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银华内需:2017年半年度报告

来源:巨潮网 2017-08-29 00:00:00
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银华内需精选混合型证券投资基金(LOF)

2017 年半年度报告

2017 年 6 月 30 日

基金管理人:银华基金管理股份有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

送出日期:2017 年 8 月 29 日

银华内需精选混合(LOF)2017 年半年度报告

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二

以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 8 月 25 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核

内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

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1.2 目录

§1 重要提示及目录................................................................................................................................... 2

1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2

1.2 目录.............................................................................................................................................. 3

§2 基金简介............................................................................................................................................... 6

2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 6

2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 6

2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 7

2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7

2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7

§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 8

3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 8

3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8

§4 管理人报告......................................................................................................................................... 10

4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 10

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 12

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 13

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 13

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 14

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 14

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 15

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 15

§5 托管人报告......................................................................................................................................... 16

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 16

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 16

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 16

§6 半年度财务会计报告(未经审计) ................................................................................................. 17

6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 17

6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 18

6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 19

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6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 20

§7 投资组合报告..................................................................................................................................... 38

7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 38

7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 38

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 39

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 41

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 43

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 43

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 43

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 43

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 43

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 43

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 43

7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 44

§8 基金份额持有人信息......................................................................................................................... 45

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 45

8.2 期末上市基金前十名持有人 .................................................................................................... 45

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 45

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 45

§9 开放式基金份额变动......................................................................................................................... 46

§10 重大事件揭示................................................................................................................................... 47

10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 47

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 47

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 47

10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 47

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 47

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 47

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 47

10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 49

§11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 52

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11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 52

11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 52

§12 备查文件目录................................................................................................................................... 53

12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 53

12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 53

12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 53

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 银华内需精选混合型证券投资基金(LOF)

基金简称 银华内需精选混合(LOF)

场内简称 银华内需

基金主代码 161810

基金运作方式 上市契约型开放式(LOF)

基金合同生效日 2009 年 7 月 1 日

基金管理人 银华基金管理股份有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 348,377,668.56 份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2009 年 10 月 16 日

2.2 基金产品说明

本基金通过重点投资于内需增长背景下具有持续竞争

投资目标 力的优势企业,在控制投资组合风险的前提下,追求

基金资产的长期持续增值。

本基金将采取积极、主动的资产配置策略,重点投资

内需增长背景下具有持续竞争力的优势企业,力求实

现基金资产的长期稳定增值。本基金的投资组合比例

范围为:股票投资占基金资产的比例为 60%-95%,现金、

投资策略 债券资产、权证以及中国证监会允许基金投资的其他

证券品种占基金资产的 5%-40%,其中,基金持有全部

权证的市值不得超过基金资产净值的 3%,基金应当保

持不低于基金资产净值百分之五的现金或者到期日在

一年以内的政府债券。

沪深 300 指数收益率×80%+上证国债指数收益率

业绩比较基准

×20%。

本基金是混合型证券投资基金,其预期收益和预期风

险水平高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型

风险收益特征 基金,属于较高预期风险、较高预期收益的基金产品。

本基金将力求在严格控制风险的前提下实现较高的投

资收益。

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2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 银华基金管理股份有限公司 中国农业银行股份有限公司

姓名 杨文辉 林葛

信息披露负责人 联系电话 (010)58163000 010-66060069

电子邮箱 yhjj@yhfund.com.cn tgxxpl@abchina.com

客户服务电话 4006783333,(010)85186558 95599

传真 (010)58163027 010-68121816

广东省深圳市深南大道 北京市东城区建国门内大街 69

注册地址

6008 号特区报业大厦 19 层 号

北京市东城区东长安街 1 号

北京市西城区复兴门内大街 28

办公地址 东方广场东方经贸城 C2 办

号凯晨世贸中心东座 F9

公楼 15 层

邮政编码 100738 100031

法定代表人 王珠林 周慕冰

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》

登载基金半年度报告正文的管理人互联网

http://www.yhfund.com.cn

网址

基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人办公地址

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017 年 1 月 1 日 - 2017 年 6 月 30 日 )

本期已实现收益 -51,910,445.45

本期利润 -7,332,270.75

加权平均基金份额本期利润 -0.0204

本期加权平均净值利润率 -1.28%

本期基金份额净值增长率 -1.16%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2017 年 6 月 30 日 )

期末可供分配利润 211,555,169.81

期末可供分配基金份额利润 0.6073

期末基金资产净值 566,230,021.65

期末基金份额净值 1.625

3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2017 年 6 月 30 日 )

基金份额累计净值增长率 65.88%

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、期末可供分配利润采用期末资产负债表未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,例如:基金的认购、

申购、赎回费等,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 业绩比较 业绩比较基

份额净值

阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④

增长率①

准差② 率③ 准差④

过去一个月 6.98% 0.77% 4.01% 0.54% 2.97% 0.23%

过去三个月 1.06% 0.83% 4.90% 0.49% -3.84% 0.34%

过去六个月 -1.16% 0.71% 8.65% 0.45% -9.81% 0.26%

过去一年 -2.52% 0.74% 13.30% 0.54% -15.82% 0.20%

过去三年 99.14% 1.97% 59.07% 1.40% 40.07% 0.57%

自基金合同

65.88% 1.62% 23.68% 1.26% 42.20% 0.36%

生效起至今

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注:本基金的业绩比较基准为:沪深 300 指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%。由于本

基金投资于股票等权益类资产占基金资产比例为 60%-95%,在实际投资运作中,其中间值 80%为本

基金在均衡市场情况下的股票投资比例,在此基础上本基金再根据不同市场情况下各项大类资产

的预期风险和收益水平对该比例进行动态调整,故本基金采取 80%作为复合业绩比较基准中衡量

股票投资部分业绩表现的权重,相应将 20%作为衡量债券投资部分业绩表现的权重。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效起六个月为建仓期,建仓期结束时各项资产配置比

例已达到基金合同的规定:股票投资占基金资产的比例为 60%-95%,现金、债券资产、权证以及

中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的 5%-40%,其中,基金持有全部权证的市值

不得超过基金资产净值的 3%,基金应当保持不低于基金资产净值百分之五的现金或者到期日在一

年以内的政府债券。

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§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

银华基金管理有限公司成立于 2001 年 5 月 28 日,是经中国证监会批准(证监基金字[2001]7

号文)设立的全国性资产管理公司。公司注册资本为 2 亿元人民币,公司的股东及其出资比例分别

为:西南证券股份有限公司 49%、第一创业证券股份有限公司 29%、东北证券股份有限公司 21%及

山西海鑫实业股份有限公司 1%。公司的主要业务是基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会

许可的其他业务。公司注册地为广东省深圳市。银华基金管理有限公司的法定名称已于 2016 年 8

月 9 日起变更为“银华基金管理股份有限公司”。

截至 2017 年 6 月 30 日,本基金管理人管理着 79 只证券投资基金,具体包括银华优势企业证

券投资基金、银华保本增值证券投资基金、银华-道琼斯 88 精选证券投资基金、银华货币市场证

券投资基金、银华核心价值优选混合型证券投资基金、银华优质增长混合型证券投资基金、银华

富裕主题混合型证券投资基金、银华领先策略混合型证券投资基金、银华全球核心优选证券投资

基金、银华内需精选混合型证券投资基金(LOF)、银华增强收益债券型证券投资基金、银华和谐主

题灵活配置混合型证券投资基金、银华沪深 300 指数分级证券投资基金、银华深证 100 指数分级

证券投资基金、银华信用债券型证券投资基金(LOF)、银华成长先锋混合型证券投资基金、银华

信用双利债券型证券投资基金、银华抗通胀主题证券投资基金(LOF)、银华中证等权重 90 指数分

级证券投资基金、银华永祥保本混合型证券投资基金、银华消费主题分级混合型证券投资基金、

银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金、银华永泰积极债券型证券投资基金、银华中小盘

精选混合型证券投资基金、银华纯债信用主题债券型证券投资基金(LOF)、上证 50 等权重交易型

开放式指数证券投资基金、银华上证 50 等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金、银华中

证中票 50 指数债券型证券投资基金(LOF)、银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)、银

华交易型货币市场基金、银华信用四季红债券型证券投资基金、银华中证转债指数增强分级证券

投资基金、银华信用季季红债券型证券投资基金、银华中证 800 等权重指数增强分级证券投资基

金、银华永利债券型证券投资基金、银华恒生中国企业指数分级证券投资基金、银华多利宝货币

市场基金、银华永益分级债券型证券投资基金、银华活钱宝货币市场基金、银华双月定期理财债

券型证券投资基金、银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金、银华惠增利货币市场基金、

银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华泰利灵活配置混合型证券投资基金、

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银华中国梦 30 股票型证券投资基金、银华恒利灵活配置混合型证券投资基金、银华聚利灵活配置

混合型证券投资基金、银华汇利灵活配置混合型证券投资基金、银华稳利灵活配置混合型证券投

资基金、银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华逆向投资灵活配置定

期开放混合型发起式证券投资基金、银华互联网主题灵活配置混合型证券投资基金、银华生态环

保主题灵活配置混合型证券投资基金、银华合利债券型证券投资基金、银华添益定期开放债券型

证券投资基金、银华远景债券型证券投资基金、银华双动力债券型证券投资基金、银华大数据灵

活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华量化智慧动力灵活配置混合型证券投资基金、

银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金、银华惠添益货币市场基金、银华鑫锐定增灵活配置

混合型证券投资基金、银华通利灵活配置混合型证券投资基金、银华沪港深增长股票型证券投资

基金、银华鑫盛定增灵活配置混合型证券投资基金、银华添泽定期开放债券型证券投资基金、银

华体育文化灵活配置混合型证券投资基金、银华上证 5 年期国债指数证券投资基金、银华上证 10

年期国债指数证券投资基金、银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华惠安定期

开放混合型证券投资基金、银华添润定期开放债券型证券投资基金、银华惠丰定期开放混合型证

券投资基金、银华中债-5 年期国债期货期限匹配金融债指数证券投资基金、银华中债-10 年期国

债期货期限匹配金融债指数证券投资基金、银华万物互联灵活配置混合型证券投资基金、银华中

证 5 年期地方政府债指数证券投资基金、银华中证 10 年期地方政府债指数证券投资基金、银华中

债 AAA 信用债指数证券投资基金。同时,本基金管理人管理着多个全国社保基金、企业年金和特

定客户资产管理投资组合。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

任本基金的基金经理(助理)期限 证券从

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 业年限

博士学位。曾在大成基金

管理有限公司从事研究分

析工作,历任债券信用分

析师、债券基金助理、行

业研究员、股票基金助理

本基金

倪明先 等职,并曾于 2008 年 1

的基金 2016 年 7 月 8 日 - 12 年

生 月 12 日至 2011 年 4 月 15

经理

日期间担任大成创新成长

混合型证券投资基金基金

经理职务。2011 年 4 月加

盟银华基金管理有限公

司。自 2011 年 9 月 26 日

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起担任银华核心价值优选

混合型证券投资基金基金

经理,自 2015 年 5 月 6

日起兼任银华领先策略混

合型证券投资基金基金经

理,自 2015 年 8 月 27 日

起兼任银华战略新兴灵活

配置定期开放混合型发起

式基金基金经理,自 2017

年 8 月 11 日起兼任银华明

择多策略定期开放混合型

证券投资基金基金经理。

具有从业资格。国籍:中

国。

博士学位。曾就职于中信

证券股份有限公司、中信

基金管理有限公司、北京

嘉数资产管理有限公司,

从事投资研究工作。2016

本基金

刘辉先 2017 年 3 月 15 年 11 月加入银华基金管

的基金 - 16.5 年

生 日 理股份有限公司,现任职

经理

于投资管理一部。自 2017

年 3 月 15 日起担任银华-

道琼斯 88 精选证券投资

基金基金经理。具有从业

资格。国籍:中国。

注:1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效日或公司作出决定之日。

2、证券从业的含义符合行业普遍认可的计算标准。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资

基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披

露管理办法》及其各项实施准则、《银华内需精选混合型证券投资基金(LOF)基金合同》和其他

有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基

础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规

行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

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4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,制定

了《公平交易制度》和《公平交易执行制度》等,并建立了健全有效的公平交易执行体系,保证

公平对待旗下的每一个投资组合。

在投资决策环节,本基金管理人构建了统一的研究平台,为旗下所有投资组合公平地提供研

究支持。同时,在投资决策过程中,各基金经理、投资经理严格遵守本基金管理人的各项投资管

理制度和投资授权制度,保证各投资组合的独立投资决策机制。

在交易执行环节,本基金管理人实行集中交易制度,按照“时间优先、价格优先、比例分配、

综合平衡”的原则,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。

在事后监控环节,本基金管理人定期对股票交易情况进行分析,并出具公平交易执行情况分

析报告;另外,本基金管理人还对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不

定期的检查,并对发现的问题进行及时报告。

综上所述,本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

本报告期内,本基金管理人所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较

少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

上半年市场总体上处于震荡格局中,指数的上升和下跌幅度都不算很大,但个股分化较为严

重,有的公司在震荡中完成了向上的空间拓展,有的公司在震荡中持续向下行进在估值重估的路

上。市场的系统性风险暂时不再是投资活动中的核心问题,个股的风险和机会成为投资思考的重

心。这种市场投资活动重心的变化,赋予了专业投资人研究行业挖掘公司的价值。

而在上半年,最为重要的市场变化是,上证 50 为代表的低估值蓝筹以及以白酒为代表的消费

类公司,被市场高度认可,并形成持续的资金流入。少数股票的持续上涨和多数股票的下跌,实

际反映着市场在进行着有别于过往数年投资逻辑的深刻变化。业绩的真实性、确定性、持续性、

以及可跟踪性,都成为投资的重要要素,这种对投资活动的精细化要求,是前所未有的。

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银华内需精选混合(LOF)2017 年半年度报告

在深入思考市场的深刻变化后,本基金在上半年进行了较大幅度的结构调整,以适应市场更

为严格的要求。自一季度末到二季度初,进行针对未来的重新布局。这种布局上的调整基本上在

市场的震荡下行中完成,并逐步开始取得效果。相信其后的组合运行会进一步反应组合的这种调

整,从而更为贴近市场的变化,并获取更为理想的收益。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为 1.625 元;本报告期基金份额净值增长率为-1.16%,业绩

比较基准收益率为 8.65%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年,总体上的震荡格局将会维持,市场指数既会有上升的阶段,也有下跌的阶段,

震荡幅度甚至会加大,但个股的机遇与风险始终会不断存在。一些基本面持续向好的行业或公司

甚至会走出牛市的状态,而一些基本面持续恶化或者估值过高的行业或公司,也可能走出熊市的

状态。因此,投资过程依然会比较复杂。但在复杂的市场投资环境中,对行业和公司的深度认知,

会成为投资越来越重要的决策依据。

为此,本基金将强化个股研究,勤调研,勤思考,尽量远离博弈性交易。在组合配置上,本

基金将坚持在优选行业基础上的均衡配置,不极度配置某个行业,也不分散配所有的行业。在风

格方向上,本基金将坚持低估值公司为主,成长类公司为辅。依然以“低估值公司是系统性的重

心抬升向上机会,高估值成长公司是分化甄别的个性化机会”这样一个基本判断来指导组合的构

建。

本基金将在以上思考后所形成的原则基础上,力争创造更好的收益。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以

及中国证监会相关规定和基金合同的约定,日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行,基金

份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年

中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

本基金管理人设立估值委员会(委员包括估值业务分管领导以及投资部、研究部、监察稽核

部、运作保障部等部门负责人及相关业务骨干),负责研究、指导基金估值业务。估值委员会委员

和负责基金日常估值业务的基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理不介入基金

日常估值业务;估值委员会决议之前会与涉及基金的基金经理进行充分沟通。运作保障部负责执

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银华内需精选混合(LOF)2017 年半年度报告

行估值委员会制定的估值政策及决议。

参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突;本基金管理人未签约与估值相关的任何定

价服务。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期未进行利润分配。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净

值低于五千万元的情形。

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银华内需精选混合(LOF)2017 年半年度报告

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管本基金的过程中,本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金

法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定,对本基金基金管理人—银华基金管理

股份有限公司 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日基金的投资运作,进行了认真、独立的会计

核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行

为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本托管人认为,银华基金管理股份有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基

金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利

益的行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作

严格按照基金合同的规定进行。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为,银华基金管理股份有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管

理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指

标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现

有损害基金持有人利益的行为。

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银华内需精选混合(LOF)2017 年半年度报告

§6 半年度财务会计报告(未经审计)

6.1 资产负债表

会计主体:银华内需精选混合型证券投资基金(LOF)

报告截止日: 2017 年 6 月 30 日

单位:人民币元

本期末 上年度末

资 产 附注号

2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日

资 产:

银行存款 6.4.7.1 33,383,937.46 79,648,982.99

结算备付金 1,827,867.13 1,594,679.40

存出保证金 214,782.10 395,094.36

交易性金融资产 6.4.7.2 534,469,563.33 526,925,788.20

其中:股票投资 534,469,563.33 526,925,788.20

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

应收证券清算款 1,575,325.36 -

应收利息 6.4.7.5 6,456.15 16,820.70

应收股利 - -

应收申购款 54,594.98 40,388.75

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 571,532,526.51 608,621,754.40

本期末 上年度末

负债和所有者权益 附注号

2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日

负 债:

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 985,598.14 -

应付赎回款 1,152,243.07 135,497.87

应付管理人报酬 676,046.08 807,413.81

应付托管费 112,674.33 134,568.99

应付销售服务费 - -

应付交易费用 6.4.7.7 902,508.35 587,849.41

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银华内需精选混合(LOF)2017 年半年度报告

应交税费 858,221.21 858,221.21

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 615,213.68 496,220.52

负债合计 5,302,504.86 3,019,771.81

所有者权益:

实收基金 6.4.7.9 354,674,851.84 374,932,577.12

未分配利润 6.4.7.10 211,555,169.81 230,669,405.47

所有者权益合计 566,230,021.65 605,601,982.59

负债和所有者权益总计 571,532,526.51 608,621,754.40

注:报告截止日 2017 年 06 月 30 日,基金份额净值为 1.625 元,基金份额总额为 348,377,668.56

份。

6.2 利润表

会计主体:银华内需精选混合型证券投资基金(LOF)

本报告期:2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2017 年 1 月 1 日至 2016 年 1 月 1 日至

2017 年 6 月 30 日 2016 年 6 月 30 日

一、收入 793,857.35 -93,622,533.01

1.利息收入 494,177.47 370,370.34

其中:存款利息收入 6.4.7.11 254,304.70 370,370.34

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 239,872.77 -

其他利息收入 - -

2.投资收益(损失以“-”填列) -44,303,651.94 -1,063,109.68

其中:股票投资收益 6.4.7.12 -49,240,993.88 -3,836,342.03

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.13 - -

资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -

贵金属投资收益 6.4.7.14 - -

衍生工具收益 6.4.7.15 - -

股利收益 6.4.7.16 4,937,341.94 2,773,232.35

3.公允价值变动收益(损失以“-” 6.4.7.17

44,578,174.70 -93,148,301.49

号填列)

4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -

5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.18 25,157.12 218,507.82

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银华内需精选混合(LOF)2017 年半年度报告

减:二、费用 8,126,128.10 8,001,035.48

1.管理人报酬 6.4.10.2.1 4,277,601.31 5,351,136.30

2.托管费 6.4.10.2.2 712,933.53 891,856.11

3.销售服务费 6.4.10.2.3 - -

4.交易费用 6.4.7.19 2,893,677.44 1,526,702.96

5.利息支出 - -

其中:卖出回购金融资产支出 - -

6.其他费用 6.4.7.20 241,915.82 231,340.11

三、利润总额(亏损总额以“-”

-7,332,270.75 -101,623,568.49

号填列)

减:所得税费用 - -

四、净利润(净亏损以“-”号填

-7,332,270.75 -101,623,568.49

列)

6.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:银华内需精选混合型证券投资基金(LOF)

本报告期:2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日

单位:人民币元

本期

2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基

374,932,577.12 230,669,405.47 605,601,982.59

金净值)

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数(本 - -7,332,270.75 -7,332,270.75

期利润)

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数

-20,257,725.28 -11,781,964.91 -32,039,690.19

(净值减少以“-”号填

列)

其中:1.基金申购款 11,921,777.13 6,826,472.30 18,748,249.43

2.基金赎回款 -32,179,502.41 -18,608,437.21 -50,787,939.62

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基

- - -

金净值变动(净值减少

以“-”号填列)

五、期末所有者权益(基

354,674,851.84 211,555,169.81 566,230,021.65

金净值)

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银华内需精选混合(LOF)2017 年半年度报告

上年度可比期间

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基

410,425,411.65 357,505,842.80 767,931,254.45

金净值)

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数(本 - -101,623,568.49 -101,623,568.49

期利润)

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数

39,906,167.87 31,269,977.69 71,176,145.56

(净值减少以“-”号填

列)

其中:1.基金申购款 162,395,341.48 100,278,003.83 262,673,345.31

2.基金赎回款 -122,489,173.61 -69,008,026.14 -191,497,199.75

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基

- - -

金净值变动(净值减少

以“-”号填列)

五、期末所有者权益(基

450,331,579.52 287,152,252.00 737,483,831.52

金净值)

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:

______王立新______ ______凌宇翔______ ____龚飒____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

银华内需精选混合型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)由天华证券投资基金转型而

成。依据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)2009 年 6 月 18 日证监许可

[2009]530 号文《关于核准天华证券投资基金基金份额持有人大会有关转换基金运作方式决议的

批复》,天华证券投资基金由封闭式基金转为开放式基金,调整存续期限,终止上市交易,调整投

资目标、范围和策略,修订基金合同,并更名为“银华内需精选股票型证券投资基金(LOF)”。自

2009 年 7 月 1 日起,《银华内需精选股票型证券投资基金(LOF)基金合同》生效,原《天华证券投

资基金基金合同》失效。本基金为上市契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为银

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银华内需精选混合(LOF)2017 年半年度报告

华基金管理股份有限公司,注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司,基金托管人为中国

农业银行股份有限公司。根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《关于实施<公开募集证券

投资基金运作管理办法>有关问题的规定》及基金合同的有关规定,经协商基金托管人同意,并报

中国证监会备案,自 2015 年 8 月 7 日起,本基金名称由“银华内需精选股票型证券投资基金

(LOF)”更名为“银华内需精选混合型证券投资基金(LOF)”。

根据上述证监许可[2009]530 号文的核准,基金管理人于 2009 年 7 月 6 日至 2009 年 7 月 31

日向社会开放集中申购,首次募集规模为 4,437,014,189.20 份基金份额。

根据《银华内需精选股票型证券投资基金(LOF)招募说明书》和《关于原天华证券投资基金基

金份额折算结果的公告》的相关规定,基金管理人于 2009 年 8 月 6 日,即本基金集中申购验资完

成日对投资者持有的原天华证券投资基金(以下简称“原基金天华”)进行了基金份额折算,折

算基准日为 2009 年 8 月 5 日。基金份额折算基准日折算前基金资产净值人民币 2,376,874,407.99

元,原基金天华的基金份额按照 1:0.950749763 的折算比例进行折算,折算后基金份额净值为人

民币 1.000 元,折算后的基金份额总额为 2,376,874,407 份。基金管理人已向中国证券登记结算

有限责任公司深圳分公司提出基金份额的变更登记申请,中国证券登记结算有限责任公司深圳分

公司已于 2009 年 8 月 6 日进行了基金份额的变更登记。

本基金可投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行、上市交易的股票、债券、

资产支持证券、权证、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如

法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入

投资范围。本基金的投资组合比例范围为:股票投资占基金资产的比例为 60%-95%,现金、债券

资产、权证以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的 5%-40%,其中,基金持有

全部权证的市值不得超过基金资产净值的 3%,基金应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到

期日在一年以内的政府债券。本基金的业绩比较基准为:沪深 300 指数收益率×80%+上证国债指

数收益率×20%。

6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会

计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下统称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具

体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会

计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关

于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金

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银华内需精选混合(LOF)2017 年半年度报告

信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、

《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息

披露编报规则》第 5 号《货币市场基金信息披露特别规定》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第

3 号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以

及本报告期的经营成果和净值变动情况。

6.4.4 重要会计政策和会计估计

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期不涉及会计政策变更事项。

6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。

6.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

6.4.6 税项

6.4.6.1 印花税

经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008 年 4 月 24 日起,调整证券(股票)

交易印花税税率,由原先的 3‰调整为 1‰;

经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008 年 9 月 19 日起,调整由出让方按

证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变;

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题

的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,

暂免征收印花税。

6.4.6.2 营业税、增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,

自 2004 年 1 月 1 日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运

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银华内需精选混合(LOF)2017 年半年度报告

用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税;

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》

的规定,经国务院批准,自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点,金

融业纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开

放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债

利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税;

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业

有关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券

取得的利息收入属于金融同业往来利息收入;

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充

通知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金

融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入;

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服

务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理

人为增值税纳税人;

根据财政部、国家税务总局财税[2017]2 号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通

知》的规定,2017 年 7 月 1 日(含)以后,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管

产品管理人为增值税纳税人,按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在 2017 年 7 月 1 日前运营过

程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产

品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

6.4.6.3 企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,

自 2004 年 1 月 1 日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运

用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征企业所得税;

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题

的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等

收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税;

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规

定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、

红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

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银华内需精选混合(LOF)2017 年半年度报告

6.4.6.4 个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题

的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等

收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税;

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息

所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自 2008 年 10 月 9 日起,对储蓄存款利息所得暂免征

收个人所得税;

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差

别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自 2013 年 1 月 1 日起,证券投资基金从公开发行

和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额

计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;

持股期限超过 1 年的,暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得

税;

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别

化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自 2015 年 9 月 8 日起,证券投资基金从公开发行和

转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过 1 年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。

6.4.7 重要财务报表项目的说明

6.4.7.1 银行存款

单位:人民币元

本期末

项目

2017 年 6 月 30 日

活期存款 33,383,937.46

定期存款 -

其中:存款期限 1-3 个月 -

其他存款 -

合计: 33,383,937.46

6.4.7.2 交易性金融资产

单位:人民币元

本期末

项目 2017 年 6 月 30 日

成本 公允价值 公允价值变动

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银华内需精选混合(LOF)2017 年半年度报告

股票 519,202,609.26 534,469,563.33 15,266,954.07

贵 金属 投资 - 金交所

- - -

黄金合约

交易所市场 - - -

债券

银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 519,202,609.26 534,469,563.33 15,266,954.07

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

注:本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。

6.4.7.4 买入返售金融资产

6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

注:本基金本报告期末无买入返售金融资产余额。

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

注:本基金本报告期末无买断式逆回购交易取得债券。

6.4.7.5 应收利息

单位:人民币元

本期末

项目

2017 年 6 月 30 日

应收活期存款利息 5,594.97

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 740.34

应收债券利息 -

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 33.81

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 87.03

合计 6,456.15

6.4.7.6 其他资产

注:本基金本报告期末无其他资产余额。

第 25 页 共 53 页

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6.4.7.7 应付交易费用

单位:人民币元

本期末

项目

2017 年 6 月 30 日

交易所市场应付交易费用 902,204.15

银行间市场应付交易费用 304.20

合计 902,508.35

6.4.7.8 其他负债

单位:人民币元

本期末

项目

2017 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 250,000.00

应付赎回费 1,121.85

其他应付款其他 65,901.76

预提费用 298,190.07

合计 615,213.68

6.4.7.9 实收基金

金额单位:人民币元

本期

项目 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日

基金份额(份) 账面金额

上年度末 368,276,285.40 374,932,577.12

本期申购 11,710,106.33 11,921,777.13

本期赎回(以"-"号填列) -31,608,723.17 -32,179,502.41

- 基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) - -

本期末 348,377,668.56 354,674,851.84

6.4.7.10 未分配利润

单位:人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 377,902,295.27 -147,232,889.80 230,669,405.47

本期利润 -51,910,445.45 44,578,174.70 -7,332,270.75

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本期基金份额交易

-18,926,798.35 7,144,833.44 -11,781,964.91

产生的变动数

其中:基金申购款 11,151,596.25 -4,325,123.95 6,826,472.30

基金赎回款 -30,078,394.60 11,469,957.39 -18,608,437.21

本期已分配利润 - - -

本期末 307,065,051.47 -95,509,881.66 211,555,169.81

6.4.7.11 存款利息收入

单位:人民币元

本期

项目

2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 239,869.11

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 11,661.65

其他 2,773.94

合计 254,304.70

6.4.7.12 股票投资收益

6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位:人民币元

本期

项目

2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 949,510,080.06

减:卖出股票成本总额 998,751,073.94

买卖股票差价收入 -49,240,993.88

6.4.7.13 债券投资收益

6.4.7.13.1 债券投资收益——买卖债券差价收入

注:本基金本报告期内无债券差价收入。

6.4.7.13.2 资产支持证券投资收益

注:本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。

6.4.7.14 贵金属投资收益

注:本基金本报告期内无贵金属投资收益。

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6.4.7.15 衍生工具收益

注:本基金本报告期内无衍生工具收益。

6.4.7.16 股利收益

单位:人民币元

本期

项目

2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日

股票投资产生的股利收益 4,937,341.94

基金投资产生的股利收益 -

合计 4,937,341.94

6.4.7.17 公允价值变动收益

单位:人民币元

本期

项目名称

2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日

1.交易性金融资产 44,578,174.70

——股票投资 44,578,174.70

——债券投资 -

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

合计 44,578,174.70

6.4.7.18 其他收入

单位:人民币元

本期

项目

2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日

基金赎回费收入 25,157.12

合计 25,157.12

6.4.7.19 交易费用

单位:人民币元

本期

项目

2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日

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交易所市场交易费用 2,893,677.44

银行间市场交易费用 -

合计 2,893,677.44

6.4.7.20 其他费用

单位:人民币元

本期

项目

2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日

审计费用 39,671.58

信息披露费 148,765.71

银行费用 5,025.75

账户服务费 18,600.00

上市年费 29,752.78

其他 100.00

合计 241,915.82

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。

6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准日,本基金无需要披露的资产负债表日后事项。

6.4.9 关联方关系

6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方无发生变化的情况。

6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

银华基金管理股份有限公司 基金管理人、基金销售机构

中国农业银行股份有限公司(“中国农业

基金托管人、基金代销机构

银行”)

西南证券股份有限公司(“西南证券”) 基金管理人股东、基金代销机构

注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

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6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1 股票交易

金额单位:人民币元

本期 上年度可比期间

2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

关联方名称

占当期股票 占当期股票

成交金额 成交金额

成交总额的比例 成交总额的比例

西南证券 164,818,349.54 8.65% - -

东北证券 - - 41,609,266.62 3.90%

6.4.10.1.2 债券交易

注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。

6.4.10.1.3 债券回购交易

注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

6.4.10.1.4 权证交易

注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位:人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

关联方名称

占当期佣金总量 占期末应付佣金

当期佣金 期末应付佣金余额

的比例 总额的比例

西南证券 153,494.61 8.65% 102,320.28 11.34%

上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

关联方名称

占当期佣金总 占期末应付佣金

当期佣金 期末应付佣金余额

量的比例 总额的比例

东北证券 38,750.64 3.90% - -

注:(1)上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于经手费、证管费

和证券结算风险基金等)。

(2)该类佣金协议的范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

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6.4.10.2 关联方报酬

6.4.10.2.1 基金管理费

单位:人民币元

本期

上年度可比期间

项目 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月

2016年1月1日至2016年6月30日

30 日

当期发生的基金应支付

4,277,601.31 5,351,136.30

的管理费

其中:支付销售机构的客

883,547.04 947,150.27

户维护费

注:基金管理费每日计提,按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.50%的年费率计

提。计算方法如下:

H=E×1.50%/当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

6.4.10.2.2 基金托管费

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目

2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

当期发生的基金应支付

712,933.53 891,856.11

的托管费

注:基金托管费每日计提,按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计

提。计算方法如下:

H=E×0.25%/当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注:本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位:份

本期 上年度可比期间

项目

2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30

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月 30 日 日

基金合同生效日( 2009 年

- -

7 月 1 日 )持有的基金份额

期初持有的基金份额 54,466,352.00 54,466,352.00

期间申购/买入总份额 - -

期间因拆分变动份额 - -

减:期间赎回/卖出总份额 - -

期末持有的基金份额 54,466,352.00 54,466,352.00

期末持有的基金份额

15.63% 12.31%

占基金总份额比例

6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注:本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末未持有本基金份额。

6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

关联方

2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日

名称

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国农业银

33,383,937.46 239,869.11 108,157,294.35 350,415.78

6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注:本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。

6.4.10.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间均无需要说明的其他关联交易事项。

6.4.11 利润分配情况

注:本基金本报告期未进行利润分配。

6.4.12 期末( 2017 年 6 月 30 日 )本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位:人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别:股票

数量

证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 期末 期末估值

(单位: 备注

代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 成本总额 总额

股)

002882 金龙 2017 年 2017 新股流 6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 -

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羽 6 月 15 年 7 月 通受限

日 17 日

2017 年 2017

睿能 新股流

603933 6 月 28 年 7 月 20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 -

科技 通受限

日 6日

2017 年 2017

大烨 新股流

300670 6 月 26 年 7 月 10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87 -

智能 通受限

日 3日

2017 年 2017

国科 新股流

300672 6 月 30 年 7 月 8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36 -

微 通受限

日 12 日

2017 年 2017

百达 新股流

603331 6 月 27 年 7 月 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -

精工 通受限

日 5日

2017 年 2017

富满 新股流

300671 6 月 27 年 7 月 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 -

电子 通受限

日 5日

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位:人民币元

期末 复牌

股票代 股票 停牌 牌 复牌 期末

估值单 开盘单 数量(股) 期末估值总额 备注

码 名称 日期 原 日期 成本总额

价 价

2017 重

加加 年 4 大

002650 5.88 - - 500,000 3,590,076.86 2,940,000.00 -

食品 月 20 事

日 项

2017 重

*ST 年 5 大

002504 8.10 - - 10,000 80,200.00 81,000.00 -

弘高 月 2 事

日 项

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

本基金本报告期末未持有因债券正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.13 金融工具风险及管理

6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基

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金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通

过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人建立了以董事会风险控制委员会为核心的,由董事会风险控制委员会、经营管

理层及各具体业务部门组成的三道风险监控防线;并在后两道监控防线中,由独立于公司管理层

和其他业务部门的督察长和监察稽核部对公司合规风险状况及各部门风险控制措施进行检查、监

督及报告。

6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人

出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好

信用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,

因此违约风险发生的可能性很小;基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估,

以控制相应的信用风险。

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金

份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃

而带来的变现困难。

本基金所持大部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,因此,除在附

注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余均能及时变现。此

外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金

持有的债券资产的公允价值。本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均

为一年以内且一般不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账

面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。

本基金管理人每日预测本基金的流动性需求,并同时根据设定的流动性比例要求,对流动性

指标进行持续的监测和分析。

6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动

而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

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6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的

大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立

于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及存出保证金等。

6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位:人民币元

本期末 1-3 个 3 个月

1 个月以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2017 年 6 月 30 日 月 -1 年

资产

银行存款 33,383,937.46 - - - - - 33,383,937.46

结算备付金 1,827,867.13 - - - - - 1,827,867.13

存出保证金 214,782.10 - - - - - 214,782.10

交易性金融资产 - - - - - 534,469,563.33 534,469,563.33

应收证券清算款 - - - - - 1,575,325.36 1,575,325.36

应收利息 - - - - - 6,456.15 6,456.15

应收申购款 153.28 - - - - 54,441.70 54,594.98

资产总计 35,426,739.97 - - - - 536,105,786.54 571,532,526.51

负债

应付证券清算款 - - - - - 985,598.14 985,598.14

应付赎回款 - - - - - 1,152,243.07 1,152,243.07

应付管理人报酬 - - - - - 676,046.08 676,046.08

应付托管费 - - - - - 112,674.33 112,674.33

应付交易费用 - - - - - 902,508.35 902,508.35

应交税费 - - - - - 858,221.21 858,221.21

其他负债 - - - - - 615,213.68 615,213.68

负债总计 - - - - - 5,302,504.86 5,302,504.86

利率敏感度缺口 35,426,739.97 - - - - 530,803,281.68 566,230,021.65

上年度末 1-3 个3 个 月

1 个月以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2016 年 12 月 31 日 月 -1 年

资产

银行存款 79,648,982.99 - - - - - 79,648,982.99

结算备付金 1,594,679.40 - - - - - 1,594,679.40

存出保证金 395,094.36 - - - - - 395,094.36

交易性金融资产 - - - - - 526,925,788.20 526,925,788.20

应收利息 - - - - - 16,820.70 16,820.70

应收申购款 11,769.78 - - - - 28,618.97 40,388.75

其他资产 - - - - - - -

资产总计 81,650,526.53 - - - - 526,971,227.87 608,621,754.40

负债

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应付赎回款 - - - - - 135,497.87 135,497.87

应付管理人报酬 - - - - - 807,413.81 807,413.81

应付托管费 - - - - - 134,568.99 134,568.99

应付交易费用 - - - - - 587,849.41 587,849.41

应交税费 - - - - - 858,221.21 858,221.21

其他负债 - - - - - 496,220.52 496,220.52

负债总计 - - - - - 3,019,771.81 3,019,771.81

利率敏感度缺口 81,650,526.53 - - - - 523,951,456.06 605,601,982.59

注:上表统计了本基金交易的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值,

并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

注:本基金在报告期末持有的利率敏感性资产主要为银行存款,除此外的金融资产和金融负债均不

计息,因此市场利率的变动对本基金资产净值无重大影响。

6.4.13.4.2 其他价格风险

其他价格风险主要为市场价格风险,市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来

现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资

于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的最大市场价格风险由所持有的

金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险,并且本基金管理人

每日对本基金所持有的证券价格实施监控。

本基金可投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行、上市交易的股票、债券、

资产支持证券、权证、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如

法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入

投资范围。本基金的投资组合比例范围为:股票投资占基金资产的比例为 60%-95%,现金、债券

资产、权证以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的 5%-40%,其中,基金持有

全部权证的市值不得超过基金资产净值的 3%,基金应当保持不低于基金资产净值百分之五的现金

或者到期日在一年以内的政府债券。于本报告期末,本基金面临的整体其他价格风险列示如下:

6.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口

金额单位:人民币元

本期末 上年度末

2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日

项目 占基金 占基金资

公允价值 资产净 公允价值 产净值比

值比例 例(%)

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银华内需精选混合(LOF)2017 年半年度报告

(%)

交易性金融资产-股票投资 534,469,563.33 94.39 526,925,788.20 87.01

交易性金融资产-基金投资 - - - -

交易性金融资产-债券投资 - - - -

交易性金融资产-贵金属投

- - - -

衍生金融资产-权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 534,469,563.33 94.39 526,925,788.20 87.01

6.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析

假定本基金的业绩比较基准变化 5%,其他变量不变;

用期末时点比较基准浮动 5% 基金资产净值相应变化来估测组合市场价格风险;

假设

Beta 系数是根据过去一个年度的基金资产净值和基准指数数据回归得出,反映了

基金和基准的相关性。

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额(单位:人民币元)

相关风险变量的变动

本期末( 2017 年 6 月 上年度末( 2016 年 12 月

分析

30 日 ) 31 日 )

+5% 29,275,073.45 42,879,474.96

-5% -29,275,073.45 -42,879,474.96

注:本基金管理人运用定量分析方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风险的

敏感性分析,反映了在其他变量不变的假设下,证券投资价格发生合理、可能的变动时,将对基

金资产净值产生的影响。

6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日,本基金并无需说明的其他重要事项。

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银华内需精选混合(LOF)2017 年半年度报告

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

占基金总资产的比例

序号 项目 金额

(%)

1 权益投资 534,469,563.33 93.52

其中:股票 534,469,563.33 93.52

2 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 35,211,804.59 6.16

7 其他各项资产 1,851,158.59 0.32

8 合计 571,532,526.51 100.00

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位:人民币元

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 31,354,845.25 5.54

B 采矿业 22,638,000.00 4.00

C 制造业 316,481,315.73 55.89

电力、热力、燃气及水生产和供

D - -

应业

E 建筑业 67,627,098.24 11.94

F 批发和零售业 315,300.00 0.06

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技术服务

I 7,639.62 0.00

J 金融业 96,045,364.49 16.96

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

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银华内需精选混合(LOF)2017 年半年度报告

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 534,469,563.33 94.39

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注:本基金本报告期末未持有沪港通股票投资。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位:人民币元

占基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值

比例(%)

1 600068 葛洲坝 3,800,000 42,712,000.00 7.54

2 600535 天士力 800,000 33,232,000.00 5.87

3 600089 特变电工 2,520,666 26,038,479.78 4.60

4 000661 长春高新 200,000 25,822,000.00 4.56

5 603589 口子窖 660,000 25,601,400.00 4.52

6 600563 法拉电子 516,653 25,527,824.73 4.51

7 601668 中国建筑 2,561,500 24,795,320.00 4.38

8 600549 厦门钨业 1,119,935 24,067,403.15 4.25

9 002074 国轩高科 736,700 23,242,885.00 4.10

10 002299 圣农发展 1,550,000 23,048,500.00 4.07

11 601899 紫金矿业 6,600,000 22,638,000.00 4.00

12 600030 中信证券 1,317,900 22,430,658.00 3.96

13 000776 广发证券 1,300,000 22,425,000.00 3.96

14 600999 招商证券 1,300,800 22,399,776.00 3.96

15 600160 巨化股份 1,600,000 19,248,000.00 3.40

16 002557 洽洽食品 1,200,000 17,364,000.00 3.07

17 300476 胜宏科技 690,000 16,304,700.00 2.88

18 002385 大北农 2,555,867 16,076,403.43 2.84

19 601688 华泰证券 871,700 15,603,430.00 2.76

20 000807 云铝股份 1,886,000 13,616,920.00 2.40

21 601211 国泰君安 630,700 12,935,657.00 2.28

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银华内需精选混合(LOF)2017 年半年度报告

22 600197 伊力特 600,000 11,718,000.00 2.07

23 600063 皖维高新 2,500,000 10,325,000.00 1.82

24 002192 融捷股份 370,000 9,501,600.00 1.68

25 300094 国联水产 1,130,115 8,306,345.25 1.47

26 002650 加加食品 500,000 2,940,000.00 0.52

27 002217 合力泰 250,000 2,470,000.00 0.44

28 002436 兴森科技 300,000 1,890,000.00 0.33

29 002812 创新股份 20,000 1,620,000.00 0.29

30 300568 星源材质 38,000 1,613,100.00 0.28

31 603040 新坐标 19,947 1,282,991.04 0.23

32 000538 云南白药 10,000 938,500.00 0.17

33 603798 康普顿 30,000 802,200.00 0.14

34 600702 沱牌舍得 30,000 798,300.00 0.14

35 603626 科森科技 10,000 651,800.00 0.12

36 002036 联创电子 34,100 562,650.00 0.10

37 000858 五 粮 液 10,000 556,600.00 0.10

38 002460 赣锋锂业 12,000 555,000.00 0.10

39 000568 泸州老窖 10,000 505,800.00 0.09

40 300424 航新科技 10,000 471,700.00 0.08

41 603989 艾华集团 10,000 392,400.00 0.07

42 603900 通灵珠宝 10,000 315,300.00 0.06

43 601878 浙商证券 11,049 187,943.49 0.03

44 002019 亿帆医药 10,000 166,800.00 0.03

45 600594 益佰制药 10,000 152,600.00 0.03

46 002139 拓邦股份 10,000 107,700.00 0.02

47 002504 *ST 弘高 10,000 81,000.00 0.01

48 601998 中信银行 10,000 62,900.00 0.01

49 603228 景旺电子 1,000 48,250.00 0.01

50 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.01

51 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.01

52 603316 诚邦股份 1,824 38,778.24 0.01

53 603380 易德龙 1,298 35,370.50 0.01

54 002881 美格智能 989 22,608.54 0.00

55 603679 美体科技 809 21,438.50 0.00

56 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.00

57 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.00

58 300669 沪宁股份 841 14,650.22 0.00

59 300670 大烨智能 1,259 13,760.87 0.00

60 603286 日盈电子 890 13,528.00 0.00

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银华内需精选混合(LOF)2017 年半年度报告

61 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.00

62 603331 百达精工 999 9,620.37 0.00

63 300671 富满电子 942 7,639.62 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位:人民币元

占期初基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额

比例(%)

1 600549 厦门钨业 43,033,434.27 7.11

2 600068 葛洲坝 42,329,886.10 6.99

3 000538 云南白药 38,134,108.72 6.30

4 600030 中信证券 32,560,451.34 5.38

5 600594 益佰制药 27,562,232.36 4.55

6 600089 特变电工 26,289,554.27 4.34

7 002557 洽洽食品 25,404,527.07 4.19

8 000661 长春高新 24,625,200.49 4.07

9 600197 伊力特 24,598,041.18 4.06

10 603589 口子窖 24,033,183.06 3.97

11 600160 巨化股份 23,604,282.00 3.90

12 002074 国轩高科 23,492,543.39 3.88

13 601899 紫金矿业 23,331,435.00 3.85

14 601390 中国中铁 23,293,569.16 3.85

15 601668 中国建筑 22,869,445.25 3.78

16 000776 广发证券 22,658,983.47 3.74

17 600563 法拉电子 22,556,055.48 3.72

18 601186 中国铁建 22,388,139.49 3.70

19 600999 招商证券 22,066,463.26 3.64

20 002299 圣农发展 21,314,358.65 3.52

21 600837 海通证券 19,088,844.86 3.15

22 600063 皖维高新 17,934,036.00 2.96

23 300476 胜宏科技 17,547,755.63 2.90

24 002385 大北农 16,625,448.35 2.75

25 000807 云铝股份 16,412,711.02 2.71

26 601688 华泰证券 14,990,041.00 2.48

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银华内需精选混合(LOF)2017 年半年度报告

27 601788 光大证券 14,800,105.37 2.44

28 600643 爱建集团 14,258,980.15 2.35

29 600820 隧道股份 12,390,284.50 2.05

30 601211 国泰君安 12,283,673.35 2.03

31 002064 华峰氨纶 12,155,814.89 2.01

注:“买入金额”按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位:人民币元

占期初基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额

比例(%)

1 002456 欧菲光 40,915,051.95 6.76

2 002202 金风科技 38,573,412.70 6.37

3 000538 云南白药 38,242,012.70 6.31

4 300021 大禹节水 36,202,753.35 5.98

5 600594 益佰制药 24,378,421.94 4.03

6 601390 中国中铁 23,056,609.86 3.81

7 601318 中国平安 22,525,489.40 3.72

8 002250 联化科技 21,721,468.85 3.59

9 002421 达实智能 21,294,565.48 3.52

10 600096 云天化 20,945,442.13 3.46

11 601186 中国铁建 20,715,575.14 3.42

12 600691 阳煤化工 19,978,510.80 3.30

13 600015 华夏银行 19,690,138.62 3.25

14 600750 江中药业 19,419,693.52 3.21

15 600837 海通证券 19,255,510.14 3.18

16 600549 厦门钨业 17,956,842.12 2.97

17 002737 葵花药业 17,948,617.19 2.96

18 300012 华测检测 17,819,051.61 2.94

19 600919 江苏银行 16,680,599.20 2.75

20 603000 人民网 16,336,259.66 2.70

21 002303 美盈森 16,188,155.98 2.67

22 601377 兴业证券 15,127,047.60 2.50

23 601328 交通银行 14,818,933.30 2.45

24 601788 光大证券 14,646,990.34 2.42

25 002191 劲嘉股份 13,776,259.40 2.27

26 600643 爱建集团 13,559,282.03 2.24

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27 600305 恒顺醋业 13,493,814.44 2.23

28 300095 华伍股份 13,409,878.95 2.21

29 601699 潞安环能 12,745,605.00 2.10

30 000937 冀中能源 12,529,000.00 2.07

31 600197 伊力特 12,465,568.02 2.06

注:“卖出金额”按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

买入股票成本(成交)总额 961,716,674.37

卖出股票收入(成交)总额 949,510,080.06

注:“买入股票成本总额”和“卖出股票收入总额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)

填列,不考虑交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

注:本基金本报告期末未持有债券。

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注:本基金本报告期末未持有债券。

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注:本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注:本基金本报告期末未持有权证。

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

注:本基金本报告期末未持有股指期货。

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

注:本基金本报告期末未持有国债期货。

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银华内需精选混合(LOF)2017 年半年度报告

7.12 投资组合报告附注

7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查,或在

报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。

7.12.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 214,782.10

2 应收证券清算款 1,575,325.36

3 应收股利 -

4 应收利息 6,456.15

5 应收申购款 54,594.98

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 1,851,158.59

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:本基金本报告期末未持有可转换债券。

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,各比例的分项之和与合计可能有尾差。

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§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 持有份额

额比例 额比例

19,308 18,043.18 61,799,618.28 17.74% 286,578,050.28 82.26%

8.2 期末上市基金前十名持有人

序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额

比例

1 银华基金管理股份有限公司 54,466,352.00 53.10%

2 北京益施多科技有限公司 1,863,470.00 1.82%

3 顾红 941,242.00 0.92%

4 李静民 380,015.00 0.37%

5 徐树仁 315,877.00 0.31%

6 黄珹 300,000.00 0.29%

7 李英玲 285,000.00 0.28%

8 李清 283,799.00 0.28%

9 付恩家 252,000.00 0.25%

10 王云珠 244,728.00 0.24%

注:以上信息中持有人名称及持有份额数量由中国证券登记结算有限责任公司提供。

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员

488.03 0.00%

持有本基金

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

注:截至本报告期末,本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额

总量的数量区间为 0;本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。

第 45 页 共 53 页

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§9 开放式基金份额变动

单位:份

基金合同生效日( 2009 年 7 月 1 日 )基金份额总额 2,500,000,000.00

本报告期期初基金份额总额 368,276,285.40

本报告期基金总申购份额 11,710,106.33

减:本报告期基金总赎回份额 31,608,723.17

本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) -

本报告期期末基金份额总额 348,377,668.56

注:总申购份额含转换入份额,总赎回份额含转换出份额。

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银华内需精选混合(LOF)2017 年半年度报告

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内,无基金份额持有人大会决议。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

10.2.1 基金管理人的重大人事变动

本报告期内,本基金管理人未发生重大人事变动。

10.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内,本基金托管人未发生重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内,无涉及基金管理人、基金财产以及基金托管业务的诉讼。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期内,基金投资策略未发生改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金本报告期未变更为其审计的会计师事务所。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内本基金管理人和基金托管人涉及托管业务的部门及其相关高级管理人员未受到

任何稽查或者处罚 。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

券商名称 股票交易 应支付该券商的佣金

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银华内需精选混合(LOF)2017 年半年度报告

交易单元 占当期股票

占当期佣金

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 备注

总量的比例

海通证券股

2 1,114,419,526.66 58.47% 1,037,859.24 58.47% -

份有限公司

中国银河证

券股份有限 2 625,401,199.07 32.81% 582,436.12 32.81% -

公司

西南证券股

1 164,818,349.54 8.65% 153,494.61 8.65% -

份有限公司

中信建投证

券股份有限 1 1,394,551.59 0.07% 1,298.70 0.07% -

公司

湘财证券股

1 - - - - -

份有限公司

信达证券股

1 - - - - -

份有限公司

第一创业证

券股份有限 1 - - - - -

公司

广发证券股

1 - - - - -

份有限公司

申万宏源集

团股份有限 2 - - - - -

公司

中国国际金

1 - - - - -

融有限公司

国泰君安证

券股份有限 2 - - - - -

公司

中国中投证

券有限责任 2 - - - - -

公司

注:1) 基金专用交易单元的选择标准为该证券经营机构具有较强的研究服务能力,能及时、全面、

定期向基金管理人提供高质量的咨询服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、

个股分析报告、市场服务报告以及全面的信息服务。

2) 基金专用交易单元的选择程序为根据标准进行考察后,确定证券经营机构的选择。经公司批准

后与被选择的证券经营机构签订协议。

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银华内需精选混合(LOF)2017 年半年度报告

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债

占当期债券 占当期权证

券商名称 券回购

成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额 成交总额的

成交总额

例 比例

的比例

海通证券股

- - 87,400,000.00 100.00% - -

份有限公司

中国银河证

券股份有限 - - - - - -

公司

西南证券股

- - - - - -

份有限公司

中信建投证

券股份有限 - - - - - -

公司

湘财证券股

- - - - - -

份有限公司

信达证券股

- - - - - -

份有限公司

第一创业证

券股份有限 - - - - - -

公司

广发证券股

- - - - - -

份有限公司

申万宏源集

团股份有限 - - - - - -

公司

中国国际金

- - - - - -

融有限公司

国泰君安证

券股份有限 - - - - - -

公司

中国中投证

券有限责任 - - - - - -

公司

10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

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《银华基金管理股份有限公司 四大证券报及本基

1 2017 年 1 月 3 日

2016 年 12 月 31 日基金净值公告》 金管理人网站

《银华内需精选混合型证券投资

三大证券报及本基

2 基金(LOF)2016 年第 4 季度报 2017 年 1 月 21 日

金管理人网站

告》

《银华内需精选混合型证券投资

三大证券报及本基

3 基金(LOF)更新招募说明书摘要 2017 年 2 月 14 日

金管理人网站

(2017 年第 1 号)》

《银华内需精选混合型证券投资

4 基金(LOF)更新招募说明书(2017 本基金管理人网站 2017 年 2 月 14 日

年第 1 号)》

《银华基金管理股份有限公司关

于旗下部分基金参加交通银行手 四大证券报及本基

5 2017 年 2 月 23 日

机银行渠道费率优惠活动的公 金管理人网站

告》

《关于旗下部分基金在首创证券

开通定期定额投资及转换业务并 四大证券报及本基

6 2017 年 2 月 27 日

参加首创证券费率优惠活动的公 金管理人网站

告》

《银华基金管理股份有限公司关

于旗下部分基金参加上海好买基 四大证券报及本基

7 2017 年 3 月 9 日

金销售有限公司网上费率优惠活 金管理人网站

动的公告》

《银华基金管理股份有限公司关

三大证券报及本基

8 于银华内需精选混合型证券投资 2017 年 3 月 17 日

金管理人网站

基金增聘基金经理的公告》

《银华基金管理股份有限公司关

于旗下部分基金参加中国工商银 三大证券报及本基

9 2017 年 3 月 31 日

行个人电子银行基金申购费率优 金管理人网站

惠活动的公告》

《银华内需精选混合型证券投资

10 本基金管理人网站 2017 年 3 月 31 日

基金(LOF)2016 年年度报告》

《银华内需精选混合型证券投资

三大证券报及本基

11 基金(LOF)2016 年年度报告摘 2017 年 3 月 31 日

金管理人网站

要》

《银华内需精选混合型证券投资

三大证券报及本基

12 基金(LOF)2017 年第 1 季度报 2017 年 4 月 21 日

金管理人网站

告》

《银华基金管理股份有限公司关

于旗下部分基金参加交通银行手 四大证券报及本基

13 2017 年 4 月 22 日

机银行渠道费率优惠活动的公 金管理人网站

告》

《关于参加上海长量基金销售投 四大证券报及本基

14 2017 年 6 月 22 日

资顾问有限公司费率优惠的公 金管理人网站

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银华内需精选混合(LOF)2017 年半年度报告

告》

《银华基金管理股份有限公司关

四大证券报及本基

15 于使用建设银行卡网上直销优惠 2017 年 6 月 30 日

金管理人网站

的公告》

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银华内需精选混合(LOF)2017 年半年度报告

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

注:本基金本报告期内不存在持有基金份额比例达到或者超过 20%的单一投资者的情况。

11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

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银华内需精选混合(LOF)2017 年半年度报告

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

12.1.1 中国证监会核准银华内需精选混合型证券投资基金(LOF)设立的文件

12.1.2 《银华内需精选混合型证券投资基金(LOF)招募说明书》

12.1.3《银华内需精选混合型证券投资基金(LOF)基金合同》

12.1.4《银华内需精选混合型证券投资基金(LOF)托管协议》

12.1.5 《银华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》

12.1.6 银华基金管理股份有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程

12.1.7 基金托管人业务资格批件和营业执照

12.1.8 报告期内本基金管理人在指定媒体上披露的各项公告

12.2 存放地点

上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金管理人及

托管人住所,供公众查阅、复制。

12.3 查阅方式

投资者可免费查阅,在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相

关公开披露的法律文件,投资者还可在本基金管理人网站(www.yhfund.com.cn)查阅。

银华基金管理股份有限公司

2017 年 8 月 29 日

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