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平安日增利货币:2020年半年度报告

来源:巨灵信息 2020-08-29 00:00:00
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平安日增利货币市场基金
    2020 年中期报告
          2020 年 6 月 30 日
基金管理人:平安基金管理有限公司
基金托管人:平安银行股份有限公司
送出日期:2020 年 8 月 29 日

                      §1 重要提示及目录
1.1 重要提示
  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
    基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 08 月 28 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
    本报告中财务资料未经审计。
    本报告除特别注明外,金额单位均为人民币元。
    本报告期自 2020 年 01 月 01 日起至 2020 年 06 月 30 日止。
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...... 2
  1.1 重要提示...... 2
  1.2 目录...... 3
§2 基金简介 ...... 5
  2.1 基金基本情况...... 5
  2.2 基金产品说明...... 5
  2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5
  2.4 信息披露方式...... 5
  2.5 其他相关资料...... 6
§3 主要财务指标和基金净值表现...... 6
  3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6
  3.2 基金净值表现...... 6
  3.3 其他指标...... 7
§4 管理人报告...... 7
  4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 7
  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 8
  4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 8
  4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 9
  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 9
  4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 9
  4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 10
  4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 10
§5 托管人报告...... 10
  5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 10
  5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 10
  5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 10
§6 半年度财务会计报告(未经审计)...... 11
  6.1 资产负债表 ...... 11
  6.2 利润表......12
  6.3 所有者权益(基金净值)变动表...... 13
  6.4 报表附注......14
§7 投资组合报告 ...... 36
  7.1 期末基金资产组合情况 ...... 36
  7.2 债券回购融资情况 ...... 36
  7.3 基金投资组合平均剩余期限 ......37
  7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明......37
  7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......37

  7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细...... 38
  7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离...... 38
  7.8 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细...... 39
  7.9 投资组合报告附注 ...... 39
§8 基金份额持有人信息...... 42
  8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 42
  8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况...... 42
  8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 42
  8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 42
§9 开放式基金份额变动...... 42
§10 重大事件揭示...... 43
  10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 43
  10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 43
  10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 43
  10.4 基金投资策略的改变 ...... 43
  10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 43
  10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 43
  10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 43
  10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况...... 44
  10.9 其他重大事件 ...... 44
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 46
  11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 46
  11.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 46
§12 备查文件目录...... 46
  12.1 备查文件目录 ...... 46
  12.2 存放地点......46
  12.3 查阅方式......46
                        §2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称              平安日增利货币市场基金
基金简称              平安日增利货币
基金主代码            000379
基金运作方式          契约型开放式
基金合同生效日        2013 年 12 月 3 日
基金管理人            平安基金管理有限公司
基金托管人            平安银行股份有限公司
报告期末基金份额总额  105,883,912,720.83 份
基金合同存续期        不定期
2.2 基金产品说明
投资目标                  在严格控制基金资产投资风险和保持基金资产较高流动性的基础
                          上,力争获得超越业绩比较基准的稳定回报。
投资策略                  本基金根据对未来短期利率变动的预测,确定和调整基金投资组合
                          的平均剩余期限。对各类投资品种进行定性分析和定量分析方法,
                          确定和调整参与的投资品种和各类投资品种的配置比例。在严格控
                          制投资风险和保持资产流动性的基础上,力争获得稳定的当期收益。
业绩比较基准              同期七天通知存款利率(税后)
风险收益特征              本基金为货币市场基金,本基金的风险和预期收益低于股票型基
                          金、混合型基金、债券型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
        项目                    基金管理人                    基金托管人
名称                    平安基金管理有限公司          平安银行股份有限公司
信息披露  姓名          陈特正                        李帅帅
 负责人  联系电话      0755-22626828                0755-25878287
          电子邮箱      fundservice@pingan.com.cn    LISHUAISHUAI130@pingan.com.cn
客户服务电话            400-800-4800                  95511-3
传真                    0755-23997878                0755-82080387
注册地址                深圳市福田区福田街道益田路    广东省深圳市罗湖区深南东路
                        5033 号平安金融中心 34 层      5047 号
办公地址                深圳市福田区福田街道益田路    深圳市福田区益田路 5023 号平安
                        5033 号平安金融中心 34 层      金融中心 B 座 26 楼
邮政编码                518048                        518001
法定代表人              罗春风                        谢永林
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称          中国证券报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网  http://www.fund.pingan.com

基金中期报告备置地点                  基金管理人、基金托管人住所
2.5 其他相关资料
            项目                      名称                    办公地址
 注册登记机构              平安基金管理有限公司      深圳市福田区福田街道益田路
                                                      5033 号平安金融中心 34 层
                §3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
                                                                金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标              报告期(2020 年 1 月 1 日-2020 年 6 月 30 日)
本期已实现收益                                                    1,186,597,366.40
本期利润                                                          1,186,597,366.40
本期净值收益率                                                              1.0137%
3.1.2 期末数据和指标                      报告期末(2020 年 6 月 30 日)
期末基金资产净值                                                105,883,912,720.83
期末基金份额净值                                                            1.0000
3.1.3 累计期末指标                        报告期末(2020 年 6 月 30 日)
累计净值收益率                                                            25.0023%
注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动损益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益,由于本基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。
    2.本基金按日结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
                            份额净值收            业绩比较基
                份额净值收            业绩比较基
      阶段                  益率标准差            准收益率标  ①-③    ②-④
                  益率①              准收益率③
                                ②                  准差④
  过去一个月      0.1293%    0.0005%    0.1125%    0.0000%    0.0168%    0.0005%
  过去三个月      0.4162%    0.0010%    0.3413%    0.0000%    0.0749%    0.0010%
  过去六个月      1.0137%    0.0017%    0.6825%    0.0000%    0.3312%    0.0017%
    过去一年        2.2250%    0.0013%    1.3725%    0.0000%    0.8525%    0.0013%
    过去三年        9.5581%    0.0023%    4.1100%    0.0000%    5.4481%    0.0023%
自基金合同生效起
                  25.0023%    0.0036%    9.0075%    0.0000%  15.9948%    0.0036%
      至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:1、本基金基金合同于 2013 年 12 月 3 日正式生效;
    2、按照本基金的基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定,截至报告期末本基金已完成建仓。建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。
3.3 其他指标
注:本基金本报告期内无其他指标。
                        §4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
  平安基金管理有限公司(以下简称"平安基金")经中国证监会证监许可【2010】1917 号文批准设立。平安基金总部位于深圳,注册资本金为 13 亿元人民币。目前公司股东为平安信托有限责任公司,持有股权 68.19%;大华资产管理有限公司,持有股权 17.51%;三亚盈湾旅业有限公司,持有股权 14.3%。平安基金秉承“规范、诚信、专业、创新”企业管理理念,致力于通过持续稳定的投资业绩,不断丰富的客户服务手段及服务内容,为投资人提供多样化的基金产品和高品质的理财服务,从而实现“以专业承载信赖”的品牌承诺,成为深得投资人信赖的基金管理公司。
截至 2020 年 06 月 30 日,平安基金共管理 115 只公募基金,资产管理总规模约为 3,784 亿元人民
币。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
                  任本基金的基金经理
 姓名    职务      (助理)期限    证券从                  说明
                  任职日期  离任日期  业年限
                                              周琛女士,拉夫堡大学硕士。先后担任五
      平安日增                              矿证券有限公司助理研究员、交易员。2012
周琛  利货币市  2017  年  2020 年 1  12 年    年 8 月加入平安基金管理有限公司,曾任
      场基金基  12 月 1 日  月 17 日          基金运营部交易岗、投资研究部固定收益
      金经理                                  研究员。现任平安财富宝货币市场基金基
                                              金经理。
                                              田元强先生,西安交通大学工商管理硕
                                              士,曾先后担任鹏元资信评估有限公司信
                                              用评级部分析师、生命保险资产管理有限
                                              公司信用评估部分析师、中国中投证券有
      平安日增                              限责任公司研究总部分析员。2016 年 11
田 元  利货币市  2019 年 3                    月加入平安基金管理有限公司,曾任固定
强    场基金基  月 21 日  -        7 年    收益投资中心固定收益高级研究员。现担
      金经理                                  任平安交易型货币市场基金、平安 3-5 年
                                              期政策性金融债债券型证券投资基金、平
                                              安日增利货币市场基金、平安如意中短债
                                              债券型证券投资基金、平安合信 3 个月定
                                              期开放债券型发起式证券投资基金基金经
                                              理。
注:1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司决定确认的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确认的聘任日期和解聘日期。
    2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
  本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作整体合法合规,没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
  本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善
相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
    本基金管理人按日内、3 日内、5 日内三个不同的时间窗口,对本基金管理人管理的全部投资
组合在本报告期内的交易情况进行了同向交易价差分析,各投资组合交易过程中不存在显著的交易价差,不存在不公平交易的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
  本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
    报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
  回顾上半年,1 季度疫情快速蔓延,经济生活受到极大程度的抑制,宏观经济大幅走弱,为应对疫情,货币政策快速宽松;2 季度国内疫情被较好地控制,经济快速恢复,货币政策退出应急模式,边际上略有收紧。相应地,上半年债券收益率先大幅下行,再大幅反弹,回升至接近疫情前的水平。报告期内,本基金的投资操作以流动性管理为基础原则,结合市场变化动态调整组合剩余期限、杠杆水平,调整大类资产的配置比例,以维护产品收益。我们将继续稳健操作,力争在保障安全性、流动性的情况下,为客户创造良好的收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
  本报告期基金份额净值增长率为 1.0137%,业绩比较基准收益率为 0.6825%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
  为弥补上半年疫情对经济的冲击,下半年“六保”、“六稳”工作依然严峻,预计财政政策仍将偏积极,财政支出维持高强度。但随着经济步入正轨,政策会考虑外溢效应和保留政策空间,可能会适可而止。政策无意大幅刺激,基本面会有修复但难回到疫情前水平。另外,稳增长、降成本大背景下,货币政策宽松格局难改。债券市场方面,当前收益率已接近疫情前水平,并无再度深调的基础,但考虑到基本面弱复苏的态势,收益率下行空间亦不大,预计下半年以震荡为主,票息收益将成为债基核心收益来源。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
  本基金管理人严格按照企业会计准则、《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的资产按照公允价值进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

    本基金管理人设有估值工作组,由投研部、运营部及法律合规监察部相关人员组成。估值工作组负责公司基金估值政策、程序及方法的制定和修订,负责定期审议公司估值政策、程序及方法的科学合理性,保证基金估值的公平、合理。估值工作组的相关人员均具有一定年限的专业从业经验,具有良好的专业能力,并能在相关工作中保持独立性。
    本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议,由中央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据,由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
  遵照本基金基金合同的规定,本基金每日将基金净收益分配给基金份额持有人,并按照自然日结转至基金份额持有人的基金账户。本报告期内应分配收益 1,186,597,366.40 元,实际分配收益 1,186,597,366.40 元。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
  本基金本报告期内未出现连续 20 个工作日基金份额持有人数量不满 200 人、基金资产净值低
于 5,000 万元的情形。
                        §5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
  本报告期,平安银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
  本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
  本报告期,本托管人复核的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

              §6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体:平安日增利货币市场基金
报告截止日:2020 年 6 月 30 日
                                                                    单位:人民币元
          资 产              附注号          本期末              上年度末
                                          2020 年 6 月 30 日      2019 年 12 月 31 日
资 产:
银行存款                      6.4.7.1      17,106,909,988.61      20,356,238,241.96
结算备付金                                    660,417,100.32          96,833,333.31
存出保证金                                        40,325.86                      -
交易性金融资产                6.4.7.2      59,877,846,925.07      70,403,864,469.34
其中:股票投资                                            -                      -
    基金投资                                            -                      -
    债券投资                            57,341,317,601.71      66,772,416,071.57
    资产支持证券投资                      2,536,529,323.36      3,631,448,397.77
    贵金属投资                                          -                      -
衍生金融资产                  6.4.7.3                      -                      -
买入返售金融资产              6.4.7.4      29,205,314,925.47      26,119,431,489.21
应收证券清算款                                195,718,016.99                      -
应收利息                      6.4.7.5        342,174,798.08        333,214,916.90
应收股利                                                  -                      -
应收申购款                                      8,818,757.30          12,788,840.94
递延所得税资产                                            -                      -
其他资产                      6.4.7.6                      -                      -
资产总计                                  107,397,240,837.70    117,322,371,291.66
    负债和所有者权益        附注号          本期末              上年度末
                                          2020 年 6 月 30 日      2019 年 12 月 31 日
负 债:
短期借款                                                  -                      -
交易性金融负债                                            -                      -
衍生金融负债                  6.4.7.3                      -                      -
卖出回购金融资产款                          1,432,960,203.51      8,941,820,377.37
应付证券清算款                                12,140,278.47                      -
应付赎回款                                                -                      -
应付管理人报酬                                30,558,409.42          30,945,057.39
应付托管费                                      7,408,099.26          7,501,832.10
应付销售服务费                                23,150,310.14          23,443,225.29
应付交易费用                  6.4.7.7            783,403.03          1,116,105.70
应交税费                                        1,834,566.20          1,227,428.06
应付利息                                          172,995.31          2,515,480.26

应付利润                                        4,161,671.59          7,391,110.16
递延所得税负债                                            -                      -
其他负债                      6.4.7.8            158,179.94            189,000.00
负债合计                                    1,513,328,116.87      9,016,149,616.33
所有者权益:
实收基金                      6.4.7.9    105,883,912,720.83    108,306,221,675.33
未分配利润                  6.4.7.10                      -                      -
所有者权益合计                            105,883,912,720.83    108,306,221,675.33
负债和所有者权益总计                      107,397,240,837.70    117,322,371,291.66
注: 报告截止日 2020 年 06 月 30 日,基金份额净值 1.0000 元,基金份额总 105,883,912,720.83
份。
6.2 利润表
会计主体:平安日增利货币市场基金
本报告期:2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
                                                                    单位:人民币元
                                            本期              上年度可比期间
        项 目            附注号  2020 年 1 月 1 日至 2020 年 2019 年 1 月 1 日至 2019 年
                                          6 月 30 日              6 月 30 日
一、收入                                  1,617,094,818.24        2,432,138,014.61
1.利息收入                                1,550,888,223.62        2,411,564,479.89
其中:存款利息收入      6.4.7.11            225,318,020.68        1,184,500,171.45
    债券利息收入                          897,110,069.63          945,551,256.21
    资产支持证券利息                        59,616,506.73          39,840,593.49
收入
    买入返售金融资产                      368,843,626.58          241,672,458.74
收入
    证券出借利息收入                                    -                      -
    其他利息收入                                        -                      -
2.投资收益(损失以“-”                      66,206,594.62          20,573,234.72
填列)
其中:股票投资收益      6.4.7.12                        -                      -
    基金投资收益          -                            -                      -
    债券投资收益      6.4.7.13            66,206,594.62          20,578,341.99
    资产支持证券投资  6.4.7.13.5                        -              -5,107.27
收益
    贵金属投资收益    6.4.7.14                        -                      -
    衍生工具收益      6.4.7.15                        -                      -
    股利收益          6.4.7.16                        -                      -
3.公允价值变动收益(损失  6.4.7.17                        -                      -
以“-”号填列)
4.汇兑收益(损失以“-”                                  -                      -
号填列)
5.其他收入(损失以“-”  6.4.7.18                        -                300.00
号填列)
减:二、费用                                430,497,451.84          531,688,672.33
1.管理人报酬          6.4.10.2.1          193,317,044.86          235,761,535.10
2.托管费              6.4.10.2.2            46,864,738.18          57,154,311.45
3.销售服务费          6.4.10.2.3          146,452,306.72          178,607,223.47
4.交易费用              6.4.7.19                    722.52              2,046.62
5.利息支出                                  42,679,071.22          59,528,600.96
其中:卖出回购金融资产支                      42,679,071.22          59,528,600.96

6.税金及附加                                  1,015,788.40            468,049.86
7.其他费用              6.4.7.20                167,779.94            166,904.87
三、利润总额(亏损总额以                    1,186,597,366.40        1,900,449,342.28
“-”号填列)
减:所得税费用                                            -                      -
四、净利润(净亏损以“-”                  1,186,597,366.40        1,900,449,342.28
号填列)
6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:平安日增利货币市场基金
本报告期:2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
                                                                    单位:人民币元
                                                本期
      项目                        2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
                      实收基金            未分配利润          所有者权益合计
 一、期初所有者    108,306,221,675.33                  -      108,306,221,675.33
 权益(基金净值)
 二、本期经营活
 动产生的基金净                    -    1,186,597,366.40        1,186,597,366.40
 值变动数(本期
 利润)
 三、本期基金份
 额交易产生的基
 金净值变动数        -2,422,308,954.50                  -        -2,422,308,954.50
 ( 净 值 减 少 以
 “-”号填列)
 其中:1.基金申    280,106,370,512.68                  -      280,106,370,512.68
 购款
      2.基金赎  -282,528,679,467.18                  -      -282,528,679,467.18
 回款
 四、本期向基金                    -  -1,186,597,366.40        -1,186,597,366.40
 份额持有人分配
 利润产生的基金
 净值变动(净值
 减少以“-”号填
 列)
 五、期末所有者    105,883,912,720.83                  -      105,883,912,720.83
 权益(基金净值)
                                          上年度可比期间
      项目                        2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
                      实收基金            未分配利润          所有者权益合计
 一、期初所有者    149,573,457,021.39                  -      149,573,457,021.39
 权益(基金净值)
 二、本期经营活
 动产生的基金净                    -    1,900,449,342.28        1,900,449,342.28
 值变动数(本期
 利润)
 三、本期基金份
 额交易产生的基
 金净值变动数      -20,054,779,082.97                  -      -20,054,779,082.97
 ( 净 值 减 少 以
 “-”号填列)
 其中:1.基金申    286,624,274,896.74                  -      286,624,274,896.74
 购款
      2.基金赎  -306,679,053,979.71                  -      -306,679,053,979.71
 回款
 四、本期向基金
 份额持有人分配
 利润产生的基金                    -  -1,900,449,342.28        -1,900,449,342.28
 净值变动(净值
 减少以“-”号填
 列)
 五、期末所有者    129,518,677,938.42                  -      129,518,677,938.42
 权益(基金净值)
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4 财务报表由下列负责人签署:
          罗春风                      林婉文                      张南南
    基金管理人负责人          主管会计工作负责人            会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
  平安日增利货币市场基金(原名为平安大华日增利货币市场基金,以下简称“本基金”)经中
国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]1211 号文核准,由平安基金管
理有限公司(原平安大华基金管理有限公司,已于 2018 年 10 月 25 日办理完成工商变更登记)依照
《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安大华日增利货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币525,508,703.96 元,业经安永华明会计师事务所安永华明(2013)验字第 60937497_H01 号验资报
告予以验证。经向中国证监会备案,《平安大华日增利货币市场基金基金合同》于 2013 年 12 月 3
日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 525,531,640.49 份基金份额,其中认购资金利息折合 22,936.53 份基金份额。本基金的基金管理人为平安基金管理有限公司,基金托管人为平安银行股份有限公司(以下简称“平安银行”)。
    根据《关于平安基金管理有限公司旗下基金更名事宜的公告》,平安大华日增利货币市场基金
于 2018 年 11 月 30 日起更名为平安日增利货币市场基金。
    根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安日增利货币市场基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为现金,期限一年以内(含一年)的银行存款、同业存单,期限在一年以内(含一年)的债券回购,期限在一年以内(含一年)的中央银行票据,剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金的业绩比较基准为:税后同期七天通知存款利率。
6.4.2 会计报表的编制基础
  本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《平安日增利货币市场基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
    本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
  本基金本报告期财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2020 年 06
月 30 日的财务状况以及 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 06 月 30 日止期间的经营成果和基金净值变动
情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
  本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
  本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
  本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
  本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
  根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:
    (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税。
    对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以产生的利息及利息性质的收入为销售额。
    (2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖债券的差价收入,债券的利息收入及其他收
入,暂不征收企业所得税。
    (3)  对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。
    (4) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的
适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
                                                                    单位:人民币元
              项目                                    本期末
                                                    2020 年 6 月 30 日
活期存款                                                              26,909,988.61
定期存款                                                          17,080,000,000.00
其中:存款期限 1 个月以内                                            100,000,000.00
  存款期限 1-3 个月                                                4,800,000,000.00
  存款期限 3 个月以上                                            12,180,000,000.00
其他存款                                                                          -
              合计                                              17,106,909,988.61
6.4.7.2 交易性金融资产
                                                                    单位:人民币元
                                                本期末
      项目                                2020 年 6 月 30 日
                        摊余成本          影子定价          偏离金额      偏离度
                                                                            (%)
      交易所市场      478,645,909.68    476,967,000.00    -1,678,909.68  -0.0016
债券  银行间市场  56,862,671,692.03  56,840,940,900.00  -21,730,792.03  -0.0205
        合计      57,341,317,601.71  57,317,907,900.00  -23,409,701.71  -0.0221
  资产支持证券      2,536,529,323.36  2,536,529,323.36                -        -
      合计        59,877,846,925.07  59,854,437,223.36  -23,409,701.71  -0.0221
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
注:本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
                                                                    单位:人民币元
                                            本期末
    项目                                2020 年 6 月 30 日
                          账面余额                      其中:买断式逆回购
交易所市场                    24,775,000,000.00                                  -
银行间市场                    4,430,314,925.47                                  -
    合计                    29,205,314,925.47                                  -
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注:本基金于本期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
                                                                    单位:人民币元
              项目                                    本期末
                                                  2020 年 6 月 30 日
应收活期存款利息                                                          92,209.56
应收定期存款利息                                                      37,194,582.97
应收其他存款利息                                                                  -
应收结算备付金利息                                                      267,468.93
应收债券利息                                                        245,662,341.62
应收资产支持证券利息                                                  52,187,645.63
应收买入返售证券利息                                                  6,770,533.08
应收申购款利息                                                                    -
应收黄金合约拆借孳息                                                              -
应收出借证券利息                                                                  -
其他                                                                          16.29
              合计                                                  342,174,798.08
6.4.7.6 其他资产
注:本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
                                                                    单位:人民币元
              项目                                    本期末
                                                  2020 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用                                                            -
银行间市场应付交易费用                                                  783,403.03
              合计                                                      783,403.03
6.4.7.8 其他负债
                                                                    单位:人民币元
            项目                                      本期末
                                                  2020 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金                                                            -
应付赎回费                                                                        -
应付证券出借违约金                                                                -
预提费用                                                                158,179.94
            合计                                                        158,179.94
6.4.7.9 实收基金
                                                                金额单位:人民币元
                                                    本期
          项目                      2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
                                基金份额(份)                  账面金额

上年度末                            108,306,221,675.33          108,306,221,675.33
本期申购                            280,106,370,512.68          280,106,370,512.68
本期赎回(以“-”号填列)          -282,528,679,467.18        -282,528,679,467.18
- 基金拆分/份额折算前                                -                          -
基金拆分/份额折算调整                                -                          -
本期申购                                              -                          -
本期赎回(以“-”号填列)                            -                          -
本期末                              105,883,912,720.83          105,883,912,720.83
注:申购含红利再投份额。
6.4.7.10 未分配利润
                                                                    单位:人民币元
    项目            已实现部分            未实现部分          未分配利润合计
上年度末                            -                      -                    -
本期利润              1,186,597,366.40                      -    1,186,597,366.40
本期基金份额交易                    -                      -                    -
产生的变动数
其中:基金申购款                    -                      -                    -
    基金赎回款                    -                      -                    -
本期已分配利润      -1,186,597,366.40                      -    -1,186,597,366.40
本期末                              -                      -                    -
6.4.7.11 存款利息收入
                                                                    单位:人民币元
          项目                                    本期
                                      2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
活期存款利息收入                                                      6,082,577.15
定期存款利息收入                                                    216,817,166.03
其他存款利息收入                                                                  -
结算备付金利息收入                                                    2,402,568.28
其他                                                                      15,709.22
          合计                                                      225,318,020.68
6.4.7.12 股票投资收益
注:本基金本报告期内无股票投资收益。
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
                                                                    单位:人民币元
                项目                                        本期
                                                2020年1月1日至2020年6月30日
债券投资收益――买卖债券(、债转股及债                                66,206,594.62
券到期兑付)差价收入
债券投资收益――赎回差价收入                                                      -
债券投资收益――申购差价收入                                                      -
    合计                                                              66,206,594.62
6.4.7.13.2 债券投资收益――买卖债券差价收入
                                                                    单位:人民币元
                  项目                                      本期
                                                  2020年1月1日至2020年6月30日
卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成交                            106,249,085,829.26
总额
减:卖出债券(、债转股及债券到期兑付)                            105,673,714,851.54
成本总额
减:应收利息总额                                                    509,164,383.10
    买卖债券差价收入                                                  66,206,594.62
6.4.7.13.3 债券投资收益――赎回差价收入
注:本基金本报告期内未发生由于债券投资产生的债券赎回差价收入。
6.4.7.13.4 债券投资收益――申购差价收入
注:本基金本报告期内未发生由于债券投资产生的债券申购差价收入。
6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
                                                                    单位:人民币元
                项目                                    本期
                                              2020年1月1日至2020年6月30日
卖出资产支持证券成交总额                                          2,119,459,263.91
减:卖出资产支持证券成本总额                                        2,067,000,000.00
减:应收利息总额                                                      52,459,263.91
资产支持证券投资收益                                                              -
6.4.7.14 贵金属投资收益
6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
注:本基金本报告期内无贵金属投资。
6.4.7.14.2 贵金属投资收益――买卖贵金属差价收入
注:本基金本报告期内无贵金属投资。
6.4.7.14.3 贵金属投资收益――赎回差价收入
注:本基金本报告期内无贵金属投资。
6.4.7.14.4 贵金属投资收益――申购差价收入
注:本基金本报告期内无贵金属投资。
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益――买卖权证差价收入
注:本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.15.2 衍生工具收益――其他投资收益
注:本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.16 股利收益
注:本基金本报告期内无股利收益。
6.4.7.17 公允价值变动收益
注:本基金本报告期内无公允价值变动损益。
6.4.7.18 其他收入
注:本基金本报告期无其他收入。
6.4.7.19 交易费用
                                                                    单位:人民币元
              项目                                    本期

                                          2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
交易所市场交易费用                                                                -
银行间市场交易费用                                                          722.52
              合计                                                          722.52
6.4.7.20 其他费用
                                                                    单位:人民币元
                  项目                                    本期
                                              2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
审计费用                                                                  89,507.60
信息披露费                                                                59,672.34
证券出借违约金                                                                    -
账户维护费                                                                18,000.00
其他                                                                        600.00
                  合计                                                  167,779.94
6.4.7.21 分部报告
  截至本期末,本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务,因此,无须作披露的分部报告。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
  截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
  截至本财务报表批准报出日,本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
  本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
            关联方名称                            与本基金的关系

 平安基金管理有限公司("平安基金")    基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
 平安银行                            基金托管人、基金销售机构
 平安信托有限责任公司                基金管理人的股东
 大华资产管理有限公司                基金管理人的股东
 三亚盈湾旅业有限公司                基金管理人的股东
 深圳平安汇通投资管理有限公司("平安  基金管理人的子公司
 汇通")
 平安证券股份有限公司("平安证券")    基金管理人的股东的子公司、基金销售机构
 中国平安保险(集团)股份有限公司(”平  基金管理人的最终控股母公司
 安集团“)
 深圳平安金融科技咨询有限公司(“平安  与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司
 金融科技”)
 平安不动产有限公司(“平安不动产”)  与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司
 中国平安人寿保险股份有限公司(“平安  与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司
 人寿”)
 大华银行(中国)有限公司("大华银行")  基金管理人股东的实际控制人控制的公司、基金
                                      销售机构
 深圳平安汇通初创投资管理有限公司  基金管理人的子公司的合营公司
 (“平安汇通初创”)
 上海陆金所基金销售有限公司(“陆金  与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司、
 所”)                                基金销售机构
 平安付科技服务有限公司(“平安付”)  与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司
 广州平安好贷小额贷款有限公司(“平安  与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司
 好贷”)
 深圳壹账通智能科技有限公司(“壹账通  与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司的
 智能科技”)                          联营公司
 珠海亿融通资产管理有限公司(“珠海亿  与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司的
 融通”)                              联营公司
 上海易浣宇网络科技有限公司(“易浣宇  与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司
 科技”)
 珠海横琴平安钱进小额贷款有限公司  基金管理人受同一最终控股公司控制的公司
 (“平安钱进小贷”)
 大华银行有限公司                    基金管理人的股东实际控制人
注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
注:本基金本报告期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的股票交易。
6.4.10.1.2 债券交易
注:本基金本报告期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券交易。
6.4.10.1.3 债券回购交易
注:本基金本报告期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
6.4.10.1.4 权证交易
注:本基金本报告期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
注:本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
                                                                    单位:人民币元
                                        本期                上年度可比期间
            项目              2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6  2019 年 1 月 1 日至 2019 年
                                        月 30 日                  6 月 30 日
当期发生的基金应支付的管理费              193,317,044.86          235,761,535.10
其中:支付销售机构的客户维护费              16,089,047.28            5,647,806.36
注:支付基金管理人平安基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.33%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日管理人报酬=前一日基金资产净值 × 0.33%/ 当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
                                                                    单位:人民币元
                                        本期                上年度可比期间
            项目              2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6  2019 年 1 月 1 日至 2019 年
                                        月 30 日                  6 月 30 日
当期发生的基金应支付的托管费              46,864,738.18            57,154,311.45
注:支付基金托管行平安银行的托管费按前一日基金资产净值 0.08%的年费率计提,逐日累计至
每月月底,按月支付。其计算公式为:
日托管费=前一日基金资产净值 × 0.08%/ 当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
                                                                    单位:人民币元
                                                    本期
 获得销售服务费的各关联方            2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
          名称                      当期发生的基金应支付的销售服务费
                                              平安日增利货币
大华银行                                                                      1.82
陆金所                                                                  196,754.23
平安基金                                                            124,011,910.11
平安银行                                                                594,154.93
平安证券                                                                  3,279.13
          合计                                                      124,806,100.22
                                              上年度可比期间
 获得销售服务费的各关联方            2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
          名称                      当期发生的基金应支付的销售服务费
                                              平安日增利货币
大华银行                                                                      1.79
平安基金                                                            167,807,020.21
平安银行                                                              1,134,549.25
平安证券                                                                  26,537.85
          合计                                                      168,968,109.10
注:支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值 0.25% 的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付给平安基金管理有限公司,再由平安基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为:日销售服务费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注:本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
                                                                      份额单位:份
          项目                        本期                上年度可比期间
                            2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6  2019 年 1 月 1 日至 2019

                                    月 30 日                年 6 月 30 日
基金合同生效日(2013 年 12                          -                      -
月 3 日)持有的基金份额
报告期初持有的基金份额                  19,453,704.86          227,050,033.60
报告期间申购/买入总份额                137,173,358.77          92,030,161.02
报告期间因拆分变动份额                              -                      -
减:报告期间赎回/卖出总份              156,627,063.63          220,000,000.00

报告期末持有的基金份额                              -          99,080,194.62
报告期末持有的基金份额                        0.0000%                0.0765%
占基金总份额比例
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
                                                                      份额单位:份
                          本期末                          上年度末
                      2020 年 6 月 30 日                  2019年12月31日
 关联方名称      持有的      持有的基金份额      持有的      持有的基金份额
                基金份额    占基金总份额的比    基金份额    占基金总份额的比例
                                  例(%)                            (%)
平安汇通        42,198,283.53          0.0399              -                -
平安人寿              577.17          0.0000    3,096,237.07            0.0029
平安不动产      40,854,446.92          0.0386  40,443,299.81            0.0373
平安汇通初创      785,183.69          0.0007    1,569,761.34            0.0014
平安金融科技                -                -  515,913,735.02            0.4763
壹账通智能科              -                -  40,075,759.00            0.0370

平安付                      -                -  100,611,455.81            0.0929
平安钱进小贷    65,113,655.18          0.0615              -                -
珠海亿融通      2,850,091.15          0.0027    3,318,780.46            0.0031
大华银行有限  201,894,852.03          0.1907  199,863,042.16            0.1845
公司
易浣宇科技      7,105,522.58          0.0067    7,034,014.62            0.0065
平安集团          490,549.95          0.0005    2,474,255.91            0.0023
平安好贷        20,040,434.35          0.0189  30,073,641.76            0.0278
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
                                                                    单位:人民币元
                            本期                        上年度可比期间
                2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30    2019年1月1日至2019年6月30日
  关联方名称                日
                  期末余额    当期利息收入      期末余额        当期利息收入
平安银行-定期  700,000,000.00    8,100,833.41                -    6,699,999.52
平安银行-活期    26,909,988.61    6,082,577.15    37,385,650.12      799,375.72
注:本基金的银行存款由基金托管人平安银行保管,按银行同业利率计息,定期存款按协议利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
                                                                金额单位:人民币元
                                  上年度可比期间
                        2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
                                                            基金在承销期内买入
  关联方名称    证券代码      证券名称      发行方式  数量(单位:    总金额
                                                            张 )
平安证券          139485      信融 05 优  私募              860,000 86,000,000.00
平安证券          139772      绿城 13 优  私募              890,000 89,000,000.00
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
  于 2020 年 6 月 30 日,本基金因投资平安银行的同业存单而取得的利息收入为人民币
26,731,670.20 元(2019 年上半年度:16,595,672.66 元)。于 2020 年 6 月 30 日,本基金持有
1,900,000 张平安银行的同业存单,账面价值为人民币 189,522,292.73 元,占基金资产净值的比
例为 0.18%(2019 年 6 月 30 日:本基金持有 19,300,000 张平安银行的同业存单,账面价值为人民
币 1,874,921,307.69 元,占基金资产净值的比例为 1.45%)。
6.4.11 利润分配情况
                                                                    单位:人民币元
 已按再投资形式转    直接通过应付      应付利润      本期利润分配合计      备注
    实收基金      赎回款转出金额      本年变动
 1,189,826,804.97                  - -3,229,438.57    1,186,597,366.40        -
注:本基金在本年度累计分配收益 1,186,597,366.40 元,其中以红利再投资方式结转入实收基金1,182,435,694.81 元,无包含于赎回款的已分配未支付收益,计入应付收益科目 4,161,671.59元。

6.4.12 期末(2020 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注:本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注:本基金本报告期末无暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
  截至本报告期末 2020 年 6 月 30 日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额 1,432,960,203.51 元,是以如下债券作为抵押:
                                                                金额单位:人民币元
 债券代码  债券名称  回购到期日  期末估值单    数量(张)      期末估值总额
                                        价
012001320  20 沪电力  2020 年 7 月 1      100.00        860,000    86,000,525.20
            SCP007        日
012001587  20 中冶  2020 年 7 月 1      100.00        128,000    12,800,102.55
            SCP006        日
012001701  20 国航  2020 年 7 月 1      100.00      2,000,000    200,007,940.26
            SCP005        日
 100224    10 国开 24  2020 年 7 月 1      100.02      1,500,000    150,025,804.55
                            日
 100410    10 农发 10  2020 年 7 月 1      100.09        320,000    32,029,210.39
                            日
            20 华融湘  2020 年 7 月 1
112081146    江银行        日            99.53      1,340,000    133,375,480.46
            CD039
112096450  20 成都银  2020 年 7 月 1      99.47      2,223,000    221,126,755.14
            行 CD051      日
 140203    14 国开 03  2020 年 7 月 1      102.48      3,900,000    399,660,706.08
                            日
 200403    20 农发 03  2020 年 7 月 1      99.63      1,025,000    102,122,462.43
                            日
 209911    20 贴现国  2020 年 7 月 1      99.67      2,100,000    209,305,395.03
              债 11        日
  合计                                              15,396,000  1,546,454,382.09
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
  本基金本报告期末无从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
  本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
    本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,建立了以风险控制委员会为核心的,由督察长、风险管理委员会、法律合规监察部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。
6.4.13.2 信用风险
  信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。
    本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款和部分定期存款存放在本基金的托管行平安银行;其他定期存款存放在资信状况良好的银行,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险;在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可能性很小。
    本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,不投资于短期信用评级在 A-1 级以下或长期
信用评级在 AAA 级以下的债券,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于主体信用评级低于 AAA 的机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过 10%,其中单一机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过 2%。且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与债券不得超过该商业银行最近一个季度末的净值产的 10%。
    本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
                                                                    单位:人民币元
      短期信用评级                  本期末                    上年度末
                                2020 年 6 月 30 日            2019 年 12 月 31 日
 A-1                                  3,396,666,293.52            1,901,123,410.10
 A-1 以下                                            -                          -
 未评级                              23,491,527,390.52          10,972,386,986.06
 合计                                26,888,193,684.04          12,873,510,396.16
注:以上未评级债券为国债、政策性金融债、超短期融资券
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
注:本基金本报告期末及上年末均未持有按短期信用评级列示的资产支持证券投资
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
                                                                    单位:人民币元
      短期信用评级                  本期末                    上年度末
                                2020 年 6 月 30 日            2019 年 12 月 31 日
A-1                                                  -                          -
A-1 以下                                              -                          -
未评级                                25,997,837,795.91          51,203,887,243.16
 合计                                25,997,837,795.91          51,203,887,243.16
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
                                                                    单位:人民币元
      长期信用评级                  本期末                    上年度末
                                2020 年 6 月 30 日            2019 年 12 月 31 日
AAA                                    977,472,776.27                80,925,280.53
AAA 以下                              150,659,670.62                20,304,828.81
未评级                              3,327,153,674.87              2,593,788,322.91
合计                                4,455,286,121.76              2,695,018,432.25
注:以上未评级债券为国债、政策性金融债
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
                                                                    单位:人民币元
      长期信用评级                  本期末                    上年度末
                                2020 年 6 月 30 日            2019 年 12 月 31 日
AAA                                    2,536,529,323.36            3,631,448,397.77
AAA 以下                                              -                          -
未评级                                                -                          -

 合计                                  2,536,529,323.36            3,631,448,397.77
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
注:本基金本报告期末及上年末均未持有按长期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.3 流动性风险
  流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
    针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。此外,本基金还可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,除发生巨额赎回、连续 3 个交易日累计赎回 20%以上或者连续 5 个交易日累计赎回 30%以上的情形外,债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的 20%。
6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
注:于报告期末本基金投资组合的平均剩余期限未超过 120 天,平均剩余存续期限未超过 240 天,且能够通过出售所持有的银行间同业市场交易债券应对流动性需求。
    于报告期末,除卖出回购金融资产款余额中有 1,432,960,203.51 元将在一个月以内到期且计
息(该利息金额不重大)外,本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均较短且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
  本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《货币市场基金监督管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年10 月 1 日起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过监控基金平均剩
余期限、平均剩余存续期限、高流动资产占比、持仓集中度、投资交易的不活跃品种(企业债或短期融资券),并结合份额持有人集中度变化予以实现。
    一般情况下,本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120 天,平均剩余存
续期限在每个交易日均不得超过 240 天,且能够通过出售所持有的银行间同业市场交易债券应对流动性需求;当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 20%时,本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过 90 天,平均剩余存续期不得超过 180 天;投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于20%;当本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的50%时,本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 60 天,平均剩余存续期在每个交易日均不得超过 120 天;投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 30%。
    本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与债券不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的 10%。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%。
    同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理,以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度:根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险
  市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
  利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
    本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种,因此存在相应的利率风险。本基金的基金管理人每日通过“影子定价”对本基金面临的市场风险进行监控,定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
                                                                    单位:人民币元
    本期末    6 个月以内 6 个月-1 年  1-5 年    5 年以上  不计息        合计
2020 年 6 月 30 日
    资产
银行存款        17,106,909,9          -          -          -          - 17,106,909,988.61
                        88.61
结算备付金      660,417,100.          -          -          -          -    660,417,100.32
                            32
存出保证金        40,325.86          -          -          -          -        40,325.86
交易性金融资产 47,946,599,5 11,931,247,3          -          -          - 59,877,846,925.07
                        70.14      54.93
买入返售金融资 29,205,314,9          -          -          -          - 29,205,314,925.47
产                      25.47
应收利息                  -          -          -          - 342,174,798.    342,174,798.08
                                                                            08
应收股利                  -          -          -          -          -                -
应收申购款                -          -          -          - 8,818,757.30      8,818,757.30
应收证券清算款            -          -          -          - 195,718,016.    195,718,016.99
                                                                            99
其他资产                  -          -          -          -          -                -
  资产总计    94,919,281,9 11,931,247,3          -          - 546,711,572. 107,397,240,837.70
                        10.40      54.93                                  37
    负债
应付赎回款                -          -          -          -          -                -
应付管理人报酬            -          -          -          - 30,558,409.4    30,558,409.42
                                                                              2
应付托管费                -          -          -          - 7,408,099.26      7,408,099.26
应付证券清算款            -          -          -          - 12,140,278.4    12,140,278.47
                                                                              7
卖出回购金融资 1,432,960,20          -          -          -          -  1,432,960,203.51
产款                    3.51
应付销售服务费            -          -          -          - 23,150,310.1    23,150,310.14
                                                                              4

应付交易费用              -          -          -          -  783,403.03        783,403.03
应付利息                  -          -          -          -  172,995.31        172,995.31
应付利润                  -          -          -          - 4,161,671.59      4,161,671.59
应交税费                  -          -          -          - 1,834,566.20      1,834,566.20
其他负债                  -          -          -          -  158,179.94        158,179.94
  负债总计    1,432,960,20          -          -          - 80,367,913.3  1,513,328,116.87
                          3.51                                                6
 利率敏感度缺口 93,486,321,7 11,931,247,3          -          - 466,343,659. 105,883,912,720.83
                        06.89      54.93                                  01
  上年度末                6 个月
 2019 年 12 月 31 6 个月以内  -1 年    1-5 年    5 年以上  不计息        合计
      日
    资产
银行存款        20,356,238,2          -          -          -          - 20,356,238,241.96
                        41.96
结算备付金      96,833,333.3          -          -          -          -    96,833,333.31
                            1
存出保证金                -          -          -          -          -                -
交易性金融资产 56,768,230,1 13,635,634,3          -          -          - 70,403,864,469.34
                        34.20      35.14
买入返售金融资 26,119,431,4          -          -          -          - 26,119,431,489.21
产                      89.21
应收利息                  -          -          -          - 333,214,916.    333,214,916.90
                                                                            90
应收股利                  -          -          -          -          -                -
应收申购款                -          -          -          - 12,788,840.9    12,788,840.94
                                                                              4
应收证券清算款            -          -          -          -          -                -
其他资产                  -          -          -          -          -                -
  资产总计    103,340,733, 13,635,634,3          -          - 346,003,757. 117,322,371,291.66
                        198.68      35.14                                  84
    负债
应付赎回款                -          -          -          -          -                -
应付管理人报酬            -          -          -          - 30,945,057.3    30,945,057.39
                                                                              9
应付托管费                -          -          -          - 7,501,832.10      7,501,832.10
应付证券清算款            -          -          -          -          -                -
卖出回购金融资 8,941,820,37          -          -          -          -  8,941,820,377.37
产款                    7.37
应付销售服务费            -          -          -          - 23,443,225.2    23,443,225.29
                                                                              9
应付交易费用              -          -          -          - 1,116,105.70      1,116,105.70
应付利息                  -          -          -          - 2,515,480.26      2,515,480.26
应付利润                  -          -          -          - 7,391,110.16      7,391,110.16

应交税费                  -          -          -          - 1,227,428.06      1,227,428.06
其他负债                  -          -          -          -  189,000.00        189,000.00
  负债总计    8,941,820,37          -          -          - 74,329,238.9  9,016,149,616.33
                          7.37                                                6
 利率敏感度缺口 94,398,912,8 13,635,634,3          -          - 271,674,518. 108,306,221,675.33
                        21.31      35.14                                  88
注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
    假设      除市场利率以外的其他市场变量保持不变
                                            对资产负债表日基金资产净值的
              相关风险变量的变              影响金额(单位:人民币元)
                    动                                    上年度末 (2019 年 12 月
                                本期末 (2020 年 6 月 30 日)
                                                            31 日 )
              1.市场利率下降 25
                                            25,937,363.30            37,958,480.17
              个基点
分析
              2.市场利率上升 25
                                            -25,879,658.49          -37,866,961.72
              个基点
6.4.13.4.2 外汇风险
  外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
  其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于交易所和银行间同业市场交易的固定收益品种,因此无重大其他价格风险。
 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
注:无
 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
注:无
6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
注:无
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
  本基金本报告期末无需要说明有助于理解和分析会计报表的其他事项。
                      §7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
                                                                金额单位:人民币元
 序号        项目                  金额                占基金总资产的比例(%)
  1  固定收益投资              59,877,846,925.07                          55.75
            其中:债券          57,341,317,601.71                          53.39
            资产支持证          2,536,529,323.36                            2.36
      券
  2  买入返售金融资产          29,205,314,925.47                          27.19
      其中:买断式回购的                        -                              -
      买入返售金融资产
  3  银行存款和结算备        17,767,327,088.93                          16.54
      付金合计
  4  其他各项资产                546,751,898.23                            0.51
  5  合计                    107,397,240,837.70                          100.00
7.2 债券回购融资情况
                                                                金额单位:人民币元
 序号                项目                      占基金资产净值的比例(%)
  1        报告期内债券回购融资余额                                          3.86
              其中:买断式回购融资                                                -
 序号                项目                          金额            占基金资产净值
                                                            的比例(%)
  2        报告期末债券回购融资余额                1,432,960,203.51          1.35
              其中:买断式回购融资                                -              -
注:本报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
      债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
注:在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的 20%。
7.3 基金投资组合平均剩余期限
7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
                    项目                                      天数
        报告期末投资组合平均剩余期限                                            78
    报告期内投资组合平均剩余期限最高值                                          88
    报告期内投资组合平均剩余期限最低值                                          52
      报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明
注:本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。
7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
 序号          平均剩余期限          各期限资产占基金资产  各期限负债占基金资产
                                        净值的比例(%)        净值的比例(%)
  1    30 天以内                                    40.15                  1.36
        其中:剩余存续期超过 397 天的                      -                      -
        浮动利率债
  2    30 天(含)―60 天                            10.68                      -
        其中:剩余存续期超过 397 天的                      -                      -
        浮动利率债
  3    60 天(含)―90 天                            15.79                      -
        其中:剩余存续期超过 397 天的                      -                      -
        浮动利率债
  4    90 天(含)―120 天                          11.13                      -
        其中:剩余存续期超过 397 天的                      -                      -
        浮动利率债
  5    120 天(含)―397 天(含)                    23.35                      -
        其中:剩余存续期超过 397 天的                      -                      -
        浮动利率债
              合计                                101.10                  1.36
7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明
注:本报告期内本基金投资组合平均剩余存续期未超过 240 天。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
                                                                金额单位:人民币元
  序号      债券品种          摊余成本            占基金资产净值比例(%)
    1      国家债券              419,557,666.87                            0.40
    2      央行票据                          -                                -
    3      金融债券            4,942,039,306.61                            4.67
            其中:政策性        4,881,690,741.85                            4.61
            金融债
    4      企业债券              478,645,909.68                            0.45
    5      企业短期融        24,714,112,020.13                            23.34

            资券
    6      中期票据              789,124,902.51                            0.75
    7      同业存单          25,997,837,795.91                            24.55
    8      其他                              -                                -
    9          合计          57,341,317,601.71                            54.15
            剩 余 存 续 期
    10      超过397天的                      -                                -
            浮 动 利 率 债
            券
7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
                                                                金额单位:人民币元
                                                                        占基金资产
  序号    债券代码    债券名称  债券数量(张)      摊余成本        净值比例
                                                                          (%)
    1      160206      16 国开 06        8,100,000      815,156,276.34      0.77
    2      112009229  20 浦发银行      8,000,000      796,052,240.10      0.75
                          CD229
    3      180203      18 国开 03        7,700,000      783,758,815.05      0.74
    4      112017128  20 光大银行      7,000,000      696,545,710.08      0.66
                          CD128
    5      111908209  19 中信银行      6,000,000      594,949,160.61      0.56
                          CD209
    6      200201      20 国开 01        5,000,000      503,287,053.53      0.48
    7      111909301  19 浦发银行      5,000,000      498,554,880.71      0.47
                          CD301
    8      112095387  20 九江银行      5,000,000      497,455,458.02      0.47
                          CD030
    9      112096450  20 成都银行      5,000,000      497,361,122.68      0.47
                          CD051
  10    112082216  20 苏州银行      5,000,000      497,211,061.11      0.47
                          CD185
7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
                          项目                                    偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数                                  0
报告期内偏离度的最高值                                                      0.1943%
报告期内偏离度的最低值                                                    -0.0373%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值                                0.0958%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
注:本报告期内本基金负偏离度的绝对值未达到 0.25%。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
注:本报告期内本基金正偏离度的绝对值未达到 0.5%。
7.8 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
                                                                金额单位:人民币元
  序号    证券代码    证券名称    数量(份)      摊余成本      占基金资产净值
                                                                      比例(%)
  1      156189    借呗 59A1        2,500,000  251,861,465.37            0.24
  2      159909    19 借 02A1      1,100,000  110,117,661.77            0.10
  3      138017    深借呗 4A          860,000  86,000,000.00            0.08
  4      139873    永熙优 10          710,000  71,000,000.00            0.07
  5      149876    18 借 02A1        700,000  70,272,944.60            0.07
  6      138146    链诚 1A1          670,000  67,000,000.00            0.06
  7      138265    国链 16A1          670,000  67,000,000.00            0.06
  8      138104    永熙优 18          640,000  64,000,000.00            0.06
  9      138061    永熙优 17          600,000  60,000,000.00            0.06
  10      138563    20 华弘 2A        540,000  54,000,000.00            0.05
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 基金计价方法说明
  本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内摊销,每日计提收益。本基金采用固定份额净值,基金账面份额净值始终保持 1.0000 元。
7.9.2 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
  银保监会于 2019 年 6 月 24 日做出银保监罚决字〔2019〕7 号处罚决定,由于上海浦东发展
银行股份有限公司(以下简称“公司”):(一)对成都分行授信业务及整改情况严重失察;(二)重大审计发现未向监管部门报告;(三)轮岗制度执行不力。根据相关规定对公司罚款 130 万元。本基金管理人对该公司进行了深入的了解和分析,认为该事项有利于公司规范开展业务,对公司的偿债能力暂不会造成重大不利影响。我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。
    银保监会于 2019 年 12 月 27 日做出银保监罚决字〔2019〕23 号处罚决定,由于中国光大银
行股份有限公司(以下简称“公司”):(一)授信审批不审慎;(二)为还款来源不清晰的项目办
理业务;(三)总行对分支机构管控不力承担管理责任。。根据相关规定对公司罚款 180 万元。本基金管理人对该公司进行了深入的了解和分析,认为该事项有利于公司规范开展业务,对公司的偿债能力暂不会造成重大不利影响。我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。
    银保监会于 2020 年 4 月 20 日做出银保监罚决字〔2020〕5 号处罚决定,由于中国光大银行
股份有限公司(以下简称“公司”) 监管标准化数据(EAST)系统数据质量及数据报送存在以下违法违规行为:(一)分户账明细记录应报未报;(二)关键且应报字段漏报或填报错误;(三)向检查组提供与事实不符的材料;(四)账户设置不能如实反映业务实际。根据相关规定对公司罚款 160 万元。本基金管理人对该公司进行了深入的了解和分析,认为该事项有利于公司规范开展业务,对公司的偿债能力暂不会造成重大不利影响。我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。
    中国人民银行于 2020 年 2 月 10 日做出银罚字〔2020〕14 号处罚决定,由于中国光大银行股
份有限公司(以下简称“公司”): 1.未按规定履行客户身份识别义务;2.未按规定保存客户身份资料和交易记录;3.未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告;4.与身份不明的客户进行交易,根据相关规定对公司罚款 1820 万元。本基金管理人对该公司进行了深入的了解和分析,认为该事项有利于公司规范开展业务,对公司的偿债能力暂不会造成重大不利影响。我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。
    银保监会于 2019 年 7 月 3 日做出〔2019〕12 号处罚决定,由于中信银行股份有限公司(以
下简称“公司”):(一)未按规定提供报表且逾期未改正;(二)错报、漏报银行业监管统计资料;(三)未向监管部门报告重要信息系统运营中断事件;(四)信息系统控制存在较大安全漏洞,未做到有效的安全控制;(五)未按企业划型标准将多家企业划分为小微型企业,报送监管数据不真实;(六)向关系人发放信用贷款、向关系人发放担保贷款的条件优于其他借款人同类贷款条件;(七)重大关联交易未按规定审查审批且未向监管部门报告;(八)贷后管理不到位导致贷款资金被挪用;(九)以流动资金贷款名义发放房地产开发贷款;(十)未将房地产企业贷款计入房地产开发贷款科目;(十一)投资同一家银行机构同期非保本理财产品采用风险权重不一致;(十二)购买非保本理财产品签订可提前赎回协议,未准确计量风险加权资产;(十三)未按规定计提资产支持证券业务的风险加权资产。根据相关规定对公司没收违法所得 33.6677 万元,罚款 2190 万元,合计 2223.6677 万元。本基金管理人对该公司进行了深入的了解和分析,认为该事项有利于公司规范开展业务,对公司的偿债能力暂不会造成重大不利影响。我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。

    北京银保监局于 2020 年 2 月 20 日做出京银保监罚决字〔2020〕10 号处罚决定,由于中信银
行股份有限公司(以下简称“公司”):中信银行股份有限公司违规发放土地储备贷款;受托支付不符合监管规定;信托消费贷款业务开展不审慎;流动资金贷款被挪用于股权投资;信贷资金被挪用流入房地产开发公司;个人经营性贷款资金被挪用于购房;非真实转让不良信贷资产;未对融资人交易材料合理性进行必要的审查,资金被用于缴纳土地竞买保证金;违规为房地产开发企业发放流动资金性质融资;签署抽屉协议互投涉房信贷资产腾挪信贷规模;卖出回购信贷资产收益权,实现信贷规模阶段性出表;理财资金违规投向未上市房地产企业股权;理财资金被挪用于支付土地出让价款;违规向资本金不足的房地产开发项目提供融资;并购贷款真实性审核不足,借款人变相用于置换项目公司缴纳的土地出让价款;协助合作机构签署抽屉协议,规避相关监管规定;理财资金实际用于置换项目前期股东支付的土地出让金;违规为房地产企业支付土地购置费用提供融资;违规向四证不全的商业性房地产开发项目提供融资。根据相关规定对公司罚款2020 万元。本基金管理人对该公司进行了深入的了解和分析,认为该事项有利于公司规范开展业务,对公司的偿债能力暂不会造成重大不利影响。我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。
    银保监会于 2020 年 4 月 20 日做出银保监罚决字〔2020〕9 号处罚决定,由于中信银行股份
有限公司(以下简称“公司”)监管标准化数据(EAST)系统数据质量及数据报送存在以下违法违规行为:(一)理财产品数量漏报;(二)信贷资产转让业务漏报;(三)贸易融资业务漏报;(四)分户账明细记录应报未报;(五)分户账账户数据应报未报;(六)关键且应报字段漏报或填报错误。根据相关规定对公司罚款 160 万元。本基金管理人对该公司进行了深入的了解和分析,认为该事项有利于公司规范开展业务,对公司的偿债能力暂不会造成重大不利影响。我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。
    本基金投资的前十名证券中的其它证券本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
7.9.3 期末其他各项资产构成
                                                                    单位:人民币元
 序号                名称                                  金额
  1  存出保证金                                                        40,325.86
  2  应收证券清算款                                                195,718,016.99
  3  应收利息                                                      342,174,798.08
  4  应收申购款                                                      8,818,757.30
  5  其他应收款                                                                -
  6  待摊费用                                                                  -

  7  其他                                                                      -
  8  合计                                                          546,751,898.23
7.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
  由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
                    §8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
                                                                      份额单位:份
                                                持有人结构
持有人户数  户均持有          机构投资者                    个人投资者
 (户)    的基金份
              额        持有份额      占总份额比      持有份额      占总份额比
                                          例(%)                        例(%)
41,314,980  2,562.85  7,727,496,011.37        7.30  98,156,416,709.46        92.70
8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况
    序号          持有人类别      持有份额(份)        占总份额比例(%)
      1            银行类机构      1,003,043,507.63                          0.95
      2            银行类机构        951,255,313.80                          0.90
      3            银行类机构        909,021,306.26                          0.86
      4            信托类机构        664,012,684.72                          0.63
      5            银行类机构        500,689,745.74                          0.47
      6            银行类机构        300,774,403.74                          0.28
      7            银行类机构        300,122,902.75                          0.28
      8            券商类机构        251,674,119.67                          0.24
      9            银行类机构        201,921,718.33                          0.19
    10            银行类机构        201,894,852.03                          0.19
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
              项目                持有份额总数(份)    占基金总份额比例(%)
 基金管理人所有从业人员持有本基金      1,808,583.76                        0.0017
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
                项目                      持有基金份额总量的数量区间(万份)
本公司高级管理人员、基金投资和研究部                    50~100
      门负责人持有本开放式基金
  本基金基金经理持有本开放式基金                        0~10
                    §9 开放式基金份额变动
                                                                          单位:份
基金合同生效日(2013 年 12 月 3 日)                                    525,531,640.49
基金份额总额
本报告期期初基金份额总额                                        108,306,221,675.33

本报告期基金总申购份额                                          280,106,370,512.68
减:本报告期基金总赎回份额                                      282,528,679,467.18
本报告期基金拆分变动份额(份额减少                                                -
以“-”填列)
本报告期期末基金份额总额                                        105,883,912,720.83
                      §10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
    报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
    1、副总经理汪涛因个人原因提出辞任,经公司第三届董事会第十九次会议审议通过,离任
日期为 2020 年 2 月 28 日。
    2、2020 年 5 月公司董事会换届,经公司 2020 年第三次股东会审议通过,陈宁、马琳接替姚
波、陈敬达成为公司新任董事,任职日期为 2020 年 5 月 27 日。
    3、本报告期内,基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
    报告期内,本基金无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
    本报告期内本基金投资策略未改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
    本基金聘用普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金提供审计服务。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
    本报告期内,本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
                                                                金额单位:人民币元
                              股票交易              应支付该券商的佣金
            交易单                                                占当期佣
 券商名称  元数量    成交金额    占当期股票成      佣金          金      备注
                                    交总额的比例                  总量的比
                                                                      例

国信证券      2                -            -              -          -    -
注:1、本报告期内本基金租用证券公司交易单元无变更情况
    2、基金交易单元的选择标准如下:
    (1)研究实力
    (2)业务服务水平
    (3)综合类研究服务对投资业绩贡献度
    (4)专题类服务
    3、本基金管理人负责根据上述选择标准,考察后与确定选用交易单元的券商签订交易单元租用协议。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
                                                                金额单位:人民币元
                  债券交易                债券回购交易              权证交易
                        占当期债券                  占当期债券          占当期权
券商名称    成交金额    成交总额的    成交金额        回购    成交金额    证
                            比例                    成交总额的          成交总额
                                                        比例              的比例
 国信证券 1,110,845,558.70  100.00% 514,024,815,000.00  100.00%          -      -
10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况
注:本报告期内本基金偏离度绝对值未出现超过 0.5%的情况。
10.9 其他重大事件
 序号              公告事项                  法定披露方式        法定披露日期
        关于旗下 4 只基金根据《公开募集证  中国证监会规定报刊及
  1    券投资基金信息披露管理办法》修订  网站                    2020 年 1 月 4 日
        相关法律文件的公告
  2    平安日增利货币市场基金基金合同    中国证监会规定报刊及    2020 年 1 月 4 日
                                          网站
  3    平安日增利货币市场基金托管协议    中国证监会规定报刊及    2020 年 1 月 4 日
                                          网站
  4    平安日增利货币市场基金招募说明书  中国证监会规定报刊及    2020 年 1 月 4 日
        更新(摘要)                      网站
  5    平安日增利货币市场基金招募说明书  中国证监会规定报刊及    2020 年 1 月 4 日
        更新                              网站
  6    平安日增利货币市场基金2019年4季  中国证监会规定报刊及  2020 年 01 月 06 日
        度投资组合报告                    网站
  7    平安日增利货币市场基金 2019 年第 4  中国证监会规定报刊及    2020 年 1 月 17 日
        季度报告                          网站

 8    关于平安日增利货币市场基金基金经  中国证监会规定报刊及    2020 年 1 月 18 日
      理变更公告                        网站
 9    平安日增利货币市场基金招募说明书  中国证监会规定报刊及    2020 年 1 月 18 日
      更新(摘要)                      网站
10    平安日增利货币市场基金招募说明书  中国证监会规定报刊及    2020 年 1 月 18 日
      更新                              网站
      平安日增利货币市场基金春节假期前  中国证监会规定报刊及
11    暂停申购、转换转入及定期定额投资  网站                    2020 年 1 月 18 日
      业务的公告
      关于平安基金管理有限公司旗下货币  中国证监会规定报刊及
12    市场基金春节假期暂停申购、转换转  网站                    2020 年 1 月 30 日
      入及定期定额投资业务的提示性公告
13    平安基金管理有限公司高级管理人员  中国证监会规定报刊及    2020 年 2 月 29 日
      变更公告                          网站
      平安基金管理有限公司关于暂停泰诚  中国证监会规定报刊及
14    财富基金销售(大连)有限公司办理  网站                    2020 年 3 月 24 日
      相关销售业务的公告
15    平安基金管理有限公司关于延期披露  中国证监会规定报刊及    2020 年 3 月 27 日
      旗下基金 2019 年年度报告的公告    网站
16    平安日增利货币市场基金2020年1季  中国证监会规定报刊及    2020 年 4 月 7 日
      度投资组合报告                    网站
      平安基金管理有限公司关于旗下部分  中国证监会规定报刊及
17    基金新增中信银行股份有限公司为销  网站                    2020 年 4 月 10 日
      售机构的公告
18    平安日增利货币市场基金 2020 年第 1  中国证监会规定报刊及    2020 年 4 月 21 日
      季度报告                          网站
      平安日增利货币市场基金劳动节假期  中国证监会规定报刊及
19    前暂停申购、转换转入及定期定额投  网站                    2020 年 4 月 25 日
      资业务的公告
      平安基金管理有限公司关于旗下部分
20    基金新增中信期货为销售机构及开通  中国证监会规定报刊及    2020 年 4 月 27 日
      定投、转换业务并参与其费率优惠的  网站
      公告
      平安基金管理有限公司关于暂停扬州  中国证监会规定报刊及
21    国信嘉利基金销售有限公司代销旗下  网站                    2020 年 4 月 28 日
      基金业务的公告
22    平安日增利货币市场基金 2019 年年  中国证监会规定报刊及    2020 年 4 月 29 日
      度报告                            网站
      平安基金管理有限公司关于旗下部分
23    基金新增中信证券华南为销售机构及  中国证监会规定报刊及    2020 年 5 月 6 日
      开通定投、转换业务并参与其费率优  网站
      惠的公告
24    平安基金管理有限公司关于暂停深圳  中国证监会规定报刊及    2020 年 5 月 13 日
      盈信基金销售有限公司办理相关销售  网站

        业务的公告
              §11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注:无。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
    注:无。
                      §12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
  1、中国证监会准予平安日增利货币市场基金设立的文件;
    2、平安日增利货币市场基金基金合同;
    3、平安日增利货币市场基金托管协议;
    4、平安日增利货币市场基金招募说明书;
    5、中国证监会批准设立平安基金管理有限公司的文件;
    6、报告期内在规定报刊以及规定网站上披露的各项公告。
12.2 存放地点
  深圳市福田区福田街道益田路 5033 号平安金融中心 34 层
12.3 查阅方式
  (1)书面查询:查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:00。投资者可免费查阅,也可按工本费购买复印件;
    (2)网站查询:基金管理人网址:http://www.fund.pingan.com。
                                                    平安基金管理有限公司
                                                          2020 年 8 月 29 日

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