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广发小盘:2017年半年度报告摘要

来源:巨潮网 2017-08-25 00:00:00
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广发小盘成长混合型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告摘要

广发小盘成长混合型证券投资基金(LOF)

2017 年半年度报告摘要

2017 年 6 月 30 日

基金管理人:广发基金管理有限公司

基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一七年八月二十五日

广发小盘成长混合型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告摘要

1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并

对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上

独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 8 月 22 日复核了

本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核

内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基

金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

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2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 广发小盘成长混合(LOF)

场内简称 广发小盘

基金主代码 162703

交易代码 162703

基金运作方式 上市契约型开放式

基金合同生效日 2005 年 2 月 2 日

基金管理人 广发基金管理有限公司

基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 1,642,083,078.77 份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2005 年 4 月 29 日

2.2 基金产品说明

投资目标 通过投资于具有高成长性的小市值公司股票,以寻求资本的长期增值。

本基金在投资策略上采取小市值成长导向型,主要投资于基本面良好,具

投资策略

有高成长性的小市值公司股票。

业绩比较基准 天相小市值指数

本基金为混合型基金,其预期收益和风险高于货币型基金、债券型基金,

风险收益特征

而低于股票型基金,属于证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

上海浦东发展银行股份有限公

名称 广发基金管理有限公司

姓名 段西军 朱萍

信息披露

联系电话 020-83936666 (021)61618888

负责人

电子邮箱 dxj@gffunds.com.cn Zhup02@spdb.com.cn

客户服务电话 95105828,020-83936999 95528

传真 020-89899158 021-63602540

2.4 信息披露方式

登载基金半年度报告摘要的管理人互联网网址 http://www.gffunds.com.cn

广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场

基金半年度报告备置地点

南塔 31-33 楼

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3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日)

本期已实现收益 -25,450,321.81

本期利润 318,131,301.47

加权平均基金份额本期利润 0.1932

本期基金份额净值增长率 17.51%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017 年 6 月 30 日)

期末可供分配基金份额利润 -0.3213

期末基金资产净值 2,130,283,534.06

期末基金份额净值 1.2973

注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要

低于所列数字。

(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相

关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

(3)期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为

期末余额,不是当期发生数)。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值增 业绩比较基

份额净值增 业绩比较基

阶段 长率标准差 准收益率标 ①-③ ②-④

长率① 准收益率③

② 准差④

过去一个月 9.69% 1.19% 4.10% 1.00% 5.59% 0.19%

过去三个月 8.52% 1.01% -7.13% 1.05% 15.65% -0.04%

过去六个月 17.51% 0.95% -7.14% 0.94% 24.65% 0.01%

过去一年 14.41% 0.85% -6.09% 0.95% 20.50% -0.10%

过去三年 53.69% 1.85% 56.60% 2.06% -2.91% -0.21%

自基金合同生

445.12% 1.78% 524.44% 2.02% -79.32% -0.24%

效起至今

注:本基金业绩比较基准为天相小市值指数。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的

比较

广发小盘成长混合型证券投资基金(LOF)

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份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2005 年 2 月 2 日至 2017 年 6 月 30 日)

4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人经中国证监会证监基金字[2003]91 号文批准,于 2003 年 8 月 5 日成立,注册资本

1.2688 亿元人民币。公司的股东为广发证券股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司、深圳市前

海香江金融控股集团有限公司、康美药业股份有限公司和广州科技金融创新投资控股有限公司。公

司拥有公募基金、特定客户资产管理、社保基金境内投资管理人、基本养老保险基金证券投资管理

机构、受托管理保险资金投资管理人、保险保障基金委托资产管理投资管理人、合格境内机构投资

者境外证券投资管理(QDII)等业务资格。

本基金管理人在董事会下设合规及风险管理委员会、薪酬与资格审查委员会、战略规划委员会

三个专业委员会。公司下设投资决策委员会、风险控制委员会和 26 个部门:综合管理部、财务部、

人力资源部、监察稽核部、基金会计部、注册登记部、信息技术部、中央交易部、规划发展部、研

究发展部、权益投资一部、权益投资二部、固定收益部、数量投资部、量化投资部、资产配置部、

数据策略投资部、国际业务部、产品营销管理部、机构理财部、渠道管理总部、北京分公司、广州

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分公司、上海分公司、互联网金融部、北京办事处。此外,还出资设立了瑞元资本管理有限公司、

广发国际资产管理有限公司(香港子公司)、广发国际资产管理(英国)有限公司(英国子公司),

参股了证通股份有限公司。

截至 2017 年 6 月 30 日,本基金管理人管理一百四十四只开放式基金---广发聚富开放式证券投

资基金、广发稳健增长开放式证券投资基金、广发小盘成长股票型证券投资基金(LOF)、广发货币

市场基金、广发聚丰股票型证券投资基金、广发策略优选混合型证券投资基金、广发大盘成长混合

型证券投资基金、广发增强债券型证券投资基金、广发核心精选股票型证券投资基金、广发沪深 300

指数证券投资基金、广发聚瑞股票型证券投资基金、广发中证 500 指数证券投资基金(LOF)、广发

内需增长灵活配置混合型证券投资基金、广发全球精选股票型证券投资基金、广发行业领先股票型

证券投资基金、广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金、广发中小板 300 交易型开放式指数证券投

资基金、广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、广发标普全球农业指数证券投

资基金、广发聚利债券型证券投资基金、广发制造业精选股票型证券投资基金、广发聚财信用债证

券投资基金、广发深证 100 指数分级证券投资基金、广发消费品精选股票型证券投资基金、广发理

财年年红债券型证券投资基金、广发纳斯达克 100 指数证券投资基金,广发双债添利债券型证券投

资基金、广发纯债债券型证券投资基金、广发理财 30 天债券型证券投资基金、广发新经济股票型发

起式证券投资基金、广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金、广发聚源定期开放债券型证券

投资基金、广发轮动配置股票型证券投资基金、广发聚鑫债券型证券投资基金、广发理财 7 天债券

型证券投资基金、广发美国房地产指数证券投资基金、广发集利一年定期开放债券型证券投资基金、

广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金、广发聚优灵活配置混合型证券投资基金、广发天天红

发起式货币市场基金、广发亚太中高收益债券型证券投资基金、广发现金宝场内实时申赎货币市场

基金、广发全球医疗保健指数证券投资基金、广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金、广发钱

袋子货币市场基金、广发天天利货币市场基金、广发集鑫债券型证券投资基金、广发竞争优势灵活

配置混合型证券投资基金、广发新动力股票型证券投资基金、广发中证全指可选消费交易型开放式

指数证券投资基金、广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金、广发活期宝货币基金、广发逆向

策略灵活配置混合型证券投资基金、广发中证百度百发策略 100 指数型证券投资基金、广发中证全

指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基

金、广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发对冲套利定期开

放混合型发起式证券投资基金、广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金、广发中证全指金融

地产交易型开放式指数证券投资基金、广发中证环保产业指数型证券投资基金、广发聚安混合型证

券投资基金、广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金、广发聚宝混合型证券投资基金、

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广发聚惠灵活配置混合型证券投资基金、广发中证全指可选消费交易型开放式证券投资基金发起式

联接基金、广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发安心回报

混合型证券投资基金、广发安泰回报混合型证券投资基金、广发聚泰混合型证券投资基金、广发纳

斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金、

广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指主要消费交易型开放式指数证

券投资基金、广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发中证全指金

融地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发中证医疗指数分级证券投资基金、广

发改革先锋灵活配置混合型证券投资基金、广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金发

起式联接基金、广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发沪深

300 交易型开放式指数证券投资基金、广发百发大数据策略精选灵活配置混合型证券投资基金、广

发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金、广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金、广

发多策略灵活配置混合型证券投资基金、广发安富回报灵活配置混合型证券投资基金和广发安宏回

报灵活配置混合型证券投资基金、广发新兴产业精选灵活配置混合型证券投资基金、广发稳安保本

混合型证券投资基金、广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金、广发鑫裕灵活配置混合型证券投资

基金、广发安享灵活配置混合型证券投资基金、广发稳鑫保本混合型证券投资基金、广发沪港深新

机遇股票型证券投资基金、广发集裕债券型证券投资基金、广发稳裕保本混合型证券投资基金、广

发安泽回报混合型证券投资基金、广发安瑞回报灵活配置混合型证券投资基金、广发优企精选灵活

配置混合型证券投资基金、广发安祥回报灵活配置混合型证券投资基金、广发创新升级灵活配置混

合型证券投资基金、广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金、广发服务业精选灵活配置混合

型证券投资基金、广发中债 7-10 年期国开行债券指数证券投资基金、广发中证军工交易型开放式指

数证券投资基金发起式联接基金、广发集丰债券型证券投资基金、广发沪港深新起点股票型证券投

资基金、广发鑫源灵活配置混合型证券投资基金、广发鑫隆灵活配置混合型证券投资基金、广发安

悦回报灵活配置混合型证券投资基金、广发鑫益灵活配置混合型证券投资基金、广发鑫惠灵活配置

混合型证券投资基金、广发鑫利灵活配置混合型证券投资基金、广发集瑞债券型证券投资基金、广

发鑫盛 18 个月定期开放混合型证券投资基金、广发添利交易型货币市场基金、广发景丰纯债债券型

证券投资基金、广发景华纯债债券型证券投资基金、广发汇瑞一年定期开放债券型证券投资基金、

广发新常态灵活配置混合型证券投资基金、广发安盈灵活配置混合型证券投资基金、广发睿吉定增

主题灵活配置混合型证券投资基金、广发鑫富灵活配置混合型证券投资基金、广发多因子灵活配置

混合型证券投资基金、广发汇平一年定期开放债券型证券投资基金、广发集富纯债债券型证券投资

基金、广发集安债券型证券投资基金、广发集源债券型证券投资基金、广发中证环保产业交易型开

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放式指数证券投资基金、广发汇富一年定期开放债券型证券投资基金、广发景源纯债债券型证券投

资基金、广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)、广发景祥纯债债券型证

券投资基金、广发鑫瑞混合型证券投资基金、广发汇安 18 个月定期开放债券型证券投资基金、广发

多元新兴股票型证券投资基金、广发创业板交易型开放式指数证券投资基金、广发创业板交易型开

放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发创新驱动灵活配置混合型证券投资基金、广发中证全

指工业交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指工业交易型开放式指数证券投资基金发起式

联接基金、广发百发大数据策略价值灵活配置混合型证券投资基金、广发汇祥一年定期开放债券型

证券投资基金,管理资产规模为 2518 亿元。同时,公司还管理着多个特定客户资产管理投资组合、

社保基金投资组合和养老基金投资组合组合。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理

证券从业

姓名 职务 (助理)期限 说明

年限

任职日期 离任日期

男,中国籍,经济学硕士,持有中

国证券投资基金业从业证书,1998

年 8 月至 2012 年 9 月先后任平安

证券资产管理部证券分析师、高级

投资经理,世纪证券有限公司资产

管理部、国际业务部高级投资经

理,香港第一上海证券有限公司研

究部证券分析师,深圳市红石资产

管理有限公司投资总监,北京和光

嘉诚投资管理有限公司研究总监,

本基金的基金

2012 年 12 月至 2013 年 12 月任广

经理;广发新 2015-06-1

李险峰 2017-06-19 19 年 发基金管理有限公司权益投资二

经济混合基金 3

部投资经理,2014 年 1 月至 2014

的基金经理

年 11 月任瑞元资本管理有限公司

(广发基金管理有限公司子公司)

投资总监,2014 年 11 月 17 日起

在广发基金管理有限公司权益投

资二部工作,2014 年 12 月 24 日

至 2017 年 2 月 28 日任广发新经济

混合基金的基金经理,2015 年 6

月 13 日至 2017 年 6 月 18 日任广

发小盘成长混合(LOF)基金的基

金经理。

本基金的基金 2017-06-1 男,中国籍,经济学博士,持有中

刘格菘 - 7年

经理;广发行 9 国证券投资基金业从业证书,2010

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业领先混合基 年 3 月至 2014 年 9 月在中邮创业

金的基金经 基金管理有限公司先后任研究员、

理;权益投资 基金经理,2014 年 9 月至 2017 年

一部副总经理 2 月在融通基金管理有限公司担

任权益投资部基金经理、权益投资

部总经理,2017 年 2 月 28 日加入

广发基金管理有限公司,2017 年 3

月 2 日起任权益投资一部副总经

理,2017 年 6 月 19 日起任广发行

业领先混合基金和广发小盘成长

混合(LOF)基金的基金经理。

注:1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其配套法规、《广发小盘成长混合型

证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用

基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的

行为。基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制,并通过实时的行为

监控与及时的分析评估,保证公平交易原则的实现。

在投资决策的内部控制方面,公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库,重点

投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立了严格的投资授权制度,投资组合经理在授权范围内

可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中,中央交易部按照“时

间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则,公平分配投资指令。监察稽核部风险控制岗通过

投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警,实现投资风险的事中风险控制;稽核岗通过对

投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核,实现投资风险的事后控制。

本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好,不同的投资组合受到了公平对待,未发生

任何不公平的交易事项。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

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本公司原则上禁止不同投资组合之间(完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合

除外)或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反

向交易的,则需经公司领导严格审批并留痕备查。

本投资组合为主动型开放式基金。本报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向

交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2017 年上半年,A 股主要指数走势差异化明显,上证综指、深证成指、中小板指和创业板指涨

幅分别为 2.86%、3.46%、7.33%和-7.34%,以上证 50、沪深 300 为代表的权重股指数涨幅分别为 11.50%、

10.78%,均创出阶段性新高。

2017 年上半年,宏观经济运行平稳,PPI 在二季度环比有所回落,但上游原材料价格刚性使得

PPI 的中枢维持在相对较高的位置。宏观经济数据的改善依然来自库存变动以及 2016 年地产销售的

滞后效应。由于 2 季度金融去杠杆政策的影响,货币环境有所收紧,市场利率水平比 1 季度略有提

升。

市场层面,年初以来蓝筹股、白马成长股表现抢眼,以“漂亮 50”为代表的龙头白马板块表现要

强于市场整体。白马板块的良好表现一方面与市场风险偏好下降、投资者追求确定性的趋势有关,

另一方面,以家电、家居、白酒、消费电子为代表的白马板块盈利增速较快,行业景气度较高,龙

头白马的估值水平合理,有一定的提升空间。同时,金融监管趋严、流动性有所收紧使得大小分化

的风格更加明显。

本基金在报告期内增加了家电、家居、消费电子板块的配置比例,这些板块受益于消费升级趋

势以及行业较好的经营数据,整体表现较好,仓位和持仓结构保持基本稳定。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期内,本基金净值增长率为 17.51%,同期业绩比较基准收益率为-7.14%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

从宏观经济层面,我们认为中国经济的韧性强,经济企稳是大概率事件,供给侧结构性改革将

持续渐进的推进;另一方面,宏观经济企稳也给金融去杠杆留有较大的空间,在全球央行退出 QE、

美联储渐进缩表的国际金融背景下,我们认为未来较长时间央行维持稳健但适度偏紧的货币环境可

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能是常态,国内市场无风险利率中枢可能会出现逐步抬升。

目前时点,我们认为下半年市场仍将以结构性行情为主,上半年的“二八分化”甚至“一九分化”

难以发生逆转。首先,金融去杠杆是一个长期渐进的趋势,流动性和风险偏好会存在双重压力,这

决定了整个市场可能仍然是存量甚至减量博弈;其次,监管政策和投资者结构的变化会加速和维持

结构性行情的演进,这是长期制度性的变化;再次,中小创目前整体估值仍然偏贵,且 2013-2015

年中小创牛市的产业背景发生了变化。我们认为以上种种理由都不支持大规模、持续性的风格转换。

我们认为以蓝筹股、白马成长股为主的投资主线较长时间内不会发生变化。随着 A 股加入 MSCI,

未来 3-5 年外资配置权重会不断增加,15%-20%的权重意味着 2 万亿-4 万亿元人民币的配置需求,

这些资金将会深刻影响 A 股市场的投资风格,因此在投资上我们会更加立足于中国的核心资源禀赋,

抓住在 A 股市场上具备国际比较优势的“中国的核心资产”。下半年我们重点关注的方向为:1)立足

庞大人口基数的大消费领域,包括家电、家居、白酒、汽车等;2)立足国际分工具备比较优势的制

造业领域,包括苹果产业链、LED、5G 通讯等;3)立足创新接纳能力和规模效应的新能源汽车产

业链;4)在强执行力领域中的国企改革、供给侧改革等。

在 2017 年下半年,本基金希望能为投资者带来较好的收益。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

公司设有估值委员会,按照相关法律法规和证监会的相关规定,负责制定旗下基金投资品种的

估值原则和估值程序,并选取适当的估值方法,经公司管理层批准后方可实施。估值委员会的成员

包括:公司分管投研、估值的副总经理、督察长、各投资部门负责人、研究发展部负责人、监察稽

核部负责人和基金会计部负责人。估值委员会定期对估值政策和程序进行评价,在发生了影响估值

政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法,以保证其持续适用。基金日常估值由基

金会计部具体执行,并确保和托管行核对一致。投资研究人员积极关注市场变化、证券发行机构重

大事件等可能对估值产生重大影响的因素,向估值委员会提出估值建议,确保估值的公允性。监察

稽核部负责定期对基金估值程序和方法进行核查,确保估值委员会的各项决策得以有效执行。以上

所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证基金估值的客观独立,基金经理

不参与估值的具体流程,但若存在对相关投资品种估值有失公允的情况,可向估值委员会提出意见

和建议。各方不存在任何重大利益冲突,一切以维护基金持有人利益为准则。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议,由其按

合同约定提供相关债券品种的估值数据。

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4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金合同中“基金收益与分配”之“基金收益分配原则”的相关规定,本基金本报告期内未

进行利润分配,符合合同规定。

5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内,上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“本托管人”)在对广发小盘成长股票

型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、

基金合同、托管协议的规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金

托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内,本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合

同、托管协议的规定,对广发小盘成长股票型证券投资基金的投资运作进行了监督,对基金资产净

值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的复核,未发现基金

管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金本报告期内未进行利润分配

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告期内,由广发基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、

收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核

范围内)、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

6 半年度财务会计报告(未经审计)

6.1 资产负债表

会计主体:广发小盘成长混合型证券投资基金(LOF)

报告截止日:2017 年 6 月 30 日

单位:人民币元

本期末 上年度末

资产

2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日

资产: - -

银行存款 213,221,946.49 301,918,138.40

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广发小盘成长混合型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告摘要

结算备付金 1,675,985.56 8,133,222.64

存出保证金 1,542,901.93 1,896,380.13

交易性金融资产 1,963,594,978.09 1,555,671,104.71

其中:股票投资 1,963,594,978.09 1,555,671,104.71

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 - -

应收证券清算款 - -

应收利息 102,192.15 133,663.92

应收股利 - -

应收申购款 793,057.94 36,913.49

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 2,180,931,062.16 1,867,789,423.29

本期末 上年度末

负债和所有者权益

2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日

负债: - -

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 34,472,446.95 6,909,213.81

应付赎回款 3,429,553.55 2,175,286.15

应付管理人报酬 2,484,773.79 2,365,819.37

应付托管费 414,128.96 394,303.23

应付销售服务费 - -

应付交易费用 8,615,506.91 6,855,348.86

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 1,231,117.94 1,348,198.60

负债合计 50,647,528.10 20,048,170.02

所有者权益: - -

实收基金 1,642,083,078.77 1,673,719,346.28

未分配利润 488,200,455.29 174,021,906.99

所有者权益合计 2,130,283,534.06 1,847,741,253.27

负债和所有者权益总计 2,180,931,062.16 1,867,789,423.29

注:报告截止日 2017 年 6 月 30 日,基金份额净值人民币 1.2973 元,基金份额总额 1,642,083,078.77

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份。

6.2 利润表

会计主体:广发小盘成长混合型证券投资基金(LOF)

本报告期:2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017 年 1 月 1 日至 2017 2016 年 1 月 1 日至 2016

年 6 月 30 日 年 6 月 30 日

一、收入 343,303,933.48 -328,370,373.56

1.利息收入 1,906,095.63 4,990,640.93

其中:存款利息收入 1,905,518.45 4,880,550.98

债券利息收入 577.18 -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - 110,089.95

其他利息收入 - -

2.投资收益(损失以“-”填列) -2,378,976.95 -347,004,936.48

其中:股票投资收益 -20,158,580.64 -352,097,251.59

基金投资收益 - -

债券投资收益 459,944.32 -

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 17,319,659.37 5,092,315.11

3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 343,581,623.28 13,492,887.41

4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -

5.其他收入(损失以“-”号填列) 195,191.52 151,034.58

减:二、费用 25,172,632.01 26,460,431.80

1.管理人报酬 14,443,047.16 15,142,060.26

2.托管费 2,407,174.53 2,523,676.69

3.销售服务费 - -

4.交易费用 8,101,575.07 8,572,405.59

5.利息支出 - -

其中:卖出回购金融资产支出 - -

6.其他费用 220,835.25 222,289.26

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 318,131,301.47 -354,830,805.36

减:所得税费用 - -

四、净利润(净亏损以“-”号填列) 318,131,301.47 -354,830,805.36

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6.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:广发小盘成长混合型证券投资基金(LOF)

本报告期:2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日

单位:人民币元

本期

项目 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基

1,673,719,346.28 174,021,906.99 1,847,741,253.27

金净值)

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数(本期利 - 318,131,301.47 318,131,301.47

润)

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数(净 -31,636,267.51 -3,952,753.17 -35,589,020.68

值减少以“-”号填列)

其中:1.基金申购款 99,146,458.69 21,420,447.84 120,566,906.53

2.基金赎回款 -130,782,726.20 -25,373,201.01 -156,155,927.21

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金净

- - -

值变动(净值减少以“-”号

填列)

五、期末所有者权益(基

1,642,083,078.77 488,200,455.29 2,130,283,534.06

金净值)

上年度可比期间

项目 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基

1,076,503,904.07 1,669,425,767.40 2,745,929,671.47

金净值)

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数(本期利 - -354,830,805.36 -354,830,805.36

润)

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数(净 650,332,704.30 49,529,470.95 699,862,175.25

值减少以“-”号填列)

其中:1.基金申购款 744,758,718.88 75,931,428.76 820,690,147.64

2.基金赎回款 -94,426,014.58 -26,401,957.81 -120,827,972.39

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金净

- -1,132,917,634.36 -1,132,917,634.36

值变动(净值减少以“-”号

填列)

五、期末所有者权益(基

1,726,836,608.37 231,206,798.63 1,958,043,407.00

金净值)

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4,财务报表由下列负责人签署:

基金管理人负责人:孙树明,主管会计工作负责人:窦刚,会计机构负责人:张晓章

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

广发小盘成长混合型证券投资基金(LOF)(“本基金”)经中国证券监督管理委员会(“中国证监会”)

证监基金字[2004]195 号文《关于同意广发小盘成长股票型证券投资基金募集的批复》批准,由基金

发起人广发基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运

作管理办法》等有关规定和《广发小盘成长股票型证券投资基金基金合同》(后更新为“《广发小盘

成长混合型证券投资基金(LOF)基金合同》”,以下简称“基金合同”)发起,于 2005 年 2 月 2 日募集

成立。本基金的基金管理人为广发基金管理有限公司,基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公

司。本基金已向中国证监会备案,并获中国证监会基金部函(2005)27 号《关于广发小盘成长股票型

证券投资基金备案确认的函》确认。

本基金募集期为 2004 年 12 月 20 日至 2005 年 1 月 25 日,本基金为契约型开放式基金,存续期

限不定,首次募集资金为人民币 1,175,436,171.10 元,有效认购户数为 12,393 户。其中,认购款项

在基金验资确认日前产生的利息共计人民币 247,780.56 元,利息结转的基金份额 247,780.56 份,按

照基金合同的有关约定计入投资者基金账户。本基金募集资金经深圳天健信德会计师事务所验资。

基金合同于 2005 年 2 月 2 日生效,基金合同生效日的基金份额总额为 1,175,436,171.10 份。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和基金合同

等有关规定,本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会批准的允许

基金投资的其他金融工具。本基金的业绩比较基准采用:天相小市值指数。

根据中国证监会相关规定,本基金自 2015 年 8 月 7 日起由股票型基金变更为混合型基金,基金

名称由“广发小盘成长股票型证券投资基金”变更为“广发小盘成长混合型证券投资基金(LOF)”。

本基金的财务报表于 2017 年 8 月 22 日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则 (以下简称“企业会计准则”)和中国证监会发

布的关于基金行业实务操作的有关规定编制,同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证

券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。

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广发小盘成长混合型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告摘要

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规

定的要求,真实、完整地反映了本基金 2017 年 6 月 30 日的财务状况以及 2017 年上半年的经营成果

和基金净值变动情况。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。

6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。

6.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。

6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税

[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1 号《财政部、国家

税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008 年 9 月 18 日《上海、深圳证券交易所关于做

好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化

个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政

策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》及其他相关税

务法规和实务操作,主要税项列示如下:

1. 证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券

免征营业税或增值税。

2. 对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、

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广发小盘成长混合型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告摘要

红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不缴纳企业所得税。

3. 对基金取得的股票股息、红利收入,由上市公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税

务机关申报缴纳,个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在 1 个月以内(含 1

个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,

暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所

得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

4. 对基金取得的债券利息收入,由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的

个人所得税,暂不缴纳企业所得税。

5. 对于基金从事 A 股买卖,出让方按 0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税,对受让方不

再缴纳印花税。

6. 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价,

暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。

6.4.7 关联方关系

6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期不存在控制关系或者其他重大利害关系的关联方关系发生变化的情况。

6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

基金发起人、基金管理人、注册登记与

广发基金管理有限公司

过户机构、直销机构

上海浦东发展银行股份有限公司 基金托管人、代销机构

广发证券股份有限公司 基金管理人母公司、代销机构

6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.8.1.1 股票交易

金额单位:人民币元

本期 上年度可比期间

2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

关联方名称

占当期股 占当期股

成交金额 成交金额

票成交总 票成交总

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广发小盘成长混合型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告摘要

额的比例 额的比例

广发证券股份有限

1,603,397,250.63 28.85% 2,124,953,157.62 36.65%

公司

6.4.8.1.2 权证交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的权证交易。

6.4.8.1.3 应支付关联方的佣金

金额单位:人民币元

本期

2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日

关联方名称

当期 占当期佣金 占期末应付佣

期末应付佣金余额

佣金 总量的比例 金总额的比例

广发证券股份有限公

1,306,715.43 26.83% 642,264.23 7.45%

上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

关联方名称

当期 占当期佣金 占期末应付佣

期末应付佣金余额

佣金 总量的比例 金总额的比例

广发证券股份有限公

1,728,450.41 33.57% 608,738.33 15.25%

注:1.股票交易佣金的计提标准:支付佣金=股票成交金额×佣金比例-证管费-经手费-结算风险金(含

债券交易)。

2.本基金与关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

3.本基金对该类交易的佣金的计算方式是按合同约定的佣金率计算。该类佣金协议的服务范围还包

括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

6.4.8.2 关联方报酬

6.4.8.2.1 基金管理费

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月

30日 30日

当期发生的基金应支付的管理费 14,443,047.16 15,142,060.26

其中:支付销售机构的客户维护费 3,125,291.15 3,280,240.83

注:本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下:

H=E×1.5%÷当年天数

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H 为每日应付的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理

费划款指令,基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。若

遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

6.4.8.2.2 基金托管费

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月

30日 30日

当期发生的基金应支付的托管费 2,407,174.53 2,523,676.69

注:本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

H=E×0.25%÷当年天数

H 为每日应支付的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管

费划款指令,基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、

公休日等,支付日期顺延。

6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位:份

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6月30 2016年1月1日至2016年6月30

日 日

期初持有的基金份额 - -

期间申购/买入总份额 29,599,670.54 -

期间因拆分变动份额 - -

减:期间赎回/卖出总份额 - -

期末持有的基金份额 29,599,670.54 -

期末持有的基金份额 1.80% -

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广发小盘成长混合型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告摘要

占基金总份额比例

注:基金管理人本报告期内持有本基金份额变动的相关费用按基金合同及更新的招募说明书的有关

规定支付。

上年度可比期间内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

上海浦东发展银行股份有 213,221,946. 499,333,261.

1,860,031.73 4,811,479.73

限公司 49 42

注:本基金的银行存款由基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司保管,按银行同业利率或约定

利率计息。

6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销的证券。

6.4.9 期末(2017 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位:人民币元

6.4.9.1.1 受限证券类别:股票

流通

期末 期末

证券 证券 成功 可流 受 认购 期末估 数量(单

成本 估值 备注

代码 名称 认购日 通日 限类 价格 值单价 位:股)

总额 总额

新股

30067 富满 2017-0 2017-0 7,639. 7,639.

流通 8.11 8.11 942.00 -

1 电子 6-27 7-05 62 62

受限

新股

60333 百达 2017-0 2017-0 9,620. 9,620.

流通 9.63 9.63 999.00 -

1 精工 6-27 7-05 37 37

受限

30067 大烨 2017-0 2017-0 新股 10.93 10.93 1,259. 13,760 13,760 -

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广发小盘成长混合型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告摘要

0 智能 6-26 7-03 流通 00 .87 .87

受限

新股

60330 旭升 2017-0 2017-0 1,351. 15,212 15,212

流通 11.26 11.26 -

5 股份 6-30 7-10 00 .26 .26

受限

新股

60393 睿能 2017-0 2017-0 17,311 17,311

流通 20.20 20.20 857.00 -

3 科技 6-28 7-06 .40 .40

受限

新股

00288 金龙 2017-0 2017-0 2,966. 18,389 18,389

流通 6.20 6.20 -

2 羽 6-15 7-17 00 .20 .20

受限

新股

00287 长缆 2017-0 2017-0 1,313. 23,660 23,660

流通 18.02 18.02 -

9 科技 6-05 7-07 00 .26 .26

受限

注:截至本报告期末 2017 年 6 月 30 日止,本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限债券和

权证。

6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

截至本报告期末 2017 年 6 月 30 日止,本基金无持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2017 年 6 月 30 日止,本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回

购证券款,无抵押债券。

6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2017 年 6 月 30 日止,本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回

购证券款,无抵押债券。

6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

1.公允价值

(1)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值接近于公

允价值。

(2)以公允价值计量的金融工具

(i)金融工具公允价值计量的方法

本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最低

第 22 页共 31 页

广发小盘成长混合型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告摘要

层级的输入值确定公允价值计量层级。公允价值计量层级参考最近一期年报。

(ii)各层级金融工具公允价值

于 2017 年 6 月 30 日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为

1,963,489,384.11 元,属于第三层级的余额为 105,593.98 元,其中列入属于第三层级的金融工具为未

上市交易的股票((2016 年 12 月 31 日属于第一层级的余额为 1,525,623,404.92 元,属于第二层级的余

额为 29,558,000.00 元,属于第三层级的余额为 489,699.79 元)。

(iii)公允价值所属层级间的重大变动

对于证券交易所上市的证券,若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况,

本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列

入第二层级或第三层级,上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层级。

(iv)第三层级公允价值余额和本期变动金额

无。

2.除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

占基金总资产的比

序号 项目 金额

例(%)

1 权益投资 1,963,594,978.09 90.03

其中:股票 1,963,594,978.09 90.03

2 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融

- -

资产

6 银行存款和结算备付金合计 214,897,932.05 9.85

第 23 页共 31 页

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7 其他各项资产 2,438,152.02 0.11

8 合计 2,180,931,062.16 100.00

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位:人民币元

占基金资产净值比例

代码 行业类别 公允价值

(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 1,627,698,955.35 76.41

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 13,619,769.03 0.64

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技术服务业

I 7,639.62 0.00

J 金融业 302,949,309.61 14.22

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 19,319,304.48 0.91

S 综合 - -

合计 1,963,594,978.09 92.18

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。

第 24 页共 31 页

广发小盘成长混合型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告摘要

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位:人民币元

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值

值比例(%)

1 000651 格力电器 4,785,900 197,035,503.00 9.25

2 600703 三安光电 8,999,880 177,297,636.00 8.32

3 002241 歌尔股份 7,802,774 150,437,482.72 7.06

4 600519 贵州茅台 275,874 130,171,146.90 6.11

5 000858 五 粮 液 2,000,000 111,320,000.00 5.23

6 600741 华域汽车 4,349,941 105,442,569.84 4.95

7 600690 青岛海尔 6,999,971 105,349,563.55 4.95

8 000333 美的集团 2,400,000 103,296,000.00 4.85

9 601318 中国平安 2,049,827 101,691,917.47 4.77

10 002008 大族激光 2,884,528 99,920,049.92 4.69

注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于基金管理人网站的半年度报

告正文。

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位:人民币元

占期初基金资

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例

(%)

1 002241 歌尔股份 146,245,391.71 7.91

2 601012 隆基股份 126,993,816.69 6.87

3 600060 海信电器 108,988,431.84 5.90

4 600690 青岛海尔 101,915,996.96 5.52

5 600741 华域汽车 97,991,247.07 5.30

6 601318 中国平安 94,917,871.08 5.14

7 002185 华天科技 93,939,833.82 5.08

8 000333 美的集团 92,162,177.19 4.99

9 600036 招商银行 90,299,322.08 4.89

10 601628 中国人寿 86,396,807.06 4.68

11 600089 特变电工 83,774,344.38 4.53

12 601311 骆驼股份 83,010,081.66 4.49

13 002456 欧菲光 78,536,130.13 4.25

14 000581 威孚高科 69,077,747.74 3.74

15 601398 工商银行 63,611,747.00 3.44

16 600176 中国巨石 56,132,542.23 3.04

17 600525 长园集团 52,685,333.75 2.85

第 25 页共 31 页

广发小盘成长混合型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告摘要

18 002008 大族激光 51,924,431.23 2.81

19 002597 金禾实业 49,601,873.29 2.68

20 300408 三环集团 47,931,187.85 2.59

21 300219 鸿利智汇 44,521,467.79 2.41

22 002271 东方雨虹 43,801,707.15 2.37

23 601939 建设银行 42,389,122.12 2.29

24 002601 龙蟒佰利 41,485,973.91 2.25

25 000651 格力电器 39,909,579.41 2.16

26 600887 伊利股份 39,700,410.90 2.15

27 000786 北新建材 39,699,506.30 2.15

28 600487 亨通光电 39,435,148.39 2.13

29 601633 长城汽车 38,120,026.03 2.06

注:本项及下项 7.4.2、7.4.3 的买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及

行权等获得的股票,卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减

少的股票,此外, “买入金额”(或“买入股票成本”)、“卖出金额”(或“卖出股票收入”)均按买卖

成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位:人民币元

占期初基金资

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例

(%)

1 601012 隆基股份 129,130,247.33 6.99

2 600525 长园集团 105,118,497.70 5.69

3 002366 台海核电 99,684,610.07 5.39

4 002277 友阿股份 99,513,463.94 5.39

5 002185 华天科技 92,968,608.73 5.03

6 300219 鸿利智汇 92,264,851.47 4.99

7 600060 海信电器 89,588,335.09 4.85

8 600089 特变电工 83,828,666.16 4.54

9 601628 中国人寿 80,141,893.80 4.34

10 000636 风华高科 80,086,633.70 4.33

11 601311 骆驼股份 79,237,954.39 4.29

12 000581 威孚高科 66,258,765.21 3.59

13 300119 瑞普生物 65,072,787.52 3.52

14 000404 华意压缩 60,682,358.13 3.28

15 002050 三花智控 59,445,170.20 3.22

16 600176 中国巨石 51,716,520.92 2.80

17 002330 得利斯 51,606,025.33 2.79

18 002597 金禾实业 48,823,450.07 2.64

19 600630 龙头股份 48,440,651.76 2.62

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广发小盘成长混合型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告摘要

20 000820 神雾节能 46,731,657.72 2.53

21 300408 三环集团 46,518,783.64 2.52

22 000546 金圆股份 46,467,680.60 2.51

23 002035 华帝股份 44,105,386.41 2.39

24 600487 亨通光电 44,041,057.18 2.38

25 000858 五 粮 液 43,806,590.63 2.37

26 601799 星宇股份 41,736,887.63 2.26

27 002045 国光电器 41,182,685.93 2.23

28 601699 潞安环能 41,011,332.61 2.22

29 600079 人福医药 40,535,216.00 2.19

30 002601 龙蟒佰利 38,576,295.38 2.09

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

金额单位:人民币元

买入股票的成本(成交)总额 2,823,082,886.32

卖出股票的收入(成交)总额 2,738,582,055.58

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

(1)本基金本报告期末未持有股指期货。

(2)本基金本报告期内未进行股指期货交易。

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

(1)本基金本报告期末未持有国债期货。

(2)本基金本报告期内未进行国债期货交易。

第 27 页共 31 页

广发小盘成长混合型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告摘要

7.12 投资组合报告附注

7.12.12016 年 7 月 14 日,歌尔股份有限公司有限公司(002241)因内幕信息知情人档案管理不符合

相关法律法规规定,被中国证监会山东证监局采取责令改正的监督管理措施。

本基金投资该证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。除上述证券外,本基金投资的前十名

证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚

的情形。

7.12.2 本报告期内,基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。

7.12.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 1,542,901.93

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 102,192.15

5 应收申购款 793,057.94

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 2,438,152.02

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

第 28 页共 31 页

广发小盘成长混合型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告摘要

持有人结构

户均持有的 机构投资者 个人投资者

持有人户数(户)

基金份额 占总份额 占总份额

持有份额 持有份额

比例 比例

120,196 13,661.71 36,987,173.02 2.25% 1,605,095,905.75 97.75%

8.2 期末上市基金前十名持有人

序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例

1 虞玉萍 899,906.00 2.01%

2 盛杰夫 700,000.00 1.56%

3 郑学诚 660,000.00 1.47%

4 高玉英 601,676.00 1.34%

5 张宇凡 454,350.00 1.01%

6 杜桂霞 310,000.00 0.69%

7 金丹 305,723.00 0.68%

8 张优蓉 276,500.00 0.62%

9 杜秋娥 249,374.00 0.56%

10 郑丽芬 245,000.00 0.55%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基金 53,032.15 0.0032%

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间(万份)

本公司高级管理人员、基金投资和

0

研究部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

9 开放式基金份额变动

单位:份

基金合同生效日(2005 年 2 月 2 日)基金份额总额 1,175,436,171.10

本报告期期初基金份额总额 1,673,719,346.28

本报告期基金总申购份额 99,146,458.69

减:本报告期基金总赎回份额 130,782,726.20

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 1,642,083,078.77

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广发小盘成长混合型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告摘要

10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内,本基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

吴明芳诉平安银行股份有限公司义乌福田小微企业专营支行财产损害赔偿纠纷一案,我公司系

本案第三人。原告认为银行未尽适当推介义务导致投资损失,请求银行赔偿。该案经浙江省义乌市

人民法院一审审理后,判决原告败诉,驳回其诉讼请求。原告不服一审判决,向金华市中级人民法

院提起上诉,二审法院现已审理终结,驳回原告上诉,维持原判。

本报告期内,无涉及本基金托管业务的诉讼。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。

10.5 报告期内改聘会计师事务所情况

本报告期内本基金聘请的会计师事务所未发生变更。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内本基金管理人和托管人及其高级管理人员未受到任何稽查或处罚。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易

占当期股 占当期佣

券商名称 单元 备注

成交金额 票成交总 佣金 金总量的

数量

额的比例 比例

国信证券 1 861,591,850.31 15.50% 802,396.18 16.48% -

广州证券 1 697,006,092.78 12.54% 649,124.23 13.33% -

长城证券 1 624,038,681.15 11.23% 581,160.96 11.93% -

西部证券 2 596,982,084.64 10.74% 436,574.36 8.96% 减少 1 个

中金公司 1 506,532,810.85 9.11% 471,736.00 9.69% -

国金证券 1 498,033,839.10 8.96% 463,820.25 9.52% -

申万宏源 1 34,994,344.52 0.63% 32,590.75 0.67% -

广发证券 4 1,603,397,250.63 28.85% 1,306,715.43 26.83% -

中银国际 2 135,112,517.59 2.43% 125,830.68 2.58% -

中信证券 1 - - - - -

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广发小盘成长混合型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告摘要

中投证券 1 - - - - -

渤海证券 1 - - - - -

财通证券 1 - - - - -

兴业证券 1 - - - - -

注:1、交易席位选择标准:

(1)财务状况良好,在最近一年内无重大违规行为;

(2)经营行为规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉;

(3)具备投资运作所需的高效、安全、合规的席位资源,满足投资组合进行证券交易的需要;

(4)具有较强的研究和行业分析能力,能及时、全面、准确地向公司提供关于宏观、行业、市场及个

股的高质量报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告;

(5)能积极为公司投资业务的开展,提供良好的信息交流和客户服务;

(6)能提供其他基金运作和管理所需的服务。

2、交易席位选择流程:

(1)对交易单元候选券商的研究服务进行评估。本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对

交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估,确定选用交易单元的券商。

(2)协议签署及通知托管人。本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议,并通知基金托管

人。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

债券交易 回购交易 权证交易

占当期债 占当期回 占当期权

券商名称

成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总

额的比例 额的比例 额的比例

国信证券 4,640,521.50 100.00% - - - -

广发基金管理有限公司

二〇一七年八月二十五日

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