华宝兴业量化对冲策略混合型发起式证券投资基金
招募说明书(更新)摘要
2016 年第 2 号
基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人: 中国银行股份有限公司
重要提示
本基金根据 2014 年 7 月 23 日中国证券监督管理委员会证监许可[2014]737 号的注册,进行募
集。
基金管理人保证《华宝兴业量化对冲策略混合型发起式证券投资基金招募说明书》(以下简称
“招募说明书”或“本招募说明书”)的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,
但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也
不表明投资于本基金没有风险。
本基金为特殊类型的混合型基金,主要采用追求绝对收益的市场中性策略,与股票市场表现的
相关性较低。相对股票型基金和一般的混合型基金,其预期风险较小。本基金实际的收益和风险主
要取决于基金投资策略的有效性,因此收益不一定能超越业绩比较基准。
本基金投资于证券、期货市场,基金净值会因为证券、期货市场波动等因素产生波动,投资者
在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因整
体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统
性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险。另外,本基金还将面临市场中性
策略产品的风格风险、投资策略有效性风险、量化模型及金融数据的风险、发起式基金自动终止的
风险、因投资股指期货面临的杠杆风险、基差风险、展期时的流动性风险、盯市结算制度带来的现
金管理风险、到期日风险、对手方风险、连带风险、未平仓合约不能继续持有的风险等特有的风险,
详见本招募说明书的风险揭示部分。
投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》,并根据自身
的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证投资于
本基金一定盈利,也不保证最低收益。本摘要根据《基金合同》和《招募说明书》编写,经基金托
管人审核,并经中国证监会核准。《基金合同》是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。投
资人自取得依《基金合同》所发售的基金份额,即成为基金份额持有人和《基金合同》当事人,其
持有基金份额的行为本身即表明其对《基金合同》的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、
《基金合同》及其他有关规定享有权利、承担义务;基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义
务,应详细查阅《基金合同》。
本摘要所载内容截止日为 2016 年 9 月 17 日,有关财务数据和净值表现数据截止日为 2016 年 6
月 30 日,财务数据未经审计。
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一、 基金合同生效日
本基金基金合同生效日:2014 年 9 月 17 日
二、 基金管理人
(一) 基金管理人概况
基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 100 号上海环球金融中心 58 楼
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 100 号上海环球金融中心 58 楼
法定代表人:郑安国
总经理:HUANG Xiaoyi Helen(黄小薏)
成立日期:2003 年 3 月 7 日
注册资本:1.5 亿元
电话:021-38505888
联系人:章希
股权结构:中方股东华宝信托有限责任公司持有 51%的股份,外方股东领先资产管理有限公司
持有 49%的股份。
(二) 基金管理人主要人员情况
1、 董事会成员
郑安国先生,董事长,博士、高级经济师。曾任南方证券有限公司发行部经理、投资部经理、
南方证券有限公司投资银行部总经理助理、南方证券有限公司上海分公司副总经理、南方证券公司
研究所总经理级副所长、华宝信托投资有限责任公司副总经理、总经理、总裁、董事长,华宝投资
有限公司董事、总经理。现任华宝兴业基金管理有限公司董事长,中国太平洋保险(集团)股份有限
公司董事。
HUANG Xiaoyi Helen(黄小薏)女士,董事,硕士。曾任加拿大 TD Securities 公司金融分析
师,Acthop 投资公司财务总监。2003 年 5 月加入华宝兴业基金管理有限公司,曾任公司营运总监、
董事会秘书、副总经理,现任公司总经理。
Lionel PAQUIN 先生,董事,硕士。曾在法国财政部、法国兴业银行、领先资产管理有限公司
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从事监察、风险管理和专户平台等业务,现任领先资产管理有限公司总裁。
Alexandre Werno 先生,董事,硕士。曾在法兴集团从事内审监察及国际业务战略风险管理工
作;曾任法国兴业银行全球市场执行董事、中国业务发展负责人。2013 年 5 月加入华宝兴业基金管
理公司任总经理高级顾问。现任公司常务副总经理。
胡光先生,独立董事,硕士。曾任美国俄亥俄州舒士克曼律师事务所律师、飞利浦电子中国集
团法律顾问、上海市邦信阳律师事务所合伙人。现任上海胡光律师事务所主任、首席合伙人。
尉安宁先生,独立董事,博士。曾任宁夏广播电视大学讲师,中国社会科学院经济研究所助理
研究员,世界银行农业经济学家,荷兰合作银行东北亚区食品农业研究主管,新希望集团常务副总
裁,比利时富通银行中国区 CEO 兼上海分行行长,山东亚太中慧集团董事长。现任上海谷旺投资管
理有限公司董事长。
陈志宏先生,独立董事,硕士。曾任毕马威会计师事务所合伙人、普华永道会计师事务所合伙
人,苏黎世金融服务集团中国区董事长。现任华彬国际投资(集团)有限公司高级顾问。
2、监事会成员
Anne MARION-BOUCHACOURT 女士,监事,硕士。曾任普华永道总监,杰米尼咨询金融机构业务
副总裁,索尔文国际副总裁,法兴集团人力资源高级执行副总裁兼执行委员会委员。现任法兴集团
中国区负责人,集团管理委员会委员。
欧江洪先生,监事,本科。曾任宝钢集团财务部主办、宝钢集团成本管理处主管、宝钢集团办
公室(董事会办公室)主管/高级秘书、宝钢集团办公厅秘书室主任。现任华宝投资有限公司总经
理助理。
贺桂先先生,监事,本科。曾任华宝信托投资有限责任公司研究部副总经理,现任华宝兴业基
金管理有限公司营运副总监。
3、总经理及其他高级管理人员
任志强先生,副总经理、投资总监。
刘自强先生,投资副总监、华宝兴业动力组合混合型证券投资基金基金经理、华宝兴业高端制
造股票型证券投资基金基金经理、华宝兴业国策导向混合型证券投资基金基金经理。
闫旭女士,助理投资总监、国内投资部总经理、华宝兴业行业精选混合型证券投资基金基金经
理、华宝兴业收益增长混合型证券投资基金基金经理、华宝兴业稳健回报灵活配置混合型证券投资
基金基金经理。
胡戈游先生,助理投资总监、华宝兴业宝康消费品证券投资基金基金经理、华宝兴业品质生活
股票型证券投资基金基金经理、华宝兴业核心优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
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曾豪先生,研究部总经理。
4、本基金基金经理
徐林明先生,复旦大学经济学硕士,FRM,曾在兴业证券、凯龙财经(上海)有限公司、中原
证券从事金融工程研究工作。2005 年 8 月加入华宝兴业基金管理有限公司,曾任金融工程部数量分
析师、金融工程部副总经理。2009 年 9 月至 2015 年 11 月任华宝兴业中证 100 指数型证券投资基金
基金经理,2010 年 2 月起任量化投资部总经理,2010 年 4 月至 2015 年 11 月任华宝兴业上证 180
价值交易型开放式指数证券投资基金、华宝兴业上证 180 价值交易型开放式指数证券投资基金联接
基金基金经理,2014 年 6 月任助理投资总监,2014 年 9 月兼任华宝兴业量化对冲策略混合型发起
式证券投资基金基金经理。2015 年 4 月起任华宝兴业事件驱动混合型证券投资基金基金经理。
5、权益投资决策委员会成员
任志强先生,副总经理、投资总监。
刘自强先生,投资副总监、华宝兴业动力组合混合型证券投资基金基金经理、华宝兴业高端制
造股票型证券投资基金基金经理、华宝兴业国策导向混合型证券投资基金基金经理。
闫旭女士,助理投资总监、国内投资部总经理、华宝兴业行业精选混合型证券投资基金基金经
理、华宝兴业收益增长混合型证券投资基金基金经理、华宝兴业稳健回报灵活配置混合型证券投资
基金基金经理。
范红兵先生,助理投资总监、华宝兴业医药生物优选混合型证券投资基金基金经理、华宝兴业
行业精选混合型证券投资基金基金经理。
胡戈游先生,助理投资总监、华宝兴业宝康消费品证券投资基金基金经理、华宝兴业品质生活
股票型证券投资基金基金经理、华宝兴业核心优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
曾豪先生,研究部总经理。
6、上述人员之间不存在近亲属关系。
(三)基金管理人职责
基金管理人应严格依法履行下列职责:
1、依法募集资金,办理基金份额的发售和登记事宜;
2、办理本基金备案手续;
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
4
6、编制中期和年度基金报告;
7、计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格;
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;
9、按照规定召集基金份额持有人大会;
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;
12、 中国证监会规定的其他职责。
(四)基金管理人承诺
1、基金管理人将遵守《基金法》、《证券法》等法律法规的相关规定,并建立健全内部控制制
度,采取有效措施,防止违法违规行为的发生。
2、基金管理人不从事下列行为:
(1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;
(2)不公平地对待其管理的不同基金财产;
(3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;
(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
(5)依照法律、行政法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他行为。
3、基金经理承诺
(1)依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益;
(2)不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人牟取不当利益;
(3)不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、
基金投资计划等信息;
(4)不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。
(五)基金管理人内部控制制度
1、风险管理体系
本基金在运作过程中面临的风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、合
规性风险、信誉风险和事件风险(如灾难)以及本基金其他特有风险,详见本招募说明书风险揭
示部分。
针对上述各种风险,基金管理人建立了一套完整的风险管理体系,具体包括以下内容:
(1)搭建风险管理环境。具体包括制定风险管理战略、目标,设置相应的组织机构、建立清
晰的责任线路和报告渠道、配备适当的人力资源、开发适用的技术支持系统等内容。
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(2)识别风险。辨识公司运作和基金管理中存在的风险。
(3)分析风险。检查存在的控制措施,分析风险发生的可能性及其引起的后果并将风险归类。
(4)度量风险。评估风险水平的高低,既有定性的度量手段,也有定量的度量手段。定性的
度量是把风险水平划分为若干级别,每一种风险按其发生的可能性与后果的严重程度分别进入相
应的级别。定量的方法则是设计一些风险指标,测量其数值的大小。
(5)处理风险。将风险水平与既定的标准相对比,对于那些级别较低、在公司所定标准范围
以内的风险,控制相对宽松一点,但仍加以定期监控,以防其超过预定标准;而对较为严重的风
险,则制定适当的控制措施;对于一些后果可能极其严重的风险,则除了严格控制以外,还准备
了相应的应急处理措施。
(6)监视与检查。对已有的风险管理系统进行实时监视,并定期评价其管理绩效,在必要时
结合新的需求加以改变。
(7)报告与咨询。建立风险管理的报告系统,使公司股东、公司董事会、公司高级管理人员
及监管部门及时而有效地了解公司风险管理状况,并寻求咨询意见。
2、内部控制制度
(1)内部风险控制原则
健全性原则。内部控制机制必须覆盖公司的各项业务、各个部门和各级岗位,并渗透到决策、
执行、监督、反馈等各个环节;
有效性原则。通过设置科学清晰的操作流程,结合程序控制,建立合理的内控程序,维护内
部控制制度的有效执行;
独立性原则。公司必须在精简高效的基础上设立能充分满足公司经营运作需要的部门和岗位,
各部门和岗位在职能上保持相对独立性;公司固有财产、各项委托基金财产、其他资产分离运作,
独立进行;
相互制约原则。内部部门和岗位的设置必须权责分明、相互制约,并通过切实可行的相互制
衡措施来消除内部控制中的盲点;
防火墙原则。公司基金管理、交易、清算登记、信息技术、研究、市场营销等相关部门,应
当在物理上和制度上适当隔离;对因业务需要必须知悉内幕信息的人员,应制定严格的批准程序
和监督防范措施;
成本效益原则。公司应当充分发挥各部门及每位员工的工作积极性,尽量降低经营运作成本,
保证以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果;
合法合规性原则。公司内控制度应当符合国家法律、法规、规章制度和各项规定,并在此基
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础上遵循国际和行业的惯例制订;
全面性原则。内部控制制度必须涵盖公司经营管理的各个环节,并普遍适用于公司每一位员
工,不留有制度上的空白或漏洞;
审慎性原则。公司内部控制的核心是风险控制,内部控制制度的制订要以审慎经营、防范和
化解风险为出发点;
适时性原则。内部控制制度的制订应当具有前瞻性,并且必须随着公司经营战略、经营方针、
经营理念等内部环境的变化和国家法律法规、政策制度等外部环境的改变及时进行相应的修改或
完善。
(2)内部风险控制的要求和内容
内部风险控制要求不相容职务分离、建立完善的岗位责任制和规范的岗位管理措施、建立完
整的信息资料保全系统、建立授权控制制度、建立有效的风险防范系统和快速反应机制。
内部风险控制的内容包括投资管理业务控制、市场管理业务控制、信息披露控制、信息技术
系统控制、会计系统控制、档案管理控制、建立保密制度以及内部稽核控制等。
(3)督察长制度
公司设督察长,督察长由公司总经理提名,董事会聘任,并应当经全体独立董事同意。督察
长的任免须报中国证监会核准。
督察长应当定期或者不定期向全体董事报送工作报告,并在董事会及董事会下设的相关专门
委员会定期会议上报告基金及公司运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况。督察长发现基
金及公司运作中存在问题时,应当及时告知公司总经理和相关业务负责人,提出处理意见和整改
建议,并监督整改措施的制定和落实;公司总经理对存在问题不整改或者整改未达到要求的,督
察长应当向公司董事会、中国证监会及相关派出机构报告。
(4)监察稽核及风险管理制度
监察稽核部和风险管理部依据公司的内部控制制度,在所赋予的权限内,按照所规定的程序
和适当的方法,进行公正客观的检查和评价。
监察稽核部和风险管理部负责调查评价公司内控制度的健全性、合理性;负责调查、评价公
司有关部门执行公司各项规章制度的情况;评价各项内控制度执行的有效性,对内控制度的缺失
提出补充建议;进行日常风险监控工作;协助评价基金财产风险状况;负责包括基金经理离任审
查在内的各项内部审计事务等。
3、基金管理人关于内部控制制度的声明书
(1)基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确;
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(2)基金管理人承诺根据市场变化和基金管理人发展不断完善内部合规控制。
三、 基金托管人
(一)基本情况
名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)
住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号
首次注册登记日期:1983 年 10 月 31 日
注册资本:人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整
法定代表人:田国立
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号
托管部门信息披露联系人:王永民
传真:(010)66594942
中国银行客服电话:95566
(二)基金托管部门及主要人员情况
中国银行托管业务部设立于 1998 年,现有员工 110 余人,大部分员工具有丰富的银行、证券、
基金、信托从业经验,且具有海外工作、学习或培训经历,60%以上的员工具有硕士以上学位或高
级职称。为给客户提供专业化的托管服务,中国银行已在境内、外分行开展托管业务。
作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行,中国银行拥有证券投资基金、基金(一
对多、一对一)、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资产管理计划、
信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托
管业务体系。在国内,中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务,为各类客户提供个性化
的托管增值服务,是国内领先的大型中资托管银行。
(三)证券投资基金托管情况
截至 2016 年 06 月 30 日,中国银行已托管 475 只证券投资基金,其中境内基金 444 只,QDII
基金 31 只,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金,满足了不同客
户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列。
(四)托管业务的内部控制制度
中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分,秉承中国
银行风险控制理念,坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行托管业务部风险控制工作贯穿
业务各环节,通过风险识别与评估、风险控制措施设定及制度建设、内外部检查及审计等措施强化
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托管业务全员、全面、全程的风险管控。
2007 年起,中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。先后获
得基于 “SAS70”、“AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅准则的无保留意
见的审阅报告。2016 年,中国银行继续获得了基于“ISAE3402”和“SSAE16”双准则的内部控制审
计报告。中国银行托管业务内控制度完善,内控措施严密,能够有效保证托管资产的安全。
(五)托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定,
基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约
定的,应当拒绝执行,及时通知基金管理人,并及时向国务院证券监督管理机构报告。基金托管人
如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违
反基金合同约定的,应当及时通知基金管理人,并及时向国务院证券监督管理机构报告。
四、 相关服务机构
(一) 基金份额发售机构
1、直销机构:
(1)直销柜台
本公司在上海开设直销柜台。
地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 100 号上海环球金融中心 58 楼
邮政编码:200120
直销柜台电话:021-38505731、38505732、021-38505888-301 或 302
直销柜台传真:021-50499663、50988055
(2)直销 e 网金
投资者可以通过本公司直销 e 网金网上交易系统办理本基金的申购、赎回、转换等业务,具体
交易细则请参阅本公司网站公告。直销 e 网金网址:www.fsfund.com。
2、代销机构:
(1)中国银行股份有限公司
住所:北京市复兴门内大街 1 号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号中国银行总行办公大楼
法定代表人:田国立
客户服务电话:95566
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网址:www.boc.cn
(2)中国建设银行股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街 25 号
办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
法定代表人:王洪章
客户服务电话:95533
网址:www.ccb.com
(3)中国工商银行股份有限公司
住所:北京市西城区复兴门内大街 55 号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号
法定代表人:姜建清
客户服务电话:95588
网址:www.icbc.com.cn
(4)交通银行股份有限公司
注册地址:上海市银城中路 188 号
办公地址:上海市银城中路 188 号
法定代表人:牛锡明
电话:(021)58781234
传真:(021)58408483
联系人:曹榕
客户服务电话:95559
网址:www.bankcomm.com
(5)招商银行股份有限公司
注册地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
办公地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
法定代表人:李建红
联系人:邓炯鹏
联系电话:0755-83198888
公司网址: www.cmbchina.com
客户服务电话: 95555
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(6)上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址:中国上海市中山东一路 12 号
法定代表人:吉晓辉
联系人:高天、姚磊
电话:021-61618888
传真:021-63604196
客户服务热线:95528
公司网址:www.spdb.com.cn
(7)渤海银行股份有限公司
办公地址:天津市河东区海河东路 218 号渤海银行大厦
法定代表人:李伏安
网址:www.cbhb.com.cn
客户服务电话:95541
(8)国泰君安证券股份有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号
办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼
法定代表人:杨德红
客服电话:95521
网址:www.gtja.com
(9)光大证券股份有限公司
注册地址:上海市静安区新闸路 1508 号
办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人:薛峰
联系人: 刘晨、李芳芳
电话:021-22169999
传真:021-22169134
客户服务热线:95525、4008888788、10108998
公司网址:www.ebscn.com
(10)海通证券股份有限公司
注册地址:上海淮海中路 98 号
11
法定代表人:王开国
电话:021-23219000
服务热线:95553、400-8888-001 或拨打各城市营业网点咨询电话
联系人:李笑鸣
公司网址:www.htsec.com
(11)中国银河证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
法定代表人:陈有安
客户服务电话:400-8888-888
电话:010-66568292
联系人:邓颜
公司网址:www.chinastock.com.cn
(12)中信建投证券股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址:北京市朝阳门内大街 188 号
法定代表人:王常青
电话:400-8888-108(免长途费)
联系人:权唐
公司网址:www.csc108.com
(13)长江证券股份有限公司
住所:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
法定代表人:崔少华
电话:027-65799999
传真:027-85481900
联系人:奚博宇
客户服务热线:95579 或 4008-888-999
公司客服网址:www.95579.com
(14)东吴证券股份有限公司
注册地址:苏州工业园区星阳街 5 号东吴证券大厦
法定代表人:范力
12
联系人:方晓丹
电话:0512-65581136
传真:0512-65588021
客服电话:4008-601555
网址:http://www.dwzq.com.cn
(15)申万宏源证券有限公司
注册资本:人民币 330 亿元
注册地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层(邮编:200031)
法定代表人:李梅
电话:021-33389888
传真:021-33388224
客服电话:95523 或 4008895523
电话委托:021-962505
国际互联网网址: www.swhysc.com
联系人:黄莹
(16)平安证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层;
办公地址:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层;
法定代表人:谢永林
联系人: 周一涵
全国免费业务咨询电话:95511-8
开放式基金业务传真:021-38637436
公司网址: www. stock.pingan.com
(17)东方证券股份有限公司
注册地址:上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层、23 层、25 层-29 层
法定代表人:潘鑫军
联系人:胡月茹
电话:021-63325888
传真:021-63326729
13
客户服务热线:95503
公司网站:www.dfzq.com.cn
(18)兴业证券股份有限公司
注册地址:福州市湖东路 268 号
法定代表人:兰荣
电话:0591-38281963
联系人:夏中苏
客户服务热线:95562
公司网站:www.xyzq.com.cn
(19)国信证券股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16 楼至 26 楼
法定代表人:何如
联系人:周杨
电话:0755-82130833
传真:0755-82133952
客户服务热线:95536
国信证券网站:www.guosen.com.cn
(20)华宝证券有限责任公司
注册地址:上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 57 楼
法定代表人:陈林
邮政编码:200120
客服热线:400-820-9898,021-38929908
总部总机电话:021-68777222
传真:021-68777822
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(21) 国金证券股份有限公司
办公地址:四川省成都市东城根上街 95 号
客服电话:95310
公司网址:www.gjzq.com.cn
联系人:刘婧漪、贾鹏
14
联系电话:028-86690057、028-86690058
传真号码:028-86690126
(22)招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 39—45 层
办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 39—45 层
法定代表人:宫少林
电话:0755-82943666
联系人:黄婵君
客户服务热线:4008888111、95565
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(23)中信证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期北座)
法定代表人:王东明
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传真:010-60833739
联系人:顾凌
客户服务电话:95548
公司网址:www.cs.ecitic.com
(24)中信证券(山东)有限责任公司
注册地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层
办公地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层
法定代表人:杨宝林
基金业务联系人:吴忠超
电话:0532-85022326
传真:0532-85022605
客户咨询电话:95548
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(25) 华泰证券股份有限公司
注册地址:南京市江东中路 228 号
法定代表人:周易
15
电话:0755-82492193
传真:0755-82492962
联系人:庞晓芸
公司网址: www.htsc.com.cn
客户服务热线:95597
(26)长城证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层
法定代表人:黄耀华
联系人:高峰
电话:0755-83516094
传真:0755-83515567
客户服务热线: 0755-33680000、400 6666 888
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(27)渤海证券股份有限公司
注册地址:天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室
法定代表人:王春峰
联系人:蔡霆
电话:022-28451991
传真:022-28451958
客户服务电话: 4006515988
网址:http://www.bhzq.com
(28)中国中投证券有限责任公司
住所:深圳福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 座第 04 层、18-21 层
法定代表人: 高涛
联系电话:0755-82023442
传真:0755-82026539
联系人:刘毅
客服电话: 95532
网址:www.china-invs.cn
(29)中国国际金融股份有限公司
16
住所:北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
法定代表人:丁学东
基金代销业务联系人:罗春蓉 、陈曦、康楠
联系电话:010-65051166
传真:010-65058065
客户服务电话:400-910-1166
(30)中泰证券股份有限公司
注册地址:山东省济南市市中区经七路 86 号
办公地址:山东省济南市市中区经七路 86 号
法定代表人:李玮
联系人:吴阳
电话:0531-68889155
传真:0531-68889752
客服电话:95538
网址:www.qlzq.com.cn
(31)华福证券有限责任公司
地址:福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层
法定代表人:黄金琳
客服电话:96326(福建省外请加拨 0591)
公司网址:www.hfzq.com.cn
(32)信达证券股份有限公司
办公地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼信达金融中心
联系人:唐静
联系电话:010-63081000
传真:010-63080978
客服电话:95321
公司网址:www.cindasc.com
(33)江海证券有限公司
注册地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号
办公地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号
17
法定代表人:孙名扬
联系人:刘爽
电话:0451-85863719
传真:0451-82287211
客户服务热线:400-666-2288
网址:www.jhzq.com.cn
(34)国都证券股份有限公司
注册地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层
法定代表人:王少华
客户服务电话:400-818-8118
网址:www.guodu.com
(35)东北证券股份有限公司
注册地址:长春市自由大路 1138 号
办公地址:长春市自由大路 1138 号
法定代表人:杨树财
电话:0431-85096517
传真:0431-85096795
客服电话:4006000686
网址:www.nesc.cn
(36)德邦证券股份有限公司
住所:上海市普陀区曹阳路 510 号南半幢 9 楼
办公地址:上海市福山路 500 号城建国际中心 26 楼
法定代表人:姚文平
联系人:朱磊
联系电话:862168761616-8507
传真:862168767981
客服电话:400-8888-128
公司网址:www.tebon.com.cn
(37)华安证券股份有限公司
注册地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号
18
办公地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号财智中心 B1 座
法定代表人:李工
公司电话:0551-65161666
传真:0551-65161600
网址:www.hazq.com
客户服务电话: 95318、400-80-96518(全国)
(38)上海证券有限责任公司
注册地址:上海市西藏中路 336 号
办公地址:上海市四川中路 213 号久事商务大厦 7 楼
法定代表人:龚德雄
联系人:许曼华
联系电话:021-53686888
客户服务电话:021-962518
传真:021-53686100,021-53686200
网址:www.962518.com
(39)东海证券股份有限公司
注册地址:江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层
办公地址:上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦
法定代表人:朱科敏
电话:021-20333333
传真:021-50498825
客服电话:95531;400-8888-588
网址:www.longone.com.cn
(40)中航证券有限公司
注册地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼
办公地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼
法定代表人:王宜四
联系人:戴蕾
联系电话:0791-86768681
19
客服电话:400-8866-567
公司网址:www.avicsec.com
(41)山西证券股份有限公司
注册地址:山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼
办公地址:山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼
联系人:郭熠
联系电话:0351-8686659
传真:0351-8686619
客户服务电话:400-666-1618、95573
公司网址:www.i618.com.cn
(42)申万宏源西部证券有限公司
注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室
办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室(邮
编:830002)
法定代表人:韩志谦
电话:0991-2307105
传真:0991-2301927
客户服务电话:400-800-0562
网址:www.hysec.com
联系人:王怀春
(43)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
注册地址:上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室
办公地址:上海杨浦区秦皇岛路 32 号 C 栋 2 楼
法定代表人:汪静波
联系人:方成
联系电话:021-38609777
公司网址: www.noah-fund.com
客户服务电话: 400-821-5399
(44)和讯信息科技有限公司
办公地址:北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层
20
法定代表人: 王莉
电话: 021-20835788
传真:021-20835879
客户服务电话:400-920-0022
公司网址:licaike.hexun.com
(45)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006
邮政编码: 518028
注册资本:2000 万元人民币
法定代表人: 杨懿
电 话: 010-83363099
传 真: 010-83363010
客户服务电话:400-166-1188
网址:http://8.jrj.com.cn
(46)深圳众禄金融控股股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼
办公地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼
邮政编码:518001
注册资本:2000 万
法定代表人:薛峰
电 话:0755-33227950
传 真:0755-33227951
公司网址: www.zlfund.cn
www.jjmmw.com
客服热线:4006-788-887
(47)杭州数米基金销售有限公司
办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 6F
邮政编码: 310053
注册资本: 5000 万元人民币
法定代表人:陈柏青
21
电 话: 021-60897840
传 真: 0571-26697013
客服热线:4000-766-123
公司网址:http://www.fund123.cn/
(48) 上海天天基金销售有限公司
注册地址: 上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层
办公地址:上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 9 楼
邮政编码: 200127
注册资本:人民币伍仟万元
法定代表人: 其实
电 话: 021-54509998
传 真: 021-64385308
公司网址:www.1234567.com.cn
客户服务电话:400-1818-188
(49)浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室
法定代表人:凌顺平
电话:0571-86800423
传真:0571-88910240
网址:www.5ifund.com
客服:4008-773-772
(50)宜信普泽投资顾问(北京)有限公司
注册地址:北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809
法人名称:沈伟桦
销售网站:www.yixinfund.com
客服电话: 400-6099-200
(51)中经北证(北京)资产管理有限公司
注册地址:北京市西城区车公庄大街 4 号 5 号楼 1 层
法人代表名称:徐福星
办公地址:北京市西城区车公庄大街 4 号 1 号楼 1 层
22
电话:010-68998820
传真:010-88381550
网站:www.bzfunds.com
客服电话:400-600-0030
(52)上海好买基金销售有限公司
办公地址:上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 室
法定代表人:杨文斌
电话:021-20613600
传真:021-68596919
客服热线:400-700-9665
好买基金交易网:www.ehowbuy.com
(53) 中信期货有限公司
注册地址:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301-1305 室、14 层
办公地址:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301-1305 室、14 层
注册资本: 1604792982 元人民币
法定代表人:张皓
联系人:洪诚
电话:0755-23953913
传真:0755-83217421
客户服务电话:400-990-8826
网址:www.citicsf.com
(54)上海陆金所资产管理有限公司
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼
法人代表:郭坚
电话:021-20665952
传真:021-22066653
公司网站: www.lufunds.com
客户服务电话: 4008219031
(55)上海联泰资产管理有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室
23
办公地址:上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层
法定代表人: 燕斌
电 话: 021-52822063
传 真:021-52975270
客户服务电话:4000-466-788
网站:www.66zichan.com
(56)上海万得投资顾问有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座
法定代表人: 王廷富
电 话: 021-51327185
传 真:021-6888 2281
客服电话:400-821-0203
(57)珠海盈米财富管理有限公司
注册地址:珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491
办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 B1201-1203
法人代表:肖雯
电话:020-89629099
传真:020-89629011
客服电话:020-89629066
网址:www.yingmi.cn
基金管理人可根据有关法律法规的要求选择其他机构代理销售基金,并及时公告。
(二) 注册登记机构:华宝兴业基金管理有限公司(同上)
(三) 出具法律意见书的律师事务所
名称:上海市通力律师事务所
住所:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
办公地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
负责人:俞卫锋
联系电话:(86 21) 3135 8666
传真: (86 21) 3135 8600
联系人:安冬
24
经办律师:安冬、孙睿
(四) 会计师事务所和经办注册会计师
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
注册地址:中国上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼
办公地址:中国上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼
执行事务合伙人:杨绍信
联系电话:(021) 23238888
传真:(021) 23238800
联系人:张振波
经办注册会计师:汪棣、张振波
五、 基金的名称
本基金名称:华宝兴业量化对冲策略混合型发起式证券投资基金
六、 基金的类型
本基金类型:契约型开放式
七、 基金的投资目标
在有效控制风险的基础上,运用股指期货等衍生工具对冲市场系统风险,追求基金资产的长期
稳健增值。
八、基金的投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、
创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指
25
期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
基金的投资组合比例为:
本基金权益类空头头寸的价值占本基金权益类多头头寸的价值的比例范围在 80%-120%之间。其
中:权益类空头头寸的价值是指融券卖出的股票市值、卖出股指期货的合约价值及持有的其他可投
资的权益类空头工具价值的合计值;权益类多头头寸的价值是指买入持有的股票市值、买入股指期
货的合约价值及持有的其他可投资的权益类多头工具价值的合计值。
每个交易日日终,持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的
95%。其中:有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、
买入返售金融资产(不含质押式回购)等。
在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券
的比例合计不低于基金资产净值的 5%。
本基金不受证监会《证券投资基金参与股指期货交易指引》第五条第(一)项、第(三)项及
第(五)项的限制。
待基金参与融资融券、转融通业务及投资其他品种(包括但不限于:其他基金份额、期权、收
益互换等)的相关规定颁布后,基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并有
效控制风险的前提下,经与基金托管人协商一致后,参与该类业务,以提高投资效率及进行风险管
理。届时,基金参与融资融券、转融通业务及投资其他品种的风险控制原则、具体参与比例限制、
费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项,将按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的
要求执行,在对基金份额持有人利益无实质性影响的情况下,无需召开基金份额持有人大会决定。
九、基金的投资策略
1、资产配置策略
在资产配置方面,本基金主要运用股指期货等空头工具对持有的股票等权益类多头组合进行对
冲操作,规避权益类多头组合的市场系统性风险;同时预留必要的现金,以应对保证金的增加要求
26
或投资者的赎回申请。
2、股票投资策略
本基金主要采用量化行业配置模型和量化 Alpha 选股模型构建指数增强股票组合,严格控制运
作风险,并根据市场变化趋势,定期对模型进行调整,以改进模型的有效性,最大化超额收益。
量化行业配置模型在参考相关指数的行业权重分布的基础上,结合行业景气度、投资时钟、行
业动量和行业超跌偏离度等基本面和技术面模型,在整体风险水平可控的前提下,实现各行业权重
的优化配置。
根据对中国证券市场运行特征的长期研究、投研团队的长期投资实践和大量历史数据的实证检
验,基金管理人量化投资团队开发了量化 Alpha 选股模型。该模型现阶段主要考虑估值、成长、盈
利质量、市场预期等基本面因子以及股权激励、并购、重要股东投资行为、业绩超预期等事件驱动
因子,通过实证分析和动态跟踪,以超额收益的水平和稳定性为目标确定各因子的优化权重,根据
该模型的综合评分结果,在各行业中选择股票构建股票投资组合。
当股票投资组合构建完成后,本基金会进一步根据组合内个股价格波动、风险收益变化、特殊
事件等实际情况,动态优化个股权重,使股票组合的整体风险处于可控范围内。
3、空头工具投资策略
现阶段,本基金主要运用股指期货合约进行套期保值操作,规避市场系统性风险。在完全套保
的理念下,本基金根据股票多头组合的市值计算股指期货合约卖单量,并根据市场变化对股指期货
合约卖单量进行动态跟踪并适时调整。同时,综合考虑定价关系、套利机会、流动性以及保证金要
求等因素,在不同股指期货合约之间进行动态配置,并适时进行合约展期操作,以求提高组合收益
和套期保值的效果。
未来,在基金参与融资融券、转融通业务及投资期权等其他金融工具的相关规定颁布后,基金
管理人将按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求,根据市场情况选择合适的空头工具对
冲市场系统风险。
4、其他绝对收益策略
27
在主要利用市场中性策略获取 Alpha 收益的同时,本基金可根据市场情况的变化,适时运用其
他绝对收益策略(如定向增发套利策略、并购套利策略、股指期货期现套利策略、股指期货跨期套
利策略等),以求在控制市场系统性风险的前提下,进一步增强收益水平,降低收益波动性。
5、固定收益类投资工具投资策略
本基金基于流动性管理及策略性投资的需要,将投资于债券、货币市场工具和资产支持证券,
以保证基金资产流动性,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。
6、其他金融工具投资策略
在法律法规许可的前提下,本基金可基于谨慎原则运用权证等相关金融衍生工具对基金投资组
合进行管理,以更好地实现本基金的投资目标。
十、基金的业绩比较基准
本基金的业绩比较基准是一年期银行定期存款利率(税后)。
本基金属于追求绝对收益的市场中性策略产品,因此选择一年期银行定期存款利率(税后)作
为本基金的业绩比较基准。
本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则,与基金托管人协商一致后变更业绩比较基
准,报中国证监会备案并及时公告,而无需召开基金份额持有人大会。
十一、基金的风险收益特征
本基金为特殊类型的混合型基金,主要采用追求绝对收益的市场中性策略,与股票市场表现的
相关性较低。相对股票型基金和一般的混合型基金,其预期风险较小。本基金实际的收益和风险主
要取决于基金投资策略的有效性,因此收益不一定能超越业绩比较基准。
十二、基金的投资组合报告
28
本基金的投资组合报告所载的数据截至 2016 年 6 月 30 日,本报告中所列财务数据未经审计。
1、 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 28,050,504.64 3.58
其中:股票 28,050,504.64 3.58
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 45,000,000.00 5.74
其中:买断式回购的买入返售
- -
金融资产
7 银行存款和结算备付金合计 702,455,053.45 89.60
8 其他资产 8,468,297.58 1.08
9 合计 783,973,855.67 100.00
2、 报告期末按行业分类的股票投资组合
(1)报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 761,121.00 0.10
C 制造业 9,891,081.50 1.28
电力、热力、燃气及水生产和供
D 1,105,290.00 0.14
应业
E 建筑业 1,390,300.24 0.18
F 批发和零售业 876,088.00 0.11
G 交通运输、仓储和邮政业 477,204.00 0.06
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技术服务
I 1,245,528.40 0.16
业
J 金融业 9,158,189.60 1.19
K 房地产业 1,717,402.00 0.22
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 20,126.10 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 1,408,173.80 0.18
29
S 综合 - -
合计 28,050,504.64 3.63
(2)报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。
3、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
占基金资产净
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
值比例(%)
1 601318 中国平安 32,300 1,034,892.00 0.13
2 000002 万科 A 51,800 942,760.00 0.12
3 000686 东北证券 69,600 898,536.00 0.12
4 000001 平安银行 92,200 802,140.00 0.10
5 600016 民生银行 88,100 786,733.00 0.10
6 601166 兴业银行 51,600 786,384.00 0.10
7 600015 华夏银行 78,400 775,376.00 0.10
8 601939 建设银行 160,000 760,000.00 0.10
9 600000 浦发银行 48,180 750,162.60 0.10
10 002736 国信证券 37,900 653,775.00 0.08
4、 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券投资。
5、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券投资。
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
(1)报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
持仓量(买/ 公允价值变
代码 名称 合约市值(元) 风险说明
卖) 动(元)
IF1607 IF1607 -16 -14,944,320.00 -358,080.00 -
IF1609 IF1609 -12 -10,956,960.00 -423,660.00 -
公允价值变动总额合计(元) -781,740.00
股指期货投资本期收益(元) 2,150,100.00
股指期货投资本期公允价值变动(元) -28,860.00
(2)本基金投资股指期货的投资政策
30
本基金主要运用股指期货合约进行套期保值操作,规避市场系统性风险。在完全套保的理念下,
本基金根据股票多头组合的市值计算股指期货合约卖单量,并根据市场变化对股指期货合约卖单量
进行动态跟踪并适时调整。同时,综合考虑定价关系、套利机会、流动性以及保证金要求等因素,
在不同股指期货合约之间进行动态配置,并适时进行合约展期操作,以求提高组合收益和套期保值
的效果。
本基金投资于股指期货,为特殊类型的混合型基金,主要采用追求绝对收益的市场中性策略,
与股票市场表现的相关性较低。相对股票型基金和一般的混合型基金,其预期风险较小。本基金的
投资符合既定的投资政策和投资目标。
10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
(1)本期国债期货投资政策
本基金未投资国债期货。
(2)报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金未投资国债期货。
(3)本期国债期货投资评价
本基金未投资国债期货。
11、投资组合报告附注
(1)建设银行(601939)于 2016 年 5 月 11 日收到甘肃证监局《关于对建设银行甘肃省分行
采取责令改正措施的决定》,因公司基金从业人员资质不符合法规要求,销售适用性方面不符合法
规要求,责令在 2016 年 5 月 31 日前予以改正并提交书面报告,同时组织检查验收。
国信证券(002736)于 2015 年 9 月 9 日收到江苏证监局《关于对国信证券南京洪武路证券营
业部采取责令改正措施的决定》。由于国信证券南京洪武路证券营业部聘用无证券投资咨询执业资
格的人员向客户提供证券投资顾问服务,并在未评估客户风险承受能力和服务需求的基础上,向客
户提供投资建议服务,责令国信证券南京洪武路证券营业部予以改正;于 2015 年 11 月 30 日收到
中国证券监督管理委员会立案调查通知,因公司在开展融资融券业务中,涉嫌未按照规定与客户签
订业务合同,中国证监会决定对公司立案调查;于 2016 年 1 月 8 日收到江苏证监局《关于对国信
证券无锡梁溪路证券营业部采取责令改正措施的决定》,因发现国信证券无锡梁溪路证券营业部在
销售过程中,存在个别客户在付款购买金融产品前未签署风险揭示书,风险承受能力与产品风险等
级不匹配等问题,责令营业部予以改正;于 2016 年 3 月 10 日收到深圳证监局《关于对国信证券股
份有限公司采取责令增加内部合规检查次数措施的决定》,因公司对香港子公司管理不到位,未健
全香港子公司法人治理结构,未有效督促香港子公司强化合规风险管理及审慎开展业务等问题,要
求公司进行自查整改,内部处分有关责任人员;于 2016 年 3 月 29 日收到江苏证监局《关于对国信
31
证券无锡梁溪路证券营业部采取出具警示函措施的决定》,因在开展代销金融产品业务中,合同签
署时没有向个别客户出示相关备查文件,对营业部采取出具警示函的监管措施;于 2016 年 3 月 30
日收到全国中小企业股份转让系统《关于对国信证券采取出具警示函的监管措施》,因主办券商未
严格执行全国股转系统投资者适当性管理的各项要求,未正确履行合格投资者报送义务,构成违规,
出具警示函;于 2016 年 5 月 23 日收到中国证券监督管理委员会天津监管局《关于对国信证券天津
湘江道证券营业部采取责令改正措施的决定》,因国信证券天津湘江道证券营业部在销售过程,存
在个别客户在付款购买金融产品前未签署风险揭示书,风险承受能力与产品风险等级不匹配等问
题,责令营业部予以改正;于 2016 年 6 月 30 日收到全国股转公司《关于给予国信证券股份有限公
司自律监管措施的决定》,因公司作为收购方聘请的财务顾问时,在存在违规问题的情况下,仍旧
在财务顾问报告中出具了合法合规意见,决定对公司釆取约见谈话、要求提交书面承诺的自律监管
措施。
本基金管理人通过对上述上市公司进行进一步了解和分析,认为上述处分不会对公司的投资价
值构成实质性影响,因此本基金管理人对上述股票的投资判断未发生改变。报告期内,本基金投资
的前十名证券的其余八名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受
到公开谴责、处罚的情况。
(2)基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
(3)其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 5,199,652.08
2 应收证券清算款 1,181,475.79
3 应收股利 -
4 应收利息 1,944,028.04
5 应收申购款 143,141.67
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 8,468,297.58
(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
流通受限部分 占基金资
序号 股票代码 股票名称 的公允价值 产净值比 流通受限情况说明
(元) 例(%)
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1 000002 万科 A 942,760.00 0.12 重大资产重组
十三、基金的业绩
基金业绩截止日为 2016 年 6 月 30 日,所列数据未经审计。
1、净值增长率与同期比较基准收益率比较:
华宝兴业量化对冲混合 A
业绩比
份额净 业绩比
份额净 较基准
值增长 较基准
阶段 值增长 收益率 ①-③ ②-④
率标准 收益率
率① 标准差
差② ③
④
2014/09/17-2014/12/31 2.70% 0.53% 0.84% 0.01% 1.86% 0.52%
2015/01/01-2015/12/31 11.89% 0.45% 2.12% 0.01% 9.77% 0.44%
2016/01/01-2016/06/30 1.80% 0.03% 0.75% 0.00% 1.05% 0.03%
2014/09/17-2016/06/30 16.98% 0.40% 3.71% 0.01% 13.27% 0.39%
华宝兴业量化对冲混合 C
业绩比
份额净 业绩比
份额净 较基准
值增长 较基准
阶段 值增长 收益率 ①-③ ②-④
率标准 收益率
率① 标准差
差② ③
④
2014/09/17-2014/12/31 2.70% 0.53% 0.84% 0.01% 1.86% 0.52%
2015/01/01-2015/12/31 11.64% 0.45% 2.12% 0.01% 9.52% 0.44%
2016/01/01-2016/06/30 1.39% 0.03% 0.75% 0.00% 0.64% 0.03%
2014/09/17-2016/06/30 16.24% 0.40% 3.71% 0.01% 12.53% 0.39%
2、自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的
比较:
华宝兴业量化对冲策略混合型发起式证券投资基金
累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2014 年 9 月 17 日至 2016 年 6 月 30 日)
33
注:按照基金合同的约定,自基金成立日期的 6 个月内达到规定的资产组合,截至 2014 年 11 月 17
日,本基金已达到合同规定的资产配置比例。
十四、基金的费用
(一)基金费用的种类
1、基金费用的种类
(1) 基金管理人的管理费;
(2) 基金托管人的托管费;
(3) 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
(4) 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;
(5) 基金份额持有人大会费用;
34
(6) 基金的证券交易费用;
(7) 基金的银行汇划费用;
(8) 基金的开户费用、账户维护费用;
(9) 销售服务费;
(10) 按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
(1)基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.0%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×1.0%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金
管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
(2)基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×0.2%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金
托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节
假日、公休日等,支付日期顺延。
(3)销售服务费
销售服务费可用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。本基金 A 类
基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%。
C 类基金份额的销售服务费计算方法如下:
H=E×0.40%÷当年天数
H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值
销售服务费每日计算,逐日累计值每月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送销售
35
服务费划款指令,基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中划出,经登记机构分别支
付给各个基金销售机构。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
上述“(一)基金费用的种类中第 3-8 项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费用实
际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
3、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
(1)基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;
(2)基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
(3)《基金合同》生效前的相关费用;
(4)其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
4、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
(二)与基金有关的销售费用
1、申购费与赎回费
(1)申购费
对于本基金 A 类基金份额,投资人在申购时需交纳前端申购费;本基金 C 类基金份额不收取
申购费。
A 类基金份额
申购金额 申购费率
M<100 万元 0.80%
100 万元≤M<500 万元 0.40%
M≥500 万元 按笔收取,1000 元/笔
C 类基金份额
申购费率为零
(2)赎回费
本基金的赎回费随基金持有时间的增加而递减。本基金各类基金份额的赎回费率表如下:
A 类基金份额 C 类基金份额
持有基金份额期限 赎回费率(%) 赎回费率(%)
少于 7 日 1.5 1.0
36
大于等于 7 日,少于 30 日 0.75 0.75
大于等于 30 日,少于 6 个月 0.5 0.5
大于等于 6 个月 0 0
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对
于收取的持续持有期少于 30 日的投资人的赎回费,基金管理人将其全额计入基金财产。对于收取
的持续持有期长于等于 30 日但少于 3 个月的投资人的赎回费,基金管理人将不低于其总额的 75%
计入基金财产,其余用于支付登记结算费和其他必要的手续费。对于收取的持续持有期长于等于 3
个月但少于 6 个月的投资人的赎回费,基金管理人将不低于其总额的 50%计入基金财产,其余用于
支付登记结算费和其他必要的手续费。
法律法规调整上述归入比例的,从其规定。
(3)基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整申购费率、赎回费率或收费方式。
费率或收费方式如发生变更,基金管理人应在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定
媒体上公告。
(4)基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金
促销计划,针对以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资人定期或不定
期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人
可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。
2、申购份额、赎回金额与基金份额净值的计算
(1)申购份额的计算方式
1)当投资人选择申购 A 类基金份额时,申购份额的计算方法如下:
①申购费用适用比例费率时,申购份额的计算方法如下:
净申购金额=申购金额/(1+申购费率)
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份额=净申购金额/T 日 A 类基金份额净值
②申购费用为固定金额时,申购份额的计算方法如下:
申购费用=固定金额
净申购金额=申购金额-申购费用
申购份额=净申购金额/T 日 A 类基金份额净值
2)当投资人选择申购 C 类基金份额时,申购份额的计算方法如下:
37
申购份额=申购金额/T 日 C 类基金份额净值
申购费用、净申购金额按四舍五入方法,保留到小数点后两位,由此误差产生的收益或损失由
基金财产承担。申购份额的计算结果保留小数点后两位,两位以后舍去,由此误差产生的收益或损
失由基金财产承担。
例一:假定 T 日 A 类基金份额净值为 1.086 元,某投资人当日申购本基金 A 类基金份额 10 万
元,该投资人可得到的基金份额为:
净申购金额=100000/(1+0.8%)=99206.35 元
申购费用=100000-99206.35=793.65 元
申购份额=99206.35/1.086=91350.23 份
即:投资人投资 10 万元申购本基金 A 类基金份额,假定申购当日 A 类基金份额净值为 1.086
元,可得到 91350.23 份 A 类基金份额。
例二:假定 T 日 C 类基金份额净值为 1.086 元,某投资人当日申购本基金 C 类基金份额 10 万
元,该投资人可得到的基金份额为:
申购份额=100000/1.086=92081.03 份
即:投资人投资 10 万元申购本基金 C 类基金份额,假定申购当日 C 类基金份额净值为 1.086
元,可得到 92081.03 份 C 类基金份额。
(2)赎回金额的计算方式
本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额的赎回金额的计算方式相同,按照各自对应的 T 日基金份
额净值和赎回费率计算,赎回金额的计算方式如下:
赎回金额=赎回份额×T 日基金份额净值
赎回费用=赎回金额×赎回费率
净赎回金额=赎回金额-赎回费用
赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以申请当日基金份额净值的金额,净赎回金额为赎回
金额扣除赎回费用的金额,各计算结果均按照四舍五入方法,保留到小数点后两位,由此产生的收
益或损失由基金财产承担。
例三:某投资人赎回 1 万份本基金 A 类基金份额,持有时间为两个月,对应的赎回费率为 0.5%,
假设赎回当日 A 类基金份额净值是 1.150 元,则其可得到的赎回金额为:
赎回金额=10000×1.150=11500 .00 元
赎回费用=11500×0.5%=57.50 元
净赎回金额=11500-57.50=11442.50 元
38
即:投资人赎回 1 万份本基金 A 类基金份额,持有时间为两个月,假设赎回当日 A 类基金份额
净值是 1.150 元,则其可得到的净赎回金额为 11442.50 元。
(3)本基金份额净值的计算,保留到小数点后 3 位,小数点后第 4 位四舍五入,由此产生的
收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日内公告。遇特殊
情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。
十五、《招募说明书》更新部分的说明
根据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《公开募集证券投资基金运
作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、
《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)及其他有关规定,华宝兴业基金
管理有限公司对《华宝兴业量化对冲策略混合型发起式证券投资基金招募说明书》作如下更新:
1、 “三、基金管理人”更新了本基金基金管理人的相关信息。
2、 “四、基金托管人”更新了本基金基金托管人的相关信息。
3、 “五、相关服务机构”更新了本基金代销机构的相关信息。
4、 “九、与基金管理人管理的其他基金转换”更新了本基金与其他基金转换的相关信息。
5、 “十、基金的投资”更新了本基金截至 2016 年 6 月 30 日的基金投资组合报告。
6、 “十一、基金的业绩”更新了本基金截至 2016 年 6 月 30 日的基金业绩数据。
7、 “二十二、对基金份额持有人的服务”更新了定期定额投资的服务内容。
8、 “二十三、其他应披露事项”对本报告期内的相关公告作了信息披露。
上述内容仅为摘要,须与本基金《招募说明书》后面所载之详细资料一并阅读。
华宝兴业基金管理有限公司
2016 年 10 月 31 日
39
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