首页 - 基金 - 中期报告 - 正文

融通添利:2017年半年度报告摘要

来源:巨潮网 2017-08-28 00:00:00
关注证券之星官方微博:

融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)

2017 年半年度报告摘要

2017 年 6 月 30 日

基金管理人:融通基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

送出日期:2017 年 8 月 28 日

融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告摘要

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二

以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据融通四季添利债券型证券投资基金(以下简称“本

基金”)基金合同规定,于 2017 年 8 月 22 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情

况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 融通四季添利债券(LOF)

场内简称 融通添利

基金主代码 161614

交易代码 161614

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012 年 3 月 1 日

基金管理人 融通基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 961,843,822.72 份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2012 年 4 月 6 日

2.2 基金产品说明

在严格控制投资风险的基础上,追求基金资产的长期

投资目标

稳定增值。

本基金将在基金合同约定的投资范围内,通过对宏观

经济运行状况的研究,积极的调整和优化固定收益类

投资策略

金融工具的资产比例配置。在有效控制风险的基础上,

获得基金资产的稳定增值。

第 2 页 共 21 页

融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告摘要

业绩比较基准 中债综合指数

本基金属于债券基金,其预期风险和预期收益高于货

风险收益特征

币市场基金,低于混合型基金、股票型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 融通基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

姓名 涂卫东 郭明

信息披露

联系电话 (0755)26948666 (010)66105799

负责人

电子邮箱 service@mail.rtfund.com custody@icbc.com.cn

客户服务电话 400-883-8088、(0755)26948088 95588

2.4 信息披露方式

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.rtfund.com

基金半年度报告备置地点 基金管理人处、基金托管人处、深圳证券交易所

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017 年 1 月 1 日-2017 年 6 月 30 日 )

本期已实现收益 7,341,347.65

本期利润 8,267,411.61

加权平均基金份额本期利润 0.0088

本期基金份额净值增长率 0.87%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2017 年 6 月 30 日 )

期末可供分配基金份额利润 0.0210

期末基金资产净值 1,006,637,447.33

期末基金份额净值 1.047

注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益

水平要低于所列数字;

(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)

扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

(3)期末可供分配基金份额利润=期末可供分配利润÷期末基金份额总额。其中期末可供分

配利润:如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利

润的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末

未分配利润(已实现部分扣除未实现部分)。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 业绩比较 业绩比较基

份额净值

阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④

增长率①

准差② 率③ 准差④

过去一个月 0.77% 0.08% 0.90% 0.06% -0.13% 0.02%

第 3 页 共 21 页

融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告摘要

过去三个月 0.77% 0.08% -0.88% 0.08% 1.65% 0.00%

过去六个月 0.87% 0.07% -2.11% 0.08% 2.98% -0.01%

过去一年 4.50% 0.10% -3.50% 0.10% 8.00% 0.00%

过去三年 20.93% 0.14% 2.71% 0.10% 18.22% 0.04%

自基金合同

38.96% 0.12% 3.15% 0.09% 35.81% 0.03%

生效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的

比较

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

融通基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经中国证监会证监基字[2001]8 号文批准,于

2001 年 5 月 22 日成立,公司注册资本 12500 万元人民币。本公司的股东及其出资比例为:新时

代证券股份有限公司 60%、日兴资产管理有限公司(Nikko AssetManagement Co., Ltd.)40%。

截至 2017 年 6 月 30 日,公司共管理六十六只开放式基金:即融通新蓝筹混合基金、融通债

券基金、融通深证 100 指数基金、融通蓝筹成长混合基金、融通行业景气混合基金、融通巨潮 100

指数基金(LOF)、融通易支付货币基金、融通动力先锋股票基金、融通领先成长混合基金(LOF)、

融通内需驱动混合基金、融通深证成份指数基金、融通四季添利债券基金、融通创业板指数基金、

融通医疗保健混合基金、融通岁岁添利定期开放债券基金、融通丰利四分法(QDII-FOF)基金、

融通汇财宝货币市场基金、融通可转债债券基金、融通通泰保本混合基金、融通通泽混合基金、

融通通福债券基金(LOF)、融通通源短融债券基金、融通通瑞债券基金、融通月月添利基金、融

通健康产业混合基金、融通转型三动力混合基金、融通互联网传媒混合基金、融通新区域新经济

混合基金、融通通鑫混合基金、融通新能源混合基金、融通军工分级指数基金、融通证券分级指

第 4 页 共 21 页

融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告摘要

数基金、融通中证大农业指数基金(LOF)、融通跨界成长混合基金、融通新机遇混合基金、融通

成长 30 混合基金、融通中国风 1 号混合基金、融通通盈保本混合基金、融通增利债券基金、融通

增裕债券基金、融通增鑫债券基金、融通增益债券基金、融通增祥债券基金、融通新消费混合基

金、融通增丰债券基金、融通通安债券基金、融通通优债券基金、融通通乾研究精选混合基金、

融通新趋势混合基金、融通通景混合基金、融通国企改革新机遇混合基金、融通通尚混合基金、

融通新优选混合基金、融通通裕债券基金、融通通和债券基金、融通沪港深智慧生活混合基金、

融通现金宝货币市场基金、融通通祺债券基金、融通稳利债券基金、融通通宸债券基金、融通通

玺债券基金和融通通穗债券基金、融通通弘债券基金、融通通润债券基金、融通通颐定期开放债

券基金、融通人工智能指数基金(LOF)。其中,融通债券基金、融通深证 100 指数基金和融通蓝

筹成长混合基金同属融通通利系列证券投资基金。此外,公司还开展了特定客户资产管理业务。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

(助理)期限 证券从

姓名 职务 说明

业年限

任职日期 离任日期

余志勇先生,武汉大学金融学

硕士、工商管理学学士,17 年

证券投资从业经历,具有证券

从业资格,现任融通基金管理

有限公司研究策划部副总监。

历任湖北省农业厅研究员、闽

本基金 发证券公司研究员、招商证券

的基金 股份有限公司研究发展中心研

2016 年 10 月 28

余志勇 经理、研 - 17 究员。2007 年 4 月加入融通基

究部副 金管理有限公司,历任研究部

总监 行业研究员、行业组长,现任

融通通泽灵活配置混合、融通

通泰保本、融通通鑫灵活配置

混合、融通新机遇灵活配置混

合、融通增裕债券、融通增丰

债券、融通通景灵活配置混合、

融通通尚灵活配置混合、融通

第 5 页 共 21 页

融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告摘要

四季添利债券(LOF)、融通新优

选灵活配置混合、融通通润债

券基金的基金经理。

王超先生,金融工程硕士,经

济学、数学双学士,10 年证券

投资从业经历,具有基金从业

资格,现任融通基金管理有限

公司固定收益部副总监。历任

深圳发展银行(现更名为平安

银行)债券自营交易盘投资与

本基金

理财投资管理经理。2012 年 8

的基金

月加入融通基金管理有限公

经理、固 2015 年 3 月 14

王超 - 10 司,现任融通可转债债券(由

定收益 日

原融通标普中国可转债指数基

部副总

金转型而来)、融通债券、融通

四季添利债券(LOF)、融通岁岁

添利定期开放债券、融通增鑫

债券、融通增益债券、融通增

裕债券、融通通泰保本、融通

增丰债券、融通现金宝货币、

融通稳利债券基金的基金经

理。

注:任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写;证券从业年限以从事证券业务相关

的工作时间为计算标准。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规

定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持

有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为,本基金投资组合符合有关法律法规的规定及

基金合同的约定。

第 6 页 共 21 页

融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告摘要

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则,在授权、研究分析、投资决策、

交易执行、业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。

本基金管理人对报告期内不同时间窗下(日内、3 日内、5 日内)公司管理的不同投资组合同

向交易的交易价差进行了分析,各投资组合的同向交易价差均处于合理范围之内。

报告期内,本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金报告期内未发生异常交易。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

上半年债券市场熊长牛短,在监管政策和资金面因素影响下,收益率总体呈现高波动态势。1

月份受资金面宽松影响,债券收益率下滑,春节前后央行分别上调了 MLF 及逆回购利率,债市调

整,3 月上旬,美联储加息预期迅速升温,债市收益率继续随之回升;3 月下旬,机构猜测利空出

尽,进而抢跑季初行情,使得市场进入振荡阶段。此后银监会密集发文,包括“三违反”、“三套

利”、“四不当”,要求各机构自查等,收益率重回上行通道。5 月下旬,债市出现反弹行情,信用

利差出现明显回落。6 月,流动性压力有所缓解,反弹行情从高等级向中低等级传导,低等级信

用债收益率下行幅度超过高等级,信用债等级利差大幅缩窄。

投资方面,本基金保持了组合杠杆水平的稳定。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为 1.047 元;本报告期基金份额净值增长率为 0.87%,业绩

比较基准收益率为-2.11%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

下半年,在金融体系去杠杆进程中的背景下,除非经济超预期下行、去杠杆进程结束,否则

流动性可能难以明确放松。此外,欧央行偏鹰派言论、海外央行潜在的加息可能以及下半年债券

的供给压力也将会在一定时点冲击债券。因此,下半年债券市场难以出现趋势性行情,收益率中

枢水平仍将维持高位,全市场品种收益率或以此为中心呈现箱体震荡格局。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内,本基金的估值业务严格按照《融通基金管理有限公司证券投资基金估值业务原则

和程序》进行,公司设立由研究部、风险管理部、登记清算部、固定收益部、国际业务部和监察

稽核部共同组成的估值委员会,通过参考行业协会估值意见、参考独立第三方机构估值数据等一

种或多种方式的有效结合,减少或避免估值偏差的发生。估值委员会的相关成员均具备相应的专

第 7 页 共 21 页

融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告摘要

业胜任能力和相关工作经历,估值委员会成员不包含基金经理。

估值委员会定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大

事件以及估值政策和程序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及

时修订估值方法,以保证其持续适用。估值政策和程序的修订须经公司总经理办公会议审批后方

可实施。基金在采用新投资策略或投资新品种时,应评价现有估值政策和程序的适用性。其中研

究部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以

及估值政策和程序进行评价,金融工程小组负责估值方法的研究、价格的计算及复核,登记清算

部进行具体的估值核算并计算每日基金净值,每日对基金所投资品种的公开信息、基金会计估值

方法的法规等进行搜集并整理汇总,供估值委员会参考,监察稽核部负责基金估值业务的事前、

事中及事后的审核工作。基金经理不参与估值决定,参与估值流程各方之间亦不存在任何重大利

益冲突,截至报告期末公司未与外部估值定价服务机构签约。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内未进行利润分配。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产

净值低于五千万的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内,本基金托管人在对融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)的托管过程中,严格

遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有

人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内,融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)的管理人——融通管理有限公司在融通

四季添利债券型证券投资基金(LOF)的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、

基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格

按照基金合同的规定进行。本报告期内,融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)未进行利润分配。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对融通基金管理有限公司编制和披露的融通四季添利债券型证券投资基金

(LOF)2017 年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告

等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。

第 8 页 共 21 页

融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告摘要

§6 半年度财务会计报告(未经审计)

6.1 资产负债表

会计主体:融通四季添利债券型证券投资基金

报告截止日: 2017 年 6 月 30 日

单位:人民币元

本期末 上年度末

资 产

2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日

资 产:

银行存款 4,212,478.98 33,131,732.31

结算备付金 402,000.95 92,062.03

存出保证金 4,593.50 5,097.67

交易性金融资产 1,111,613,402.66 883,168,434.54

其中:股票投资 48,808,946.16 51,111,147.24

基金投资 - -

债券投资 1,058,968,456.50 807,109,787.30

资产支持证券投资 3,836,000.00 24,947,500.00

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 7,000,000.00 -

应收证券清算款 1,004,405.48 -

应收利息 14,443,918.79 8,101,698.04

应收股利 - -

应收申购款 2,002.85 5,274.24

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 1,138,682,803.21 924,504,298.83

本期末 上年度末

负债和所有者权益

2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日

负 债:

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 130,087,604.87 -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 1,049,014.79 397,071.40

应付管理人报酬 496,284.60 469,532.39

应付托管费 165,428.21 156,510.80

应付销售服务费 - -

应付交易费用 10,065.24 7,585.59

应交税费 640.00 640.00

应付利息 14,312.67 -

应付利润 - -

第 9 页 共 21 页

融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告摘要

递延所得税负债 - -

其他负债 222,005.50 80,615.03

负债合计 132,045,355.88 1,111,955.21

所有者权益:

实收基金 961,843,822.72 890,013,538.18

未分配利润 44,793,624.61 33,378,805.44

所有者权益合计 1,006,637,447.33 923,392,343.62

负债和所有者权益总计 1,138,682,803.21 924,504,298.83

注:报告截止日 2017 年 6 月 30 日,基金份额净值 1.047 元,基金份额总额 961,843,822.72

份。

6.2 利润表

会计主体:融通四季添利债券型证券投资基金

本报告期:2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 2017 年 1 月 1 日至 2017 2016 年 1 月 1 日至 2016

年 6 月 30 日 年 6 月 30 日

一、收入 12,517,871.64 1,271,765.14

1.利息收入 14,317,824.43 2,299,146.56

其中:存款利息收入 70,594.83 25,772.67

债券利息收入 13,463,632.40 2,273,373.89

资产支持证券利息收入 174,013.51 -

买入返售金融资产收入 609,583.69 -

其他利息收入 - -

2.投资收益 -2,768,692.30 389,804.61

其中:股票投资收益 - -

基金投资收益 - -

债券投资收益 -3,163,052.72 389,804.61

资产支持证券投资收益 17,180.05 -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 377,180.37 -

3.公允价值变动收益 926,063.96 -1,418,529.82

4.汇兑收益 - -

5.其他收入 42,675.55 1,343.79

减:二、费用 4,250,460.03 664,897.36

1.管理人报酬 2,892,048.70 216,003.99

2.托管费 964,016.25 72,001.28

3.销售服务费 - -

4.交易费用 6,355.13 2,058.12

5.利息支出 142,182.24 234,777.11

第 10 页 共 21 页

融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告摘要

其中:卖出回购金融资产支出 142,182.24 234,777.11

6.其他费用 245,857.71 140,056.86

三、利润总额 8,267,411.61 606,867.78

减:所得税费用 - -

四、净利润 8,267,411.61 606,867.78

6.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:融通四季添利债券型证券投资基金

本报告期:2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日

单位:人民币元

本期

2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基

890,013,538.18 33,378,805.44 923,392,343.62

金净值)

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数(本 - 8,267,411.61 8,267,411.61

期利润)

三、本期基金份额交易

71,830,284.54 3,147,407.56 74,977,692.10

产生的基金净值变动数

其中:1.基金申购款 109,539,474.52 4,676,695.50 114,216,170.02

2.基金赎回款 -37,709,189.98 -1,529,287.94 -39,238,477.92

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 - - -

金净值变动

五、期末所有者权益(基

961,843,822.72 44,793,624.61 1,006,637,447.33

金净值)

上年度可比期间

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基 66,795,707.22 7,457,416.65 74,253,123.87

金净值)

二、本期经营活动产生 - 606,867.78 606,867.78

的基金净值变动数(本

期利润)

三、本期基金份额交易 -2,128,888.27 -197,306.85 -2,326,195.12

产生的基金净值变动数

其中:1.基金申购款 2,803,206.39 269,466.03 3,072,672.42

第 11 页 共 21 页

融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告摘要

2.基金赎回款 -4,932,094.66 -466,772.88 -5,398,867.54

四、本期向基金份额持 - -1,860,494.22 -1,860,494.22

有人分配利润产生的基

金净值变动

五、期末所有者权益(基 64,666,818.95 6,006,483.36 70,673,302.31

金净值)

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:

张帆 颜锡廉 刘美丽

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

6.4.2 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

6.4.3 关联方关系

6.4.3.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

融通基金管理有限公司(“融通基金”) 基金管理人、基金销售机构

中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金销售机构

注:上述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

本基金本报告期未租用关联方的交易单元。

6.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.4.1.1 股票交易

本基金本报告期未租用关联方的交易单元。

6.4.4.2 关联方报酬

6.4.4.2.1 基金管理费

单位:人民币元

第 12 页 共 21 页

融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告摘要

本期 上年度可比期间

项目 2017 年 1 月 1 日至 2016年1月1日至

2017 年 6 月 30 日 2016年6月30日

当期发生的基金应支付的管理费 2,892,048.70 216,003.99

其中:支付销售机构的客户维护费 161,988.05 74,872.75

注:1、支付基金管理人融通基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的

年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.5% / 当年天数。

2、客户维护费是基金管理人与基金销售机构约定的依据销售机构销售基金的保有量提取一定

比例的费用,用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用,该费用从基金管

理人收取的基金管理费中列支,不属于从基金资产中列支的费用项目。

6.4.4.2.2 基金托管费

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至 2016年1月1日至

2017年6月30日 2016年6月30日

当期发生的基金应支付的托管费 964,016.25 72,001.28

注:支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提,

逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

日基金托管费=前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。

6.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.4.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位:份

本期 上年度可比期间

项目 2017 年 1 月 1 日至 2016 年 1 月 1 日至

2017 年 6 月 30 日 2016 年 6 月 30 日

报告期初持有的基金份额 11,800,952.00 11,800,952.00

报告期间申购/买入总份额 - -

报告期间因拆分变动份额 - -

第 13 页 共 21 页

融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告摘要

减:报告期间赎回/卖出总份额 - -

报告期末持有的基金份额 11,800,952.00 11,800,952.00

报告期末持有的基金份额占基金总份额比例 1.23% 18.25%

6.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

报告期内除基金管理人之外其他关联方均未运用固有资金投资本基金。

6.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

关联方

2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日

名称

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国工商银行 4,212,478.98 55,556.44 233,796.35 8,857.00

注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按银行同业利率计息。

6.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

1、本基金本报告期未买入管理人、托管人的控股股东在承销期内担任副主承销商或分销商所

承销的证券;

2、本基金本报告期未买入管理人、托管人的主要股东(非控股)在承销内期承销的证券。

6.4.4.7 其他关联交易事项的说明

本基金无其他关联交易事项的说明。

6.4.5 期末( 2017 年 6 月 30 日 )本基金持有的流通受限证券

6.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位:人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别:股票

期末 数量

证券 证券 成功 认购 期末 备

可流通日 流通受限类型 估值 (单位: 期末估值总额

代码 名称 认购日 价格 成本总额 注

单价 股)

000903 云内动力 2016/12/20 2017/12/21 非公开发行流通受限 8.15 4.55 6,625,768 27,000,004.60 30,147,244.40 -

002344 海宁皮城 2016/12/21 2017/12/26 非公开发行流通受限 10.70 8.32 2,242,993 24,000,025.10 18,661,701.76 -

注:基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其

中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在

新股上市后的约定期限内不能自由转让;基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股,从新股

获配日至新股上市日之间不能自由转让。

第 14 页 共 21 页

融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告摘要

6.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。

6.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.5.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末未持有因从事银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。

6.4.5.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末未持有因从事交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 48,808,946.16 4.29

其中:股票 48,808,946.16 4.29

2 固定收益投资 1,062,804,456.50 93.34

其中:债券 1,058,968,456.50 93.00

资产支持证券 3,836,000.00 0.34

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 7,000,000.00 0.61

其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 4,614,479.93 0.41

7 其他各项资产 15,454,920.62 1.36

8 合计 1,138,682,803.21 100.00

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位:人民币元

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 30,147,244.40 2.99

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 18,661,701.76 1.85

M 科学研究和技术服务业 - -

第 15 页 共 21 页

融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告摘要

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 48,808,946.16 4.85

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 000903 云内动力 6,625,768 30,147,244.40 2.99

2 002344 海宁皮城 2,242,993 18,661,701.76 1.85

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

本基金本报告期未发生股票买卖。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

本基金本报告期未发生股票买卖。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

本基金本报告期未发生股票买卖。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 3,017,520.00 0.30

2 央行票据 - -

3 金融债券 237,483,000.00 23.59

其中:政策性金融债 237,483,000.00 23.59

4 企业债券 144,976,733.20 14.40

5 企业短期融资券 481,107,000.00 47.79

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) 224,203.30 0.02

8 同业存单 192,160,000.00 19.09

9 其他 - -

10 合计 1,058,968,456.50 105.20

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位:人民币元

债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 111713057 17 浙商银行 CD057 1,000,000 96,650,000.00 9.60

2 111780331 17 广州农村商业银行 CD123 1,000,000 95,510,000.00 9.49

3 170204 17 国开 04 900,000 89,613,000.00 8.90

第 16 页 共 21 页

融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告摘要

4 160208 16 国开 08 800,000 78,264,000.00 7.77

5 011698755 16 鲁黄金 SCP014 700,000 70,154,000.00 6.97

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有前十名支持证券投资明细

金额单位:人民币元

序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 1689238 16 苏元 1A1 200,000 3,836,000.00 0.38

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期未投资国债期货。

7.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

7.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。

7.11 投资组合报告附注

7.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内未被监管部门立案调查,或在报告编制日

前一年内未受到公开谴责、处罚的情形。

7.11.2 本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。

7.11.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 4,593.50

2 应收证券清算款 1,004,405.48

3 应收股利 -

4 应收利息 14,443,918.79

5 应收申购款 2,002.85

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 15,454,920.62

7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位:人民币元

序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 113008 电气转债 10,386.00 0.00

7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位:人民币元

流通受限部分的公允 占基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明

价值 比例(%)

第 17 页 共 21 页

融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告摘要

1 000903 云内动力 30,147,244.40 2.99 非公开发行

2 002344 海宁皮城 18,661,701.76 1.85 非公开发行

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份额

持有份额 持有份额 占总份额比例

比例

2,171 443,041.83 876,168,144.47 91.09% 85,675,678.25 8.91%

8.2 期末上市基金前十名持有人

序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例

1 融通基金管理有限公司 11,800,952.00 96.71%

2 肖唯物 80,394.00 0.66%

3 谷永军 43,126.00 0.35%

4 吴晓临 43,000.00 0.35%

5 刘海伟 34,562.00 0.28%

6 葛晓明 30,000.00 0.25%

7 杨红国 14,001.00 0.11%

8 王全荣 13,000.00 0.11%

9 杨倩萍 13,000.00 0.11%

10 林思特 12,232.00 0.10%

注:持有人为场内持有人。

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基金 25.93 0.00

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间(万份)

本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持

0

有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

§9 开放式基金份额变动

单位:份

基金合同生效日( 2012 年 3 月 1 日 )基金份额总 1,281,761,462.73

第 18 页 共 21 页

融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告摘要

本报告期期初基金份额总额 890,013,538.18

本报告期基金总申购份额 109,539,474.52

减:本报告期基金总赎回份额 37,709,189.98

本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) -

本报告期期末基金份额总额 961,843,822.72

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内,本基金未召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

10.2.1 基金管理人重大人事变动

(1)2017 年 3 月 4 日,本基金管理人发布了《融通基金管理有限公司关于高级管理人员变更

公告》,经本基金管理人第五届董事会第十七次临时会议审议并通过,同意孟朝霞女士辞去公司总

经理职务,并决定由公司董事长高峰先生代为履行公司总经理职务。

(2)2017 年 6 月 3 日,本基金管理人发布了《融通基金管理有限公司关于高级管理人员变更

的公告》,经本基金管理人第五届董事会第十八次临时会议决议审议并通过,决定由张帆先生担任

公司总经理职务,公司董事长高峰先生不再代为履行公司总经理职务。

10.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内,无涉及基金管理人、基金财产及基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期内,本基金投资策略未发生改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘请的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙),该事务所自本基

金合同生效以来为本基金提供审计服务至今。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内,本基金的基金管理人、托管人的托管业务部门及其高级管理人员无受稽查或处

罚等情况。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易单元 占当期股票

券商名称 占当期佣金

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 备注

总量的比例

第 19 页 共 21 页

融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告摘要

安信证券 1 - - - - -

长城证券 1 - - - - -

长江证券 1 - - - - -

光大证券 1 - - - - -

广州证券 1 - - - - -

海通证券 1 - - - - -

华泰证券 1 - - - - -

平安证券 1 - - - - -

申万宏源 1 - - - - -

中金公司 1 - - - - -

中信万通 1 - - - - -

中信证券 2 - - - - -

注:1、本基金选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的标准包括以

下六个方面:

(1)资力雄厚,信誉良好,注册资本不少于 3 亿元人民币;

(2)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定;

(3)经营行为规范,最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚;

(4)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求;

(5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的

需要,并能为本基金提供全面的信息服务;

(6)研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询

服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告,并能根据

基金投资的特定要求,提供专门研究报告。

2、选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的程序包括以下四个步

骤:

(1)券商服务评价;

(2)拟定租用对象。由研究部根据以上评价结果拟定备选的券商;

(3)上报批准。研究部将拟定租用对象上报分管副总经理批准;

(4)签约。在获得批准后,按公司签约程序代表公司与确定券商签约。

3、交易单元变更情况

本报告期内,本基金终止中山证券交易单元 1 个。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

第 20 页 共 21 页

融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告摘要

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债

占当期债券 占当期权证

券商名称 券回购

成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额 成交总额的

成交总额

例 比例

的比例

安信证券 5,263,900.22 9.31% 121,500,000.00 11.24% - -

长城证券 - - - - - -

长江证券 - - - - - -

光大证券 - - - - - -

广州证券 - - - - - -

海通证券 - - - - - -

华泰证券 - - - - - -

平安证券 - - - - - -

申万宏源 - - - - - -

中金公司 - - - - - -

中信万通 4,803,934.24 8.50% - - - -

中信证券 46,481,102.46 82.20% 959,900,000.00 88.76% - -

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份额比例达

类别 序号 到或者超过 20%的时 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比

间区间

1 20170101-20170630 768,490,874.16 - - 768,490,874.16 79.90%

机构

- - - - - -

- - - - - -

个人

- - - - - -

产品特有风险

当基金份额持有人占比过于集中时,可能存在因某单一基金份额持有人大额赎回而引起基金单位份额净值

剧烈波动的风险及流动性风险。

融通基金管理有限公司

二〇一七年八月二十八日

第 21 页 共 21 页

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
APP下载
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-