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汇添富盈鑫保本混合:2016年第二季度报告

来源:巨潮网 2016-07-21 16:32:13
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汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金 2016

年第 2 季度报告

2016 年 6 月 30 日

基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:2016 年 7 月 21 日

汇添富盈鑫保本混合 2016 年第 2 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 7 月 19 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2016 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 汇添富盈鑫保本混合

交易代码 002420

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 3 月 11 日

报告期末基金份额总额 4,769,282,623.60 份

本基金主要通过投资组合保险技术来运作,在保证本

投资目标 金安全的前提下,力争在保本期内实现基金财产的稳

健增值。

本基金充分发挥基金管理人的研究优势,将严谨、规

范化的基本面研究分析与积极主动的投资风格相结

投资策略 合,利用组合保险技术,动态调整安全资产与风险资

产的投资比例,以确保基金在保本周期到期时,实现

基金资产在保本基础上的保值增值目的。

业绩比较基准 三年期银行定期存款收益率(税后)。

本基金为保本混合型基金,属于证券投资基金中的低

风险品种,其长期平均预期风险与预期收益率低于股

风险收益特征

票型基金、非保本的混合型基金,高于货币市场基金

和债券型基金。

基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

基金保证人 深圳市高新投集团有限公司

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期( 2016 年 4 月 1 日 - 2016 年 6 月 30 日 )

1.本期已实现收益 19,441,038.64

2.本期利润 12,248,070.08

3.加权平均基金份额本期利润 0.0025

4.期末基金资产净值 4,777,630,636.33

5.期末基金份额净值 1.002

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于

所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基

净值增长率 净值增长率 业绩比较基

阶段 准收益率标 ①-③ ②-④

① 标准差② 准收益率③

准差④

过去三个

0.30% 0.06% 0.68% 0.01% -0.38% 0.05%

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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

注:本基金的《基金合同》生效日为 2016 年 3 月 11 日,截至本报告期末,基金成立未满 1 年;

本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2016 年 3 月 11 日)起 6 个月,截至本报告期末,本

基金尚处于建仓期中。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限

姓名 职务 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

汇添富安心 国籍:中国。学历:

中国债券基 英国伦敦政治经济

金、汇添富 6 学院金融经济学硕

月 红 定 期 开 2016 年 3 月 士。相关业务资格:

何旻 - 18 年

放债券基金、 11 日 基金从业资格、特

汇添富盈鑫 许 金融分析 师

保本混合基 (CFA),财务风险

金的基金经 经理人(FRM)。从

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理。 业经历:曾任国泰

基金管理有限公司

行业研究员、综合

研究小组负责人、

基金经理助理,固

定收益部负责人;

金元比联基金管理

有限公司基金经

理。2004 年 10 月

28 日至 2006 年 11

月 11 日担任国泰

金龙债券基金的基

金经理,2005 年 10

月 27 日至 2006 年

11 月 11 日担任国

泰金象保本基金的

基金经理,2006 年

4 月 28 日至 2006

年 11 月 11 日担任

国泰金鹿保本基金

的基金经理。2007

年 8 月 15 日 至

2010 年 12 月 29 日

担任金元比联宝石

动力双利债券基金

的基金经理,2008

年 9 月 3 日至 2009

年 3 月 10 日担任金

元比联成长动力混

合基金的基金经

理,2009 年 3 月 29

日至 2010 年 12 月

29 日担任金元比

联丰利债券基金的

基金经理。2011 年

1 月加入汇添富资

产管理(香港)有

限公司,2012 年 2

月 17 日至今任汇

添富人民币债券基

金的基金经理。

2012 年 8 月加入汇

添富基金管理股份

有限公司,2013 年

11 月 22 日至今任

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汇添富安心中国债

券基金的基金经

理,2014 年 1 月 21

日至今任汇添富 6

月红定期开放债券

基金(原汇添富信

用债债券基金)的

基金经理,2016 年

3 月 11 日至今任汇

添富盈鑫保本混合

基金的基金经理。

国籍:中国。学历:

复旦大学经济学博

士。相关业务资格:

基金从业资格。从

业经历:曾任光大

证券股份有限公司

研究所债券分析

师,国信证券股份

有限公司经济研究

所固定收益高级分

汇添富季季 析师。2012 年 5 月

红定期开放 加入汇添富基金管

债券基金和 理股份有限公司任

汇添富互利 固定收益高级分析

分级债券基 师。2015 年 5 月 25

金、汇添富达 日至今任汇添富增

欣混合基金、 2016 年 3 月 强收益债券基金的

李怀定 - 8年

汇添富盈鑫 11 日 基金经理助理,

保本混合基 2015 年 11 月 18 日

金、汇添富稳 至今任汇添富季季

健添利定期 红定期开放债券基

开放债券基 金、汇添富互利分

金的基金经 级债券基金的基金

理。 经理,2015 年 12

月 2 日至今任汇添

富达欣混合基金的

基金经理,2016 年

3 月 11 日至今任汇

添富盈鑫保本混合

基金的基金经理,

2016 年 3 月 16 日

至今任汇添富稳健

添利定期开放债券

基金的基金经理。

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注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离职日期”为根据公司决

议确定的解聘日期;

2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘

日期;

3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法

规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在

严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基

金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人高度重视投资者利益保护,根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易

制度指导意见》等法规,借鉴国际经验,建立了健全、有效的公平交易制度体系,形成涵盖各开

放式基金、特定客户资产管理组合和社保组合全部投资组合,交易所市场、银行间市场等各投资

市场,债券、股票、回购等各投资标的,并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业

绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。

本报告期内,基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化,

确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行,包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执

行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。

本报告期内,通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查,本基金管理人未发现任

何违反公平交易的行为。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的

单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的交易次数为 1 次,由于组合投资策略导致。经检查和分

析未发现异常情况。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

因为一季度信贷投放和基建投资的发力,市场对经济企稳的回升预期逐渐升温,但二季度随

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着信贷投放的回落,经济升温的预期最终落空,从 4、5 月公布的主要经济指标看,目前宏观经济

下行压力依然非常大,工业增加值、投资、进口等指标保持弱势,尤其是民间投资在一季度天量

信贷投放后为出现任何回升的迹象,显示内需增长回升依旧乏力。一季度在天量信贷投放、一二

线城市房价暴涨以及主要大宗商品暴涨的情况下,市场对通胀的担忧也明显提升,但二季度开始

这种担忧开始减弱,前两个月的物价数据显示当前通胀压力并不大,尤其是核心 CPI 持续低位徘

徊甚至继续下行。为应对经济、通胀低迷,二季度货币政策尽管受一季度信贷投放影响,前期出

现边际收紧迹象,但整体持续保持宽松,政策稳中趋松的基调依然较为明确。二季度债券市场出

现较大震荡,整体看,债券收益率有所上行,并出现明显分化;二季度股市波动仍较大,整体看,

上证综指整体下跌 2.37%,深圳成指上涨 0.42%,创业板下跌 0.93%。

本组合 3 月中旬成立,二季度基本处于建仓阶段,自始至终追求绝对收益目标,并按照保本

策略积极配置,期间少量参与了转债和股票的波段操作;总体看,二季度末组合久期和杠杆水平

相对适中,符合保本基金的投资风格。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

报告期内,本基金净值增长率为 0.30%。

4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 48,692,453.76 0.68

其中:股票 48,692,453.76 0.68

2 固定收益投资 6,574,030,339.78 91.39

其中:债券 6,574,030,339.78 91.39

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返

- -

售金融资产

6 银行存款和结算备付金合计 425,945,409.05 5.92

7 其他资产 144,489,974.30 2.01

8 合计 7,193,158,176.89 100.00

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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 37,083,453.76 0.78

电力、热力、燃气及水生产和供

D - -

应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技术服务

I - -

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 11,609,000.00 0.24

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 48,692,453.76 1.02

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产净值比

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

例(%)

1 300296 利亚德 473,041 14,976,478.06 0.31

2 000826 启迪桑德 380,000 11,609,000.00 0.24

3 600172 黄河旋风 500,000 9,215,000.00 0.19

4 002286 保龄宝 299,965 4,493,475.70 0.09

5 600085 同仁堂 150,000 4,468,500.00 0.09

6 002236 大华股份 300,000 3,930,000.00 0.08

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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 9,999,000.00 0.21

2 央行票据 - -

3 金融债券 612,433,000.00 12.82

其中:政策性金融债 612,433,000.00 12.82

4 企业债券 2,761,842,476.27 57.81

5 企业短期融资券 2,860,164,500.00 59.87

6 中期票据 261,701,000.00 5.48

7 可转债 67,890,363.51 1.42

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 6,574,030,339.78 137.60

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序 占基金资产净值比例

债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)

号 (%)

1 160210 16 国开 10 2,700,000 269,865,000.00 5.65

2 160209 16 国开 09 1,800,000 179,694,000.00 3.76

16 华电

3 011699175 1,000,000 100,210,000.00 2.10

SCP002

16 中信

4 071603002 1,000,000 100,120,000.00 2.10

CP002

16 华电股

5 011616001 1,000,000 100,110,000.00 2.10

SCP001

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注:本基金本报告期末未持有权证。

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5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

注:报告期末本基金无股指期货持仓。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

注:报告期末本基金无国债期货持仓。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一

年内受到公开谴责、处罚的情况。

5.11.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 152,666.76

2 应收证券清算款 71,756,000.00

3 应收股利 -

4 应收利息 72,508,582.00

5 应收申购款 72,725.54

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 144,489,974.30

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

占基金资产净值比例

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)

(%)

1 110031 航信转债 5,450,531.80 0.11

2 128009 歌尔转债 5,151,600.00 0.11

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限股票。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

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报告期期初基金份额总额 4,849,549,217.33

报告期期间基金总申购份额 8,267,569.80

减:报告期期间基金总赎回份额 88,534,163.53

报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"

-

填列)

报告期期末基金份额总额 4,769,282,623.60

注:总申购份额含转换入份额,总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

注:本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

1、中国证监会批准汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金募集的文件;

2、《汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金基金合同》;

3、《汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金托管协议》;

4、基金管理人业务资格批件、营业执照;

5、报告期内汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告;

6、中国证监会要求的其他文件。

8.2 存放地点

上海市富城路 99 号震旦国际大楼 21 楼 汇添富基金管理股份有限公司

8.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站 www.99fund.com 查阅,

还可拨打基金管理人客户服务中心电话:400-888-9918 查询相关信息。

汇添富基金管理股份有限公司

2016 年 7 月 21 日

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