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大成现金宝货币:2016年第二季度报告

来源:巨潮网 2016-07-20 14:16:08
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大成现金宝场内实时申赎货币市场基金

2016 年第 2 季度报告

2016 年 6 月 30 日

基金管理人:大成基金管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

报告送出日期:2016 年 7 月 20 日

大成现金宝场内实时申赎货币市场基金 2016 年第 2 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 7 月 18 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2016 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 大成现金宝货币

交易代码 519898

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013 年 3 月 27 日

报告期末基金份额总额 221,517,628,727.00 份

投资目标 安全性和流动性优先,在此基础上追求适度收益。

本基金通过结构化投资策略、分散化投资策略、利率

趋势评估策略、滚动配置策略和相对价值评估策略多

投资策略

个层次进行投资管理,以实现超越投资基准的投资目

标。

业绩比较基准 银行活期存款利率(税后)

本基金为货币市场基金,为证券投资基金中的低风险

风险收益特征 品种。本基金长期的风险和预期收益低于股票型基

金、混合型基金、债券型基金。

基金管理人 大成基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 现金宝 A 现金宝 B

下属分级基金的交易代码 519898 519899

报告期末下属分级基金的份额总额 102,211,012,195.00 份 119,306,616,532.00 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期( 2016 年 4 月 1 日 - 2016 年 6 月 30 日 )

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现金宝 A 现金宝 B

1. 本期已实现收益 6,826,320.68 8,779,765.78

2.本期利润 6,826,320.68 8,779,765.78

3.期末基金资产净值 1,022,110,121.95 1,193,066,165.32

注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除

相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金

采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

现金宝 A

净值收益 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收

阶段 ①-③ ②-④

率① 准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个

0.5407% 0.0024% 0.0870% 0.0000% 0.4537% 0.0024%

现金宝 B

净值收益率 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收

阶段 ①-③ ②-④

① 准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个

0.6882% 0.0024% 0.0870% 0.0000% 0.6012% 0.0024%

注:本货币基金收益分配按日结转份额。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注:本基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效日起六个月内使基金的投资组合比例符合

基金合同的约定。建仓期结束时,本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限 证券从业

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 年限

南京大学管理学硕士,2009

年 10 月至 2011 年 5 月就职于

毕马威企业咨询有限公司南

京分公司审计部;2011 年起

加入大成基金管理有限公司,

历任固定收益部助理研究员。

2013 年 11 月 25 日至 2015 年

3 月 5 日担任大成景祥分级债

张文平先 本基金基 2015 年 7 月 券型证券投资基金基金经理

- 5年

生 金经理 1日 助理。2015 年 3 月 7 日起担

任大成景祥分级债券型证券

投资基金基金经理。2015 年 6

月 23 日起任大成景裕灵活配

置混合型证券投资基金基金

经理。2015 年 7 月 1 日起任

大成现金宝场内实时申赎货

币市场基金基金经理及大成

月月盈短期理财债券型证券

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投资基金基金经理。2015 年

11 月 24 日起任大成景沛灵活

配置混合型证券投资基金基

金经理。具有基金从业资格。

国籍:中国。

注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。

2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《大成现金宝场内实时

申购货币市场基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,在基金管理运作中,大成现金宝场内

实时申购货币市场基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关

法律法规、行业监管规则和基金合同等规定,本基金没有发生重大违法违规行为,没有运用基金

财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易,整体运作合法、合

规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,承诺将一如既往地本着诚实信用、

勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下,努力为基

金份额持有人谋求最大利益。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定,公司制订了《大成基金管理

有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。公司旗下投资组合

严格按照制度的规定,参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,内容包

括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研究部

负责提供投资研究支持,投资部门负责投资决策,交易管理部负责实施交易并实时监控,监察稽

核部负责事前监督、事中检查和事后稽核,风险管理部负责对交易情况进行合理性分析,通过多

部门的协作互控,保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

公司风险管理部定期对公司旗下所有投资组合间同向交易、反向交易等可能存在异常交易的

行为进行分析。2016 年 2 季度公司旗下主动投资组合间股票交易不存在同日反向交易;主动型投

资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易,但不存在参与交易

所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量 5%的交易情形;投资组合间

债券交易不存在同日反向交易;投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交

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易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响,无异常;投资组合间虽然存在同向交易行为,

但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送金额统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可

能性。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

2016 年二季度经济依然比较疲弱。工业增加值和固定资产投资数据继续下滑。虽然一二线城

市房价仍然上涨,但是房地产销售初显疲态,房地产投资也已经开始回落。央行继续执行稳健的

货币政策,二季度没有继续降低准备金,而是通过公开市场操作等方式保持货币市场稳定。

市场表现来看,债券市场波动较大。4 月份在房价、大宗商品上涨,同时信用事件爆发的背

景下,债券市场收益率迅速上行。而之后由于资金面依然非常宽松、经济数据继续下滑、通胀预

期减弱、英国脱欧等因素,债券收益率又开始回调。货币市场走势相对平稳,只是在季度末出现

一定波动。

本组合在做好流动性管理基础上,灵活调整组合比例和结构,在利率较高时适度增加长久期

债券和同业存单配置,提高组合静态收益,为持有人创造了一定的持有期回报。

4.5 报告期内基金的业绩表现

报告期内本基金 A 类净值收益率为 0.5407%,B 类净值收益率 0.6882%,期间业绩比较基准收

益率为 0.0870%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 固定收益投资 658,486,390.20 27.49

其中:债券 658,486,390.20 27.49

资产支持证券 - 0.00

2 买入返售金融资产 230,698,560.97 9.63

其中:买断式回购的买入

- 0.00

返售金融资产

银行存款和结算备付金合

3 1,321,457,885.75 55.17

4 其他资产 184,500,457.28 7.70

5 合计 2,395,143,294.20 100.00

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5.2 报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值的比例(%)

1 报告期内债券回购融资余额 2.37

其中:买断式回购融资 0.00

序号 项目 金额 占基金资产净值的比例(%)

2 报告期末债券回购融资余额 119,699,740.15 5.40

其中:买断式回购融资 - 0.00

注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净

值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明

本报告期内无债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的情况。

5.3 基金投资组合平均剩余期限

5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 82

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 83

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 28

报告期内投资组合平均剩余期限超过 180 天情况说明

注:本基金合同约定:“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120 天”,本报

告期内,本基金未发生超标情况。

5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

各期限资产占基金资产净值 各期限负债占基金资产净值

序号 平均剩余期限

的比例(%) 的比例(%)

1 30 天以内 11.85 5.40

其中:剩余存续期超过 397

0.00 0.00

天的浮动利率债

2 30 天(含)-60 天 19.61 0.00

其中:剩余存续期超过 397

0.00 0.00

天的浮动利率债

3 60 天(含)-90 天 54.52 0.00

其中:剩余存续期超过 397

0.00 0.00

天的浮动利率债

4 90 天(含)-180 天 10.38 0.00

其中:剩余存续期超过 397

0.00 0.00

天的浮动利率债

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5 180 天(含)-397 天(含) 3.61 0.00

其中:剩余存续期超过 397

0.00 0.00

天的浮动利率债

合计 99.97 5.40

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 - 0.00

2 央行票据 - 0.00

3 金融债券 120,002,783.77 5.42

其中:政策性金融债 120,002,783.77 5.42

4 企业债券 - 0.00

5 企业短期融资券 209,889,799.87 9.48

6 中期票据 - 0.00

7 同业存单 328,593,806.56 14.83

8 其他 - 0.00

9 合计 658,486,390.20 29.73

剩余存续期超过 397 天的浮

10 - 0.00

动利率债券

5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

占基金资产净值

序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元)

比例(%)

16 平安

1 111611180 1,000,000 99,614,222.17 4.50

CD180

16 兴业

2 111610256 1,000,000 99,586,728.14 4.50

CD256

16 平安

3 111611174 800,000 79,704,213.17 3.60

CD174

16 中信

4 071603005 600,000 59,992,558.48 2.71

CP005

16 长江电力

5 011699947 600,000 59,911,874.77 2.70

SCP002

6 150416 15 农发 16 500,000 50,008,256.24 2.26

7 150215 15 国开 15 500,000 50,000,427.30 2.26

16 中节能

8 011699154 500,000 49,988,803.09 2.26

SCP001

16 恒丰银行

9 111619044 500,000 49,688,643.08 2.24

CD044

16 中信

10 071603003 400,000 39,996,563.53 1.81

CP003

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5.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 -

报告期内偏离度的最高值 0.0871%

报告期内偏离度的最低值 0.0051%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0319%

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.8 投资组合报告附注

5.8.1 本基金估值采用摊余成本法估值,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或协议利率并考

虑其买入时的溢价与折价,在其剩余存续期内按照实际利率法每日计提损益。本基金通过

每日计算基金收益并分配的方式,使基金份额净值保持在人民币 0.01 元。

5.8.2 本报告期内不存在基金持有剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券的

摊余成本超过当日基金资产净值的 20%的情况。

5.8.3 本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调查,或在报告编制日前一

年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.8.4 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 3,882,575.42

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 5,546,001.89

4 应收申购款 175,071,879.97

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 184,500,457.28

5.8.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

项目 现金宝 A 现金宝 B

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报告期期初基金份额总额 97,257,088,041.00 86,568,839,763.00

报告期期间基金总申购份额 844,571,637,969.00 617,056,860,656.00

报告期期间基金总赎回份额 839,617,713,815.00 584,319,083,887.00

报告期期末基金份额总额 102,211,012,195.00 119,306,616,532.00

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

基金管理人于 2016 年 6 月 25 日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公

告》,经大成基金管理有限公司第六届董事会第十七次会议审议通过,钟鸣远先生不再担任公司副

总经理。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准设立大成现金宝场内实时申赎货币市场基金的文件;

2、《大成现金宝场内实时申赎货币市场基金基金合同》;

3、《大成现金宝场内实时申赎货币市场基金托管协议》;

4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程;

5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。

9.2 存放地点

备查文件存放在本基金管理人和托管人的办公住所。

9.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅,或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn 进行查

阅。

大成基金管理有限公司

2016 年 7 月 20 日

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