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南方多利:2017年第三季度报告

2017-10-25 11:36:29 来源:巨潮网
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南方多利增强债券型证券投资基金 2017 年

第 3 季度报告

2017 年 09 月 30 日

基金管理人:南方基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:2017 年 10 月 25 日

南方多利增强债券型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 10 月 23 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈

利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基

金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2017 年 7 月 1 日起至 2017 年 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 南方多利增强债券

基金主代码 202102

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2006 年 03 月 27 日

报告期末基金份额总额 1,595,446,481.21 份

投资目标 本基金属于债券型基金,投资目标是在债券稳定收益的基础上,通

过股票一级市场申购等投资手段积极投资获取高于投资基准的收

益。

投资策略 首先我们根据宏观经济分析、资金面动向分析和投资人行为分析判

断未来利率期限结构变化,并充分考虑组合的流动性管理的实际情

况,配置债券组合的久期和债券组合结构;其次,结合信用分析、

流动性分析、税收分析等综合影响确定债券组合的类属配置;再次,

在上述基础上利用债券定价技术,进行个券选择,选择被低估的债

券进行投资。在具体投资操作中,我们采用骑乘操作、放大操作、

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南方多利增强债券型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告

换券操作等灵活多样的操作方式,获取超额的投资收益。

业绩比较基准 中央国债登记结算公司中债总指数(全价)。

风险收益特征 本基金为债券型基金,属证券投资基金中的低风险品种,预期收益

高于货币市场基金,风险低于混合型基金。

基金管理人 南方基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的 南方多利增强债券 A 南方多利增强债券 C

基金简称

下属分级基金的 202103 202102

交易代码

报告期末下属分 1,159,620,370.65 份 435,826,110.56 份

级基金的份额总

注:1.本基金系原南方多利中短期债券投资基金于 2007 年 8 月 28 日转型而来。 2.本基金在交

易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方多利”。 3.本基金自 2009 年 9

月 23 日起增加 A 类收费模式,原有收费模式称为 C 类。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2017 年 07 月 01 日 - 2017 年 09 月 30 日)

南方多利增强债券 A 南方多利增强债券 C

1.本期已实现收益 1,704,289.25 443,772.51

2.本期利润 3,911,780.69 1,353,371.00

3.加权平均基金份

0.0031 0.0027

额本期利润

4.期末基金资产净

1,242,684,409.88 465,971,258.97

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5.期末基金份额净

1.0716 1.0692

注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。 2.所述基金业

绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

南方多利增强债券 A

业绩比

净值增长 业绩比较基

阶 净值增 较基准

率标准差 准收益率标 ①-③ ②-④

段 长率① 收益率

② 准差④

三 0.18% 0.04% -0.42% 0.06% 0.60% -0.02%

南方多利增强债券 C

业绩比

净值增长 业绩比较基

阶 净值增 较基准

率标准差 准收益率标 ①-③ ②-④

段 长率① 收益率

② 准差④

三 0.26% 0.04% -0.42% 0.06% 0.68% -0.02%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

收益率变动的比较

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南方多利增强债券型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告

注: 1.本基金系原南方多利中短期债券投资基金于 2007 年 8 月 28 日转型而来。 2.本基金

自 2009 年 9 月 23 日起增加 A 类收费模式,原有收费模式称为 C 类。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期

证券从

姓名 职务 限 说明

业年限

任职日期 离任日期

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女,清华大学金融学学士、硕士,注册金融分

析师(CFA),具有基金从业资格。2007 年加入

南方基金,担任信用债高级分析师,现任固定

收益投资部负责人、固定收益投资决策委员会

委员。2010 年 9 月至 2012 年 6 月,担任南方

宝元基金经理;2012 年 12 月至 2014 年 9 月,

担任南方安心基金经理;2015 年 12 月至 2017

年 2 月,担任南方润元基金经理;2013 年 7 月

至 2017 年 9 月,担任南方稳利基金经理;2010

年 9 月至今,担任南方多利基金经理;2012 年

本基金基金 2010 年 9

李璇 - 10 年 5 月至今,担任南方金利基金经理;2016 年 8

经理 月 21 日

月至今,担任南方通利、南方丰元、南方荣冠

基金经理;2016 年 9 月至今,担任南方多元基

金经理;2016 年 11 月至今,任南方荣安基金

经理;2016 年 12 月至今,任南方睿见混合基

金经理;2017 年 1 月至今,任南方宏元、南方

和利基金经理;2017 年 3 月至今,任南方荣优

基金经理;2017 年 5 月至今,任南方荣尊基金

经理;2017 年 6 月至今,任南方荣知基金经理;

2017 年 7 月至今,任南方荣年基金经理;2017

年 9 月至今,任南方兴利基金经理。

注: 1. 对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司

决定确定的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决

定确定的聘任日期和解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

3.自 2017 年 10 月 13 日起,增聘郑迎迎为本基金基金经理。

4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法

规、中国证监会和《南方多利增强债券型证券投资基金基金合同》的规定,本着诚实信用、勤勉

尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。

本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比

例符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完

善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待

旗下管理的所有基金和投资组合。

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南方多利增强债券型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与

的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数

为 3 次,是由于投资组合接受投资者申赎后被动增减仓位以及指数型基金成份股调整所致。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

三季度经济数据整体表现有所弱化,综合来看经济下行压力持续存在,通胀水平尚不构成显

著的制约,对于中长期债市仍然利好。三季度资金普遍紧张的情况下,债券市场出现小幅调整,

但是权益的结构性行情却非常丰富。在当前紧信用的背景下,企业融资环境恶化,需要严防信用

风险,加强对于持仓债券的跟踪和梳理。

投资运作上,三季度主要还是信用债为主,转债操作不多,失去了增强组合的机会。债券市

场虽有小幅调整,但综合票息,组合仍有少量收益。预计四季度转债市场一级审批加快,可能迎

来供给潮,可以深度挖掘一些个券机会。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期南方多利增强 A 级基金净值增长率为 0.18%,同期业绩比较基准增长率为-0.42%;

南方多利增强 C 级基金净值增长率为 0.26%,同期业绩比较基准增长率为-0.42%。

4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(人民币元 ) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 - -

其中:股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 1,811,307,243.03 96.47

其中:债券 1,799,307,243.03 95.83

资产支持

12,000,000.00 0.64

证券

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

买入返售金融资

6 - -

其中:买断式回 - -

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购的买入返售金

融资产

银行存款和结算

7 23,358,733.96 1.24

备付金合计

8 其他资产 42,951,585.17 2.29

- 合计 1,877,617,562.16 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

注:本基金本报告期末未持有股票。

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注:本基金本报告期末未持有港股通股票投资。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

注:本基金本报告期末未持有股票。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 109,927,000.00 6.43

其中:政策性金融债 109,927,000.00 6.43

4 企业债券 991,922,652.50 58.05

5 企业短期融资券 150,282,000.00 8.80

6 中期票据 469,834,000.00 27.50

7 可转债(可交换债) 77,341,590.53 4.53

8 同业存单 - -

9 其他 - -

- 合计 1,799,307,243.03 105.31

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产净值

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)

比例(%)

1 011769024 17 潞安 SCP006 1,000,000 100,150,000.00 5.86

2 136326 16 金地 02 1,000,000 95,500,000.00 5.59

3 101562005 15 长春润德 MTN001 700,000 71,519,000.00 4.19

4 170203 17 国开 03 600,000 59,934,000.00 3.51

5 1580130 15 遵义道桥债 500,000 51,085,000.00 2.99

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

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南方多利增强债券型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告

公允价值(人

序号 证券代码 证券名称 数量(份) 占基金资产净值比例(%)

民币元)

1 T00015 万科 8A1 70,000 7,000,000.00 0.41

2 119111 徐新盛 03 50,000 5,000,000.00 0.29

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注:本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注:本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

注:本基金本报告期内未投资股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

注:本基金本报告期内未投资国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1

本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前

一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2

本基金本报告期末未持有股票。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(人民币元)

1 存出保证金 38,977.29

2 应收证券清算款 4,255,324.03

3 应收股利 -

4 应收利息 38,259,944.10

5 应收申购款 347,014.75

6 其他应收款 50,325.00

7 待摊费用 -

8 其他 -

- 合计 42,951,585.17

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

公允价值

序号 债券代码 债券名称 占基金资产净值比例(%)

(人民币元)

1 123001 蓝标转债 12,056,420.42 0.71

2 128012 辉丰转债 11,086,302.65 0.65

3 127003 海印转债 10,116,101.16 0.59

4 110034 九州转债 9,870,400.00 0.58

5 128013 洪涛转债 9,284,182.50 0.54

6 113010 江南转债 6,128,383.20 0.36

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5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注:本基金本报告期末未持有股票。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

项目 南方多利增强债券 A 南方多利增强债券 C

报告期期初基金份额总额 1,338,584,071.50 566,764,560.82

报告期期间基金总申购份

44,973,922.09 22,125,984.11

减:报告期期间基金总赎

223,937,622.94 153,064,434.37

回份额

报告期期间基金拆分变动

份额(份额减 少以"-" 填 - -

列)

报告期期末基金份额总额 1,159,620,370.65 435,826,110.56

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

注:基金管理人未持有本基金份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注:本报告期内,基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

1、《南方多利增强债券型证券投资基金基金合同》。

2、《南方多利增强债券型证券投资基金托管协议》。

3、南方多利增强债券型证券投资基金 2017 年 3 季度报告原文。

8.2 存放地点

深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦 31-33 层。

8.3 查阅方式

网站:http://www.nffund.com

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