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地产分级:2016年年度报告摘要

2017-03-31 01:02:04 来源:巨潮网
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招商沪深 300 地产等权重指数分级证券投

资基金 2016 年年度报告摘要

2016 年 12 月 31 日

基金管理人:招商基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

送出日期:2017 年 3 月 31 日

招商沪深 300 地产等权重指数分级证券投资基金 2016 年年度报告摘要

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以

上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 3 月 30 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

本报告财务资料已经审计,毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了 2016

年度无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。

本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 招商沪深 300 地产等权重指数分级

场内简称 地产分级

基金主代码 161721

交易代码 161721

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014 年 11 月 27 日

基金管理人 招商基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 203,775,936.08 份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2014 年 12 月 12 日

下属分级基金的基金简称 招商 300 地产 A(场 招商 300 地产 B(场 招商 300 地产(场内

内简称:地产 A 端) 内简称:地产 B 端) 简称:地产分级)

下属分级基金的交易代码 150207 150208 161721

报告期末下属分级基金份额 63,592,602.00 份 63,592,603.00 份 76,590,731.08 份

总额

2.2 基金产品说明

本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化

的风险管理手段,实现对标的指数的有效跟踪,获得与标的指数收

投资目标

益相似的回报。本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基

准日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%。

本基金以沪深 300 地产等权重指数为标的指数,采用完全复制法,

按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,进行被

动式指数化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股

组成及其权重来拟合复制标的指数,并根据标的指数成份股及其权

重的变动而进行相应调整,以复制和跟踪标的指数。本基金的投资

目标是保持基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不

超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%。

投资策略 本基金管理人每日跟踪基金组合与标的指数表现的偏离度,每月末、

季度末定期分析基金的实际组合与标的指数表现的累计偏离度、跟

踪误差变化情况及其原因,并优化跟踪偏离度管理方案。

本基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金

的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以

套期保值为目的,在风险可控的前提下,参与股指期货的投资,以

改善组合的风险收益特性。本基金主要通过对现货和期货市场运行

趋势的研究,结合股指期货定价模型寻求其合理估值水平,采用流

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动性好、交易活跃的期货合约,达到有效跟踪标的指数的目的。此

外,本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进

行有效的现金管理,如预期大额申购赎回、大量分红等,以及对冲

因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。

沪深 300 地产等权重指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款

业绩比较基准

基准利率(税后)×5%

本基金为股票型基

招商 300 地产 A 份额 招商 300 地产 B 份额

下属分级基金的风险收 金,具有较高风险、

具有低风险、收益相 具有高风险、高预期

益特征 较高预期收益的特

对稳定的特征。 收益的特征。

征。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 招商基金管理有限公司 中国银行股份有限公司

姓名 潘西里 王永民

信息披露负责人 联系电话 0755-83196666 010-66594896

电子邮箱 cmf@cmfchina.com fcid@bankofchina.com

客户服务电话 400-887-9555 95566

传真 0755-83196475 010-66594942

2.4 信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.cmfchina.com

基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

2014 年 11 月 27 日(基

3.1.1 期间数据和指标 2016 年 2015 年 金合同生效日)-2014

年 12 月 31 日

本期已实现收益 -6,679,362.11 48,507,073.43 6,617,030.82

本期利润 -8,979,674.03 26,993,763.90 27,365,349.99

加权平均基金份额本期利润 -0.0261 0.2233 0.0936

本期基金份额净值增长率 -15.63% 16.14% 17.10%

3.1.2 期末数据和指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末

期末可供分配基金份额利润 0.0921 0.2316 0.0475

期末基金资产净值 146,072,947.56 147,884,370.77 145,781,875.05

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期末基金份额净值 0.717 0.876 1.171

注:1、基金业绩指标不包括持有人认(申)购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水

平要低于所列数字;

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低

数;

4、本基金合同于 2014 年 11 月 27 日生效,至 2014 年 12 月 31 日未满 1 年,故 2014 年的数

据和指标为非完整会计年度数据。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 业绩比较 业绩比较基

份额净值

阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④

增长率①

准差② 率③ 准差④

过去三个月 -2.11% 0.94% -3.66% 0.91% 1.55% 0.03%

过去六个月 9.17% 1.31% 4.42% 1.27% 4.75% 0.04%

过去一年 -15.63% 1.72% -18.15% 1.62% 2.52% 0.10%

自基金合同

14.74% 2.36% 42.37% 2.19% -27.63% 0.17%

生效起至今

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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的

比较

注:本基金合同于 2014 年 11 月 27 日生效,截至 2014 年 12 月 31 日成立未满 1 年,故成立当年

的净值增长率按当年实际存续期计算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

本基金于 2014 年 11 月 27 日成立,自基金合同生效日以来未进行利润分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

招商基金管理有限公司于 2002 年 12 月 27 日经中国证监会(2002)100 号文批准设立。目前,

公司注册资本金为人民币 2.1 亿元,招商银行股份有限公司持有公司全部股权的 55%,招商证券

股份有限公司持有公司全部股权的 45%。

招商基金管理有限公司首批获得企业年金基金投资管理人资格、基本养老保险基金投资管理

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资格;2004 年获得全国社保基金投资管理人资格;同时拥有 QDII(合格境内机构投资者)资格、专

户理财(特定客户资产管理计划)资格。

截至 2016 年 12 月 31 日,本基金管理人共管理 116 只基金,公募基金管理规模快速增长。截

至 2016 年底,公募基金管理规模为 3455 亿元,行业排名第 9,非货币基金管理规模行业排名第 7。

2016 年度获奖情况如下:

金贝奖2016 中国最佳基金公司 《21 世纪经济报道》

金帆奖综合实力十强基金公司 《21 世纪经济报道》

金帆奖基金公司最佳风控能力奖 《21 世纪经济报道》

华量奖公募量化先锋奖 《每日经济新闻》

波特菲勒最佳债券型基金产品奖(招商双债增强) 《新浪网》

金鼎奖最具创新力公司 《每日经济新闻》

金鼎奖最佳对冲型产品(复合策略) 《每日经济新闻》

观察家金融峰会年度卓越竞争力基金公司 《经济观察报》

2016 年度北京金融业十大卓越品牌品牌推广卓越奖 北京品牌协会、《北京商报》

2016 年度中国互联网金融金桔奖最具竞争力互联网基金公司 《时代周报》

2016 东方财富风云榜2016 年度最佳基金公司 《东方财富网》

2016 东方财富风云榜2016 年度最受欢迎基金组合(招商超越组合) 《东方财富网》

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 年限

男,经济学硕士。2007 年加入华

润(深圳)有限公司,从事商业地

产投资项目分析及营运管理工作;

2008 年 4 月加入招商基金管理有

限公司,从事养老金产品设计研

发、基金市场研究、量化选股研究

及指数基金运作管理工作,曾任高

本基金的 2014 年 11 月

罗毅 - 9 级经理、ETF 专员,现任上证消费

基金经理 27 日

80 交易型开放式指数证券投资基

金及其联接基金、深证电子信息传

媒产业(TMT)50 交易型开放式指

数证券投资基金及其联接基金、招

商沪深 300 高贝塔指数分级证券

投资基金、招商沪深 300 地产等权

重指数分级证券投资基金、招商中

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证全指证券公司指数分级证券投

资基金基金经理。

注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,后任基金经理的任职日期以及历任

基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告(生效)日期;

2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人

员范围的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

基金管理人声明:在本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、

《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定以及《招商沪

深 300 地产等权重指数分级证券投资基金基金合同》等基金法律文件的约定,本着诚实信用、勤

勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的前提下,为基金持有人谋求最大利益。本

报告期内,基金运作整体合法合规,无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围以及投资运

作符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

基金管理人(以下简称“公司”)根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投

资基金运作管理办法》和《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》(2011 年修订)的规

定,制定了《招商基金管理有限公司公平交易管理办法》,对投资决策的内部控制、交易执行的内

部控制、公平交易实施情况的监控与检查稽核、异常交易的监控等进行了规定。为保证各投资组

合在投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会,公司合理设置了各类资产管理业

务之间以及各类资产管理业务内部的组织结构,建立了科学的投资决策体系,加强交易执行环节

的内部控制,并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时,通过对投资交

易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

公司已建立较完善的研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投资决策机会。

公司建立了所有组合适用的投资对象备选库,制定明确的备选库建立、维护程序。公司拥有健全

的投资授权制度,明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权

限划分,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程

序。公司的相关研究成果向内部所有投资组合开放,在投资研究层面不存在各投资组合间不公平

的问题。

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报告期内,公司按照法规要求,连续四个季度期间内、不同时间窗下(如日内、3 日内、5

日内)对公司管理的不同投资组合间的同向交易的交易价差进行分析,相关基金经理也对分析中

发现的溢价率超过正常范围的情况进行了合理性解释。根据分析结果,公司旗下组合的同向交易

情况基本正常,没有发现有明显异常并且无合理理由的同向交易异常情况。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输送

的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交易,公司要求相

关投资组合经理提供决策依据,并留存记录备查,完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合

等除外。

本报告期内,本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行。报告期

内,公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当

日成交量的 5%的情形,在某指数型投资组合与某主动型投资组合之间发生过两次,原因是指数型

投资组合为满足指数复制比例要求的投资策略需要。报告期内未发现其他有可能导致不公平交易

和利益输送的重大异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内,从国内宏观经济数据来看,经济平稳增长,货币政策前松后紧。沪深 300 地产等

权指数报告期内下跌 19.17%,从市场风格来看,报告期内大小盘震荡下跌,总体来看大盘股跌幅

稍低于中小盘股跌幅,从行业来看,传媒、计算机、交通运输、休闲服务、国防军工等等行业板

块跌幅较大,银行、家用电器、建筑装饰等行业板块跌幅较小,仅建筑材料与食品饮料行业上涨。

关于本基金的运作,报告期内我们对市场走势保持中性的看法,股票仓位总体维持在 94.5%

左右的水平,基本完成了对基准的跟踪。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末,本基金份额净值为 0.717 元,本报告期份额净值增长率为-15.63%,同期业绩

比较基准增长率为-18.15%,基金净值表现优于业绩比较基准,幅度为 2.52%。主要原因是有以下

两点:(1)组合日常申购赎回导致仓位变动带来净值偏离;(2)部分停牌成分股重估带来净值偏

离。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

四季度美国经济数据显示经济复苏好于预期,欧洲过去虽然黑天鹅不断,但复苏仍平稳进行,

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四季度美国与欧洲 PMI 指数大幅超过荣枯线,全球主要国家经济复苏进展相对比较顺利。2017 年

伴随着特朗普总统减税与基建计划的实施,美国经济将得到更有效的刺激,同时全球经济亦将得

到更多刺激,预计全球经济复苏的脚步将加快。

2016 年 12 月及四季度的经济运行依然向好,12 月规模以上工业增加值同比 6%,较上月份稍

回落。全年规模以上增加值波动平稳增长,固定资产投资较往年有所放缓,其中房地产投资对 2016

年整体经济增速拉动较为明显,消费增速保持相对稳定。展望 2017 年,预计投资方面工业投资将

继续稳定增长,房地产投资与基建增速将有所回落,消费增速将随着刺激政策的退出而回落,预

计 2017 年经济总体增速将放缓。

报告期内市场总体震荡下行,我们预计 2017 年市场仍以震荡行情为主,投资机会方面,仍旧

建议重点关注国企改革,预计国企改革是 2017 年比较持续的主题之一,同时提示注意新股发行持

续快速对中小市值股票造成的冲击风险。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内,本基金的估值业务严格按照相关的法律法规、基金合同以及《招商基金管理有限

公司基金估值委员会管理制度》进行。基金核算部负责日常的基金资产的估值业务,执行基金估

值政策。另外,公司设立由投资和研究部门、风险管理部、基金核算部、法律合规部负责人和基

金经理代表组成的估值委员会 。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工

作经历。公司估值委员会主要负责制定 、修订和完善基金估值政策和程序,定期评价现有估值政

策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督。

投资和研究部门以及基金核算部共同负责关注相关投资品种的动态,评判基金持有的投资品

种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了

影响证券价格的重大事件,从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种;投资和研究

部门定期审核公允价值的确认和计量;研究部提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者

调整的投资品种进行公允价值定价与计量并定期对估值政策和程序进行评价,以保证其持续适用;

基金核算部定期审核估值政策和程序的一致性,并负责与托管行沟通估值调整事项;风险管理部

负责估值委员会工作流程中的风险控制;法律合规部负责日常的基金估值调整结果的事后复核监

督工作;法律合规部与基金核算部共同负责估值调整事项的信息披露工作。

基金经理代表向估值委员会提供估值参考信息,参与估值政策讨论;对需采用特别估值程序

的证券,基金及时启动特别估值程序,由公司估值委员会集体讨论议定特别估值方案并与托管行

沟通后由基金核算部具体执行。

本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人

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已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议,由其按约定提供在银行

间同业市场和交易所市场交易的债券品种的估值数据。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据相关法律法规的规定和基金合同的约定,以及本基金的实际运作情况,本基金报告期无

需进行利润分配。本基金已实现尚未分配的可供分配收益部分,将严格按照基金合同的约定适时

向投资者予以分配。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

根据证监会《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的相关要求,基金合同生效

后,连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形

的,基金管理人应当在定期报告中予以披露。

报告期内,本基金未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资

产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在招商沪深 300 地产等权重指数

分级证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关

法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职

尽责地履行了应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议

的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购

赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金

份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金

融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

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招商沪深 300 地产等权重指数分级证券投资基金 2016 年年度报告摘要

§6 审计报告

毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审计了招商沪深 300 地产等权重指数分级证券投

资基金的财务报表,包括 2016 年 12 月 31 日的资产负债表、2016 年度的利润表、所有者权益(基

金净值)变动表以及财务报表附注,并出具了无保留意见的审计报告。

投资者欲了解详细内容,可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体:招商沪深 300 地产等权重指数分级证券投资基金

报告截止日: 2016 年 12 月 31 日

单位:人民币元

本期末 上年度末

资 产

2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日

资 产:

银行存款 16,803,825.94 15,648,928.13

结算备付金 - 21,743.30

存出保证金 118,546.96 98,629.79

交易性金融资产 132,204,612.15 136,434,334.91

其中:股票投资 132,204,612.15 136,434,334.91

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 - -

应收证券清算款 - -

应收利息 2,665.50 3,011.05

应收股利 - -

应收申购款 114,922.36 4,929,166.83

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 149,244,572.91 157,135,814.01

本期末 上年度末

负债和所有者权益

2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日

负 债:

短期借款 - -

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交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 1,887,248.10 6,626,847.12

应付赎回款 486,129.80 2,102,536.03

应付管理人报酬 131,131.24 83,641.17

应付托管费 26,226.24 16,728.22

应付销售服务费 - -

应付交易费用 269,068.28 103,768.87

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 371,821.69 317,921.83

负债合计 3,171,625.35 9,251,443.24

所有者权益:

实收基金 127,307,103.43 108,779,400.38

未分配利润 18,765,844.13 39,104,970.39

所有者权益合计 146,072,947.56 147,884,370.77

负债和所有者权益总计 149,244,572.91 157,135,814.01

注:报告截止日 2016 年 12 月 31 日,招商沪深 300 地产份额净值 0.717 元,招商沪深 300 地产 A

份 额 参考 净值 1.002 元, 招 商沪深 300 地产 B 份 额参 考 净 值 0.432 元;基 金 份额 总额

203,775,936.08 份,其中招商沪深 300 地产份额 76,590,731.08 份,招商沪深 300 地产 A 份额

63,592,602.00 份,招商沪深 300 地产 B 份额 63,592,603.00 份。

7.2 利润表

会计主体:招商沪深 300 地产等权重指数分级证券投资基金

本报告期:2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12

月 31 日 月 31 日

一、收入 -4,064,444.70 30,374,318.54

1.利息收入 212,937.45 111,339.51

其中:存款利息收入 212,937.45 111,339.51

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益(损失以“-”填列) -2,791,679.35 51,093,913.15

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招商沪深 300 地产等权重指数分级证券投资基金 2016 年年度报告摘要

其中:股票投资收益 -8,393,558.40 49,388,409.71

基金投资收益 - -

债券投资收益 - -

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 5,601,879.05 1,705,503.44

3.公允价值变动收益(损失以 -2,300,311.92 -21,513,309.53

“-”号填列)

4. 汇兑收益(损失以"-"号填 - -

列)

5.其他收入(损失以“-”号填 814,609.12 682,375.41

列)

减:二、费用 4,915,229.33 3,380,554.64

1.管理人报酬 2,459,662.83 1,234,386.81

2.托管费 491,932.45 246,877.34

3.销售服务费 - -

4.交易费用 1,307,304.46 1,252,325.60

5.利息支出 - -

其中:卖出回购金融资产支出 - -

6.其他费用 656,329.59 646,964.89

三、利润总额(亏损总额以“-” -8,979,674.03 26,993,763.90

号填列)

减:所得税费用 - -

四、净利润(净亏损以“-”号 -8,979,674.03 26,993,763.90

填列)

7.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:招商沪深 300 地产等权重指数分级证券投资基金

本报告期:2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

单位:人民币元

本期

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净 108,779,400.38 39,104,970.39 147,884,370.77

值)

二、本期经营活动产生的基金 - -8,979,674.03 -8,979,674.03

净值变动数(本期利润)

三、本期基金份额交易产生的 18,527,703.05 -11,359,452.23 7,168,250.82

基金净值变动数(净值减少以

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招商沪深 300 地产等权重指数分级证券投资基金 2016 年年度报告摘要

“-”号填列)

其中:1.基金申购款 589,271,824.38 70,877,447.99 660,149,272.37

2.基金赎回款 -570,744,121.33 -82,236,900.22 -652,981,021.55

四、本期向基金份额持有人分 - - -

配利润产生的基金净值变动

(净值减少以“-”号填列)

五、期末所有者权益(基金净 127,307,103.43 18,765,844.13 146,072,947.56

值)

上年度可比期间

2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净 124,450,523.52 21,331,351.53 145,781,875.05

值)

二、本期经营活动产生的基金 - 26,993,763.90 26,993,763.90

净值变动数(本期利润)

三、本期基金份额交易产生的 -15,671,123.14 -9,220,145.04 -24,891,268.18

基金净值变动数(净值减少以

“-”号填列)

其中:1.基金申购款 401,833,886.93 119,153,933.02 520,987,819.95

2.基金赎回款 -417,505,010.07 -128,374,078.06 -545,879,088.13

四、本期向基金份额持有人分 - - -

配利润产生的基金净值变动

(净值减少以“-”号填列)

五、期末所有者权益(基金净 108,779,400.38 39,104,970.39 147,884,370.77

值)

报表附注为本财务报表的组成部分。

本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:

______金旭______ ______欧志明______ ____何剑萍____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

招商沪深 300 地产等权重指数分级证券投资基金 (以下简称“本基金”) 经中国证券监督管

理委员会 (以下简称“中国证监会”)《关于核准招商沪深 300 地产等权重指数分级证券投资基金

募集的批复》(证监许可 [2014] 154 号文) 批准,由招商基金管理有限公司依照《中华人民共和

国证券投资基金法》及其配套规则和《招商沪深 300 地产等权重指数分级证券投资基金基金合同》

发售,基金合同于 2014 年 11 月 27 日生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募

集规模为 357,430,032.92 份基金份额。本基金的基金管理人为招商基金管理有限公司,基金托管

人为中国银行股份有限公司 (以下简称“中国银行”) 。

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招商沪深 300 地产等权重指数分级证券投资基金 2016 年年度报告摘要

本基金于 2014 年 11 月 3 日至 2014 年 11 月 21 日募集,募集期间净认购资金人民币

357,328,551.35 元,认购资金在募集期间产生的利息人民币 101,481.57 元,募集的有效认购份

额及利息结转的基金份额合计 357,430,032.92 份。上述募集资金已由毕马威华振会计师事务所

(特殊普通合伙) 验证,并出具了毕马威华振验字第 1400443 号验资报告。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《招商沪深 300 地产等权重指数分级

证券投资基金基金合同》和截至报告期末最新公告的《招商沪深 300 地产等权重指数分级证券投

资基金招募说明书》的有关规定,本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括沪深 300 地产

等权重指数的成份股、备选成份股、股票、股指期货、债券、债券回购等固定收益投资品种以及

法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具 (但须符合中国证监会的相关规定) 。本

基金投资于股票的资产不低于基金资产的 85%,投资于沪深 300 地产等权重指数成份股和备选成

份股的资产不低于股票资产的 90%,且不低于非现金资产的 80%;本基金每个交易日日终在扣除股

指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内

的政府债券。如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他金融工具,基金管理人在履行适当

程序后,可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为:沪深 300 地产等权重指数收益率

×95%+金融机构人民币活期存款基准利率 (税后) ×5% 。

招商 300 地产 A 份额、招商 300 地产 B 份额于 2014 年 12 月 12 日开始上市交易。

7.4.2 会计报表的编制基础

本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部 (以下简称“财政部”)

颁布的企业会计准则的要求,同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第

3 号<年度报告和半年度报告>》以及中国证券投资基金业协会于 2012 年 11 月 16 日颁布的《证券

投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2016 年 12

月 31 日的财务状况、2016 年度的经营成果和基金净值变动情况。

7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

报告期所采用的会计政策、会计估计与 2015 年度报告相一致。

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金在本报告期内未发生重大会计政策变更。

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招商沪深 300 地产等权重指数分级证券投资基金 2016 年年度报告摘要

7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。

7.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期内未发生重大会计差错更正。

7.4.6 税项

根据财税字[1998]55 号文《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收问题的通知》、财

税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2012]85 号文《财政部、国家税务

总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101

号《财政部 国家税务总局 证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通

知》、财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字[2008]16

号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于 2008 年 9 月 18 日

发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税 [2008]1 号

文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号文《财政部、

国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140 号文《关于明确金融、

房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号文《关于资管产品增值税政策

有关问题的补充通知》、财税[2015] 125 号文《关于内地与香港基金互认有关税收政策的通知》

及其他相关税务法规和实务操作,本基金及同类型基金适用的主要税项列示如下:

(a) 2016 年 4 月 30 日 (含)前以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不征收

营业税。

(b)证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,暂免征收企业所得税,4 月

30 日 (含) 前免征营业税。

(c)自 2016 年 5 月 1 日起,在全国范围内全面推开营业税改征增值税(以下称营改增)试点,

建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人, 纳入试点范围,由缴纳营业税改

为缴纳增值税。

证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债

券收入免征增值税。

对香港市场投资者(包括单位和个人)通过基金互认买卖内地基金份额免征增值税。

(d)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价,

暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。

(e)对基金取得的股票的股息、红利收入,债券的利息收入,由上市公司、发行债券的企业

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招商沪深 300 地产等权重指数分级证券投资基金 2016 年年度报告摘要

在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起,对所取得的股息红

利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额:持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)

的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减

按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,股权登记日为自 2013 年 1 月 1 日起至 2015 年 9

月 7 日期间的,暂减按 25%计入应纳税所得额,股权登记日在 2015 年 9 月 8 日及以后的,暂免征

收个人所得税。

(f)关于香港市场投资者通过基金互认买卖内地基金份额的所得税问题:

对香港市场投资者(包括企业和个人)通过基金互认买卖内地基金份额取得的转让差价所得,

暂免征收所得税。

对香港市场投资者(包括企业和个人)通过基金互认从内地基金分配取得的收益,由内地上

市公司向该内地基金分配股息红利时,对香港市场投资者按照 10%的税率代扣所得税;或发行债券

的企业向该内地基金分配利息时, 对香港市场投资者按照 7%的税率代扣所得税,并由内地上市公

司或发行债券的企业向其主管税务机关办理扣缴申报。该内地基金向投资者分配收益时,不再扣缴

所得税。

内地基金管理人应当向相关证券登记结算机构提供内地基金的香港市场投资者的相关信息。

(g)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。

(h)对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企

业所得税。

7.4.7 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

招商基金管理有限公司 基金管理人

中国银行 基金托管人

招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”) 基金管理人的股东

招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”) 基金管理人的股东

招商财富资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司

招商资产管理(香港)有限公司 基金管理人的全资子公司

注:本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1 股票交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。

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招商沪深 300 地产等权重指数分级证券投资基金 2016 年年度报告摘要

7.4.8.1.2 债券交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。

7.4.8.1.3 债券回购交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。

7.4.8.1.4 权证交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。

7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金

本基金报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。

7.4.8.2 关联方报酬

7.4.8.2.1 基金管理费

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12

12 月 31 日 月 31 日

当期发生的基金应支付的管理费 2,459,662.83 1,234,386.81

其中:支付销售机构的客户维护费 226,066.90 167,785.99

注:支付基金管理人招商基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值×1.00%的年

费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

日基金管理人报酬=前一日基金资产净值×1.00%/当年天数

7.4.8.2.2 基金托管费

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31

月 31 日 日

当期发生的基金应支付 491,932.45 246,877.34

的托管费

注:支付基金托管人中国银行的基金托管费按前一日基金资产净值×0.20%的年费率计提,逐日

累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

日基金托管费=前一日基金资产净值×0.20%/当年天数

7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

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7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。

7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

关联方

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日

名称

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国银行 16,803,825.94 204,626.65 15,648,928.13 77,619.60

注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息。

7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。

7.4.8.7 其他关联交易事项的说明

因本基金被动复制指数成分股需要,根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规

定要求,经本基金管理人董事会以及本基金托管行同意,报告期内,本基金参与投资了招商蛇口。

7.4.9 期末(2016 年 12 月 31 日)本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位:人民币元

7.4.12.1.1 受限证券类别:股票

证券 证券 成功 可流通 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值

备注

代码 名称 认购日 日 限类型 价格 值单价 (单位:股)成本总额 总额

2016 年 12 2017 年 1 新股流通

601375 中原证券 4.00 4.00 19,776 79,104.00 79,104.00 -

月 20 日 月3日 受限

2016 年 12 2017 年 1 新股流通

300583 赛托生物 40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78 -

月 29 日 月6日 受限

2016 年 12 2017 年 1 新股流通

603877 太平鸟 21.30 21.30 1,971 41,982.30 41,982.30 -

月 29 日 月9日 受限

2016 年 12 2017 年 1 新股流通

603689 皖天然气 7.87 7.87 4,818 37,917.66 37,917.66 -

月 30 日 月 10 日 受限

2016 年 12 2017 年 1 新股流通

603266 天龙股份 14.63 14.63 1,406 20,569.78 20,569.78 -

月 30 日 月 10 日 受限

300587 天铁股份 2016 年 12 2017 年 1 新股流通 14.11 14.11 1,366 19,274.26 19,274.26 -

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招商沪深 300 地产等权重指数分级证券投资基金 2016 年年度报告摘要

月 28 日 月5日 受限

2016 年 12 2017 年 1 新股流通

603035 常熟汽饰 10.44 10.44 1,411 14,730.84 14,730.84 -

月 27 日 月5日 受限

2016 年 12 2017 年 1 新股流通

603228 景旺电子 23.16 23.16 603 13,965.48 13,965.48 -

月 28 日 月6日 受限

2016 年 12 2017 年 1 新股流通

002840 华统股份 6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 -

月 29 日 月 10 日 受限

2016 年 12 2017 年 1 新股流通

002838 道恩股份 15.28 15.28 682 10,420.96 10,420.96 -

月 28 日 月6日 受限

2016 年 12 2017 年 1 新股流通

603186 华正新材 5.37 5.37 1,874 10,063.38 10,063.38 -

月 26 日 月3日 受限

2016 年 12 2017 年 1 新股流通

603032 德新交运 5.81 5.81 1,628 9,458.68 9,458.68 -

月 27 日 月5日 受限

2016 年 12 2017 年 1 新股流通

300586 美联新材 9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 -

月 26 日 月4日 受限

2016 年 12 2017 年 1 新股流通

300591 万里马 3.07 3.07 2,397 7,358.79 7,358.79 -

月 30 日 月 10 日 受限

2016 年 12 2017 年 1 新股流通

300588 熙菱信息 4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 -

月 27 日 月5日 受限

7.4.12.1.2 受限证券类别:债券

数量

证券 证券 成功 流通受 认购 期末估 期末 期末估值总

可流通日 (单位: 备注

代码 名称 认购日 限类型 价格 值单价 成本总额 额

张)

- - - - - - - - - - -

7.4.12.1.3 受限证券类别:权证

数量

证券 证券 成功 流通受 认购 期末估 期末 期末估值总

可流通日 (单位: 备注

代码 名称 认购日 限类型 价格 值单价 成本总额 额

份)

- - - - - - - - - - -

注:以上“可流通日”中,部分证券的日期是根据上市公司公告估算的流通日期。

7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位:人民币元

股票 期末 复牌日 复牌 期末 期末估值总

股票名称 停牌日期 停牌原因 数量(股) 备注

代码 估值单价 期 开盘单价 成本总额 额

2016 年 12 重大事项

600649 城投控股 20.34 - - 606,973 9,833,230.81 12,345,830.82 -

月6日

2016 年 11 重大事项 2017 年 1

000540 中天城投 6.93 7.00 1,439,400 10,707,292.60 9,975,042.00 -

月 28 日 月3日

2016 年 9 月 重大事项 2017 年 3

603986 兆易创新 177.97 195.77 1,096 25,492.96 195,055.12 -

19 日 月 13 日

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招商沪深 300 地产等权重指数分级证券投资基金 2016 年年度报告摘要

2016 年 10 重大事项 2017 年 1

300537 广信材料 48.79 43.91 1,024 9,410.56 49,960.96 -

月 12 日 月 13 日

2016 年 11 重大事项 2017 年 1

002798 帝王洁具 67.00 60.34 56 591.92 3,752.00 -

月2日 月 17 日

7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。

7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。

7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

7.4.10.1 公允价值

7.4.10.1.1 以公允价值计量的金融工具

(a)公允价值计量的层次

下表列示了本基金在每个资产负债表日持续和非持续以公允价值计量的资产和负债于本报告

期末的公允价值信息及其公允价值计量的层次。公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计

量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下:

第一层次输入值: 在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;

第二层次输入值: 除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值;

第三层次输入值: 相关资产或负债的不可观察输入值。

金额:人民币元

持续的公允价值计量 本期末(2016 年 12 月 31 日)

资产 第一层次 第二层次 第三层次 合计

交易性金融资产

股票投资 109,278,331.64 22,926,280.51 - 132,204,612.15

持续以公允价值计量

的资产总额 109,278,331.64 22,926,280.51 - 132,204,612.15

金额:人民币元

持续的公允价值计量 上年度末(2015 年 12 月 31 日)

资产 第一层次 第二层次 第三层次 合计

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交易性金融资产 - - - -

股票投资 116,227,158.43 20,207,176.48 - 136,434,334.91

持续以公允价值计量

116,227,158.43 20,207,176.48 - 136,434,334.91

的资产总额

2016 年,本基金上述持续以公允价值计量的资产和负债的第一层次与第二层次之间没有发生

转换。本基金是在发生转换当年的报告期末确认各层次之间的转换。

(b)第二层次的公允价值计量

对于本基金投资的证券交易所上市的证券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停

时的交易不活跃)、或属于限售期间等情况时,本基金将相应进行估值方法的变更。根据估值方法

的变更,本基金综合考虑估值调整中采用的可观察与不可观察输入值对于公允价值的影响程度,

确定相关证券公允价值的层次。

2016 年,本基金上述持续和非持续第二层次公允价值计量所使用的估值技术并未发生该变

更。

对于在资产负债表日以公允价值计量的交易性金融资产的公允价值信息,本基金在估计公允

价值时运用的主要方法和假设参见本年度报告正文附注 7.4.4.4 和 7.4.4.5。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于 2016 年 12 月 31 日,本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具(2015 年 12 月 31 日:

无)。

7.4.10.1.2 其他金融工具的公允价值 (年末非以公允价值计量的项目)

其他金融工具主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值之间无重大差异。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

占基金总资产的

序号 项目 金额

比例(%)

1 权益投资 132,204,612.15 88.58

其中:股票 132,204,612.15 88.58

2 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

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5 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 16,803,825.94 11.26

7 其他各项资产 236,134.82 0.16

8 合计 149,244,572.91 100.00

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

金额单位:人民币元

占基金资产净值

代码 行业类别 公允价值

比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 - -

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

J 金融业 - -

K 房地产业 123,204,155.35 84.34

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 7,608,968.00 5.21

合计 130,813,123.35 89.55

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8.2.2 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

金额单位:人民币元

占基金资产净值

代码 行业类别 公允价值

比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 1,110,298.64 0.76

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 37,917.66 0.03

E 建筑业 15,592.23 0.01

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 9,458.68 0.01

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 139,117.59 0.10

J 金融业 79,104.00 0.05

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 1,391,488.80 0.95

8.2.3 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位:人民币元

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值

值比例(%)

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1 600649 城投控股 606,973 12,345,830.82 8.45

2 000540 中天城投 1,439,400 9,975,042.00 6.83

3 600383 金地集团 615,709 7,979,588.64 5.46

4 601155 新城控股 655,900 7,706,825.00 5.28

5 600895 张江高科 429,400 7,608,968.00 5.21

6 600376 首开股份 623,367 7,361,964.27 5.04

7 000718 苏宁环球 846,400 7,304,432.00 5.00

8 600663 陆家嘴 328,965 7,279,995.45 4.98

9 001979 招商蛇口 440,700 7,223,073.00 4.94

10 600208 新湖中宝 1,726,370 7,181,699.20 4.92

注:1、因本基金被动复制指数成分股需要,根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关

规定要求,经本基金管理人董事会以及本基金托管行同意,报告期内,本基金参与投资了招商蛇

口。

2、投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于招商基金管理公司网站

http://www.cmfchina.com 上的年度报告正文。

8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

金额单位:人民币元

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值

值比例(%)

1 603986 兆易创新 1,096 195,055.12 0.13

2 600996 贵广网络 7,041 132,300.39 0.09

3 603823 百合花 3,762 123,167.88 0.08

4 603298 杭叉集团 3,552 86,242.56 0.06

5 601375 中原证券 19,776 79,104.00 0.05

注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于招商基金管理公司网站

http://www.cmfchina.com 上的年度报告正文。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位:人民币元

占期初基金资产净

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额

值比例(%)

1 000046 泛海控股 34,929,652.44 23.62

2 600048 保利地产 34,366,629.89 23.24

3 600383 金地集团 32,611,836.90 22.05

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4 001979 招商蛇口 31,492,357.19 21.30

5 600340 华夏幸福 29,277,430.33 19.80

6 000402 金 融 街 28,083,587.34 18.99

7 000540 中天城投 28,011,126.11 18.94

8 002146 荣盛发展 27,396,746.92 18.53

9 600895 张江高科 27,312,677.59 18.47

10 600663 陆家嘴 26,270,943.38 17.76

11 600376 首开股份 24,382,718.40 16.49

12 600606 绿地控股 24,368,880.09 16.48

13 600208 新湖中宝 22,673,697.70 15.33

14 600649 城投控股 21,744,152.50 14.70

15 000002 万 科A 14,937,552.58 10.10

16 601155 新城控股 8,240,677.19 5.57

17 000718 苏宁环球 8,074,592.00 5.46

18 000671 阳 光 城 7,661,850.87 5.18

19 601229 上海银行 295,906.04 0.20

20 603858 步长制药 239,278.16 0.16

注:1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票;

2、基金持有的股票分类为交易性金融资产的,本项的“累计买入金额”按买卖成交金额(成

交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位:人民币元

占期初基金资产净

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额

值比例(%)

1 000046 泛海控股 41,256,903.90 27.90

2 600383 金地集团 35,230,998.78 23.82

3 600048 保利地产 35,030,671.29 23.69

4 001979 招商蛇口 34,583,154.36 23.39

5 600340 华夏幸福 32,377,478.15 21.89

6 000402 金 融 街 32,232,836.92 21.80

7 002146 荣盛发展 29,773,671.17 20.13

8 600663 陆家嘴 28,889,696.10 19.54

9 600208 新湖中宝 25,568,323.87 17.29

10 600895 张江高科 24,607,078.51 16.64

11 000540 中天城投 24,016,260.76 16.24

12 600649 城投控股 22,986,112.60 15.54

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13 600376 首开股份 19,175,334.57 12.97

14 000002 万 科A 18,066,967.81 12.22

15 600606 绿地控股 13,037,003.36 8.82

16 601229 上海银行 508,712.28 0.34

17 603858 步长制药 440,988.12 0.30

18 603528 多伦科技 325,480.12 0.22

19 600909 华安证券 322,568.76 0.22

20 601155 新城控股 287,267.97 0.19

注:1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票;

2、基金持有的股票分类为交易性金融资产的,本项 “累计卖出金额”按买卖成交金额(成

交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

买入股票成本(成交)总额 435,839,598.69

卖出股票收入(成交)总额 429,375,451.13

注:1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票,

卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票;

2、“买入股票成本(成交)总额”、“卖出股票收入(成交)总额”均按买卖成交金额(成

交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

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8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货合约。

8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股

指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,参与股指期货

的投资,以改善组合的风险收益特性。本基金主要通过对现货和期货市场运行趋势的研究,结合

股指期货定价模型寻求其合理估值水平,采用流动性好、交易活跃的期货合约,达到有效跟踪标

的指数的目的。此外,本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现

金管理,如预期大额申购赎回、大量分红等,以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的

风险。

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1 本期国债期货投资政策

根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。

8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货合约。

8.11.3 本期国债期货投资评价

根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。

8.12 投资组合报告附注

8.12.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查,不存在报告编制日

前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度和流

程上要求股票必须先入库再买入。

8.12.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 118,546.96

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

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4 应收利息 2,665.50

5 应收申购款 114,922.36

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 236,134.82

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

8.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位:人民币元

占基金资产

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 流通受限情况说明

净值比例(%)

1 600649 城投控股 12,345,830.82 8.45 重大事项

2 000540 中天城投 9,975,042.00 6.83 重大事项

8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位:人民币元

占基金资产

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 流通受限情况说明

净值比例(%)

1 603986 兆易创新 195,055.12 0.13 重大事项

2 601375 中原证券 79,104.00 0.05 新股锁定

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

持有人结构

持有人户数 户均持有的基 机构投资者 个人投资者

份额级别

(户) 金份额 占总份额比 占总份额比

持有份额 持有份额

例 例

地产 A 188 338,258.52 35,055,699.00 55.13% 28,536,903.00 44.87%

地产 B 3,429 18,545.52 4,565,342.00 7.18% 59,027,261.00 92.82%

招商地产 9,197 8,327.80 2,333,791.15 3.05% 74,256,939.93 96.95%

合计 12,814 15,902.60 41,954,832.15 20.59% 161,821,103.93 79.41%

注:分级基金机构投资者/个人投资者持有份额占总份额比例计算中,对下属分级基金,比例的分

第 30 页 共 35 页

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母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份

额总额)。

9.2 期末上市基金前十名持有人

地产 A 端:

序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例

1 李怡名 21,158,685.00 33.27%

2 中国银河证券股份有限公司 6,511,722.00 10.24%

3 中国太平洋人寿保险股份有限公司-

5,635,895.00 8.86%

分红-个人分红

4 中融国际信托有限公司-中融-融

5,262,301.00 8.28%

晨 3 号证券投资集合资金信托计

5 民生加银资产-中国银行-无锡农村

2,981,500.00 4.69%

商业银行股份有限公司

6 华富基金-光大银行-中融国际信托-

2,400,000.00 3.77%

中融-绝对收益策略 1 号

7 肖国娟 2,043,100.00 3.21%

8 天风证券-招商银行-天风证券点金 2

2,018,675.00 3.17%

期集合资产管理计划

9 中国太平洋人寿保险股份有限公司-

1,824,681.00 2.87%

传统-普通保险产品

10 上海明汯投资管理有限公司-明汯

1,724,011.00 2.71%

CTA 二号基金

地产 B 端:

序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例

1 吴年文 5,019,000.00 7.89%

2 肖文舟 3,218,700.00 5.06%

3 金永革 2,140,100.00 3.37%

4 钟惠玲 1,973,200.00 3.10%

5 徐建国 1,500,000.00 2.36%

6 上海明汯投资管理有限公司-明汯稳

1,390,817.00 2.19%

健增长 2 期私募投资基金

7 张海凤 1,375,100.00 2.16%

8 上海明汯投资管理有限公司-明汯全

1,370,714.00 2.16%

天候一号基金

9 徐士甫 1,127,100.00 1.77%

10 孙慧盟 1,005,700.00 1.58%

注:以上数据由中国证券登记结算公司提供,持有人为场内持有人。

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额类别 持有份额总数(份) 占基金总份额比

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地产 A - -

基金管理公司所

地产 B - -

有从业人员持有

招商地产 - -

本基金

合计: - -

注:分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的

分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金

份额总额)。

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份)

地产 A 0

本公司高级管理人员、

地产 B 0

基金投资和研究部门负

招商地产 0

责人持有本开放式基金

合计 0

地产 A 0

本基金基金经理持有本 地产 B 0

开放式基金 招商地产 0

合计 0

§10 开放式基金份额变动

单位:份

项目 地产 A 端 地产 B 端 地产分级

基金合同生效日(2014 年 11 月 27 27,328,353.00 27,328,354.00 302,773,325.92

日)基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 27,138,919.00 27,138,920.00 114,604,186.25

本报告期基金总申购份额 - - 915,471,251.58

减:本报告期基金总赎回份额 - - 886,615,235.04

本报告期基金拆分变动份额(份额

36,453,683.00 36,453,683.00 -66,869,471.71

减少以"-"填列)

本报告期期末基金份额总额 63,592,602.00 63,592,603.00 76,590,731.08

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本基金本报告期未举行基金份额持有人大会。

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11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、根据本基金管理人 2016 年 11 月 24 日的公告,经招商基金管理有限公司第五届董事会审

议通过,聘任杨渺为公司副总经理。

2、2016 年 12 月,郭德秋先生担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。上述人事

变动已按相关规定备案、公告。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

本报告期基金投资策略无改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期本基金聘用毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为其审计机构, 目前毕马威

华振会计师事务所(特殊普通合伙)已为本基金提供审计服务 2 年,本报告期应支付毕马威华振

会计师事务所(特殊普通合伙)的报酬为人民币 60,000.00 元。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期,基金管理人没有受到监管部门的稽查或处罚,亦未收到关于基金管理人的高级管

理人员、托管人及其高级管理人员受到监管部门的稽查或处罚的书面通知或文件。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易单元 占当期股票

券商名称 占当期佣金 备注

数量 成交金额 成交总额的比 佣金

总量的比例

中信证券 2 333,136,268.31 38.68% 310,250.93 38.71% -

广发证券 1 163,944,100.76 19.04% 152,680.23 19.05% -

3 88,662,546.83 10.30% 82,571.21 10.30% 新增 2 个交

方正证券

易单元

2 72,333,405.30 8.40% 67,358.70 8.40% 新增 1 个交

长城证券

易单元

3 69,814,654.78 8.11% 65,018.78 8.11% 新增 1 个交

海通证券

易单元

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2 28,509,187.01 3.31% 26,551.11 3.31% 新增 1 个交

天风证券

易单元

银河证券 1 23,314,497.24 2.71% 21,712.74 2.71% -

3 18,837,386.84 2.19% 17,543.31 2.19% 新增 1 个交

东兴证券

易单元

华创证券 2 12,599,228.99 1.46% 11,733.68 1.46% -

兴业证券 2 10,250,547.21 1.19% 9,546.33 1.19% -

东方证券 1 9,496,543.16 1.10% 8,844.12 1.10% 新增

中金公司 2 9,378,512.76 1.09% 8,733.85 1.09% -

国金证券 1 7,024,431.07 0.82% 6,541.73 0.82% -

6 6,766,652.60 0.79% 6,301.87 0.79% 新增 1 个交

中信建投

易单元

3 4,577,922.69 0.53% 4,263.57 0.53% 新增 1 个交

华泰证券

易单元

中泰证券 2 2,566,675.00 0.30% 1,877.03 0.23% -

光大证券 1 - - - - -

国海证券 1 - - - - -

长江证券 2 - - - - -

西藏东方财富 1 - - - - 新增

红塔证券 1 - - - - -

平安证券 1 - - - - -

安信证券 1 - - - - -

新时代证券 1 - - - - -

华安证券 1 - - - - -

国信证券 2 - - - - -

国泰君安 3 - - - - -

第一创业证券 1 - - - - -

信达证券 2 - - - - -

太平洋证券 2 - - - - -

大通证券 1 - - - - 新增

民族证券 1 - - - - -

2 - - - - 新增 1 个交

申万宏源

易单元

中投证券 1 - - - - -

中银国际 3 - - - - -

招商证券 1 - - - - -

东北证券 1 - - - - 新增

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注:基金交易佣金根据券商季度综合评分结果给与分配,券商综合评分根据研究报告质量、路演

质量、联合调研质量以及销售服务质量打分,从多家服务券商中选取符合法律规范经营的综合能

力靠前的券商给与佣金分配,季度评分和佣金分配分别由专人负责。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

本基金本报告期内无租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况。

招商基金管理有限公司

2017 年 3 月 31 日

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