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国泰中证新能源汽车ETF联:2020年半年度报告

来源:巨灵信息 2020-08-31 00:00:00
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国泰中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起
                    式联接基金
                2020 年中期报告
                2020 年 6 月 30 日
                基金管理人:国泰基金管理有限公司
                基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
                报告送出日期:二??二??年八月三十一日

                                  1 重要提示及目录
1.1 重要提示
  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
  基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同约定,于 2020 年 8 月 27 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
  本报告中财务资料未经审计。
  本报告期自 2020 年 4 月 3 日(基金合同生效日)起至 6 月 30 日止。
1.2 目录
1 重要提示及目录......2
  1.1 重要提示 ......2
2 基金简介......5
  2.1 基金基本情况......5
  2.2 基金产品说明......5
  2.3 基金管理人和基金托管人......7
  2.4 信息披露方式 ......8
  2.5 其他相关资料 ......8
3 主要财务指标和基金净值表现......8
  3.1 主要会计数据和财务指标......8
  3.2 基金净值表现 ......9
4 管理人报告...... 11
  4.1 基金管理人及基金经理情况......11
  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......15
  4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......15
  4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......16
  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......17
  4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......18
  4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......18
  4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......18
5 托管人报告......18
  5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......18
  5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......18
  5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......19
6 半年度财务会计报告(未经审计)......19
  6.1 资产负债表......19
  6.2 利润表......20
  6.3 所有者权益(基金净值)变动表......21
  6.4 报表附注......22
7 投资组合报告......46
  7.1 期末基金资产组合情况......46
  7.2 期末投资目标基金明细......47
  7.3 报告期末按行业分类的股票投资组合......47
  7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......48
  7.5 报告期内股票投资组合的重大变动......48
  7.6 期末按债券品种分类的债券投资组合......49
  7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......49
  7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......50
  7.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......50
  7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......50
  7.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......50
  7.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......50
  7.13 投资组合报告附注 ......50
8 基金份额持有人信息......51

  8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......51
  8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......51
  8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ......51
  8.4 发起式基金发起资金持有份额情况......52
9 开放式基金份额变动......52
10 重大事件揭示......52
  10.1    基金份额持有人大会决议......52
  10.2    基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......53
  10.3    涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......53
  10.4    基金投资策略的改变......53
  10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......53
  10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......53
  10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......53
  10.8 其他重大事件 ......54
11 影响投资者决策的其他重要信息......55
12 备查文件目录......55
  12.1 备查文件目录 ......55
  12.2 存放地点 ......55
  12.3 查阅方式 ......56
                                    2 基金简介
2.1 基金基本情况
 基金名称                        国泰中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金
                                  发起式联接基金
 基金简称                        国泰中证新能源汽车 ETF 联接
 基金主代码                      009067
 交易代码                        009067
 基金运作方式                    契约型开放式
 基金合同生效日                  2020 年 4 月 3 日
 基金管理人                      国泰基金管理有限公司
 基金托管人                      上海浦东发展银行股份有限公司
 报告期末基金份额总额            60,624,450.53 份
 基金合同存续期                  不定期
                                  国泰中证新能源汽车 ETF  国泰中证新能源汽车 ETF
 下属分级基金的基金简称
                                  联接 A                  联接 C
 下属分级基金的交易代码          009067                  009068
 报告期末下属分级基金的份额总额  23,345,416.95 份          37,279,033.58 份
2.1.1 目标基金基本情况
 基金名称                        国泰中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金
 基金主代码                      159806
 基金运作方式                    交易型开放式
 基金合同生效日                  2020 年 3 月 10 日
 基金份额上市的证券交易所        深圳证券交易所
 上市日期                        2020 年 3 月 20 日
 基金管理人名称                  国泰基金管理有限公司
 基金托管人名称                  上海浦东发展银行股份有限公司
2.2 基金产品说明
                    通过主要投资于目标 ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误
 投资目标
                    差的最小化。
 投资策略            本基金为目标 ETF 的联接基金,以目标 ETF 作为其主要投资标的,方便
投资人通过本基金投资目标 ETF。本基金并不参与目标 ETF 的管理。
1、资产配置策略
本基金主要投资于目标 ETF、标的指数成份股、备选成份股,其中,投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非标的指数成份股(包括中小板、创业板、科创板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金将根据市场的实际情况,适当调整基金资产在各类资产上的配置比例,以保证对标的指数的有效跟踪。
在正常市场情况下,本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
2、目标 ETF 投资策略
本基金投资目标 ETF 的两种方式如下:
(1)申购和赎回:以申购/赎回对价进行申购赎回目标 ETF 或者按照目标ETF 法律文件的约定以其他方式申购赎回目标 ETF。
(2)二级市场方式:在二级市场进行目标 ETF 基金份额的交易。
在投资运作过程中,本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用一级市场申购赎回的方式或二级市场买卖的方式投资于目标 ETF。当目标 ETF 申购、赎回或交易模式进行了变更或调整,本基金也将作相应的变更或调整。
3、股票投资策略
(1)股票组合构建方法
本基金可以直接投资本基金标的指数的成份股及备选成份股,该部分股票资产投资原则上主要采取完全复制策略,即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。在特殊情况下,本基金将选择其他股票或股票组合对标的指数中的股票加以替换,这些情况包括但不限于以下情形:1)标的指数成份股流动性严重不足;2)标的指数的成份股长期停牌;3)其他对本基金管理人跟踪标的指数构成严重制约的情形等。
本基金将综合考虑科创板整体和个股流动性、科创板股票交易制度特点、市场风险偏好等因素适度投资于科创板股票。
(2)股票组合的调整
1)定期调整
本基金所构建的股票组合将根据所跟踪的标的指数对其成份股的调整而进行相应的定期跟踪调整。
2)不定期调整
基金经理将跟踪标的指数变动、基金组合跟踪偏离度情况,结合成份股基本面情况、流动性状况、基金申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果,对投资组合进行监控和调整,密切跟踪标的指数。
4、债券投资策略
本基金基于流动性管理及策略性投资的需要,将投资于债券,投资的目的是保证基金资产流动性,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。

                    本基金将密切关注国内外宏观经济走势与我国财政、货币政策动向,预测
                    未来利率变动走势,自上而下地确定投资组合久期,并结合信用分析等自
                    下而上的个券选择方法构建债券投资组合。
                    5、资产支持证券投资策略
                    本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还
                    率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分
                    析,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估资产支持证券的相
                    对投资价值并做出相应的投
 业绩比较基准        中证新能源汽车指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
                    本基金为 ETF 联接基金,目标 ETF 为股票型指数基金,其预期收益及预
                    期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金主要通
 风险收益特征
                    过投资于目标 ETF 跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所
                    代表的证券市场相似的风险收益特征。
2.2.1 目标基金产品说明
 投资目标                    紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
                              1、股票投资策略;2、债券投资策略;3、资产支持证券投资策
 投资策略                    略;4、股指期货投资策略;5、融资与转融通证券出借投资策
                              略。
 业绩比较基准                中证新能源汽车指数收益率
                              本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合
 风险收益特征
                              型基金、债券型基金和货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
          项目                  基金管理人                  基金托管人
                                                      上海浦东发展银行股份有限公
 名称                        国泰基金管理有限公司
                                                                  司
                姓名                刘国华                      胡波
 信 息 披 露
              联系电话          021-31081600转                021-61618888
 负责人
              电子邮箱      xinxipilu@gtfund.com          Hub5@spdb.com.cn
 客户服务电话            (021)31089000,400-888-8688            95528
 传真                            021-31081800                021-63602540
                          中国(上海)自由贸易试验区
 注册地址                                                上海市中山东一路12号
                            浦东大道1200号2层225室
                          上海市虹口区公平路18号8号
 办公地址                                                  上海市北京东路689号
                              楼嘉昱大厦16层-19层
 邮政编码                          200082                      200001
 法定代表人                        陈勇胜                      郑杨
2.4 信息披露方式
 本基金选定的信息披露报纸名称                《中国证券报》
 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址      http://www.gtfund.com
                                              上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦
 基金中期报告备置地点
                                              16 层-19 层及基金托管人住所
2.5 其他相关资料
      项目                    名称                            办公地址
                  国泰基金管理有限公司登记注册  上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦
 注册登记机构
                  中心                          16 层-19 层
                            3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
                                                                  金额单位:人民币元
                                          报告期(2020 年 4 月 3 日(基金合同生效日)至 2020
3.1.1 期间数据和指标                                        年 6 月 30 日)
                                            国泰中证新能源汽车  国泰中证新能源汽车 ETF
                                                ETF 联接 A              联接 C
 本期已实现收益                                      215,124.46              239,264.00
 本期利润                                            3,329,001.08            3,678,063.02
 加权平均基金份额本期利润                                0.2298                  0.3104
 本期加权平均净值利润率                                  21.17%                  27.77%
 本期基金份额净值增长率                                  20.31%                  20.24%
                                                    报告期末(2020 年 6 月 30 日)
3.1.2 期末数据和指标                      国泰中证新能源汽车 ETF 国泰中证新能源汽车ETF联
                                                  联接 A                  接 C
 期末可供分配利润                                    300,208.73              456,522.49
 期末可供分配基金份额利润                                0.0129                  0.0122
 期末基金资产净值                                  28,086,384.79            44,824,509.75
 期末基金份额净值                                        1.2031                  1.2024
                                                    报告期末(2020 年 6 月 30 日)
3.1.3 累计期末指标                          国泰中证新能源汽车  国泰中证新能源汽车 ETF
                                                ETF 联接 A              联接 C
 基金份额累计净值增长率                                  20.31%                  20.24%
  注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
  (2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;

  (3)本基金合同生效日为 2020 年 4 月 3 日,截止到 2020 年 6 月 30 日,本基金成立尚未满一
年。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
国泰中证新能源汽车 ETF 联接 A
                            份额净值增              业绩比较基
                份额净值增              业绩比较基
    阶段                  长率标准差              准收益率标    ①-③      ②-④
                  长率①                准收益率③
                                ②                    准差④
 过去一个月      12.25%      1.24%      13.28%      1.43%      -1.03%      -0.19%
 自基金合同生
                  20.31%      1.21%      22.81%      1.81%      -2.50%      -0.60%
 效起至今
国泰中证新能源汽车 ETF 联接 C
                            份额净值增              业绩比较基
                份额净值增              业绩比较基
    阶段                  长率标准差              准收益率标    ①-③      ②-④
                  长率①                准收益率③
                                ②                    准差④
 过去一个月      12.23%      1.24%      13.28%      1.43%      -1.05%      -0.19%
 自基金合同生
                  20.24%      1.21%      22.81%      1.81%      -2.57%      -0.60%
 效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
              国泰中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
                  份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
                          (2020 年 4 月 3 日至 2020 年 6 月 30 日)
国泰中证新能源汽车 ETF 联接 A

  注:(1)本基金合同生效日为 2020 年 4 月 3 日,截止到 2020 年 6 月 30 日,本基金成立尚未满一
年。
  (2)本基金的建仓期为 6 个月,截止本报告期末,本基金尚处于建仓期内,将在六个月建仓期结束时,确保各项资产配置比例符合合同约定。
国泰中证新能源汽车 ETF 联接 C
  注:(1)本基金合同生效日为 2020 年 4 月 3 日,截止到 2020 年 6 月 30 日,本基金成立尚未满一
年。
  (2)本基金的建仓期为 6 个月,截止本报告期末,本基金尚处于建仓期内,将在六个月建仓期结束时,确保各项资产配置比例符合合同约定。
                                    4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
  国泰基金管理有限公司成立于 1998 年 3 月 5 日,是经中国证监会证监基字[1998]5 号文批准的
首批规范的全国性基金管理公司之一。公司注册资本为 1.1 亿元人民币,公司注册地为上海,并在北京和深圳设有分公司。
  截至 2020 年 6 月 30 日,本基金管理人共管理 141 只开放式证券投资基金:国泰金鹰增长灵活
配置混合型证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金(包括 2 只子基金,分别为国泰金龙行业精选证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基金)、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金(由金鼎证券投资基金转型而来)、国泰金牛创新成长混合型证券投资基金、国泰沪深 300 指数证券投资基金(由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而来)、国泰双利债券证券投资基金、国泰区位优势混合型证券投资基金、国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)(由金盛证券投资基金转型而来)、国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金、国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰事件驱动策略混合型证券投资基金、国泰信用互利债券型证券投资基金(由国泰信用互利分级债券型证券投资基金转型而来)、国泰成长优选混合型证券投资基金、国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)、国泰现金管理货币市场基金、国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金(由国泰金泰平衡混合型证券投资基金变更注册而来,国泰金泰平衡混合型证券投资基金由金泰证券投资基金转型而来)、国泰民安增利债券型发起式证券投资基金、国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金、国泰估值优势混合型证券投资基金(LOF)(由国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金封闭期届满转换而来)、上证 5 年期国债交易型开放式指数证券投资基金、纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金、国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金、国泰黄金交易型开放式证券投资基金、国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金、国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金、国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、国泰国策驱动灵活
配置混合型证券投资基金、国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金、国泰安康定期支付混合型证券投资基金(由国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金更名而来)、国泰金鑫股票型证券投资基金(由金鑫证券投资基金转型而来)、国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金、国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金、国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金、国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金、国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金、国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金、国泰互联网+股票型证券投资基金、国泰央企改革股票型证券投资基金、国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金、国泰大健康股票型证券投资基金、国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金、国泰融丰外延增长灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(由国泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金转换而来)、国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF)(由国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金转型而来,国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金由中小板 300 成长交易型开放式指数证券投资基金转型而来)、国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金、国泰创业板指数证券投资基金(LOF)、国泰利是宝货币市场基金、国泰安益灵活配置混合型证券投资基金、国泰普益灵活配置混合型证券投资基金、国泰润利纯债债券型证券投资基金、国泰润泰纯债债券型证券投资基金、国泰融信灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(由国泰融信定增灵活配置混合型证券投资基金转换而来)、国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金、国泰国证航天军工指数证券投资基金(LOF)、国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金、国泰中证申万证券行业指数证券投资基金(LOF)、国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金(由国泰保本混合型证券投资基金变更而来)、国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金、国泰大农业股票型证券投资基金、国泰智能装备股票型证券投资基金、国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金、国泰智能汽车股票型证券投资基金、上证 10 年期国债交易型开放式指数证券投资基金、国泰瞬利交易型货币市场基金、国泰民安增益纯债债券型证券投资基金(由国泰民安增益定期开放灵活配置混合型证券投资基金转型而来)、国泰中国企业信用精选债券型证券投资基金(QDII)、国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金、国泰可转债债券型证券投资基金、国泰招惠收益定期开放债券型证券投资基金、国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金、国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金、国泰量化成长优选混合型证券投资基金、国泰优势行业混合型证券投资基金、国泰价值精选灵活配置混合型证券投资基金、国泰瑞和纯债债券型证券投资基金、国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金、国泰恒生港股通指数证券投资基金(LOF)、国泰聚禾纯债债券型证券投资基金、国泰丰祺纯债债券型证券投资基金、国泰利享中短债债券型证券投资基金、国泰多策略收益灵活配置混合型证券投资基金(由国泰新目标收益保本混合型证券投资基金变更而来)、国泰聚享纯债债券型证券投资基金、国泰丰盈纯
债债券型证券投资基金、国泰量化策略收益混合型证券投资基金(由国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金变更而来,国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金由国泰目标收益保本混合型证券投资基金转型而来)、国泰鑫策略价值灵活配置混合型证券投资基金(由国泰鑫保本混合型证券投资基金变更而来)、国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金、国泰金鹿混合型证券投资基金(由国泰金鹿保本增值混合证券投资基金转型而来)、国泰消费优选股票型证券投资基金、国泰惠盈纯债债券型证券投资基金、国泰润鑫定期开放债券型发起式证券投资基金(由国泰润鑫纯债债券型证券投资基金变更注册而来)、国泰惠富纯债债券型证券投资基金、国泰农惠定期开放债券型证券投资基金、国泰信利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰民福策略价值灵活配置混合型证券投资基金(由国泰民福保本混合型证券投资基金保本期到期变更而来)、国泰沪深 300 指数增强型证券投资基金(由国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金转型而来)、国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金、国泰 CES 半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金(由国泰 CES 半导体行业交易型开放式指数证券投资基金更名而来)、国泰中证 500 指数增强型证券投资基金(由国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金变更注册而来)、国泰瑞安三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金、国泰民安养老目标日期 2040 三年持有期混合型基金中基金(FOF)、国泰民利策略收益灵活配置混合型证券投资基金(由国泰民利保本混合型证券投资基金保本期到期变更而来)、国泰兴富三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰惠丰纯债债券型证券投资基金、国泰惠融纯债债券型证券投资基金、国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金、国泰裕祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰丰鑫纯债债券型证券投资基金、国泰盛合三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰惠信三年定期开放债券型证券投资基金、国泰鑫睿混合型证券投资基金、国泰 CES 半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(由国泰 CES 半导体行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金更名而来)、国泰惠享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰添瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰研究精选两年持有期混合型证券投资基金、国泰聚盈三年定期开放债券型证券投资基金、国泰合融纯债债券型证券投资基金、国泰惠鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金、国泰鑫利一年持有期混合型证券投资基金、国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金、国泰蓝筹精选混合型证券投资基金、国泰中证新能源汽车交易型开放式指数证券投
资基金、国泰中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证新能源
汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰聚鑫纯债债券型证券投资基金、国泰聚
瑞纯债债券型证券投资基金、国泰大制造两年持有期混合型证券投资基金、国泰惠泰一年定期开放
债券型发起式证券投资基金、国泰宏益一年持有期混合型证券投资基金。另外,本基金管理人于 2004
年获得全国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格,目前受托管理全国社保基金多个投资组
合。2007 年 11 月 19 日,本基金管理人获得企业年金投资管理人资格。2008 年 2 月 14 日,本基金
管理人成为首批获准开展特定客户资产管理业务(专户理财)的基金公司之一,并于 3 月 24 日经中
国证监会批准获得合格境内机构投资者(QDII)资格,囊括了公募基金、社保、年金、专户理财和
QDII 等管理业务资格。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介
                        任本基金的基金经理(助
                                                证券从业
  姓名        职务            理)期限                                说明
                                                  年限
                          任职日期  离任日期
          本基金的基金                                    硕士研究生。曾任职于闽发证券。
          经理、国泰创                                    2011年11月加入国泰基金管理有
            业板指数                                      限公司,历任交易员、基金经理助
          (LOF)、国泰                                    理。2017 年 2 月起任国泰创业板
          国证医药卫生                                    指数证券投资基金(LOF)、国泰
            行业指数分                                      国证医药卫生行业指数分级证券
          级、国泰国证                                    投资基金和国泰国证食品饮料行
          食品饮料行业                                    业指数分级证券投资基金的基金
          指数分级、国                                    经理,2018 年 1 月起兼任国泰黄
          泰黄金 ETF、                                    金交易型开放式证券投资基金和
          国泰黄金 ETF                                    国泰黄金交易型开放式证券投资
          联接、国泰国                                    基金联接基金的基金经理,2018
          证房地产行业  2020-04-0                          年 4 月至 2018 年 8 月任国泰中证
  徐成城                                -        14 年
          指数分级、国      3                            国有企业改革指数证券投资基金
            泰纳斯达克                                      (LOF)的基金经理,2018 年 5
              100                                        月起兼任国泰国证房地产行业指
          (QDII-ETF)                                    数分级证券投资基金的基金经理,
          、国泰中证生                                    2018 年 5 月至 2019 年 10 月任国
          物医药ETF联                                    泰国证有色金属行业指数分级证
          接、国泰中证                                    券投资基金和国泰国证新能源汽
            生物医药                                      车指数证券投资基金(LOF)的基
          ETF、国泰中                                    金经理,2018 年 11 月起兼任纳斯
          证煤炭ETF联                                    达克 100 交易型开放式指数证券
          接、国泰中证                                    投资基金的基金经理,2019 年 4
          煤炭 ETF、国                                    月起兼任国泰中证生物医药交易
            泰中证钢铁                                      型开放式指数证券投资基金和国

          ETF、国泰中                                    泰中证生物医药交易型开放式指
          证全指家用电                                    数证券投资基金联接基金的基金
          器 ETF、国泰                                    经理,2020 年 1 月起兼任国泰中
          中证新能源汽                                    证煤炭交易型开放式指数证券投
          车 ETF、国泰                                    资基金发起式联接基金、国泰中证
          中证钢铁 ETF                                    煤炭交易型开放式指数证券投资
          联接、国泰中                                    基金、国泰中证钢铁交易型开放式
          证全指家用电                                    指数证券投资基金发起式联接基
          器ETF联接的                                    金和国泰中证钢铁交易型开放式
            基金经理                                      指数证券投资基金的基金经理,
                                                            2020 年 2 月起兼任国泰中证全指
                                                            家用电器交易型开放式指数证券
                                                            投资基金的基金经理,2020 年 3
                                                            月起兼任国泰中证新能源汽车交
                                                            易型开放式指数证券投资基金的
                                                            基金经理,2020 年 4 月起兼任国
                                                            泰中证新能源汽车交易型开放式
                                                            指数证券投资基金发起式联接基
                                                            金和国泰中证全指家用电器交易
                                                            型开放式指数证券投资基金发起
                                                            式联接基金的基金经理。
  注:1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日,首任基金经理,任职日期为基金合
同生效日。
  2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
  本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平
交易制度指导意见》等有关法律法规的规定,严格遵守基金合同和招募说明书约定,本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产,在控制风险的基础上为持有
人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合法合规,未发生损害基金份额持有人利益的行为,未
发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为,信息披露及时、准确、完整,本基金与
本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待,基金管理团
队保持独立运作,并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系,有效保障投资人的合法
权益。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
  本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关
规定,通过严格的内部风险控制制度和流程,对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制,确保公平对待所管理的所有基金和投资组合,切实防范利益输送行为。
  (一)本基金管理人所管理的基金或组合间同向交易价差分析
  根据证监会公平交易指导意见,我们计算了公司旗下基金、组合同日同向交易纪录配对。通过对这些配对的交易价差分析,我们发现有效配对溢价率均值大部分在 1%数量级及以下,且大部分溢
价率均值通过 95%置信度下等于 0 的 t 检验。
  (二)扩展时间窗口下的价差分析
  本基金管理人选取 T=3 和 T=5 作为扩展时间窗口,将基金或组合交易情况分别在这两个时间窗
口内作平均,并以此为依据,进行基金或组合间在扩展时间窗口中的同向交易价差分析。对于有足够多观测样本的基金配对(样本数≥30),溢价率均值大部分在 1%数量级及以下。
  (三)基金或组合间模拟溢价金额分析
  对于不能通过溢价率均值为零的 t 检验的基金组合配对、对于在时间窗口中溢价率均值过大的基金组合配对,已要求基金经理对价差作出了解释,根据基金经理解释公司旗下基金或组合间没有可能导致不公平交易和利益输送的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
  本报告期内,本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
  上半年随着新冠疫情在全球肆虐,世界经济陷入至 2008 年金融危机以来最大的衰退,全球各主要经济体的股市均出现了不同程度的下跌。一月初,在央行降准和中美签署第一阶段贸易协定的利好作用下,上证综指曾一度上行至 3100 点以上。随后新冠疫情在武汉的爆发,使得全国交通运输受到严格管制,春季假期因此延长,市场担忧疫情扩散导致经济全面衰退,股指也在春节前后大幅下跌 10%以上至 2700 点左右;此后,随着防疫措施初现成效,国内疫情出现拐点,企业逐步恢复生产,加上新证券法实施和富时罗素指数继续扩容 A 股等利好,市场情绪也随之好转,A 股在二月份出现了一波修复性行情,最高曾反弹至 3000 点以上。但随着疫情在全球加速蔓延,A 股再次回调,上证
综指一度跌至 2650 点附近,最终在 3 月末收在 2750 点附近,一季度下跌近 10%,同期中小板指数
下跌约 2%、创业板指数上涨 4%。二季度由于防疫措施得力,我国率先开启了经济复苏模式,社会快速恢复生产和消费,A 股指数也随着经济复苏而持续上行。由于全球疫情期间 A 股表现出了强大
的韧性,吸引了全球资金持续增持国内股票资产,北上资金上半年流入近 1200 亿元。在相对宽松的流动性的助力下,四月初至六月底,上证指数上涨 8.5%,沪深 300 指数上涨 13.0%,创业板指数更是大涨超过 30%,成为全球二季度表现最出色的主要指数之一。分行业来看,申万一级行业中,受益于疫情期间对各种药物和医疗设备的需求增加,医药生物行业一二季度均表现强势,累计涨幅约40%;而具有较强避险属性的食品饮料行业,上半年指数涨幅近 23%;受到疫情影响较少,且未来景气度持续上行的科技行业,上半年同样表现出色,电子和计算机行业的一二季度累计涨幅均超20%;相对而言,银行、采掘以及房地产相关行业同期表现较弱,但这些行业当前较低的估值和业绩的边际改善,为未来的估值修复提供了有利条件。
  作为完全跟踪标的指数的被动型基金,本基金选择在大盘调整时择机建仓,并通过精细化管理确保基金组合与指数权重基本一致。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
  国泰中证新能源汽车 ETF 联接 A 类自 2020 年 4 月 3 日(基金合同生效日)至 2020 年 6 月 30
日的净值增长率为 20.31%,同期业绩比较基准收益率为 22.81%。
  国泰中证新能源汽车 ETF 联接 C 类自 2020 年 4 月 3 日(基金合同生效日)至 2020 年 6 月 30
日的净值增长率为 20.24%,同期业绩比较基准收益率为 22.81%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
  展望 2020 年全年,尽管上半年我国防控成绩斐然,但全球新冠疫情依然严峻,输入性病例屡见不鲜。短期来看,我们认为新冠疫情的防控仍是全球经济走势的主要影响因素,但长远来讲,新冠疫情终究只是短期扰动。就全球市场而言,除中国以外的大多数经济体的央行都进行大规模的流动性宽松,而得益于前期对疫情的有效管控和较为独立的货币政策,我国仍保留有不少的政策宽松空间,这将会提高人民币资产的吸引力。
  新能源汽车行业是上半年较为热门的投资主题,全球汽车产业在近十年都经历了从无到有的电动化浪潮,我国的新能源汽车产业在政策的大力支持下已初步具备全球竞争力。当前,新能源汽车产业加速趋势依然明显,行业发展空间仍然巨大。
  一方面,从政策层面上看,国内双积分政策、退补暂缓和欧洲碳排放方案等措施,都会驱动新能源汽车加速发展,而特斯拉、大众 MEB 平台等优质车型的陆续推出,将从供给侧来创造新需求;另一方面,从发展阶段来看,新能源汽车行业仍处于爆发初期,当前渗透率低,未来 10 年空间巨大。其中动力电池、电机电控等特有零部件、上游材料等需求预料将持续增长;最后,从投资的角度来看,围绕龙头供应链中具备全球竞争力的国内企业进行资产配置,更有望获得超额收益。投资者可
利用国泰中证新能源汽车 ETF 联接基金,积极把握行业投资机会。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
  本基金管理人按照相关法律法规规定,设有估值委员会,并制定了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督,确保基金估值的公允与合理。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管运营的公司领导负责,成员包括基金核算、风险管理、行业研究方面业务骨干,均具有丰富的行业分析、会计核算等证券基金行业从业经验及专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况,可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突,一切以投资者利益最大化为最高准则。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
  截至本报告期末,根据本基金基金合同和相关法律法规的规定,本基金无应分配但尚未实施的利润。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
  不适用。
                                    5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
  本报告期内,上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“本托管人”)在对国泰中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的托管过程中,严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
  本报告期内,本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定,对国泰中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的投资运作进行了监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的复核,未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金本报告期内未进行利润分配。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
  本报告期内,由国泰基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
                          6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体:国泰中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
报告截止日:2020 年 6 月 30 日
                                                                      单位:人民币元
                                                          本期末
          资产            附注号
                                                    2020 年 6 月 30 日
 资产:                                                                            -
 银行存款                    6.4.7.1                                    11,893,758.83
 结算备付金                                                                233,876.00
 存出保证金                                                                21,213.49
 交易性金融资产              6.4.7.2                                    66,201,744.10
 其中:股票投资                                                            462,690.00
      基金投资                                                        65,739,054.10
      债券投资                                                                    -
      资产支持证券投资                                                            -
      贵金属投资                                                                  -
 衍生金融资产                6.4.7.3                                                -
 买入返售金融资产            6.4.7.4                                                -
 应收证券清算款                                                            43,452.75
 应收利息                    6.4.7.5                                          1,663.24
 应收股利                                                                          -
 应收申购款                                                              5,643,721.37
 递延所得税资产                                                                    -
 其他资产                    6.4.7.6                                        149,344.50
 资产总计                                                              84,188,774.28
                                                          本期末
    负债和所有者权益      附注号
                                                    2020 年 6 月 30 日
 负债:                                                                            -
 短期借款                                                                          -
 交易性金融负债                                                                    -
 衍生金融负债                6.4.7.3                                                -
 卖出回购金融资产款                                                                -

 应付证券清算款                                                          8,007,957.58
 应付赎回款                                                              3,176,610.37
 应付管理人报酬                                                              2,335.52
 应付托管费                                                                  467.10
 应付销售服务费                                                              6,682.18
 应付交易费用                6.4.7.7                                        34,707.60
 应交税费                                                                          -
 应付利息                                                                          -
 应付利润                                                                          -
 递延所得税负债                                                                    -
 其他负债                    6.4.7.8                                        49,119.39
 负债合计                                                              11,277,879.74
 所有者权益:                                                                      -
 实收基金                    6.4.7.9                                    60,624,450.53
 未分配利润                  6.4.7.10                                    12,286,444.01
 所有者权益合计                                                        72,910,894.54
 负债和所有者权益总计                                                  84,188,774.28
  注:(1)报告截止日 2020 年 6 月 30 日,基金份额总额 60,624,450.53 份,其中国泰中证新能
源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 A 类基金的份额净值 1.2031 元,A 类基金份
额 23,345,416.95 份;国泰中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 C 类基金
的份额净值 1.2024 元,C 类基金份额 37,279,033.58 份。
  (2)本财务报表的实际编制期间为 2020 年 4 月 3 日(基金合同生效日)至 2020 年 6 月 30 日。
6.2 利润表
会计主体:国泰中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
本报告期:2020 年 4 月 3 日(基金合同生效日)至 2020 年 6 月 30 日
                                                                      单位:人民币元
                                                            本期
              项目                附注号  2020 年 4 月 3 日(基金合同生效日)至 2020 年
                                                          6 月 30 日
 一、收入                                                                7,117,939.05
 1.利息收入                                                                16,564.52
 其中:存款利息收入              6.4.7.11                                  16,564.52
      债券利息收入                                                                -
      资产支持证券利息收入                                                        -
      买入返售金融资产收入                                                        -
      证券出借利息收入                                                            -
      其他利息收入                                                                -
 2.投资收益(损失以“-”填列)                                                452,533.22
 其中:股票投资收益              6.4.7.12                                  111,977.49

      基金投资收益              6.4.7.13                                  340,555.73
      债券投资收益              6.4.7.14                                          -
      资产支持证券投资收益                                                        -
      贵金属投资收益                                                              -
      衍生工具收益              6.4.7.15                                          -
      股利收益                  6.4.7.16                                          -
 3.公允价值变动收益(损失以“-”号  6.4.7.17                                6,552,675.64
 填列)
 4.汇兑收益(损失以“-”号填列)                                                    -
 5.其他收入(损失以“-”号填列)    6.4.7.18                                  96,165.67
 减:二、费用                                                              110,874.95
 1.管理人报酬                                                              7,975.28
 2.托管费                                                                  1,595.05
 3.销售服务费                                                              9,817.54
 4.交易费用                      6.4.7.19                                  42,566.03
 5.利息支出                                                                      -
 其中:卖出回购金融资产支出                                                        -
 6.税金及附加                                                                      -
 7.其他费用                      6.4.7.20                                  48,921.05
 三、利润总额(亏损总额以“-”号填                                          7,007,064.10
 列)
 减:所得税费用                                                                    -
 四、净利润(净亏损以“-”号填列)                                          7,007,064.10
  注:本基金合同生效日为 2020 年 4 月 3 日,无上年度可比期间数据。
6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:国泰中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
本报告期:2020 年 4 月 3 日(基金合同生效日)至 2020 年 6 月 30 日
                                                                      单位:人民币元
                                                    本期
          项目              2020 年 4 月 3 日(基金合同生效日)至 2020 年 6 月 30 日
                              实收基金          未分配利润        所有者权益合计
 一、期初所有者权益(基
                                10,760,584.91                  -        10,760,584.91
 金净值)
 二、本期经营活动产生的
 基金净值变动数(本期利                  -        7,007,064.10        7,007,064.10
 润)
 三、本期基金份额交易产
 生的基金净值变动数(净        49,863,865.62        5,279,379.91        55,143,245.53
 值减少以“-”号填列)
 其中:1.基金申购款            84,368,617.44        9,535,056.80        93,903,674.24

      2.基金赎回款            -34,504,751.82        -4,255,676.89        -38,760,428.71
 四、本期向基金份额持有
 人分配利润产生的基金净
 值变动(净值减少以“-”号                  -                  -                  -
 填列)
 五、期末所有者权益(基
                                60,624,450.53        12,286,444.01        72,910,894.54
 金净值)
  注:本基金合同生效日为 2020 年 4 月 3 日,无上年度可比期间数据。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4,财务报表由下列负责人签署:
基金管理人负责人:周向勇,主管会计工作负责人:倪蓥,会计机构负责人:吴洪涛
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
  国泰中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2020]188 号《关于准予国泰中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金注册的批复》核准,由国泰基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《国泰中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 10,760,129.50 元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2020)第 0256 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《国泰中证新能源汽
车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》于 2020 年 4 月 3 日正式生效,基金合
同生效日的基金份额总额为 10,760,584.91 份基金份额,其中认购资金利息折合 455.41 份基金份额。本基金的基金管理人为国泰基金管理有限公司,基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司。
  本基金为发起式基金,发起资金认购部分为 10,000,450.05 基金份额,发起资金认购方承诺使用发起资金认购的基金份额持有期限不少于 3 年。
  根据《国泰中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》和《国泰中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书》并报中国证监会备案,本基金根据认购/申购费用、赎回费用、销售服务费用收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资人认购、申购基金份额时收取认购、申购费用,不从本类别基金资产中计提销售服务
费的基金份额,称为 A 类基金份额;在投资人认购、申购基金份额时不收取认购、申购费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为 C 类基金份额。由于基金费用的不同,本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算并公告基金份额净值。本基金不同类别基金份额之间不得互相转换。
  本基金为国泰中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“目标 ETF”)的联接基金。目标 ETF 是采用完全复制法实现对中证新能源汽车指数紧密跟踪的被动指数基金,本基金主要通过投资于目标 ETF 实现对业绩比较基准的紧密跟踪,力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%。
  根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《国泰中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》的有关规定,本基金主要投资于目标 ETF、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非标的指数成份股(包括中小板、创业板、科创板及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、股指期货、资产支持证券、同业存单、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金将根据法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。本基金投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金的业绩比较基准为:中证新能源汽车指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%。
  本财务报表由本基金的基金管理人国泰基金管理有限公司于 2020 年 8 月 27 日批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
  本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准
则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《国泰中证新能源汽车交易型开放式指数
证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
  本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
  本基金 2020 年 4 月 3 日(基金合同生效日)至 2020 年 6 月 30 日止期间财务报表符合企业会计准
则的要求,真实、完整地反映了本基金 2020 年 6 月 30 日的财务状况以及 2020 年 4 月 3 日(基金合
同生效日)至 2020 年 6 月 30 日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
6.4.4.1 会计年度
  本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本期财务报表的实际编制期间为 2020 年 4
月 3 日(基金合同生效日)至 2020 年 6 月 30 日止期间。
6.4.4.2记账本位币
  本基金的记账本位币为人民币。
6.4.4.3金融资产和金融负债的分类
  (1) 金融资产的分类
  金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
  本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外,以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
  本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

  (2) 金融负债的分类
  金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
6.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
  金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益;对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
  对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计量;对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。
  金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止;(2) 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;或者(3)该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。
  金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。
  当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。
6.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
  本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值:
  (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的,应对市场交易价格进行
调整,确定公允价值。与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
  (2) 当金融工具不存在活跃市场,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时,优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。
  (3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件,应对估值进行调整并确定公允价值。
6.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
  本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且 2) 交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
6.4.4.7实收基金
  实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
6.4.4.8损益平准金
  损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。6.4.4.9收入/(损失)的确认和计量
  股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债
券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项,根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分,将本金部分冲减资产支持证券投资成本,并将投资收益部分扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。
  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
  应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
6.4.4.10费用的确认和计量
  本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
  其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
6.4.4.11基金的收益分配政策
  每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数,包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分;若期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润,即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
  经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
6.4.4.12分部报告
  本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成
果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则合并为一个经营分部。
  本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。
6.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计
  根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:
  (1) 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况,本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》,根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
  (2) 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票,根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”),按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。
  (3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种,根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外),按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
  本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明
  本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明
  本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
  根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:
  (a) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税。
  对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以利息及利息性质的收入为销售额。
  (b) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
  (c) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股
息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应
纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后
取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
  (d) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。
  (e) 本基金城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
                                                                      单位:人民币元
                                                          本期末
                项目
                                                      2020 年 6 月 30 日
 活期存款                                                                  11,893,758.83
 定期存款                                                                              -
 其他存款                                                                              -
 合计                                                                      11,893,758.83
6.4.7.2 交易性金融资产
                                                                      单位:人民币元
                                                  本期末
        项目                                  2020 年 6 月 30 日
                              成本                公允价值            公允价值变动
 股票                            467,252.25            462,690.00              -4,562.25
 贵金属投资-金交所黄
                                        -                    -                    -
 金合约
        交易所市场                      -                    -                    -
 债券  银行间市场                      -                    -                    -
        合计                            -                    -                    -
 资产支持证券                            -                    -                    -
 基金                          59,181,816.21          65,739,054.10          6,557,237.89
 其他                                    -                    -                    -
        合计                  59,649,068.46          66,201,744.10          6,552,675.64
  注:基金投资均为本基金持有的目标 ETF 的份额,按估值日目标 ETF 的份额净值确定公允价值。
本基金可采用股票组合申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行目标 ETF 份额的买卖。
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
  本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
  本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
  本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
                                                                      单位:人民币元
                                                          本期末
                项目
                                                      2020 年 6 月 30 日
 应收活期存款利息                                                                1,547.46
 应收定期存款利息                                                                      -
 应收其他存款利息                                                                      -
 应收结算备付金利息                                                                97.85
 应收债券利息                                                                          -
 应收资产支持证券利息                                                                  -
 应收买入返售证券利息                                                                  -
 应收申购款利息                                                                    8.43
 应收黄金合约拆借孳息                                                                  -
 应收出借证券利息                                                                      -
 其他                                                                              9.50
                合计                                                            1,663.24
6.4.7.6 其他资产
                                                                      单位:人民币元
                                                          本期末
                项目
                                                      2020 年 6 月 30 日
 其他应收款                                                                    149,344.50
 待摊费用                                                                              -
                合计                                                          149,344.50
6.4.7.7 应付交易费用
                                                                      单位:人民币元
                                                          本期末
                项目
                                                      2020 年 6 月 30 日
 交易所市场应付交易费用                                                        34,707.60
 银行间市场应付交易费用                                                                -
 合计                                                                          34,707.60
6.4.7.8 其他负债
                                                                      单位:人民币元
                                                          本期末
                项目
                                                      2020 年 6 月 30 日
 应付券商交易单元保证金                                                                -
 应付赎回费                                                                      171.90
 应付证券出借违约金                                                                    -
 证券清算款-ETF 申赎过户费                                                          46.44
 预提费用                                                                      48,901.05
 合计                                                                          49,119.39
6.4.7.9 实收基金
国泰中证新能源汽车 ETF 联接 A
                                                                  金额单位:人民币元
                                                        本期
            项目                  2020年4月3日(基金合同生效日)至2020年6月30日
                                        基金份额                    账面金额
 基金合同生效日                              10,446,816.64                  10,446,816.64
 本期申购                                    16,841,664.53                  16,841,664.53
 本期赎回(以“-”号填列)                      -3,943,064.22                  -3,943,064.22
 本期末                                      23,345,416.95                  23,345,416.95
国泰中证新能源汽车 ETF 联接 C
                                                                  金额单位:人民币元
                                                        本期
            项目                  2020年4月3日(基金合同生效日)至2020年6月30日
                                        基金份额                    账面金额
 基金合同生效日                                  313,768.27                    313,768.27
 本期申购                                    67,526,952.91                  67,526,952.91
 本期赎回(以“-”号填列)                      -30,561,687.60                -30,561,687.60
 本期末                                      37,279,033.58                  37,279,033.58
  注:(1)本基金自 2020 年 3 月 20 日至 2020 年 3 月 31 日止期间公开发售,共募集 A 类份额有
效净认购资金 10,446,364.50 元,共募集 C 类份额有效净认购资金 313,765.00 元。根据《国泰中证新
能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书》的规定,本基金 A 类份额设
立募集期内认购资金产生的利息收入人民币 452.14 元在本基金成立后,折算为 452.14 份 A 类基金
份额,划入基金份额持有人账户。本基金 C 类份额设立募集期内认购资金产生的利息收入人民币 3.27元在本基金成立后,折算为 3.27 份 C 类基金份额,划入基金份额持有人账户。
  (2)申购含转换入份额;赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
国泰中证新能源汽车 ETF 联接 A
                                                                      单位:人民币元
          项目                已实现部分          未实现部分        未分配利润合计
 本期利润                          215,124.46          3,113,876.62          3,329,001.08
 本期基金份额交易产生的
                                    85,084.27          1,326,882.49          1,411,966.76
 变动数
 其中:基金申购款                    111,428.31          1,781,409.09          1,892,837.40
      基金赎回款                    -26,344.04          -454,526.60          -480,870.64
 本期已分配利润                              -                    -                    -
 本期末                            300,208.73          4,440,759.11          4,740,967.84
国泰中证新能源汽车 ETF 联接 C
                                                                      单位:人民币元
          项目                已实现部分          未实现部分        未分配利润合计
 本期利润                          239,264.00          3,438,799.02          3,678,063.02
 本期基金份额交易产生的
                                    217,258.49          3,650,154.66          3,867,413.15
 变动数
 其中:基金申购款                  427,065.19          7,215,154.21          7,642,219.40
      基金赎回款                  -209,806.70          -3,564,999.55          -3,774,806.25
 本期已分配利润                              -                    -                    -
 本期末                            456,522.49          7,088,953.68          7,545,476.17
6.4.7.11 存款利息收入
                                                                      单位:人民币元
                                                          本期
                项目                2020 年 4 月 3 日(基金合同生效日)至 2020 年 6 月 30
                                                            日
 活期存款利息收入                                                            16,140.40
 定期存款利息收入                                                                    -
 其他存款利息收入                                                                    -
 结算备付金利息收入                                                            369.31
 其他                                                                            54.81
 合计                                                                        16,564.52
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
                                                                      单位:人民币元
                                                          本期
                项目                2020 年 4 月 3 日(基金合同生效日)至 2020 年 6 月 30
                                                            日
 股票投资收益――买卖股票差价收入                                              7,359.87
 股票投资收益――赎回差价收入                                                        -
 股票投资收益――申购差价收入                                                104,617.62
 股票投资收益――证券出借差价收入                                                    -
 合计                                                                        111,977.49
6.4.7.12.2 股票投资收益――买卖股票差价收入
                                                                      单位:人民币元
                                                            本期
                项目
                                    2020 年 4 月 3 日(基金合同生效日)至 2020 年 6 月 30 日
 卖出股票成交总额                                                            2,873,770.00
 减:卖出股票成本总额                                                        2,866,410.13
 买卖股票差价收入                                                                7,359.87
6.4.7.12.3 股票投资收益――申购差价收入
                                                                      单位:人民币元
                                                          本期
              项目
                                    2020 年 4 月 3 日(基金合同生效日)至 2020 年 6 月 30 日
 申购基金份额总额                                                          59,000,200.00
 减:现金支付申购款总额                                                    13,537,951.42
 减:申购股票成本总额                                                      45,357,630.96
 申购差价收入                                                                104,617.62
6.4.7.13 基金投资收益
                                                                      单位:人民币元
                                                            本期
                项目
                                    2020 年 4 月 3 日(基金合同生效日)至 2020 年 6 月 30 日
      卖出/赎回基金成交总额                                                3,508,801.77
    减:卖出/赎回基金成本总额                                              3,168,246.04
            基金投资收益                                                      340,555.73
6.4.7.14 债券投资收益
  本基金本报告期内无债券投资收益。
6.4.7.15 衍生工具收益
  本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.16 股利收益
  本基金本报告期内无股利收益。
6.4.7.17 公允价值变动收益
                                                                        单位:人民币元
                                                            本期
            项目名称                2020年4月3日(基金合同生效日)至2020年6月30日
 1.交易性金融资产                                                            6,552,675.64
 ――股票投资                                                                  -4,562.25
 ――债券投资                                                                        -
 ――资产支持证券投资                                                                -
 ――基金投资                                                              6,557,237.89
 ――贵金属投资                                                                      -
 ――其他                                                                            -
 2.衍生工具                                                                            -
 ――权证投资                                                                        -
 3.其他                                                                                -
 减:应税金融商品公允价值变动产生的
 预估增值税                                                                          -
 合计                                                                      6,552,675.64
6.4.7.18 其他收入
                                                                        单位:人民币元
                                                            本期
                项目                  2020年4月3日(基金合同生效日)至2020年6月30日
 基金赎回费收入                                                                95,157.96
 转换费收入                                                                      1,007.71
 合计                                                                          96,165.67
  注:1. 本基金的赎回费率按持有期间递减,不低于赎回费总额的 50%归入基金资产。
  2. 本基金的转换费由转出基金赎回费和基金申购费补差两部分构成,其中不低于赎回费部分的50%归入基金资产。
6.4.7.19 交易费用
                                                                        单位:人民币元
              项目                                      本期

                                    2020 年 4 月 3 日(基金合同生效日)至 2020 年 6 月 30 日
交易所市场交易费用                                                            42,566.03
银行间市场交易费用                                                                    -
合计                                                                          42,566.03
6.4.7.20 其他费用
                                                                        单位:人民币元
                                                            本期
                项目                    2020年4月3日(基金合同生效日)至2020年6月30日
 审计费用                                                                      19,560.42
 信息披露费                                                                    29,340.63
 证券出借违约金                                                                        -
 银行汇划费用                                                                      20.00
 合计                                                                          48,921.05
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
  截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
  截至财务报表报出日,本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
                  关联方名称                              与本基金的关系
                                                  基金管理人、注册登记机构、基金销售
 国泰基金管理有限公司
                                                  机构
 上海浦东发展银行股份有限公司(“浦发银行”)          基金托管人、基金销售机构
                                                  基金销售机构、受基金管理人的控股股
 申万宏源集团股份有限公司(“申万宏源”)
                                                  东(中国建投)控制的公司
 中国电力财务有限公司                            基金管理人的股东
 意大利忠利集团(Assicurazioni Generali S.p.A.)          基金管理人的股东
 国泰元鑫资产管理有限公司                        基金管理人的控股子公司
 中国建银投资有限责任公司(“中国建投”)              基金管理人的控股股东
 国泰全球投资管理有限公司                        基金管理人的控股子公司
                                                  受基金管理人的控股股东(中国建投)
 中建投信托有限责任公司
                                                  控制的公司
 国泰中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金
                                                  本基金的基金管理人管理的其他基金
 (“ 目标 ETF”)
  注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
                                                                  金额单位:人民币元
                                                  本期
    关联方名称              2020年4月3日(基金合同生效日)至2020年6月30日
                              成交金额                占当期股票成交总额的比例
 申万宏源                            48,794,824.34                          100.00%
6.4.10.1.2 权证交易
  本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 债券交易
  本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.4 债券回购交易
  本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
                                                                  金额单位:人民币元
                                                  本期
                              2020年4月3日(基金合同生效日)至2020年6月30日
    关联方名称
                          当期      占当期佣金                      占期末应付佣
                                                  期末应付佣金余额
                          佣金      总量的比例                      金总额的比例
 申万宏源                  34,707.60    100.00%            34,707.60        100.00%
  注:1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
  2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
                                                                    单位:人民币元
                                                        本期
              项目                2020年4月3日(基金合同生效日)至2020年6月30日
 当期发生的基金应支付的管理费                                              7,975.28
 其中:支付销售机构的客户维护费                                            9,234.78
  注:本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取管理费,支付基金管理人国泰基金管理有
限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF份额所对应资产净值后剩余部
分(若为负数,则取 0)的 0.5%年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
  日管理人报酬=(前一日基金资产净值?C基金财产中目标 ETF 份额所对应的资产净值)× 0.5% /当
年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
                                                                    单位:人民币元
                                                        本期
              项目                2020年4月3日(基金合同生效日)至2020年6月30日
 当期发生的基金应支付的托管费                                              1,595.05
  注:本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取托管费,支付基金托管人浦发银行的托管
费按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分(若为负数,则取
0)的 0.1%年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
  日托管费=(前一日基金资产净值?C基金财产中目标 ETF 份额所对应的资产净值)× 0.1% /当年天
数。
6.4.10.2.3 销售服务费
                                                                      单位:人民币元
                                                    本期
                                2020年4月3日(基金合同生效日)至2020年6月30日
获得销售服务费的各关
                                      当期发生的基金应支付的销售服务费
    联方名称
                    国泰中证新能源汽  国泰中证新能源汽车
                                                                        合计
                      车 ETF 联接 A        ETF 联接 C
 上海浦东发展银行                  -                67.28                          67.28
 国泰基金管理有限公
                                  -                96.34                          96.34
 司
 申万宏源                          -                17.33                          17.33
 合计                              -                180.95                        180.95

  注:支付销售机构的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值 0.30%的年费率计提,
逐日累计至每月月底,按月支付给国泰基金管理有限公司,再由国泰基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为:
  日销售服务费=前一日 C 类基金份额的基金资产净值 X 0.10% / 当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
  本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
                                                                        份额单位:份
                                                    本期
                                2020年4月3日(基金合同生效日)至2020年6月30日
        项目
                          国泰中证新能源汽车ETF联接A    国泰中证新能源汽车ETF联接C
 基金合同生效日(2020 年
 4 月 3 日)持有的基金份
 额                                        10,000,450.05                              -
 期初持有的基金份额                                  -                              -
 期间申购/买入总份额                                  -                              -
 期间因拆分变动份额                                  -                              -
 减:期间赎回/卖出总份额                              -                              -
 期末持有的基金份额                        10,000,450.05                              -
 期末持有的基金份额
 占基金总份额比例                              16.50%                              -
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
国泰中证新能源汽车 ETF 联接 A
  本基金本报告期末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
国泰中证新能源汽车 ETF 联接 C
  本基金本报告期末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
                                                                    单位:人民币元
      关联方名称                                  本期

                                2020年4月3日(基金合同生效日)至2020年6月30日
                                    期末余额                  当期利息收入
 浦发银行                                11,893,758.83                    16,140.40
  注:本基金的活期银行存款由基金托管人浦发银行保管,按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
  本基金在本报告期未有在承销期间参与关联方承销证券的情况。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
  于本报告期末,本基金持有 54,017,300.00 份目标 ETF 基金份额,占其总份额的比例为 9.02%。
6.4.11 利润分配情况
  本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末(2020 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
  本基金本报告期末未持有认购新发/增发流通受限证券.
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
  本基金本报告期末未持有因暂时停牌等流通受限的股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
  本基金本报告期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
  本基金本报告期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
  本基金为 ETF 联接基金,目标 ETF 为股票型指数基金,因此本基金属于较高预期风险和预期收
益的证券投资基金品种,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金主要通过投资于目标 ETF 跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市
场相似的风险收益特征。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金投资目标:通过主要投资于目标 ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
  本基金的基金管理人奉行全员与全程结合、风控与发展并重的风险管理理念。董事会主要负责公司的风险管理战略和控制政策、协调突发重大风险等事项。在公司经营管理层下设风险管理委员会,制定公司日常经营过程中各类风险的防范和管理措施;在业务操作层面,一线业务部门负责对各自业务领域风险的管控,公司具体的风险管理职责由风险管理部、审计部和稽核监察部负责,组织、协调并与各业务部门一道,共同完成对法律风险、投资风险、操作风险、合规风险等风险类别的管理,并定期向公司专门的风险管理委员会报告公司风险状况。风险管理部、审计部和稽核监察部由督察长分管,配置有法律、风控、审计、信息披露等方面专业人员。
  本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
  信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。
  本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行上海浦东发展银行股份有限公司,与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
  本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。
  于 2020 年 06 月 30 日,本基金持有信用类债券比例为 0.00%。
6.4.13.3 流动性风险
  流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处
的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
  针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。
  于 2020 年 6 月 30 日,本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计
息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
  本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
  本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%,本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%。
  本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。
  本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。
  同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理,以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度:根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足
额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时,可接
受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险
  市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而
发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
  利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每
个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
  本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久
期等方法对上述利率风险进行管理。
  本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金
流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付
金及存出保证金等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
                                                                      单位:人民币元
    本期末
                    1 年以内        1-5 年        5 年以上        不计息        合计
 2020年 6月 30日
      资产
    银行存款        11,893,758.83              -              -              - 11,893,758.83
  结算备付金        233,876.00              -              -              -  233,876.00
  存出保证金          21,213.49              -              -              -    21,213.49
 交易性金融资产              -              -              -  66,201,744.10 66,201,744.10
    应收利息                  -              -              -      1,663.24    1,663.24
 应收证券清算款              -              -              -      43,452.75    43,452.75
  应收申购款          47,424.76              -              -    5,596,296.61 5,643,721.37
    其他资产                  -              -              -    149,344.50  149,344.50
    资产总计        12,196,273.08              -              -  71,992,501.20 84,188,774.28
      负债
 应付证券清算款              -              -              -    8,007,957.58 8,007,957.58
  应付赎回款                -              -              -    3,176,610.37 3,176,610.37

 应付管理人报酬              -              -              -      2,335.52    2,335.52
  应付托管费                -              -              -        467.10      467.10
 应付销售服务费              -              -              -      6,682.18    6,682.18
  应付交易费用                -              -              -      34,707.60    34,707.60
    其他负债                  -              -              -      49,119.39    49,119.39
                              -              -              -  11,277,879.74 11,277,879.
    负债总计
                                                                                      74
 利率敏感度缺口    12,196,273.08              -              -  60,714,621.46 72,910,894.54
  注:表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰
早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
  于 2020 年 06 月 30 日,本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例 0.00%,
因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险
  外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金
的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
  其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易
的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,
也可能来源于证券市场整体波动的影响。
  本基金通过把全部或接近全部的基金资产投资于目标 ETF、标的指数成份股和备选成份股进行
被动式指数化投资,正常情况下投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%;本基金投资于
目标 ETF 的方式以申购和赎回为主,但在目标 ETF 二级市场流动性较好的情况下,为了更好地实现
本基金的投资目标,也可以通过二级市场交易买卖目标 ETF;除流动性管理所需以外,本基金对于
目标 ETF 以外的证券投资倾向采用被动式指数化投资。
  本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中目标 ETF 资产占基金资产
净值的比例不低于 90%,基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产
净值的 5%。本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
                                                                  金额单位:人民币元
                                                      本期末
            项目                                2020 年 6 月 30 日
                                      公允价值            占基金资产净值比例(%)
 交易性金融资产-股票投资                    462,690.00                          0.63
 交易性金融资产―基金投资                  65,739,054.10                        90.16
 交易性金融资产-贵金属投资                          -                            -
 衍生金融资产-权证投资                              -                            -
            合计                          66,201,744.10                        90.80
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
  于 2020 年 06 月 30 日,本基金成立尚未满一年,无足够历史经验数据计算其他价格风险对基金
资产净值的影响。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
  (1)公允价值
  (a)金融工具公允价值计量的方法
  公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定:
  第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
  第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
  第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。
  (b)持续的以公允价值计量的金融工具
  (i)各层次金融工具公允价值
  于 2020 年 6 月 30 日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于
第一层次的余额为 66,201,744.10 元,无属于第二层次和第三层次的余额。
  (ii)公允价值所属层次间的重大变动

  对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。
  (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
  无。
  (c)非持续的以公允价值计量的金融工具
  于 2020 年 6 月 30 日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
  (d)不以公允价值计量的金融工具
  不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。
  (2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
                                  7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
                                                                  金额单位:人民币元
                                                                  占基金总资产的比
  序号    项目                                    金额
                                                                        例(%)
    1      权益投资                                    462,690.00              0.55
            其中:股票                                  462,690.00              0.55
    2      基金投资                                65,739,054.10              78.09
    3      固定收益投资                                        -                  -
            其中:债券                                          -                  -
            资产支持证券                                        -                  -
    4      贵金属投资                                          -                  -
    5      金融衍生品投资                                      -                  -
    6      买入返售金融资产                                    -                  -
            其中:买断式回购的买入返售金融
                                                                -                  -
            资产

    7      银行存款和结算备付金合计                12,127,634.83              14.41
    8      其他各项资产                              5,859,395.35              6.96
    9      合计                                    84,188,774.28            100.00
7.2 期末投资目标基金明细
                                                                  金额单位:人民币元
                                                                            占基金资产
 序号  基金名称    基金类型  运作方式      管理人        公允价值
                                                                            净值比例(%)
      国泰中证新
      能源汽车交
                                交易型开  国泰基金管理有
  1  易型开放式    股票型                                  65,739,054.10        90.16
                                  放式        限公司
      指数证券投
        资基金
7.3 报告期末按行业分类的股票投资组合
                                                                  占基金资产净值比例
  代码    行业类别                            公允价值(元)
                                                                        (%)
    A    农、林、牧、渔业                                  -                  -
    B    采矿业                                            -                  -
    C    制造业                                    462,690.00                0.63
    D    电力、热力、燃气及水生产和供应业                  -                  -
    E    建筑业                                            -                  -
    F    批发和零售业                                      -                  -
    G    交通运输、仓储和邮政业                            -                  -
    H    住宿和餐饮业                                      -                  -
    I    信息传输、软件和信息技术服务业                    -                  -
    J    金融业                                            -                  -
    K    房地产业                                          -                  -
    L    租赁和商务服务业                                  -                  -
    M    科学研究和技术服务业                              -                  -
    N    水利、环境和公共设施管理业                        -                  -
    O    居民服务、修理和其他服务业                        -                  -
    P    教育                                              -                  -
    Q    卫生和社会工作                                    -                  -
    R    文化、体育和娱乐业                                -                  -

    S    综合                                              -                  -
          合计                                      462,690.00                0.63
7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
                                                                  金额单位:人民币元
                                                                  占基金资产净
 序号  股票代码      股票名称      数量(股)      公允价值
                                                                    值比例(%)
  1      300750      宁德时代          2,000        348,720.00          0.48
  2      300124      汇川技术          3,000        113,970.00          0.16
7.5 报告期内股票投资组合的重大变动
7.5.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
                                                                  金额单位:人民币元
                                                                      占期末基金资
  序号    股票代码        股票名称          本期累计买入金额        产净值比例
                                                                          (%)
  1        300750          宁德时代                    3,648,217.00          5.00
  2        002460          赣锋锂业                    3,466,101.50          4.75
  3        002050          三花智控                    3,232,461.39          4.43
  4        300014          亿纬锂能                    3,229,691.49          4.43
  5        002594          比亚迪                      3,176,385.28          4.36
  6        002812          恩捷股份                    2,981,985.00          4.09
  7        300124          汇川技术                    2,935,120.00          4.03
  8        300450          先导智能                    2,659,856.58          3.65
  9        002466          天齐锂业                    2,596,685.00          3.56
  10      002340          格林美                      2,552,942.00          3.50
  11      300457          赢合科技                    2,057,727.50          2.82
  12      300037          新宙邦                      1,693,385.00          2.32
  13      300073          当升科技                    1,486,995.00          2.04
  14      002074          国轩高科                    1,353,747.10          1.86
  15      002709          天赐材料                    1,298,492.20          1.78
  16      002179          中航光电                    1,117,871.10          1.53
  17      300207          欣旺达                      974,198.00          1.34
  18      300001          特锐德                      890,527.00          1.22
  19      300568          星源材质                      794,110.20          1.09
  20      002850          科达利                      711,218.00          0.98
  注:买入金额按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.5.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

                                                                  金额单位:人民币元
                                                                      占期末基金资
  序号    股票代码        股票名称          本期累计卖出金额        产净值比例
                                                                          (%)
  1        300124          汇川技术                      262,854.00          0.36
  2        300750          宁德时代                      209,395.00          0.29
  3        002460          赣锋锂业                      199,113.00          0.27
  4        002050          三花智控                      192,531.00          0.26
  5        300014          亿纬锂能                      184,811.00          0.25
  6        002594          比亚迪                      180,604.00          0.25
  7        002812          恩捷股份                      177,197.00          0.24
  8        002466          天齐锂业                      164,068.00          0.23
  9        300450          先导智能                      163,099.00          0.22
  10      002340          格林美                      144,640.00          0.20
  11      300457          赢合科技                      115,492.00          0.16
  12      002074          国轩高科                      111,234.00          0.15
  13      300037          新宙邦                      111,133.00          0.15
  14      300073          当升科技                      97,647.00          0.13
  15      002709          天赐材料                      75,464.00          0.10
  16      300001          特锐德                        70,404.00          0.10
  17      300618          寒锐钴业                      51,086.00          0.07
  18      002126          银轮股份                      50,946.00          0.07
  19      002056          横店东磁                      50,556.00          0.07
  20      300568          星源材质                      47,865.00          0.07
  注:卖出金额按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.5.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
                                                                      单位:人民币元
 买入股票的成本(成交)总额                                            45,921,054.34
 卖出股票的收入(成交)总额                                              2,873,770.00
  注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.6 期末按债券品种分类的债券投资组合
  本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
  本基金本报告期末未持有债券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
  本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
  本基金本报告期末未持有贵金属。
7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
  本基金本报告期末未持有权证。
7.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
  本基金本报告期内未投资股指期货。
7.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
  本基金本报告期内未投资国债期货。
7.13 投资组合报告附注
7.13.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。
7.13.2 基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。
7.13.3 期末其他各项资产构成
                                                                      单位:人民币元
 序号                  名称                                  金额
  1    存出保证金                                                        21,213.49
  2    应收证券清算款                                                    43,452.75
  3    应收股利                                                                  -
  4    应收利息                                                            1,663.24
  5    应收申购款                                                      5,643,721.37
  6    其他应收款                                                        149,344.50
  7    待摊费用                                                                  -
  8    其他                                                                      -
  9    合计                                                            5,859,395.35
7.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
  本基金本报告期末未持有可转换债券。
7.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
                                8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
                                                                        份额单位:份
                                                          持有人结构
                  持有人户  户均持有的        机构投资者            个人投资者
    份额级别
                  数(户)    基金份额                  占总份                  占总份
                                          持有份额                持有份额
                                                        额比例                  额比例
 国泰中证新能源
                    4,087      5,712.12  10,000,450.05  42.84%  13,344,966.90  57.16%
 汽车 ETF 联接 A
 国泰中证新能源                                                                100.00
                    8,721      4,274.63          0.00    0.00%  37,279,033.58
 汽车 ETF 联接 C                                                                    %
      合计        12,808      4,733.33  10,000,450.05  16.50%  50,624,000.48  83.50%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
        项目              份额级别        持有份额总数(份)    占基金总份额比例
                        国泰中证新能源汽车
                          ETF 联接 A                    9,176.58                0.04%
 基金管理人所有从业人
                        国泰中证新能源汽车
    员持有本基金                                          121.64                0.00%
                            ETF 联接 C
                              合计                      9,298.22                0.02%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
          项目                份额级别            持有基金份额总量的数量区间(万份)
                          国泰中证新能源汽车
                              ETF 联接 A                          0
 本公司高级管理人员、基
 金投资和研究部门负责人  国泰中证新能源汽车
                              ETF 联接 C                          0
 持有本开放式基金
                                合计                              0

                          国泰中证新能源汽车
                              ETF 联接 A                          0
 本基金基金经理持有本开  国泰中证新能源汽车
                              ETF 联接 C                          0
 放式基金
                                合计                              0
8.4 发起式基金发起资金持有份额情况
                                        持有份额占              发起份额占
                            持有份额总              发起份额总              发起份额承
            项目                        基金总份额              基金总份额
                                                                              诺持有期限
                            数                      数
                                        比例                    比例
                            10,000,450.0      16.50%  10,000,450.0      16.50%        3 年
 基金管理人固有资金
                                      5                        5
 基金管理人高级管理人员                -          -          -          -          -
 基金经理等人员                        -          -          -          -          -
 基金管理人股东                        -          -          -          -          -
 其他                                  -          -          -          -          -
                            10,000,450.0      16.50%  10,000,450.0      16.50%          -
 合计
                                      5                        5
                                9 开放式基金份额变动
                                                                            单位:份
                                国泰中证新能源汽车 ETF 联接  国泰中证新能源汽车 ETF 联接
            项目
                                            A                          C
 基金合同生效日(2020 年 4 月 3                10,446,816.64                  313,768.27
 日)基金份额总额
 基金合同生效日起至报告期期末
 基金总申购份额                                16,841,664.53                67,526,952.91
 减:基金合同生效日起至报告期期
 末基金总赎回份额                              3,943,064.22                30,561,687.60
 基金合同生效日起至报告期期末
 基金拆分变动份额                                        -                          -
 本报告期期末基金份额总额                      23,345,416.95                37,279,033.58
                                  10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
  报告期内,本基金无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
  报告期内,本基金管理人重大人事变动如下:
  2020 年 2 月 15 日,本基金管理人发布了《国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告》,
经本基金管理人第七届董事会第二十八次会议审议通过,李永梅女士不再担任本基金管理人副总经理。
  本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
  报告期内,本基金无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的与本基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
  报告期内,本基金投资策略无改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
  本基金自基金合同生效以来聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)提供审计服务。10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
  本报告期内,基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
                                                                  金额单位:人民币元
                              股票交易            应支付该券商的佣金
                交易
                                        占当期股                占当期佣
  券商名称    单元                                                        备注
                          成交金额    票成交总      佣金      金总量的
                数量
                                        额的比例                  比例
  东吴证券      1                  -        -              -        -  -
  上海证券      1                  -        -              -        -  -
  华泰证券      1                  -        -              -        -  -
  华西证券      1                  -        -              -        -  -
  国泰君安      1                  -        -              -        -  -
  中泰证券      1                  -        -              -        -  -
  中金财富      1                  -        -              -        -  -
  申万宏源      1      48,794,824.34  100.00%      34,707.60  100.00%  -
  注:基金租用席位的选择标准是:
  (1)资力雄厚,信誉良好;
  (2)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定;
  (3)经营行为规范,在最近一年内无重大违规经营行为;

  (4)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求;
  (5)公司具有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济面分析、行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务;能根据基金投资的特定要求,提供专门研究报告。
  选择程序是:根据对各证券公司提供的各项投资、研究服务情况的考评结果,符合交易席位租用标准的,由公司投研业务部门提出租用证券公司交易席位的调整意见(包括调整名单及调整原因等),并经公司批准。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
                                                                  金额单位:人民币元
            债券交易          回购交易          权证交易          基金交易
                  占当期            占当期              占当期            占当期
 券商
                  债券成            回购成              权证成            基金成
 名称  成交金额          成交金额          成交金额          成交金额
                  交总额            交总额              交总额            交总额
                  的比例            的比例              的比例            的比例
 东吴
              -      -          -      -          -        -        -      -
 证券
 上海
              -      -          -      -          -        -        -      -
 证券
 华泰
              -      -          -      -          -        -        -      -
 证券
 华西
              -      -          -      -          -        -        -      -
 证券
 国泰
              -      -          -      -          -        -        -      -
 君安
 中泰
              -      -          -      -          -        -        -      -
 证券
 中金
              -      -          -      -          -        -        -      -
 财富
 申万                                                            3,346,665  100.00
              -      -          -      -          -        -      .71      %
 宏源
10.8 其他重大事件
                                                                        法定披露日
 序号                公告事项                      法定披露方式
                                                                            期
      国泰基金管理有限公司关于提醒投资者防范
  1  不法份子假冒本公司名义从事诈骗活动的公  公司官网                2020-04-04
      告

        国泰中证新能源汽车交易型开放式指数证券
    2                                            《中国证券报》          2020-04-04
        投资基金发起式联接基金基金合同生效公告
        国泰中证新能源汽车交易型开放式指数证券
        投资基金发起式联接基金开放日常申购(含定
    3                                            《中国证券报》          2020-04-08
        投)、赎回及转换业务并开展费率优惠活动的
        公告
        国泰基金管理有限公司关于提醒投资者防范
    4  不法分子假冒本公司名义从事诈骗活动的公  公司官网                2020-05-20
        告
                            11 影响投资者决策的其他重要信息
 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
                    报告期内持有基金份额变化情况              报告期末持有基金情况
 投资者            持有基金份额比
                                    期初份  申购份
 类别    序号    例达到或者超过                  赎回份额    持有份额    份额占比
                                      额      额
                    20%的时间区间
                  2020 年 4 月 3 日  10,000
                                                              10,000,450.
机构        1    至 2020 年 6 月 17  ,450.0    -        -                    16.50%
                                                                  05
                        日          5
                                    产品特有风险
当基金份额持有人占比过于集中时,可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金份额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。
                                    12 备查文件目录
 12.1 备查文件目录
    1、国泰中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同
    2、国泰中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议
    3、关于准予国泰中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金注册的批复
    4、报告期内披露的各项公告
    5、法律法规要求备查的其他文件
 12.2 存放地点
    本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点――上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦
 16 层-19 层。
    本基金托管人住所。
12.3 查阅方式
  可咨询本基金管理人;部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。
  客户服务中心电话:(021)31089000,400-888-8688
  客户投诉电话:(021)31089000
  公司网址:http://www.gtfund.com
                                                                国泰基金管理有限公司
                                                              二??二??年八月三十一日
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