组合将根据标的指数成份股及其权重的

变动而进行相应调整。同时,本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情

况、新股增发因素等变化,对基金投资组合进行适时调整,以保证基金净值增长率与标的

指数间的跟踪误差最小化。

(2)投资组合调整方法

本基金将对标的指数进行定期与不定期跟踪调整,同时也会结合限制性调整措施对基

金资产进行适当调整。

(3)跟踪偏离度的监控与管理

每日跟踪基金组合与标的指数表现的偏离度,每月末、季度末定期分析基金的实际组

合与标的指数表现的累计偏离度、跟踪误差变化情况及其原因,并优化跟踪偏离度管理方

案。

四、业绩比较基准

1、标的指数

本基金股票资产的标的指数为中证 100 指数。

中证 100 指数是从沪深 300 指数样本股中挑选规模最大的 100 只股票组成样本股,以

综合反映沪深证券市场中最具市场影响力的一批大市值公司的整体状况。中证 100 指数具

有市场代表性好、历史业绩表现突出、编制规则透明度高、成份股数目适合跟踪、流动性

强、市场认知程度高、指数运作体系完备、未来创新潜力较大等综合优势。

如果中证 100 指数被停止编制及发布,或中证 100 指数由其他指数替代(单纯更名除

外),或由于指数编制方法等重大变更导致中证 100 指数不宜继续作为标的指数,或证券

市场上出现其他代表性更强、更合适投资的指数作为本基金的标的指数,本基金管理人可

以依据审慎性原则,在充分考虑持有人利益的前提下,更换本基金的标的指数和投资对

象;并依据市场代表性、流动性、与原指数的相关性等诸多因素选择确定新的标的指数。

本基金由于上述原因变更标的指数和投资对象,需履行适当程序,并在正式实施前在

至少一种中国证监会指定的媒体上予以公告。

2、业绩比较基准

本基金业绩比较基准为:95%×中证 100 指数收益率+5%×活期存款利率(税后)。

如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准

推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的股票指数时,本基金可以在与

本基金托管人协商同意后变更业绩比较基准并及时公告。

- 62 -

本基金由于上述原因变更标的指数和业绩比较基准,基金管理人应于变更前在中国证

监会指定的媒体上公告。

五、 风险收益特征

本基金为被动投资型指数基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期

收益均高于货币市场基金和债券型基金。

六、 投资决策流程

1、投资依据

(1)有关法律、法规、基金合同等的相关规定;

(2)经济运行态势和证券市场走势。

2、投资管理体制

本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理团队制。投资决策委员会负责制

定基金投资方面的整体投资计划与投资原则;决定有关标的指数重大调整的应对决策、其

他重大组合调整决策以及重大的单项投资决策;基金经理根据投资决策委员会的决策,负责

投资组合的构建、调整和日常管理等工作。

3、投资程序

(1)首先运用数量化模型以及各种风险监控指标,结合公司内外的研究报告,对市场预期

风险和指数化投资组合风险进行风险测算与归因分析,提出研究分析报告。

(2)投资决策委员会依据相关研究分析报告,定期召开或遇重大事项时召开投资决策会议,

决策相关事项。基金经理根据投资决策委员会的决议,进行基金投资管理的日常决策。

(3)基金经理根据标的指数,结合研究分析报告,原则上依据指数成份股的权重构建资产

组合。在追求跟踪误差最小化的前提下,基金经理将采取适当的技术和方法,降低交易成本,

控制投资风险。

(4)交易部根据基金经理下达的交易指令制定交易策略,完成具体证券品种的交易。

(5)根据市场变化,定期和不定期评估基金投资绩效。风险管理部对基金投资计划的执行

进行日常监督和风险控制。

(6)基金经理密切跟踪标的指数的变动,结合成份股情况、流动性状况、基金申购和赎回

的现金流量情况、绩效评估报告等,对投资组合进行监控和调整,以实现对跟踪误差的有效控

制。

(7)本基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下,有权根据市场环境变化和实际需

要调整上述投资程序,并予以公告。

七、投资限制

- 63 -

1.组合限制

本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点,通过分散投资降低基

金财产的非系统性风险,保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制:

(1) 本基金投资于相关标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产的90%,现

金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;

(2)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;

(3)本基金持有的同一权证不超过该权证的10%;本基金管理人管理的全部基金持有的

同一权证,不得超过该权证的10%;本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上

一交易日基金资产净值的0.5%;

(4)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的

40%;

(5)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金

所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;

(6)法律法规及中国证监会规定的其他限制。

如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为

准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限

制。

因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管

理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交

易日内进行调整。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同

的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。

2.禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:

(1)承销证券;

(2)向他人贷款或者提供担保;

(3)从事承担无限责任的投资;

(4)买卖其他基金份额,但是法律法规或中国证监会另有规定的除外;

(5)向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票

或者债券;

- 64 -

(6)买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、基金托

管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券;

(7)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

(8)依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动;

(9)法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限

制。

八、基金管理人代表基金行使股东和债权人权利的处理原则及方法

1.基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利,保护基金份额持有人的

利益;

2.不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理;

3.有利于基金财产的安全与增值;

4.不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何

不当利益。

九、基金的融资融券

本基金可以根据届时有效的法律法规和政策的规定进行融资、融券。

十、基金投资组合报告

本基金管理人的董事会及董事保证所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗

漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金的托管人——中国建设银行根据本基金合同规定,复核了本报告中的财务指

标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至2016年3月31日,本报告财务资料未经审计师审计。

1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产的

序号 项目 金额(元)

比例(%)

1 权益投资 293,794,777.57 92.34

其中:股票 293,794,777.57 92.34

2 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

- 65 -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入

- -

返售金融资产

银行存款和结算备付金合

6 24,367,882.71 7.66

7 其他各项资产 17,146.70 0.01

8 合计 318,179,806.98 100.00

注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项存在尾差。

2 报告期末按行业分类的股票投资组合

2.1 指数投资按行业分类的股票投资组合

占基金资产净值

代码 行业类别 公允价值(元)

比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 9,453,589.97 2.98

C 制造业 78,475,975.78 24.72

D 电力、热力、燃气及水生产和供应

业 10,969,003.98 3.45

E 建筑业 13,004,627.52 4.10

F 批发和零售业 2,792,884.00 0.88

G 交通运输、仓储和邮政业 6,804,809.34 2.14

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 8,196,509.12 2.58

J 金融业 148,806,390.37 46.87

K 房地产业 13,437,443.88 4.23

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

- 66 -

N 水利、环境和公共设施管理业 1,267,134.61 0.40

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 586,409.00 0.18

S 综合 - -

合计 293,794,777.57 92.53

注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。

2.2 积极投资按行业分类的股票投资组合

本基金本报告期末未持有积极投资股票。

3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明

占基金资产

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例

(%)

1 601318 中国平安 596,558 18,976,509.98 5.98

2 600016 民生银行 1,627,499 14,826,515.89 4.67

3 601166 兴业银行 734,518 11,407,064.54 3.59

4 600000 浦发银行 513,683 9,210,336.19 2.90

5 600036 招商银行 568,004 9,139,184.36 2.88

6 000002 万 科A 476,068 8,954,839.08 2.82

7 600837 海通证券 557,595 7,968,032.55 2.51

8 600030 中信证券 433,444 7,715,303.20 2.43

9 601328 交通银行 1,296,997 7,224,273.29 2.28

10 600519 贵州茅台 27,688 6,856,656.32 2.16

3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明

本基金本报告期末未持有积极投资股票。

4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券投资

- 67 -

5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券投资

6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投

资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未持有股指期货,没有相关投资政策。

10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

10.1 本基金投资国债期货的投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货,没有相关投资政策。

10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

10.3 本基金投资国债期货的投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货,没有相关投资评价。

11 投资组合报告附注

- 68 -

11.1 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体中除民生银行、海通证券和

中信证券外,没有出现被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到公开

谴责、处罚的情形。

民生银行(600016)的支行中国民生银行股份有限公司北京阜成门支行于 2015 年

11 月 20 日收到中国保监会的《行政处罚决定书》,其工作人员与民生人寿北京分

公司银保专管员在产品销售过程中,存在将购买保险产品与办理银行贷款进行捆

绑、承诺贷款终止后可全额退还保费、承诺缴费后可按比例返还保费等行为,被处

以吊销保险兼业代理业务许可证的处罚。

海通证券(600837)的发行主体海通证券股份有限公司于 2015 年 8 月 26 日发布

公告称,其于 2015 年 8 月 24 日收到中国证券监督管理委员会关于涉嫌未按规定

审查、了解客户身份等违法违规行为予以立案调查的《调查通知书》

海通证券(600837)的发行主体海通证券股份有限公司于 2015 年 9 月 12 日发布

公告称,其于 2015 年 9 月 10 日收到中国证券监督管理委员会的《行政处罚事先

告知书》,海通证券未按规定审查、了解客户的身份信息,未实施有效的了解客户

身份的回访、检查等程序,未切实防范客户借用证券交易通道违规从事交易活动,

性质恶劣、情节严重,对海通证券责令改正,给予警告,没收违法所得

28,653,000 元,并处以 85,959,000 元罚款。

海通证券(600837)的发行主体海通证券股份有限公司于 2015 年 11 月 28 日发布

公告称,其于 2015 年 11 月 26 日收到中国证券监督管理委员会关于涉嫌违反《证

券公司监督管理条例》相关规定予以立案调查的《调查通知书》。

中信证券(600030)的发行主体中信证券股份有限公司于 2015 年 8 月 31 日发布

公告称,几名高级管理人员和员工于 2015 年 8 月 25 日被公安机关要求协助调查

有关问题,调查工作尚在进行之中,相关事项如有新的进展,且涉及公告事项时,

其将按照有关规定,及时发布公告。

中信证券(600030)的发行主体中信证券股份有限公司于 2015 年 9 月 16 日发布

公告称,公司总经理程博明、经纪业务发展与管理委员会运营管理部负责人于新

利、信息技术中心汪锦岭等人于 2015 年 9 月 15 日因涉嫌内幕交易、泄露内幕信

息被公安机关依法要求接受调查。

中信证券(600030)的发行主体中信证券股份有限公司于 2015 年 11 月 27 日发布

公告称,其于 2015 年 11 月 26 日收到中国证券监督管理委员会关于涉嫌违反《证

券公司监督管理条例》相关规定予以立案调查的《调查通知书》。

- 69 -

本基金管理人在严格遵守法律法规、本基金《基金合同》和公司管理制度的前

提下履行了相关的投资决策程序,不存在损害基金份额持有人利益的行为。

11.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之

外的股票。

11.3 其他各项资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 12,112.26

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 5,034.44

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 17,146.70

11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分

占基金资产 流通受限

序号 股票代码 股票名称 的公允价值

净值比例(%) 情况说明

(元)

1 000002 万 科A 8,954,839.08 2.82 重大事项

11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前五名积极投资中不存在流通受限情况。

- 70 -

第十四部分 基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保

证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来表现。投资有风险,投

资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

业绩比较

基金份额 同期业绩 净值增长 基准收益

净值增长 比较基准 率标准差 率标准差

率① 收益率③ ①-③ ② ④ ②-④

2010-04-16 至

2010-12-31 7.20% -11.55% 18.75% 1.33% 1.60% -0.27%

2011-01-01 至

2011-12-31 -20.15% -19.85% -0.30% 1.20% 1.20% 0.00%

2012-01-01 至 10.63% 10.32% 0.31% 1.15% 1.16% -0.01%

2012-12-31

2013-01-01 至

2013-12-31 -13.52% -12.38% -1.14% 1.42% 1.38% 0.04%

2014-01-01 至

2014-12-31 57.28% 56.14% 1.14% 1.26% 1.26% 0.00%

2015-01-01 至

2015-12-31 -2.72% -1.07% -1.65% 2.41% 2.34% 0.07%

2016-01-01 至

2016-03-31 -11.52% -10.64% -0.88% 2.16% 2.05% 0.11%

2010-04-16 至

2016-03-31 10.87% -5.41% 16.28% 1.56% 1.57% -0.01%

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第十五部分 基金的财产

一、基金资产总值

基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款以及其

他资产的价值总和。

二、基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。

三、基金财产的账户

本基金财产以基金名义开立银行存款账户,以基金托管人的名义开立证券交易清算资

金的结算备付金账户,以基金托管人和本基金联名的方式开立基金证券账户,以本基金的

名义开立银行间债券托管账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销

售机构和注册登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。

四、基金财产的处分

基金财产独立于基金管理人、基金托管人和代销机构的固有财产,并由基金托管人保

管。基金管理人、基金托管人因基金财产的管理、运用或者其他情形而取得的财产和收益

归入基金财产。基金管理人、基金托管人可以按基金合同的约定收取管理费、托管费以及

其他基金合同约定的费用。基金财产的债权、不得与基金管理人、基金托管人固有财产的

债务相抵销,不同基金财产的债权债务,不得相互抵销。基金管理人、基金托管人以其自

有资产承担法律责任,其债权人不得对基金财产行使请求冻结、扣押和其他权利。

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清

算的,基金财产不属于其清算财产。

除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定处分外,基金财产不得被处分。非因基

金财产本身承担的债务,不得对基金财产强制执行。

- 72 -

第十六部分 基金资产估值

一、估值日

本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的正常营业日以及国家法律法规规定需

要对外披露基金净值的非营业日。

二、估值方法

1、证券交易所上市的有价证券的估值

(1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所挂牌的市价

(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行

机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交

易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考

类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;

(2)交易所上市的债券,采用估值技术确定公允价值。对在交易所市场上市交易的不含权

债券,选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值;对在交易所市场上市交

易的含权债券,选取第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价

估值;

(3)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交易所上市的

资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况

下,按成本估值;

(4)对在交易所市场交易的可转换债券,以每日收盘价作为估值全价。

2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:

(1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估

值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;

(2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值,在估值技术

难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值;

(3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的同一

股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构或行业协会有关规定

确定公允价值。

3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术确定公

允价值。

4、因持有股票而享有的配股权,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公

允价值的情况下,按成本估值。

5、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。

6、中小企业私募债券采用市场参与者普遍认同,且被以往市场实际交易价格验证具有可靠

- 73 -

性的估值技术,确定中小企业私募债券的公允价值。中小企业私募债券采用估值技术难以

可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。法律法规对中小企业私募债券估值有最新规定

的,从其规定。

7、股指期货合约按照结算价估值,如估值日无结算价且最近交易日后经济环境未发生重大

变化,按最近交易日结算价估值。

8、国债期货合约按照结算价估值,如估值日无结算价且最近交易日后经济环境未发生重大

变化,按最近交易日结算价估值。

9、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据

具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。

10、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新规

定估值。

三、估值对象

基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产。

四、基金份额净值的计算

本基金分别计算并公告双禧100份额、双禧A份额与双禧B份额的基金份额净值。

1、双禧100份额的基金份额净值计算

基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。

双禧100份额的基金份额净值计算公式为:

T日双禧100份额的基金份额净值=T日闭市后的基金资产净值/T日本基金(包括双禧

100份额、双禧A份额、双禧B份额)的基金份额余额总数

例6:假设T日闭市后,本基金的基金资产净值为55亿元,双禧100份额、双禧A份额

与双禧B份额的基金份额余额分别为12亿份、16亿份与24亿份,则双禧100份额的基金份额

净值计算如下:

T日双禧100份额的基金份额净值=55/(12+16+24)=1.058元

2、双禧A份额与双禧B份额的基金份额净值计算

(1)本基金四份双禧A份额与六份双禧B份额构成一对份额组合,一对双禧A份额与

双禧B份额的份额组合的净值之和将等于十份双禧100份额的净值。

(2)双禧A份额的约定年收益率为一年期银行定期存款年利率加上3.5%。其中计算

双禧A份额约定年收益率的一年期银行定期存款年利率指《基金合同》生效之日或上一折

算日次日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期整存整取基准年利率。

- 74 -

双禧A份额的约定年收益率除以365得到双禧A份额的约定日简单收益率。双禧A的份

额净值以基金合同生效日或折算日1元净值为基准采用双禧A份额的约定日简单收益率单利

进行计算。

(3)计算出双禧A份额的份额净值后,根据双禧A、双禧B和双禧100份额净值的关

系,计算出双禧B的份额净值。

(4)如果根据上述计算规则计算出来的双禧B的份额净值小于或等于0.150元,则基

金管理人将根据基金合同约定,对本基金所有份额进行折算,折算后所有的基金份额净值

调整到1.000元。

(5)双禧A、双禧B折算日折算后份额净值都调整为1.000元,折算后双禧A、双禧B

的份额净值计算方法保持不变。

(6)双禧A份额与双禧B份额的基金份额净值计算公式

假设上一折算日后第 t 个自然日,双禧100份额、双禧A份额与双禧B份额的基金份额

净值分别为

NAVt、NAV ( A) t 、NAV ( B) t ,上一折算日次日的一年期银行定存年利率为

R 。则第 t 个自然日,双禧A份额与双禧B份额的基金份额净值计算如下:

NAV(A)t 1 ( R 3.5%) t / 365

NAV(B)t ( NAVt 0.4 NAV ( A) t ) / 0.6

例7 :假设上一折算日 后第 100个自然日 ,双禧 100份 额净值 NAVt 分别为 1.200、

0.950、0.496,上一折算日次日的一年期银行定存年利率为2.25%。

(1)当 NAVt 1.200 时

根据基金份额净值计算规则,双禧A和双禧B的份额净值为:

NAV(A)t 1 (2.25% 3.5%) 100 / 365 1.016

NAV(B)t (1.200 0.4 1.016) / 0.6 1.323

(2)当 NAVt 0.950 时

根据基金份额净值计算规则,双禧A和双禧B的份额净值为:

NAV(A)t 1 (2.25% 3.5%) 100 / 365 1.016

NAV(B)t (0.950 0.4 1.016) / 0.6 0.906

(3)当 NAVt 0.496 时

根据基金份额净值计算规则,双禧A和双禧B的份额净值为:

NAV(A)t 1 (2.25% 3.5%) 100 / 365 1.016

NAV(B)t (0.496 0.4 1.016) / 0.6 0.149

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由于双禧B份额净值小于0.150元,则基金管理人将根据基金合同约定,自该日起三个

工作日内对本基金所有份额进行折算,所有的基金份额净值调整到1.000元。

五、估值程序

1.基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数

量计算,精确到0.001元,小数点后第四位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。

每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。

2.基金管理人应每个工作日对基金资产估值。基金管理人每个工作日对基金资产估值

后,将基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外

公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

六、估值错误的处理

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确

性、及时性。当基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发生差错时,视为基金份额净值

错误。

本基金合同的当事人应按照以下约定处理:

1.差错类型

本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或注册登记机构、或代销机

构、或投资人自身的过错造成差错,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由

于该差错遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“差错处理原则”给予赔偿,承

担赔偿责任。

上述差错的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、

系统故障差错、下达指令差错等;对于因技术原因引起的差错,若系同行业现有技术水平

不能预见、不能避免、不能克服,则属不可抗力,按照下述规定执行。

由于不可抗力原因造成投资人的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差错,因不可

抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任,但因该差错取得不当得利的当

事人仍应负有返还不当得利的义务。

2.差错处理原则

(1)差错已发生,但尚未给当事人造成损失时,差错责任方应及时协调各方,及时进行

更正,因更正差错发生的费用由差错责任方承担;由于差错责任方未及时更正已产生的差

错,给当事人造成损失的,由差错责任方对直接损失承担赔偿责任;若差错责任方已经积

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极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔

偿责任。差错责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保差错已得到更正。

(2)差错的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对差错的

有关直接当事人负责,不对第三方负责。

(3)因差错而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但差错责任方仍应

对差错负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事

人的利益损失(“受损方”),则差错责任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额

的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当

事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经

获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给差错责任方。

(4)差错调整采用尽量恢复至假设未发生差错的正确情形的方式。

(5)差错责任方拒绝进行赔偿时,如果因基金管理人过错造成基金财产损失时,基金托

管人应为基金的利益向基金管理人追偿,如果因基金托管人过错造成基金财产损失时,基

金管理人应为基金的利益向基金托管人追偿。基金管理人和托管人之外的第三方造成基金

财产的损失,并拒绝进行赔偿时,由基金管理人负责向差错方追偿;追偿过程中产生的有

关费用,应列入基金费用,从基金资产中支付。

(6)如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿,并且依据法律法规、基金合同

或其他规定,基金管理人自行或依据法院判决、仲裁裁决对受损方承担了赔偿责任,则基

金管理人有权向出现过错的当事人进行追索,并有权要求其赔偿或补偿由此发生的费用和

遭受的直接损失。

(7)按法律法规规定的其他原则处理差错。

3.差错处理程序

差错被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:

(1)查明差错发生的原因,列明所有的当事人,并根据差错发生的原因确定差错的责任

方;

(2)根据差错处理原则或当事人协商的方法对因差错造成的损失进行评估;

(3)根据差错处理原则或当事人协商的方法由差错的责任方进行更正和赔偿损失;

(4)根据差错处理的方法,需要修改基金注册登记机构交易数据的,由基金注册登记机

构进行更正,并就差错的更正向有关当事人进行确认。

4.基金份额净值差错处理的原则和方法如下:

(1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,

并采取合理的措施防止损失进一步扩大。

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(2) 本基金任一类份额的错误偏差达到份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金

托管人并报中国证监会备案;本基金任一类份额的错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,

基金管理人应当公告。

(3)因基金份额净值计算错误,给基金或基金份额持有人造成损失的,应由基金管理人

先行赔付,基金管理人按差错情形,有权向其他当事人追偿。

(4)基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差,以基金管

理人计算结果为准。

(5)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。

七、暂停估值的情形

1.基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;

2.因不可抗力或其它情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值

时;

3.占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障投资人的利

益,决定延迟估值;

4.中国证监会和基金合同认定的其它情形。

八、基金净值的确认

用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管

人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值并发送

给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人

对基金净值予以公布。

九、特殊情况的处理

1.基金管理人或基金托管人按估值方法的第5项进行估值时,所造成的误差不作为基金

资产估值错误处理。

2.由于不可抗力原因,或由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误,或国家会

计政策变更、市场规则变更等,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理

的措施进行检查,但未能发现错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金

托管人免除赔偿责任。但基金管理人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。

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第十七部分 基金的收益与分配

一、基金利润的构成

基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后

的余额;基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。

二、基金可供分配利润

基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益

的孰低数。

三、收益分配原则

本基金(包括双禧100份额、双禧A份额、双禧B份额)不进行收益分配。

经基金份额持有人大会决议通过,并经中国证监会核准后,如果终止双禧A份额与双

禧B份额的运作,本基金将根据基金份额持有人大会决议调整基金的收益分配。具体见基

金管理人届时发布的相关公告。

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第十八部分 基金费用与税收

一、基金费用的种类

1.基金管理人的管理费;

2.基金托管人的托管费;

3.基金财产拨划支付的银行费用;

4.基金合同生效后的基金信息披露费用;

5.基金份额持有人大会费用;

6.基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费;

7.基金的证券交易费用;

8.基金上市费及年费;

9.标的指数许可使用费;

10.依法可以在基金财产中列支的其他费用。

二、上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定,法律

法规另有规定时从其规定。

三、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

(一)与基金运作有关的费用:

1.基金管理人的管理费

在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的1%年费率计提。计算方法如

下:

H=E×年管理费率÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指

令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理

人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。

2.基金托管人的托管费

在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.22%年费率计提。计算方法如

下:

H=E×年托管费率÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日基金资产净值

- 80 -

基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指

令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管

人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。

3.基金合同生效后的指数许可使用费

指数许可使用费是指数许可使用基点费,指数许可使用基点费的计费时间从本基金合

同生效日开始计算;基金合同生效当年,不足3 个月的,按照3 个月收费。指数许可使用基

点费的收取标准为本基金的资产净值的0.02%/年。

在通常情况下,指数许可使用基点费按前一日的基金资产净值的 0.02%的年费率计

提。指数许可使用基点费每日计算,逐日累计。

计算方法如下:

H=E×0.02%/当年天数

H 为每日应付的指数许可使用基点费,E 为前一日的基金资产净值

指数许可使用基点费的支付方式为每季支付一次,自基金合同生效日起,基金管理人

应于每年1 月,4 月,7 月,10 月的最后一个工作日前,按照双方确认的金额向中证指数有

限公司支付上一季度的指数许可使用基点费。

如果基金管理人与指数许可方约定了每季指数许可使用基点费的下限,则该下限超出

正常指数使用基点费的部分(即:每季指数许可使用基点费下限-该季指数许可使用基点

费)由基金管理人承担。

4.除管理费、托管费和标的指数许可使用费之外的基金费用,由基金托管人根据其他

有关法规及相应协议的规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。

(二)与基金销售有关的费用

1、 申购费

本基金申购费的费率水平、计算公式和收取方式等内容详见“第九部分 双禧100份额

的申购与赎回”的内容。

2、 赎回费

本基金赎回费的费率水平、计算公式和收取方式等内容详见“第九部分 双禧100份额

的申购与赎回”的内容。

四、不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损

失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发

生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。

五、基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费

率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒体上刊登公告。

六、基金税收

- 81 -

基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定,履行纳税义务。

- 82 -

第十九部分 基金份额折算

一、基金份额折算日

自上一基金份额折算日次日或基金合同生效日始至满三年的最后工作日止,如果期间

每个工作日双禧B的份额净值都大于0.150元,则最后工作日为基金份额折算日;如果期间

某个工作日(T日)双禧B的份额净值小于或等于0.150元,则该日后的第二个工作日(T+2

日)为基金份额折算日。

如,假设本基金成立于2010年3月17日,则基金运作满三年的对应日为2013年3月16日

(周六),基金运作满三年的最后工作日为2013年3月15日(周五),如果2010年3月17日

至2013年3月15日期间,双禧B的份额净值都大于0.150元,则基金份额第一个折算日为2013

年3月15日。

基金份额第一个折算日的次日为2013年3月16日,运作满三年的对应日为2016年3月15

日(周二),基金运作满三年的最后工作日为2016年3月15日(周二),如果2013年3月16

日至2016年3月15日期间的2015年11月27日(周五)双禧B的份额净值小于或等于0.150元,

则基金份额第二个折算日为2015年11月27日后的第二个工作日,即2015年12月1日。

基金份额第二个折算日的次日为2015年12月2日,运作满三年的对应日为2018年12月1

日(周六),基金运作满三年的最后工作日为2018年11月30日(周五),如果2015年12月2

日至2018年11月30日期间双禧B的份额净值都大于0.150元,则基金份额第三个折算日为

2018年11月30日。

基金份额其他折算日的计算以此类推。

折算后基金运作方式及双禧A与双禧B份额配比不变。

二、基金份额折算类别

根据基金份额折算日的触发条件不同,基金份额折算日分为基金份额到期折算日和基

金份额到点折算日,基金份额折算也相应地分为基金份额到期折算和基金份额到点折算。

1、基金份额到期折算

自上一基金份额折算日次日或基金合同生效日始至满三年的最后工作日止,如果期间

每个工作日双禧B的份额净值都大于0.150元,则最后工作日为到期折算日。在到期折算日

实施的基金份额折算为基金份额到期折算。

2、基金份额到点折算

自上一基金份额折算日次日或基金合同生效日始至满三年的最后工作日止,如果期间

某个工作日双禧B的份额净值小于或等于0.150元,则该日后的三个工作日内某工作日为到

点折算日,具体的基金份额到点折算日见基金管理人届时发布的公告。在到点折算日实施

的基金份额折算为基金份额到点折算。

三、基金份额折算对象

- 83 -

基金份额折算日登记在册的本基金所有份额。

四、基金份额折算方法

基金份额到期折算和基金份额到点折算的折算方法一致,均按以下方法在基金份额折

算日对所有基金份额进行折算:

1、双禧100份额折算

基金份额折算日折算后,双禧100份额的基金份额净值折算调整为1.000元。折算后,

双禧100份额持有人持有的双禧100份额的份额数按照双禧100份额折算比例相应增加或缩

减。若折算前,双禧100份额净值大于1.000元,则折算后双禧100份额持有人持有的双禧

100份额增加;若折算前,双禧100份额净值小于或等于1.000元,则折算后双禧100份额持

有人持有的双禧100份额缩减。

双禧100份额的折算比例=折算日折算前双禧100份额的基金份额净值/1

双禧100份额经折算后的份额数=折算前双禧100份额的份额数×双禧100份额的折算

比例

双禧100份额的场外份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两

位,由此产生的误差计入基金财产;双禧100份额的场内份额经折算后的份额数取整计算

(最小单位为1份),余额计入基金财产。

2、双禧A、双禧B份额折算

基金份额折算日折算后,双禧A、双禧B份额的基金份额净值折算调整为1.000元。根

据双禧B折算日折算前的份额净值,按照以下两种情况进行基金份额的折算:

(1)折算日折算前双禧B的份额净值大于1元

如果双禧B份额折算日折算前份额净值大于1.000元,则持有人持有的双禧A份额及双

禧B份额的数量在折算前后均保持不变,因折算新增的份额将全部折算成双禧100份额的场

内份额。

双禧A份额(或双禧B份额)的折算比例=折算日折算前双禧A份额(或双禧B份额)

的基金份额净值/1

双禧A份额(或双禧B份额)新增份额折算成双禧100份额的场内份额=折算前双禧A

份额(或双禧B份额)的份额数×[双禧A份额(或双禧B份额)的折算比例-1]

折算后双禧A份额(或双禧B份额)的份额数=双禧A份额(或双禧B份额)折算前的

份额数

双禧A份额(或双禧B份额)折算成双禧100份额的场内份额取整计算(最小单位为1

份),余额计入基金财产。

(2)折算日折算前双禧B的份额净值小于或等于1元

如果双禧B份额折算日折算前的基金份额净值小于或等于1.000元,则双禧B份额持有

人持有的双禧B份额数按照双禧B份额的折算比例相应缩减。为保持双禧A和双禧B份额数

- 84 -

比率4:6不变,双禧A份额的折算比例与双禧B份额的折算比例相同,双禧A份额持有人持

有的双禧A份额数同比例相应缩减,超出份额数将全部折算成双禧100份额的场内份额。

双禧B份额的折算比例=折算日折算前双禧B份额的基金份额净值/1

双禧B份额经折算后的份额数=折算前双禧B份额的份额数×双禧B份额的折算比例

双禧A份额的折算比例=折算日折算前双禧B份额的基金份额净值/1

双禧A份额经折算后的份额数=折算前双禧A份额的份额数×双禧A份额的折算比例

双禧A份额超出份额折算成双禧100份额的场内份额=折算前双禧A份额的份额数×

(折算日折算前双禧A份额的基金份额净值-折算日折算前双禧B份额的基金份额净值)

双禧A和双禧B份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),余额计入基金财

产。双禧A份额份额折算成双禧100份额的场内份额取整计算(最小单位为1份),余额计

入基金财产。

3、折算后双禧100份额的总份额数

折算后双禧100份额的总份额数=双禧100份额经折算后的份额数+双禧A份额份额折

算成双禧100份额的场内份额+双禧B份额份额折算成双禧100份额的场内份额

五、基金份额折算期间的基金业务办理

为保证基金份额折算期间本基金的平稳运作,基金管理人可根据深圳证券交易所、中

国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停双禧A份额与双禧B份额的上市交易和双

禧100份额的申购或赎回等业务,具体见基金管理人届时发布的相关公告。

六、基金份额折算的公告

1、在基金份额实施到期折算前,基金管理人将在至少一家指定媒体和基金管理人网

站,就实施到期折算的有关事项进行提示性公告。

2、本基金运作期间,如双禧B份额净值在某一开放日高于0.250元,但在下一开放日

不高于0.250元的,基金管理人将就基金份额实施到点折算的可能性及有关事项在至少一家

指定媒体和管理人网站进行提示性公告。

3、本基金运作期间,如双禧B份额净值在某一开放日小于或等于0.150元,则该日后

的两个工作日内,基金管理人将就基金份额实施到点折算的有关事项在至少一家指定媒体

和管理人网站进行公告。

4、基金份额到期或到点折算结束后,基金管理人应在至少一家指定媒体和基金管理

人网站公告折算结果的具体内容。

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第二十部分 双禧 A 份额与双禧 B 份额的终止运作

一、经基金份额持有人大会决议通过,双禧A份额与双禧B份额可申请终止运作。该

基金份额持有人大会决议须经本基金所有份额以特别决议的形式表决通过,即须经参加基

金份额持有人大会的双禧100份额、双禧A份额与双禧B份额各自的基金份额持有人或其代

理人所持双禧100份额、双禧A份额与双禧B份额各自表决权的2/3以上(含2/3)通过方为

有效。

二、双禧A份额与双禧B份额终止运作后的份额转换

双禧A份额与双禧B份额终止运作后,除非基金份额持有人大会决议另有规定的,双

禧A份额、双禧B份额将全部转换成双禧100份额的场内份额。

1、份额转换基准日

双禧A份额与双禧B份额终止运作日(如该日为非工作日,则顺延至下一个工作

日)。

2、份额转换方式

在转换基准日日终,以双禧100份额的基金份额净值为基准,双禧A份额、双禧B份额

按照各自的基金份额净值转换成双禧100份额的场内份额。双禧A份额(或双禧B份额)基

金份额持有人持有的转换后双禧100份额的场内份额取整计算(最小单位为1份),余额计

入基金财产。

份额转换计算公式:

双禧A份额(或双禧B份额)的转换比率=份额转换基准日双禧A份额(或双禧B份

额)的基金份额净值/份额转换基准日双禧100份额的基金份额净值

双禧A份额(或双禧B份额)基金份额持有人持有的转换后双禧100份额的场内份额=

基金份额持有人持有的转换前双禧A份额(或双禧B份额)的份额数×双禧A份额(或双禧

B份额)的转换比率

3、份额转换后的基金运作

双禧A份额与双禧B份额全部转换为双禧100份额的场内份额后,本基金接受场外与场

内申购和赎回。

4、份额转换的公告

双禧A份额与双禧B份额进行份额转换结束后,基金管理人应在至少一家指定媒体和

基金管理人网站公告,并报中国证监会备案。

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第二十一部分 基金的会计与审计

一、基金的会计政策

1.基金管理人为本基金的会计责任方;

2.本基金的会计年度为公历每年的1月1日至12月31日;

3.本基金的会计核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;

4.会计制度执行国家有关的会计制度;

5.本基金独立建账、独立核算;

6.基金管理人保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,按照有关规定编制

基金会计报表;

7.基金托管人定期与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并书面确

认。

二、基金的审计

1.基金管理人聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所及其注册会计师对本基

金年度财务报表及其他规定事项进行审计。会计师事务所及其注册会计师与基金管理人、

基金托管人相互独立。

2.会计师事务所更换经办注册会计师时,应事先征得基金管理人同意。

3.基金管理人(或基金托管人)认为有充足理由更换会计师事务所,经基金托管人(或基

金管理人)同意后,并报中国证监会备案可以更换。就更换会计师事务所,基金管理人应当

依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

- 87 -

第二十二部分 基金的信息披露

基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、基金合同及

其他有关规定。基金管理人、基金托管人和其他基金信息披露义务人应当依法披露基金信

息,并保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。

本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基

金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组织。基金管理人、基

金托管人和其他基金信息披露义务人应按规定将应予披露的基金信息披露事项在规定时间

内通过中国证监会指定的全国性报刊(以下简称“指定报刊”)和基金管理人、基金托管人

的互联网网站(以下简称“网站”)等媒介披露。

本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:

1.虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;

2.对证券投资业绩进行预测;

3.违规承诺收益或者承担损失;

4.诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金份额发售机构;

5.登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;

6.中国证监会禁止的其他行为。

本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金信息披露义务

人应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的,以中文文本为准。

本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。

公开披露的基金信息包括:

一、招募说明书

招募说明书是基金向社会公开发售时对基金情况进行说明的法律文件。

基金管理人按照《基金法》、《信息披露办法》、基金合同编制并在基金份额发售的

3日前,将基金招募说明书登载在指定报刊和网站上。基金合同生效后,基金管理人应当在

每6个月结束之日起45日内,更新招募说明书并登载在网站上,将更新的招募说明书摘要登

载在指定报刊上。基金管理人将在公告的15日前向中国证监会报送更新的招募说明书,并

就有关更新内容提供书面说明。更新后的招募说明书公告内容的截止日为每6个月的最后1

日。

二、基金合同、托管协议

基金管理人应在基金份额发售的3日前,将基金合同摘要登载在指定报刊和网站上;

基金管理人、基金托管人应将基金合同、托管协议登载在各自网站上。

三、基金份额发售公告

- 88 -

基金管理人将按照《基金法》、《信息披露办法》的有关规定,就基金份额发售的具

体事宜编制基金份额发售公告,并在披露招募说明书的当日登载于指定报刊和网站上。

四、基金合同生效公告

基金管理人将在基金合同生效的次日在指定报刊和网站上登载基金合同生效公告。基

金合同生效公告中将说明基金募集情况。

五、基金份额上市交易公告书

双禧A份额和双禧B份额获准在证券交易所上市交易,基金管理人应当在基金份额上

市交易3 个工作日前,将基金份额上市交易公告书登载在指定报刊和网站上。

六、基金资产净值公告、基金份额净值公告、基金份额累计净值公告

1.本基金的基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人将至

少每周公告一次基金资产净值和双禧100份额、双禧A份额与双禧B份额的基金份额净值;

2. 在双禧A份额、双禧B份额上市交易或者开始办理双禧100份额申购或者赎回后,基

金管理人将在每个开放日的次日,通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放

日双禧100份额、双禧A份额与双禧B份额各自的基金份额净值和基金份额累计净值;

3.基金管理人将公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和双禧100份额、

双禧A份额与双禧B份额的基金份额净值。基金管理人应当在上述市场交易日的次日,将基

金资产净值、以及双禧100份额、双禧A份额与双禧B份额各自的基金份额净值和基金份额

累计净值登载在指定报刊和网站上。

七、双禧100份额申购、赎回价格公告

基金管理人应当在本基金的基金合同、招募说明书等信息披露文件上载明双禧100份

额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资人能够在基金份额发售

网点查阅或者复制前述信息资料。

八、基金年度报告、基金半年度报告、基金季度报告

1.基金管理人应当在每年结束之日起90日内,编制完成基金年度报告,并将年度报告

正文登载于网站上,将年度报告摘要登载在指定报刊上。基金年度报告需经具有从事证券

相关业务资格的会计师事务所审计后,方可披露;

2.基金管理人应当在上半年结束之日起60日内,编制完成基金半年度报告,并将半年

度报告正文登载在网站上,将半年度报告摘要登载在指定报刊上;

3.基金管理人应当在每个季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度报告,并

将季度报告登载在指定报刊和网站上;

4.基金合同生效不足2个月的,本基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或

者年度报告。

5.基金定期报告应当按有关规定分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地

中国证监会派出机构备案。

九、临时报告与公告

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在基金运作过程中发生如下可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大

影响的事件时,有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书,予以公告,并在公开披

露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案:

1.基金份额持有人大会的召开及决议;

2.终止基金合同;

3.转换基金运作方式;

4.更换基金管理人、基金托管人;

5.基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;

6.基金管理人股东及其出资比例发生变更;

7.基金募集期延长;

8.基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托管人基金托

管部门负责人发生变动;

9.基金管理人的董事在一年内变更超过50%;

10.基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超过30%;

11.涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼;

12.基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查;

13.基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严重行政处罚,

基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚;

14.重大关联交易事项;

15.基金收益分配事项;

16.管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更;

17.某一类份额的净值计价错误达该类基金份额净值0.5%;

18.基金改聘会计师事务所;

19.基金变更、增加或减少代销机构;

20.基金更换注册登记机构;

21. 双禧100份额开始办理申购、赎回;

22. 双禧100份额申购、赎回费率及其收费方式发生变更;

23.本基金发生巨额赎回并延期支付;

24.本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请;

25.本基金暂停接受双禧100份额申购、赎回申请后重新接受申购、赎回;

26.本基金接受或暂停接受份额配对转换申请;

27.本基金暂停接受份额配对转换后恢复办理份额配对转换业务;

28.本基金实施基金份额折算;

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29.双禧A份额与双禧B份额终止运作;

30.双禧A份额与双禧B份额终止运作后双禧A份额、双禧B份额的份额转换;

31.中国证监会或本基金合同规定的其他事项。

十、澄清公告

在本基金合同存续期限内,任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息可能对基

金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对

该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。

十一、基金份额持有人大会决议

十二、中国证监会规定的其他信息

十三、信息披露文件的存放与查阅

基金合同、托管协议、招募说明书或更新后的招募说明书、年度报告、半年度报告、

季度报告和基金份额净值公告等文本文件在编制完成后,将存放于基金管理人所在地、基

金托管人所在地,供公众查阅。投资人在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件复

制件或复印件。

基金定期报告公布后,应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所,以及双禧A

份额与双禧B份额上市交易的证券交易所,以供公众查阅、复制。本基金的上市交易公告

书公布后,应当分别置备于基金管理人和双禧A份额与双禧B份额上市交易的证券交易所,

以供公众查阅、复制。

投资人也可在基金管理人指定的网站上进行查阅。本基金的信息披露事项将在指定媒

体上公告。

本基金的信息披露将严格按照法律法规和基金合同的规定进行。

- 91 -

第二十三部分 风险揭示

一、投资于本基金的风险

基金份额持有人须了解并承受以下风险:

(一)市场风险

证券市场价格因受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响而

引起的波动,将对基金收益水平产生潜在风险,主要包括:

1、政策风险。因国家宏观政策(如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策

等)发生变化,导致市场价格波动而产生风险。

2、经济周期风险。随经济运行的周期性变化,证券市场的收益水平也呈周期性变

化。基金投资于国债与上市公司的股票,收益水平也会随之变化,从而产生风险。

3、利率风险。金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率直接

影响着国债的价格和收益率,影响着企业的融资成本和利润。基金投资于国债和股票,其

收益水平会受到利率变化的影响。

4、上市公司经营风险。上市公司的经营状况受多种因素影响,如管理能力、财务状

况、市场前景、行业竞争、人员素质等,这些都会导致企业的盈利发生变化。如果基金所

投资的上市公司经营不善,其股票价格可能下跌,或者能够用于分配的利润减少,使基金

投资收益下降。虽然基金可以通过投资多样化来分散这种非系统风险,但不能完全规避。

5、购买力风险。基金的利润将主要通过现金形式来分配,而现金可能因为通货膨胀

的影响而导致购买力下降,从而使基金的实际收益下降。

(二)管理风险

在基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等,会影响其对

信息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断,从而影响基金收益水平。因此,本基金

的收益水平与基金管理人的管理水平、管理手段和管理技术等相关性较大,本基金可能因

为基金管理人的因素而影响基金收益水平。

(三)流动性风险

本基金属于开放式基金,在基金的所有开放日,基金管理人都有义务接受投资者的申

购和赎回。由于开放式基金在国内发展历史不长,应对基金赎回的经验不足,加之中国股

票市场波动性较大,在市场下跌时经常出现交易量急剧减少的情况,如果在这时出现较大

数额的基金赎回申请,则使基金资产变现困难,基金面临流动性风险。

(四)其他风险

1、因技术因素而产生的风险,如电脑系统不可靠产生的风险;

2、因基金业务快速发展,在制度建设、人员配备、内控制度建立等方面的不完善产

生的风险;

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3、因人为因素而产生的风险、如内幕交易、欺诈行为等产生的风险;

4、对主要业务人员如基金经理的依赖而可能产生的风险;

5、因业务竞争压力可能产生的风险;

6、战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金财产的损失,影响基金收益水平,从而

带来风险;

7、其他意外导致的风险。

(五)本基金的特定风险

1、指数投资风险。本基金为股票型指数基金,投资标的为中证100指数,在基金的投

资运作过程中可能面临指数基金特有的风险。

(1)标的指数回报与股票市场平均回报偏离风险

标的指数并不能完全代表整个股票市场,标的指数的回报率与整个股票市场的平均回

报率可能存在偏离。

(2)标的指数跟踪误差风险

因标的指数成份股调整、增发、配股、分红等,或者因新股认购、基金现金资产拖

累、基金交易成本和交易冲击以及基金费用的提取等原因,基金的收益水平相对于标的指

数回报率可能出现偏离,从而导致出现跟踪误差风险。

(3)标的指数变更风险

根据基金合同的规定,因标的指数的编制与发布等原因,导致原标的指数不宜继续作

为本基金的投资标的指数及业绩比较基准,本基金可能变更标的指数,基金的投资组合将

随之调整,基金的收益风险特征可能发生变化,投资者还须承担投资组合调整所带来的风

险与成本。

2、基金运作的特有风险 双禧A份额与双禧B份额的运作有别于普通的开放式基金与封

闭式基金,投资者投资于本基金还将面临以下特有风险。

(1)基金份额的风险收益特征

本基金的双禧 100 份额为股票型基金,属于高风险、高收益的基金品种,其预期风险

与预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

双禧 A 份额表现出低风险、收益稳定特征,其预期收益和预期风险要低于普通的股票

型基金份额,类似于债券型基金份额。

双禧 B 份额表现出高风险、高收益的特征,其预期收益和预期风险要高于普通的股票

型基金份额,类似于具有收益杠杆性的股票型基金份额。为避免双禧 B 的份额净值跌到

零,本基金采取了基金份额到点折算机制,但是如果市场出现极端下跌,双禧 B 的份额净

值依旧存在跌到零的风险。

(2)基金的收益分配

本基金(包括双禧100份额、双禧A份额、双禧B份额)将不进行收益分配。

根据基金合同的约定,在基金份额折算日,基金管理人对双禧A和双禧B份额实施基

金份额折算。双禧A份额(或双禧B份额)的投资者可通过赎回双禧A(或双禧B)的新增

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双禧100场内份额的方式获取投资回报,但是,该获取投资回报的方式并不等同于基金收益

分配,投资者不仅须承担相应的交易成本,还可能面临基金份额赎回的价格波动风险。

(3)份额配对转换业务中存在的风险

本基金《基金合同》生效后,基金管理人将根据《基金合同》的约定办理双禧100份

额与双禧A份额、双禧B份额之间的份额配对转换业务。一方面,这一业务的办理可能改变

双禧A份额与双禧B份额的市场供求关系,从而可能影响基金份额的交易价格;另一方面,

这一业务可能出现暂停办理的情形,投资者的份额配对转换申请也可能存在不能及时确认

的风险。

(4)流动性风险

在双禧A份额与双禧B份额上市交易后,双禧A份额与双禧B份额的规模可能较小或交

易量不足,导致投资者不能迅速、低成本地变现或买入的风险。

在基金份额折算期间,基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责

任公司的相关业务规定暂停双禧A份额与双禧B份额的上市交易和双禧100份额的申购或赎

回等业务,投资者的基金份额可能面临不能变现的风险。

(5)份额转换的风险

根据基金合同的规定,实施基金份额折算后,如果出现新增份额的情形,双禧A份

额、双禧B份额的新增份额将全部折算成双禧100份额的场内份额;终止双禧A份额与双禧

B份额的运作后,双禧A份额、双禧B份额将全部转换成双禧100份额的场内份额。在双禧A

份额、双禧B份额的份额转为双禧100份额的场内份额后,基金份额持有人所持有的基金份

额将面临风险收益特征变化的风险和会员单位不具备基金场内赎回业务资格而导致不能直

接赎回双禧100份额的场内份额的风险。

(6)基金份额的折/溢价交易风险

双禧A份额与双禧B份额上市交易后,基金份额的交易价格与其基金份额净值之间可

能发生偏离并出现折/溢价交易的风险。对于双禧A份额、双禧B份额,尽管在基金份额配

对转换机制下,四份双禧A份额与六份双禧B份额的市价总和将与十份双禧100份额的净值

之间具有逼近的趋势,但是,双禧A份额或双禧B份额的某一级份额仍有可能处于折/溢价

交易状态。此外,由于基金份额配对转换套利机制的影响,双禧A份额与双禧B份额的交易

价格可能会相互影响,尤其是在临近份额配对转换业务的办理时点的时候。

二、声明

本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。投资者自愿投资于本基金,须自行承担

投资风险。

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第二十四部分 基金合同的变更、终止与基金财产清算

一、基金合同的变更

1.以下基金合同变更内容对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的,应召开基金

份额持有人大会,基金合同变更的内容应经基金份额持有人大会决议同意。

(1)转换基金运作方式;

(2)变更基金类别;

(3)变更基金投资目标、投资范围或投资策略(法律法规或中国证监会另有规定除

外);

(4)变更基金份额持有人大会程序;

(5)更换基金管理人、基金托管人;

(6)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准。但根据适用的相关规定提高该等报酬标

准的除外;

(7)本基金与其他基金的合并;

(8) 终止双禧 A 份额与双禧 B 份额的运作;

(9)对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的其他事项;

(10)法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。

但出现下列情况时,可不经基金份额持有人大会决议,由基金管理人和基金托管人同

意变更后公布,并报中国证监会备案:

(1)调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用;

(2)在法律法规和本基金合同规定的范围内变更双禧 100 份额的申购费率、调低赎回费

率;

(3)因相应的法律法规发生变动必须对基金合同进行修改;

(4)对基金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生重大变化;

(5)基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响;

(6)按照法律法规或本基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。

2.关于变更基金合同的基金份额持有人大会决议应报中国证监会核准或备案,并于中

国证监会核准或出具无异议意见后生效执行,并自生效之日起 2 日内在至少一种指定媒体

公告。

二、本基金合同的终止

有下列情形之一的,本基金合同经中国证监会核准后将终止:

1.基金份额持有人大会决定终止的;

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2.基金管理人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金管理人的职务,而在 6

个月内无其他适当的基金管理公司承接其原有权利义务;

3.基金托管人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金托管人的职务,而在 6

个月内无其他适当的托管机构承接其原有权利义务;

4.中国证监会规定的其他情况。

三、基金财产的清算

1.基金财产清算组

(1)基金合同终止时,成立基金财产清算组,基金财产清算组在中国证监会的监督下进

行基金清算。

(2)基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注

册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算组可以聘用必要的工作人

员。

(3)基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算组

可以依法进行必要的民事活动。

2.基金财产清算程序

基金合同终止,应当按法律法规和本基金合同的有关规定对基金财产进行清算。基金

财产清算程序主要包括:

(1)基金合同终止后,发布基金财产清算公告;

(2)基金合同终止时,由基金财产清算组统一接管基金财产;

(3)对基金财产进行清理和确认;

(4)对基金财产进行估价和变现;

(5)聘请会计师事务所对清算报告进行审计;

(6)聘请律师事务所出具法律意见书;

(7)将基金财产清算结果报告中国证监会;

(8)参加与基金财产有关的民事诉讼;

(9)公布基金财产清算结果;

(10)对基金剩余财产进行分配;

(11)基金财产清算期限为六个月。

3.清算费用

清算费用是指基金财产清算组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用,清算

费用由基金财产清算组优先从基金财产中支付。

4.基金财产按下列顺序清偿:

(1)支付清算费用;

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(2)交纳所欠税款;

(3)清偿基金债务;

(4) 根据基金合同终止日双禧 100 份额、双禧 A 份额与双禧 B 份额各自净值分别计算

双禧 100 份额、双禧 A 份额与双禧 B 份额三类份额各自的应计分配比例,在此基础上,在

双禧 100 份额、双禧 A 份额与双禧 B 份额各自类别内按其基金份额持有人持有的该类别基

金份额比例进行分配。

基金财产未按前款(1)-(3)项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。

经基金份额持有人大会决议通过,并经中国证监会核准,在本基金的双禧 A 份额与双

禧 B 份额终止运作后,如果本基金进行基金财产清算,则依据基金财产清算的分配方案,

将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务

后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

5.基金财产清算的公告

基金财产清算公告于基金合同终止并报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清

算组公告;清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算结果经会计师事务所审

计,律师事务所出具法律意见书后,由基金财产清算组报中国证监会备案并公告。

6.基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。

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第二十五部分 基金合同摘要

一、基金合同当事人及权利义务

(一)基金管理人的权利和义务

根据《基金法》及其他有关法律法规,基金管理人的权利为:

1.自本基金合同生效之日起,依照有关法律法规和本基金合同的规定独立运用基金财

产;

2.依照基金合同获得基金管理费以及法律法规规定或监管部门批准的其他收入;

3.发售基金份额;

4.依照有关规定行使因基金财产投资于证券所产生的权利;

5.在符合有关法律法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换、非

交易过户、转托管等业务的规则,在法律法规和本基金合同规定的范围内决定和调整基金

的除调高托管费率和管理费率之外的相关费率结构和收费方式;

6.根据本基金合同及有关规定监督基金托管人,对于基金托管人违反了本基金合同或

有关法律法规规定的行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应及时

呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金及相关当事人的利益;

7.在基金合同约定的范围内,拒绝或暂停受理双禧 100 份额申购和赎回申请;

8.在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资、融券;

9.自行担任或选择、更换注册登记机构,获取基金份额持有人名册,并对注册登记机

构的代理行为进行必要的监督和检查;

10.选择、更换代销机构,并依据基金销售服务代理协议和有关法律法规,对其行为进

行必要的监督和检查;

11.选择、更换律师、审计师、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构;

12.在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;

13.依法召集基金份额持有人大会;

14.法律法规和基金合同规定的其他权利。

根据《基金法》及其他有关法律法规,基金管理人的义务为:

1.依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发

售、申购、赎回和登记事宜;

2.办理基金备案手续;

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3.自基金合同生效之日起,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产;

4.配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管

理和运作基金财产;

5.建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的

基金财产和管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证券

投资;

6.除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得为自己及任何第三人谋取利

益,不得委托第三人运作基金财产;

7.依法接受基金托管人的监督;

8.计算并公告基金资产净值、双禧 100 份额、双禧 A 份额与双禧 B 份额的基金份额净

值、基金份额折算比例、双禧 A 份额与双禧 B 份额终止运作后的份额转换比例和双禧 100

份额申购、赎回价格;

9.采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合基金

合同等法律文件的规定;

10.按规定受理双禧 100 份额申购和赎回申请,及时、足额支付赎回款项;

11.进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;

12.编制中期和年度基金报告;

13.严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;

14.保守基金商业秘密,不得泄露基金投资计划、投资意向等,除《基金法》、基金合

同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不得向他人泄露;

15.按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;

16.依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托

管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;

17.保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;

18.以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行

为;

19.组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;

20.因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益,应当承担赔

偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;

21.基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金托

管人追偿;

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22.按规定向基金托管人提供基金份额持有人名册资料;

23.面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金托

管人;

24.执行生效的基金份额持有人大会决议;

25.不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动;

26.依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因基金

财产投资于证券所产生的权利,不谋求对上市公司的控股和直接管理;

27.法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他义务。

(二)基金托管人的权利和义务

根据《基金法》及其他有关法律法规,基金托管人的权利为:

1.依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他收入;

2.自本基金合同生效之日起,依法保管基金资产;

3.在基金管理人更换时,提名新任基金管理人;

4.根据本基金合同及有关规定监督基金管理人,对于基金管理人违反本基金合同或有

关法律法规规定的行为,对基金资产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应及时呈

报中国证监会,并采取必要措施保护基金及相关当事人的利益;

5.依法召集基金份额持有人大会;

6.按规定取得基金份额持有人名册资料;

7.法律法规和基金合同规定的其他权利。

根据《基金法》及其他有关法律法规,基金托管人的义务为:

1.安全保管基金财产;

2.设立专门的基金托管部,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉基金

托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;

3.对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立;

4.除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得为自己及任何第三人谋取利

益,不得委托第三人托管基金财产;

5.保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;

6.按规定开设基金财产的资金账户和证券账户;

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7.保守基金商业秘密,除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金

信息公开披露前应予保密,不得向他人泄露;

8.对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见,说明基金管理人在各重要方

面的运作是否严格按照基金合同的规定进行;如果基金管理人有未执行基金合同规定的行

为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施;

9.保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;

10.按照基金合同的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;

11.办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;

12.复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、双禧 100 份额、双禧 A 份额与双禧 B

份额的基金份额净值、基金份额折算比例、双禧 A 份额与双禧 B 份额终止运作后的份额转

换比例和双禧 100 份额申购、赎回价格;

13.按照规定监督基金管理人的投资运作;

14.按规定制作相关账册并与基金管理人核对;

15.依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项;

16.按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行召集基金份额持

有人大会;

17.因违反基金合同导致基金财产损失,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免

除;

18.基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金向基金管理人追偿;

19.参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;

20.面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行业监督

管理机构,并通知基金管理人;

21.执行生效的基金份额持有人大会决议;

22.不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动;

23.建立并保存基金份额持有人名册;

24.法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他义务。。

(三)基金份额持有人的权利和义务

根据《基金法》及其他有关法律法规,基金份额持有人的权利为:

1.分享基金财产收益;

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2.参与分配清算后的剩余基金财产;

3.依法转让其持有的双禧 A 份额与双禧 B 份额,依法申请赎回其持有的双禧 100 份

额;

4.按照规定要求召开基金份额持有人大会;

5.出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行使

表决权;

6.查阅或者复制公开披露的基金信息资料;

7.监督基金管理人的投资运作;

8.对基金管理人、基金托管人、基金份额发售机构损害其合法权益的行为依法提起诉

讼;

9.法律法规和基金合同规定的其他权利。

根据《基金法》及其他有关法律法规,基金份额持有人的义务为:

1.遵守法律法规、基金合同及其他有关规定;

2.交纳基金认购、申购款项及法律法规和基金合同所规定的费用;

3.在持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任;

4.不从事任何有损基金及其他基金份额持有人合法权益的活动;

5.执行生效的基金份额持有人大会决议;

6.返还在基金交易过程中因任何原因,自基金管理人及基金管理人的代理人、基金托

管人、代销机构、其他基金份额持有人处获得的不当得利;

7.法律法规和基金合同规定的其他义务。

二、基金份额持有人大会

(一)基金份额持有人大会由基金份额持有人或基金份额持有人的合法授权代表共同组

成。基金份额持有人大会的审议事项应分别由双禧 100 份额、双禧 A 份额与双禧 B 份额的

基金份额持有人独立进行表决。基金份额持有人持有的每一基金份额在其对应的份额级别

内拥有平等的投票权。

(二)召开事由

1.当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会:

(1)终止基金合同;

- 102 -

(2)转换基金运作方式;

(3)变更基金类别;

(4)变更基金投资目标、投资范围或投资策略;

(5)变更基金份额持有人大会程序;

(6)更换基金管理人、基金托管人;

(7)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准,但法律法规要求提高该等报酬标准的除

外;

(8)本基金与其他基金的合并;

(9) 终止双禧A份额与双禧B份额的运作;

(10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;

(11)单独或合计持有双禧100份额、双禧A份额与双禧B份额各自基金总份额10%以上

(含10%,下同)基金份额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同

一事项书面要求召开基金份额持有人大会;

(12)对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的其他事项;

(13)法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。

2.出现以下情形之一的,可由基金管理人和基金托管人协商后修改基金合同,不需召

开基金份额持有人大会:

(1)调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用;

(2)在法律法规和本基金合同规定的范围内变更双禧100份额的申购费率、调低赎回费

率;

(3)因相应的法律法规发生变动必须对基金合同进行修改;

(4)对基金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生重大变化;

(5)基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响;

(6)按照法律法规或本基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。

(三)召集人和召集方式

1.除法律法规或本基金合同另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召集。基

金管理人未按规定召集或者不能召集时,由基金托管人召集。

2.基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提

议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知基金托管

人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不

召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当自行召集。

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3. 单独或合计代表双禧100份额、双禧A份额与双禧B份额各自基金份额10%以上的基

金份额持有人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提议。

基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金

份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日

内召开;基金管理人决定不召集,单独或合计代表双禧100份额、双禧A份额与双禧B份额

各自基金份额10%以上的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书

面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提

议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之

日起60日内召开。

4. 单独或合计代表双禧100份额、双禧A份额与双禧B份额各自基金份额10%以上的基

金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不

召集的,单独或合计代表双禧100份额、双禧A份额与双禧B份额各自基金份额10%以上的

基金份额持有人有权自行召集基金份额持有人大会,但应当至少提前30日向中国证监会备

案。

5.基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应

当配合,不得阻碍、干扰。

(四)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

1.基金份额持有人大会的召集人(以下简称“召集人”)负责选择确定开会时间、地

点、方式和权益登记日。召开基金份额持有人大会,召集人必须于会议召开日前30日在指

定媒体公告。基金份额持有人大会通知须至少载明以下内容:

(1)会议召开的时间、地点;

(2)会议拟审议的主要事项;

(3)会议形式;

(4)议事程序;

(5)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人权益登记日;

(6)代理投票的授权委托书的内容要求(包括但不限于代理人身份、代理权限和代理有

效期限等)、送达时间和地点;

(7)表决方式;

(8)会务常设联系人姓名、电话;

(9)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;

(10)召集人需要通知的其他事项。

- 104 -

2.采用通讯方式开会并进行表决的情况下,由召集人决定通讯方式和书面表决方式,

并在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及

其联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。

3.如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对书面表决意见

的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对书

面表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人

和基金托管人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不

派代表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。

(五)基金份额持有人出席会议的方式

1.会议方式

(1)基金份额持有人大会的召开方式包括现场开会和通讯方式开会。

(2)现场开会由基金份额持有人本人出席或通过授权委托书委派其代理人出席,现场开

会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当出席,如基金管理人或基金托管人拒不派代

表出席的,不影响表决效力。

(3)通讯方式开会指按照本基金合同的相关规定以通讯的书面方式进行表决。

(4)会议的召开方式由召集人确定。

2.召开基金份额持有人大会的条件

(1)现场开会方式

在同时符合以下条件时,现场会议方可举行:

1)对到会者在权益登记日持有基金份额的统计显示,全部有效凭证所对应的双禧100

份额、双禧A份额与双禧B份额的基金份额不少于在权益登记日各自基金总份额的50% (含

50%,下同);

2)到会的基金份额持有人身份证明及持有基金份额的凭证、代理人身份证明、委托人

持有基金份额的凭证及授权委托代理手续完备,到会者出具的相关文件符合有关法律法规

和基金合同及会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的注册登记资

料相符。

(2)通讯开会方式

在同时符合以下条件时,通讯会议方可举行:

1)召集人按本基金合同规定公布会议通知后,在2个工作日内连续公布相关提示性公

告;

- 105 -

2)召集人按基金合同规定通知基金托管人或/和基金管理人(分别或共同称为“监督

人”)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督;

3)召集人在监督人和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取和统计基金份额

持有人的书面表决意见,如基金管理人或基金托管人经通知拒不到场监督的,不影响表决

效力;

4)本人直接出具书面意见和授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所代表的双

禧100份额、双禧A份额与双禧B份额的基金份额占权益登记日各自基金总份额的50%以

上;

5)直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代理人提交的

持有基金份额的凭证、授权委托书等文件符合法律法规、基金合同和会议通知的规定,并

与注册登记机构记录相符。

(六)议事内容与程序

1.议事内容及提案权

(1)议事内容为本基金合同规定的召开基金份额持有人大会事由所涉及的内容。

(2)基金管理人、基金托管人、单独或合并持有权益登记日双禧100份额、双禧A份额

与双禧B份额各自基金总份额10%以上的基金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前

就召开事由向大会召集人提交需由基金份额持有人大会审议表决的提案;也可以在会议通

知发出后向大会召集人提交临时提案,临时提案应当在大会召开日至少35天前提交召集人

并由召集人公告。

(3)对于基金份额持有人提交的提案,大会召集人应当按照以下原则对提案进行审核:

关联性。大会召集人对于基金份额持有人提案涉及事项与基金有直接关系,并且不超

出法律法规和基金合同规定的基金份额持有人大会职权范围的,应提交大会审议;对于不

符合上述要求的,不提交基金份额持有人大会审议。如果召集人决定不将基金份额持有人

提案提交大会表决,应当在该次基金份额持有人大会上进行解释和说明。

程序性。大会召集人可以对基金份额持有人的提案涉及的程序性问题做出决定。如将

其提案进行分拆或合并表决,需征得原提案人同意;原提案人不同意变更的,大会主持人

可以就程序性问题提请基金份额持有人大会做出决定,并按照基金份额持有人大会决定的

程序进行审议。

(4)单独或合并持有权益登记日双禧100份额、双禧A份额与双禧B份额各自基金总份额

10%以上的基金份额持有人提交基金份额持有人大会审议表决的提案,基金管理人或基金

托管人提交基金份额持有人大会审议表决的提案,未获基金份额持有人大会审议通过,就

同一提案再次提请基金份额持有人大会审议,其时间间隔不少于6个月。法律法规另有规定

的除外。

- 106 -

(5)基金份额持有人大会的召集人发出召开会议的通知后,如果需要对原有提案进行修

改,应当在基金份额持有人大会召开前30日及时公告。否则,会议的召开日期应当顺延并

保证至少与公告日期有30日的间隔期。

2.议事程序

(1)现场开会

在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照规定程序宣布会议议事程序及注意事

项,确定和公布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,经合法执业的

律师见证后形成大会决议。

大会由召集人授权代表主持。基金管理人为召集人的,其授权代表未能主持大会的情

况下,由基金托管人授权代表主持;如果基金管理人和基金托管人授权代表均未能主持大

会,则由出席大会的双禧100份额、双禧A份额与双禧B份额各自基金份额持有人和代理人

以所持表决权的50%以上选举产生一名代表作为该次基金份额持有人大会的主持人。

召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名

称)、身份证号码、持有或代表有表决权的基金份额数量、委托人姓名(或单位名称)等事

项。

(2)通讯方式开会

在通讯表决开会的方式下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决截止日

期后第2个工作日在公证机关及监督人的监督下由召集人统计全部有效表决并形成决议。如

监督人经通知但拒绝到场监督,则在公证机关监督下形成的决议有效。

3.基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

(七)决议形成的条件、表决方式、程序

1. 双禧100份额、双禧A份额与双禧B份额的基金份额持有人所持每一基金份额在其对

应份额级别内享有平等的表决权。

2.基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:

(1)一般决议

一般决议,一般决议须经参加大会的双禧100份额、双禧A份额与双禧B份额的基金份

额持有人或其代理人各自所持双禧100份额、双禧A份额与双禧B份额表决权的50%以上通

过方为有效;除下列(2)所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方

式通过;

(2)特别决议

- 107 -

特别决议,特别决议应当经参加大会的双禧100份额、双禧A份额与双禧B份额的基金

份额持有人或其代理人各自所持双禧100份额、双禧A份额与双禧B份额表决权的三分之二

以上(含三分之二)通过方可做出。转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管

人、终止双禧A份额与双禧B份额的运作、终止基金合同以特别决议通过方为有效。

3.基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会核准或者备案,并予以公

告。

4.采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则表面符合法

律法规和会议通知规定的书面表决意见即视为有效的表决,表决意见模糊不清或相互矛盾

的视为弃权表决,但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。

5.基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

6.基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐

项表决。

(八)计票

1.现场开会

(1)如基金份额持有人大会由基金管理人或基金托管人召集,则基金份额持有人大会的

主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中推举两名基金份额

持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自

行召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有

人和代理人中推举两名基金份额持有人代表与基金管理人、基金托管人授权的一名监督员

共同担任监票人;但如果基金管理人和基金托管人的授权代表未出席,则大会主持人可自

行选举三名基金份额持有人代表担任监票人。

(2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点,由大会主持人当场公布计票结

果。

(3)如大会主持人对于提交的表决结果有异议,可以对投票数进行重新清点;如大会主

持人未进行重新清点,而出席大会的基金份额持有人或代理人对大会主持人宣布的表决结

果有异议,其有权在宣布表决结果后立即要求重新清点,大会主持人应当立即重新清点并

公布重新清点结果。重新清点仅限一次。

2.通讯方式开会

在通讯方式开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监票人在监督人派

出的授权代表的监督下进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证;如监督人经通知

- 108 -

但拒绝到场监督,则大会召集人可自行授权3名监票人进行计票,并由公证机关对其计票过

程予以公证。

(九)基金份额持有人大会决议报中国证监会核准或备案后的公告时间、方式

1.基金份额持有人大会通过的一般决议和特别决议,召集人应当自通过之日起5日内报

中国证监会核准或者备案。基金份额持有人大会决定的事项自中国证监会依法核准或者出

具无异议意见之日起生效。

2.生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人

均有约束力。基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人

大会决议。

3.基金份额持有人大会决议应自生效之日起2日内在指定媒体公告。如果采用通讯方式

进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机构、公证员姓

名等一同公告。

(十)法律法规或监管部门对基金份额持有人大会另有规定的,从其规定。

三、基金合同解除和终止的事由、程序

(一)基金合同的变更

1.以下基金合同变更内容对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的,应召开基金

份额持有人大会,基金合同变更的内容应经基金份额持有人大会决议同意。

(1)转换基金运作方式;

(2)变更基金类别;

(3)变更基金投资目标、投资范围或投资策略(法律法规或中国证监会另有规定除

外);

(4)变更基金份额持有人大会程序;

(5)更换基金管理人、基金托管人;

(6)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准。但根据适用的相关规定提高该等报酬标

准的除外;

(7)本基金与其他基金的合并;

(8) 终止双禧A份额与双禧B份额的运作;

(9)对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的其他事项;

(10)法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。

- 109 -

但出现下列情况时,可不经基金份额持有人大会决议,由基金管理人和基金托管人同

意变更后公布,并报中国证监会备案:

(1)调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用;

(2)在法律法规和本基金合同规定的范围内变更双禧100份额的申购费率、调低赎回费

率;

(3)因相应的法律法规发生变动必须对基金合同进行修改;

(4)对基金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生重大变化;

(5)基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响;

(6)按照法律法规或本基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。

2.关于变更基金合同的基金份额持有人大会决议应报中国证监会核准或备案,并于中

国证监会核准或出具无异议意见后生效执行,并自生效之日起2日内在至少一种指定媒体公

告。

(二)本基金合同的终止

有下列情形之一的,本基金合同经中国证监会核准后将终止:

1.基金份额持有人大会决定终止的;

2.基金管理人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金管理人的职务,而在6个

月内无其他适当的基金管理公司承接其原有权利义务;

3.基金托管人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金托管人的职务,而在6个

月内无其他适当的托管机构承接其原有权利义务;

4.中国证监会规定的其他情况。

(三)基金财产的清算

1.基金财产清算组

(1)基金合同终止时,成立基金财产清算组,基金财产清算组在中国证监会的监督下进

行基金清算。

(2)基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注

册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算组可以聘用必要的工作人

员。

(3)基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算组

可以依法进行必要的民事活动。

2.基金财产清算程序

- 110 -

基金合同终止,应当按法律法规和本基金合同的有关规定对基金财产进行清算。基金

财产清算程序主要包括:

(1)基金合同终止后,发布基金财产清算公告;

(2)基金合同终止时,由基金财产清算组统一接管基金财产;

(3)对基金财产进行清理和确认;

(4)对基金财产进行估价和变现;

(5)聘请会计师事务所对清算报告进行审计;

(6)聘请律师事务所出具法律意见书;

(7)将基金财产清算结果报告中国证监会;

(8)参加与基金财产有关的民事诉讼;

(9)公布基金财产清算结果;

(10)对基金剩余财产进行分配;

(11)基金财产清算期限为六个月。

3.清算费用

清算费用是指基金财产清算组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用,清算

费用由基金财产清算组优先从基金财产中支付。

4.基金财产按下列顺序清偿:

(1)支付清算费用;

(2)交纳所欠税款;

(3)清偿基金债务;

(4) 根据基金合同终止日双禧100份额、双禧A份额与双禧B份额各自净值分别计算双

禧100份额、双禧A份额与双禧B份额三类份额各自的应计分配比例,在此基础上,在双禧

100份额、双禧A份额与双禧B份额各自类别内按其基金份额持有人持有的该类别基金份额

比例进行分配。

基金财产未按前款(1)-(3)项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。

经基金份额持有人大会决议通过,并经中国证监会核准,在本基金的双禧A份额与双

禧B份额终止运作后,如果本基金进行基金财产清算,则依据基金财产清算的分配方案,

将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务

后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

5.基金财产清算的公告

- 111 -

基金财产清算公告于基金合同终止并报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清

算组公告;清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算结果经会计师事务所审

计,律师事务所出具法律意见书后,由基金财产清算组报中国证监会备案并公告。

6.基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。

四、争议解决方式

对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议,基金合同当事

人应尽量通过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、调解解决的,任何一方均有

权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效

的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的,对各方当事人均有约束

力,仲裁费用由败诉方承担。

争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行基

金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。

基金合同受中国法律管辖。

五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式

基金合同可印制成册,供投资人在基金管理人、基金托管人、代销机构和注册登记机

构办公场所查阅,但其效力应以基金合同正本为准。

- 112 -

第二十六部分 托管协议摘要

一、托管协议当事人

(一)基金管理人(或简称“管理人”)

名称:国联安基金管理有限公司

注册地址:上海市世纪大道88号金茂大厦46楼

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦9楼

邮政编码:200121

法定代表人:符学东

成立日期:2003 年4月3日

批准设立机关及批准设立文号:中国证券监督管理委员会,证监基金字[2003]42号

组织形式:有限责任公司

注册资本:1.5亿元

存续期间:五十年或股东一致同意延长的其他期限

经营范围:基金管理业务、发起设立基金及中国证监会批准的其他业务。

(二)基金托管人(或简称“托管人”)

名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)

住所:北京市西城区金融大街25号

办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

邮政编码:100033

法定代表人:王洪章

成立日期:2004年09月17日

基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]12号

组织形式:股份有限公司

注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

存续期间:持续经营

经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期、长期贷款;办理国内外结算;办理票据

承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融

债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;

代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中国银行业监督管理机构等监管部门

批准的其他业务。

二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查

- 113 -

(一)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资范围、投

资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的,基金管理人应按照

基金托管人要求的格式提供投资品种池和交易对手库,以便基金托管人运用相关技术系

统,对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督,对存在疑义的

事项进行核查。本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证100 指数的成份

股、备选成份股、新股、现金和到期日在一年以内的政府债券等。其中,投资于相关标的

指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%,现金或者到期日在一年以内

的政府债券不低于基金资产净值的5%。

金融衍生产品推出后,本基金可以依照法律法规或监管机构的规定,履行适当程序后,

可以将其纳入投资范围。

(二)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资、融资比

例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督:

(1) 本基金投资于相关标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的

90%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;

(2)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;

(3)本基金持有的同一权证不超过该权证的10%;本基金管理人管理的全部基金持有的

同一权证,不得超过该权证的10%;本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上

一交易日基金资产净值的0.5%;

(4)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的

40%;

(5)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金

所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;

(6)本基金持有的所有流通受限证券,其公允价值不得超过本基金资产净值的15%;本

基金持有的同一流通受限证券,其公允价值不得超过本基金资产净值的5%;

(7)法律法规及中国证监会规定的其他限制。

如果法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。法律法规

或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。

因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管

理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交

易日内进行调整。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同

的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。

(三)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对本托管协议第十五

条第九款基金投资禁止行为进行监督。基金托管人通过事后监督方式对基金管理人基金投

- 114 -

资禁止行为和关联交易进行监督。根据法律法规有关基金禁止从事关联交易的规定,基金

管理人和基金托管人应事先相互提供与本机构有控股关系的股东、与本机构有其他重大利

害关系的公司名单及有关关联方发行的证券名单。基金管理人和基金托管人有责任确保关

联交易名单的真实性、准确性、完整性,并负责及时将更新后的名单发送给对方。

若基金托管人发现基金管理人与关联交易名单中列示的关联方进行法律法规禁止基金

从事的关联交易时,基金托管人应及时提醒基金管理人采取必要措施阻止该关联交易的发

生,如基金托管人采取必要措施后仍无法阻止关联交易发生时,基金托管人有权向中国证

监会报告。对于基金管理人已成交的关联交易,基金托管人事前无法阻止该关联交易的发

生,只能进行事后结算,基金托管人不承担由此造成的损失,并向中国证监会报告。

(四)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理人参与银

行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法

规及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单,并约定各

交易对手所适用的交易结算方式。基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在银行间债

券市场选择交易对手。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易

对手名单进行交易。基金管理人可以每半年对银行间债券市场交易对手名单及结算方式进

行更新,新名单确定前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议

进行结算。如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单及结算

方式的,应向基金托管人说明理由,并在与交易对手发生交易前3个工作日内与基金托管人

协商解决。

基金管理人负责对交易对手的资信控制,按银行间债券市场的交易规则进行交易,并

负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失,基金托管人不承担由此造成的任何

法律责任及损失。若未履约的交易对手在基金托管人与基金管理人确定的时间前仍未承担

违约责任及其他相关法律责任的,基金管理人可以对相应损失先行予以承担,然后再向相

关交易对手追偿。基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如

基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手或交易方式进行交易时,基

金托管人应及时提醒基金管理人,基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。

(五)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理人投资流

通受限证券进行监督。

基金管理人投资流通受限证券,应事先根据中国证监会相关规定,明确基金投资流通

受限证券的比例,制订严格的投资决策流程和风险控制制度,防范流动性风险、法律风险

和操作风险等各种风险。基金托管人对基金管理人是否遵守相关制度、流动性风险处置预

案以及相关投资额度和比例等的情况进行监督。

1.本基金投资的受限证券须为经中国证监会批准的非公开发行股票、公开发行股票网

下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布重大消息或其

- 115 -

他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。本

基金不投资有锁定期但锁定期不明确的证券。

本基金投资的受限证券限于可由中国证券登记结算有限责任公司或中央国债登记结算

有限责任公司负责登记和存管,并可在证券交易所或全国银行间债券市场交易的证券。

本基金投资的受限证券应保证登记存管在本基金名下,基金管理人负责相关工作的落

实和协调,并确保基金托管人能够正常查询。因基金管理人原因产生的受限证券登记存管

问题,造成基金托管人无法安全保管本基金资产的责任与损失,及因受限证券存管直接影

响本基金安全的责任及损失,由基金管理人承担。

本基金投资受限证券,不得预付任何形式的保证金。

2. 基金管理人投资非公开发行股票,应制订流动性风险处置预案并经其董事会批准。

风险处置预案应包括但不限于因投资受限证券需要解决的基金投资比例限制失调、基金流

动性困难以及相关损失的应对解决措施,以及有关异常情况的处置。基金管理人应在首次

投资流通受限证券前向基金托管人提供基金投资非公开发行股票相关流动性风险处置预

案。

基金管理人对本基金投资受限证券的流动性风险负责,确保对相关风险采取积极有效

的措施,在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。如因基金巨额赎回或市场发生

剧烈变动等原因而导致基金现金周转困难时,基金管理人应保证提供足额现金确保基金的

支付结算,并承担所有损失。对本基金因投资受限证券导致的流动性风险,基金托管人不

承担任何责任。如因基金管理人原因导致本基金出现损失致使基金托管人承担连带赔偿责

任的,基金管理人应赔偿基金托管人由此遭受的损失。

3.本基金投资非公开发行股票,基金管理人应至少于投资前三个工作日向基金托管人

提交有关书面资料,并保证向基金托管人提供的有关资料真实、准确、完整。有关资料如

有调整,基金管理人应及时提供调整后的资料。上述书面资料包括但不限于:

(1)中国证监会批准发行非公开发行股票的批准文件。

(2)非公开发行股票有关发行数量、发行价格、锁定期等发行资料。

(3)非公开发行股票发行人与中国证券登记结算有限责任公司或中央国债登记结算

有限责任公司签订的证券登记及服务协议。

(4)基金拟认购的数量、价格、总成本、账面价值。

4. 基金管理人应在本基金投资非公开发行股票后两个交易日内,在中国证监会指定

媒体披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值,以及总成本和账面价

值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。

本基金有关投资受限证券比例如违反有关限制规定,在合理期限内未能进行及时调

整,基金管理人应在两个工作日内编制临时报告书,予以公告。

5. 基金托管人根据有关规定有权对基金管理人进行以下事项监督:

- 116 -

(1)本基金投资受限证券时的法律法规遵守情况。

(2)在基金投资受限证券管理工作方面有关制度、流动性风险处置预案的建立与完

善情况。

(3)有关比例限制的执行情况。

(4)信息披露情况。

6.相关法律法规对基金投资受限证券有新规定的,从其规定。

(六)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金资产净值计

算、双禧100份额、双禧A份额与双禧B份额的基金份额净值计算、基金份额折算比例计

算、双禧A份额与双禧B份额终止运作后的份额转换比例计算、应收资金到账、基金费用开

支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数

据等进行监督和核查。

(七)基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法律法

规、基金合同和本托管协议的规定,应及时以电话提醒或书面提示等方式通知基金管理人

限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到书面

通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函,就基金托管人的

疑义进行解释或举证,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述

规定期限内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理

人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。

(八)基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和本托管协

议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示,基金管理人应在规定时间内答复

并改正,或就基金托管人的疑义进行解释或举证;对基金托管人按照法律法规、基金合同

和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项,基金管理人应积极配合提

供相关数据资料和制度等。

(九)若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法

规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管理人,由此造成的损

失由基金管理人承担。

(十)基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通

知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理由,拒绝、

阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监

督,情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的,基金托管人应报告中国证监会。

三、基金管理人对基金托管人的业务核查

(一)基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括基金托管

人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管理人计算的基金

- 117 -

资产净值、双禧100份额、双禧A份额与双禧B份额的基金份额净值、基金份额折算比例、

双禧A份额与双禧B份额终止运作后的份额转换比例,根据基金管理人指令办理清算交收、

相关信息披露和监督基金投资运作等行为。

(二)基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、

未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、

基金合同、本协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。基金

托管人收到通知后应及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函,说明违规原因及纠正

期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,基金管理人有权随时对通知事

项进行复查,督促基金托管人改正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括

但不限于:提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内

答复基金管理人并改正。

(三)基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通

知基金托管人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正当理由,拒绝、

阻挠对方根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,

情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的,基金管理人应报告中国证监会。

四、基金财产的保管

(一)基金财产保管的原则

1.基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。

2.基金托管人应安全保管基金财产。

3.基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。

4.基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立。

5.基金托管人根据基金管理人的指令,按照基金合同和本协议的约定保管基金财产,

如有特殊情况双方可另行协商解决。

6.对于因为基金投资产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日

期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金账户的,基金托管人应及时通知基金

管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的,基金管理人应负责向有关当事人

追偿基金财产的损失,基金托管人对此不承担任何责任。

7.除依据法律法规和基金合同的规定外,基金托管人不得委托第三人托管基金财产。

(二)基金募集期间及募集资金的验资

1.基金募集期间募集的资金应存于基金管理人在基金托管人的营业机构开立的“基金

募集专户”。该账户由基金管理人开立并管理。

2.基金募集期满或基金停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额

持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,基金管理人应将属于基金财产

- 118 -

的全部资金划入基金托管人开立的基金银行账户,同时在规定时间内,聘请具有从事证券

相关业务资格的会计师事务所进行验资,出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的2名

或2名以上中国注册会计师签字方为有效。

3.若基金募集期限届满,未能达到基金合同生效的条件,由基金管理人按规定办理退

款等事宜。

(三)基金银行账户的开立和管理

1.基金托管人可以基金的名义在其营业机构开立基金的银行账户,并根据基金管理人

合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人保管和使用。

2.基金银行账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金

管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户;亦不得使用基金的任何账户进行本

基金业务以外的活动。

3.基金银行账户的开立和管理应符合银行业监督管理机构的有关规定。

(四)基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理

1.基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为基金开立

基金托管人与基金联名的证券账户。

2.基金证券账户的开立和使用,仅限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基

金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户,亦不得使用基金的任何

账户进行本基金业务以外的活动。

3.基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责,账户资产的管理和运

用由基金管理人负责。

4.基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金

账户,并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人清算工作,

基金管理人应予以积极协助。结算备付金、结算互保基金、交收价差资金等的收取按照中

国证券登记结算有限责任公司的规定执行。

5.若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他投资品种

的投资业务,涉及相关账户的开立、使用的,若无相关规定,则基金托管人比照上述关于

账户开立、使用的规定执行。

(五)债券托管专户的开设和管理

基金合同生效后,基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限责任公司的

有关规定,在中央国债登记结算有限责任公司开立债券托管账户,并代表基金进行银行间

市场债券的结算。基金管理人和基金托管人共同代表基金签订全国银行间债券市场债券回

购主协议。

(六)其他账户的开立和管理

- 119 -

1.因业务发展需要而开立的其他账户,可以根据法律法规和基金合同的规定,由基金

托管人负责开立。新账户按有关规定使用并管理。

2.法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办理。

(七)基金财产投资的有关有价凭证等的保管

基金财产投资的有关实物证券等有价凭证由基金托管人存放于基金托管人的保管库,

也可存入中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深

圳分公司或票据营业中心的代保管库,保管凭证由基金托管人持有。实物证券等有价凭证

的购买和转让,由基金管理人和基金托管人共同办理。基金托管人对由基金托管人以外机

构实际有效控制的证券不承担保管责任。

(八)与基金财产有关的重大合同的保管

与基金财产有关的重大合同的签署,由基金管理人负责。由基金管理人代表基金签署

的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人保管。除本协议另

有规定外,基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大合同包括但不限于基金年度

审计合同、基金信息披露协议及基金投资业务中产生的重大合同,基金管理人应保证基金

管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人应在重大合同签署后及时以

加密方式将重大合同传真给基金托管人,并在三十个工作日内将正本送达基金托管人处。

重大合同的保管期限为基金合同终止后15年。

五、基金资产净值计算与复核

(一)基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序

1. 双禧100份额的基金份额净值计算

基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。

双禧100份额的基金份额净值计算公式为:

T日双禧100份额的基金份额净值=T日闭市后的基金资产净值/T日本基金(包括双禧

100份额、双禧A份额、双禧B份额)的基金份额余额总数

例:假设T日闭市后,本基金的基金资产净值为55亿元,双禧100份额、双禧A份额与

双禧B份额的基金份额余额分别为12亿份、16亿份与24亿份,则双禧100份额的基金份额净

值计算如下:

T日双禧100份额的基金份额净值=55/(12+16+24)=1.058元

2. 双禧A份额与双禧B份额的基金份额净值计算

1)本基金四份双禧A份额与六份双禧B份额构成一对份额组合,一对双禧A份额与双

禧B份额的份额组合的净值之和将等于十份双禧100份额的净值。

- 120 -

2)双禧A份额的约定年收益率为一年期银行定期存款年利率加上3.5%。其中计算双

禧A份额约定年收益率的一年期银行定期存款年利率指《基金合同》生效之日或上一折算

日次日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期整存整取基准年利率。

双禧A份额的约定年收益率除以365得到双禧A份额的约定日简单收益率。双禧A的份

额净值以基金合同生效日或折算日1元净值为基准采用双禧A份额的约定日简单收益率单利

进行计算。

3)计算出双禧A份额的份额净值后,根据双禧A、双禧B和双禧100份额净值的关系,

计算出双禧B的份额净值。

4)如果根据上述计算规则计算出来的双禧B的份额净值小于或等于0.150元,则基金

管理人将根据基金合同的约定,对本基金所有份额进行折算,所有的基金份额净值调整到

1.000元。

5)双禧A、双禧B折算日折算后份额净值都调整为1元,折算后双禧A、双禧B的份额

净值计算方法保持不变。

6)双禧A份额与双禧B份额的基金份额净值计算公式

假设上一折算日后第 t 个自然日,双禧100份额、双禧A份额与双禧B份额的基金份额

净值分别为 NAVt、NAV ( A)t 、NAV ( B)t ,上一折算日次日的一年期银行定存年利率为 R 。

则第 t 个自然日,双禧A份额与双禧B份额的基金份额净值计算如下:

NAV(A)t 1 ( R 3.5%) t / 365

NAV(B)t ( NAVt 0.4 NAV ( A) t ) / 0.6

例:假设上一折算日后第100个自然日,双禧100份额净值 NAVt 分别为1.200、0.950、

0.496,上一折算日次日的一年期银行定存年利率为2.25%。

(i)当 NAVt 1.200 时

根据基金份额净值计算规则,双禧A和双禧B的份额净值为:

NAV(A)t 1 (2.25% 3.5%) 100 / 365 1.016

NAV(B)t (1.200 0.4 1.016) / 0.6 1.323

(ii)当 NAVt 0.950 时

根据基金份额净值计算规则,双禧A和双禧B的份额净值为:

NAV(A)t 1 (2.25% 3.5%) 100 / 365 1.016

NAV(B)t (0.950 0.4 1.016) / 0.6 0.906

(iii)当 NAVt 0.496 时

根据基金份额净值计算规则,双禧A和双禧B的份额净值为:

NAV(A)t 1 (2.25% 3.5%) 100 / 365 1.016

- 121 -

NAV(B)t (0.496 0.4 1.016) / 0.6 0.149

由于双禧B份额净值小于0.150元,则基金管理人将根据基金合同约定,自该日起三个

工作日内对本基金所有份额进行折算,所有的基金份额净值调整到1.000元。

基金管理人每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,经基金托管人复核,按规

定公告。

3.复核程序

基金管理人每工作日对基金资产进行估值后,将双禧100份额、双禧A份额与双禧B份

额的基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公

布。

4.根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。

本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相

关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致意见的,按照基金管理人对基金资产净

值的计算结果对外予以公布。

六、基金份额持有人名册的登记与保管

基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册,包括《基金合同》

生效日、双禧A份额与双禧B份额上市交易的前一日、双禧A份额与双禧B份额终止运作

日、基金份额折算日、《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权利登记日、每年6 月

30 日、12 月31 日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容必须包括基金份额

持有人的名称和持有的基金份额名称与基金份额。

本基金的基金注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。基金份额持有人名册

由基金的基金注册登记机构根据基金管理人的指令编制和保管,基金管理人和基金托管人

应按照目前相关规则分别保管基金份额持有人名册。保管方式可以采用电子或文档的形

式。保管期限为15 年。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务

以外的其他用途,并应遵守保密义务。

七、争议解决方式

因本协议产生或与之相关的争议,双方当事人应通过协商、调解解决,协商、调解不

能解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,仲裁地点为北京

市,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局

的,对当事人均有约束力,仲裁费用由败诉方承担。

争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,各自继续忠实、勤

勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。

本协议受中国法律管辖。

- 122 -

八、托管协议的修改与终止

(一)托管协议的变更程序

本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,其内容不得

与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会核准或备案后生效。

(二)基金托管协议终止出现的情形

1.基金合同终止;

2.基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产;

3.基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权;

4.发生法律法规或基金合同规定的终止事项。

- 123 -

第二十七部分 对基金份额持有人的服务

基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。基金管理人根据基金份额持有

人的需要和市场的变化,有权增加或变更服务项目。主要服务内容如下:

(一)邮寄服务

1. 定期对账单邮寄服务

基金管理人设立客户服务中心。每季度结束后 20 个工作日内,客户服务中心将向该

季度发生过交易的基金份额持有人邮寄该持有人最近一季度基金账户状况对账单。年度结

束后的 20 个工作日内,客户服务中心向所有在册有基金份额的持有人及第四季度发生过交

易的投资者寄送最近一季度基金帐户状况对帐单。

2.其它相关的信息资料

指不定期寄送的基金资讯材料,如基金新产品或新服务的相关材料等。

(二)定期定额投资计划

基金管理人已正式推出双禧 100 份额的“定期定额投资计划”,投资人可通过本公司

指定的基金销售机构提交申请,约定每月扣款时间和扣款金额(每期扣款金额必须不低于

基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金

额),由销售机构于每月约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款和基金申购申

请。

投资者通过国联安网上交易平台定期定额申购本基金可享受前端定期定额申购费率优

惠,具体优惠申购费率以相关公告为准。本基金并适时参加相关代销机构定期定额申购费

率优惠活动,具体活动细则及费率情况详情参见基金管理人有关公告。

基金管理人为满足广大投资人的理财需求,将增加或变更定期定额业务的代理销售渠

道,代理销售网点名称以公告为准。

(三)客户服务中心

1.客服中心电话服务

1)自动语音服务

呼叫中心自动语音查询系统提供 7×24 小时自动语音服务和查询服务,客户可通过电

话查询基金份额净值、基金账户余额等信息。

2)人工服务

客服中心提供每周 5 个工作日的人工服务。

- 124 -

客服中心电话:021-38784766、400-7000-365(免长途话费)

2.网上客户服务

网上客户服务为投资者提供查询服务、资讯服务以及相互交流的平台。投资者可以查

询热点问题,并对服务进行投诉和建议。

网址:www.gtja-allianz.com

客服电子邮箱: customer.service@gtja-allianz.com

3.电子邮件服务

投资者可以在网站上订阅邮件公共信息服务,内容包括基金份额净值、基金资讯信

息、定期基金报告和临时公告等。

(四)网上交易

基金管理人已开通部分银行卡及汇款交易方式的基金网上直销业务,持有相应借记卡

的基金投资人满足相关条件下,可以直接通过基金管理人网站(www.gtja-allianz.com)办

理开户手续,并通过基金管理人网上直销系统办理本基金的申购、定投、赎回和转换等业

务。通过基金管理人网上直销系统办理本基金申购业务的基金投资人可享受前端申购费率

的优惠,通过基金管理人网上直销系统办理本基金前端收费模式下转换入业务的基金投资

人将享受转换费中相应前端申购补差费率的优惠。基金投资人还可以直接通过基金管理人

网上直销系统办理基金定投业务并享受前端定投申购费率优惠。有关详情可参见相关公

告。

在条件成熟的时候,基金管理人将根据基金网上交易业务的发展状况,适时扩大可用

于基金网上交易平台或用于交易支付的银行卡种类,敬请基金投资人留意相关公告。

(五)客户投诉受理服务

投资者可以通过电话(021-38784766、400-7000-365)、邮件(customer.service@gtja-

allianz.com)、网上留言、书信等主要投诉受理渠道对基金管理人的工作提出投诉和建

议,客户服务人员会及时地进行处理。

- 125 -

第二十八部分 其他应披露的事项

基金合同如有未尽事宜,由基金合同当事人各方按有关法律法规协商解决。

1、经中国证监会批准后,基金管理人将申请本基金在证券交易所上市交易,具体规

定请参见基金管理人公告。

2、自合同生效以来,本基金管理人涉及托管业务无诉讼、仲裁事项。

3、最近3年本基金管理人在本期内未受到任何处分。

4、 基金披露的其他重要事项

公告事项 披露方式 公告日期

国联安基金管理有限公司关于旗下部

中国证券报、上海证券报、证

分基金增加上海陆金所资产管理有限 2015-11-30

券时报、证券日报、公司网站

公司为代销机构的公告

国联安基金管理有限公司关于增加深

中国证券报、上海证券报、证

圳市新兰德证券投资咨询有限公司为 2015-12-16

券时报、证券日报、公司网站

旗下部分开放式基金代销机构的公告

国联安基金管理有限公司关于旗下基 中国证券报、上海证券报、证

2015-12-18

金所持长电科技股票估值调整的公告 券时报、公司网站

国联安基金管理有限公司关于指数熔 中国证券报、上海证券报、证

2015-12-31

断后旗下基金调整开放时间的公告 券时报、公司网站

国联安基金管理有限公司关于调整网

中国证券报、上海证券报、证

上直销平台汇款交易方式相关费率优 2015-12-31

券时报、公司网站

惠的公告

国联安基金管理有限公司关于指数熔

公司网站 2016-01-04

断后旗下基金调整开放时间的公告

国联安基金管理有限公司关于旗下场

中国证券报、上证报、证券时

内基金在指数熔断期间暂停申购赎回 2016-01-06

报、证券日报、公司网站

业务的提示性公告

国联安基金管理有限公司关于旗下基 中国证券报、上证报、证券时

2016-01-06

金所持万科 A 股票估值调整的公告 报、公司网站

国联安基金管理有限公司关于指数熔

公司网站 2016-01-07

断后旗下基金调整开放时间的公告

国联安基金管理有限公司关于旗下基

中国证券报、上证报、证券时

金所持海格通信、深信泰丰股票估值 2016-01-09

报、公司网站

调整的公告

国联安基金管理有限公司关于旗下基 中国证券报、上证报、证券时

2016-01-13

金所持天龙集团股票估值调整的公告 报、公司网站

基金所持冠昊生物(300238)股票估 中国证券报、上证报、证券时

2016-01-14

值调整的公告 报、公司网站

国联安基金管理有限公司关于旗下基

中国证券报、上证报、证券时

金所持千方科技(002373)股票估值 2016-01-15

报、公司网站

调整的公告

国联安基金管理有限公司关于旗下基

中国证券报、上证报、证券时

金所持拓维信息、康得新股票估值调 2016-01-16

报、公司网站

整的公告

国联安双禧中证 100 指数分级证券投 中国证券报、上证报、证券时

2016-01-20

资基金 2015 年度 4 季报 报、证券日报、公司网站

- 126 -

国联安基金管理有限公司关于增加珠

海盈米财富管理有限公司为旗下开放 中国证券报、上证报、证券时

2016-01-28

式基金代销机构并开通定投、转换及 报、公司网站

参加费率优惠的公告

国联安基金管理有限公司关于旗下基

中国证券报、上证报、证券时

金所持上海佳豪、暴风科技股票估值 2016-01-28

报、公司网站

调整的公告

国联安基金管理有限公司关于旗下基 中国证券报、上证报、证券时

2016-01-29

金所持宁波港等股票估值调整的公告 报、公司网站

国联安基金管理有限公司关于增加奕

丰科技服务(深圳)前海有限公司为 中国证券报、上证报、证券时

2016-01-29

旗下开放式基金代销机构并开通定 报、公司网站

投、转换及参加费率优惠的公告

国联安基金管理有限公司关于旗下基 中国证券报、上证报、证券时

2016-01-30

金所持创意信息股票估值调整的公告 报、公司网站

国联安基金管理有限公司关于旗下基

中国证券报、上证报、证券时

金所持万方发展、华信国际股票估值 2016-01-30

报、公司网站

调整的公告

国联安基金管理有限公司关于旗下基 中国证券报、上证报、证券时

2016-02-18

金参加钱景财富费率优惠活动的公告 报、公司网站

基金所持信威集团股票估值调整的公 中国证券报、上证报、证券时

2016-02-18

告 报、公司网站

国联安基金管理有限公司关于旗下基 中国证券报、上证报、证券时

2016-02-19

金所持中茵股份股票估值调整的公告 报、公司网站

中国证券报、上证报、证券时

国联安基金管理有限公司关于旗下基

报、证券日报、深交所、公司 2016-02-23

金参加数米基金费率优惠活动的公告

网站

国联安基金管理有限公司关于旗下基

中国证券报、上证报、证券时

金所持慈文传媒等股票估值调整的公 2016-02-27

报、公司网站

国联安基金管理有限公司关于调整旗

中国证券报、上证报、证券时

下开放式基金申购金额下限及最低持 2016-02-29

报、证券日报、公司网站

有金额下限的公告

国联安基金管理有限公司关于旗下基 中国证券报、上证报、证券时

2016-03-02

金所持股票估值调整的公告 报、公司网站

国联安基金管理有限公司关于旗下基 中国证券报、上证报、证券时

2016-03-04

金所持金亚科技股票估值调整的公告 报、公司网站

国联安基金管理有限公司关于旗下基

中国证券报、上证报、证券时

金参加北京乐融多源投资咨询有限公 2016-03-07

报、证券日报、公司网站

司费率优惠活动的公告

国联安基金管理有限公司关于旗下基 中国证券报、上证报、证券时

2016-03-05

金所持浦发银行股票估值调整的公告 报、公司网站

国联安基金管理有限公司关于增加浙

中国证券报、上证报、证券时

江同花顺基金销售有限公司为旗下部 2016-03-11

报、证券日报、公司网站

分开放式基金代销机构的公告

国联安基金管理有限公司关于旗下基

中国证券报、上证报、证券时

金所持长安汽车等股票估值调整的公 2016-03-19

报、公司网站

国联安双禧中证 100 指数分级证券投 中国证券报、上证报、证券时

2016-03-28

资基金 2015 年度报告摘要 报、公司网站

国联安基金管理有限公司关于旗下基

中国证券报、上证报、证券时

金所持完美环球(002624)估值调整 2016-03-31

报、公司网站

的公告

- 127 -

国联安基金管理有限公司关于旗下基 中国证券报、上证报、证券时

2016-04-07

金所持牧原股份股票估值调整的公告 报、公司网站

关于国联安双禧中证 100 指数分级证

中国证券报、上证报、证券时

券投资基金办理定期份额折算业务的 2016-04-12

报、证券日报公司网站

公告

国联安基金管理有限公司关于增加深

圳市金斧子投资咨询有限公司为旗下 中国证券报、上证报、证券时

2016-04-13

开放式基金代销机构并开通定投、转 报、证券日报、公司网站

换及参加费率优惠的公告

第二十九部分 招募说明书的存放及查阅方式

本招募说明书存放在基金管理人和基金代销机构的办公场所和营业场所,基金投资人

可免费查阅。在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。投资人

也可在基金管理人指定的网站上进行查阅。

基金管理人和基金托管人保证文本的内容与公告的内容完全一致。

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第三十部分 备查文件

(一)中国证监会核准国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金募集的文件

(二)《国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金基金合同》

(三)《国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金托管协议》

(四)关于申请募集国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金之法律意见书

(五)基金管理人业务资格批件、营业执照

(六)基金托管人业务资格批件、营业执照

(七)《国联安基金管理有限公司开放式基金业务规则》

(八)中国证监会要求的其他文件

上述备查文件存放在基金管理人和基金代销机构的办公场所和营业场所,基金投资者可

免费查阅。在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。

国联安基金管理有限公司

二〇一六年五月三十日

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