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美国消费:2016年第二季度报告

来源:巨潮网 2016-07-21 00:00:00
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华宝兴业标普美国品质消费股票指数证券

投资基金(LOF)2016 年第 2 季度报告

2016 年 6 月 30 日

基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告送出日期:2016 年 7 月 21 日

美国消费 2016 年第 2 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 7 月 19 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2016 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 华宝兴业标普美国品质消费股票(LOF )

场内简称 美国消费

基金主代码 162415

交易代码 162415

基金运作方式 上市契约型开放式(LOF)

基金合同生效日 2016 年 3 月 18 日

报告期末基金份额总额 38,772,546.21 份

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最

小化。正常情况下,本基金力争控制净值增长率与

投资目标

业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不

超过 0.5%,年化跟踪误差不超过 5%。

本基金原则上采取完全复制策略,即按照标的指数

的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合,并

根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调

整。但在因特殊情况(如股票停牌、流动性不足)

导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将使

投资策略 用其他合理方法进行适当的替代,追求尽可能贴近

目标指数的表现。

本基金还可能将一定比例的基金资产投资于与标

的指数相关的公募基金(包括 ETF),以优化投资组

合的建立,达到节约交易成本和有效追踪标的指数

表现的目的。

业绩比较基准 经人民币汇率调整的标普美国品质消费股票指数

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美国消费 2016 年第 2 季度报告

收益率×95%+人民币活期存款利率(税后)×5%。

本基金为股票型基金,预期风险与预期收益水平高

于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为

风险收益特征

指数基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表

现,具有与标的指数相似的风险收益特征。

基金管理人 华宝兴业基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

注:

1.本基金另设美元份额,基金代码 002423,与人民币份额并表披露。

2. 截止本报告期末,本基金人民币份额净值 1.017 元,人民币总份额 37,435,333.47 份;本基金

美元份额净值 0.153 美元,美元总份额 1,337,212.74 份。

2.2 境外投资顾问和境外资产托管人

项目 境外投资顾问 境外资产托管人

名 英文 - Brown Brothers Harriman & Co.

称 中文 - 布朗兄弟哈里曼银行

140 Broadway, New York, New York

注册地址 -

(百老汇大街 140 号,纽约,纽约州)

140 Broadway, New York, New York

办公地址 -

(百老汇大街 140 号,纽约,纽约州)

邮政编码 - 10005

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

报告期( 2016 年 4 月 1 日 - 2016 年 6 月

主要财务指标

30 日 )

1.本期已实现收益 930,148.76

2.本期利润 1,185,025.96

3.加权平均基金份额本期利润 0.0181

4.期末基金资产净值 39,438,192.41

5.期末基金份额净值 1.017

注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于

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所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长 净值增长率 业绩比较基准 业绩比较基准收

阶段 ①-③ ②-④

率① 标准差② 收益率③ 益率标准差④

过去三

1.70% 0.79% 1.27% 0.85% 0.43% -0.06%

个月

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

(2016 年 3 月 18 日至 2016 年 6 月 30 日)

注:1、本基金基金合同生效于 2016 年 3 月 18 日,截止报告日本基金基金合同生效未满一年。

2、按照基金合同的规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例

符合基金合同的有关约定。截至本报告期末,本基金尚处于建仓期。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限

姓名 职务 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

国际业务 博士。先后在美国德州奥

部 总 经 斯丁市德亚资本、泛太平

理,本基 2016 年 3 月 洋证券(美国)和汇丰证

周晶 - 10 年

金基金经 18 日 券(美国)从事数量分析、

理、华宝 另类投资分析和证券投资

油气、华 研究工作。2005 年至 2007

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宝中国互 年在华宝兴业基金管理有

联股票、 限公司任内控审计风险管

华宝兴业 理部主管,2011 年再次加

标普香港 入华宝兴业基金管理有限

上市中国 公司任策略部总经理兼首

中小盘指 席策略分析师,现任国际

数 基 金 业务部总经理。2013 年 6

(LOF)基 月至 2015 年 11 月任华宝

金经理、 兴业成熟市场动量优选证

华宝兴业 券投资基金基金经理,

资产管理 2014 年 9 月起兼任华宝兴

(香港) 业标普石油天然气上游股

有限公司 票指数证券投资基金

策略研究 (LOF)基金经理,2015 年 9

部经理 月兼任华宝兴业中国互联

网股票型证券投资基金基

金经理,2016 年 3 月任华

宝兴业标普美国品质消费

股票指数证券投资基金

(LOF)基金经理。2016

年 6 月兼任华宝兴业标普

香港上市中国中小盘指数

证券投资基金(LOF)经理。

目前兼任华宝兴业资产管

理(香港)有限公司策略

研究部经理。

注:1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。

2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内,本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基

金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》及其各项实施细则、《华宝兴业标

普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的

相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制投资风险的基础上,为

基金份额持有人谋取最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。

由于股、债市的系统性风险和申购赎回引起的基金资产规模变化,标普美国品质消费股票指

数证券投资基金在短期内出现过持有现金与到期日在一年之内的政府债券市值占基金资产净值比

低于 5%的情况。发生此类情况后,该基金均在合理期限内得到了调整,没有给投资人带来额外风

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险或损失。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内,基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中

央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评

价等机制,确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投

资管理活动和环节得到公平对待。同时,基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定

和公司内部制度要求,分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别(股

票、债券)的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差;分析结

果未发现异常情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少

的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。

本报告期内,本基金未发现异常交易行为。

4.4 报告期内基金的投资策略

本基金采用全复制方法跟踪标普美国品质消费股票指数。 基金成立于 16 年 3 月 18 日,因此

二季度实际仍然处于建仓期内。在建仓初期我们比较谨慎,因为二季度整体上海外不确定事件比

较多,整个市场波动率比较大。三月联储议息会议暂缓加息之后,美股表现比较稳健,但是五月

之后,随着美国通胀率的反弹和经济数据的回暖,市场预测联储加息的预期在提升,美股有比较

大的回撤。此后,六月初公布的非农就业数字超预期疲软,美股开始反弹。但是六月底英国公投

超预期的决定脱欧,导致了整个海外资本市场的大动荡。在这样动荡的市场状况下,基金建仓期

还是对仓位进行了审慎的控制,取得了比较好的相对收益。不过基于本基金作为指数基金的特点,

目前基金的仓位已经上升到 95%左右,今后仓位将尽量保持在这一水平附近,以确保本基金的跟

踪误差控制在比较小的范围。

日常操作过程中,人民币汇率方面,2016 年二季度人民币汇率波动比较大。人民币对美金发

生一路贬值的趋势。二季度人行中间价从 6.4612 贬值至 6.6312,相对于美元贬值 2.6%。同期,

人民币交易价也相对于美金贬值 2.7%左右。人民币汇率的变动带来比较高的换汇成本,对基金的

表现有一定的影响。汇率二季度整体而言对基金的人民币计价业绩有正面影响。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截止至本报告期末,本报告期内基金份额净值增长率为 1.70%,同期业绩比较基准收益率为

1.27%,基金表现高于业绩比较基准。高于基准的主要原因来源于美元相对人民币的升值和基金管

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理人的仓位控制。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内本基金基金资产净值存在连续二十个工作日出现基金资产净值低于五千万元的情

形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(人民币元 ) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 37,779,948.42 83.62

其中:普通股 37,779,948.42 83.62

优先股 - -

存托凭证 - 0.00

房地产信托凭证 - 0.00

2 基金投资 62,115.78 0.14

3 固定收益投资 - 0.00

其中:债券 - 0.00

资产支持证券 - 0.00

4 金融衍生品投资 - 0.00

其中:远期 - 0.00

期货 - 0.00

期权 - 0.00

权证 - 0.00

5 买入返售金融资产 - 0.00

其中:买断式回购的买入

- 0.00

返售金融资产

6 货币市场工具 - 0.00

银行存款和结算备付金

7 6,984,850.00 15.46

合计

8 其他资产 353,727.99 0.78

9 合计 45,180,642.19 100.00

5.2 报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布

国家(地区) 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)

美国 37,779,948.42 95.80

合计 37,779,948.42 95.80

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5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

5.3.1 报告期末指数投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合

行业类别 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)

能源 - -

材料 - -

工业 - -

非日常生活消费品 37,779,948.42 95.80

日常消费品 - -

保健 - -

金融 - -

信息技术 - -

电信服务 - -

公用事业 - -

合计 37,779,948.42 95.80

5.3.2 报告期末积极投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合

本基金本报告期末未持有积极投资.

5.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

5.4.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存

托凭证投资明细

占基金

所在 所属国

序 公司名称 公司名称 证券代 数量 公允价值(人 资产净

证券 家(地

号 (英文) (中文) 码 (股) 民币元) 值比例

市场 区)

(%)

AMAZON.COM 亚马逊公 AMZN 纳斯

1 美国 987 4,683,728.89 11.88

INC 司 US 达克

HOME DEPOT 家得宝公

2 HD US 纽约 美国 3,174 2,687,546.18 6.81

INC 司

COMCAST

康卡斯特 CMCSA 纳斯

3 CORP-CLASS 美国 6,169 2,666,784.23 6.76

公司 US 达克

A

WALT

华特迪士

4 DISNEY DIS US 纽约 美国 3,808 2,470,112.45 6.26

尼公司

CO/THE

MCDONALDS 麦当劳公

5 MCD US 纽约 美国 2,240 1,787,516.88 4.53

CORP 司

STARBUCKS 星巴克公 SBUX 纳斯

6 美国 3,738 1,415,857.75 3.59

CORP 司 US 达克

NIKE INC

7 耐克公司 NKE US 纽约 美国 3,397 1,243,445.49 3.15

-CL B

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LOWES COS

8 劳氏公司 LOW US 纽约 美国 2,261 1,187,007.15 3.01

INC

PRICELINE

Priceline PCLN 纳斯

9 GROUP 美国 126 1,043,085.51 2.64

集团 US 达克

INC/THE

TIME 时代华纳

10 TWX US 纽约 美国 2,006 978,242.85 2.48

WARNER INC 公司

5.4.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票及存

托凭证投资明细

本基金本报告期末未持有积极投资。

5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细

本基金本报告期末未持有金融衍生品。

5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

公允价值(人 占基金资产净

序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人

民币元) 值比例(%)

SSGA Funds

SPDR-CONS

1 ETF 基金 开放式 Managemen 62,115.78 0.16

DISCRE

t Inc

5.10 投资组合报告附注

5.10.1

基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查,

也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚,无证券投资决策程序需特别说明。

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5.10.2

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.10.3 其他资产构成

序号 名称 金额(人民币元)

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 25,229.13

4 应收利息 212.56

5 应收申购款 280,535.87

6 其他应收款 -

7 待摊费用 47,750.43

8 其他 -

9 合计 353,727.99

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.10.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.10.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有积极投资。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额 258,353,634.47

报告期期间基金总申购份额 1,283,550.17

减:报告期期间基金总赎回份额 220,864,638.43

报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"

-

填列)

报告期期末基金份额总额 38,772,546.21

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

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§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

中国证监会批准基金设立的文件;

华宝兴业标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)基金合同;

华宝兴业标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)招募说明书;

华宝兴业标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)托管协议;

基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程;

基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告;

基金托管人业务资格批件和营业执照。

8.2 存放地点

以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。

8.3 查阅方式

投资者可以通过基金管理人网站,查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各

种定期和临时公告。

华宝兴业基金管理有限公司

2016 年 7 月 21 日

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