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汇添富理财14天:2016年第二季度报告

来源:巨潮网 2016-07-21 16:47:42
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汇添富理财 14 天债券型证券投资基金

2016 年第 2 季度报告

2016 年 6 月 30 日

基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

报告送出日期:2016 年 7 月 21 日

汇添富理财 14 天债券 2016 年第 2 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 7 月 19 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2016 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 汇添富理财 14 天债券

交易代码 470014

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012 年 7 月 10 日

报告期末基金份额总额 51,002,065.62 份

在追求本金安全、保持资产流动性的基础上,努力追

投资目标 求绝对收益,为基金份额持有人谋求资产的稳定增

值。

本基金将采用积极管理型的投资策略,将投资组合的

平均剩余期限控制在 134 天以内,在控制利率风险、

投资策略

尽量降低基金净值波动风险并满足流动性的前提下,

提高基金收益。

业绩比较基准 七天通知存款税后利率

本基金属于短期理财债券型证券投资基金,长期风险

风险收益特征 收益水平低于股票型基金、混合型基金及普通债券型

证券投资基金。

基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 汇添富理财 14 天债券 A 汇添富理财 14 天债券 B

下属分级基金的交易代码 470014 471014

报告期末下属分级基金的份额总额 30,672,363.26 份 20,329,702.36 份

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期( 2016 年 4 月 1 日 - 2016 年 6 月 30 日 )

汇添富理财 14 天债券 A 汇添富理财 14 天债券 B

1. 本期已实现收益 143,078.25 89,588.12

2.本期利润 143,078.25 89,588.12

3.期末基金资产净值 30,672,363.26 20,329,702.36

注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除

相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于本基金采用摊

余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

汇添富理财 14 天债券 A

净值收益 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收

阶段 ①-③ ②-④

率① 准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个

0.3695% 0.0006% 0.3357% 0.0000% 0.0338% 0.0006%

注:1、本表净值收益率数据所取的基金运作周期为基金合同生效日为起始日的运作周期。

2、本基金每日计算当日收益并分配,并在运作期期末集中支付。

汇添富理财 14 天债券 B

净值收益率 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收

阶段 ①-③ ②-④

① 准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个

0.4426% 0.0006% 0.3357% 0.0000% 0.1069% 0.0006%

注:1、本表净值收益率数据所取的基金运作周期为基金合同生效日为起始日的运作周期。

2、本基金每日计算当日收益并分配,并在运作期期末集中支付。

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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

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注:本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2012 年 7 月 10 日)起两周,建仓结束时各项资

产配置比例符合合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限 证券从业

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 年限

汇添富货 国籍:中国。学历:上海财经

币基金、现 大学经济学硕士。业务资格:

金宝货币 证券投资基金从业资格。从业

基金、添富 经历:曾任汇添富基金债券交

通货币基 易员、债券风控研究员。2012

金、理财 14 2015 年 3 月 年 11 月 30 日至 2014 年 1 月

蒋文玲 - 10 年

天债券基 10 日 7 日任浦银安盛基金货币市场

金、理财 30 基金的基金经理。2014 年 1

天债券基 月加入汇添富基金,历任金融

金、理财 60 工程部高级经理、固定收益基

天债券基 金经理助理。2014 年 4 月 8

金、实业债 日至今任汇添富多元收益债

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债券基金、 券基金的基金经理助理,2015

优选回报 年 3 月 10 日至今任汇添富现

混合基金 金宝货币基金、汇添富理财

的基金经 14 天债券基金、汇添富优选

理。 回报混合基金(原理财 21 天

债券基金)的基金经理,2016

年 6 月 7 日至今任汇添富货币

基金、添富通货币基金、理财

30 天债券基金、理财 60 天债

券基金、实业债债券基金的基

金经理。

注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离职日期”为根据公司决

议确定的解聘日期;

2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘

日期;

3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法

规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在

严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基

金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人高度重视投资者利益保护,根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易

制度指导意见》等法规,借鉴国际经验,建立了健全、有效的公平交易制度体系,形成涵盖各开

放式基金、特定客户资产管理组合和社保组合全部投资组合,交易所市场、银行间市场等各投资

市场,债券、股票、回购等各投资标的,并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业

绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。

本报告期内,基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化,

确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行,包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执

行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。

本报告期内,通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查,本基金管理人未发现任

何违反公平交易的行为。

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4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的

单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的交易次数为 1 次,由于组合投资策略导致。经检查和分

析未发现异常情况。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

二季度债市波动加大,走出“过山车”行情,4 月中下旬在铁物资、中城建等企业爆出违约

事件后,市场情绪悲观,收益率窜升 50-60BP 以上,5 月份又在强劲配置需求的推动下快速下行,

至 6 月底再度逼近一季末的低点。截至本季度末,10 年金融债收益率为 3.18%左右,与一季末相

比下行约 7-8BP,短融收益率则上行 15-20BP 至 2.90%,收益率曲线进一步平坦化。

与上季末相比,本基金规模较为稳定,受制于规模较小的影响,组合收益率难以明显提高,

在实际运作过程中更注重于合规性风险和流动性风险的管理。今年债券市场信用风险事件频发,

并伴随大面积的债券评级下调,因此本基金在债券配置上更为谨慎,组合持仓仅为流动性和安全

性较好的利率品种,提高了组合的流动性和安全性。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

报告期内,本基金 A 级净值增长率为 0.3695%,B 级净值增长率为 0.4426%。

4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 固定收益投资 9,974,521.46 19.47

其中:债券 9,974,521.46 19.47

-

资产支持证券 -

-

2 买入返售金融资产 -

其中:买断式回购的买入

- -

返售金融资产

银行存款和结算备付金合

3 41,110,665.81 80.26

4 其他资产 139,166.27 0.27

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5 合计 51,224,353.54 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值的比例(%)

1 报告期内债券回购融资余额 0.78

其中:买断式回购融资 0

序号 项目 金额 占基金资产净值的比例(%)

2 报告期末债券回购融资余额 - -

其中:买断式回购融资 - -

注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净

值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明

注:本基金合同约定:“本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资

产净值的 40%”,本报告期内,本基金未发生超标情况。

5.3 基金投资组合平均剩余期限

5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 83

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 84

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 14

报告期内投资组合平均剩余期限超过 180 天情况说明

注:本基金合同约定:“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 134 天”,本报

告期内,本基金未发生超标情况。

5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

各期限资产占基金资产净值 各期限负债占基金资产净值

序号 平均剩余期限

的比例(%) 的比例(%)

1 30 天以内 61.00 -

其中:剩余存续期超过 397

- -

天的浮动利率债

2 30 天(含)-60 天 0 -

其中:剩余存续期超过 397

- -

天的浮动利率债

3 60 天(含)-90 天 - -

其中:剩余存续期超过 397 - -

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天的浮动利率债

4 90 天(含)-180 天 3.92 -

其中:剩余存续期超过 397

- -

天的浮动利率债

5 180 天(含)-397 天(含) 35.24 -

其中:剩余存续期超过 397

- -

天的浮动利率债

合计 100.16 -

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 9,974,521.46 19.56

其中:政策性金融债 9,974,521.46 19.56

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 同业存单 - -

8 其他 - -

9 合计 9,974,521.46 19.56

剩余存续期超过 397 天的浮

10 - -

动利率债券

5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

占基金资产净值

序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元)

比例(%)

1 160401 16 农发 01 100,000 9,974,521.46 19.56

5.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 -

报告期内偏离度的最高值 0.0597%

报告期内偏离度的最低值 0.0008%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0347%

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5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.8 投资组合报告附注

5.8.1

本基金估值采用摊余成本法计价,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率每日

计提利息,并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。

5.8.2

本报告期内本基金持有剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券,不存

在该类浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的 20%的情况。

5.8.3 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前

一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.8.4 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 137,166.27

4 应收申购款 2,000.00

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 139,166.27

§6 开放式基金份额变动

单位:份

汇添富理财 14 天债券

项目 汇添富理财 14 天债券 A

B

报告期期初基金份额总额 72,124,563.11 20,232,073.29

报告期期间基金总申购份额 9,367,171.71 97,629.07

减:报告期期间基金总赎回份额 50,819,371.56 -

报告期期末基金份额总额 30,672,363.26 20,329,702.36

注:总申购份额含红利再投份额。

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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

注:本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

1、中国证监会批准汇添富理财 14 天债券型证券投资基金募集的文件;

2、《汇添富理财 14 天债券型证券投资基金基金合同》;

3、《汇添富理财 14 天债券型证券投资基金托管协议》;

4、基金管理人业务资格批件、营业执照;

5、报告期内汇添富理财 14 天债券型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告;

6、中国证监会要求的其他文件。

8.2 存放地点

上海市富城路 99 号震旦国际大楼 21 楼 汇添富基金管理股份有限公司

8.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站 www.99fund.com 查阅,

还可拨打基金管理人客户服务中心电话:400-888-9918 查询相关信息。

汇添富基金管理股份有限公司

2016 年 7 月 21 日

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