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易方达深证100ETF联接:2016年第二季度报告

来源:巨潮网 2016-07-19 12:17:23
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易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年第 2 季度报告

易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金

2016 年第 2 季度报告

2016 年 6 月 30 日

基金管理人:易方达基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一六年七月十九日

第 1 页共 14 页

易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年第 2 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 7 月 14

日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保

证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策

前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2016 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1基金产品概况

基金简称 易方达深证 100ETF 联接

基金主代码 110019

交易代码 110019

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2009 年 12 月 1 日

报告期末基金份额总额 2,191,312,941.24 份

投资目标 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误

差的最小化。

投资策略 本基金为深证 100ETF 的联接基金。深证 100ETF

是主要采用完全复制法实现对深证 100 价格指数紧

密跟踪的全被动指数基金,本基金主要通过投资于

深证 100ETF 实现对业绩比较基准的紧密跟踪,力

2

易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年第 2 季度报告

争最终将年化跟踪误差控制在 4%以内。 在投资运

作过程中,本基金将在综合考虑合规、风险、效率、

成本等因素的基础上,决定采用实物申赎的方式或

证券二级市场交易的方式进行深证 100ETF 的买

卖。待指数衍生金融产品推出以后,本基金可以适

度运用衍生金融产品进一步降低跟踪误差。

业绩比较基准 深证 100 价格指数收益率 X95%+活期存款利率(税

后)X5%

风险收益特征 本基金为深证 100ETF 的联接基金,主要通过投资

于深证 100ETF 追踪业绩比较基准表现,业绩表现

与深证 100 价格指数的表现密切相关。因此,本基

金具有与业绩比较基准相似的风险收益特征。理论

上,本基金预期风险与预期收益高于混合基金、债

券基金与货币市场基金。

基金管理人 易方达基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

2.1.1目标基金基本情况

基金名称 易方达深证 100 交易型开放式指数基金

基金主代码 159901

基金运作方式 交易型开放式(ETF)

基金合同生效日 2006 年 3 月 24 日

基金份额上市的证券交

深圳证券交易所

易所

上市日期 2006 年 4 月 24 日

基金管理人名称 易方达基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

2.1.2目标基金产品说明

紧密跟踪目标指数,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最

投资目标

小化。

3

易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年第 2 季度报告

本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的

成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据

标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在

投资策略 因特殊情况导致无法获得足够数量的股票时,基金管

理人将采用优化方法计算最优化投资组合的个股权

重比例,以此构建本基金实际的投资组合,追求尽可

能贴近目标指数的表现。

业绩比较基准 深证 100 价格指数

本基金属股票基金,预期风险与收益水平高于混合基

金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,

风险收益特征 主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标

的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险

收益特征。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2016 年 4 月 1 日-2016 年 6 月 30 日)

1.本期已实现收益 32,030,012.53

2.本期利润 37,345,385.71

3.加权平均基金份额本期利润 0.0173

4.期末基金资产净值 2,121,542,042.93

5.期末基金份额净值 0.9682

注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费

用后实际收益水平要低于所列数字。

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价

值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允

价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增 净值增 业绩比 业绩比

阶段 ①-③ ②-④

长率① 长率标 较基准 较基准

4

易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年第 2 季度报告

准差② 收益率 收益率

③ 标准差

过去三个

0.90% 1.39% -0.13% 1.22% 1.03% 0.17%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

收益率变动的比较

易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2009 年 12 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日)

注:自基金合同生效至报告期末,基金份额净值增长率为-3.18%,同期业绩

比较基准收益率为-9.85%。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理 证券

姓名 职务 期限 从业 说明

任职日期 离任日期 年限

王建 本基金的基金经理、易方达中 2010-09-2 - 9年 博士研究

5

易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年第 2 季度报告

军 小板指数分级证券投资基金 7 生,曾任汇

的基金经理、易方达创业板交 添富基金管

易型开放式指数证券投资基 理有限公司

金联接基金的基金经理、易方 数量分析

达并购重组指数分级证券投 师,易方达

资基金的基金经理、易方达深 基金管理有

证 100 交易型开放式指数基 限公司量化

金的基金经理、易方达银行指 研究员、基

数分级证券投资基金的基金 金经理助

经理、易方达生物科技指数分 理。

级证券投资基金的基金经理、

易方达创业板交易型开放式

指数证券投资基金的基金经

理、指数与量化投资部总经理

助理

本基金的基金经理、易方达并 硕士研究

购重组指数分级证券投资基 生,曾任华

金的基金经理、易方达创业板 泰联合证券

交易型开放式指数证券投资 资产管理部

基金的基金经理、易方达深证 研究员;易

100 交易型开放式指数基金的 方达基金管

基金经理、易方达银行指数分 2016-05-0 理有限公司

成曦 - 8年

级证券投资基金的基金经理、 7 集中交易室

易方达中小板指数分级证券 交易员、指

投资基金的基金经理、易方达 数与量化投

生物科技指数分级证券投资 资部指数基

基金的基金经理、易方达创业 金运作专

板交易型开放式指数证券投 员、基金经

资基金联接基金的基金经理 理助理。

注:1.此处的“任职日期”和“离任日期”分别为公告确定的聘任日期和解聘日

期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规

定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及

基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于

社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在

控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作

合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。

6

易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年第 2 季度报告

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流

程,以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。

本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易

制度等,并重视交易执行环节的公平交易措施,以“时间优先、价格优先”作为执

行指令的基本原则,通过投资交易系统中的公平交易模块,以尽可能确保公平对

待各投资组合。本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反

向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 6 次,全

部为指数及量化投资因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。

本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2016 年预期 GDP 增速为 6.5%,相较年初的行业预期有所下降;同时通货膨

胀从 4 月份开始,有所回落,主要来源于其中食品价格的回落;中国 4,5,6 月

中采 PMI 保持在 50.1,50.1,50.0,略微高于枯荣线;在资金方面,人民币贷款

从 1 季度的高峰之后,下降较为迅速,4 月份仅为 5600 亿,5 月份 9300 亿,远

低于 1 季度月均的万亿水平,在外围市场波动加剧的情况下,货币政策受到一定

限制。综合来看,由 1 季度基建带来的经济回暖已经告一段落,全年经济大概率

成“L”型走势。

2016 年 2 季度上证指数涨幅为-2.5%,深证 100 价格指数涨幅为-0.2%,作为

被动型指数基金,本期基金的单位净值在跟随业绩比较基准的基础上,略有超额

收益。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末,本基金份额净值为 0.9682 元,本报告期份额净值增长率为

0.90%,同期业绩比较基准收益率为-0.13%,年化跟踪误差 3.84%,在合同规定

的控制范围之内。

7

易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年第 2 季度报告

4.4.3 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下一阶段市场,短期受各类主题投资的影响,中长期特别需要关注经济

结构转型进度及信用违约事件的进程。从业绩一致预期数据来看,市场整体业绩

整体表现一般,增长速度降低;货币环境趋向稳健,配合供给侧改革进行。

在产业方面:从 2010 年开始,中国整体进入智能产业时代,2010-2015 可以

看作以智能手机普及为代表的第一波浪潮;从 2015 之后,更多的智能产业:虚

拟现实,无人驾驶,智慧城市,新能源汽车等也概念逐渐产业化;此外,升级的

消费产业(医疗美容,教育培训,生物科技…)也逐渐成为支撑经济发展的重要

力量。

深证 100 指数行业分布均衡合理,指数成分股成长性较高,对深市优质蓝筹

和新兴产业都有覆盖,中长期的投资价值依然明显。

作为被动投资的基金,深证 100ETF 联接将继续坚持既定的指数化投资策略,

以严格控制基金相对目标指数的跟踪偏离为投资目标,追求跟踪偏离度及跟踪误

差的最小化。期望深证 100ETF 联接为投资者进一步分享中国经济的未来长期成

长提供良好的投资机会。

§5 投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

占基金总资产

序号 项目 金额(元)

的比例(%)

1 权益投资 73,866,079.09 3.48

其中:股票 73,866,079.09 3.48

2 基金投资 1,931,832,857.59 90.91

3 固定收益投资 89,994,000.00 4.24

其中:债券 89,994,000.00 4.24

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

8

易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年第 2 季度报告

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售

- -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 23,148,362.89 1.09

8 其他资产 6,113,034.40 0.29

9 合计 2,124,954,333.97 100.00

5.2期末投资目标基金明细

基 占基金

序 金 资产净

基金名称 运作方式 管理人 公允价值

号 类 值比例

型 (%)

易方达深证 易方达

100 交易型开 交易型开放 基金管

1 票 1,931,832,857.59 91.06

放式指数基 式(ETF) 理有限

金 公司

5.3报告期末按行业分类的股票投资组合

5.3.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净

代码 行业类别 公允价值(元)

值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 354,883.56 0.02

361,499.45 0.02

B 采矿业

C 制造业 38,958,624.57 1.84

电力、热力、燃气及水生产和供应

D 386,929.10 0.02

E 建筑业 481,170.42 0.02

F 批发和零售业 1,799,187.06 0.08

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 8,713,466.06 0.41

J 金融业 11,229,309.32 0.53

K 房地产业 6,659,877.06 0.31

9

易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年第 2 季度报告

L 租赁和商务服务业 1,245,520.05 0.06

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 1,673,301.12 0.08

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 1,179,146.82 0.06

S 综合 823,164.50 0.04

合计 73,866,079.09 3.48

5.4报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金

资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

值比例

(%)

1 000002 万 科A 184,300 3,354,260.00 0.16

2 000333 美的集团 116,508 2,763,569.76 0.13

3 000001 平安银行 305,846 2,660,860.20 0.13

4 000858 五 粮 液 67,935 2,209,925.55 0.10

5 000725 京东方 A 908,218 2,097,983.58 0.10

6 000538 云南白药 29,058 1,868,429.40 0.09

7 002415 海康威视 85,260 1,829,679.60 0.09

8 002450 康得新 105,581 1,805,435.10 0.09

9 002024 苏宁云商 165,671 1,799,187.06 0.08

10 300059 东方财富 73,117 1,623,197.40 0.08

5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产净

序号 债券品种 公允价值(元)

值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 89,994,000.00 4.24

其中:政策性金融债 89,994,000.00 4.24

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

10

易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年第 2 季度报告

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 89,994,000.00 4.24

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金

资产净

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)

值比例

(%)

1 150416 15 农发 16 600,000 60,000,000.00 2.83

2 160401 16 农发 01 300,000 29,994,000.00 1.41

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券

投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资股指期货。

5.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资国债期货。

5.12投资组合报告附注

5.12.1 广发证券(代码:000776)为易方达深 100ETF 基金前十大重仓证券之一。

根据广发证券股份有限公司 2015 年 9 月 12 日发布的《关于收到中国证券监督管

理委员会<行政处罚事先告知书>的公告》,因公司涉嫌未按规定审查、了解客户

真实身份违法违规案,被中国证监会予以警告及行政处罚。

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易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年第 2 季度报告

本基金为目标 ETF 的联接基金,广发证券系目标 ETF 的成份券,该股票的投资

决策程序符合公司投资制度的规定。除上述证券外,本基金目标 ETF 投资的前

十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年

内受到公开谴责、处罚的情形。

本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报

告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.12.3其他各项资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 340,873.38

2 应收证券清算款 3,055,038.06

3 应收股利 -

4 应收利息 1,974,660.89

5 应收申购款 742,462.07

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 6,113,034.40

5.12.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.12.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分 占基金资产

流通受限

序号 股票代码 股票名称 的公允价值 净值比例

情况说明

(元) (%)

重大事项

1 000002 万 科A 3,354,260.00 0.16

停牌

§6 开放式基金份额变动

单位:份

12

易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年第 2 季度报告

报告期期初基金份额总额 2,339,171,849.43

报告期基金总申购份额 376,138,677.39

减:报告期基金总赎回份额 523,997,585.58

报告期基金拆分变动份额 -

报告期期末基金份额总额 2,191,312,941.24

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内基金管理人未持有本基金份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

1.中国证监会核准易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金

募集的文件;

2.《易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》;

3.《易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》;

4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》;

5.基金管理人业务资格批件、营业执照。

8.2 存放地点

广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。

8.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。

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易方达基金管理有限公司

二〇一六年七月十九日

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