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国投丝路:2017年半年度报告摘要

2017-08-25 00:00:00 来源:巨潮网
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国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告摘要

国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)

2017 年半年度报告摘要

2017 年 6 月 30 日

基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人:中国银河证券股份有限公司

报告送出日期:二〇一七年八月二十五日

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国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告摘要

1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度

报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国银河证券股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 8 月 24 日

复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告

等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金

一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔

细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报

告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

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2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 国投瑞银新丝路混合(LOF)

场内简称 国投丝路

基金主代码 161224

交易代码 161224

基金运作方式 上市契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 4 月 10 日

基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人 中国银河证券股份有限公司

报告期末基金份额总额 281,068,719.51 份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2015 年 5 月 6 日

2.2 基金产品说明

在有效控制风险的前提下,本基金通过股票与债券等资产的合理

投资目标 配置,并通过精选一带一路主题的相关上市公司股票进行投资,

力争基金资产的持续稳健增值。

本基金的投资策略主要包括类别资产配置策略、股票投资管理策

略、事件驱动策略、债券投资管理策略。

(一)类别资产配置

本基金根据各类资产的市场趋势和预期收益风险的比较判别,对

股票、债券及货币市场工具等类别资产的配置比例进行动态调

整,以期在投资中达到风险和收益的优化平衡。

(二)股票投资管理

本基金通过对一带一路主题及相关行业进行深入细致的研究分

析,秉承价值投资的理念,深入挖掘一带一路主题及其相关行业

股票的投资价值,分享一带一路主题所带来的投资机会。

(三)衍生品投资策略

投资策略 为更好地实现投资目标,本基金在注重风险管理的前提下,以套

期保值为目的,适度运用股指期货、国债期货等金融衍生品。本

基金利用金融衍生品合约流动性好、交易成本低和杠杆操作等特

点,提高投资组合的运作效率。

(四)事件驱动策略

事件驱动策略:本基金将持续关注一带一路主题公司的相关事件

驱动投资机会,基金管理人重点关注的事件包括资产重组、资产

注入、公司兼并收购、公司股权变动、公司再融资、上市公司管

理层变动、公司股权激励计划、新产品研发与上市等等。上述事

件可能对公司的经营方向、行业地位、核心竞争力产生重要影响。

管理人将对相关事件进行合理细致的分析,选择基本面向好的企

业进行投资。

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(五)债券投资管理

本基金采取"自上而下"的债券分析方法,并结合对未来一带一路

主题及相关行业的基本面研判,确定债券投资组合,并管理组合

风险。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%。

本基金为混合型基金,属于中高风险、中高收益的基金品种,其

风险收益特征 预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票

型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

国投瑞银基金管理有限公 中国银河证券股份有限公

名称

司 司

姓名 刘凯 孟波

信息披露 联系电话 400-880-6868 010-83574679

负责人 yhzq_tggz@chinastock.com.

电子邮箱

service@ubssdic.com cn

客户服务电话 400-880-6868 95551;400-888-8888

传真 0755-82904048 010-66568532

2.4 信息披露方式

登载基金半年度报告摘要的管理人互联网网

http://www.ubssdic.com

深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸

基金半年度报告备置地点

中心 46 层

3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

报告期(2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30

3.1.1 期间数据和指标

日)

本期已实现收益 9,479,588.48

本期利润 -2,722,215.30

加权平均基金份额本期利润 -0.0093

本期基金份额净值增长率 -0.95%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017 年 6 月 30 日)

期末可供分配基金份额利润 0.0476

期末基金资产净值 294,456,104.94

期末基金份额净值 1.048

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注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价

值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变

动收益。

2、对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实

现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。

3、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如基金申

购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际利润水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较

份额净值 业绩比较

份额净值 基准收益

阶段 增长率标 基准收益 ①-③ ②-④

增长率① 率标准差

准差② 率③

过去一个月 0.96% 0.40% 3.34% 0.41% -2.38% -0.01%

过去三个月 -3.68% 0.59% 3.28% 0.38% -6.96% 0.21%

过去六个月 -0.95% 0.53% 5.48% 0.35% -6.43% 0.18%

过去一年 5.20% 0.44% 8.05% 0.41% -2.85% 0.03%

自基金合同

21.19% 1.79% -6.45% 1.10% 27.64% 0.69%

生效起至今

注:1、沪深 300 指数是上海证券交易所和深圳证券交易所共同推出的沪深两个市

场第一个统一指数,该指数编制合理、透明,有一定市场覆盖率,抗操纵性强,并且有

较高的知名度和市场影响力。中债综合指数由中央国债登记结算有限责任公司编制,样

本债券涵盖的范围全面,具有广泛的市场代表性,涵盖主要交易市场、不同发行主体和

期限,能够很好地反映中国债券市场总体价格水平和变动趋势。综合考虑基金资产配置

与市场指数代表性等因素,本基金选用沪深 300 指数和中债综合指数加权作为本基金的

投资业绩评价基准。

2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2015 年 4 月 10 日至 2017 年 6 月 30 日)

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注:本基金建仓期为自基金合同生效日起的六个月。截至建仓期结束,本基金各项

资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。

4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

国投瑞银基金管理有限公司(简称"公司"),原中融基金管理有限公司,经中国证

券监督管理委员会批准,于 2002 年 6 月 13 日正式成立,注册资本 1 亿元人民币。公司

是中国第一家外方持股比例达到 49%的合资基金管理公司,公司股东为国投泰康信托有

限公司(国家开发投资公司的控股子公司)及瑞士银行股份有限公司(UBS AG)。公司

拥有完善的法人治理结构,建立了有效的风险管理及控制架构,以"诚信、创新、包容、

客户关注"作为公司的企业文化。截止 2017 年 6 月底,在公募基金方面,公司共管理 66

只基金,已建立起覆盖高、中、低风险等级的完整产品线;在专户理财业务方面,自 2008

年获得特定客户资产管理业务资格以来,已成功运作管理的专户产品涵盖了灵活配置型、

稳健增利型等常规产品,还包括分级、期指套利、商品期货、QDII 等创新品种;在境

外资产管理业务方面,公司自 2006 年开始为 QFII 信托计划提供投资咨询服务,具有丰

富经验,并于 2007 年获得 QDII 资格。

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4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理

证券从业

姓名 职务 (助理)期限 说明

年限

任职日期 离任日期

中国籍,博士,具有基金从业

资格。曾任上海市发改委综合

经济研究所助理研究员,万家

基金管理有限公司研究员,华

泰柏瑞基金管理有限公司研

本基金基金 2015-04- 究员。2012 年 5 月加入国投

王鹏 - 9

经理 13 瑞银。现任国投瑞银新丝路灵

活配置混合型证券投资基金

(LOF)、国投瑞银瑞兴保本混

合型证券投资基金和国投瑞

银瑞祥保本混合型证券投资

基金基金经理。

中国籍,硕士,具有基金从业

资格。2010 年 7 月加入国投

瑞银基金,2011 年 7 月转入

固定收益部任研究员。现任国

投瑞银优化增强债券型证券

投资基金、国投瑞银进宝保本

混合型证券投资基金、国投瑞

银岁添利一年期定期开放债

券型证券投资基金、国投瑞银

本基金基金 2017-05- 瑞兴保本混合型证券投资基

狄晓娇 - 8

经理 20 金、国投瑞银顺鑫一年期定期

开放债券型证券投资基金、国

投瑞银瑞宁灵活配置混合型

证券投资基金、国投瑞银新增

长灵活配置混合型证券投资

基金、国投瑞银新动力灵活配

置混合型证券投资基金及国

投瑞银新丝路灵活配置混合

型证券投资基金(LOF)基金

经理。

中国籍,硕士,具有基金从业

资格。曾任华林证券研究员、

中国建银投资证券高级研究

本基金基金 2015-04- 2017-06-1

綦缚鹏 14 员、泰信基金高级研究员和基

经理 10 0

金经理助理。2009 年 4 月加

入国投瑞银。曾任国投瑞银核

心企业混合型证券投资基金

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和国投瑞银新丝路灵活配置

混合型证券投资基金(LOF)基

金经理。现任国投瑞银成长优

选混合型证券投资基金、国投

瑞银景气行业证券投资基金、

国投瑞银招财灵活配置混合

型证券投资基金、国投瑞银瑞

利灵活配置混合型证券投资

基金(LOF)和国投瑞银瑞达

混合型证券投资基金基金经

理。

注:任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业的含义

遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在报告期内,本基金管理人遵守《证券投资基金法》及其系列法规和《国投瑞银新

丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金合同》等有关规定,本着恪守诚信、审慎

勤勉,忠实尽职的原则,为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内,

基金的投资决策规范,基金运作合法合规,没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内,管理人通过制度、流程和技术手段保证了公平交易原则的实现,确保

本基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待,通过

对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督,形

成了有效地公平交易体系。本报告期,本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好

地贯彻执行,未发现存在违反公平交易原则的现象。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。

基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价同日反

向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的交易情况。

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4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2017 年上半年,新丝路基金基于对市场谨慎维持了较低仓位,较好避免了净值的大

幅回撤。不足之处,基于反转思路,年初把相对收益较高的云南白药等白马股,切换成

了跌幅较大的中小创。事后看,白马股进一步创新高,中小创则进一步下跌。造成了净

值的相对和绝对跑输。这一错误的操作给了我们教训,希望以后能成为我们的经验。

市场是精心的施虐师,会从一个极端转向另一个极端。目前看,部分中小创个股已

经进入价值区间。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末,本基金份额净值为 1.048 元,本报告期份额净值增长率-0.95%,同

期业绩比较基准收益率为 5.48%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

自 2009 年以来,中国经济虽然增速仍较高,但是各部门杠杆率(负债/GDP)提升

较快。与此同时,僵尸企业仍持续存续,市场出清力度不显著,加剧资源的扭曲配置。

股市方面,估值偏高,制约涨幅。当前 PE(TTM)约为 19.70 倍,略低于历史中位数

22.71,但仍超过 2008 年(13.43)、2011 年(12.63)、2012 年(11.98)、2013 年(12.11)

和 2014 年(11.54)各年低点。如果扣除金融股,当前估值偏离底部更显著。由此可知,

A 股估值仍未见底。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人从事基金估值业务的组织机构主要包括合规与风险控制委员会、估值

小组及运营部。合规与风险控制委员会负责对估值政策进行评估,并对基金估值程序进

行监督;估值小组负责跟踪现行估值政策、议定估值政策方案及特别估值程序的报告等

事项,估值小组的成员包括运营部总监、估值核算员、基金经理或其他资产管理经理以

及监察稽核部指定人员;运营部负责日常的基金资产的估值业务,执行基金估值政策,

设立基金估值核算员岗位负责日常估值业务。基金管理人参与估值的相关成员均具有相

应的专业胜任能力和相关工作经历。

本基金的日常估值程序由运营部基金估值核算员执行、运营部内部复核估值结果,

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并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制,基

金经理作为估值小组成员,对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职

业敏感,向估值小组提供估值参考信息,参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的

证券,基金管理人及时启动特别估值程序,由估值小组讨论议定特别估值方案并与托管

行沟通,在上报合规与风险控制委员会审议后由运营部具体执行。本基金管理人参与估

值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

截止报告期末,本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限

公司建立业务合作关系,由其按约定提供相关债券品种的估值数据。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本期已实现收益为 9,479,588.48 元,期末可供分配利润为 13,387,385.43 元。

本基金于 2017 年 1 月 16 日以 2016 年 12 月 31 日基金已实现的可分配收益为基准,

实施收益分配 13,813,773.93 元,每 10 份基金份额分红 0.470 元;本基金于 2017 年 2 月

16 日以 2017 年 1 月 26 日基金已实现的可分配收益为基准,实施收益分配 7,114,502.34

元,每 10 份基金份额分红 0.240 元。

报告期本基金的利润分配符合法律法规的相关规定和《基金合同》的约定。

5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内,中国银河证券股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守《证券

投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人

利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内,本托管人按照《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同、托

管协议的有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的

复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人

利益的行为。

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5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本基金托管人依法复核国投瑞银基金管理有限公司编制和披露的国投瑞银新丝路

灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告中财务指标、净值表现、财务

会计报告、利润分配情况、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完

整。

6 半年度财务会计报告(未经审计)

6.1 资产负债表

会计主体:国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)

报告截止日:2017 年 6 月 30 日

单位:人民币元

本期末 上年度末

资产

2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日

资产: - -

银行存款 76,673,052.82 33,356,494.45

结算备付金 1,583,032.06 469,791.32

存出保证金 227,153.49 88,336.03

交易性金融资产 186,403,702.25 172,325,181.96

其中:股票投资 143,132,478.55 120,392,067.96

基金投资 - -

债券投资 43,271,223.70 51,933,114.00

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 100,000,000.00 130,114,520.18

应收证券清算款 - -

应收利息 560,025.18 1,132,563.08

应收股利 - -

应收申购款 151,083.65 26,563.32

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 365,598,049.45 337,513,450.34

本期末 上年度末

负债和所有者权益

2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日

负债: - -

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

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卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 70,000,000.00 9,775.84

应付赎回款 411,972.00 166,081.99

应付管理人报酬 369,165.82 431,555.77

应付托管费 61,527.61 71,925.97

应付销售服务费 - -

应付交易费用 189,887.83 86,468.67

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 109,391.25 160,237.01

负债合计 71,141,944.51 926,045.25

所有者权益: - -

实收基金 281,068,719.51 298,086,168.85

未分配利润 13,387,385.43 38,501,236.24

所有者权益合计 294,456,104.94 336,587,405.09

负债和所有者权益总计 365,598,049.45 337,513,450.34

注:报告截止日 2017 年 6 月 30 日,基金份额净值 1.048 元,基金份额总额

281,068,719.51 份。

6.2 利润表

会计主体:国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)

本报告期:2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017 年 1 月 1 日至 2016 年 1 月 1 日至

2017 年 6 月 30 日 2016 年 6 月 30 日

一、收入 1,049,839.27 -28,309,214.92

1.利息收入 1,832,736.51 1,954,920.18

其中:存款利息收入 345,319.05 1,025,153.11

债券利息收入 403,653.43 617,436.45

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 1,083,764.03 312,330.62

其他利息收入 - -

2.投资收益(损失以“-”填列) 11,334,676.20 -20,443,607.70

其中:股票投资收益 10,526,977.52 -21,584,077.58

基金投资收益 - -

债券投资收益 -170,296.93 270,043.54

资产支持证券投资收益 - -

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贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 977,995.61 870,426.34

3.公允价值变动收益(损失以“-”号填

-12,201,803.78 -10,160,480.11

列)

4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -

5.其他收入(损失以“-”号填列) 84,230.34 339,952.71

减:二、费用 3,772,054.57 4,264,769.81

1.管理人报酬 2,348,909.87 3,031,209.87

2.托管费 391,484.90 505,201.70

3.销售服务费 - -

4.交易费用 903,965.67 598,415.38

5.利息支出 - -

其中:卖出回购金融资产支出 - -

6.其他费用 127,694.13 129,942.86

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -2,722,215.30 -32,573,984.73

减:所得税费用 - -

四、净利润(净亏损以“-”号填列) -2,722,215.30 -32,573,984.73

6.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)

本报告期:2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日

单位:人民币元

本期

项目 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益

298,086,168.85 38,501,236.24 336,587,405.09

(基金净值)

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数(本 - -2,722,215.30 -2,722,215.30

期利润)

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动

-17,017,449.34 -1,463,359.24 -18,480,808.58

数(净值减少以“-”号填

列)

其中:1.基金申购款 34,906,917.62 2,625,919.97 37,532,837.59

2.基金赎回款 -51,924,366.96 -4,089,279.21 -56,013,646.17

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的

- -20,928,276.27 -20,928,276.27

基金净值变动(净值减

少以“-”号填列)

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五、期末所有者权益

281,068,719.51 13,387,385.43 294,456,104.94

(基金净值)

上年度可比期间

项目 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益

385,117,249.39 89,604,497.03 474,721,746.42

(基金净值)

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数(本 - -32,573,984.73 -32,573,984.73

期利润)

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动

-19,651,657.46 -410,337.26 -20,061,994.72

数(净值减少以“-”号填

列)

其中:1.基金申购款 83,381,911.49 4,434,767.94 87,816,679.43

2.基金赎回款 -103,033,568.95 -4,845,105.20 -107,878,674.15

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的

- -33,706,031.61 -33,706,031.61

基金净值变动(净值减

少以“-”号填列)

五、期末所有者权益

365,465,591.93 22,914,143.43 388,379,735.36

(基金净值)

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4,财务报表由下列负责人签署:

基金管理人负责人:王彬,主管会计工作负责人:王彬,会计机构负责人:冯伟

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(以下简称"本基金"),系经中国证券

监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2015]252 号文《关于准予国投瑞银

新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)注册的批复》的核准,由基金管理人国投

瑞银基金管理有限公司向社会公开发行募集,基金合同于 2015 年 4 月 10 日正式生效,

首次设立募集规模为 952,670,970.41 份基金份额。

本基金为上市契约型开放式基金,存续期限不定。本基金的基金管理人为国投瑞银

基金管理有限公司,基金托管人为中国银河证券股份有限公司 (以下简称"银河证券")。

经深圳证券交易所(以下简称"深交所")深证上【2015】177 号文审核同意,本基金

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285,389,154 份额于 2015 年 5 月 6 日在深交所挂牌交易。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法上市的股票(包括

中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票)、债券(包括国债、央行票

据、金融债、企业债、公司债、可转债(含可分离交易可转换债券)、次级债、短期融

资券、中期票据、中小企业私募债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币

市场工具、股指期货、国债期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它

金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

本基金的业绩比较基准为:沪深 300 指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则-基本准

则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以

及其他相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披

露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证

券投资基金会计核算业务指引》、《国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金基金合

同》和在财务报表附注所列示的中国证监会及中国证券投资基金业协会发布的有关规定

及允许的基金行业实务操作编制。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2017 年 6 月

30 日的财务状况以及 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日止期间的经营成果和净值变

动情况。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。

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国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告摘要

6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。

6.4.5.3差错更正的说明

本基金于本期未发生会计差错更正。

6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号《财政部、国家税务总局关于证券投资

基金税收政策的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税

[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财

税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税

[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进

一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机

构同业往来等增值税政策的补充通知》、及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列

示如下:

(1) 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股

票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免

征增值税 。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股

息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣

代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以

内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1

年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂免征收个人所

得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计

算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入

应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印

花税。

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6.4.7 关联方关系

6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内,本基金新增与基金管理人受同一实际控制的关联方安信证券股份有限

公司。

6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

国投瑞银基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构

中国银河证券股份有限公司(“银河证券”) 基金托管人、基金代销机构

注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.8.1.1 股票交易

金额单位:人民币元

本期 上年度可比期间

2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30

关联方名称

占当期股 占当期股

成交金额 票成交总 成交金额 票成交总

额的比例 额的比例

银河证券 601,348,142.56 100.00% 401,415,887.42 100.00%

6.4.8.1.2 债券交易

金额单位:人民币元

本期 上年度可比期间

2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30

关联方名称

占当期债 占当期债

成交金额 券成交总 成交金额 券成交总

额的比例 额的比例

银河证券 1,185,081.89 100.00% 32,704,297.97 100.00%

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6.4.8.1.3 债券回购交易

金额单位:人民币元

本期 上年度可比期间

2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30

关联方名称 占当期债 占当期债

券回购成 券回购成

成交金额 成交金额

交总额的 交总额的

比例 比例

银河证券 920,000,000.00 100.00% 256,200,000.00 100.00%

6.4.8.1.4 应支付关联方的佣金

金额单位:人民币元

本期

2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日

关联方名称 占当期佣 占期末应付

当期 期末应付佣金余

金总量的 佣金总额的

佣金 额

比例 比例

银河证券 560,036.55 100.00% 183,929.31 100.00%

上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

关联方名称 占当期佣 占期末应付

当期 期末应付佣金余

金总量的 佣金总额的

佣金 额

比例 比例

银河证券 372,441.44 100.00% 208,141.40 100.00%

注:1、上述佣金费率由本基金的基金管理人在正常业务范围内按一般商业条款与

对方签订的席位租用协议进行约定,并扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证

管费、经手费及证券结算风险基金后的净额列示,其中债券、回购及权证交易不计佣金。

2、该类席位租用协议服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成

果和市场信息服务。

6.4.8.2 关联方报酬

6.4.8.2.1 基金管理费

单位:人民币元

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本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年

6月30日 6月30日

当期发生的基金应支付的管理费 2,348,909.87 3,031,209.87

其中:支付销售机构的客户维护

805,725.96 1,017,469.03

注:基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.50%的年费率计提。计算方法如下:

H=E×1.50%/当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日基金资产净值

6.4.8.2.2 基金托管费

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年

6月30日 6月30日

当期发生的基金应支付的托管费 391,484.90 505,201.70

注:基金托管人的基金托管费按基金财产净值的 0.25%年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.25%/当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金财产净值

6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)

交易。

6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期及上年度可比期间本基金基金管理人均未运用固有资金投资本基金。

6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末及上年度末除本基金基金管理人之外的其他关联方均未持有本基金份

额。

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6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

本基金本报告期及上年度可比期间在基金托管人中国银河证券股份有限公司无存

款余额,同时也无相应存款利息收入。

6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。

6.4.8.7 其他关联交易事项的说明

本基金本期及上年度可比期间无其他关联交易事项。

6.4.9 期末(2017 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位:人民币元

6.4.9.1.1 受限证券类别:股票

流通

期末 期末

证券 证券 成功 可流 受 认购 期末估 数量(单

成本 估值 备注

代码 名称 认购日 通日 限类 价格 值单价 位:股)

总额 总额

00285 洁美 2017- 2018- 新股 6,666. 198,7 486,6

29.82 73.00 -

9 科技 03-24 04-09 锁定 00 80.12 18.00

新股

00288 金 龙 2017- 2017- 2,966. 18,38 18,38

未上 6.20 6.20 -

2 羽 06-15 07-17 00 9.20 9.20

新股

60393 睿能 2017- 2017- 857.0 17,31 17,31

未上 20.20 20.20 -

3 科技 06-28 07-06 0 1.40 1.40

新股

60330 旭升 2017- 2017- 1,351. 15,21 15,21

未上 11.26 11.26 -

5 股份 06-30 07-10 00 2.26 2.26

新股

30067 大烨 2017- 2017- 1,259. 13,76 13,76

未上 10.93 10.93 -

0 智能 06-26 07-03 00 0.87 0.87

新股

30067 国 科 2017- 2017- 1,257. 10,65 10,65

未上 8.48 8.48 -

2 微 06-30 07-12 00 9.36 9.36

新股

60333 百达 2017- 2017- 999.0 9,620. 9,620.

未上 9.63 9.63 -

1 精工 06-27 07-05 0 37 37

30067 富满 2017- 2017- 新股 8.11 8.11 942.0 7,639. 7,639. -

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1 电子 06-27 07-05 未上 0 62 62

新股

60361 君禾 2017- 2017- 832.0 7,429. 7,429.

未上 8.93 8.93 -

7 股份 06-23 07-03 0 76 76

6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。

6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1) 增值税

根据财政部、国家税务总局于 2016 年 12 月 21 日颁布的财税[2016]140 号《关于明

确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定:(1) 金融商品持有期

间(含到期)取得的非保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益),不

征收增值税;(2) 纳税人购入基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期,

不属于金融商品转让;(3) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管

理人为增值税纳税人。上述政策自 2016 年 5 月 1 日起执行。

此外,根据财政部、国家税务总局于 2017 年 1 月 10 日颁布的财税[2017]2 号《关

于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》及 2017 年 6 月 30 日颁布的财税[2017]56

号《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定,资管产品管理人运营资管产品过程

中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税。对资

管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不

再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵

减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。

(2) 除以上事项外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

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7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

占基金总资产的

序号 项目 金额

比例(%)

1 权益投资 143,132,478.55 39.15

其中:股票 143,132,478.55 39.15

2 固定收益投资 43,271,223.70 11.84

其中:债券 43,271,223.70 11.84

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 100,000,000.00 27.35

其中:买断式回购的买入返售

- -

金融资产

6 银行存款和结算备付金合计 78,256,084.88 21.40

7 其他各项资产 938,262.32 0.26

8 合计 365,598,049.45 100.00

注:本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净值比

代码 行业类别 公允价值(元)

例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 3,945,736.39 1.34

C 制造业 61,532,789.64 20.90

D 电力、热力、燃气及水生产和供 - -

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应业

E 建筑业 38,799.50 0.01

F 批发和零售业 3,990,912.00 1.36

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技术服务

I 10,990,634.11 3.73

J 金融业 12,462,263.49 4.23

K 房地产业 41,319,366.08 14.03

L 租赁和商务服务业 41,847.12 0.01

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 3,810,708.00 1.29

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 4,999,422.22 1.70

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 143,132,478.55 48.61

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位:人民币元

占基金资产

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值

净值比例(%)

933,845.0

1 000590 启迪古汉 15,156,304.35 5.15

0

238,800.0

2 601336 新华保险 12,274,320.00 4.17

0

984,527.0

3 300369 绿盟科技 10,888,868.62 3.70

0

454,214.0

4 600835 上海机电 9,602,083.96 3.26

0

217,406.0

5 600771 广誉远 8,685,369.70 2.95

0

第 23 页,共 32 页

国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告摘要

176,098.0

6 000526 *ST 紫学 4,999,422.22 1.70

0

426,000.0

7 600048 保利地产 4,247,220.00 1.44

0

422,400.0

8 600875 东方电气 4,046,592.00 1.37

0

893,700.0

9 000157 中联重科 4,012,713.00 1.36

0

437,600.0

10 600755 厦门国贸 3,990,912.00 1.36

0

注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于基金管理人

网站的半年度报告正文。

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位:人民币元

占期初基金

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 资产净值比

例(%)

1 600708 光明地产 14,577,359.66 4.33

2 600376 首开股份 14,401,436.23 4.28

3 300369 绿盟科技 13,930,002.62 4.14

4 600658 电子城 12,987,525.34 3.86

5 600159 大龙地产 12,933,518.04 3.84

6 600048 保利地产 12,916,917.77 3.84

7 600743 华远地产 12,901,149.13 3.83

8 600665 天地源 12,830,949.20 3.81

9 000157 中联重科 12,812,961.00 3.81

10 600060 海信电器 11,075,868.00 3.29

11 601336 新华保险 10,200,780.66 3.03

12 600246 万通地产 9,405,358.31 2.79

13 000536 华映科技 9,353,795.00 2.78

14 600751 天海投资 9,226,453.31 2.74

15 000671 阳 光 城 9,177,971.96 2.73

16 600185 格力地产 9,111,753.66 2.71

17 002305 南国置业 8,998,624.00 2.67

18 600891 秋林集团 8,863,927.57 2.63

19 000965 天保基建 8,831,369.00 2.62

20 002146 荣盛发展 8,601,185.67 2.56

21 601717 郑煤机 7,432,998.28 2.21

22 000040 东旭蓝天 7,359,677.20 2.19

23 600077 宋都股份 7,331,955.24 2.18

24 000979 中弘股份 7,129,623.00 2.12

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25 000809 *ST 新城 7,123,142.64 2.12

26 000667 美好置业 7,072,322.00 2.10

注:“买入金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易

费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位:人民币元

占期初基金

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 资产净值比

例(%)

1 000538 云南白药 21,562,766.62 6.41

2 601717 郑煤机 13,740,262.20 4.08

3 600159 大龙地产 13,111,396.39 3.90

4 600060 海信电器 12,641,347.07 3.76

5 000886 海南高速 12,108,248.10 3.60

6 600665 天地源 12,062,173.85 3.58

7 000979 中弘股份 11,379,257.00 3.38

8 600708 光明地产 11,232,800.80 3.34

9 000040 东旭蓝天 10,848,216.10 3.22

10 600376 首开股份 10,596,239.12 3.15

11 600185 格力地产 10,434,368.00 3.10

12 000965 天保基建 9,408,146.00 2.80

13 000157 中联重科 9,312,760.00 2.77

14 002146 荣盛发展 9,221,603.00 2.74

15 002305 南国置业 9,115,471.00 2.71

16 600658 电子城 9,093,925.05 2.70

17 600048 保利地产 9,038,723.74 2.69

18 600743 华远地产 8,995,778.67 2.67

19 000671 阳 光 城 8,598,281.19 2.55

20 600751 天海投资 8,070,976.99 2.40

21 600246 万通地产 8,052,648.62 2.39

22 600891 秋林集团 7,863,648.12 2.34

23 000536 华映科技 7,850,432.73 2.33

24 600528 中铁工业 7,587,443.00 2.25

25 000667 美好置业 7,193,157.00 2.14

注:“卖出金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易

费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

金额单位:人民币元

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买入股票的成本(成交)总额 314,767,134.57

卖出股票的收入(成交)总额 290,053,909.66

注:“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)

填列,不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

占基金资产净值

序号 债券品种 公允价值

比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 10,013,000.00 3.40

其中:政策性金融债 10,013,000.00 3.40

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) 3,591,223.70 1.22

8 同业存单 29,667,000.00 10.08

9 其他 - -

10 合计 43,271,223.70 14.70

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位:人民币元

占基金资产

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值

净值比例(%)

17 兴业银

1 111710281 300,000 29,667,000.00 10.08

行 CD281

2 140220 14 国开 20 100,000 10,013,000.00 3.40

3 113011 光大转债 25,000 2,626,750.00 0.89

16 以岭

4 120001 5,280 585,129.60 0.20

EB

5 127004 模塑转债 2,550 294,703.50 0.10

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7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属投资。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资股指期货。

7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

为更好地实现投资目标, 本基金在注重风险管理的前提下以套期保值为目的,适

度运用股指期货。本基金利用股指期货流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点,通过

股指期货就本基金投资组合进行及时、有效地调整,并提高投资组合的运作效率。

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1 本期国债期货投资政策

为更好地实现投资目标,本基金在注重风险管理的前提下,以套期保值为目的,适

度运用国债期货等金融衍生品。本基金利用金融衍生品合约流动性好、交易成本低和杠

杆操作等特点,提高投资组合的运作效率。

7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未进行国债期货投资。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1 本基金投资的前十名证券中,持有“*ST 紫学”市值 4,999,422.22 元,占基金资产

净值 1.70%。根据*ST 紫学 2017 年 3 月 8 日公告,该公司的全资子公司北京学大信息技

术有限公司下属大连沙河口学大教育培训学校因存在不正当竞争行为及保证性承诺行

为,被大连市工商行政管理局决定处以罚款并没收违法所得共计 1,706,527.48 元,并责

令停止违法行为,公告称预计对公司 2017 年度经营业绩产生影响。基金管理人认为,

该公司上述被调查事项已在市场中充分反馈,从长期看有利于公司加强内部管理,不改

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变该公司长期基本面。

本基金对上述证券的投资严格执行了基金管理人规定的投资决策程序。

除上述情况外,本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的,

在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

7.12.2 基金投资的前十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。

7.12.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 227,153.49

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 560,025.18

5 应收申购款 151,083.65

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 938,262.32

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位:人民币元

占基金资产

序号 债券代码 债券名称 公允价值

净值比例(%)

1 120001 16 以岭 EB 585,129.60 0.20

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。

7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

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8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

持有人结构

户均持有的 机构投资者 个人投资者

持有人户数(户)

基金份额 占总份 占总份

持有份额 持有份额

额比例 额比例

18,663 15,060.21 5,041,721.00 1.79% 276,026,998.51 98.21%

8.2 期末上市基金前十名持有人

序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例

1 中国宋庆龄基金会 5,002,021.00 14.05%

2 林观元 600,092.00 1.69%

3 杨明 499,043.00 1.40%

4 李金香 494,072.00 1.39%

5 贾守宁 397,433.00 1.12%

6 吴书文 370,000.00 1.04%

7 杨玲 355,800.00 1.00%

8 钱伟文 340,000.00 0.96%

9 袁滨红 336,465.00 0.95%

10 俞梅萍 300,067.00 0.84%

10 赵兴莲 300,067.00 0.84%

注:以上持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司提供。

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基

766,831.92 0.27%

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间(万份)

本公司高级管理人员、基金投

资和研究部门负责人持有本开 0

放式基金

本基金基金经理持有本开放式 50~100

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基金

9 开放式基金份额变动

单位:份

基金合同生效日(2015 年 4 月 10 日)基金份额 952,670,970.41

总额

本报告期期初基金份额总额 298,086,168.85

本报告期基金总申购份额 34,906,917.62

减:本报告期基金总赎回份额 51,924,366.96

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 281,068,719.51

10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

报告期内,基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的,与本基金管理人、基

金财产、基金托管业务相关的诉讼。

10.4 基金投资策略的改变

报告期内本基金投资策略未发生变化。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内本基金聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金提供审计服务,

未发生改聘事务所的情况。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

交易 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 备注

单元 成交金额 占当期 佣金 占当期

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数量 股票成 佣金总

交总额 量的比

的比例 例

银河证券 2 601,348,142.56 100.00% 560,036.55 100.00% -

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

债券交易 回购交易 权证交易

占当期

占当期回 占当期权

券商名称 债券成 成交金

成交金额 购成交总 成交金额 证成交总

交总额 额

额的比例 额的比例

的比例

1,185,081. 920,000,

银河证券 100.00% 100.00% - -

89 000.00

注:1、本基金管理人在租用证券机构交易单元上符合中国证监会的有关规定。本

基金管理人将证券经营机构的注册资本、研究水平、财务状况、经营状况、经营行为以

及通讯交易条件作为基金专用交易单元的选择标准,由研究部、投资部及交易部对券商

进行考评并提出交易单元租用及更换方案。根据董事会授权,由公司执行委员会批准。

2、本报告期内本基金未发生交易所权证交易。

3、本基金本报告期交易单元未发生变化。

11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

产品特有风险

投资者应关注本基金单一投资者持有份额比例过高时,可能出现以下风险:

1、赎回申请延期办理的风险

单一投资者大额赎回时易触发本基金巨额赎回的条件,中小投资者可能面临小额赎回申请

也需要部分延期办理的风险。

2、基金净值大幅波动的风险

单一投资者大额赎回时,基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波

动;单一投资者大额赎回时,相应的赎回费归入基金资产以及赎回时的份额净值的精度问

题均可能引起基金份额净值出现较大波动。

3、基金投资策略难以实现的风险

单一投资者大额赎回后,可能使基金资产净值显著降低,从而使基金在拟参与银行间市场

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国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告摘要

交易等投资时受到限制,导致基金投资策略难以实现。

4、基金财产清算(或转型)的风险

根据本基金基金合同的约定,基金合同生效后的存续期内,若连续60个工作日出现基金份

额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当向中国证

监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召

开基金份额持有人大会进行表决。单一投资者大额赎回后,可能造成基金资产净值大幅缩

减而导致本基金转换运作方式、与其他基金合并或基金合同终止等情形。

5、召开基金份额持有人大会及表决时可能存在的风险

由于单一机构投资者所持有的基金份额占比较高,在召开持有人大会并对重大事项进行投

票表决时,单一机构投资者将拥有高的投票权重。

注:本基金本报告期无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

国投瑞银基金管理有限公司

二〇一七年八月二十五日

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