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基金投资双周报:近两周主动权益基金集体回撤,光大FOF模拟组合均跑赢偏股基金指数

2020-03-23 16:01:56 来源:光大证券
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基金投资热点:近两周成立的主动权益基金数量为19只,规模为497.94亿元,汇添富中盘积极成长募集规模125.94亿元;近两周海外市场波动较大,同时A 股市场也遭遇较大幅度的下跌,主动权益基金大多收益率在-10%以下,表现较好的主动权益基金多为灵活配置型,且基金规模相对较小,调仓相对更为灵活。

基金在行业板块上的分布:根据lasso 算法计算基金在各行业的仓位,目前主动权益基金配置占比最高为行业为:电子、医药、食品饮料和计算机;配置最低的行业为:钢铁、综合。本周股票型主动权益基金:银行行业仓位提升0.90%,电子行业仓位提升0.68%,建材行业仓位提升0.64%;本周混合型主动权益基金:银行行业仓位提升0.90%,电子行业仓位提升0.52%,建材行业仓位提升0.57%。

权益基金的投资风格:2019年大盘成长基金组合的收益率更高,小盘价值基金组合的收益率更低。2020年以来小盘风格的基金组合收益率更高,近两周各类风格的基金收益差异不大,均呈现较大幅度的下跌。

基金组合的表现:夏普比率优选市场风口基金组合:近两周组合大幅下跌11.08%,同期偏股基金指数下跌12.47%,组合跑赢偏股型基金指数1.39个百分点;组合今年以来的收益率达2.53%,大幅跑赢偏股基金指数7.57个百分点。行业集中个股分散基金组合:近两周组合收益率为-11.06%,偏股基金指数为-12.47%;组合今年以来的收益为7.99%,均跑赢偏股基金指数;行业分散个股集中基金组合:近两周组合收益率为-11.39%,偏股基金指数为-12.47%;组合今年以来的收益为-2.57%,均跑赢偏股基金指数。

风险提示:本报告结论均基于历史数据客观分析,国际宏观环境变化和基金未来表现或不及预期,存在一定市场风险。光大证券股份有限公司

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