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添富恒生:2016年半年度报告摘要

来源:巨潮网 2016-08-27 00:00:00
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汇添富恒生指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告摘要

汇添富恒生指数分级证券投资基金 2016 年

半年度报告摘要

2016-06-30

基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

送出日期:2016-08-27

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汇添富恒生指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半

年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 8 月 25

日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合

报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基

金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应

仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度

报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 汇添富恒生指数分级证券投资基金

基金简称 汇添富恒生指数分级(QDII)

场内简称 添富恒生

基金主代码 164705

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014-03-06

基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 1,949,690,094.30 份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2014-04-11

下属分级基金的基金简称 恒生 A 恒生 B 添富恒生

下属分级基金的场内简称 添富恒生 A 添富恒生 B 添富恒生

下属分级基金的交易代码 150169 150170 164705

报告期末下属分级基金的份

774,686,037.00 774,686,037.00 400,318,020.30

额总额

2.2 基金产品说明

投资目标 紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资策略 本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标

的指数,实现基金投资目标。

业绩比较基准 经人民币汇率调整的恒生指数收益率×95%+商业银行活期存款利

率(税后)×5%

风险收益特征 本基金属于股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币

市场基金。基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股,具有与

标的指数及标的指数所表征的股票市场相似的风险收益特征,在股

票基金中属于中等风险、中等收益的产品。本基金为境外证券投资

的基金,主要投资于香港证券市场中具有良好流动性的金融工具。

除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资

风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场

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投资所面临的特别投资风险。此外,从投资者具体持有的基金份额

来看,在分级运作期内,由于基金收益分配的安排,稳健收益类的

恒生 A 份额将表现出低风险、收益稳定的明显特征,其预期收益和

预期风险要低于普通的股票型基金份额;积极收益类的恒生 B 份额

则表现出高风险、高收益的显著特征,其预期收益和预期风险要高

于普通的股票型基金份额。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 汇添富基金管理股份有限公司 中国农业银行股份有限公司

姓名 李鹏 林葛

信息披露

联系电话 021-28932888 010-66060069

负责人

电子邮箱 service@99fund.com tgxxpl@abchina.com

客户服务电话 400-888-9918 95599

传真 021-28932998 010-68121816

2.4 境外投资顾问和境外资产托管人

项目 境外资产托管人

中文 香港上海汇丰银行有限公司

名称

英文 The Hong Kong and Shanghai Banking Co. Ltd.

注册地址 香港中环皇后大道中一号汇丰总行大厦

办公地址 香港九龙深旺道一号, 汇丰中心一座六楼

2.5 信息披露方式

登载基金半年度报告正文的管理人互联网 www.99fund.com

网址

基金半年度报告备置地点 上海市富城路 99 号震旦国际大楼 21 楼 汇添富基

金管理股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016 年 01 月 01 日-2016 年 06 月 30 日)

本期已实现收益 -55,558,597.28

本期利润 -1,109,932.80

加权平均基金份额本期利润 -0.0007

本期基金份额净值增长率 -1.68%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2016 年 06 月 30 日)

期末可供分配基金份额利润 -0.0549

期末基金资产净值 1,789,473,168.46

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期末基金份额净值 0.918

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)

扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基

金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数

字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收

阶段 ①-③ ②-④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去一个月 1.77% 1.38% 0.79% 1.34% 0.98% 0.04%

过去三个月 3.73% 1.18% 2.55% 1.17% 1.18% 0.01%

过去六个月 -1.68% 1.37% -2.98% 1.31% 1.30% 0.06%

过去一年 -11.34% 1.47% -13.36% 1.43% 2.02% 0.04%

自基金合同

生效日起至 -3.04% 1.14% -0.02% 1.15% -3.02% -0.01%

注:本基金的《基金合同》生效日为 2014 年 3 月 6 日,至本报告期末未满三年。

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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

收益率变动的比较

注:本基金的《基金合同》生效日为 2014 年 3 月 6 日,本基金建仓期为本《基金合同》生效之日

(2014 年 3 月 6 日)起 6 个月,建仓结束时各项资产配置比例符合合同约定。截至本报告期末,

基金成立未满三年。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

汇添富基金管理股份有限公司由东方证券股份有限公司、文汇新民联合报业集团、东航金控

有限责任公司共同发起设立,经中国证监会证监基金字(2005)5 号文批准,于 2005 年 2 月 3 日

正式成立,注册资本金为 11762.2978 万元人民币。截止到 2016 年 6 月 30 日,公司管理证券投资

基金规模约 2857 亿元,有效客户数约 1200 万户,资产管理规模在行业内名列前茅。公司管理 63

只开放式证券投资基金,形成了覆盖高、中、低各类风险收益特征,较为完善、有效的产品线,

包括汇添富优势精选混合型证券投资基金、汇添富货币市场基金、汇添富均衡增长混合型证券投

资基金、汇添富成长焦点混合型证券投资基金、汇添富增强收益债券型证券投资基金、汇添富蓝

筹稳健灵活配置混合型证券投资基金、汇添富价值精选混合型证券投资基金、汇添富上证综合指

数证券投资基金、汇添富策略回报混合型证券投资基金、汇添富民营活力混合型证券投资基金、

汇添富香港优势混合型证券投资基金、汇添富医药保健混合型证券投资基金、汇添富双利债券型

证券投资基金、汇添富社会责任混合型证券投资基金、汇添富可转换债券债券型证券投资基金、

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汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)、深证 300 交易型开放式指数证券投资基金、汇添富深

证 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富 6 月红添利定期开放债券型证券投资基

金、汇添富逆向投资混合型证券投资基金、汇添富理财 30 天债券型证券投资基金、汇添富理财

60 天债券型证券投资基金、汇添富理财 14 天债券型证券投资基金、汇添富季季红定期开放债券

型证券投资基金、汇添富多元收益债券型证券投资基金、汇添富收益快线货币市场基金、汇添富

优选回报混合型证券投资基金、汇添富消费行业混合型证券投资基金、汇添富理财 7 天债券型证

券投资基金、汇添富实业债债券型证券投资基金、汇添富美丽 30 混合型证券投资基金、汇添富高

息债债券型证券投资基金、汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金、汇添富中证医

药卫生交易型开放式指数证券投资基金、中证能源交易型开放式指数证券投资基金、中证金融地

产交易型开放式指数证券投资基金、汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金、汇添富现金宝

货币市场基金、汇添富沪深 300 安中动态策略指数型证券投资基金、汇添富互利分级债券型证券

投资基金、汇添富安心中国债券型证券投资基金、汇添富双利增强债券型证券投资基金、汇添富

添富通货币市场基金、汇添富全额宝货币市场基金、汇添富恒生指数分级证券投资基金、汇添富

和聚宝货币市场基金、汇添富移动互联股票型证券投资基金、汇添富环保行业股票型证券投资基

金、汇添富外延增长主题股票型证券投资基金、汇添富收益快钱货币市场基金、汇添富成长多因

子量化策略股票基金、汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富医

疗服务混合型证券投资基金、汇添富国企创新增长股票型证券投资基金、汇添富民营新动力股票

型证券投资基金、汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金、汇添富新兴消费股票型证券投

资基金、汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金、汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券

投资基金(LOF)、汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金、汇添富稳健添利定期开放债券型证券投

资基金、汇添富盈安保本混合型证券投资基金、汇添富多策略定期开放灵活配置混合型发起式证

券投资基金。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

任本基金的基金经理(助理)期限

姓名 职务 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

汇添富黄 国籍:中

金及贵金 国 , 学

属 基 金 历:北京

(LOF) 的 大学中国

赖中立 2014-03-06 9年

基 金 经 经济研究

理、汇添 中心金融

富恒生指 学硕士,

数 分 级 相关业务

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( QDII ) 资格:证

基金、汇 券投资基

添富深证 金从业资

300ETF 基 格。从业

金、汇添 经历:曾

富 深 证 任泰达宏

300ETF 联 利基金管

接基金、 理有限公

汇添富香 司风险管

港优势精 理 分 析

选混合基 师 。 2010

金的基金 年 8 月加

经理。 入汇添富

基金管理

股份有限

公司,历

任金融工

程部分析

师、基金

经 理 助

理 。 2012

年 11 月 1

日至今任

汇添富黄

金及贵金

属 基 金

(LOF) 的

基 金 经

理 , 2014

年 3 月 6

日至今任

汇添富恒

生指数分

级(QDII)

基金的基

金经理,

2015 年 1

月 6 日至

今任汇添

富 深 证

300ETF 基

金、汇添

富 深 证

300ETF 基

金联接基

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金的基金

经 理 ,

2015 年 5

月 26 日至

今任汇添

富香港优

势混合基

金的基金

经理。

注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离职日期”为根据公司决

议确定的解聘日期;

2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘

日期;

3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介

注: 本基金无境外投资顾问。

4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法

规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在

严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基

金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.4.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人高度重视投资者利益保护,根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易

制度指导意见》等法规,借鉴国际经验,建立了健全、有效的公平交易制度体系,形成涵盖各开

放式基金、特定客户资产管理组合和社保组合全部投资组合,交易所市场、银行间市场等各投资

市场,债券、股票、回购等各投资标的,并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业

绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。

本报告期内,基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化,

确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行,包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执

行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。

本报告期内,通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查,本基金管理人未发现任

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何违反公平交易的行为。

4.4.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的

单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的交易次数为 1 次,由于组合投资策略导致。经检查和分

析未发现异常情况。

4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析

回顾 16 年上半年,香港市场在年初回调后进入宽幅振荡区间,投资者情绪相对较为稳定。相

比 2016 年年初市场的快速下跌,二季度香港市场投资环境转为温和,香港市场整体估值已经非常

便宜,在此环境下,市场参与者逐渐开始寻找做多布局的机会。6 月份英国脱欧事件对之前的市

场存在预期上的压制作用,但当靴子落地之后,市场也做出了较为乐观的反应。整体来看,在经

历了之前的系统性风险之后,香港市场在盘整中逐渐找到底部位置,随着全球资本市场趋于均衡,

投资者情绪逐渐稳定,香港市场蕴含的投资机会将逐渐显现。 报告期内,本基金按照基金合同,

按照完全复制法进行恒生指数成份股指数化投资,严控基金跟踪误差,以期为投资者带来与恒生

指数一致的收益。

4.5.2 报告期内基金的业绩表现

报告期内,基金净值上涨-1.68%,业绩比较基准上涨-2.98%。

4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望 16 年下半年,香港市场逐渐筑底的过程仍在进行,有望在全球经济金融形势转为乐观之

后贡献可观收益。市场底部的构建主要来自两方面的力量:估值水平和市场情绪。从估值水平来

看,当前恒生指数整体市盈率等财务指标已经处于历史相对低位。而在以机构主导的香港市场,

当估值趋于合理时市场会给予理性的反馈。我们认为,若市场继续非理性下行,则股票市场的价

值发现作用将很快得以凸显,香港市场价格低廉的优质股票将非常具有吸引力。近期香港市场的

表现已经显露出了估值修复的态势,有望引导市场参与者的做多情绪。 从市场情绪来看,香港

市场是一个充分国际化的市场,充分受益全球风险偏好的提升。我们认为在这个估值区间进行分

批配置,耐心等待新的上涨周期,将是比较稳健的投资策略。

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以

及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净

值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和

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基金合同的约定,日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行,基金份额净值由本基金管

理人完成估值后,经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。 报告期内,公司制定

了证券投资基金的估值政策和程序,并由投资研究部、固定收益部、基金营运部和稽核监察部人

员组成了估值委员会,负责研究、指导基金估值业务。估值委员会成员具有丰富的证券基金行业

从业经验,能够胜任估值决策工作,且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理不介入基金日常

估值业务,但可以参加估值小组会议,可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,并有权表决

有关议案但仅享有一票表决权,从而将其影响程度进行适当限制,保证基金估值的公平、合理,

保持估值政策和程序的一贯性。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数

有限公司签署服务协议,由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数

据。

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金《基金合同》约定:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最

多为 6 次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 30%,若《基金合同》生效不满 3 个

月可不进行收益分配。 本基金本报告期内未进行利润分配。

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管本基金的过程中,本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金

法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定,对本基金基金管理人—汇添富基金管

理股份有限公司 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日基金的投资运作,进行了认真、

独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有

人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本托管人认为, 汇添富基金管理股份有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、

基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人

利益的行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运

作严格按照基金合同的规定进行。本基金本报告期未实施利润分配。

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汇添富恒生指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告摘要

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为,汇添富基金管理股份有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披

露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财

务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未

发现有损害基金持有人利益的行为。

§6 半年度财务会计报告(未经审计)

6.1 资产负债表

会计主体:汇添富恒生指数分级证券投资基金

报告截止日:2016 年 06 月 30 日

单位:人民币元

本期末 上年度末

资 产

2016 年 06 月 30 日 2015 年 12 月 31 日

资 产:

银行存款 374,533,755.62 191,066,769.32

结算备付金 153,231,126.27 107,805,656.06

存出保证金 43,672,808.30 18,630,132.75

交易性金融资产 1,210,407,112.59 1,191,249,116.44

其中:股票投资 1,210,407,112.59 1,191,249,116.44

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证

- -

券投资

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 - -

应收证券清算款 - -

应收利息 56,740.63 6,594.61

应收股利 13,608,206.27 57,673.04

应收申购款 109,742.95 2,629,686.41

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 1,795,619,492.63 1,511,445,628.63

本期末 上年度末

负债和所有者权益

2016 年 06 月 30 日 2015 年 12 月 31 日

负 债:

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

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卖出回购金融资产

- -

应付证券清算款 129.17 134.67

应付赎回款 3,456,996.14 215,144.14

应付管理人报酬 1,435,998.34 1,506,803.28

应付托管费 299,166.31 313,917.34

应付销售服务费 - -

应付交易费用 357,282.97 -

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 596,751.24 498,510.24

负债合计 6,146,324.17 2,534,509.67

所有者权益:

实收基金 1,896,524,889.30 1,563,251,291.04

未分配利润 -107,051,720.84 -54,340,172.08

所有者权益合计 1,789,473,168.46 1,508,911,118.96

负债和所有者权益

1,795,619,492.63 1,511,445,628.63

总计

注:报告截止日 2016 年 6 月 30 日,基金份额净值 0.918 元,基金份额总额 1,949,690,094.30

份,其中下属添富恒生份额净值 0.918 元,份额总额 400,318,020.30 份;下属恒生 A 份额净值

1.022 元,份额总额 774,686,037.00 份;下属恒生 B 份额净值 0.814 元,份额总额 774,686,037.00

份。

6.2 利润表

会计主体:汇添富恒生指数分级证券投资基金

本报告期:2016 年 01 月 01 日 至 2016 年 06 月 30 日

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 2016 年 01 月 01 日 至 2016 年 2015 年 01 月 01 日 至 2015 年

06 月 30 日 06 月 30 日

一、收入 11,409,159.56 -254,650,423.95

1.利息收入 545,880.80 5,642,287.44

其中:存款利息收入 545,880.80 5,642,287.44

债券利息收

- -

资产支持证

- -

券利息收入

买入返售金

- -

融资产收入

其他利息收 - -

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2.投资收益(损失以

-51,434,945.95 9,551,283.62

“-”填列)

其中:股票投资收益 -72,437,221.11 33,465,131.75

基金投资收

- -

债券投资收

- -

资产支持证

- -

券投资收益

贵金属投资

- -

收益

衍生工具收

-4,259,621.71 -66,677,446.85

股利收益 25,261,896.87 42,763,598.72

3.公允价值变动收

益(损失以“-”号 54,448,664.48 -249,215,318.14

填列)

4.汇兑收益(损失以

7,089,018.98 -23,074,213.91

“-”号填列)

5.其他收入(损失以

760,541.25 2,445,537.04

“-”号填列)

减:二、费用 12,519,092.36 32,407,835.94

1.管理人报酬 8,411,217.39 18,410,912.37

2.托管费 1,752,336.88 3,835,606.78

3.销售服务费 - -

4.交易费用 1,848,970.20 9,150,191.04

5.利息支出 - -

其中:卖出回购金融

- -

资产支出

6.其他费用 506,567.89 1,011,125.75

三、利润总额(亏损

-1,109,932.80 -287,058,259.89

总额以“-”号填列)

6.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:汇添富恒生指数分级证券投资基金

本报告期:2016 年 01 月 01 日 至 2016 年 06 月 30 日

单位:人民币元

本期

2016 年 01 月 01 日 至 2016 年 06 月 30 日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权 1,563,251,291.04 -54,340,172.08 1,508,911,118.96

第 14 页 共 32 页

汇添富恒生指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告摘要

益(基金净值)

二、本期经营活动

产生的基金净值

- -1,109,932.80 -1,109,932.80

变动数(本期净利

润)

三、本期基金份额

交易产生的基金

净值变动数 333,273,598.26 -51,601,615.96 281,671,982.30

(净值减少以“-”

号填列)

其中:1.基金申购

6,687,533,075.91 728,503,567.49 7,416,036,643.40

2. 基 金 赎

-6,354,259,477.65 -780,105,183.45 -7,134,364,661.10

回款

四、本期向基金份

额持有人分配利

润产生的基金净 - - -

值变动(净值减少

以“-”号填列)

五、期末所有者权

1,896,524,889.30 -107,051,720.84 1,789,473,168.46

益(基金净值)

上年度可比期间

2015 年 01 月 01 日 至 2015 年 06 月 30 日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权

163,086,548.73 10,101,509.69 173,188,058.42

益(基金净值)

二、本期经营活动

产生的基金净值

- -287,058,259.89 -287,058,259.89

变动数(本期净利

润)

三、本期基金份额

交易产生的基金

净值变动数 5,928,023,495.27 697,634,313.64 6,625,657,808.91

(净值减少以“-”

号填列)

其中:1.基金申购

69,312,002,155.27 887,244,296.20 70,199,246,451.47

2. 基 金 赎

-63,383,978,660.00 -189,609,982.56 -63,573,588,642.56

回款

四、本期向基金份

额持有人分配利

润产生的基金净 - - -

值变动(净值减少

以“-”号填列)

第 15 页 共 32 页

汇添富恒生指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告摘要

五、期末所有者权

6,091,110,044.00 420,677,563.44 6,511,787,607.44

益(基金净值)

本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:

张晖 张晖 韩从慧

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

汇添富恒生指数分级证券投资基金 (以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会

(以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]1247 号文《关于核准汇添富恒生指数分级证券投资

基金募集的批复》的核准,由基金管理人汇添富基金管理股份有限公司向社会公开发行募集,基

金合同于 2014 年 3 月 6 日正式生效,首次设立募集规模为 1,270,631,138.98 份基金份额。本基

金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为汇添富基金管理股份有限公司,注册

登记机构为中国证券登记结算有限责任公司,基金托管人为中国农业银行股份有限公司,境外托

管人为香港上海汇丰银行有限公司(The Hong Kong and Shanghai Banking Co., Ltd.)。

本基金的份额包括汇添富恒生指数分级证券投资基金之基础份额(简称“添富恒生份额”)、汇添

富恒生指数分级证券投资基金之稳健收益类份额(简称“恒生 A 份额”)与汇添富恒生指数分级

证券投资基金之积极收益类份额(简称“恒生 B 份额”)。其中,恒生 A、恒生 B 的基金份额配比

始终保持 1∶1 的比率不变。本基金的基础份额为股票型基金,属于高风险、高收益的基金品种,

其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。恒生 A 份额将具有低风险、

收益稳定特征,其预期收益和预期风险要低于普通的股票型基金份额,类似于债券型基金份额。

恒生 B 份额则具有高风险、高收益的显著特征,其预期收益和预期风险要高于普通的股票型基金

份额,类似于具有收益杠杆性的股票型基金份额。 本基金主要投资于标的指数的成份股、备选

成份股、替代性股票。为更好地实现投资目标,基金还可投资于债券、基金(包括股票基金、债

券基金、交易所交易基金等)、金融衍生工具(包括远期合约、互换、期货、期权、权证等)、符

合证监会要求的银行存款等货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中,

基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金非现金资产的 80%。本基金的业绩比

较基准:经人民币汇率调整的恒生指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%。

6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会

计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制,同时,对于在

具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金

第 16 页 共 32 页

汇添富恒生指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告摘要

会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关

于证券投资基金执行估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办

法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基

金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板

第 3 号》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。本财务报表以本基金持

续经营为基础列报。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2016 年 6 月 30 日的财

务状况以及 2016 年 1 月 1 日至 6 月 30 日的经营成果和净值变动情况。

6.4.4 所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

6.4.5 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

6.4.6 税项

经国务院批准,自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点,金融业

纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号

文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收

政策的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号《关于

全面推开营业税改增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《财政部、国家税务总局关于进一步明

确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等

增值税政策的补充通知》及其他境内外相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 以

发行基金方式募集资金,不属于营业税或增值税征收范围,不征收营业税或增值税; (2) 基金

取得的源自境外的差价收入,其涉及的境外所得税税收政策,按照相关国家或地区税收法律和法

规执行,在境内暂免征营业税或增值税和企业所得税; (3) 基金取得的源自境外的股利收益,

其涉及的境外所得税税收政策,按照相关国家或地区税收法律和法规执行,在境内暂未征收个人

所得税和企业所得税。

6.4.7 关联方关系

6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。

第 17 页 共 32 页

汇添富恒生指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告摘要

6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人、基金销售机构

中国农业银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构

东方证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构

东航金控有限责任公司 基金管理人的股东

文汇新民联合报业集团 基金管理人的股东

上海菁聚金投资管理合伙企业(有限合伙) 基金管理人的股东

汇添富资产管理(香港)有限公司 基金管理人的子公司

汇添富资本管理有限公司 基金管理人施加重大影响的联营企业

上海汇添富公益基金会 与基金管理人同一批的关键管理人员

香港上海汇丰银行有限公司 基金境外托管人

注:1、经本公司 2016 年第二次股东大会审议通过,并经中国证券监督管理委员会批复核准,本

公司的股东文汇新民联合报业集团已变更为上海上报资产管理有限公司。本公司已于 2016 年 8

月 13 日就上述股东变更事项进行公告。 2、以上关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订

立。

6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.8.1.1 股票交易

金额单位:人民币元

本期 上年度可比期间

2016 年 01 月 01 日 至 2016 年 06 2015年01月01日 至 2015年06月30

关联方名称 月 30 日 日

占当期股票 占当期股票

成交金额 成交金额

成交总额的比例 成交总额的比例

东方证券股份有限

421,101,775.15 53.68% 1,760,792,477.71 46.69%

公司

6.4.8.1.2 应支付关联方的佣金

金额单位:人民币元

本期

2016年01月01日 至 2016年06月30日

关联方名称

当期 占当期佣金总 期末应付佣金余 占期末应付佣金

佣金 量的比例 额 总额的比例

东方证券股份有限公司 421,100.80 45.47% 357,282.97 100.00%

上年度可比期间

2015年01月01日 至 2015年06月30日

关联方名称

当期 占当期佣金总 期末应付佣金余 占期末应付佣金

佣金 量的比例 额 总额的比例

第 18 页 共 32 页

汇添富恒生指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告摘要

东方证券股份有限公司 1,760,790.75 100.00% 1,760,790.75 100.00%

6.4.8.2 关联方报酬

6.4.8.2.1 基金管理费

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016 年 01 月 01 日 至 2016 年 2015 年 01 月 01 日 至 2015

06 月 30 日 年 06 月 30 日

当期发生的基金应支付的管

8,411,217.39 18,410,912.37

理费

其中:支付销售机构的客户

215,597.3 329,191.02

维护费

6.4.8.2.2 基金托管费

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016 年 01 月 01 日 至 2016 年 2015 年 01 月 01 日 至 2015

06 月 30 日 年 06 月 30 日

当期发生的基金应支付的托

1,752,336.88 3,835,606.78

管费

6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注:本基金的基金管理人本报告期内及上年度可比区间未运用固有资金投资本基金。

6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位:份

恒生 A

本期末 上年度末

2016 年 06 月 30 日 2015年12月31日

关联方名称 持有的基金份额

持有的 持有的 持有的基金份额

占基金总份额的

基金份额 基金份额 占基金总份额的比例

比例

- % %

恒生 B

本期末 上年度末

关联方名称

2016 年 06 月 30 日 2015年12月31日

第 19 页 共 32 页

汇添富恒生指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告摘要

持有的基金份额

持有的 持有的 持有的基金份额

占基金总份额的

基金份额 基金份额 占基金总份额的比例

比例

东方证券股份有限

2,088,991.00 0.27% 0.00 0.00%

公司

6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

2016 年 01 月 01 日 至 2016 年 2015年01月01日 至 2015年06月30

关联方名称 06 月 30 日 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国农业银行股份

239,937,397.99 541,691.11 3,531,993,988.44 5,642,287.44

有限公司

汇丰银行 134,596,357.63 - - -

注:本基金的银行存款分别有基金托管人中国农业银行和境外资产托管人汇丰银行保管,按适用利

率计息。

6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注:本基金本报告期在承销期内未参与关联方承销证券。

6.4.9 期末本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位: 人民币元

期 复

末 牌

牌 期末 期末 备

股票代 停牌日 估 复牌日 开 数量

股票名称 原 成本总 估值总 注

码 期 值 期 盘 (股)

因 额 额

单 单

价 价

01583 2016-06- 11.0 2016-07- 9.1 17,300. 163,155. 190,300.

亲亲食品 上

HG 29 0 08 9 00 61 00

1583 H QINQIN FOODSTUFFS G 2016-06- 11.0 2016-07- 9.1 14,100. 132,976. 155,100.

K ROUP 29 0 08 9 00 54 00

注:本报告期末上述暂时停牌流通受限股票的“期末估值总额”计价币种为港币。

6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

注:本基金本期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为质押的债券。

第 20 页 共 32 页

汇添富恒生指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告摘要

6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

注:本基金本期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为质押的债券。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 1,210,407,112.59 67.41

其中:普通股 1,210,407,112.59 67.41

存托凭证 - -

优先股 - -

房地产信托凭证 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

4 金融衍生品投资 - -

其中:远期 - -

期货 - -

期权 - -

权证 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资 - -

6 货币市场工具 - -

7 银行存款和结算备付金合计 527,764,881.89 29.39

8 其他各项资产 57,447,498.15 3.20

9 合计 1,795,619,492.63 100.00

注:本基金通过沪港通交易机制投资的港股公允价值为 668,095,903.80 人民币,占期末净值比

例 37.33%。

7.2 期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布

金额单位:人民币元

国家(地区) 公允价值 占基金资产净值比例(%)

香港 1,210,407,112.59 67.64

合计 1,210,407,112.59 67.64

7.3 期末按行业分类的权益投资组合

金额单位:人民币元

行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)

10 能源 89,587,398.27 5.01

20 工业 70,819,518.88 3.96

25 非必需消费品 30,638,158.88 1.71

第 21 页 共 32 页

汇添富恒生指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告摘要

30 必需消费品 25,776,436.97 1.44

40 金融 680,840,865.94 38.05

45 信息科技 129,168,610.35 7.22

50 电信服务 107,174,182.15 5.99

55 公用事业 76,401,941.15 4.27

1,210,407,112.5

合计 67.64

9

7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细

金额单位:人民币元

序 公司名称(英 公司 证券 所 所属 数量(股) 公允价值 占基金

号 文) 名称 代码 在 国家 资产净

(中 证 (地 值比例

文) 券 区) (%)

TENCENT 腾讯 700

1 合 香港 817,700.00 123,069,890.35 6.88

HOLDINGS LTD 控股 HK

HSBC HOLDINGS 汇丰

2 5 HK 合 香港 2,767,600.00 112,000,965.17 6.26

PLC 控股

友邦 1299

3 AIA GROUP LTD 合 香港 2,549,400.00 100,991,815.60 5.64

保险 HK

CHINA MOBILE 中国 941

4 合 香港 1,300,000.00 98,496,444.15 5.50

LTD 移动 HK

5 CHINA 建设 939 香 香港 17,805,000.00 77,913,084.67 4.35

第 22 页 共 32 页

汇添富恒生指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告摘要

CONSTRUCTION 银行 HK 港

B 联

IND & COMM BK 工商 1398

6 合 香港 15,611,000.00 57,238,266.96 3.20

OF CHI 银行 HK

BANK OF CHINA 中国 3988

7 合 香港 16,810,000.00 44,394,038.34 2.48

LTD-H 银行 HK

CHEUNG KONG

8 长和 1 HK 合 香港 571,848.00 41,323,079.47 2.31

HOLDINGS

香港 联

HONG KONG 388

9 交易 合 香港 242,900.00 38,945,636.75 2.18

EXCHANGES HK

所 交

PING AN 中国 2318

10 合 香港 1,103,000.00 32,193,239.49 1.80

INSURANCE GR 平安 HK

注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于 www.99fund.com 网站的半

年度报告正文。

第 23 页 共 32 页

汇添富恒生指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告摘要

7.5 报告期内权益投资组合的重大变动

7.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细

金额单位:人民币元

占期初基金资产净

序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计买入金额

值比例(%)

1 HSBC HOLDINGS PLC 5 HK 38,385,028.19 2.54

2 CHINA MOBILE LTD 941 HK 34,358,051.14 2.28

3 AIA GROUP LTD 1299 HK 33,870,762.79 2.24

TENCENT HOLDINGS

4 700 HK 31,761,785.74 2.10

LTD

CHINA CONSTRUCTION

5 939 HK 26,634,227.38 1.77

B

6 IND & COMM BK OF CHI 1398 HK 20,068,577.27 1.33

CHEUNG KONG

7 1 HK 15,883,997.06 1.05

HOLDINGS

8 BANK OF CHINA LTD-H 3988 HK 15,662,221.70 1.04

9 HONG KONG EXCHANGES 388 HK 14,581,671.96 0.97

PING AN INSURANCE

10 2318 HK 11,571,669.05 0.77

GR

11 CNOOC LTD 883 HK 10,378,904.50 0.69

CHINA PETROLEUM &

12 386 HK 9,299,414.92 0.62

CH

13 CLP HOLDINGS LTD 2 HK 8,957,465.59 0.59

CHEUNG KONG

14 1038 HK 8,947,710.11 0.59

INFRASTR

CITIC Pacific

15 267 HK 8,556,630.29 0.57

Limited

CHINA LIFE

16 2628 HK 8,230,159.03 0.55

INSURANCE

CHEUNG KONG

17 1113 HK 8,028,862.39 0.53

PROPERTY HOLDING

18 PETROCHINA CO LTD-H 857 HK 7,122,015.49 0.47

19 LINK REIT 823 HK 6,746,740.11 0.45

20 HANG SENG BANK LTD 11 HK 6,576,763.07 0.44

7.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细

金额单位:人民币元

占期初基金资产净

序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计卖出金额

值比例(%)

TENCENT HOLDINGS

1 700 HK 66,981,395.23 4.44

LTD

2 HSBC HOLDINGS PLC 5 HK 24,508,317.25 1.62

3 AIA GROUP LTD 1299 HK 21,795,347.60 1.44

4 CHINA MOBILE LTD 941 HK 20,714,237.48 1.37

第 24 页 共 32 页

汇添富恒生指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告摘要

CHEUNG KONG

5 1 HK 13,354,563.38 0.89

HOLDINGS

CHINA CONSTRUCTION

6 939 HK 12,920,972.64 0.86

B

7 IND & COMM BK OF CHI 1398 HK 9,258,792.17 0.61

8 HONG KONG EXCHANGES 388 HK 8,858,772.42 0.59

9 CLP HOLDINGS LTD 2 HK 7,248,096.28 0.48

10 BANK OF CHINA LTD-H 3988 HK 6,771,693.44 0.45

PING AN INSURANCE

11 2318 HK 6,515,129.12 0.43

GR

CHEUNG KONG

12 1113 HK 5,775,145.15 0.38

PROPERTY HOLDING

CITIC Pacific

13 267 HK 5,612,077.00 0.37

Limited

14 CNOOC LTD 883 HK 5,539,279.94 0.37

POWER ASSETS

15 6 HK 5,393,097.24 0.36

HOLDING

16 LINK REIT 823 HK 5,178,543.33 0.34

17 HANG SENG BANK LTD 11 HK 5,043,473.07 0.33

SUN HUNG KAI

18 16 HK 4,793,551.65 0.32

PROPERT

19 CHINA OVERSEAS LAND 688 HK 4,596,855.44 0.30

CHINA PETROLEUM &

20 386 HK 4,429,355.63 0.29

CH

7.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额

单位: 人民币元

买入成本(成交)总额 420,373,005.92

卖出收入(成交)总额 436,646,415.73

7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合

注:本基金本报告期末未持有债券。

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注:本基金本报告期末未持有债券。

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细

金额单位:人民币元

占基金资产

序号 衍生品类别 衍生品名称 公允价值

净值比例(%)

1 期货品种_股指 HSI1607 465,472,084.74 26.01

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汇添富恒生指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告摘要

7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

注:本基金本报告期末未持有基金。

7.11 投资组合报告附注

7.11.1

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内

受到公开谴责、处罚的情况。

7.11.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

7.11.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 43,672,808.30

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 13,608,206.27

4 应收利息 56,740.63

5 应收申购款 109,742.95

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 57,447,498.15

7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注:本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

份 持有人结构

持有人 机构投资者 个人投资者

额 户均持有的

户数

级 基金份额 占总份额比 占总份额比

(户) 持有份额 持有份额

别 例(%) 例(%)

生 962 805,286.94 656,886,740.00 84.79 117,799,297.00 15.21

A

生 13,290 58,290.90 259,808,341.00 33.54 514,877,696.00 66.46

B

添 4,964 80,644.24 254,944,274.07 63.69 145,373,746.23 36.31

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汇添富恒生指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告摘要

19,216 101,461.81 1,171,639,355.07 60.09 778,050,739.23 39.91

8.2 期末上市基金前十名持有人

恒生 A

序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例(%)

1 中国太平洋人寿保险 54,704,048.00 7.06

股份有限公司-分红-

个人分红

2 中国银河证券股份有 52,000,000.00 6.17

限公司

3 银华财富资本-工商 48,515,200.00 6.26

银行-银华财富资本

管理(北京)有限公司

4 工银瑞信基金-农业 43,132,074.00 5.57

银行-中油财务有限

责任公司

5 银华财富资本-工商 41,043,918.00 5.30

银行-银华财富资本

管理(北京)有限公司

6 广东君之健投资管理 38,696,000.00 5.00

有限公司-君之健翱

翔稳进证券投资基金

7 银华财富资本-工商 28,521,948.00 3.68

银行-银华财富资本

管理(北京)有限公司

8 中国太平洋人寿保险 25,998,866.00 3.36

股份有限公司-传统

-普通保险产品

9 上海铂绅投资中心(有 22,413,324.00 2.89

限合伙)-铂绅一号证

券投资基金(私募)

10 嘉实资本-中国银行 19,370,820.00 2.50

-粤享财富 3 号-嘉实

资本分级基金 A 份额

恒生 B

序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例(%)

1 中信证券股份有限公 75,911,696.00 9.80

2 中国对外经济贸易信 60,722,287.00 7.84

托有限公司-昀沣证

券投资集合资金信托

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汇添富恒生指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告摘要

计划

3 北京千石创富-光大 37,500,000.00 4.84

银行-千石资本-千

纸鹤 1 号资产管理计划

4 中铁宝盈资产-招商 31,780,400.00 4.10

银行-外贸信托-昀

沣 3 号证券投资集合资

5 瑞泰人寿保险有限公 9,225,100.00 1.19

司-万能

6 鹏华基金-工商银行 8,802,095.00 1.14

-前海人寿保险股份

有限公司

7 上海明汯投资管理有 6,075,468.00 0.78

限公司-明汯多策略

对冲 1 号基金

8 钟少稳 5,617,977.00 0.73

9 杨继耘 5,501,000,00 0.71

10 李莉 5,493,184.00 0.71

添富恒生

序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例(%)

1 华宝信托有限责任公 9,298,722.00 10.97

司-单一类资金信托

R2009ZX002

2 李莉 7,686,371.00 9.07

3 钟少稳 6,397,307,00 7.55

4 银河资本-光大银行 3,387,133.00 4.00

-银河资本青昀套利

10 号资产管理计划

5 王建新 2,978,192.00 3.51

6 中信信托有限责任公 2,405,701.00 2.84

司-上善若水 3 期成长

策略精选管理型证券

7 五矿经易期货有限公 2,337,078.00 2.76

司-五矿经易期货工

银量化恒盛精选 D 类

43

8 郑岳龙 2,278,338.00 2.69

9 张颇 1,920,814.00 2.27

10 李仕贵 1,829,093.00 2.16

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例(%)

基金管理人所 恒生 A 0 0

有从业人员持

有本基金 恒生 B 0 0

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汇添富恒生指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告摘要

添富恒生 51,535.60 0.01

合计 51,535.60 0.00

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间

(万份)

恒生 A 0

本公司高级管理人员、基 恒生 B 0

金投资和研究部门负责

人持有本开放式基金 添富恒生 0

合计 0

恒生 A 0

恒生 B 0

本基金基金经理持有本

开放式基金

添富恒生 0

合计 0

§9 开放式基金份额变动

单位:份

项目 恒生 A 恒生 B 添富恒生

基金合同生效日

(2014-03-06)基金 109,711,438.00 109,711,438.00 1,051,208,262.98

份额总额

本报告期期初基金

718,983,211.00 718,983,211.00 129,198,186.27

份额总额

本报告期基金总申

- - 1,038,936,853.91

购份额

减:本报告期基金总

- - 705,663,255.65

赎回份额

本报告期基金拆分

变动份额(份额减少 55,702,826.00 55,702,826.00 -62,153,764.23

以“-”填列)

本报告期期末基金

774,686,037.00 774,686,037.00 400,318,020.30

份额总额

注:总申购份额含红利再投份额。

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汇添富恒生指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告摘要

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内无基金份额持有人大会决议。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、基金管理人 2016 年 1 月 14 日公告,陈晓翔先生不再担任汇添富价值精选混合型证券投

资基金的基金经理,由劳杰男先生单独管理该基金。

2、《汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金(LOF)基金合同》于 2016 年 1 月

21 日正式生效,吴振翔先生任该基金的基金经理。

3、《汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金基金合同》于 2016 年 3 月 11 日正式生效,何旻先

生和李怀定先生任该基金的基金经理。

4、基金管理人 2016 年 3 月 12 日公告,增聘马翔先生担任汇添富民营活力混合型证券投资

基金的基金经理,同时,朱晓亮先生不再担任该基金的基金经理。

5、《汇添富稳健添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》于 2016 年 3 月 16 日正式生效,

曾刚先生任该基金的基金经理。

6、基金管理人 2016 年 4 月 2 日公告,陈灿辉先生不再担任副总经理。

7、基金管理人 2016 年 4 月 9 日公告,增聘胡昕炜先生担任汇添富消费行业混合型证券投资

基金的基金经理,同时,朱晓亮先生不再担任该基金的基金经理。

8、《汇添富盈安保本混合型证券投资基金基金合同》于 2016 年 4 月 19 日正式生效,曾刚先

生和吴江宏先生任该基金的基金经理。

9、《汇添富多策略定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》于 2016 年 6 月 3

日正式生效,赵鹏飞先生任该基金的基金经理。

10、基金管理人 2016 年 6 月 8 日公告,增聘徐寅喆女士担任汇添富全额宝货币市场基金的

基金经理,同时,汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。

11、基金管理人 2016 年 6 月 8 日公告,增聘蒋文玲女士担任汇添富实业债债券型证券投资

基金的基金经理,与曾刚先生共同管理该基金。

12、基金管理人 2016 年 6 月 8 日公告,增聘蒋文玲女士担任汇添富理财 60 天债券型证券投

资基金的基金经理,同时,汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。

13、基金管理人 2016 年 6 月 8 日公告,增聘蒋文玲女士担任汇添富理财 30 天债券型证券投

资基金的基金经理,同时,汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。

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汇添富恒生指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告摘要

14、基金管理人 2016 年 6 月 8 日公告,增聘蒋文玲女士担任汇添富添富通货币市场基金的

基金经理,同时,汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。

15、基金管理人 2016 年 6 月 8 日公告,增聘蒋文玲女士担任汇添富货币市场基金的基金经

理,同时,汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。

16、本报告期,基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

本基金投资策略未发生改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

安永华明会计师事务所自本基金合同生效日(2014 年 3 月 6 日)起至本报告期末,为本基金

进行审计。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内,针对中国证监会出具的责令改正措施,以及对相关负责人的警示,公司高度重

视,逐一落实各项整改要求,针对性的制定、实施整改措施,进一步提升了公司内部控制和风险

管理的能力。目前公司已完成相关整改工作。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易单元数 占当期股票

券商名称 占当期佣金 备注

量 成交金额 成交总额的 佣金

总量的比例

比例

421,101 421,100.

东方证券 53.68% 45.47%

,775.15 8

49,234, 49,234.4

海通证券 6.28% 5.32%

104.59 8

瑞士信贷 103,291 13.17% 147,348. 15.91%

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汇添富恒生指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告摘要

,127.51 25

11,109,

招商香港 1.42% 8,887.45 0.96%

308.72

199,679 299,519.

凯基证券 25.46% 32.34%

,947.65 94

- - - -% - -%

注:此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计,

不单指股票交易佣金。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

注:专用交易单元的选择标准和程序: (1)基金交易交易单元选择和成交量的分配工作由

投资研究部统一负责组织、协调和监督。 (2)交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和

对券商服务的评价控制交易单元的分配比例。 (3)投资研究部根据评分的结果决定本月的交易

单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决定本月的交易单元拟分配比例,并在综合考察年

度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上进行调整,使得总的交易量的分配符合综合排名,

同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的 30%。 (4)每半年综合考虑近半年及最新的评分

情况,作为增加或更换券商交易单元 的依据。 (5)调整租用交易单元的选择及决定交易单元

成交量的分布情况由投资研究部决定,投资总监审批。 (6)成交量分布的决定应于每月第一个

工作日完成;更换券商交易单元的决定于合同到期前一个月完成。 (7)调整和更换交易单元所

涉及到的交易单元运行费及其他相关费用,基金会计应负责协助及时催缴。

汇添富基金管理股份有限公司

2016-08-27

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