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南方盛元:2017年第三季度报告

2017-10-25 11:36:29 来源:巨潮网
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南方盛元红利混合型证券投资基金 2017 年

第 3 季度报告

2017 年 09 月 30 日

基金管理人:南方基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告送出日期:2017 年 10 月 25 日

南方盛元红利混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 10 月 23 日复核

了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈

利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读

本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2017 年 7 月 1 日起至 2017 年 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 南方盛元红利混合

基金主代码 202009

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2008 年 03 月 21 日

报告期末基金份额总额 1,201,378,389.06 份

投资目标 本基金为混合型基金,重点投资于具备持续良好盈利和分红能力、

分红政策稳定的上市公司,以及高债息固定收益类投资品种。同时

积极把握资本利得机会以拓展收益空间,力争为投资者谋求超越基

准的投资回报与长期稳健的资产增值。

投资策略 本基金管理人将综合运用定量分析和定性分析手段,对证券市场当

期的系统性风险以及可预见的未来时期内各大类资产的预期风险

和预期收益率进行分析评估,并据此制定本基金在股票、债券、现

金等资产之间的配置比例、调整原则和调整范围,定期或不定期地

进行调整,以达到规避风险及提高收益的目的。

业绩比较基准 90%×上证红利指数+10%×上证国债指数

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南方盛元红利混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告

风险收益特征 本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平低于股票型

基金,高于债券型基金及货币市场基金。

基金管理人 南方基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

注:1、本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方盛元”;

2、本基金合同生效后一年内为封闭式,基金合同生效满一年后转为开放式,本基金已于 2009

年 3 月 23 日转为开放式。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2017 年 07 月 01 日 - 2017 年 09 月 30 日)

1.本期已实现收益 33,161,039.79

2.本期利润 13,222,025.21

3. 加 权平 均 基金 份

0.0107

额本期利润

4. 期 末基 金 资产 净

1,065,369,777.63

5. 期 末基 金 份额 净

0.887

注: 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)

扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于

所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比

净值增长 业绩比较基

阶 净值增 较基准

率标准差 准收益率标 ①-③ ②-④

段 长率① 收益率

② 准差④

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南方盛元红利混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告

三 1.26% 1.07% 2.20% 0.41% -0.94% 0.66%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

收益率变动的比较

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金

经理期限 证券从

姓名 职务 说明

任职日 离任日 业年限

期 期

中山大学金融学博士学位,注册金融分析

师(CFA),具有基金从业资格。2008 年加

入南方基金,曾任金融及地产行业研究

本 基 金 2012 年 员、高级策略研究员、南方盛元基金经理

张旭 基 金 经 11 月 23 9年 助理;2012 年 3 月至 2014 年 12 月,任南

理 日 方消费基金经理;2012 年 11 月至今,任

南方盛元基金经理;2015 年 1 月至今,任

南方产业活力基金经理;2016 年 8 月至今,

任南方转型混合基金经理。

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注:1. 对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司决

定确定的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定

确定的聘任日期和解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、

中国证监会和《南方盛元红利混合型证券投资基金基金合同》的规定,本着诚实信用、勤勉尽责

的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报

告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及

投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完

善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待

旗下管理的所有基金和投资组合。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与

的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数

为 3 次,是由于投资组合接受投资者申赎后被动增减仓位以及指数型基金成份股调整所致。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

三季度,市场热点较多,特别是 7、8 月份周期股表现抢眼,这实际上反映了上游行业受益于

改革红利带来的盈利改善和景气持续性增强。周期股的表现主要受益于供给侧改革、供暖季限产

带来的大宗品价格上涨,但在 9 月份受宏观经济数据影响,市场开始担心下游需求不振,来之不

易的良好供求关系难以持续,因此 9 月份周期股出现明显回调。我们综合分析认为,周期股的表

现或会因短期涨幅过快而调整,但是全球经济复苏的进程已然开启,中国经济将享有很强韧性,

同时伴随着制造业景气和盈利能力回暖,产能周期重启对上游大宗品的需求将形成支撑。另一方

面,四季度党的十九大将胜利召开,会议的大政方针对未来中国经济走向具有至关重要的指导意

义,值得我们认真学习领会。综上,我们将延续长期以来坚持的拥抱改革红利、转型创新的投资

主线来选股,重点关注全球经济复苏背景下,受益于供给侧改革能够维持高景气且持续性提高的

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南方盛元红利混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告

板块,以及在中国经济转型升级过程中,重点关注为中国经济注入新动力的智能制造等相关产业。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末,本基金份额净值为0.887元,本报告期份额净值增长率为1.26%,同期业绩比

较基准增长率为2.20%。

4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(人民币元 ) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 969,673,909.02 90.40

其中:股票 969,673,909.02 90.40

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 49,845,000.00 4.65

其中:债券 49,845,000.00 4.65

资产支持

- -

证券

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

买入返售金融资

6 20,000,000.00 1.86

其中:买断式回

购的买入返售金 - -

融资产

银行存款和结算

7 21,778,991.05 2.03

备付金合计

- - - -

- 其他资产 11,335,952.79 1.06

- 合计 1,072,633,852.86 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 46,769,193.60 4.39

C 制造业 681,369,710.24 63.96

电力、热力、燃气

D

及水生产和供应业 31,093.44 -

E 建筑业 - -

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南方盛元红利混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告

F 批发和零售业 37,738,985.45 3.54

交通运输、仓储和

G

邮政业 25,571.91 -

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和

I

信息技术服务业 101,953,737.20 9.57

J 金融业 90,686,316.69 8.51

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

科学研究和技术服

M

务业 - -

N 水利、环境和公共

设施管理业 - -

O 居民服务、修理和

其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 115,299.99 0.01

R 文化、体育和娱乐

业 10,984,000.50 1.03

S 综合 - -

合计 969,673,909.02 91.02

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注:本基金本报告期末未持有港股通股票投资。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 300143 星普医科 2,000,001 58,800,029.40 5.52

2 600309 万华化学 1,350,000 56,902,500.00 5.34

3 601600 中国铝业 7,300,000 55,261,000.00 5.19

4 300059 东方财富 3,800,000 52,554,000.00 4.93

5 000933 神火股份 4,000,010 45,480,113.70 4.27

6 601003 柳钢股份 4,999,980 37,399,850.40 3.51

7 002304 洋河股份 360,058 36,545,887.00 3.43

8 601336 新华保险 600,007 34,002,396.69 3.19

9 002597 金禾实业 1,500,000 33,225,000.00 3.12

10 600999 招商证券 1,528,000 32,683,920.00 3.07

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 49,845,000.00 4.68

其中:政策性金融债 49,845,000.00 4.68

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南方盛元红利混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 - -

- - - -

- 其他 - -

- 合计 49,845,000.00 4.68

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产净值

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)

比例(%)

1 150418 15 农发 18 300,000 29,907,000.00 2.81

2 170207 17 国开 07 200,000 19,938,000.00 1.87

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注:本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注:本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

注:本基金本报告期内未投资股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

注:本基金本报告期内未投资国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1

本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前

一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(人民币元)

1 存出保证金 505,837.17

2 应收证券清算款 10,020,344.73

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南方盛元红利混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告

3 应收股利 -

4 应收利息 329,383.60

5 应收申购款 480,387.29

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 - -

8 其他 -

9 合计 11,335,952.79

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分

流通受限情况

序号 股票代码 股票名称 的公允 占基金资产净值比例(%)

说明

价值(元)

1 601600 中国铝业 55,261,000.00 5.19 重大事项未公告

§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额 1,265,338,784.08

报告期期间基金总申购份额 22,992,953.57

减:报告期期间基金总赎回份额 86,953,348.59

报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"

-

填列)

报告期期末基金份额总额 1,201,378,389.06

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

注:基金管理人未持有本基金份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注:本报告期内,基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

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南方盛元红利混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告

1、《南方盛元红利混合型证券投资基金基金合同》。

2、《南方盛元红利混合型证券投资基金托管协议》。

3、 南方盛元红利混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告原文。

9.2 存放地点

深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦 31-33 层。

9.3 查阅方式

网站:http://www.nffund.com

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