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建信社会责任混合:2016年第二季度报告

来源:巨潮网 2016-07-21 15:48:30
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建信社会责任混合型证券投资基金 2016 年

第 2 季度报告

2016 年 6 月 30 日

基金管理人:建信基金管理有限责任公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

报告送出日期:2016 年 7 月 21 日

建信社会责任混合 2016 年第 2 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 7 月 19 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2016 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 建信社会责任混合

基金主代码 530019

交易代码 530019

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012 年 8 月 14 日

报告期末基金份额总额 19,357,017.82 份

在有效控制风险的前提下,追求基金资产的稳健增

投资目标 值,力争在中长期为投资者创造高于业绩比较基准的

投资回报。

采用自上而下的资产配置和自下而上的股票选择相

结合的投资策略,本基金在长期价值投资理念的基础

投资策略

上,坚持社会责任投资,重点考察企业社会责任的履

行,立足企业基本面,努力实现本基金的投资目标。

75%×沪深 300 指数收益率+25%×中国债券总指数收

业绩比较基准

益率

本基金属于混合型证券投资基金,其预期收益及预期

风险收益特征 风险水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市

场基金,属于中高收益/风险特征的基金。

基金管理人 建信基金管理有限责任公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期( 2016 年 4 月 1 日 - 2016 年 6 月 30 日 )

1.本期已实现收益 -1,009,958.91

2.本期利润 950,885.39

3.加权平均基金份额本期利润 0.0494

4.期末基金资产净值 36,678,253.72

5.期末基金份额净值 1.895

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于

所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基准

净值增长率 净值增长率 业绩比较基

阶段 收益率标准差 ①-③ ②-④

① 标准差② 准收益率③

过去三个月 2.65% 1.28% -1.38% 0.76% 4.03% 0.52%

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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

注:本报告期,本基金投资比例符合基金合同要求。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限

姓名 职务 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

硕士,特许金融分析

师(CFA)。曾任青岛

市纺织品进出口公司

权益投资 部门经理、美国迪斯

部副总经 尼公司金融分析员,

2012 年 8 月

许杰 理、本基 - 14 2002 年 3 月加入泰达

14 日

金的基金 宏利基金管理有限公

经理 司,历任研究员、研

究部副总经理、基金

经理等职,2006 年 12

月 23 日至 2011 年 9

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月 30 日任泰达宏利风

险预算混合基金基金

经理,2010 年 2 月 8

日至 2011 年 9 月 30

日任泰达宏利首选企

业股票基金基金经

理,2008 年 9 月 26 日

至 2011 年 9 月 30 日

任泰达宏利集利债券

基金基金经理。2011

年 10 月加入我公司,

2012 年 3 月 21 日起任

建信恒稳价值混合型

证券投资基金基金经

理,2012 年 8 月 14 日

起任建信社会责任混

合型证券投资基金基

金经理;2014 年 9 月

10 日起任建信潜力新

蓝筹股票型证券投资

基金基金经理;2015

年 2 月 3 日起任建信

睿盈灵活配置混合型

证券投资基金基金经

理;2015 年 5 月 26 日

起任建信新经济灵活

配置混合型证券投资

基金基金经理。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地

为基金份额持有人谋求利益,严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的

规定和《建信社会责任混合型证券投资基金基金合同》的规定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

为了公平对待投资人,保护投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行

为,公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资

基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法

规和公司内部制度,制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范

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内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公

平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平交易模块进行操作,

确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组

合之间进行利益输送。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量

超过该证券当日成交量的 5%的情况。本报告期,未发现本基金存在异常交易行为。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

资产配置方面,由于在季度初判断股票市场可能呈震荡的走势,本基金在二季度基本保持了

中性的股票仓位。

股票选择方面,本基金主要持有了两类公司的股票,一类是快速成长行业中的龙头企业,包

括新能源、血制品、环保、云计算等行业中竞争力强的公司,另一类是价值被低估的传统行业中

的蓝筹公司。总体上这些公司取得了较好的投资收益。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期基金净值增长率 2.65%,波动率 1.28%,业绩比较基准收益率-1.38%,波动率 0.76%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内,自 2016 年 4 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日,本基金基金资产净值低于五千万元超

过连续 20 个工作日。根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》(2014 年 8 月 8 日生效)第四

十一条的要求,现将该情况在本次报告中予以披露。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 29,389,051.37 78.36

其中:股票 29,389,051.37 78.36

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

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4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售

- -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 7,971,473.55 21.26

8 其他资产 142,686.91 0.38

9 合计 37,503,211.83 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净值比例

代码 行业类别 公允价值(元)

(%)

A 农、林、牧、渔业 729,781.00 1.99

B 采矿业 - -

C 制造业 20,451,462.27 55.76

电力、热力、燃气及水生产和供应

D - -

E 建筑业 2,335,756.13 6.37

F 批发和零售业 47,750.00 0.13

G 交通运输、仓储和邮政业 689,222.50 1.88

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,699,471.06 4.63

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 1,508,063.22 4.11

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 1,222,359.19 3.33

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 705,186.00 1.92

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 29,389,051.37 80.13

注:以上行业分类以 2016 年 6 月 30 日的证监会行业分类标准为依据。

5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

本基金本报告期未投资沪港通股票。

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5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

比例(%)

1 000568 泸州老窖 81,300 2,414,610.00 6.58

2 600298 安琪酵母 104,900 1,871,416.00 5.10

3 300068 南都电源 74,951 1,638,428.86 4.47

4 300242 明家联合 43,674 1,508,063.22 4.11

5 300408 三环集团 79,300 1,424,228.00 3.88

6 002099 海翔药业 147,900 1,408,008.00 3.84

7 300197 铁汉生态 81,200 1,125,432.00 3.07

8 600519 贵州茅台 3,819 1,114,842.48 3.04

9 600068 XD 葛洲坝 179,100 1,042,362.00 2.84

10 600855 航天长峰 30,449 953,053.70 2.60

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未投资股指期货。

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5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金报告期内未投资于国债期货。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金报告期内未投资于国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1

本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体均无被监管部门立案调查和在报告编制日前一

年内受到公开谴责、处罚。

5.11.2

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 56,000.91

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 1,452.09

5 应收申购款 85,233.91

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 142,686.91

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分的 占基金资产

序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明

公允价值(元) 净值比例(%)

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1 300242 明家联合 1,508,063.22 4.11 重大事项

§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额 19,262,555.45

报告期期间基金总申购份额 1,420,938.09

减:报告期期间基金总赎回份额 1,326,475.72

报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"

-

填列)

报告期期末基金份额总额 19,357,017.82

注:上述总申购份额含转换入份额,总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本基金本报告期基金管理人未持有本基金。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金本报告期未发生管理人运用固有资金投资本基金的情况。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

1、中国证监会批准建信社会责任混合型证券投资基金设立的文件;

2、《建信社会责任混合型证券投资基金基金合同》;

3、《建信社会责任混合型证券投资基金招募说明书》;

4、《建信社会责任混合型证券投资基金托管协议》;

5、基金管理人业务资格批件和营业执照;

6、基金托管人业务资格批件和营业执照;

7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。

8.2 存放地点

基金管理人或基金托管人处。

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8.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,在合理时间内取得上述文件的复印件。

建信基金管理有限责任公司

2016 年 7 月 21 日

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