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建信300:2016年年度报告

来源:巨潮网 2017-03-29 00:00:00
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建信沪深 300 指数证券投资基金(LOF)2016

年年度报告

2016 年 12 月 31 日

基金管理人:建信基金管理有限责任公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

送出日期:2017 年 3 月 29 日

建信沪深 300 指数(LOF)2016 年年度报告

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以

上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 3 月 27 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核

内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书及其更新。

本报告中的财务资料经审计,普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了标准无保

留意见的审计报告,请投资者注意阅读。

本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

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建信沪深 300 指数(LOF)2016 年年度报告

1.2 目录

§1 重要提示及目录................................................................................................................................... 2

1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2

1.2 目录.............................................................................................................................................. 3

§2 基金简介............................................................................................................................................... 5

2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5

2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5

2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5

2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6

2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................... 6

3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6

3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7

3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................................. 8

§4 管理人报告........................................................................................................................................... 8

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 8

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 13

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 13

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 13

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 15

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 16

§5 托管人报告......................................................................................................................................... 16

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 16

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 16

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 16

§6 审计报告............................................................................................................................................. 16

6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 16

6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 17

§7 年度财务报表..................................................................................................................................... 18

7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 18

7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 19

7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 20

7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 21

§8 投资组合报告..................................................................................................................................... 45

8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 45

8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 45

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 47

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 55

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 56

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 57

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 57

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 57

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8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 57

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 57

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 57

8.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 58

§9 基金份额持有人信息......................................................................................................................... 59

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 59

9.2 期末上市基金前十名持有人 .................................................................................................... 59

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 59

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 60

§10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 60

§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 60

11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 60

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 60

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 60

11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 61

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 61

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 61

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 61

11.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 62

§12 备查文件目录................................................................................................................................... 64

12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 64

12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 64

12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 64

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 建信沪深 300 指数证券投资基金(LOF)

基金简称 建信沪深 300 指数(LOF)

场内简称 建信 300

基金主代码 165309

基金运作方式 上市契约型开放式(LOF)

基金合同生效日 2009 年 11 月 5 日

基金管理人 建信基金管理有限责任公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 465,745,060.44 份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2009 年 11 月 30 日

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金采取指数化投资方式,通过严格的投资程序约

束和数量化风险管理手段,力争实现跟踪偏离度和跟

踪误差最小化。

投资策略 本基金采用被动式指数化投资策略。原则上股票投资

组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重

来拟合、复制标的指数,并根据标的指数成份股及其

权重的变动而进行相应调整。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:95%×沪深 300 指数收益率

+5%×商业银行税后活期存款利率。

风险收益特征 本基金属于采用指数化操作的股票型基金,其预期的

风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基

金,为证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 建信基金管理有限责任公 中国工商银行股份有限公司

姓名 吴曙明 郭明

信息披露负责人 联系电话 010-66228888 (010)66105799

电子邮箱 xinxipilu@ccbfund.cn custody@icbc.com.cn

客户服务电话 400-81-95533 95588

010-66228000

传真 010-66228001 (010)66105798

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注册地址 北京市西城区金融大街 7 北京市西城区复兴门内大街 55

号英蓝国际金融中心 16 层 号

办公地址 北京市西城区金融大街 7 北京市西城区复兴门内大街 55

号英蓝国际金融中心 16 层 号

邮政编码 100033 100140

法定代表人 许会斌 易会满

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》

登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.ccbfund.cn

基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特殊 上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号

普通合伙) 星展银行大厦 6 楼

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 中国北京西城区金融大街 27 号投资

广场 22-23 层

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1 期间数据和指标 2016 年 2015 年 2014 年

本期已实现收益 -10,402,097.35 867,741,080.71 -72,696,076.36

本期利润 -44,070,516.61 283,101,189.04 814,047,959.29

加权平均基金份额本期利润 -0.0920 0.2978 0.3148

本期加权平均净值利润率 -9.56% 26.50% 44.91%

本期基金份额净值增长率 -9.58% 6.35% 50.09%

3.1.2 期末数据和指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末

期末可供分配利润 -2,588,241.71 45,654,127.09 -533,049,925.20

期末可供分配基金份额利润 -0.0056 0.0998 -0.2126

期末基金资产净值 463,156,818.73 502,977,003.02 2,593,117,758.64

期末基金份额净值 0.9944 1.0998 1.0341

3.1.3 累计期末指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末

基金份额累计净值增长率 -0.56% 9.98% 3.41%

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3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 业绩比较 业绩比较基

份额净值

阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④

增长率①

准差② 率③ 准差④

过去三个月 1.47% 0.66% 1.67% 0.67% -0.20% -0.01%

过去六个月 6.01% 0.71% 4.72% 0.72% 1.29% -0.01%

过去一年 -9.58% 1.38% -10.63% 1.33% 1.05% 0.05%

过去三年 44.33% 1.74% 40.46% 1.70% 3.87% 0.04%

过去五年 47.10% 1.57% 39.91% 1.54% 7.19% 0.03%

自基金合同

-0.56% 1.51% -2.82% 1.50% 2.26% 0.01%

生效起至今

本基金的业绩比较基准为:95%×沪深 300 指数收益率+5%×商业银行税后活期存款利率。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

本报告期,本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。

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3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

本基金合同自 2009 年 11 月 5 日生效,2009 年净值增长率以实际存续期计算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

过去三年本基金未实施利润分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

经中国证监会证监基金字[2005]158 号文批准,建信基金管理有限责任公司成立于 2005 年 9

月 19 日,注册资本 2 亿元。目前公司的股东为中国建设银行股份有限公司、信安金融服务公司、

中国华电集团资本控股有限公司,其中中国建设银行股份有限公司出资额占注册资本的 65%,信

安金融服务公司出资额占注册资本的 25%,中国华电集团资本控股有限公司出资额占注册资本的

10%。

公司下设综合管理部、权益投资部、固定收益投资部、金融工程及指数投资部、专户投资部、

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量化衍生品及海外投资部、交易部、研究部、创新发展部、市场营销部、专户理财部、机构业务

部、网络金融部、人力资源管理部、基金运营部、财务管理部、信息技术部、风险管理部和监察

稽核部,以及深圳、成都、上海、北京、广州五家分公司和华东、西北两个营销中心,并在上海

设立了子公司--建信资本管理有限责任公司。自成立以来,公司秉持“创新、诚信、专业、稳健、

共赢”的核心价值观,恪守“持有人利益重于泰山”的原则,以“建设财富生活”为崇高使命,

坚持规范运作,致力成为“国际一流、国内领先的综合性资产管理公司”。

截至 2016 年 12 月 31 日,公司旗下有建信恒久价值混合型证券投资基金、建信货币市场基金、

建信优选成长混合型证券投资基金、建信优化配置混合型证券投资基金、建信稳定增利债券型证

券投资基金、建信核心精选混合型证券投资基金、建信收益增强债券型证券投资基金、建信沪深

300 指数证券投资基金(LOF)、上证社会责任交易型开放式证券投资指数基金及其联接基金、建

信全球机遇混合型证券投资基金、建信内生动力混合型证券投资基金、建信积极配置混合型证券

投资基金、建信双利策略主题分级股票型证券投资基金、建信信用增强债券型证券投资基金、建

信新兴市场优选混合型证券投资基金、深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金及其联接基

金、建信恒稳价值混合型证券投资基金、建信双息红利债券型证券投资基金、建信深证 100 指数

增强型证券投资基金、建信转债增强债券型证券投资基金、建信全球资源混合型证券投资基金、

建信社会责任混合型证券投资基金、建信双周安心理财债券型证券投资基金、建信纯债债券型证

券投资基金、建信月盈安心理财债券型证券投资基金、建信双月安心理财债券型证券投资基金、

建信优势动力混合型证券投资基金(LOF)、建信央视财经 50 指数分级发起式证券投资基金、建信

安心回报定期开放债券型证券投资基金、建信消费升级混合型证券投资基金、建信双债增强债券

型证券投资基金、建信安心保本混合型证券投资基金、建信周盈安心理财债券型证券投资基金、

建信创新中国混合型证券投资基金、建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金、建信稳定

添利债券型证券投资基金、建信中证 500 指数增强型证券投资基金、建信健康民生混合型证券投

资基金、建信改革红利股票型证券投资基金、建信嘉薪宝货币市场基金、建信中小盘先锋股票型

证券投资基金、建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金、建信现金添利货币市场基金、建信稳定得

利债券型证券投资基金、建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金、建信信息产业股票型证券投资

基金、建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、建信环保产业股票型证券投资基金、建信回

报灵活配置混合型证券投资基金、建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金、建信新经济灵活

配置混合型证券投资基金、建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金、建信互联网+产业升级股

票型证券投资基金、建信大安全战略精选股票型证券投资基金、建信中证互联网金融指数分级发

起式证券投资基金、建信精工制造指数增强型证券投资基金、建信安心保本二号混合型证券投资

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基金、建信稳定丰利债券型证券投资基金、建信安心保本三号混合型证券投资基金、建信安心保

本五号混合型证券投资基金、建信目标收益一年期债券型证券投资基金、建信现代服务业股票型

证券投资基金、建信安心保本六号混合型证券投资基金、建信鑫盛回报灵活配置混合型证券投资

基金、建信安心保本七号混合型证券投资基金、建信现金增利货币市场基金、建信多因子量化股

票型证券投资基金、建信现金添益交易型货币市场基金、建信瑞盛添利混合型证券投资基金、建

信丰裕定增灵活配置混合型证券投资基金、建信天添益货币市场基金、建信瑞丰添利混合型证券

投资基金、建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金、建信睿享纯债债券型证券投资基金、建

信恒丰纯债债券型证券投资基金、建信恒瑞一年定期开放债券型证券投资基金、建信恒远一年定

期开放债券型证券投资基金、建信睿富纯债债券型证券投资基金、建信鑫悦回报灵活配置混合型

证券投资基金、建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金共 82 只开放式基金,管理的公募基金

资产规模共计为 3770.62 亿元。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 限

特许金融分析师(CFA),

2003 年 1 月获清华大学

经济学博士学位。2003

年 1 月至 2005 年 8 月就

职于大成基金管理有限

公司,历任金融工程部

研究员、规划发展部产

品设计师、机构理财部

高级经理。2005 年 8 月

金融工程 加入建信基金管理有限

及指数投 责任公司,历任研究部

资部总经 2009 年 11 月 研究员、高级研究员、

梁洪昀 - 14

理、本基 5日 研究部总监助理、研究

金的基金 部副总监、投资管理部

经理 副总监、投资管理部总

监、金融工程及指数投

资部总监。2009 年 11 月

5 日起任建信沪深 300 指

数证券投资基金(LOF)

基金经理;2010 年 5 月

28 日至 2012 年 5 月 28

日任上证社会责任交易

型开放式指数证券投资

基金及其联接基金的基

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金经理;2011 年 9 月 8

日至 2016 年 7 月 20 日

任深证基本面 60 交易型

开放式指数证券投资基

金及其联接基金的基金

经理;2012 年 3 月 16 日

起任建信深证 100 指数

增强型证券投资基金基

金经理;2015 年 3 月 25

日起任建信双利分级股

票基金的基金经理;

2015 年 7 月 31 日起任建

信中证互联网金融指数

分级发起式证券投资基

金基金经理;2015 年 8

月 6 日至 2016 年 10 月

25 日任建信中证申万有

色金属指数分级发起式

证券投资基金基金经

理。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公

开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、基金合同和其他法律法

规、部门规章,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投

资风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,没有发生违反法律法规的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

为了公平对待投资人,保护投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行

为,公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金

公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公

司内部制度,制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管

理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块,

一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平交易模块进行操作,确保在投资管

理活动中公平对待不同投资组合,严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利

益输送。

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4.3.2 公平交易制度的执行情况

本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程,

通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司严格执行了《证券投

资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《建信基金管理有限责任公司公平交易制度》的规定。

本基金管理人对过去四个季度不同时间窗口下(日内、3 日内、5 日内)管理的不同投资组合

(包括封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合等)同向交易的交易价差从 T 检验(置

信度为 95%)、平均溢价率、贡献率、正溢价率占优频率等几个方面进行了专项分析。具体分析结

果如下:

当时间窗为 1 日时,配了 19338 对投资组合,有 4101 对投资组合未通过 T 检验,其中 1329

对投资组合的正溢价率占优频率小于 55%,其它 2772 对正溢价率占优频率大于 55%的投资组合中,

其中 1807 对平均溢价率低于 2%,其它 965 对平均溢价率超过 2%的投资组合中,其中 920 对贡献

率均未超过 5%,另外 45 对溢价金额占组合净资产比例很小,因此未发现可能导致不公平交易和

利益输送的行为;

当时间窗为 3 日时,配了 20730 对投资组合,有 4694 对投资组合未通过 T 检验,但其中 822

对投资组合的溢价率占优频率均小于 55%,其它 3872 对正溢价率占优频率大于 55%的投资组合中,

其中 3601 对平均溢价率低于 5%,其它 271 对平均溢价率超过 5%的投资组合中,有 235 对贡献率

未超过 5%,另外 36 对溢价金额占组合净资产比例很小,因此未发现可能导致不公平交易和利益

输送的行为;

当时间窗为 5 日时,配了 21350 对投资组合,有 5960 对投资组合未通过 T 检验,但其中 1162

对投资组合的溢价率占优频率均小于 55%,其它 4798 对正溢价率占优频率大于 55%的投资组合,

其中 4709 对平均溢价率低于 10%,其它 89 对平均溢价率超过 10%的投资组合中,有 80 对贡献率

均未超过 5%,另外 9 对溢价金额占组合净资产比例很小,同样未发现可能导致不公平交易和利益

输送的行为。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内,本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单

边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 2 次,原因是投资组合投资策略需要,未导致不公

平交易和利益输送。

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4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

在报告期内,本基金根据基金合同规定,采取了对指数的被动复制策略,将年化跟踪误差和

日均跟踪偏离度控制在了基金合同约定的范围之内。

在报告期内,标的指数中工商银行和建设银行两只股票限于规定无法投资,而必须寻找其他

股票进行替代,这是基金跟踪误差的主要来源之一。本基金管理人以量化分析研究为基础,制定

及执行了相应的替代策略,并持续根据市场情况对替代方案进行优化和调整,以尽可能降低跟踪

误差及偏离度。

在报告期内,基金申赎、成份股分红、长期停牌股票估值调整等因素也对跟踪误差及偏离度

产生了一定影响。本基金管理人已在日常管理中通过选择适当的策略尽力克服这些不利影响。

在报告期中期和末期,沪深 300 指数进行了两次成份股调整。本基金积极应对,较好地控制

了期间基金组合的跟踪误差。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期基金净值增长率-9.58%,波动率 1.38%,业绩比较基准收益率-10.63%,波动率 1.33%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

在报告期初,多种因素共同造成了市场的大幅下跌,之后,随着内外部环境逐渐转暖,市场

出现反弹并变得比较活跃,虽然期间历经较大波动,但市场已经从年初的恐慌中恢复。临近报告

期末,债券市场出现较大波动,并使股票市场亦发生明显波动。

展望 2017 年,管理人认为,面对来自房地产价格、汇率、经济增长等多方面的压力,延续多

年的货币政策是否会出现实质性调整,是影响全年市场趋势的重要因素。国际国内政治经济形势

的发展变化,会在一定程度上加剧市场的波动。监管当局对股票 IPO、再融资、金融衍生品等方

面的市场政策的施行或调整,也会对市场的发展变化产生相应影响。

本管理人将根据基金合同,继续秉承被动复制策略,并以量化分析研究为基础,克服个别成

份股无法投资、基金日常申赎、成份股停牌等各种因素造成的不利影响,不断优化和改进量化模

型,将基金的跟踪误差及偏离度保持在较低水平。

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

2016 年,本基金管理人的内部监察稽核工作以保障基金合规运作和基金份额持有人合法权益

为出发点,坚持独立、客观、公正的原则,在督察长的指导下,公司监察稽核部牵头组织继续完

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建信沪深 300 指数(LOF)2016 年年度报告

善了风险管控制度和业务流程。报告期内,公司实施了不同形式的检查,对发现的潜在合规风险,

及时与有关业务部门沟通并向管理层报告,采取相应措施防范风险。依照有关规定,定期向公司

董事会、总裁和监管部门报送监察稽核报告,并根据不定期检查结果,形成专项审计报告,促进

了内控体系的不断完善和薄弱环节的持续改进。

在本报告期,本基金管理人在自身经营和基金合法合规运作及内部风险控制中采取了以下措

施:

1、根据法律法规以及监管部门的最新规定和公司业务的发展情况,在对公司各业务线管理制

度和业务流程重新进行梳理后,制定和完善了一系列管理制度和业务操作流程,使公司基金投资

管理运作有章可循。

2、将公司监察稽核工作重心放在事前审查上,把事前审查作为内部风险控制的最主要安全阀

门。报告期内,在公司自身经营和受托资产管理过程中,为化解和控制合规风险,事前制定了明

确的合规风险控制指标,并相应地将其嵌入系统,实现系统自动管控,减少人工干预环节;对潜

在合规风险事项,加强事前审查,以便有效预防和控制公司运营中的潜在合规性风险。

3、要求业务部门进行风险自查工作,以将自查和稽查有效结合。监察稽核工作是在业务部门

自身风险控制的基础上所进行的再监督,业务部门作为合规性风险防范的第一道防线,需经常开

展合规性风险的自查工作。在准备季度监察稽核报告之前,皆要求业务部门进行风险自查,由监

察稽核部门对业务部门的自查结果进行事先告知或不告知的现场抽查,以检查落实相关法律法规

的遵守以及公司有关管理制度、业务操作流程的执行情况。

4、把事中、事后检查视为监察稽核工作的重要组成部分。根据公司年度监察稽核工作计划,

实施了涵盖公司各业务线的稽核检查项目,重点检查了投资、销售、运营等关键业务环节,尤其

加强了对容易触发违法违规事件的防控检查,对检查中发现的问题均及时要求相关部门予以整改,

并对整改情况进行跟踪检查,促进了公司各项业务的持续健康发展。

5、大力推动监控系统的建设,充分发挥了系统自动监控的作用,尽量减少人工干预可能诱发

的合规风险,提高了内控监督检查的效率。

6、通过对新业务、新产品风险识别、评价和预防的培训以及基金行业重大事件的通报,加强

了风险管理的宣传,强化了员工的遵规守法意识。

7、在公司内控管理方面,注重借鉴外部审计机构的专业知识、经验以及监管部门现场检查的

意见反馈,重视他们对公司内控管理所作的评价以及提出的建议和意见,并按部门一一沟通,认

真进行整改、落实。

8、高度重视与信安金融集团就内部风险控制业务所进行的广泛交流,以吸取其在内控管理方

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建信沪深 300 指数(LOF)2016 年年度报告

面的成功经验。

9、依据相关法规要求,认真做好本基金的信息披露工作,确保披露信息的真实、准确、完整

和及时。

本基金管理人承诺将秉承“持有人利益重于泰山”的原则,秉持“创新、诚信、专业、稳健、

共赢”的核心价值观,不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性,以充分保障持有人的合法

权益。

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本报告期内,本管理人根据中国证监会[2008]38 号文《关于进一步规范证券投资基金估值业

务的指导意见》等相关规定,继续加强和完善对基金估值的内部控制程序。

公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构,负责制定公司所管理基金的基本估值

政策;对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审核监督;对因经营环境

或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的,负责审查批准基金估值政策、方法

和流程的变更。估值委员会由公司分管估值业务的副总裁、督察长、投资总经理、研究总经理、

风险管理总经理、运营总经理及监察稽核总经理组成。

公司基金估值委员会下设基金估值工作小组,由具备丰富专业知识、两年以上基金行业相关

领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜任能力的基金经理、

数量研究员、风险管理人员、监察稽核人员及基金运营人员组成(具体人员由相关部门根据专业

胜任能力和相关工作经历进行指定)。估值工作小组负责日常追踪可能对公司旗下基金持有的证券

的发行人、所属行业、相关市场等产生影响的各类事件,发现估值问题;提议基金估值调整的相

关方案并进行校验;根据需要提出估值政策调整的建议以及提议和校验不适用于现有的估值政策

的新的投资品种的估值方案,报基金估值委员会审议批准。

基金运营部根据估值委员会的决定进行相关具体的估值调整或处理,并负责与托管行进行估

值结果的核对。涉及模型定价的,由估值工作小组向基金运营部提供模型定价的结果,基金运营

部业务人员复核后使用。

基金经理作为估值工作小组的成员之一,在基金估值定价过程中,充分表达对相关问题及定

价方案的意见或建议,参与估值方案提议的制定,但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。

本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。

公司与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协

议》,并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行

估值(适用非货币基金)或影子定价(适用货币基金和理财类基金)。

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建信沪深 300 指数(LOF)2016 年年度报告

自 2015 年 3 月 26 日起,公司按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核

算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值价格,对公

司旗下基金持有的在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私

募债券除外)进行估值。

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期内本基金未实施利润分配,符合相关法律法规及本基金合同中关于收益分配条款的

规定。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内,本基金托管人在对建信沪深 300 指数证券投资基金(LOF)的托管过程中,严格

遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有

人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说

本报告期内,建信沪深 300 指数证券投资基金(LOF)的管理人——建信基金管理有限责任公

司在建信沪深 300 指数证券投资基金(LOF)的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回

价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面

的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,建信沪深 300 指数证券投资基金(LOF)未进

行利润分配。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对建信基金管理有限责任公司编制和披露的建信沪深 300 指数证券投资基金

(LOF)2016 年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告

等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。

§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

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建信沪深 300 指数(LOF)2016 年年度报告

审计报告编号 普华永道中天审字(2017)第 21921 号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 建信沪深 300 指数证券投资基金(LOF)全体基金份额持有人:

引言段 我们审计了后附的建信沪深 300 指数证券投资基金(LOF)(以下

简称“建信沪深 300 指数基金(LOF)”)的财务报表,包括 2016

年 12 月 31 日的资产负债表、2016 年度的利润表和所有者权益

(基金净值)变动表以及财务报表附注。

管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是建信沪深 300 指数基金(LOF)的基金

管理人建信基金管理有限责任公司管理层的责任。这种责任包

括:

(1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称

“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国

基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编

制财务报表,并使其实现公允反映;

(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由

于舞弊或错误导致的重大错报。

注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意

见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。

中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道

德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错

报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露

的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括

对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进

行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相

关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控

制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政

策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总

体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计

意见提供了基础。

审计意见段 我们认为,上述建信沪深 300 指数基金(LOF)的财务报表在所有

重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国

证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实

务操作编制,公允反映了建信沪深 300 指数基金(LOF)2016 年

12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果和基金净值变

动情况。

注册会计师的姓名 许康玮 陈熹

会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

会计师事务所的地址 中国 上海市

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建信沪深 300 指数(LOF)2016 年年度报告

审计报告日期 2017 年 3 月 27 日

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体:建信沪深 300 指数证券投资基金(LOF)

报告截止日: 2016 年 12 月 31 日

单位:人民币元

本期末 上年度末

资 产 附注号

2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日

资 产:

银行存款 7.4.7.1 40,235,483.68 32,716,788.53

结算备付金 699,821.98 736,451.98

存出保证金 19,497.11 142,030.53

交易性金融资产 7.4.7.2 424,567,501.98 473,503,105.53

其中:股票投资 424,469,779.98 473,386,249.53

基金投资 - -

债券投资 97,722.00 116,856.00

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - -

应收证券清算款 - -

应收利息 7.4.7.5 10,021.99 7,351.27

应收股利 - -

应收申购款 157,231.92 73,429.12

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.6 - -

资产总计 465,689,558.66 507,179,156.96

本期末 上年度末

负债和所有者权益 附注号

2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日

负 债:

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - 4,820.85

应付赎回款 751,432.59 749,014.25

应付管理人报酬 302,167.18 323,693.02

应付托管费 60,433.46 64,738.62

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建信沪深 300 指数(LOF)2016 年年度报告

应付销售服务费 - -

应付交易费用 7.4.7.7 1,092,030.16 2,812,995.64

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.8 326,676.54 246,891.56

负债合计 2,532,739.93 4,202,153.94

所有者权益:

实收基金 7.4.7.9 465,745,060.44 457,322,875.93

未分配利润 7.4.7.10 -2,588,241.71 45,654,127.09

所有者权益合计 463,156,818.73 502,977,003.02

负债和所有者权益总计 465,689,558.66 507,179,156.96

报告截止日 2016 年 12 月 31 日,基金份额净值 0.9944 元,基金份额总额 465,745,060.44 份。

7.2 利润表

会计主体:建信沪深 300 指数证券投资基金(LOF)

本报告期:2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2016 年 1 月 1 日至 2016 2015 年 1 月 1 日至

年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日

一、收入 -38,510,096.35 302,186,855.16

1.利息收入 264,960.90 819,482.89

其中:存款利息收入 7.4.7.11 264,660.77 689,005.93

债券利息收入 300.13 130,476.96

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益(损失以“-”填列) -5,210,381.53 882,544,477.45

其中:股票投资收益 7.4.7.12 -14,801,194.57 872,489,290.35

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.13 - -138,250.00

资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - -

贵金属投资收益 7.4.7.14 - -

衍生工具收益 7.4.7.15 - -

股利收益 7.4.7.16 9,590,813.04 10,193,437.10

3.公允价值变动收益(损失以 7.4.7.17 -33,668,419.26 -584,639,891.67

“-”号填列)

4. 汇兑收益(损失以“-”号填 - -

列)

5.其他收入(损失以“-”号填 7.4.7.18 103,743.54 3,462,786.49

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建信沪深 300 指数(LOF)2016 年年度报告

列)

减:二、费用 5,560,420.26 19,085,666.12

1.管理人报酬 7.4.10.2.1 3,451,668.12 8,203,696.60

2.托管费 7.4.10.2.2 690,333.62 1,640,739.28

3.销售服务费 7.4.10.2.3 - -

4.交易费用 7.4.7.19 977,129.46 8,739,593.85

5.利息支出 - -

其中:卖出回购金融资产支出 - -

6.其他费用 7.4.7.20 441,289.06 501,636.39

三、利润总额(亏损总额以“-” -44,070,516.61 283,101,189.04

号填列)

减:所得税费用 - -

四、净利润(净亏损以“-”号 -44,070,516.61 283,101,189.04

填列)

7.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:建信沪深 300 指数证券投资基金(LOF)

本报告期:2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

单位:人民币元

本期

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基 457,322,875.93 45,654,127.09 502,977,003.02

金净值)

二、本期经营活动产生 - -44,070,516.61 -44,070,516.61

的基金净值变动数(本

期利润)

三、本期基金份额交易 8,422,184.51 -4,171,852.19 4,250,332.32

产生的基金净值变动数

(净值减少以“-”号填

列)

其中:1.基金申购款 136,848,900.59 -5,382,624.68 131,466,275.91

2.基金赎回款 -128,426,716.08 1,210,772.49 -127,215,943.59

四、本期向基金份额持 - - -

有人分配利润产生的基

金净值变动(净值减少

以“-”号填列)

五、期末所有者权益(基 465,745,060.44 -2,588,241.71 463,156,818.73

金净值)

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建信沪深 300 指数(LOF)2016 年年度报告

上年度可比期间

2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基 2,507,556,999.05 85,560,759.59 2,593,117,758.64

金净值)

二、本期经营活动产生 - 283,101,189.04 283,101,189.04

的基金净值变动数(本

期利润)

三、本期基金份额交易 -2,050,234,123.12 -323,007,821.54 -2,373,241,944.66

产生的基金净值变动数

(净值减少以“-”号填

列)

其中:1.基金申购款 1,719,707,380.35 205,938,059.85 1,925,645,440.20

2.基金赎回款 -3,769,941,503.47 -528,945,881.39 -4,298,887,384.86

四、本期向基金份额持 - - -

有人分配利润产生的基

金净值变动(净值减少

以“-”号填列)

五、期末所有者权益(基 457,322,875.93 45,654,127.09 502,977,003.02

金净值)

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:

______孙志晨______ ______赵乐峰______ ____丁颖____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

建信沪深 300 指数证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以

下简称“中国证监会”)证监许可[2009]882 号《关于核准建信沪深 300 指数证券投资基金(LOF)

募集的批复》核准,由建信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《建

信沪深 300 指数证券投资基金(LOF)基金合同》负责公开募集。本基金募集期限自 2009 年 9 月 21

日至 2009 年 10 月 30 日止。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资

金利息共募集 5,324,471,976.73 元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字

(2009)第 233 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案, 建信沪深 300 指数证券投资基金(LOF)

基金合同》于 2009 年 11 月 5 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 5,326,413,369.61

份基金份额,其中认购资金利息折合 1,941,392.88 份基金份额。本基金的基金管理人为建信基金

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建信沪深 300 指数(LOF)2016 年年度报告

管理有限责任公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

经 深 圳 证 券 交 易 所 ( 以 下 简 称 “ 深 交 所 ”) 深 证 上 [2009]157 号 审 核 同 意 , 本 基 金

59,552,590.00 份基金份额于 2009 年 11 月 30 日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管

在场外,基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信沪深 300 指数证券投资基金(LOF)基金合同》

的有关规定,本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括沪深 300 指数的成份股及其备选成

份股、新股、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资于沪深 300 指数成

份股、备选成份股的资产不低于基金资产净值的 90%,投资于现金或者到期日在一年以内的政府

债券不低于基金资产净值 5%。本基金力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日平均

跟踪误差不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%。本基金业绩比较基准为 95% X 沪深 300 指数收益

率+5% X 商业银行税后活期存款利率。本基金的标的指数使用费由基金管理人建信基金管理有限

责任公司承担,不计入本基金费用。

本财务报表由本基金的基金管理人建信基金管理有限责任公司于 2017 年 3 月 27 日批准报出。

7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本

准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投

资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称

“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《建信沪深 300 指数证券投资基

金(LOF)基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规

定及允许的基金行业实务操作编制。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2016 年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2016 年 12

月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4 重要会计政策和会计估计

7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

7.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

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7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

(1)金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款

项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图

和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期

损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易

性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款和其他各类应收款项等。应收款

项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(2)金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金

融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本

基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。

7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确认。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益;

对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应

收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计量;对于

应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。

金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终

止;(2) 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;

或者(3) 该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风

险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。

终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。

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7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值:

(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易,但最

近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近

交易日的市场交易价格确定公允价值。

(2)存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化,参

考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确定公允价值。

(3)当金融工具不存在活跃市场,采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具

有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市

场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权

定价模型等。采用估值技术时,尽可能最大程度使用市场参数,减少使用与本基金特定相关的参

数。

7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认

金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且 2) 交易双方准备按净额结算时,金融资产

与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申

购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分

别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时,

申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金

指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的

金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累

计亏损)。

7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认

为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下

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由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价

值变动损益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公

允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则

按直线法计算。

7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小

的则按直线法计算。

7.4.4.11 基金的收益分配政策

每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,其中场外基金份额持有人可选

择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资,场内基金

份额持有人只能选择现金分红。若期末未分配利润中的未实现部分为正数,包括基金经营活动产

生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等,则期末可供分配利润的金额为期末未

分配利润中的已实现部分;若期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额

为期末未分配利润,即已实现部分相抵未实现部分后的余额。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。

7.4.4.12 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础

确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组

成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部

分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、

经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足

一定条件的,则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。

7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股

票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:

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(1)对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不

活跃)等情况,本基金根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务

的指导意见》,根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的

指数收益法等估值技术进行估值。

(2)在银行间同业市场交易的债券品种,根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于证券

投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允

价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值,具体估值模型、参数及结果由

中央国债登记结算有限责任公司独立提供。

(3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债

券除外),按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年

1 季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

7.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收

政策的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于

实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公

司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改

征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策

的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税

法规和实务操作,主要税项列示如下:

(1) 于 2016 年 5 月 1 日前,以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016 年 5 月 1 日起,

金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收

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入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利

收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴

20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)

的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按

50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售

股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前

取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人

所得税。

(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。

7.4.7 重要财务报表项目的说明

7.4.7.1 银行存款

单位:人民币元

本期末 上年度末

项目

2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日

活期存款 40,235,483.68 32,716,788.53

定期存款 - -

其中:存款期限 1-3 个月 - -

其他存款 - -

合计: 40,235,483.68 32,716,788.53

7.4.7.2 交易性金融资产

单位:人民币元

本期末

项目 2016 年 12 月 31 日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 439,117,064.37 424,469,779.98 -14,647,284.39

贵 金属 投资 - 金交所

- - -

黄金合约

交易所市场 89,999.61 97,722.00 7,722.39

债券 银行间市场 - - -

合计 89,999.61 97,722.00 7,722.39

资产支持证券 - - -

基金 - - -

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其他 - - -

合计 439,207,063.98 424,567,501.98 -14,639,562.00

上年度末

项目 2015 年 12 月 31 日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 454,384,248.66 473,386,249.53 19,002,000.87

贵 金属 投资 - 金交所 - - -

黄金合约

交易所市场 89,999.61 116,856.00 26,856.39

债券

银行间市场 - - -

合计 89,999.61 116,856.00 26,856.39

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 454,474,248.27 473,503,105.53 19,028,857.26

7.4.7.3 衍生金融资产/负债

本基金本报告期末及上年度末均未持有衍生金融资产/负债。

7.4.7.4 买入返售金融资产

7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。

7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末及上年度末均无买断式逆回购余额,故未存在因此取得的债券。

7.4.7.5 应收利息

单位:人民币元

本期末 上年度末

项目

2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日

应收活期存款利息 9,465.70 6,836.35

应收定期存款利息 - -

应收其他存款利息 - -

应收结算备付金利息 346.39 364.54

应收债券利息 200.22 80.09

应收买入返售证券利息 - -

应收申购款利息 - -

应收黄金合约拆借孳息 - -

其他 9.68 70.29

合计 10,021.99 7,351.27

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7.4.7.6 其他资产

本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。

7.4.7.7 应付交易费用

单位:人民币元

本期末 上年度末

项目

2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日

交易所市场应付交易费用 1,092,030.16 2,812,995.64

银行间市场应付交易费用 - -

合计 1,092,030.16 2,812,995.64

7.4.7.8 其他负债

单位:人民币元

本期末 上年度末

项目

2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 649.58 990.60

预提费用 326,026.96 245,900.96

- - -

合计 326,676.54 246,891.56

7.4.7.9 实收基金

金额单位:人民币元

本期

项目 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

基金份额(份) 账面金额

上年度末 457,322,875.93 457,322,875.93

本期申购 136,848,900.59 136,848,900.59

本期赎回(以"-"号填列) -128,426,716.08 -128,426,716.08

- 基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) - -

本期末 465,745,060.44 465,745,060.44

1. 申购含转换入份额;赎回含转换出份额。

2. 截至 2016 年 12 月 31 日止,本基金于深交所上市的基金份额为 2,846,688.00 份(2015 年 12

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月 31 日:3,725,374.00 份),托管在场外未上市交易的基金份额为 462,898,372.44 份(2015 年

12 月 31 日:453,597,501.93 份)。上市的基金份额登记在证券登记结算系统,可选择按市价流通

或按基金份额净值申购或赎回;未上市的基金份额登记在注册登记系统,按基金份额净值申购或

赎回。通过跨系统转登记可实现基金份额在两个系统之间的转换。

7.4.7.10 未分配利润

单位:人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 271,274,236.61 -225,620,109.52 45,654,127.09

本期利润 -10,402,097.35 -33,668,419.26 -44,070,516.61

本期基金份额交易 5,111,299.96 -9,283,152.15 -4,171,852.19

产生的变动数

其中:基金申购款 79,032,647.01 -84,415,271.69 -5,382,624.68

基金赎回款 -73,921,347.05 75,132,119.54 1,210,772.49

本期已分配利润 - - -

本期末 265,983,439.22 -268,571,680.93 -2,588,241.71

7.4.7.11 存款利息收入

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31

月 31 日 日

活期存款利息收入 260,095.18 587,976.53

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 4,084.55 24,635.37

其他 481.04 76,394.03

合计 264,660.77 689,005.93

7.4.7.12 股票投资收益

7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016 年 1 月 1 日至 2016 2015 年 1 月 1 日至 2015 年

年 12 月 31 日 12 月 31 日

卖出股票成交总额 324,441,660.32 3,690,509,976.48

减:卖出股票成本总额 339,242,854.89 2,818,020,686.13

买卖股票差价收入 -14,801,194.57 872,489,290.35

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7.4.7.13 债券投资收益

7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月

12月31日 31日

债券投资收益——买卖债 - -138,250.00

券(、债转股及债券到期兑

付)差价收入

债券投资收益——赎回差 - -

价收入

债券投资收益——申购差 - -

价收入

合计 - -138,250.00

7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月

12月31日 31日

卖出债券(、债转股及债券 - 52,505,000.00

到期兑付)成交总额

减:卖出债券(、债转股及 - 50,138,250.00

债券到期兑付)成本总额

减:应收利息总额 - 2,505,000.00

买卖债券差价收入 - -138,250.00

7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期及上年度可比期间无债券投资收益-赎回差价收入。

7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入

本基金本报告期及上年度可比期间无债券投资收益-申购差价收入。

7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益

本基金本报告期间及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。

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7.4.7.14 贵金属投资收益

7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成

本基金本报告期及上年度可比期间未投资贵金属。

7.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

本基金本报告期及上年度可比期间未投资贵金属。

7.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期及上年度可比期间未投资贵金属。

7.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入

本基金本报告期及上年度可比期间未投资贵金属。

7.4.7.15 衍生工具收益

7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

本基金本报告期间及上年度可比期间无衍生工具收益。

7.4.7.15.2 衍生工具收益 ——其他投资收益

本基金本报告期间及上年度可比期间无衍生工具收益。

7.4.7.16 股利收益

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12

月 31 日 月 31 日

股票投资产生的股利收益 9,590,813.04 10,193,437.10

基金投资产生的股利收益 - -

合计 9,590,813.04 10,193,437.10

7.4.7.17 公允价值变动收益

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2016 年 1 月 1 日至 2016 2015 年 1 月 1 日至 2015 年

年 12 月 31 日 12 月 31 日

1.交易性金融资产 -33,668,419.26 -584,639,891.67

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——股票投资 -33,649,285.26 -584,794,998.06

——债券投资 -19,134.00 155,106.39

——资产支持证券投资 - -

——贵金属投资 - -

——其他 - -

2.衍生工具 - -

——权证投资 - -

3.其他 - -

合计 -33,668,419.26 -584,639,891.67

7.4.7.18 其他收入

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12

12 月 31 日 月 31 日

基金赎回费收入 98,075.47 3,376,743.32

转换费收入 5,668.07 -

基金转换费收入 - 86,043.17

证管费返还 - -

合计 103,743.54 3,462,786.49

1.本基金的场内份额赎回费率为赎回金额 0.5%,场外份额赎回费率按持有期间递减,赎回费总额

的 25%归入基金资产。

2.本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成,其中转出基金的赎回费的 25%

归入转出基金的基金资产。

7.4.7.19 交易费用

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月

日 31 日

交易所市场交易费用 977,129.46 8,739,593.85

银行间市场交易费用 - -

合计 977,129.46 8,739,593.85

7.4.7.20 其他费用

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12

31 日 月 31 日

第 33 页 共 64 页

建信沪深 300 指数(LOF)2016 年年度报告

审计费用 60,000.00 100,000.00

信息披露费 300,126.00 299,874.00

上市年费 60,000.00 60,000.00

银行划款手续费 3,163.06 23,762.39

债券托管账户维护费 18,000.00 18,000.00

合计 441,289.06 501,636.39

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。

7.4.8.2 资产负债表日后事项

财政部、国家税务总局于 2016 年 12 月 21 日颁布《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务

等增值税政策的通知》(财税[2016]140 号),要求资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,

以资管产品管理人为增值税纳税人,自 2016 年 5 月 1 日起执行。

根据财政部、国家税务总局于 2017 年 1 月 6 日颁布的《关于资管产品增值税政策有关问题的

补充通知》(财税[2017]2 号),2017 年 7 月 1 日(含)以后,资管产品运营过程中发生的增值税应

税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人,按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在 2017 年 7

月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已

纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。资管产品运营过程中发生增值税应

税行为的具体征收管理办法,由国家税务总局另行制定。上述税收政策对本基金截至本财务报表

批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。

7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 (“ 建 信 基 基金管理人、基金销售机构

金”)

中国工商银行股份有限公司(“中国工商 基金托管人、基金销售机构

银行”)

中国建设银行股份有限公司(“中国建设 基金管理人的股东、基金销售机构

银行”)

美国信安金融服务公司 基金管理人的股东

中国华电集团资本控股有限公司 基金管理人的股东

建信资本管理有限责任公司 基金管理人的子公司

下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

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7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的交易。

7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.10.1.1 股票交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的交易。

7.4.10.1.2 债券交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的交易。

7.4.10.1.3 债券回购交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的交易。

7.4.10.1.4 权证交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的交易。

7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的交易。

7.4.10.2 关联方报酬

7.4.10.2.1 基金管理费

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31

月 31 日 日

当期发生的基金应支付 3,451,668.12 8,203,696.60

的管理费

其中:支付销售机构的客 813,614.13 1,706,256.21

户维护费

1、支付基金管理人建信基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.75%的年费率计提,逐日累计

至每月月底,按月支付。其计算公式为:

日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 0.75%/当年天数。

2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活

动中产生的相关费用,该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支,不属于从基金资产中列支

的费用项目。

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建信沪深 300 指数(LOF)2016 年年度报告

7.4.10.2.2 基金托管费

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31

月 31 日 日

当期发生的基金应支付 690,333.62 1,640,739.28

的托管费

支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.15%的年费率计提,逐日累计至

每月月底,按月支付。其计算公式为:

日托管费=前一日基金资产净值 X0.15%/当年天数。

7.4.10.2.3 销售服务费

本基金本报告期及上年度可比期间无销售服务费。

7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内及上年度可比期间本基金管理人未投资本基金。

7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。

7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

关联方

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日

名称

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

工商银行:活期存 40,235,483.68 260,095.18 32,716,788.53 587,976.53

本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按约定利率计息。

7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本报告期及上年度可比期间本基金未发生承销期内参与关联方承销证券的情况。

7.4.10.7 其他关联交易事项的说明

本报告期及上年度可比期间本基金未发生其他需要说明的关联交易事项。

第 36 页 共 64 页

建信沪深 300 指数(LOF)2016 年年度报告

7.4.11 利润分配情况

7.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金

本基金本报告期内未实施利润分配。

7.4.12 期末(2016 年 12 月 31 日)本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

报告期末,本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限证券。

7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位:人民币元

期末 复牌

股票 股票 停牌日 停牌 复牌日 期末 期末估值总

估值单 开盘单 数量(股) 备注

代码 名称 期 原因 期 成本总额 额

价 价

300104 乐视网 2016 年 重大事 35.80 2017 年 1 36.88 49,475 2,683,786.86 1,771,205.00 -

12 月 7 项 月 16 日

000166 申万宏 2016 年 重大事 6.25 2017 年 1 6.29 275,809 2,135,398.55 1,723,806.25 -

源 12 月 21 项 月 26 日

600649 城投控 2016 年 重大事 20.34 - - 71,575 1,295,734.77 1,455,835.50 -

股 12 月 6 项

600406 国电南 2016 年 重大资 16.63 - - 66,824 1,087,520.30 1,111,283.12 -

瑞 12 月 28 产重组

601727 上海电 2016 年 8 重大事 8.42 - - 128,785 1,585,412.90 1,084,369.70 -

气 月 31 日 项

000540 中天城 2016 年 重大资 6.93 2017 年 1 7.00 147,500 1,160,359.19 1,022,175.00 -

投 11 月 28 产重组 月3日

600485 信威集 2016 年 重大事 14.60 - - 66,949 1,582,730.94 977,455.40 -

团 12 月 26 项

000750 国海证 2016 年 重大事 6.97 2017 年 1 6.27 135,200 1,049,183.20 942,344.00 -

券 12 月 15 项 月 20 日

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建信沪深 300 指数(LOF)2016 年年度报告

600654 中安消 2016 年 重大资 17.43 - - 35,200 677,061.00 613,536.00 -

12 月 14 产重组

600875 东方电 2016 年 重大事 10.79 2017 年 3 10.90 54,942 1,020,099.26 592,824.18 -

气 12 月 9 项 月 28 日

002129 中环股 2016 年 4 重大事 8.27 - - 65,082 719,245.62 538,228.14 -

份 月 25 日 项

本基金截至 2016 年 12 月 31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股

票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。

7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

至本报告期末,本基金银行间市场无债券正回购交易余额,故未存在作为抵押的债券。

7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

至本报告期末,本基金无交易所市场债券正回购交易余额,故未存在作为抵押的债券。

7.4.13 金融工具风险及管理

7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管

理人制定政策和程序来识别及分析这些风险,运用特定的风险量化模型和指标评估风险损失的程

度,设定适当的风险限额及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续对这些风险进行监督

和检查评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。

本基金风险管理的主要目标是通过事前监测、事中监控和事后评估,有效管理和控制上述风

险,追求基金资产长期稳定增值。

本基金管理人建立了以董事会审计与风险控制委员会为核心的、由风险管理委员会、督察长、

监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系,并由独立于公司管理层和其他业务部门的

督察长和监察稽核部对公司合规风险状况及各部门风险控制措施进行检查、监督及报告。

7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人

出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的活期存款存放于本基金托管人的帐户,与该机构存款相关的信用风险不重大。本基

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建信沪深 300 指数(LOF)2016 年年度报告

金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清

算,违约风险可能性很小。在定期存款和银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并对

证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用产品投资流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发

行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计

及汇总。按信用评级列示的债券投资情况如下表所示,如无表格,则本基金于本期末及上年末未

持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券。

7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

无。

7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资

单位:人民币元

本期末 上年度末

长期信用评级

2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日

AAA 97,722.00 116,856.00

AAA 以下 - -

未评级 - -

合计 97,722.00 116,856.00

以上按短期信用评级及长期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债、央行票据及同业

存单等。

7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性

风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种

所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合

理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严

密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理

人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购

赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。

针对投资品种变现的流动性风险,本基金所持大部分证券在证券交易所上市和银行间同业市

场交易,除 7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余均能以合

第 39 页 共 64 页

建信沪深 300 指数(LOF)2016 年年度报告

理价格适时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其

上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。

除 7.4.13.4.1.1 中列示的卖出回购金融资产款外,本基金所承担的其他金融负债的合约约定

到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因

此账面余额即约为未折现的合约到期现金流量。

7.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析

7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动

而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感

性金融工具面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临

每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金和买入返售金融资产等,其余大

部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于

市场利率变化。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。

7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位:人民币元

本期末

1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2016 年 12 月 31 日

资产

银行存款 40,235,483.68 - - - 40,235,483.68

结算备付金 699,821.98 - - - 699,821.98

存出保证金 19,497.11 - - - 19,497.11

交易性金融资产 0.00 97,722.00 0.00 424,469,779.98 424,567,501.98

衍生金融资产 - - - - -

买入返售金融资 - - - - -

应收证券清算款 - - - - -

应收利息 - - - 10,021.99 10,021.99

应收股利 - - - - -

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建信沪深 300 指数(LOF)2016 年年度报告

应收申购款 - - - 157,231.92 157,231.92

其他资产 - - - - -

资产总计 40,954,802.77 97,722.00 0.00 424,637,033.89 465,689,558.66

负债

卖出回购金融资 - - - - -

产款

短期借款 - - - - -

交易性金融负债 - - - - -

衍生金融负债 - - - - -

应付证券清算款 - - - - -

应付赎回款 - - - 751,432.59 751,432.59

应付管理人报酬 - - - 302,167.18 302,167.18

应付托管费 - - - 60,433.46 60,433.46

应付销售服务费 - - - - -

应付交易费用 - - - 1,092,030.16 1,092,030.16

应交税费 - - - - -

应付利息 - - - - -

应付利润 - - - - -

其他负债 - - - 326,676.54 326,676.54

负债总计 0.00 0.00 0.00 2,532,739.93 2,532,739.93

利率敏感度缺口 40,954,802.77 97,722.00 0.00 422,104,293.96 463,156,818.73

上年度末

1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2015 年 12 月 31 日

资产

银行存款 32,716,788.53 - - - 32,716,788.53

结算备付金 736,451.98 - - - 736,451.98

存出保证金 142,030.53 - - - 142,030.53

交易性金融资产 - - 116,856.00 473,386,249.53 473,503,105.53

衍生金融资产 - - - - -

买入返售金融资 - - - - -

应收证券清算款 - - - - -

应收利息 - - - 7,351.27 7,351.27

应收股利 - - - - -

应收申购款 - - - 73,429.12 73,429.12

其他资产 - - - - -

资产总计 33,595,271.04 - 116,856.00 473,467,029.92 507,179,156.96

负债

卖出回购金融资 - - - - -

产款

短期借款 - - - - -

交易性金融负债 - - - - -

衍生金融负债 - - - - -

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建信沪深 300 指数(LOF)2016 年年度报告

应付证券清算款 - - - 4,820.85 4,820.85

应付赎回款 - - - 749,014.25 749,014.25

应付管理人报酬 - - - 323,693.02 323,693.02

应付托管费 - - - 64,738.62 64,738.62

应付销售服务费 - - - - -

应付交易费用 - - - 2,812,995.64 2,812,995.64

应交税费 - - - - -

应付利息 - - - - -

应付利润 - - - - -

其他负债 - - - 246,891.56 246,891.56

负债总计 - - - 4,202,153.94 4,202,153.94

利率敏感度缺口 33,595,271.04 - 116,856.00 469,264,875.98 502,977,003.02

表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予

以分类。

7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额(单位:人民币元)

相关风险变量的变动

上年度末( 2015 年 12 月 31

本期末( 2016 年 12 月 31 日 )

日 )

分析

市场利率上升 25 个

0.00 0.00

基点

市场利率下降 25 个

0.00 0.00

基点

7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基

金的所有资产及负债以人民币计价,无重大外汇风险。

7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以

外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场

交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的

影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金为以完全复制为目标的被动型指数基金,按照成份股在沪深 300 指数中的基准权重构

建指数化投资组合。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,以及因基

金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,基金管理人会对投资组合进行适

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建信沪深 300 指数(LOF)2016 年年度报告

当调整,以便实现对跟踪误差的有效控制。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于沪深 300 指数成份股、备选

成份股的资产不低于基金资产净值的 90%,投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于

基金资产净值 5%。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运

用多种定量方法对基金进行风险度量,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位:人民币元

本期末 上年度末

2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日

占基金

项目 占基金资

资产净

公允价值 公允价值 产净值比

值比例

例(%)

(%)

交易性金融资产-股票投资 424,469,779.98 91.65 473,386,249.53 94.12

交易性金融资产-基金投资 - - - -

交易性金融资产-债券投资 97,722.00 0.02 116,856.00 0.02

交易性金融资产-贵金属投 - - - -

衍生金融资产-权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 424,567,501.98 91.67 473,503,105.53 94.14

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额(单位:人民币元)

相关风险变量的变动

本期末( 2016 年 12 月 上年度末( 2015 年 12 月

分析

31 日 ) 31 日 )

业绩比较基准上升 5% 23,886,245.68 25,689,830.46

业绩比较基准下降 5% -23,886,245.68 -25,689,830.46

7.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险

无。

7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

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建信沪深 300 指数(LOF)2016 年年度报告

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最

低层次决定:

第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于 2016 年 12 月 31 日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属

于第一层次的余额为 412,734,439.69 元,属于第二层次的余额为 11,833,062.29 元,无属于第三

层次的余额(2015 年 12 月 31 日:第一层次 444,794,380.64 元,第二层次 28,708,724.89 元,无

第三层次)。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易

不活跃)等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相关股票和债券

的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,

确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于 2016 年 12 月 31 日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015 年 12 月 31

日:同)。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允

价值相差很小。

(2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

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§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

占基金总资产的

序号 项目 金额

比例(%)

1 权益投资 424,469,779.98 91.15

其中:股票 424,469,779.98 91.15

2 固定收益投资 97,722.00 0.02

其中:债券 97,722.00 0.02

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 40,935,305.66 8.79

7 其他各项资产 186,751.02 0.04

8 合计 465,689,558.66 100.00

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

金额单位:人民币元

占基金资产净值

代码 行业类别 公允价值

比例(%)

A 农、林、牧、渔业 1,260,063.76 0.27

B 采矿业 14,825,363.07 3.20

C 制造业 138,780,557.24 29.96

电力、热力、燃气及水生产和供

D 11,660,229.36 2.52

应业

E 建筑业 20,042,131.16 4.33

F 批发和零售业 9,252,552.91 2.00

G 交通运输、仓储和邮政业 12,207,844.44 2.64

H 住宿和餐饮业 218,004.00 0.05

信息传输、软件和信息技术服务

I 27,890,043.08 6.02

J 金融业 150,867,911.61 32.57

K 房地产业 20,825,517.77 4.50

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L 租赁和商务服务业 4,956,469.73 1.07

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 3,364,672.76 0.73

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 559,130.00 0.12

R 文化、体育和娱乐业 5,771,036.19 1.25

S 综合 1,983,574.90 0.43

合计 424,465,101.98 91.65

以上行业分类以 2016 年 12 月 31 日的中国证监会行业分类标准为依据。

8.2.2 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

金额单位:人民币元

占基金资产净值

代码 行业类别 公允价值

比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 4,678.00 0.00

电力、热力、燃气及水生产和供

D - -

应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技术服务

I - -

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

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S 综合 - -

合计 4,678.00 0.00

以上行业分类以 2016 年 12 月 31 日的中国证监会行业分类标准为依据。

8.2.3 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位:人民币元

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值

值比例(%)

1 601318 中国平安 502,032 17,786,993.76 3.84

2 600016 民生银行 1,194,482 10,845,896.56 2.34

3 601166 兴业银行 636,102 10,266,686.28 2.22

4 600036 招商银行 527,683 9,287,220.80 2.01

5 600519 贵州茅台 23,410 7,822,451.50 1.69

6 601328 交通银行 1,304,320 7,525,926.40 1.62

7 601288 农业银行 2,348,699 7,280,966.90 1.57

8 600000 浦发银行 400,730 6,495,833.30 1.40

9 000002 万 科A 315,479 6,483,093.45 1.40

10 601668 中国建筑 695,093 6,158,523.98 1.33

11 600837 海通证券 374,975 5,905,856.25 1.28

12 000333 美的集团 208,340 5,868,937.80 1.27

13 600030 中信证券 364,790 5,858,527.40 1.26

14 601169 北京银行 563,741 5,502,112.16 1.19

15 000651 格力电器 223,126 5,493,362.12 1.19

16 601988 中国银行 1,507,771 5,186,732.24 1.12

17 600887 伊利股份 281,072 4,946,867.20 1.07

18 601766 中国中车 424,876 4,151,038.52 0.90

19 601601 中国太保 145,658 4,044,922.66 0.87

20 601211 国泰君安 211,884 3,938,923.56 0.85

21 600900 长江电力 305,920 3,872,947.20 0.84

22 000001 平安银行 397,779 3,619,788.90 0.78

23 600104 上汽集团 153,337 3,595,752.65 0.78

24 000725 京东方A 1,101,319 3,149,772.34 0.68

25 601390 中国中铁 345,418 3,060,403.48 0.66

26 000858 五 粮 液 87,987 3,033,791.76 0.66

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建信沪深 300 指数(LOF)2016 年年度报告

27 601989 中国重工 425,502 3,016,809.18 0.65

28 600048 保利地产 329,708 3,010,234.04 0.65

29 600276 恒瑞医药 65,285 2,970,467.50 0.64

30 601818 光大银行 737,942 2,885,353.22 0.62

31 600050 中国联通 392,890 2,872,025.90 0.62

32 601688 华泰证券 151,424 2,704,432.64 0.58

33 600015 华夏银行 247,570 2,686,134.50 0.58

34 600028 中国石化 487,163 2,635,551.83 0.57

35 601186 中国铁建 213,103 2,548,711.88 0.55

36 600518 康美药业 137,593 2,456,035.05 0.53

37 000776 广发证券 137,171 2,312,703.06 0.50

38 600958 东方证券 144,248 2,240,171.44 0.48

39 002450 康得新 114,460 2,187,330.60 0.47

40 002415 海康威视 84,872 2,020,802.32 0.44

41 002024 苏宁云商 172,659 1,976,945.55 0.43

42 002304 洋河股份 28,000 1,976,800.00 0.43

43 000538 云南白药 25,823 1,966,421.45 0.42

44 601006 大秦铁路 275,577 1,951,085.16 0.42

45 601628 中国人寿 77,174 1,859,121.66 0.40

46 601009 南京银行 168,560 1,827,190.40 0.39

47 601857 中国石油 225,130 1,789,783.50 0.39

48 002736 国信证券 114,120 1,774,566.00 0.38

49 300104 乐视网 49,475 1,771,205.00 0.38

50 000063 中兴通讯 110,252 1,758,519.40 0.38

51 600795 国电电力 546,400 1,732,088.00 0.37

52 600999 招商证券 106,064 1,732,025.12 0.37

53 000166 申万宏源 275,809 1,723,806.25 0.37

54 601899 紫金矿业 512,492 1,711,723.28 0.37

55 601336 新华保险 38,697 1,694,154.66 0.37

56 300059 东方财富 99,040 1,676,747.20 0.36

57 601377 兴业证券 217,320 1,662,498.00 0.36

58 601099 太平洋 315,945 1,627,116.75 0.35

59 000783 长江证券 153,800 1,573,374.00 0.34

60 600585 海螺水泥 92,674 1,571,751.04 0.34

61 601985 中国核电 216,500 1,528,490.00 0.33

62 300070 碧水源 86,815 1,520,998.80 0.33

63 002142 宁波银行 90,427 1,504,705.28 0.32

64 601088 中国神华 91,765 1,484,757.70 0.32

65 600649 城投控股 71,575 1,455,835.50 0.31

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建信沪深 300 指数(LOF)2016 年年度报告

66 600019 宝钢股份 228,734 1,452,460.90 0.31

67 601901 方正证券 190,771 1,449,859.60 0.31

68 601788 光大证券 90,449 1,446,279.51 0.31

69 600637 东方明珠 60,937 1,419,832.10 0.31

70 000503 海虹控股 33,356 1,402,619.80 0.30

71 600690 青岛海尔 141,340 1,396,439.20 0.30

72 601669 中国电建 191,218 1,388,242.68 0.30

73 600089 特变电工 150,301 1,372,248.13 0.30

74 000768 中航飞机 64,084 1,362,425.84 0.29

75 000625 长安汽车 90,473 1,351,666.62 0.29

76 600383 金地集团 104,284 1,351,520.64 0.29

77 002673 西部证券 64,824 1,346,394.48 0.29

78 000423 东阿阿胶 24,338 1,311,088.06 0.28

79 601555 东吴证券 97,418 1,292,736.86 0.28

80 601600 中国铝业 304,700 1,285,834.00 0.28

81 600109 国金证券 98,085 1,278,047.55 0.28

82 600705 中航资本 208,060 1,273,327.20 0.27

83 300072 三聚环保 27,440 1,270,197.60 0.27

84 600703 三安光电 94,508 1,265,462.12 0.27

85 600010 包钢股份 452,670 1,262,949.30 0.27

86 600547 山东黄金 34,520 1,260,325.20 0.27

87 600886 国投电力 188,686 1,258,535.62 0.27

88 002594 比亚迪 25,300 1,256,904.00 0.27

89 600535 天士力 30,066 1,247,438.34 0.27

90 002202 金风科技 72,550 1,241,330.50 0.27

91 600111 北方稀土 101,076 1,240,202.52 0.27

92 600660 福耀玻璃 65,029 1,211,490.27 0.26

93 002456 欧菲光 35,337 1,211,352.36 0.26

94 600066 宇通客车 61,624 1,207,214.16 0.26

95 000100 TCL 集团 364,346 1,202,341.80 0.26

96 600009 上海机场 44,681 1,184,940.12 0.26

97 600893 中航动力 36,186 1,184,729.64 0.26

98 600068 葛洲坝 128,100 1,177,239.00 0.25

99 002739 万达院线 21,770 1,177,103.90 0.25

100 300017 网宿科技 21,947 1,176,578.67 0.25

101 000839 中信国安 127,150 1,167,237.00 0.25

102 600804 鹏博士 52,448 1,150,184.64 0.25

103 002230 科大讯飞 42,421 1,149,184.89 0.25

104 600029 南方航空 162,732 1,142,378.64 0.25

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建信沪深 300 指数(LOF)2016 年年度报告

105 600100 同方股份 82,473 1,142,251.05 0.25

106 002241 歌尔股份 42,575 1,129,089.00 0.24

107 000338 潍柴动力 112,252 1,118,029.92 0.24

108 600406 国电南瑞 66,824 1,111,283.12 0.24

109 600415 小商品城 126,210 1,091,716.50 0.24

110 000728 国元证券 54,705 1,088,629.50 0.24

111 300024 机器人 50,722 1,084,436.36 0.23

112 601727 上海电气 128,785 1,084,369.70 0.23

113 600570 恒生电子 22,963 1,082,475.82 0.23

114 600309 万华化学 50,182 1,080,418.46 0.23

115 600196 复星医药 46,663 1,079,781.82 0.23

116 000568 泸州老窖 32,600 1,075,800.00 0.23

117 601800 中国交建 70,800 1,075,452.00 0.23

118 600031 三一重工 176,300 1,075,430.00 0.23

119 002252 上海莱士 46,083 1,064,056.47 0.23

120 000069 华侨城A 152,210 1,057,859.50 0.23

121 000793 华闻传媒 93,454 1,055,095.66 0.23

122 601618 中国中冶 225,800 1,052,228.00 0.23

123 601607 上海医药 53,567 1,047,770.52 0.23

124 000009 中国宝安 99,696 1,032,850.56 0.22

125 000623 吉林敖东 33,252 1,030,479.48 0.22

126 601198 东兴证券 51,200 1,027,072.00 0.22

127 600023 浙能电力 189,100 1,026,813.00 0.22

128 600271 航天信息 51,424 1,025,908.80 0.22

129 000540 中天城投 147,500 1,022,175.00 0.22

130 600739 辽宁成大 56,723 1,018,745.08 0.22

131 002065 东华软件 43,637 1,016,742.10 0.22

132 600867 通化东宝 46,100 1,010,973.00 0.22

133 600177 雅戈尔 71,175 995,026.50 0.21

134 600221 海南航空 304,736 993,439.36 0.21

135 600340 华夏幸福 41,161 983,747.90 0.21

136 600606 绿地控股 112,700 981,617.00 0.21

137 601888 中国国旅 22,608 981,187.20 0.21

138 000413 东旭光电 87,000 979,620.00 0.21

139 600485 信威集团 66,949 977,455.40 0.21

140 600352 浙江龙盛 105,610 972,668.10 0.21

141 600816 安信信托 41,100 970,782.00 0.21

142 600489 中金黄金 80,006 967,272.54 0.21

143 600115 东方航空 136,400 964,348.00 0.21

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建信沪深 300 指数(LOF)2016 年年度报告

144 600820 隧道股份 87,400 962,274.00 0.21

145 000895 双汇发展 45,929 961,293.97 0.21

146 000630 铜陵有色 310,140 955,231.20 0.21

147 000750 国海证券 135,200 942,344.00 0.20

148 600369 西南证券 130,820 932,746.60 0.20

149 600741 华域汽车 58,413 931,687.35 0.20

150 601919 中远海控 176,910 927,008.40 0.20

151 002465 海格通信 79,538 926,617.70 0.20

152 601018 宁波港 183,100 926,486.00 0.20

153 000157 中联重科 203,585 924,275.90 0.20

154 600157 永泰能源 230,243 923,274.43 0.20

155 002007 华兰生物 25,797 922,242.75 0.20

156 002236 大华股份 67,190 919,159.20 0.20

157 601998 中信银行 142,084 910,758.44 0.20

158 300124 汇川技术 44,665 908,039.45 0.20

159 600718 东软集团 46,161 907,525.26 0.20

160 002466 天齐锂业 27,600 895,620.00 0.19

161 002008 大族激光 39,521 893,174.60 0.19

162 600674 川投能源 102,000 887,400.00 0.19

163 600150 中国船舶 31,922 881,366.42 0.19

164 601933 永辉超市 177,468 871,367.88 0.19

165 600118 中国卫星 27,469 858,131.56 0.19

166 601111 中国国航 118,550 853,560.00 0.18

167 600153 建发股份 78,910 844,337.00 0.18

168 300027 华谊兄弟 76,624 842,864.00 0.18

169 002085 万丰奥威 42,200 833,872.00 0.18

170 300315 掌趣科技 89,900 830,676.00 0.18

171 002475 立讯精密 39,321 815,910.75 0.18

172 000963 华东医药 11,300 814,391.00 0.18

173 600959 江苏有线 71,910 812,583.00 0.18

174 000686 东北证券 65,078 804,364.08 0.17

175 600061 国投安信 51,400 802,354.00 0.17

176 600085 同仁堂 25,530 801,131.40 0.17

177 000060 中金岭南 71,823 800,826.45 0.17

178 601333 广深铁路 157,200 797,004.00 0.17

179 600005 武钢股份 233,233 795,324.53 0.17

180 000826 启迪桑德 23,827 785,814.46 0.17

181 600170 上海建工 165,128 781,055.44 0.17

182 000876 新 希 望 96,644 777,984.20 0.17

第 51 页 共 64 页

建信沪深 300 指数(LOF)2016 年年度报告

183 600018 上港集团 150,416 770,129.92 0.17

184 000917 电广传媒 52,637 757,446.43 0.16

185 600583 海油工程 102,458 756,140.04 0.16

186 002183 怡 亚 通 68,000 738,480.00 0.16

187 002081 金 螳 螂 73,530 719,858.70 0.16

188 600839 四川长虹 171,223 715,712.14 0.15

189 600588 用友网络 34,019 708,275.58 0.15

190 000559 万向钱潮 53,196 705,378.96 0.15

191 002310 东方园林 49,500 700,425.00 0.15

192 000425 徐工机械 204,546 691,365.48 0.15

193 000415 渤海金控 96,600 690,690.00 0.15

194 001979 招商蛇口 41,570 681,332.30 0.15

195 300033 同花顺 9,900 680,922.00 0.15

196 600256 广汇能源 145,205 678,107.35 0.15

197 002385 大北农 95,000 674,500.00 0.15

198 300168 万达信息 33,300 673,326.00 0.15

199 603993 洛阳钼业 180,100 669,972.00 0.14

200 600208 新湖中宝 159,494 663,495.04 0.14

201 300058 蓝色光标 64,924 660,277.08 0.14

202 601718 际华集团 71,600 659,436.00 0.14

203 000792 盐湖股份 34,500 657,915.00 0.14

204 000709 河钢股份 196,900 657,646.00 0.14

205 002426 胜利精密 79,200 654,984.00 0.14

206 600688 上海石化 101,600 654,304.00 0.14

207 600297 广汇汽车 76,400 653,984.00 0.14

208 600362 江西铜业 38,473 643,653.29 0.14

209 600895 张江高科 35,900 636,148.00 0.14

210 002500 山西证券 52,480 630,809.60 0.14

211 600332 白云山 26,153 627,148.94 0.14

212 002074 国轩高科 20,200 625,998.00 0.14

213 600060 海信电器 36,472 624,400.64 0.13

214 601633 长城汽车 55,940 618,696.40 0.13

215 000983 西山煤电 73,000 617,580.00 0.13

216 600654 中安消 35,200 613,536.00 0.13

217 600498 烽火通信 24,200 610,082.00 0.13

218 601866 中远海发 147,063 600,017.04 0.13

219 601258 庞大集团 216,500 599,705.00 0.13

220 600074 保千里 45,200 598,448.00 0.13

221 600737 中粮屯河 47,600 593,096.00 0.13

第 52 页 共 64 页

建信沪深 300 指数(LOF)2016 年年度报告

222 600875 东方电气 54,942 592,824.18 0.13

223 600252 中恒集团 128,865 590,201.70 0.13

224 000977 浪潮信息 27,800 589,360.00 0.13

225 300002 神州泰岳 63,581 587,488.44 0.13

226 600446 金证股份 23,300 585,529.00 0.13

227 002470 金正大 72,756 574,772.40 0.12

228 000402 金 融 街 55,487 571,516.10 0.12

229 600666 奥瑞德 21,200 571,340.00 0.12

230 300144 宋城演艺 27,000 565,380.00 0.12

231 600376 首开股份 47,800 564,518.00 0.12

232 600873 梅花生物 86,500 563,980.00 0.12

233 300015 爱尔眼科 18,700 559,130.00 0.12

234 002049 紫光国芯 16,800 553,392.00 0.12

235 002292 奥飞娱乐 24,292 551,428.40 0.12

236 600704 物产中大 53,270 550,279.10 0.12

237 601216 君正集团 117,400 545,910.00 0.12

238 002129 中环股份 65,082 538,228.14 0.12

239 600827 百联股份 37,078 532,440.08 0.11

240 000738 中航动控 21,284 526,566.16 0.11

241 000778 新兴铸管 101,300 523,721.00 0.11

242 600373 中文传媒 25,654 518,210.80 0.11

243 600021 上海电力 42,500 515,950.00 0.11

244 000039 中集集团 35,085 512,942.70 0.11

245 002195 二三四五 44,700 506,004.00 0.11

246 002152 广电运通 37,600 499,328.00 0.11

247 600037 歌华有线 32,300 494,836.00 0.11

248 600482 中国动力 16,100 491,694.00 0.11

249 300182 捷成股份 47,470 489,415.70 0.11

250 000712 锦龙股份 20,791 487,341.04 0.11

251 601872 招商轮船 98,300 485,602.00 0.10

252 000718 苏宁环球 56,200 485,006.00 0.10

253 601155 新城控股 41,200 484,100.00 0.10

254 002146 荣盛发展 60,558 475,380.30 0.10

255 000156 华数传媒 26,484 474,328.44 0.10

256 002131 利欧股份 29,700 473,715.00 0.10

257 600008 首创股份 111,736 459,234.96 0.10

258 600372 中航电子 24,494 454,608.64 0.10

259 603000 人民网 25,650 452,979.00 0.10

260 600685 中船防务 15,200 451,440.00 0.10

第 53 页 共 64 页

建信沪深 300 指数(LOF)2016 年年度报告

261 601225 陕西煤业 92,683 449,512.55 0.10

262 000627 天茂集团 58,500 447,525.00 0.10

263 002714 牧原股份 19,100 444,648.00 0.10

264 002299 圣农发展 20,500 435,010.00 0.09

265 600038 中直股份 8,927 432,245.34 0.09

266 002174 游族网络 15,900 420,555.00 0.09

267 000671 阳 光 城 75,000 417,750.00 0.09

268 601611 中国核建 24,300 417,717.00 0.09

269 000800 一汽轿车 37,728 410,103.36 0.09

270 002027 分众传媒 28,400 405,268.00 0.09

271 300146 汤臣倍健 33,800 403,572.00 0.09

272 300251 光线传媒 40,900 399,184.00 0.09

273 000061 农 产 品 31,435 388,850.95 0.08

274 000938 紫光股份 6,700 384,513.00 0.08

275 002797 第一创业 11,000 382,800.00 0.08

276 600582 天地科技 76,747 381,432.59 0.08

277 601118 海南橡胶 54,656 380,405.76 0.08

278 000027 深圳能源 55,134 378,770.58 0.08

279 002424 贵州百灵 19,700 373,118.00 0.08

280 601928 凤凰传媒 35,422 370,868.34 0.08

281 300133 华策影视 32,423 368,001.05 0.08

282 601877 正泰电器 18,300 366,000.00 0.08

283 002153 石基信息 14,939 364,063.43 0.08

284 000008 神州高铁 37,900 353,228.00 0.08

285 601958 金钼股份 44,941 343,798.65 0.07

286 600871 石化油服 83,700 343,170.00 0.07

287 600648 外高桥 17,355 342,587.70 0.07

288 601608 中信重工 60,400 338,844.00 0.07

289 601021 春秋航空 9,170 336,905.80 0.07

290 600783 鲁信创投 13,907 314,576.34 0.07

291 603885 吉祥航空 11,800 274,940.00 0.06

292 000555 神州信息 12,700 269,621.00 0.06

293 300085 银之杰 12,700 265,430.00 0.06

294 600754 锦江股份 7,400 218,004.00 0.05

295 600663 陆家嘴 9,000 199,170.00 0.04

296 600188 兖州煤业 17,900 194,394.00 0.04

297 002568 百润股份 6,900 139,656.00 0.03

第 54 页 共 64 页

建信沪深 300 指数(LOF)2016 年年度报告

8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位:人民币元

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值

值比例(%)

1 300141 和顺电气 200 4,678.00 0.00

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位:人民币元

占期初基金资产净

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额

值比例(%)

1 600999 招商证券 5,550,870.62 1.10

2 002304 洋河股份 4,397,412.97 0.87

3 601336 新华保险 4,135,750.86 0.82

4 601318 中国平安 4,093,873.00 0.81

5 600795 国电电力 4,058,187.00 0.81

6 601328 交通银行 3,743,921.00 0.74

7 000333 美的集团 3,713,020.63 0.74

8 601169 北京银行 3,696,692.00 0.73

9 000001 平安银行 3,658,479.00 0.73

10 600036 招商银行 3,604,958.00 0.72

11 000783 长江证券 3,536,409.00 0.70

12 600015 华夏银行 3,361,626.84 0.67

13 601166 兴业银行 3,134,109.38 0.62

14 601211 国泰君安 3,009,518.04 0.60

15 601800 中国交建 2,828,338.00 0.56

16 600016 民生银行 2,806,371.92 0.56

17 601600 中国铝业 2,777,842.00 0.55

18 000963 华东医药 2,757,825.17 0.55

19 300315 掌趣科技 2,703,207.00 0.54

20 300070 碧水源 2,680,820.25 0.53

上述买入金额为买入成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。

第 55 页 共 64 页

建信沪深 300 指数(LOF)2016 年年度报告

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位:人民币元

占期初基金资产净

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额

值比例(%)

1 600999 招商证券 6,094,380.42 1.21

2 600016 民生银行 5,479,780.17 1.09

3 601318 中国平安 4,645,976.00 0.92

4 002304 洋河股份 4,241,381.12 0.84

5 600795 国电电力 3,917,573.45 0.78

6 601336 新华保险 3,902,945.13 0.78

7 601169 北京银行 3,900,906.80 0.78

8 600036 招商银行 3,858,323.95 0.77

9 601800 中国交建 3,745,217.11 0.74

10 000046 泛海控股 3,475,375.00 0.69

11 600015 华夏银行 3,410,992.42 0.68

12 000783 长江证券 3,361,386.98 0.67

13 000002 万 科A 3,242,188.13 0.64

14 601166 兴业银行 3,197,830.62 0.64

15 600000 浦发银行 3,157,573.00 0.63

16 601179 中国西电 2,934,016.97 0.58

17 000568 泸州老窖 2,851,165.78 0.57

18 000001 平安银行 2,825,993.00 0.56

19 601328 交通银行 2,784,711.35 0.55

20 000963 华东医药 2,775,107.19 0.55

上述卖出金额为卖出成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

买入股票成本(成交)总额 323,975,670.60

卖出股票收入(成交)总额 324,441,660.32

上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括

相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

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建信沪深 300 指数(LOF)2016 年年度报告

3 金融债券 - -

其中:政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) 97,722.00 0.02

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 97,722.00 0.02

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位:人民币元

占基金资产净值

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值

比例(%)

1 110031 航信转债 900 97,722.00 0.02

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资股指期货。

8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未投资股指期货。

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未投资国债期货。

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建信沪深 300 指数(LOF)2016 年年度报告

8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金报告期内未投资于国债期货。

8.11.3 本期国债期货投资评价

本报告期本基金未投资国债期货。

8.12 投资组合报告附注

8.12.1

本基金本报告期末按公允价值占基金资产净值比例投资的前十名证券发行主体中,中国农业

银行股份有限公司(601288)2016 年 1 月 23 日发布公告称,农行北京分行票据买入返售业务发

生重大风险事件,经核查,涉及风险金额为 39.15 亿元。

8.12.2

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

8.12.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 19,497.11

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 10,021.99

5 应收申购款 157,231.92

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 186,751.02

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位:人民币元

占基金资产净值

序号 债券代码 债券名称 公允价值

比例(%)

1 110031 航信转债 97,722.00 0.02

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8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

8.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中未存在流通受限情况。

8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末积极投资前五名股票中未存在流通受限情况。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 持有份额

额比例 额比例

27,949 16,664.10 23,249,607.95 4.99% 442,495,452.49 95.01%

9.2 期末上市基金前十名持有人

占上市总份额

序号 持有人名称 持有份额(份)

比例

1 赵新霞 330,726.00 11.62%

2 骆冠军 160,351.00 5.63%

3 张雁 125,460.00 4.41%

4 陈素萍 103,827.00 3.65%

5 孙新建 101,318.00 3.56%

6 龚秀琴 100,000.00 3.51%

7 黎雯婧 92,500.00 3.25%

8 郭艳荣 68,928.00 2.42%

9 张超明 57,800.00 2.03%

10 韩连星 57,755.00 2.03%

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员 317,268.87 0.07%

持有本基金

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建信沪深 300 指数(LOF)2016 年年度报告

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间(万份)

本公司高级管理人员、基金投资和研究部 10~50

门负责人持有本开放式基金

0

本基金基金经理持有本开放式基金

§10 开放式基金份额变动

单位:份

5,326,413,369.61

基金合同生效日(2009 年 11 月 5 日)基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 457,322,875.93

本报告期基金总申购份额 136,848,900.59

减:本报告期基金总赎回份额 128,426,716.08

本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) -

本报告期期末基金份额总额 465,745,060.44

总申购份额含转换入份额,总赎回份额含转换出份额。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期,本基金未召开基金份额持有人大会。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

我公司于 2016 年 11 月 22 日第四届董事会第五次会议决定调整高管职务名称,曲寅军任首

席投资官(副总裁)、张威威任首席市场官(副总裁)。2016 年 12 月 23 日公司第四届董事会第十

二次临时会议决定吴曙明任首席风险官(副总裁)、吴灵玲任首席财务官(副总裁),已按有关规

定报中国基金业协会和北京证监局备案,并于 12 月 27 日对外公告。

报告期内,本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及本基金基金管理人、基金财产以及基金托管人基金托管业务的诉讼事项。

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建信沪深 300 指数(LOF)2016 年年度报告

11.4 基金投资策略的改变

本报告期基金投资策略未发生改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金报告年度应支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为人民币 60,000.00

元。该会计师事务所自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期未发生公司和董事、监事和高级管理人员被中国证监会、基金业协会、证券交易所

处罚或公开谴责,以及被财政、外汇和审计等部门施以重大处罚的情况。

本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易单元 占当期股票

券商名称 占当期佣金 备注

数量 成交金额 成交总额的比 佣金

总量的比例

川财证券 1 167,447,720.55 25.86% 152,594.83 25.64% -

长城证券 3 145,877,035.48 22.53% 133,786.55 22.48% -

东北证券 2 117,179,599.58 18.10% 109,017.92 18.32% -

广发证券 1 105,465,268.94 16.29% 96,107.35 16.15% -

中投证券 3 65,511,920.58 10.12% 61,011.66 10.25% -

天风证券 1 33,561,798.70 5.18% 31,257.73 5.25% -

国开证券 1 12,497,926.16 1.93% 11,387.50 1.91% -

兴业证券 1 - - - - -

海通证券 2 - - - - -

招商证券 1 - - - - -

银河证券 2 - - - - -

民生证券 1 - - - - -

国信证券 1 - - - - -

国元证券 2 - - - - -

渤海证券 1 - - - - -

上海证券 2 - - - - -

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建信沪深 300 指数(LOF)2016 年年度报告

安信证券 1 - - - - -

东方证券 3 - - - - -

中信建投 1 - - - - -

华宝证券 1 - - - - -

中金公司 2 - - - - -

长江证券 1 - - - - -

平安证券 1 - - - - -

中信证券 1 - - - - -

申万宏源 3 - - - - -

中银国际证券 1 - - - - -

财富证券 1 - - - - -

广州证券 1 - - - - -

中信证券(山 1 - - - - -

东)

华泰证券 1 - - - - -

国泰君安 1 - - - - -

1、本基金根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字

[2007]48 号)的规定及本基金管理人的《基金专用交易席位租用制度》,基金管理人制定了提供

交易单元的券商的选择标准,具体如下:

(1)财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格,能够满足基金运作高度

保密的要求,在最近一年内没有重大违规行为;

(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要;

(3)具备较强的研究能力,有固定的研究机构和专门的研究人员,能够对宏观经济、证券市场、

行业、个券等进行深入、全面的研究,能够积极、有效地将研究成果及时传递给基金管理人,能

够根据基金管理人所管理基金的特定要求进行专项研究服务;

(4)佣金费率合理。

2、根据以上标准进行考察后,基金管理人确定券商,与被选择的券商签订委托协议,并报中国证

监会备案及通知基金托管人。

3、本基金本报告期内剔除中信建投一个交易单元,新增天风证券和中投证券各一个交易单元。本

基金与托管在同一托管行的公司其他基金共用交易单元。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

本基金本报告期内未使用租用的证券公司交易单元进行其他证券投资。

11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 关于乐融多源投资咨询有限公司 指定报刊和/或公司 2016 年 1 月 11 日

代销建信基金管理有限公司产品 网站

的公告

2 关于继续参加中国工商银行个人 指定报刊和/或公司 2016 年 3 月 30 日

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建信沪深 300 指数(LOF)2016 年年度报告

电子银行基金申购费率优惠活动 网站

的公告

3 建信基金管理有限责任公司关于 指定报刊和/或公司 2016 年 4 月 15 日

新增奕丰金融服务(深圳)有限公 网站

司为代销机构并参加费率优惠活

动的公告

4 关于新增上海长量为旗下部分开 指定报刊和/或公司 2016 年 5 月 25 日

放式基金代销机构的公告 网站

5 关于公司旗下部分开放式基金参 指定报刊和/或公司 2016 年 6 月 30 日

加交通银行网上银行及手机银行 网站

基金申购费率优惠活动的公告

6 关于新增上海利得基金销售有限 指定报刊和/或公司 2016 年 7 月 15 日

公司为旗下销售机构并参加认购 网站

申购费率优惠活动的公告

7 关于公司旗下部分开放式基金参 指定报刊和/或公司 2016 年 9 月 20 日

加交通银行手机银行渠道基金申 网站

购及定期定额投资手续费率优惠

活动的公告

8 建信基金管理有限责任公司关于 指定报刊和/或公司 2016 年 11 月 10 日

中证金牛(北京)投资咨询有限公 网站

司为旗下销售机构并参加认购申

购费率优惠活动的公告

9 建信基金管理有限责任公司关于 指定报刊和/或公司 2016 年 11 月 28 日

深圳市新兰德证券投资咨询有限 网站

公司为旗下销售机构并参加认购

申购费率优惠活动的公告

10 关于公司旗下部分开放式基金参 指定报刊和/或公司 2016 年 11 月 29 日

加交通银行手机银行渠道基金申 网站

购及定期定额投资手续费率优惠

活动的公告

11 关于公司旗下部分开放式基金参 指定报刊和/或公司 2016 年 12 月 22 日

加交通银行手机银行渠道基金申 网站

购及定期定额投资手续费率优惠

活动的公告

12 关于公司旗下部分开放式基金参 指定报刊和/或公司 2016 年 12 月 29 日

加中国工商银行“2017 倾心回 网站

馈”基金定投优惠活动的公告

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建信沪深 300 指数(LOF)2016 年年度报告

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会批准建信沪深 300 指数证券投资基金(LOF)设立的文件;

2、《建信沪深 300 指数证券投资基金(LOF)基金合同》;

3、《建信沪深 300 指数证券投资基金(LOF)招募说明书》;

4、《建信沪深 300 指数证券投资基金(LOF)托管协议》;

5、基金管理人业务资格批件和营业执照;

6、基金托管人业务资格批件和营业执照;

7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。

12.2 存放地点

基金管理人或基金托管人处。

12.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,在合理时间内取得上述文件的复印件。

建信基金管理有限责任公司

2017 年 3 月 29 日

第 64 页 共 64 页

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