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工银添颐债券:2016年第二季度报告

来源:巨潮网 2016-07-20 14:16:08
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工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2016 年

第 2 季度报告

2016 年 6 月 30 日

基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人:中国民生银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一六年七月二十日

工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 7 月 18 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2016 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 工银添颐债券

交易代码 485114

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2011 年 8 月 10 日

报告期末基金份额总额 1,419,052,743.91 份

在保持基金资产流动性与控制基金风险的前提

投资目标 下,力争实现超越业绩比较基准的长期投资回

报,为投资者提供养老投资的工具。

本基金将在资产配置策略的基础上,通过固定收

益类品种投资策略构筑债券组合的平稳收益,通

投资策略

过积极的权益类资产投资策略追求基金资产的

增强型回报。

业绩比较基准 五年期定期存款利率+1.5%。

本基金为债券型基金,预期收益和风险水平高于

货币市场基金,低于混合型基金与股票型基金;

风险收益特征 因为本基金可以配置二级市场股票,所以预期收

益和风险水平高于投资范围不含二级市场股票

的债券型基金。

基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人 中国民生银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 工银添颐债券 A 工银添颐债券 B

下属分级基金的交易代码 485114 485014

报告期末下属分级基金的份额总额 343,355,448.83 份 1,075,697,295.08 份

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工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期( 2016 年 4 月 1 日 - 2016 年 6 月 30 日 )

工银添颐债券 A 工银添颐债券 B

1.本期已实现收益 1,426,271.96 1,774,102.18

2.本期利润 7,589,411.53 18,992,159.81

3.加权平均基金份额本期利润 0.0216 0.0171

4.期末基金资产净值 697,864,423.11 2,108,817,335.01

5.期末基金份额净值 2.032 1.960

注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要

低于所列数字。

2、“本期已实现收益”指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

除相关费用后的余额;“本期利润”为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、所列数据截止到 2016 年 6 月 30 日。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

工银添颐债券 A

净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收

阶段 ①-③ ②-④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个

1.14% 0.19% 1.55% 0.02% -0.41% 0.17%

工银添颐债券 B

净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收

阶段 ①-③ ②-④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个

1.03% 0.19% 1.55% 0.02% -0.52% 0.17%

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工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

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工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

注:1、本基金基金合同于 2011 年 8 月 10 日生效。

2、按基金合同规定,本基金建仓期为 6 个月。截至本报告期末,本基金的投资符合基金合同的相

关规定:本基金投资债券等固定收益类资产占基金资产的比例不低于 80%;股票等权益类资产占

基金资产的比例不超过 20%,现金及到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于

5%。

3.3 其他指标

无。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限 证券从业

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 年限

副总经 先后在宝盈基金管理 有限

理,本基 2011 年 8 公司担任基金经理助理,招

杜海涛 - 19

金 的 基 月 10 日 商基金管理有限公司 担任

金经理。 招商现金增值基金基 金经

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工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

理;2006 年加入工银瑞信,

现任副总经理,兼任工银瑞

信资产管理(国际)有限公

司董事; 2006 年 9 月 21 日

至 2011 年 4 月 21 日,担任

工银货币市场基金基 金经

理; 2010 年 8 月 16 日至

2012 年 1 月 10 日,担任工

银双利债券型基金基 金经

理;2007 年 5 月 11 日至今,

担任工银增强收益债 券型

基金基金经理;2011 年 8 月

10 日至今,担任工银瑞信添

颐债券型证券投资基 金基

金经理;2012 年 6 月 21 日

至今,担任工银纯债定期开

放基金基金经理;2013 年 1

月 7 日至今,担任工银货币

市场基金基金经理;2013 年

8 月 14 日至 2015 年 11 月

11 日,担任工银月月薪定期

支付债券型基金基金经理;

2013 年 10 月 31 日至今,担

任工银瑞信添福债券 基金

基金经理;2014 年 1 月 27

日至今,担任工银薪金货币

市场基金基金经理;2015 年

4 月 17 日至今,担任工银总

回报灵活配置混合型 基金

基金经理。

曾任中信建投证券有 限公

司研究员;2007 年加入工银

瑞信,现任权益投资总监兼

研究部总监。2012 年 2 月

权益投 14 日至今,担任工银瑞信添

资总监 颐债券型证券投资基 金基

兼研究 金经理;2013 年 1 月 18 日

2012 年 2

宋炳珅 部总监, - 12 至今,担任工银双利债券基

月 14 日

本基金 金基金经理;2013 年 1 月

的基金 28 日至 2014 年 12 月 5 日,

经理 担任工银瑞信 60 天理财债

券型基金基金经理;2014 年

1 月 20 日至今,担任工银瑞

信红利混合型证券投 资基

金基金经理;2014 年 1 月

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工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

20 日至今,担任工银瑞信核

心价值混合型证券投 资基

金基金经理;2014 年 10 月

23 日至今,担任工银瑞信研

究精选股票型基金基 金经

理;2014 年 11 月 18 日至今,

担任工银医疗保健行 业股

票型基金基金经理;2015 年

2 月 16 日至今,担任工银战

略转型主题股票基金 基金

经理。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募

说明书等有关基金法律文件的规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控

制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

为了公平对待各类投资人,保护各类投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违

法违规行为,公司根据《证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》、

《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章,拟定了《公平交

易管理办法》、《异常交易管理办法》,对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定,

并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大,可能存在操纵股价、利益输送等违法

违规情况进行监控。本报告期,按照时间优先、价格优先的原则,本公司对满足限价条件且对同

一证券有相同交易需求的基金等投资组合,均采用了系统中的公平交易模块进行操作,实现了公

平交易;未出现清算不到位的情况,且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间

未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所

公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 5 次。投资组

合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易,未导致不公平交易和利益输送。

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4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

二季度,全球经济增长未见好转,英国脱欧更为全球经济笼罩了一层阴影,风险偏好下行,

引起全球对货币政策放松的预期,美联储下半年加息概率进一步降低。国内经济方面,随着信用

有所收缩,财政刺激和地产周期下行,二季度经济增长边际走弱,通胀也出现一定回落。政策方

面,财政政策依旧保持积极,但央行货币政策有所收缩,体现在信贷投放力度的减弱和用定向工

具代替了降准降息。汇率方面,受经济走弱和英国脱欧影响,人民币汇率贬值压力进一步加大。

债券市场方面,市场对经济增长预期的重新走弱,叠加英国脱欧的超预期事件,收益率震荡

下行,短端保持稳定,信用利差持续缩窄,目前已处于历史低位。股票方面,二季度维持箱体窄

幅震荡态势,并未有明显趋势。转债方面,受制于供给冲击和对权益市场预期悲观,二季度转债

出现一定的下跌。

报告期内本基金根据宏观经济和通胀形势的变化,期间拉长久期,同时维持中性权益仓位,

继续积极减持低评级债券。

4.5 报告期内基金的业绩表现

报告期内,工银添颐债券 A 份额净值增长率为 1.14%,工银添颐债券 B 份额净值增长率为

1.03%,业绩比较基准收益率为 1.55%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金在报告期内没有触及 2014 年 8 月 8 日生效的《公开募集证券投资基金运作管理办法》

第四十一条规定的条件。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 276,243,919.49 9.51

其中:股票 276,243,919.49 9.51

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 2,516,431,319.30 86.62

其中:债券 2,516,431,319.30 86.62

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售

- -

金融资产

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7 银行存款和结算备付金合计 62,879,704.04 2.16

8 其他资产 49,525,901.48 1.70

9 合计 2,905,080,844.31 100.00

注:由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 69,510,848.85 2.48

C 制造业 150,645,875.89 5.37

电力、热力、燃气及水生产和供

D - -

应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技术服务

I 6,714,758.40 0.24

J 金融业 27,220,000.00 0.97

K 房地产业 22,152,436.35 0.79

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 276,243,919.49 9.84

注:由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

无。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

值比例(%)

1 600060 海信电器 1,999,924 35,358,656.32 1.26

2 600547 山东黄金 700,000 27,237,000.00 0.97

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3 000860 顺鑫农业 1,000,000 23,780,000.00 0.85

4 600988 赤峰黄金 1,199,949 22,379,048.85 0.80

5 000567 海德股份 699,919 22,152,436.35 0.79

6 600489 中金黄金 1,770,000 19,894,800.00 0.71

7 002001 新 和 成 922,317 19,488,558.21 0.69

8 300285 国瓷材料 449,930 17,947,707.70 0.64

9 002078 太阳纸业 3,499,970 17,079,853.60 0.61

10 000783 长江证券 1,400,000 16,240,000.00 0.58

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 50,995,000.00 1.82

2 央行票据 - -

3 金融债券 1,699,970,000.00 60.57

其中:政策性金融债 1,699,970,000.00 60.57

4 企业债券 216,625,181.20 7.72

5 企业短期融资券 10,001,000.00 0.36

6 中期票据 412,340,000.00 14.69

7 可转债(可交换债) 126,500,138.10 4.51

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 2,516,431,319.30 89.66

注:由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产净值

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)

比例(%)

1 150218 15 国开 18 4,600,000 474,490,000.00 16.91

2 160210 16 国开 10 2,500,000 249,875,000.00 8.90

3 160205 16 国开 05 1,700,000 169,218,000.00 6.03

4 160209 16 国开 09 1,500,000 149,745,000.00 5.34

5 150208 15 国开 08 1,000,000 103,740,000.00 3.70

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

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5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.9.1 本期国债期货投资政策

本报告期内,本基金未运用国债期货进行投资。

5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货投资,也无期间损益。

5.9.3 本期国债期货投资评价

本报告期内,本基金未运用国债期货进行投资。

5.10 投资组合报告附注

5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期被监管部门立案调查或在报告编制

日前一年内受到公开谴责、处罚的投资决策程序说明:

长江证券:

违规行为:

中国证监会湖北监管局(以下简称湖北证监局)下发了 《关于对长江证券股份有限公司采取

出具警示函监管措施的决定》([2016]3 号) ,认为公司作为武汉四方交通物流有限责任公司(以

下简称四方物流)2014 年中小企业私募债项目的受托管理人,在履行受托管理职责的过程中未勤

勉尽责,未按照《四方物流 2014 年中小企业私募债券受托管理协议》的约定,如实披露募集资

金使用情况。

处分类型:

湖北证监决定对公司采取出具警示函的监管措施。

投资决策流程符合公司的制度要求,目前公司经营状况良好,业绩稳定,对投资无重大影响。

5.10.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.10.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 310,769.43

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 47,874,459.48

5 应收申购款 1,340,672.57

6 其他应收款 -

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7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 49,525,901.48

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 113008 电气转债 2,595,721.10 0.09

2 123001 蓝标转债 702,204.00 0.03

3 132002 15 天集 EB 37,236,500.00 1.33

5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

无。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

项目 工银添颐债券 A 工银添颐债券 B

报告期期初基金份额总额 344,443,585.61 1,146,469,989.82

报告期期间基金总申购份额 47,494,762.92 194,506,736.04

减:报告期期间基金总赎回份额 48,582,899.70 265,279,430.78

报告期期间基金拆分变动份额(份额减

- -

少以"-"填列)

报告期期末基金份额总额 343,355,448.83 1,075,697,295.08

注:1、报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额;

2、报告期期间基金总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

7.1.1 基金管理人持有 A 基金份额变动情况

单位:份

报告期期初管理人持有的本基金份额 10,989,064.07

报告期期间买入/申购总份额 0.00

报告期期间卖出/赎回总份额 0.00

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报告期期末管理人持有的本基金份额 10,989,064.07

报告期期末持有的本基金份额占基金总份

0.77

额比例(%)

注:报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额;

报告期期间基金总赎回份额含转换出份额。

7.1.2 基金管理人持有 B 基金份额变动情况

无。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金本报告期基金管理人未有运用固有资金投资本基金的情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准工银瑞信添颐债券型证券投资基金设立的文件;

2、《工银瑞信添颐债券型证券投资基金基金合同》;

3、《工银瑞信添颐债券型证券投资基金托管协议》;

4、基金管理人业务资格批件和营业执照;

5、基金托管人业务资格批件和营业执照;

6、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。

9.2 存放地点

基金管理人或基金托管人办公场所。

9.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,在合理时间内取得上述文件的复印件。

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