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中欧蓝筹:2016年第二季度报告

来源:巨潮网 2016-07-19 11:42:17
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中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金2016年第2季度报告

中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金

2016年第2季度报告

2016年06月30日

基金管理人:中欧基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告送出日期:2016年07月19日

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中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金2016年第2季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年7月18日

复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基

金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应

仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2016年4月1日起至2016年6月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中欧新蓝筹混合

场内简称 中欧蓝筹

基金主代码 166002

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2008年07月25日

报告期末基金份额总额 1,752,132,039.90份

本基金通过主要投资于未来持续成长能力强的潜力公

司,同时通过合理的动态资产配置,在注重风险控制

投资目标

的原则下,追求超越基金业绩比较基准的长期稳定资

本增值。

本基金的投资风格以积极的股票选择策略为特点,注

重挖掘被低估的未来成长性好的企业。资产配置方面,

本基金将会综合评估宏观经济、市场、资金等各方面

投资策略 情况,及时、积极、充分地调整资产配置结构。股票

选择层面,本基金将通过综合采用定量分析、定性分

析和实地调研等研究方法,自下而上、精选个股,综

合衡量股票的投资价值和风险因素,注重买入股票的

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中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金2016年第2季度报告

安全边际,中长期投资成长潜力大的个股,以充分分

享中国经济高速成长的成果。

60%×沪深300指数+35%×上证国债指数+5%×一年期

业绩比较基准

定期存款利率

本基金的投资目标、投资范围和投资策略决定了本基

风险收益特征 金属于风险中等,追求长期稳定资本增值的混合型证

券投资基金。

基金管理人 中欧基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 中欧新蓝筹混合A 中欧新蓝筹混合E

下属分级基金的场内简称 中欧蓝筹 -

下属分级基金的交易代码 166002 001885

报告期末下属分级基金的份

1,746,648,383.54份 5,483,656.36份

额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

报告期(2016年04月01日-2016年06月30日)

主要财务指标

中欧新蓝筹混合A 中欧新蓝筹混合E

1.本期已实现收益 88,465,602.22 194,853.91

2.本期利润 -8,387,848.92 94,552.61

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0048 0.0220

4.期末基金资产净值 3,026,292,813.05 9,540,829.72

5.期末基金份额净值 1.7326 1.7399

注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除

相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所

列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金2016年第2季度报告

中欧新蓝筹混合A

业绩比

业绩比

净值增 较基准

净值增 较基准

阶段 长率标 收益率 ①-③ ②-④

长率① 收益率

准差② 标准差

过去三个月 -0.33% 1.08% -0.88% 0.61% 0.55% 0.47%

中欧新蓝筹混合E

业绩比

业绩比

净值增 较基准

净值增 较基准

阶段 长率标 收益率 ①-③ ②-④

长率① 收益率

准差② 标准差

过去三个月 -0.26% 1.08% -0.88% 0.61% 0.62% 0.47%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

中欧新蓝筹混合A

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2008年07月25日-2016年6月30日)

250%

200%

150%

100%

50%

0%

2008-07-25 2009-09-04 2010-11-02 2011-12-15 2013-01-30 2014-03-26 2015-05-14 2016-06-30

中欧新蓝筹混合A 业绩比较基准

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中欧新蓝筹混合E

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2015年10月12日-2016年6月30日)

20%

15%

10%

5%

0%

-5%

2015-10-12 2015-11-16 2015-12-21 2016-01-27 2016-03-09 2016-04-15 2016-05-23 2016-06-30

中欧新蓝筹混合E 业绩比较基准

注:自2015年10月8日起,本基金新增E类份额,图示日期为2015年10月12日至2016年6月30日。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限 证券从

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 业年限

历任光大证券研究所

研究员,富国基金管理

有限公司研究员、高级

研究员、富国天合稳健

投资总监, 优选股票型证券投资

事业部负责 2011年05月 基金基金经理。2011

周蔚文 17年

人,基金经 23日 年1月加入中欧基金管

理 理有限公司,历任研究

部总监、中欧盛世成长

分级股票型证券投资

基金基金经理、副总经

理,现任投资总监、事

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中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金2016年第2季度报告

业部负责人、中欧新蓝

筹灵活配置混合型证

券投资基金基金经理、

中欧新趋势混合型证

券投资基金(LOF)基

金经理。

历任瑞银证券有限责

任公司证券部助理投

资研究分析师。2012

年10月加入中欧基金

管理有限公司,历任中

欧新蓝筹灵活配置混

合型证券投资基金基

金经理助理兼研究员、

中欧新趋势股票型证

2015年05月 2016年06月

林英睿 基金经理 5年 券投资基金(LOF)基

29日 17日

金经理助理兼研究员、

中欧盛世成长分级股

票型证券投资基金的

基金经理助理兼研究

员、中欧新蓝筹灵活配

置混合型证券投资基

金基金经理、中欧新趋

势混合型证券投资基

金(LOF)基金经理。

注:1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日;若该基金经理自基金合同生效日起即

任职,则任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、本

基金基金合同和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取

信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,

基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,无违法违规、未履行基金合同承诺或损

害基金份额持有人利益的行为。

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中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金2016年第2季度报告

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》

及公司内部相关制度等规定,从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格

把关,通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行,未发现不同投资组合

之间存在非公平交易的情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内,本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反

向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况,且不存在其他可能导

致非公平交易和利益输送的异常交易行为。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

二季度,大类资产配置方面,综合考虑经济、资金、政策等方面因素,我们在股票

仓位上是相对中性的,没有随市场的小波动做大的仓位变化,仓位只是随着个股买卖的

情况而有所变化。有几只股票持有1-2年后,行业与公司经营状况符合我们当初买入时

的预期,达到了经营的最好状态,A 股市场也完全对此有预期,我们把这几只股票完全

卖出。也有一只股票不达预期,未来不确定性更强,我们也卖出了。买入股票的大逻辑

还是延续一季度的思路。买入了受益价格上涨的农业、品牌消费、有色个股。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期内,A类基金份额净值增长率为-0.33%,同期业绩比较基准收益率为

-0.88%;E类份额净值增长率为-0.26%,同期业绩比较基准收益率为-0.88%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者

基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比

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中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金2016年第2季度报告

例(%)

1 权益投资 2,076,825,619.61 68.18

其中:股票 2,076,825,619.61 68.18

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 149,985,000.00 4.92

其中:债券 149,985,000.00 4.92

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金

- -

融资产

7 银行存款和结算备付金合计 54,275,848.36 1.78

8 其他资产 765,016,107.20 25.11

9 合计 3,046,102,575.17 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净值比

代码 行业类别 公允价值(元)

例(%)

A 农、林、牧、渔业 424,401,087.72 13.98

B 采矿业 - -

C 制造业 1,127,291,608.23 37.13

电力、热力、燃气及水生产和供

D - -

应业

E 建筑业 775,274.28 0.03

F 批发和零售业 168,056,545.70 5.54

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 9,306.30 -

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J 金融业 - -

K 房地产业 97,020,000.00 3.20

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 164,613,797.38 5.42

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 94,658,000.00 3.12

S 综合 - -

合计 2,076,825,619.61 68.41

5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有沪港通股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

股票代 占基金资产净

序号 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

码 值比例(%)

1 002672 东江环保 9,201,442 164,613,797.38 5.42

2 600276 恒瑞医药 3,720,000 149,209,200.00 4.91

3 002223 鱼跃医疗 4,300,000 136,396,000.00 4.49

4 002299 圣农发展 4,600,000 119,140,000.00 3.92

5 600519 贵州茅台 399,991 116,765,372.72 3.85

6 603368 柳州医药 1,316,385 114,288,545.70 3.76

7 300124 汇川技术 5,500,000 106,700,000.00 3.51

8 600683 京投银泰 10,500,000 97,020,000.00 3.20

9 002447 壹桥海参 12,443,500 94,819,470.00 3.12

10 300144 宋城演艺 3,800,000 94,658,000.00 3.12

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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占基金资产净值比

序号 债券品种 公允价值(元)

例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 149,985,000.00 4.94

其中:政策性金融债 149,985,000.00 4.94

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 -

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 149,985,000.00 4.94

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

债券代 占基金资产净

序号 债券名称 数量(张) 公允价值(元)

码 值比例(%)

1 150222 15国开22 1,500,000 149,985,000.00 4.94

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

股指期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。

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5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

股指期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。

5.10.3 本期国债期货投资评价

国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查,或

在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股

票。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 562,537.31

2 应收证券清算款 760,138,235.89

3 应收股利 -

4 应收利息 2,538,857.19

5 应收申购款 1,776,476.81

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 765,016,107.20

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

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股票代 流通受限部分的公 占基金资产净 流通受限情况

序号 股票名称

码 允价值(元) 值比例(%) 说明

1 002672 东江环保 164,613,797.38 5.42 停牌

2 002447 壹桥海参 94,819,470.00 3.12 停牌

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

本报告中因四舍五入原因,投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和

与合计可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

中欧新蓝筹混合A 中欧新蓝筹混合E

报告期期初基金份额总额 1,770,386,353.32 3,175,986.91

报告期期间基金总申购份额 152,335,673.04 2,990,870.37

减:报告期期间基金总赎回份额 176,073,642.82 683,200.92

报告期期间基金拆分变动份额

- -

(份额减少以“-”填列)

报告期期末基金份额总额 1,746,648,383.54 5,483,656.36

注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位:份

中欧新蓝筹混合A 中欧新蓝筹混合E

报告期期初管理人持有的本基金份

- 87,845.95

报告期期间买入/申购总份额 - -

报告期期间卖出/赎回总份额 - -

报告期期末管理人持有的本基金份

- 87,845.95

报告期期末持有的本基金份额占基

- 1.60

金总份额比例(%)

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7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金管理人本报告期内无申购、赎回本基金的情况。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

1、中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金相关批准文件

2、《中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金合同》

3、《中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金托管协议》

4、《中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》

5、基金管理人业务资格批件、营业执照

6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告

8.2 存放地点

基金管理人、基金托管人的办公场所。

8.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅,或在营业时间内至基金管理

人、基金托管人办公场所免费查阅。

投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司:

客户服务中心电话:021-68609700,400-700-9700

中欧基金管理有限公司

二〇一六年七月十九日

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