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南方消费:2017年半年度报告摘要

2017-08-28 00:00:00 来源:巨潮网
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南方新兴消费增长分级股票型证券投资基

金 2017 年半年度报告摘要

2017-06-30

基金管理人:南方基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

送出日期:2017-08-28

南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半

年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 8 月 22

日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合

报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基

金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应

仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

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南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金

基金简称 南方新兴消费增长分级股票

场内简称 南方消费

基金主代码 160127

基金运作方式 上市契约型开放式(LOF)

基金合同生效日 2012 年 3 月 13 日

基金管理人 南方基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 548,293,638.60 份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 南方消费基础 南方消费进取 南方消费收益

下属分级基金的场内简称 南方消费 消费进取 消费收益

下属分级基金的交易代码 160127 150050 150049

报告期末下属分级基金的份额

490,887,548.60 份 28,703,045.00 份 28,703,045.00 份

总额

注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方消费”。

2.2 基金产品说明

投资目标 通过深入研究我国宏观经济结构转型方向和长期发展趋

势,选择具备新兴消费增长主题的上市公司进行投资,追

求基金资产的长期增值。

投资策略 本基金运用定量分析和定性分析手段,从宏观政策、经济

环境、证券市场走势等方面对市场当期的系统性风险以及

可预见的未来时期内各类资产的预期风险和预期收益率进

行分析评估,据此合理制定和调整资产配置比例。通过对

股票、债券等各类资产进行配置,在保持总体风险水平相

对稳定的基础上,力争投资组合资产的稳定增值。

业绩比较基准 中证内地消费主题指数×80%+上证国债指数×20%

风险收益特征 本基金为股票型基金,属于较高预期风险和预期收益的证

券投资基金品种,其预期风险和收益水平高于混合型基

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南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要

金、债券基金及货币市场基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 南方基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

姓名 鲍文革 郭明

信息披露

联系电话 0755-82763888 010-66105799

负责人

电子邮箱 manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn

客户服务电话 400-889-8899 95588

传真 0755-82763889 010-66105798

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报

登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.nffund.com

网址

基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017 年 1 月 1 日-2017 年 6 月 30 日)

本期已实现收益 467,559.09

本期利润 74,909,923.88

加权平均基金份额本期利润 0.1674

本期基金份额净值增长率 19.27%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017 年 06 月 30 日)

期末可供分配利润 197,711,478.14

期末基金资产净值 597,840,524.07

期末基金份额净值 1.090

注: 1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)

扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。 2.

所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所

列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基 ①-③ ②-④

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率①(%) 标准差②(%) 准收益率③ 准收益率标 (%) (%)

(%) 准差④(%)

过去一个月 8.03 1.04 7.02 0.92 1.01 0.12

过去三个月 8.46 0.90 10.67 0.76 -2.21 0.14

过去六个月 19.27 0.79 20.00 0.68 -0.73 0.11

过去一年 32.89 0.82 25.19 0.72 7.70 0.10

过去三年 118.74 1.81 68.37 1.40 50.37 0.41

自基金合同生效

120.99 1.53 54.56 1.24 66.43 0.29

起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

收益率变动的比较

注:本基金建仓期为自基金合同生效之日起 6 个月,建仓结束时各项资产配置比例符合合同约

定。

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§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

1998 年 3 月 6 日,经中国证监会批准,南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管理

公司正式成立,成为我国“新基金时代”的起始标志。 南方基金总部设在深圳,注册资本 3 亿

元人民币。股东结构为:华泰证券股份有限公司(45%);深圳市投资控股有限公司(30%);厦门

国际信托有限公司(15%);兴业证券股份有限公司(10%)。目前,公司在北京、上海、合肥、成

都、深圳等地设有分公司,在香港和深圳前海设有子公司——南方东英资产管理有限公司(香港

子公司)和南方资本管理有限公司(深圳子公司)。其中,南方东英是境内基金公司获批成立的第

一家境外分支机构。 截至报告期末,南方基金管理有限公司(不含子公司)管理资产规模超过

6,500 亿元,旗下管理 134 只开放式基金,多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

任本基金的基金经理(助理)

姓名 职务 期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

美国南加州大学金

融工程硕士,注册金

融分析师(CFA),具

有基金从业资格。

2012 年 8 月加入南

方基金,任数量化投

资部研究员;2015

年 5 月至 2016 年 8

月,任量化投资经理

本基金基 2016 年 8 月 5

李佳亮 4 助理;2016 年 8 月

金经理 日

至今,任南方消费基

金经理;2016 年 11

月至今,任南方中证

500 增 强 基 金 经

理;2016 年 12 月至

今,任南方绝对收益

基金经理;2017 年 4

月至今,任南方荣优

基金经理。

本基金基 2014 年 12 月 女,清华大学光电工

蒋秋洁 9

金经理 18 日 程硕士,具有基金从

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南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要

业资格。2008 年 7

月加入南方基金,历

任产品开发部研发

员、研究部研究员、

高级研究员,负责通

信及传媒行业研

究;2014 年 3 月至

2014 年 12 月,任南

方隆元基金经理助

理;2014 年 6 月至

2014 年 12 月,任南

方中国梦基金经理

助理;2014 年 12 月

至今,任南方消费基

金经理;2015 年 6

月至今,任南方天元

基金经理;2015 年 7

月至今,任南方隆

元、南方消费活力的

基金经理;2017 年 5

月至今,任南方文旅

混合基金经理。

注:1. 对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司

决定确定的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司

决定确定的聘任日期和解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、

中国证监会和《南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金基金合同》的规定,本着诚实信用、

勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利

益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投

资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善

相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗

下管理的所有基金和投资组合。

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公司每季度对旗下各组合进行股票和债券的同向交易价差专项分析,对本报告期内,两两组

合间单日、3 日、5 日时间窗口内同向交易买入溢价率均值、卖出溢价率、交易占优比等因素进行

了综合分析,未发现违反公平交易原则的异常情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与

的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数

为 2 次,是由于投资组合接受投资者申赎后被动增减仓位以及指数型基金成份股调整所致。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2017 年上半年 A 股表现严重分化。指数涨幅集中在少数股票,以上证 50 为代表的超大盘白

马股抱团上涨,不断冲击着新高,同时以中证 1000 和创业板为代表的高估值中小盘成长股则不断

杀跌,跌幅巨大。截至 2017 年 6 月 30 日,上证 50 上涨 11.50%,而中证 1000 则下跌 12.07%。指

数涨幅仅代表了市场涨跌的平均水平,个股的分化则更加明显。

行业表现的分化亦非常显著。消费板块中的家电和食品饮料都涨势强劲,上半年分别上涨

29.66%和 19.07%,在所有三十个行业中排在前两位。而排在末尾农林牧渔和计算机则分别下跌

15.41%和 13.23%。

本基金为消费基金,在投资范围内超配了食品饮料和家电行业,因此南方新兴消费上半年表

现令人满意。截至 2017 年 6 月 30 日,基金净值收益 19.27%,基准收益 20%,略微落后基准,好

于同期市场大多数股票型基金。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

2017 年上半年,南方消费基金净值增长 19.27%,同期业绩比较基准增长 20.00%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望 2017 年下半年,中国经济仍面临比较大的下行压力,经济运行略低预期,名义增长率表

现更弱,盈利也大概率将比上半年转弱,但也无需过度悲观。无风险利率回归到中性合理位置,

继续大幅上升概率逐渐减小。金融去杠杆的节奏将有所放缓,海外因素也在改变。总体上,叠加

经济回落、通胀压力不大,市场总体预计仍将处于区间震荡。行业方面,以消费中的家电,白酒

等龙头为代表的一线蓝筹估值已经较高的情况下,市场行情可能会向消费板块中滞涨的二线蓝筹

扩展。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定和基金合同约定,本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相

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南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要

关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律

法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在

0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务

机构按照商业合同约定提供定价服务。其中,本基金管理人为了确保估值工作的合规开展,建立

了负责估值工作决策和执行的专门机构,组成人员包括副总经理、权益研究部总监、数量化投资

部总监、风险管理部总监及运作保障部总监等。其中,超过三分之二以上的人员具有 10 年以上的

基金从业经验,且具有风控、合规、会计方面的专业经验。基金经理可参与估值原则和方法的讨

论,但不参与估值价格的最终决策。本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金合同约定,在存续期内,本基金(包括南方消费基础份额、南方消费收益份额、南方

消费进取份额)不进行收益分配。 根据上述分配原则,本报告期内本基金未有分配事项。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内,本基金托管人在对南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金的托管过程中,

严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额

持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内,南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金的管理人——南方基金管理有限公

司在南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购

赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要

方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,南方新兴消费增长分级股票型证券投资

基金未进行利润分配。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对南方基金管理有限公司编制和披露的南方新兴消费增长分级股票型证券投资

基金 2017 年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等

内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。

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南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要

§6 半年度财务会计报告(未经审计)

6.1 资产负债表

会计主体:南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金

报告截止日:2017 年 6 月 30 日

单位:人民币元

本期末 上年度末

资 产 附注号

2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日

资 产:

银行存款 6.4.4.1 75,916,091.11 34,910,194.85

结算备付金 12,054,599.68 7,349,542.17

存出保证金 11,844,309.72 4,001,588.82

交易性金融资产 6.4.4.2 504,524,537.60 228,265,309.53

其中:股票投资 504,524,537.60 228,265,309.53

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持

- -

证券投资

贵金属投

- -

衍生金融资产 6.4.4.3 - -

买入返售金融资 6.4.4.4

35,800,000.00 -

应收证券清算款 - -

应收利息 6.4.4.5 18,796.40 9,563.93

应收股利 - -

应收申购款 3,294,378.50 358,856.32

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.4.6 - -

资产总计 643,452,713.01 274,895,055.62

负债和所有者权 本期末 上年度末

附注号

益 2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日

负 债:

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.4.3 - -

卖出回购金融资

- -

产款

应付证券清算款 35,610,550.12 -

应付赎回款 7,387,473.10 351,063.61

应付管理人报酬 712,792.01 330,387.66

应付托管费 118,798.68 55,064.60

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南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要

应付销售服务费 - -

应付交易费用 6.4.4.7 1,546,886.38 343,467.94

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.4.8 235,688.65 256,236.77

负债合计 45,612,188.94 1,336,220.58

所有者权益:

实收基金 6.4.4.9 270,371,988.06 147,669,754.54

未分配利润 6.4.4.10 327,468,536.01 125,889,080.50

所有者权益合计 597,840,524.07 273,558,835.04

负债和所有者权

643,452,713.01 274,895,055.62

益总计

注:报告截止日 2017 年 6 月 30 日,南方新兴消费基础份额净值 1.090 元,南方消费收益份额净

值 1.014 元,南方消费进取份额净值 1.166 元;基金份额总额 548,293,638.60 份,其中南方新兴

消费增长基础份额 490,887,548.60 份,南方消费收益份额 28,703,045.00 份,南方消费进取份额

28,703,045.00 份。。

6.2 利润表

会计主体:南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金

本报告期:2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日

单位:人民币元

附注号 本期 上年度可比期间

项 目 2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 2016 年 1 月 1 日 至 2016

月 30 日 年 6 月 30 日

一、收入 82,390,589.23 -8,889,944.90

1.利息收入 300,538.00 111,551.33

其中:存款利息收 6.4.4.11

285,837.04 105,619.48

债券利息

- -

收入

资产支持

- -

证券利息收入

买入返售

14,700.96 5,931.85

金融资产收入

其他利息

- -

收入

2.投资收益(损失

7,285,310.69 -14,358,590.97

以“-”填列)

其中:股票投资收 6.4.4.12

3,122,725.10 -19,160,263.60

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南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要

基金投资 6.4.4.13

- -

收益

债券投资 6.4.4.14

- -

收益

资产支持 6.4.4.14

- -

证券投资收益 .5

贵金属投 6.4.4.15

- -

资收益

衍生工具 6.4.4.16

-419,800.00 3,382,880.00

收益

股利收益 6.4.4.17 4,582,385.59 1,418,792.63

3.公允价值变动 6.4.4.18

收益(损失以“-” 74,442,364.79 5,312,527.98

号填列)

4.汇兑收益(损失

- -

以“-”号填列)

5.其他收入(损失 6.4.4.19

362,375.75 44,566.76

以“-”号填列)

减:二、费用 7,480,665.35 2,438,825.98

6.4.7.2.

1.管理人报酬 3,586,711.03 1,481,473.15

1

6.4.7.2.

2.托管费 597,785.17 246,912.25

2

6.4.7.2.

3.销售服务费 - -

3

4.交易费用 6.4.4.20 3,068,986.07 482,520.12

5.利息支出 - -

其中:卖出回购金

- -

融资产支出

6.其他费用 6.4.4.21 227,183.08 227,920.46

三、利润总额(亏

损总额以“-”号 74,909,923.88 -11,328,770.88

填列)

减:所得税费用 - -

四、净利润(净亏

74,909,923.88 -11,328,770.88

损以“-”号填列)

6.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金

本报告期:2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日

单位:人民币元

本期

项目

2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日

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南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权

147,669,754.54 125,889,080.50 273,558,835.04

益(基金净值)

二、本期经营活动

产生的基金净值变 - 74,909,923.88 74,909,923.88

动数(本期净利润)

三、本期基金份额

交易产生的基金净

值变动数 122,702,233.52 126,669,531.63 249,371,765.15

(净值减少以“-”

号填列)

其中:1.基金申购

686,995,662.74 321,038,364.99 1,008,034,027.73

2. 基 金 赎 回

-564,293,429.22 -194,368,833.36 -758,662,262.58

四、本期向基金份

额持有人分配利润

产生的基金净值变 - - -

动(净值减少以“-”

号填列)

五、期末所有者权

270,371,988.06 327,468,536.01 597,840,524.07

益(基金净值)

上年度可比期间

2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权

135,179,610.25 99,548,728.71 234,728,338.96

益(基金净值)

二、本期经营活动

产生的基金净值变 - -11,328,770.88 -11,328,770.88

动数(本期净利润)

三、本期基金份额

交易产生的基金净

值变动数 -5,954,169.88 -2,593,259.47 -8,547,429.35

(净值减少以“-”

号填列)

其中:1.基金申购

19,329,737.71 9,504,842.49 28,834,580.20

2. 基 金 赎 回

-25,283,907.59 -12,098,101.96 -37,382,009.55

四、本期向基金份

额持有人分配利润

- - -

产生的基金净值变

动(净值减少以“-”

第 13 页 共 30 页

南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要

号填列)

五、期末所有者权

129,225,440.37 85,626,698.36 214,852,138.73

益(基金净值)

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:

杨小松 徐超 徐超

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 重要会计政策和会计估计

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告完全一致。

6.4.2 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.2.1 会计政策变更的说明

本报告期无会计政策变更。

6.4.2.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

6.4.2.3 差错更正的说明

本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

6.4.3 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收

政策的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于

实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公

司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改

征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策

的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、及其他相关财税

法规和实务操作,主要税项列示如下:

(1)于 2016 年 5 月 1 日前,以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016 年 5 月 1 日起,

金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收

入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收

入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

第 14 页 共 30 页

南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要

(3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%

的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,

其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%

计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,

解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得

的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得

税。

(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。

6.4.4 关联方关系

6.4.4.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.4.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

南方基金管理有限公司(“南方基金”) 基金管理人、基金销售机构

中国工商银行股份有限公司("中国工商银 基金托管人、基金代销机构

行“)

华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构

注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.5 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.5.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.5.1.1 股票交易

金额单位:人民币元

本期

上年度可比期间

2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30

2016年1月1日 至 2016年6月30日

关联方名称

占当期股票

占当期股票

成交金额 成交总额的比例 成交金额

成交总额的比例(%)

(%)

华泰证券 1,041,151,312.95 49.69 4,912,503.92 1.59

6.4.5.1.2 权证交易

注:无。

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南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要

6.4.5.1.3 应支付关联方的佣金

金额单位:人民币元

本期

2017年1月1日 至 2017年6月30日

关联方名称

当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金

佣金 的比例(%) 额 总额的比例(%)

华泰证券 948,805.31 49.28 570,333.86 36.87

上年度可比期间

2016年1月1日 至 2016年6月30日

关联方名称

当期 占当期佣金总量 期末应付佣 占期末应付佣金总额的比例

佣金 的比例(%) 金余额 (%)

华泰证券 4,476.77 1.58 4,476.77 7.09

注: 1. 上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和

经手费后的净额列示。

2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服

务等。

6.4.5.2 关联方报酬

6.4.5.2.1 基金管理费

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 2016 年 1 月 1 日 至 2016

月 30 日 年 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的管理费 3,586,711.03 1,481,473.15

其中:支付销售机构的客户维护费 577,787.93 137,574.65

注: 支付基金管理人南方基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计

提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净

值 X1.50% / 当年天数。

6.4.5.2.2 基金托管费

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 2016 年 1 月 1 日 至 2016

月 30 日 年 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的托管费 597,785.17 246,912.25

注: 支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提,逐

日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净

第 16 页 共 30 页

南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要

值 X 0.25% / 当年天数。

6.4.5.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注: 基金本报告期内无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.5.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.5.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位:份

本期 本期 本期

项目 2017 年 01 月 01 日至 2017 年 01 月 01 日至 2017 年 01 月 01 日至

2017 年 06 月 30 日 2017 年 06 月 30 日 2017 年 06 月 30 日

南方消费基础 南方消费进取 南方消费收益

基金合同生效日

( 2012 年 3 月 13 - - -

日)持有的基金份额

期初持有的基金份

60,155,006.62 - -

期间申购/买入总份

- - -

期间因拆分变动份

27,851,768.07 - -

减:期间赎回/卖出

88,006,774.69 - -

总份额

期末持有的基金份

- - -

期末持有的基金份

额 -% -% -%

占基金总份额比例

上年度可比期间 上年度可比期间 上年度可比期间

项目 2016 年 01 月 01 日至 2016 年 01 月 01 日至 2016 年 01 月 01 日至

2016 年 06 月 30 日 2016 年 06 月 30 日 2016 年 06 月 30 日

南方消费基础 南方消费进取 南方消费收益

基金合同生效日

( 2012 年 3 月 13 - - -

日)持有的基金份额

期初持有的基金份

79,994,754.86 - -

期间申购/买入总份

- - -

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南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要

期间因拆分变动份

-3,839,748.24 - -

减:期间赎回/卖出

- - -

总份额

期末持有的基金份

76,155,006.62 - -

期末持有的基金份

额 42.5200% -% -%

占基金总份额比例

6.4.5.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注: 无。

6.4.5.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

本期

上年度可比期间

2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30

关联方名称 2016年1月1日 至 2016年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国工商银行股

75,916,091.11 190,234.47 12,239,421.68 69,874.69

份有限公司

6.4.5.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注:无。

6.4.5.7 其他关联交易事项的说明

无。

6.4.6 利润分配情况

6.4.6.1 利润分配情况

注: : 在存续期内,本基金(包括南方消费基础份额、南方消费收益份额、南方消费进取份额)

不进行收益分配。

6.4.7 期末本基金持有的流通受限证券

6.4.7.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位:人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别:股票

数量

证券 证券 成功 可流通 流通受限 认购 期末估 期末 期末估值

(单 备注

代码 名称 认购日 日 类型 价格 值单价 成本总额 总额

位: )

长缆科 2017 年 2017-0 23,660.2 23,660.2

002879 新股认购 18.02 18.02 1,313 -

技 06 月 05 7-07 6 6

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南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要

2017 年

2017-0 18,389.2 18,389.2

002882 金龙羽 06 月 15 新股认购 6.20 6.20 2,966 -

7-17 0 0

2017 年

富满电 2017-0

300671 06 月 27 新股认购 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 -

子 7-05

2017 年

旭升股 2017-0 15,212.2 15,212.2

603305 06 月 30 新股认购 11.26 11.26 1,351 -

份 7-10 6 6

2017 年

百达精 2017-0

603331 06 月 27 新股认购 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -

工 7-05

2017 年

君禾股 2017-0

603617 06 月 23 新股认购 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 -

份 7-03

2017 年

睿能科 2017-0 17,311.4 17,311.4

603933 06 月 28 新股认购 20.20 20.20 857 -

技 7-06 0 0

6.4.7.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位: 人民币元

股票 股票名 停牌日 停牌原 期末 复牌日 复牌 数量 期末 期末

备注

代码 称 期 因 估值单价 期 开盘单价 (股) 成本总额 估值总额

00010 TCL 集 2017-04 重大事 2017-0 420,30 1,508,64 1,441,62

3.43 3.72 -

0 团 -21 项 7-26 0 9.00 9.00

60013 当代明 2017-02 重大资 - 1,254,22 1,381,81

16.79 - 82,300 -

6 诚 -13 产重组 2.84 7.00

00212 中环股 2016-04 重大事 - 141,80 1,310,09 1,172,68

8.27 - -

9 份 -25 项 0 7.00 6.00

30047 杭州高 2017-03 重大资 2017-0 324,976. 328,040.

55.60 50.04 5,900 -

8 新 -20 产重组 8-07 06 00

注: : 本基金截至 2017 年 6 月 30 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停

牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。

6.4.7.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.7.3.1 银行间市场债券正回购

注: 无。

6.4.7.3.2 交易所市场债券正回购

注: 无。

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南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 504,524,537.60 78.41

其中:股票 504,524,537.60 78.41

2 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 35,800,000.00 5.56

其中:买断式回购的买入返售金融资 - -

6 银行存款和结算备付金合计 87,970,690.79 13.67

7 其他各项资产 15,157,484.62 2.36

- 合计 643,452,713.01 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 6,609,560.40 1.11

B 采矿业 - -

C 制造业 331,629,274.92 55.47

D 电力、热力、燃气及水生产和

供应业 - -

E 建筑业 8,289,079.00 1.39

F 批发和零售业 42,493,328.40 7.11

G 交通运输、仓储和邮政业 2,837,317.00 0.47

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服

务业 12,653,389.98 2.12

J 金融业 34,880,981.50 5.83

K 房地产业 30,142,541.40 5.04

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 30,376,207.00 5.08

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

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南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 4,612,858.00 0.77

S 综合 - -

合计 504,524,537.60 84.39

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注:本基金本报告期末未持有港股通股票投资。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位:人民币元

占基金资产净值比例

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

(%)

1 600519 贵州茅台 80,687 38,072,160.95 6.37

2 000858 五粮液 632,294 35,193,484.04 5.89

3 000333 美的集团 634,263 27,298,679.52 4.57

4 000069 华侨城 A 2,637,900 26,537,274.00 4.44

5 000568 泸州老窖 487,265 24,645,863.70 4.12

6 000651 格力电器 576,796 23,746,691.32 3.97

7 001979 招商蛇口 985,300 21,046,008.00 3.52

8 000963 华东医药 382,056 18,988,183.20 3.18

9 601318 中国平安 337,500 16,743,375.00 2.80

10 000538 云南白药 151,200 14,190,120.00 2.37

注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于 http://www.nffund.com

的半年度报告正文。

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票投资明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)

1 001979 招商蛇口 22,134,282.96 8.09

2 600436 片仔癀 22,087,933.60 8.07

3 000568 泸州老窖 20,860,155.81 7.63

4 002508 老板电器 20,409,979.12 7.46

5 600332 白云山 18,699,260.54 6.84

6 601318 中国平安 17,370,066.46 6.35

7 000338 潍柴动力 16,517,781.40 6.04

8 000069 华侨城 A 15,965,728.74 5.84

9 601633 长城汽车 15,643,699.91 5.72

10 000538 云南白药 15,084,446.00 5.51

11 600519 贵州茅台 13,784,429.04 5.04

第 21 页 共 30 页

南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要

12 600104 上汽集团 13,381,605.97 4.89

13 601607 上海医药 13,163,314.20 4.81

14 000858 五粮液 12,879,954.10 4.71

15 600993 马应龙 12,538,424.95 4.58

16 002572 索菲亚 12,362,826.05 4.52

17 000333 美的集团 11,555,405.18 4.22

18 000651 格力电器 10,501,043.49 3.84

19 600741 华域汽车 10,297,857.82 3.76

20 601238 广汽集团 10,154,910.94 3.71

21 000963 华东医药 9,787,761.58 3.58

22 600690 青岛海尔 9,710,981.88 3.55

23 600887 伊利股份 8,954,181.76 3.27

24 603833 欧派家居 8,895,417.04 3.25

25 002714 牧原股份 8,052,903.64 2.94

26 300251 光线传媒 7,719,818.41 2.82

27 601328 交通银行 6,951,943.00 2.54

28 601988 中国银行 6,517,323.00 2.38

29 002032 苏泊尔 6,477,915.79 2.37

30 000418 小天鹅 A 6,332,567.00 2.31

31 601939 建设银行 6,287,034.00 2.30

32 600373 中文传媒 6,243,399.03 2.28

33 600297 广汇汽车 6,196,046.62 2.26

34 600660 福耀玻璃 6,118,490.00 2.24

35 601998 中信银行 5,967,367.59 2.18

36 601009 南京银行 5,949,405.60 2.17

37 600820 隧道股份 5,940,853.24 2.17

38 000983 西山煤电 5,934,075.24 2.17

注:买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票,买入金

额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票投资明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)

1 002508 老板电器 25,384,151.02 9.28

2 600436 片仔癀 24,360,536.39 8.91

3 600104 上汽集团 21,436,176.12 7.84

4 601607 上海医药 20,391,843.45 7.45

5 600887 伊利股份 19,398,012.54 7.09

6 600332 白云山 18,239,592.09 6.67

7 601633 长城汽车 13,436,037.74 4.91

8 000338 潍柴动力 13,142,245.43 4.80

9 601318 中国平安 12,504,756.54 4.57

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南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要

10 600993 马应龙 12,205,542.33 4.46

11 600519 贵州茅台 8,070,089.92 2.95

12 603833 欧派家居 7,497,899.60 2.74

13 300251 光线传媒 7,446,428.27 2.72

14 000858 五粮液 7,077,476.51 2.59

15 601238 广汽集团 7,010,009.43 2.56

16 601328 交通银行 6,946,924.90 2.54

17 601988 中国银行 6,591,039.00 2.41

18 000425 徐工机械 5,681,086.00 2.08

19 601933 永辉超市 5,645,803.00 2.06

20 600820 隧道股份 5,590,380.96 2.04

21 601998 中信银行 5,490,364.00 2.01

注:卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票,卖出

金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本(成交)总额 1,145,976,221.57

卖出股票收入(成交)总额 949,512,150.06

注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相

关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

注:本基金本报告期末未持有债券投资。

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注:本基金本报告期末未持有债券投资。

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注:本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注:本基金本报告期末未持有权证。

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

持仓量(买/ 合约市值 公允价值变

代码 名称 风险说明

卖) (元) 动(元)

IC1709 IC1709 46 55,400,560. 1,587,840.0 -

00 0

公允价值变动总额合计(元) 1,587,840.0

0

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股指期货投资本期收益(元) -419,800.00

股指期货投资本期公允价值变动(元) 1,882,080.0

0

7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金在进行股指期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用流动性好、

交易活跃的期货合约,通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货的定价模型寻

求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操

作。 基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲系统

性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达

到降低投资组合的整体风险的目的。

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

注:本基金本报告期内未投资国债期货。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚情况的说明 2.1

本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前

一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 2.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

7.12.3 期末其他各项资产构成 2.3

单位:人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 11,844,309.72

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 18,796.40

5 应收申购款 3,294,378.50

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

合计 15,157,484.62

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5 股票中存在流通受限情况的说明

注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

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南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

持有人结构

持有人 户均持有 机构投资者 个人投资者

份额

户数 的基金份

级别 占总份额比 占总份额比

(户) 额 持有份额 持有份额

例(%) 例(%)

南方

新兴

消费

32,762 14,983.44 109,798,766.93 22.37 381,088,781.67 77.63

增长

分级

股票

南方

消费 533 53,851.87 13,578,790.00 47.31 15,124,255.00 52.69

收益

南方

消费 1,775 16,170.73 339,603.00 1.18 28,363,442.00 98.82

进取

合计 35,070 15,634.26 123,717,159.93 22.56 424,576,478.67 77.44

注:分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采

用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总

额)。户均持有的基金份额的合计数=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。

8.2 期末上市基金前十名持有人

南方消费收益

序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例(%)

1 梁小红 6,723,466.00 23.42

2 中国银河证券股份有 3,071,481.00 10.70

限公司

3 中国对外经济贸易信 2,512,381.00 8.75

托有限公司-尊嘉

ALPHA 证券投资有限合

4 海通资管-建行-海 2,272,719.00 7.92

通海蓝宝润集合资产

管理计划

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5 上海保银投资管理有 2,231,800.00 7.78

限公司-保银中国价

值基金

6 丁挺 1,881,900.00 6.56

7 广发期货有限公司- 832,667.00 2.90

中国对外经济贸易信

托有限公司-外贸信

托-

8 海通资管-上海银行 800,000.00 2.79

-海通赢家系列-年

年鑫集合资产管理计

9 海通资管-民生-海 592,926.00 2.07

通年年升集合资产管

理计划

10 广东君之健投资管理 449,871.00 1.57

有限公司-君之健翱

翔稳进证券投资基金

南方消费进取

序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例(%)

1 吴涵 2,189,455.00 7.63

2 刘敬东 774,534.00 2.70

3 侯举超 633,200.00 2.21

4 潘飞来 627,058.00 2.18

5 邹雪美 527,492.00 1.84

6 吴连焕 409,724.00 1.43

7 张春涛 381,269.00 1.33

8 张俊峥 378,881.00 1.32

9 周亚兰 307,700.00 1.07

10 曹瀛 300,000.00 1.05

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例(%)

基金管 南方消费基础 655,706.97 0.1336

理人所

南方消费进取 - -

有从业

人员持

有本基 南方消费收益 - -

合计 655,706.97 0.1196

注: :分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例

的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末

基金份额总额)。

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南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

注: 本报告期末本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人以及本基金的基金经理均未持

有本开放式基金份额。

§9 开放式基金份额变动

单位:份

项目 南方消费基础 南方消费进取 南方消费收益

基金合同生 1,177,567,468.62 376,130,634.00 376,130,635.00

效日(2012 年

3 月 13 日)基

金份额总额

本报告期期 173,903,944.72 15,386,214.00 15,386,214.00

初基金份额

总额

本报告期基 659,946,990.31 170,676,913.00 125,522,553.00

金总申购份

减:本报告期 -478,307,622.28 -157,360,082.00 -112,205,722.00

基金总赎回

份额

本报告期基 135,344,235.85 - -

金拆分变动

份额(份额减

少以“-”填

列)

本报告期期 490,887,548.60 28,703,045.00 28,703,045.00

末基金份额

总额

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内无基金份额持有人大会决议。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

南方基金管理有限公司第七届董事会第二次会议已于 2017 年 1 月 23 日审议通过了《公司关

于聘任公司副总经理、督察长和财务负责人的议案》,秦长奎因任期届满,工作调整的原因不再

担任公司副总经理职务。

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南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要

本报告期内,基金托管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内,无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金未更换会计师事务所。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内,基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易单 占当期佣金

券商名称 占当期股票成交 备注

元数量 成交金额 佣金 总量的比例

总额的比例(%)

(%)

1,041,151,31

华泰证券 1 49.69 948,805.31 49.28 -

2.95

764,591,101.

海通证券 1 36.49 712,068.16 36.98 -

36

289,745,957.

方正证券 1 13.83 264,484.36 13.74 -

32

西南证券 1 - - - - -

中信建投 1 - - - - -

中信证券 2 - - - - -

东海证券 1 - - - - -

东方证券 1 - - - - -

红塔证券 1 - - - - -

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注:交易单元的选择标准和程序 根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问

题的通知》(证监基金字[2007]48 号)的有关规定,我公司制定了租用证券公司交易单元的选择

标准和程序:

A:选择标准

1、公司经营行为规范,财务状况和经营状况良好;

2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市

场走向、个股分析报告和专门研究报告;

3、公司内部管理规范,能满足基金操作的保密要求;

4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。

B:选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比,并根据评比的结果

选择席位:

1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关

专题提供研究报告和讲座;

2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实,投资建议是否准确;

3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠

道是否便利、提供的资讯是否充足全面。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

占当期债券

占当期债券 占当期权证 占当期基金

券商名称 成交 成交金 回购 成交金

成交总额的 成交总额的 成交金额 成交总额的

金额 额 成交总额的 额

比例(%) 比例(%) 比例(%)

比例(%)

东方证券 - - - - - - - -

东海证券 - - - - - - - -

方正证券 85,800,00

- - 74.09 - - - -

0.00

海通证券 30,000,00

- - 25.91 - - - -

0.00

红塔证券 - - - - - - - -

华泰证券 - - - - - - - -

西南证券 - - - - - - - -

中信建投 - - - - - - - -

中信证券 - - - - - - - -

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南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期末持有基金

报告期内持有基金份额变化情况

情况

投资者

持有基金份额比

类别 期初 申购 赎回 持有份 份额占

序号 例达到或者超过

份额 份额 份额 额 比(%)

20%的时间区间

20170101-2017031 60,155,00 27,851, 88,006,

机构 1 - 16.05

6 6.62 768.07 774.69

产品特有风险

本基金存在持有基金份额超过 20%的基金份额持有人,在特定赎回比例及市场条件下,若基金管理人

未能以合理价格及时变现基金资产,将会导致流动性风险和基金净值波动风险。

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