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鑫元货币:2020年半年度报告

来源:巨灵信息 2020-08-31 00:00:00
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鑫元货币市场基金
    2020 年中期报告
          2020 年 6 月 30 日
基金管理人:鑫元基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2020 年 8 月 31 日

                      §1 重要提示及目录
1.1 重要提示
  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 8 月 27 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
  本报告中财务资料未经审计。
  本报告期自 2020 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
1.2 目录
§1 重要提示及目录...... 2
  1.1 重要提示...... 2
  1.2 目录...... 3
§2 基金简介...... 6
  2.1 基金基本情况 ...... 6
  2.2 基金产品说明 ...... 6
  2.3 基金管理人和基金托管人...... 7
  2.4 信息披露方式 ...... 7
  2.5 其他相关资料 ...... 7
§3 主要财务指标和基金净值表现...... 8
  3.1 主要会计数据和财务指标...... 8
  3.2 基金净值表现 ...... 8
§4 管理人报告 ......11
  4.1 基金管理人及基金经理情况......11
  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 16
  4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 16
  4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 17
  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 17
  4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 17
  4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 18
  4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 18
§5 托管人报告...... 19
  5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 19
  5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 19
  5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 19
§6 半年度财务会计报告(未经审计)...... 20
  6.1 资产负债表...... 20
  6.2 利润表...... 21
  6.3 所有者权益(基金净值)变动表...... 22

  6.4 报表附注...... 23
§7 投资组合报告...... 46
  7.1 期末基金资产组合情况...... 46
  7.2 债券回购融资情况...... 46
  7.3 基金投资组合平均剩余期限...... 46
  7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明...... 47
  7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 47
  7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细...... 48
  7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离...... 48
  7.8 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细...... 49
  7.9 投资组合报告附注...... 49
§8 基金份额持有人信息...... 51
  8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 51
  8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况...... 51
  8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 51
  8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 52
§9 开放式基金份额变动...... 53
§10 重大事件揭示...... 54
  10.1 基金份额持有人大会决议...... 54
  10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 54
  10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 54
  10.4 基金投资策略的改变...... 54
  10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 54
  10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 54
  10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 54
  10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况...... 55
  10.9 其他重大事件 ...... 55
§11 影响投资者决策的其他重要信息...... 57
  11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 57
  11.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 57
§12 备查文件目录...... 58
  12.1 备查文件目录 ...... 58
  12.2 存放地点...... 58
  12.3 查阅方式...... 58
                        §2 基金简介
2.1 基金基本情况
 基金名称                          鑫元货币市场基金
 基金简称                          鑫元货币
 基金主代码                        000483
 基金运作方式                      契约型开放式
 基金合同生效日                    2013 年 12 月 30 日
 基金管理人                        鑫元基金管理有限公司
 基金托管人                        中国工商银行股份有限公司
 报告期末基金份额总额              2,193,074,134.44 份
 基金合同存续期                    不定期
 下属分级基金的基金简称:          鑫元货币 A            鑫元货币 B
 下属分级基金的交易代码:          000483                000484
 报告期末下属分级基金的份额总额    226,710,971.05 份      1,966,363,163.39 份
2.2 基金产品说明
 投资目标          本基金将在保持基金资产安全性和高流动性的基础上,追求超过业绩比较
                  基准的稳定回报。
                  1、整体资产配置策略
                  本基金采取积极的投资策略,自上而下地进行投资管理。通过定性分析和
                  定量分析,形成对短期利率变化方向的预测;在此基础之上,确定组合久
                  期和类别资产配置比例;在此框架之下,通过把握收益率曲线形变和无风
                  险套利机会来进行品种选择。
                  2、类属配置策略
                  类属配置是指基金组合在国债、央行票据、债券回购、金融债、短期融资
                  券及现金等投资品种之间的配置比例。通过对各类别金融工具政策倾向、
                  税收政策、信用等级、收益率水平、资金供求、流动性等因素的研究判断,
                  采用相对价值和信用利差策略,挖掘不同类别金融工具的差异化投资价
                  值,合理配置并灵活调整不同类属债券在组合中的构成比例,形成合理组
 投资策略          合以实现稳定的投资收益。
                  3、个券选择策略
                  在确定债券平均组合久期、期限结构配置和类属配置的基础上,对影响个
                  别债券定价的主要因素,包括信用风险、流动性、市场供求、票息及付息
                  频率、税赋、含权等因素进行分析,有限选择央票、短期国债等高等级债
                  券品种以规避违约风险,在此基础上通过拟合收益率曲线寻找定价低估、
                  收益率偏高的券种进行重点关注。
                  4、回购策略
                  该策略是利用回购利率低于债券收益率的机会通过循环回购以放大债券
                  投资收益的投资策略。该策略的基本模式是利用买入债券进行正回购,再
                  利用回购融入资金购买收益率较高债券品种,如此循环至回购期结束卖出
                  债券偿还所融入资金。在进行回购放大操作时,基金管理人将严格遵守相

                  关法律法规关于债券正回购的有关规定。基金管理人也将密切关注由于新
                  股申购等原因导致短期资金需求激增的机会,通过逆回购的方式融出资金
                  以分享短期资金利率陡升的投资机会。
                  5、收益率曲线策略
                  根据债券市场收益率曲线的动态变化以及隐含的即期利率和远期利率提
                  供的价值判断基础,结合对当期和远期资金面的分析,寻求在一段时期内
                  获取因收益率曲线变化而导致的债券价格变化所产生的超额收益。本基金
                  将比较分析子弹策略、哑铃策略和梯形策略等在不同市场环境下的表现,
                  构建优化组合,获取合理收益。
 业绩比较基准      同期活期存款利率(税后)
 风险收益特征      本基金属于货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险产品。一般情况
                  下,其风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
            项目                    基金管理人                  基金托管人
 名称                        鑫元基金管理有限公司      中国工商银行股份有限公司
 信息披露负责  姓名        李晓燕                    郭明
 人            联系电话    021-20892000 转            (010)66105799
              电子邮箱    service@xyamc.com        custody@icbc.com.cn
 客户服务电话                4006066188                95588
 传真                        021-20892111              (010)66105798
                            中国(上海)自由贸易试验  北京市西城区复兴门内大街 55
 注册地址                    区浦东大道 1200 号 2 层 217  号
                            室
 办公地址                    上海市静安区中山北路 909  北京市西城区复兴门内大街 55
                            号 12 层                  号
 邮政编码                    200070                    100140
 法定代表人                  洪伟                      陈四清
2.4 信息披露方式
 本基金选定的信息披露报纸名称                    《上海证券报》
 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址          http://www.xyamc.com
 基金中期报告备置地点                            上海市静安区中山北路909号12层 鑫
                                                  元基金管理有限公司
2.5 其他相关资料
      项目                    名称                          办公地址
 注册登记机构      鑫元基金管理有限公司            上海市静安区中山北路 909 号 12 层

                §3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
                                                                金额单位:人民币元
 基金级别                            鑫元货币 A                  鑫元货币 B
 3.1.1 期间数据和指标          报告期( 2020 年 1 月 1 日 -  报告期( 2020 年 1 月 1 日 -
                                  2020 年 6 月 30 日 )          2020 年 6 月 30 日)
 本期已实现收益                            2,413,395.30              37,457,353.96
 本期利润                                  2,413,395.30              37,457,353.96
 本期净值收益率                                  0.8496%                    0.9702%
 3.1.2 期末数据和指标                      报告期末( 2020 年 6 月 30 日 )
 期末基金资产净值                        226,710,971.05          1,966,363,163.39
 期末基金份额净值                                1.0000                    1.0000
 3.1.3 累计期末指标                        报告期末( 2020 年 6 月 30 日 )
 累计净值收益率                                23.0701%                  25.0206%
注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
                                      鑫元货币 A
            份额净值  份额净值  业绩比较  业绩比较基
    阶段    收益率①  收益率标  基准收益  准收益率标    ①-③      ②-④
                        准差②    率③      准差④
 过去一个月  0.1131%  0.0017%    0.0287%    0.0000%    0.0844%      0.0017%
 过去三个月  0.3233%  0.0021%    0.0870%    0.0000%    0.2363%      0.0021%
 过去六个月  0.8496%  0.0023%    0.1740%    0.0000%    0.6756%      0.0023%
 过去一年    1.8929%  0.0022%    0.3505%    0.0000%    1.5424%      0.0022%
 过去三年    8.5664%  0.0031%    1.0505%    0.0000%    7.5159%      0.0031%
 自基金合同  23.0701%  0.0043%    2.2760%    0.0000%    20.7941%      0.0043%
 生效起至今
                                      鑫元货币 B
            份额净值  份额净值  业绩比较  业绩比较基
    阶段    收益率①  收益率标  基准收益  准收益率标    ①-③      ②-④
                        准差②    率③      准差④
 过去一个月  0.1328%  0.0017%    0.0287%    0.0000%    0.1041%      0.0017%
 过去三个月  0.3833%  0.0021%    0.0870%    0.0000%    0.2963%      0.0021%
 过去六个月  0.9702%  0.0023%    0.1740%    0.0000%    0.7962%      0.0023%

 过去一年    2.1384%  0.0022%    0.3505%    0.0000%    1.7879%      0.0022%
 过去三年    9.3520%  0.0031%    1.0505%    0.0000%    8.3015%      0.0031%
 自基金合同  25.0206%  0.0043%    2.2760%    0.0000%    22.7446%      0.0043%
 生效起至今
注:本基金自 2015 年 1 月 7 日起收益分配按日结转份额。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率
    变动的比较

注:本基金合同生效日为 2013 年 12 月 30 日。根据基金合同约定,本基金建仓期为 6 个月,建仓
期结束时本基金各项资产配置比例符合基金合同约定。

                        §4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
  本基金管理人为鑫元基金管理有限公司,本公司经中国证监会证监许可[2013]1115 号文批准于 2013 年 8 月成立,由南京银行股份有限公司发起,与南京高科股份有限公司联合组建;注册资本金 17 亿元人民币,总部设在上海。经营范围包括基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理(包括特定对象投资咨询)和中国证监会许可的其他业务。
  截至 2020 年 6 月 30 日,公司旗下管理 43 只证券投资基金――鑫元货币市场基金、鑫元恒鑫
收益增强债券型证券投资基金(原鑫元一年定期开放债券型证券投资基金)、鑫元稳利债券型证券投资基金、鑫元鸿利债券型证券投资基金、鑫元合享纯债债券型证券投资基金(原鑫元合享分级债券型证券投资基金)、鑫元聚鑫收益增强债券型发起式证券投资基金(原鑫元半年定期开放债券型证券投资基金)、鑫元合丰纯债债券型证券投资基金(原鑫元合丰分级债券型证券投资基金)、鑫元安鑫宝货币市场基金、鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金、鑫元兴利定期开放债券型发起式证券投资基金(原鑫元兴利债券型证券投资基金)、鑫元汇利债券型证券投资基金、鑫元双债增强债券型证券投资基金、鑫元聚利债券型证券投资基金、鑫元裕利债券型证券投资基金、鑫元得利债券型证券投资基金、鑫元招利债券型证券投资基金、鑫元瑞利定期开放债券型发起式证券投资基金(原鑫元瑞利债券型证券投资基金)、鑫元添利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金(原鑫元添利债券型证券投资基金)、鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投资基金、鑫元广利定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元欣享灵活配置混合型证券投资基金、鑫元价值精选灵活配置混合型证券投资基金、鑫元常利定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元合利定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元增利定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元行业轮动灵活配置混合型发起式证券投资基金、鑫元淳利定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元全利债券型发起式证券投资基金、鑫元核心资产股票型发起式证券投资基金、鑫元荣利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元臻利债券型证券投资基金、鑫元承利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元悦利定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元永利债券型证券投资基金、鑫元恒利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元安睿三年定期开放债券型证券投资基金、鑫元泽利债券型证券投资基金、鑫元富利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金、鑫元中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金、鑫元锦利一年定期开放债券型发起式证券投资基金 、鑫元一年定期开放中高等级债券型证券投资基
金 、鑫元中短债债券型证券投资基金。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
                  任本基金的基金经理(助理)期限  证券从
  姓名    职务                                  业年限    说明
                      任职日期        离任日期
          鑫元安                                          学历:工商管理,硕士。相
          鑫宝货                                          关业务资格:证券投资基金
          币市场                                          从业资格。从业经历:2009
          基金、鑫                                          年8月起任南京银行股份有
          元货币                                          限公司金融市场部、金融同
          市场基                                          业部交易员。2013 年 9 月加
          金、鑫元                                          入鑫元基金担任交易员,
          兴利定                                          2014年2月至8月担任鑫元
          期开放                                          基金交易室主管,2014 年 9
          债券型                                          月起担任鑫元货币市场基
          发起式                                          金的基金经理助理,2015
          证券投                                          年 6 月 26 日起担任鑫元安
          资基金、                                        鑫宝货币市场基金的基金
          鑫元裕                                          经理,2015 年 7 月 15 日起
          利债券                                          担任鑫元货币市场基金的
          型证券                                          基金经理,2016 年 1 月 13
          投资基                                          日起担任鑫元兴利定期开
          金、鑫元                                          放债券型发起式证券投资
          聚利债  2015 年 7 月 15                          基金(原鑫元兴利债券型证
 颜昕    券型证  日            -              6 年    券投资基金)的基金经理,
          券投资                                          2016 年 3 月 2 日至 2019 年
          基金、鑫                                          1 月 21 日担任鑫元合享纯
          元招利                                          债债券型证券投资基金(原
          债券型                                          鑫元合享分级债券型证券
          证券投                                          投资基金)的基金经理,
          资基金、                                        2016 年 3 月 2 日至 2019 年
          鑫元瑞                                          8 月 30 日担任鑫元合丰纯
          利定期                                          债债券型证券投资基金(原
          开放债                                          鑫元合丰分级债券型证券
          券型发                                          投资基金)的基金经理,
          起式证                                          2016 年 3 月 9 日至 2019 年
          券投资                                          10 月 22 日担任鑫元汇利债
          基金、鑫                                          券型证券投资基金的基金
          元合利                                          经理,2016 年 6 月 3 日至
          定期开                                          2019年10月22日担任鑫元
          放债券                                          双债增强债券型证券投资
          型发起                                          基金的基金经理,2016 年 7
          式证券                                          月 13 日起担任鑫元裕利债
          投资基                                          券型证券投资基金的基金

金、鑫元                                          经理,2016 年 8 月 17 日至
恒利三                                          2019年10月15日担任鑫元
个月定                                          得利债券型证券投资基金
期开放                                          的基金经理,2016 年 10 月
债券型                                          27 日起担任鑫元聚利债券
发起式                                          型证券投资基金的基金经
证券投                                          理,2016 年 12 月 22 日起担
资基金                                          任鑫元招利债券型证券投
的基金                                          资基金的基金经理,2017
经理                                            年 3 月 13 日起担任鑫元瑞
                                                利定期开放债券型发起式
                                                证券投资基金(原鑫元瑞利
                                                债券型证券投资基金)的基
                                                金经理,2017 年 3 月 17 日
                                                至 2019 年 10 月 29 日担任
                                                鑫元添利三个月定期开放
                                                债券型发起式证券投资基
                                                金(原鑫元添利债券型证券
                                                投资基金)的基金经理,
                                                2017 年 12 月 13 日至 2019
                                                年 10月 15 日担任鑫元广利
                                                定期开放债券型发起式证
                                                券投资基金的基金经理,
                                                2018 年 3 月 22 日至 2019
                                                年 10月 11 日担任鑫元常利
                                                定期开放债券型发起式证
                                                券投资基金的基金经理,
                                                2018年4月 19 日起担任鑫
                                                元合利定期开放债券型发
                                                起式证券投资基金的基金
                                                经理,2018 年 5 月 25 日至
                                                2019年10月29日担任鑫元
                                                增利定期开放债券型发起
                                                式证券投资基金的基金经
                                                理,2018年7月11日至2019
                                                年 10月 11 日担任鑫元淳利
                                                定期开放债券型发起式证
                                                券投资基金的基金经理,
                                                2019 年 1 月 24 日至 2020
                                                年 4 月 20 日担任鑫元荣利
                                                三个月定期开放债券型发
                                                起式证券投资基金的基金
                                                经理,2019 年 3 月 1 日至
                                                2020 年 4 月 20 日担任鑫元

                                                          承利三个月定期开放债券
                                                          型发起式证券投资基金的
                                                          基金经理,2019 年 4 月 30
                                                          日至 2020 年 6 月 1 日担任
                                                          鑫元悦利定期开放债券型
                                                          发起式证券投资基金的基
                                                          金经理,2019 年 5 月 9 日至
                                                          2020年6月1日担任鑫元永
                                                          利债券型证券投资基金的
                                                          基金经理,2019 年 7 月 5
                                                          日起担任鑫元恒利三个月
                                                          定期开放债券型发起式证
                                                          券投资基金的基金经理。
        鑫元货                                          学历:经济学专业,硕士。
        币市场                                          相关业务资格:证券投资基
        基金、鑫                                          金从业资格。从业经历:
        元汇利                                          2010 年 7 月起任北京汇致
        债券型                                          资本管理有限公司交易员,
        证券投                                          2011 年 4 月至 2012 年 2 月
        资基金、                                        任南京银行金融市场部资
        鑫元双                                          产管理部和金融市场部投
        债增强                                          资交易中心债券交易员,
        债券型                                          2014 年 6 月加入鑫元基金,
        证券投                                          担任基金经理助理,2016
        资基金、                                        年 1 月 13 日至 2019 年 10
        鑫元得                                          月 15 日担任鑫元兴利定期
        利债券                                          开放债券型发起式证券投
        型证券                                          资基金(原鑫元兴利债券型
赵慧    投资基  2016年3月 2日  -              6 年    证券投资基金)的基金经
        金、鑫元                                          理,2016 年 3 月 2 日起担任
        广利定                                          鑫元货币市场基金的基金
        期开放                                          经理,2016 年 3 月 9 日起担
        债券型                                          任鑫元汇利债券型证券投
        发起式                                          资基金的基金经理,2016
        证券投                                          年6月 3日起担任鑫元双债
        资基金、                                        增强债券型证券投资基金
        鑫元常                                          的基金经理,2016 年 7 月
        利定期                                          13 日至 2019 年 10 月 22 日
        开放债                                          担任鑫元裕利债券型证券
        券型发                                          投资基金的基金经理,2016
        起式证                                          年 8 月 17 日起担任鑫元得
        券投资                                          利债券型证券投资基金的
        基金、鑫                                          基金经理,2016 年 10 月 27
        元增利                                          日至 2019 年 10 月 11 日担

定期开                                          任鑫元聚利债券型证券投
放债券                                          资基金的基金经理,2016
型发起                                          年 12 月 22 日至 2019 年 10
式证券                                          月 22 日担任鑫元招利债券
投资基                                          型证券投资基金的基金经
金、鑫元                                          理,2017年3月13日至2019
淳利定                                          年 10月 15 日担任鑫元瑞利
期开放                                          定期开放债券型发起式证
债券型                                          券投资基金(原鑫元瑞利债
发起式                                          券型证券投资基金)的基金
证券投                                          经理,2017 年 3 月 17 日至
资基金、                                        2020年6月1日担任鑫元添
鑫元鑫                                          利三个月定期开放债券型
趋势灵                                          发起式证券投资基金(原鑫
活配置                                          元添利债券型证券投资基
混合型                                          金)的基金经理,2017 年
证券投                                          12 月 13 日起担任鑫元广利
资基金、                                        定期开放债券型发起式证
鑫元价                                          券投资基金的基金经理,
值精选                                          2018 年 3 月 22 日起担任鑫
灵活配                                          元常利定期开放债券型发
置混合                                          起式证券投资基金的基金
型证券                                          经理,2018 年 4 月 19 日至
投资基                                          2019年10月11日担任鑫元
金、鑫元                                          合利定期开放债券型发起
行业轮                                          式证券投资基金的基金经
动灵活                                          理,2018 年 5 月 25 日起担
配置混                                          任鑫元增利定期开放债券
合型发                                          型发起式证券投资基金的
起式证                                          基金经理,2018 年 7 月 11
券投资                                          日起担任鑫元淳利定期开
基金、鑫                                          放债券型发起式证券投资
元悦利                                          基金的基金经理,2018 年
定期开                                          11 月 13 日起担任鑫元鑫趋
放债券                                          势灵活配置混合型证券投
型发起                                          资基金、鑫元价值精选灵活
式证券                                          配置混合型证券投资基金
投资基                                          和鑫元行业轮动灵活配置
金、鑫元                                          混合型发起式证券投资基
恒利三                                          金的基金经理,2019 年 1
个月定                                          月 24 日至 2020 年 4 月 20
期开放                                          日担任鑫元荣利三个月定
债券型                                          期开放债券型发起式证券
发起式                                          投资基金的基金经理,2019

          证券投                                          年 1 月 25 日至 2020 年 4 月
          资基金、                                        20 日担任鑫元臻利债券型
          鑫元富                                          证券投资基金的基金经
          利三个                                          理,2019 年 3 月 1 日至 2020
          月定期                                          年 4 月 20 日担任鑫元承利
          开放债                                          三个月定期开放债券型发
          券型发                                          起式证券投资基金的基金
          起式证                                          经理,2019 年 4 月 30 日起
          券投资                                          担任鑫元悦利定期开放债
          基金、鑫                                          券型发起式证券投资基金
          元中短                                          的基金经理,2019 年 5 月 9
          债债券                                          日至 2020 年 6 月 1 日担任
          型证券                                          鑫元永利债券型证券投资
          投资基                                          基金的基金经理,2019 年 7
          金的基                                          月5日起担任鑫元恒利三个
          金经理                                          月定期开放债券型发起式
                                                            证券投资基金的基金经理,
                                                            2019年11月13日起担任鑫
                                                            元富利三个月定期开放债
                                                            券型发起式证券投资基金
                                                            的基金经理,2020 年 5 月
                                                            27 日起担任鑫元中短债债
                                                            券型证券投资基金的基金
                                                            经理。
注:1. 基金的首任基金经理,任职日期为基金合同生效日,离职日期为根据公司决议确定的解聘日期;
2. 非首任基金经理,任职日期和离任日期分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期;
3. 证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
  在本报告期内,基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,不存在损害基金份额持有人利益的行为。本基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、本基金基金合同的规定,基金投资比例符合法律法规和基金合同的要求。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
  报告期内,本公司继续严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部关于公平交易管理的各项制度规范,进一步完善境内上市股票、债券的一级市场申购和二级市场交易活动。本公司通过系统控制和人工控制等各种方式,确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动的相关环节均得到公
平对待。
  报告期内,公司整体公平交易制度执行情况良好,通过对不同投资组合之间同向交易和反向交易的交易价格和交易时机进行监控分析,未发现有违公平交易要求的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
  公司制订《鑫元基金管理有限公司异常交易监控管理办法》,通过系统和人工相结合的方式进行基金投资交易行为的日常监督检查,执行异常交易行为的监控、分析与记录工作机制。报告期内未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
  本基金报告期内高度重视组合的流动性风险,因上半年各类投资品种收益先大幅下行,并在5 月底开始大幅回调,本基金在组合久期和投资品种选择上相对保守,严防信用风险,根据资金面和负债端灵活安排杠杆和久期,并合理安排流动性,有效应对了组合的规模变化,确保组合流动性的同时也能在资金面紧张的时候配置高收益资产,将基金资产安全的重要性置于首位,收益基本能够运行在市场中等水平。本基金将继续以流动性较好且可获得稳定收益的资产为主,合理安排流动性,将基金资产安全的重要性置于首位,为基金持有人谋求长期、稳定的回报。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
  本报告期鑫元货币 A 的基金份额净值收益率为 0.8496%,本报告期鑫元货币 B 的基金份额净
值收益率为 0.9702%,同期业绩比较基准收益率为 0.1740%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
  展望下半年,基建投资持续发力和海外需求逐步修复有望形成共振,经济弱复苏的趋势基本确立,PPI 同比触底回升后库存周期有望在年底或明年初重回上升轨道,债券市场仍旧面临一定的调整压力,收益率中枢将较上半年有所上移。但由于经济修复的力度较弱,且降低实体融资成本的政策背景下货币政策转向收紧的概率较小,债券市场继续调整的空间也较为有限,大概率将呈现“上有顶、下有底”的宽幅震荡走势。本基金将根据负债端和市场变化,继续控制好组合的流动性风险和信用风险,将基金资产安全和基金收益稳定的重要性置于首位,为基金持有人谋求长期、稳定的回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
  本公司成立估值委员会,并制订有关工作规则。成员包括公司总经理、基金运营部分管领导、固定收益部和权益投研部分管领导、督察长、固定收益部负责人、权益投研部负责人、监察稽核
部负责人、交易部负责人、基金运营部负责人等,对公司依法受托管理资产的投资品种估值政策、估值方法和估值模型进行评估、研究、决策,确定估值业务的操作流程和风险控制,确保基金估值的公允、合理,所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。本公司的基金估值和会计核算由基金运营部负责实施,根据相关的法律法规规定、基金合同的约定,制定了内部控制措施,对基金估值和会计核算的各个环节和整个流程进行风险控制,目的是保证基金估值和会计核算的准确性。基金运营部人员均具备基金从业资格和相关工作经历。本公司基金经理可参与讨论估值原则及方法,但不参与最终估值决策。参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
  本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议,由其按约定分别提供银行间债券市场及证券交易所上市流通或挂牌转让的固定收益品种的估值数据。4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
  根据基金合同的约定,本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,定期集中支付收益。本基金管理人已根据本基金基金合同和相关法律法规的规定对应分配利润进行了分配。截止报告期末,根据本基金基金合同和相关法律法规的规定,本基金无应分配但尚未实施的利润。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
  本报告期内不存在需要对基金持有人数或基金资产净值进行说明的情况。

                        §5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
  本报告期内,本基金托管人在对鑫元货币市场基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
  本报告期内,鑫元货币市场基金的管理人――鑫元基金管理有限公司在鑫元货币市场基金的投资运作、每万份基金净收益和 7 日年化收益率、基金利润分配、基金费用开支等问题上,严格遵循《证券投资基金法》、《货币市场基金信息披露特别规定》等有关法律法规。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
  本托管人依法对鑫元基金管理有限公司编制和披露的鑫元货币市场基金 2020 年中期报告中财务指标、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。

              §6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体:鑫元货币市场基金
报告截止日: 2020 年 6 月 30 日
                                                                  单位:人民币元
        资 产          附注号          本期末                上年度末
                                      2020 年 6 月 30 日        2019 年 12 月 31 日
 资 产:
 银行存款                6.4.7.1            10,357,264.32          251,884,114.51
 结算备付金                                    436,666.67                        -
 存出保证金                                            -                        -
 交易性金融资产          6.4.7.2          1,538,437,060.69        2,376,793,732.51
 其中:股票投资                                          -                        -
      基金投资                                          -                        -
      债券投资                          1,454,288,367.97        2,326,003,820.70
      资产支持证券投资                      84,148,692.72            50,789,911.81
      贵金属投资                                        -                        -
 衍生金融资产            6.4.7.3                        -                        -
 买入返售金融资产        6.4.7.4            643,706,393.06        1,076,411,294.63
 应收证券清算款                                          -                        -
 应收利息                6.4.7.5              6,999,264.84            5,272,699.18
 应收股利                                              -                        -
 应收申购款                                  5,415,252.81            5,875,051.47
 递延所得税资产                                          -                        -
 其他资产                6.4.7.6                        -                        -
 资产总计                                2,205,351,902.39        3,716,236,892.30
    负债和所有者权益      附注号          本期末                上年度末
                                      2020 年 6 月 30 日        2019 年 12 月 31 日
 负 债:
 短期借款                                              -                        -
 交易性金融负债                                          -                        -
 衍生金融负债            6.4.7.3                        -                        -
 卖出回购金融资产款                          10,499,874.75            79,999,760.00
 应付证券清算款                                          -                        -
 应付赎回款                                            -                        -
 应付管理人报酬                                994,326.95              695,856.41
 应付托管费                                    301,311.21              210,865.58
 应付销售服务费                                  75,693.66                85,440.68
 应付交易费用            6.4.7.7                108,843.40                92,432.22
 应交税费                                        63,303.58                3,189.13

 应付利息                                          988.26                5,599.45
 应付利润                                              -                        -
 递延所得税负债                                          -                        -
 其他负债                6.4.7.8                233,426.14              249,000.00
 负债合计                                    12,277,767.95            81,342,143.47
 所有者权益:
 实收基金                6.4.7.9          2,193,074,134.44        3,634,894,748.83
 未分配利润              6.4.7.10                        -                        -
 所有者权益合计                          2,193,074,134.44        3,634,894,748.83
 负债和所有者权益总计                    2,205,351,902.39        3,716,236,892.30
注:报告截止日 2020 年 6 月 30 日,基金份额净值 1.0000 元,基金份额总额 2,193,074,134.44
份,其中下属 A 类基金份额总额 226,710,971.05 份;下属 B 类基金份额总额 1,966,363,163.39
份。
6.2 利润表
会计主体:鑫元货币市场基金
本报告期:2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
                                                                    单位:人民币元
                                                本期            上年度可比期间
          项 目              附注号    2020年1月1日至2020  2019年1月1日至2019
                                            年 6 月 30 日          年 6 月 30 日
 一、收入                                      51,619,774.82      242,615,475.28
 1.利息收入                                      51,227,798.96      242,700,825.17
 其中:存款利息收入          6.4.7.11              3,672,430.29        33,859,138.53
      债券利息收入                            30,434,779.26      136,799,836.45
      资产支持证券利息收入                        969,135.41        6,957,299.72
      买入返售金融资产收入                    16,151,454.00        65,084,550.47
      证券出借利息收入                                    -                    -
      其他利息收入                                        -                    -
 2.投资收益(损失以“-”填列)                      311,975.86          -85,349.89
 其中:股票投资收益          6.4.7.12                        -                    -
      基金投资收益                                        -                    -
      债券投资收益          6.4.7.13                296,887.93          -161,940.59
      资产支持证券投资收益  6.4.7.13.5              15,087.93            76,590.70
      贵金属投资收益        6.4.7.14                        -                    -
      衍生工具收益          6.4.7.15                        -                    -
      股利收益              6.4.7.16                        -                    -
 3.公允价值变动收益(损失以  6.4.7.17                        -                    -
 “-”号填列)
 4.汇兑收益(损失以“-”号填                                -                    -
 列)

 5.其他收入(损失以“-”号填  6.4.7.18                80,000.00                    -
 列)
 减:二、费用                                  11,749,025.56        41,390,387.66
 1.管理人报酬              6.4.10.2.1            6,993,997.74        25,516,605.67
 2.托管费                  6.4.10.2.2            2,119,393.27        7,732,304.72
 3.销售服务费              6.4.10.2.3              545,340.12        1,323,712.71
 4.交易费用                6.4.7.19                        -                    -
 5.利息支出                                    1,910,761.97        6,466,313.32
 其中:卖出回购金融资产支出                      1,910,761.97        6,466,313.32
 6.税金及附加                                      23,097.23          152,323.41
 7.其他费用                6.4.7.20                156,435.23          199,127.83
 三、利润总额(亏损总额以“-”                    39,870,749.26      201,225,087.62
 号填列)
 减:所得税费用                                            -                    -
 四、净利润(净亏损以“-”号                    39,870,749.26      201,225,087.62
 填列)
6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:鑫元货币市场基金
本报告期:2020 年 1 月 1 日 至 2020 年 6 月 30 日
                                                                    单位:人民币元
                                                  本期
                                    2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
        项目
                            实收基金            未分配利润        所有者权益合计
一、期初所有者权益(基    3,634,894,748.83                    -    3,634,894,748.83
金净值)
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数(本                    -        39,870,749.26      39,870,749.26
期利润)
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数    -1,441,820,614.39                    -  -1,441,820,614.39
(净值减少以“-”号填
列)
其中:1.基金申购款      12,009,770,374.93                    -  12,009,770,374.93
      2.基金赎回款      -13,451,590,989.32                    -  -13,451,590,989.32
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基                    -      -39,870,749.26      -39,870,749.26
金净值变动(净值减少
以“-”号填列)
五、期末所有者权益(基    2,193,074,134.44                    -    2,193,074,134.44
金净值)
                                              上年度可比期间
                                    2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
        项目
                            实收基金            未分配利润        所有者权益合计
一、期初所有者权益(基    9,355,899,474.67                    -    9,355,899,474.67
金净值)
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数(本                    -      201,225,087.62      201,225,087.62
期利润)
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数        946,764,334.97                    -      946,764,334.97
(净值减少以“-”号填
列)
其中:1.基金申购款      52,197,065,665.70                    -  52,197,065,665.70
      2.基金赎回款      -51,250,301,330.73                    -  -51,250,301,330.73
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基                    -      -201,225,087.62    -201,225,087.62
金净值变动(净值减少
以“-”号填列)
五、期末所有者权益(基    10,302,663,809.64                    -  10,302,663,809.64
金净值)
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:
______张乐赛______        ______陈宇______        ____包颖____
基金管理人负责人        主管会计工作负责人        会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
  鑫元货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]1562 号《关于核准鑫元货币市场基金募集的批复》核准,由鑫元基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《鑫元货币市场基金基金合同》公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币2,454,625,299.41 元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2013)第 891
号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《鑫元货币市场基金基金合同》于 2013 年 12 月 30
日正式生效,首次设立募集规模为 2,454,702,544.45 份基金份额,其中认购资金利息折合77,245.04 份基金份额。本基金的基金管理人为鑫元基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
  根据《货币市场基金监督管理办法》、《关于实施有关问题的规定》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、相关法律法规规定及基金合同的有关约定,经与基金托管人协商一致并报中国证监会备案,基金管理人对基金合同进行了修订,主要修订内容包括申购与赎回相关规则、投资范围、投资限制、估值方法、信息披露相关规则等。根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及基金合同的有关规定,经与基金托管人协商一致并报监管机构备案,基金管理人对基金合同进行了修订,并对
赎回费相关规则进行了调整。该修订自 2018 年 3 月 31 日起生效。
  根据《鑫元货币市场基金基金合同》和《鑫元货币市场基金招募说明书》的相关规定,本基金根据基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额数量的不同,对其持有的基金份额按照不同的费率计提销售服务费用,并形成 A 类和 B 类两类基金份额,两类基金份额单独设置基金代码,并单独公布每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率。投资者可自行选择认(申)购的基金份额类别,并将根据其持有的基金份额数额成为某一类别的基金份额持有人,不同基金份额类别之间不得互相转换,但因认购、申购、赎回、基金转换等交易及收益结转份额而发生基金份额自动升级或者降级的除外。
  根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《鑫元货币市场基金基金合同》的有关规定,本基金投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括现金、期限在 1 年以内(含 1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单、剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金的投资目标是在保持基金资产安全性和高流动性的基础上,追求超过业绩比较基准的稳定回报。本基金的业绩比较基准为同期活期存款利率(税后)。
6.4.2 会计报表的编制基础
  本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则―基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披
露》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 5 号《货币市场基金信息披露特别规定》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号》、其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
  本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
  本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2020 年 6 月 30 日的财
务状况以及 2020 年 1 月 1 日起至 2020 年 6 月 30 日止期间的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
  本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
  本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
  本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
  本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
  6.4.6.1 增值税
  根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定,经国务院批准,自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点,金
融业纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税;
  根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入;
  根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入;

    根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人;
    根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规
定,自 2018 年 1 月 1 日起,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用
简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生
的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
    6.4.6.2 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加
    根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例(2011 年修订)》、《征收教育费附加的暂行
规定(2011 年修订)》及相关地方教育附加的征收规定,凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人,都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加(除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外)及地方教育费附加。
    6.4.6.3 企业所得税
    根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,
自 2004 年 1 月 1 日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征企业所得税;
    根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
    6.4.6.4 个人所得税
    根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自 2008 年 10 月 9 日起,对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
                                                                    单位:人民币元
                  项目                                    本期末
                                                      2020 年 6 月 30 日
活期存款                                                                  357,264.32

定期存款                                                              10,000,000.00
其中:存款期限 1 个月以内                                              10,000,000.00
    存款期限 1-3 个月                                                            -
    存款期限 3 个月以上                                                          -
其他存款                                                                          -
合计:                                                                10,357,264.32
6.4.7.2 交易性金融资产
                                                                    单位:人民币元
                                                本期末
      项目                                2020 年 6 月 30 日
                      摊余成本          影子定价          偏离金额        偏离度
    交易所市场                  -                -                -          -
 债  银行间市场  1,454,288,367.97  1,454,342,000.00        53,632.03    0.0024%
 券
    合计        1,454,288,367.97  1,454,342,000.00        53,632.03    0.0024%
  资产支持证券      84,148,692.72    84,168,880.00        20,187.28    0.0009%
      合计      1,538,437,060.69  1,538,510,880.00        73,819.31    0.0034%
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
注:无。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
                                                                      单位: 人民币元
                                                本期末
        项目                                2020 年 6 月 30 日
                            账面余额                  其中:买断式逆回购
  交易所市场                    35,000,000.00                                    -
  银行间市场                    608,706,393.06                                    -
        合计                    643,706,393.06                                    -
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注:无。
6.4.7.5 应收利息
                                                                    单位:人民币元
                  项目                                    本期末
                                                      2020 年 6 月 30 日
应收活期存款利息                                                              904.08
应收定期存款利息                                                          12,950.07
应收其他存款利息                                                                  -
应收结算备付金利息                                                            176.85
应收债券利息                                                            6,445,133.29
应收资产支持证券利息                                                      140,182.13
应收买入返售证券利息                                                      399,918.42
应收申购款利息                                                                    -
应收黄金合约拆借孳息                                                              -
应收出借证券利息                                                                  -
其他                                                                              -
合计                                                                    6,999,264.84
6.4.7.6 其他资产
注:无。
6.4.7.7 应付交易费用
                                                                  单位:人民币元
                  项目                                      本期末
                                                        2020 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用                                                            -
银行间市场应付交易费用                                                    108,843.40
合计                                                                      108,843.40
6.4.7.8 其他负债
                                                                  单位:人民币元
                  项目                                      本期末
                                                        2020 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金                                                            -
应付赎回费                                                                        -
应付证券出借违约金                                                                -
预提费用                                                                233,426.14
合计                                                                    233,426.14
6.4.7.9 实收基金
                                                                金额单位:人民币元
                                    鑫元货币 A
                                                        本期
            项目                          2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
                                  基金份额(份)              账面金额
上年度末                                305,484,263.18              305,484,263.18
本期申购                                408,543,708.43              408,543,708.43
本期赎回(以"-"号填列)                  -487,317,000.56              -487,317,000.56
- 基金拆分/份额折算前                                -                            -
基金拆分/份额折算变动份额                            -                            -
本期申购                                            -                            -
本期赎回(以"-"号填列)                                -                            -
本期末                                  226,710,971.05              226,710,971.05
                                                                金额单位:人民币元
                                    鑫元货币 B
                                                      本期
            项目                          2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
                                  基金份额(份)              账面金额
上年度末                              3,329,410,485.65            3,329,410,485.65
本期申购                            11,601,226,666.50            11,601,226,666.50
本期赎回(以"-"号填列)                -12,964,273,988.76          -12,964,273,988.76
- 基金拆分/份额折算前                                -                            -
基金拆分/份额折算变动份额                            -                            -
本期申购                                            -                            -
本期赎回(以"-"号填列)                                -                            -
本期末                                1,966,363,163.39            1,966,363,163.39
注:申购含红利再投、转换入份额;赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
                                                                    单位:人民币元
                                    鑫元货币 A
      项目            已实现部分          未实现部分          未分配利润合计
 上年度末                            -                    -                    -
 本期利润                2,413,395.30                    -          2,413,395.30
 本期基金份额交易                    -                    -                    -
 产生的变动数
 其中:基金申购款                    -                    -                    -
      基金赎回款                    -                    -                    -

 本期已分配利润          -2,413,395.30                    -        -2,413,395.30
 本期末                              -                    -                    -
                                                                    单位:人民币元
                                    鑫元货币 B
      项目            已实现部分          未实现部分          未分配利润合计
 上年度末                            -                    -                    -
 本期利润                37,457,353.96                    -        37,457,353.96
 本期基金份额交易                    -                    -                    -
 产生的变动数
 其中:基金申购款                    -                    -                    -
      基金赎回款                    -                    -                    -
 本期已分配利润        -37,457,353.96                    -        -37,457,353.96
 本期末                              -                    -                    -
6.4.7.11 存款利息收入
                                                                    单位:人民币元
                  项目                                      本期
                                              2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
 活期存款利息收入                                                        50,037.42
 定期存款利息收入                                                      3,616,779.27
 其他存款利息收入                                                                -
 结算备付金利息收入                                                        5,613.60
 其他                                                                            -
 合计                                                                  3,672,430.29
6.4.7.12 股票投资收益
注:无。
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
                                                                    单位:人民币元
                  项目                                      本期
                                                  2020年1月1日至2020年6月30日
 债券投资收益――买卖债券(、债转股及债                                296,887.93
 券到期兑付)差价收入
 债券投资收益――赎回差价收入                                                    -
 债券投资收益――申购差价收入                                                    -

 合计                                                                  296,887.93
6.4.7.13.2 债券投资收益――买卖债券差价收入
                                                                    单位:人民币元
                  项目                                        本期
                                                  2020年1月1日至2020年6月30日
 卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成交                            8,638,011,019.50
 总额
 减:卖出债券(、债转股及债券到期兑付)                            8,574,456,185.81
 成本总额
 减:应收利息总额                                                    63,257,945.76
 买卖债券差价收入                                                        296,887.93
6.4.7.13.3 债券投资收益――赎回差价收入
注:无。
6.4.7.13.4 债券投资收益――申购差价收入
注:无。
6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
                                                                  单位:人民币元
                项目                                      本期
                                                  2020年1月1日至2020年6月30日
 卖出资产支持证券成交总额                                            98,300,394.16
 减:卖出资产支持证券成本总额                                        97,744,912.07
 减:应收利息总额                                                      540,394.16
 资产支持证券投资收益                                                    15,087.93
6.4.7.14 贵金属投资收益
6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
注:无。
6.4.7.14.2 贵金属投资收益――买卖贵金属差价收入
注:无。
6.4.7.14.3 贵金属投资收益――赎回差价收入
注:无。
6.4.7.14.4 贵金属投资收益――申购差价收入
注:无。
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益――买卖权证差价收入
无。
6.4.7.15.2 衍生工具收益――其他投资收益
注:无。
6.4.7.16 股利收益
无。
6.4.7.17 公允价值变动收益
无。
6.4.7.18 其他收入
                                                                  单位:人民币元
                  项目                                        本期
                                                2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
基金赎回费收入                                                                    -
其他                                                                      80,000.00
合计                                                                      80,000.00
6.4.7.19 交易费用
无。
6.4.7.20 其他费用
                                                                  单位:人民币元
                  项目                                        本期
                                                2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
 审计费用                                                                44,753.80
 信息披露费                                                              59,672.34
 证券出借违约金                                                                  -

 上清所证书查询费                                                            600.00
 银行汇划费用                                                            33,409.09
 债券帐户维护费                                                          18,000.00
 合计                                                                    156,435.23
6.4.7.21 分部报告
  无。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
  截至资产负债表日,本基金无需要披露的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
  截至财务报表批准日,本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
  本报告期内不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
              关联方名称                              与本基金的关系
 鑫元基金管理有限公司(“鑫元基金”)  基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
 中国工商银行股份有限公司(“工商银    基金托管人、基金销售机构
 行”)
 南京银行股份有限公司(“南京银行”)  基金管理人股东、基金销售机构
注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
注:无。
6.4.10.1.2 债券交易
注:无。
6.4.10.1.3 债券回购交易
注:无。
6.4.10.1.4 权证交易
注:无。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
注:无。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
                                                                    单位:人民币元
                                  本期                      上年度可比期间
        项目          2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月  2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30
                                  30 日                          日
 当期发生的基金应支付  6,993,997.74                  25,516,605.67
 的管理费
 其中:支付销售机构的  368,659.17                    1,642,368.74
 客户维护费
注:基金管理费每日计提,按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.33%的年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.33%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
6.4.10.2.2 基金托管费
                                                                    单位:人民币元
                                  本期                      上年度可比期间
        项目          2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月  2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30
                                  30 日                          日
 当期发生的基金应支付  2,119,393.27                  7,732,304.72
 的托管费
注:基金托管费每日计提,按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.10%的年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.10%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
6.4.10.2.3 销售服务费
                                                                    单位:人民币元
                                                      本期
  获得销售服务费的                    2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
    各关联方名称                      当期发生的基金应支付的销售服务费
                                鑫元货币 A        鑫元货币 B            合计
 南京银行                        282,911.63            309.41        283,221.04
 鑫元基金                          19,092.61        183,343.24        202,435.85
 工商银行                          38,770.09              0.00          38,770.09
 合计                            340,774.33        183,652.65        524,426.98
                                                上年度可比期间
  获得销售服务费的                    2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
    各关联方名称                      当期发生的基金应支付的销售服务费
                                鑫元货币 A        鑫元货币 B            合计
 南京银行                        468,823.26            301.51        469,124.77
 鑫元基金                          10,574.92        695,404.74        705,979.66
 中国工商银行                      80,454.82            65.70          80,520.52
 合计                            559,853.00        695,771.95      1,255,624.95
注:支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付给鑫元基金,再由鑫元基金计算并支付给各基金销售机构。A 类基金份额和 B 类基金份额约定的销售服务费年费率分别为 0.25%和 0.01%。销售服务费的计算公式为:
H=E×约定年费率÷当年天数
H 为本基金份额每日应计提的销售服务费
E 为本基金份额前一日的基金资产净值
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注:无。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注:无。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
                                    鑫元货币 A
                                                                      份额单位:份
                            本期末                            上年度末
                      2020 年 6 月 30 日                  2019 年 12 月 31 日
 关联方名称      持有的        持有的基金份额        持有的      持有的基金份额
                  基金份额      占基金总份额的      基金份额      占基金总份额的
                                      比例                              比例
 南京银行          245,572.44          0.0112%        243,498.08        0.0067%
 鑫沅资产                    -                -                -              -
                                    鑫元货币 B
                                                                      份额单位:份
                            本期末                            上年度末
                      2020 年 6 月 30 日                  2019 年 12 月 31 日
 关联方名称      持有的        持有的基金份额        持有的      持有的基金份额
                  基金份额      占基金总份额的      基金份额      占基金总份额的
                                      比例                              比例
 南京银行    1,087,019,503.14        49.5660%  1,076,078,200.71        29.6041%
 鑫沅资产        12,353,161.12          0.5633%    496,107,782.47        13.6485%
注:除基金管理人之外的其他关联方投资本基金所采用的费率适用招募说明书以及管理人发布的最新公告规定的费率结构。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
                                                                    单位:人民币元
  关联方                  本期                          上年度可比期间
    名称    2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日  2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
                期末余额      当期利息收入        期末余额        当期利息收入
工商银行          357,264.32        50,037.42    1,518,932.71        134,174.36
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
  无。
6.4.11 利润分配情况
                                                                金额单位:人民币元
                                      鑫元货币A
 已按再投资形式转实收基    直接通过应付      应付利润    本期利润分配    备注
          金            赎回款转出金额      本年变动        合计
2,413,395.30                            -                -  2,413,395.30  -

                                      鑫元货币B
 已按再投资形式转实收基    直接通过应付      应付利润      本期利润分配    备注
          金            赎回款转出金额      本年变动          合计
37,457,353.96                          -                -  37,457,353.96  -
6.4.12 期末( 2020 年 6 月 30 日 )本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注:无。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
  截至本报告期末 2020 年 6 月 30 日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额 10,499,874.75 元,是以如下债券作为质押:
                                                                金额单位:人民币元
 债券代码  债券名称  回购到期日    期末估值单价  数量(张)    期末估值总额
 150316    15进出16  2020 年 7 月 1        100.54        105,000    10,556,700.00
                      日
 合计                                                    105,000    10,556,700.00
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
  注:无。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
  本基金属于货币市场基金,投资于各类货币市场工具,属于证券投资基金中的低风险产品。其风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内,使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现基金合同中约定的投资目标。

  本基金的基金管理人实行全员风险管理,风险管理是公司所有部门、全体员工的应尽职责。公司建立董事会、经营管理层、独立风险管理部门、业务部门四级风险管理组织架构,并分别明确风险管理职能与责任。董事会对公司的风险管理负有最终责任,董事会下设风险控制与合规审计委员会,负责研究、确定公司风险管理理念,指导公司风险管理体系的建设;经营管理层负责组织、部署风险管理工作,经营管理层设风险控制委员会,负责确定风险管理理念、原则、目标和方法,促进风险管理环境、文化的形成,组织风险管理体系建设,审议风险管理制度和流程,审议重大风险事件;监察稽核部作为独立风险管理部门负责协同相关业务部门落实投资风险、操作风险、合规风险、道德风险等各类风险的控制和管理,督促、检查各业务部门、各业务环节的风险管理工作;各业务部门负责根据职能分工贯彻落实风险管理程序,执行风险管理措施。根据风险管理工作要求,各业务部门健全完善规章制度和操作流程,严格遵守风险管理制度、流程和限额,严格执行从风险识别、风险测量、风险控制、风险评价到风险报告的风险管理程序,对本部门发生风险事件承担直接责任,及时、准确、全面、客观地将本部门及本部门发现的风险信息向风险管理部门报告。
6.4.13.2 信用风险
  信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。
  本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金根据存款存放银行的资质,评估并控制银行存款的信用风险。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
  本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。
  本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
                                                                    单位:人民币元
  短期信用评级                本期末                        上年度末
                          2020 年 6 月 30 日                2019 年 12 月 31 日
 A-1                                130,001,815.20                                -
 A-1 以下                            49,916,111.49                                -

 未评级                            459,990,643.54                  139,983,432.38
 合计                              639,908,570.23                  139,983,432.38
注:未评级债券为国债、政策性金融债和超短期融资券。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
                                                                    单位:人民币元
  短期信用评级                本期末                        上年度末
                          2020 年 6 月 30 日                2019 年 12 月 31 日
 A-1                                84,148,692.72                  50,789,911.81
 A-1 以下                                        -                              -
 未评级                                          -                              -
 合计                                84,148,692.72                  50,789,911.81
注:此处短期信用评级 A-1 所填列的资产支持证券均为 AAA 级短期资产支持证券。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
                                                                    单位:人民币元
  短期信用评级                本期末                        上年度末
                          2020 年 6 月 30 日                2019 年 12 月 31 日
 A-1                                            -                              -
 A-1 以下                                        -                              -
 未评级                            694,147,294.11                2,156,016,308.69
 合计                              694,147,294.11                2,156,016,308.69
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
                                                                    单位:人民币元
  长期信用评级                本期末                        上年度末
                          2020 年 6 月 30 日                2019 年 12 月 31 日
 AAA                                            -                              -
 AAA 以下                                        -                              -
 未评级                            120,232,503.63                  30,004,079.63
 合计                              120,232,503.63                  30,004,079.63
注:未评级部分为国债和政策性金融债。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
无。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
无。
6.4.13.3 流动性风险
  流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可在基金运作周期内的每个开放日要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
  于 2020 年 6 月 30 日,除卖出回购金融资产款余额中有 10,499,874.75 元将在一个月以内到
期且计息(该利息金额不重大)外,本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
  本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系,审慎评估各类资产的流动性,针对性制定流动性风险管理措施,对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控本基金的组合资产持仓集中度指标、高流动资产比例、流通受限制的投资品种比例、平均剩余期限、平均剩余存续期限、以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标,并结合份额持有人集中度变化对本基金的流动性风险进行持续的监测和分析。同时,本基金的基金管理人在基金运作周期内的每个开放日对本基金的申购赎回情况进行监控,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配,确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制相关的流动性风险,有效保障基金持有人利益。
  一般情况下,本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120 天,平均剩余存续期限在每个交易日均不得超过 240 天,且能够通过出售所持有的银行间同业市场交易债券应对流动性需求;当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 20%时,本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过 90 天,平均剩余存续期不得超过 180 天;投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于20%;当本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的50%时,本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 60 天,平均剩余存续期在每个交易日均不得超过 120 天;投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 30%。
  本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与债券不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的 10%。
  本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%。
  同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理,以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度:根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
  本报告期内,本基金未发生重大流动性风险事件。
6.4.13.4 市场风险
  市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
  利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
  本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种,因此存在相应的利率风险。本基金的基金管理人每日通过“影子定价”对本基金面临的市场风险进行监控,定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
                                                                    单位:人民币元
 本期末                                              5 年
2020年6  1 个月以内    1-3 个月    3 个月-1 年 1-5 年 以上  不计息      合计
 月 30 日
  资产
 银行存款  10,357,264.32              -            -    -    -            -  10,357,264.32
 结算备付      436,666.67              -            -    -    -            -      436,666.67
  金

 存出保证              -              -            -    -    -            -              -
  金
 交易性金  324,467,487.51  329,307,925.88 884,661,647.30    -    -            - 1,538,437,060.69
 融资产
 衍生金融              -              -            -    -    -            -              -
  资产
 买入返售  643,706,393.06              -            -    -    -            -  643,706,393.06
 金融资产
 应收证券              -              -            -    -    -            -              -
 清算款
 应收利息              -              -            -    -    - 6,999,264.84    6,999,264.84
 应收申购              -              -            -    -    - 5,415,252.81    5,415,252.81
  款
 其他资产              -              -            -    -    -            -              -
 资产总计  978,967,811.56  329,307,925.88 884,661,647.30    -    - 12,414,517.65 2,205,351,902.39
  负债
 卖出回购  10,499,874.75              -            -    -    -            -  10,499,874.75
 金融资产
  款
 应付证券              -              -            -    -    -            -              -
 清算款
 应付赎回              -              -            -    -    -            -              -
  款
 应付管理              -              -            -    -    -  994,326.95      994,326.95
 人报酬
 应付托管              -              -            -    -    -  301,311.21      301,311.21
  费
 应付销售              -              -            -    -    -    75,693.66      75,693.66
 服务费
 应付交易              -              -            -    -    -  108,843.40      108,843.40
  费用
 应付税费              -              -            -    -    -    63,303.58      63,303.58
 应付利息              -              -            -    -    -      988.26          988.26
 其他负债              -              -            -    -    -  233,426.14      233,426.14
 负债总计  10,499,874.75              -            -    -    - 1,777,893.20  12,277,767.95
 利率敏感  968,467,936.81  329,307,925.88 884,661,647.30    -    - 10,636,624.45 2,193,074,134.44
 度缺口
 上年度末                                            5  年
2019 年 121 个月以内    1-3 个月      3 个月-1 年  1-5 年以上 不计息    合计
 月 31 日
  资产
 银行存款  101,884,114.51  150,000,000.00            -    -    -            -  251,884,114.51
 结算备付              -              -            -    -    -            -              -

  金
 存出保证              -              -            -    -    -            -              -
  金
 交易性金  659,407,603.04  916,773,167.49 800,612,961.98    -    -            - 2,376,793,732.51
 融资产
 衍生金融              -              -            -    -    -            -              -
  资产
 买入返售 1,076,411,294.63              -            -    -    -            - 1,076,411,294.63
 金融资产
 应收证券              -              -            -    -    -            -              -
 清算款
 应收利息              -              -            -    -    - 5,272,699.18    5,272,699.18
 应收申购              -              -            -    -    - 5,875,051.47    5,875,051.47
  款
 其他资产              -              -            -    -    -            -              -
 资产总计 1,837,703,012.181,066,773,167.49 800,612,961.98    -    - 11,147,750.65 3,716,236,892.30
  负债
 卖出回购  79,999,760.00              -            -    -    -            -  79,999,760.00
 金融资产
  款
 应付证券              -              -            -    -    -            -              -
 清算款
 应付赎回              -              -            -    -    -            -              -
  款
 应付管理              -              -            -    -    -  695,856.41      695,856.41
 人报酬
 应付托管              -              -            -    -    -  210,865.58      210,865.58
  费
 应付销售              -              -            -    -    -    85,440.68      85,440.68
 服务费
 应付交易              -              -            -    -    -    92,432.22      92,432.22
  费用
 应付税费              -              -            -    -    -    3,189.13        3,189.13
 应付利息              -              -            -    -    -    5,599.45        5,599.45
 其他负债              -              -            -    -    -  249,000.00      249,000.00
 负债总计  79,999,760.00              -            -    -    - 1,342,383.47  81,342,143.47
 利率敏感 1,757,703,252.181,066,773,167.49 800,612,961.98    -    - 9,805,367.18 3,634,894,748.83
 度缺口
注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
  假设                      除市场利率以外的其他市场变量保持不变
                                          对资产负债表日基金资产净值的
        相关风险变量的变动              影响金额(单位:人民币元)
                            本期末( 2020 年 6 月 30 日 ) 上年度末( 2019 年 12 月 31
  分析                                                            日 )
          1.市场利率下降 25              1,100,480.40                1,164,382.01
                    个基点
          2.市场利率上升 25              -1,097,922.36              -1,162,727.67
                    个基点
6.4.13.4.2 外汇风险
  外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
  其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种,因此无重大其他价格风险。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
  6.4.14.1 公允价值
  6.4.14.1.1 不以公允价值计量的金融工具
  不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债,因其剩余期限不长,公允价值与账面价值相若。
  6.4.14.1.2 以公允价值计量的金融工具
  6.4.14.1.2.1 各层次金融工具公允价值
  于 2020 年 6 月 30 日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具中属
于第二层次的余额为人民币 1,538,437,060.69 元,无划分为第一层次和第三层次的余额(于 2019
年 12 月 31 日,属于第二层次的余额为人民币 2,376,793,732.51 元,无划分为第一层次和第三层
次的余额)。
  6.4.14.1.2.2 公允价值所属层次间的重大变动
  本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。
  6.4.14.1.2.3 第三层次公允价值余额和本期变动金额

  本基金于本报告期初未持有公允价值归属于第三层次的金融工具,本基金本报告期及上年度可比期间未发生第三层次公允价值转入转出情况。
  6.4.14.2 承诺事项
  截至资产负债表日,本基金无需要披露的重大承诺事项。
  6.4.14.3 其他事项
  截至资产负债表日,本基金无需要披露的其他重要事项。
  6.4.14.4 财务报表的批准
  本财务报表已于 2020 年 8 月 27 日经本基金的基金管理人批准。

                      §7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
                                                                  金额单位:人民币元
序号              项目                            金额              占基金总资产的
                                                                      比例(%)
 1  固定收益投资                                  1,538,437,060.69          69.76
    其中:债券                                    1,454,288,367.97          65.94
          资产支持证券                              84,148,692.72            3.82
 2  买入返售金融资产                                643,706,393.06          29.19
    其中:买断式回购的买入返售金融资                              -              -
    产
 3  银行存款和结算备付金合计                          10,793,930.99          0.49
 4  其他各项资产                                      12,414,517.65          0.56
 5  合计                                          2,205,351,902.39        100.00
7.2 债券回购融资情况
                                                                  金额单位:人民币元
 序号              项目                        占基金资产净值的比例(%)
  1  报告期内债券回购融资余额                                                5.18
    其中:买断式回购融资                                                        -
                                                                        占基金
 序号              项目                          金额                  资产净
                                                                        值的比
                                                                        例(%)
  2  报告期末债券回购融资余额                            10,499,874.75      0.48
    其中:买断式回购融资                                            -          -
注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
7.3 基金投资组合平均剩余期限
7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
                项目                                      天数
报告期末投资组合平均剩余期限                                                    82
报告期内投资组合平均剩余期限最高值                                              83
报告期内投资组合平均剩余期限最低值                                              36
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。
7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
 序号          平均剩余期限          各期限资产占基金资产  各期限负债占基金资
                                          净值的比例(%)    产净值的比例(%)
  1    30 天以内                                        43.98                0.48
        其中:剩余存续期超过 397 天的浮                      -                  -
        动利率债
  2    30 天(含)―60 天                                  9.56                    -
        其中:剩余存续期超过 397 天的浮                      -                  -
        动利率债
  3    60 天(含)―90 天                                  5.46                  -
        其中:剩余存续期超过 397 天的浮                      -                  -
        动利率债
  4    90 天(含)―120 天                                11.55                  -
        其中:剩余存续期超过 397 天的浮                      -                  -
        动利率债
  5    120 天(含)―397 天(含)                          29.44                  -
        其中:剩余存续期超过 397 天的浮                      -                  -
        动利率债
 合计                                                    99.99                0.48
7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过 240 天。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
                                                                金额单位:人民币元
 序号              债券品种                      摊余成本          占基金资产净值
                                                                      比例(%)
  1  国家债券                                      100,060,900.91          4.56
  2  央行票据                                                    -              -
  3  金融债券                                        70,087,714.21          3.20
      其中:政策性金融债                              20,171,602.72          0.92
  4  企业债券                                                    -              -
  5  企业短期融资券                                589,992,458.74          26.90
  6  中期票据                                                    -              -
  7  同业存单                                      694,147,294.11          31.65
  8  其他                                                        -              -

  9  合计                                        1,454,288,367.97          66.31
 10  剩余存续期超过397天的浮动利率债券                          -              -
7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
                                                                金额单位:人民币元
 序号  债券代码  债券名称  债券数量(张)          摊余成本        占基金资产净值
                                                                      比例(%)
  1  180015    18 附息国1,000,000    100,060,900.91          4.56
                债 15
                20 上海农
  2  112096974 商  银  行1,000,000    99,331,383.31            4.53
                CD045
                20 东莞农
  3  112091888 村商业银行1,000,000    98,953,141.43            4.51
                CD032
  4  112003013 20 农业银1,000,000    98,943,537.61            4.51
                行 CD013
  5  112097378 20 重庆银1,000,000    98,425,427.05            4.49
                行 CD049
  6  112096503 20 西藏银600,000      59,586,822.69            2.72
                行 CD002
  7  012001199 20 渝康资500,000      50,000,945.63            2.28
                产 SCP001
  8  012002192 20  首 旅500,000      50,000,822.73            2.28
                SCP021
  9  012001032 20 柳钢集500,000      50,000,693.50            2.28
                团 SCP004
  10  072000112 20 东北证500,000      50,000,693.36            2.28
                券 CP004
7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
                    项目                                  偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数                                    0
报告期内偏离度的最高值                                                      0.1475%
报告期内偏离度的最低值                                                    -0.0083%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值                                0.0666%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
报告期内负偏离度的绝对值未达到 0.25%。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
报告期内正偏离度的绝对值未达到 0.5%。
7.8 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
                                                                金额单位:人民币元
 序号  证券代码  证券名称    数量(份)          摊余成本        占基金资产净值
                                                                        比例(%)
  1    2089092  20 建鑫 1  200,000        20,000,000.00          0.91
                  优先
  2    2089052  20 兴 银  1,000,000      14,438,649.63          0.66
                  2A
  3    2089110  20 浦鑫归  100,000        10,000,000.00          0.46
                  航 2 优先
  3    2089108  20 招银和  100,000        10,000,000.00          0.46
                  萃 1 优先
  3    2089077  20 农盈利  100,000        10,000,000.00          0.46
                  信 1 优先
  4    2089129  20 建鑫 2  94,000          9,400,000.00          0.43
                  优先
  5    2089075  20 惠元 1  300,000        5,310,000.00          0.24
                  优先
  6    2089009  20 丰 耀  100,000        5,000,043.09          0.23
                  1A1
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 基金计价方法说明
  本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按实际利率或商定利率每日计提利息,并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。
  本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在 1.0000 元。
7.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
  本报告期内基金投资的前十名证券中的发行主体包括中国农业银行股份有限公司。中国银行
保险监督管理委员会分别于 2020 年 3 月 9 日、2020 年 4 月 22 日对中国农业银行股份有限公司作
出了处罚决定。但本基金投资相关证券的投资决策程序符合相关法律、法规的规定。
  本报告期内基金投资的前十名证券的其余发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。
7.9.3 期末其他各项资产构成
                                                                    单位:人民币元
序号                名称                                  金额
 1  存出保证金                                                                -
 2  应收证券清算款                                                            -
 3  应收利息                                                        6,999,264.84
 4  应收申购款                                                      5,415,252.81
 5  其他应收款                                                                -
 6  待摊费用                                                                  -
 7  其他                                                                      -
 8  合计                                                          12,414,517.65

                    §8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
                                                                      份额单位:份
 份                                                持有人结构
 额  持有人  户均持有的基          机构投资者                个人投资者
 级    户数      金份额
        (户)                      持有份额      占总份额    持有份额      占总份
 别                                              比例                    额比例
 鑫
 元    46,929      4,830.94    11,573,105.03      5.10%  215,137,866.02  94.90%
 货
 币 A
 鑫
 元        20  98,318,158.17  1,966,363,163.39    100.00%            0.00    0.00%
 货
 币 B
 合    46,949    46,711.84  1,977,936,268.42    90.19%  215,137,866.02    9.81%
 计
8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况
 序号          持有人类别              持有份额(份)          占总份额比例
  1            银行类机构            1,087,019,503.14            49.57%
  2            银行类机构              301,237,362.61              13.74%
  3            银行类机构              200,424,267.88              9.14%
  4            其他机构              110,743,509.25              5.05%
  5            其他机构              51,043,036.37              2.33%
  6            其他机构              46,804,661.48              2.13%
  7            其他机构              32,165,540.70              1.47%
  8            其他机构              20,482,949.69              0.93%
  9            其他机构              13,514,890.71              0.62%
  10            其他机构              13,000,000.00              0.59%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
          项目            份额级别    持有份额总数(份)    占基金总份额比例
 基金管理人所有从业人员  鑫元货币 A              954,438.95              0.4210%

 持有本基金                鑫元货币 B                    0.00              0.0000%
                                合计            954,438.95              0.0435%
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
          项目                份额级别        持有基金份额总量的数量区间(万份)
 本公司高级管理人员、基金      鑫元货币 A                                      10~50
 投资和研究部门负责人持      鑫元货币 B                                          0
 有本开放式基金                        合计                                10~50
 本基金基金经理持有本开      鑫元货币 A                                      0~10
 放式基金                    鑫元货币 B                                          0
                                        合计                                  0~10

                  §9 开放式基金份额变动
                                                                          单位:份
                                          鑫元货币 A            鑫元货币 B
基金合同生效日(2013 年 12 月 30 日)基金      804,848,555.21      1,649,853,989.24
份额总额
本报告期期初基金份额总额                      305,484,263.18      3,329,410,485.65
本报告期基金总申购份额                        408,543,708.43    11,601,226,666.50
减:本报告期基金总赎回份额                    487,317,000.56    12,964,273,988.76
本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"                    -                    -
填列)
本报告期期末基金份额总额                      226,710,971.05      1,966,363,163.39

                      §10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
    本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
    1、基金管理人:本报告期内,基金管理人未发生重大人事变动。
    2、本报告期内,基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
    本报告期内,本基金未发生对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
  报告期内未发生基金投资策略改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
  本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生改变。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
  1、本报告期内,基金管理人及其高级管理人员未受到稽查或处罚。
  2、本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
                                                                金额单位:人民币元
                              股票交易            应支付该券商的佣金
 券商名称  交易单元                占当期股票                占当期佣金
              数量    成交金额  成交总额的比    佣金      总量的比例    备注
                                        例
 兴业证券    2          -            -            -            -          -
 华泰证券    2          -            -        2,888.32    100.00%      -
 方正证券    2          -            -            -            -          -
 中金公司    2          -            -            -            -          -
 广发证券    2          -            -            -            -          -
注:(1)交易单元的主要选择标准:
1)财务状况良好,经营行为规范;
2)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,具备投资运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理基金进行证券交易的需要;
3)具备研究实力,能及时提供高质量的研究服务;
4)收取的交易佣金费率合理。
(2)交易单元的选择程序:
1) 投资研究部根据选择标准选取合作券商,发起签署研究服务协议;
2) 交易部发起与合作券商签订交易单元租用协议,办理交易单元的相关开通手续,调整相关系统参数,基金运营部及时通知托管人。
(3)报告期内基金租用券商交易单元的变更情况:
无。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
                                                                金额单位:人民币元
                    债券交易              债券回购交易            权证交易
                          占当期债券                占当期债            占当期权证
 券商名称    成交金额  成交总额的比  成交金额    券回购  成交金额  成交总额的
                              例                    成交总额              比例
                                                    的比例
 兴业证券      -            -      177,400,000.00 19.67%      -          -
 华泰证券      -            -      288,832,000.00 32.03%      -          -
 方正证券      -            -            -          -        -          -
 中金公司      -            -            -          -        -          -
 广发证券      -            -      435,500,000.00 48.30%      -          -
10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况
无。
10.9 其他重大事件
 序号            公告事项                  法定披露方式          法定披露日期
  1    鑫元货币市场基金 2019 年第 4                  公司网站    2020年1月18
        季度报告                                                            日
        鑫元基金管理有限公司旗下全  公司网站、中国证券报、上    2020年1月18
  2    部基金 2019 年第 4 季度报告提  海证券报、证券时报、证券              日
        示性公告                                          日报
        关于鑫元货币市场市场基金春                                2020年1月20
  3    节假期前暂停大额申购(转换转      公司网站、上海证券报              日
        入、定期定额投资)业务的公告
        鑫元基金管理有限公司关于旗                                2020年1月30
  4    下产品相关业务办理时间调整                  公司网站              日
        的提示性公告

 5    鑫元货币市场基金 2019 年度报                  公司网站    2020年3月31
    告                                                                  日
    鑫元基金管理有限公司旗下全  公司网站、中国证券报、上    2020年3月31
 6    部基金 2019 年年度报告提示性  海证券报、证券时报、证券              日
    公告                                              日报
 7    鑫元货币市场基金 2020 年第 1                  公司网站    2020年4月22
    季度报告                                                            日
    鑫元基金管理有限公司旗下全  公司网站、中国证券报、上    2020年4月22
 8    部基金 2020 年第 1 季度报告提  海证券报、证券时报、证券              日
    示性公告                                          日报
    关于鑫元货币市场基金“五
 9    一”假期前暂停大额申购(转换      公司网站、上海证券报    2020年4月27
    转入、定期定额投资)业务的公                                          日
    告
    关于鑫元货币市场基金“端
10  午”假期前暂停大额申购(转换      公司网站、上海证券报    2020年6月19
    转入、定期定额投资)业务的公                                          日
    告

                      §11 影响投资者决策的其他重要信息
        11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投                        报告期内持有基金份额变化情况                          报告期末持有基金情况

者  序  持有基金份额比例达到或者超        期初            申购      赎回                  份额占
类  号      过 20%的时间区间              份额            份额      份额      持有份额      比

机  1  20200101-20200507;20200512-  1,076,078,200.71  10,941,302.4    0.00  1,087,019,503.  49.57%
构      20200512;20200522-20200630                                  3                      14
个  -  -                                          -            -      -              -      -

                                            产品特有风险
本基金已有单一投资者所持基金份额达到或超过本基金总份额的 20%,中小投资者在投资本基金时可能面临以下风险:(一)赎回申请延期办理或暂停赎回的风险
单一投资者大额赎回时易触发本基金巨额赎回的条件,因此当发生巨额赎回时,中小投资者可能面临小额赎回申请也需要按同比例部分延期办理、延缓支付或暂停赎回的风险。
(二)基金净值大幅波动的风险
单一投资者大额赎回时,基金管理人进行基金财产大量变现,会对基金资产净值产生影响;且如遇大额赎回费用归入基金资产、基金份额净值保留位数四舍五入等问题,都可能会造成基金资产净值的较大波动。
(三)基金投资目标偏离的风险
单一投资者大额赎回后,很可能导致基金规模骤然缩小,基金将面临投资银行间债券、交易所债券时交易困难的情形,从而使得实现基金投资目标存在一定的不确定性。
(四)基金合同提前终止或其它相关风险
《基金合同》生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元的,基
金管理人应当在定期报告中予以披露;连续 60 个工作日出现前述情况的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。因此,在极端情况下,当单一投资者大量赎回本基金后,可能造成基金资产净值大幅缩减,对本基金的存续情况产生实质性影响。
        11.2 影响投资者决策的其他重要信息
              无。

                      §12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
  1、中国证监会批准鑫元货币市场基金设立的文件;
  2、《鑫元货币市场基金基金合同》;
  3、《鑫元货币市场基金托管协议》;
  4、基金管理人业务资格批复、营业执照;
  5、基金托管人业务资格批复、营业执照。
12.2 存放地点
  基金管理人或基金托管人处。
12.3 查阅方式
  投资者可在营业时间免费查询,也可按工本费购买复印件。
                                                    鑫元基金管理有限公司
                                                          2020 年 8 月 31 日

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