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互联B级:2017年半年度报告

来源:巨潮网 2017-08-28 00:00:00
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南方中证互联网指数分级证券投资基金

2017 年半年度报告

2017 年 06 月 30 日

基金管理人:南方基金管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

送出日期:2017 年 08 月 28 日

南方中证互联网指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半

年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 8 月 22

日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合

报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基

金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应

仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

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南方中证互联网指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告

1.2 目录

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

1.2 目录

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

2.2 基金产品说明

2.3 基金管理人和基金托管人

2.4 信息披露方式

2.5 其他相关资料

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

3.2 基金净值表现

3.3 其他指标

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

§6 半年度财务会计报告(未经审计)

6.1 资产负债表

6.2 利润表

6.3 所有者权益(基金净值)变动表

6.4 报表附注

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

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南方中证互联网指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.12 投资组合报告附注

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

8.2 期末上市基金前十名持有人

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

8.5 发起式基金发起资金持有份额情况

§9 开放式基金份额变动

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

10.4 基金投资策略的改变

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.8 其他重大事件

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

11.2 影响投资者决策的其他重要信息

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

12.2 存放地点

12.3 查阅方式

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南方中证互联网指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 南方中证互联网指数分级证券投资基金

基金简称 南方中证互联网指数分级

场内简称 互联基金

交易代码 160137

基金运作方式 上市契约型开放式(LOF)

基金合同生效日 2015 年 7 月 1 日

基金管理人 南方基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 341,305,547.02 份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2015 年 7 月 13 日

南方中证互联网指数

下属分级基金的基金简称 互联 A 级 互联 B 级

分级

下属分级基金的场内简称 互联基金 互联 A 级 互联 B 级

下属分级基金的交易代码 160137 150297 150298

报告期末下属分级基金的份额

290,362,168.02 份 25,471,689.00 份 25,471,690.00 份

总额

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求

与业绩比较基准相似的回报。

投资策略 本基金为被动式指数基金,原则上采用指数复制法,按照

成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并

根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。

当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分

红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的

指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动

性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数

时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调

整,并辅之以金融衍生产品投资管理等,力争控制本基金

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南方中证互联网指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告

的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超

过 0.3%,年跟踪误差不超过 4%。如因指数编制规则调整或

其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金

管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步

扩大。

业绩比较基准 中证互联网指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率

(税后)×5%。

风险收益特征 本基金属于股票型基金,其长期平均风险与预期收益高于

混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为

指数型基金,通过跟踪标的指数表现,具有与标的指数相

似的风险收益特征。

下属分级基金的风险收益特征 互联基金属于股票

型基金,其长期平均

风险与预期收益高

互联网 A 份额为稳 互联网 B 份额为积

于混合型基金、债券

健收益类份额,具有 极收益类份额,具有

型基金与货币市场

低预期风险且预期 高预期风险且预期

基金。同时本基金为

收益相对较低的特 收益相对较高的特

指数型基金,通过跟

征。 征。

踪标的指数表现,具

有与标的指数相似

的风险收益特征。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 南方基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司

姓名 鲍文革 林葛

信息披露

联系电话 0755-82763888 010-66060069

负责人

电子邮箱 manager@southernfund.com tgxxpl@abchina.com

客户服务电话 400-889-8899 95599

传真 0755-82763889 010-68121816

注册地址 深圳市福田区福田街道福华一路 北京东城区建国门内大街 69 号

六号免税商务大厦 31-33 层

办公地址 深圳市福田区福田街道福华一路 北京市西城区复兴门内大街 28

六号免税商务大厦 31-33 层 号凯晨世贸中心东座 F9

邮政编码 518048 100031

法定代表人 张海波 周慕冰

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报

登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.nffund.com

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南方中证互联网指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告

网址

基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公 北京市西城区太平桥大街 17 号

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017 年 1 月 1 日-2017 年 6 月 30 日)

本期已实现收益 2,556,898.12

本期利润 17,755,169.49

加权平均基金份额本期利润 0.0471

本期加权平均净值利润率 6.42%

本期基金份额净值增长率 6.77%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017 年 06 月 30 日)

期末可供分配利润 -59,580,006.07

期末可供分配基金份额利润 -0.1746

期末基金资产净值 263,896,212.42

期末基金份额净值 0.7732

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2017 年 06 月 30 日)

基金份额累计净值增长率 -18.42%

注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除

相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为

期末余额,不是当期发生数)。

3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于

所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基 业绩比较基

净值增长 净值增长率 ①-③ ②-④

阶段 准收益率③ 准收益率标

率①(%) 标准差②(%) (%) (%)

(%) 准差④(%)

过去一个月 6.97 0.74 6.44 0.74 0.53 0.00

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南方中证互联网指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告

过去三个月 4.08 0.71 3.09 0.71 0.99 0.00

过去六个月 6.77 0.69 3.80 0.69 2.97 0.00

过去一年 4.69 0.76 0.98 0.76 3.71 0.00

自基金合同生效

-18.42 1.90 -24.04 1.90 5.62 0.00

起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

收益率变动的比较

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

1998 年 3 月 6 日,经中国证监会批准,南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管理

公司正式成立,成为我国“新基金时代”的起始标志。 南方基金总部设在深圳,注册资本 3 亿

元人民币。股东结构为:华泰证券股份有限公司(45%);深圳市投资控股有限公司(30%);厦门

国际信托有限公司(15%);兴业证券股份有限公司(10%)。目前,公司在北京、上海、合肥、成

都、深圳等地设有分公司,在香港和深圳前海设有子公司——南方东英资产管理有限公司(香港

子公司)和南方资本管理有限公司(深圳子公司)。其中,南方东英是境内基金公司获批成立的第

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一家境外分支机构。

截至报告期末,南方基金管理有限公司(不含子公司)管理资产规模超过 6,500 亿元,旗下

管理 134 只开放式基金,多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

任本基金的基金经理(助理) 证券

姓名 职务 期限 从业 说明

任职日期 离任日期 年限

北京大学软件工程专业硕

士,具有基金从业资格。

2008 年 7 月加入南方基金信

息技术部,长期负责指数基

金及 ETF 基金的投研及系统

支持工作;2015 年 6 月,任

本基金基 2016 年 8 月 19 数量化投资部高级研究

周豪 9

金经理 日 员;2016 年 4 月至今,任

500 工业 ETF、500 原材料

ETF 基金经理;2016 年 8 月

至今,任 380ETF、南方 380、

小康 ETF、南方小康、互联

基金基金经理;2016 年 9 月

至今,任 1000ETF 基金经理。

注:1. 对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司

决定确定的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司

决定确定的聘任日期和解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、

中国证监会和《南方中证互联网指数分级证券投资基金基金合同》的规定,本着诚实信用、勤勉

尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。

本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比

例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善

相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗

下管理的所有基金和投资组合。公司每季度对旗下各组合进行股票和债券的同向交易价差专项分

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析,对本报告期内,两两组合间单日、3 日、5 日时间窗口内同向交易买入溢价率均值、卖出溢价

率、交易占优比等因素进行了综合分析,未发现违反公平交易原则的异常情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与

的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数

为 2 次,是由于投资组合接受投资者申赎后被动增减仓位以及指数型基金成份股调整所致。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

本基金为指数分级基金,在基础份额之外,还设计了配比为 1:1 的互联 A 级和互联 B 级两类

子份额,并于深交所上市。上市交易的开放式基金都存在两套价格体系,分别是上市价格体系和

净值价格体系,两者之间折溢价关系的明确可预期是交易型投资者的基础需求,长期配置型投资

者(主要为场外份额投资者)也希望通过投资本基金获取贴近指数的投资回报。所以,我们一直

致力于为投资者提供准确、透明的指数化投资工具,不管遭遇市场剧烈波动、大额申赎还是不定

期折算,都始终坚守被动投资理念,力争将投资中的主动判断和操作降至最低限度,更不会主动

进行大幅增减仓操作。

我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析系统”等,

将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平,并通过严格的风险管理流程,确保了本基金的安全运

作。

我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下:

(1)接受申购赎回所带来的股票仓位偏离,对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化;

(2)报告期内指数成份股(包括调出指数成分股)的长期停牌,引起的成份股权重偏离及基金整

体仓位的偏离。

(3)根据指数半年度成份股调整进行的基金调仓,事前我们制定了详细的调仓方案,在实施过程

中引入多方校验机制防范风险发生,将跟踪误差控制在理想范围内。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末,本基金份额净值为 0.7732 元,报告期内, 份额净值增长率为 6.77%,同期

业绩基准增长率为 3.80%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

宏观来看,国内经济企稳,随着供给侧改革、“一带一路”战略深化,经济有望保持稳中求

进的发展态势,对市场形成长期支撑;另一方面,金融去杠杆、加强监管仍是主基调,同时国际

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政治、经济环境也面临较大不确定性,预计下半年行情将以存量博弈为主,维持震荡格局。

本基金为指数基金,作为基金管理人,我们将通过严格的投资管理流程、精确的数量化计算、精

益求精的工作态度、恪守指数化投资的宗旨,实现对标的指数的有效跟踪,为持有人提供与之相

近的收益。投资者可以根据自身对证券市场的判断及投资风格,借助投资本基金参与市场。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定和基金合同约定,本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相

关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律

法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在

0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务

机构按照商业合同约定提供定价服务。其中,本基金管理人为了确保估值工作的合规开展,建立

了负责估值工作决策和执行的专门机构,组成人员包括副总经理、权益研究部总监、数量化投资

部总监、风险管理部总监及运作保障部总监等。其中,超过三分之二以上的人员具有 10 年以上的

基金从业经验,且具有风控、合规、会计方面的专业经验。基金经理可参与估值原则和方法的讨

论,但不参与估值价格的最终决策。本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

在存续期内,本基金不进行收益分配。 法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管本基金的过程中,本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基

金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定,对本基金基金管理人—南方基金管

理有限公司 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日基金的投资运作,进行了认真、独

立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人

利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本托管人认为, 南方基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金

份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利益

的行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严

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格按照基金合同的规定进行。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为,南方基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理

办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指标、

净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损

害基金持有人利益的行为。

§6 半年度财务会计报告(未经审计)

6.1 资产负债表

会计主体:南方中证互联网指数分级证券投资基金

报告截止日:2017 年 6 月 30 日

单位:人民币元

本期末 上年度末

资 产 附注号

2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日

资 产:

银行存款 6.4.4.1 17,364,499.22 4,143,708.34

结算备付金 1,119,984.50 12,002,802.91

存出保证金 19,518.08 35,831.00

交易性金融资产 6.4.4.2 247,278,616.32 277,187,915.19

其中:股票投资 247,278,616.32 277,187,915.19

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.4.3 - -

买入返售金融资产 6.4.4.4 14,000,000.00 -

应收证券清算款 - -

应收利息 6.4.4.5 2,021.76 7,009.42

应收股利 - -

应收申购款 3,987.98 13,409.38

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.4.6 - -

资产总计 279,788,627.86 293,390,676.24

本期末 上年度末

负债和所有者权益 附注号

2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日

负 债:

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.4.3 - -

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南方中证互联网指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 13,810,356.70 -

应付赎回款 1,549,209.75 663,602.85

应付管理人报酬 214,643.03 257,736.70

应付托管费 47,221.47 56,702.07

应付销售服务费 - -

应付交易费用 6.4.4.7 8,404.59 9,417.87

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.4.8 262,579.90 306,355.03

负债合计 15,892,415.44 1,293,814.52

所有者权益:

实收基金 6.4.4.9 323,476,218.49 382,267,174.11

未分配利润 6.4.4.10 -59,580,006.07 -90,170,312.39

所有者权益合计 263,896,212.42 292,096,861.72

负债和所有者权益总计 279,788,627.86 293,390,676.24

注:报告截止日 2017 年 6 月 30 日,南方中证互联网指数分级基础份额净值 0.7732 元,互联 A

级份额净值 1.0318 元,互联 B 级份额净值 0.5146 元;基金份额总额 341,305,547.02 份,其中南

方中证互联网指数分级基础份额 290,362,168.02 份,互联 A 级份额 25,471,689.00 份,互联 B

级份额 25,471,690.00 份。

6.2 利润表

会计主体:南方中证互联网指数分级证券投资基金

本报告期:2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日

单位:人民币元

附注号 本期 上年度可比期间

项 目 2017 年 1 月 1 日 至 2016 年 1 月 1 日 至

2017 年 6 月 30 日 2016 年 6 月 30 日

19,840,175.5

一、收入 -57,155,111.73

7

1.利息收入 159,278.13 123,851.71

其中:存款利息收入 6.4.4.11 74,942.81 123,849.47

债券利息收入 - 2.24

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 84,335.32 -

其他利息收入 - -

2.投资收益(损失以“-”填列) 4,426,484.19 -15,170,228.91

其中:股票投资收益 6.4.4.12 3,096,131.63 -17,590,742.21

基金投资收益 6.4.4. - -

第 13 页 共 45 页

南方中证互联网指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告

13

债券投资收益 6.4.4.14 - 4,360.26

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 6.4.4.15 - -

衍生工具收益 6.4.4.16 - -

股利收益 6.4.4.17 1,330,352.56 2,416,153.04

3.公允价值变动收益(损失以“-” 6.4.4.18

15,198,271.37 -42,252,421.67

号填列)

4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -

5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.4.19 56,141.88 143,687.14

减:二、费用 2,085,006.08 2,607,776.25

6.4.7.2.

1.管理人报酬 1,371,918.18 1,712,294.89

1

6.4.7.2.

2.托管费 301,822.02 376,704.86

2

3.销售服务费 - -

4.交易费用 6.4.4.20 97,807.13 205,657.00

5.利息支出 - -

其中:卖出回购金融资产支出 - -

6.其他费用 6.4.4.21 313,458.75 313,119.50

三、利润总额(亏损总额以“-” 17,755,169.4

-59,762,887.98

号填列) 9

减:所得税费用 - -

四、净利润(净亏损以“-”号填

17,755,169.49 -59,762,887.98

列)

6.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:南方中证互联网指数分级证券投资基金

本报告期:2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日

单位:人民币元

本期

2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权

382,267,174.11 -90,170,312.39 292,096,861.72

益(基金净值)

二、本期经营活动

产生的基金净值变 - 17,755,169.49 17,755,169.49

动数(本期净利润)

三、本期基金份额

交易产生的基金净

值变动数 -58,790,955.62 12,835,136.83 -45,955,818.79

(净值减少以“-”

号填列)

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南方中证互联网指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告

其中:1.基金申购

8,863,472.73 -2,036,673.46 6,826,799.27

2. 基 金 赎 回

-67,654,428.35 14,871,810.29 -52,782,618.06

四、本期向基金份

额持有人分配利润

产生的基金净值变 - - -

动(净值减少以“-”

号填列)

五、期末所有者权

323,476,218.49 -59,580,006.07 263,896,212.42

益(基金净值)

上年度可比期间

2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权

356,689,088.33 -16,857,384.83 339,831,703.50

益(基金净值)

二、本期经营活动

产生的基金净值变 - -59,762,887.98 -59,762,887.98

动数(本期净利润)

三、本期基金份额

交易产生的基金净

值变动数 104,096,241.06 -25,086,821.45 79,009,419.61

(净值减少以“-”

号填列)

其中:1.基金申购

253,103,451.87 -58,887,662.40 194,215,789.47

2. 基 金 赎 回

-149,007,210.81 33,800,840.95 -115,206,369.86

四、本期向基金份

额持有人分配利润

产生的基金净值变 - - -

动(净值减少以“-”

号填列)

五、期末所有者权

460,785,329.39 -101,707,094.26 359,078,235.13

益(基金净值)

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:

杨小松 徐超 徐超

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

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南方中证互联网指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告

6.4 报表附注

6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告完全一致。

6.4.2 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.2.1 会计政策变更的说明

本报告期无会计政策变更。

6.4.2.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

6.4.2.3 差错更正的说明

本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

6.4.3 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收

政策的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于

实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公

司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改

征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策

的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、及其他相关财税

法规和实务操作,主要税项列示如下:

(1)于 2016 年 5 月 1 日前,以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016 年 5 月 1 日起,

金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收

入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收

入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%

的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,

其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%

计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,

解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得

的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得

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南方中证互联网指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告

税。

(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。

6.4.4 重要财务报表项目的说明

6.4.4.1 银行存款

单位:人民币元

本期末

项目

2017 年 6 月 30 日

活期存款 17,364,499.22

定期存款 -

其中:存款期限 1-3 个月 -

存款期限 1 个月以内 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

合计 17,364,499.22

注:定期存款的存款期限指定期存款的票面存期。

6.4.4.2 交易性金融资产

单位:人民币元

本期末

项目 2017 年 6 月 30 日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 259,686,618.68 247,278,616.32 -12,408,002.36

贵金属投资-金交所黄金

- - -

合约

交易所市场 - - -

债券 银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 259,686,618.68 247,278,616.32 -12,408,002.36

6.4.4.3 衍生金融资产/负债

注:无。

6.4.4.4 买入返售金融资产

6.4.4.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位:人民币元

本期末

项目 2017 年 6 月 30 日

账面余额 其中:买断式逆回购

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南方中证互联网指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告

交 易所 买 入返

14,000,000.00 -

售证券

合计 14,000,000.00 -

6.4.4.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

注: 无。

6.4.4.5 应收利息

单位:人民币元

本期末

项目

2017 年 6 月 30 日

应收活期存款利息 1,555.03

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 458.81

应收债券利息 -

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 7.92

合计 2,021.76

6.4.4.6 其他资产

注: :无。

6.4.4.7 应付交易费用

单位:人民币元

本期末

项目

2017 年 6 月 30 日

交易所市场应付交易费用 8,404.59

银行间市场应付交易费用 -

合计 8,404.59

6.4.4.8 其他负债

单位:人民币元

本期末

项目

2017 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 4,306.82

预提费用 208,273.08

应付指数使用费 50,000.00

合计 262,579.90

6.4.4.9 实收基金

金额单位:人民币元

项目 本期

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2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日

基金份额(份) 账面金额

上年度末 403,336,546.18 382,267,174.11

本期申购 9,351,993.79 8,863,472.73

本期赎回(以“-”号填

-71,382,992.95 -67,654,428.35

列)

-基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变

- -

动份额

本期申购 - -

本期赎回(以“-”号填

- -

列)

本期末 341,305,547.02 323,476,218.49

注: :截至 2017 年 6 月 30 日止,本基金于深交所上市的互联 A 级份额为 25,471,689.00 份、互联

B 级份额为 25,471,690.00 份,托管在场内未上市交易的互联基金份额为 3,845,882.00 份、托管

在场外未上市交易的互联基金份额为 286,516,286.02 份。上市的基金份额登记在证券登记结算系

统,可选择按市价流通;未上市的基金份额登记在注册登记系统,按基金份额净值申购或赎回。

互联基金份额与互联 A 级份额、互联 B 级份额之间可以按约定的规则进行场内份额配对转换,包

括基金份额的分拆和合并两种转换行为。

6.4.4.10 未分配利润

单位:人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -42,329,173.73 -47,841,138.66 -90,170,312.39

本期利润 2,556,898.12 15,198,271.37 17,755,169.49

本期基金份额交易产生的变动数 6,030,031.68 6,805,105.15 12,835,136.83

其中:基金申购款 -906,479.22 -1,130,194.24 -2,036,673.46

基金赎回款 6,936,510.90 7,935,299.39 14,871,810.29

本期已分配利润 - - -

本期末 -33,742,243.93 -25,837,762.14 -59,580,006.07

6.4.4.11 存款利息收入

单位:人民币元

本期

项目

2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 17,807.63

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 56,883.39

其他 251.79

合计 74,942.81

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南方中证互联网指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告

6.4.4.12 股票投资收益

单位:人民币元

本期

项目

2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 78,173,755.69

减:卖出股票成本总额 75,077,624.06

买卖股票差价收入 3,096,131.63

6.4.4.13 基金投资收益

注: 无。

6.4.4.14 债券投资收益

注:无。

6.4.4.15 贵金属投资收益

注:无。

6.4.4.16 衍生工具收益

注: : 无。

6.4.4.17 股利收益

单位:人民币元

本期

项目

2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日

股票投资产生的股利收益 1,330,352.56

基金投资产生的股利收益 -

合计 1,330,352.56

6.4.4.18 公允价值变动收益

单位:人民币元

本期

项目名称

2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日

1.交易性金融资产 15,198,271.37

股票投资 15,198,271.37

债券投资 -

资产支持证券投资 -

基金投资 -

贵金属投资 -

其他 -

2.衍生工具 -

权证投资 -

其他 -

合计 15,198,271.37

6.4.4.19 其他收入

单位:人民币元

项目 本期

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南方中证互联网指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告

2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日

基金赎回费收入 56,141.88

合计 56,141.88

注: : 本基金的场外赎回费率按持有期间递减,场内赎回费率为赎回金额的 0.5%,赎回费总额

的 25%归入基金资产。

6.4.4.20 交易费用

单位:人民币元

本期

项目

2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日

交易所市场交易费用 97,807.13

银行间市场交易费用 -

合计 97,807.13

6.4.4.21 其他费用

单位:人民币元

本期

项目

2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日

审计费用 29,752.78

信息披露费 148,767.52

指数使用费 100,000.00

银行费用 5,135.67

上市费 29,752.78

其他 50.00

合计 313,458.75

注: 指数使用费为支付标的指数供应商的标的指数许可使用费,按前一日基金资产净值的 0.02%

的年费率计提,逐日累计,按季支付,标的指数许可使用费的收取下限为每季(自然季度)人民币

50,000.00 元。

6.4.5 或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.5.1 或有事项

截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。

6.4.5.2 资产负债表日后事项

无。

6.4.6 关联方关系

6.4.6.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.6.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

南方基金管理有限公司(“南方基金”) 基金管理人、基金销售机构

中国农业银行股份有限公司(“中国农业 基金托管人、基金销售机构

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南方中证互联网指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告

银行”)

华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构

注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.7.1.1 股票交易

金额单位:人民币元

本期

上年度可比期间

2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30

2016年1月1日 至 2016年6月30日

关联方名称

占当期股票 占当期股票

成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例

(%) (%)

华泰证券 65,106,135.21 62.59 212,268,413.55 60.88

6.4.7.1.2 权证交易

注:无。

6.4.7.1.3 应支付关联方的佣金

金额单位:人民币元

本期

2017年1月1日 至 2017年6月30日

关联方名称

当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金

佣金 的比例(%) 额 总额的比例(%)

华泰证券 6,510.58 62.59 4,512.50 53.69

上年度可比期间

2016年1月1日 至 2016年6月30日

关联方名称

当期 占当期佣金总量 期末应付佣 占期末应付佣金总额的比例

佣金 的比例(%) 金余额 (%)

华泰证券 20,834.37 4.54 21,230.18 56.11

注: 1. 上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和

经手费后的净额列示。 2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投

资研究成果和市场信息服务等。

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南方中证互联网指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告

6.4.7.2 关联方报酬

6.4.7.2.1 基金管理费

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 2016 年 1 月 1 日 至 2016

月 30 日 年 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的管理费 1,371,918.18 1,712,294.89

其中:支付销售机构的客户维护费 414,674.11 480,343.07

注: 支付基金管理人南方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.00%的年费率计提,逐

日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净

值 X 1.00% / 当年天数。

6.4.7.2.2 基金托管费

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 2016 年 1 月 1 日 至 2016

月 30 日 年 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的托管费 301,822.02 376,704.86

注: 支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值 0.22%的年费率计提,逐

日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净

值 X 0.22% / 当年天数。

6.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注: 无。

6.4.7.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注:无。

6.4.7.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注: : 无。

6.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

本期

上年度可比期间

关联方名称 2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30

2016年1月1日 至 2016年6月30日

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南方中证互联网指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国农业银行股

17,364,499.22 17,807.63 32,366,301.22 119,090.81

份有限公司

注: 本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管,按银行同业利率计息。

6.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注:无。

6.4.7.7 其他关联交易事项的说明

无。

6.4.8 利润分配情况

6.4.8.1 利润分配情况

注: :本基金本报告期内未进行利润分配。

6.4.9 期末本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位:人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别:股票

证券 成功认 可流通 流通受限 认购 期末估 数量(单 期末 期末估值 备

证券名称

代码 购日 日 类型 价格 值单价 位: ) 成本总额 总额 注

2017-0 2017-0

002879 长缆科技 新股认购 18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 -

6-05 7-07

2017-0 2017-0

002882 金龙羽 新股认购 6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 -

6-15 7-17

2017-0 2017-0

300671 富满电子 新股认购 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 -

6-27 7-05

2017-0 2017-0

603305 旭升股份 新股认购 11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 -

6-30 7-10

2017-0 2017-0

603331 百达精工 新股认购 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -

6-27 7-05

2017-0 2017-0

603617 君禾股份 新股认购 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 -

6-23 7-03

2017-0 2017-0

603933 睿能科技 新股认购 20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 -

6-28 7-06

注: 基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基

金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在新股

上市后的约定期限内不能自由转让;基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股,从新股获配

日至新股上市日之间不能自由转让。此外,基金还可作为特定投资者,认购由中国证监会《上市

公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票,所认购的股票自发行结束之日起 12 个月内不得

转让。

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南方中证互联网指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告

6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位: 人民币元

股票 股票名 停牌日 停牌原 期末 复牌日 复牌开 数量 期末 期末 备

代码 称 期 因 估值单价 期 盘单价 (股) 成本总额 估值总额 注

重要事

60005 中国联 2017-04 2017-0 901,10 5,058,618.2

项未公 6.85 8.22 6,172,535.00 -

0 通 -05 8-21 0 0

30010 2017-04 重大资 125,73 5,830,778.4

乐视网 30.68 - - 3,857,549.80 -

4 -17 产重组 5 6

00010 TCL 集 2017-04 重大事 2017-0 775,10 3,222,735.4

3.43 3.72 2,658,593.00 -

0 团 -21 项 7-26 0 1

60010 XD 同方 2017-04 重大资 188,10 2,848,621.1

14.12 - - 2,655,972.00 -

0 股 -21 产重组 0 9

00050 海虹控 2017-05 重大资 2,149,899.4

24.93 - - 76,500 1,907,145.00 -

3 股 -11 产重组 0

00204 紫光国 2017-02 重大资 2017-0 1,651,586.6

30.82 27.74 41,700 1,285,194.00 -

9 芯 -20 产重组 7-17 4

30013 大富科 2017-02 重大资 1,250,895.0

23.36 - - 44,100 1,030,176.00 -

4 技 -09 产重组 7

00003 神州数 2017-03 重大资 2017-0

24.45 22.01 35,800 926,985.06 875,310.00 -

4 码 -21 产重组 7-18

30029 华录百 2017-04 重大资 1,006,741.1

20.02 - - 34,700 694,694.00 -

1 纳 -19 产重组 5

00264 2017-04 重大事 2017-0

荣之联 25.06 22.54 27,000 720,643.50 676,620.00 -

2 -10 项 7-07

30008 2017-06 重大事 2017-0 1,116,878.2

银之杰 18.50 18.88 26,050 481,925.00 -

5 -30 项 7-07 9

00261 巨龙管 2017-05 重大资

6.37 - - 44,100 530,137.40 280,917.00 -

9 业 -24 产重组

注: 本基金截至 2017 年 6 月 30 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌

的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。

6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

注: 无。

6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

无。

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6.4.10 金融工具风险及管理

6.4.10.1 风险管理政策和组织架构

本基金为股票型基金,属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种,其预期风险和收

益水平高于混合型基金、债券基金及货币市场基金。同时本基金为指数基金,通过跟踪标的指数

表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。从本基金所分拆的两类

基金份额来看,南方互联 A 份额为稳健收益类份额,具有低风险且预期收益相对较低的特征;南

方互联 B 份额为积极收益类份额,具有高风险且预期收益相对较高的特征。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,建立了以风险控制委员会为核心的、由

督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体

系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会,负责制定风险管理的宏观政策,审议

通过风险控制的总体措施等;在管理层层面设立风险控制委员会,讨论和制定公司日常经营过程

中风险防范和控制措施;在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责,协

调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估,督察长负责组织指导监

察稽核工作。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去

估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风

险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工

具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,

及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。

6.4.10.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人

出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款

存放在本基金的托管行中国农业银行,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所

进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险

可能性很小。

信用等级评估以内部信用评级为主,外部信用评级为辅。内部债券信用评级主要考察发行人

的经营风险、财务风险和流动性风险,以及信用产品的条款和担保人的情况等。此外,本基金的

基金管理人根据信用产品的内部评级,通过单只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量

的比例进行控制,通过分散化投资以分散信用风险。

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南方中证互联网指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告

于 2017 年 06 月 30 日,本基金未持有债券投资。

6.4.10.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性

风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种

所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合

理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严

密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理

人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购

赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。

针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性

比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变

现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本

基金所持证券均在证券交易所上市,因此除附注 6.4.9 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不

能自由转让的情况外,其余均能按照本基金的基金管理人的持有意图,以合理价格适时变现。此

外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金

持有的债券投资的公允价值。

于 2017 年 06 月 30 日,本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不

计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合

约到期现金流量。

6.4.10.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动

而发生波动的风险,包括利率风险和其他价格风险。

6.4.10.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感

性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面

临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的

久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计

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息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的

利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金和存出保证金等。

6.4.10.4.1.1 利率风险敞口

单位:人民币元

本期末

1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2017 年 6 月 30 日

资产

17,364,499.2

银行存款 - - - 17,364,499.22

2

结算备付金 1,119,984.50 - - - 1,119,984.50

存出保证金 19,518.08 - - - 19,518.08

247,278,616.

交易性金融资产 - - - 247,278,616.32

32

14,000,000.0

买入返售金融资产 - - - 14,000,000.00

0

应收利息 - - - 2,021.76 2,021.76

应收股利 - - - - -

应收申购款 1,458.00 - - 2,529.98 3,987.98

应收证券清算款 - - - - -

其他资产 - - - - -

32,505,459.8 247,283,168.

资产总计 - - 279,788,627.86

0 06

负债

应付赎回款 - - - 1,549,209.75 1,549,209.75

应付管理人报酬 - - - 214,643.03 214,643.03

应付托管费 - - - 47,221.47 47,221.47

13,810,356.7

应付证券清算款 - - - 13,810,356.70

0

卖出回购金融资产款 - - - - -

应付销售服务费 - - - - -

应付交易费用 - - - 8,404.59 8,404.59

应付利息 - - - - -

应付利润 - - - - -

其他负债 - - - 262,579.90 262,579.90

15,892,415.4

负债总计 - - - 15,892,415.44

4

32,505,459.8 231,390,752.

利率敏感度缺口 - - 263,896,212.42

0 62

上年度末

1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2016 年 12 月 31 日

资产

银行存款 4,143,708.34 - - - 4,143,708.34

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12,002,802.9

结算备付金 - - - 12,002,802.91

1

存出保证金 35,831.00 - - - 35,831.00

277,187,915.

交易性金融资产 - - - 277,187,915.19

19

应收利息 - - - 7,009.42 7,009.42

应收申购款 3,314.00 - - 10,095.38 13,409.38

16,185,656.2 277,205,019.

资产总计 - - 293,390,676.24

5 99

负债

应付赎回款 - - - 663,602.85 663,602.85

应付管理人报酬 - - - 257,736.70 257,736.70

应付托管费 - - - 56,702.07 56,702.07

应付交易费用 - - - 9,417.87 9,417.87

其他负债 - - - 306,355.03 306,355.03

负债总计 - - - 1,293,814.52 1,293,814.52

16,185,656.2 275,911,205.

利率敏感度缺口 - - 292,096,861.72

5 47

注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早

者予以分类。

6.4.10.4.1.2 利率风险的敏感性分析

注:于 2017 年 6 月 30 日,本基金未持有交易性债券投资,因此市场利率的变动对于本基金资产

净值无重大影响。

6.4.10.4.2 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以

外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场

交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的

影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金采用被动式指数化投资方法,按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组

合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。当预期成份股发生调整或成份股发生

配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影

响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,

基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金股票投资占基金资产的比例范围为

80%以上,其中投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%,且不低

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于非现金基金资产的 80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或

到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。此外,本基金的基金管理人

每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,包括

VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和

控制。

6.4.10.4.2.1 其他价格风险敞口

金额单位:人民币元

本期末 上年度末

2017 年 6 月 30 日 2016年12月31日

项目

占基金资产净值比 占基金资产净值

公允价值 公允价值

例(%) 比例(%)

交易性金融资产

247,278,616.32 93.70 277,187,915.19 94.90

-股票投资

交易性金融资产

- - - -

-基金投资

交易性金融资产

- - - -

-债券投资

交易性金融资产

- - - -

-贵金属投资

衍生金融资产

- - - -

-权证投资

其他 - - - -

合计 247,278,616.32 93.70 277,187,915.19 94.90

6.4.10.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额(单位:人民币万元)

本期末 (2017 年 6 月 30 日) 上年度末 (2016 年 12 月

31 日 )

1.业绩比较基准上

增加约 1,308 增加约 1,415

升 5%

分析

2.业绩比较基准下

减少约 1,308 减少约 1,415

降 5%

6.4.11 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

根据财政部、国家税务总局于 2016 年 12 月 21 日颁布的财税[2016]140 号《关于明确金融房

地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定:(1)金融商品持有期间(含到期)取得的非保

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本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益),不征收增值税;(2)纳税人购入基金、

信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期,不属于金融商品转让;(3)资管产品运营过程中

发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自 2016 年 5 月 1 日起执行。

此外,根据财政部、国家税务总局于 2017 年 1 月 6 日颁布的财税[2017]2 号《关于资管产品

增值税政策有关问题的补充通知》及 2017 年 6 月 30 日颁布的财税[2017]56 号《关于资管产品增

值税有关问题的通知》的规定,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂

适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中

发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管

理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的

财务状况和经营成果无影响。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 247,278,616.32 88.38

其中:股票 247,278,616.32 88.38

2 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 14,000,000.00 5.00

其中:买断式回购的买入返售金融资 - -

6 银行存款和结算备付金合计 18,484,483.72 6.61

7 其他各项资产 25,527.82 0.01

8 合计 279,788,627.86 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 91,352,894.59 34.62

电力、热力、燃气

D - -

及水生产和供应业

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E 建筑业 2,338,497.00 0.89

F 批发和零售业 14,127,758.40 5.35

交通运输、仓储和

G - -

邮政业

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和

I 70,778,069.24 26.82

信息技术服务业

J 金融业 41,442,094.60 15.70

K 房地产业 6,552,428.52 2.48

L 租赁和商务服务业 6,396,163.05 2.42

科学研究和技术服

M - -

务业

水利、环境和公共

N - -

设施管理业

居民服务、修理和

O - -

其他服务业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 1,346,940.08 0.51

文化、体育和娱乐

R 12,022,769.07 4.56

S 综合 556,500.00 0.21

合计 246,914,114.55 93.56

期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 356,862.15 0.14

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,639.62 0.00

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 364,501.77 0.14

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7.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

注:本基金本报告期末未持有港股通股票投资。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资

明细

金额单位:人民币元

占基金资产净值比例

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

(%)

1 601318 中国平安 264,200 13,106,962.00 4.97

2 601166 兴业银行 725,000 12,223,500.00 4.63

3 002415 海康威视 351,325 11,347,797.50 4.30

4 000725 京东方 A 2,261,600 9,408,256.00 3.57

5 000001 平安银行 816,940 7,671,066.60 2.91

6 600050 中国联通 901,100 6,172,535.00 2.34

7 000063 中兴通讯 226,420 5,375,210.80 2.04

8 002024 苏宁云商 354,400 3,987,000.00 1.51

9 300104 乐视网 125,735 3,857,549.80 1.46

10 002230 科大讯飞 92,519 3,691,508.10 1.40

11 002241 歌尔股份 174,600 3,366,288.00 1.28

12 002456 欧菲光 180,900 3,286,953.00 1.25

13 601607 上海医药 109,800 3,171,024.00 1.20

14 002236 大华股份 137,915 3,145,841.15 1.19

15 300136 信维通信 74,800 2,993,496.00 1.13

16 300059 东方财富 244,884 2,943,505.68 1.12

17 600637 东方明珠 125,665 2,723,160.55 1.03

18 000100 TCL 集团 775,100 2,658,593.00 1.01

19 600100 XD 同方股 188,100 2,655,972.00 1.01

20 000839 中信国安 261,100 2,608,389.00 0.99

21 601933 永辉超市 364,262 2,578,974.96 0.98

22 601555 东吴证券 228,400 2,564,932.00 0.97

23 600522 中天科技 204,200 2,460,610.00 0.93

24 600109 国金证券 201,500 2,361,580.00 0.89

25 002475 立讯精密 80,658 2,358,439.92 0.89

26 600487 亨通光电 82,700 2,319,735.00 0.88

27 300003 乐普医疗 101,758 2,249,869.38 0.85

28 600271 航天信息 106,400 2,196,096.00 0.83

29 600570 恒生电子 47,000 2,193,960.00 0.83

30 600177 雅戈尔 204,460 2,069,135.20 0.78

31 002065 东华软件 89,595 1,952,275.05 0.74

32 000793 华闻传媒 192,000 1,943,040.00 0.74

33 600804 鹏博士 107,700 1,911,675.00 0.72

第 33 页 共 45 页

南方中证互联网指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告

34 000503 海虹控股 76,500 1,907,145.00 0.72

35 000540 中天城投 268,200 1,863,990.00 0.71

36 601998 中信银行 291,600 1,834,164.00 0.70

37 002465 海格通信 163,400 1,754,916.00 0.67

38 002405 四维图新 85,450 1,688,492.00 0.64

39 300017 网宿科技 137,371 1,658,067.97 0.63

40 002081 金螳螂 150,900 1,656,882.00 0.63

41 000050 深天马 A 80,001 1,645,620.57 0.62

42 002027 分众传媒 116,400 1,601,664.00 0.61

43 601216 君正集团 321,200 1,570,668.00 0.60

44 000066 长城电脑 168,100 1,514,581.00 0.57

45 300315 掌趣科技 184,600 1,506,336.00 0.57

46 300115 长盈精密 51,540 1,503,937.20 0.57

47 600584 长电科技 90,600 1,454,130.00 0.55

48 000997 新大陆 62,492 1,417,943.48 0.54

49 600998 九州通 62,724 1,352,329.44 0.51

50 300015 爱尔眼科 57,908 1,346,940.08 0.51

51 002195 二三四五 187,590 1,341,268.50 0.51

52 600718 东软集团 82,800 1,287,540.00 0.49

53 300027 华谊兄弟 159,055 1,286,754.95 0.49

54 002624 完美世界 37,500 1,286,250.00 0.49

55 002049 紫光国芯 41,700 1,285,194.00 0.49

56 300033 同花顺 20,500 1,275,305.00 0.48

57 601098 中南传媒 68,316 1,273,410.24 0.48

58 600839 四川长虹 351,400 1,272,068.00 0.48

59 600498 烽火通信 49,800 1,262,430.00 0.48

60 600373 中文传媒 52,500 1,234,275.00 0.47

61 002385 大北农 195,125 1,227,336.25 0.47

62 000917 电广传媒 107,900 1,219,270.00 0.46

63 002183 怡亚通 141,200 1,218,556.00 0.46

64 002410 广联达 63,911 1,201,526.80 0.46

65 600588 用友网络 69,700 1,193,264.00 0.45

66 000008 神州高铁 160,400 1,167,712.00 0.44

67 600138 中青旅 55,100 1,160,406.00 0.44

68 600699 均胜电子 36,100 1,158,449.00 0.44

69 600060 海信电器 74,700 1,133,199.00 0.43

70 002223 鱼跃医疗 47,650 1,128,352.00 0.43

71 300383 光环新网 82,600 1,120,056.00 0.42

72 600158 中体产业 64,216 1,098,093.60 0.42

73 300002 神州泰岳 130,600 1,089,204.00 0.41

74 002583 海能达 66,500 1,069,985.00 0.41

75 002558 世纪游轮 23,120 1,068,606.40 0.40

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南方中证互联网指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告

76 300113 顺网科技 39,600 1,065,240.00 0.40

77 002602 世纪华通 29,300 1,062,418.00 0.40

78 002273 水晶光电 50,500 1,041,815.00 0.39

79 002174 游族网络 32,745 1,039,981.20 0.39

80 300134 大富科技 44,100 1,030,176.00 0.39

81 002555 三七互娱 39,700 1,015,129.00 0.38

82 300324 旋极信息 54,700 997,728.00 0.38

83 000547 航天发展 95,200 994,840.00 0.38

84 300168 万达信息 68,211 992,470.05 0.38

85 000977 浪潮信息 57,100 988,972.00 0.37

86 000627 天茂集团 121,600 982,528.00 0.37

87 600122 宏图高科 87,900 975,690.00 0.37

88 601231 环旭电子 62,102 975,622.42 0.37

89 600037 歌华有线 66,232 964,337.92 0.37

90 600633 浙数文化 49,600 958,272.00 0.36

91 300058 蓝色光标 122,330 956,620.60 0.36

92 002439 启明星辰 51,200 952,320.00 0.36

93 002400 省广股份 116,115 932,403.45 0.35

94 002354 天神娱乐 42,840 921,060.00 0.35

95 000979 中弘股份 342,200 896,564.00 0.34

96 002131 利欧股份 266,850 877,936.50 0.33

97 000034 神州数码 35,800 875,310.00 0.33

98 002640 跨境通 40,900 869,125.00 0.33

99 002373 千方科技 63,100 860,684.00 0.33

100 000938 紫光股份 13,900 849,568.00 0.32

101 002292 奥飞娱乐 49,771 841,129.90 0.32

102 600446 金证股份 47,699 838,548.42 0.32

103 300253 卫宁健康 106,544 832,108.64 0.32

104 600572 康恩贝 119,500 826,940.00 0.31

105 000156 华数传媒 54,594 813,996.54 0.31

106 300166 东方国信 59,998 805,773.14 0.31

107 002603 以岭药业 45,800 799,668.00 0.30

108 600715 文投控股 35,300 796,368.00 0.30

109 300068 南都电源 45,000 757,800.00 0.29

110 600198 大唐电信 58,800 750,876.00 0.28

111 300133 华策影视 66,528 745,113.60 0.28

112 002261 拓维信息 63,400 742,414.00 0.28

113 000727 华东科技 258,600 731,838.00 0.28

114 002517 恺英网络 20,500 721,395.00 0.27

115 601928 凤凰传媒 72,640 708,966.40 0.27

116 000712 锦龙股份 42,600 697,362.00 0.26

117 300291 华录百纳 34,700 694,694.00 0.26

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南方中证互联网指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告

118 603000 人民网 52,600 692,742.00 0.26

119 002153 石基信息 30,413 691,287.49 0.26

120 300251 光线传媒 83,790 686,240.10 0.26

121 002375 亚厦股份 76,500 681,615.00 0.26

122 002642 荣之联 27,000 676,620.00 0.26

123 002268 卫士通 39,920 671,454.40 0.25

124 002544 杰赛科技 29,400 670,320.00 0.25

125 002281 光迅科技 29,900 664,378.00 0.25

126 002657 中科金财 22,500 652,275.00 0.25

127 002285 世联行 77,886 624,645.72 0.24

128 000021 深科技 70,000 600,600.00 0.23

129 600728 佳都科技 76,100 589,014.00 0.22

130 603444 吉比特 2,000 566,660.00 0.21

131 600770 综艺股份 74,200 556,500.00 0.21

132 300010 立思辰 41,500 537,425.00 0.20

133 002429 兆驰股份 172,350 529,114.50 0.20

134 002707 众信旅游 40,100 526,513.00 0.20

135 601801 皖新传媒 37,832 522,838.24 0.20

136 600986 科达股份 36,600 496,296.00 0.19

137 300297 蓝盾股份 44,700 489,465.00 0.19

138 300043 星辉娱乐 59,200 486,032.00 0.18

139 300085 银之杰 26,050 481,925.00 0.18

140 603888 新华网 14,800 479,372.00 0.18

141 000555 神州信息 27,528 459,717.60 0.17

142 600006 东风汽车 76,100 445,185.00 0.17

143 000676 智度股份 27,900 417,663.00 0.16

144 300359 全通教育 30,165 394,256.55 0.15

145 002699 美盛文化 26,000 358,800.00 0.14

146 002416 爱施德 29,500 318,305.00 0.12

147 000536 华映科技 52,600 305,606.00 0.12

148 603258 电魂网络 7,000 287,280.00 0.11

149 002619 巨龙管业 44,100 280,917.00 0.11

7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资

明细

金额单位:人民币元

占基金资产净值比例

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

(%)

1 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.02

2 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.02

3 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.02

4 603380 易德龙 1,298 35,370.50 0.01

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南方中证互联网指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告

5 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.01

6 002881 美格智能 989 22,608.54 0.01

7 603679 华体科技 809 21,438.50 0.01

8 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.01

9 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.01

10 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.01

11 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 0.01

12 300669 沪宁股份 841 14,650.22 0.01

13 603286 日盈电子 890 13,528.00 0.01

14 603331 百达精工 999 9,620.37 0.00

15 300671 富满电子 942 7,639.62 0.00

16 603617 君禾股份 832 7,429.76 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票投资明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)

1 002456 欧菲光 3,584,546.26 1.23

2 002415 海康威视 2,652,512.62 0.91

3 000066 长城电脑 1,650,580.94 0.57

4 002558 世纪游轮 1,112,551.00 0.38

5 002583 海能达 1,033,249.00 0.35

6 600122 宏图高科 1,008,044.00 0.35

7 002027 分众传媒 869,454.00 0.30

8 300068 南都电源 796,297.94 0.27

9 002281 光迅科技 647,484.00 0.22

10 000008 神州高铁 594,596.00 0.20

11 603444 吉比特 594,537.00 0.20

12 601166 兴业银行 578,046.00 0.20

13 603888 新华网 528,368.00 0.18

14 300104 乐视网 526,584.00 0.18

15 000050 深天马 A 460,935.00 0.16

16 000676 智度股份 434,508.00 0.15

17 002354 天神娱乐 427,084.20 0.15

18 002624 完美世界 426,908.82 0.15

19 601216 君正集团 372,513.00 0.13

20 300136 信维通信 358,546.00 0.12

注:买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票,买入金

额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票投资明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)

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南方中证互联网指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告

1 601318 中国平安 6,436,079.22 2.20

2 002456 欧菲光 4,127,328.64 1.41

3 601166 兴业银行 2,739,832.00 0.94

4 000725 京东方 A 1,927,342.00 0.66

5 000001 平安银行 1,718,679.00 0.59

6 002415 海康威视 1,189,651.00 0.41

7 002343 慈文传媒 1,144,619.21 0.39

8 000063 中兴通讯 933,770.00 0.32

9 601929 吉视传媒 890,563.00 0.30

10 002024 苏宁云商 881,868.49 0.30

11 300273 和佳股份 849,711.83 0.29

12 300347 泰格医药 821,991.00 0.28

13 002308 威创股份 745,318.00 0.26

14 002241 歌尔股份 689,265.00 0.24

15 300059 东方财富 688,606.00 0.24

16 002368 太极股份 676,560.20 0.23

17 002055 得润电子 641,563.12 0.22

18 002230 科大讯飞 635,269.00 0.22

19 600637 东方明珠 621,378.00 0.21

20 000540 中天城投 613,809.00 0.21

注:卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票,卖出

金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本(成交)总额 29,970,053.82

卖出股票收入(成交)总额 78,173,755.69

注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相

关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

注: 本基金本报告期末未持有债券。

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注:本基金本报告期末未持有债券。

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注:本基金本报告期末未持有贵金属。

第 38 页 共 45 页

南方中证互联网指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注:本基金本报告期末未持有权证。

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注:本基金本报告期内未投资股指期货。

7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金在进行股指期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用流动性好、

交易活跃的期货合约,通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货的定价模型寻

求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

注:本基金本报告期内未投资国债期货。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚情况的说明

本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前

一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

7.12.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 19,518.08

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 2,021.76

5 应收申购款 3,987.98

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 25,527.82

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5 股票中存在流通受限情况的说明

7.12.5.1 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位:人民币元

流通受限部分的公 占基金资产净 流通受限情况说

序号 股票代码 股票名称

允价值 值比例(%) 明

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南方中证互联网指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告

1 600050 中国联通 6,172,535.00 2.34 因重大事项停牌

2 300104 乐视网 3,857,549.80 1.46 因重大事项停牌

7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位:人民币元

流通受限部分的公

占基金资产净 流通受限情况

序号 股票代码 公司名称 允

值比例(%) 说明

价值(人民币元)

1 002879 长缆科技 23,660.26 0.01 新股锁定

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

持有 持有人结构

人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者

份额级别

数 基金份额 占总份额 占总份额

(户) 持有份额 持有份额

比例(%) 比例(%)

南方中证互联

7,532 38,550.47 599,411.43 0.21 289,762,756.59 99.79

网指数分级

互联 A 级 147 173,276.80 6,481,873.00 25.45 18,989,816.00 74.55

互联 B 级 801 31,799.86 655,135.00 2.57 24,816,555.00 97.43

合计 8,480 40,248.30 7,736,419.43 2.27 333,569,127.59 97.73

注:分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采

用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总

额)。户均持有的基金份额的合计数=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。

8.2 期末上市基金前十名持有人

互联 A 级

序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例(%)

1 王雁波 6,318,994.00 24.81

2 中国银河证券股份有限公司 3,140,756.00 12.33

3 梁小红 2,798,225.00 10.99

4 丁碧霞 2,148,457.00 8.43

5 中信建投证券股份有限公司 1,402,363.00 5.51

6 工银瑞信基金-农业银行-吉祥人寿保 1,052,302.00 4.13

险-吉祥人寿传统产品

7 李怡名 774,319.00 3.04

8 杜占斌 600,000.00 2.36

9 郑志坤 477,009.00 1.87

10 赵辉 399,799.00 1.57

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南方中证互联网指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告

互联 B 级

序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例(%)

1 王月升 1,900,000.00 7.46

2 刘清 1,710,825.00 6.72

3 张世敬 921,505.00 3.62

4 范玮琪 772,000.00 3.03

5 孙广煜 766,586.00 3.01

6 叶万胜 643,449.00 2.53

7 邹光明 500,009.00 1.96

8 刘维清 473,500.00 1.86

9 黄启阶 472,904.00 1.86

10 赵向华 421,858.00 1.66

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例(%)

基金管理 南方中证互联网指数分级 1,112.14 0.0004

人所有从

互联 A 级 - -

业人员持

有本基金 互联 B 级 - -

合计 1,112.14 0.0003

注: 分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的

分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金

份额总额)。

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

注: 本公司的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人和本基金基金经理均未持有本基金份额。

§9 开放式基金份额变动

单位:份

南方中证互联网

项目 互联 A 级 互联 B 级

指数分级

基金合同生效日(2015 年 7 月 1 日)基

611,872,014.42 - -

金份额总额

本报告期期初基金份额总额 310,067,647.18 46,634,449.00 46,634,450.00

本报告期基金总申购份额 9,351,993.79 - -

减:本报告期基金总赎回份额 71,382,992.95 - -

本报告期基金拆分变动份额(份额减少

42,325,520.00 -21,162,760.00 -21,162,760.00

以“-”填列)

本报告期期末基金份额总额 290,362,168.02 25,471,689.00 25,471,690.00

注:拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额及定期份额折算。

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南方中证互联网指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内无基金份额持有人大会决议。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

南方基金管理有限公司第七届董事会第二次会议已于 2017 年 1 月 23 日审议通过了《公司关

于聘任公司副总经理、督察长和财务负责人的议案》,秦长奎因任期届满,工作调整的原因不再

担任公司副总经理职务。

本报告期内,基金托管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内,无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金未更换会计师事务所。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内,基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易单 占当期股票

券商名称 占当期佣金 备注

元数量 成交金额 成交总额的 佣金

总量的比例(%)

比例(%)

华泰证券 1 65,106,135.21 62.59 6,510.58 62.59 -

瑞银证券 1 38,921,356.06 37.41 3,892.09 37.41 -

银河证券 2 - - - - -

申万宏源 2 - - - - -

国泰君安 1 - - - - -

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南方中证互联网指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告

注:交易单元的选择标准和程序 根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问

题的通知》(证监基金字[2007]48 号)的有关规定,我公司制定了租用证券公司交易单元的选择

标准和程序:

A:选择标准

1、公司经营行为规范,财务状况和经营状况良好;

2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市

场走向、个股分析报告和专门研究报告;

3、公司内部管理规范,能满足基金操作的保密要求;

4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。

B:选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比,并根据评比的结果

选择席位:

1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关

专题提供研究报告和讲座;

2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实,投资建议是否准确;

3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠

道是否便利、提供的资讯是否充足全面。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

占当期债 占当期债

占当期权证 占当期基金

券商名称 成交 券 券回购 成交金

成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的

金额 成交总额 成交总额 额

比例(%) 比例(%)

的比例(%) 的比例(%)

国泰君安 - - - - - - - -

华泰证券 - - - - - - - -

瑞银证券 - - 614,900,000.00 100.00 - - - -

申万宏源 - - - - - - - -

银河证券 - - - - - - - -

10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

南方基金关于旗下部分基金增加肯特瑞财富为代销 中国证券报、上海

1 2017-1-11

机构及开通相关业务的公告 证券报、证券时报

关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性 中国证券报、上海

2 2017-1-13

公告 证券报、证券时报

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南方中证互联网指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告

南方基金关于旗下部分基金增加新浪仓石为代销机 中国证券报、上海

3 2017-1-18

构及开通相关业务的公告 证券报、证券时报

南方基金关于旗下部分基金参加交通银行手机银行 中国证券报、上海

4 2017-2-23

基金申购及定期定额投资手续费率优惠活动的公告 证券报、证券时报

南方基金关于旗下部分基金增加华夏财富为代销机 中国证券报、上海

5 2017-3-15

构及开通相关业务的公告 证券报、证券时报

南方基金关于旗下部分基金参加中国工商银行个人 中国证券报、上海

6 2017-4-5

电子银行基金申购费率优惠活动的公告 证券报、证券时报

南方基金关于旗下部分基金增加苏宁基金、大泰金 中国证券报、上海

7 2017-4-10

石为代销机构及开通相关业务的公告 证券报、证券时报

南方基金关于旗下部分基金参加交通银行手机银行 中国证券报、上海

8 2017-4-23

基金申购及定期定额投资手续费率优惠活动的公告 证券报、证券时报

南方基金管理有限公司关于《深圳证券交易所分级 中国证券报、上海

9 2017-4-25

基金业务管理指引》实施风险提示公告 证券报、证券时报

南方基金管理有限公司关于《深圳证券交易所分级 中国证券报、上海

10 2017-4-26

基金业务管理指引》实施风险提示公告 证券报、证券时报

南方基金管理有限公司关于《深圳证券交易所分级 中国证券报、上海

11 2017-4-27

基金业务管理指引》实施风险提示公告 证券报、证券时报

南方基金管理有限公司关于《深圳证券交易所分级 中国证券报、上海

12 2017-4-28

基金业务管理指引》实施风险提示公告 证券报、证券时报

南方基金管理有限公司关于《深圳证券交易所分级 中国证券报、上海

13 2017-5-2

基金业务管理指引》实施风险提示公告 证券报、证券时报

关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性 中国证券报、上海

14 2017-5-9

公告 证券报、证券时报

南方中证互联网指数分级证券投资基金可能发生不 中国证券报、上海

15 2017-5-11

定期份额折算的第一次风险提示公告 证券报、证券时报

南方中证互联网指数分级证券投资基金可能发生不 中国证券报、上海

16 2017-5-12

定期份额折算的风险提示公告 证券报、证券时报

南方基金管理有限公司关于调整旗下部分基金最低 中国证券报、上海

17 2017-6-12

申购金额限制的公告 证券报、证券时报

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

注: 无。

11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

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南方中证互联网指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会批准设立南方中证互联网指数分级证券投资基金的文件。

2、南方中证互联网指数分级证券投资基金基金合同。

3、南方中证互联网指数分级证券投资基金托管协议。

4、南方中证互联网指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告原文。

5、中国证监会批准设立南方基金管理有限公司的文件。

6、报告期内在选定报刊上披露的各项公告。

12.2 存放地点

深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦 31-33 层。

12.3 查阅方式

网站:http://www.nffund.com

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