诺安理财宝货币：2016年第二季度报告

诺安理财宝货币市场基金 2016 年

第 2 季度报告

2016 年 6 月 30 日

基金管理人:诺安基金管理有限公司

基金托管人:渤海银行股份有限公司

报告送出日期:2016 年 7 月 21 日

诺安理财宝货币 2016 年第 2 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人渤海银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 7 月 19 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2016 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 诺安理财宝货币

交易代码 000640

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014 年 5 月 12 日

报告期末基金份额总额 11,366,543,023.52 份

在严格控制风险、保持较高流动性的基础上,力争实现稳定

投资目标

的、高于业绩比较基准的投资收益。

本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化

趋势、市场资金供求状况的基础上,分析和判断利率走势与

投资策略

收益率曲线变化趋势,并综合考虑各类投资品种的收益性、

流动性和风险特征,对基金资产组合进行积极管理。

业绩比较基准 活期存款利率(税后)。

本基金属于货币市场基金,长期风险收益水平低于股票型基

风险收益特征

金、混合型基金和债券型基金。

基金管理人 诺安基金管理有限公司

基金托管人 渤海银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 诺安理财宝货币 A 诺安理财宝货币 B 诺安理财宝货币 C

下属分级基金的交易代码 000640 000641 001026

报告期末下属分级基金的份额总 11,119,352,778.

227,128,154.08 份 20,062,090.86 份

额 58 份

第 2 页 共 13 页

诺安理财宝货币 2016 年第 2 季度报告

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期( 2016 年 4 月 1 日 - 2016 年 6 月 30 日 )

诺安理财宝货币 A 诺安理财宝货币 B 诺安理财宝货币 C

1. 本期已实现收益 2,058,696.12 74,739,468.37 320,233.51

2.本期利润 2,058,696.12 74,739,468.37 320,233.51

3.期末基金资产净值 227,128,154.08 11,119,352,778.58 20,062,090.86

注:①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相

关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用

摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

②自 2014 年 5 月 13 日起,本基金分设为两级基金份额:A 级基金份额和 B 级基金份额;自 2015

年 2 月 4 日起,增加本基金的基金份额类别,分设为三级基金份额:A 级基金份额、B 级基金份额

和 C 级基金份额,详情请参阅相关公告。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

诺安理财宝货币 A

净值收益 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收

阶段 ①-③ ②-④

率① 准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个

0.6670% 0.0028% 0.0885% 0.0000% 0.5785% 0.0028%

月

诺安理财宝货币 B

净值收益率 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收

阶段 ①-③ ②-④

① 准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个

0.6673% 0.0028% 0.0885% 0.0000% 0.5788% 0.0028%

月

诺安理财宝货币 C

净值收益率 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收

阶段 ①-③ ②-④

① 准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个

0.6665% 0.0028% 0.0885% 0.0000% 0.5780% 0.0028%

月

注:①本基金的利润分配方式是“每日分配,按日支付”。

②本基金的业绩比较基准为:活期存款利率(税后)。

第 3 页 共 13 页

诺安理财宝货币 2016 年第 2 季度报告

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

诺安理财宝货币 A

第 4 页 共 13 页

诺安理财宝货币 2016 年第 2 季度报告

诺安理财宝货币 B

第 5 页 共 13 页

诺安理财宝货币 2016 年第 2 季度报告

诺安理财宝货币 C

注:①本基金基金合同于 2014 年 5 月 12 日生效,自 2014 年 5 月 13 日起,本基金分设为两级基

金份额:A 级基金份额和 B 级基金份额,自 2015 年 2 月 4 日起,增加本基金的基金份额类别,分

设为三级基金份额:A 级基金份额、B 级基金份额和 C 级基金份额。

②本基金建仓期为 6 个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同规定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限 证券从

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 业年限

固定收益部总 理学硕士,具有基金从业资格。

监、总裁助理, 曾先后任职于华泰证券有限责

诺安纯债定期 任公司、招商基金管理有限公

开放债券基金 2016 年 2 月 司,从事固定收益类品种的研

谢志华 - 10

经理、诺安鸿 20 日 究、投资工作。曾于 2010 年 8

鑫保本混合基 月至 2012 年 8 月任招商安心收

金经理、诺安 益债券基金经理,2011 年 3 月

优化收益债券 至 2012 年 8 月任招商安瑞进取

第 6 页 共 13 页

诺安理财宝货币 2016 年第 2 季度报告

基金经理、诺 债券基金经理。2012 年 8 月加

安保本混合基 入诺安基金管理有限公司,任

金经理、诺安 投资经理,现任固定收益部总

汇鑫保本混合 监、总裁助理。2013 年 11 月

基金经理、诺 至 2016 年 2 月任诺安泰鑫一年

安聚利债券基 定期开放债券基金经理,2015

金经理、诺安 年 3 月至 2016 年 2 月任诺安裕

利鑫保本混合 鑫收益两年定期开放债券基金

基金经理、诺 经理,2013 年 6 月至 2016 年 3

安景鑫保本混 月任诺安信用债券一年定期开

合基金经理、 放债券基金经理,2014 年 6 月

诺安益鑫保本 至 2016 年 3 月任诺安永鑫收益

混合基金经 一年定期开放债券基金经理,

理、诺安安鑫 2013 年 8 月至 2016 年 3 月任

保本混合基金 诺安稳固收益一年定期开放债

经理、诺安理 券基金经理。2013 年 5 月起任

财宝货币基金 诺安鸿鑫保本混合及诺安纯债

经理、诺安聚 定期开放债券基金经理,2013

鑫宝货币基金 年 12 月起任诺安优化收益债

经理、诺安货 券基金经理,2014 年 11 月起

币基金经理、 任诺安保本混合、诺安汇鑫保

诺安和鑫保本 本混合及诺安聚利债券基金经

混合基金经 理,2015 年 12 月起任诺安利

理。 鑫保本混合及诺安景鑫保本混

合基金经理,2016 年 1 月起任

诺安益鑫保本混合基金经理,

2016 年 2 月起任诺安安鑫保本

混合、诺安理财宝货币、诺安

聚鑫宝货币及诺安货币基金经

理,2016 年 4 月任诺安和鑫保

本混合基金经理。

注:①此处基金经理的任职日期为公司作出决定并对外公告之日;

②证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期间,诺安理财宝货币市场基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》

及其他有关法律法规,遵守了《诺安理财宝货币市场基金基金合同》的规定,遵守了本公司管理制

度。本基金投资管理未发生违法违规行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

根据中国证监会 2011 年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本公司更

第 7 页 共 13 页

诺安理财宝货币 2016 年第 2 季度报告

新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级

市场申购、二级市场交易等投资管理活动,同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、

业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

投资研究方面,公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库,在此基础上,不同投资组

合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同,建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对

手备选库;公司拥有健全的投资授权制度,明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各

投资决策主体的职责和权限划分,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操

作需要经过严格的审批程序;公司建立了统一的研究管理平台,所有内外部研究报告均通过该研

究管理平台发布,并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。

交易执行方面,对于场内交易,基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能,交易中

心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令,如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达

了相同方向的投资指令,并且市价在指令限价以内,投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单

都自动按比例分拆到各投资组合;对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交

易的交易分配,在参与申购之前,各投资组合经理独立地确定申购价格和数量,并将申购指令下

达给交易中心。公司在获配额度确定后,按照价格优先的原则进行分配,如果申购价格相同,则

根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配;对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所

大宗交易,投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令,交易中心向银行间市场

或交易对手询价、成交确认,并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的

交易机会。

本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好,未发现违反公平交易制度的情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与

的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的 5%的情

况。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

该基金在以流动性管理作为重点的同时努力提高收益。灵活进行逆回购和存款运作,在流动

性的关键时点,安排相应的资金到期,使资产保持较强的流动性,以满足投资者日常的申购、赎

回需求。

管理人始终坚持“确保本金的安全性、资产的流动性,力争为投资者提供高于投资基准的稳

第 8 页 共 13 页

诺安理财宝货币 2016 年第 2 季度报告

定收益”的原则,注重信用风险的控制,严格执行内部债券评级制度,确保资产的安全性。在投

资管理过程中,注重控制投资、交易及操作风险,对基金资产进行合理配置。

央行货币政策仍将较为稳健,资金面整体宽松,管理人将继续灵活进行逆回购和存款操作,

在保证资产的流动性和安全性的基础上,秉持债券分散化投资的原则,通过动态调整债券资产比

例,释放收益,为投资者创造更高的回报。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末,本基金基金投资组合的剩余期限为 101 天,影子定价偏离度为 0.0780%。

本报告期诺安理财宝货币 A 类基金份额净值收益率为 0.6670%,诺安理财宝货币 A 的同期业

绩比较基准收益率为 0.0885%;本报告期诺安理财宝货币 B 类基金份额净值收益率为 0.6673%,诺

安理财宝货币 B 的同期业绩比较基准收益率为 0.0885%;本报告期诺安理财宝货币 C 类基金份额

净值收益率为 0.6665%,诺安理财宝货币 C 的同期业绩比较基准收益率为 0.0885%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内,本基金未出现连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金

资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 固定收益投资 3,888,388,977.03 34.06

其中:债券 3,888,388,977.03 34.06

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 269,000,803.50 2.36

其中:买断式回购的买入返

- -

售金融资产

3 银行存款和结算备付金合计 7,194,824,532.96 63.02

4 其他资产 63,713,165.35 0.56

5 合计 11,415,927,478.84 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值的比例(%)

1 报告期内债券回购融资余额 0.92

其中:买断式回购融资 -

序号 项目 金额 占基金资产净值的比例(%)

2 报告期末债券回购融资余额 39,999,860.00 0.35

其中:买断式回购融资 - -

第 9 页 共 13 页

诺安理财宝货币 2016 年第 2 季度报告

注:本报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产

净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明

在本报告期内本基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。

5.3 基金投资组合平均剩余期限

5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 101

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 101

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 72

报告期内投资组合平均剩余期限超过 180 天情况说明

本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过 180 天。

5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

各期限资产占基金资产净值 各期限负债占基金资产净值

序号 平均剩余期限

的比例(%) 的比例(%)

1 30 天以内 13.63 0.35

其中:剩余存续期超过 397

- -

天的浮动利率债

2 30 天(含)-60 天 20.24 -

其中:剩余存续期超过 397

- -

天的浮动利率债

3 60 天(含)-90 天 21.47 -

其中:剩余存续期超过 397

- -

天的浮动利率债

4 90 天(含)-180 天 30.13 -

其中:剩余存续期超过 397

- -

天的浮动利率债

5 180 天(含)-397 天(含) 14.42 -

其中:剩余存续期超过 397

- -

天的浮动利率债

合计 99.87 0.35

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 829,731,408.51 7.30

其中:政策性金融债 829,731,408.51 7.30

第 10 页 共 13 页

诺安理财宝货币 2016 年第 2 季度报告

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 3,058,657,568.52 26.91

6 中期票据 - -

7 同业存单 - -

8 其他 - -

9 合计 3,888,388,977.03 34.21

剩余存续期超过 397 天的浮

10 - -

动利率债券

5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

占基金资产净值

序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元)

比例(%)

1 160204 16 国开 04 4,100,000 409,627,712.93 3.60

2 150419 15 农发 19 3,100,000 310,103,954.27 2.73

3 150215 15 国开 15 1,100,000 109,999,741.31 0.97

4 011599962 15 粤广业 SCP001 500,000 50,050,650.28 0.44

5 041559049 15 桑德 CP002 500,000 50,010,171.20 0.44

6 011599747 15 巨石 SCP005 500,000 49,999,120.70 0.44

7 011599790 15 兵国资 SCP002 500,000 49,998,438.03 0.44

8 041553053 15 广新 CO002 500,000 49,997,456.75 0.44

9 041554054 15 扬城国资 CP001 500,000 49,993,349.30 0.44

10 041552035 15 渝水务 CP001 500,000 49,993,067.43 0.44

5.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 -

报告期内偏离度的最高值 0.1972%

报告期内偏离度的最低值 0.0763%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1271%

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

第 11 页 共 13 页

诺安理财宝货币 2016 年第 2 季度报告

5.8 投资组合报告附注

5.8.1 本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按票面利率或商定利

率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内按实际利率法摊销,每日计提

收益。

5.8.2 本报告期内不存在“持有剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利

率债券”的摊余成本超过当日基金资产净值的 20%的情况。

5.8.3 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,本期没有出现被监管部门立案

调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

5.8.4 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 63,713,165.35

4 应收申购款 -

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 63,713,165.35

5.8.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

诺安理财宝货币 诺安理财宝货币

项目 诺安理财宝货币 B

A C

报告期期初基金份额总额 348,524,472.06 11,590,733,939.45 58,193,835.81

报告期期间基金总申购份额 348,398,160.75 21,100,884,097.18 179,522,893.34

报告期期间基金总赎回份额 469,794,478.73 21,572,265,258.05 217,654,638.29

报告期期末基金份额总额 227,128,154.08 11,119,352,778.58 20,062,090.86

注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内基金管理人没有运用固有资金投资本基金。

第 12 页 共 13 页

诺安理财宝货币 2016 年第 2 季度报告

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

①中国证券监督管理委员会批准诺安理财宝货币市场基金公开募集的文件。

②《诺安理财宝货币市场基金基金合同》。

③《诺安理财宝货币市场基金托管协议》。

④基金管理人业务资格批件、营业执照。

⑤诺安理财宝货币市场基金 2016 年第二季度报告正文。

⑥报告期内诺安理财宝货币市场基金在指定报刊上披露的各项公告。

8.2 存放地点

基金管理人、基金托管人住所。

8.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。

投资者对本报告书如有疑问,可致电本基金管理人全国统一客户服务电话:400-888-8998,

亦可至基金管理人网站 www.lionfund.com.cn 查阅详情。

诺安基金管理有限公司

2016 年 7 月 21 日

第 13 页 共 13 页

查看公告原文