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中银中国:2016年年度报告摘要

来源:巨潮网 2017-03-31 01:02:04
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中银中国精选混合型开放式证券投资基金 2016 年年度报告摘要

中银中国精选混合型开放式证券投资基金

2016 年年度报告摘要

2016 年 12 月 31 日

基金管理人:中银基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一七年三月三十一日

中银中国精选混合型开放式证券投资基金 2016 年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并

对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独

立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 3 月 28 日复核了本报

告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基

金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

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中银中国精选混合型开放式证券投资基金 2016 年年度报告摘要

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 中银中国混合(LOF)

场内简称 中银中国

基金主代码 163801

交易代码 163801

基金运作方式 上市契约型开放式(LOF)

基金合同生效日 2005 年 1 月 4 日

基金管理人 中银基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 1,430,380,636.04 份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2005 年 2 月 23 日

2.2 基金产品说明

研究全球经济和行业发展趋势,紧随中国经济独特的发展节奏,挖掘中国

投资目标

主题,致力于通过专业投资获得长期资本增值。

本基金采取自上而下与自下而上相结合的主动投资管理策略,将定性与定

量分析贯穿于主题精选、公司价值评估、投资组合构建以及组合风险管理

投资策略 的全过程之中。本基金的投资管理主要分为三个层次:第一个层次是自上

而下的资产类别的配置,第二个层次是精选主题,第三个层次是自下而上

的个股选择。

本基金股票投资部分的业绩比较基准为:沪深 300 指数;债券投资部分的

业绩比较基准 业绩比较基准为:中证国债指数。本基金的整体业绩基准=沪深 300 指数

×70% +中证国债指数×20%+1 年期银行存款利率×10%

风险收益特征 中等偏上风险品种

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 中银基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

姓名 薛文成 郭明

信息披露

联系电话 021-38834999 010-66105799

负责人

电子邮箱 clientservice@bocim.com custody@icbc.com.cn

客户服务电话 021-38834788 400-888-5566 95588

传真 021-68873488 010-66105798

2.4 信息披露方式

登载基金年度报告摘要的管理人互联

http://www.bocim.com

网网址

基金年度报告备置地点 上海市银城中路 200 号中银大厦 26 层

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1 期间数据和指标 2016 年 2015 年 2014 年

本期已实现收益 111,366,320.97 452,384,507.19 314,539,086.24

本期利润 -210,765,523.42 651,813,378.62 60,945,765.86

加权平均基金份额本期利润 -0.1622 -0.2051 0.0344

本期基金份额净值增长率 -12.88% 36.60% 4.34%

3.1.2 期末数据和指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末

期末可供分配基金份额利润 0.1865 0.6501 0.3661

期末基金资产净值 1,697,131,613.90 1,676,866,588.49 1,636,025,393.80

期末基金份额净值 1.1865 1.6922 1.3661

注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平

要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除

相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。期末可供分配收益,

采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额),即如果期

末未分配利润(报表数,下同)的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利

润的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未

分配利润(已实现部分扣除未实现部分)。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值增 业绩比较基

份额净值增 业绩比较基

阶段 长率标准差 准收益率标 ①-③ ②-④

长率① 准收益率③

② 准差④

过去三个月 -1.16% 0.53% 0.96% 0.51% -2.12% 0.02%

过去六个月 1.32% 0.57% 3.72% 0.54% -2.40% 0.03%

过去一年 -12.88% 1.26% -6.96% 0.98% -5.92% 0.28%

过去三年 24.18% 1.82% 34.90% 1.23% -10.72% 0.59%

过去五年 67.44% 1.56% 39.46% 1.12% 27.98% 0.44%

自基金合同生

634.29% 1.44% 201.26% 1.27% 433.03% 0.17%

效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比

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份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

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(2005 年 1 月 4 日至 2016 年 12 月 31 日)

注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效起 6 个月内为建仓期,截至建仓结束时本基金的

各项投资比例已达到基金合同第十六部分(三)投资范围和投资对象、(五)投资管理程序的规定,

即本基金投资组合中股票资产投资比例为基金净资产的 40%-95%,债券资产及回购比例为 0-45%,

现金类资产比例为 5-15%。

3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

中银中国精选混合型开放式证券投资基金

过去五年基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图

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注:本基金合同于 2005 年 1 月 4 日生效。合同生效当年的本基金净值增长率与同期业绩比较基

准收益率按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位:人民币元

每10份基金 现金形式发放总 再投资形式发放总 年度利润分配合

年度 备注

份额分红数 额 额 计

2016 2.800 229,282,793.22 131,521,506.47 360,804,299.69 -

2015 2.000 95,519,102.34 105,525,160.88 201,044,263.22 -

2014 1.300 150,809,602.77 125,976,590.64 276,786,193.41 -

合计 6.100 475,611,498.33 363,023,257.99 838,634,756.32 -

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

中银基金管理有限公司前身为中银国际基金管理有限公司,于 2004 年 8 月 12 日正式成立,由

中银国际和美林投资管理合资组建(2006 年 9 月 29 日美林投资管理有限公司与贝莱德投资管理有

限公司合并,合并后新公司名称为“贝莱德投资管理有限公司”)。2007 年 12 月 25 日,经中国证券监

督管理委员会批复,同意中国银行股份有限公司直接控股中银基金。公司注册地为中国上海市,注

册资本为一亿元人民币,其中中国银行拥有 83.5%的股权,贝莱德投资管理拥有 16.5%的股权。截

至 2016 年 12 月 31 日,本管理人共管理七十六只开放式证券投资基金:中银中国精选混合型开放式

证券投资基金、中银货币市场证券投资基金、中银持续增长混合型证券投资基金、中银收益混合型

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证券投资基金、中银动态策略混合型证券投资基金、中银稳健增利债券型证券投资基金、中银行业

优选灵活配置混合型证券投资基金、中银中证 100 指数增强型证券投资基金、中银蓝筹精选灵活配

置混合型证券投资基金、中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金、中银稳健双利债券型证券投

资基金、中银全球策略证券投资基金(FOF)、上证国有企业 100 交易型开放式指数证券投资基金、

中银转债增强债券型证券投资基金、中银中小盘成长混合型证券投资基金、中银信用增利债券型证

券投资基金、中银沪深 300 等权重指数证券投资基金(LOF)、中银主题策略混合型证券投资基金、中

银保本混合型证券投资基金、中银理财 14 天债券型证券投资基金、中银纯债债券型证券投资基金、

中银理财 7 天债券型证券投资基金、中银理财 30 天债券型证券投资基金、中银稳健添利债券型发起

式证券投资基金、中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金、中银消费主题混合型证券

投资基金、中银美丽中国混合型证券投资基金、中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金

(LOF)、中银新回报混合型证券投资基金、中银互利分级债券型证券投资基金、中银惠利纯债半年

定期开放债券型证券投资基金、中银中高等级债券型证券投资基金、中银优秀企业混合型证券投资

基金、中银活期宝货币市场基金、中银多策略灵活配置混合型证券投资基金、中银健康生活混合型

证券投资基金、中银聚利分级债券型证券投资基金、中银薪钱包货币市场基金、中银产业债一年定

期开放债券型证券投资基金、中银新经济灵活配置混合型证券投资基金、中银安心回报半年定期开

放债券型证券投资基金、中银研究精选灵活配置混合型证券投资基金、中银恒利半年定期开放债券

型证券投资基金、中银新动力股票型证券投资基金、中银宏观策略灵活配置混合型证券投资基金,

中银新趋势灵活配置混合型证券投资基金、中银智能制造股票型证券投资基金、中银互联网+股票型

证券投资基金、中银国有企业债债券型证券投资基金,中银新财富灵活配置混合型证券投资基金,

中银新机遇灵活配置混合型证券投资基金,中银战略新兴产业股票型证券投资基金,中银机构现金

管理货币市场基金,中银美元债债券型证券投资基金(QDII)、中银稳进保本混合型证券投资基金、

中银宝利灵活配置混合型证券投资基金、中银瑞利灵活配置混合型证券投资基金、中银珍利灵活配

置混合型证券投资基金、中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金、中银益利灵活配置混合型证券投

资基金、中银裕利灵活配置混合型证券投资基金、中银合利债券型证券投资基金、中银腾利灵活配

置混合型证券投资基金、中银永利半年定期开放债券型证券投资基金、中银季季红定期开放债券型

证券投资基金、中银宏利灵活配置混合型证券投资基金、中银颐利灵活配置混合型证券投资基金、

中银丰利灵活配置混合型证券投资基金、中银尊享半年定期开放债券型证券投资基金、中银睿享债

券型证券投资基金、中银悦享定期开放债券型证券投资基金、中银丰润定期开放债券型证券投资基

金、中银量化精选灵活配置混合型证券投资基金基金、中银广利灵活配置混合型证券投资基金、中

银润利灵活配置混合型证券投资基金、中银锦利灵活配置混合型证券投资基金,同时管理着多个特

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定客户资产管理投资组合。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理(助

证券从业

姓名 职务 理)期限 说明

年限

任职日期 离任日期

中银基金管理有限公司副执行总

裁,金融学硕士。曾任中信证券

股份有限责任公司资产管理部项

目经理。2004 年加入中银基金管

理有限公司,2006 年 10 月至今任

本基金的基金

中银收益基金基金经理,2009 年

经理、中银收

2013-08-2 9 月至 2013 年 10 月任中银中证

陈军 益基金基金经 - 18

3 100 指数基金基金经理,2013 年 6

理、副执行总

月至 2016 年 1 月任中银美丽中国

基金基金经理,2013 年 8 月至今

任中银中国基金基金经理。特许

金融分析师(CFA),香港财经分

析师学会会员。具有 18 年证券从

业年限。具备基金从业资格。

注:1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日,非首任基金经理的“任职日期”为根据公

司决定确定的聘任日期,基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期;

2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的有关规则和其他有关法

律法规的规定,严格遵循本基金基金合同,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,

在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合法合规,

无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《中银基

金管理有限公司公平交易管理办法》,建立了《新股询价申购和参与公开增发管理办法》、《债券询价

申购管理办法》、《集中交易管理办法》等公平交易相关制度体系,通过制度确保不同投资组合在投

资管理活动中得到公平对待,严格防范不同投资组合之间进行利益输送。公司建立了投资决策委员

会领导下的投资决策及授权制度,以科学规范的投资决策体系,采用集中交易管理加强交易执行环

节的内部控制,通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现;通过建立层级完备的公

司证券池及组合风格库,完善各类具体资产管理业务组织结构,规范各项业务之间的关系,在保证

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各投资组合既具有相对独立性的同时,确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有

公平的机会;通过对异常交易行为的实时监控、分析评估、监察稽核和信息披露确保公平交易过程

和结果的有效监督。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

本报告期内,本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,确保本公司管理的不同投资

组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各

投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易,本报告期内公司整体公平交易制度执行

情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。

本报告期内,本公司通过对公司管理的不同投资组合的整体收益率、分投资类别(股票、债券)

的收益率差异进行分析,并对连续四个季度的不同时间窗下(日内、3 日内、5 日内)公司管理的不

同投资组合同向交易的交易价差进行分析,对其进行了 95%置信区间,假设溢价率为 0 的 T 分布检

验,结合该时间窗下组合互相之间的模拟输送金额、贡献度、交易占优比等指标综合判断是否存在

不公平交易或利益输送的可能。结果表明,本报告期内公司对各投资组合公平对待,不存在利益输

送的行为。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内,本基金未发现异常交易行为。

本报告期内,基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的

单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

1. 宏观经济分析

刚刚过去的 2016 年,全球经济缓慢复苏,主要经济体经济走势继续分化,自金融危机以来的全

球货币宽松局面出现拐点。具体情况来看,美国经济复苏整体势头较为明显。2016 年年内四个季度

GDP 实际同比分别为 1.57%、1.28%、1.65%、1.90%,趋势向好。经济景气不断提升,制造业 PMI

从 2015 年末的 48.0 上升到 54.5,消费者信心指数从 92.6 上升到 98.2。通胀逐步接近 2%的长期均衡

水平,PCE 和核心 PCE 同比分别从 0.56%和 1.39%上升到 1.62%和 1.70%。就业市场接近充分就业,

失业率从 5.0%下降到 4.7%。美联储 12 月份加息一次,货币政策不断趋向正常化。欧元区经济在 QE

规模扩大和负利率政策下逐步企稳,德国引领经济增长。2016 年初的通缩局面结束,欧元区通胀率

从 2015 年底的 0.2%上升到 2016 年底的 1.1%。年底制造业 PMI 为 54.9,创下近 6 年来新高。就业

状况改善,失业率从 2015 年底的 10.5%下降到 2016 年底的 9.6%。日本依旧深陷通缩困局,年初推

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行的负利率政策效果并不十分明显,CPI 同比回升到年初的 0.3%,但核心 CPI 同比只有-0.3%。新兴

市场国家经济复苏,实际 GDP 同比增长 4.2%左右,其中印度以 7.3%左右的 GDP 增速引领经济增长。

巴西结束高通胀局面,通胀率从超过 10%回落到 6.3%。俄罗斯经济条件改善,卢布企稳,主要受益

于国际原油价格上升和国际制裁效应减弱。

从国内情况来看,宏观经济逐步企稳,通胀改善,但经济结构中也存在诸多矛盾和问题,结构

性失衡依然存在。2016 年 GDP 为 744,127.00 亿元,实际同比增长 6.7%。从 GDP 的三驾马车来看,

消费和投资对 GDP 同比的拉动分别为 4.8%、2.5%。而受到全球贸易量萎缩的影响,净出口对 GDP

的拉动为-0.5%。通胀显著改善,CPI 同比增长 2%,PPI 从年初的-5.3%提升到年末的 5.5%。分行业

来看,基础设施投资建设和房地产对经济增长贡献较多,基建投资同比增长约 18%,房地产销售额

同比增长超过 40%,房地产价格(尤其是一二线城市房价)显著上涨。财政政策方面,公共财政收

入和支出增速均有所下滑,实际执行的一般赤字率为 3.8%,为 1978 年以来最高水平。货币政策方

面,上半年总体基调是为结构性改革营造适宜的货币金融环境,保持流动性合理充裕和社会融资总

量适度增长。全年 M2 同比增长 11.3%,新增人民币贷款 12.65 万亿。进入第四季度,中央政策从稳

增长向防风险转变,抑制资产泡沫,防范金融风险,推进金融去杠杆。通过运用公开市场逆回购、

中期借贷便利操作(MLF)等工具,抬升资金成本。

2. 行情回顾

2016 年,股市表现先抑后扬,各指数分化明显。上证综指下跌 12.3%,深证成指下跌 19.6%,

中小板指下跌 22.9%,创业板指下跌 27.7%。

债券收益率整体走势可以概括为中前期低位小幅震荡、后期剧烈调整。全年中债总全价指数下

跌 1.62%,中债国债总全价指数下跌 1.06%,中债金融债券总全价指数下跌 2.77%,中债企业债总全

价指数下跌 7.89%。

3. 运行分析

本基金在一季度保持较低的仓位,因此在市场大幅下跌中跌幅较小。二季度开始,基于对市场

较为乐观的判断,仓位有所提高,并增加了对估值调整到位的优质个股的配置。目前持仓集中于长

期看好的消费、医疗、教育等行业的优质公司。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至 2016 年 12 月 31 日为止,本基金的单位净值为 1.1865 元,本基金的累计单位净值为 4.007

元。年度内本基金净值增长率为-12.88%,业绩基准增长率为-6.96%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望 2017 年,全球经济预计将维持弱复苏的势头,但同时政治引发的经济不确定性进一步增强。

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一是美国新任总统特朗普的“减税+基建”财政政策有望刺激美国经济增长,但贸易保护主义和各项政

策不确定性也可能同时损害美国和其他世界各国经济。二是美联储可能多次加息,引发全球流动性

收缩。三是欧洲主要国家大选叠加英国脱欧,导致欧洲政治风险显著上升,欧盟稳定和欧元价值承

受较大压力,银行业沉陷不良贷款问题中。四是日本宽松货币政策将大概率维持不变,但人口老龄

化和高负债依旧是制约日本经济增长的主要因素。五是国际大宗商品价格改善,带动新兴市场国家

经济进一步增长。国内情况来看,宏观政策将更加聚焦于供给侧改革,财政政策更加积极有效,货

币政策保持稳健中性,汇率弹性增强,更加重视防控金融风险。深化供给侧结构改革,推进“三去一

降一补”和农业供给侧改革,促进房地产市场平稳健康发展。基建发力、财税和户籍改革、国企混改、

汇率贬值带动出口增长可能成为 2017 年中国宏观经济新的增长点。

市场策略方面,我们认为 2017 年 A 股下行风险有限,结构性行情可期。一方面,消费、医疗、

教育等行业的成长性良好,我们将长期持有行业中的龙头企业;另一方面,部分新兴成长行业的公

司估值已得到了较充分的消化,我们将密切跟踪,择机买入。

作为基金管理者,我们将一如既往地依靠团队的努力和智慧,为投资人创造应有的回报。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

4.7.1 有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述

根据证监会的相关规定,本公司为建立健全有效的估值政策和程序,经公司执行委员会批准,

公司成立估值委员会,明确参与估值流程各方的人员分工和职责,由研究部、风险管理部、基金运

营部相关人员担任委员会委员。估值委员会委员具备应有的经验、专业胜任能力和独立性,分工明

确,在上市公司研究和估值、基金投资、投资品种所属行业的专业研究、估值政策、估值流程和程

序、基金的风险控制与绩效评估、会计政策与基金核算以及相关事项的合法合规性审核和监督等各

个方面具备专业能力和丰富经验。估值委员会严格按照工作流程诚实守信、勤勉尽责地讨论和决策

估值事项。日常估值项目由基金运营部严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值

的约定执行。当经济环境和证券市场发生重大变化时,针对特殊估值工作,按照以下工作流程进行:

由公司估值委员会依据行业协会提供的估值模型和行业做法选定与当时市场经济环境相适应的估值

方法并征求托管行、会计师事务所的相关意见,由基金运营部做出提示,对其潜在估值调整对前一

估值日的基金资产净值的影响是否在 0.25%以上进行测算,并对确认产生影响的品种根据前述估值

模型、估值流程计算提供相关投资品种的公允价值以进行估值处理,待清算人员复核后,将估值结

果反馈基金经理,并提交公司估值委员会。其他特殊情形,可由基金经理主动做出提示,并由研究

员提供研究报告,交估值委员会审议,同时按流程对外公布。

4.7.2 基金经理参与或决定估值的程度

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基金经理参与对估值问题的讨论,对估值结果提出反馈意见,但不介入基金日常估值业务。

4.7.3 本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。

4.7.4 定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金基金合同第二十一部分基金的收益与分配相关约定:在符合有关基金分红条件的前提下,

本基金每年收益分配次数至少 1 次,最多为 6 次,年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的

60%,年度收益分配在基金会计年度结束后的 4 个月内完成。本报告期期末可供分配利润为

266,750,977.86 元。2016 年 4 月 27 日本基金进行了第一次利润分配,向基金份额持有人每 10 份基

金份额派发现金红利 2.8 元,分红总金额为 360,804,299.69 元,该次分配以 2015 年 12 月 31 日为收

益分配基准日,属于 2015 年度利润分配事项。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金在报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值

低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内,本基金托管人在对中银中国精选混合型开放式证券投资基金的托管过程中,严格

遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人

利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内,中银中国精选混合型开放式证券投资基金的管理人——中银基金管理有限公司在

中银中国精选混合型开放式证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格

计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作

严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,中银中国精选混合型开放式证券投资基金对基金份额

持有人进行了 1 次利润分配,分配金额为 360,804,299.69 元。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对中银基金管理有限公司编制和披露的中银中国精选混合型开放式证券投资基金

2016 年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行

了核查,以上内容真实、准确和完整。

中国工商银行资产托管部

第 12 页共 32 页

中银中国精选混合型开放式证券投资基金 2016 年年度报告摘要

2017 年 3 月 28 日

§6 审计报告

本报告期的基金财务会计报告经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计,注册会计师 汤

骏 印艳萍签字出具了安永华明(2017)审字第 61062100_B01 号标准无保留意见的审计报告。投资

者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体:中银中国精选混合型开放式证券投资基金

报告截止日:2016 年 12 月 31 日

单位:人民币元

本期末 上年度末

资产

2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日

资 产: - -

银行存款 102,126,579.61 78,696,806.16

结算备付金 3,226,747.52 18,736,584.96

存出保证金 251,914.59 473,755.44

交易性金融资产 1,372,046,502.61 1,372,151,976.48

其中:股票投资 1,131,179,225.51 1,231,280,826.48

基金投资 - -

债券投资 240,867,277.10 140,871,150.00

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 239,800,679.70 200,000,000.00

应收证券清算款 198,607.71 10,042,008.39

应收利息 4,208,639.72 3,521,486.05

应收股利 - -

应收申购款 147,346.65 410,208.72

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 1,722,007,018.11 1,684,032,826.20

本期末 上年度末

负债和所有者权益

2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日

负 债: - -

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 20,612,406.42 -

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中银中国精选混合型开放式证券投资基金 2016 年年度报告摘要

应付赎回款 930,332.47 3,944,999.48

应付管理人报酬 2,184,604.87 2,153,018.55

应付托管费 364,100.80 358,836.40

应付销售服务费 - -

应付交易费用 682,954.91 601,827.14

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 101,004.74 107,556.14

负债合计 24,875,404.21 7,166,237.71

所有者权益: - -

实收基金 1,430,380,636.04 990,968,004.27

未分配利润 266,750,977.86 685,898,584.22

所有者权益合计 1,697,131,613.90 1,676,866,588.49

负债和所有者权益总计 1,722,007,018.11 1,684,032,826.20

注:报告截止日 2016 年 12 月 31 日,基金份额净值 1.1865 元,基金份额总额 1,430,380,636.04

份。

7.2 利润表

会计主体:中银中国精选混合型开放式证券投资基金

本报告期:2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016 年 1 月 1 日至 2016 2015 年 1 月 1 日至 2015 年

年 12 月 31 日 12 月 31 日

一、收入 -178,219,351.86 691,714,864.39

1.利息收入 13,351,775.80 8,523,487.71

其中:存款利息收入 2,370,065.37 1,560,542.84

债券利息收入 5,130,550.37 4,581,961.24

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 5,851,160.06 2,380,983.63

其他利息收入 - -

2.投资收益(损失以“-”填列) 130,416,563.14 481,757,360.32

其中:股票投资收益 126,357,869.79 470,550,790.64

基金投资收益 - -

债券投资收益 1,085,293.88 5,112,909.04

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 2,973,399.47 6,093,660.64

3.公允价值变动收益(损失以“-”号填 -322,131,844.39 199,428,871.43

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中银中国精选混合型开放式证券投资基金 2016 年年度报告摘要

列)

4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -

5.其他收入(损失以“-”号填列) 144,153.59 2,005,144.93

减:二、费用 32,546,171.56 39,901,485.77

1.管理人报酬 24,214,144.68 28,543,390.50

2.托管费 4,035,690.81 4,757,231.65

3.销售服务费 - -

4.交易费用 3,783,495.61 6,111,781.07

5.利息支出 - -

其中:卖出回购金融资产支出 - -

6.其他费用 512,840.46 489,082.55

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -210,765,523.42 651,813,378.62

减:所得税费用 - -

四、净利润(净亏损以“-”号填列) -210,765,523.42 651,813,378.62

7.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:中银中国精选混合型开放式证券投资基金

本报告期:2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

单位:人民币元

本期

项目 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基

990,968,004.27 685,898,584.22 1,676,866,588.49

金净值)

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数(本 - -210,765,523.42 -210,765,523.42

期利润)

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数

439,412,631.77 152,422,216.75 591,834,848.52

( 净 值 减 少 以 “-” 号 填

列)

其中:1.基金申购款 615,503,232.40 199,053,414.82 814,556,647.22

2.基金赎回款 -176,090,600.63 -46,631,198.07 -222,721,798.70

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基

- -360,804,299.69 -360,804,299.69

金净值变动(净值减少

以“-”号填列)

五、期末所有者权益(基

1,430,380,636.04 266,750,977.86 1,697,131,613.90

金净值)

上年度可比期间

项目 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基 1,197,574,959.54 438,450,434.26 1,636,025,393.80

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中银中国精选混合型开放式证券投资基金 2016 年年度报告摘要

金净值)

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数(本 - 651,813,378.62 651,813,378.62

期利润)

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数

-206,606,955.27 -203,320,965.44 -409,927,920.71

( 净 值 减 少 以 “-” 号 填

列)

其中:1.基金申购款 1,057,221,807.55 974,183,264.06 2,031,405,071.61

2.基金赎回款 -1,263,828,762.82 -1,177,504,229.50 -2,441,332,992.32

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基

- -201,044,263.22 -201,044,263.22

金净值变动(净值减少

以“-”号填列)

五、期末所有者权益(基

990,968,004.27 685,898,584.22 1,676,866,588.49

金净值)

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告页码(序号)从 7.1 至 7.4,财务报表由下列负责人签署:

基金管理人负责人:李道滨,主管会计工作负责人:欧阳向军,会计机构负责人:乐妮

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

中银中国精选混合型开放式证券投资基金(原名为中银国际中国精选混合型开放式证券投资基

金,以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字

[2004]154 号文《关于同意中银国际中国精选混合型开放式证券投资基金募集的批复》的核准,由基

金管理人中银基金管理有限公司向社会公开发行募集,基金合同于 2005 年 1 月 4 日正式生效,首次

设立募集规模为 1,063,413,712.34 份基金份额。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基

金管理人为中银基金管理有限公司,注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司,基金托管人

为中国工商银行股份有限公司。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券及中国

证监会允许基金投资的其他金融工具。主要投资对象是能够直接受益于全球经济发展趋势和有关中

国经济发展独特主题的上市公司的股票和优质债券。

本基金的业绩比较基准为:沪深 300 指数×70%﹢中证国债指数×20%﹢1 年期银行存款利率×10%。

7.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计

准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具体会

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中银中国精选混合型开放式证券投资基金 2016 年年度报告摘要

计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算

业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投

资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管

理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资

基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模

板第 3 号<年度报告和半年度报告>》、其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2016 年 12 月 31 日的财务

状况以及 2016 年度的经营成果和净值变动情况。

7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。

7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。

7.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

7.4.6 税项

7.4.6.1 印花税

经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008 年 4 月 24 日起,调整证券(股票)

交易印花税税率,由原先的 3‰调整为 1‰;

经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008 年 9 月 19 日起,调整由出让方按证

券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变;

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通

知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免

征收印花税。

7.4.6.2 营业税、增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,

第 17 页共 32 页

中银中国精选混合型开放式证券投资基金 2016 年年度报告摘要

自 2004 年 1 月 1 日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用

基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税;

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的

规定,经国务院批准,自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点,金融业

纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证

券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入

以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税;

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有

关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得

的利息收入属于金融同业往来利息收入;

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通

知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债

券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入;

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等

增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增

值税纳税人;

根据财政部、国家税务总局财税[2017]2 号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》

的规定,2017 年 7 月 1 日(含)以后,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管

理人为增值税纳税人,按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在 2017 年 7 月 1 日前运营过程中发生

的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以

后月份的增值税应纳税额中抵减。

7.4.6.3 企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,

自 2004 年 1 月 1 日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用

基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征企业所得税;

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通

知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,

暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税;

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,

对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收

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中银中国精选混合型开放式证券投资基金 2016 年年度报告摘要

入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

7.4.6.4 个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通

知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,

暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税;

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得

有关个人所得税政策的通知》的规定,自 2008 年 10 月 9 日起,对储蓄存款利息所得暂免征收个人

所得税;

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差别

化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自 2013 年 1 月 1 日起,证券投资基金从公开发行和转

让市场取得的上市公司股票,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额计入应

纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期

限超过 1 年的,暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税;

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别化个

人所得税政策有关问题的通知》的规定,自 2015 年 9 月 8 日起,证券投资基金从公开发行和转让市

场取得的上市公司股票,持股期限超过 1 年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。

7.4.7 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

中银基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构

中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金销售机构

中银国际证券有限责任公司(“中银证券”) 受中国银行重大影响、基金销售机构

中国银行股份有限公司 基金管理人的控股股东、基金销售机构

贝莱德投资管理(英国)有限公司 基金管理人的股东

中银资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司

注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1 股票交易

金额单位:人民币元

本期 上年度可比期间

2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日

关联方名称 占当期股 占当期股

成交金额 票成交总 成交金额 票成交总

额的比例 额的比例

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中银中国精选混合型开放式证券投资基金 2016 年年度报告摘要

中银证券 - - 16,402,422.19 0.43%

7.4.8.1.2 权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

7.4.8.1.3 债券交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。

7.4.8.1.4 债券回购交易

金额单位:人民币元

本期 上年度可比期间

2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日

占当期债 占当期债

关联方名称

券回购成 券回购成

成交金额 成交金额

交总额的 交总额的

比例 比例

中银证券 - - 5,470,000,000.00 21.48%

7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位:人民币元

本期

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

关联方名称

当期 占当期佣金 占期末应付佣

期末应付佣金余额

佣金 总量的比例 金总额的比例

- - - - -

上年度可比期间

2015年1月1日至2015年12月31日

关联方名称

当期 占当期佣金 占期末应付佣

期末应付佣金余额

佣金 总量的比例 金总额的比例

中银证券 15,275.82 0.44% - -

注:上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手

费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为

本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

7.4.8.2 关联方报酬

7.4.8.2.1 基金管理费

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12

月31日 月31日

当期发生的基金应支付的管理费 24,214,144.68 28,543,390.50

其中:支付销售机构的客户维护费 2,285,679.19 3,103,348.55

注:基金管理费每日计提,按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.50%的年费率

第 20 页共 32 页

中银中国精选混合型开放式证券投资基金 2016 年年度报告摘要

计提。计算方法如下:

H=E×1.50%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

7.4.8.2.2 基金托管费

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12

月31日 月31日

当期发生的基金应支付的托管费 4,035,690.81 4,757,231.65

注:基金托管费每日计提,按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率

计提。计算方法如下:

H=E×0.25%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。

7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。

7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国工商银行 102,126,579.61 1,343,685.69 78,696,806.16 1,362,405.98

注:除上表列示的金额外,本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证

券登记结算有限责任公司,2016 年度获得的利息收入为人民币 124,127.65 元(2015 年度:人民币

186,942.33 元),2016 年末结算备付金余额为人民币 3,226,747.52 元(2015 年末:人民币 18,736,584.96

元)。

7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

第 21 页共 32 页

中银中国精选混合型开放式证券投资基金 2016 年年度报告摘要

本基金本报告期及上年度可比期间均未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。

7.4.9 期末(2016 年 12 月 31 日)本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位:人民币元

7.4.9.1.1 受限证券类别:股票

证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量(单 期末 期末

备注

代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 位:股) 成本总额 估值总额

道恩股 2016-1 2017- 新股未

002838 15.28 15.28 681 10,405.68 10,405.68 -

份 2-28 01-06 上市

德新交 2016-1 2017- 新股未

603032 5.81 5.81 1,628 9,458.68 9,458.68 -

运 2-27 01-05 上市

华统股 2016-1 2017- 新股未

002840 6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 -

份 2-29 01-10 上市

华正新 2016-1 2017- 新股未

603186 5.37 5.37 1,874 10,063.38 10,063.38 -

材 2-26 01-03 上市

景旺电 2016-1 2017- 新股未

603228 23.16 23.16 3,491 80,851.56 80,851.56 -

子 2-28 01-06 上市

美联新 2016-1 2017- 新股未

300586 9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 -

材 2-26 01-04 上市

赛托生 2016-1 2017- 新股未

300583 40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78 -

物 2-29 01-06 上市

2016-1 2017- 新股未

603877 太平鸟 21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00 -

2-29 01-09 上市

天龙股 2016-1 2017- 新股未

603266 14.63 14.63 1,562 22,852.06 22,852.06 -

份 2-30 01-10 上市

天铁股 2016-1 2017- 新股未

300587 14.11 14.11 1,438 20,290.18 20,290.18 -

份 2-28 01-05 上市

皖天然 2016-1 2017- 新股未

603689 7.87 7.87 4,818 37,917.66 37,917.66 -

气 2-30 01-10 上市

2016-1 2017- 新股未

300591 万里马 3.07 3.07 2,397 7,358.79 7,358.79 -

2-30 01-10 上市

熙菱信 2016-1 2017- 新股未

300588 4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 -

息 2-27 01-05 上市

中原证 2016-1 2017- 新股未 106,780.0 106,780.0

601375 4.00 4.00 26,695 -

券 2-20 01-03 上市 0 0

7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位:人民币元

股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌 复牌开 数量 期末 期末

备注

代码 名称 日期 原因 值单价 日期 盘单价 (单位:股) 成本总额 估值总额

国海 2016-12 重大事 2017-0

000750 6.97 6.27 3,000 23,655.00 20,910.00 -

证券 -15 项 1-20

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中银中国精选混合型开放式证券投资基金 2016 年年度报告摘要

航天 2016-04 重大资 2017-0 13,510,440.9

000547 15.36 16.90 879,586 20,331,549.43 -

发展 -19 产重组 1-03 6

京蓝 2016-10 重大资 2017-0 27,476,450.6

000711 32.54 29.29 844,390 24,359,694.08 -

科技 -19 产重组 3-13 0

莱茵 2016-10 重大资

000558 14.75 - - 95,100 1,407,095.00 1,402,725.00 -

体育 -17 产重组

三特 2016-12 重大资 2017-0 30,567,520.0

002159 32.00 31.60 955,235 22,110,127.94 -

索道 -29 产重组 1-06 0

神思 2016-12 重大事

300479 25.57 - - 21 617.11 536.97 -

电子 -13 项

天音 2016-06 重大事

000829 11.28 - - 52,800 699,598.00 595,584.00 -

控股 -29 项

五洋 2016-12 重大资 2017-0

300420 24.98 27.48 23,600 568,018.00 589,528.00 -

科技 -13 产重组 3-23

先导 2016-11 重大资 2017-0

300450 33.99 33.00 100,500 3,511,839.00 3,415,995.00 -

智能 -15 产重组 2-08

信质 2016-12 重大资

002664 25.39 - - 51,100 1,291,863.00 1,297,429.00 -

电机 -16 产重组

豫园 2016-12 重大资

600655 11.42 - - 35,402 388,649.22 404,290.84 -

商城 -20 产重组

中安 2016-12 重大资

600654 17.43 - - 33,400 657,161.00 582,162.00 -

消 -14 产重组

中泰 2016-11 重大资 2017-0 84,481,463.3

002659 23.07 19.60 3,661,962 84,009,750.09 -

桥梁 -03 产重组 1-06 4

中源 2016-12 重大资

600645 26.80 - - 38,900 1,197,982.60 1,042,520.00 -

协和 -13 产重组

7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2016 年 12 月 31 日止,本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作为质押的

债券。

7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2016 年 12 月 31 日止,本基金未持有交易所市场债券正回购交易中作为质押的

债券。

7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

7.4.14.1 公允价值

7.4.14.1.1 不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括银行存款、结算备付金、存出保证金、买入返售

金融资产、应收款项以及其他金融负债因其剩余期限不长,公允价值与账面价值相若。

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中银中国精选混合型开放式证券投资基金 2016 年年度报告摘要

7.4.14.1.2 以公允价值计量的金融工具

7.4.14.1.2.1 各层次金融工具公允价值

于 2016 年 12 月 31 日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具中属于

第一层次的余额为人民币 965,921,441.43 元,属于第二层次的余额为人民币 406,125,061.18 元,无划

分为第三层次的余额(于 2015 年 12 月 31 日,第一层次的余额为人民币 1,068,060,139.56 元,属于

第二层次的余额为人民币 304,091,836.92 元,无划分为第三层次的余额)。

7.4.14.1.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等

情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和债

券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,

确定相关股票和债券公允价值应属第二层次或第三层次。

7.4.14.1.2.3 第三层次公允价值期初金额和本期变动金额

本基金于本报告期初未持有公允价值归属于第三层次的金融工具,本基金本报告期及上年度可

比期间未发生第三层次公允价值转入转出情况。

7.4.14.2 承诺事项

截至资产负债表日,本基金无需要披露的重大承诺事项。

7.4.14.3 其他事项

截至资产负债表日,本基金无需要披露的其他重要事项。

7.4.14.4 财务报表的批准

本财务报表已于 2017 年 3 月 30 日经本基金的基金管理人批准。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产

第 24 页共 32 页

中银中国精选混合型开放式证券投资基金 2016 年年度报告摘要

的比例(%)

1 权益投资 1,131,179,225.51 65.69

其中:股票 1,131,179,225.51 65.69

2 固定收益投资 240,867,277.10 13.99

其中:债券 240,867,277.10 13.99

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 239,800,679.70 13.93

其中:买断式回购的买入返售金融

- -

资产

6 银行存款和结算备付金合计 105,353,327.13 6.12

7 其他各项资产 4,806,508.67 0.28

8 合计 1,722,007,018.11 100.00

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位:人民币元

占基金资产净值

代码 行业类别 公允价值

比例(%)

A 农、林、牧、渔业 7,093,608.00 0.42

B 采矿业 2,491,929.00 0.15

C 制造业 655,888,288.47 38.65

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,557,874.66 0.15

E 建筑业 86,385,972.57 5.09

F 批发和零售业 25,220,763.45 1.49

G 交通运输、仓储和邮政业 9,858,418.68 0.58

H 住宿和餐饮业 55,974.00 0.00

I 信息传输、软件和信息技术服务业 150,618,427.91 8.87

J 金融业 12,436,446.00 0.73

K 房地产业 34,452,940.75 2.03

L 租赁和商务服务业 463,761.00 0.03

M 科学研究和技术服务业 2,342,196.00 0.14

N 水利、环境和公共设施管理业 86,289,678.58 5.08

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 274,516.00 0.02

Q 卫生和社会工作 54,035,840.00 3.18

R 文化、体育和娱乐业 309,490.44 0.02

S 综合 403,100.00 0.02

合计 1,131,179,225.51 66.65

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中银中国精选混合型开放式证券投资基金 2016 年年度报告摘要

8.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位:人民币元

占基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值

比例(%)

1 300003 乐普医疗 5,043,640 90,432,465.20 5.33

2 002659 中泰桥梁 3,661,962 84,481,463.34 4.98

3 002421 达实智能 12,071,484 79,430,364.72 4.68

4 002308 威创股份 4,281,037 63,102,485.38 3.72

5 300244 迪安诊断 1,688,620 54,035,840.00 3.18

6 000969 安泰科技 4,547,249 47,928,004.46 2.82

7 600749 西藏旅游 1,454,608 34,343,294.88 2.02

8 600521 华海药业 1,529,024 33,684,398.72 1.98

9 600276 恒瑞医药 709,616 32,287,528.00 1.90

10 300136 信维通信 1,124,200 32,039,700.00 1.89

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位:人民币元

占期初基金资

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例

(%)

1 002308 威创股份 64,771,675.11 3.86

2 000969 安泰科技 62,550,853.64 3.73

3 002325 洪涛股份 58,095,117.20 3.46

4 002099 海翔药业 41,642,569.45 2.48

5 000596 古井贡酒 35,456,735.01 2.11

6 300301 长方集团 30,810,816.16 1.84

7 600521 华海药业 28,721,222.04 1.71

8 002159 三特索道 25,196,335.95 1.50

9 601555 东吴证券 24,822,598.00 1.48

10 002438 江苏神通 24,547,361.08 1.46

11 000711 京蓝科技 24,359,694.08 1.45

12 300136 信维通信 23,533,825.09 1.40

13 600713 南京医药 21,553,027.56 1.29

14 300302 同有科技 18,385,602.50 1.10

15 002366 台海核电 17,696,572.23 1.06

16 002318 久立特材 17,309,468.85 1.03

17 002368 太极股份 16,628,009.10 0.99

18 600519 贵州茅台 16,557,555.00 0.99

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中银中国精选混合型开放式证券投资基金 2016 年年度报告摘要

19 002659 中泰桥梁 14,717,391.56 0.88

20 002195 二三四五 13,627,731.64 0.81

注:“买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位:人民币元

占期初基金资

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例

(%)

1 002325 洪涛股份 128,666,576.34 7.67

2 002421 达实智能 44,632,608.26 2.66

3 300170 汉得信息 39,435,994.78 2.35

4 002099 海翔药业 39,420,265.29 2.35

5 600271 航天信息 38,901,000.44 2.32

6 300182 捷成股份 35,304,521.73 2.11

7 002539 云图控股 33,398,606.27 1.99

8 600055 万东医疗 26,895,473.45 1.60

9 000969 安泰科技 25,300,330.90 1.51

10 601555 东吴证券 24,922,704.18 1.49

11 601928 凤凰传媒 24,419,552.31 1.46

12 600158 中体产业 23,948,081.49 1.43

13 600038 中直股份 23,848,924.68 1.42

14 002051 中工国际 19,663,439.66 1.17

15 601098 中南传媒 18,088,092.88 1.08

16 002318 久立特材 17,171,434.09 1.02

17 300003 乐普医疗 16,664,372.44 0.99

18 600682 南京新百 15,115,032.92 0.90

19 002020 京新药业 13,898,252.28 0.83

20 002262 恩华药业 11,700,150.60 0.70

注:“卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

买入股票的成本(成交)总额 1,320,822,649.38

卖出股票的收入(成交)总额 1,225,263,289.19

注:“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑

相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

占基金资产净值比

序号 债券品种 公允价值

例(%)

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中银中国精选混合型开放式证券投资基金 2016 年年度报告摘要

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 80,000,000.00 4.71

其中:政策性金融债 80,000,000.00 4.71

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 160,272,000.00 9.44

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) 595,277.10 0.04

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 240,867,277.10 14.19

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位:人民币元

占基金资产净

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值

值比例(%)

16 电网

1 011606003 800,000 80,168,000.00 4.72

SCP003

16 中电投

2 011699897 800,000 80,104,000.00 4.72

SCP007

3 160401 16 农发 01 800,000 80,000,000.00 4.71

4 132002 15 天集 EB 5,610 595,277.10 0.04

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金报告期内未参与股指期货投资。

8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资范围未包括股指期货,无相关投资政策。

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1 本期国债期货投资政策

本基金投资范围未包括国债期货,无相关投资政策。

8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

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中银中国精选混合型开放式证券投资基金 2016 年年度报告摘要

本基金报告期内未参与国债期货投资。

8.11.3 本期国债期货投资评价

本基金报告期内未参与国债期货投资,无相关投资评价。

8.12 投资组合报告附注

8.12.1 报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报

告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

8.12.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 251,914.59

2 应收证券清算款 198,607.71

3 应收股利 -

4 应收利息 4,208,639.72

5 应收申购款 147,346.65

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 4,806,508.67

8.12.4 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位:人民币元

流通受限部分的公 占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明

允价值 值比例(%)

1 002659 中泰桥梁 84,481,463.34 4.98 重大事项

8.12.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于计算中四舍五入的原因,本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

持有人结构

户均持有的 机构投资者 个人投资者

持有人户数(户)

基金份额 占总份额 占总份额

持有份额 持有份额

比例 比例

79,443 18,005.12 300,337,882.25 21.00% 1,130,042,753.79 79.00%

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9.2 期末上市基金前十名持有人

序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例

1 吴建城 1,224,148.00 2.87%

2 周昌平 840,900.00 1.97%

3 张静波 635,984.00 1.49%

4 张秋明 625,395.00 1.47%

5 陈翠芳 615,119.00 1.44%

6 简裕哲 500,000.00 1.17%

7 王明瑞 463,727.00 1.09%

8 王德禹 463,436.00 1.09%

9 郑丽芬 400,014.00 0.94%

10 姜志远 391,200.00 0.92%

注:持有人均为场内持有人。

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基金 118,090.46 0.0083%

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间(万份)

本公司高级管理人员、基金投资和

0~10

研究部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0~10

§10 开放式基金份额变动

单位:份

基金合同生效日(2005 年 1 月 4 日)基金份额总额 1,063,413,712.34

本报告期期初基金份额总额 990,968,004.27

本报告期基金总申购份额 615,503,232.40

减:本报告期基金总赎回份额 176,090,600.63

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 1,430,380,636.04

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内,经本基金管理人股东会审议通过,同意杜惠芬女士担任公司第四届董事会独立董

事,同意葛岱炜(David Graham)先生不再担任公司董事,由曾仲诚(Paul Tsang)先生接替担任公司

董事,同意赵春堂先生不再担任公司董事,由王超先生接替担任公司董事。

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本报告期内,经本基金管理人董事会审议通过,聘任杨军先生担任本基金管理人副执行总裁。

杨军先生的基金行业高级管理人员任职事项已报中国证券投资基金业协会备案,详情参见 2016 年 9

月 13 日刊登的《中银基金管理有限公司关于高级管理人员变更事宜的公告》。

本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内未发生涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼。

11.4 基金投资策略的改变

本报告期内基金投资策略未发生改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内基金未有改聘为其审计的会计师事务所,报告期内本基金应支付给会计师事务所的

报酬为 90,000.00 元,目前事务所已为本基金提供审计服务的连续年限为 4 年。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易

占当期股 占当期佣

券商名称 单元 备注

成交金额 票成交总 佣金 金总量的

数量

额的比例 比例

齐鲁证券 1 - - - - -

华创证券 1 - - - - -

招商证券 1 994,805,389.85 39.18% 906,566.93 38.93% -

东方证券 2 931,866,802.27 36.70% 857,062.07 36.81% -

中信证券 1 237,590,456.83 9.36% 216,516.39 9.30% -

海通证券 1 179,513,718.69 7.07% 167,180.67 7.18% -

银河证券 1 127,136,231.53 5.01% 118,402.35 5.08% -

光大证券 1 35,477,993.58 1.40% 33,041.13 1.42% -

平安证券 1 27,590,521.09 1.09% 25,143.21 1.08% -

中金公司 1 5,060,694.45 0.20% 4,712.99 0.20% -

中银证券 1 0.00 0.00% 0.00 0.00% -

注:1、专用交易单元的选择标准和程序:根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问

题的通知》(证监基字<1998>29 号)及《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证

监基金字[2007]48 号)有关规定,本公司租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括:券商基

本面评价(财务状况、经营状况)、券商研究机构评价(报告质量、及时性和数量)、券商每日信

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息评价(及时性和有效性)和券商协作表现评价等方面。本公司租用证券公司专用交易单元的选择

程序:首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商研究所服务质量评分表》,然后

根据评分高低进行选择基金专用交易单元并与其签订交易单元租用协议。

2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况:本报告期内无新增,无退租。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

债券交易 回购交易 权证交易

占当期债 占当期回 占当期权

券商名称

成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总

额的比例 额的比例 额的比例

59,959,762.6

招商证券 100.00% - - - -

4

10,390,00

东方证券 - - 74.00% - -

0,000.00

1,980,000,

海通证券 - - 14.10% - -

000.00

580,000,0

银河证券 - - 4.13% - -

00.00

1,090,000,

光大证券 - - 7.76% - -

000.00

中银基金管理有限公司

二〇一七年三月三十一日

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