首页 - 基金 - 季度报告 - 正文

银河智造混合:2016年第二季度报告

来源:巨潮网 2016-07-19 12:26:44
关注证券之星官方微博:

银河大国智造主题灵活配置混合型证券投

资基金 2016 年第 2 季度报告

2016 年 6 月 30 日

基金管理人:银河基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告送出日期:2016 年 7 月 19 日

银河智造混合 2016 年第 2 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 7 月 18 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2016 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 银河智造混合

场内简称 -

交易代码 519642

前端交易代码 -

后端交易代码 -

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 3 月 11 日

报告期末基金份额总额 180,160,518.01 份

在实现《中国制造 2025》规划的工业未来发展纲领和

顶层设计目标的过程中,本基金将充分把握大国智造

主题涵盖领域中相关行业和企业呈现出的投资机会,

通过行业配置和精选个股,分享大国智造主题涵盖领

投资目标 域中相关行业及子行业的崛起所孕育的投资机遇。在

严格控制投资风险的条件下,力争基金资产获取超越

业绩比较基准的稳健收益。

本基金为权益类资产主要投资于大国智造主题相关

行业及其子行业的混合型基金,在投资中将对基金的

投资策略 权益类资产和固定收益类资产配置作为基础,进而结

合“自上而下”的资产配置策略和“自下而上”的个

股精选策略,注重股票资产在大国智造主题相关行业

第 2 页 共 11 页

银河智造混合 2016 年第 2 季度报告

内及其子行业的配置,并考虑组合品种的估值风险和

大类资产的系统风险,通过品种和仓位的动态调整降

低资产波动的风险。

本基金的业绩比较基准是: 中证装备产业指数收益

率×70%+上证国债指数收益率×30% 中证装备产业

指数成分股的涵盖与本基金定义的大国智造主题比

业绩比较基准 较相符,且中证装备产业指数市场认可度较高;上证

国债指数,市场认同度较高、指数编制方法较为科学,

因此选择基准采用中证装备产业指数和上证国债指

数组合作为本基金的业绩比较基准比较适合。

本基金投资策略所特有的风险

(1)本基金投资范围包含包括信用债券,因此基金

资产中一旦出现信用违约事件,基金净值将产生一定

波动,投资绩效将会受到影响。 (2)本基金动态评

风险收益特征 估不同资产类在不同时期的投资价值、投资时机以及

其风险收益特征,追求股票、债券和货币等大类资产

的灵活配置及资产的稳健增长,但策略分析研判结果

可能与宏观经济的实际走向、上市公司的实际发展情

况、股票市场或个股的实际表现存在偏差,进而影响

基金业绩。

基金管理人 银河基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期( 2016 年 4 月 1 日 - 2016 年 6 月 30 日 )

1.本期已实现收益 8,219,395.90

2.本期利润 15,046,169.67

3.加权平均基金份额本期利润 0.0507

4.期末基金资产净值 192,176,253.87

5.期末基金份额净值 1.067

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基准

净值增长率 净值增长率 业绩比较基

阶段 收益率标准差 ①-③ ②-④

① 标准差② 准收益率③

第 3 页 共 11 页

银河智造混合 2016 年第 2 季度报告

过去三个月 6.70% 0.76% -3.51% 1.08% 10.21% -0.32%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

3.3 其他指标

无。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限

姓名 职务 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

银河大国 硕士研究生学历,CFA

智造主题 三级证书,曾先后就

2016 年 3 月

张杨 灵活配置 - 12 职于上海证券股份有

11 日

混合型证 限公司、东方证券股

券投资基 份有限公司,从事宏

第 4 页 共 11 页

银河智造混合 2016 年第 2 季度报告

金的基金 观经济及股票策略研

经理、银 究工作。2008 年 9 月

河银泰理 加入银河基金管理有

财分红证 限公司,历任研究员、

券投资基 基金经理助理等职

金的基金 务。2011 年 10 月起担

经理、银 任银河银泰理财分红

河美丽优 证券投资基金的基金

萃混合型 经理,2014 年 5 月起

证券投资 担任银河美丽优萃混

基金的基 合型证券投资基金的

金经理、 基金经理,2014 年 11

银河主题 月至 2016 年 3 月担任

策略混合 银河康乐股票型证券

型证券投 投资基金的基金经

资基金的 理,2016 年 2 月起担

基金经理 任银河主题策略混合

型证券投资基金的基

金经理。

注:1、上表中任职日期为该基金合同生效之日。

2、证券从业年限按其从事证券相关行业的从业经历累计年限计算。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金合同》和其

他有关法律法规的规定,本着“诚实信用、勤奋律己、创新图强”的原则管理和运用基金资产,

在合法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值,努力实现基金份额持有人的利益,无损害基金

份额持有人利益的行为,基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规定。

随业务的发展和规模的扩大,本基金管理人将继续秉承“诚信稳健、勤奋律己、创新图强”

的理念,严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等法律法规的规定,进一步加强风险管理和

完善内部控制体系,为基金份额持有人谋求长期稳定的回报。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内,公司旗下管理的所有投资组合严格执行相关法律法规及公司制度,在授权管理、

研究分析、投资决策、交易执行、行为监控等方面对公平交易制度予以落实,确保公平对待不同

投资组合。同时,公司针对不同投资组合的整体收益率差异以及分投资类别(股票、债券)的收

益率差异进行了分析。

针对同向交易部分,本报告期内,公司对旗下管理的所有投资组合(完全复制的指数基金除

第 5 页 共 11 页

银河智造混合 2016 年第 2 季度报告

外),连续四个季度期间内、不同时间窗下(日内、3 日内、5 日内)公开竞价交易的证券进行了

价差分析,并针对溢价金额、占优比情况及显著性检验结果进行了梳理和分析,未发现重大异常

情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,未发现本基金与其他投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交

易。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

2016 年 2 季度市场波动较大,整体出现弱势走势,其中上证指数下跌 3.96%,创业板指数下跌

5.16%,4 月份权威人士人民日报的发文,改变了市场预期,对于稳增长带动的一系列投资机会出

现大幅回落。同时外围环境虽然出现改善,但整体人民币汇率仍然出现继续贬值,引发市场对本轮

经济调整期的进一步的悲观预期,在风格切换的背景下,高估的中小盘个股出现较大跌幅。涨幅居

前的是有色,食品等行业,跌幅居前的是传媒,建筑等。

我们季度初认为,市场历经暴跌后,情绪仍在修复中;尽管短期内影响市场的负面因素被证

伪(1、战略新兴和注册制影响股市资金供需;2、美国加息影响货币政策;3、中国经济失速)有

助于市场情绪恢复,但对反弹高度存疑,因为目前仅仅是对经济悲观预期的修正,但不太可能出

现对转型成功的乐观预期再现,同时上述负面因素仍有可能在未来出现。在板块配置上,本基金

计划偏向蓝筹类低估值或者受益稳增长类个股。对于 2 季度市场趋势,我们整体比较谨慎,但配

置方向上在稳增长方向上出现错误,使得 5 月份比较被动,其后根据市场发展方向作出一定的调

整。

操作层面上,银河智造处于建仓期,追求绝对收益,仓位波动较大,换手率较高,通过追随市场

主流主题投资获取正收益,目前仓位在 70%,参与的主题有新能源汽车、消费、电子、黄金等,并积

极兑现收益。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本基金二季度净值增长 6.70%,而比较基准涨幅为-3.51%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

第 6 页 共 11 页

银河智造混合 2016 年第 2 季度报告

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 164,997,123.27 82.63

其中:股票 164,997,123.27 82.63

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售

- -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 33,908,416.99 16.98

8 其他资产 778,436.93 0.39

9 合计 199,683,977.19 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净值比例

代码 行业类别 公允价值(元)

(%)

A 农、林、牧、渔业 3,813,879.55 1.98

B 采矿业 23,442,440.00 12.20

C 制造业 99,267,980.42 51.65

电力、热力、燃气及水生产和供应

D 8,007,439.44 4.17

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 1,543,233.36 0.80

G 交通运输、仓储和邮政业 6,001,261.50 3.12

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 21,716,889.00 11.30

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 1,204,000.00 0.63

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

第 7 页 共 11 页

银河智造混合 2016 年第 2 季度报告

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 164,997,123.27 85.86

5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

注:本基金本报告期末未持有沪港通股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

比例(%)

1 600667 太极实业 1,219,933 12,187,130.67 6.34

2 300236 上海新阳 194,700 9,849,873.00 5.13

3 600882 华联矿业 940,000 9,456,400.00 4.92

4 002675 东诚药业 186,344 8,670,586.32 4.51

5 000603 盛达矿业 465,000 8,500,200.00 4.42

6 000421 南京公用 799,944 8,007,439.44 4.17

7 000568 泸州老窖 261,037 7,752,798.90 4.03

8 300059 东方财富 300,000 6,660,000.00 3.47

9 002076 雪 莱 特 378,313 6,317,827.10 3.29

10 600702 沱牌舍得 248,398 6,269,565.52 3.26

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

注:本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注:本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注:本基金本报告期末未进行贵金属投资。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注:本基金本报告期末未持有权证。

第 8 页 共 11 页

银河智造混合 2016 年第 2 季度报告

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注:本基金本报告期末未持有国债期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

注:本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

注:本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注:本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

注:本基金本报告期末未持有国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1

声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制

日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是,还应对相关证券的投资决策程序做出说明。

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一

年内未受到公开谴责、处罚。

5.11.2

报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 98,717.38

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 10,349.42

5 应收申购款 669,370.13

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 778,436.93

第 9 页 共 11 页

银河智造混合 2016 年第 2 季度报告

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

无。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额 472,291,169.74

报告期期间基金总申购份额 8,025,778.42

减:报告期期间基金总赎回份额 300,156,430.15

报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"

-

填列)

报告期期末基金份额总额 180,160,518.01

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

注:本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注:本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准设立银河大国智造主题灵活配置混合型证券投资基金的文件

第 10 页 共 11 页

银河智造混合 2016 年第 2 季度报告

2、《银河大国智造主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》

3、《银河大国智造主题灵活配置混合型证券投资基金托管协议》

4、中国证监会批准设立银河基金管理有限公司的文件

5、银河大国智造主题灵活配置混合型证券投资基金财务报表及报表附注

6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告

9.2 存放地点

上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦 15 楼

9.3 查阅方式

投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人银河基金管理有限公司。

咨询电话:(021)38568888 /400-820-0860

公司网址:http://www.galaxyasset.com

银河基金管理有限公司

2016 年 7 月 19 日

第 11 页 共 11 页

查看公告原文

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
APP下载
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-