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广发天天红:关于修改基金合同的公告

来源:巨潮网 2016-07-30 11:21:09
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广发基金管理有限公司

关于广发天天红发起式货币市场基金修改基金合同的公告

广发天天红发起式货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证监会证监许可

[2013]1287号文核准,本基金基金合同于2013年10月22日生效。2015年12月17日中国证

监会和中国人民银行联合颁布了《货币市场基金监督管理办法》(证监会令[第120号],

以下简称《管理办法》),同日中国证监会公布的《关于实施〈货币市场基金监督管理

办法〉有关问题的规定》(证监会公告[2015]30号)。根据该《管理办法》及其实施规定

的相关规定和要求,已成立的货币市场基金须对不符合该《管理办法》的内容进行相

应修改和公告。

依照中国证监会的上述要求以及本基金基金合同的约定,并经与基金托管人广发

银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,我司对该基金基金合同进行了相

应修改。《基金合同》所涉及的所有修改,详见附件《广发天天红发起式货币市场基金

基金合同修订对照表》。

本次修改符合基金合同、法律法规及中国证监会的相关规定,无需召开基金份额

持有人大会审议。

《广发天天红发起式货币市场基金托管协议》和《广发天天红发起式货币市场基

金招募说明书》如涉及前述内容的,也将一并修改。

以上修改事项已报中国证监会备案。

本次修改内容将自本公告发布之日起生效执行。本公告仅对本次基金合同修改的

事项予以说明,最终解释权归本公司。本公司将于公告当日,将修改后的本基金《基

金合同》、《托管协议》登载于公司网站。投资者欲了解本公司旗下基金的详细情况,

请登录本公司网站(www.gffunds.com.cn)查询或拨打本公司客户服务电话 95105828

(免费长途话费)或 020-83936999 进行咨询。

特此公告。

广发基金管理有限公司

2016年7月30日

1

附件:

《广发天天红发起式货币市场基金基金合同》修订对照表

原合同 修订后合同

原合同内容 修订后基金合同内容 说明

页码 页码

第一部分 前言

……《货币市场基金监督管理办 修改管理

第一部分 前言

法》(以下简称“《管理办 法规的名

……《货币市场基金管理

法》”)…… 称,同时

暂行规定》(以下简称

P1 P1 投资者购买货币市场基金并 新增货币

“《暂行规定》……

不等于将资金作为存款存放在银 基金不等

行或者存款类金融机构。(新 于银行存

增)… 款的提示

P3 第二部分 释义 P3、P6 第二部分 释义 修改释义

…… …… 名称、摊

12、《运作办法》:指 12、《运作办法》:指中国 余成本法

中国证监会 2004 年 6 月 证监会2014年7月7日颁布、同年8 表述和

29 日颁布、同年 7 月 1 月8日实施的《证券投资基金运作 新增偏离

日实施的《证券投资基金 管理办法》及颁布机关对其不时 度的释义

运作管理办法》及颁布机 做出的修订

关对其不时做出的修订 13、《管理办法》:指中国

13、《暂行规定》:指 证监会 2015年 12月17 日颁布、

《货币市场基金管理暂 2016年2月1日起实施的《货币市

行规定》 场基金监督管理办法》及颁布机

…… 关对其不时做出的修订

48、摊余成本法:指 ……

估值对象以买入成本列 48、摊余成本法:指计价对

示,按照票面利率或协议 象以买入成本列示,按照票面利

利率并考虑其买入时的 率或协议利率并考虑其买入时的

溢价与折价,在剩余存续 溢价与折价,在剩余存续期内按

期内按照实际利率法进 照实际利率法进行摊销,每日计

行摊销,每日计提损益 提损益

……

59、偏离度:指采用影子定

价与摊余成本法确定的基金资产

净 值 的 偏 离 程 度 , 等 于

(NAVs-NAVa )/ NAVa ,其中 NAVs

为影子定价确定的基金资产净

值,NAVa 为摊余成本法确定的基

金资产净值。

2

原合同 修订后合同

原合同内容 修订后基金合同内容 说明

页码 页码

(新增,以下条款序号依序

调整)

P14-P15 第六部分 基金份 P15-P16 第六部分 基金份额的申购 依照新颁

额的申购和赎回 和赎回 布的《货

…… …… 币市场基

六、申购和赎回的价 六、申购和赎回的价格、费 金监督管

格、费用及其用途 用及其用途 理办法》

1、本基金不收取申 1、本基金通常不收取申购费 的规定相

购费用和赎回费用。 用和赎回费用,但当本基金持有 应修改

的现金、国债、中央银行票据、

政策性金融债券以及5个交易日

内到期的其他金融工具占 基金

资产净值的比例合计低于5%且

影子定价确定的基金资产净值与

摊余成本法计算的基金资产净值

的偏离度为负时,为确保基金平

稳运作,避免诱发系统性风险,

基金管理人应对当日单个基金份

额持有人申请赎回基金份额超过

基金总份额1%以上的赎回申请

征收1%的强制赎回费用,并将上

述赎回费用全额计入基金财产;

基金管理人与基金托管人协商确

认上述做法无益于基金利益最大

化的情形除外。未来若法律法规

…… 或监管部门对基金申购和赎回费

七、拒绝或暂停申购 用另有规定的,如适用于本基金,

的情形 则以届时有效的法律法规或监管

…… 部门的规定为准。

……

七、拒绝或暂停申购的情形

……

7、当影子定价确定的基金资

产净值与摊余成本法计算的基金

资产净值的正偏离度绝对值达到

八、暂停赎回或延缓 0.5%时,基金管理人应当暂停接

支付赎回款项的情形 受申购;

…… (新增,以下条款序号依序

发生上述情形时,基 调整)

金管理人应在当日报中 八、暂停赎回或延缓支付赎

国证监会备案 回款项的情形

3

原合同 修订后合同

原合同内容 修订后基金合同内容 说明

页码 页码

6、单个基金份额持有人在单

个开放日申请赎回基金份额超过

基金总份额 10%时,基金管理人

可以延缓支付赎回款项。

(新增,以下条款序号依序调整)

……

发生上述情形且基金管理人

决定暂停接受投资人的赎回申请

或延缓支付赎回款项时,基金管

理人应在当日报中国证监会备案

P32 第六部分 基金份 P33 第六部分 基金份额的申购 根据新的

额的申购和赎回 和赎回 《公开募

…… …… 集证券投

八、生效与公告 八、生效与公告 资基金运

…… …… 作管理办

基金份额持有人大 基金份额持有人大会的决议 法》修改

会的决议自中国证监会 自表决通过之日起生效

依法核准或者出具无异

议意见之日起生效

P39-P45 第十二部分 基金 P40-P46 第十二部分 基金的投资 依照新颁

的投资 布的《货

…… …… 币市场基

二、投资范围 二、投资范围 金监督管

本基金投资于法律 本基金投资于法律法规及监 理办法》

法规及监管机构允许投 管机构允许投资的金融工具,具 的规定相

资的金融工具,具体如 体如下: 应修改

下: 1、现金;

1、现金; 2、期限在 1 年以内(含 1

2、通知存款; 年)的银行存款(包括活期存款、

3、短期融资券(包 定期存款、通知存款、大额存单

括超级短期融资券); 等)、债券回购、中央银行票据、

4、1年以内(含1年) 同业存单;

的银行定期存款、大额存 3、剩余期限在 397 天以内

单; (含 397 天)的债券、非金融企

5、期限在1年以内 业债务融资工具(包括但不限于

(含1年)的债券回购; 短期融资券、超短期融资券、中

6、剩余期限在397 期票据)、资产支持证券;

天以内(含397天)的债 4、中国证监会、中国人民银

券; 行认可的其他具有良好流动性的

7、剩余期限在397 货币市场工具。

天以内(含397天)的资 如法律法规或监管机构以后

4

原合同 修订后合同

原合同内容 修订后基金合同内容 说明

页码 页码

产支持证券; 允许货币市场基金投资其他金融

8、剩余期限在397 工具,基金管理人在履行适当程

天以内(含397天)的中 序后,可以将其纳入投资范围。

期票据; ……

9、期限在1年以内

(含1年)的中央银行票

据(以下简称“央行票

据”);

10、中国证监会、中

国人民银行认可的其他

具有良好流动性的货币

市场工具。

如法律法规或监管

机构以后允许货币市场

基金投资其他金融工具,

基金管理人在履行适当

程序后,可以将其纳入投

资范围。

……

四、投资限制 四、投资限制

1、本基金不得投资 1、本基金不得投资于以下金

于以下金融工具: 融工具:

(1)股票和权证; (1)股票和权证;

(2)可转换债券; (2)可转换债券、可交换债券;

(3)剩余期限超过 (3)剩余期限超过397天的债

397 天的债券; 券;

(4)信用等级在 (4)信用等级在AAA级以下的

AAA 级 以 下 的 企 业 债 企业债券、信用等级在AA+级以

券; 下的除企业债券外的其他债券与

(5)以定期存款为 非金融企业债务融资工具;

基准利率的浮动利率债 (5)以定期存款为基准利率的

券,但市场条件发生变化 浮动利率债券,已进入最后一个

后另有规定的,从其规 利率调整期的除外;

定; (6)非在全国银行间债券交易

(6)非在全国银行 市场或证券交易所交易的资产支

间债券交易市场或证券 持证券;

交易所交易的资产支持 (7)中国证监会、中国人民银

证券; 行禁止投资的其他金融工具。

(7)中国证监会、 法律法规或监管部门取消上

中国人民银行禁止投资 述限制后,本基金不受上述规定

的其他金融工具。 的限制,但需提前公告。

法律法规或监管部

5

原合同 修订后合同

原合同内容 修订后基金合同内容 说明

页码 页码

门取消上述限制后,本基

金不受上述规定的限制,

但需提前公告。

2、组合限制 2、组合限制

基金的投资组合应 基金的投资组合应遵循以下限

遵循以下限制: 制:

(1)本基金投资组 (1)本基金投资组合的平均剩余

合的平均剩余期限在每 期限在每个交易日均不得超过

个交易日均不得超过 120天,平均剩余存续期不得超过

120 天; 240天;

(2)本基金管理人 (2)本基金持有一家公司发行的

管理的全部基金持有一 证券,其市值不超过基金资产净

家公司发行的证券,不超 值的10%;本基金管理人管理的

过该证券的 10%; 全部基金持有一家公司发行的证

(3)投资于定期存 券,不超过该证券的10%;

款的比例,不得超过基金 (3)投资于有固定期限银行存款

资产净值的 30%,但如 的比例,不得超过基金资产净值

果基金投资有固定期限 的30%,但如果基金投资于有存

但协议中约定可以提前 款期限但协议中约定可以提前支

支取且提前支取利率不 取的存款,不受该比例限制;

变的存款,不受该比例限 (4)除发生巨额赎回、连续3个

制; 交易日累计赎回20%以上或者连

(4)除发生巨额赎 续5个交易日累计赎回30%以上

回的情形外,本基金投资 的情形外,本基金投资组合中,

组合中,债券正回购的资 债券正回购的资金余额在每个交

金余额在每个交易日均 易日均不得超过基金资产净值的

不得超过基金资产净值 20%。 因发生巨额赎回、连续3

的 20%。 因发生巨额赎 个交易日累计赎回20%以上或者

回致使本基金债券正回 连续5个交易日累计赎回30%以

购的资金余额超过基金 上的情形致使本基金债券正回购

资产净值 20%的,基金 的资金余额超过基金资产净值

管理人应当在 5 个交易 20%的,基金管理人应当在10个

日内进行调整; 交易日内进行调整;

(5)存放在具有基 (5)存放在具有基金托管资格的

金托管资格的同一商业 同一商业银行的银行存款及同业

银行的存款,不得超过基 存单,占基金资产净值的比例合

金资产净值的 30%;存 计不得超过20%;存放在不具有

放在不具有基金托管资 基金托管资格的同一商业银行的

格的同一商业银行的存 银行存款及同业存单,占基金资

款,不得超过基金资产净 产净值的比例合计不得超过5%;

值的 5%; (6)现金、国债、中央银行票据、

(6)本基金持有的 政策性金融债券占基金资产净值

6

原合同 修订后合同

原合同内容 修订后基金合同内容 说明

页码 页码

剩余期限(或回售期限) 的比例合计不得低于5%;(新增)

不超过 397 天但剩余存 (7)现金、国债、中央银行票据、

续期超过 397 天的浮动 政策性金融债券以及五个交易日

利率债券摊余成本总计 内到期的其他金融工具占基金资

不得超过当日基金资产 产净值的比例合计不得低于

净值的 20%;本基金不 10%;(新增)

得投资于以定期存款利 (8)到期日在10个交易日以上的

率为基准利率的浮动利 逆回购、银行定期存款(可提前

率债券;(删除) 支取的除外)等流动性受限资产

(7)本基金买断式 投资占基金资产净值的比例合计

回购融入基础债券的剩 不得超过 30%;(新增)

余期限不得超过 397 天; (9)本基金买断式回购融入基础

(8)本基金投资于 债券的剩余期限不得超过397天;

同一原始权益人的各类 (10)本基金投资于同一机构发

资产支持证券的比例,不 行的债券、非金融企业债务融资

得超过基金资产净值的 工具及其作为原始权益人的资产

10%;本基金持有的全部 支持证券占基金资产净值的比例

资产支持证券,其市值不 合计不得超过 10%,国债、中央

得超过基金资产净值的 银行票据、政策性金融债券除外;

20%;本基金持有的同一 本基金持有的全部资产支持证

(指同一信用级别)资产 券,其市值不得超过基金资产净

支持证券的比例,不得超 值的20%;本基金持有的同一(指

过该资产支持证券规模 同一信用级别)资产支持证券的

的 10%;本基金管理人 比例,不得超过该资产支持证券

管理的全部基金投资于 规模的10%;

同一原始权益人的各类 本基金管理人管理的全部基金投

资产支持证券,不得超过 资于同一原始权益人的各类资产

其各类资产支持证券合 支持证券,不得超过其各类资产

计规模的 10%;本基金 支持证券合计规模的10%;本基

应投资于信用级别评级 金应投资于信用级别评级为AAA

为 AAA 以上(含 AAA) 以上(含AAA)的资产支持证券。基

的资产支持证券。基金持 金持有资产支持证券期间,如果

有资产支持证券期间,如 其信用等级下降、不再符合投资

果其信用等级下降、不再 标准,应在评级报告发布之日起3

符合投资标准,应在评级 个月内予以全部卖出;

报告发布之日起 3 个月 (11)基金管理人管理的全部公

内予以全部卖出; 募基金投资于一家企业发行的单

(9)本基金投资的 期中期票据合计不超过该期证券

短期融资券的信用评级, 的10%;

应不低于以下标准: (12)债券回购最长期限为1年,

1)国内信用评级机 债券回购到期后不得展期;

构评定的 A-1 级或相当 (13)中国证监会规定的其他比

7

原合同 修订后合同

原合同内容 修订后基金合同内容 说明

页码 页码

于 A-1 级的短期信用级 例限制。

别; 除上述(6)外,因证券市场波动、

2)根据有关规定予 上市公司合并、基金规模变动等

以豁免信用评级的短期 基金管理人之外的因素致使基金

融资券,其发行人最近三 投资比例不符合上述规定投资比

年的信用评级和跟踪评 例的,基金管理人应当在10个工

级具备下列条件之一: 作日内进行调整,但中国证监会

i)国内信用评级机 规定的特殊情形除外。

构评定的 AAA 级或相

当于 AAA 级的长期信

用级别;

ii)国际信用评级机

构评定的低于中国主权

评级一个级别的信用级

别(例如,若中国主权评

级为 A-级,则低于中国

主权评级一个级别的为

BBB+级)。

3)同一发行人同时

具有国内信用评级和国

际信用评级的,以国内信

用级别为准。

4)本基金持有短期

融资券期间,如果其信用

等级下降、不再符合投资

标准,应在评级报告发布

之日起 20 个交易日内

予以全部减持。

(10)基金管理人管

理的全部公募基金投资

于一家企业发行的单期

中期票据合计不超过该

期证券的 10%;

(11)本基金投资于

同一公司发行的短期融

资券及短期企业债券的

比例,合计不得超过基金

资产净值的 10%;

(12)中国证监会规

定的其他比例限制。

因证券市场波动、上

市公司合并、基金规模变

8

原合同 修订后合同

原合同内容 修订后基金合同内容 说明

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动等基金管理人之外的

因素致使基金投资比例

不符合上述规定投资比

例的,基金管理人应当在

法律法规或监管机构规

定的时间期限内进行调

整。

…… ……

七、投资组合平均剩 七、投资组合平均剩余期限的

余期限的计算 计算

1、平均剩余期限 1、平均剩余期限(天)的计

(天)的计算公式如下: 算公式如下:

(公式) (公式)

其中: 货币市场基金投资组合平均

投资于金融工具产 剩余存续期限的计算公式为:

生的资产包括现金类资 (公式,新增)

产(含银行存款、清算备 其中:

付金、交易保证金、证券 投资于金融工具产生的资产包括

清算款、买断式回购履约 现金类资产(含银行存款、清算

金)、一年以内(含一年) 备付金、交易保证金、证券清算

的银行定期存款、大额存 款、买断式回购履约金)、一年以

单、剩余期限在 397 天以 内(含一年)的银行定期存款、

内(含 397 天)的债券、 大额存单、同业存单、剩余期限

期限在一年以内(含一 在397天以内(含397天)的债券、

年)的逆回购、期限在一 期限在一年以内(含一年)的逆

年以内(含一年)的中央 回购、期限在一年以内(含一年)

银行票据、买断式回购产 的中央银行票据、买断式回购产

生的待回购债券、或中国 生的待回购债券、或中国证监会

证监会允许投资的其他 允许投资的其他固定收益类金融

固定收益类金融工具。 工具。

投资于金融工具产 投资于金融工具产生的负债包括

生的负债包括期限在一 期限在一年以内(含一年)的正

年以内(含一年)的正回 回购、买断式回购产生的待返售

购、买断式回购产生的待 债券等。

返售债券等。 2、各类资产和负债剩余期限的确

2、各类资产和负债 定

剩余期限的确定 (1)银行活期存款、清算备付金、

(1)银行存款、清 交易保证金的剩余期限和剩余存

算备付金、交易保证金的 续期限为0 天;证券清算款的剩

剩余期限为 0 天;证券 余期限和剩余存续期限以计算日

清算款的剩余期限以计 至交收日的剩余交易日天数计

算日至交收日的剩余交 算;买断式回购履约金的剩余期

9

原合同 修订后合同

原合同内容 修订后基金合同内容 说明

页码 页码

易日天数计算;买断式回 限和剩余存续期限以计算日至协

购履约金的剩余期限以 议到期日的实际剩余天数计算;

计算日至协议到期日的 (2)一年以内(含一年)的银行

实际剩余天数计算; 定期存款、大额存单、同业存单

(2)一年以内(含) 的剩余期限和剩余存续期限以计

一年的银行定期存款、大 算日至协议到期日的实际剩余天

额存单的剩余期限以计 数计算;有存款期限,根据协议

算日至协议到期日的实 可提前支取且没有利息损失的银

际剩余天数计算;银行通 行存款,剩余期限和剩余存续期

知存款的剩余期限以存 限以计算日至协议到期日的实际

款协议中约定的通知期 剩余天数计算;银行通知存款的

计算; 剩余期限和剩余存续期限以存款

(3)组合中债券的 协议中约定的通知期计算;

剩余期限是指计算日至 (3)组合中债券的剩余期限和剩

债券到期日为止所剩余 余存续期限是指计算日至债券到

的天数,以下情况除外: 期日为止所剩余的天数,以下情

允许投资的浮动利率债 况除外:允许投资的可变利率或

券的剩余期限以计算日 浮动利率债券的剩余期限以计算

至下一个利率调整日的 日至下一个利率调整日的实际剩

实际剩余天数计算;允许 余天数计算;允许投资的可变利

投资的含回售条款债券 率或浮动利率债券的剩余存续期

的剩余期限以计算日至 限以计算日至债券到期日的实际

回售日的实际剩余天数 剩余天数计算。

计算; (4)回购(包括正回购和逆回购)

(4)回购(包括正 的剩余期限和剩余存续期限以计

回购和逆回购)的剩余期 算日至回购协议到期日的实际剩

限以计算日至回购协议 余天数计算;

到期日的实际剩余天数 (5)中央银行票据的剩余期限和

计算; 剩余存续期限以计算日至中央银

(5)中央银行票据 行票据到期日的实际剩余天数计

的剩余期限以计算日至 算;

中央银行票据到期日的 (6)买断式回购产生的待回购债

实际剩余天数计算; 券的剩余期限和剩余存续期限为

(6)买断式回购产 该基础债券的剩余期限;

生的待回购债券的剩余 (7)买断式回购产生的待返售债

期限为该基础债券的剩 券的剩余期限和剩余存续期限以

余期限; 计算日至回购协议到期日的实际

(7)买断式回购产 剩余天数计算;

生的待返售债券的剩余 (8) 短期融资券的剩余期限和

期限以计算日至回购协 剩余存续期限以计算日至短期融

议到期日的实际剩余天 资券到期日所剩余的天数计算;

数计算; (9)对其它金融工具,本基金管

10

原合同 修订后合同

原合同内容 修订后基金合同内容 说明

页码 页码

(8) 短期融资券的 理人将基于审慎原则,根据法律

剩余期限以计算日至短 法规或中国证监会的规定、或参

期融资券到期日所剩余 照行业公认的方法计算其剩余期

的天数计算; 限。

(9)对其它金融工 平均剩余期限和平均剩余存续期

具,本基金管理人将基于 限的计算结果保留至整数位,小

审慎原则,根据法律法规 数点后四舍五入。如法律法规或

或中国证监会的规定、或 中国证监会对剩余期限计算方法

参照行业公认的方法计 另有规定的从其规定。

算其剩余期限。

平均剩余期限的计

算结果保留至整数位,小

数点后四舍五入。如法律

法规或中国证监会对剩

余期限计算方法另有规

定的从其规定。

P49 第十四部分 基金 P52 第十四部分 基金资产的估 依照新颁

资产的估值 值 布的《货

…… …… 币市场基

五、估值错误的处理 五、估值错误的处理 金监督管

…… …… 理办法》

4、基金份额净值估 4、基金份额净值估值错误处 的规定增

值错误处理的方法如下: 理的方法如下: 添内容

…… ……

(3)当影子定价确定的基金资产

净值与摊余成本法计算的基金资

产净值的 负偏离度绝对值达到

0.25%时,基金管理人应当在 5

个交易日内将负偏离度绝对值调

整到0.25%以内;当正偏离度绝对

值达到0.5%时,基金管理人应当

暂停接受申购并在5个交易日内

将正偏离度绝对值调整到0.5%以

内;当负偏离度绝对值达到0.5%

时,基金管理人应当使用风险准

备金或者固有资金弥补潜在资产

损失,将负偏离度绝对值控制在

0.5%以内;当负偏离度绝对值连

续两个交易日超过0.5%时,基金

管理人应当采用公允价值估值方

法对持有投资组合的账面价值进

行调整。

11

原合同 修订后合同

原合同内容 修订后基金合同内容 说明

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(新增,以下序号依序调整)

12

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