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中银证券现金管家货币:2020年半年度报告

来源:巨灵信息 2020-08-31 00:00:00
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中银证券现金管家货币市场基金
      2020 年中期报告
                2020 年 6 月 30 日
    基金管理人:中银国际证券股份有限公司
    基金托管人:招商银行股份有限公司
    送出日期:2020 年 8 月 31 日

                      §1 重要提示及目录
1.1 重要提示
  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 8 月 30 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
    本报告中财务资料未经审计。
    本报告期自 2020 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
1.2 目录
§1 重要提示及目录...... 2
  1.1 重要提示...... 2
  1.2 目录...... 3
§2 基金简介...... 5
  2.1 基金基本情况 ...... 5
  2.2 基金产品说明 ...... 5
  2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5
  2.4 信息披露方式 ...... 6
  2.5 其他相关资料 ...... 6
§3 主要财务指标和基金净值表现...... 6
  3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6
  3.2 基金净值表现 ...... 6
  3.3 其他指标...... 8
§4 管理人报告 ...... 8
  4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 8
  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 10
  4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 10
  4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 10
  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 11
  4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 11
  4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 12
  4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......    12
§5 托管人报告 ...... 12
  5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 12
  5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明..    12
  5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 12
§6 半年度财务会计报告(未经审计) ...... 12
  6.1 资产负债表 ...... 12
  6.2 利润表...... 14
  6.3 所有者权益(基金净值)变动表...... 15
  6.4 报表附注...... 16
§7 投资组合报告 ...... 38
  7.1 期末基金资产组合情况 ...... 38
  7.2 债券回购融资情况 ...... 38
  7.3 基金投资组合平均剩余期限 ...... 39
  7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明...... 39
  7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 40

  7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细...... 40
  7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离...... 41
  7.8 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细......  41
  7.9 投资组合报告附注 ...... 41
§8 基金份额持有人信息 ...... 43
  8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 43
  8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况...... 44
  8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 44
  8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......  44
§9 开放式基金份额变动...... 45
§10 重大事件揭示 ...... 45
  10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 45
  10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 45
  10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 45
  10.4 基金投资策略的改变 ...... 47
  10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 47
  10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 47
  10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 47
  10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况...... 48
  10.9 其他重大事件 ...... 48
§11 影响投资者决策的其他重要信息...... 49
  11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 49
  11.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 49
§12 备查文件目录 ...... 50
  12.1 备查文件目录 ...... 50
  12.2 存放地点...... 50
  12.3 查阅方式...... 50
                          §2 基金简介
 2.1 基金基本情况
 基金名称        中银证券现金管家货币市场基金
 基金简称        中银证券现金管家货币
 基金主代码      003316
 基金运作方式    契约型开放式
 基金合同生效日  2016 年 12 月 7 日
 基金管理人      中银国际证券股份有限公司
 基金托管人      招商银行股份有限公司
 报告期末基金份  6,487,460,151.32 份
 额总额
 基金合同存续期  不定期
下属分级基金的基          现金管家货币 A 级                  现金管家货币 B 级
金简称
下属分级基金的交              003316                            003317
易代码
报告期末下属分级        3,110,077,631.25 份              3,377,382,520.07 份
基金的份额总额
 2.2 基金产品说明
 投资目标                  在控制投资组合风险,保持流动性的前提下,力争实现超越业绩比
                          较基准的投资回报。
 投资策略                  本基金将根据宏观经济走势、货币政策、资金市场状况等因素对利
                          率走势进行综合判断,并根据利率预期动态调整基金投资组合的平
                          均剩余期限,在控制利率风险、尽量降低基金净值波动风险并满足
                          流动性的前提下,提高基金收益。
 业绩比较基准              人民币活期存款利率(税后)
 风险收益特征              本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中低风险低收益的品种,
                          其预期风险和收益水平低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。
 2.3 基金管理人和基金托管人
          项目                    基金管理人                    基金托管人
 名称                    中银国际证券股份有限公司      招商银行股份有限公司
 信息披露  姓名          亓磊                          张燕
  负责人  联系电话      021-20328000                  0755-83199084
          电子邮箱      gmkf@bocichina.com            yan_zhang@cmbchina.com
 客户服务电话            021-61195566,400-620-8888      95555
 传真                    021-50372474                  0755-83195201
 注册地址                上海市浦东新区银城中路 200 号  深圳市深南大道 7088 号招商银
                          中银大厦 39F                  行大厦
 办公地址                上海市浦东新区银城中路 200 号  深圳市深南大道 7088 号招商银
                          中银大厦 39F                  行大厦
 邮政编码                200120                        518040

法定代表人              宁敏                          李建红
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称          《证券日报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网  www.bocifunds.com

基金中期报告备置地点                  基金管理人及基金托管人办公地址
2.5 其他相关资料
            项目                      名称                    办公地址
 注册登记机构              中银国际证券股份有限公司  上海市浦东新区银城中路 200
                                                      号中银大厦 39 层
                §3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
                                                                金额单位:人民币元
 3.1.1 期间数据
                              报告期(2020 年 1 月 1 日-2020 年 6 月 30 日)
 和指标
                        现金管家货币 A 级                现金管家货币 B 级
 本期已实现收益                    33,284,730.56                    41,019,225.95
 本期利润                          33,284,730.56                    41,019,225.95
 本期净值收益率                          1.0402%                          1.1611%
 3.1.2 期末数据
                                    报告期末(2020 年 6 月 30 日)
 和指标
 期末基金资产净                3,110,077,631.25                3,377,382,520.07
 值
 期末基金份额净                          1.0000                          1.0000
 值
 3.1.3 累计期末                    报告期末(2020 年 6 月 30 日)
 指标
 累计净值收益率                        11.2157%                        12.1704%
注:本基金合同于 2016 年 12 月 7 日生效。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
                                现金管家货币 A 级
      阶段      份额净值收 份额净值收 业绩比较基 业绩比较基  ①-③    ②-④

                    益率①  益率标准差 准收益率③ 准收益率标
                                  ②                准差④
    过去一个月        0.1382%  0.0017%  0.0288%  0.0000%  0.1094%  0.0017%
    过去三个月        0.4524%  0.0015%  0.0873%  0.0000%  0.3651%  0.0015%
    过去六个月        1.0402%  0.0013%  0.1745%  0.0000%  0.8657%  0.0013%
    过去一年        2.2469%  0.0013%  0.3510%  0.0000%  1.8959%  0.0013%
    过去三年        9.0718%  0.0025%  1.0510%  0.0000%  8.0208%  0.0025%
 自基金合同生效起至  11.2157%  0.0025%  1.2485%  0.0000%  9.9672%  0.0025%
                                现金管家货币 B 级
                              份额净值收          业绩比较基
                  份额净值收          业绩比较基
      阶段                  益率标准差          准收益率标  ①-③    ②-④
                    益率①            准收益率③
                                  ②                准差④
    过去一个月        0.1578%  0.0017%  0.0288%  0.0000%  0.1290%  0.0017%
    过去三个月        0.5123%  0.0015%  0.0873%  0.0000%  0.4250%  0.0015%
    过去六个月        1.1611%  0.0013%  0.1745%  0.0000%  0.9866%  0.0013%
    过去一年        2.4926%  0.0013%  0.3510%  0.0000%  2.1416%  0.0013%
    过去三年        9.8607%  0.0025%  1.0510%  0.0000%  8.8097%  0.0025%
 自基金合同生效起至  12.1704%  0.0025%  1.2485%  0.0000%  10.9219%  0.0025%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本基金的基金合同于 2016 年 12 月 7 日生效。
3.3 其他指标
注:无。
                        §4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
  中银国际证券股份有限公司(以下简称“中银证券”)经中国证监会批准于 2002 年 2 月 28 日
在上海成立,注册资本 27.78 亿元人民币。股东包括中银国际控股有限公司、中国石油集团资本有限责任公司、上海金融发展投资基金(有限合伙)、云南省投资控股集团有限公司、江西铜业股份有限公司、凯瑞富海实业投资有限公司、中国通用技术(集团)控股有限责任公司、上海祥众投资合伙企业(有限合伙)、江苏洋河酒厂股份有限公司、上海郝乾企业管理中心(有限合伙)、江西铜业集团财务有限公司、达濠市政建设有限公司、万兴投资发展有限公司、A 股公开发行普通股。中银国际证券的经营范围包括:证券经纪、证券投资咨询、与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问、证券承销与保荐、证券自营、证券资产管理、证券投资基金代销、融资融券、代销金融产品、公开募集证券投资基金管理业务、为期货公司提供中间介绍业务。截至 2020 年 6 月30 日,本管理人共管理十八只证券投资基金,包括:中银证券价值精选灵活配置混合型证券投资基金(原中银证券保本 1 号混合型证券投资基金)、中银证券健康产业灵活配置混合型证券投资基金、中银证券现金管家货币市场基金、中银证券安进债券型证券投资基金、中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证券投资基金、中银证券安弘债券型证券投资基金、中银证券汇宇定期开放债
券型发起式证券投资基金、中银证券聚瑞混合型证券投资基金、中银证券祥瑞混合型证券投资基金、中银证券汇嘉定期开放债券型发起式证券投资基金、中银证券安誉债券型证券投资基金、中银证券汇享定期开放债券型发起式证券投资基金、中银证券新能源灵活配置混合型证券投资基金、中银证券安源债券型证券投资基金、中银证券中高等级债券型证券投资基金、中银证券安泽债券型证券投资基金、中银证券科技创新 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金、中银证券中证500 交易型开放式指数证券投资基金。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
                  任本基金的基金经理
 姓名    职务      (助理)期限    证券从                  说明
                  任职日期  离任日期  业年限
                                              吴康,硕士研究生,中国国籍,已取得证
                                              券、基金从业资格。2013 年 1 月至 2014
                                              年 7 月任职于财通基金管理有限公司,担
                                              任固定收益交易员;2014 年 8 月至 2014
      本基金基  2018  年                    年 12 月任职于嘉合基金管理有限公司,担
吴康  金经理    11 月 26  -        7      任固定收益交易员;2014 年 12 月加入中
                  日                          银国际证券股份有限公司,现任中银证券
                                              现金管家货币市场基金、中银证券安誉债
                                              券型证券投资基金、中银证券汇享定期开
                                              放债券型发起式证券投资基金、中银证券
                                              安泽债券型证券投资基金基金经理。
                                              吕文晔,硕士研究生, 中国国籍,已取得
                                              证券、基金从业资格。2006 年 4 月至 2006
                                              年 12 月任职于汇丰银行,担任个人理财顾
                                              问;2007 年 1 月至 2010 年 4 月任职于德
                                              勤华永会计师事务所,担任高级审计员;
                                              2010 年 5 月至 2012 年 2 月任职于德勤咨
                                              询(上海),担任高级顾问;2012 年 3 月
吕 文  本基金基  2019 年 4  -        8      至2015年9月任职于平安资产管理有限公
晔    金经理    月 25 日                      司,担任债券交易员;2015 年 10 月至 2017
                                              年 10 月任职于浙商基金管理有限公司,担
                                              任基金经理;2017 年 11 月加入中银国际
                                              证券股份有限公司,现任中银证券现金管
                                              家货币市场基金、中银证券安源债券型证
                                              券投资基金、中银证券汇嘉定期开放债券
                                              型发起式证券投资基金、中银证券聚瑞混
                                              合型证券投资基金基金经理。
注:1、上述任职日期为根据公司确定的聘任日期,离任日期为根据公司确定的解聘日期;首任基金经理的任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
  本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、基金合同以及其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益,不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
  为了保证公司管理的不同投资组合得到公平对待,保护投资者合法权益,本基金管理人根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规,建立了基金管理业务、资产管理业务公平交易管理办法、研究与交易部交易室异常交易监控与报告管理办法等公平交易相关制度体系。公司基金管理业务、资产管理业务公平交易管理办法所规范的范围涵盖境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动,同时涵盖包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
    报告期内,公司一直严格遵循公平交易相关规章制度,执行严格的公平交易行为。在严格方针指导下,报告期内,公司未出现任何异常关联交易以及与禁止交易对手间的交易行为。
    报告期内,公司对连续四个季度期间内、不同时间窗口下(如:1 日内、3 日内、5 日内)公
司管理的不同投资组合同向交易开展交易价差分析。分析结果表明,本报告期内公司对各投资组合公平对待,不存在利益输送的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
  本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,未发生同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的情况。
    本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
  2020 年一季度受疫情影响国内生产总值同比下降 6.8%,为 1992 年开始公布季度 GDP 数据以
来首次出现负增长。4 月份开始随着疫情防控常态化,经济活动逐渐有所恢复。6 月份制造业 PMI指数为 50.9%,较上月上升 0.3%,是受疫情冲击后,连续 4 个月位于荣枯线上,表明经济运行总
体复苏态势持续向好。在 6 月份 PMI 调调查的 21 个行业中,有 14 个行业景气度高于临界值,较
上月增加 5 个,反映基本面继续改善。货币政策方面,2 月 3 日、4 日央行投放流动性累计达 1.7
万亿,同时在 2、3、4 月份连续下调了 7 天逆回购、中期借贷便利利率,4 月份初更是自 2008 年
以来首次下调超额存款准备金利率,以支持实体经济复苏。受此影响,货币市场利率自 2 月开始持续走低。5 月随着经济有所回暖,货币政策边际略有收紧,利率经历了一波上行。总体来看,上半年债券市场收益率呈现触底反弹“V”型的走势。
    本基金报告期内维持了投资高评级品种、相对较短的久期以及少量杠杆的组合结构,配置上以同业存单、利率债以及中短期限信用债为主。在季末资金紧张时点合理安排现金流,在保证安全应对季末流动性需求及短期资金利率波动的基础上,为投资人实现合理的收益回报。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
  本报告期现金管家货币 A 级基金份额净值增长率为 1.0402%,本报告期现金管家货币 B 级基
金份额净值增长率为 1.1611%,同期业绩比较基准收益率为 0.1745%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
  2020 年下半年,在国内外疫情反复、中美贸易摩擦等众多不确定因素的影响下,未来经济形势依然严峻,但经济增长在一季度触底反弹并持续复苏将是大概率事件。在此背景下,货币政策总体仍将维持宽松但边际或有收紧,经济基本面及货币政策对短端债券品种构成一定支撑,中长端品种则面临较大不确定因素。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
  本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定,确保基金资产估值的公平、合理,有效维护投资人的利益,设立了中银国际证券股份有限公司估值委员会(以下简称“估值委员会”),制定了估值政策和估值程序。由公司领导担任组长,成员由基金事业部、业务营运部、内控与法律合规部、风险管理部等部门指派人员组成。估值委员会成员均具有专业工作经历,具备良好的专业经验和专业胜任能力,具有绝对的独立性。估值委员会的职责主要包括有:保证基金估值的公平、合理;制订健全、有效的估值政策和程序;确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性;定期对估值政策和程序进行评价等。
    参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任,当存有异议时,托管银行有责任要求基金管理人作出合理解释,通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适
当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
    本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议,由其按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
  报告期内本基金无利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
  本基金报告期内不存在连续二十个工作日基金持有人数低于 200 人或基金资产净值低于 5000
万元的情形。
                        §5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
  招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度,我行在履行托管职责中,严格遵守有关法律法规、托管协议的规定,尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
  招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款,对托管产品的投资行为进行监督,并根据监管要求履行报告义务。
    招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则,独立地设置、登录和保管本产品的全套账册,进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。
    本年度中期报告中利润分配情况真实、准确。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
  本年度中期报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
              §6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体:中银证券现金管家货币市场基金
报告截止日:2020 年 6 月 30 日
                                                                    单位:人民币元
          资 产              附注号          本期末              上年度末

                                          2020 年 6 月 30 日      2019 年 12 月 31 日
资 产:
银行存款                      6.4.7.1        205,742,970.09      1,312,971,929.15
结算备付金                                    19,500,000.00          6,839,664.80
存出保证金                                          9,305.63              2,865.49
交易性金融资产                6.4.7.2      3,890,952,207.05      6,515,438,781.19
其中:股票投资                                            -                      -
    基金投资                                            -                      -
    债券投资                              3,890,952,207.05      6,515,438,781.19
    资产支持证券投资                                    -                      -
    贵金属投资                                          -                      -
衍生金融资产                  6.4.7.3                      -                      -
买入返售金融资产              6.4.7.4      2,276,583,014.88        551,441,322.17
应收证券清算款                                            -                      -
应收利息                      6.4.7.5          19,965,989.08          19,347,002.55
应收股利                                                  -                      -
应收申购款                                    77,741,006.66          53,659,453.63
递延所得税资产                                            -                      -
其他资产                      6.4.7.6                      -                      -
资产总计                                    6,490,494,493.39      8,459,701,018.98
    负债和所有者权益        附注号          本期末              上年度末
                                          2020 年 6 月 30 日      2019 年 12 月 31 日
负 债:
短期借款                                                  -                      -
交易性金融负债                                            -                      -
衍生金融负债                  6.4.7.3                      -                      -
卖出回购金融资产款                                        -        461,972,077.04
应付证券清算款                                            -              76,266.43
应付赎回款                                        150,968.77              69,071.25
应付管理人报酬                                  1,614,916.21          1,722,379.21
应付托管费                                        430,644.31            459,301.13
应付销售服务费                                    644,257.75            729,696.22
应付交易费用                  6.4.7.7              34,855.21              42,958.00
应交税费                                          34,373.29              22,426.08
应付利息                                                  -            269,766.86
应付利润                                                  -                      -
递延所得税负债                                            -                      -
其他负债                      6.4.7.8            124,326.53            237,772.32
负债合计                                        3,034,342.07        465,601,714.54
所有者权益:
实收基金                      6.4.7.9      6,487,460,151.32      7,994,099,304.44
未分配利润                  6.4.7.10                      -                      -
所有者权益合计                              6,487,460,151.32      7,994,099,304.44

负债和所有者权益总计                        6,490,494,493.39      8,459,701,018.98
注: 报告截止日 2020 年 06 月 30 日,基金份额总额 6,487,460,151.32 份,其中现金管家货币 A
级基金份额总额为 3,110,077,631.25 份,基金份额净值 1.0000 元;现金管家货币 B 级基金份额
总额为 3,377,382,520.07 份,基金份额净值 1.0000 元。
6.2 利润表
会计主体:中银证券现金管家货币市场基金
本报告期:2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
                                                                    单位:人民币元
                                              本期              上年度可比期间
        项 目            附注号  2020 年 1 月 1 日至 2020 年2019 年 1 月 1 日至 2019 年
                                            6 月 30 日              6 月 30 日
一、收入                                      93,750,952.87        109,442,065.19
1.利息收入                                    91,776,439.73        106,803,744.48
其中:存款利息收入        6.4.7.11            12,780,278.79          5,604,402.56
    债券利息收入                            67,776,868.61          85,237,378.76
    资产支持证券利息收                                  -                      -

    买入返售金融资产收                      11,219,292.33          15,961,963.16

    证券出借利息收入                                    -                      -
    其他利息收入                                        -                      -
2.投资收益(损失以“-”填                        1,974,513.14          2,638,320.71
列)
其中:股票投资收益        6.4.7.12                        -                      -
    基金投资收益            -                            -                      -
    债券投资收益        6.4.7.13            1,974,513.14          2,638,320.71
    资产支持证券投资收 6.4.7.13.5                      -                      -

    贵金属投资收益      6.4.7.14                        -                      -
    衍生工具收益        6.4.7.15                        -                      -
    股利收益            6.4.7.16                        -                      -
3.公允价值变动收益(损失  6.4.7.17                        -                      -
以“-”号填列)
4.汇兑收益(损失以“-”号                                  -                      -
填列)
5.其他收入(损失以“-”号  6.4.7.18                        -                      -
填列)
减:二、费用                                  19,446,996.36          19,231,200.25
1.管理人报酬            6.4.10.2.1          10,071,312.58          10,276,691.11
2.托管费                6.4.10.2.2            2,685,683.34          2,740,450.91
3.销售服务费            6.4.10.2.3            4,147,749.83          2,313,861.53

4.交易费用              6.4.7.19                        -                884.99
5.利息支出                                    2,368,049.52          3,654,218.95
其中:卖出回购金融资产支                        2,368,049.52          3,654,218.95

6.税金及附加                                      7,009.45              14,934.28
7.其他费用              6.4.7.20              167,191.64            230,158.48
三、利润总额(亏损总额以                      74,303,956.51          90,210,864.94
“-”号填列)
减:所得税费用                                            -                      -
四、净利润(净亏损以“-”                      74,303,956.51          90,210,864.94
号填列)
6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:中银证券现金管家货币市场基金
本报告期:2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
                                                                    单位:人民币元
                                                本期
      项目                        2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
                      实收基金            未分配利润          所有者权益合计
 一、期初所有者      7,994,099,304.44                  -        7,994,099,304.44
 权益(基金净值)
 二、本期经营活
 动产生的基金净                    -      74,303,956.51            74,303,956.51
 值变动数(本期
 利润)
 三、本期基金份
 额交易产生的基
 金净值变动数      -1,506,639,153.12                  -        -1,506,639,153.12
 ( 净 值 减 少 以
 “-”号填列)
 其中:1.基金申      8,196,229,623.42                  -        8,196,229,623.42
 购款
      2.基金赎    -9,702,868,776.54                  -        -9,702,868,776.54
 回款
 四、本期向基金
 份额持有人分配
 利润产生的基金                    -      -74,303,956.51          -74,303,956.51
 净值变动(净值
 减少以“-”号填
 列)
 五、期末所有者      6,487,460,151.32                  -        6,487,460,151.32
 权益(基金净值)

                                          上年度可比期间
      项目                        2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
                      实收基金            未分配利润          所有者权益合计
 一、期初所有者      6,173,803,222.43                  -        6,173,803,222.43
 权益(基金净值)
 二、本期经营活
 动产生的基金净                    -      90,210,864.94            90,210,864.94
 值变动数(本期
 利润)
 三、本期基金份
 额交易产生的基
 金净值变动数          466,911,768.49                  -          466,911,768.49
 ( 净 值 减 少 以
 “-”号填列)
 其中:1.基金申    16,172,288,482.33                  -        16,172,288,482.33
 购款
      2.基金赎    -15,705,376,713.84                  -      -15,705,376,713.84
 回款
 四、本期向基金
 份额持有人分配
 利润产生的基金                    -      -90,210,864.94          -90,210,864.94
 净值变动(净值
 减少以“-”号填
 列)
 五、期末所有者      6,640,714,990.92                  -        6,640,714,990.92
 权益(基金净值)
注:本基金合同于 2016 年 12 月 07 日生效,本报告期自 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30
日。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4 财务报表由下列负责人签署:
          宁敏                        沈锋                      戴景义
    基金管理人负责人          主管会计工作负责人            会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
  中银证券现金管家货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]1943 号《关于准予中银证券现金管家货币市场基金注册的批复》核准,由中银国际证券有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《中银证券现金
管家货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型证券投资基金,首次设立募集不包括认购资金利息共募集 6,882,808,307.04 元,已经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第 1614 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《中银证券现金管
家货币市场基金基金合同》于 2016 年 12 月 07 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额(包
括认购资金利息折算部分)为 6,883,396,423.71 份基金份额。本基金的基金管理人为中银国际证券有限责任公司,基金托管人为招商银行股份有限公司。
    根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中银证券现金管家货币市场基金基金合同》的有关规定,本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括:(1)现金;(2)期限在 1 年以内(含 1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;(3)剩余期限在397 天以内(含 397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;(4)中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
    本基金的业绩比较基准为:人民币活期存款利率(税后)。
    本财务报表由本基金的基金管理人中银国际证券有限责任公司于 2020 年 08 月 31 日批准报
出。
6.4.2 会计报表的编制基础
  本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号 》、中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《中银证券现金管家货币市场基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
  本基金 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30 日止期间的财务报表符合企业会计准则的要求,
真实、完整地反映了本基金 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30 日的财务状况以及 2020 年 01
月 01 日至 2020 年 6 月 30 日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
  本基金报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
  本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
  本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
  本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
  根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的
补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融  房地产开发  教育辅助服务等增值税政策的通
知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳
增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,
不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以 2018
年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017
年 12 月 31 日前取得的非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以 2017 年最后一
个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的
个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其
股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计
入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
                                                                    单位:人民币元
              项目                                    本期末
                                                    2020 年 6 月 30 日
活期存款                                                              5,742,970.09
定期存款                                                            200,000,000.00
其中:存款期限 1 个月以内                                                          -
  存款期限 1-3 个月                                                              -
  存款期限 3 个月以上                                                200,000,000.00
其他存款                                                                          -
              合计                                                  205,742,970.09
6.4.7.2 交易性金融资产
                                                                    单位:人民币元
                                                本期末
      项目                                2020 年 6 月 30 日
                        摊余成本          影子定价          偏离金额      偏离度
                                                                            (%)
      交易所市场      140,974,815.93    140,488,000.00      -486,815.93  -0.0075
债券  银行间市场    3,749,977,391.12  3,752,112,000.00    2,134,608.88  0.0329
          合计      3,890,952,207.05  3,892,600,000.00    1,647,792.95  0.0254
  资产支持证券                    -                  -                -        -
      合计          3,890,952,207.05  3,892,600,000.00    1,647,792.95  0.0254
注:1. 偏离金额=影子定价-摊余成本;
2. 偏离度=偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
注:本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
                                                                    单位:人民币元
                                            本期末
    项目                                2020 年 6 月 30 日
                          账面余额                      其中:买断式逆回购
交易所市场                    1,680,000,000.00                                  -
银行间市场                      596,583,014.88                                  -
    合计                      2,276,583,014.88                                  -
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注:本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
                                                                    单位:人民币元
              项目                                    本期末
                                                  2020 年 6 月 30 日
应收活期存款利息                                                          1,147.80
应收定期存款利息                                                        153,111.14
应收其他存款利息                                                                  -
应收结算备付金利息                                                        8,775.00
应收债券利息                                                          18,816,915.41
应收资产支持证券利息                                                              -
应收买入返售证券利息                                                    986,035.53
应收申购款利息                                                                    -
应收黄金合约拆借孳息                                                              -
应收出借证券利息                                                                  -
其他                                                                          4.20
              合计                                                    19,965,989.08
6.4.7.6 其他资产
注:本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
                                                                    单位:人民币元
              项目                                    本期末
                                                  2020 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用                                                            -

银行间市场应付交易费用                                                    34,855.21
              合计                                                      34,855.21
6.4.7.8 其他负债
                                                                    单位:人民币元
            项目                                      本期末
                                                  2020 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金                                                            -
应付赎回费                                                                1,949.63
应付证券出借违约金                                                                -
预提费用                                                                122,376.90
            合计                                                        124,326.53
6.4.7.9 实收基金
                                                                金额单位:人民币元
                                现金管家货币 A 级
                                                  本期
        项目                      2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
                                基金份额(份)                  账面金额
上年度末                              4,501,055,542.26            4,501,055,542.26
本期申购                              4,367,138,618.00            4,367,138,618.00
本期赎回(以“-”号填列)            -5,758,116,529.01          -5,758,116,529.01
-基金拆分/份额折算前                                -                          -
基金拆分/份额折算调整                                -                          -
本期申购                                            -                          -
本期赎回(以“-”号填列)                            -                          -
本期末                                3,110,077,631.25            3,110,077,631.25
                                现金管家货币 B 级
                                                  本期
        项目                      2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
                                基金份额(份)                  账面金额
上年度末                              3,493,043,762.18            3,493,043,762.18
本期申购                              3,829,091,005.42            3,829,091,005.42
本期赎回(以“-”号填列)            -3,944,752,247.53          -3,944,752,247.53
-基金拆分/份额折算前                                -                          -
基金拆分/份额折算调整                                -                          -
本期申购                                            -                          -
本期赎回(以“-”号填列)                            -                          -
本期末                                3,377,382,520.07            3,377,382,520.07
注:1.申购含红利再投、级别调整入份额。赎回含级别调整出份额。
6.4.7.10 未分配利润
                                                                    单位:人民币元
                                现金管家货币 A 级
    项目          已实现部分              未实现部分          未分配利润合计
上年度末                          -                        -                    -
本期利润              33,284,730.56                        -        33,284,730.56
本期基金份额
交易产生的变                      -                        -                    -
动数
其中:基金申                      -                        -                    -
购款
    基金赎                      -                        -                    -
回款
本期已分配利          -33,284,730.56                        -        -33,284,730.56

本期末                            -                        -                    -
                                现金管家货币 B 级
    项目          已实现部分              未实现部分          未分配利润合计
上年度末                          -                        -                    -
本期利润              41,019,225.95                        -        41,019,225.95
本期基金份额
交易产生的变                      -                        -                    -
动数
其中:基金申                      -                        -                    -
购款
    基金赎                      -                        -                    -
回款
本期已分配利          -41,019,225.95                        -        -41,019,225.95

本期末                            -                        -                    -
6.4.7.11 存款利息收入
                                                                    单位:人民币元
          项目                                    本期
                                      2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
活期存款利息收入                                                      1,538,587.42
定期存款利息收入                                                      11,143,568.71
其他存款利息收入                                                                  -
结算备付金利息收入                                                        82,942.79
其他                                                                      15,179.87
          合计                                                      12,780,278.79
6.4.7.12 股票投资收益
注:本基金本报告期内无股票投资收益。
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
                                                                    单位:人民币元
                项目                                        本期
                                                2020年1月1日至2020年6月30日
债券投资收益――买卖债券(、债转股及债                                  1,974,513.14
券到期兑付)差价收入
债券投资收益――赎回差价收入                                                      -
债券投资收益――申购差价收入                                                      -
    合计                                                              1,974,513.14
6.4.7.13.2 债券投资收益――买卖债券差价收入
                                                                    单位:人民币元
                  项目                                      本期
                                                2020年1月1日至2020年6月30日
卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成交                              6,410,779,595.66
总额
减:卖出债券(、债转股及债券到期兑付)                              6,382,187,915.87
成本总额
减:应收利息总额                                                      26,617,166.65
    买卖债券差价收入                                                  1,974,513.14
6.4.7.13.3 债券投资收益――赎回差价收入
注:报告期内本基金无债券赎回。
6.4.7.13.4 债券投资收益――申购差价收入
注:报告期内本基金无债券申购差价收入。
6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
注:报告期内本基金无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益
6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
注:报告期内本基金无贵金属投资。
6.4.7.14.2 贵金属投资收益――买卖贵金属差价收入
注:报告期内本基金无贵金属投资。
6.4.7.14.3 贵金属投资收益――赎回差价收入
注:报告期内本基金无贵金属投资。
6.4.7.14.4 贵金属投资收益――申购差价收入
注:报告期内本基金无贵金属投资。
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益――买卖权证差价收入
注:报告期内本基金无衍生工具投资。
6.4.7.15.2 衍生工具收益――其他投资收益
注:报告期内本基金无衍生工具投资。
6.4.7.16 股利收益
注:报告期内本基金未投资股票、基金,无股利收益。
6.4.7.17 公允价值变动收益
注:报告期内本基金无公允价值变动收益。
6.4.7.18 其他收入
注:本基金本报告期内无其他收入。
6.4.7.19 交易费用
注:本基金本报告期内无交易费用。
6.4.7.20 其他费用
                                                                    单位:人民币元
                  项目                                    本期
                                              2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
审计费用                                                                  53,704.56
信息披露费                                                                59,672.34
证券出借违约金                                                                    -
银行费用                                                                  35,214.74
账户维护费                                                                18,000.00
其他费用                                                                    600.00
                  合计                                                  167,191.64
6.4.7.21 分部报告
  本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
  截至资产负债表日,本基金无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
  截至财务报表报出日,本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
  无。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
            关联方名称                            与本基金的关系
 中银国际证券股份有限公司(“中银证  基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
 券”)
 招商银行股份有限公司(“招商银行”)  基金托管人、基金销售机构
 中国银行股份有限公司(“中国银行”)  基金管理人股东的控股股东、基金销售机构
注:下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
注:本基金本报告期内未有通过关联方交易单元进行的股票交易。
6.4.10.1.2 债券交易
                                                                金额单位:人民币元
                                本期                      上年度可比期间
                  2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日  2019年1月1日至2019年6月30日
    关联方名称                        占当期债券                    占当期债券
                      成交金额    成交总额的比例    成交金额    成交总额的比例
                                        (%)                          (%)
中银证券              141,843,037.55        100.00              -              -
6.4.10.1.3 债券回购交易
                                                                金额单位:人民币元
                                本期                      上年度可比期间
                  2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日  2019年1月1日至2019年6月30日
    关联方名称                      占当期债券回购                占当期债券回购
                        成交金额    成交总额的比例    成交金额    成交总额的比例
                                          (%)                          (%)
中银证券            16,206,841,000.00        100.00  748,000,000.00        100.00
6.4.10.1.4 权证交易
注:本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
注:本基金本报告期内及上年度可比期间未有应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
                                                                    单位:人民币元
                                        本期                上年度可比期间
            项目              2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6  2019 年 1 月 1 日至 2019 年
                                        月 30 日                  6 月 30 日
当期发生的基金应支付的管理费              10,071,312.58            10,276,691.11
其中:支付销售机构的客户维护费              3,468,016.68            3,152,756.12
注:支付基金管理人中银证券的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.30%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日管理人报酬=前一日基金资产净值×0.30%/当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
                                                                    单位:人民币元
                                        本期                上年度可比期间
            项目              2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6  2019 年 1 月 1 日至 2019 年
                                        月 30 日                  6 月 30 日
当期发生的基金应支付的托管费                2,685,683.34            2,740,450.91
注:支付基金托管人招商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.08%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日托管费=前一日基金资产净值×0.08%/当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
                                                                    单位:人民币元
                                                    本期
获得销售服务费的各关联              2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
方名称                                当期发生的基金应支付的销售服务费

                        现金管家货币 A 级    现金管家货币 B 级          合计
招商银行                        2,904,997.83          110,703.88      3,015,701.71
中银证券                          30,325.43            3,449.46          33,774.89
中国银行                        1,033,717.51              53.42      1,033,770.93
        合计                  3,969,040.77          114,206.76      4,083,247.53
                                              上年度可比期间
获得销售服务费的各关联              2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
        方名称                      当期发生的基金应支付的销售服务费
                        现金管家货币 A 级    现金管家货币 B 级          合计
招商银行                          227,180.03                  -        227,180.03
中银证券                          70,787.06          81,452.16        152,239.22
中国银行                        1,755,158.71          178,892.48      1,934,051.19
        合计                  2,053,125.80          260,344.64      2,313,470.44
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注:报告期内本基金未与关联方进行银行间同业市场债券(含回购)的交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注:报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
                                                                      份额单位:份
                                现金管家货币 A 级
                        本期末                            上年度末
                  2020 年 6 月 30 日                    2019年12月31日
关联方名称    持有的      持有的基金份额      持有的        持有的基金份额
              基金份额    占基金总份额的      基金份额      占基金总份额的比例
                              比例(%)                              (%)
-                        -              -              0.00            0.0000
                                                                      份额单位:份
                                现金管家货币 B 级
关联方名称            本期末                            上年度末
                  2020 年 6 月 30 日                    2019年12月31日

                持有的      持有的基金份额      持有的        持有的基金份额
              基金份额    占基金总份额的      基金份额      占基金总份额的比例
                              比例(%)                              (%)
-                        -              -              0.00            0.0000
注:报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
                                                                    单位:人民币元
                            本期                        上年度可比期间
                2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30    2019年1月1日至2019年6月30日
  关联方名称                日
                  期末余额    当期利息收入      期末余额        当期利息收入
招商银行股份有  5,742,970.09    1,538,587.42    11,343,443.85        40,010.07
限公司
注:本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管,按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注:本基金报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
注:本基金报告期及上年度可比期间内无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
                                                                    单位:人民币元
                                现金管家货币 A 级
 已按再投资形式转    直接通过应付      应付利润  本期利润分配合计    备注
    实收基金      赎回款转出金额    本年变动
  33,284,730.56          -              -          33,284,730.56            -
                                现金管家货币 B 级
 已按再投资形式转    直接通过应付      应付利润  本期利润分配合计    备注
    实收基金      赎回款转出金额    本年变动
  41,019,225.95          -              -          41,019,225.95            -
6.4.12 期末(2020 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注:本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限股票。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注:报告期内本基金未因认购新发/期末持有的暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
注:本基金本报告期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
  本基金本报告期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
  本基金主要投资于债券等具有良好流动性的金融工具。与这些金融工具相关的风险,以及本基金的基金管理人对于相关风险采取的风险管理政策如下所述。
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
  本基金为货币市场基金,其预期风险和收益水平低于债券型基金,混合型基金及股票型基金,属于证券投资基金中的低风险低收益品种。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括管理风险、技术风险及市场风险。本基金在有效控制投资风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争获取超越业绩比较基准的投资收益,追求基金资产的长期稳定增值。
    本基金的基金管理人在公司风险管理体系的基础上构建明晰基金业务的风险管理组织架构和职能,由董事会及其风险控制委员会、执行委员会、风险管理委员会、风险管理部、基金管理部、中后线部门等相关业务部门构成多层级风险管理框架体系。董事会决定公司风险偏好,并在风险控制委员会的协助下监察公司基金业务的总体风险及管理状况。执行委员会领导公司基金业务的风险管理。风险管理委员会协助执行委员会在董事会授权范围内确定、调整基金业务的业务权限、讨论重大决策以及检查风险管理状况。风险管理部负责监控和报告公司基金业务的风险敞口和限额使用情况。业务主管对各自业务的风险管理负有首要责任。财务、业务营运、稽核、法律及合规等中后线部门在各自职能范围内支持或监督公司风险管理。
    本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2 信用风险
  信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。
    本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行招商银行;定期存款存放在具有基金托管资格的上海银行股份有限公司,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
    本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,不投资于信用等级在 AA+级以下的债券与非
金融企业债务融资工具,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于主体信用评级低于 AAA 的机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过 10%,其中单一机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过 2%。且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与债券不得超过该商业银行最近一个季度末的净值产的 10%。
    本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
                                                                    单位:人民币元
      短期信用评级                  本期末                    上年度末
                                2020 年 6 月 30 日            2019 年 12 月 31 日
 A-1                                    70,251,624.68              170,602,694.58
 A-1 以下                                            -                          -
 未评级                                448,641,040.97              199,960,173.11
 合计                                  518,892,665.65              370,562,867.69
注:未评级部分包括期限在一年以内(含)超短期融资券和的政策性金融债。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
注:截至 2020 年 6 月 30 日,本基金未持有期限在一年以内(含)的资产支持证券。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
                                                                    单位:人民币元
      短期信用评级                  本期末                    上年度末
                                2020 年 6 月 30 日            2019 年 12 月 31 日
A-1                                                  -                          -
A-1 以下                                              -                          -
未评级                                2,614,904,692.95            5,797,319,162.38
 合计                                  2,614,904,692.95            5,797,319,162.38
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
                                                                    单位:人民币元
      长期信用评级                  本期末                    上年度末
                                2020 年 6 月 30 日            2019 年 12 月 31 日
AAA                                    373,259,425.41                111,130,349.64
AAA 以下                                            -                            -
未评级                                383,895,423.04                236,426,401.48
合计                                  757,154,848.45                347,556,751.12
注:未评级部分为期限大于一年的国债和政策性金融债。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
注:截至 2020 年 6 月 30 日,本基金未持有期限大于一年的资产支持证券。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
注:截至 2020 年 6 月 30 日,本基金未持有期限大于一年的同业存单。
6.4.13.3 流动性风险
  流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
    针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。此外,本基金还可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,除发生巨额赎回、连续 3 个交易日累计赎回 20%以上或者连续5个交易日累计赎回30%以上的情形外,债券正回购的资金余额不得超过基金资产净值的20%。
  于 2020 年 6 月 30 日,本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
注: 不适用。
6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
  本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《货币市场基金监督管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年10 月 1 日起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过监控基金平均剩余期限、平均剩余存续期限、高流动资产占比、持仓集中度、投资交易的不活跃品种,并结合份额持有人集中度变化予以实现。
    一般情况下,本基金投资组合的平均剩余期限不得超过 120 天,平均剩余存续期限不得超过
240 天,且能够通过出售所持有的银行间同业市场交易债券应对流动性需求;当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 20%时,本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过 90 天,平均剩余存续期不得超过 180 天;投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 20%;当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 50%时,本基金投资组合的平均剩余期限不得超过 60 天,平均剩余存续期不得超过 120 天;投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 30%。
于 2020 年 6 月 30 日,本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计占基金总份额的比例为 15.11%,
本基金投资组合的平均剩余期限为 77 天,平均剩余存续期为 77 天。
    本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与债券不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的 10%。

    本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%。于 2020 年 6 月
30 日,本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计未超过基金资产净值的 10%。
    同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理,以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度:根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险
  市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
  利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
    本基金的基金管理人每日通过“影子定价”对本基金面临的市场风险进行监控,定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
    本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种,因此存在相应的利率风险。本基金的基金管理人每日通过“影子定价”对本基金面临的市场风险进行监控,定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
                                                                    单位:人民币元
    本期末      6 个月以内  6 个月-1 年    1-5 年      不计息          合计
 2020 年 6 月 30 日
      资产
银行存款          205,742,970.09            -            -            -      205,742,970.09
结算备付金        19,500,000.00            -            -            -        19,500,000.00

存出保证金              9,305.63            -            -            -            9,305.63
交易性金融资产    3,518,678,958.372,273,249.01            -            -    3,890,952,207.05
                                04
买入返售金融资产 2,276,583,014.            -            -            -    2,276,583,014.88
                                88
应收利息                        -            -            - 19,965,989.08        19,965,989.08
应收申购款                    -            -            - 77,741,006.66        77,741,006.66
    资产总计    6,020,514,248.372,273,249.01            - 97,706,995.74    6,490,494,493.39
                                64
      负债
应付赎回款                    -            -            -    150,968.77          150,968.77
应付管理人报酬                -            -            -  1,614,916.21        1,614,916.21
应付托管费                    -            -            -    430,644.31          430,644.31
应付销售服务费                -            -            -    644,257.75          644,257.75
应付交易费用                  -            -            -    34,855.21            34,855.21
应交税费                        -            -            -    34,373.29            34,373.29
其他负债                        -            -            -    124,326.53          124,326.53
    负债总计                  -            -            -  3,034,342.07        3,034,342.07
 利率敏感度缺口  6,020,514,248.372,273,249.01            - 94,672,653.67    6,487,460,151.32
                                64
    上年度末      6 个月以内    6 个月      1-5 年      不计息          合计
 2019 年 12 月 31 日                -1 年
      资产
银行存款          1,312,971,929.            -            -            -    1,312,971,929.15
                                15
结算备付金          6,839,664.80            -            -            -        6,839,664.80
存出保证金              2,865.49            -            -            -            2,865.49
交易性金融资产    5,620,254,860.895,183,920.29            -            -    6,515,438,781.19
                                90
买入返售金融资产 551,441,322.17            -            -            -      551,441,322.17
应收利息                        -            -            - 19,347,002.55        19,347,002.55
应收申购款                    -            -            - 53,659,453.63        53,659,453.63
    资产总计    7,491,510,642.895,183,920.29            - 73,006,456.18    8,459,701,018.98
                                51
      负债
应付赎回款                    -            -            -    69,071.25            69,071.25
应付管理人报酬                -            -            -  1,722,379.21        1,722,379.21
应付托管费                    -            -            -    459,301.13          459,301.13
应付证券清算款                -            -            -    76,266.43            76,266.43
卖出回购金融资产 461,972,077.04            -            -            -      461,972,077.04

应付销售服务费                -            -            -    729,696.22          729,696.22
应付交易费用                  -            -            -    42,958.00            42,958.00
应付利息                        -            -            -    269,766.86          269,766.86

应交税费                        -            -            -    22,426.08            22,426.08
其他负债                        -            -            -    237,772.32          237,772.32
    负债总计    461,972,077.04            -            -  3,629,637.50      465,601,714.54
 利率敏感度缺口  7,029,538,565.895,183,920.29            - 69,376,818.68    7,994,099,304.44
                                47
 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
    假设      除市场利率以外的其他市场变量保持不变
                                            对资产负债表日基金资产净值的
              相关风险变量的变              影响金额(单位:人民币元)
                    动                                    上年度末 (2019 年 12 月
                                本期末 (2020 年 6 月 30 日)
                                                            31 日 )
              市场利率上升 25 个
                                            -2,747,084.89            -5,691,018.36
              基点
分析
              市场利率下降 25 个
                                              2,751,954.95            5,702,782.99
              基点
6.4.13.4.2 外汇风险
  外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
  其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的固定收益品种,因此无重大其他价格风险。
 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
注:本基金主要投资于交易所市场和银行间同业市场交易的固定收益品种,未持有权益类证券,因此无重大其他价格风险。
 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
注:于 2020 年 6 月 30 日,本基金未持有交易性权益类投资(2019 年 12 月 31 日:同),因此除
市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对本基金资产净值无重大影响(2019 年 12 月 31日:同)。
6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
  不适用。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
  (1)公允价值
    (a)金融工具公允价值计量的方法
    公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定:
    第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
    第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
    第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。
    (b)持续的以公允价值计量的金融工具
    (i)各层次金融工具公允价值
  于 2020 年 06 月 30 日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第二层次的余额为 3890,952,207.05 元,无属于第一层次和第三层次的余额(2019 年 06 月 30
日:第二层次 5,529,986,585.01 元,无第一层次和第三层次)。
    (ii)公允价值所属层次间的重大变动
    本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。
    (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
    无。
    (c)非持续的以公允价值计量的金融工具
  于 2020 年 06 月 30 日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2019 年 06 月 30
日:同)。
    (d)不以公允价值计量的金融工具

    不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。
    (2)增值税
    根据财政部、国家税务总局于 2016 年 12 月 21 日颁布的财税[2016]140 号《关于明确金融房
地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。
    根据财政部、国家税务总局于 2017 年 6 月 30 日颁布的财税[2017]56 号《关于资管产品增值
税有关问题的通知》的规定,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适
用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发
生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
    此外,财政部、国家税务总局于 2017 年 12 月 25 日颁布的财税[2017]90 号《关于租入固定
资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》对资管产品管理人自 2018 年 1 月 1 日起运营资管产品提
供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务的销售额确定做出规定。
    (3)除公允价值和增值税外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
                      §7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
                                                                金额单位:人民币元
 序号        项目                  金额                占基金总资产的比例(%)
  1  固定收益投资              3,890,952,207.05                          59.95
            其中:债券          3,890,952,207.05                          59.95
            资产支持证                        -                              -
      券
  2  买入返售金融资产            2,276,583,014.88                          35.08
      其中:买断式回购的                        -                              -
      买入返售金融资产
  3  银行存款和结算备            225,242,970.09                            3.47
      付金合计
  4  其他各项资产                  97,716,301.37                            1.51
  5  合计                      6,490,494,493.39                          100.00
7.2 债券回购融资情况
                                                                金额单位:人民币元
 序号                项目                      占基金资产净值的比例(%)
  1        报告期内债券回购融资余额                                          3.21
              其中:买断式回购融资                                                -
 序号                项目                          金额            占基金资产净值
                                                            的比例(%)
  2        报告期末债券回购融资余额                              -              -
              其中:买断式回购融资                                -              -
      债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
注:本基金报告期内债券正回购的资金余额未有超过基金资产净值 20%的情况。
7.3 基金投资组合平均剩余期限
7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
                    项目                                      天数
        报告期末投资组合平均剩余期限                                            77
    报告期内投资组合平均剩余期限最高值                                        114
    报告期内投资组合平均剩余期限最低值                                          35
      报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明
注:报告期内组合平均剩余期限未违规超过 120 天。
7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
 序号          平均剩余期限          各期限资产占基金资产  各期限负债占基金资产
                                        净值的比例(%)        净值的比例(%)
  1    30 天以内                                    34.08                      -
        其中:剩余存续期超过 397 天的                      -                      -
        浮动利率债
  2    30 天(含)―60 天                            8.14                      -
        其中:剩余存续期超过 397 天的                      -                      -
        浮动利率债
  3    60 天(含)―90 天                            22.94                      -
        其中:剩余存续期超过 397 天的                      -                      -
        浮动利率债
  4    90 天(含)―120 天                          12.59                      -
        其中:剩余存续期超过 397 天的                      -                      -
        浮动利率债
  5    120 天(含)―397 天(含)                    20.79                      -
        其中:剩余存续期超过 397 天的                      -                      -
        浮动利率债
              合计                                  98.54                      -
7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明
注:报告期内每个交易日投资组合平均剩余存续期均未超过 240 天。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
                                                                金额单位:人民币元
  序号      债券品种          摊余成本            占基金资产净值比例(%)
    1      国家债券                          -                                -
    2      央行票据                          -                                -
    3      金融债券              703,367,241.31                            10.84
            其中:政策性          602,498,743.81                            9.29
            金融债
    4      企业债券              171,063,530.24                            2.64
    5      企业短期融            260,187,898.37                            4.01
            资券
    6      中期票据              141,428,844.18                            2.18
    7      同业存单            2,614,904,692.95                            40.31
    8      其他                              -                                -
    9          合计            3,890,952,207.05                            59.98
            剩 余 存 续 期
    10      超过397天的                      -                                -
            浮 动 利 率 债
            券
注:上表中,附息债券的成本包括债券面值和折溢价,贴现式债券的成本包括债券投资成本和内在应收利息。
7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
                                                                金额单位:人民币元
                                                                        占基金资产
  序号    债券代码    债券名称  债券数量(张)      摊余成本        净值比例
                                                                          (%)
    1      111917058  19 光大银行      3,000,000      299,289,387.38      4.61
                          CD058
    2      112009070  20 浦发银行      2,000,000      199,324,268.68      3.07
                          CD070
    3      111903125  19 农业银行      2,000,000      199,066,338.21      3.07
                          CD125
    4      111905171  19 建设银行      2,000,000      198,552,687.50      3.06
                          CD171
    5      180302      18 进出 02        1,000,000      101,402,563.62      1.56
    6      1528010  15 交通银行债      1,000,000      100,868,497.50      1.55
    7      111918249  19 华夏银行      1,000,000        99,820,788.30      1.54
                          CD249
    8      111908169  19 中信银行      1,000,000        99,755,783.94      1.54
                          CD169
    9      111912084  19 北京银行      1,000,000        99,590,986.45      1.54

                          CD084
  10    112081791  20 青岛农商行      1,000,000        99,498,619.24      1.53
                          CD092
7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
                          项目                                    偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数                                  0
报告期内偏离度的最高值                                                      0.2426%
报告期内偏离度的最低值                                                      0.0048%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值                                0.1311%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
注:报告期内本基金负偏离度的绝对值未达到 0.25%。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
注:报告期内本基金正偏离度的绝对值未达到 0.5%。
7.8 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细注:报告期末,本基金未持有资产支持证券。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1  本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
  本基金采用固定份额净值,基金份额账面净值始终保持为 1.00 人民币元。
本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其
买入时的溢价与折价,在其剩余期限内平均摊销,每日计提收益或损失。
7.9.2  基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
  本报告编制日前一年以内,本基金持有的“19 北京银行 CD084”的发行主体北京银行股份有
限公司于 2019 年 9 月 25 日收到中国银行保险监督管理委员会北京银保监局的行政处罚(京银保
监罚决字〔2019〕38 号)。经查,北京银行股份有限公司存在员工大额消费贷款违规行为长期未有效整改、同业业务专营部门制改革不到位等违法违规行为,中国银行保险监督管理委员会北京银保监局责令其改正,并给予合计 100 万元罚款的行政处罚。本基金持有的“19 光大银行 CD058”
的发行主体中国光大银行股份有限公司于 2020 年 2 月 10 日收到中国人民银行的行政处罚(银罚
字〔2020〕14 号)。经查,中国光大银行股份有限公司存在未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户身份资料和交易记录等违法违规行为,中国人民银行对其罚款 1820 万元。本基金
持有的“19 农业银行 CD125”的发行主体中国农业银行股份有限公司于 2020 年 3 月 9 日收到中国
银行保险监督管理委员会出具的行政监管措施决定书(银保监罚决字[2020]3 号)。经查,中国农业银行股份有限公司存在审慎经营规则中可回溯制度执行不到位、可回溯基础管理不到位、可回溯资料不符合监管规定等行为,违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条的规定,
根据该法第四十六条,中国银行保险监督管理委员会对其罚款 50 万元。于 2020 年 4 月 22 日收到
中国银行保险监督管理委员会出具的行政监管措施决定书(银保监罚决字[2020]11 号)。经查,中国农业银行股份有限公司存在“两会一层”境外机构管理履职不到位、未将集团成员纳入集团客户统一授信管理等行为,违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条项的规定,
中国银行保险监督管理委员会对公司处以 200 万元的罚款。于 2020 年 4 月 22 日收到中国银行保
险监督管理委员会出具的行政监管措施决定书(银保监罚决字[2020]12 号)。经查,中国农业银行股份有限公司存在农业银行监管标准化数据(EAST)系统数据质量及数据报送存在违规行为,违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十七条项的规定,中国银行保险监督管理委员会对公司处以 230 万元的罚款。本基金持有的“19 中信银行 CD169”的发行主体中信银行股份有
限公司于 2019 年 7 月 3 日收到中国银行保险监督管理委员会出具的行政监管措施决定书(银保监
罚决字[2019]12 号),经查,中信银行股份有限公司存在未按规定提供报表且逾期未改正、错报、漏报银行业监管统计资料和未向监管部门报告重要信息系统运营中断事件等违法违规行为,中国
银行保险监督管理委员会对其罚款 2190 万元,没收违法所得 33.6677 万元,合计 2223.6677 万元。
于 2020 年 2 月 20 日收到中国银行保险监督管理委员会北京银保监局出具的行政监管措施决定书
(京银保监罚决字[2020]10 号)。经查,中信银行股份有限公司存在违规发放土地储备贷款、受托支付不符合监管规定、信托消费贷款业务开展不审慎、流动资金贷款被挪用于股权投资和信贷资金被挪用流入房地产开发公司等违法违规行为,北京银保监局责令其改正,并给予合计 2020
万元罚款的行政处罚。于 2020 年 4 月 20 日收到中国银行保险监督管理委员会出具的行政监管措
施决定书(银保监罚决字[2020]9 号)。经查,中信银行股份有限公司存在中信银行监管标准化数据(EAST)系统数据质量及数据报送存在违规行为,违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十七条项的规定,中国银行保险监督管理委员会对公司处以 160 万元的罚款。本基金持有的
“19 建设银行 CD171”的发行主体中国建设银行股份有限公司于 2019 年 12 月 27 日收到中国银行
保险监督管理委员会出具的行政处罚决定书(银保监罚决字[2019]22 号)。经查,中国建设银行股份有限公司存在用于风险缓释的保证金管理存在漏洞和国别风险管理不完善等违法违规行为,
中国银行保险监督管理委员对其罚款 80 万元。本基金持有的“20 青岛农商行 CD092” 的发行主
体青岛农村商业银行股份有限公司于 2020 年 3 月 16 日收到中国保险监督管理委员会青岛银保监
局的行政处罚(青银保监罚决字〔2020〕7 号)。经查,青岛农村商业银行股份有限公司存在理财信息披露不准确、对外出具与实际投向不一致的理财投资清单和理财投资标的选择管理不审慎,违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条项的规定,中国银保监会青岛银保监局对公司处以 130 万元的罚款。
    本基金管理人将密切跟踪相关进展,在严格遵守法律法规和基金合同基础上进行投资决策。
    本基金投资的前十名证券的其他发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年以内受到公开谴责、处罚的情形。
7.9.3 期末其他各项资产构成
                                                                    单位:人民币元
 序号                名称                                  金额
  1  存出保证金                                                          9,305.63
  2  应收证券清算款                                                            -
  3  应收利息                                                      19,965,989.08
  4  应收申购款                                                    77,741,006.66
  5  其他应收款                                                                -
  6  待摊费用                                                                  -
  7  其他                                                                      -
  8  合计                                                          97,716,301.37
7.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
  由于计算中四舍五入的原因,本报告分项之和与合计之间可能存在尾差。
                    §8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
                                                                      份额单位:份
份                                              持有人结构
额  持有人  户均持有          机构投资者                    个人投资者
级  户数    的基金份
    (户)      额        持有份额      占总份额比      持有份额      占总份额比
别                                          例(%)                      例(%)



家  805,176  3,862.61      6,347,628.31        0.20  3,103,730,002.94      99.80


A




家  135,754  24,878.70  1,311,629,611.54      38.84  2,065,752,908.53      61.16


B

合  940,930  6,894.73  1,317,977,239.85      20.32  5,169,482,911.47      79.68

8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况
    序号          持有人类别      持有份额(份)        占总份额比例(%)
      1            银行类机构        203,457,755.18                          3.14
      2            银行类机构        101,967,729.29                          1.57
      3            银行类机构        101,661,626.83                          1.57
      4            银行类机构        101,192,801.23                          1.56
      5            银行类机构        101,037,341.61                          1.56
      6              其他机构        100,033,673.38                          1.54
      7            信托类机构        75,000,000.00                          1.16
      8            信托类机构        75,000,000.00                          1.16
      9            保险类机构        70,880,640.86                          1.09
    10            银行类机构        50,058,686.34                          0.77
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
 项目            份额级别            持有份额总数(份)    占基金总份额比例(%)
基金管  现金管家货币 A 级                        179,696.27                0.0075
理人所
有从业
人员持  现金管家货币 B 级                        485,148.64                0.0028
有本基

                    合计                        664,844.91                0.0102
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
      项目                份额级别          持有基金份额总量的数量区间(万份)
本公司高级管理人员、 现金管家货币 A 级                                          0~10
基金投资和研究部门
负责人持有本开放式  现金管家货币 B 级                                          0~10
基金
                              合计                                            0~10
本基金基金经理持有  现金管家货币 A 级                                            0
本开放式基金        现金管家货币 B 级                                            0
                              合计                                              0

                    §9 开放式基金份额变动
                                                                          单位:份
      项目                现金管家货币 A 级                现金管家货币 B 级
基金合同生效日
(2016 年 12 月 7 日)              1,532,918,442.71                5,350,477,981.00
基金份额总额
本报告期期初基金份                4,501,055,542.26                3,493,043,762.18
额总额
本报告期基金总申购                4,367,138,618.00                3,829,091,005.42
份额
减:本报告期基金总                5,758,116,529.01                3,944,752,247.53
赎回份额
本报告期基金拆分变
动份额(份额减少以                              -                              -
“-”填列)
本报告期期末基金份                3,110,077,631.25                3,377,382,520.07
额总额
                      §10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
    本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
    2020 年 3 月 26 日,管涛先生辞任公司独立董事与董事会审计委员会委员职务。同日,李军
先生但任公司独立董事与董事会审计委员会委员职务。2020 年 6 月 29 日,王海权先生辞任公司
董事与董事会战略与发展委员会委员职务、廖胜森先生辞任公司董事与董事会风险控制委员会委员职务。同日,文兰女士但任公司董事与董事会战略与发展委员会委员职务、艾富华先生担任公司董事与董事会风险控制委员会委员职务。2020 年 2 月,中银国际证券股份有限公司聘任亓磊为公司合规总监兼公司公募基金管理业务合规负责人,解聘赵向雷兼任的公司合规总监兼公司公募基金管理业务合规负责人职务。
        本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
    一、本报告期内,涉及基金管理人的诉讼事项如下:
1、中银国际证券股份有限公司诉天津顺航海运有限公司质押式证券回购纠纷。2018 年 5 月,法院作出民事调解书。2019 年 2 月,法院裁定受理被告破产清算一案。现已申报债权,并持续跟进
破产案件进程。
2、中银国际证券股份有限公司诉上海刚泰投资咨询股份有限公司等质押式证券回购纠纷案。法院于 2019 年 3 月作出民事判决书,现已申请执行。
中银国际证券股份有限公司诉上海刚泰投资咨询股份有限公司实现担保物权案。法院于 2018 年12 月作出民事裁定书,原告已申请执行。因股票处置条件尚不成熟,暂未发现被执行人有其他可供执行财产,故法院裁定终结本次执行程序。发现被执行人有可供执行财产的,可以再次申请执行。
中银国际证券股份有限公司诉刚泰集团有限公司保证合同纠纷案。法院于 2019 年 12 月作出民事判决书,现已申请执行。
3、中银国际证券股份有限公司诉上海云峰(集团)有限公司债务融资工具非公开定向发行协议争议案(代资管计划仲裁)。仲裁委于 2019 年 9 月作出裁定书,现已申请执行。
4、中银国际证券股份有限公司诉中国华阳经贸集团有限公司公司债券交易纠纷案(代资管计划诉讼)。法院于 2019 年 2 月分别就七项案件作出民事调解书,现已申请执行。
5、中银国际证券股份有限公司诉康得新复合材料集团股份有限公司公司债券交易纠纷案(代资管计划诉讼)。法院于 2019 年 6 月分别就两案作出民事判决书,现已申请执行。
6、隋萍诉中银中银国际证券股份有限公司沈阳和平南大街证券营业部(第一被告)、中银国际证券股份有限公司(第二被告)、易方达基金管理有限公司(第三被告)、招商基金管理有限公司(第四被告)合同纠纷。案件在一审审理中。
7、中银国际证券股份有限公司诉辅仁药业集团有限公司债务融资工具非公开定向发行协议争议仲裁案(代资管计划仲裁)。仲裁委于 2020 年 4 月作出裁定书,现已申请执行。
8、湖南崇安法律咨询有限公司诉中银国际证券股份有限公司太原平阳路证券营业部(被告一)、中银国际证券股份有限公司(被告二)侵害作品信息网络传播权纠纷。法院于 2020 年 1 月作出裁定书,准许原告撤诉。
9、刘哲诉中银国际证券股份有限公司劳动争议纠纷。案件在审理中。
10、张婷诉张伟(被告一)、陈建中(被告二)、中银国际证券股份有限公司(被告三)委托理财合同纠纷。案件在一审审理中。
11、东辰控股集团有限公司管理人诉中银国际证券股份有限公司破产撤销权纠纷。案件在一审审理中。
12、中银国际证券股份有限公司诉江苏宏图高科技股份有限公司债券交易纠纷(代资管计划诉讼)。法院已受理两案。
二、本报告期内,无涉及基金财产的诉讼事项;
三、本报告期内,无涉及基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
    本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
    本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金提供审计服务。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
    未有管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
                                                                金额单位:人民币元
                              股票交易              应支付该券商的佣金
            交易单                                                占当期佣
 券商名称  元数量    成交金额    占当期股票成      佣金          金      备注
                                    交总额的比例                  总量的比
                                                                      例
中银证券      2                -            -              -          -    -
注:本基金报告期内未有租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付的情况。
    1、由于交易所系统限制,本基金管理人作为上海和深圳证券交易所的会员单位目前尚不能再租用其他证券公司的交易单元。
    2、今后基金专用交易席位的选择标准如下:
    (1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉;
    (2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要;
    (3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。
    3、今后基金专用交易席位的选择程序如下:

    (1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构。
    (2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
                                                                金额单位:人民币元
                债券交易                债券回购交易              权证交易
                      占当期债券                占当期债券            占当期权
 券商名称  成交金额  成交总额的    成交金额      回购    成交金额    证
                          比例                    成交总额的            成交总额
                                                      比例                的比例
 中银证券 141,843,037.55  100.00%16,206,841,000.00  100.00%          -        -
10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况
注:报告期内本基金偏离度的绝对值未达到 0.5%。
10.9 其他重大事件
 序号              公告事项                  法定披露方式        法定披露日期
  1    中银证券现金管家货币市场基金更新  公司官网                2020 年 1 月 3 日
        招募说明书(2019 年第 2 号)
  2    中银证券现金管家货币市场基金更新  公司官网                2020 年 1 月 3 日
        招募说明书摘要(2019 年第 2 号)
        中银证券现金管家货币市场基金调整
  3    大额申购(含转换转入和定期定额投  证券日报、公司官网      2020 年 1 月 16 日
        资)限额的公告
        中银证券现金管家货币市场基金调整
  4    大额申购(含转换转入和定期定额投  证券日报、公司官网      2020 年 1 月 17 日
        资)限额的公告
        中银国际证券股份有限公司旗下基金  中国证券报、上海证券
  5    2019 年第 4 季度报告提示性公告    报、证券时报、证券日    2020 年 1 月 17 日
                                          报
  6    中银证券现金管家货币市场基金 2019  公司官网                2020 年 1 月 17 日
        年第 4 季度报告
        中银国际证券股份有限公司关于 2020  中国证券报、上海证券
  7    年春节假期延长期间暂停办理申购赎  报、证券时报、证券日    2020 年 1 月 30 日
        回等业务的公告                    报、公司官网
        中银国际证券股份有限公司关于高级  中国证券报、上海证券
  8    管理人员变更的公告                报、证券时报、证券日    2020 年 3 月 3 日
                                          报、公司官网
        中银证券现金管家货币市场基金调整
  9    大额申购(含转换转入和定期定额投  证券日报、公司官网      2020 年 3 月 9 日
        资)限额的公告
  10    中银证券现金管家货币市场基金调整  证券日报、公司官网      2020 年 3 月 11 日

        大额申购(含转换转入和定期定额投
        资)限额的公告
        中银国际证券股份有限公司关于推迟  中国证券报、上海证券
  11    披露旗下基金 2019 年年度报告的公  报、证券时报、证券日    2020 年 3 月 24 日
        告                                报、公司官网
        中银国际证券股份有限公司关于增加  中国证券报、上海证券
  12    江苏汇林保大基金销售有限公司为旗  报、证券时报、证券日    2020 年 3 月 30 日
        下基金销售机构并进行费率优惠的公  报、公司官网
        告
        中银国际证券股份有限公司关于增加  中国证券报、上海证券
  13    中信建投证券股份有限公司为旗下基  报、证券时报、证券日    2020 年 4 月 13 日
        金销售机构并进行费率优惠的公告    报、公司官网、上交所
        中银国际证券股份有限公司旗下基金  中国证券报、上海证券
  14    2020 年第 1 季度报告提示性公告    报、证券时报、证券日    2020 年 4 月 21 日
                                          报
  15    中银证券现金管家货币市场基金 2020  公司官网                2020 年 4 月 21 日
        年第 1 季度报告
        中银国际证券股份有限公司关于增加
  16    北京百度百盈基金销售有限公司为旗  中国证券报、上海证券    2020 年 4 月 23 日
        下基金销售机构并进行费率优惠的公  报、公司官网、上交所
        告
        中银国际证券股份有限公司旗下基金  中国证券报、上海证券
  17    2019 年年度报告提示性公告        报、证券时报、证券日    2019 年 4 月 30 日
                                          报
  18    中银证券现金管家货币市场基金 2019  公司官网                2019 年 4 月 30 日
        年年度报告
        中银证券现金管家货币市场基金调整
  19    大额申购(含转换转入和定期定额投  证券日报、公司官网      2020 年 6 月 24 日
        资)限额的公告
        中银证券现金管家货币市场基金调整
  20    大额申购(含转换转入和定期定额投  证券日报、公司官网      2020 年 6 月 30 日
        资)限额的公告
注:全部公告均在公司网站披露,部分公告在公司网站及报纸披露。
              §11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注:报告期内本基金未有单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
    无

                      §12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
  1、中国证监会准予中银证券现金管家货币市场基金注册的批复
    2、《中银证券现金管家货币市场基金基金合同》
    3、《中银证券现金管家货币市场基金托管协议》
    4、法律意见书
    5、基金管理人的业务资格批件、营业执照
    6、基金托管人的业务资格批件、营业执照
    7、中国证监会要求的其他文件
12.2 存放地点
  基金管理人和基金托管人的办公场所,并登载于基金管理人基金网站 www.bocifunds.com。12.3 查阅方式
  投资者可以在开放时间内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅,也可登陆基金管理人基金网站 www.bocifunds.com 查阅。
                                                中银国际证券股份有限公司
                                                          2020 年 8 月 31 日

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