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申万量化:2017年半年度报告摘要

2017-08-28 00:00:00 来源:巨潮网
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申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告(摘要)

申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)

2017 年半年度报告(摘要)

2017 年 6 月 30 日

基金管理人:申万菱信基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一七年八月二十八日

申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告(摘要)

1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并

对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上

独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 8 月 23 日复核了本报

告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基

金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

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2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 申万菱信量化小盘股票(LOF)

场内简称 申万量化

基金主代码 163110

交易代码 163110

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2011 年 6 月 16 日

基金管理人 申万菱信基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 1,115,574,281.62 份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2011 年 8 月 1 日

2.2 基金产品说明

本基金采用数量化的投资方法精选个股,严格按照纪律执行,力争获取长期稳

投资目标

定的超越业绩比较基准的投资回报。

本基金坚持数量化的投资策略,专注于小盘股的投资。基金管理人基于对国内

股票市场的大量实证研究,专门开发了适合小盘股投资的数量化投资模型(简

称“量化小盘投资模型”),作为本基金投资的核心。本基金的股票选择行为,都

投资策略

是基于该投资模型而定。这种完全基于模型的数量化投资方法能够更加客观、

公正而理性的去分析和筛选股票,并且不受外部分析师的影响,极大的减少了

投资者情绪的影响,从而能够保持投资策略的一致性与有效性。

业绩比较基准 90%×中证 500 指数收益率+10%×银行同业存款收益率(税后)

本基金是一只量化股票型基金,属于较高预期风险和较高预期收益的证券投资

风险收益特征 品种,其风险收益特征从长期平均来看高于混合型基金、债券型基金与货币市

场基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 申万菱信基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

姓名 王菲萍 郭明

信息披露

联系电话 021-23261188 010-66105799

负责人

电子邮箱 service@swsmu.com custody@icbc.com.cn

客户服务电话 4008808588 95588

传真 021-23261199 010-66105798

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2.4 信息披露方式

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.swsmu.com

申万菱信基金管理有限公司

基金半年度报告备置地点

中国工商银行股份有限公司

3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日)

本期已实现收益 -150,626,755.54

本期利润 -73,589,821.03

加权平均基金份额本期利润 -0.0638

本期基金份额净值增长率 -2.47%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017 年 6 月 30 日)

期末可供分配基金份额利润 1.3942

期末基金资产净值 2,911,634,002.95

期末基金份额净值 2.6100

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)

扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、上述基金业绩指标已扣除了基金的管理费、托管费和各项交易费用,但不包括持有人认/申

购或交易基金的各项费用(例如:申购费、赎回费等),计入认/申购或交易基金的各项费用后,实

际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值增长 业绩比较基 业绩比较基准收

阶段 ①-③ ②-④

增长率① 率标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去一个月 5.72% 0.81% 4.86% 0.84% 0.86% -0.03%

过去三个月 -4.03% 0.91% -3.67% 0.92% -0.36% -0.01%

过去六个月 -2.47% 0.79% -1.73% 0.81% -0.74% -0.02%

过去一年 10.03% 0.77% 0.38% 0.82% 9.65% -0.05%

过去三年 146.68% 1.89% 52.06% 1.85% 94.62% 0.04%

自基金合同生

160.99% 1.61% 35.72% 1.61% 125.27% 0.00%

效起至今

注:本基金的业绩基准指数=90%×中证 500 指数收益率+10%×银行同业存款收益率(税后)。

其中:中证 500 指数作为衡量股票投资部分的业绩基准,银行同业存款收益率作为衡量非股票投资

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部分的业绩基准。 本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算,计算方式如下:

benchmark(0) =1000;

%benchmark(t)= 90%*(中证 500 指数(t)/ 中证 500 成分指数(t-1)-1)+10%*银行同业存款利率(税

后)/365;

benchmark(t)=(1+%benchmark(t))* benchmark(t-1) ;

其中 t=1,2,3,… 。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比

申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2011 年 6 月 16 日至 2017 年 6 月 30 日)

4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

申万菱信基金管理有限公司原名申万巴黎基金管理有限公司,是由国内大型综合类券商申万宏

源证券有限公司和三菱 UFJ 信托银行株式会社共同设立的一家中外合资基金管理公司。公司成立于

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2004 年 1 月 15 日,注册地在中国上海,注册资本金为 1.5 亿元人民币。其中,申万宏源证券有限公

司持有 67%的股份,三菱 UFJ 信托银行株式会社持有 33%的股份。

公司成立以来业务增长迅速,在北京、广州先后建立了分公司。截至 2017 年 6 月 30 日,公司

旗下管理了包括股票型、混合型、债券型和货币型在内的 33 只开放式基金,形成了完整而丰富的产

品线。公司旗下基金管理资产规模超过 315 亿元,客户数超过 603 万户。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理 证券

姓名 职务 (助理)期限 从业 说明

任职日期 离任日期 年限

本基金 金昉毅先生,博士研究生。2008 年起开始工作,

基金经 曾任职于中央财经大学中国金融发展研究院,

理、投 2011 年 1 月加入申万菱信基金管理有限公司,

资管理 历任高级研究员、基金经理助理、申万菱信沪深

金昉毅 总部总 2015-05-21 - 6年 300 价值指数证券投资基金基金经理,现任投资

监助理 管理总部总监助理兼量化投资部总经理,申万菱

兼量化 信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)、申万菱

投资部 信沪深 300 指数增强型证券投资基金、申万菱信

总经理 量化成长混合型证券投资基金基金经理。

注:1.任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日;若该基金经理自基金合同生效日

起即任职,则任职日期为基金合同生效日。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其配套法规的规定,严

格遵守基金合同约定,本着诚实信用、勤勉尽责等原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基

础上为持有人谋求最大利益。

本基金投资运作符合法律法规和基金合同的规定,信息披露及时、准确、完整;本基金资产与

本基金管理人与公司资产之间严格分开;没有发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规

行为。在基金资产的管理运作中,无任何损害基金持有人利益的行为,并通过稳健经营、规范运作、

规避风险,保护了基金持有人的合法权益。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本公司制定了《公平交易制度》,通过

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组织结构的设置、工作制度、流程和技术手段全面落实公平交易原则在具体业务(包括研究分析、

投资决策、交易执行等)环节中的实现,在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时,确保各投

资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会;同时,通过对投资交易行

为的日常监控和事后分析评估来加强对公平交易过程和结果的监督。

在研究分析方面,本公司建立了规范、完善的研究管理平台,规范了研究人员的投资建议、研

究报告的发布流程,使各投资组合经理在获取投资建议的及时性、准确性及深度等方面得到公平对

待。

在投资决策方面,首先,公司建立健全投资授权制度,明确投资决策委员会、投资总监、投资

组合经理等各投资决策主体的职责和权限。投资决策委员会和投资总监等管理机构和人员不得对投

资经理在授权范围内的投资活动进行干预。投资经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的

操作必须经过严格的审批程序;其次,公司建立投资组合投资信息的管理及保密制度,除分管投资

副总及投资总监等因业务管理的需要外,不同投资经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相

互隔离;另外,公司还建立机制要求公募投资经理与特定客户资产投资经理互相隔离,且不能互相

授权投资事宜。

在交易执行方面,本公司设立了独立于投资管理职能的交易总部,实行了集中交易制度和公平

的交易分配制度:(1)对于交易所公开竞价的同向交易,内部制定了专门的交易规则,保证各投资

组合获得公平的交易执行机会;(2)对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名

义进行的交易,各投资经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量,集中交易室按照价

格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配;(3)对于银行间市场的现券交易,交易总部在银行

间市场开展独立、公平的询价,并由风险管理部对交易价格的公允性(根据市场公认的第三方信息)、

交易对手和交易方式进行事前审核,确保交易得到公平和公允的执行。

在日常监控和事后分析评估方面,本公司风险管理总部开展日内和定期的工作对公平交易执行

情况作整体监控和效果评估。其中日常监控包括了日内不定点对交易系统的抽查监控;对非公开发

行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程进行审核和监控;以及对

银行间交易过程中投资组合与交易对手之间议价交易的交易方式和交易价格的公允性进行审查。事

后分析评估上,风险管理总部在每个季度和每年度的《公平交易执行报告》中,对不同组合间同一

投资标的、临近交易日的同向交易和反向交易的合理性开展分析评估。

本公司通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估,严格执行了公平交易制度,公平

对待了旗下各投资组合。本报告期内,未出现违反公平交易制度的情况。

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4.3.2 异常交易行为的专项说明

本公司制定了《异常交易监控报告制度》,明确定义了在投资交易过程中出现的各种可能导致不

公平交易和利益输送的异常交易类型,并规定且落实了异常交易的日常监控、识别以及事后的分析

流程。

本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量

超过该证券当日成交量的 5%的情况有三次。其中,本基金与本公司其他投资组合参与的交易所公开

竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有三次。投资组合经理

因投资组合的投资策略而发生同日反向交易,未导致不公平交易和利益输送。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2017 年上半年度,股票市场最大的特点是结构化差异,沪深 300 指数震荡上行,最终实现 10.78%

的涨幅。而中证 500 指数下跌后略有反弹,最终仍然下跌 2%,大幅落后于沪深 300 指数,中小市值

的股票总体表现弱于大盘蓝筹股。

本基金采用的量化模型仍然秉持小盘价值的主要选股逻辑,除此以外在意识到 2017 年上半年的

风格变化后加大了基本面因素在模型中的运用,但受到小盘风格的拖累,本基金以-2.47%的收益率

略微落后于基准指数的收益。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

2017 年上半年中证 500 指数期间表现为-2.00%,基金业绩基准表现为-1.73%,申万菱信量化小

盘基金净值期间表现为-2.47%,落后业绩基准 0.74%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

我国经济在 2017 年上半年稳中有进,稳步复苏的态势超出市场预期,相应地我们看到周期类和

价值类板块如钢铁、煤炭、家电、白酒、消费电子等行业相对表现更好。成长股尤其是小市值的成

长股在上半年度表现落后。展望 2017 年下半年度,预计指数仍然维持区间震荡格局,向上的动力来

自于超预期的经济与企业基本面,向下的动力来自于货币政策和监管政策的偏紧预期。从风格上看,

在经济明显拐头以及漂亮 50 出现业绩不达预期之前,蓝筹风格占优的局面还会维持,但热点将会扩

散,2017 年上半年极度分化的现象预计将会减弱。总体来看,2017 年对于量化模型的冲击主要来自

于市值风格,而超额收益最大的来源是价值风格。因此本基金将继续保持小盘价值的风格,尽量降

低小盘风格对于基金的影响,致力投资于估值有吸引力并且市值空间发展大的股票。

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4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人、本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所参与本基金的估值流程,上述各方

不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人按照有关法规确定的原则进行估值,将导致基金资产净值的变化在 0.25%以上的,

即就拟采用的相关估值模型、假设及参数的适当性征求本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所

的意见。本基金聘请的会计师事务所对相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报

告。

本基金管理人设立资产估值委员会,负责根据法规要求,尽可能科学、合理地制定估值政策,

审议批准估值程序,并在特定状态下就拟采用的相关估值模型、假设及参数的适当性进行确认,以

保护基金份额持有人的利益。

资产估值委员会由本基金管理人的总经理,分管基金投资的副总经理,分管基金运营的副总经

理,投资总监,基金运营总部、监察稽核总部、风险管理总部等各总部负责人组成。其中,总经理

来肖贤先生,拥有 12 年基金行业高级管理人员经验;分管基金投资的副总经理张少华先生,拥有

13 年的基金行业研究、投资和风险管理相关经验;分管基金运营的副总经理张丽红女士,拥有 13

年的基金行业运营、财务管理相关经验;基金运营总部总监李濮君女士,拥有 16 年的基金会计经验;

监察稽核总部总监牛锐女士,拥有 13 年的证券基金行业合规管理经验;固定收益总部总监陈国辉先

生,拥有 10 年固定收益研究、投资和风险管理相关经验;风险管理总部总监王瑾怡女士,拥有 11

年的基金行业风险管理经验。

基金经理不参与决定本基金估值的程序。本公司已与中央国债登记结算有限责任公司签订协议,

采用其提供的估值数据对银行间债券进行估值;采用中证指数有限公司提供的估值数据对交易所债

券进行估值。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期未进行利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

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5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内,本基金托管人在对申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)的托管过程中,严

格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有

人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内,申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)的管理人——申万菱信基金管理有限

公司在申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购

赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方

面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)

未进行利润分配。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对申万菱信基金管理有限公司编制和披露的申万菱信量化小盘股票型证券投资基

金(LOF)2017 年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告

等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。

6 半年度财务会计报告(未经审计)

6.1 资产负债表

会计主体:申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)

报告截止日:2017 年 6 月 30 日

单位:人民币元

本期末 上年度末

资产

2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日

资 产: - -

银行存款 367,138,395.86 368,099,846.33

结算备付金 8,406,865.90 8,312,258.27

存出保证金 960,056.55 450,556.30

交易性金融资产 2,562,772,666.02 2,261,877,792.32

其中:股票投资 2,532,715,666.02 2,181,226,792.32

基金投资 - -

债券投资 30,057,000.00 80,651,000.00

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资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 - -

应收证券清算款 43,823,872.70 4,734,330.18

应收利息 1,003,115.80 1,298,787.27

应收股利 - -

应收申购款 2,088,640.18 34,170,311.14

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 2,986,193,613.01 2,678,943,881.81

本期末 上年度末

负债和所有者权益

2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日

负 债: - -

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 25,851,611.65 19,817,509.07

应付赎回款 38,311,201.44 4,299,084.87

应付管理人报酬 3,525,841.95 3,396,161.21

应付托管费 587,640.32 566,026.89

应付销售服务费 - -

应付交易费用 5,949,058.76 4,500,021.38

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 334,255.94 328,485.13

负债合计 74,559,610.06 32,907,288.55

所有者权益: - -

实收基金 1,115,574,281.62 988,698,869.60

未分配利润 1,796,059,721.33 1,657,337,723.66

所有者权益合计 2,911,634,002.95 2,646,036,593.26

负债和所有者权益总计 2,986,193,613.01 2,678,943,881.81

注:报告截止日 2017 年 06 月 30 日,申万菱信量化小盘股票型证券投资基金份额净值 2.6100

元,基金份额总额 1,115,574,281.62 份。

6.2 利润表

会计主体:申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)

本报告期:2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日

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单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 2016 年 1 月 1 日至 2016

月 30 日 年 6 月 30 日

一、收入 -26,123,221.29 3,168,680.79

1.利息收入 3,304,727.03 551,959.24

其中:存款利息收入 1,619,770.86 551,840.96

债券利息收入 1,684,956.17 118.28

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益(损失以“-”填列) -108,820,745.02 9,705,045.32

其中:股票投资收益 -128,327,905.22 -2,127,025.55

基金投资收益 - -

债券投资收益 -720,300.00 285,846.22

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 20,227,460.20 11,546,224.65

3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 77,036,934.51 -7,675,674.81

4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -

5.其他收入(损失以“-”号填列) 2,355,862.19 587,351.04

减:二、费用 47,466,599.74 13,885,988.85

1.管理人报酬 22,742,086.85 6,958,571.13

2.托管费 3,790,347.76 1,159,761.89

3.销售服务费 - -

4.交易费用 20,737,932.07 5,603,691.41

5.利息支出 - -

其中:卖出回购金融资产支出 - -

6.其他费用 196,233.06 163,964.42

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -73,589,821.03 -10,717,308.06

减:所得税费用 - -

四、净利润(净亏损以“-”号填列) -73,589,821.03 -10,717,308.06

6.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)

本报告期:2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日

单位:人民币元

本期

项目 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

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申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告(摘要)

一、期初所有者权益(基金净值) 988,698,869.60 1,657,337,723.66 2,646,036,593.26

二、本期经营活动产生的基金净值变动

- -73,589,821.03 -73,589,821.03

数(本期利润)

三、本期基金份额交易产生的基金净值

126,875,412.02 212,311,818.70 339,187,230.72

变动数(净值减少以“-”号填列)

其中:1.基金申购款 864,064,313.72 1,449,949,285.54 2,314,013,599.26

2.基金赎回款 -737,188,901.70 -1,237,637,466.84 -1,974,826,368.54

四、本期向基金份额持有人分配利润产

生的基金净值变动(净值减少以“-”号 - - -

填列)

五、期末所有者权益(基金净值) 1,115,574,281.62 1,796,059,721.33 2,911,634,002.95

上年度可比期间

项目 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值) 246,864,331.77 381,606,885.27 628,471,217.04

二、本期经营活动产生的基金净值变动

- -10,717,308.06 -10,717,308.06

数(本期利润)

三、本期基金份额交易产生的基金净值

268,989,897.85 336,906,961.38 605,896,859.23

变动数(净值减少以“-”号填列)

其中:1.基金申购款 478,969,038.79 598,969,563.46 1,077,938,602.25

2.基金赎回款 -209,979,140.94 -262,062,602.08 -472,041,743.02

四、本期向基金份额持有人分配利润产

生的基金净值变动(净值减少以“-”号 - - -

填列)

五、期末所有者权益(基金净值) 515,854,229.62 707,796,538.59 1,223,650,768.21

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4,财务报表由下列负责人签署:

基金管理人负责人:来肖贤,主管会计工作负责人:张丽红,会计机构负责人:李濮君

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会

(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2011]525 号《关于核准申万菱信量化小盘股票型证券投资基金

(LOF)募集的批复》核准,由申万菱信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和

《申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,

存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 512,877,725.48 元,业经普华永道

中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2011)第 247 号验资报告予以验证。经向中国证监会备

案,《申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)基金合同》于 2011 年 6 月 16 日正式生效,基金

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申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告(摘要)

合同生效日的基金份额总额为 512,987,683.05 份基金份额,其中认购资金利息折合 109,957.57 份基

金份额。本基金的基金管理人为申万菱信基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限

公司。

经深交所深证上[2011]225 号文审核同意,本基金 63,363,855 份基金份额于 2011 年 8 月 1 日在

深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管在场外,基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将

其转至深交所场内后即可上市流通。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)基金

合同》的有关规定,本基金投资于流动性良好的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小

板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、权证、资产支持证券、股指期货、股票期

权以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。本基金可以参

与融资业务。本基金各类资产投资比例为:本基金投资于股票的资产不低于基金资产的 80%,投资

于本基金界定的小盘股占非现金基金资产的比例不低于 80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约

需缴纳的交易保证金后,应当保持现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。

本基金投资股指期货、权证、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定

执行。本基金的业绩比较基准为:中证 500 指数收益率×90%+银行同业存款收益率(税后)×10%。

本财务报表由本基金的基金管理人申万菱信基金管理有限公司于 2017 年 8 月 28 日批准报出。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准

则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金

信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基

金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)

基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的

基金行业实务操作编制。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2017 年 01 月 01 日至 2017 年 06 月 30 日止期间财务报表符合企业会计准则的要求,真

实、完整地反映了本基金 2017 年 06 月 30 日的财务状况以及 2017 年 01 月 01 日至 2017 年 06 月 30

日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

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申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告(摘要)

本报告期采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政

策的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上

市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红

利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点

的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税

[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税法规和实务操作,

主要税项列示如下:

(1) 于 2016 年 5 月 1 日前,以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016 年 5 月 1 日起,金

融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免

征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税 。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入,

债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%

的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股

息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应

纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后

取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、

红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。

6.4.7 关联方关系

6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

无。

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申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告(摘要)

6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

申万菱信基金管理有限公司 基金管理人 基金销售机构

申万宏源证券有限公司 (以下简称“申万宏源”) 基金管理人的股东 基金代销机构

三菱 UFJ 信托银行株式会社 基金管理人的股东

中国工商银行 基金托管人 基金代销机构

申万菱信(上海)资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司

注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.8.1.1 股票交易

金额单位:人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

称 占当期股票成交 占当期股票成

成交金额 成交金额

总额的比例 交总额的比例

申万宏源 1,205,741,110.88 8.68% 759,797,590.70 19.48%

6.4.8.1.2 应支付关联方的佣金

金额单位:人民币元

本期

2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日

关联方名称

当期 占当期佣金 占期末应付佣金

期末应付佣金余额

佣金 总量的比例 总额的比例

申万宏源 1,108,230.89 8.68% 360,276.43 6.06%

上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

关联方名称

当期 占当期佣金 占期末应付佣金

期末应付佣金余额

佣金 总量的比例 总额的比例

申万宏源 703,279.63 19.60% 352,672.20 16.84%

注:1、上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、

经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。权证交易不计佣金。 2、该类

佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

6.4.8.2 关联方报酬

6.4.8.2.1 基金管理费

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申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告(摘要)

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月

30日 30日

当期发生的基金应支付的管理费 22,742,086.85 6,958,571.13

其中:支付销售机构的客户维护费 4,285,765.58 1,265,894.64

注:支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%计提,逐日累计至每月月底,按

月支付。其计算公式为:日基金管理人报酬=前一日基金资产净值*1.5%/当年天数。

6.4.8.2.2 基金托管费

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月

30日 30日

当期发生的基金应支付的托管费 3,790,347.76 1,159,761.89

注:支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提,逐日累计至每

月月底,按月支付。其计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值*0.25%/当年天数。

6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本报告期及上年度可比期间内,本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内和上年度可比期间内,本基金管理人未发生运用固有资金投资本基金的情况。

6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本期末和上年度末,除基金管理人之外的其他关联方未发生投资本基金的情况。

6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国工商银行 367,138,395.86 1,481,673.19 177,437,165.85 496,982.06

注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按银行同业利率计息。

6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

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申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告(摘要)

本报告期及上年度可比期间内,本基金在承销期内无参与关联方承销证券的情况。

6.4.9 期末(2017 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位:人民币元

受限证券类别:股票

证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量(单位: 期末 期末

备注

代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 股) 成本总额 估值总额

002879 长缆科技 2017-06-05 2017-07-07 新股 18.02 18.02 1,313.00 23,660.26 23,660.26 -

002882 金龙羽 2017-06-15 2017-07-17 新股 6.20 6.20 2,966.00 18,389.20 18,389.20 -

603933 睿能科技 2017-06-28 2017-07-06 新股 20.20 20.20 857.00 17,311.40 17,311.40 -

603305 旭升股份 2017-06-30 2017-07-10 新股 11.26 11.26 1,351.00 15,212.26 15,212.26 -

300670 大烨智能 2017-06-26 2017-07-03 新股 10.93 10.93 1,259.00 13,760.87 13,760.87 -

300672 国科微 2017-06-30 2017-07-12 新股 8.48 8.48 1,257.00 10,659.36 10,659.36 -

603331 百达精工 2017-06-27 2017-07-05 新股 9.63 9.63 999.00 9,620.37 9,620.37 -

300671 富满电子 2017-06-27 2017-07-05 新股 8.11 8.11 942.00 7,639.62 7,639.62 -

603617 君禾股份 2017-06-23 2017-07-03 新股 8.93 8.93 832.00 7,429.76 7,429.76 -

新股锁定 389,698.4 778,661.5

603823 百合花 2016-12-09 2017-12-20 10.60 21.18 36,764.00 -

期一年 0 2

新股锁定 198,780.1 486,618.0

002859 洁美科技 2017-03-24 2018-04-07 29.82 73.00 6,666.00 -

期一年 2 0

新股锁定 158,083.8 390,222.0

002860 星帅尔 2017-03-31 2018-04-12 19.81 48.90 7,980.00 -

期一年 0 0

注:基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股/新债申购。

其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股/新债,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,

在新股/新债上市后的约定期限内不能自由转让;基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股/新债,

从新股/新债获配日至新股/新债上市日之间不能自由转让。

6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位:人民币元

股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌 复牌开 数量 期末 期末

备注

代码 名称 日期 原因 值单价 日期 盘单价 (单位:股) 成本总额 估值总额

600657 信达地产 2017-02-20 重大事项 5.76 2017-08-10 6.19 2,374,044.00 14,693,735.29 13,674,493.44 -

601088 中国神华 2017-06-05 重大事项 22.29 - - 199,035.00 3,845,608.26 4,436,490.15 -

601313 江南嘉捷 2017-06-12 重大事项 8.79 - - 952,160.00 9,151,867.79 8,369,486.40 -

000610 西安旅游 2017-05-22 重大事项 11.43 2017-07-24 10.71 1,258,115.00 14,911,883.51 14,380,254.45 -

002006 精功科技 2017-05-22 重大事项 7.91 - - 1,818,709.00 20,173,255.75 14,385,988.19 -

002509 天广中茂 2017-06-12 重大事项 9.20 - - 965,480.00 8,895,314.38 8,882,416.00 -

002681 奋达科技 2017-06-22 重大事项 12.59 2017-07-03 12.70 717,973.00 9,343,902.10 9,039,280.07 -

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300340 科恒股份 2017-06-05 重大事项 40.11 - - 165,463.00 7,659,622.75 6,636,720.93 -

注:本基金截至 2017 年 06 月 30 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停

牌的股票,该类股票在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。

6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

截至本报告期末 2017 年 06 月 30 日止,本基金无债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额,

无相关抵押债券。

6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1) 公允价值

(a) 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低

层次决定:

第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。

(b) 持续的以公允价值计量的金融工具

(i) 各层次金融工具公允价值

于 2017 年 06 月 30 日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于

第一层次的余额为 2,452,786,853.29 元,属于第二层次的余额为 109,985,812.73 元,无属于第三层次

的余额。

(ii) 公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不

活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及

限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对

于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具

于 2017 年 06 月 30 日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。

(d) 不以公允价值计量的金融工具

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申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告(摘要)

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价

值相差很小。

(2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

占基金总资产的比

序号 项目 金额

例(%)

1 权益投资 2,532,715,666.02 84.81

其中:股票 2,532,715,666.02 84.81

2 固定收益投资 30,057,000.00 1.01

其中:债券 30,057,000.00 1.01

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 375,545,261.76 12.58

7 其他各项资产 47,875,685.23 1.60

8 合计 2,986,193,613.01 100.00

注:本基金未开通港股通交易机制投资于港股。

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净值比例

代码 行业类别 公允价值(元)

(%)

A 农、林、牧、渔业 44,867,335.44 1.54

B 采矿业 113,518,173.15 3.90

C 制造业 1,535,229,733.64 52.73

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 89,014,222.33 3.06

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申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告(摘要)

E 建筑业 66,481,392.13 2.28

F 批发和零售业 73,827,522.19 2.54

G 交通运输、仓储和邮政业 22,631,496.75 0.78

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 26,603,223.35 0.91

J 金融业 138,612,649.65 4.76

K 房地产业 284,045,462.96 9.76

L 租赁和商务服务业 9,061,606.72 0.31

M 科学研究和技术服务业 28,968,369.36 0.99

N 水利、环境和公共设施管理业 43,079,750.03 1.48

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 56,774,728.32 1.95

S 综合 - -

合计 2,532,715,666.02 86.99

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金未开通港股通交易机制投资于港股。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位:人民币元

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值

值比例(%)

1 600566 济川药业 1,019,568.00 38,774,171.04 1.33

2 600338 西藏珠峰 1,016,549.00 38,618,696.51 1.33

3 601666 平煤股份 7,321,964.00 38,586,750.28 1.33

4 300136 信维通信 961,051.00 38,461,261.02 1.32

5 300237 美晨科技 2,227,857.00 38,452,811.82 1.32

6 002394 联发股份 2,608,309.00 38,420,391.57 1.32

7 002714 牧原股份 1,410,384.00 38,390,652.48 1.32

8 600966 博汇纸业 7,387,704.00 38,342,183.76 1.32

9 000715 中兴商业 3,416,828.00 38,336,810.16 1.32

10 600816 安信信托 2,812,744.00 38,225,190.96 1.31

注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于申万菱信基金管理有限公

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司网站的半年度报告正文。

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位:人民币元

占期初基金资产

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额

净值比例(%)

1 601155 新城控股 54,269,937.03 2.05

2 601233 桐昆股份 53,694,495.27 2.03

3 600213 亚星客车 53,288,785.16 2.01

4 000715 中兴商业 52,135,833.20 1.97

5 600282 南钢股份 51,519,736.89 1.95

6 000911 南宁糖业 51,371,977.37 1.94

7 002536 西泵股份 50,885,833.15 1.92

8 600240 华业资本 48,669,780.22 1.84

9 300138 晨光生物 47,970,753.04 1.81

10 600593 大连圣亚 46,838,995.23 1.77

11 000422 湖北宜化 46,762,961.13 1.77

12 002071 长城影视 45,517,608.32 1.72

13 300040 九洲电气 45,494,129.75 1.72

14 601666 平煤股份 45,012,102.52 1.70

15 002068 黑猫股份 44,513,456.02 1.68

16 300121 阳谷华泰 44,106,756.79 1.67

17 002087 新野纺织 43,609,121.61 1.65

18 000957 中通客车 42,584,746.81 1.61

19 002714 牧原股份 41,658,849.88 1.57

20 000708 大冶特钢 41,489,685.88 1.57

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位:人民币元

占期初基金资产

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额

净值比例(%)

1 000921 海信科龙 56,079,182.19 2.12

2 002048 宁波华翔 55,835,968.88 2.11

3 000957 中通客车 52,053,239.05 1.97

4 300334 津膜科技 49,313,821.65 1.86

5 000952 广济药业 48,780,903.03 1.84

6 002088 鲁阳节能 46,326,530.53 1.75

7 600236 桂冠电力 40,234,870.24 1.52

8 601999 出版传媒 39,889,134.98 1.51

9 002597 金禾实业 39,644,556.02 1.50

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10 000910 大亚圣象 39,365,947.41 1.49

11 000422 湖北宜化 39,365,290.84 1.49

12 000055 方大集团 38,015,824.02 1.44

13 600585 海螺水泥 37,881,761.45 1.43

14 600529 山东药玻 37,628,088.35 1.42

15 002039 黔源电力 37,468,293.64 1.42

16 000732 泰禾集团 36,844,749.71 1.39

17 002548 金新农 36,822,238.76 1.39

18 000811 烟台冰轮 36,296,713.06 1.37

19 000671 阳 光 城 36,046,523.54 1.36

20 000822 山东海化 35,884,892.90 1.36

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

金额单位:人民币元

买入股票的成本(成交)总额 7,146,313,458.53

卖出股票的收入(成交)总额 6,743,312,814.12

注:“买入金额”、“卖出金额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关

交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 30,057,000.00 1.03

其中:政策性金融债 30,057,000.00 1.03

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 30,057,000.00 1.03

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7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位:人民币元

占基金资产净

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值

值比例(%)

1 140225 14 国开 25 300,000.00 30,057,000.00 1.03

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未持有股指期货。

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1 本期国债期货投资政策

根据本基金基金合同,本基金不得参与国债期货交易。

7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

根据本基金基金合同,本基金不得参与国债期货交易。

7.11.3 本期国债期货投资评价

根据本基金基金合同,本基金不得参与国债期货交易。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前

一年内受到公开谴责、处罚的情形。

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7.12.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

7.12.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 960,056.55

2 应收证券清算款 43,823,872.70

3 应收股利 -

4 应收利息 1,003,115.80

5 应收申购款 2,088,640.18

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 47,875,685.23

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

持有人结构

户均持有的 机构投资者 个人投资者

持有人户数(户)

基金份额 占总份额 占总份

持有份额 持有份额

比例 额比例

78,970 14,126.56 561,227,279.20 50.31% 554,347,002.42 49.69%

8.2 期末上市基金前十名持有人

序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例

1 吴宪光 1,080,560.00 2.18%

2 缪文 835,400.00 1.68%

3 葛晓涛 730,002.00 1.47%

4 颜少非 687,500.00 1.38%

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5 黎文亮 632,330.00 1.27%

6 赵广君 587,646.00 1.18%

7 凌建华 570,000.00 1.15%

8 陈翠芳 519,929.00 1.05%

9 赵林 486,500.00 0.98%

10 马更兴 460,500.00 0.93%

注:以上数据由中国证券登记结算有限责任公司提供。

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基金 931,803.35 0.08%

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间(万份)

本公司高级管理人员、基金投资和

50~100

研究部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

9 开放式基金份额变动

单位:份

本报告期期初基金份额总额 988,698,869.60

本报告期基金总申购份额 864,064,313.72

减:本报告期基金总赎回份额 737,188,901.70

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 1,115,574,281.62

10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

报告期内本基金基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的,与本基金管理人、基金财产、 基

金托管业务相关的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

报告期内本基金管理人的基金投资策略严格遵循本基金《招募说明书》中披露的基本投资策略,

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未发生显著的改变。

10.5 报告期内改聘会计师事务所情况

报告期内本基金聘用普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)负责基金审计事务,未发生

改聘会计师事务所事宜。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

金额单位:人民币元

交易 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 单元 占当期股票成 占当期佣金 备注

成交金额 佣金

数量 交总额的比例 总量的比例

招商证券 2 1,444,649,727.53 10.41% 1,322,706.06 10.36% -

东兴证券 1 1,393,226,085.34 10.03% 1,269,651.99 9.95% -

光大证券 1 1,259,441,926.22 9.07% 1,147,732.57 8.99% -

申万宏源 3 1,205,741,110.88 8.68% 1,108,230.89 8.68% -

天风证券 2 1,151,030,395.13 8.29% 1,068,385.66 8.37% -

国泰君安 2 1,060,774,172.66 7.64% 975,375.66 7.64% -

国信证券 1 944,272,004.12 6.80% 860,519.64 6.74% -

海通证券 2 738,225,962.93 5.32% 682,867.14 5.35% -

长江证券 1 572,653,504.75 4.12% 533,316.88 4.18% -

中信证券 1 516,058,629.09 3.72% 470,288.39 3.68% -

东北证券 1 475,471,975.79 3.42% 442,807.88 3.47% -

方正证券 1 452,590,067.98 3.26% 421,498.18 3.30% -

广发证券 1 452,482,943.02 3.26% 412,347.74 3.23% -

华创证券 1 401,740,191.35 2.89% 374,140.43 2.93% -

中泰证券 2 400,144,553.24 2.88% 368,763.99 2.89% -

国金证券 2 376,313,129.57 2.71% 349,168.59 2.74% -

西部证券 2 220,149,293.51 1.59% 205,026.06 1.61% -

兴业证券 1 205,418,815.94 1.48% 187,199.64 1.47% -

华泰证券 1 201,162,350.03 1.45% 183,319.20 1.44% -

瑞银证券 1 171,529,601.11 1.24% 159,746.30 1.25% -

华信证券 1 125,107,792.14 0.90% 114,011.12 0.89% -

东方证券 1 115,824,246.31 0.83% 105,551.07 0.83% -

北京高华 1 - - - - -

第一创业 1 - - - - -

广州证券 1 - - - - -

红塔证券 2 - - - - -

华融证券 2 - - - - -

民生证券 1 - - - - -

平安证券 1 - - - - -

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五矿证券 1 - - - - -

西南证券 2 - - - - -

银河证券 1 - - - - -

长城证券 1 - - - - -

中金公司 1 - - - - -

中投证券 1 - - - - -

中信建投 1 - - - - -

中银国际 1 - - - - -

注:交易单元选择的标准:1、经营行为规范,在近一年内无重大违规行为;2、公司财务状况

良好;3、有良好的内控制度,在业内有良好的声誉;4、有较强的研究能力,能及时、全面、定期

提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门

的研究报告;5、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯和服务。

11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投资 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

者类 序 持有基金份额比例达到或

期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比

别 号 者超过20%的时间区间

机构 1 20170614-20170630 66,157,074.77 249,056,610.50 48,145,907.62 267,067,777.65 23.94%

产品特有风险

本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情况。在单一投资者持有基金份额比例较高的情况

下,如投资者集中赎回,可能会给基金带来流动性冲击。基金管理人将专业审慎、勤勉尽责地管控基金的流动性风险,保

护持有人利益。

申万菱信基金管理有限公司

二〇一七年八月二十八日

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