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工银财富货币:更新招募说明书摘要(2016年第2号)

来源:巨潮网 2016-08-02 11:11:51
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工银瑞信财富快线货币市场基金

更新的招募说明书摘要

(2016 年第 2 号)

基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人:中国民生银行股份有限公司

工银瑞信财富快线货币市场基金 更新的招募说明书摘要

重要提示

本基金经中国证券监督管理委员会2014年7月1日证监许可【2014】641号文注册。本基

金基金合同于2015年6月19日起生效,自该日起基金管理人正式开始管理本基金。

本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基

金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金

份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认

和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。

基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,

但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保

证,也不表明投资于本基金没有风险。

投资有风险,投资者认购(或申购)基金份额时应认真阅读本招募说明书,全面认识本

基金产品的风险收益特征,应充分考虑投资者自身的风险承受能力,并对认购(或申购)基

金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者

自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险,由

投资者自行负担。

投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,基金

管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人在投资本基金前,应全面了解本基

金的产品特性,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:市场风险、利率

风险、信用风险、再投资风险、流动性风险、操作风险、其他风险及本基金特有风险等等。

基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其它基金的业绩并不构成对本

基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基

金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

本招募说明书所载内容截止日为2016年6月18日,有关财务数据和净值表现数据截止日

为2016年3月31日(财务数据未经审计)。本招募说明书已经基金托管人复核。

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工银瑞信财富快线货币市场基金 更新的招募说明书摘要

一、基金管理人

(一)基金管理人概况

名称:工银瑞信基金管理有限公司

住所:北京市西城区金融大街 5 号、甲 5 号 6 层甲 5 号 601、甲 5 号 7 层甲 5 号 701、

甲 5 号 8 层甲 5 号 801、甲 5 号 9 层甲 5 号 901

办公地址:北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 A 座 6-9 层

邮政编码:100033

法定代表人:郭特华

成立日期:2005 年 6 月 21 日

批准设立机关:中国证监会

批准设立文号:中国证监会证监基金字[2005]93 号

经营范围:基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务

组织形式:有限责任公司

注册资本:贰亿元人民币

联系人:朱碧艳

联系电话:400-811-9999

股权结构:中国工商银行股份有限公司占公司注册资本的 80%;瑞士信贷银行股份有

限公司占公司注册资本的 20%。

存续期间:持续经营

(二)主要人员情况

1、董事会成员

沈立强先生,董事长,硕士,高级会计师。1976 年参加工作,先后在中国人民银行杭

州分行、中国工商银行浙江分行、河北分行、上海分行工作。历任中国工商银行杭州分行

营业部副主任、杭州分行营业部主任、浙江分行会计出纳处副处长、储蓄处副处长、储蓄

处处长、人事处处长、党委组织部部长、营业部总经理(兼)、浙江分行行长助理、副行

长、党委副书记;中国工商银行河北分行行长;中国工商银行上海分行行长,兼任上海市

银行同业公会会长、上海市城市金融学会会长、上海市支付清算协会会长、上海市金融学

会副会长、上海国际商会副会长、上海世界贸易中心协会副会长、中国城市金融学会常务

理事、上海市宏观经济学会常务理事、中国社会科学院陆家嘴研究基地理事会理事、上海

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工银瑞信财富快线货币市场基金 更新的招募说明书摘要

财经大学校董会董事,上海市人大代表。

Neil Harvey 先生,董事 ,瑞士信贷执行董事,常驻香港。瑞士信贷银行香港和大中

华区首席执行官,负责私人银行、财富管理和投资银行业务。同时,Neil Harvey 先生还

是资产管理亚太地区副主席、亚太区运营委员会成员。Neil Harvey 先生在投资银行和资

产管理领域有三十年的工作经历,对新兴市场和亚太地区有着深刻的了解,在亚太地区也

有十七年的工作经历。Neil Harvey 先生在瑞士信贷工作十五年,担任过很多职务,目前

他是资产管理亚太和新兴市场负责人。此前,他担任亚洲(除日本)投资银行和固定收益

业务负责人。另外,他在瑞士信贷和其他公司都担过要职,负责澳大利亚、非洲、日本、

拉美、中东、土耳其和俄罗斯地区的业务。

郭特华女士,董事,博士,现任工银瑞信基金管理有限公司总经理,兼任工银瑞信投资管

理有限公司董事、董事长,工银瑞信资产管理(国际)有限公司董事长、工银家族财富(上

海)投资管理有限公司的董事。历任中国工商银行总行商业信贷部、资金计划部副处长,

中国工商银行总行资产托管部处长、副总经理。

王一心女士,董事,高级经济师,中国工商银行战略管理与投资者关系部高级专家、

专职董事。历任中国工商银行专项融资部(公司业务二部、营业部)副总经理;中国工商

银行营业部 历任副处长、处长;中国工商银行总行技术改造信贷部经理。

王莹女士,董事,高级会计师,中国工商银行集团派驻子公司董监事办公室专家、专

职派出董事,于 2004 年 11 月获得国际内审协会注册内部审计师(Certified Internal Auditor)

资格证书。历任中国工商银行国际业务部外汇清算处负责人,中国工商银行清算中心外汇

清算处负责人、副处长,中国工商银行稽核监督局外汇业务稽核处副处长、处长,中国工

商银行内部审计局境外机构审计处处长,工行悉尼分行内部审计师、风险专家。

田国强先生,独立董事,经济学博士,上海财经大学经济学院院长,上海财经大学高

等研究院院长,美国德州 A&M 大学经济系 Alfred F. Chalk 讲席教授。首批中组部“千人

计划”入选者及其国家特聘专家,首批人文社会科学长江学者讲座教授,曾任上海市人民

政府特聘决策咨询专家,中国留美经济学会会长(1991-1992)。2006 年被《华尔街电讯》

列为中国大陆十大最具影响力的经济学家之一。主要研究领域包括经济理论、激励机制设

计、中国经济等。

孙祁祥女士,独立董事,经济学博士,现任北京大学经济学院院长,教授,博士生导

师,享受国务院政府特殊津贴专家。兼任北京大学中国保险与社会保障研究中心主任,中

国金融学会学术委员会委员、常务理事,中国保险学会副会长,教育部高等学校经济学类

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工银瑞信财富快线货币市场基金 更新的招募说明书摘要

学科专业教学指导委员会委员,美国国际保险学会董事会成员、学术主持人,美国 C.V. Starr

冠名教授。曾任亚太风险与保险学会主席、美国国家经济研究局、美国印第安纳大学、美

国哈佛大学、香港大学访问学者。在《经济研究》等学术刊物上发表论文 100 多篇,主持

过 20 多项由国家部委和国际著名机构委托的科研课题。

Jane DeBevoise 女士,独立董事,香港大学艺术系博士,历任银行家信托公司(1998

年与德意志银行合并)董事总经理、所罗门 古根海姆基金会副主席及项目总监、香港政

府委任的展览馆委员会成员、香港西九龙文娱艺术馆咨询小组政府委任委员。2003 年至今

担任香港亚洲艺术文献库董事局董事及主席,2009 年至今担任美国亚洲艺术文献库总裁。

2、监事会成员

吴敏敏女士:监事,经济学硕士。1996 年入职中国工商银行深圳市分行,2007 年调

入中国工商银行总行。历任中国工商银行深圳分行计划财务部副总经理、财务会计部副总

经理、中国工商银行股份制改革办公室战略引资与上市处副处长、战略管理与投资者关系

部战略发展与合作处副处长、处长,现任中国工商银行战略管理与投资者关系部专家。

黄敏女士:监事,金融学学士。黄敏女士于 2006 年加入 Credit Suisse Group (瑞

士信贷集团),先后担任全球投资银行战略部助理副总裁、亚太区投资银行战略部副总裁、

中国区执行首席运营官,资产管理大中国区首席运营官,现任资产管理中国区负责人。

张舒冰女士:监事,硕士。2003 年 4 月至 2005 年 4 月,任职于中国工商银行,担任

主任科员。2005 年 7 月加入工银瑞信,2005 年 7 月至 2006 年 12 月担任综合管理部翻译兼

综合,2007 年至 2012 年担任战略发展部副总监,2012 年至 2014 年 9 月任职于机构客户部,

担任机构客户部副总监及总监职务;2014 年 9 月至 2015 年 7 月,担任机构产品部总监。

2014 年 11 月至今,担任工银瑞信投资管理有限公司监事。2015 年 7 月至今担任工银瑞信

投资管理有限公司副总经理。

洪波女士:监事,硕士。ACCA 非执业会员。2005 年至 2008 年任安永华明会计师事

务所高级审计员;2008 年至 2009 年任民生证券有限责任公司监察稽核总部业务主管;2009

年 6 月加入工银瑞信法律合规部,现任法律合规部副总监。

倪莹女士:监事,硕士。2000 年至 2009 年任职于中国人民大学,历任副科长、科长,

校团委副书记。2009 年至 2011 年就职于北京市委教工委,任干部处副调研员。2011 年加

入工银瑞信战略发展部,现任副总监。

3、高级管理人员

郭特华女士:总经理,简历同上。

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工银瑞信财富快线货币市场基金 更新的招募说明书摘要

朱碧艳女士:硕士,国际注册内部审计师,现任工银瑞信基金管理有限公司督察长,

兼任工银瑞信投资管理有限公司监事。1997-1999 年中国华融信托投资公司证券总部经

理,2000-2005 年中国华融资产管理公司投资银行部、证券业务部高级副经理。

江明波先生:硕士,现任工银瑞信基金管理有限公司副总经理,兼任工银瑞信资产管

理(国际)有限公司固定收益投资总监,工银瑞信投资管理有限公司董事。2000 年7 月至

2001 年11 月,任职于长城证券有限责任公司,担任研究员;2001 年12 月至2006 年12 月,

任职于鹏华基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理、普天债券基金经理、社保债券

组合、社保回购组合基金经理、机构理财部总监助理、固定收益小组负责人。2006 年加入

工银瑞信基金管理有限公司。

杜海涛先生:硕士,现任工银瑞信基金管理有限公司副总经理,兼任工银瑞信资产管

理(国际)有限公司董事,1997 年7 月至2002 年9 月,任职于长城证券有限责任公司,历

任职员、债券(金融工程)研究员;2002 年10 月至2003 年5 月,任职于宝盈基金管理有

限公司,历任研究员、基金经理助理;2003 年6 月至2006 年3月,任职于招商基金管理有

限公司,历任研究员、基金经理。2006 年加入工银瑞信基金管理有限公司。

赵紫英女士:博士,现任工银瑞信基金管理有限公司副总经理,1989 年 8 月至 1993 年

5 月,任职于中国工商银行海淀支行,从事国际业务;1994 年 6 月至 2002 年 4 月,任

职于中国工商银行北京市分行国际业务部,历任综合科科长、国际业务部副总经理;2002

年 5 月至 2005 年 6 月,任职于中国工商银行牡丹卡中心,历任市场营销部副总经理、清算

部副总经理。2005 年加入工银瑞信基金管理有限公司。

4、本基金基金经理

魏欣女士,11 年证券从业经验;2005 年加入工银瑞信,现任固定收益部副总监;2011

年 4 月 20 日至今,担任工银货币市场基金基金经理;2012 年 8 月 22 日至今,担任工银瑞

信 7 天理财债券型基金基金经理;2012 年 10 月 26 日至今,担任工银 14 天理财债券型基

金的基金经理;2014 年 9 月 23 日至今,担任工银瑞信现金快线货币市场基金基金经理;

2014 年 10 月 22 日至今,担任工银添益快线货币市场基金基金经理;2015 年 5 月 26 日起

至今,担任工银新财富灵活配置混合型基金基金经理;2015 年 5 月 26 日起至今,担任工

银双利债券型基金基金经理;2015 年 5 月 29 日起至今,担任工银丰盈回报灵活配置混合

型基金基金经理;2015 年 6 月 19 日至今,担任工银财富快线货币市场基金基金经理。

谷衡先生,11 年证券从业经验;先后在华夏银行总行担任交易员,在中信银行总行担

任交易员;2012 年加入工银瑞信,现任固定收益部副总监;2012 年 11 月 13 日至今,担任

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工银瑞信财富快线货币市场基金 更新的招募说明书摘要

工银瑞信 14 天理财债券型发起式证券投资基金;2013 年 1 月 28 日至今,担任工银瑞信 60

天理财债券型基金基金经理;2013 年 3 月 28 日至 2015 年 1 月 19 日,担任工银安心场内

实时申赎货币基金基金经理;2014 年 9 月 30 日至今,担任工银瑞信货币市场基金基金经

理;2015 年 7 月 10 日至今,担任工银瑞信财富快线货币市场基金基金经理;2015 年 12

月 14 日至今,担任工银瑞信添福债券基金基金经理;2016 年 4 月 26 日至今,担任工银瑞

信安盈货币市场基金基金经理。

5、投资决策委员会成员

郭特华女士,投资决策委员会主任,简历同上。

江明波先生,简历同上。

杜海涛先生,简历同上。

何江旭先生,19 年证券从业经验;曾担任国泰基金金鑫、基金金鼎、金马稳健回报、

金鹰增长以及金牛创新成长基金的基金经理,基金管理部总监兼权益投资副总监;2009 年

加入工银瑞信,现任工银瑞信投资管理有限公司董事、总经理;2010 年 4 月 12 日至 2014

年 7 月 30 日,担任工银瑞信核心价值混合型证券投资基金基金经理;2011 年 4 月 21 日至

2014 年 7 月 30 日,担任工银瑞信消费服务行业混合型证券投资基金基金经理。

宋炳珅先生,12 年证券从业经验;曾任中信建投证券有限公司研究员;2007 年加入工

银瑞信,现任权益投资总监兼研究部总监。2012 年 2 月 14 日至今,担任工银瑞信添颐债

券型证券投资基金基金经理;2013 年 1 月 18 日至今,担任工银双利债券基金基金经理;

2013 年 1 月 28 日至 2014 年 12 月 5 日,担任工银瑞信 60 天理财债券型基金基金经理;2014

年 1 月 20 日至今,担任工银瑞信红利混合型证券投资基金基金经理;2014 年 1 月 20 日至

今,担任工银瑞信核心价值混合型证券投资基金基金经理;2014 年 10 月 23 日至今,担任

工银瑞信研究精选股票型基金基金经理;2014 年 11 月 18 日至今,担任工银医疗保健行业

股票型基金基金经理;2015 年 2 月 16 日至今,担任工银战略转型主题股票基金基金经理。

欧阳凯先生,14 年证券从业经验;曾任中海基金管理有限公司基金经理;2010 年加入

工银瑞信,现任固定收益投资总监。2010 年 8 月 16 日至今,担任工银双利债券型基金基

金经理,2011 年 12 月 27 日至今担任工银保本混合基金基金经理,2013 年 2 月 7 日至今担

任工银保本 2 号混合型发起式基金(自 2016 年 2 月 19 日起变更为工银瑞信优质精选混合型

证券投资基金)基金经理,2013 年 6 月 26 日起至今担任工银瑞信保本 3 号混合型基金基金

经理, 2013 年 7 月 4 日起至今担任工银信用纯债两年定期开放基金基金经理,2014 年 9

月 19 日起至今担任工银新财富灵活配置混合型基金基金经理,2015 年 5 月 26 日起至今担

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工银瑞信财富快线货币市场基金 更新的招募说明书摘要

任工银丰盈回报灵活配置混合型基金基金经理。

黄安乐先生,13 年证券从业经验;先后在天相投资顾问有限公司担任研究员,国信证

券经济研究所担任资深分析师,国信证券资产管理总部担任投资经理、研究员;2010 年加

入工银瑞信,现任权益投资部总监。2011 年 11 月 23 日至今,担任工银瑞信主题策略混合

型证券投资基金基金经理;2013 年 9 月 23 日至今,担任工银瑞信精选平衡基金基金经理;

2014 年 10 月 22 日至今,担任工银高端制造行业股票型基金基金经理;2015 年 4 月 28 日

至今,担任工银新材料新能源行业股票型基金基金经理;2016 年 1 月 29 日至今,担任工

银瑞信国家战略主题股票型基金基金经理。

李剑峰先生,13 年证券从业经验;曾任中央国债登记结算有限责任公司业务经理、高

级副经理;2008 年加入工银瑞信,曾任固定收益研究员,现任专户投资部总监,专户投资

部投资经理。

上述人员之间均不存在近亲属关系。

二、基金托管人

名称:中国民生银行股份有限公司(以下简称“中国民生银行”)

住所:北京市西城区复兴门内大街 2 号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号

法定代表人:洪崎

成立时间:1996 年 2 月 7 日

基金托管业务批准文号:证监基金字[2004]101 号

组织形式:股份有限公司(上市)

注册资本:28,365,585,227 元人民币

存续期间:持续经营

电话:010-58560666

联系人:罗菲菲三、相关服务机构

(一)基金份额发售机构

1、直销机构

名 称:工银瑞信基金管理有限公司

办公地址:北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 A 座 6-9 层

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工银瑞信财富快线货币市场基金 更新的招募说明书摘要

注册地址:北京市西城区金融大街 5 号、甲 5 号 6 层甲 5 号 601、甲 5 号 7 层甲 5 号

701、甲 5 号 8 层甲 5 号 801、甲 5 号 9 层甲 5 号 901

法定代表人:郭特华

全国统一客户服务电话:400-811-9999

传真:010-66583111

联系人:王秋雅公司网站:www.icbccs.com.cn

2、销售机构

名称:太平洋证券股份有限公司

注册地址:云南省昆明市青年路 389 号志远大厦 18 层

办公地址:北京市西城区北展北街 9 号华远企业号 D 座 3 单元

法定代表人:李长伟

联系人:唐昌田

传真:010-88321763

客户服务电话:4006650999

网址:www.tpyzq.com

基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并予以公告。

(二)基金登记机构

名 称:工银瑞信基金管理有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街 5 号、甲 5 号 6 层甲 5 号 601、甲 5 号 7 层甲 5 号

701、甲 5 号 8 层甲 5 号 801、甲 5 号 9 层甲 5 号 901

注册登记业务办公地址:北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 A 座 6 层

法定代表人:郭特华

全国统一客户服务电话:400-811-9999

传 真:010-66583100

联系人:朱辉毅

(三)律师事务所及经办律师

名 称:上海市通力律师事务所

住 所:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

办公地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

负责人:俞卫锋

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电 话:(021)31358666

传 真:(021)31358600

联系人:孙睿

经办律师:黎明、孙睿

(四)会计师事务所及经办注册会计师

名 称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

住 所:北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城,东三办公楼16层

办公地址:北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城,东三办公楼16层

法定代表人:葛明

经办注册会计师:李慧民,王珊珊

联系电话:(010)58152145

传真:(010)58114645

联系人:王珊珊

四、基金的名称

工银瑞信财富快线货币市场基金

五、基金的类型

货币市场基金

六、基金的投资目标

在控制风险并保持资产流动性的基础上,力争实现超过业绩比较基准的投资收益。

七、基金的投资方向

本基金主要投资于具有良好流动性的工具,包括现金;期限在 1 年以内(含 1 年)的

银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的

债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券及法律法规或中国证监会、中国人民银行

认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其

他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有

效法律法规或相关规定。

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工银瑞信财富快线货币市场基金 更新的招募说明书摘要

八、基金的投资策略

(一)投资策略

本基金将采取利率策略、信用策略、相对价值策略等积极投资策略,在严格控制风险的

前提下,发掘和利用市场失衡提供的投资机会,实现组合增值。

1、利率策略

通过全面研究 GDP、物价、就业以及国际收支等主要经济变量,分析宏观经济运行的

可能情景,并预测财政政策、货币政策等宏观经济政策取向,分析金融市场资金供求状况

变化趋势及结构。在此基础上,预测金融市场利率水平变动趋势,以及金融市场收益率曲

线斜度变化趋势。

2、信用策略

根据国民经济运行周期阶段,分析债券发行人所处行业发展前景、发展状况、市场地位、

财务状况、管理水平和债务水平等因素,评价债券发行人的信用风险。跟踪债券发行人和债

券工具自身的信用质量变化,并结合外部权威评级机构的信用评级结果,确定基金资产对相

应债券的投资决策。

3、类属配置策略

研究国民经济运行状况,货币市场及资本市场资金供求关系,以及不同时期市场投资热

点,分析国债、金融债、企业债券等不同债券种类的利差水平,评定不同债券类属的相对投

资价值,确定组合资产在不同债券类属之间配置比例。

4、个券选择策略

本基金认为普通债券的估值,主要基于收益率曲线的拟合。在正确拟合收益率曲线的基

础上,及时发现偏离市场收益率的债券,并找出因投资者偏好、供求、流动性、信用利差等

导致债券价格偏离的原因;同时,基于收益率曲线判断出定价偏高或偏低的期限段,从而指

导相对价值投资,选择出估值较低的债券品种。

对于含回售条款的债券,本基金将仅买入距回售日不超过397天以内的债券,并在回售

日前进行回售或者卖出。

5、相对价值策略

本基金认为市场普遍存在着失效的现象,短期因素的影响被过分夸大。债券市场的参与

者众多,投资行为、风险偏好、财务与税收处理等各不相同,发掘存在于这些不同因素之间

的相对价值,也是本基金发现投资机会的重要方面。本基金密切关注国家法律法规、制度的

变动,通过深入分析市场参与者的立场和观点,充分利用因市场分割、市场投资者不同风险

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工银瑞信财富快线货币市场基金 更新的招募说明书摘要

偏好或者税收待遇等因素导致的市场失衡机会,形成相对价值投资策略,运用回购、远期交

易合同等交易工具进行不同期限、不同品种或不同市场之间的套利交易,为本基金的投资带

来增加价值。

6、资产支持证券投资策略

当前国内资产支持证券主要为以银行贷款资产、住房抵押贷款等作为基础资产的信贷

资产证券化产品,本基金侧重于对基础资产质量及未来现金流的分析,采用基本面分析和

数量化模型相结合,对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将严格控制资产

支持证券的投资比例、信用等级并密切跟踪评级变化,采用分散投资方式以降低流动性风

险。

7、其他金融工具投资策略

本基金将密切跟踪银行承兑汇票、商业承兑汇票等商业票据以及各种衍生产品的动向。

当法律法规允许基金参与此类金融工具的投资,本基金将按照届时生效的法律法规,根据对

该金融工具的研究,制定符合本基金投资目标的投资策略,在充分考虑该投资品种风险和收

益特征的前提下,谨慎投资。

(二)投资管理程序

本基金管理人实行“投资决策委员会领导下的团队制”管理模式,建立了严谨、科学

的投资管理流程,具体包括投资研究、投资决策、组合构建、交易执行和风险管理及绩效

评估等全过程,如图 1 所示。

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工银瑞信财富快线货币市场基金 更新的招募说明书摘要

投资决策委员会

久期配置/期

投资小组 研究小组

限结构配置

类属配置 信

宏 用

观 、

基 投 策

金 转

资 略 债

经 经 研

理 个

理 究 券

个券选择 研

组合构建 中央交易室

绩效评估 风险管理部

风险管理委员会

图 1 固定收益证券投资管理程序

1、投资研究及投资策略制定

本基金管理人在固定收益证券投资与研究方面,实行投资策略研究专业化分工制度,

由基金经理与研究员组成专业小组,进行宏观经济及政策、产业结构、金融市场、单个证

券等领域的深入研究,分别从利率、债券信用风险、相对价值等角度,提出独立的投资策

略建议,经固定收益投资团队讨论,并经投资决策委员会批准后形成固定收益证券指导性

投资策略。该投资策略是公司未来一段时间内对该领域的风险和收益的判断,对公司旗下

管理的所有基金或组合的固定收益类证券投资具有指导作用。

各个专业领域的投资策略专业小组每季度定期举行策略分析研讨会议,提出下一阶段

投资策略,每周定期举行策略评估会议,回顾本周的各项经济数据和重大事项,分析其对

季度投资策略的影响,检讨投资策略的有效性,必要的时候进行调整。

2、投资决策

基金经理在公司固定收益证券总体投资策略的指导下,根据基金合同关于投资目标、

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工银瑞信财富快线货币市场基金 更新的招募说明书摘要

投资范围及投资限制等规定,制定相应的投资计划,报投资决策委员会审批。

投资决策委员会是基金投资的最高决策机构,决定基金总体投资策略及资产配置方案,

审核基金经理提交的投资计划,提供指导性意见,并审核其他涉及基金投资管理的重大问

题。

3、投资组合构建

基金经理根据投资决策委员会的决议,在权限范围内,评估债券的投资价值,选择证

券构建基金投资组合,并根据市场变化调整基金投资组合,进行投资组合的日常管理。

4、交易执行

交易员负责在合法合规的前提下,执行基金经理的投资指令。

5、风险管理及绩效评估

风险管理部对投资组合的风险水平及基金的投资绩效进行评估,报风险管理委员会,

抄送投资决策委员会、投资总监及基金经理,并就基金的投资组合提出风险管理建议。

法律合规部对基金的投资行为进行合规性监控,并对投资过程中存在的风险隐患向基

金经理、投资总监、投资决策委员会及风险管理委员会进行风险提示。

九、基金的业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为:中国人民银行公布的七天通知存款税后利率。

十、基金的风险收益特征

本基金为货币市场基金,在所有证券投资基金中,是风险相对较低的基金产品。在一

般情况下,其风险与预期收益均低于一般债券型基金,也低于混合型基金与股票型基金。

十一、基金的投资组合报告

本报告期为 2016 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止(财务数据未经审计)。

1.报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 固定收益投资 498,501,505.07 79.93

其中:债券 498,501,505.07 79.93

资产支持证券 - -

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2 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融 - -

资产

3 银行存款和结算备付金合计 123,388,407.11 19.79

4 其他资产 1,748,536.69 0.28

5 合计 623,638,448.87 100.00

注:由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。

2.报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值的比例(%)

1 报告期内债券回购融资余额 4.18

其中:买断式回购融资 -

序号 项目 金额 占基金资产净值的比例(%)

2 报告期末债券回购融资余额 82,799,838.60 15.33

其中:买断式回购融资 - -

注:报告期内债券融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产

余额比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明

本基金债券正回购的资金余额没有超过基金资产净值 20%的情况

3.基金投资组合平均剩余期限

3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 52

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 93

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 35

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明

投资组合平均剩余期限没有超过 120 天的情况

3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

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工银瑞信财富快线货币市场基金 更新的招募说明书摘要

各期限资产占基金资产净值 各期限负债占基金资产净值

序号 平均剩余期限

的比例(%) 的比例(%)

1 30 天以内 28.40 15.33

其中:剩余存续期超过 397 天 - -

的浮动利率债

2 30 天(含)-60 天 77.47 -

其中:剩余存续期超过 397 天 - -

的浮动利率债

3 60 天(含)-90 天 - -

其中:剩余存续期超过 397 天 - -

的浮动利率债

4 90 天(含)-180 天 5.56 -

其中:剩余存续期超过 397 天 - -

的浮动利率债

5 180 天(含)-397 天(含) 3.70 -

其中:剩余存续期超过 397 天 - -

的浮动利率债

合计 115.12 15.33

4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 30,012,093.68 5.56

30,012,093.68 5.56

其中:政策性金融债

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 70,035,171.07 12.96

6 中期票据 - -

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7 同业存单 398,454,240.32 73.76

8 其他 - -

9 合计 498,501,505.07 92.28

10 剩余存续期超过 397 天的浮动利 - -

率债券

注:上表中,债券的成本包括债券面值和折溢价。

5.报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

占基金资产净

序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元)

值比例(%)

1 111592353 15 宁波银行 1,000,000 99,661,733.97 18.45

CD118

2 111620001 16 广发银行 1,000,000 99,649,770.39 18.45

CD001

3 111617028 16 光大 CD028 1,000,000 99,589,081.25 18.44

4 111510408 15 兴业 CD408 1,000,000 99,553,654.71 18.43

5 011541002 15 鞍钢 300,000 29,999,373.84 5.55

SCP002

6 011505002 15 联通 200,000 20,043,608.03 3.71

SCP002

7 150311 15 进出 11 200,000 20,004,697.26 3.70

8 041554072 15 河钢 CP003 200,000 19,992,189.20 3.70

9 150215 15 国开 15 100,000 10,007,396.42 1.85

注:上表中,债券的成本包括债券面值和折溢价。

6.“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 -

报告期内偏离度的最高值 0.0895%

报告期内偏离度的最低值 0.0011%

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工银瑞信财富快线货币市场基金 更新的招募说明书摘要

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0410%

注:上表中“偏离情况”根据报告期内各工作日数据计算。

7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.投资组合报告附注

8.1 本基金采用固定份额净值,基金账面份额净值始终保持为人民币 1.00 元。 本基金估

值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其买入时

的溢价与折价,在其剩余期限内按实际利率法进行摊销,每日计提收益或损失。

8.2 本报告期内,本基金持有的剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利率

债券的摊余成本总计在每个交易日均未超过日基金资产净值 20%。

8.3 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制

日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.4 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 1,748,536.69

4 应收申购款 -

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 1,748,536.69

8.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分

无。

十二、基金的业绩

基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保

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工银瑞信财富快线货币市场基金 更新的招募说明书摘要

证基金一定盈利,也不向投资者保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资

有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

1.本基金合同生效日为2015年6月19日,基金合同生效以来(截至2016年3月31日)的投

资业绩及同期基准的比较如下表所示:

业绩比较

净值收 净值收益 业绩比较基

阶段 益率 率标准差 准收益率标 (1)-(3) (2)-(4)

准收益率

(1) (2) 准差(4)

(3)

2015.6.19-2015.12.31 1.2568% 0.0012% 0.7249% 0.0000% 0.5319% 0.0012%

2016.1.1-2016.3.31 0.5841% 0.0010% 0.3357% 0.0000% 0.2484% 0.0010%

自基金合同生效起至今 1.8482% 0.0012% 1.0606% 0.0000% 0.7876% 0.0012%

2.自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动

的比较

(2015 年 6 月 19 日至 2016 年 3 月 31 日)

注:1、本基金基金合同于 2015 年 6 月 19 日生效。截至报告期末,本基金生效不满一年。

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工银瑞信财富快线货币市场基金 更新的招募说明书摘要

2、按基金合同规定,本基金建仓期为 6 个月。截至报告期末,本基金的各项投资比例符合

基金合同关于投资范围及投资限制的规定:本基金主要投资于具有良好流动性的工具,包

括现金、通知存款、一年以内(含一年)的银行定期存款和大额存单、剩余期限(或回售

期限)在 397 天以内(含 397 天)的债券、资产支持证券、中期票据;期限在一年以内(含

一年)的债券回购、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、短期融资券,及法律法

规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

十三、基金的费用概览

(一) 与基金运作有关的费用

1、基金费用的种类

(1)基金管理人的管理费;

(2)基金托管人的托管费;

(3)、销售服务费;

(4)、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

(5)、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费;

(6)、基金份额持有人大会费用;

(7)、基金的证券交易费用;

(8)基金的银行汇划费用;

(9)按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

(1)基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.30%年费率计提。管理费的计算方法如下:

H=E×0.30%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,基金管理人向基金托管人出

具划款指令,经基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金

管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

(2)基金托管人的托管费

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工银瑞信财富快线货币市场基金 更新的招募说明书摘要

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如

下:

H=E×0.05%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,基金管理人向基金托管人出

具划款指令,经基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇

法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

上述“1、基金费用的种类中第(4)-(9)项费用”,根据有关法规及相应协议规定,

按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

3、不列入基金费用的项目

(1)基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产

的损失;

(2)基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

(3)《基金合同》生效前的相关费用;

(4)其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

(二) 与基金销售有关的费用

1、本基金不收取申购费用与赎回费用。

2、基金销售服务费

本基金 A 类基金份额的销售服务费年费率为 0.25%;B 类基金份额的销售服务费年费

率为 0.01%。销售服务费计提的计算公式具体如下:

H=前一日该类基金份额的基金资产净值×该类基金份额的年销售服务费率÷当年天

H 为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费 E 为前一日的基金资产净值

基金销售服务费每日计提,按月支付,基金管理人向基金托管人出具划款指令,经基

金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给注册登记机构,由

注册登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,

支付日期顺延至最近可支付日支付。

(三)费用调整

基金管理人和基金托管人协商一致后,可按照基金发展情况,并根据法律法规规定和

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工银瑞信财富快线货币市场基金 更新的招募说明书摘要

基金合同约定,针对全部或部分份额类别,调整基金管理费率、基金托管费率或基金销售

服务费率等相关费率。调低前述费率的,无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须

按基金合同的规定进行公告并办理备案手续。

(四)基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

十四、对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《基金法》、《运作办法》、《销售管理办法》、《信息披露管理办法》

及其它有关法律法规的要求,对本基金招募说明书进行了更新,更新内容如下:

1、在“重要提示”部分,修改了相关信息。

2、在“一、绪言”部分,修改了相关信息。

3、在“二、释义”部分,更新了相关信息 。

4、在“三、基金管理人”部分,更新了基金管理人主要人员情况的相关信息。

5、在“四、基金托管人”部分,更新了基金托管人的相关信息。

6、在“五、相关服务机构”部分,更新了相关信息。

7、在“六、基金的募集”部分,对募集相关信息进行了更新。

8、在“七、基金合同的生效”部分,对相关信息进行了更新。

9、在“八、基金份额的申购、赎回与转换”部分,对申购与赎回的程序、申购与赎回

的数额限制、申购份额与赎回金额的计算方式、拒绝或暂停申购的情形等进行了更新。

10、在“九、基金的投资”部分,更新了投资范围、投资限制及 2016 年 1 月 1 日起至

3 月 31 日止的投资组合报告。

11、在“十、基金的业绩”部分,更新了截至 2016 年 3 月 31 日的基金的业绩。

12、在“十二、基金资产的估值”部分,对估值方法等进行了更新。

13、在“十三、基金的费用与税收”部分,对相关内容进行了更新。

14、在“十四、基金的收益与分配”部分,更新了相关信息。

15、在“十六、基金的信息披露”部分,对披露相关内容进行了更新。

16、在“二十一、对基金份额持有人的服务”部分,更新了基金管理人对基金份额持

有人的服务相关信息。

17、在“二十二、其他应披露事项”部分,更新了本报告期内的相关公告。

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工银瑞信财富快线货币市场基金 更新的招募说明书摘要

18、在“附件一 基金合同摘要”部分,根据基金合同的修改进行了相应更新。

19、在“附件二 基金托管协议摘要”部分,根据托管协议的修改进行了相应更新。

上述内容仅为本更新招募说明书的摘要,投资人欲查询本更新招募说明书正文,可登

陆工银瑞信基金管理有限公司网站 www.icbccs.com.cn。

工银瑞信基金管理有限公司

二〇一六年八月二日

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